Қазақстан Республикасының коммерциялық банктерінде банк тәуекелдерін басқарудың жүйесі мен принциптері

Тақырыбы ҚР-ның коммерциялық банктерінде банк тәуекелдерін басқару

Тәуекелділікті басқару - банктің қаржылық операцияларды жүргізу кезінде өз ресурстарының табысы бір бөлігін жоғалту немесе қосымша шығын шығару қаупі ретінде түсіндіреді.

Тәуекелдікті басқару процесінде шешімін табуы тиіс басты міндеттер: -Қауіп-қатер пайда болуының ықтимал жағдайын көре білу; -Болжалды зиянның ауқымын бағалау; -Ескертудің тәсілін немесе оның орнын толтыратын көзді табу;

Тәуекел-менеджменті - өз клиенттерінің қызығушылығын ең жақсы жолмен қанағаттандыра отырып банктің табысын жоғарылату; - салымшылар мен кредиторлардың қызығушылығын сақтай отырып, банк балансының өтімділігін қамтамасыз ету; - банк қызметінің көлемі және құрылымы, сапасы бойынша клиенттердің қажеттілігін қанағаттандыру.

Тәуекелдіктің негізгі түрлері : -несиелік, -өтімділік, -пайыз мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелі, -валюталық тәуекелдік.

Тәуекелдерді басқару жүйесіне төрт негізгі элемент кіреді: - тәуекелді бағалау, - тәуекелді өлшеу, - тәуекелді бақылау - теуекелдің мониторингі.

Көрсеткіштер

2008ж

2009 ж

2010ж

2011ж

2012ж

2013ж

2014ж

ЖІӨ, млрд теңге

3250, 6

3747, 2

4 612, 0

5 870, 0

7 453, 0

10 139, 5

13 315, 2

Активтердің ЖІӨ-ге қатынасы, %

25, 1

30, 6

36, 3

45, 8

60, 6

87, 5

87, 7

Меншікті капиталдың ЖӨ-ге қатынасы, %

3, 8

4, 3

5, 1

5, 9

7, 9

11, 5

13, 4

Несиелікқоржынның ЖІӨ-ге катынасы, %

15, 9

19, 1

23, 6

30, 9

41, 1

59, 1

66, 6

Активтердің ЖІӨ-ге қатынасы, %

25, 1

30, 6

36, 3

45, 8

60, 6

87, 5

87, 7

ДепозитгердіңЖІӨ-геқатынасы, %

15, 0

18, 6

21, 1

27, 4

33, 9

46, 5

48, 2

Қазақстан банк секторының экономикадағы рөліне талдау

ЕДБ-дің капиталдары 2004 жылы 1781, 8 млрд теңгені құраса, 2014 жылдың аяғында салыстырғанда 15 есе өсіп, 245, 7 млрд теңгені

құрап отыр.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесінің басты мақсаты - Қордың үздіксіз және ұзақ мерзімді қызмет етуін қамтамасыз ету және кірістілік пен тәуекелдердің арасында орынды теңгерімге жету.

Қор тәуекелдерді басқару жүйесінің шеңберінде жүзеге асырады:

1) Хеджирлеу объектілеріне тән, тәуекелдердің орынсыз валюталық, пайыздық, несиелік, баға және өзге де түрлерін хеджирлеуді.

2) Сақтанымпаз инвестициялық портфелін әртараптандыруды

3) Ақшалай ағымдарды басқаруды

Банк практикасында тәуекелді басқарудың негізгі әдісіне

Саралау

Лимит белгілеу

Хеджирлеу

Диверсификация

жұмыстың тиімділігін арттыру мақсатында төмендегі принциптерге негізделуге тиіс

- тәуекел құнын бағалау принципі, яғни банк белгіленген сәтте бас тігетін жиынтық тәуекел банктің меншік капиталының мөлшерінен аспауға тиіс;

- тәуекелдің салмақтылық принципі, яғни азғана үшін көппен тәуекел етуге болмайды, сондықтан банк мамандары тәуекелдің салдарын барынша есептеп, болжауға тиіс;

- операцияның табыстылығына сенімді болу принципі, яғни сенімсіздік болмаса жағымды шешім қабылдануға тиіс (егер сенімсіздік 50%-ды және одан астамды құраса, онда осы операция бойынша жағымсыз шешім қабылдаған орынды ) ;

- ресурстарды салудың сәйкестік принципі, яғни кірістілік деңгейі бойынша ұқсас қаражат салатын бағыт әркезде табылады оны да қарап талдау, салмақтау және ресурстар бастапқы салынған бағытпен салыстыру қажет;

- тәуекелді жабу принципі, яғни операция сәтсіз болған жағдайда банк оның есебінен ысырапты әркезде жабатын резерв болуы тиіс.

Ұқсас жұмыстар

Қазақстан Республикасының банк жүйесі: құрылымы, деңгейлері және нормативтік-құқықтық негіздері

Қазақстан Республикасының банк жүйесінің дамуы мен реформалары

Коммерциялық банктердің негізгі қаржылық операциялары және Қазақстан Республикасындағы банк жүйесін реттеу

Қазақстан Республикасының конституциялық принциптері мен құқықтық институттары

Корпоративтік басқарудың принциптері мен құрылымы

Қазақстан Республикасының салық жүйесі мен бюджеттік процестерінің негіздері

Халықаралық валюта жүйесі және Қазақстан Республикасының валюталық реттеуі мен қаржы жүйесі

Қазақстан Республикасының сайлау жүйесі: құрылымы мен сайлау органдары

Қазақстанның банк жүйесі және мемлекеттік ақша-несие саясаты

Несие және банк жүйесі: несиелік мекемелердің түрлері мен Қазақстандағы құрылымы