Гетероскедастикалықты түзету тәсілдері

Презентация қосу

Гетероскедастикалықт
ы түзету тәсілдері.

1. Гетероскедастикалықты жұмсарту
тәсілдері.
Ол үшін і бақылауына ең үлкен салмақ

келтіру әдісті табу керек, оның
кездейсоқ құрамының орташа
квадраттық ауытқуы2
( i )
максималды (ондай бақылаулар ең төмен
сапаға ие болады) және салмағы төмен
орташа квадраттық ауытқу құраушысы i

минималды (мұндай бақылаулар ең
жоғарғы сапаға ие).
Ендеше біз регрессия теңдеуінің
параметрлерін бағалау дәлірек мәніне ие
боламыз:
у i в 0 в1 * хi i
Теңдеудің оң және сол жақтарын
бөлеміз, сонда: i
y i b0 x1 i
b1
Жаңа айнымалылар енгізейік:
i i i i

yi x 1
Yi ; X i i ; vi ;U i i
i i i i
Онда регрессия теңдеу болады:
Yi в 0 * i в1 * X i U i
Түрлендірілген теңдеу регрессияның екі

факторлық теңдеуіне қатысады
(1-ші фактор – Х, 2-ші фактор - υ).
Бұл теңдеу өлшемді регрессия
( салмағымен) болып табылады.
i
Бұл кезінде төменгі -ге ие
і
болатын жоғары сапалы бақылауларға
үлкен ( 1 ) салмақтары келтіріледі
және керісінше.
i
і бақылауындағы кездейсоқ

құрылымы тұрақтыі дисперсияға ие
і
болады, яғни үлгі гомоскедастикалық
болып келеді.
Гетероскедастикалықты жоюда
қолданылатын бұл әдіс
фактілік мәндері белгілі болса i ғана

мүмкін, ал бұл жағдай тәжирібеде өте
сирек кездеседі.
Бірақ, егер біз әр бір
і=(1;n)бақылаулардағы
i - ге пропорционал болатын кей
бір шаманы табатын болып және
теңдеудің
екі жағын соған бөлсек, онда

гетероскедастикалық
жойылады.
Мысалға,
дисперсиялары хі –ге
пропорционал деп мақсатқа лайықты
болжамдауға болады.
2
і 2 xi ( 2 -

пропорционалдық коэффициенті).
Онда

у i в 0 в1үшін,
теңдеуді түрлендіру * хi оның
i екі
жағын
да бөлеміз, яғни
хі

yi в0 xi
→ yi 1
в1 * i в 0 * в1 * хі U i
хі хі хі хі хі хі

i
U
i
xi кездейсоқ ауытқулар үшін
гомоскедастикалық шарт орындалады.
Сондықтан, регрессияға кәдімгі ЕККӘ
қолданамыз. Шынында да

алғы шартынан мынау орындалады:
і 2
і 2
xi

i 1
i
2 2 * 2 i 1 * 2 xi 2 const
x xi xi
i
Сөйтіп, ЕККӘ коэффициенттері
. бойынша
в0 және в1 бағалау арқылы регрессия
теңдеуінің бастапқы түріне келеміз:

у i в 0 в1 * хi i
Егер -нің хі деп тәуелділігі
квадраттық

функция
i түрінде берілсе,
яғни хі2 мәндеріне
дисперсиясының 2 ауытқулары
i
пропорционал болса,
онда регрессия теңдеуін
, хі-ге бөлеміз
(бұл – сәйкестік түрлендіру болады),
яғни
yi в0 x 1
в1 * i i в0 * в1 і
хі хі хі х і хі хі

Кездейсоқ құрамдық дисперсия бұл
теңдеуде былай жазылады:

і i 1 i2 1
М M 2
* 2
х
і * i i

яғни ол барлық бақылаулар үшін
тұрақты болады, ендеше түрлендірілген
регрессия теңдеуінде
гетероскедастикалық болмайды.
ЕККӘ-мен коэффициенттері в0 және в1
бағалаулардан кейін, регрессия теңдеуі
бастапқы түріне келеді.

Ұқсас жұмыстар

Пенитенциарлық психология

Тұтықпа - сөйлеу аппаратының бұлшық еттерінің тырысу салдарынан сөздің жылдамдығы мен ырғағының бұзылуы

Гетероскедастикалық. Гетероскедастикалықты анықтау тесттері

Жасөспірімдерді түзету әлеуметтік мәселе ретіндегі туындауының теориялық негіздері

ОҚЫТУҒА ҚАБІЛЕТСІЗ БАЛАЛАРДЫ АНЫҚТАУ

Оқушының мектепке қалыптасуы

Қазіргі кезеңдегі психологиялық қызметтің негізгі жұмыс бағыттары мен іс - құжаттарының түрлері

Отбасы және отбасылық тәрбиенің ерекшеліктері

Мүмкіндігі шектеулі балалар

НАУҚАСТАР ОЛАРДЫҢ ТУЫСҚАНДАРЫМЕН ЖӘНЕ МЕДИЦИНА САЛАСЫНДАҒЫ ТҮРЛІ МАМАНДАРМЕН ТИІМДІ ҚАТЫНАСУДЫҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ

Пәндер