Кездейсоқ. жасаушылардың автокорреляциясы

Скачать

Кездейсоқ жасаушылардың автокорреляциясы

1. Автокорреляция маңызы.

Қандай бір айнымалының ағымдық деңгейімен сол айнымалының бірнеше уақыт кезеніне артқа жылжытылған деңгей арасындағы корреляциялық тәуелділікті - автокорреляция деп атайды.

Ең кіші квадраттар әдісі бойынша сапалы регрессиялық модельді құру үшін кездейсоқ ауытқулар мәндерін басқа бақылаулардағы ауытқулардан тәуелсіздігі болып табылады.

Тәуелділіктің болмауы кез келген ауытқулар арасындағы корреляцияның болмайтындығын көрсетеді.

және дербес жағдайда, көршілес ауытқулардың аралығында да жиі кездесіп отырады.

Автокорреляция уақытта(уақыттық қатарлар) немесе кеңістікте (айқасқан деректер) реттелген бақылау көрсеткіштер арасындағы корреляция сияқты анықталады.

Қалдықтар (ауытқулар) автокорреляциясы көбінесе уақыттық қатарлар қолданылған регрессиялық талдауда кездеседі. Айқасқан деректер қолдану кезінде автокорреляция сирек кездеседі.

Автокорреляция маңызын келесі мысалмен келтірейік: салқындатқыш сусындарға y сұранымдағы x ай сайынғы кіріс бойынша табылсын. Осы кіріс өскен сайынғы сұраным өсетін тәуекелділік келесі сызықтық функциямен көрсетіледі :

Бірақ фактілік бақылау нүктелері трендтік сызықтан жазғы аралығында асып кетіп, ал қыс аралығында олар ол сызықтан төмен болады. (Сур. 1)

Осындай көрініс макроэкономикалық талдауда іскерлік активтілік циклдерін ескере отырып орын алады.

Экономикалық есептерде оң автокорреляция теріс

автокорреляциялардан

жиі кездеседі.

Көбінесе, оң автокорреляция есепке алынбаған кейбір жағдайлардың фактор моделінде болуынаң кездеседі. Теріс автокорреляция фактор моделінде есепке алынбаған факторлардың әр түрлі жаққа бағытталуынан болады, яғни оң ауытқудан кейін теріс және керісінше болуы мүмкін. (Сур. 2)

2. Кездейсоқ жасаушылардың автокорреляциясын байқау.

Кездейсоқ құраушылардың бағалауы - фактілік және регрессия теңдеуі бойынша есептелген белгілер мәндерінің (эмпирикалық) арасындағы айырмашылық қалдықтар болып саналады.

Өйткені кездейсоқ құраушылардың автокорреляциясы бастанды мәндер уақыттық қатарлар болған кезде орын алады.

Бақылаулардың номерлерін

белгілейміз.

Ендеше t - бақылау үшін қалдық

болады .

Автокорреляция қалдықтарын анықтау әдістерін қарастырайық.

1-ші әдіс - визуалдық (графикалық) .

Ең кіші квадраттар әдісі (ЕККӘ) арқылы

регрессия бағаланады. Бақылауының t - номеріне байланысты қалдықтар графигі салынады.

2-ші әдіс - Дарбин-Уотсон критерийін қолдануымен негізделеді. Бұл әдіс 1-ретті авторегрессия процесіне

негізделіп, автокорреляцияны анықтайды. et өлшемі әрбір t - бақылауында басқа бақылаулардан тәуелсіз болады.

Егер оң болса, автокорреляция оң,

ал егер теріс болса, автокорреляция теріс болады.

Егер =0 болса,

онда автокорреляция жоқ болады.

Дарбин - Уотсон критерийі болжамды тексеруге негізделеді:

H0 (негізгі болжам) : =0

H1 (альтернативті болжам) > 0

немесе <0

Негізгі болжамды тексеру үшін Дарбин - Уотсон - DW статистикасы қолданылады:

мұнда

Үлкен таңдама үшін :

мұнда

- бірінші ретті автокорреляцияның таңдама коэффициенті.

Егер онда DW=0

Егер онда DW=4

Егер онда DW=2

Берілген статистика Дарбин - Уотсон (DW) таралуына ие болады.

Статистикалық кестеден dL және du

DW - статистиканың төменгі және жоғары - кризистік шекаралар мәндерін табамыз.

Олар n және (h-1) еркіндік дәрежелер санынаң тәуелді болып анықталады, мұнда h - бағаланатын параметрлер саны.

1) Егер DW бақыл < dL, онда H1 болжамы қабылданады:

( оң автокорреляция)

2) Егер du< DW бақыл<2, онда H0 болжамы қабылданады :

(автокорреляция жоқ)

3) Егер 2< DW бақыл<4- du, онда H0 болжамы қабылданады :

(автокорреляция жоқ)

4) Егер DW бақыл > 4-dL, онда H1 болжамы қабылданады:

(теріс автокорреляция)

5) Егер 4- du< DW бақылау < 4-dL мұнда анықталмағандық жағдай

dL< DW бақылау < du орын алады.

• Іс жүргізу
• Автоматтандыру, Техника
• Алғашқы әскери дайындық
• Астрономия
• Ауыл шаруашылығы
• Банк ісі
• Бизнесті бағалау
• Биология
• Бухгалтерлік іс
• Валеология
• Ветеринария
• География
• Геология, Геофизика, Геодезия
• Дін
• Ет, сүт, шарап өнімдері
• Жалпы тарих
• Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлік
• Журналистика
• Информатика
• Кеден ісі
• Маркетинг
• Математика, Геометрия
• Медицина
• Мемлекеттік басқару
• Менеджмент
• Мұнай, Газ
• Мұрағат ісі
• Мәдениеттану
• ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)
• Педагогика
• Полиграфия
• Психология
• Салық
• Саясаттану
• Сақтандыру
• Сертификаттау, стандарттау
• Социология, Демография
• Спорт
• Статистика
• Тілтану, Филология
• Тарихи тұлғалар
• Тау-кен ісі
• Транспорт
• Туризм
• Физика
• Философия
• Халықаралық қатынастар
• Химия
• Экология, Қоршаған ортаны қорғау
• Экономика
• Экономикалық география
• Электротехника
• Қазақстан тарихы
• Қаржы
• Құрылыс
• Құқық, Криминалистика
• Әдебиет
• Өнер, музыка
• Өнеркәсіп, Өндіріс