БАНКТІК ТӘУЕКЕЛ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ҚАРЖЫ КАФЕДРАСЫ

Орындаған: Сәлмекеев Е

Тексерген: Андосова А

Ж о с п а р:

Кіріспе

І . Банк тәуекелінің пайда болу себептері мен мазмұны

1. 1 Банк тәуекелдерінің түрлері

ІІ . Банк тәуекелдерін басқару

Қорытынды

Кіріспе

Банктік қызметте маңызды болып тәуекелді жою емес, ол тіпті мүмкін емес, оның болжау мен минималды деңгейге жеткізу табылады.

Пайыздық тәуекелдерді басқаруы туралы, несиелік тәуекелдерді басқаруы және тәуекелдерді жою жолдарын тізіп жаздым. ІІІ бөлім, шетелдік банктердің банктік тәуекелдері және оны басқару жолдарынан тұрады. Халықаралық несиелендірудегі тәуекел жайлы жаздым.

Әлемдік банктің қарызгерлер жүйесінің есебі кіретін барлық қарызгер - мемлекеттің жиналған қарыздар жиынтығының 34% - ы міндеттемелерден, доллармен өтелуі тиіс. Қалған 66%-ы ең көп бөлігі япондық йенаға келеді.

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында қызметтің барлық салаларында экономиканың қайта құру процесі жүріп жатыр. Әрине, тәуекел қаржылық және өндірістік қызметтен басты проблема болып табылады. Тәуекел біздің өмірде күрделі шешілмейтін, перманентті болады. Тәуекелді ескере отырып, біз өз іс-әрекеттерімізде тәуекелді минимумға жеткізуге тырысамыз. Сонымен қатар тәуекелдің ең тиімді түрін таңдауға тырысамыз.

Банк тәжірибесіндегі тәуекел - белгілі бір жағдайда банк шығындарының тәуекелі. Тәуекел - өндірушінің, сонымен қатар банк қызметінің қорытындысын нәтижесінің анықталмағандығы және мүмкін шығындар. Тәуекел келесідей жағымсыз нәтижелерге тап болуы мүмкін:

Табысты жоғалту;

Берілген несие бойынша қайтарылмау жағдайында шығындар;

Ресурстық базаның қысқаруы; т. б.

Бірақ тәуекел деңгейі төмен болса, жоғары табыс алу мүмкіндігі де аз болады. Сондықтан да әр өндіруші - тәуекел деңгейін төмендетуге тырысады және де көптеген альтернативті шешімдерден ең тиімдісін, нарық деңгейінің оптималды қатынасы мен іскерлік деңгейді, табыстылықты таңдауы қажет. Тәуекелдік деңгейі көбейеді, егер:

қиындық аяқ астында және күтпеген жағдайда пайда болса;

банктің бұрынғы тәжірибесіне сай емес жаңа мақсаттардың қойылуы немесе белгілі бір мәселеге қатысты шараларға тиімді шешімдерді шешуде заңдардың әлсіздігі.

Тәуекелге банк операцияларының барлық түрі Қазақстанның коммерциялық банктерінің қазіргі кезеңде тәуекелдерін талдай отырып келесілерді ескеру қажет:

экономиканың өтпелі кезеңдегі өндірістің төмендеуі, ұйымдардың қаржылық тұрақсыздығы ғана емес, сонымен қатар көптеген шаруашылық байланысының тоқтауына әкеледі;

саяси жағдайдың тұрақсыздығы;

банктік жүйенің қалыптасуының аяқталмауы;

кейбір негізгі заңдылық актілердің жоқтығы мен жетілмегені,

Экономикалық

Саяси

Сыртқы

Ішкі

Сыртқы тәуекел деңгейіне көптеген факторлар әсер етеді:

Саяси;

Экономикалық;

Демографиялық;

Әлеуметтік;

Географиялық және т. б.

Экономикалық тәуекел - мемлекеттегі немесе банктің өзінің экономикасындағы жағымсыз өзгерістерді білдіретін тәуекел түрі.

Саяси тәуекел - бұл саяси жағдайдың өзгеруіне байланысты тәуекел, өндірістің нәтижесіне жағымсыз әсер ететін (шекараның жабылуы, тауарды шығаруға рұқсат бермеу, мемлекет территориясындағы соғыс қимылдары және т. б. ) жағдайлар.

Ішкі тәуекелге - банктің көрсетілген қызметімен оның клиенттері жатады. Оның деңгейіне банктің басшылығының ұшқыр іскерлігі, оптималды маркетингтік стратегияны, саясатты және техникамен басқа факторларды таңдауы әсер етеді

TR - 3

Валюталық бақылауды енгізу мүмкінгідінің өтімділік тәуекелінің аз көлемде болуы немесе капитал қозғалысын бақылау. Экономика жеткіліксіз кең диверсифицирленбеген, инфляция беталысы бар, төлем балансымен байланысты проблемалардың мүмкін болуы.

TR - 4

Өтімділік тәуекелі ортадан жоғары. Халықаралық резерві ортадан төмен. Экономикалық дамудың тұрақсыздығы. Экономика мен инфляция жеткіліксіз сыртқы әсерлерге байланысты, шетел займдар есебінен төлем балансының тапшылығы қаржыландырылады.

TR - 5

Өтімділік тәуекелі менежменттің көңіл бөлуін талап етеді. Кейбір валюталық шектеулер активтің валютада болуына тыйым салады. Мемлекеттің халықаралық резервтері стандарттан әлденеше төмен, толқымалы экономиканың база әлсіз, экономика сыртқы факторлар әсеріне байланысты, ағымдағы баланс тапшылығын қаржыландырудан мемлекет сыртқы займдарға тәуекелді. Сыртқы қарызды төлеу бойынша қызмет жоғары және өсуде.

TR - 6

Аударымның басқа проблемалары мен өтімділікпен байланысты маңызды проблемалар мемлекетке сыртқы міндеттерді жабуға мүмкіндік бермейді.

TR - 7

Өтімділіктің жеткіліксіз ортадан жоғары тәуекелі, капитал қозғалысына қатал шектеулер және валюталық бақылау қарызды төлеудегі міндеттемелерді мемлекеттің орындалмауы. Мемлекет банк- кредиторлармен немесе кредитор-үкіметпен мерзімді өзгерту жолдарын қарастырмаған және де болашақта қарастырмайды.

TR - 8

Тәуекел маңызды, қарыз құны төмендеді. Мемлекет қарыздарын жинақтады (пайыздарды төлемеу сияқты) . Жақын болашақта қарыз қызметін жандандыруда ешқандай мүмкіндік жоқ.

TR - 9

Мемлекет өзінің міндеттемелерін төлеуден бас тартты, қарастырылатын болашақта несие қайтарылмайды және оны банк активі ретінде санауға болмайды, себебі оның құны өте аз.

Банк тәуекелдерін басқару банктің тәуекелінің алдын алу мен оны болдырмау іс-әрекеттер жиынтығы. Тәуекел - бұл мүмкін болатын шығындардың қаупі, сондықтан кәсіпкер (банкир) тәуекелді минимум шегіне дейін жеткізуге тырысады. Тәуекелді басқару - қаржы менеджерлерінің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады.

Тәуекелді шектеудің мынадай формалары бар:

диверсификация - өзара байланысты емес және әр түрлі тәуекел дәрежелері бар салымдардың түрлі объектілері арасында инвестицияланатын қаражаттарын бөлу процесі;

таңдау және нәтижелер жөнінде қосымша ақпараттарды иемдену - тәуекелді кемітуде қолданылады, мұндай ақпараттар құнды тауарлар болып табылады. Ал ақпаратқа капитал салу эккаутинг деп аталатын кәсіпкерліктің бір сферасы болып табылады. Эккаутинг дегеніміз - бұл әр түрлі қаржылық ақпаратты жинаумен, өңдеумен, сыныптаумен, сұрыптаумен, талдау және толтырумен байланысты бизнестің сферасы;

шектеу - бұл шығыстардың, сатудың, несиенің шекті сомасын орнату, яғни банктермен қарыз беру кезінде кәсіпорындар мен тауарларды несиеге сату кезінде инвестормен капитал салудың сомасын анықтау кезінде;

Тәуекелдің хеджирлеу - оларды минималдаудың жалғыз әдісі:

валюталық своп, оның екі түрі бар. біріншісі, параллельді несиелерді рәсімдеуге ұқсайды, онда екі жақ екі түрлі мемлекеттерге бірдей мерзіммен және жабу әдісіне байланысты бірдей немесе біреу, бірақ, әр түрлі валютамен көрсетілген.

Екінші нұсқа - екі банк арасындағы “спот” мөлшерлемесі бойынша валютаны сату немесе сатып алу және “спот” мөлшерлемесі бойынша анықтап алдын ала (болашақта) көрсетілген мерзімге келісімді аудару туралы келісім.

Халықаралық қаржыландырудың контексте своп термині үш түрлі мағынада беріледі:

бір мезетте валютаны сатып алу мен форвордтық сату;

бір мезетке несиені екі валютамен беру;

бір валютамен көрсетілген міндеттемелермен айырбас, келесідей көрсетілетін міндеттемелерде.

Мемлекетаралық тәукел - мемлекеттегі ағымдағы және болашақтағы саяси және экономикалық жағдайларда өзгерулер тәуекелі, ол мемлекеттің мүмкіншілігіне әсерін тигізеді, мемлекеттік тәуекел сыртқы сауда мен инвестиция мен тура немесе жанама айналысатын кейбір банктер мен банктік емес фирмалар үшін өте маңызды болады, филиалдардың және т. б. қарыз алушылардың сыртқы қарыз міндеттемелері бойынша жауап береді. Мысалы, сол мемлекеттегі банк өнімінің көп бөлігін экспорттайтын корпорацияның мемлекеттік тәуекелді ескеру несиені қайтару мүмкіндігін бағалауда қажет

Аударым тәуекелі - мемлекеттің төлем балансының өтімділігін, өтімді валюталардағы қаражаттар міндеттемелері экономикалық субкатегория тәуекелін айтамыз. Аударым тәуекелі - сыртқы сауда мен инвестиция мен тоқтатылу мүмкіндігі. Тәуекел үлкен немесе дамушы мемлекетте болуы мүмкін, ұзақ мерзімді экономикалық тәуекелге әсер етпейтін уақытша проблема болуы мүмкін.