Несиелік тәуекелдерді басқару әдістері

Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Тегін: Антиплагиат
Көлемі: 44 бет
Таңдаулыға:

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ . . . 3

1 НЕСИЕЛІК ТӘУЕКЕЛДЕРДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

1. 1 Несиелік тәуекелдердің мәні, түрлері және жіктелуі . . . 5

1. 2 Несиелік тәуекелдерді басқару әдістері . . . 7

1. 3 Несие тәуекелділігін басқару жүйесіндегі қарыз алушының несие қабілеттілігін бағалау және талдаудың теориялық негіздері . . . 13

2 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕ НЕСИЕЛІК ТӘУЕКЕЛДЕРДІҢ БАСҚАРЫЛЫУЫН ТАЛДАУ

2. 1 Қазақстан Республикасында несиелік тәуекелді басқару жүйесін ұйымдастыру . . . 16

2. 2 Несиелік тәуекелдерді бағалау және басқару жолдары . . . 18

2. 3 Тәуекелдерді төмендету әдістері мен тәсілдерін қолдану тәжірибесіне талдау . . . 20

3 НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДА НЕСИЕЛІК ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ ӘДІСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ

3. 1 Банктің несие тәуекелдігін бағалаудың әдістемелік және практикалық негіздерін жетілдіру жолдару . . . 25

3. 2 Несиелік тәуекелді басқарудың шетелдік тәжірибесі . . . 27

3. 3 Несиелік тәуекелді басқарудың шетелдік заманауи тәсілдерінің жетілу жолдары . . . 32

ҚОРЫТЫНДЫ . . . 39

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР . . . 41

ҚОСЫМША

КІРІСПЕ

Курстық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Нарықтық құрылымдар жүйесінде коммерциялық банктер маңызды орынға ие. олардың қызметінің дамуы нарықтық механизмді нақты құрудың қажетті жағдайы болып отыр. қазіргі уақытта банктер тәуекелмен байланысты операцияларды атқарады. сондықтан да тәуекелдер шектеулі, бағаланған және банктің қаржылық мүмкіндіктер шеңберінде болуы керек.

Тәуекел адам іс-әрекетінің кез-келген саласында көрініс табатын объективті оқиға болып табылады. Ол кәсіпкерліктің барлық саласында кездесетін көп аспектілі категория. Өзінің табиғаты бойынша тәуекел жағымсыз оқиғаның болуымен сипатталады. Яғни, тәуекелге ұшырау барысында кәсіпорын экономикалық немесе басқа да шығындарды шегеді.

Кез келген кәсіпкерлік іс тәуекелмен байланысты, әсіресе банктер үшін тәуекелді басқарудың маңызы жоғары болып келеді. Өйткені, банктер нарықтағы конъюнктуралық өзгерістерді бірден қабылдайтын сегмент.

Бүгінгі таңда банктер операциялардың көптеген жаңа түрлерін атқаруда. Ол операциялардың әрқайсысы белгілі бір деңгейде тәуекелмен байланысты болып келеді. Осы шешімдерді өз мойнына алу банк ісінің негізі болып табылады. Тәуекелдер міндетті түрде реттелуі керек және банктің қаржылық мүмкіндігінің шегінде орналасуы керек. Осы мақсаттарға жету үшін банктер тарапынан тәуекелдерді басқарудың саясаты қалыптастырылады.

Нарықтық жағдайда банктік тәуекелдер жоғары деңгейде болады. Сондықтан банктер қосымша капиталды қажет етеді. Банктік қызметтер тәуекелсіз жүруі мүмкін емес, өйткені банктің кез-келген операциясы тәуекелмен байланысты болып келеді. Банк ісінің тарихында тәуекелдерді дұрыс басқармауына байланысты көптеген банктердің банкроттыққа ұшырағанына көз жеткізуге болады.

Тәуекел қаржылық операциялардың кез - келген жағдайында пайда болуы мүмкін, бірақ әр түрлі масштабта. Банктік қызметтің мақсаты тәуекелді алдын алу жолдарын ойластыру, пайда болған тәуекелдің деңгейін алдын ала болжау және төмендету.

Тәуекел - деп белгілі бір қаржылық операцияларды жүргізу нәтижесінде банктің қосымша шығындалатын өздерінің қаражат көзін жоғалту қаупі немесе ықтималдылығы.

Тәуекел экономикалық категория ретінде кез келген кәсіпкердің қызметімен, соның ішінде банктің қызметімен байланысты болатын, оның нәтижелігінің анықсыздығын және сәтсіздік жағдайында қолайсыз нәтиже мүмкіндігін көрсететін жағдайдағы сипаттама болып табылады. Қолайсыз жағдай орын алғанда үш экономикалық нәтиже болуы мүмкін: кері (ұтылу, жоғалту, шығын) ; нөлдік және оңды (ұтыс, табыс, пайда) .

Банктік тәуекелдерді басқару негізінде тәуекелдің деңгейін төмендету бойынша мақсатты бағытталған іздестірулер мен жұмыстарды ұйымдастыру, табыстылық пен тәуекелдің тиімді қарым - қатынасын табу, белгісіз қаржылық - шаруашылық жағдайындағы пайданы табу және оны көбейту өнері жатыр. Біздің республикамыздың ірі банктері үшін қызметтерінің барлығы тәуекелмен байланысты мақсатты бағытталған деп айтуға болады. Оның ішіндегі ең маңыздыларының бірі «несиелік тәуекел» болып табылады.

Несие тәуекелдігі - сыртқы және ішкі орта факторлары әсерінен қарыз алушы тұлғаның банк алдындағы өз міндеттемелерін орындаудан жартылай немесе толықтай айырылуы. Шынайы экономикаға жіберілген қарыздарды икемді басқарудың бірден - бір жолы - тәуекелдерді дұрыс басқара білу.

Тәуекел әрқашанда адам қызметінің кез келген аясында бірге болады және оның қызметінің табыстылығы тәуекел мәселесін жақсы шешуіне байланысты болады. Несиелік тәуекелді төмендету қаржы нарығының тұрақтануына жол ашып, тәуелсіз Қазақстан еліміздің экономикалық жағынан қарқынды дамуын жеделдетеді. Осы тұрғыдан несиелік тәуекелді басқару және бағалауды зерттеу қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі болып табылады.

Курстық жұмыстың мақсаты - банк секторындағы несиелік тәуекелді басқарды талдау, бағалау және оны жетілдіру жолдарын қарастыру.

Курстық жұмыстың қойылған мақсатына сәйкес келесі міндеттер қойылды:

несиелік тәуекел ұғымын, экономикалық мазмұны мен мәнін қарастыру;
несиелік тәуекелді басқару мен бағалау әдістері;
несие тәуекелділігін басқару жүйесіндегі қарыз алушының несие қабілеттілігін бағалау және талдаудың теориялық негіздері;
Қазақстан Республикасында несиелік тәуекелді басқару жүйесін ұйымдастыруды қарастыру;
несиелік тәуекелді бағалау және басқару жолдары;
тәуекелдерді төмендету әдістері мен тәсілдерін қолдану тәжірибесіне талдау;
нарықтық эконмика жағдайында несиелік тәуекелді басқару әдістерін жетілдіруді қарастыру.

Курстық жұмыстың зерттеу пәні - Қазақстан Республикасының банк секторындағы несиелік тәуекел.

Курстық жұмыстың зерттеу объектісі - Қазақақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің несиелік тәуекелі.

Курстық жұмыстың құрылымы кіріспеден, үш бөлімнен, қорытынды, қолданылған әдебиеттер тізімінен, 8 кесте және 4 суреттен тұрады.

Курстық жұмыстың әдістемелік және теориялық негізіне отандық және шетел экономикалық әдебиеттері, арнайы экономикалық сайттар, мерзімді басылымдар, әдеби-статистикалық мәліметтер, «ҚР банктер және банктік қызмет туралы» заңы, басқа да нормативтік - құқықтық акілер, ҚР статистика агенттігінің, ҚР Ұлттық Банкінің ақпараттық бөлімшелерінің статистикалық және есептік деректері, нормативтік құжаттары, ҚР-ғы екінші деңгейдегі банктерінің және ҚР Қаржылық қадағалау агенттігінің жылдық есеп деректері, түрлі деңгейдегі ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жатады.

1 НЕСИЕЛІК ТӘУЕКЕЛДЕРДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

1. 1 Несиелік тәуекелдердің мәні, түрлері және жіктелуі

Кез-келген банктің қызметінің табыстылығы банктің берген несиелерінің сапасына, яғни оның қайтарымдылық дәрежесіне тікелей байланысты. Несиенің уақытылы қайтарылмауы банктің зиян шегуіне итермелейді. Сондықтан да банктер несиелік тәуекелді басқару шараларымен уақытылы айналысып отыруға тиіс.

Несиелік тәуекел - қарыз алушының банктен алған несиесі бойынша қарызын немесе оған есептелінген сыйақысын өз уақытында қайтара алмауына байланысты банктің зиян шегуін сипаттайды.

1 - кесте

Коммерциялық банктегі несиелік тәуекелді басқару жүйесі екі субжүйеден тұрады

Коммерциялық банктегі несиелік тәуекелді басқару жүйесі екі субжүйеден тұрады: Басқаратын субъекті

Басқарылатын объекті

Басқару субъекті - бұл арнайы еңбек, ақпарат, материалдық және қаржылық ресурстарды пайдалана отырып, несиелік тәуекелді басқару процесін жүзеге асыратын банктің құрылымдық бөлімшесі.

Отандық банктер тәжірибесінде несиелік тәуекелді басқару субъектілеріне мыналарды жатқызуға болады:

- Директорлар кеңесі;

- Басқарма;

- Несиелік комитет;

- Активтерді және пассивтерді басқару жөніндегі комитет;

- Тәуекел басқармасы;

- Шағын және орта бизнесті несиелеу департаменті;

- ипотекалық несиелеу басқармасы;

- Проблемалық несиелер басқармасы;

- несиелік бөлімдер;

- Несиелік менеджер;

- Несиелік-тәуекел менеджері.

Басқарылатын объектіге банктің берген несиелері және олармен байланысты несиелік тәуекел жатады.

Несиелік тәуекелден туындайтын зияндар банктің несиелеу және өзге де соған теңдестірілген баланстық және баланстан тыс операцияларын жүргізу барысында пайда болуы мүмкін.

Мұндай операцияларға мыналар жатады:

- берілген және алынған несиелер;

- есепке алынған вексельдер;

- факторинг;

- форфейтинг;

- лизинг;

- төленген аккредитив бойынша төлеушіге қоятын банктің талаптары;

- кепілхат бойынша банктің талаптары.

Несиелік тәуекелден туындайтын шығындарды екіге тікелей және жанама деп бөліп қарастырған дұрыс. Тікелей шығындар несиені қайтармауға және қаражаттың түспеуіне байланысты туындаса, ал жанама шығындар кепілге қоятын заттың құнының төмендеуі, проблемалық несиелерге байланысты банктің құратын резервтер көлемінің ұлғайту қажеттігінен туындайды.

Жалпы несиелік тәуекел дәрежесі мынадай факторларға тәуелді:

- елдегі және өңірдегі экономикалық және саяси жағдайлар;

- банктердің жекелеген экономика салаларына несие беруі;

- қарыз алушылардың несиелік қабілеті мен беделіне;

- қарыз алушының банкроттығына;

- қаржылық қиындықтарға ұшыраған клиенттерге берілген несиелер үлесінің жоғары болуына;

- жаңа, таныс емес компанияларға берілген несиелерге;

- жақын арада тартылған немесе жаңа клиенттерге берілген несиелер үлесінің жоғары болуы;

- қарыз алушының тарапынан болатын алдамшылық әрекеттерге;

- қиын іске асырылатын немесе тез құнсыздануға икемді кепіл затын қамтамасыз ету мүлкі ретінде қабылдауына;

- несиелік қоржынның диверсификациялану деңгейіне;

- инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің туралығына;

- несиені беру және қоржынды қалыптастыруға байланысты несиелік саясатқа жиі енгізілген өзгерістерге;

- берілетін несиелердің түрлеріне, мөлшеріне және нысандарына, сондай-ақ қамтамасыз ету түріне.

Сыртқы факторлар тобына мыналар жатады:

- елдің экономикасының даму жағдайы мен болашағы;

- елдегі саяси жағдайлар;

- құқықтық өзгерістер;

- мемлекттік ақша-несие саясаты;

- инфляция деңгейі;

- әлеуметтік факторлар.

Ішкі факторлар банктің несиелеу қызметіне және қарыз алушының қызметіне байланысты болуы мүмкін. Банктің несиелеу қызметіне байланысты факторлар негізіне оның менеджментінің деңгейіне, нарықтық стратегиясына, жаңа несие өнімдерін жасау, оларды клиенттерге өткізу қабілетіне, несиелік саясатты дұрыс таңдауына, несиелік қоржынның құрылымына, уақыт бойынша тәуекелдерге (ұзақ мерзімді пайыздың өзгеруі, валюта бағамындағы өзгерістер) жатады.

Сонымен сыртқы факторлары банк қызметіне байланыссыз босла, ал ішкі факторлар банк қызметіне тікелей байланысты болып келеді.

Жоғарыда аталған несиелік тәуекелдің факторлары несиелік тәуекелді жіктеуде басты критерий болып табылады. Демек келтірілген факторлар негізінде біздің ойымызша, несиелік тәуекелдің мынадай жіктелімін жасауға болады:

Факторлардың әрекет ету саласына қарай:

- Ішкі несиелік тәуекелдер;

- Сыртқы несиелік тәуекелдер;

Факторлардың банк қызметіне байланысына қарай:

- банк қызметіне байланысты несиелік тәуекелдер;

- банк қызметіне байланыссыз несиелік тәуекелдер;

Банк қызметіне әкелетін зияндылық дәрежесіне қарай:

- тікелей несиелік тәуекел;

- жанама несиелік тәуекел;

Несиелік операциялардың есеп алыну сипатына қарай:

- баланстық несиелік тәуекелдер;

- баланстан тыс несиелік тәуекелдер;

Пайда болу ауқымына қарай:

- іргетастық несиелік тәуекелдер, яғни активті және пассивті басқарумен айналысатын менеджерлердің қабылдайтын шешімдеріне байланысты;

- коммерциялық несиелік тәуекелдер, яғни банк клиенттерін несиелеу саясатына байланысты;

- жекеше несиелік тәуекелдер, яғни несиелік өнім, қызмет, операцияларға, қарыз алушыларға немесе өзге де контрагенттерге байланысты.

Басқару сипатына қарай:

тікелей несиелік тәуекел, яғни қарыз алушыға қатысты несиелік қоржынның сапасына байланысты.

1. 2 Несиелік тәуекелдерді басқару әдістері

Нарықтық құрылымдар жүйесінде коммерциялық банктер маңызды орынға ие. Олардың қызметінің дамуы нарықтық механизмді нақты құрудың қажетті жағдайы болып отыр. Қазіргі уақытта банктер тәуекелмен байланысты операцияларды атқарады. Сондықтан да тәуекелдер шектеулі, бағаланған және банктің қаржылық мүмкіндіктер шеңберінде болуы керек.

Қазіргі уақытта банктік нарықты тәуекелдің болмауы мүмкін емес. Ол кез келген операцияларда көрініс табады, бірақ та әртүрлі көлемде кездеседі. Сол себептен де банк қызметі үшін бастысы - тәуекелді мүлдем жою емес, оны болжау және ең төменгі деңгейіне жеткізу болып табылады. Қазақстан Республикасында барлық қызметтер саласында экономикалық қайта құрулар процесі жүргізілуде.

Банк ісіндегі тәуекел - бұл банктік шығындарға және банкроттылыққа әкеп соқтыратын, банк қызметіне байланысты немесе байланысты емес жағымсыз жағдайлардың нәтижесінде мүмкін болатын шығындарды айтамыз.

Несиелік тәуекел - қандайда бір банкпен жұмыс жасауды шешім қабылдауда ол туралы барлық қолайлы ақпаратты бағалауда негізделуі тиіс.

Мұндай тәсіл қателесу мүмкіндігін төмендетіп, өз қаражатын сақтап қалуы мүмкін болады.

Басқару концепциясы көбінесе банктердің қаржылық тәуекел қызметін минимизациялау және бақылауда тәуелді болады.

Қарама қайшы жағдайда тәуекелдің төмендеу мақсаты операция көлемінің рентабельділігі төмендеу есебінен жету мүмкін. Сенімділіті басқару бірінші орта мерзімді және ұзақ мерзімді перспективада жөн табу керек. Сонымен бірге күнделікті банктік байланысты басқару жұмысымен байланысты болу керек.

Банктің практикада қорларды баланстың басқару әдістерін қолдану тәуекел проблемасына назарын нығайтуға мүмкіндік туғызады. Әрбір тәуекел түрі банктің менеджерлері мен акционерлері мен қатаң бақылануы тиіс.

Несиелік тәуекел несие беру процесінде ескерілуі қажет.

Анализ және қарыз портфелін бағалау және банктің несиелік қызметі банктің жалпы қаржылық жағдайын маңызды компоненттерінің бірі болып табылады. Қарыз портфелімен несиелік тәуекелдің негізгі бөлігі байланысты болып келеді. Көптеген банктерде қарыз портфелінің сапалық проблемасымен байланысты дұрыс басқарылмауынан және басқада жағдайлардың әсерінен банкроттыққа себеп болады. Банктік бақылауының мәліметтері бойынша өтімділік процесін тартудағы негізгі себеп банк алдындағы ссудалық қарызды өтеудегі төменгі деңгей болып табылады. Банктің заёмщиктерінің басым бөлігі төлеуге шамасы келмейтіндер, не болмаса алдақашан заңды тұлғалар болып табылмайды.

Сондықтанда несиелеу функциясы және осымен байланысты операциялар банктің басқа салалармен салыстырғанда мұқият қарастырылуы керек. Несиелік саясат және тегінде несие банктік тәуекелді басқаруда өзегі болып табылады. Несиелік тәуекелді басқару процесінде төрт негізгі кезеңді атап көрсетуге болады:

Несиелік тәуекелді бағалау және анализдеу - тәуекелді анлмздеудің алғы шарты теңестіру болып табылады. Банк әртүрлі ақпарат негізінде тәуекел байланысы мен түрлері анықтау керек. Сонан соң, тәуекелдердің қандай түрлері өзгеруі мүмкін болатынын анықтау керек. Ақпаратты өңдеу мен жинаудағы шығынды есептей отырып, сол сияқты ескерілмеген тәуекелді белгілеу қажет.
Тәуекелдердің көлемін анықтау - тәуекелдерді теңестіру проблемасы әдістерді өлшеумен тығыз байланысты. Тәуекел көлемін анықтау тұрақты шығындардың көлемін бағалау және тәуекелді басқаруды белсенді деңгей көмегімен мүмкіндік береді. Несиені балдық көрсеткішін бағалау әдісін қолдануға болады (5 - кесте) . Кестеде несие беру шешімін қабылдау және тәуекелді есепке ала отырып оның бағасын анықтау көрсетіледі. Онымен қоса неғұрлым клиент тәуекелі төмен болса (төлем қабілеттілігі жоғары болса), соғұрлым несие төлемі аз болады.

1 - сурет

Тәуекелді ескере отырып несие бағасын анықтау*

Тәуекел бағасы (%)

Рд Д

Рс

Рв

Ра А

ТӘУЕКЕЛ РЕЙТИНГІ

* Көзі: Управление Банковскими Рисками, Алматы. :2002г, стр - 34.

Мысалы: В клиентке қарағанда А клинттінің жақсы рейтингі бар болса, соған сәйкес ол үшін пайыздық ставкасы төмен болады. С және Д клиенттер банкке сәйкес келмейді. Қаржылық компания үшін тәуекел көз қарасынан қолайла болуы мүмкін.

Сондықтан жалпы мұндай компаниялар немесе несиелік серіктестіктер несиені көбірек алу керек.

3) Несиелік тәуекелді басқару - тиісті тәуекелді басқару және оның мөлшері анықталғандықтан, несиелік тәуекелді басқаруда стратегиямен әдісті өңдеу қажет. Ол несиелік тәуекелдің пайда болуын болдырмауға бағытталған.

2 - сурет

Несиелік тәуекелді басқару ұйымы мен әдістері*

Банк стратегиясы

*Көзі:Банктік тәуекелді басқару, Алматы. :2002, 25 - бет.

3) Несиелік тәуекелді басқаруда бақылау эффектілігі - несиелік тәуекелді басқарудағы шешімдер үнемі бақыланып тұруы тиіс. Жоспарланған көрсеткіштен іске асырылған тәуекел көлемін айқындау және анализдеу себебінің ауытқуына бақылау. Несиелік қызмет үшін шығын және тәуекел құрылымы тәуекелді іске асырумен байланысты.

Егер табыстылық деңгейі жоғарыламаса немесе қабылданған шешімдер еш нәтиже әкелмесе, банк өтімділік несиеге көшуге мәжбүр болады. Банк клиентті несиелеуде қатыспайды оның орнына өтімділікті қамтамасыз етуге ауысады. Егер банк бланкілік несие немесе жүзеге асыруды қамтамасыз ету толығымен проблемалық несиені өтеуге рұқсат етпесе - онда сот арқылы несиені қайтарып алуға жету. Соттық шешім банкке клиенттің табысын және активтерін анықтауға мүмкіндік береді. Бірақ ескере кететін жайт, өтімділікті өткізуде банктің атын жақсартпайды. Банкке тиетін зиян басқа жағдайлармен байланысты болуы мүмкін:

Банктің аты нашарлайды, көптеген ұзартылған және төленбеген несиелер үшін инвесторлармен салымшылардың сенімділігі азаяды;
Табыстылықтың азаю салдарынан жоғары мамандандырылған кадрлардың кету қаупі туады;
Қарызгердің банкке қарсы талап қаупі туу.

Жоғарыда айтылған жағдайларды ескере отырып несиелік тәуекелді басқару әдісін топтастыруға болады. Әдісті (сурет 3) түрінде көруге болады: (Қосымша 3) . 1

Несиелік тәуекелді басқару банктің активін басқарудың құрамдас бөлігі ретінде несиелік тәуекелді төмендетуге байланысты шаралардың жиынтығын білдіреді.

Жалпы несиелік тәуекелді басқаруға екі тұрғыдан келу қажет:

- нақты қарыз алушының несиелік тәуекелін басқару;

- несиелік қоржынның тәуекелін басқару.

Осы екі түрлі несиелік тәуекелдерді басқарудың өзіндік ерекшеліктері болады. Ең бастысы мақсаттарына байланысты:

- қарыз алушының несиелік тәуекелін басқарудың мақсаты несиені қайтармаған жағдайда банктің шығынын азайту және қарыз алушының банк алдындағы келісімшартта көзделген міндеттемелерін орындалмай қалу ықтималдығын азайту болып табылады;

- несиелік қоржынның тәуекелін басқарудың мақсаты банктің несиелік операцияларын ұйымдастыру тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштерді белгілі бір деңгейде қолдап отыру.

Қарыз алушының несиелік тәуекелін басқару банктегі несиелік үдерісті ұйымдастыру шегінде жүзеге асырылады. Несиелеудің әрбір кезеңінде несиелік тәуекелді басқарудың өзіндік ерекшеліктері болады.

Несиелік тәуекелді басқару үдерісі мынадай кезеңдерді қамтиды:

Тәуекелді бірдейлендіру (идентификациялау) ;
Тәуекелдің деңгейін өлшеу және бағалау ;
Тәуекелді азайтуға байланысты шараларды іске асыру;
тәуекелдің деңгейіне бақылау және мониторинг жасау.

Несиелік тәуекелді басқарудың үдерісінде қарастырылған кезеңдері несиелік тәуекелді жекелеген қарыз алушылар деңгейінде, сондай-ақ жалпы несиелік қоржын деңгейінде басқаруда да қолданылады.

Ең бірінші қарыз алушының бірдейлендіру несиелік тәуекелін басқару үдерісінің кезеңдеріне тоқталайық.

Бірінші кезең - бірдейлендіру кезеңі. Несиелік тәуекелді идентификациялау бұл несиелік тәуекелдің пайда болу аумағын айқындауды білдіреді.

Несиелік тәуекелді бірдейлендірудің мақсаты қарыз алушының келісімшартта көзделген міндеттемелерді орындамау себептерін анықтау. Оған ішкі және сыртқы факторлар себеп болуы мүмкін. Ішкі факторлар яғни бұл банктің несиелеу үдерісін ұйымдастырумен байланысты, ал сыртқы факторлар бұл қарфз алушының төлем қабілетсіздігіне немесе оның банк алдындағы міндеттемесін орындауға ынтасыздық танытуынан, сондай-ақ несиені қамтамасыз ету мүлкіне байланысты туындауы мүмкін.

Несиелік тәуекелді бірдейлендіруге қажетті ақпарат көздеріне мыналар жатуы мүмкін:

қарыз алушының банкке несие алу үшін берген ақпараттары;
несиелік бюроның беретін ақпараттары;
өзге ақпараттар.

Ең бастысы қаржыландыру шартын жасау барысында қаржыландырудың ең қолайлы түрі: заем, несиелеу шегі (компаниялардың айналым қаражаттарын қаржыландыруда), лизинг, кепіл-хат, аккредитив және т. б. анықтауы қажет.

Несиелік тәуекелді төмендетудің негізгі тәсілдерінің біріне клиенттің банк алдындағы міндеттемесінің қамтамасыз етілуі жатады. Ал, бүгінгі несиенің қамтамасыз етілуі ретінде кепіл, кепіл хат, кепілдеме міндеттемелері қолданылыуда. Енді осы несиенің қамтамасыз етілу тәсілдеріне тоқталайық.

Кепілге берілетін несие - бұл қарыз алушының активтерімен қамтамасыз етілген несие. Кепілге берілген активтер қарыз алушының йелігінде қалып, оның пайдалануында болады.

Кепіл затына: заттар, бағалы қағаздар, басқа да мүліктер және мүліктік құқықтар жатады.

Несиелік тәуекелді басқарудың келесі бір әдісіне несиелерді сақтандыру жатады.

Несие беруге байланысты тәуекелді сақтандырудың үш түрі қолданылады:

қарыз алушының берілген несиеге кепілге қойған мүлкін сақтандыру;
қарыз алушының еңбекке қабілеттілігін сақтандыру;
қарыз алушының өмірін сақтандыру.

Сақтандырудың ерекшелігі қарыз алушының мүддесін қорғай отырып, бір мезетте банкіге берілген несиенің қайтарылыуына кепілдік беріледі.

Қарыз алушының өмірін сақтандыруда несие шарты бойынша міндеттемені орындау сақтандыру компаниясының жауапкершілігіне өтеді, егер қарыз алушы қайтыс болса, сақтандыру компаниясы қарыз өтеуді өз мойнына алады. Мұндай сақтандыруды өмірді сақтандыру деп атауға болады.

Қарызды синдинцирлеу қарыз алушының несиелік тәуекелін төмендетудің мағызды әдістерінің біріне жатады.

Синдинцирленген несиелерді беру бұл несиелік тәуекелдің бірнеше банктер арасында бөлінуін білдіреді.

Синдинцирлеуге негізгі және айналым құралдарын сатып алуға арналған нестелер, жобалық қаржыландыру, лизингтік мәмілелер, несиелік желілер, аккредитив және т. б. жатады. Синдинцирлеу арқылы қарыз алушылар ірі сомада несие алуға қол жеткізеді және мұндай сомада несие беруге, яғни банк жалғыз өзі тәуекелге бармайды.

1. 3 Несие тәуекелділігін басқару жүйесіндегі қарыз алушының несие қабілеттілігін бағалау және талдаудың теориялық негіздері

... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.