Несиелік тәуекел факторлары

Жұмыс түрі: Реферат
Тегін: Антиплагиат
Көлемі: 9 бет
Таңдаулыға:

Студенттің өзіндік жұмысы
Несиелік тәуекел және оның пайда болу себептері

Жоспар:
Кіріспе
Негізгі бөлім
1. Несиелік тәуекелді жіктеу
2. Несиелік тәуекел факторлары
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Кіріспе
Несиелік тәуекел - бұл банктік заем бойынша төлемеу немесе төлемеу қаупі. Несиені төлемеу қаупінің негізгі себептері:
қарыз алушының несиелік қабілетінің төмендеуі (жоғалуы);
қарыз алушының іскерлік беделінің төмендеуі.
Несиелік тәуекел банк ұсынған әрбір жеке несие үшін немесе банктің бүкіл несиелік портфелі үшін туындауы мүмкін (жиынтық несиелік тәуекел). Сондықтан банк үшін несиелік саясатты - құжатталған ұйым схемасын және несиелік қызметті бақылау жүйесін әзірлеу маңызды.
Несиелік портфельді құрудың негізгі талабы - соңғысының қалдығы, ол кейбір несиелер бойынша жоғарылаған тәуекелді басқа несиелердің сенімділігі мен табыстылығымен өтеуі керек. Несиелік портфельдің құрылымы келесі факторлардың әсерінен қалыптасады:

жеке несиелердің кірістілігі мен тәуекелі;
қарыз алушының несиенің жекелеген түрлеріне сұранысы;
Орталық банк белгілеген несиелік тәуекел коэффициенттері;
несие мерзімі бойынша банктің несиелік ресурстарының құрылымы.
Банктік несиелеу операциялары өздігінен қауіпті, сондықтан несиелік тәуекелдерді басқару оларды төмендетуге бағытталуы керек, оның негізгі әдістері:

қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау және оның несиелік рейтингін белгілеу;
несиелерді әртараптандыру саясатын жүргізу (мөлшері, түрі, қарыз алушылар тобы бойынша);
несиелер мен депозиттерді сақтандыру;
берілген несиелер бойынша мүмкін шығындарды жабу үшін резервтерді қалыптастыру;
несиелік тәуекелді барынша азайту мақсатында банктің тиімді ұйымдық құрылымын қалыптастыру.
Несиелік тәуекел деп біз несие берушінің қаражатын ішінара немесе толық жоғалту қаупінен және қаражатты пайдаланғаны үшін күтілетін сыйақыдан тұратын қарыз шартының (жеткізу шартын) борышкердің бұзу ықтималдығын айтамыз. Тәуекел несие беруші несие беру немесе өнімді несиеге жөнелту туралы шешім қабылдағанда пайда болады. Несиелік тәуекел өзін несиелеудің жетістігі контрагенттердің, эмитенттер мен қарыз алушылардың ниеттері мен нәтижелеріне байланысты болатын қызмет салаларында көрсетеді.

Негізгі бөлім
Несиелік тәуекелді жіктеу
Несиелік тәуекелдер және оларды мәні мен басқару реттілігі бойынша төмендету тәсілдері тәуекелдің басқа түрлерінен және олармен жұмыс істеу әдістерінен айтарлықтай ерекшеленбейді. Мұндай жұмыс келесі кезеңдерді қамтиды:

сәйкестендіру және сәйкестендіру;
сапалық және сандық бағалау;
тәуекелге ден қою жоспарын құру;
шектеулі тәуекел;
ағымдағы бақылау және орындалуын бақылау.
Несиелік тәуекелдерді түрлерге бөлудің көптеген тәсілдері бар. Олардың ішінде қалыптасу көзі атрибутына негізделген несиелік тәуекелдердің жалпы жіктемесі ерекше көзге түседі. Осыған байланысты екі негізгі тәуекел тобы ажыратылады.
Сыртқы тәуекелдер тобы. Макроэкономикалық факторлар несие беруші үшін уақытша қиындықтармен, төлем қабілетсіздігімен немесе қарыз алушының төлемеуімен байланысты жағымсыз салдарлар ықтималдығын тудырады. Бұл топқа жүйелік тәуекелдер деп аталатын елдік, саяси, макроэкономикалық және басқа түрлер жатады.
Жүйелі емес деп аталатын ішкі тәуекелдер тобы. Ішкі тәуекелдер несиелік ұйымдарға ғана емес, қарыз алушыларға да тән. Олар табиғаты жағынан әр түрлі. Осы тұрғыдан алғанда, банктің іс-әрекеттері белгілі бір жолмен компанияны несиелік тәуекелдермен жұмыс істеуге қолдайды, бірақ оны ешбір жағдайда алмастырмайды.
Несиелік ұйымның тәуекел құрылымын біртектес деп айту қиын. Банк позициясынан туындаған несиелік тәуекел тұжырымдамасының өзі банктік қызмет түрлері мен формаларына негізделген баламалы тәуекел мүмкіндіктерінен тұрады. Бірінші тип үшін тәуекел несиенің барлық сомасын жоғалту ықтималдылығында болады және несиелік процедураның ұзақтығына байланысты тәуекел өседі. Есептелген тәуекел үшін ықтимал зақымданудың бірдей тәртібі бағаланады. Есепке дейінгі тәуекел бойынша шығындар сәтсіз мәмілені ауыстыруға және контрагентті серіктес табуға және жаңа келісімшарт жасасуға кететін шығындар мөлшерінде ауыстыруға байланысты туындауы мүмкін. Негізінде, несиелік ұйым жүзеге асыратын барлық операцияларды несиелік тәуекел тұрғысынан қарастыруға болатындығын ескеру қажет. Оның барлық түрлері белгілі бір жолмен қатысады.Қарыз алушы несиелік тәуекелдің проблемалық объектісі болып табылады, сондықтан несие беру мен қайтарумен байланысты қауіп-қатерді барынша азайтуға көп көңіл бөлінеді. Несиелік оператордың міндеті - қарыз алушыны несиені төлей алмау немесе қаламау жағдайына алып келетін факторларды анықтау. Әдетте, мұндай жағдай қарыз алушы компанияның ірі шығындары аясында туындайды.

Несиелік тәуекел факторлары

Несиелік тәуекел - бұл үшінші тұлғаның несиелік ұйым алдындағы несиелік міндеттемелерін орындамау қаупі. Тәуекелдің бұл түрінің тәуекелі бухгалтерлік баланста көрінетін несие және оларға теңестірілген басқа операцияларды жүзеге асыру кезінде туындайды, сонымен қатар баланстан тыс болуы мүмкін. Несиелік тәуекел дәрежесі келесі факторларға байланысты:

елдегі және аймақтағы экономикалық және саяси жағдай, яғни. оған макроэкономикалық және микроэкономикалық факторлар әсер етеді (өтпелі кезеңдегі экономиканың дағдарыстық жағдайы, банк жүйесінің қалыптасуының аяқталмауы және т.б.);
экономиканың өзгеруіне сезімтал белгілі бір салалардағы несиелік қызметтің шоғырлану дәрежесі (яғни қарыз алушылардың тар шеңберіне немесе салаларға берілген сомалардың едәуір мөлшері);
несие қабілеттілігі, беделі және меншік, аффилирленгендігі және олардың жеткізушілермен және басқа несие берушілермен қатынастары бойынша қарыз алушылардың түрлері;
қарыз алушының банкроттығы;
қаржылық қиындықтарға тап болған клиенттерге жататын несиелер мен басқа банктік келісімшарттардың көп бөлігі;
несиелік ұйымның несиелендірудің аз зерттелген, жаңа, дәстүрлі емес бағыттарына шоғырлануы (лизинг, факторинг және т.б.);
банк туралы ақпарат жеткіліксіз болатын жаңа және жақында тартылған клиенттердің үлесі;
қарыз алушының теріс пайдалануы, алаяқтық;
сату қиын немесе тез тозуға ұшыраған немесе несие үшін тиісті қамтамасыз ету ала алмайтын құндылықтар, кепілдіктер жоғалуы мүмкін құндылықтарды кепіл ретінде қабылдау;
несиелік портфельді әртараптандыру;
несиелік операцияның және коммерциялық немесе инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің дәлдігі;
несиелік ұйымның несие беру және берілген несиелер портфелін қалыптастыру саясатына жиі өзгерістер енгізу;
берілген несиенің түрі, нысаны және мөлшері және оның қамтамасыз етілуі және т.б.
Іс жүзінде бұл факторлар қарама-қарсы бағытта әрекет ете алатындықтан, жағымды факторлардың әсері негативтердің әсерін бейтараптандырады, ал егер олар бір бағытта әрекет етсе, онда екіншісі мүмкін - бір фактордың кері әсері екінші фактордың әсерінен күшейеді . Тізімделген несиелік тәуекел факторларын сыртқы және ішкі деп топтастыруға болады.
Сыртқы факторлар тобына мыналар кіреді: жалпы ел экономикасының жағдайы мен даму перспективалары, мемлекеттің ақша-несие, сыртқы және ішкі саясаты және мемлекеттік реттеу нәтижесінде оның мүмкін болатын өзгерістері.
Сыртқы несиелік тәуекелдерге мыналар жатады: саяси, макроэкономикалық, әлеуметтік, инфляциялық, салалық, аймақтық, ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.