Қазақстан Республикасының цифрлык банкинг жүйесі
ДИПЛОМДЫҚ САЯСИ ЖҰМЫСДИПЛОМДЫҚ ҚАЙРАТКЕР ЖОБА
1.Бөлім Қазақстан Республиксының екінші деңгейлі банктердің цифрландыру жағдайы
1.1 Қазақстан Республиксының екінші деңгейлі банктердің пандемея кезіндегі цифрландыру жағдайы
Коронавирустық пандемия аз уақыт ішінде қазақстандық банктердің цифрлық әлеуетін кеңейтіп, тұтынушы мен банк клиенттеріне жаңа мүмкіндіктер деңгейін көтеруге оң ықпалын тигізді. Цифрландыру - бұл жаһандық тренд, ол тек Қазақстанға ғана қатысты емес. Пандемия барлық жерде цифрландырумен бірге келді. Бірақ біздің нарық шағын болуымен ерекшеленеді. Ал біз нарықтағы барлық қызметтерді мүмкіндігінше цифрландырдық. Телекоммуникациялар банктерге есепшот деректерін сатуда. Яғни, банктердің цифрлы болуына нарық дайын.Банк өнімін қолданушылар онлайн биометрияны құра алады, ЭСҚ арқылы қол қоя алады және OTP кодын пайдаланып бір жерде қол қоя алады. Пандемия.Пандемияның пайда болуымен банктік процестерді цифрландыру жылдамдығы артты, өйткені онлайн қызметтерді алуға сұраныс артты.Бүкіл әлем бойынша банктердің 60%-ға жуығы кеңселердегі жұмыс уақытын қысқартты немесе күрделі қызметтерді қоса алғанда, онлайн қызметтерге толығымен ауысты: шот ашу, клиентті қашықтан тексеру және стандартты емес мәселелерді шешу.
Цифрландыру жүйесі банктерге бонустармен бірге бірқатар тәуекелдер алып келеді.Қаржы саласындағы цифрландыру жүйесі 2020 жылғы коронавирустық пандемия кезеңіндегі шектеулер кезінде қазақстандық банктерге тікелей әсер еткені айқын. Мысалы, Форте банкі бөлімшелерінде ұсынылған дәстүрлі қызметтер халық пен бизнес үшін банк өнімдерін пайдалану жылдамдығы мен қолжетімділігін арттыра отырып, Интернет-банкинг пен мобильді қосымшалар арқылы онлайн-форматқа көшкен болатын.Ал, Центр Кредит Банкінің өкілдері: пандемия кезінде бүкіл нарық үшін ең үлкен нәтиже, әрине клиенттерге қашықтықтан онлайн форматта қызмет көрсету болды. Дәл осы бағытта барлық банктер процестерді жедел ұйымдастырып, тиімді түрде жүзеге асыра алды, - деген болатын.
Банк секторын цифрландырудың екінші маңызды әсері - ЕДБ және IT-жүйелердің мемлекеттік мекемелердің жүйелерімен жаппай интеграциялауы деп айтуға болады. Атап айтқанда, мемлекеттік қызметтердің жиі қол жетімсіздігі ЕДБ-ға өз қаржылай нарықтық жүйелерін қайта құру қажеттілігіне алып келді және банк секторларының сервистерін жедел өзгерту мүмкіндігіне оң әсер етті.
Цифрландыру жүйесінің отандық банктерге тигізген үшінші әсері -мыңдаған қызметкерлердің қашықтықтықтан онлайн форматтағы жұмыс режиміне тез ауысуы болды. Іс жүзінде бұл банктердің технологиялық платформасына, соның ішінде банктердің несиелеу қарқынын арттыруға және көптеген өнімдер мен қызметтерді мобильді цифрлық форматқа көшіре отырып, оларды жедел жаңартуға мүмкіндік бергенін ескеру керек.Мәселен, тек 2021 жылы ЕДБ банк секторында жаңа стратегия қабылдап, соның аясында банктің технологиялық платформасы мен ұйымдық құрылымын, сондай-ақ сервистік моделін түбегейлі цифрлық бағытта өзгертуге толығымен кірісті. Бұл ауқымдық жұмыстарда клиенттердің ағымдағы сұрақтары мен ұсыныстарын талдап, жаңа қажеттіліктерін анықтау, банк қызметтерін дербестендіру және қашықтықтан онлайн форматта қызмет көрсету арналарын кеңейту арқылы клиенттік тәжірибені жаңартуға баса назар аударылды.Сонымен қатар, коронавирустық пандемия аз уақыт ішінде қазақстандық банктердің цифрлық әлеуетін кеңейтіп, тұтынушы мен банк клиенттеріне жаңа мүмкіндіктер деңгейін көтеруге оң ықпалын тигізді. Сондай-ақ, айқын тұтынушылық артықшылықтармен цифрландыру жаңа тәуекелдердің көзі болып табылды, соның ішінде жеке деректерге рұқсатсыз қол жеткізу, ақпараттың жоғалуы немесе байланыс жүйелері мен арналарының техникалық ақаулары, кибершабуылдар жағдайында транзакция жүргізу мүмкін еместігіне талдау жасалды. Банк саласындағы бұл өзгерістер, әсіресе, жаһандық сарапшыларды алаңдатуда. Мысалы, S&P Global Ratings агенттігі жарияланған Жаңа дәуірдегі кибершабуылдар: банк рейтингіне әсері атты баяндамасында банктерге кибершабуылдардың жиілеп кеткені айтылады.Осы агенттіктің сарапшылары: Кибершабуылдар саны туралы сенімді статистика әрдайым бола бермейді, ішінара ақпараттың бір бөлігі ғана ашылуы мүмкін болғандықтан, біз қаржы ұйымдарына жасалған кибершабуылдар туралы БАҚ хабарламаларының көбеюін байқаймыз, - деп мәлімдеді. Агенттік сарапшылары банк секторы киберқылмыскерлердің қызметіне байланысты тәуекелдерге көбірек ұшырайды деп санайды, себебі коронавирустық пандемия шектеулері мен қашықтықтан онлайн форматта жұмыс істеу тетіктері банктер мен басқа да қаржы ұйымдарының цифрландыру деңгейін арттыруға мәжбүр етті деп санайды.Американдық Guidewire консалтингтік компаниясы келтірген мәліметтерге сәйкес, қаржы ұйымдары үшін кибер оқиғалардың көпшілігі деректерді ұрлаумен айналысатындығында деп көрсетілген.
Компания өкілдерінің пікірінше, банк секторы бірнеше себептерге байланысты кибершабуылдарға ұшырайды. Біріншіден, қауіпсіздік жүйелерін бұзу арқылы қылмыскерлер ақшаға қол жеткізе алады. Екіншіден, банктер киберқылмыскерлер үшін үлкен қызығушылық тудыратын жеке деректердің едәуір көлеміне ие болып отыр.S&P Global Ratings сарапшылары банктердегі кибершабуылдар IT-инфрақұрылымдардың заманауи технологиялары мен кемшіліктерін пайдаланады деп есептейді. Олар банкті бопсалау немесе оның клиенттері туралы деректерді ұрлау үшін, олардың жұмысын бұзу мақсатында клиенттік сайттарға (DoS-шабуылдар деп аталатын) шабуыл жасайды деп есептейді.
Дегенмен, банк секторларындағы цифрландырудың басты жетістігі - онлайн форматта қашықтықтан банктің өнімдерін сату арналары мен цифрлық сервистерді пайдалану жүйелері олардың жұмыс тиімділігін арттыратыны сөзсіз.Иә, халықаралық төлем жүйелерінің аффилиирленген мүшесі болуға және карталарды дербес шығаруға ұмтылатын финтехтер үшін реттеу мәселелері бар, иә, әртүрлі гипотезаларды тексеруге көмектесетін АХҚО бар. Мұның бәрі алға жылжуда, цифрлық трафик толқынға ұқсайды, істер нарықта пайда болды.Форте банкте 2019 жылы электронды коммерцияның үлесі бөлшек сауданың 3,8 пайызын (11,3 трлн теңге), яғни жалпы Қазақстан бойынша 435 миллиард теңге деңгейінде болды. Карантин кезінде және одан кейін электронды коммерцияның үлесі екі есеге өсті, яғни биылғы жылды триллион теңгеге жауып, 7-9% шегіне жетеді.Сондай-ақ, нарық цифрлыққа дайын. Электрондық коммерцияның өсуі нарықтың өзгеруіне қаншалықты дайын екендігімен тікелей байланысты. 2019 жылдың қазан айында қолма-қол ақшасыз карточкалық төлемдердің үлесі қолма-қол ақшаның үлесінен асып түсті. Бұл тарихи оқиға. Қазір бұл үлес 70 пайызды құрап отыр. Онлайн-эквайринг тұрғысынан электронды коммерцияға : POS-терминалдар темір кесектері сияқты фонға түседі. Әлемде болып жатқанның бәрі де осында болады, нарықта барлық жетекші ойыншылар ұсынылған. Оған қоса, әлемнің басқа елдерімен синхронды дамып жатыр , ал кейбір елдерде инфрақұрылымның болмауына байланысты жергілікті өңдеу Visa және Mastercard қызметтерін пайдалануға мүмкіндік бермейді. Қазақстан кез келген технологияға дайын, мәселе әрбір нақты ұйымның қаншалықты дайын болатынында ғана.Жалпы тоқтала кетсек пандемия көптеген процестерді онлайн режимінде жылжытуға болатындығын көрсетті.Ол қазірдің өзінде өзгерді. Пандемияға дейін банктердің барлығы дерлік клиенттің кірісін оның зейнетақы қорына аударымдары мен шығыстарын несие тарихы бойынша төлемдер тұрғысынан бағалайтын.Бұл дегеніміз COVID-19 келеді, адамдар жалақысыз демалысқа кетеді немесе ауырып, жұмыс істемейді. Екінші мәселе, адамдар дағдарысқа байланысты кейінге қалдыра бастады, яғни олардың төлем қабілеттілігі мен несие тарихы сенімділік жағынан өзгерді..Маңызды рөлді клиенттердің төлемдерін өңдейтін төлем компаниялары ойнай алады: аударымдар, төлемдер, төлемдер. Онда ақпарат көп, бірақ адамдар сатып алуды тоқтатқан жоқ. Естеріңізге сала кетейін, қолма-қол ақшасыз төлемдердің 70%, яғни адамдар ақша жұмсайды, олар тамақ сатып алады, ең қажетті тауарларды, заттарды және т.б. сатып алады. Бірақ бұл оқиға картаны шығарған банктен басқа еш жерде жоқ. Егер клиент осы банкте тұрса, онда бұл банк оны көреді, бірақ басқа банктер адамның транзакциялық әрекетіне қол жеткізе алмайды. Бұл төлем компаниялары үшін үлкен өріс - қызметтерді алудан басқа, бұл қаржы институттары шешім қабылдауы үшін деректерді ұсыну мүмкіндігі. Тиісінше, транзакциялық мінез-құлық негізгі факторға айналуы керек - зейнетақы жарналары, несие тарихы және басқа болжаушылар екі немесе үш емес, 30-40 түрлі болуы керек.
Әлем үнемі өзгеріп отырады, айырмашылығы - індетке байланысты өзгеру қарқыны бірнеше есе өсті. Тұтынушының мінез-құлқы органикалық өсуді жылдамдатты және желіде болған барлық адамдар үшін жарнамалық шығындарды азайтты және бұл даму жылдары. Бұл жеделдету Қазақстанның цифрландыруға дайын болуының арқасында мүмкін болды.
1.2Қазақстан Республикасының еінші деңгейлік Банк жүйесін цифрландыру және бағалау
Екінші деңгейлі банк жүйесі ұлттық экономиканың жұмыс істеуін қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарады. Есеп айырысу, депозиттік, несиелік және басқа операцияларды жүзеге асыра отырып, банктер қоғамдық қажетті функцияларды орындайды. Сонымен қатар, басқа коммерциялық кәсіпорындардың жұмысы сияқты, банк қызметі де көптеген тәуекелдерге ұшырайды, сондықтан көптеген елдерде бұл қызмет бизнестің ең реттелетін түрі болып табылады. Сонымен бірге реттеу ұлттық банк жүйесінің қалыптасу ерекшеліктерін көрсететін ұлттық сипаттарды көрсетті.
Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының қазіргі кезеңі банк жүйесінің құрылымын айтарлықтай өзгертетін несие-қаржы институттарының осындай ақша жүйесінің пайда болуымен сипатталады. Бұл жағдайлар еінші деңгейлік банктердің пайда болуына ықпал етті.
Осыған байланысты еінші деңгейлік банктердің қаржылық жағдайын талдаудың рөлі мен маңызы артып келеді.
1995-1996 жылдардағы өтімділік дағдарысы және көптеген банктердің банкротқа ұшырауы белгілі бір дәрежеде нарықтық банк жүйесінің қалыптасуының бірінші кезеңінің аяқталуын білдірді. Бұл кезеңде банктік қызмет көрсету саласында бәсекелестік орта пайда болды. Бұл көп күш жұмсамай-ақ банк қызметінен қомақты кіріс алуды қамтамасыз еткен жоғары инфляция қарқыны аясында болды. Банктердің тұрақтылығын ғылыми, халықаралық деңгейде дәлелденген басқару әдістерін қолдану арқылы ғана қамтамасыз етуге болатын дамудың неғұрлым жетілген кезеңі келеді.
Қазіргі уақытта қазақстандық еінші деңгейлік банктер тәуекелдердің жоғарылаған жағдайында жұмыс істеуге мәжбүр, сондықтан олар дағдарыстық жағдайларда жиі кездеседі. Сонымен қатар, Батыста әзірленген және қолданылғандар Қазақстан жағдайында қабылданбайды немесе жеткілікті тиімді емес.
Сондықтан қазақстандық еінші деңгейлік банктер үшін қазіргі экономикалық жағдайда банктердің қаржылық жағдайын талдаудың жергілікті нарық жағдайына сәйкес келетін өздерінің тиімді әдістерін жасау мәселесі өте өзекті болып отыр.
Банктер сан алуан функцияларды орындайды және өздері мен экономикалық өмірдің басқа субъектілері арасында күрделі қатынастарға түседі. Бұл қатынас банктердің экономикадағы рөлін ашады.
Бүгінгі күні банктер үлкен дерекқорларды өңдей бастағандықтан, өз кезегінде модельдік тәуекелдерді басқарудың маңызды буынына айналуда. Тәуекел менеджментінің рөлі бірнеше рет күшейтіледі, ал рәсімдер қайта қаралып, цифрлық процестер енгізіледі. Мұндай процестер ішкі және сыртқы болып екіге бөлінеді.
Сыртқы - бұл несие беру туралы шешім қабылдаудың автоматтандырылған жүйелері және клиенттерді бақылау жүйелері болып табылады. Мониторинг - бизнесті қаржыландыру процесінде ерекше маңызға ие дейді сарапшылар. Себебі, соның арқасында бүгінде ірі қарыз алушылардың мәселелерін ерте анықтауға мүмкіндік тууда. Бұл нақты уақыт режимінде бизнес-клиенттің капитал жеткіліктілігі мен өтімділігін талдауға мүмкіндік беретіндігін атап өткен жөн.Тәуекелдерді басқарудың ішкі процестері өзін-өзі бағалау болып табылады, бұл теріс сценарий негізінде банктің тиімділігін тексеруге және проблемалық аймақтарды тез анықтауға мүмкіндік береді. Шын мәнінде, бұл банктің ішкі процестерін де, цифрлық сату арналарын да тексере алатын стресс-тестілеу жүйелері болып табылады. Соңғысы үшін penetration test - ақпараттық қауіпсіздіктің осалдығын тестілеу қолданылады. Мысалы, біз оларды мобильді қосымшалардың жаңа нұсқаларын іске қоспас бұрын белсенді қолданамыз, - мамандар. Сондай-ақ, операциялық тәуекелдерді анықтаудың цифрлық құралдары мен кредиттік тәуекелдерді белгілеудің математикалық модельдері,скоринг арқылы қолданылатынын ескерген абзал.Бүгінгі күні Қазақстанда банк секторын стресс-тестілеу тәжірибесі бар екенін атап өткен жөн. Стресс-тестілеу жүйесі банктердің көптеген техникалық және қаржылық көрсеткіштерін бағалайды. Тағы бір мәселе - цифрлық байланыс арналарын пайдалану кезінде клиентті сапалы онлайн форматта қашықтықтан сәйкестендіру болып табылады. Осы орайда, еліміздегі Nur Bank банк мамандары: Big Data технологиясы - бұл кредит беру процесінде банк жинақтаған әртүрлі ақпараттың күрделі және көлемді жиынтығын жинақтайды. Банктің негізгі міндеті мен мақсаты - қарыз алушыны бағалау және қарыз алушыны тәуелсіз дерек көздерінен кредит беру туралы шешім қабылдау үшін барлық қажетті ақпаратты алу болып табылады, - деп атап өтеді.Бұл міндеттер мен мақсаттар үшін банктер кредиттік бюролардың есептерін және зейнетақы аударымдары туралы мәліметтерді толық пайдаланады. ЕДБ-де мемлекеттік деректер базасына қосылу мүмкіндігі пайда бар, осы үрдіс дұрыс мәліметтерге сүйене отырып, шешімдер қабылдауға және әлеуетті қарыз алушыға талдау жасауға, сондай-ақ ұсынылатын құжаттар топтамасына қойылатын талаптарды қысқартуға толық мүмкіндік беретінін атап өткен жөн.
2020 жылы сovid-19 пандемиясына байланысты туындаған әлемдік дағдарыстың алдында ҚР Ұлттық Банкі мен Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі ЕДБ-AQR активтерінің сапасын бағалауды жүргізу бойынша бірқатар жұмыстың нәтижелерін ұсынды. Бағдарлама 14 ЕДБ-ны қамтыды, олардың үлесіне банктердің активтерінің 87%-ы және жалпы несие портфелінің 90%-ы тиесілі болды, соның ішінде 9 қазақстандық және 5 шетелдік банк кірді. 2019 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша AQR нәтижелері жүйелік деңгейде де, AQR-ге қатысқан жекелеген банктер деңгейінде де секторда капитал тапшылығы байқалмағанын, ал салымшылар үшін тәуекелдер болмағанын растады.Цифрлық технологияларды пайдалану және деректердің үлкен массивтерін талдау түбегейлі жаңа банк өнімдерін жасауға мүмкіндік береді. Нарыққа цифрлық және технологиялық компаниялар (fintech компаниялары, телекоммуникациялық ойыншылар, IT компаниялары) кіреді қаржылық қызметтер, және ірі дәстүрлі банктер назар аудара отырып, экожүйелерді жасайды.Ірі және технологиялық дамыған банктер жаңа, дәстүрлі емес кіріс көздерін ашатын өздерінің экожүйелерін жасайды. Бұл үрдістер бағытты анықтайдысаланың дамуы, ал банктердің өз стратегияларында оларды есепке алуы маңызды.Банк секторы тұтынушылық архетиптің типтік мысалы болып табылады. Мұндағы инновацияға сұраныс негізінен тұтынушылардың талабы. Олардың негізгі талабы - қысқартубанк операцияларын аяқтау уақыты, оларды режимде жүзеге асыру мүмкіндігі24x7, банктік өнімдер мен қызметтерді ыңғайлырақ пайдалану, алу мүмкіндігі
бір интерфейсті пайдалана отырып, банктік қызметпен қатар басқа да қызметтер. Бұл қажеттіліктержәне саладағы инновациялардың драйвері болып табылады.Жаңа идеялардың, технологиялардың және бизнес үлгілерінің пайда болу қарқыны өте жоғары, сондықтан бәсекеге қабілеттілік пен тұтынушылардың адалдығын сақтаудың негізгі факторлары өнімді нарыққа шығару жылдамдығы мен оның сапасы болып табылады.Инновацияларды табысты дамыту және енгізу үшін банктер осы саладағы мақсатты жұмыстың ұзақ мерзімді стратегиясын айқындап, үш жылға арналған нақты мақсаттары бар.инновация түрлері. Процесс инновацияларымен тиімді жұмыс онсыз мүмкін емесішкі процестерді цифрландыру жоспары. Қажетті жылдамдықты қамтамасыз ету үшінжаңа өнімдерді нарыққа шығару, өнім инновациясының негізгі драйвері серіктестік орнатуды және технология мен адам ресурстарында дұрыс құзыреттердің болуын қамтамасыз етуді талап етеді. Құрылыстағы жаңалықтармен жұмыс істегендебизнес-модель үшін банктік емес кіріс көздерін арттыруға назар аудару маңызды,өздерінің экожүйелері мен серіктестіктерін дамыту.Орталық банк банктердің инновациялармен жұмыс істеуі үшін қолайлы жағдай жасауды жалғастыру және қаржылық қолдауды белсендіру арқылы осы процеске өз үлесін қоса алады.инфрақұрылым, оның ішінде банк саласы үшін дәстүрлі емес ұйымдар,акселераторлар, бизнес-инкубаторлар және тәуелсіз финтех компаниялары ретінде.
1.3 Қазақстан Республикасының цифрлык банкинг жүйесі
Цифрлық банкинг түсінігінің көптеген синонимдері бар, сонымен қатар мәні жағынан жақын ұғымдар бар. Қашықтан банктік қызмет термині (ҚБҚ қысқартылған) қарастырылып отырған санаттың тұжырымдамалық аппаратының даму жолында предшественник болды. RBS клиент қашықтан (яғни банкке бармай-ақ), көбінесе компьютерлік желілерді пайдаланатын тапсырыстар негізінде банктік қызметтерді көрсету технологияларының жиынтығын сипаттайды. Шетелдік тәжірибеде RBS технологияларын, кейінірек цифрлық банкингті сипаттау үшін әртүрлі, кейбір жағдайларда бір-біріне сәйкес келетін терминдер пайда болды және қолданыла бастады: on-line банкинг, қашықтықтан банкинг, тікелей банкинг, үйдегі банкинг, Интернет-банкинг, ДК. - банкинг, телефон-банкинг, мобильді-банкинг, WAP-банкинг, SMS-банкинг, GSM-банкинг, ТВ-банкинг.
Онлайн банкинг және цифрлық банкинг терминдері жиі бір-бірінің орнына қолданылады, бірақ екеуінің арасында айтарлықтай айырмашылықтар бар. Интернет-банкинг оңайырақ онлайн тәжірибені көрсетеді - шот қалдықтары және үстірт ақпарат сияқты ақпаратқа жеке қол жеткізу. Цифрлық банкинг тек онлайн шоттағы теңгерімді тексеруден асып түседі. Сандық банкинг барлық банктік қызметтерді онлайн порталдар мен банктік қосымшалар арқылы қамтамасыз етеді, осылайша клиенттер ақша аударудан бастап шоттарды төлеуге және несие карталарына өтініш беруге дейін бәрін жасай алады.Тұтынушылардың қалауы онлайн және мобильді құрылғылардың пайдасына тез өзгерді, бірақ көптеген қаржы институттары өздерінің банктік операцияларын онлайн арналар мен мобильді құрылғылардың шағын экрандарына бейімдеу қиынға соғады. Өкінішке орай, банктер енді күте алмайды және цифрлық трансформацияға инвестиция сала бастады, өйткені клиенттер банктік қызметтен шот төлемдері, мобильді төлемдер және несиелік қосымшалар сияқты цифрлық функцияларға көбірек ауысады.Бұған қоса, соңғы бірнеше жылға дейін банктер мыңжылдықтардың қаржылық өнімдердің ең ірі тұтынушыларына айналуы нәтижесінде пайда болған тұтынушылық мінез-құлықтағы үлкен өзгерістерді күткен жоқ. Бүгінгі таңда тұтынушылардың 70%-дан астамы айына кемінде бір рет онлайн-банкингті пайдаланады, сондықтан банктер интернет-банкинг мүмкіндіктеріне инвестиция салуда.
Онлайн-банкинг және оның артықшылықтары-Онлайн-банкинг - банктің қызметтерін үйден шықпай, қашықтан алуға мүмкіндік беретін қолайлы құрал. Ол карантин кезеңінде ерекше қажет. Коммуналдық немесе басқа қызметтердің ақысын төлеу үшін денсаулығыңызға қауіп төндіріп банктің бөлімшесіне барудың, кезекте тұрудың қажеті жоқ. Байланыс жасайтын адамдар аз, мүмкіндік көп. Онлайн-банкинг-Бұл - шоттағы ақшаны қашықтан басқару тәсілі. Банктің веб-сайты немесе мобильдік қосымшасы арқылы қол жеткізуге болады. Онлайн-банкингтің көмегімен шоттағы ақша қозғалысын қадағалауға, түрлі қызмет ақысын, салықты және айыппұлдары төлеуге, жақындарыңызға ақша аударуға, депозитіңізді толықтыруға және кредиттік өнімдерді басқаруға болады.Бұл операцияларды банктің мобильдік қосымшасы арқылы жүргізген ыңғайлы. Оны смартфоныңызға жүктеп алады, браузерден сайтты іздеп, жеке кабинеті бар интернет-парақшаны жүктеуге уақыт жұмсамай, қажетті операцияларды санаулы секундтарда жүргізе алады.
Онлайн-банкинг арқылы қандай қызметтерді пайдалануға болатындығына тоқтала кетсек-Онлайн-банкинг банк шарт жасасқан ұйымдармен кез келген операцияны жүргізуге мүмкіндік береді. Аталған желі көп болған сайын қызметтерді де көбірек қашықтан көрсету форматында ала алады.Онлайн-сатып алудың қауіпсіздігі үшін виртуалды картаны пайдаланған дұрыс, ол бойынша онлайн-банкинг (қызметтің қол жетімдігін өзіңіздің банктен нақтылауға болады) арқылы тапсырыс беруге болады. Тауарға немесе көрсетілетін қызметке ақы төлеудің алдында ақшаны негізгі картадан онлайн-банкинг арқылы виртуалды картаға аударып, виртуалды картадан төлейсіз. Бұл ретте негізгі банк картасының деректемелері бөтен сайттар үшін
ашылмайды, бұл, егер сайттың алаяқтарға тиесілі екендігі анықталса, сіздің негізгі картадан ақша аудару тәуекелін барынша азайтуға мүмкіндік береді.Онлайн-банкингке қол жетімділік алу және оның барлық артықшылықтарын пайдалану үшін кейбір банктер жеке басын куәландыратын құжатпен өздерінің бөлімшелеріне өтініш жасауды сұрайды. Қызметті жандандыру тәсілдерінің тағы біреуі - банкомат немесе банктің веб-сайты арқылы, мұнда сізге қызмет көрсетеді немесе карта ашқыңыз келе ме. Мұнда сіздің мобильді телефон нөміріңіз банкте тіркелуге тиіс екендігінің маңызы зор, оған біржолғы құпия сөзбен SMS-хабар келеді. Бұл растау коды, оны жеке кабинетке кіру үшін енгізу қажет.Бөлімшеде немесе қашықтан (банктің банкоматы немесе веб-сайты арқылы) тіркелгеннен кейін әрбір клиент үшін жеке кабинет құрылады, оған кіру үшін клиенттің логині мен паролін енгізу қажет. Жеке кабинетке сәтті кіргеннен кейін клиент онлайн-банкингтің барлық мүмкіндіктерін бірден пайдалана алады.Кейбір банктер банктік карталарды елдің кез келген нүктесіне жеткізуді ұсынады. Өзіңізге лайықтысын таңдау үшін банктің қағидаларымен, мүмкіндіктерімен және тарифтерімен танысыңыз.
Банк секторы цифрлық және технологиялық шешімдерді енгізудің қозғаушы күші болып табылады және басқа салаларға персонал жеткізуші. Сандық жүйені жүзеге асыратын жетекші банктер түрлендіру, ұсынылатын өнімдер мен қызмет түрлерін кеңейтуге мүмкіндік алады өзінің құрылған экожүйесінде. Орта және шағын банктер жетекші банктердің экожүйелерінен тыс сегменттелген ойыншыларға айналады. Банктік емес ойыншылар (телекоммуникация және IT-компаниялар) көбірек қаржылық қызметтерді ұсынатын болады және дәстүрлі банктердің толыққанды бәсекелестеріне айналады. Клиенттер, өз кезегінде, өз банкінде қатысты қосымша қызметтерді ала алады
Цифрлық құжат айналымына көшудің артықшылықтары: Құжаттар жоғалмайды. Қызметкерлерге жұмыс үстеліндегі файлдарды, қалталарды, әртүрлі мәліметтер базасын, CRM және ERP жүйелерін ұзақ уақыт бойы іздеудің қажеті жоқ.· Құжаттар түсінікті интерфейсі бар бір дерекқорда сақталады.Қателер жоқ. Пайдаланушы құжаттарды қатесіз жасайды, өйткені ол мәтінмен тікелей жұмыс істемейді, тек сауалнама сұрақтарына жауап береді. Құжат деректер базасынан және жалпыға қолжетімді тізілімдерден деректерді алу арқылы жауаптар негізінде автоматты түрде жасалады.· Мемлекеттік регистрлермен және банктік мәліметтер базасымен интеграция. Жұмыс процесін цифрландыру платформасы заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізілімінің, EGRIP, EGR, сондай-ақ CRM және ERP жүйелерінің жалпыға қолжетімді деректер реестрлерімен қосылуы және біріктірілуі мүмкін.Тұйық контурда жұмыс істеу. Платформа банктік инфрақұрылымның тұйық контурына біріктірілуі мүмкін. Интеграция кезінде банк клиенттері үшін ештеңе өзгермейді: оларға әдеттегідей қызмет көрсетіледі.Құжат мәнерлерін сақтау. Егер банкте біртұтас корпоративтік стиль болса, онда мәтінді редакторға көшіру кезінде шрифт, өлшем, түстер және шегіністер дұрыс тасымалданады. Бір кеңістікте жұмыс істеу. Қызметкерлер бір уақытта бір құжатпен жұмыс істей алады, әріптестер мен контрагенттерге тапсырмалар қоя алады, операциялардың күйін қадағалай алады және өңдеулермен жұмыс істей алады.Мұндай жүйелерді қазірдің өзінде ірі банктер пайдаланады, мысалы, Сбербанк және Абсолют Банк.Банктік процестерді цифрландыру қаржы ұйымының жұмысын тиімді етеді және көбірек табыс табуға көмектеседі. Цифрлық технологияларға көшуді бастау үшін жоғары білікті әзірлеушілер құрамын жинап, ондаған миллион рубль жұмсаудың қажеті жоқ. Сіз әрқашан жеке процестерді цифрландыратын бар қызметтерді пайдалануды бастай аласыз.
2.Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктердің қызметін реттеу мен қадағалауды талдау
2.1Екінші деңгейлі банктердің пруденциалдық нормативтерінің орындалуын талдау
Банк жүйесінің тұрақтылығы мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін банктік қадағалау органдары коммерциялық банктерге экономикалық нормативтер белгілейді, соңғысы Қазақстанның банк тәжірибесінде пруденциалдық деп аталады. Пруденциалдық нормативтерге мыналар жатады:
- жарғылық капиталдың ең аз мөлшері;
- меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті;
- бір қарыз алушыға тәуекелдің ең жоғары мөлшері.
Банктің меншікті капиталының жеткіліктілігі екі коэффициентпен сипатталады:- 1-деңгейдегі капиталдың жалпы сомасындағы 1-деңгейдегі капиталдың үлесі және меншікті капиталдың есебіне енгізілген екінші деңгейдегі капиталдың бөлігіндегі банктің инвестицияларын шегеріп тастағандағы бірінші деңгейдегі капиталдың банк активтерінің сомасына қатынасы; бірінші деңгейдегі капиталдың жалпы сомасындағы бірінші деңгейдегі капиталдың үлесі шегінде қабылданған банк инвестицияларының сомасына және меншікті капиталды есептеуге енгізілген екінші деңгейдегі капиталдың бір бөлігіне азайтылған;- меншікті капиталдың сомасына қатынасы: несиелік тәуекел дәрежесі бойынша өлшенген, екінші деңгейдегі капиталдың есебіне қосылмаған жалпы резервтер (провизиялар) сомасына азайтылған активтер, шартты және мүмкін міндеттемелер; нарықтық тәуекелді ескере отырып есептелген активтер, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер; операциялық тәуекел.Стандартты мәндер жөніндегі нұсқаулыққа және екінші деңгейдегі банктер үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемесіне сәйкес банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентінің мәні кемінде 0,06, ал банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентінің мәні болуы тиіс. кем дегенде 0,12 болуы керек.Банктің меншікті капиталының жеткіліктілігін талдаудың мақсаты оны банк активтерінің барабар өсуі үшін жеткілікті белгілі бір деңгейде ұстау, сондай-ақ ықтимал шығындарды өтеу және банк салымшылары мен кредиторларының мүдделерін қорғау болып табылады.Банк капиталының жеткіліктілігі коммерциялық банктің қаржылық тұрақтылығын кешенді бағалаудың негізгі критерийі болып табылады. Бұл банктің меншікті капиталының негізгі қызметінен туындайды: ол банкті қаржылық тұрақсыздық пен шектен тыс тәуекелдерден сақтайды, банкроттықтан сақтайды.Осыған сүйене отырып, капиталды есептеу кезінде салымшыларды қорғау үшін қанша банк капиталын пайдалануға болатынын және оның жеткіліктілігін анықтау маңызды.Әлемдік банктік тәжірибеде капиталдың жеткіліктілігін есептеудің көптеген әдістері бар. Ең көп қолданылатын коэффициент әдісі.Жеткіліктілік коэффициенттерін есептеу үшін реттеуші капитал деп аталатынды анықтау керек. Ол үшін банктің жарғылық капиталынан банк сатылуы немесе жойылуы қажет болған жағдайда сенімді қаражат көзі болып саналмайтын кейбір активтер шегеріледі. Еншілес және басқа заңды тұлғалардың капиталына салынған салымдар да олардың біреуінің банкротқа ұшырауы банк капиталының азаюына әкеп соқпауы үшін шегеріледі. Кейбір міндеттемелер, екінші жағынан, реттелген қарыз сияқты меншікті капиталға қосылады. Барлық осы түзетулердің арқасында реттеуші капитал жарғылық капиталдан көп немесе аз болуы мүмкін.Осылайша есептелген капитал 1-деңгейдегі капиталға және 2-деңгейлі капиталға бөлінеді.Бірінші деңгейдегі капиталға кредиторлар мен салымшыларды қорғау шарасы ретінде қызмет ететін ең тұрақты және тұрақты көздер кіреді. Оны негізгі капитал деп атайды.Соған қарағанда екінші деңгейлі капитал немесе көмекші капитал әртүрлі себептермен несие берушілер мен салымшыларды толық қорғай алмайтын заттардан тұрады.1 және 2-деңгейдегі капиталдың құрамдас бөліктері Нормативтік құндылықтар жөніндегі нұсқаулықта және 2-деңгейдегі банктер үшін пруденциалдық коэффициенттерді есептеу әдістемесінде егжей-тегжейлі баяндалған.Капитал анықталғаннан кейін оны немен байланыстыру керектігін есептеу керек. Бұл бір жағдайда банктің инвестиция көлеміне азайтылған банк активтерінің мөлшері. Екінші жағдайда, тәуекел дәрежесі бойынша өлшенген, арнайы провизиялар сомасына азайтылған активтер, шартты және мүмкін міндеттемелер сомасы. Содан кейін меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенттері есептеледі.
Осылайша, банктің меншікті капиталының жеткіліктілігін анықтау оңай емес, бірақ бұл өте маңызды. Банктің өсуі, оның депозиттері мен рентабельді активтері ұлғаюы үшін ол өз капиталын көбейтіп, сонымен бірге тәуекелдің өзгеріссіз деңгейін ұстап тұруы керек.
Меншікті капиталдың жеткіліктілігін талдау процесінде коммерциялық банк алдына келесі міндеттерді қояды:
- капиталдың жеткіліктілік коэффициенттерінің нақты мәндерін анықтау;
- нақты көрсеткіштердің нормативтік мәндерге сәйкестігі;
- коэффициенттердің нақты мәндерінің банктік қадағалау органдары белгілегеннен ауытқуын тудырған факторларды анықтау.
Коммерциялық банктің өз міндеттемелерін уақтылы және толық көлемде орындай алуы банктің өзінің жұмысына ғана емес, сонымен қатар қарыз алушылардың қаржылық жағдайына да байланысты. Қарыз алушының қаржылық жағдайының нашарлауы алынған несиелердің қайтарылмауына әкелуі мүмкін, бұл банктің табыстылығы мен өтімділігіне теріс әсер етеді. Мұндай жағдайларды болдырмау үшін коммерциялық банктер өз қызметінде әртүрлі құралдарды пайдаланады, олардың бірі - бір қарыз алушыға несиенің шоғырлану шегі. Бұл жағдайда лимит бір қарыз алушыға немесе бір тұлға бақылайтын тұлғалар тобына капиталға пайыздық қатынаста кепілдіктер мен шартты міндеттемелерді қоса алғанда, несиенің ең жоғары сомасы болып табылады.Отандық банктердің тәжірибесінде екінші деңгейлі банктерге арналған пруденциалдық нормативтер туралы Ережеге сәйкес бір қарыз алушыға несие беруге шектеу енгізілді (К3 коэффициенті).Тәуекел сомасын анықтау кезінде банктің бір қарыз алушыға (немесе өзара байланысты қарыз алушылар тобына) берген несиелерінің, несиелерінің, сондай-ақ кепілдіктер мен кепілдіктердің жалпы сомасы есепке алынады.Бір қарыз алушы терминін банктің талаптары бар немесе болуы мүмкін әрбір жеке немесе заңды тұлғаны түсіну керек, оған сәйкес банк қарыз алушы үшін үшінші тұлғалардың немесе қарыз алушының пайдасына міндеттеме алған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде немесе жасалған шарттарда көзделген өзге де негіздер бойынша.Банкті қоса алғанда, бір қарыз алушыға шаққандағы тәуекел мөлшері (Р) мыналардың сомасы ретінде есептеледі:
1) банк балансында есепке алынған банктің қарыз алушыға қоятын талаптары;
2) ағымдағы жылдың алдындағы соңғы бес жыл ішінде банк балансынан есептен шығарылған банктің қарыз алушыға қойған талаптары;
3) банк үшінші тұлғалардың немесе қарыз алушының пайдасына қарыз алушы үшін міндеттеме қабылдаған талаптар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде немесе жасалған шарттарда көзделген өзге де негіздер бойынша;
4) мына түрдегі қарыз алушының міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету сомасы шегеріледі:- осы мiндеттеменi қамтамасыз ету ретiнде банк билiгiне берiлген депозиттер;
- Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;
- тазартылған бағалы металдар;
- Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдіктері;
Банктің өз міндеттемелері бойынша бір қарыз алушыға шаққандағы тәуекелінің банктің меншікті капиталына қатынасы мынадан аспауы керек: банкпен ерекше қатынастар бойынша байланысты тұлғалар болып табылатын қарыз алушылар үшін - 0,10.Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты қарыз алушылар үшін тәуекелдердің жалпы сомасы банктің меншікті капиталының мөлшерінен аспауы тиіс екенін есте ұстаған жөн; басқа қарыз алушылар үшін - 0,25 (оның ішінде бланкілер бойынша 0,10-нан аспайды).
Бір қарыз алушыға тәуекелді есептеу мыналарды қамтымайды:
- Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Ұлттық Банкке қойылатын талаптар және Standard & Poor's агенттігінің ұзақ мерзімді рейтингі ВВВ кем емес немесе банктердің бірінен осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктерге ашық корреспонденттік шоттары бойынша талаптар. халықаралық рейтингтік агенттіктер деп танылған басқа халықаралық рейтингтік ұйымдар.Банктің өз міндеттемелері бойынша бір қарыз алушыға шаққандағы тәуекелінің банктің меншікті капиталына қатынасы мынадан аспауы керек:- банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар болып табылатын қарыз алушылар үшін (k3.1) - 0,10. Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты қарыз алушылар үшін тәуекелдердің жалпы сомасы банктің меншікті капиталының мөлшерінен аспауы керек;- басқа қарыз алушылар үшін (k3) - 0,25 (оның ішінде 0,10-нан аспайтын бланкілер бойынша қарыз алушының алдындағы немесе үшінші тұлғалардың пайдасына қарыз алушы үшін, олар бойынша ағымдағы және екі кезең ішінде банктің қарыз алушыға талаптары болуы мүмкін. Standard & Poor's рейтингі немесе рейтингі бар Қазақстан Республикасының резиденттеріне қойылатын талаптарды қоспағанда, одан кейінгі айлар, сондай-ақ оффшорлық аймақтарда тіркелген немесе азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент еместерінің міндеттемелері бойынша басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейі Қазақстан Республикасының егемен рейтингінен бір тармақтан төмен емес және Standard & Poor's агенттігінің кемінде А рейтингі бар резидент еместерге немесе рейтингтік агенттіктердің бірінен ұқсас деңгейдегі рейтингіге ие. басқа рейтингтік агенттіктер).Әрқайсысы банктің меншікті капиталының 10 пайызынан асатын бір қарыз алушыға шаққандағы банк тәуекелдерінің жалпы сомасы банктің меншікті капиталынан сегіз еседен аспауға тиіс.Өтімділік коэффициенттері коммерциялық банктер сақтауға міндетті көрсеткіштердің бірі болып табылады. Коммерциялық банк балансының өтімділігін бағалау үшін ең алдымен баланстың активтері мен пассивтерінің құрылымын талдау қажет.қадағалау органдарының реттеуші талаптары шегінде табыстылық - тәуекел - өтімділік арақатынасын оңтайландыру . Бұл мақсатқа жету үшін коммерциялық банктің баланс құрылымын талдау қажет.Коммерциялық банктің өтімділігіне бірқатар факторлар әсер етеді. Ең алдымен, бұл оның активтерінің құрылымы. Активтердің құрылымын талдау үшін өтімділік және тәуекелділік дәрежесі бойынша баптарды топтастыру қажет. Бұл мыналарды ескеруі керек:
а) жалпы активтердегі бірінші класты өтімді активтердің үлесі неғұрлым көп болса, банк балансының өтімділігі соғұрлым жоғары болады;
б) банк балансындағы тәуекелі жоғары активтердің үлесі жоғары болған сайын оның өтімділігі төмен болады.
Сонымен қатар банктің өтімділігі баланс пассивтерінің құрылымына да байланысты. Егер талап етуге дейінгі салымдар бойынша салымшылар ақшаны кез келген уақытта талап етуге құқылы болса, ал мерзімді салымдар банктің қарауында ұзақ мерзімге болса, демек, талап етуге дейінгі салымдар үлесінің ұлғаюы және мерзімді депозиттер банк өтімділігін төмендетеді. Банктің басқа банктерден алған несиелерінің сенімділігі де банк балансының өтімділік деңгейіне әсер етеді.
Іс жүзінде банк балансының өтімділік деңгейі белгілі бір банктің өтімділік көрсеткіштерінің мәндерін банктік қадағалау органдары белгілеген стандарттармен салыстыру арқылы бағаланады.Екінші деңгейдегі банктердің өтімділік коэффициенттерінің есептеулері екі коэффициентпен сипатталады: ағымдағы өтімділік коэффициенті және қысқа мерзімді өтімділік коэффициенті.Банктің ағымдағы өтімділік коэффициенті өтімділігі жоғары активтердің орташа айлық сомасының талап етілетін міндеттемелердің орташа айлық сомасына қатынасы ретінде есептеледі. Банктің қысқа мерзімді өтімділік коэффициенті бастапқы өтеу мерзімі үш айдан аспайтын активтердің, оның ішінде өтімділігі жоғары активтерінің орташа айлық сомасының өтеу мерзімі үштен аспайтын міндеттемелердің орташа айлық сомасына қатынасы ретінде есептеледі. талап ету бойынша міндеттемелерді қоса алғанда, айлар.Жоғарыда көрсетілген коэффициенттердің ең төменгі мәндерін уәкілетті орган белгілейді. Коммерциялық банк балансының өтімділік көрсеткіштерін талдау және бағалау тәртібі бірнеше кезеңдерді қамтиды. Бірінші кезеңде банктің өтімділік деңгейін сипаттайтын кестені құрастыру қажет. Екінші кезеңде әрбір көрсеткіштің (коэффициенттің) нақты мәндері сәйкес стандартты деңгеймен және болжамдық деңгеймен салыстырылады. Талдаудың үшінші кезеңінде әрбір көрсеткіштің күйін динамикада қарастыру қажет, бұл туындаған жағдайдың тұрақтылығын немесе кездейсоқтығын анықтауға мүмкіндік береді. Соңғы төртінші кезеңде анықталған теріс аспектілер мен тенденцияларға факторлық талдау жүргізілуі тиіс.Коммерциялық банк әртүрлі себептермен лимиттерден асып кеткен жағдайда, ол бұл туралы банктік қадағалау органдарына хабарлауға және ағымдағы және келесі ай ішінде асып кетуді жою бойынша міндеттемелерді қабылдауға міндетті.Тұтастай алғанда, банк қызметін сенімділік тұрғысынан реттеу және бағалау үшін екінші деңгейлі банктердің оларды міндетті түрде сақтауы үшін белгіленген пруденциалдық нормативтер есептелуі және талдануы қажет.Кестеде екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді енгізуі туралы деректер көрсетілген, бұл барлық екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтер талаптарын сақтағанын көрсетеді.
Ірі екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді сақталуы және орындалуы
Кестеде көрсетілген
№
Екінші деңгейлі банктердің атауы
Жеке капитал
k1
"Хоум Кредит энд Финанс Банк"" АҚ ЕБ
174 942 746
174 942 746
174 942 746
174 942 746
174 942 746
174 942 746
K2
"Еуразиялық банк" АҚ
0,836
0,836
0,836
0,836
0,836
0,836
K3
"АТФБанк" АҚ
133 011 473
133 011 473
133 011 473
133 011 473
133 011 473
133 011 473
K4
"Kaspi Bank" АҚ
474 293 297
474 293 297
474 293 297
474 293 297
474 293 297
474 293 297
K5
"Альфа-банк" ЕБ АҚ
1,095
1,095
1,095
1,095
1,095
1,095
K6
"Нұрбанк" АҚ
1.192
1.192
1.192
1.192
1.192
1.192
K7
"ЦентрКредит Банкі" АҚ
107 644 233
107 644 233
107 644 233
107 644 233
107 644 233
107 644 233
K8
"ForteBank" АҚ
1.297
1.297
1.297
1.297
1.297
1.297
K9
"Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ)
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
2.2 Қазақстан Республикасындағы банктік қадағалауды жетілдіру
Банк жүйесінің қызмет етуінің тұрақтылығы көбінесе реттеуші органдар қызметінің тиімділігіне байланысты. Қазақстандағы банктік қадағалауды жетілдіру әлемдік нормалар мен қағидаттарға сәйкес болуы керек (егер экономикалық реформаларда, оның ішінде банк секторында нарықтық экономикасы дамыған елдердің үлгісі бойынша көп нәрсе жасалып жатқандықтан ғана). Бұл елдерде оны қалыптастыру оңай болған жоқ, біз пайдалана алатын елеулі тәжірибе жинақталған. Банктік қадағалаудың тиімді принциптері Банктік қадағалау жөніндегі Базель комитетінің құжаттарында бекітілген. Дегенмен, қадағалаудың тиімділігі қадағалау қызметінің тұтас жүйесімен қамтамасыз етіледі.Соңғы жылдардағы қаржы нарығының қарқынды даму қарқыны, жаңа өнімдердің пайда болуы, қаржы топтарының дамуы қаржы нарығының интеграциялану дәрежесінің көрсеткіштері ретінде бизнесті дамытуға жаңа мүмкіндіктер әкеліп қана қоймай, сонымен қатар оның дамуының да артуына әкелді. тәуекелдер. Қазіргі уақытта несиелеудің үдемелі өсу үрдісі байқалады. Тиісінше, банктердің несиелік тәуекелдері де артады.Банктердің сыртқы қарыз алуының өсуін басқару мақсатында ҚҚҚҚ банктер үшін валюталық позициялар бойынша лимиттерді қысқартты және меншікті капиталдың жеткіліктілігін есептеуді көздейтін пруденциалдық нормативтерге өзгерістер енгізді. Атап айтқанда, бейрезиденттің несиелік рейтингіне байланысты банктің несиелік тәуекелін есептеуді көздейтін резидент емес ұйымдарға жоғары талаптар енгізілді. Сыртқы қарыздарды азайту үшін ең төменгі резервтік талаптарды есептеу әдістемесі қайта қаралды.Соңғы жылдары Қазақстанда салыстырмалы макроэкономикалық тұрақтылыққа қол жеткізіліп, халықтың әл-ауқатының артуы, елдегі тартымды инвестициялық ахуал, банк секторының белсенді дамуы байқалады. Ішкі сұраныстың жоғары болуы және халықаралық капитал нарықтарындағы қарыз алу құнының салыстырмалы түрде төмен болуы банктердің шетел капиталының айтарлықтай көлемін тартуын ынталандырды.Шетелден төмен құнмен капиталдың келуі екінші деңгейлі банктердің ресурстық базасының ұлғаюына және соның нәтижесінде банк қызметінің жандануына ықпал етті.Сонымен қатар, банк секторының валюталық тәуекелге ұшырауының ұлғаюымен байланысты сыртқы қарыз алудың өсуінің жағымсыз салдары да бар, оның теріс әсері банктердің валюталық міндеттемелерін қайта бағалаудан туындауы мүмкін. сондай-ақ қайта қаржыландыру тәуекелдері, пайыздық тәуекел және өтімділік тәуекелі.Осыған байланысты, 2006 жылы Агенттік Басқармасының № 120 Агенттік Басқарманың 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 358 Үлгі құндылықтар және стандартты құндылықтар туралы нұсқаулықты бекіту туралы қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қаулысы қабылданды. резидент еместер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелерді қысқартуға және банк секторының валюталық өтімділігін, атап айтқанда, валюталық өтімділік лимиттерін арттыруға бағытталған бірқатар пруденциалдық шараларды көздейтін екінші деңгейдегі банктер үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемесі мерзімдерге байланысты белгіленді, резидент еместер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелердің шекті лимиті белгіленді, валюталық позицияның лимиттері қысқартылды.Қысқа мерзімді міндеттемелердің шекті лимитін енгізу қадағалау органының қысқа мерзімді міндеттемелердің жоғары құбылмалылығына және банктердің кейіннен ұзақ мерзімді қаржыландыру үшін өтеу мерзімі қысқа сыртқы қарыздарды тарту тәжірибесіне байланысты тәуекелдерге алаңдауымен байланысты болды. жобалар банк секторының өтімділігіне кері әсер етуі мүмкін.Қазіргі уақытта көрсеткіштер динамикасы банктердің резидент еместер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелерінің салыстырмалы көрсеткіштерінің төмендеуін көрсетеді, бұл банк секторының өтімділігіне және өз кезегінде тұтастай алғанда банк секторының тұрақтылығына оң әсер етеді. . Атап айтқанда, 2007 жылғы 1 сәуір мен 1 қаңтар аралығындағы кезеңде қысқа мерзімді міндеттемелердің жалпы міндеттемелердегі үлесі 22,3%-дан 11,8%-ға дейін төмендеді.Сонымен қатар, 2006 жылдың 1 қыркүйегінен бастап таза валюталық позицияның лимиттері банктің меншікті капиталының 30%-дан 25%-ға дейін төмендетілді. Шетелдік валютадағы міндеттемелердің өсу қарқынының баяулауы ашық валюталық позициялардың төмендеуіне әкелді. Таза валюталық позицияның меншікті капиталға қатынасы 2007 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 2006 жылғы 1 сәуірдегі 4,6%-ға қарсы 1,48%-ды құрады. Таза валюталық позицияның меншікті капиталға қатынасының төмен көрсеткіші валюталық тәуекелге қатысты банк жүйесінің жеткілікті қауіпсіздік маржасын көрсетеді.Банктердің шетел валютасындағы активтері мен міндеттемелерінің өтімділігін реттеу банктердің өтімділікті жоғалту тәуекелдерін тиімді басқаруды ынталандырады. Осыған байланысты 2006 жылғы 1 қазаннан бастап банктер сақтауға міндетті валюталық өтімділік лимиттері мерзімдерге қарай енгізілді. Қазіргі уақытта, тұтастай алғанда, құрама коэффициенттер еуродағы ағымдағы валюта өтімділігінің көрсеткішін қоспағанда, валюталық өтімділіктің жеткілікті деңгейін сипаттайды, бұл банктерде осы валютадағы жоғары өтімді активтердің болмауына байланысты.Банк секторының резидент еместер алдындағы міндеттемелеріне қатысты Агенттік енгізетін талаптар халықаралық тәжірибе мен жыл сайынғы консультациялар өткізу мақсатында Қазақстанға келген ХВҚ миссиясының ұсынымдарын ескере отырып белгіленеді.Агенттік қабылдап жатқан шараларға қарамастан, қазіргі уақытта екінші деңгейдегі банктердің резидент еместер алдындағы міндеттемелерінің көлемі айтарлықтай жоғары қарқынмен өсуін жалғастыруда, бұл сайып келгенде банк секторының тәуекелдерінің өсуіне ықпал етуі мүмкін.Қазақстанның қаржы нарығындағы ағымдағы тенденцияларды ескере отырып, Агенттік Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен және Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы ҚБ-мен бірлесіп, банктерге қатысты тәуекелдерді барынша азайту үшін қосымша шаралар қабылдау мүмкіндігін қарастыруда. банк секторының сыртқы қарыздары.Экономикадағы ықтимал құлдыраулар және басқа да жағымсыз экономикалық үрдістер жағдайында қаржы ұйымдарының ықтимал шығындарын бағалауды қамтамасыз етуге арналған ... жалғасы
Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
1.Бөлім Қазақстан Республиксының екінші деңгейлі банктердің цифрландыру жағдайы
1.1 Қазақстан Республиксының екінші деңгейлі банктердің пандемея кезіндегі цифрландыру жағдайы
Коронавирустық пандемия аз уақыт ішінде қазақстандық банктердің цифрлық әлеуетін кеңейтіп, тұтынушы мен банк клиенттеріне жаңа мүмкіндіктер деңгейін көтеруге оң ықпалын тигізді. Цифрландыру - бұл жаһандық тренд, ол тек Қазақстанға ғана қатысты емес. Пандемия барлық жерде цифрландырумен бірге келді. Бірақ біздің нарық шағын болуымен ерекшеленеді. Ал біз нарықтағы барлық қызметтерді мүмкіндігінше цифрландырдық. Телекоммуникациялар банктерге есепшот деректерін сатуда. Яғни, банктердің цифрлы болуына нарық дайын.Банк өнімін қолданушылар онлайн биометрияны құра алады, ЭСҚ арқылы қол қоя алады және OTP кодын пайдаланып бір жерде қол қоя алады. Пандемия.Пандемияның пайда болуымен банктік процестерді цифрландыру жылдамдығы артты, өйткені онлайн қызметтерді алуға сұраныс артты.Бүкіл әлем бойынша банктердің 60%-ға жуығы кеңселердегі жұмыс уақытын қысқартты немесе күрделі қызметтерді қоса алғанда, онлайн қызметтерге толығымен ауысты: шот ашу, клиентті қашықтан тексеру және стандартты емес мәселелерді шешу.
Цифрландыру жүйесі банктерге бонустармен бірге бірқатар тәуекелдер алып келеді.Қаржы саласындағы цифрландыру жүйесі 2020 жылғы коронавирустық пандемия кезеңіндегі шектеулер кезінде қазақстандық банктерге тікелей әсер еткені айқын. Мысалы, Форте банкі бөлімшелерінде ұсынылған дәстүрлі қызметтер халық пен бизнес үшін банк өнімдерін пайдалану жылдамдығы мен қолжетімділігін арттыра отырып, Интернет-банкинг пен мобильді қосымшалар арқылы онлайн-форматқа көшкен болатын.Ал, Центр Кредит Банкінің өкілдері: пандемия кезінде бүкіл нарық үшін ең үлкен нәтиже, әрине клиенттерге қашықтықтан онлайн форматта қызмет көрсету болды. Дәл осы бағытта барлық банктер процестерді жедел ұйымдастырып, тиімді түрде жүзеге асыра алды, - деген болатын.
Банк секторын цифрландырудың екінші маңызды әсері - ЕДБ және IT-жүйелердің мемлекеттік мекемелердің жүйелерімен жаппай интеграциялауы деп айтуға болады. Атап айтқанда, мемлекеттік қызметтердің жиі қол жетімсіздігі ЕДБ-ға өз қаржылай нарықтық жүйелерін қайта құру қажеттілігіне алып келді және банк секторларының сервистерін жедел өзгерту мүмкіндігіне оң әсер етті.
Цифрландыру жүйесінің отандық банктерге тигізген үшінші әсері -мыңдаған қызметкерлердің қашықтықтықтан онлайн форматтағы жұмыс режиміне тез ауысуы болды. Іс жүзінде бұл банктердің технологиялық платформасына, соның ішінде банктердің несиелеу қарқынын арттыруға және көптеген өнімдер мен қызметтерді мобильді цифрлық форматқа көшіре отырып, оларды жедел жаңартуға мүмкіндік бергенін ескеру керек.Мәселен, тек 2021 жылы ЕДБ банк секторында жаңа стратегия қабылдап, соның аясында банктің технологиялық платформасы мен ұйымдық құрылымын, сондай-ақ сервистік моделін түбегейлі цифрлық бағытта өзгертуге толығымен кірісті. Бұл ауқымдық жұмыстарда клиенттердің ағымдағы сұрақтары мен ұсыныстарын талдап, жаңа қажеттіліктерін анықтау, банк қызметтерін дербестендіру және қашықтықтан онлайн форматта қызмет көрсету арналарын кеңейту арқылы клиенттік тәжірибені жаңартуға баса назар аударылды.Сонымен қатар, коронавирустық пандемия аз уақыт ішінде қазақстандық банктердің цифрлық әлеуетін кеңейтіп, тұтынушы мен банк клиенттеріне жаңа мүмкіндіктер деңгейін көтеруге оң ықпалын тигізді. Сондай-ақ, айқын тұтынушылық артықшылықтармен цифрландыру жаңа тәуекелдердің көзі болып табылды, соның ішінде жеке деректерге рұқсатсыз қол жеткізу, ақпараттың жоғалуы немесе байланыс жүйелері мен арналарының техникалық ақаулары, кибершабуылдар жағдайында транзакция жүргізу мүмкін еместігіне талдау жасалды. Банк саласындағы бұл өзгерістер, әсіресе, жаһандық сарапшыларды алаңдатуда. Мысалы, S&P Global Ratings агенттігі жарияланған Жаңа дәуірдегі кибершабуылдар: банк рейтингіне әсері атты баяндамасында банктерге кибершабуылдардың жиілеп кеткені айтылады.Осы агенттіктің сарапшылары: Кибершабуылдар саны туралы сенімді статистика әрдайым бола бермейді, ішінара ақпараттың бір бөлігі ғана ашылуы мүмкін болғандықтан, біз қаржы ұйымдарына жасалған кибершабуылдар туралы БАҚ хабарламаларының көбеюін байқаймыз, - деп мәлімдеді. Агенттік сарапшылары банк секторы киберқылмыскерлердің қызметіне байланысты тәуекелдерге көбірек ұшырайды деп санайды, себебі коронавирустық пандемия шектеулері мен қашықтықтан онлайн форматта жұмыс істеу тетіктері банктер мен басқа да қаржы ұйымдарының цифрландыру деңгейін арттыруға мәжбүр етті деп санайды.Американдық Guidewire консалтингтік компаниясы келтірген мәліметтерге сәйкес, қаржы ұйымдары үшін кибер оқиғалардың көпшілігі деректерді ұрлаумен айналысатындығында деп көрсетілген.
Компания өкілдерінің пікірінше, банк секторы бірнеше себептерге байланысты кибершабуылдарға ұшырайды. Біріншіден, қауіпсіздік жүйелерін бұзу арқылы қылмыскерлер ақшаға қол жеткізе алады. Екіншіден, банктер киберқылмыскерлер үшін үлкен қызығушылық тудыратын жеке деректердің едәуір көлеміне ие болып отыр.S&P Global Ratings сарапшылары банктердегі кибершабуылдар IT-инфрақұрылымдардың заманауи технологиялары мен кемшіліктерін пайдаланады деп есептейді. Олар банкті бопсалау немесе оның клиенттері туралы деректерді ұрлау үшін, олардың жұмысын бұзу мақсатында клиенттік сайттарға (DoS-шабуылдар деп аталатын) шабуыл жасайды деп есептейді.
Дегенмен, банк секторларындағы цифрландырудың басты жетістігі - онлайн форматта қашықтықтан банктің өнімдерін сату арналары мен цифрлық сервистерді пайдалану жүйелері олардың жұмыс тиімділігін арттыратыны сөзсіз.Иә, халықаралық төлем жүйелерінің аффилиирленген мүшесі болуға және карталарды дербес шығаруға ұмтылатын финтехтер үшін реттеу мәселелері бар, иә, әртүрлі гипотезаларды тексеруге көмектесетін АХҚО бар. Мұның бәрі алға жылжуда, цифрлық трафик толқынға ұқсайды, істер нарықта пайда болды.Форте банкте 2019 жылы электронды коммерцияның үлесі бөлшек сауданың 3,8 пайызын (11,3 трлн теңге), яғни жалпы Қазақстан бойынша 435 миллиард теңге деңгейінде болды. Карантин кезінде және одан кейін электронды коммерцияның үлесі екі есеге өсті, яғни биылғы жылды триллион теңгеге жауып, 7-9% шегіне жетеді.Сондай-ақ, нарық цифрлыққа дайын. Электрондық коммерцияның өсуі нарықтың өзгеруіне қаншалықты дайын екендігімен тікелей байланысты. 2019 жылдың қазан айында қолма-қол ақшасыз карточкалық төлемдердің үлесі қолма-қол ақшаның үлесінен асып түсті. Бұл тарихи оқиға. Қазір бұл үлес 70 пайызды құрап отыр. Онлайн-эквайринг тұрғысынан электронды коммерцияға : POS-терминалдар темір кесектері сияқты фонға түседі. Әлемде болып жатқанның бәрі де осында болады, нарықта барлық жетекші ойыншылар ұсынылған. Оған қоса, әлемнің басқа елдерімен синхронды дамып жатыр , ал кейбір елдерде инфрақұрылымның болмауына байланысты жергілікті өңдеу Visa және Mastercard қызметтерін пайдалануға мүмкіндік бермейді. Қазақстан кез келген технологияға дайын, мәселе әрбір нақты ұйымның қаншалықты дайын болатынында ғана.Жалпы тоқтала кетсек пандемия көптеген процестерді онлайн режимінде жылжытуға болатындығын көрсетті.Ол қазірдің өзінде өзгерді. Пандемияға дейін банктердің барлығы дерлік клиенттің кірісін оның зейнетақы қорына аударымдары мен шығыстарын несие тарихы бойынша төлемдер тұрғысынан бағалайтын.Бұл дегеніміз COVID-19 келеді, адамдар жалақысыз демалысқа кетеді немесе ауырып, жұмыс істемейді. Екінші мәселе, адамдар дағдарысқа байланысты кейінге қалдыра бастады, яғни олардың төлем қабілеттілігі мен несие тарихы сенімділік жағынан өзгерді..Маңызды рөлді клиенттердің төлемдерін өңдейтін төлем компаниялары ойнай алады: аударымдар, төлемдер, төлемдер. Онда ақпарат көп, бірақ адамдар сатып алуды тоқтатқан жоқ. Естеріңізге сала кетейін, қолма-қол ақшасыз төлемдердің 70%, яғни адамдар ақша жұмсайды, олар тамақ сатып алады, ең қажетті тауарларды, заттарды және т.б. сатып алады. Бірақ бұл оқиға картаны шығарған банктен басқа еш жерде жоқ. Егер клиент осы банкте тұрса, онда бұл банк оны көреді, бірақ басқа банктер адамның транзакциялық әрекетіне қол жеткізе алмайды. Бұл төлем компаниялары үшін үлкен өріс - қызметтерді алудан басқа, бұл қаржы институттары шешім қабылдауы үшін деректерді ұсыну мүмкіндігі. Тиісінше, транзакциялық мінез-құлық негізгі факторға айналуы керек - зейнетақы жарналары, несие тарихы және басқа болжаушылар екі немесе үш емес, 30-40 түрлі болуы керек.
Әлем үнемі өзгеріп отырады, айырмашылығы - індетке байланысты өзгеру қарқыны бірнеше есе өсті. Тұтынушының мінез-құлқы органикалық өсуді жылдамдатты және желіде болған барлық адамдар үшін жарнамалық шығындарды азайтты және бұл даму жылдары. Бұл жеделдету Қазақстанның цифрландыруға дайын болуының арқасында мүмкін болды.
1.2Қазақстан Республикасының еінші деңгейлік Банк жүйесін цифрландыру және бағалау
Екінші деңгейлі банк жүйесі ұлттық экономиканың жұмыс істеуін қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарады. Есеп айырысу, депозиттік, несиелік және басқа операцияларды жүзеге асыра отырып, банктер қоғамдық қажетті функцияларды орындайды. Сонымен қатар, басқа коммерциялық кәсіпорындардың жұмысы сияқты, банк қызметі де көптеген тәуекелдерге ұшырайды, сондықтан көптеген елдерде бұл қызмет бизнестің ең реттелетін түрі болып табылады. Сонымен бірге реттеу ұлттық банк жүйесінің қалыптасу ерекшеліктерін көрсететін ұлттық сипаттарды көрсетті.
Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының қазіргі кезеңі банк жүйесінің құрылымын айтарлықтай өзгертетін несие-қаржы институттарының осындай ақша жүйесінің пайда болуымен сипатталады. Бұл жағдайлар еінші деңгейлік банктердің пайда болуына ықпал етті.
Осыған байланысты еінші деңгейлік банктердің қаржылық жағдайын талдаудың рөлі мен маңызы артып келеді.
1995-1996 жылдардағы өтімділік дағдарысы және көптеген банктердің банкротқа ұшырауы белгілі бір дәрежеде нарықтық банк жүйесінің қалыптасуының бірінші кезеңінің аяқталуын білдірді. Бұл кезеңде банктік қызмет көрсету саласында бәсекелестік орта пайда болды. Бұл көп күш жұмсамай-ақ банк қызметінен қомақты кіріс алуды қамтамасыз еткен жоғары инфляция қарқыны аясында болды. Банктердің тұрақтылығын ғылыми, халықаралық деңгейде дәлелденген басқару әдістерін қолдану арқылы ғана қамтамасыз етуге болатын дамудың неғұрлым жетілген кезеңі келеді.
Қазіргі уақытта қазақстандық еінші деңгейлік банктер тәуекелдердің жоғарылаған жағдайында жұмыс істеуге мәжбүр, сондықтан олар дағдарыстық жағдайларда жиі кездеседі. Сонымен қатар, Батыста әзірленген және қолданылғандар Қазақстан жағдайында қабылданбайды немесе жеткілікті тиімді емес.
Сондықтан қазақстандық еінші деңгейлік банктер үшін қазіргі экономикалық жағдайда банктердің қаржылық жағдайын талдаудың жергілікті нарық жағдайына сәйкес келетін өздерінің тиімді әдістерін жасау мәселесі өте өзекті болып отыр.
Банктер сан алуан функцияларды орындайды және өздері мен экономикалық өмірдің басқа субъектілері арасында күрделі қатынастарға түседі. Бұл қатынас банктердің экономикадағы рөлін ашады.
Бүгінгі күні банктер үлкен дерекқорларды өңдей бастағандықтан, өз кезегінде модельдік тәуекелдерді басқарудың маңызды буынына айналуда. Тәуекел менеджментінің рөлі бірнеше рет күшейтіледі, ал рәсімдер қайта қаралып, цифрлық процестер енгізіледі. Мұндай процестер ішкі және сыртқы болып екіге бөлінеді.
Сыртқы - бұл несие беру туралы шешім қабылдаудың автоматтандырылған жүйелері және клиенттерді бақылау жүйелері болып табылады. Мониторинг - бизнесті қаржыландыру процесінде ерекше маңызға ие дейді сарапшылар. Себебі, соның арқасында бүгінде ірі қарыз алушылардың мәселелерін ерте анықтауға мүмкіндік тууда. Бұл нақты уақыт режимінде бизнес-клиенттің капитал жеткіліктілігі мен өтімділігін талдауға мүмкіндік беретіндігін атап өткен жөн.Тәуекелдерді басқарудың ішкі процестері өзін-өзі бағалау болып табылады, бұл теріс сценарий негізінде банктің тиімділігін тексеруге және проблемалық аймақтарды тез анықтауға мүмкіндік береді. Шын мәнінде, бұл банктің ішкі процестерін де, цифрлық сату арналарын да тексере алатын стресс-тестілеу жүйелері болып табылады. Соңғысы үшін penetration test - ақпараттық қауіпсіздіктің осалдығын тестілеу қолданылады. Мысалы, біз оларды мобильді қосымшалардың жаңа нұсқаларын іске қоспас бұрын белсенді қолданамыз, - мамандар. Сондай-ақ, операциялық тәуекелдерді анықтаудың цифрлық құралдары мен кредиттік тәуекелдерді белгілеудің математикалық модельдері,скоринг арқылы қолданылатынын ескерген абзал.Бүгінгі күні Қазақстанда банк секторын стресс-тестілеу тәжірибесі бар екенін атап өткен жөн. Стресс-тестілеу жүйесі банктердің көптеген техникалық және қаржылық көрсеткіштерін бағалайды. Тағы бір мәселе - цифрлық байланыс арналарын пайдалану кезінде клиентті сапалы онлайн форматта қашықтықтан сәйкестендіру болып табылады. Осы орайда, еліміздегі Nur Bank банк мамандары: Big Data технологиясы - бұл кредит беру процесінде банк жинақтаған әртүрлі ақпараттың күрделі және көлемді жиынтығын жинақтайды. Банктің негізгі міндеті мен мақсаты - қарыз алушыны бағалау және қарыз алушыны тәуелсіз дерек көздерінен кредит беру туралы шешім қабылдау үшін барлық қажетті ақпаратты алу болып табылады, - деп атап өтеді.Бұл міндеттер мен мақсаттар үшін банктер кредиттік бюролардың есептерін және зейнетақы аударымдары туралы мәліметтерді толық пайдаланады. ЕДБ-де мемлекеттік деректер базасына қосылу мүмкіндігі пайда бар, осы үрдіс дұрыс мәліметтерге сүйене отырып, шешімдер қабылдауға және әлеуетті қарыз алушыға талдау жасауға, сондай-ақ ұсынылатын құжаттар топтамасына қойылатын талаптарды қысқартуға толық мүмкіндік беретінін атап өткен жөн.
2020 жылы сovid-19 пандемиясына байланысты туындаған әлемдік дағдарыстың алдында ҚР Ұлттық Банкі мен Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі ЕДБ-AQR активтерінің сапасын бағалауды жүргізу бойынша бірқатар жұмыстың нәтижелерін ұсынды. Бағдарлама 14 ЕДБ-ны қамтыды, олардың үлесіне банктердің активтерінің 87%-ы және жалпы несие портфелінің 90%-ы тиесілі болды, соның ішінде 9 қазақстандық және 5 шетелдік банк кірді. 2019 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша AQR нәтижелері жүйелік деңгейде де, AQR-ге қатысқан жекелеген банктер деңгейінде де секторда капитал тапшылығы байқалмағанын, ал салымшылар үшін тәуекелдер болмағанын растады.Цифрлық технологияларды пайдалану және деректердің үлкен массивтерін талдау түбегейлі жаңа банк өнімдерін жасауға мүмкіндік береді. Нарыққа цифрлық және технологиялық компаниялар (fintech компаниялары, телекоммуникациялық ойыншылар, IT компаниялары) кіреді қаржылық қызметтер, және ірі дәстүрлі банктер назар аудара отырып, экожүйелерді жасайды.Ірі және технологиялық дамыған банктер жаңа, дәстүрлі емес кіріс көздерін ашатын өздерінің экожүйелерін жасайды. Бұл үрдістер бағытты анықтайдысаланың дамуы, ал банктердің өз стратегияларында оларды есепке алуы маңызды.Банк секторы тұтынушылық архетиптің типтік мысалы болып табылады. Мұндағы инновацияға сұраныс негізінен тұтынушылардың талабы. Олардың негізгі талабы - қысқартубанк операцияларын аяқтау уақыты, оларды режимде жүзеге асыру мүмкіндігі24x7, банктік өнімдер мен қызметтерді ыңғайлырақ пайдалану, алу мүмкіндігі
бір интерфейсті пайдалана отырып, банктік қызметпен қатар басқа да қызметтер. Бұл қажеттіліктержәне саладағы инновациялардың драйвері болып табылады.Жаңа идеялардың, технологиялардың және бизнес үлгілерінің пайда болу қарқыны өте жоғары, сондықтан бәсекеге қабілеттілік пен тұтынушылардың адалдығын сақтаудың негізгі факторлары өнімді нарыққа шығару жылдамдығы мен оның сапасы болып табылады.Инновацияларды табысты дамыту және енгізу үшін банктер осы саладағы мақсатты жұмыстың ұзақ мерзімді стратегиясын айқындап, үш жылға арналған нақты мақсаттары бар.инновация түрлері. Процесс инновацияларымен тиімді жұмыс онсыз мүмкін емесішкі процестерді цифрландыру жоспары. Қажетті жылдамдықты қамтамасыз ету үшінжаңа өнімдерді нарыққа шығару, өнім инновациясының негізгі драйвері серіктестік орнатуды және технология мен адам ресурстарында дұрыс құзыреттердің болуын қамтамасыз етуді талап етеді. Құрылыстағы жаңалықтармен жұмыс істегендебизнес-модель үшін банктік емес кіріс көздерін арттыруға назар аудару маңызды,өздерінің экожүйелері мен серіктестіктерін дамыту.Орталық банк банктердің инновациялармен жұмыс істеуі үшін қолайлы жағдай жасауды жалғастыру және қаржылық қолдауды белсендіру арқылы осы процеске өз үлесін қоса алады.инфрақұрылым, оның ішінде банк саласы үшін дәстүрлі емес ұйымдар,акселераторлар, бизнес-инкубаторлар және тәуелсіз финтех компаниялары ретінде.
1.3 Қазақстан Республикасының цифрлык банкинг жүйесі
Цифрлық банкинг түсінігінің көптеген синонимдері бар, сонымен қатар мәні жағынан жақын ұғымдар бар. Қашықтан банктік қызмет термині (ҚБҚ қысқартылған) қарастырылып отырған санаттың тұжырымдамалық аппаратының даму жолында предшественник болды. RBS клиент қашықтан (яғни банкке бармай-ақ), көбінесе компьютерлік желілерді пайдаланатын тапсырыстар негізінде банктік қызметтерді көрсету технологияларының жиынтығын сипаттайды. Шетелдік тәжірибеде RBS технологияларын, кейінірек цифрлық банкингті сипаттау үшін әртүрлі, кейбір жағдайларда бір-біріне сәйкес келетін терминдер пайда болды және қолданыла бастады: on-line банкинг, қашықтықтан банкинг, тікелей банкинг, үйдегі банкинг, Интернет-банкинг, ДК. - банкинг, телефон-банкинг, мобильді-банкинг, WAP-банкинг, SMS-банкинг, GSM-банкинг, ТВ-банкинг.
Онлайн банкинг және цифрлық банкинг терминдері жиі бір-бірінің орнына қолданылады, бірақ екеуінің арасында айтарлықтай айырмашылықтар бар. Интернет-банкинг оңайырақ онлайн тәжірибені көрсетеді - шот қалдықтары және үстірт ақпарат сияқты ақпаратқа жеке қол жеткізу. Цифрлық банкинг тек онлайн шоттағы теңгерімді тексеруден асып түседі. Сандық банкинг барлық банктік қызметтерді онлайн порталдар мен банктік қосымшалар арқылы қамтамасыз етеді, осылайша клиенттер ақша аударудан бастап шоттарды төлеуге және несие карталарына өтініш беруге дейін бәрін жасай алады.Тұтынушылардың қалауы онлайн және мобильді құрылғылардың пайдасына тез өзгерді, бірақ көптеген қаржы институттары өздерінің банктік операцияларын онлайн арналар мен мобильді құрылғылардың шағын экрандарына бейімдеу қиынға соғады. Өкінішке орай, банктер енді күте алмайды және цифрлық трансформацияға инвестиция сала бастады, өйткені клиенттер банктік қызметтен шот төлемдері, мобильді төлемдер және несиелік қосымшалар сияқты цифрлық функцияларға көбірек ауысады.Бұған қоса, соңғы бірнеше жылға дейін банктер мыңжылдықтардың қаржылық өнімдердің ең ірі тұтынушыларына айналуы нәтижесінде пайда болған тұтынушылық мінез-құлықтағы үлкен өзгерістерді күткен жоқ. Бүгінгі таңда тұтынушылардың 70%-дан астамы айына кемінде бір рет онлайн-банкингті пайдаланады, сондықтан банктер интернет-банкинг мүмкіндіктеріне инвестиция салуда.
Онлайн-банкинг және оның артықшылықтары-Онлайн-банкинг - банктің қызметтерін үйден шықпай, қашықтан алуға мүмкіндік беретін қолайлы құрал. Ол карантин кезеңінде ерекше қажет. Коммуналдық немесе басқа қызметтердің ақысын төлеу үшін денсаулығыңызға қауіп төндіріп банктің бөлімшесіне барудың, кезекте тұрудың қажеті жоқ. Байланыс жасайтын адамдар аз, мүмкіндік көп. Онлайн-банкинг-Бұл - шоттағы ақшаны қашықтан басқару тәсілі. Банктің веб-сайты немесе мобильдік қосымшасы арқылы қол жеткізуге болады. Онлайн-банкингтің көмегімен шоттағы ақша қозғалысын қадағалауға, түрлі қызмет ақысын, салықты және айыппұлдары төлеуге, жақындарыңызға ақша аударуға, депозитіңізді толықтыруға және кредиттік өнімдерді басқаруға болады.Бұл операцияларды банктің мобильдік қосымшасы арқылы жүргізген ыңғайлы. Оны смартфоныңызға жүктеп алады, браузерден сайтты іздеп, жеке кабинеті бар интернет-парақшаны жүктеуге уақыт жұмсамай, қажетті операцияларды санаулы секундтарда жүргізе алады.
Онлайн-банкинг арқылы қандай қызметтерді пайдалануға болатындығына тоқтала кетсек-Онлайн-банкинг банк шарт жасасқан ұйымдармен кез келген операцияны жүргізуге мүмкіндік береді. Аталған желі көп болған сайын қызметтерді де көбірек қашықтан көрсету форматында ала алады.Онлайн-сатып алудың қауіпсіздігі үшін виртуалды картаны пайдаланған дұрыс, ол бойынша онлайн-банкинг (қызметтің қол жетімдігін өзіңіздің банктен нақтылауға болады) арқылы тапсырыс беруге болады. Тауарға немесе көрсетілетін қызметке ақы төлеудің алдында ақшаны негізгі картадан онлайн-банкинг арқылы виртуалды картаға аударып, виртуалды картадан төлейсіз. Бұл ретте негізгі банк картасының деректемелері бөтен сайттар үшін
ашылмайды, бұл, егер сайттың алаяқтарға тиесілі екендігі анықталса, сіздің негізгі картадан ақша аудару тәуекелін барынша азайтуға мүмкіндік береді.Онлайн-банкингке қол жетімділік алу және оның барлық артықшылықтарын пайдалану үшін кейбір банктер жеке басын куәландыратын құжатпен өздерінің бөлімшелеріне өтініш жасауды сұрайды. Қызметті жандандыру тәсілдерінің тағы біреуі - банкомат немесе банктің веб-сайты арқылы, мұнда сізге қызмет көрсетеді немесе карта ашқыңыз келе ме. Мұнда сіздің мобильді телефон нөміріңіз банкте тіркелуге тиіс екендігінің маңызы зор, оған біржолғы құпия сөзбен SMS-хабар келеді. Бұл растау коды, оны жеке кабинетке кіру үшін енгізу қажет.Бөлімшеде немесе қашықтан (банктің банкоматы немесе веб-сайты арқылы) тіркелгеннен кейін әрбір клиент үшін жеке кабинет құрылады, оған кіру үшін клиенттің логині мен паролін енгізу қажет. Жеке кабинетке сәтті кіргеннен кейін клиент онлайн-банкингтің барлық мүмкіндіктерін бірден пайдалана алады.Кейбір банктер банктік карталарды елдің кез келген нүктесіне жеткізуді ұсынады. Өзіңізге лайықтысын таңдау үшін банктің қағидаларымен, мүмкіндіктерімен және тарифтерімен танысыңыз.
Банк секторы цифрлық және технологиялық шешімдерді енгізудің қозғаушы күші болып табылады және басқа салаларға персонал жеткізуші. Сандық жүйені жүзеге асыратын жетекші банктер түрлендіру, ұсынылатын өнімдер мен қызмет түрлерін кеңейтуге мүмкіндік алады өзінің құрылған экожүйесінде. Орта және шағын банктер жетекші банктердің экожүйелерінен тыс сегменттелген ойыншыларға айналады. Банктік емес ойыншылар (телекоммуникация және IT-компаниялар) көбірек қаржылық қызметтерді ұсынатын болады және дәстүрлі банктердің толыққанды бәсекелестеріне айналады. Клиенттер, өз кезегінде, өз банкінде қатысты қосымша қызметтерді ала алады
Цифрлық құжат айналымына көшудің артықшылықтары: Құжаттар жоғалмайды. Қызметкерлерге жұмыс үстеліндегі файлдарды, қалталарды, әртүрлі мәліметтер базасын, CRM және ERP жүйелерін ұзақ уақыт бойы іздеудің қажеті жоқ.· Құжаттар түсінікті интерфейсі бар бір дерекқорда сақталады.Қателер жоқ. Пайдаланушы құжаттарды қатесіз жасайды, өйткені ол мәтінмен тікелей жұмыс істемейді, тек сауалнама сұрақтарына жауап береді. Құжат деректер базасынан және жалпыға қолжетімді тізілімдерден деректерді алу арқылы жауаптар негізінде автоматты түрде жасалады.· Мемлекеттік регистрлермен және банктік мәліметтер базасымен интеграция. Жұмыс процесін цифрландыру платформасы заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізілімінің, EGRIP, EGR, сондай-ақ CRM және ERP жүйелерінің жалпыға қолжетімді деректер реестрлерімен қосылуы және біріктірілуі мүмкін.Тұйық контурда жұмыс істеу. Платформа банктік инфрақұрылымның тұйық контурына біріктірілуі мүмкін. Интеграция кезінде банк клиенттері үшін ештеңе өзгермейді: оларға әдеттегідей қызмет көрсетіледі.Құжат мәнерлерін сақтау. Егер банкте біртұтас корпоративтік стиль болса, онда мәтінді редакторға көшіру кезінде шрифт, өлшем, түстер және шегіністер дұрыс тасымалданады. Бір кеңістікте жұмыс істеу. Қызметкерлер бір уақытта бір құжатпен жұмыс істей алады, әріптестер мен контрагенттерге тапсырмалар қоя алады, операциялардың күйін қадағалай алады және өңдеулермен жұмыс істей алады.Мұндай жүйелерді қазірдің өзінде ірі банктер пайдаланады, мысалы, Сбербанк және Абсолют Банк.Банктік процестерді цифрландыру қаржы ұйымының жұмысын тиімді етеді және көбірек табыс табуға көмектеседі. Цифрлық технологияларға көшуді бастау үшін жоғары білікті әзірлеушілер құрамын жинап, ондаған миллион рубль жұмсаудың қажеті жоқ. Сіз әрқашан жеке процестерді цифрландыратын бар қызметтерді пайдалануды бастай аласыз.
2.Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктердің қызметін реттеу мен қадағалауды талдау
2.1Екінші деңгейлі банктердің пруденциалдық нормативтерінің орындалуын талдау
Банк жүйесінің тұрақтылығы мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін банктік қадағалау органдары коммерциялық банктерге экономикалық нормативтер белгілейді, соңғысы Қазақстанның банк тәжірибесінде пруденциалдық деп аталады. Пруденциалдық нормативтерге мыналар жатады:
- жарғылық капиталдың ең аз мөлшері;
- меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті;
- бір қарыз алушыға тәуекелдің ең жоғары мөлшері.
Банктің меншікті капиталының жеткіліктілігі екі коэффициентпен сипатталады:- 1-деңгейдегі капиталдың жалпы сомасындағы 1-деңгейдегі капиталдың үлесі және меншікті капиталдың есебіне енгізілген екінші деңгейдегі капиталдың бөлігіндегі банктің инвестицияларын шегеріп тастағандағы бірінші деңгейдегі капиталдың банк активтерінің сомасына қатынасы; бірінші деңгейдегі капиталдың жалпы сомасындағы бірінші деңгейдегі капиталдың үлесі шегінде қабылданған банк инвестицияларының сомасына және меншікті капиталды есептеуге енгізілген екінші деңгейдегі капиталдың бір бөлігіне азайтылған;- меншікті капиталдың сомасына қатынасы: несиелік тәуекел дәрежесі бойынша өлшенген, екінші деңгейдегі капиталдың есебіне қосылмаған жалпы резервтер (провизиялар) сомасына азайтылған активтер, шартты және мүмкін міндеттемелер; нарықтық тәуекелді ескере отырып есептелген активтер, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер; операциялық тәуекел.Стандартты мәндер жөніндегі нұсқаулыққа және екінші деңгейдегі банктер үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемесіне сәйкес банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентінің мәні кемінде 0,06, ал банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентінің мәні болуы тиіс. кем дегенде 0,12 болуы керек.Банктің меншікті капиталының жеткіліктілігін талдаудың мақсаты оны банк активтерінің барабар өсуі үшін жеткілікті белгілі бір деңгейде ұстау, сондай-ақ ықтимал шығындарды өтеу және банк салымшылары мен кредиторларының мүдделерін қорғау болып табылады.Банк капиталының жеткіліктілігі коммерциялық банктің қаржылық тұрақтылығын кешенді бағалаудың негізгі критерийі болып табылады. Бұл банктің меншікті капиталының негізгі қызметінен туындайды: ол банкті қаржылық тұрақсыздық пен шектен тыс тәуекелдерден сақтайды, банкроттықтан сақтайды.Осыған сүйене отырып, капиталды есептеу кезінде салымшыларды қорғау үшін қанша банк капиталын пайдалануға болатынын және оның жеткіліктілігін анықтау маңызды.Әлемдік банктік тәжірибеде капиталдың жеткіліктілігін есептеудің көптеген әдістері бар. Ең көп қолданылатын коэффициент әдісі.Жеткіліктілік коэффициенттерін есептеу үшін реттеуші капитал деп аталатынды анықтау керек. Ол үшін банктің жарғылық капиталынан банк сатылуы немесе жойылуы қажет болған жағдайда сенімді қаражат көзі болып саналмайтын кейбір активтер шегеріледі. Еншілес және басқа заңды тұлғалардың капиталына салынған салымдар да олардың біреуінің банкротқа ұшырауы банк капиталының азаюына әкеп соқпауы үшін шегеріледі. Кейбір міндеттемелер, екінші жағынан, реттелген қарыз сияқты меншікті капиталға қосылады. Барлық осы түзетулердің арқасында реттеуші капитал жарғылық капиталдан көп немесе аз болуы мүмкін.Осылайша есептелген капитал 1-деңгейдегі капиталға және 2-деңгейлі капиталға бөлінеді.Бірінші деңгейдегі капиталға кредиторлар мен салымшыларды қорғау шарасы ретінде қызмет ететін ең тұрақты және тұрақты көздер кіреді. Оны негізгі капитал деп атайды.Соған қарағанда екінші деңгейлі капитал немесе көмекші капитал әртүрлі себептермен несие берушілер мен салымшыларды толық қорғай алмайтын заттардан тұрады.1 және 2-деңгейдегі капиталдың құрамдас бөліктері Нормативтік құндылықтар жөніндегі нұсқаулықта және 2-деңгейдегі банктер үшін пруденциалдық коэффициенттерді есептеу әдістемесінде егжей-тегжейлі баяндалған.Капитал анықталғаннан кейін оны немен байланыстыру керектігін есептеу керек. Бұл бір жағдайда банктің инвестиция көлеміне азайтылған банк активтерінің мөлшері. Екінші жағдайда, тәуекел дәрежесі бойынша өлшенген, арнайы провизиялар сомасына азайтылған активтер, шартты және мүмкін міндеттемелер сомасы. Содан кейін меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенттері есептеледі.
Осылайша, банктің меншікті капиталының жеткіліктілігін анықтау оңай емес, бірақ бұл өте маңызды. Банктің өсуі, оның депозиттері мен рентабельді активтері ұлғаюы үшін ол өз капиталын көбейтіп, сонымен бірге тәуекелдің өзгеріссіз деңгейін ұстап тұруы керек.
Меншікті капиталдың жеткіліктілігін талдау процесінде коммерциялық банк алдына келесі міндеттерді қояды:
- капиталдың жеткіліктілік коэффициенттерінің нақты мәндерін анықтау;
- нақты көрсеткіштердің нормативтік мәндерге сәйкестігі;
- коэффициенттердің нақты мәндерінің банктік қадағалау органдары белгілегеннен ауытқуын тудырған факторларды анықтау.
Коммерциялық банктің өз міндеттемелерін уақтылы және толық көлемде орындай алуы банктің өзінің жұмысына ғана емес, сонымен қатар қарыз алушылардың қаржылық жағдайына да байланысты. Қарыз алушының қаржылық жағдайының нашарлауы алынған несиелердің қайтарылмауына әкелуі мүмкін, бұл банктің табыстылығы мен өтімділігіне теріс әсер етеді. Мұндай жағдайларды болдырмау үшін коммерциялық банктер өз қызметінде әртүрлі құралдарды пайдаланады, олардың бірі - бір қарыз алушыға несиенің шоғырлану шегі. Бұл жағдайда лимит бір қарыз алушыға немесе бір тұлға бақылайтын тұлғалар тобына капиталға пайыздық қатынаста кепілдіктер мен шартты міндеттемелерді қоса алғанда, несиенің ең жоғары сомасы болып табылады.Отандық банктердің тәжірибесінде екінші деңгейлі банктерге арналған пруденциалдық нормативтер туралы Ережеге сәйкес бір қарыз алушыға несие беруге шектеу енгізілді (К3 коэффициенті).Тәуекел сомасын анықтау кезінде банктің бір қарыз алушыға (немесе өзара байланысты қарыз алушылар тобына) берген несиелерінің, несиелерінің, сондай-ақ кепілдіктер мен кепілдіктердің жалпы сомасы есепке алынады.Бір қарыз алушы терминін банктің талаптары бар немесе болуы мүмкін әрбір жеке немесе заңды тұлғаны түсіну керек, оған сәйкес банк қарыз алушы үшін үшінші тұлғалардың немесе қарыз алушының пайдасына міндеттеме алған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде немесе жасалған шарттарда көзделген өзге де негіздер бойынша.Банкті қоса алғанда, бір қарыз алушыға шаққандағы тәуекел мөлшері (Р) мыналардың сомасы ретінде есептеледі:
1) банк балансында есепке алынған банктің қарыз алушыға қоятын талаптары;
2) ағымдағы жылдың алдындағы соңғы бес жыл ішінде банк балансынан есептен шығарылған банктің қарыз алушыға қойған талаптары;
3) банк үшінші тұлғалардың немесе қарыз алушының пайдасына қарыз алушы үшін міндеттеме қабылдаған талаптар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде немесе жасалған шарттарда көзделген өзге де негіздер бойынша;
4) мына түрдегі қарыз алушының міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету сомасы шегеріледі:- осы мiндеттеменi қамтамасыз ету ретiнде банк билiгiне берiлген депозиттер;
- Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;
- тазартылған бағалы металдар;
- Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдіктері;
Банктің өз міндеттемелері бойынша бір қарыз алушыға шаққандағы тәуекелінің банктің меншікті капиталына қатынасы мынадан аспауы керек: банкпен ерекше қатынастар бойынша байланысты тұлғалар болып табылатын қарыз алушылар үшін - 0,10.Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты қарыз алушылар үшін тәуекелдердің жалпы сомасы банктің меншікті капиталының мөлшерінен аспауы тиіс екенін есте ұстаған жөн; басқа қарыз алушылар үшін - 0,25 (оның ішінде бланкілер бойынша 0,10-нан аспайды).
Бір қарыз алушыға тәуекелді есептеу мыналарды қамтымайды:
- Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Ұлттық Банкке қойылатын талаптар және Standard & Poor's агенттігінің ұзақ мерзімді рейтингі ВВВ кем емес немесе банктердің бірінен осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктерге ашық корреспонденттік шоттары бойынша талаптар. халықаралық рейтингтік агенттіктер деп танылған басқа халықаралық рейтингтік ұйымдар.Банктің өз міндеттемелері бойынша бір қарыз алушыға шаққандағы тәуекелінің банктің меншікті капиталына қатынасы мынадан аспауы керек:- банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар болып табылатын қарыз алушылар үшін (k3.1) - 0,10. Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты қарыз алушылар үшін тәуекелдердің жалпы сомасы банктің меншікті капиталының мөлшерінен аспауы керек;- басқа қарыз алушылар үшін (k3) - 0,25 (оның ішінде 0,10-нан аспайтын бланкілер бойынша қарыз алушының алдындағы немесе үшінші тұлғалардың пайдасына қарыз алушы үшін, олар бойынша ағымдағы және екі кезең ішінде банктің қарыз алушыға талаптары болуы мүмкін. Standard & Poor's рейтингі немесе рейтингі бар Қазақстан Республикасының резиденттеріне қойылатын талаптарды қоспағанда, одан кейінгі айлар, сондай-ақ оффшорлық аймақтарда тіркелген немесе азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент еместерінің міндеттемелері бойынша басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейі Қазақстан Республикасының егемен рейтингінен бір тармақтан төмен емес және Standard & Poor's агенттігінің кемінде А рейтингі бар резидент еместерге немесе рейтингтік агенттіктердің бірінен ұқсас деңгейдегі рейтингіге ие. басқа рейтингтік агенттіктер).Әрқайсысы банктің меншікті капиталының 10 пайызынан асатын бір қарыз алушыға шаққандағы банк тәуекелдерінің жалпы сомасы банктің меншікті капиталынан сегіз еседен аспауға тиіс.Өтімділік коэффициенттері коммерциялық банктер сақтауға міндетті көрсеткіштердің бірі болып табылады. Коммерциялық банк балансының өтімділігін бағалау үшін ең алдымен баланстың активтері мен пассивтерінің құрылымын талдау қажет.қадағалау органдарының реттеуші талаптары шегінде табыстылық - тәуекел - өтімділік арақатынасын оңтайландыру . Бұл мақсатқа жету үшін коммерциялық банктің баланс құрылымын талдау қажет.Коммерциялық банктің өтімділігіне бірқатар факторлар әсер етеді. Ең алдымен, бұл оның активтерінің құрылымы. Активтердің құрылымын талдау үшін өтімділік және тәуекелділік дәрежесі бойынша баптарды топтастыру қажет. Бұл мыналарды ескеруі керек:
а) жалпы активтердегі бірінші класты өтімді активтердің үлесі неғұрлым көп болса, банк балансының өтімділігі соғұрлым жоғары болады;
б) банк балансындағы тәуекелі жоғары активтердің үлесі жоғары болған сайын оның өтімділігі төмен болады.
Сонымен қатар банктің өтімділігі баланс пассивтерінің құрылымына да байланысты. Егер талап етуге дейінгі салымдар бойынша салымшылар ақшаны кез келген уақытта талап етуге құқылы болса, ал мерзімді салымдар банктің қарауында ұзақ мерзімге болса, демек, талап етуге дейінгі салымдар үлесінің ұлғаюы және мерзімді депозиттер банк өтімділігін төмендетеді. Банктің басқа банктерден алған несиелерінің сенімділігі де банк балансының өтімділік деңгейіне әсер етеді.
Іс жүзінде банк балансының өтімділік деңгейі белгілі бір банктің өтімділік көрсеткіштерінің мәндерін банктік қадағалау органдары белгілеген стандарттармен салыстыру арқылы бағаланады.Екінші деңгейдегі банктердің өтімділік коэффициенттерінің есептеулері екі коэффициентпен сипатталады: ағымдағы өтімділік коэффициенті және қысқа мерзімді өтімділік коэффициенті.Банктің ағымдағы өтімділік коэффициенті өтімділігі жоғары активтердің орташа айлық сомасының талап етілетін міндеттемелердің орташа айлық сомасына қатынасы ретінде есептеледі. Банктің қысқа мерзімді өтімділік коэффициенті бастапқы өтеу мерзімі үш айдан аспайтын активтердің, оның ішінде өтімділігі жоғары активтерінің орташа айлық сомасының өтеу мерзімі үштен аспайтын міндеттемелердің орташа айлық сомасына қатынасы ретінде есептеледі. талап ету бойынша міндеттемелерді қоса алғанда, айлар.Жоғарыда көрсетілген коэффициенттердің ең төменгі мәндерін уәкілетті орган белгілейді. Коммерциялық банк балансының өтімділік көрсеткіштерін талдау және бағалау тәртібі бірнеше кезеңдерді қамтиды. Бірінші кезеңде банктің өтімділік деңгейін сипаттайтын кестені құрастыру қажет. Екінші кезеңде әрбір көрсеткіштің (коэффициенттің) нақты мәндері сәйкес стандартты деңгеймен және болжамдық деңгеймен салыстырылады. Талдаудың үшінші кезеңінде әрбір көрсеткіштің күйін динамикада қарастыру қажет, бұл туындаған жағдайдың тұрақтылығын немесе кездейсоқтығын анықтауға мүмкіндік береді. Соңғы төртінші кезеңде анықталған теріс аспектілер мен тенденцияларға факторлық талдау жүргізілуі тиіс.Коммерциялық банк әртүрлі себептермен лимиттерден асып кеткен жағдайда, ол бұл туралы банктік қадағалау органдарына хабарлауға және ағымдағы және келесі ай ішінде асып кетуді жою бойынша міндеттемелерді қабылдауға міндетті.Тұтастай алғанда, банк қызметін сенімділік тұрғысынан реттеу және бағалау үшін екінші деңгейлі банктердің оларды міндетті түрде сақтауы үшін белгіленген пруденциалдық нормативтер есептелуі және талдануы қажет.Кестеде екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді енгізуі туралы деректер көрсетілген, бұл барлық екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтер талаптарын сақтағанын көрсетеді.
Ірі екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді сақталуы және орындалуы
Кестеде көрсетілген
№
Екінші деңгейлі банктердің атауы
Жеке капитал
k1
"Хоум Кредит энд Финанс Банк"" АҚ ЕБ
174 942 746
174 942 746
174 942 746
174 942 746
174 942 746
174 942 746
K2
"Еуразиялық банк" АҚ
0,836
0,836
0,836
0,836
0,836
0,836
K3
"АТФБанк" АҚ
133 011 473
133 011 473
133 011 473
133 011 473
133 011 473
133 011 473
K4
"Kaspi Bank" АҚ
474 293 297
474 293 297
474 293 297
474 293 297
474 293 297
474 293 297
K5
"Альфа-банк" ЕБ АҚ
1,095
1,095
1,095
1,095
1,095
1,095
K6
"Нұрбанк" АҚ
1.192
1.192
1.192
1.192
1.192
1.192
K7
"ЦентрКредит Банкі" АҚ
107 644 233
107 644 233
107 644 233
107 644 233
107 644 233
107 644 233
K8
"ForteBank" АҚ
1.297
1.297
1.297
1.297
1.297
1.297
K9
"Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ)
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
2.2 Қазақстан Республикасындағы банктік қадағалауды жетілдіру
Банк жүйесінің қызмет етуінің тұрақтылығы көбінесе реттеуші органдар қызметінің тиімділігіне байланысты. Қазақстандағы банктік қадағалауды жетілдіру әлемдік нормалар мен қағидаттарға сәйкес болуы керек (егер экономикалық реформаларда, оның ішінде банк секторында нарықтық экономикасы дамыған елдердің үлгісі бойынша көп нәрсе жасалып жатқандықтан ғана). Бұл елдерде оны қалыптастыру оңай болған жоқ, біз пайдалана алатын елеулі тәжірибе жинақталған. Банктік қадағалаудың тиімді принциптері Банктік қадағалау жөніндегі Базель комитетінің құжаттарында бекітілген. Дегенмен, қадағалаудың тиімділігі қадағалау қызметінің тұтас жүйесімен қамтамасыз етіледі.Соңғы жылдардағы қаржы нарығының қарқынды даму қарқыны, жаңа өнімдердің пайда болуы, қаржы топтарының дамуы қаржы нарығының интеграциялану дәрежесінің көрсеткіштері ретінде бизнесті дамытуға жаңа мүмкіндіктер әкеліп қана қоймай, сонымен қатар оның дамуының да артуына әкелді. тәуекелдер. Қазіргі уақытта несиелеудің үдемелі өсу үрдісі байқалады. Тиісінше, банктердің несиелік тәуекелдері де артады.Банктердің сыртқы қарыз алуының өсуін басқару мақсатында ҚҚҚҚ банктер үшін валюталық позициялар бойынша лимиттерді қысқартты және меншікті капиталдың жеткіліктілігін есептеуді көздейтін пруденциалдық нормативтерге өзгерістер енгізді. Атап айтқанда, бейрезиденттің несиелік рейтингіне байланысты банктің несиелік тәуекелін есептеуді көздейтін резидент емес ұйымдарға жоғары талаптар енгізілді. Сыртқы қарыздарды азайту үшін ең төменгі резервтік талаптарды есептеу әдістемесі қайта қаралды.Соңғы жылдары Қазақстанда салыстырмалы макроэкономикалық тұрақтылыққа қол жеткізіліп, халықтың әл-ауқатының артуы, елдегі тартымды инвестициялық ахуал, банк секторының белсенді дамуы байқалады. Ішкі сұраныстың жоғары болуы және халықаралық капитал нарықтарындағы қарыз алу құнының салыстырмалы түрде төмен болуы банктердің шетел капиталының айтарлықтай көлемін тартуын ынталандырды.Шетелден төмен құнмен капиталдың келуі екінші деңгейлі банктердің ресурстық базасының ұлғаюына және соның нәтижесінде банк қызметінің жандануына ықпал етті.Сонымен қатар, банк секторының валюталық тәуекелге ұшырауының ұлғаюымен байланысты сыртқы қарыз алудың өсуінің жағымсыз салдары да бар, оның теріс әсері банктердің валюталық міндеттемелерін қайта бағалаудан туындауы мүмкін. сондай-ақ қайта қаржыландыру тәуекелдері, пайыздық тәуекел және өтімділік тәуекелі.Осыған байланысты, 2006 жылы Агенттік Басқармасының № 120 Агенттік Басқарманың 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 358 Үлгі құндылықтар және стандартты құндылықтар туралы нұсқаулықты бекіту туралы қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қаулысы қабылданды. резидент еместер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелерді қысқартуға және банк секторының валюталық өтімділігін, атап айтқанда, валюталық өтімділік лимиттерін арттыруға бағытталған бірқатар пруденциалдық шараларды көздейтін екінші деңгейдегі банктер үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемесі мерзімдерге байланысты белгіленді, резидент еместер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелердің шекті лимиті белгіленді, валюталық позицияның лимиттері қысқартылды.Қысқа мерзімді міндеттемелердің шекті лимитін енгізу қадағалау органының қысқа мерзімді міндеттемелердің жоғары құбылмалылығына және банктердің кейіннен ұзақ мерзімді қаржыландыру үшін өтеу мерзімі қысқа сыртқы қарыздарды тарту тәжірибесіне байланысты тәуекелдерге алаңдауымен байланысты болды. жобалар банк секторының өтімділігіне кері әсер етуі мүмкін.Қазіргі уақытта көрсеткіштер динамикасы банктердің резидент еместер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелерінің салыстырмалы көрсеткіштерінің төмендеуін көрсетеді, бұл банк секторының өтімділігіне және өз кезегінде тұтастай алғанда банк секторының тұрақтылығына оң әсер етеді. . Атап айтқанда, 2007 жылғы 1 сәуір мен 1 қаңтар аралығындағы кезеңде қысқа мерзімді міндеттемелердің жалпы міндеттемелердегі үлесі 22,3%-дан 11,8%-ға дейін төмендеді.Сонымен қатар, 2006 жылдың 1 қыркүйегінен бастап таза валюталық позицияның лимиттері банктің меншікті капиталының 30%-дан 25%-ға дейін төмендетілді. Шетелдік валютадағы міндеттемелердің өсу қарқынының баяулауы ашық валюталық позициялардың төмендеуіне әкелді. Таза валюталық позицияның меншікті капиталға қатынасы 2007 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 2006 жылғы 1 сәуірдегі 4,6%-ға қарсы 1,48%-ды құрады. Таза валюталық позицияның меншікті капиталға қатынасының төмен көрсеткіші валюталық тәуекелге қатысты банк жүйесінің жеткілікті қауіпсіздік маржасын көрсетеді.Банктердің шетел валютасындағы активтері мен міндеттемелерінің өтімділігін реттеу банктердің өтімділікті жоғалту тәуекелдерін тиімді басқаруды ынталандырады. Осыған байланысты 2006 жылғы 1 қазаннан бастап банктер сақтауға міндетті валюталық өтімділік лимиттері мерзімдерге қарай енгізілді. Қазіргі уақытта, тұтастай алғанда, құрама коэффициенттер еуродағы ағымдағы валюта өтімділігінің көрсеткішін қоспағанда, валюталық өтімділіктің жеткілікті деңгейін сипаттайды, бұл банктерде осы валютадағы жоғары өтімді активтердің болмауына байланысты.Банк секторының резидент еместер алдындағы міндеттемелеріне қатысты Агенттік енгізетін талаптар халықаралық тәжірибе мен жыл сайынғы консультациялар өткізу мақсатында Қазақстанға келген ХВҚ миссиясының ұсынымдарын ескере отырып белгіленеді.Агенттік қабылдап жатқан шараларға қарамастан, қазіргі уақытта екінші деңгейдегі банктердің резидент еместер алдындағы міндеттемелерінің көлемі айтарлықтай жоғары қарқынмен өсуін жалғастыруда, бұл сайып келгенде банк секторының тәуекелдерінің өсуіне ықпал етуі мүмкін.Қазақстанның қаржы нарығындағы ағымдағы тенденцияларды ескере отырып, Агенттік Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен және Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы ҚБ-мен бірлесіп, банктерге қатысты тәуекелдерді барынша азайту үшін қосымша шаралар қабылдау мүмкіндігін қарастыруда. банк секторының сыртқы қарыздары.Экономикадағы ықтимал құлдыраулар және басқа да жағымсыз экономикалық үрдістер жағдайында қаржы ұйымдарының ықтимал шығындарын бағалауды қамтамасыз етуге арналған ... жалғасы
Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Пәндер
- Іс жүргізу
- Автоматтандыру, Техника
- Алғашқы әскери дайындық
- Астрономия
- Ауыл шаруашылығы
- Банк ісі
- Бизнесті бағалау
- Биология
- Бухгалтерлік іс
- Валеология
- Ветеринария
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Дін
- Ет, сүт, шарап өнімдері
- Жалпы тарих
- Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлік
- Журналистика
- Информатика
- Кеден ісі
- Маркетинг
- Математика, Геометрия
- Медицина
- Мемлекеттік басқару
- Менеджмент
- Мұнай, Газ
- Мұрағат ісі
- Мәдениеттану
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)
- Педагогика
- Полиграфия
- Психология
- Салық
- Саясаттану
- Сақтандыру
- Сертификаттау, стандарттау
- Социология, Демография
- Спорт
- Статистика
- Тілтану, Филология
- Тарихи тұлғалар
- Тау-кен ісі
- Транспорт
- Туризм
- Физика
- Философия
- Халықаралық қатынастар
- Химия
- Экология, Қоршаған ортаны қорғау
- Экономика
- Экономикалық география
- Электротехника
- Қазақстан тарихы
- Қаржы
- Құрылыс
- Құқық, Криминалистика
- Әдебиет
- Өнер, музыка
- Өнеркәсіп, Өндіріс
Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор #1 болып табылады.
Ақпарат
Қосымша
Email: info@stud.kz