Банктік тәуекелді басқару және бағалау әдістері

Жұмыс түрі: Реферат
Тегін: Антиплагиат
Көлемі: 7 бет
Таңдаулыға:

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Реферат

Тақырыбы: Банктік тәуекелді басқару және бағалау әдістері

Тексеруші: Калымбекова Ж.К.
Орындаушы: Табысбек Уатхан

Банктік тәуекелді басқару және бағалау әдістері

Тәуекелдерді басқару әрбір банктің басты міндеті мен бағыты, себебі банк тәуекелдерін басқару мен бағалауды дұрыс жүргізбеу банктің нарықтағы жағдайын нашарлатып, жабылуына алып келуі мүмкін. Банктік тәуекелдерді басқарудың басты мақсаты - банктің активтері мен пассивтерін дұрыс басқара отырып, банк өтімділігі мен пайдасын оң көрсеткіште ұстап тұру, күтілмеген жоғалтуларды барынша төмендету. Сондықтан да әрбір банк өзінің тәуекелдерді басқару стратегиясын жасауы керек, ал стратегия өз кезегінде қазіргі талаптарға сай және банктің дамуымен қатар тәуекел деңгейін қалыпты ұстап тұруда оңай басқарылуы қажет. Банктің тәуекелдерін сапалы басқару ұзақ мерзімді нәтижелі дамуына жол ашады. Банктік тәуекелдерді басқарудағы түрлі іс-әрекеттер, шаралар, шешімдер тәуекелді басқару саясаты деп аталады.
Тәуекелдерді басқару процесінде келесі ережелерді қатаң ұстанған дұрыс:
- меншік капиталынан жоғары көлемде тәуекелге баруға болмайды;
- тәуекелдің ақыры неге апаратынын әрдайым ескерген жөн;
- аз пайда үшін көп шығынға ұшырайтын әрекетті білген дұрыс;
- тәуекелмен байланысты шешімді дұрыс қабылдау үшін қабылданып жатқан шешімге күмәнді болмау керек;
- әр уақытта тәуекелді шешудің бірнеше жолы болады.
Банктік тәуекелдерді басқару менеджменттің бір функциясы ретінде мынадай қағидаларға негізделеді:
- пайда табу мақсатында тәуекелге ойлана бару қағидасы;
- қабылданған тәуекелдердің басқарылу қағидасы;
- күтілген табыс деңгейінен тәуекел деңгейінің аз болу қағидасы;
- қабылданған тәуекел деңгейінің банктің қаржылық мүмкіндіктерінен аспау қағидасы;
- тәуекелді жою шығыны жоғалтатын қаржыдан аспау қағидасы;
- тәуекелдерді басқарудағы уақыт факторы қағидасы.
- банктік тәуекелдерді дұрыс және пайдалы басқару үшін қазіргі жағдайда оған қандай факторлар әсер ететіндігін білу қажет. Жалпылама алғанда тәуекел банкке әсер ететін факторлар өте көп, яғни әрбір әсер етуші фактормен бірге тәуекел қатар жүреді. Сол себепті олардың қандай көздерден туындайтыны осы факторларды дұрыс бөлуден айқындалады. Тәуекелдердің өзгеріп отыруына негізгі екі фактор, яғни экзогенді және эндогенді факторлар әсер етеді.

Банктік тәуекелдерді басқаруға әсер ететін негізгі факторлар

Тәуекелдерді басқару нарықтағы өзгерістерге тез әрі ұтымды шешімдер арқылы жауап бергенде ғана тиімді болады. Тәуекелдерді басқару стратегиясын таңдағанда банк нарықтағы банк қызметінің түрлері мен оның жекелеген сегменттеріне зерттеу жасайды. Банк қоршаған ортаның тәуекел деңгейінің әрдайым өзгеріп отыруына алып келеді. Соның салдарынан банк үнемі нарықтағы өз орнын анықтап, туындаған тәуекелдерге баға беріп, клиенттермен қарым-қатынасты, активтері мен пассивтерінің құрылымын және саясатын өзгертіп отырады.

Тәуекелді басқару процесі

Тәуекелді бірыңгайландыру кезеңі: эксперттік баталау әдістері (дельфиялық әдіс, морфологиялық әдіс, сценарийлік талдау, коэффициенттік талдау әдісі, т.б.) параметрлік емес статистика әдістері.
Туындатан тәуекелді бағалау әдісі: дифференциалдық, интервалдық, логарифмдік, индекстік, жай сандар әдісі, корреляциялық, регрессиялық, дисперсиялық, кластерлік, факторлық талдау, сызықтық, стохастикалық бағдарламалар.
Стратегияны таңдау кезеңінде лимиттеу, резервтеу, хеджерлеу, сақтандыру, диверсификация, өзін-өзі сақтандыру, оптимизациялау қолданылады.

Бақылау кезеңі: жауапкершілікті бөлу мен лауазымды делегирлеу, мониторинг, есеп жүйесін құру.
Банктік тәуекелдерді тактикалық басқару бойынша тәуекел менеджменті үш деңгейге бөлінеді:
Құру кезеңі:
- ішкі нормативтік базаны құру;
- лимиттеу, квоталау және өзге де шектеулер жүйесін құру;
- есеп жүйесін құру;
- дағдарысқа қарсы шараларды басқару.
Жаңа енгізулер кезеңі:
- жаңа жұмыс тобын құру;
- сценарийлік талдау (бэк тест).
- тесттің қорытындысын талдау.
Ішкі нормативтік базаны қолдану кезеңі:
- лимиттерді бекіту, қайта қарау және бақылау;
- банктік тәуекелдерді басқарудың басқа да әдістерін қолдану;
- сценарийлік талдау (стресс тесті).
Осылайша, банктік тәуекелдерді басқаруды үш кезеңнен тұратын механизм ретінде қарастыруға болады. Бірінші кезең стратегиялық басқаруға жауап береді, ал екінші кезеңде тактикалық және жедел басқару ұйымдастырылады, үшінші кезеңде жедел басқарылым.
Тәуекелдердің басқару бірнеше әдістердің көмегімен жүргізіледі. Солардың ішіндегі көп қолданыста болатындар:
- тәуекелден бас тарту немесе қашу;
- тәуекелді өз мойнына алу;
- тәуекелді аудару;
- тәуекелді алдын алу;
- сақтандыру;
- диверсификация;
- лимиттеу;
- хеджерлеу;
- өзін-өзі сақтандыру;
- сапаны басқару.
Ал енді олардың әрқайсысына сипаттама беретін болсақ:
Тәуекелден бас тарту немесе қашу - тәуекел деңгейі өте жоғары немесе шығыннан қашып құтылу мүмкін болмайтын жағдайларда бірден-бір алтьернативті тиімді жолдың біреуі.
Тәуекелді өз мойнына алу деп пайда болған шығынды банк өз қаражаты есебінен жабуын айтамыз. Бұл әдіс пайда болған шығындар көлемі жоғары болмаған жағдайда және пайда болатын шығындардың арасындағы интервалының алшақтығы кезінде қолданылады.
Тәуекелдің алдын алу - мүмкін болатын тәуекелдерді алдын ала шаралар қолдану арқылы төмендету немесе жою жолдарын іздестіру. Бұл басқару түрі тәуекел деңгейі жоғары болған жағдайда соны азайтуға бағытталады, бірақ азайтуға бағытталған нақты шаралардан ауытқулар болмауы қажет.
Сақтандыру - банк тәуекелін төмендету, мүмкін болатын шығындардың орнын ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.