Банктік тәуекелдердің экономикалық мәні

Жұмыс түрі: Материал
Тегін: Антиплагиат
Көлемі: 9 бет
Таңдаулыға:

ЖОСПАР
Кіріспе 3
Банктік тәуекелдердің экономикалық мәні 4
Қорытынды 9
Қолданылған әдебиеттер тізімі 11

Кіріспе

Тәуекел адам іс-әрекетінің кез-келген саласында көрініс табатын
объективті оқиға болып табылады. Ол кәсіпкерліктің барлық саласында
кездесетін көп аспектілі категория. Өзінің табиғаты бойынша тәуекел
жағымсыз оқиғаның болуымен сипатталады. Яғни, тәуекелге ұшырау барысында
кәсіпорын экономикалық немесе басқа да шығындарды шегеді.
Кез келген кәсіпкерлік іс тәуекелмен байланысты, әсіресе банктер үшін
тәуекелді басқарудың маңызы жоғары болып келеді. Өйткені, банктер нарықтағы
конъюнктуралық өзгерістерді бірден қабылдайтын сегмент.
Бүгінгі таңда банктер операциялардың көптеген жаңа түрлерін атқаруда.
Ол операциялардың әрқайсысы белгілі бір деңгейде тәуекелмен байланысты
болып келеді. Тәуекелдер міндетті түрде реттелуі керек және банктің
қаржылық мүмкіндігінің шегінде орналасуы керек. Осы мақсаттарға жету үшін
банктер тарапынан тәуекелдерді басқарудың саясаты қалыптастырылады.

Нарықтық жағдайда банктік тәуекелдер жоғары деңгейде болады. Сондықтан
банктер қосымша капиталды қажет етеді. Банктік қызметтер тәуекелсіз жүруі
мүмкін емес, өйткені банктің кез-келген операциясы тәуекелмен байланысты
болып келеді. Банк ісінің тарихында тәуекелдерді дұрыс басқармауына
байланысты көптеген банктердің банкроттыққа ұшырағанына көз жеткізуге
болады.
Бұл жұмыстың мақсаты банктік тәуекелдердің теориясына талдау жасай
отырып, олардың түрлерін, оларды бағалаудың әдістері мен тәсілдерін, сол
сияқты олардың Қазақстанның банктік жүйесінде қолданылу мен басқарылуының
теориялық аспектілерін анықтау және тәуекелдерді басқаруда шетелдік
тәжірибе мен отандық тәжірибені салыстыра отырып, коммерциялық банктер үшін
тәуекелді басқарудың жетілдіру жолдарын анықтау болып табылады және банктік
тәуекелдер аясында банктік менеджменттің ең тиімді құралдары мен әдістерін
ұсыну болып табылады.

Банктік тәуекелдердің экономикалық мәні

Тәуекелдің тұжырымдамасы адамзатқа ежелден-ақ таныс. Өйткені тәуекел
біздің өміріміздің ажырамас бөлігі болып келеді. Тәуекел деп оқиғаның болу
немесе болмау мүмкіндігін жүз проценттік нақтылықпен болжай алмауын
айтамыз. Кез келген адам тәуекел деңгейін төмендетуге тырысады. Өйткені
жағымсыз оқиғаның болу жағдайында тәуекелге ұшыраған адам шығын шегеді.
Тәуекел деңгейін төмендету мақсатында біз екі немесе одан да көп
баламалардың бар болуын қалаймыз. Яғни, таңдау құқығына ие болғымыз келеді.
Тәуекел деңгейі мен табыстылық деңгейі өзара пропорционал болып келеді.
Яғни, тәуекел деңгейі неғұрлым жоғары болса, табыстылық деңгейі де соғұрлым
жоғары болады. Керісінше тәуекел деңгейі төмен болса, табыс та төмен
болады. Сондықтан кез-келген кәсіпорын табыс пен тәуекел деңгейлерінің
арасынан ең тиімді немесе альтернативті арақатынасты таңдайды.
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, банк үшін тәуекелді басқару ең
маңызды мәселелердің бірі болып келетінін айтып кеткен жөн. Өйткені кез-
келген банктің қалыптасу процесінен бастап бүкіл қызмет ету уақтысында
банктің іс-әрекеті көптеген тәуекелдерге тікелей байланысты болып келеді.
Сондықтан банктің болашақта банкроттыққа ұшырауы немесе ұшырамауы банктің
тәуекелді басқаруымен байланысты. Банк ісінде тәуекел деп банктің табысы
мен капиталына кері әсер ететін оқиғалардың болу ықтималдығын айтамыз.
Тәуекел жағымсыз оқиғаның болу ықтималдығымен сипатталады. Бұл оқиғаларға
мыналар жатады: табыстың төмендеуі, берілген несиелердің қайтарылмауына
байланысты шығындардың пайда болуы, базалық ресурстардың азаюы, баланстан
тыс операциялар бойынша төлемдердің төленбеуі және тағы басқалары. Бірақ
тәуекел деңгейі қаншалықты төмен болса, жоғары табыс алу ықтималдығы да
соншалықты төмен болады. Сондықтан кез-келген банк өзінің қаражаттарын
табысы жоғары және тәуекел деңгейі төмен іс-әрекеттерге жұмсауға тырысады.
Тәуекел мен табыс деңгейлерінің арасындағы байланысты төмендегі
сызбадан көруге болады (сурет-1). Бұл сызбада табыс пен тәуекел арасындағы
байланыс бірнеше бөліктерге бөлінген және әр бір бөліктің өзіне тән
ерекшеліктері бар.
Егер де банк өз қызметін бірінші бөлікте ұйымдастырса, мұндай банктің
табыс деңгейі өте төмен болады. Банк ұзақ мерзімде бұл бөлікте қызмет етсе
үлкен проблемаларға жүгінеді. Бұл бөлікті жеткіліксіз табыс бөлігі деп
атауға болады.
тәуекел

2

1 3

Тәуекел мен табыс деңгейлерінің арасындағы байланыс кестесі

табыс (сурет-1)
Ал, екінші бөлікте қызметін ұйымдастыратын банк өзіне тәуекелділікті
қабылдайды. Бірақ мұндай банктің жоғары табыс алу ықтималдығы төмендеп
кетеді. Бұл бөлікті бекер тәуекелге бару бөлігі деп атауға болады.
Банк өз қызметін үшінші бөлікте ұйымдастыратын болса, өзін қажетті
табыс деңгейімен қамтамасыз етеді және негізделген тәуекел деңгейін
қабылдайды. Тәуекел мен табыс деңгейлерінің оптималды қатынасы осы бөлікте
орнығады.
Банктің басқармасы тәуекелдің пайда болу көздеріне және пайда болу
себептеріне аса маңызды көңіл бөледі (сурет-2). Тәуекелдің пайда болуының
үш көзін атап өтуге болады. Алғашқы екі түрі объективті сипатта, яғни
банктің іс-әрекеттеріне байланыссыз немесе тәуелсіз болады. Ал, үшінші түрі
субъективті сипатта болады, яғни банк қызметіне тәуелді болып келеді.
1. Нарықтық тәуекел деп әр түрлі активтер құнының өзгеруіне тәуелді
қаржылық жағдайды айтамыз. Ол мыналардан тұрады:
• Проценттік тәуекел – ағымдағы проценттік тәуекелдің өзгеруімен
байланысты тәуекелдің түрі.
• Валюталық тәуекел – валюта бағамының өзгеруімен байланысты тәуекелдің
түрі.
• Инвестициялық тәуекел – қор нарығындағы өзгерістермен байланысты
тәуекелдің түрі.

(сурет-2)

2. Контрагент тәуекелі немесе несиелік тәуекел – контрагенттің өз
міндеттемелерін орындамауына немесе берілген несиені қайтармауына
байланысты тәуекелді айтамыз.
3. Басқару немесе менеджмент тәуекелі. Ол мыналардан тұрады:
• Оперативтік тәуекел – банктің кейбір функцияларымен байланысты
тәуекелді айтамыз. Оларға мыналар жатады: банктің ұйымдастырушылық
құрылымы, ақпараттық және технологиялық жабдықтармен қамтамасыз етілу
дәрежесі, кадрлардың мамандану деңгейі, банктің өз қызметін жедел және
нақты орындау қабілеті.
• Стратегиялық тәуекел – банк қызметінің дұрыс ұйымдаспауымен немесе
жіберілген қателермен байланысты тәуекелдің түрі. Олар: шешім қабылдау
үшін ақпараттық базаның жеткіліксіздігі, қаржы нарығының математикалық
модельдерінің сапасының төмен болуы, болжау және жоспарлау
әдістемелерінің толық еместігі.
Тәуекел дәңгейіне әсер ететін факторларды ішкі және сыртқы деп екіге
бөлуге болады.
Жоғарыда келтірілген факторлар ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.