Несиелік тәуекел

Жоспар
Кіріспе
І бөлім Несиелік тәуекелдің пайда болуы және банктік тәуекелдердің жіктелінуі
1.1 Банктік тәуекелдердің пайда болу көздері мен себептері
1.2 Коммерциялық банктердің тәуекелдерді басқару және несиелік тәуекелді бағалау әдістері
ІІ бөлім Коммерциялық банктердің несиелік тәуекелін басқару проблемалары және оларды төмендету жолдары
2.1 Коммерциялық банктердің несиелік тәуекелін басқару проблемалары
2.2 Несиелік тәуекелді төмендету жолдары
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТІ
КАФЕДРАСЫ ... ... ... тәуекелдерінің
бағасы
Орындаған:
мамандығының 4 курс студенті
Масимбаева Айдана ... аға ... ... М.К. ... 2012
Жоспар
Кіріспе
І бөлім Несиелік тәуекелдің пайда болуы және ... ... ... ... тәуекелдердің пайда болу көздері мен себептері
1.2 Коммерциялық банктердің тәуекелдерді басқару және ... ... ... ... ... ... ... банктердің несиелік тәуекелін басқару проблемалары және оларды төмендету ...
2.1 ... ... ... ... басқару проблемалары
2.2 Несиелік тәуекелді төмендету жолдары
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
Тәуекел адам іс-әрекетінің кез-келген саласында көрініс табатын объективті оқиға болып ... Ол ... ... ... ... көп аспектілі категория. Өзінің табиғаты бойынша тәуекел жағымсыз оқиғаның болуымен сипатталады. Яғни, тәуекелге ұшырау барысында кәсіпорын экономикалық немесе басқа да ... ... ... ... іс ... байланысты, әсіресе банктер үшін тәуекелді басқарудың маңызы жоғары болып келеді.Өйткені, банктер нарықтағы конъюнктуралық өзгерістерді бірден қабылдайтын сегмент.
Бүгінгі ... ... ... ... жаңа ... атқаруда. Ол операциялардың әрқайсысы белгілі бір деңгейде тәуекелмен байланысты болып келеді. Осы шешімдерді өз мойнына алу банк ... ... ... ... Тәуекелдер міндетті түрде реттелуі керек және банктің қаржылық мүмкіндігінің шегінде орналасуы керек. Осы мақсаттарға жету үшін банктер тарапынан тәуекелдерді ... ... ... жағдайда банктік тәуекелдер жоғары деңгейде болады. Сондықтан банктер косымша капиталды қажет етеді. Банктік кызметтер тәуекелсіз жүруі мүмкін емес , ... ... ... опрециясы тәуекелмен байланысты болып келеді. Банк ісінің тарихында тәуекелдерді ... ... ... ... ... банкроттыққа ұшырағанына көз жеткізуге болады.
Бұл рефераттың ... ... ... ... ... жасай отырып , олардың түрлерін , оларды бағалаудың әдістері мен ... , сол ... ... ... банктік жүйесінде колданылу мен баскарылуының теориялық аспектілерін анықтау және тәуекелдерді ... ... ... мен ... ... ... ... коммерциялық банктер үшін тәуекелді баскарудың жетілдіру жолдарын анықтау болып табылады. Рефераттың негізгі объектісі - банктік тәуекелдер және банктерде қолайсыз жағдайлардың ... болу ... ... ... ... баяндамамның негізгі мақсаты - банктік тәуекелдер аясында банктік менеджменттің ең тиімді құралдары мен әдістерін ұсыну болып табылады.
Осы мақсатты ... ... ... ... ... пайда болу факторларын анықтау;
> ... ... ... ... ... ... ... банктердің тәуекелдерді басқаруына талдау жасау;
* Отандық және шетелдегі ... ... ... ... ... ... ... қолайлы басқару әдістерін анықтау.
І.Несиелік тәуекелдердің ... ... және ... жіктелінуі.
1.1 Банктік тәуекелдердің пайда болу көздері мен себептсрі
Тәуекелдің тұжырымдамасы адамзатқа ежелден-ақ ... ... ... ... ... ... бөлігі болып ... ... деп ... болу ... ... мүмкіндігін жүз проценттік нақтылықпен болжай алмауын айтамыз. Кез келген адам тәуекел деңгейін төмендетуге тырысады. ... ... ... болу ... ... ... адам шығын шегеді. Тәуекел деңгейін төмендету мақсатында біз екі ... одан да көп ... бар ... ... Яғни , ... ... ие ... келеді. Тәуекел деңгейі мен табыстылық деңгейі өзара пропорционал болып келеді.Яғни , ... ... ... ... ... ... ... де соғұрлым жоғары болады . Керісінше тәуекел деңгейі төмен ... , ... та ... ... ... кез келген кәсіпорын табыс пен тәуекел ... ... ең ... немесе альтернативті арақатынасты таңдайды.
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып , банк үшін тәуекелді басқару ең маңызды мәселелердің бірі болып келетінін ... ... жөн. ... кез ... ... ... процесінен бастап бүкіл ... ету ... ... ... ... тәуекелдерге тікелей байланысты болып келеді . Сондықтан банктің болашақта ... ... ... ... ... ... басқаруымен байланысты.Банк ісінде тәуекел деп банктің табысы мен капиталына кері әсер ... ... болу ... ... ... ... ... болу ықтималдығымен сипатталады. Бұл оқиғаларға мыналар жатады: табыстың төмендеуі,берілген несиелердің қайтарылмауына ... ... ... ... ... ресурстардың азаюы , баланстан тыс операциялар бойынша төлемдердің ... және тағы ... . ... ... деңгейі қаншалықты төмен болса , жоғары ... алу ... да ... ... ... кез келген банк өзінің қаражаттарын табысы жоғары және тәуекел деңгейі төмен іс-әрекеттерге жұмсауға тырысады.
Тәуекелдің пайда болуының үш ... атап ... ... ... екі түрі ... ... яғни ... іс-әрекеттеріне байланыссыз немесе тәуелсіз болады. Ал, үшінші түрі ... ... ... , яғни банк қызметіне тәуелді болып келеді.
1. Нарықтық тәуекел деп әр түрлі ... ... ... ... қаржылық жағдайды айтамыз. Ол мыналардан тұрады:
а) Проценттік ... -- ... ... мөлшерлеменің өзгеруімен байланысты тәуекелдің түрі.
b) Валюталық ... - ... ... ... ... тәуекелдің түрі.
с) ... ... -- қор ... ... ... ... ... тәуекелі немесе ... ... -- ... өз ... ... ... ... несиені қайтармауына байланысты тәуекелді айтамыз.
3. Басқару немесе ... ... Ол ... ... ... тәуекел -- банктің кейбір функцияларымен байланысты тәуекелді ... ... ... ... ... ұйымдастырушылық қүрылымы, ақпараттық және технологиялық жабдықтармен камтамасыз етілу дәрежесі , кадрлардың мамандану деңгейі , ... өз ... ... және ... ... ... ... тәуекел - банк қызметінің дұрыс үйымдаспауымен немесе жіберілген ... ... ... ... Олар : ... ... үшін ақпараттық базаның жеткіліксіздігі , каржы нарығының математикалық модельдерінің сапасының төмен болуы , болжау және ... ... ... ... ... әсер ... ... ішкі және сыртқы деп екіге бөлуге болады.
Жоғарыда келтірілген ... ... жиі ... ... тәуекелдердің пайда болуына себеп бола алады:
* Өтімділік тәуекелі активтерді тез ... ... ... немесе міндеттемелерді орындау үшін ... ... ... ... ... ... Проценттік тәуекел нарықтағы проценттік ставканың ... ... ... тәуекел қарыз алушының өз міндеттемелерін орындамауыменбайланысты.
* Нарықтық немесе инвестициялық тәуекел бағалы кағаздардың ... ... ... ... ... ... мемлекеттегі саяси жағдайдың ... ... ... ... ... жоспарланған деңгейдегіауытқуымен байланысты.
* Операциондық ... ... ... ... немесемәліметтерді электрондық өңдеу кезінде пайда болады.
* Экономикалық тәуекел ... ... және ... нарығындағыболатын жағымсыз жағдайларға байланысты пайда болады.
* Келеңсіз жағдай ... ... ... ... ... ... ... болатын тәуекелдің түрі.
Банк өзінің іс-әрекеттері нәтижесінде тәуекелдердің сан алуан түріне ... ... ... ... болу ... , ... болу ... ішкі , сыртқы факторларға және тағы басқа көптеген критерийлерге байланысты жіктеледі. Тәуекелдің барлық түрлері өзара байланысты ... ... . ... ... бір ... ... басқа да тәуекел түрлерінің өзгеруіне себеп болады. Осы себептерге байланысты банк үшін әр тәуекелдің түрін талдау , оның басқа ... ... ... ... қиынға соғады.
1.2 Коммерциялық банктердің тәуекелдерді басқару және несиелік тәуекелді бағалау әдістері
Банк үшін тәуекелдерді басқару өте ... ... ... ... ... мен жоспарлау болып табылады. Осы арқылы банк өзіндегі бар ресурстар мен мақсаттардың сәйкестігін қамтамыз етеді. ... ... мен ... ... ... - ... көлемін, табыс деңгейін жоғарлату, акциялардың нарықтық кұнын жоғарылату мақсатында банктік қызметтердің жаңа түрін енгізу.
Тәуекелдің жоғары деңгейімен ... банк ... ... банк ... ие болу үшін ... ... ерекше механизмін дамытады. Банктер тәуекелдің мүмкін болатын деңгейін анықтап, оның ... ... ... ... ... ... ... банк тәуекелдерді анықтауға өзгертуге, бақылауға деңгейін төмендетуге байланысты іс-шараларды дайындап жүзеге асырады. ... ... ... ... ... ... ... элементтерден тұрады.
Банктік тәуекелдерді басқару жүйесі нақты шаралар арқылы жүзеге асады. Ондай шаралар ... ... ... ... ... ... ... асуы мүмкін. Банктік тәуекелдерді басқаруға байланысты банктер тарапынан көптеген жалпы және арнайы әдістер қолданылады. Олардың ... жиі ... ... ... ... қосымша ақпараттарды алу;
* лимиттеу;
* өзін-өзі сақтандыру;
* хеджирлеу;
* сапаны басқару;
1.Диверсификациялау арқылы банктік операциялардың бір ... ... ... ... ... Банк өзінің портфелін төменде көрсетілген бағыттарға байланысты жиі диверсификациялау керек:
а) Тартылған қаражаттың диверсификациясы:
:: ... ... ;
:: ... ... ... (заңды тұлғалардың депозиттері, жеке тұлғалардың депозиттері, банк аралық несие, халықаралық карыздар);
:: тартылу көздері ... ... ... ... ...
б) ... ... диверсификациясы:
:: активтер портфелінде төлем қүралдары көп болу ... с) ... ... ... ... бойынша: көбінесе ұзақ мерзімді және қысқа мерзімдіболып бөлінеді;
:: қарыз алушылар бойынша: ссудалық портфельде ... аз ... ... көп ... ... ... Мейлінше, тәуекел деңгейі бар банк ... ... ... ... Хеджирлеу. Қаржылық құралдарды сату-сатып алу бойынша ашықпозициялар кері ... ... ... керек;
* Өзін-өзі сақтандыру. Банктің ссуда бойынша үмітсіз карыздардыесептен шығару және операциялар бойынша мүмкін ... жабу үшін ... ... ... ... ... құралдар немесе банктің пайдасынан құрылған резервтік қоры болуы керек.
* ... ... ... ... ... және ... ... банктік операцияларды зерттеуді шектеу.Шектеудің келесідей көп тараған түрлері ... әр ... ... ... ...
:: әр ... актив түрі, нақты бөлімше немесе дилерге лимиттер;
:: бір қарыз алушыға минималды қарыз мөлшері;
:: ... тыс ... ... ... ... күнге қалдыруға мүмкін ашық позицияның минималды мүмкін мөлшері ;
:: банктің әр ... әр ... , әр ... бойынша пайда мен шығындар лимиті.
6. ... мен ... ... ... ... алу ... ... шаралардың көмегімен жүзеге асады:
:: банктің клиенттері, банктің қауіпсіздік бөлімшесінің ... ... ... ... ақпараттарды іздестіру; :: ... , ... ... ... ... маманданған фирмалардан электрондық және ақпараттық кызметтерді алу және ... ... ... ... ...
7.Сапаны басқару - тәуекелді басқарудың қазіргі уақытқа ең көп қолданылатын ... Оның ... мәні ... банк ... ... ... ... алу болып табылады. Мұндай тәсілмен басқару үшін ... ... ... ... ... ... Банк үшін несиелік тәуекелді басқарудың маңызы зор болып табылады. Несиелік ... - ... ... ... берілген қарыз бойынша есептелген проценттерді қайтармауға байланысты туындайтын тәуеклдің түрі. Несиелік тәуекелдің бірдей дәрежеде клиентке және банкке қатысы бар. Ол ... ... ... туындауы мүмкін: кәсіби белсенділіктің төмендеуі , сұраныс деңгейінің төмендеуі, келеңсіз жағдайлар және тағы да ... ... ... ... ... екі ... тұрады: несиелік тәуекел және контрпартнер тәуекелі. Несиелік тәуекел несиені уактылы емес немесе ішінара ... ... ... ал ... ... ... қаржылық жағдайының нашарлауымен немесе банкроттыққа ұшырауымен байланысты туындайды.Несиелік тәуекел немесе негізгі соманың кайтарылмау тәуекелі келесідей өндірістік ... ... : ... ... өнімге деген сұраныстың төмендеуі және жеке өндіріс саласындағы кризистік жағдай.
Банктегі ... ... ... ... ... ... Ұзақ мерзімді приоритеттердің болмауы немесе ... ... жиі ... ...
:: ... ... пайда болған клиенттерінің арасында несиенің үлкен бөлігін орналастыруы;
:: Жағымсыз конъюнктуралық өзгерістермен сипатталатын географиялық
аймақтар мен салалардағы банк ... көп ...
:: ... ... ... ... ... қаржылық жағдайы
нашар клиенттерге берілген несиелердің үлес салмағының көп болуы;
:: Нарықтың жаңа ... банк ... ... банк ... ... ... жеке ... Сондықтан да, әр банкте несиелік процессті ұйымдастырудың, қарыз ... мен ... ... өтеу ... бар. ... ... ... үш бөліктен тұрады: несиелеу туралы ұсынысты алдын ала ... ... ... ... алушының қаржылық жағдайын анықтау, несиенің қайтарылу процесі. Потенциалды қарыз алушыны алдын ала талдау келесідей тексеру кезеңдерінен тұрады:
:: Қарыз алушының ... ... ... ... кабілеттілігі мемлекеттік тіркеу құжаттарымен тексеріледі.
* Қарыз алушының репутациясын ... яғни ... ... ... және ... ... кем дегенде біржылдың ішіндегі қарым-қатынасын тексеру. Ол ... есеп және ... ... ... ... ... ... Кәсіпорынның меншікті капиталының келемі. Дамыған мемлекеттерде карыз алушы жоспарланған ... ... өз ... ... ... ... ... банк ... ... ... Көбінесе, меншікті ... мен ... ... ара ... 70% / 30%-ға ... ... ... жағдайы. Ұзақ мерзімді несиелендіру кезінде банк қарыз алушының конъюнктурасын толығымен анықтау ... , яғни ... ... ... тауарына нарықтағы сұраныс пен ұсыныс қатынасы.
* Міндетті түрде қарыз алушының негізгі қаржылық коэффиценттері анықталады және кепілдік объектісі бағаланады. Банк ... ... ... ... оның нарықтық бағасының несие көлеміне қатынасын реттеп отырады.
Несиелендіру ... ... ... ... ... ... ... тексерумен сипатталады, яғни осыны тексеру арқылы банк ... ... ... ... ... ... ... төлем кабілеттілігіне талдау жүргізу үшін келесідей акпараттар керек:
а) ... ... және ... ... ...
b) ... ... қорлардың, дебиторлық және кредиторлық қарыздардың құрылымдары немесе үлес ... ... ... ... ... ... дәрежесіне талдау жасау;
d) Қарыздың толығымен өтелуіне ... ... ... ақша ... ... кезеңде қарыз алушы несиені өтейді. Жоғарыда айтылып ... ... ... ... бір ... тәуекелмен байланысты болып келеді.
Несиелік тәуекелді басқарудың тәжірибеде ең көп ... ... ... ... ... Банк , ... ... туралы статистикалык ақпараттарды талдау аркылы қарыз алушыға байланысты тәуекелдерді бағалау. Осы үшін коммерциялық банктерде тәуекелдің деңгейін ... ... ... және ... ... ... ... Қарыз алушының жеке басының ерекшеліктерін ... ... ... ... ... ... сомасы мен қайтарылу мерзімін анықтау;
:: Нарықтық конъюнктураның жағдайы. Ұзақ ... ... ... банк қарыз алушының конъюнктурасын толығымен анықтау керек , яғни ... ... ... ... ... ... пен ұсыныс қатынасы.
:: Міндетті түрде қарыз алушының негізгі қаржылық коэффиценттері анықталады және ... ... ... Банк ... ... сапасын, өтімділігін, оның нарықтық бағасының несие көлеміне қатынасын реттеп отырады.
Несиелендіру процесінің екінші ... ... ... ... периодты тексерумен сипатталады, яғни осыны ... ... банк ... ... қаржылық жағдайын анықтайды. Клиенттің ағымдағы төлем кабілеттілігіне талдау жүргізу үшін ... ... ... ... ... және айлық қаржылық есептері;
b) ... ... ... ... және ... ... ... немесе үлес салмағы;
с) ... ... ... ... ... ... талдау жасау;
d) Қарыздың толығымен өтелуіне ... ... ... ақша қозғалысын талдау.
Үшінші кезеңде қарыз алушы несиені өтейді. Жоғарыда айтылып өткен ... ... ... бір ... ... ... болып келеді.
Несиелік тәуекелді басқарудың тәжірибеде ең көп тараған тәсілдеріне мыналарды жатқызуға болады:
:: Банк , клиент ... ... ... ... талдау аркылы қарыз алушыға байланысты тәуекелдерді бағалау. Осы үшін коммерциялық банктерде тәуекелдің деңгейін ... ... және ... ... ... кұрылады;
:: Қарыз алушының жеке ... ... ... ... бағалау; :: Қарыздың нақты сомасы мен ... ... ... ... ... Қайтарылмаған қарыздарға байланысты арнайы резервтер құру;
:: Тәуекел деңгейі жоғары болса , ... ... бас ... Несиелік тәуекелді диверсификациялау;
:: Несие беруге байланысты келісім шартты заңға сәйкес кұрастыру.
Несиелік процесс кезінде ... ... ... ... мен ... ... алдын ала талдау өте маңызды болып келеді. Бұл процессті тәжірибеде алты ... ... ... ... . ... бағытын талдау ;
* несиені өтеу кезеңдерін талдау;
* тәуекелдерді талдау;
* менеджмент деңгейін ... ... ... ... ... ... және ақша қозғалысын талдау
* ... ... ... ... ... ... ... нәтижелері болып мыналар табылады - күтілген шығындар және күтілмеген шығындар. Несиелік ... ... ... ... кұралған резервтердің негізінде орнын толтырады, ал күтілмеген шығындар банктің меншікті қаражаттарының есебінен орнын толтырады.
ІІ. Коммерциялық банктердің несиелік ... ... ... және ... ... жолдары.
2.1 . Коммерциялық банктердің несиелік тәуекелін басқару проблемалары.
Тәуекел және бизнес - бір-бірінен ажырамайтын екі ұғым .Ал ... ... ... ... емес , оларды тек азайтуға болады .
Банктік операцияларды басқаруды банктік портфельмен өзінің қызметінен пайда ... , ... ... ... ... ... ... тәуекел менеджменті .
Банктің қандай да бір қаржылық активтік басқарудың негізі болып ... ... ... ... . ол ... ... ұлғайтуға мүмкіндік береді .
Тәуекелдерді дұрыс бағаламау банк үшін жағымсыз жағдай болып табылады . ... ... ... ... ... мысал келтірейік .
1989 жылы Британдық Midland Bank ... ... ... ... ... ... қате болжаудың нәтижесінде 116 млн . ф.ст. жоғалтты .
1990 жылдың ақпанында қаржылық қолдауды іздеген Американың ірі Drexel Burnham Lambert ... ... Ол ... аты көп естілмеген фирмалардың күдікті облигацияларын шығарды және ... ... ... ... ... , ... ол ... дивиденттері көп болды .
1991 жылы қаңтарда Американың Bank of New England 1990 жылы ... ... ... ... алып ... оның ... сомасы 450 млн. доллар деп өз клиенттерін хабардар етті .Осының нәтижесінде оның ... ... ... 1 млрд . ... ... алды , ал ... ... Еддегі банктік крахтың тізбектік реакциясын тоқтату үшін федералдық үкіметтің араласуы және 2,3 млрд . ... ... ... ... ... керек болды . Осының нәтижесінде банк өзінің өмір сүруін сақтап қалды , бірақ тәуелсіздігін мүлдем жоғалтты .
Банктік тәуекелдердің ... ... және оның ... ... өзгеруінің жалпы себептері бар.
Активтер құрамынан өтімділік әр түрлі элементтерді көруге болады . Бұл ... ... ... ... ... және ... маңызды бағыты болып өтімділігі жоғары активтерді басқару табылады .
Өтімділігі жоғары активтерге банктің корреспонденттік ... ... ... , кассадағы және сенімді эмитенттердің бағалы қағаздарына салынған ақшаларды ... ... . ... ... ... құрамындағы бағалы қағаздарға салымдар , олардың үлкен бөлігін құрайды . Бұл банкті келесі жағдайға ... : ... ... ... ... ... ... , олар өз кезегінде банктің өтімділігіне жалпы ... ... , ... ... табыстар банктің меншікті қаражаттарының мөлшерін көбейтеді .
Осыған байланысты банктік ... - бұл ... ... басқару болып табылады . Тәуекелдің пайда болуының сөзі - клиенттің төлем қабілеттілігінің күтілмеген өзгерістері , проценттік ставкалар және ... ... ... . ... байланысты банктердің алдында несиелік тәуекелдерді ... және ... , ... ... ... даму ... ... жөнінде бірнеше сұрақтар туындайды .
Несиелік тәуекелді төмендету үшін формальді , жартылай формальді және формальді емес несиелік тәуекелдерді бағалау ... қоса ... ... ... ... . ... байланысты бірнеше жағдайларды қарастырайық .
Несиелік тәуекелді төмендетудің классикалық әдістерінің бірі - ол ... ... ... болуы .
Бірақ бұл әдіс банктің несиелік саясатында жағдайдың жақсаруына кепіл болмайды . Оның бір себебі , тәуекелді ... ... ... ... заем мен кепіл арасындағы икемді байланыс .
Бірінші рет бұл эффект жүйелі ... Дж ... оның ... ... ... негізінде талданды .
Қазіргі кезде несиелік тәуекелді ... ... ... келе ... ... жеке ... ... қабілетті бағалаудың балдық әдісі көп қолданылады да , мысалы , жынысы , жасы , мамандығы және тағы ... , ... ... адам қандай санатқа жататындығына сәйкуес келетін балл қойылады . Барлық белгі бойынша балл ... ... ... ... және осы ... ... қатысты клиент несиелік қабілеті бар немесе несиелік қабілеті жоқ деп ... ... ... ... ... ... туындауы мүмкін :
Біріншіден , клиенттің барлық белгілерін бірден білу мүмкін емес , себебі олардың көбі нашар қалыптасады .
Екіншіден , ... ... ... ... ... субъективті несиелік тәуекелді бағалау кезінде ерлер мен әйелдер әр ... балл ... . ... ... осы ... сандық белгілері эксперттік жолмен немесе субъективті есеп айырысу сызбасы негізінде жасалады ... , ... ... оперативті түрде жаңарып отыруы керек .
Төртіншіден , балл сомасының қатаң белгісі оның ... ... ... ... түрде анықталады .
Осылайша сандық әдістердің негізінде жеке тұлғаларға несие беру үшін ... ... оңай емес . ... ... байланысты сандық тесттердің нәтижесін формальді емес қайта тексеру қажеттілігі туындайды .
Несиелік тәуекелдерді бағалау әдістері ... ... ... да жеке ... ... талаптар қойылады .
Қорыта келгенде , несиелік тәуекелді басқару банктік ... ... ... ... ... сандық негіздерін білу ғана емес , сонымен қатар жоғарғы кәсіби интуициямен айналыса алатын жоғарғы біліктілігін талап етеді . ... ... ... ... ... ... жолдары
Коммерциялық банктерде тәуекелдерді басқару стратегиясы интеграцияланған түрде құрылуы тиіс, ол тәуекел аспектілерінің барлығын қамтитын , әсіресе ... ... ... ... , ... ... байланысты және банк абыройымен және қызметшісімен байланысты тәуекелдердің басқару ... ... ... ... ... міндеттер мен қызметтерінен тұрады . Бұл құрылымның құрамына ақырғы ... ... ... Басқарудың өзі , комитеттер, тәуекелдерді басқару бөлімі , ... ... ... да ... ... және ... ... куіреді . Олардың барлығында айқын түрде ... ... мен ... реттері болады .
Күнделікті тәуекелді бақылау , бағалау және тәуекел деңгейін анықтау жауапкершілігі банктің ... ... ... жүктеледі . Оның ең басты мақсаты тәуекелдердің , әсіресе несиелік және өтімділік тәуекелдерінің басқару принциптерін енгізу және ... ... ... ... Банктің аналитикалық бөлімі осы барлық тәуекелдерді бекітілген ... ... ... ... ... ... ... түсінілуін және бағаланылуын , тұрақты негізде қадағаланылуын және ... ... ... есеп ... ... ... банктік тәуекелдерді басқару мен бақылау үшін аналитикалық бөлім тәуекелді басқару және бақылаудың ... ... құру үшін ... танымал берік факторларға сүйенуі тиіс.
Бірінші . Тәуекелдерді басқару істің жүргізіулуіне толық жауапты адамдардан шығып , жоғарыдан төмен қарай жүргізіледі . ... ... ... ... - ... ... ... . Басқару және атқарушы басшылық тәуекел үлгілерінің кең қатары бар екенін мақұлдайды және өлшеуге берілуі жай - ... , ... ... , фирманың қанауымен байланысты немесе оның қызметшісімен байланысты тәуекелдерді қоса алғанда ... ... ... ... қамсыздандырады .
Үшінші . Қамтамасыз ету және бақылау бөлімдері - ішкі аудит , ... ... , ... ... бөлімі - бұлар тәуекелдерді ... ... ... ... ... ... тиіс.
Төртінші . Тәуекелдермеді басқару мақсаттары мен принциптері банктің ... ... ең ... ... ... ... ... операциондық процедуралар және бақылау әдістері арқылы енгізу керек .
Несие берілгенгеннен соң клиентпен жұмыс ... . Бір ... ... орталықта клиенттің көрсетілген ақпараттық көздері туралы ақпарат талданады , ал екінші жағынан , ... ... ... ... ... ... ... , несие жүргізу барысында арнайы бланкіні қолдана отырып , Орталыққа кез келген нақты сұрақты қоюға әрқашан мүмкіндігі ... . ... ... ... екі ... жүреді.
Қажетті мәліметтерді арыз беруші араласқан банктерден және қаржылық ұйымдардан алуға болады . Банктер , инвестициялық және ... ... осы ... ... ... ... ... қарыздары туралы , шотардың төленуінің ұқыптылығы туралы материалдарды бере ... ... ... беру ... ... ... агенттіктеріне хабарласып, кәсіпорынның немесе жеке тұлғаның ... ... ... мәлімет ала алады .
Сонымен , несиелік тәуекел - бұл ... ... ... ... ... ... ... сақтамау ықтималдылығы . Ол ішкі және сыртқы факторларға тәуелді болады .
Несиелік ... ... өсуі және ... ... ... мақсатты шегіне жетуімен сипатталады .
Банк стратегиясы - бұл банктік саясатты ... ... үшін ... ... мен әдістерді қолдану тәсілі .Несиелік стратегия талдау ... ... ... ... ... :
:: ... портфельдің құрылымын бақылау және бағалау ;
:: ... ... ... ... ... ... : ... секторларымен , жалпы несиелік тәуекелді төмендету үшін операциялар және қызметтер түлерімен;
:: несиелік шығындарды жабу үшін ... ... ... ... ... ... және ... процесс екі кезеңнен тұрады . Бірінші ... , ... ... ... ... ... ... Несие бергеннен кейін екінші кезең басталады - ол ... ... ... ... ... алу жөнінде келісетін клиент несие алумен ... ... , ... ... , түрі және ссуда мерзімі көрсетілген өтініш береді .
Банк өтінішке қосымша құжаттар және қаржылық есеп ... ... ... . Бұл ... ... қажетті құрамдас бөлігі болып табылады . Олардың талдауы банк өкілі өтініш берушімен интервью жүргізген соң ... ... ... ... ... құжаттар тапсырылады:
1. Қаржылық есеп беру нәтижесі , оған банк балансы және ... 3 ... ... мен ... ... кіреді ;
2. кассалық түсімдердің қозғалысы туралы есеп беру;
3. ішкі қаржылық есеп ;
4.ішкі басқарылатын есеп беру ... ... ... . ... құрылымда және кеңес беруші компанияларда төмендеу технологияларын дәл және ... ... және ... ... басқарудың көпшілігі know how болып келеді .
Ең көп таралған үлгі Chase Manhattan Bank мамандарымен жасалған Risk Management технологиясы ... ... . ... ... ... ... ... ерекше орынға ие .
Хеджирлеу операциясында несиелік ... ... ... ... - несиелік деривативтер .Несиелік дериваторлар - ... ... ... ... туынды құрал . ... ... ... ... барлық тәуекелдерден несиелік тәуекелді бөліп алуды рұқсат етеді . Ондай инструменттерге - ерекше құрастырылған своптар , несиелік ... ... ... ... және т.б. ... . ... ... дериваторларды қолдану ең алдымен несиелік тәуекелдерді бөлуге бағытталады .
Қорытынды.
Соңғы жылдары Қазақстанның ... ... ... үшін ... мәні мен мазмұны артуда. Қазақстан өз тәуелділігін алған күннен бастап бүгінгі таңға дейін көптеген коммерциялық ... ... ... ... ... банкроттыққа ұшырады. Осыған орай, қазіргі кезде тәуекелді басқару мен ... ... ... мен тәсілдері қалыптасқан.
Әр банк өзінің қызмет ету саласына байланысты өзіне тән тәуекелдің ... ... ... ... әдістерінің жиынын анықтайды. Банк үшін тәуекелдердің түрлерін анықтау және оларды бағалау қиынға соғады. Осы ... шешу үшін банк ... ала ... ... ... ... ... тәуекелдердің түрін және оларға ... беру ... ... ... ... ... экономика жағдайында ... ... ... бағалаудың маңызы өте зор.
Банк үшін тәуекелді басқару ең маңызды мәселелердің бірі болып келеді. Өйткені ... ... ... ... бастап бүкіл кызмет ету уақтысында банктің іс-әрекеті көптеген тәуекелдерге тікелей байланысты болып келеді. Сондықтан банктің болашақта банкроттыкқа ұшырауы немесе ... ... ... ... байланысты.
Банктік тәуекелдердің түрлерін жіктеу мақсатында тәуекелдерді мына элементтер бойынша топтаймыз:
1. коммерциялық банктің түрі мен мамандану саласы; 2.банктік тәуекелдің пайда болу ... ... ету ... 3.банк клиенттерінің құрамы; 4.тәуекелділікті есептеу әдістері; ... ... ... ... ... түрғысынан үлестіру; 7.тәуекелді есепке алу сипаты;
банктік тәуекелді басқару мүмкіндігі.
Банк ... ... деп ... ... мен ... кері әсер ... оқиғалардың болу ... ... ... ... ... болу ... сипатталады. Бұл оқиғаларға мыналар жатады: табыстың ... ... ... ... ... ... ... болуы, базалық ресурстардың азаюы, баланстан тыс ... ... ... ... және тағы ... ... ... деңгейі қаншалықты төмен болса, жоғары табыс алу ықтималдығы да соншалықты төмен болады. Сондықтан кез-келген банк өзінің каражаттарын ... ... және ... ... ... ... жұмсауға тырысады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Г.С. Сейткасымов - Алматы: Экономика , 1998г
2. ... - ... ... ... . ... бум и его ... .
3. Банковское дело /под . ред В.И.Колесникова , Л.П. ... .- ... и ... ... К.Д. ... рисками в коммерческом банке - Вашингтон Институт экон. Развития Мирового банка ,1997
5. Хандурев А.А.Управление ... ... // ... и ... ,1997 ... Мақыш .- Алматы-2002ж
7.Панова Г.С. .-М.-1997
8.Тлеукулова Г. Организация взаимодействия головного банка с филиалами при управлении кредитными ... ... и ... № 4-2005г
9. Поляк
10 .Питер С. Роуз М.-1997г
11.Овчаров А.О. Организация управления рисками в комбанке // ... дело ,1998 , №1

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Банктердің несиелік тәуекелдерін басқару (Алматы қ. «ЦентрКредит Банкі» АҚ мысалында)»76 бет
«Коммерциялық банктердің несиелік тәуекелін бағалау және төмендету жолдары»67 бет
Банктік несиенің қайтарылуын қамтамасыз етудің формаларына талдау және олардың несиелік тәуекелдерді азайтудағы маңызы66 бет
Банктегі несиелік тәуекелділік. «Алматы сауда қаржы банкі» акцонерлік қоғамының несиелік қызметіне талдау74 бет
Банктердің активі мен пассивінің несиелік тәуекеліннің мәліметтер базасын құру ( ұйымдастыру )26 бет
Банктердің несиелік тәуекелін басқару80 бет
Коммерциялық банктегі несиелік тәуекелді басқару41 бет
Коммерциялық банктердің несиелік тәуекелдерін басқару85 бет
Коммерциялық банктердің несиелік тәуекелдерді басқару бойынша жұмысын ұйымдарстыру78 бет
Несиелік тәуекел туралы түсінік5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь