Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау. Қарыз үшін пайыздың экономикалық мәні

ЖОСПАР
Кіріспе
Негізгі бөлім
1. Қарыз үшін пайыздың экономикалық мәні.
1.1 Қарыз проценті.

2. Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау.
2.1 Қарыз алушының капиталы
2.2 Пайыз тәуекелін басқару . банк пайдасын ұлғайту құралы.

Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер
        
        ЖОСПАР
Кіріспе
Негізгі бөлім
1. Қарыз үшін пайыздың экономикалық мәні.
1. Қарыз проценті.
2. Қарыз алушының ... ... ... ... алушының капиталы
2.2 Пайыз тәуекелін басқару – банк пайдасын ұлғайту құралы.
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер
Кіріспе
Несиелік қатынастар пайыз дербес ... ... ... тікелей негіз болып табылады. Қарыз пайызының мәнін оны қарыз
капиталын қайтарымдылық принципімен пайдалану ... ... ... ... ... түсіну керек. Бұл ... ... - ... ... тиісінше алушы және ... ... ... және ... ... ... ... қатысты
экономикалық қатынастар ерекше, оларды несиелік қатынастармен араластыруға
болмайды.
Олардың ... ... ... ... ... мәні
ашылады, айырмашылықтары төмендегілер болып келеді:
• қарызға берілген құнның және ... ... үшін ... сома қозғалысының сипаты;
• несие мен ... ... ... ... ... берілген кұн мен пайыз төлеу ... ... әр ... ... және қарыз пайызының ұдайы ... ... әр ... пайда болуы.
Бұл айырмашылықтарды толығырақ қарастырамыз.
1. Егер несие - бұл ... ... ... қозғалысы
болса, онда пайыздық соманың төленуі құнның белгілі бір ... ... ... ... ... ... үшін төленген
пайыз қайтарылмайды, оның сомасы толығымен субъектіге көшеді, ... ... ... ... ... ... ... қа-тынастарда
оның меншік иесі өзгереді: ... ... ... ету ... ... кредиторға өтеді, ал несиелік ... ... ... өзгермейді, құн қарыз алушыға тек уақытша пайдалануға беріледі және
белгілі бір мерзім ... ... ... ... ... ... қайтып
келеді.
2. Несие мен қарыз пайызы арасындағы ... ... ... ... алушы мен ... ... ... ... ... ... ... және оны
пайдаланғаны үшін пайыз төлеу міндеттемесі. Кредитор үшін ... тән ... ал ... ... үшін ... ... төлеу құнның шеңбер
айналымының аяқталғанын, қаражаттардың белгілі бір сомасының қарыз алушыдан
кредиторға өткенін білдіреді.
3. Несиеге және ... ... ... ... ... ... ... Қарызға берілген кұнның қозғалысы кредитордан қарыз ... ... ... ... кері ... - қарыз алушыдан кредиторға
карай жүреді. Несиелік және пайызға ... ... ... ... ... ... ... шамадағы айырмашылықтарын көру
маңызды. Несиенің аяқталу сатысы - бұл құнның қайтарылуы болса, ал ... ... ... ... ... болады. Кейде несие сомасының қайтарылуы және
қарыз пайызын төлеу уақыт бойынша ... ... ... алушы алдымен
несиені қайтаруы мүмкін, сонан соң оны пайдаланғаны үшін ... ... ... ... да мүмкін, қарыз ... ... ... жағдайы
келмей, қарыз бойынша ұзартылған төлем орын ... Бұл ... ... ... төленеді, сонан сон жеткілікті көзі табылғанда қарыз өтеледі.
4. Несие және ... бір ... ... ... ... ... әр түрлі
сатыларында пайда ... де ... Егер ... ... пайда болса, ал пайыз бөлу фазасында пайда болады. Егер несие
қайта бөлу ... ... ... ал ... бөлу ... ... ... пайыз төлеудің көзі, пайда бөлігі болып табылатын қосымша
өнім. ... ... және ... - ... ... ... ... басқа жәйт
келіп шығады: қарыз пайызы банк қызметінің нәтижесі емес, ол ... ... ... ... ... еңбегіне байланысты.
1. Қарыз үшін пайыздың экономикалық мәні.
Қарыз пайызы пайданың бөлігі түрінде бола ... одан ... ... ... ерекшеленеді. Мысалы, егер пайданың
қалыптасуы жұмыскердің санына және еңбек өнімділігіне байланысты болса, ... ... ... ... - пайыздық мөлшерлеме деңгейіне және қарыз
алушы алған несиенің сомасына байланысты. ... ... ... тән ... бір ... ... отырып, пайдадан ғана өзгешеленбейді,
сонымен қатар баска да экономикалық категориялардан, ... ... ... тауар айналысымен, айырбаспен тығыз ... ... оның бөлу ... ... ... ... ... өзгешелігі, ол -
қайта бөлу категориясы болып табылады. Екінші өзгешелігі мынада, тауар
бағасы ... ... ... ал ... - ... басқа, несиенің
қозғалысы негізінде пайда болады. ... ... ... ... ... ... ... себеп банк ісіндегі ... ... ... ... мәніне талдау жүргізу - несиені
пайдаланғаны үшін ... ... ... ... ... ... қатынастар ретінде келесі ... ... ... ... ... категория ретінде екі
функциямен орындайды: үлестіру және банктің неснелік потенциалын өсіру.
Бірінші - ... ... ... ... - ... ... ... оның жаңадан құрылған құнды білдіретін бөлігімен
байланысты. Пайыз арқылы ... ... ... ... ... ... ... деңгейінде қарыз пайызын төлеу ... ... ... ... ... ... қарыз пайызын алушы және
төлеушінің орындары ауысуы мүмкін. Экономикалық қатынастардың сол және ... ... бір ... кредитор да, қарыз алушы да болуы ... ... ... ... және ... ... жүре ... Қарыз
пайызы арқылы пайданың үлестірілуі меншік иесінің ауысуымен қатар жүреді.
Жоғарыда ... ... ... бір ... ... ... ... өтеді.
Екінші функция банктің кредитор ретіндегі несиелік потенциалының ұлғаюымен
және сақталуымен байланысты. ... ... ... ... ... ... бен ... пайыз арасындағы айырмашылық есебіне болады.
Кредитор мен қарыз алушы ... ... ... ... ... ... түрінде болады. Қазіргі уақытта қарыз ... ... ... ... ... алушының несиелік қабілетіне,
несиелік ресурстарға сұраныс пен ... ... ... ... ... ... ... тұрақты және өзгермелі, номиналды және
нақтылы, дисконтты болуы мүмкін.
Тұрақты пайыздық ... ... ... ... ... ... ... пайыздық мөлшерлеме несиелік ресурстарға деген сұраныс пен
ұсыныс арқылы қалыптасатын ақша нарығының жағдайына ... ... ... және ... алушыны қаржыландыру жағдайында несиелік
немесе делозиттік шарттың барлық ... ету ... ... банк арқылы
өзгертілуі мүмкін. Мөлшерлеменің өзгертілу шарттары тараптардың ... ... Олар ... ... ... және әдетте қарыз
капиталы нарығындағы қандай да бір ... ... ... ... ... байланысты ауысып отырады.
Номиналды пайыздық мөлшерлеме екі факторға байланысты қалыптасады,
несиелік ресурстарға деген сұраныс пен ... ... ... ... ... ... мөлшерлеме есептеу жолымен табылады - ... ... ... алынып тасталынады. Кредитордың көзқарасы
тұрғысынан нақтылы пайыздық мөлшерлеме табысының көзі - ... ... ... ... ... ... ... болып
табылады. Нақтылы пайыздық мөлшерлеме мынандай құрамдас бөліктерден тұрады:
ағымдык шығындар (тартылған қаражаттар ... ... және ... ... ... ... алушылардан келетін шығындар), салық, тәуекел үшін
төлем, пайда.
Банктік тәжірибеде барлық пайыздық ... ... ... ... ... ... ... құннан келетін
табыстың осы құнның шамасына катынасы ретінде анықталады. Мысалы, 1995 жылы
18 мамырда Ұлттық банк ... ... ... ... және ... Республикасы банктерінде бухгалтерлік есеп ... ... ... Ережеге сәйкес пайыздарды есептеудің келесі
техникалары пайдаланылады:
Жай пайыздарды есептеудің техникасы. Жай пайыздар - бұл ... ... ... ... ... ... есептеу техникасы. Күрделі пайыздар - бұл ... ... ... ғана емес ... ... келетін табыс
сомасына да есептелген пайыздар.
Пайыздарды есептеген кезде айдағы күндер саны шартты түрде 30 күн,
ал ... ... саны - 360 күн деп ... 31 ... ... 31 ... алынбайды, ал, ақпанда соңғы санға дейінгі қалдық 30 күнге қанша
жетпесе, ... ... ... есептеу қажеттілігі түрлі себептерден болуы
мүмкін, ... банк үшін әр ... ... бір пайыздық мөлшерлеме
бойынша берілетін ... ... ... ... кезінде екінші
деңгейдегі банктердің әр түрлі тиімді табыс алуын ... ... ... үшін ... банк ... ... пайыз әдісі бойынша пайыздар
есептеуді енгізгенге дейін 1, 3 және 9 айлық несиелер ... ... ... ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемелерін белгілеуге мәжбүр ... ... ... байланысты қайта қар-жыландырудың бірегей мөлшерлеме
белгіленетін болды.
Нарықтық қатынастарды құрудың ... ... ... өзгешелігі
банктердің типіне және көлеміне, орналасқан жеріне, клиентурасына және ... ... ... бар ... да ... байланысты.
Екінші жағынан, банктік мекемелер жүргізетін ... ... сол және ... да ... ... ... бар бірқатар жалпы
факторлардың индивидуальдық ... ... ... ... Жалпы
жағдайда несие үшін пайыздық мөлшерлеменің қалыптасуының бастапқы негізі
тартылған ресурстар үшін төлемнің ... ... ... ... ... ... үшін төлем мөлшерлемесінің екі шектік мәні бар: ең ... ең ... Бұл ... төмен және жоғары кезде ресурстарды сатып алу-
сату мәмілесі жасалмауы мүмкін, өйткені оның шарттары тараптардың ... ... өз ... қоса ... ... мәндердің шеңберлерінде әрекет етеді.
Қарыз пайыздық мөлшерлемесі мазмұнының жалпы сызбасы келесі түрде
көрсетілуі мүмкін. Жалпы ... банк ... ... үшін ... тартылған ресурстар үшін төлем мөлшерлемесі мен пайыздық
маржаның қосындысынан ... ... өз ... ... ... ... ... маржадан, яғни банктің қызмет етуімен байланысты
шығындарды жабуы және ... ... ... ... ... ... ... маржа сенімділІгі жоғары дәрежелі ... ... ... ... банктік қарыздың қайтарылатынына сенімділігі төмен
болатын тәуекел үшін үстемелерге; нарықтың жағдайларына ... ... мен ... ... ... ... (монополия-
бәсекелестік) бағдар ұстайды.
Үстемелер (кеміту) шамасына әсер ететін негізгі факторларға мыналар
жатуы мүмкін: клиенттің төлем ... ... ... ... ... ... салу ... мөлшері, несиеге сұраныс
жағдайы, қарызды ұсыну мерзімі, қосымша несиелік ресурстарға деген қол
жетушілік, инфляция ... ... ... ... және оның деңгейін реттеу
тәсіліне байланысты ресми пайыздық (есептік) мөлшерлеме; банкаралық ... ... ... пайыздық мөлшерлемені басқа да банктерге, бірінші кезекте
коммерциялык банктерге ... ... ... ... банктер
белгілейді. Бұл операциялар ұзақ уақыт бойы коммерциялық вексельдерді қайта
есептеу түрінде жүзеге асырылды, айтылған ... ... ... ... Оның ... ... ... Орталық банк коммерциялық
банктердің: тиімділігіне, олардың несиелік мүмкіндіктерін жоғарылата немесе
төмендете отырып әсер ... ... ... ... қатынастары дамыған
елдерде экономиканы ақша-несиелік жағынан реттеудің дәстүрлі ... ... Оның ... ... ... кымбаттату жолымен елде
инфляцияның күшеюіне кедергі жасау болып табылады. Мұндағы есеп ... ... ... ресми мөлшерлеменің өсуі жағдайында
клиенттер үшін пайыздық мөлшерлемені жоғарылатады, осылайша, ақшаға ... ... ... ... ... дамуына байланысты
коммерциялык банктер қажет болған ... ... ... ... банк-корреспонденттен ала алады, қарыз алушы үшін мұндай мәміле арзан
да ... Бұл ... ... ... денгейінің банкаралық пайыздық
мөлшерлеме деңгейінен жоғары болуына әкеліп ... ... ... ... ... ... - ... мөлшерлемені айтуға болады, ол евровалюталық нарықта депозиттік,
несиелік операцияларда және ... ... ... ... ПИБОР
- париждік банкаралық мөлшерлеме кең түрде қолданылады. ПИБОР сегіз ірі
париждік ... ... ... ... ортасы ретінде
анықталады. Бұдан гөрі анағұрлым белгілі ЛИБОР банкаралык ... ... ... ... құнын - есептеу барысында
базалық ретінде қолданылады. Бұл жағдайда ЛИБОР ... ... ... түріне, қарыз алушының қарыздық ... ... ... ... ... маржа қосылады.
Ақша нарығында несиелер бойынша базалық мөлшерлеме ... ... ... ... ... ... РЕЙТ" жүйесі бойынша
ресми немесе банкаралық мөлшерлемеге қарағанда анағұрлым жоғары деңгейде,
бірақ ... және орта ... ... ... бойынша мөлшерлемеге
қарағанда біршама төмен деңгейде бөлінеді. Қарыз пайыздың ... ... ... ... ... - қарыз алушының сенімділігі,
оның каржылық жағдайы. ... ... ... болған сайын базалық
мөлшерлемеге қосылатын қосылым да ... ... және ... керісінше.
Несиелік операциялар бойынша базалық мөшерлеме әр түрлі анықтамаларда
қандай да бір ... ... іс ... ... банк ... ... ... яғни қазіргі уақытта несиелік салыстырмалы
түрде тәуелсіз пайыздық саясат жүргізеді, бірақ базалық мөлшерлеме ... ... ... ... ... ... ... пайыздық
мөлшерлеме тек қарыздар бойынша ғана емес, депозиттік ... ... ... ... ... ... ... бойынша
пайыздық мөлшерлеменің динамикасын анықтаушы негізгі фактор ретінде несиеге
сұраныстың оны ұсынумен салыстырғандағы ... ... ... ... ... ... құбылысының дамуы,
әсіресе, 1994 жылдың бірінші ... ... ... ... белгілі бір
дәрежеде мемлекеттік рестриктивтік ақша-несиелік саясаты жағдай жасады.
Бірақ ... ... ... мөлшерлемеде көрінетін жеткілікті түрде
жалпы сипаттағы факторларға, ... ... ... ... ... ... сұраныс жағдайы, несиелік ресурстар нарығындағы жағдайлар,
(төлем шамасы, ұсыныстың болуы) клиенттердің мінез-құлқы (құрылтайшылар,
үлескерлер, сала ... т.б.) оның ... ... ... ... ... қатысы бар. Орталық банктің саясаты да осындай
факторлардың бірі ... ... ... ... мөлшерлемелердің
динамикасында көбіне тікелей емес, несиелік нарықтың ... ... ... оның ... шамасына әсер етуі тек жанама түрде
болуы мүмкін.
Ақыр соңында, мемлекеттік қазыналық міндеттемелер (МКМ) бойынша
пайыздық ... ... ... ... ... алушы несиелік операциялардың ерекше формасы ретінде қарастыруға
болады, онда қарыз алушы ... ... ... ...... ал ... ... олардың сатып алушылары болып ... МҚМ ... ... ... ... формула бойынша анықтауға
болады:
Т = (НК х ДБ/ДБ) х (365 х 100/Т), ...... ... ...... ... құны;
ДБ – МҚМ-нің дисконтталған бағасы;
Т - МҚМ-нің ... ... ... ... ... проценті - ол уақытша қолдануға берілген құнның өзгеше ... ... ... ... ... Несиенің бағасы
иррационалдық сипатта (өлшеусіз сандар) болады, алайда оның ... ... ... ... үшін ... ... бір ... оны проценттік сома деп атайды. Иррационалдық сипатта болатын себебі:
біріншіден, қарызға берілген құнның ақша ... ... ... ... үшін ... ... сомасы алғашқы қарызға ... тең ... ... ... ... негізінде кейінірек пайда болды.
Оның пайда болуы дамыған тұрақты тауар-ақша қатынастары, оның ішінде меншік
қатынастарына ... ... ... ... ... ... белгілі бір құнды
уақытша пайдалануға бергенде пайда болады. ... ... құн ... - ... пайда түсіреді, ол бір жағынан, екінші жағынан
несие берушіге табыс (процент ... ... ... ... проценті пайда
болуы үшін несие қатынастары болуы ... ... ... ... экономикалық категория ретінде туындайтын бірден-бір негізгі
ортасы.
Несие келісіміне қатысушы жақтардың ... - ... ... ... ... пайдасы - процент. Проценттің мөлшері (ставка) деген
қарыздардын несиені пайдаланғаны үшін ... ... ... ... ... несие беру жөніндегі келісімде ... Ол ... ... ... ... ... ... жылдық төлем
деңгейіне, сондай-ақ экономикалық ... ... ... ... мүмкін. Мысалы, нақты нарық конъюнктурасы ең алдымен тауарға
сұраным мен ұсынымның тепе-тендік жағдайына байланысты болады. Ал осы тепе-
теңдік көп ... ... ... ... ... ... тауарлардың бағасына, тауарлар қорының мөлшері мен құрылымына
байланысты өзгереді.
Проценттің мөлшері: нақты бекітілген (немесе ... ... ... ... және ... ... ... бөлінуі мүмкін.
Нақты бекітілген (есепке алынған) процент мөлшерін, әдетте, ресми
процент мөлшері деп те атайды. Оны Орталық банк ... ... ... ... ... несие бергенде қолданады. Бұндай операциялар
коммерциялық вексельдерді қайта есепке алу ... ... бұл ... ... атауы - "есепке алынған" деген ... ... банк оның ... ... ... ... ... несиелік мүмкіндіктеріне әсер етеді, екінші жағынан ... ... ... ... ... ... есеп; ресми
проценттің мөлшері жоғары болған ... ... ... ... ... ... өсіреді.
Несиені беру кезінде келісім-шартта бүкіл ... ... ... ... ... ... өзгермелі процент мөлшері
көрсетіледі. ... ... ... ... ... ... Ал соңғысына қарыз капиталы ... ... ... мен ... ... ... ... мен оның даму болашағы сияқты факторлар әсер
етеді.
Номиналды процент мөлшері негізінен екі фактордың: ... ... пен ... ... және инфляцияның карқынына байланысты
туындайды.
Реалды (іс жүзіндегі) процент мөлшері есептеу жолымен ... ... ... ... ... ... алынып
тасталады. ... ... ... - ... ... ... көзі. Одан қарыз алу және инвестиция алу шығындарын өтейді.
Реалды проценттік ... ... ... ... ... ... және ... шығындар, төлем қабілеті жоқ
борышқорлардың шығыны) салықтан, ... үшін ... ... ... ... ... ... қарызы берілген құннан
түскен табысқа қатынасымен анықталады, Бұл салыстырмалы ... ... ... бөлшек; түрінде, немесе процентпен шығарылады. Іс жүзінде 1995 жылы
мамырдың он сегізіндегі Ұлттық ... ... ... тәртібі және
Қазақстан Республикасындағы банктердің бухгалтерлік шоттарында оларды
белгілеу туралы" Ережеге сәйкес ... ... ... ... проценті біраз белгілерге байланысты жіктеледі:
• несиенің формасы мен ... ... ... ... ... ... операциясы бойынша, мемлекеттік несие бойынша
процент;
• несие мекемелерінің ... ... ... ... ... алған
проценті; ломбард операциялары бойынша процент;
• банктік несиені тартумен берілген ... ... ... ... ... ... бойынша процент; негізгі құралдарға
берілген несие бойынша процент; бағалы қағаздарға салынған инвестиция
бойынша процент:
• несиенің мерзіміне қарай: ... ... ұзақ ... ... ... ... мекемесінің операция түрлеріне қарай: депозиттік, вексельдік,
банктің есепке ... ... ... ... ... ... ... алушының несиелік қабілетін бағалау
Екінші деңгейлі банктердің ... ... ... бірі ... ... ... несиелік портфелі банк активтерінің үштен
жартысына дейінгі мөшлерде ... ... ... ... ... ... олар ... бір тәуекелге барады.
Несиелер бойынша банктердің зиянға ұшырауының ... ... ... ... ... ... батыстың банкирлеріне мынадай қорытынды
жасауға мүмкіндік берді. Дүние ... ... ... ... бойынша банктердің зиян шегуінің басты себебіне, 67 % -ішкі
факторлар, және 33 % - ... ... ... келеді.
Несиелеу барысында банктің зиян шегуіне әкелетін факторлар
|Ішкі факторлар |67 % ... ... |33 % ... ... жетіспеушілігі |22 % |Компанияның банкроттылығы |12 % |
|Несие деген өтінішті оқып ... |21 % ... ... қайтаруын | |
|барысында ақпаратты дұрыс ... | ... етуі |11 % ... ала ... ... кеш | ... ... | |
|көңіл бөлуі және операциялық | | |6 % ... ... |18 % | | ... ... ... | |Ұрлық /алдау |4 % ... |5 % | | ... ... банктердің зиян шегуіне себеп болатын сыртқы
факторлар қатарында ... ... ... банкроттылығының
тұруы тегін емес. Банктің кез-келген ... ... ... ... ... ... Сондықтан қарыз алушының несиелік қабілетін ... банк ... ... ... оның ... ... ... білуге тиіс. Карыз алушының несиелік қабілеті — қарыз беруші ... ... ... ... ... қарыз алушының өзінің
қарыздық міндеттемелерін толық көлемде және уақытылы өтей алу ... ... ... ... жолы ... ... несиелік
қабілетін бағалауды шет ел тәжірибесіне сүйеніп жетілдіру болып табылады.
Шетелдік банктердің тәжірибесінде қарыз ... ... ... бағалау несиелік тәуекелді төмендетудегі басты шара ... ... ... ... қарыз алушылардың несиелік қабілетін
бағалауды жетілдіру үшін шетел тәжірибесін қарастырған өте маңызды ... ... ... қолданылатын потенциалды қарыз алушының несиелік
қабілетін бағалау әдістеріне ... ... ... ... кандидатты бағалау жүйесінде ағылшынның клирингтік
банктерінде кеңінен пайдаланып келетін ... ... PARSER ... ... ... болады.
РАRSER:
Р - Реrson - потенциалды қарыз алушы туралы ақпарат, оның беделі;
А - Атоипt - сұрайтын несие ... ... - ... - ... ... мүмкіндігі;
S - Security - несиенің қамтамасыз етілуі;
Е - ... - ... ... - ... - ... беру ... үшін банктің пайыз мөлшерлемесі.
САМРАRІ:
С - Сharacter - қарыз ... ... - Ability - ... ... бизнесін бағалау;
М — Меапs - ссудаға деген қажеттілікті талдау;
P - Риrpous - ... ... ... - несие сомасының негізделуі;
R -Rераутепt— несиені қайтару мүмкіндігі;
I - Іпsuranсе - несиелік ... ... ... Ұлы ... кейбір банктер РАRТS атындағы несиелік
кабілетті бағалау әдісін пайдаланады:
Р - ... - ... ... алушы туралы ақпарат, оның беделі;
А - Атоипt — сұрайтын несие сомасының мөлшері;
R - Rераутепt - несиені қайтару мүмкіндігі;
Т- Теrт - ... – Security - ... ... ... ... ... банктері тәжірибесінде ... ... ... ... ... де атап кету керек. Скоринг
математикалық және статистикалық әдістерді бизнесте қолданудың сәтті ... ... ... - бұл банкке «бұрынғы» клиенттердің несиелік ... ... ... ... несиені уақытында қайтармау
ықтималдығының қаншалықты жоғары екенін ... ... ... ... ... ... ... арқылы кредиторлар (коммерциялық несиелерді беретін
банктер, қаржылық компаниялар, несиелік карталардың эмитент компаниялары,
инвестициялық ... ... ... ... ... төлем
қабілеттілігі жайлы хабар алмасып тұрады. Банктер несиелік ... ... ... ... ... ... ... ақпараттар алады. Осылайша
банктерде потенциалды қарыз алушылары жайлы ... және ... ... ... ... ... туралы әртүрлі ақпараттар өте көп. Клиенттерді
несиелеуде тәуекел мен ... ... ... ... ... үшін қандай ақпарат маңызды және қайсысын ескермесе ... ... ... ... ... үлгі құру ... құру үшін, ең бастысы, несиелік ұйымның «жақсы» ... ... ... ... ... Ол үшін ... клиенттерін «жаман» және
«жақсы» клиенттер топтарына бөледі. Клиенттерді осындай екі ... ... ... ең ... ... тек потенциалды қарыз алушыға
несиені беру немесе бермеу туралы ... ... ... - бұл бар ... негізінде клинеттерді «жаман» және «жақсы» деп
мүмкіндігінше нақты бөлетін функцияны алу процесі.
Сандық және ... ... ... ... ... екі жол
бар: Әр ... жеке ... етіп алу, ... бұл ... ... ... бір-бірімен байланысы қарастырылмаса да, саны өте ... Әр ... ... ... бар ... ... санын сондай
белгісі бар «жақсы» клиентгер санына қатынасы ... тең ... ... алу. ... ... тағы бір жолы - осы ... ... алу.
Осылайша әр белгі өзінің «тәуекелдігіне» байланысты сандық шаманы алады.
Жіктеу әдістері ... ... ... негізделген статистикалық ... ... ... ... Сызықтық программалаудың ... ... ... ... Нейрондық желілер;
• Генетикалық алгоритм;
• Ең жақын көршілер алгоритмі.
Сызықтық программалау да ... ... ... ... ... ... және ... топтарға бөле алмаймыз, бірақ қатені
минимумға келтіру мүмкіндігіміз бар. Бұл жағдайда қате минималды болатын
салмақтық коэффициенттерді іздеу ... ... (РПА) ... ... ... және нейронды
желілер тәуекел дәрежесі сәйкес клиенттер тобын және ... ... ... ... ... бөлу жүйелері болып табылады. Нейронды желілер
көбінесе заңды тұлғалардың ... ... ... ... ... ... ... биологиялық процеске
негізделген. Несиелеу аясында бұл былай ... ... ... бар, олар ... салыстырылып, нәтижесінде «ең күштісі», яғни
нақтырақ жіктеу беретін үлгі алынады.
Ең жақын көршілер әдісін қолданғанда ... ... ... өлшем бірлігі таңдалады. Бұл ... ... ... орын ... әр жаңа клиент осыған байланысты жіктеледі, ... ... ... ... («жаман» немесе «жақсы») бар болғанына
байланысты.
Неміс банкісінің скоринг үлгісіне ... ... ... ... бағалауда клиенттің рейтингін анықтау үшін баллдар төмендегідей
көрсеткіштер негізінде есептеледі:
1) Ақпарат. ... ... ... ақпараттың болмағаны үшін
клиент 10 балл алады.
2) Қарызды өтеу қабілеті: 60 % ... - О ... 61 - 80 %-ға ... - ... 81 - 100%-ға дейін - 100 балл.
3) Қамтамасыз етудің болуы: 0 - 25- %-ға ... - 1 ... 25 - 50 % - ... - 4 балл; 51 -75 % - ға дейін - 7 балл; 76 - 100% - ға ... - ... ... бар ... ... бар ... соның ішінде: жылжымайтын мүлік,
бағалы қағаздар немесе банктегі салымдар үшін клиент 10 балл ... ... ... ... ... ... бұрын алған несиелерін ұқыпсыз
пайдаланған болса, оған баллдар ... Ал ... ... ... ... бұл 5 баллға бағаланады. Клиент бұрын
алған ... ... ... ... оған 15 балл беріледі.
6) Мамандығы. Мамандығы жоқ болса - О ... ... ... - 2 ... - 7 ... ... - 9 балл; зейнеткерлер - 13 балл; басқарушы
қызметкерлер - 13 балл.
7) Соңғы жұмыс ... ... бір ... ... - 0; екі ... - 3; үш ... ... - 5; бес жылға дейін - 8; бес ... 12; ... балл ... ... ету ... ... кызмет - 10 балл; ... ... - 6; ... - О ... Өтініш берушінің жасы: 20 жасқа дейін - О балл; жиырма бес - 2; отыз —
4; отыз бес - 8; елу - 9; ... - 11; ... ... - 16 ... ... жағдайы: басы бос - 8; тұрмыс құрған - 14; ... ... ... ... — 6; ... — 8; ... ... - 8 балл.
11) Баспананы жалдау тәсілі: баспанасы жоқ - 0; ... ... - 5; ... ... бар - 10 ... Асырауындағылардың саны: жоқ - 10 балл; біреу - 7 балл; екі - 5; үш -
2; үштен жоғары - 0 ... беру ... ... ... ... технологиясы мынадай.
Потенциалды қарыз алушы 81 балл жинаған жағдайда несиелік қызметкердің өзі
жеке несие беру туралы ... ... 61-80 балл ... ... ... керек. 60 баллдан төмен ... ... ... ... ... жеке ... және ... бизнес өкілдерінің
несиелік қабілетін бағалауда қолдану тиімдірек, себебі ірі бизнес өкілдері
болатын банк юшенттерін берілген үлгі ... ... және ... деп
жіктеу қиынға түседі, сондай-ақ тиімді болып табылмайды.
Жеке тұлға беделі ... ... ... ... жұмыс
тәжірибесі), моральдық сапасына, жеке қаржылық және жанұялық ... ... ... мен банк ... ... ... негізделеді. Банк қарыз алушының несиелік тарихын ... ... ... ... ... өзінің өткен уақыттан қарыздық
міндеттемелеріне қалай қарады, займдарды өтеуде ... ... ... әлемде оның беделі қандай деген ... ... банк ... ... қасиеттерін де білуге тырысады, мұнда банк ... ... ... ... ... оның ісін пайдаланады, баска
банктермен және фирмалармен ақыл-кеңес жүргізеді.
2.1 Қарыз алушының капиталы
Қарыз ... ... оның ... ... біршама маңызды
критерийі болып саналады. Бұл жерде банк ... ... ... мен ... ... қатынасын қарастырады.
Қаражаттарды қарызға алу қабілеті қарыз алушының несиеге өтініш
беруге, несиелік келісім-шартқа қол ... ... ... ... ... ... ... несиелік қабілетінің ен негізгі критерийлерінің бірі
- оның қарыз өтеу үшін ... ... ... ... ... ... немесе басқаша айтқанда, қарыз алушының қаржылық мүмкіндігі
болып табылады. Бұған байланысты банк ... ... ... мен
шығыстарын егжей-тегжейлі талдауын жүргізеді және ... ... ... болашағын ескереді. Қарыз алушыда ссуданы қайтарудың негізгі үш көзі
болады;
- ... ... ... ... ... Қаржыландырудың баска көздері (ақша ... ... ... ... ... ... түсімдердің таза
сальдосы есебінен өтелетін кредиторлардың категориясына жатады. Ол келесі
формуламен есептеледі:
Ағымдагы кассалық түсімдер сальдосы = ... ... + ... - ... ... ... - тауар запастарыныц өсімі + төлеуге
шоттар сомасы.
Займды кайтаруда қарыз ... ... ... және ... ... өте ... ... займдарды қайтару қиыншылыктары
осы баптармен байланысты.
Несиенің қамтамасыз етілуі - ... ... ... құны ... ... ... қарызды өтеуде екінші қосымша көздердің
(кепіл, кепіл-хат, кепілдеме, сақтандыру қағаздарының) болуы. Мұндағы
қосымша ... ... ... ... ... ... туу ... банк алдындағы міндеттемелерін уақытылы ... ... ... сапасы, кепіл-хат беруші, кепілдемеші мен сақтандырушының
тұрақты ... ... ... ... қаражаттарының
жеткіліксіздігі жағдайында өте ... ... ... ... ... және ... ... назар аударылады.
Жалпы зкономикалық жағдайлар ретінде елдегі іскерлік ахуал,
экономикалық коньюктура жағдайы, басқа компаниялар жағынан ... ... ... бағалар және т.б. түсініледі.
Қазақстанның банктері қарыз ... ... ... ... ... ... әдісін қолданады. Бұл әдіс
банктерге аса тиімді болып табылмайды, себебі қарыз алушылармен байланысты
тәуекелді ... ... ... ... Бұл ... қолдану барысында
көптеген факторлар ескерілмейді, атап айтсақ, олар қарыз алушының өткен
кездегі жағдайына көп ... ... ... ... бір ... ғана ... ... алушының беделі есепке алынбайды;
экономикалық коньюктураның ... ... ... ... динамикасы, шығарылатын өнімді бағалау; тәуекелдер жіктелуімен
байланысты ... да ... ... ... ... деңгейлі
банктерінде қолданылатын қарыз алушылардың несиелік қабілетін бағалау
әдістерін жетілдіру, ... ... ... ... ... ... табылады.
Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе отандық банктер тәжірибесінде қарыз
алушылардың несиелік қабілетін бағалауды ... ... ... ... ... ... несиелеумен байланысты тәуекелін ... ... ... ... ... ... ... несиелік бюро құру;
• Банктерде жеке тұлға және ... ... ... ретінде қарыз
алушының несиелік қабілетін ... әр ... ... ету ... және ... да ... ... үлгілеріндегі бағалау әдісін
пайдалану;
• Ірі бизнес өкілдерінің несиелік қабілетін бағалауда олардың қаржылық
жағдайын нақты ... ... ... ... тиімді
бағалау әдістерін біріктіре отырып ... ... ... ... ... ... ... біліктілігін арттыру;
• Қарыз алушылардың несиелік тарихын ескере отырып, олардың несиелік
қабілетін бағалауда рейтинг ... ... ... ... ... жасау шараларын жетілдіру
жолдарын қарастыру.
2.2 ПАЙЫЗ ... ... – БАНК ... ... ҚҰРАЛЫ
Нарықтық құрылымдар жүйесінде коммерциялық банктер маңызды орынға
ие. Олардын қызметінің ... ... ... нақты құрудың қажетті
жағдайы болып отыр. Экономикалық қайта құрулар процесі банк ... ... ... күнге дейін де жалғастырып отыр. ... ... ... ... операцияларды атқарады. Сондықтан да
тәуекелдер ... ... және ... ... ... болуы қажет.
Қазіргі уақыттағы банктік нарықта тәуекелдің болмауы мүмкін емес. Ол
кез келген операцияларда көрініс ... ... ол ... ... Сол ... де банк ... үшін бастысы -тәуекелді мүлдем жою
емес, оны болжау және ең төменгі деңгейіне жеткізу болып табылады. ... ... ... ... ... құрулар процесі жүргізілуде.
Банк ісіндегі тәуекел - бұл банкті шығындарға және банкроттылыққа
әкеп соқтыратын, банк кызметіне ... ... ... емес ... ... мүмкін болатын шығындарды айтамыз.
Пайыз тәуекелі баска да ... ... ... ... Бұл ... ... ... мөлшерлеменің қозғалысы мен
деңгейінің болашақтағы бағытымен байланысты болады.
Пайыздық мөлшерлеме өзгергенде ... ... мен ... нарықтық құны пассивтер және баланстан тыс шоттары да ... ... ... банктің пайдасы мен капиталына әсер етеді.
Өзінің табиғаты бойынша пайыздық тәуекелдер спекулятивті қаржылық ... ... ... ... ... пайдаға немесе шығындарға
алып келеді. Пайыздық мөлшерлеменің ... ... ... ... және ... ... ... ұлғайту пайыздық
тәуекелдерді басқаруды банктің қызметінде маңызды салаға айналдырды.
Пайыздық тәуекелдерді басқаруда ... ... ... ... ... ... болжау;
2. қайтару ... және ... ... ... ... ... мен пассивтердің үйлесімділігі;
3. пайыздық своптарды жүргізу;
4. резервтерді және провизияларды құру;
5. фьючерстер және ... ... ... және ... ... ... ... несие қарыз алушыны
пайыздық мөлшерлеменің өсуінен шығындар ... алып ... Ол ... ... бар ... алуы мүмкін бірақ бұндай мөлшерлемемен
несиелер не ... не өте ... ... ... Онда ... ... ... қолдануы мүмын. Ол өзгермелі пайыздық мөлшерлемедегі
міндеттемесін тіркелген мөлшерлемедегі ... ... және ... ... бір ... ... ... тәуекелін баскарудың келесідей концепциялары бар:
1. банктің пайыздық маржасы ... ... ... ... ... деңгейі төмен болады.
2. "СПРЕД" концепциясы немесе таза пайыздық маржа (ММ). Ол ... ... ... мен пассивтер бойынша ... ... ... ... ... ... САР = К5А ~ К51, ... - пайыздық мөлшерлеменің деңгейіне сезімтал активтер;
RSА - пайыздық мөлшерлеменің деңгейіне сезімтал пассивтер.
"Үзіліс" концепциясы банктің ... және ... ... ... мен ... теңсіздігіне талдаудан тұрады. GАР
пайыздық мөлшерлеменің өзгеруіне сезімтал активтер мен ... ... ... ... ... тәуекелдің дәрежесі
пайыздық маржаға және спредке әсер ... ... ... ... және ... ... және ұзақтылығына тәуелді
болады. GАР - тің үзіліс ... ... ... ... ... не GАР ... ... өзгеруі үшін қолданылады.
Пайыздық тәуекелдің деңгейі келесілерге тәуелді болады.
• Активтер портфеліндегі өзгерістерге;
• Пайыздық мөлшерлеменің динамикасына.
• Пайыздық тәуекелдің ... ... және ... ... ... ... ... нақты стратегиялар
құрастырылады.
Пайыздық мөлшерлеменің тәуекеліне қарсы қорғаушы ... ... ... ... олардың жағымсыз өзгеруінен қорғау. Бұл ... ... банк ... пайыздық мөлшерлеменің өзгеруіне сезімтал
құрылымдарға өзінің бар назарын аудару қажет. ... ... ... несиелер мен бағалы қағаздарга инвестициялары болса, пассивте бұл
депозиттер мен ақшалай нарықтағы ... ... ... ... бүл ... ... ... шықса, онда ол
пайыздық ... ... ... хеджирлеудің әртүрлі
әдістері үшін қолданылады. ... ... ... хеджирлеудің
өте кең тараған түрі дисбалансты ... ... ... ... ... ... ... өзгеруінен сақтану үшін келесі
теңдікті орындау қажет:
пайыздық мөлшерлеменің ... ... ... = ... сезімтал
активтердің құны активтердің құны
Бұл теңдікті ... өте ... ... ... табылады. Себебі нарық
коньектурасының өзгерістері банктің пайыздық саясатына әрқашан да әсер ... Егер бұл ... ... онда ... пайда болады.
Қорытынды
Қорыта айтқанда, қарыз процентінің барлық ... ... ... карыз процентінің деңгейін ... ... яғни ... ... пен ... арақатынасы, қаржы нарығының
баска сегменттеріндегі ... ... ... ... ... ... қаржыны тарту және орналастыру мәмілесі жасалған кездегі
нақты жағдайлар.
Екіншіден, процентті есептеу және ... екі ... ... көрсетіледі.
Әдетте, процент немесе ай сайын немесе тоқсан ... ... ... ... көзі ... ... ... Мысалы, қысқа мерзімді ... үшін ... ... ... ... ал ұзақ ... және уақыты өткен
несиелер ... ... ... ... ... қалған
пайдасынан алынады.
Қазақстанда инфляцияның қарқынын болжау соңғы уақытта пайыздық
мөлшерлеменің динамикасын анықтауда шешуші фактор болып ... ... ... үшін ... әдістердің жиынтығын қолдану қажет. Тек
сол уақытта ғана тәуекелді басқару нәтижелері қанағаттанарлық болады.
Қолданылған әдебиеттер:
1. Сейiтќасымов ¤.С. ... ... ... А., ... 2001.– 466 б.
2. Кµшенова Б.А. Аќша, несие, банктер, валюта ќатынастары.– ... 2000. – 328 ... ... Т.Г. ... ... и переходная экономика.– М.,
ИНФРА-М, 1996.– ... ... ... ... Оқулық.– А., Санат, 1998.–455 бет.
5. Гальперин В.М. Макроэкономика.– С.-Пб., Экономика и ... ... Е.Ф. ... ... ... и кредита.– М., Банки и ... ... ... Н.Г. ... М., МГУ, ... ... Т.А., ... С.Ф. Макроэкономика.– М., Дело и ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Коммерциялық банктерде қарыз алушы клиенттің несиелік қабілетін талдау тәжірбиесі («Қазақстан халық банкі» ақ-ның мәліметтеріне сүйене отырып)75 бет
Несие қабілеттілікке әсер ететін факторлар11 бет
Несиелік қабілетті бағалау критерийлері3 бет
Теориялық негіздер және қарыз алушының несие алуы туралы түсінік78 бет
Қаржы- шаруашылық талдаудың әдісі мен түрлері47 бет
Қарыз алушының несие қабілеттілігін бағалау туралы50 бет
Қарыз алушының несиелік қабілеті73 бет
Қарыз алушының несиелік қабілеті және оның несиелік тәуекелді азайтудағы маңызы62 бет
Қарыз алушының несиелік қабілеті туралы түсінік және оның маңызы40 бет
Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалаудың теориялық негізі69 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь