Банктік ісінің дамуын болжамдаудың түрлері мен модельдері

1 Бөлім Банк ісінің дамуының теориялық аспектілері
1.1 Банктік ісінің дамуындағы қазіргі жағдайы мен тенденциялары
1.2 Банк ісінің дамуындағы банктік тәуекел
1.2.1Несиелік тәуекел
1.2.2 Пайыз тәуекелділігі
1.3 Банктің инвестициялық ресурстарын орналастыру бойынша жобаның тәуекелділігін бағалау әдісі.

2 бөлім Банктік ісінің дамуын болжамдаудың түрлері мен модельдері
2.1 Болжамдаудың мәні мен принциптері
2.2 Банктік ісінің негізгі көрсеткіштерін болжамдаудың модельдері
2. 2. 1 Трендтік модельдер негізіндегі экстрополяция әдісі
2. 2. 2 Болжамдаудың адаптивті моделі
2. 2. 3 Регрессиялық модельдер
2.3 Банктік ісінің дамуын болжамдаудың модельдерін бағалау

Қорытынды
        
        1 Бөлім  Банк ісінің  дамуының  теориялық аспектілері
1.1 Банктік ісінің дамуындағы қазіргі жағдайы мен ... ... ... ... ... ... ... көптеген экономистер жаңа тенденциялардың ... ... деп ... ... негізгі тенденциялар қазіргі уақытта банктің
сипатын өзгертеді? деген сұрақ туылады.
Ақпараттық-коммуникациялық революция (АК-революция). Әдетте ... екі ... ... ... ... (АБЖ) ... ... пластикалық карточкалардың жүйесі мен
төлемдік жүйелерді ... ... ... және ... ... ... ... банктердің пайда
болуы.
Қазіргі уақыттағы АБЖ банк ... ... ... енгіздіруге ғана емес сонымен қатар, оның басшылығының
стратегиялық ... ... үшін ... ... ... ... ... талдау және сыртқы
өзгерістерге тез назарын аудару.
Соңғы жылдары дамыған елдерде автоматтандыру барлық дәстүрлі халықпен
банктік ... ... ең ... ақша ... ... ... төлеу, чектердің клирингі және несиелерді ... Бұл ... ... ... бойы өздерінің депозиттік шоттарына және шотқа қолма-қол
ақшаларды енгіздіруді қамтамассыз ететін банкоматтар болып табылады.
Банктік қызметті ... үшін ... ... және мобильдік
банкинг кең таралған.
Интернет-банкинг- Интернет арқылы банктік қызметті алудың жүйесі.
«Клиент-банк» ... ... ... ... ... ... компьютерге бекітілмеген. Клиент жүйені кез
келген компьютерден электрондық пароль мен ... кілт ... ... ... оның ... кез ... жерінен және
кез келген компьютерден банктік қызметті алуға мүмкіндігі бар. Мамандардың
бағасы бойынша 2004 жылы ... ... ... 25% ... ... ... ... кіру технологиясын (WI-Fi) қолдану арқылы
ұялы телефон немесе ноутбук көмегімен ... ... алу. ... қолданушылардың ішінде бірінші орынды скандинавиялық елдер алады,
және мамандардың бағалауы ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетілуіне көшеді.
Интернет-банкингіде жаңа динамикалық дамушы құбылыс - ... ... ... тор ... ... ... ... тартымдылықпен үйлескен клиентпен қарым-қатынасқа көшуге мүмкіндік
берді. Жеке ... ... ... ғана ... ... ... интернет-консалтингінің онлайндық фирмалар көрсете
алады.
Футурологияның болжамы бойынша банкирлердің ... ... ... ... ... ... уақытта қалады және виртуалдық
банктермен ығыстырып шығарылады.
Виртуалдық банк банктік өнімдерді өткізудің ... ... ... ... ... және ... жаңа ... көшіду ғана емес, сонымен қатар банктік ... және ... ... ... ... ... ... банк әр
түрлі электрондық қаржылық қызмет көрсетуді біріктіреді: үйдік ... ... ... брокераж, жұмыстық көру
конференциялары, телефондық банкинг және тағы басқа АК-революциясы ... ... ... ... ... шығындармен көбірек капитал
сыйымдылық пен еңбек сыйымдылығын азырақ іске айналдырады.
Бәсекелістіктің ... ... ... ... банктік қызмет
көрсету облысында ... ... ... қызмет
көрсетудің тізімін жаңадан ... және ... ... ... ... жағдайларда өмір сүру үшін банктер стратегиялық ... мен ... ... назар аударып, сонымен бірге акционерлердің,
менеджерлердің, клиенттердің және тағы ... ... ... жетуге мәжбүр болады. Директолардың және
менеджерлердің кенесі үшін мақсатқа ... ... ... жасайтын
акционерлерді кұштарлайтын, сонымен бірге банктік ... ... ... ... ... қажеттілік пайда болды.
Мұндай корпаративті басқарудың құрылымын жасау банктерді жаңа ... ... және ... коммерциялық ұйымына айналуына ықпал етті.
Тиімді ынталандыру жүйесінің жоқтығы менеджерлерді банктің ұзақ мерзімді
тұрақтылықтың ... ... ... ... ... уақытта созылған
тәуекелдерді ескермеуге етермелейді. Бұл тәжірибе көрсеткендей банктерді
стратегиялық пен ағымдағы ... ... ... ... проблемасына банктер аса назар аударады.
Бәсеке банктердің нарықтық капитализациясы мен ... ... ... ... ... табыстың төмендеуі. Реттеудің бұзылуы мен бәсекелестің өсуі
депозиттік ресурстардың құнын-көптеген ... үшін ... ... ... ... ... көптеген тартылған құралдар үшін бәсекелесті
нарықтық қойылымды ... ... Осы ... несиелік қойылымды
төмендету мен тегістеуге алып келді. Пайыздық маржаның төмендеуі барлық
операциялық ... ... ... ... ескі жабдықтарды
жаңа АБЖ, интернет–банкинг жүйелерге ауыстыруға ... ... ... косолидациясы. АК-революция, реттеудің бұзылуы
мен табыстың төмендеуіне ... ... ... өзінің тиімділігін жоғарлату
және қызметінің масштабын ... ... жаңа ... ... ... сектор қазіргі экономикада жоғары
байыптылғандардың бірі ... ... ... 25 ірі банкілері бірінші
мың банкінің соммарлық 37% ... ие. ... мен ... ... өлшемінің жоғарлауы ұлттық деңгейде бәсекелестікті нығайту ... ... жаңа әсер ету ... ... алу ... ... (1996 ... аралығында 1,5 трлн АҚШ доллар құнымен 4781 банктік
қосылу жүзеге асырылды). ... ... ... ... бойынша
халықаралық банктік бизнесте лидерлікті ұстау үшін банк 20 млрд АҚШ ... мен 200 млрд АҚШ ... ... ие болу ... ... ... корпоративті клиенттермен жаңа қарым-
қатынастың сипатына инвестициялық ... ... ... ... ... бағалы қағаздарды орналастырумен және бағалы қағаздарды
заказ ету бойынша екінші нарықтағы ... ... ... шеңбері ретінде түсінеді. Инвестициялық банкингінің ... ... және ... бағалы қағаздарды біріншілік орналастыру.
Бағалы қағаздар нарығының дамуымен табысты активтерге кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... Бұл қызмет
көрсетулер банктерге бір уақытта өтімділіктің сақталуында ... ... ... Инвестициялық банкингінің бұл ... ... ... дамуымен және қаржылық инжинирліктің енгіздірілуіне
байланысты жыл сайын күрделінеді.
Инвестициялық банкинг ... мен табу ... ... ... ... ... ... делдал мен сарапшы
ретінде қатысады. ... ... ... ... ... ... ... табысты қамтамассы етеді.
Жекелей банкинг. Дүниежүзінде халықты ... ... ... Жеке тұлғалар үшін қызмет көрсетуінің ... мен ... ... ... азайту арасындағы келісім
клиенттердің әлеуметтік және мүдделік ... ... ... ... Ол үшін жеке ... бар көп, ... шектелген параметрлік
стандартты өнімдермен көптеген қызмет көрстулерді қалыптастырғанда ... ... ... қойылады.
Әдетте жекелей несиелеудің үш сегментін бөледі: массалық клиенттер
үшін ұзақ тұтынылатын тауарларды сатып алу үшін, ... және орта ... ... ... несиені өтеу үшін стандартты банктік қызмет көрсетулер
банкомат арқылы және ... бойы ... ... толық автоматтандырылған
офис арқылы жүргізіледі. Нәтижесінде АБЖ арқылы жүргізілетін операциялардың
көлемі ұлғайды және клиентке ... ... ... ... азайды.
Массалық қызмет көрсетудің жоғарырақ дәрежесінің қатынасында-пәтер
үйлерді несиелеу, мүддені сенімді ... ... ... ... ... ... әлі мүмкін емес.
Мүдделі клиент (400 мың -2,5 млн еуро) пен орта ... ... (50-400 мың ... ... ... ... портфельді басқару
мен клиенттермен қарым-қатынас процедурасы автоматизациялауға ... алып ... ... ... ... банк
мақсатталған инвестициялық стратегияның шеңберінде активтер ... ... ... ... банк тек ... ... ал клиент
соңғы қорытындыны өзі шығарады. Брокерлік мандат жағдайында банк келісімді
жүргізу үшін және ... ... үшін ... алады. Батыс банктердің
пікірі бойынша ptivate-банкинг сенімді мандатпен 30% актив ... ... ... ... ... ... ... қатынасы үшін Интернетті қолдану private-банкингіне
шығындарды төмендетеді және оны одан әрі ... Банк ... ... ... ... тәуекел
Банктер жүргізетін келісімдердің арасында несиелік операциялардың
тәуекелдері өте үлкен болады, өйткені несие беру табыс ... ең ... ... ... ... ... минимизациялау несиелік
мекемелер қызметін басқарудағы басты міндет болып табылады.
Несиелік тәуекел деген не?
Несиелік тәуекел немесе қарызды өтемеу ... – бұл ... ... ... мен ... сай ... ... өзінің
міндеттемелерін орындамаудың ықтималдылығы.
Несиелік тәуекел бірқатар себептерге байланысты пайда ... ... ... Қарызгердің өз кінәсынан емес, адекватты болашақ ақша ... ... Банк ... ... дұрыс жүргізілмеуі, іскерлік және
экономикалық ортадағы болжанбаған жағымсыз өзгерістер;
4) Саяси тұрақсыздық;
5) Қарызгердің іскерлік ... ... ... ... ... ... (өтімділігі мен рынокта
сату мүмкіндігі) және болашақ құнының сенімсіздігі.
Несиелік ... ... ... нашарлауы немесе оның басты
клиенттерінің банкротқа ұшырауы нәтижесінде пайда болады.
Несиелік ... үш ... ... ... ... ... ... шетелдік несиелер тәуекелі;
3) ішкі қарыздардың төленбеу тәуекелі.
Бұрмалау ... ... ... ... ... ... ал ол өз кезегінде банкке айлакерлік шығын әкелу, ұрлау немесе
басқа да заңсыз іс-әрекеттер жасау салдарынан зиян ... ... ... ... ... несиелік тәуекелдің ең бір
маңызды түрі болып табылады. Банк басшысымен ... ... айла ... ... ... банк ... қатты әлсіретуі мүмкін, ал
кейде банкротқа ұшырауға да алып келеді.
Бұрмалау – бұл ... ... ... жж. ... ... ең көп ... ... салдары. Осы кезеңде
экономикалық дағдарыс гиперинфляция немесе ұшқыр галоперлік ... ... ... қаржы секторы ел экономикасының ең бір күшті
криминалдық саласына айналып кетті, оған несиелік ... бөлу ... ... ... ... ... ... мен пара
алушылықтың кең етек жаюы, ... ... ... тұрақсыздығы
кезіндегі қаржы салаларындағы бақылаудың жоқтығы әсер етті. Бұл сфераның
бәрінің орталығы ҚР-ның Үкіметі және ... ... өзі ... ал ... ... тұрақтылықты, ақша жүйесін нығайту және
экономиканы күрделі ... ... ... ... қажет емес пе?
Шетелдік несиелердің тәуекелі 70-ші жылдары дамушы елдердің жаппай
тоқырауымен байланысты болып келген. АҚШ-та ол ... ірі ... ... ... ... қарыздардың төленбеуі қарызгердің төлем қабілеттілігіне әсері
барлық факторларды есепке алудың қиындығымен байланысты.
Кредиторлар өздері берген несиенің ... ... ... ... ... ... ... Олардың өздері тәуекелден қашады,
сондықтан да өздерінің тәуекелге баруын ... ... ... ... дәрежесін минимумға жеткізуге тырысады. Шынында да олар ... және ... ... ... ... ... олар ... бергенге дейін және де несие мерзімінің барлық ... ... ... ... ... анықтағылары келеді. Қазақстанның
банктік жүйесіндегі несиелік тәуекелдің жоғары ... және ... ... ... дебиторлық және несиелік
қарыздарға тән ... ... ... ... жағдайымен
сипатталады.
Мұндай жайттың болуды талап етеді. Ішкі және ... ... ... ... ... деген ... ... ... ерекше қатынастарға байланысты
тұлғалар тобына ... ... ... ... көріп жүрген қарызгерлерге
және тағы басқа несие бергендегі тәуекелдерді ескеру ... ... және ... ... ... ... 40-бабына сай,
банктерге ерекше қатынастағы банктермен ... бар ... ... ... тиым ... Жеңілдік жағдайлар деген:
1) Ерекше қатынастағы байланысы жоқ тұлғалар болып табылады.
Клиенттермен банк жағдайында өз ... ... ... бар келісімдер жасалмайды;
2) Банктік операцияларды орындағаны үшін төлем және ... ... ... ... ... ... етілетініне
төмен қамтуды алу.
03.06.02ж. Қазақстаан Республикасының Банкі басқармасының 213
қаулысымен бекітілген пруденциалдық нормативтер ... ... сай ... капиталының жалпы сомасының пайыз түріндегі бір қарызгерге деген
тәуекелдің максималды ... ... ... ... банктерге талаптар
қояды. Есептеу кезінде, тәуекел түсінігіне, осы қарызгерге деген ... ... ... сомасы, сондай-ақ тапсырыстар бойынша берілген
міндеттемелер кіреді.
Бір ... ... ... ... ... ... ... (несие бойынша банк қарызгері міндеттемелерінің жалпы
сомасы) банк ... ара ... ... ... ... қарызгерге деген максималды мөлшер – банк тәуекелінің мөлшері
банк капиталы;
2) басқа қарызгерлер үшін 0,25 ... ... 0,10 ... ... тәуекелді минимизациялау үшін банкке ... ... ... ... ... ... әсер ... бірқатар
маңызды факторларға аса назар аударуы қажет:
1) рынок конъюнктурасындағы жағымсыз ... ... ... да бір ... банктің несиелік қызметі
концентрациысының жоғары дәрежесі;
2) қаржылық ... ... ... ... ... қамтамасыз
етілмеген және үмітсіз несиелердің және басқа да банктік келісім-
шарттың үлес ... ... ... емес, аз зерттелген, жаңа, әрі дәстүрлі емес рынок
салаларындағы банк ... ... ... ... ... ... кредит беру сияқты
банктің саясаты мен стратегиясына жиі өзгерістер ... ірі, жаңа ғана ... ... берген несиелердің үлес
салмағы;
6) қысқа уақыт ішінде банктік қызметтердің өте көп түрін тәжірибеге
енгізу;
7) нарықта өтуі қиын ... құны тез ... ... ... ... ... берілген несиенің түрі мен жылдамдығына байланысты
болады; ... ... ... және ... ... ... ... – мемлекеттік, банктік, коммерциялық, сақтандыру
компаниялары мен жеке тұлғалардың кредиттері; ... ... ... ... өнеркәсіптік, коммуналдық, персоналдық; пайдалану бағытына
қарай – тұтынушылық, өнеркәсіптік, жеке айналым ... ... ... ... ... ... қиыншылықтарды жоюға, аралық,
бағалы қағаздармен ... ... және ... ... қарай- вексельдік, шоттарға көмек ... ... ... және т.б. Беру ... ... ... қысқа, орташа,
ұзақ мерзімде болады.
Несиелік тәуекел қарызгердің түріне байланысты ... ... банк ... үш ... ... шағын, орта, және ірі. Шағын
және орта қарызгерлер өте икемді, сондықтан да олар рынок қажеттіліктеріне,
контрагентке тез ... ... ... ... құрылымы динамикалық
болады, әрі жеңіл, ол өз ... ... ... ... ... ... ... тез өзгертуіне мүмкіндік береді. Алайда мұндай
қарызгерлердің ... олар ... ... ғана жеке ... ұстайды, ал
ол деген алдын ала ... ... және ... ... ... бәсекенің орын алуы жағдайында көбіне банкротқа ұшырауғы
алып келетіндігінде болып табылады.
Ірі ... ... ... Олар ... ... мен ... қажеттілігіндегі өзгерістерге тез бой бермейді, өзінің іскерлік
қызметінің бағытын жиі өзгертпейді, ... ... жеке ... ... ... сыртқы қоршаған ортадағы кейбір жағымсыз жайттырға бере
алады.
Тағы бір айта ... ... ... ... ... банк
қызметтеріне несиені дұрыс бағалау үшін қажетті техникалқ ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарға
ссудалар бермеуі тиіс.
Жоғарыда айтылғандарға қарап мынандай қорытындылар жасауға болады:
қаржылық-несиелік мекемелердің қызметі тиімді ... үшін ... ... ... ... ... ... болу ықтималдықтарын
талдау. Олардың әрекетінен келетін зиян ... ... ... өз
уақытында қажетті іс әрекеттер жасауы қажет.
1.2.2 Пайыз тәуекелділігі
Пайыз ... ... ... үшін ... ... ... пайыздық маржаның азаюының жалғасуына сәйкес бірте-
бірте үлкен мән артып келе ... ... ... ... ... ... жасайтын қаржы нарықтарында, яғни несиелік ұйиымдардың пайыз
мөлшерлемесін қайта ... ... ... ... ... ... деңгейіне әсер ететін негізгі факторлар ... ... мен ... ... өзгеруіне икемді
келуі жағынан қарағанда банктің активтері мен пассивтерінің құрылымы және
уақыт мерзіміне байланысты актив пен ... ... ... болып
табылады.
Тәуекелділіктің басқа да түрлеріне сәйкес пайыз тәуекелділігі де
анықталмағандығымен байланысты.
Бұл жағдайда анықталмағандық пайыз ... ... ... деңгейіне қатысты. Пайыз тәуекелділігі қарыз алушыға, несие берушіге ... ... ... пайыз мөлшерлемесінің деңгейіндегі өзгеріске
қатысты табыстылықтың немесе қаржылық активтердің бағасының өзгеруі ... ... Бұл ... негізінен ақша нарығы мен капитал нарығының
қатысушыларына қатысты. Жалпы активтері қалыпты ... ... ... ... ... ... ... тәуекелдігін реттеудегі өзекті мәселе – жалпы
нарықтық ... ... ... өсе ... мөлшерлемесін қалыпқа келтіру қажеттілігі, олардың шамадан ... ... жүйе ... тиімділігіне кедергі, әрі жоғары пайыз
шығады.
Банк өз қызметінде пайыз тиімділігін толығымен бейтараптандыра алуы
мүмкін бе? ... ... ... Егер ... ... өзгеріс
пен қорларды тартуға кеткен шығынның өзгерісіндегі уақыт мерзімі ... Бұл ... ... үшін ... және ... ... ... – мерзімді теңдестіру саналы саясатына бара алады. Бірақ та,
нақты жағдайда бұл мүмкін ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан банктер бұндай саясатты жүргізуге ... ... ... оқыс ... өзгерісі банктің пайдасының
және акционерлік ... ... ... ... ... ... ... осы өзгерістерді қамтиды. Ақша ағымы банктің
активтері мен міндеттемелеріне тәуелді, бұл пайыз мөлшерлемесіндегі ... пен ... ... ... және нарықтық құнын өсіруі
немесе төмендетуі мүмкін.
Пайыз тәуекелінің деңгейі төмендегілерге тәуелді:
1) активтік операция мен ... және ... ... ... ... ... қатынасындағы портфельдік өзгеріс, ... ... ... ... ... портфельдік өзгерістер мен тұрақты және еркін
мөлшерлемесіндегі депозиттер көлемінің арақатынасы;
3) меншікті және тартылған қаражаттар арақатынасындағы өзгеріс;
4) пайыз ... ... ... Пайыз тәуекелділігінің деңгейін бақылау және басқару үшін нақты
жағдайларға байланысты банк ... ... ... ... ... ресурстарын орналастыру бойынша жобаның
тәуекелділігін бағалау әдісі.
Қазіргі уақытты әр ... ... ... ... ... анықтамалар бар. Экономикалық тәуекелділік әр қалай түсіндіріледі.
Мысалы, теориялық жұмыстарда тәуелділік еркін сату-сатып алудың объектісі
бола ... ... өнім ... ... ... ... ... тәуекелділіктің қайта үлестірімі әл түрлі
қаржылық құралдарымен жүзеге асырылады. ... ... ... мен ... ... ... сақтандырса, қалғандары
өздеріне жоғары табыстылықты қамтамасыздандыруға ... ... ... ... алады десек те болады. Сақтандыруда тәуекелділік
ұғымын, зиянның пайда болуының гипотезалық ... деп ... ... ... ... ... ... бейнелейтін
кез-келген банктің жағдайының мінездемесі ретінде анықталынады.
Банктік тәуекелділіктің тағы бір анықтамасы келесідей:
Бұл шығынға алып келуге мүмкін болатын ... ... ... ... ... ... ... нәтижесін болжамдағы
анықталмағандық ретінде қарастырылады.
Банктік тәуекелділік ... көп түрі бар. ... ... ... ... ... ... тәуекелі қызықтырады. Бұл ұғымда біз ... ... ... ... берілген қарызды және қарыз бойынша пайыздарды
қайтармау тәуекелі;
2. Нақты эмитенттің бағалы қағаздарға салым ... ... ... ... ... кепілдік бойынша тәуекел;
4. Нақты клиенттің пайдасына ... ... ... ... ... басқа формасы кезінде қайтармау тәуекелі,
мысалы лизинг;
Байқағанымыздай, ... ... ... ... ... ұғымда қолданылады. Басқа сөзбен айтқанда ссудалық тәуекел – ... ... бір ... толық немесе жекелей тәуекелі.
Ссудалық тәуекелді бағалау үшін осы ұғым және сәйкес ұғымдардың
формальді ... ... ... Ссудалық тәуекелдің формальді
анықтамасы берілу үшін келесідей алғышарттары бар:
1) Тәуекел - мүмкін ... ... ... ... Егер ... ... ... тең болса, тәуекел нөлге тең болады;
3) Егер шығынның мүмкін болуы нөльге тең болса, онда ... ... тең ... ... активтің көлемімен бірге өседі;
5) Тәуекел салымның мерзімінің өсуімен бірге өседі;
6) Тәуекел активтің көлемімен, салымның ... ... ғана ... басқа параметрлерімен де анықталады;
7) Тәуекелдің оны ... ... ... ... ... қасиеттермен келесі функция иеленген:
Ri (Qji) =Sipi(Qji) f(Si) g(Ti),
(1)
мұндағы:
Ri(Qji) – банктің j–ші ... ... i-ші ... ... – j-ші ... i-ші ... ... кезіндегі парамтрлердің
жалпылама векторы;
Si – банктің i-ші активінің көлемі;
i(Qji)-Si активінің орналастырылуы үшін ... ... ... ... g(Ti) – монотонды өспелі функция;
Ti- банктің i-ші активінің орналастыру уақыты.
Белгілеулерді енгізіп ... ... ... (Qji) =Pi(Qji) f(Si) ... ші өрнекті (1) –ші өрнекпен қоссақ келесіні аламыз:
Ri = Si Pi
(3)
(1) мен (3)-ші өрнектерді ссудалық ... ... ... ... - ... ... i-ші активінің тәуекелділігі деп атаймыз. Сонда
активтің тәуекелділігі-бұл S көлемінен, Т ... ... ... обьектісінің көрсеткіштерін кіргізетін Qji ... ... ... ... ... ... ... ресурстарды орналастыру обьектісі (ИРОО)
ретінде банктің қандай да бір актив салымының обьектісі деп ... ... ... ... ... ... ... клиентті – банктік кепілдікті потенциалды алушы.
Базалық периодқа i-ші инвестициалық ресурстарды ... ... ... ... ... Di)(1-l i)- l i ,
(4)
мұндағы di ... Pi >0, i-ші ... ... –егер Pi =0, i-ші ИРОО-ның табыстылығы;
Pi – банктің i-ші ИРОО-ның ... ... ... отырып i-ші ИРОО-ның табыстылығын есептейік:
D Н (Н)=((1+ Di ) (1- Pi) -1 (1- Н ... Н i - i-ші ... ... ... ... барлық ИРОО-ң соммалық табыстылығы келесі формуламен
анықталады:
Д= ... Si – i ші ... ... ... ... сөзбен айтқанда (5) формула тәуекелділік пен әр активтегі салық
қойылымды ескере отырып анықтайды.
Мәндерді енгізетін болсақ:
Е1 мен Е2 – ... да бір ... ... ... қайтарылмауы
мен толық қайтарымды қамтамасыз ететін жағдай.
П – ... ... да бір ... мәні ... ... – жағдайында мағынаны білдіретін ықтималдық теориясының дәстүрлі
символы;
Е1 мен Е2 ... ... ... құрайды, яғни олардың пайда
болуының сомалық ықтималдығы бірге тең.
ИРОО-ң қандай да бір көрсеткіші ... ... Р (Е1П) ... активті қайтармаудың ... ... ... белгілі Байес формуласын қолданайық:
Р (Е1/ П)= (Р (П/ Е1) Р( ... ... + Р (П/Е2) Р (Е2 ) ... Р (Е1) – ... ... ИРОО ... ... оқиғаларды талдау негізінде бағалауға болады;
Р (П/Е1) – ... ... ... ... ... ... инвестициялық орталықтағы статистикалық
жинақтардың негізінде болады.
Р (Е1/П) – ... ... үшін ... қиын ... ... жинақтарды қажет етеді (6)-шы формула ықтималдылықтарды
бағалау үшін қолайлы және жеңіл альтернативасы ... ... ... ... егер ИРОО-ң Р1 - тәуелділігі белгілі
болса, онда актив портфелінің тәуекелділігін есептеуге мүмкін болады.
Теориялық жағдайда Р1 анықтаудың заңды әдісі ... ... ... Бірақ, барлық банктердің статистикасы ... ... мен ... орналастыру уақыты белгілі болса да Ri (Qji) S ... ... үшін ... ... – эксперттік бағалау мүмкіндігі ғана қалды. ... ... үшін ... ... ... ... қосатын кең
көлемде ИРОО-ң көрсеткіштері қажет.
Банкті ИРОО-ң тәуекелділік ... ... ... ... ... ... ... банк талаптарына сай келмеуі;
2) әрекет етуге бейімділігі;
3) міндеттемені қамтамасыз ... ... ... ... ... ... деңгейі;
9) қаржыландырудың сапасы;
10) субъективтілігі;
11) тәуекел факторларына сезімталдығы;
Берілген классификацияның негізінде ИРОО-ң ... ... ... схемасы жатыр.
Жалпы сипаттың тәуекелділігін бағалау схемасын таңдап ... мен ... ... ... ...... ИРОО-ң
тәуекелділігін бағалау әдісінің бірінші жақындауы. Екінші, базалық схема
бағалау ... ... ғана ... сәйкес әдісінің дамуы
бойынша кейінгі зерттеулердің негізгі ... ... ... ... ИРОО-ң тәуекелділігін бағалау үшін келесі ... ... ... ... және ... ... сәйкес иілмеуі тексеріледі.
2 қадам, потенциалды, болашгағы бар ... ... ... сәйкестілігі талданады, яғни ... ... ... ... ... ... тексеріледі.
3 қадам, банктің орналастырылған ресурстарының қайтарымын қамтамасывз
етілуінің айқындылығы тексеріледі.
Айқындылық көрсеткіштері ИРОО-ң ... ... және ... ... ... ... қамтамасыз ету мен айқындылық көрсеткіштерін талдау
нәтижесінде қайтарымды қамтамасыз етуге әсер ... ... ... ... ... тәуекелділік факторларына сезімталдылығы тексеріледі,
яғни қамтамасыз ету көрсеткіштерінің сала әсерінен ... ... ... ИРОО-ң тәуекелділігі туралы соңғы шешім қабылданады.
Бағалаудың көрсетілген амалының қолданылуы тек мәліметтер
массивінде ИРОО-ң көрсеткіштері ... ... ... ... бар ... ... бағасын анықтайтын банктік
жұмысы әр түрлі класстардың ... ... ... ... ... ... ... білу қажет.
Қаржылық көрсеткіштер өздігінен аз мәлімет береді. Әдетте,
қаржылық жағдайды бағалау үшін ... ... ... ... ... зерттеу қажет.
2 бөлім Банктік ісінің дамуын болжамдаудың түрлері мен модельдері
2.1 Болжамдаудың мәні мен принциптері
Болжамдаудың теориялық негіздерімен шетелдік және ... ... ... ... С. ... М.Б. Броуди, Дж. Снедкора, ... және т.б. ... ... ... ... ... ... мен статистиктер. Жалпы және жеке халық шарауашылық
саласындағы ... ... ... Г. ... Л.В. ... ... Б. ... және т.б. ғалымдардың еңбектерінде бейнеленген.
Болжамдау бұл өткен жиналған тәжірбие мен болашақты анықтау мақсаты
туралы ағымдағы ... ... ... ... ... ... болып табылады, яғни болашақта обьекттің мүмкін болатын жағдайлары
туралы ғылыми негізделген пікір.
Болжамдау сыртқы орта мен ... ... ... ... көп ... ... болып есептелінеді.
Болжамдаудың кәсіпорын мен менеджменттегі рөлі шешім қабылдау ... Бұл ... ... ... ... алдында информацияны
(ақпаратты) қабылдау, оны өңдеу, анализ жүргізу, қолайлы жағдайда ұсыну
қажеттілігімен ... ... кең ... ... ... ... ... ала бейнелейді және табиғаттың , қоғам мен ... ... ... ... ... мен зерттелетін процесстің барысына
тигізетін сипатына байланысты оның ... ... ... гипотеза,
болжма, жоспар.
Гипотеза жалпы теориядан шығатын ғылыми ... ... ... ... ... ... теория мен оның негізінде ашылған
заңдылықтар және функционалдаудың себеп-салдар байланысы мен ... ... ... ... ... ... білдіретін
олардың сапалы сипаты беріледі.
Болжамдау обьекттің келешектегі мүмкін ... ... ... ... жолдары туралы ғылыми негізделген ұсыну жүйесін ... ... ... нақтылау болады, себебі сапалықпен қатар
сандық көрсеткіштерге де ... ... ... ... мүмкіндік береді. Болжамдау ... ... ... ... ... ... ... болады. Сонымен
қатар болжмадау бір мәнді емес, ықтималды және көп вариантты ... құру ... ... деп ... ... ... ... анықтау мен оларға
жеткізу құралдарды негіздеудің ғылыми процессін білдіреді. Тәжірбиеде ... ... ... ... Оның айырмашылығын көрсеткіштердің
нақтылығы; уақыт бойынша анықтылығы мен сандылығында жатыр.
Жоспар-бұл ... ... шешу ... ... мен әр ... шаралар жайының құжаты.
Болжам мен жоспар өзара бірін-бірі толықтырады. Болжам мен жоспардың
үйлесу дәрежесі әр түрлі болуы ... ... ... ... алдын-ала
болуы мүмкін, жоспарды құру процессін де жүргізілуі, өзіндік жоспар
рөлінде, әсіресе, ... ... ... ... ... мүмкін
болмаған жағдайдағы экономикалық үлкен масштабтарындай болуы мүмкін.
Әлеуметтік-экономикалық болжамдау келесі принциптерге сүйенеді:
жүйелілік, ғылыми негіздеу, адекваттылық, альтернативтілік, ... ... ... ... ... заңдылықтардың
сандық және сапалық зерттеллуін, ... ... ... ... ... ... ... мен негіздеу процессін келісімдейтін
логикалық зерттеу тізбегін құру және осы жүйес астына кіретін барлық ... бұл ... ... ... ұғымын түсіндіреді. Ал бұл жүйе,
бірнеше жүйе ... ... ... жүйенің бөлігі ... ... мен ... жүйелілігінің
болжауында әр бағытқа келісімді және ... ... ... ... ... олардың жиыны ретінде түсіну қажет.
Ғылыми-негіздеу принциптері барлық ... ... ... заңдылықтарының жан-жақты есеп талабы ғылыми
аспаптардың ... ... ... ... отандық пен шетелдік
терең зерттеудегі жетістігін негізге алуы қажет.
Болжмадаудың адекваттылық принципі обьективті заңдылықтардың анықтау
процессін ғана емес, ... ... ... мен нақты экономикалық
процесстердің толық және дәл ... ... ... құру ... ... ... ... альтернативтілік принципін халықшаруашылық кешенінің
даму мүмкіндігі және әртүрлі байланыстар мен құрылымдардың қатынасындағы әр
траектория бойынша олардың дербес ... ... ... ... ... ... ... алады.
Себебі болжамның мазмұны тек болжауға тірелмейді, мемлекеи билік пен
басқару органдардың ... ... ... ... мақсаттарға
жеткізуді де қамтиды.
Болжамдаудың мақсаты мен функциялары. ... ... ... мен ... іске асыруына негізделіп мақсатталынған.
Болжамдаудың мақсаты-оларды жүзеге асыру үшін ғылыми алғы ... ... ... экономиканың даму тенденциясын ... ... ... ... тенденцияларды ескеретін оның болатын
дамуына варианттық болжауы, қабылданатын шешімдердің мүмкін болатын салдары
жатады. ... ... ... негізделуі бір жағынан
нақты экономикалық процесстерді басшылыққа алып, зерттелетін облыстың жақын
арадағы немесе алыстағы болашақтың ... ... ... ... болжам мен болжамдалған периодтағы оның салдары жағынан шешім
қабылдаудың бағасына негізделіп оптимальды ... ... ... ... ... іске ... әлеуметтік
саяси, демографиялық, ғылыми-техникалық табиғи ресурстар базасының дамуымен
және тағы басқа болжамдау түрлерімен бірге жүргізіледі.
Болжамдау масштаб бойынша макроэкономикалық ... ... ... агро өнеркәсібі, инвестициялық, инфрақұрылымдық, әлеуметтік
және тағы басқалар), салааралық болжам (өнеркәсіп, ... ... ... ... ... ... және тағы ... материалдық өндіріс пен
матреиалдық емес сала), аймақтық болжам (ұлтық мемлекеттік пен ... ... ... ... (1 айға ... ... ... 1 жылға дейін), орташа мерзімді (1 жылдан 5 жылға дейін), ... (5-15,20 жыл), тым ұзақ ... (20 ... ... ... ... ... обьекті туралы соңғы статистикалық мәліметтері
бар уақыт мезетінің бөлігінен болжамға қатысты ... ... ... ... қолданылатын болжамдардың әр түрлілігі ... ... ... ... ... ... ... бірлігі мен оның келісімділігін, орын басушылық ... ... ... ... сипатына қарай
болжамдаудың келесі түрлерін бөледі: экономикалық ... ... ... және ... ... ... ... бар. Біріншіден, ол болжаудық
әдіске негізделген, екіншіден, болжамдау білімінің дербес саласы ... ... ... ... ... ... ... және тек болжамдау обьектісі болып саналады.
Үшіншіден, болжамдау ... ... ... ... ... ... нақты сипатын береді жіне оның болашақ
жағдайының дербес сонымен қатар, өзара байланысқан ... ... ... ... ... ... ... кіреді.
- экономикалық, әлеуметтік, ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... ... бәсекелестік шарттардағы халық шарашылығының
дамуының әлеуметтік-экономикалық обьективті байланысын зерттеу.
- болжамдау обьектіні бағалау,
- экономикалық пен әлеуметтік ... ... ... белгілі шешімдердің негізделген таңдауы үшін ... ... ... ... талдау 3 сатыдан немесе қадамнан жүзеге асырылады.
Ретроспекция қадамында ... ... ... алу үшін ... ... ... Бұл ... қадамында обьектінің сипаты туралы
деректер жинақталады, сақталады және өңделеді.
Диагноз-обьектінің даму тенденциясын анықтау және ... мен ... ... ... оның ... ... - ... қадамында диагноз деректері бойынша обьектінің
даму болжамы, болжамның ... ... мен ... ... сонымен қатар, болжамдау принципінің негізінде нақты болжамдарды
қосу арқылы болжамның мақсаты жүзеге ... ... ... байланысының
зерттелуі құбылыстардың себеп-салдардың байланысының бейнелеуін білдіретін
экономикалық заңдылықтарды қолданудың механизмдерін өңдеу ... ... ... ... бағалауы детерминарлық пен ... ... ... ... ... ... ... Абсалютті детерминирлықтауда бейімді вльтернативті талдау
мүмкіндігі жоқ болады. Абсолютті белгісіздікте ... ... ... ... ... осы ... ... болмаса, болжамдау мағынасы
жойылады.
Зерттелетін процесстің обьективті альтернативасын табу мен болашаққа
даму ... ... ... ... арасында таңдауды қажет етеді.
Экономикалық пен әлеуметтік ... ... алу ... ұзақ ... ... қойылған болашақ мақсаттармен сәйкес анықтау
қажет.
1.3 Болжамдау әдістерін классификациялау. ... ... ... ... 150-ден астам әр түрлі болжамдық әдістер ... ... 20-сы ғана ... барлық жиынтық әдістерін әр түрлі белгілер бойынша
топтауға болады: ... ... ... ... ... ... алу мен ... әдісі, болжамдаудың бағыты мен бағдары, болжамдық
модельдердің ... алу ... және т.б. ... ақпаратты
өңдеу принципі бойынша объект ... ... ... ... алдын ала әдістерді белгілеуге болады.
Статистикалық әдістер ақпараттағы математикалық заңдылықтардың дамуды
қамтитын бөлу принципі бойынша сандық ақпаратты өңдеу әдәсі мен ... алу ... ... сипатына математикалық байланысты
өзара қосады.
Аналогия әдісі (ұқсастық әдісі) процесстердің даму ... ... ... ... ала ... ... ... арнайы
өңдеудіңбелгіоі принциптеріне сүйенеді, оның жүзеге асырылуы болжамдауда
объектінің алдын алуға қасиеті бар. Өз ... ... ... ... ... ... мен ... даму деңгейін зерттеу мен бағалау
әдісі деп 2-ге бөлуге болады.
Болжамдау әдістерінің көп кездесетіндері 2 ... ... ... эвристикалық болжамдау-бұл интуициялық басымдылығы негізінде,
яғни ... ... ... экономика-математикалық әдістерде
обьективті бастама басымдылырақ болады. Оның санына статистикалық әдістер
кіреді. Әдістердің көп білігі екі топтың ... ... ... ... әдістер) ұғымында болжамды формалауға
қолданылатын тәсілдер нақты формада берілмеген және ... ... ... ... ... пен елестетуге сүйенеді. Бұл
топтың әдісіне әлеуметтік зерттеу мен эксперттік әдістер кіреді.
Нарық жағдайында сұраныстың болжамын тұтынушылардан ... ... ... ... арқылы анықталынады. Эксперттер ретінде белгілі
территорияны ... ... ... ... ... маркетнг бойынша
консультанттар қолданылады. Әлеуметтік-экономикалық дамуды болжамдауда
халықтарды, дауыс берушілерді, жеке ... ... ... ... болжамдау әдісі болжамдардың сенімділігі мен дәлдігін,
оның жүргізу процессін қысқартуға, ақпараттарды өңдеу мен ... ... ... ... ... ... математикалық теорияға
негізделеді. Формальданған болжамдау әдістеріне экстраполяция әдісі ... ... ... ... ... ... ... бар. Экстраполяция әдісі
бұрынғы және қазіргі қалыптасқан экономикалық ... ... ... мен оны ... ... ... ... экстраполяция уақыттық қатарларды зерттегенде қолданылады және
функцияның анықтау облысына ... ... ... ... ... ... ... қолдану арқылы оның анықтау облысынан тыс
функцияның мәнін іздеуді ... ... ... ... ... ... тсипатының өзгертудің статистикалық қалыптасқан
деректерге сүйенеді.
Эстраполяция әдісінің дәлділігін жоғарылату үшін әр ... ... ... ... ... ... экстраполирленген бөлігі
саланың функционалдық нақты тәжірибесін ескеріп түзетіледі.
Тренд – бұл ... ... ... тенденциясының дамуының жалпы
бағытын анықтайтын өзгеріс. Бұл мағынада кездейсоқ әсерлеріндей еркін десек
те болатын уақыттағы қозғалыстың ... ... ... айтады.
Тренд бұл экономикалық көрсеткіштердің өзгеруінің ұзақ тенденциясы.
Болжамдаудың моделін ... ... ... ... ... ... ... тренд болып саналады. Сонда нәтиже уақыттың
өрісімент байланысты ... ... ... Экономикалық
көрсеткіштердің өзгеру заңдылығын экономика-математикалық ... ... ... ... ... ... бейнеленуін ұйғарады. Модель зерттеуі мен зерттелетін
процесстің математикалық интерпретация негізінде ... ... ... ... мен оның ... ... арасында сандық байланыс орналастырылады. Неғұрлым ... ... ... ... зерттеулер тиімді және шыққан нәтижелер
сенімді болады.
Экономика-математикалық модельдің құрылуы модельдік есептің қойылымын
ғана емес, оларды шешудің ... ... ... ... ... ... әр ... бағыт бар: мысалы, амтематикалық программалардың әдісі
(сызықтық,динамикалық, дөңес,статискалық) торлық және матрицалық ... тағы ... ... ... ... келесі схема
бойынша жүргізіледі:
1) нақты экономикалық ... ... ... жүйесінің
құрылуы;
2) экономикалық құбылыс көрсеткіштері арасындағы өзара
байланысты ... ... ... ... ... ... нәтижелері туралы мәліметтерді көрсететін алғашқы
ақпараттың жиналуы мен ... ... ... формасының бағалауы мен өзарабайланыстың
қызығушылығы (модельдеудің осы қадамында өндірістік обьектінің кіретін және
шығатын көрсеткіштерінің арасындағы өзара ... ... ... Болжалдау үшін экономика-математикалық модельдеудің қолдану
мүмкіндігін негіздеу;
Модельді құру ... ... 3 типі ... ... ... ... тыс анықталады (алғашқы ақпарат немесе
басқа модельдердің шешімдерінің нәтижесі); ішкі (эндогенді) айнымалылар
берілген модельді шешу ... ... және ... ... эндогенді айнымалыларды өзара байланыстырады.
Сәйкес қабылдаған статистикалық критерилер бойынша регрессиялық әдіс
арқылы алғашқы ... ... ... ... ... ... пен өзара тиімділігін тереңірек
зерттеу үшін корреляциялық әдіс ... бұл ... ... ... әр ... ... ... әсерінің дәрежесі
талданады.
Экономикалық процессте факторлардың өзара ... ... ... ... ... бөлу ... орналстыруын
шығарады.
Нәтижелері қатарымен көрсетілген байқаудың кез-келген
процесс әр түрлі теңдеулер жиынтығымен (дискретті ... ... ... ... ... ... ... болады. Егер бұл
теңдеулерде коэффиценттер уақытқа тәуелді емес ... онда ... егер ... емес ... ... емес ... Бұл
тәуелділік ықтималды немесе жүйелі мінездемеде болуы мүмкін.
Уақыттағы коэффиценттердің белгілі ... ... ... ... ... ... интервалдары үшін болжал
қатарларының көбі стационарлы емес болады. ... ... ... ... болады, егер болжал қандай да уақыт мезгіліне құралса.
Болжалдың статистикалық әдістерінің біреуінде болжалданбаған процесс
моделінің ... ... ... ... ... ... реакциямен
кейінгі процесстегі өзгеруді тез анықтаудың әдістер қатары бар. Болжалдың
моделі күрделенуі ... ол ... ... және ... ... ... кіруіне мүмкінді береді.
Көптеген жағдайларда зерттелетін процессте өзгеруді алдын-ала көруге
болады, бірақ ... ... ... себебі бұл өзгерулердің
салдары нақты ... ... ... ... да әр түрліварианттарды
дәлірек талдаудың негізінде өзгерудің мінездемесін болжауға болады. ... ... ... бар ... ... сериалары бар. Бұл
өзгертуге кететін уақытты минималдауға мүмкіндік ... ... ... зерттелетін процесске тигізетін себептер
жинағы әсерінің нәтижесіндегі жүйенің негізгі тенденцияның ... ... ... трендпен сипатталады. Негізгі тенденцияны анықтау үшін
динамикалық ... ... ... ... ... ... ... етеді, себебі жүйе мінездемесінің маңызды мезетін
бейнелейтін ... ... мен ... ... қысқа мерзімді
өзгерулердің ауытқулары түрінде тегістеудің мүмкіндігін жою үшін.
Динамикалық ... ... үшін кіші ... ... ... ... ... бір маңыздылықты ескеру
қажет.Процесс шынында тегіс қисық арқылы бейнеленуі мүмкін, ал зерттелетін
қалдықтар кездейсоқ бөгеуіл ... ... Бұл ... кіші ... ... ... ... нақты статистикалық түсіндірмесі
болады. Бірақ басқа жағдайларда тегістеудің тәжірбиелік қисықтан ауытқуы
кездейсоқ ... әсер ... ғана ... ... ... да кіші ... әдісі қолданылады, бірақ бұл жерде алғашқы
мәліметтер бойынша ... ... ... ... Бұл жағдайда кіші
квадраттар әдісінің статистикалық түсіндірмемени ешқандай ортағы жоқ.
Алдын-ала талдау нәтижесінде зерттелетін ... ... ... ... Осы функцияның параметрлері анықтауына
жатқызылады. әр түрлі жағдайда функцияның параметрлері ... ... ... ... ... ... Болжалдау құбылысы үшін тегістеу
функциясын таңдағанда келесілерді ескеру қажет:
Гипотезаны ұсынуға болатын ... даму ... ... болу ... Ал, ... ... процессі үшін таңдалған
функция қатардың мәнділігін жақынырақ ... ... ... тегістеу үшін көп параметрлеріді функцияларды алу
қажет, сонымен қатар таңдалған функция зерттелетін процесске ... ... ... кететін жайт, қысқа қатарлар обьективті ақпарат алуға сирек
мүмкіндік береді.
Таңдалған функцияның параметрлерін ... ... ... ... ... ... қажет. Функцияның еркін параметрлерінің бағасы
мен оның дисперсияны ... ... ... таңдау үшін клеісім критерииін
қолдануға мүмкіндік береді.
Конфлюэнттік талдау әдіссіз көп факторлы болжалдау ... ... көп ... ... ... ... базистік периодттағы тәжірбиеден параметрлерін бағалаумен
қатар, әр факторға болжал (басқа ... мен ... ... ... ... ... үшін ... модельдері бойынша табылған
мәндермен сәйкес ... Бұл ... ... ауытқулармен
түсіндірілген болу керек, оның көлемі көрсетілген айырмашылықпен анықталған
және тегістеу функцияның параметрлерін бағалаудан кейін ... ... ... бұл ... кездейсоқ емес және ешқандай болжал жасауға
болмайды, яғни, көп факторлы болжал ... ... ... ... ... заңының талдаумен анықталған сәйкес қателерімен алынуы
керек.
Болжалдау әдістері бір нәтижеге алып келу керек , яғни ... ... ... варианты таңдауы және таңдалған варианттың салдарынан
бірдей бағаларға. Болжалдаудың дұрыс жүргізілуі ... ... ... қолдануды ұсынады.
2.2 Банктік ісінің негізгі көрсеткіштерін болжамдаудың модельдері
2. 2. 1 Трендтік модельдер негізіндегі экстрополяция әдісі
Экономикалық динамиканың трендтік ... ... ... ... ... негізінде болашақ уақыттың аралығына зерттелетін процесс ... ... ... өлшемдерді уақыттық қатардың негізінде болжамдау
экстраполяцияға негізделген бір өлшемді болжамдауға ... яғни ... ... ... ... Бұндай тәсілде, болжамдалатын
көрсеткіш көп факторлардың әсерінен ... деп ... ал ... ... ... сол ... ақпарат табуға болмайды. Бұл
жағдайда көрсеткіштің өзгеру өрісін факторлармен ... бір ... ... ... ... уақыттың ағымымен байланыстырады.
Экономикалық динамиканың қисық өсудің ... ... ... ... ... ... қатарында тренді бар, ... ... ... өткендегі көрсеткіштің дамуын анықтайтын жалпы шарттар (жағдайлар)
периодтың ішінде өзгеріссіз қалады.
Қазіргі кезде экономикалық процесстер үшін қисық ... саны ... ... ... мен болжамдау үшін қисық өсудің ... ... ... ал ол үшін ... ... әрқайсысының қасиеттерін
білу керек. Экономикада жиі кездесетіндер полиномиальді, эскопенциальді
және S-образды қисық ... ... ... ... ең ... ... ... болады.
y^t = a0 + a1t (1-ші ... ... = a0 + a1t + a2t² (2-ші ... ... = a0 + a1t + a2t² + a3t³ (3-ші дәрежелі полином)
және т.б. a1 ...... ... a2 - өсудің шапшаңдығы,
a3 – шапшаңдық өсудің ... деп ... ... ... ... өсу заңы тән. Егер ... U = yt – yt – 1, t = 1, 2, 3, ..., n ... ... онда олар ... ... және a1-ге тең болады.
Егер бірінші өсімшелерді екінші ... ... үшін ... олар ... ... ... болады және U1, U2, ... ... ... ... түзу ... ... = Ut – Ut – 1 екінші өсімшелер екінші дәрежелі полином үшін
тұрақты ... ... ... үшін бірінші өсімшелер екінші дәрежелі
полиномдары болады, екінші өсімшелер – уақыттың ... ... ... Ut(3) = Ut(2) – Ut(2)– 1 формуласы бойынша есептелген ... ... ... болады.
Айтылғандардың негізінде полиномиальді қисық өсудің келесі
қасиеттерін атап ... ... ... ... ... тізбектелген айырмаларды (өсімшелерді)
есептеу арқылы төменгі ретті полиномға ... ... ... да бір ... ... үшін өсімшенің мәні y^t функцияның
мәнінен тәуелсіз.
Сонымен полиномиальді қисық өсуді кейінгі даму ... ... ... ... ... үшін ... ... үшін қолдануға болады.
Полиномиальді қисықтарды қолдануынан экспоненциалді ... ... даму ... ... ... ... ... яғни өсімше
функцияның мәнінек тәуелді. Экономикада экспоненцианальді қисық өсудің екі
жиі жиі қолданылатындар: қарапайым (жай) ... мен ... ... ... функция ретінде көрсетіледі.
y^t = abt ... a мен b – оң ... егер b > 1, онда ... t уақыты
бойынша өседі, егр b < 1 – функция кемиді.
Ескеретін жайт, берілген функцияның ... ... ... өзгереді. Егер өсімшені ординатаның өзіне қатынасы ретінде алсақ,
онда ол тұрақты мөлшер ... = yt – yt - 1 = 1 - 1
yt yt ... ... ... ... ... ... логарифмдейік:
Log y^t = log a + t log b
Байқалатындай мұнда қарапайым экспонентаның ординатасының ... ... ... ... ... ... түрде болады:
y^t = k + abt (2)
мұндағы тұрақты мөлшерлер: a < 0, b < 1 оң сан, ал k бұл ... атын ... яғни ... мәндері k мөлшеріне шексіз
жақындайды (астынан). Модифицирланған экспонентаның ... ... ... ... практикада жоғарыда көрсетілген функция жиі кездеседі.
Егер ьерілген функцияның алғашқы ... ... ... сызықтық тәуелді болатын функция шығады. Ал егер екі тізбектелген
өсімшелердің қатынасын алсақ, онда ол тұрақты ... ... = yt – yt - 1 = ... yt-1 – ... ... баяу ... шапшаңданатын, ал кейін қандай да
бір шекке бағытталып, қайтадан өзінің өсуін баяулайтын ... ... ... ... өндірістік эксплуатацияға қандай да бір объектіні
ендіру процесі, ... да бір ... ... ... қасиетке
тауардың суранысының өзгеру процесі. Мұндай процестерді модельдеу үшін S-
образды қисық ... ... ... ... ... қисығы мен логикалық
қисық бөлінеді.
Гомперц қисығында аналитикалық өрнек бар:
y^t = kabt ... a, b – оң ... ал b < 1; k – ...... ... торт участок бөлінеді: біріншісінде – функцияның
өсімшесі көп ... ... - ... үлкейеді, үшіншісінде - өсімше
шамалы тұрақты, ал ... - ... ... ... ... функция k мәніне шексіз жақындалады. ... ... ... S ... ... функцияның логарифмі экспоенциальді қисық болады; ... ... ... ... ... логарифмі – уақыттың
сызықтық функциясы.
Гомперц қисығының негізінде, мысалы өмір сүру деңгейінің динамикалық
көрсеткіші ... бұл ... ... өлім ... ... ... және ... қисық немесе Перла-Рида қисығы - өспелі функция, келесі
түрде жиі кездеседі:
y^t =___k __
1 ae – bt ... ... ... ... = ____k__ ; y^t = ____k__ ;
1 + ab – 1 1 ... ... a мен b оң ... k – ... ... өсу ... ... мәні.
Егер берілген функцияның туындысын алсақ, уақыттың ... ... ... өсу ... ... ... ... және k-нің шекті мәні мен жетілген деңгейінің
арасындағы айырмасын көреміз ... ... ... ... оның
мәнінің квадратына қатынасынның логарифмі.
Логистикалық сызықтық графикалық конфигурациясы Госперц
қисығының графигіне жақын, барық ... ... ... қисықты
бүгілетін нүктесімен ұқсасталатын симметрия нүктесі бар.
Тәжиребеде кейінгі зерттеу мен ... ... ... ... құру үшін ... ала, әдете 2-3 қисық өсуді таңдайды.
Таңдалған қисық өсудің параметрлерін анықтау үшін әдістерді
қарастырайық. Полиномиальді қисықтың ... ... ... ... ... ... қолданылады. Бұл әдістің мәні ... ... ... ... өсу бойынша түзетілген мәннен ауытқу квадраттарының
соммасы ең кішігірім болуда ұйғарылады. Бұл әдіс ... ... ... анықтау үшін нормальды ... ... ... = a0 + ... ... үшін нормальді теңдеулер жүйесі келесідей:
a0n + a1t = ... + a1t² = ... ... ... ... уақыттық қатардың барлық байқаулар
мезетіне (деңгейлер) таралады.
y^t = a0 + a1t a8t²
екінші дәрежелі полином үшін жүйе келесідей:
a0n + a1t + a2t² = ... + a1t² + a2t³ = ytt ... + a1t³ + a2t4 = ... = a0 + a1t + a2t² + a3t³
үшінші дәрежелі полином үшін теңдеулердің нормальды жүйесі ... және ... ... параметрлері
күрделірек әдіспен табылады. Қарапайым экспонента үшін
y^t = abt қандай да бір ... ... ... ... ... алдын ала логарифмдейді:
Log y^t = log a + t log b
Яғни, функцияның логарифмі үшін сызықтық формула алынады, ал ... a мен log b ... ... үшін ... ... ... ұқсас кіші квадраттар әдісі негізінде нормальды теңдеулер ... Бұл ... шеше ... ... ... ал ... ... де табады.
Асимптотасы бар (модифицирланған экспонента, Гомперцтың ... ... ... ... параметрлерін анықтағанда екі жағдайды
бөледі. Егер х мәні асимптотасының мәні белгілі болса, ... ... ... мен ... ... ... ... қисық параметрлернің логарифмі белгісізщ болатын ... ... ... ... асимптотаның мәні алдын ала белгісіз болса, онда қисық өсудің
параметрлерін табу үшін жақын әдістер қолданылады: үш нүкте ... үш ... және ... ... ... ... экономикалық динамиканы модельдеу
кезінде трендтың болу жағдайында алғашқы қатарды тегістеу, 8 трендтің бар
болуын анықтау, қисық ... ... ... ... ... ... анықтау арқылы алғашқы уақыттық қатар үшін бір немесе бірнеше
трендтік модельді алады.
2. 2. 2 ... ... ... ... ... ... ... өткенде
болған негізгі факторлар мен тенденциялар ... ... ... ... Бұл тенденциялардың сақталуы - табысты болжамдаудың шарты. Соның
өзінде әлі ескірмеген және зерттелетін ... әлі де ... ... ғана ... ... мерзімді болжауларда және зерттелетін процесстің соңғы ... ... ... ... сыртқы шарттардың өзгеру жағдайларындағы
болжамдауда уақыттық қатардың әр түрлі құндылық деңгейін ... ... ... болады.
Болжамдаудың адаптивті моделі - бұл өзінің құрылымы маен шарттардың
өзгерудегі параметрлерін тез бейімдеуге қасиеті бар мәліметтерді дисконттау
моделі. ... ... ... ... ... ... модель болып табылады.
Адаптивті модельдердің параметрлерін бағалау қисық өсу моделіне
қарағанда ағымдағы деңгейге ... ... ... ... байланысты
байқауларға (қатардың, деңгейлеріне) әр түрлі салмақ ... ... ... және ... ... ... ... береді. Барлық адаптивті модельдер екі схемаға
негізделеді: орташа ... (ОТ - ... мен ... (АР- ... тегістеу әдісінің схемасы бойынша барлық болып өткен
деңгейлердің орташа ... ... ... ... ... ... ... деңгейден жойылу бойынша азаяды. (Салмақтары байқау кезінде) Яғни
олардың ... ... ... ... ... болса, соғұрлым
байқаудың ақпараттық құндылығы үлкен болып саналады. Осындай ... ... ... ... бірақ таза күйде тербелістерді
бейнелеуге мүмкіндік бермейді.
Орташа тегістеу моделіне негізделетін модельдердегі ... ... ... және ... дисконттау реакциясын 0-ден 1-ге дейін
мәндері өзгеретін тегістеу(адаптациялау) параметр көмегімен анықталады. ... ... ... (0,5-тен жоғары) болуы қатардың соңғы
деңгейлеріне ... ... ... айтады, ал төменгі (0,5-тен төмен) –
алдындағы байқауларға.
Авторегрессиялық схемада ... ... ... ... ... ... ... бірнеше деңгейлері болып табылады, әрі
салмақтанған коэфициенттер ранжирленген емес. ... ... ... модельдеу деңгейіне жақын болуымен емес, олардың
арасындағы тығыздылығымен анықталады.
Тәжірибеде орташа ... екі ... жиі ... Браун мен
Хольт модельдері. Браун моделі ... ... жеке ... ... ... ... өзгеретін параметрлермен сызықтық тенденция ретінде даму
процессін көрсетеді.
Браун моделі (экспоненциальды тегістеу ... ... ... тек ... ... түрінде ғана месе,
тенденциясы болмайтын кездейсоқ процесс ретінде және өзгеретін ... ... де ... ... ... ... моделін келесідей
бөледі:
- нольдік ретті – бұл даму тенденциясы жоқ процессті бейнелейді. Оның
бір А0 ағымдағы деңгейді бағалау параметрі ғана бар. , К ... алға ... Y(t + k) = А0 ... ... ... ... ретті (Y(t + k) = А0 + А1*К). А0 ... ... ... мән. Бұл бұл деңгейдің ... ... ... А1
коэффициенті байқаудың соңғы периодында ... ... ... ерте ... ... жылдамдығын бейнелейді.(кішігірім дәрежеде)
- екінші ретті, ол өзгеретін “жылдамдық” пен ... ... ... дамуды бейнелейді. Оның үш параметрі бар: (А2
– ағымдағы өсімшенің немесе “шапшандықтың” бағасы).
Болжам Y(t + k) = А0 + А1*К + А2*К² ... ... ... ... ... ... құру ... қарастырайық.
1-қадам. Уақыттық қатардың бес бастапқы нүктесі бойынша ... үшін кіші ... ... ... А0 мен ... ... ... бағаланады:
Yp(t)= A0 + A1t (t = 1, 2, ... ... ... ... А0 мен А1 ... қолданумен бір
қадамға (k = 1) болжам жасаймыз:
Yp(t,k) = A0(t) + A1(t)k
3-қадам. Экономикалық көрсеткіштің ... ... Yp(t,k) ... Y(t) ... және ... (қателік) мәні есептелінеді.
k = 1 болғанда:
e (t + 1) = Y(t+1) –Yp(t,1)
4-қадам. Осы мөлшерге ... ... ... ... ... ... келесі түрде жүргізіледі:
A0(t) = A0(t-1) + A1(t-1) + ... = A1(t-1) + ... - 0 мен 1 ... ... ... ... Бұл ... уақыттың бір бірлігі үшін мәліметтердің
құнсыздауын сипаттайды және ... ... ... ... мәні итеративті жолмен анықталады, яғни әр
түрлі -мен модельді қайта-қайта құрылуымен және жақсырағын таңдауымен,
немесе формула ... N – 3/N – ... N – ... ... ... - тегістеу параметрі,
( = 1-) e(t) – бір ... алда (t-1) ... ... А0 мен А1 ... ... ... ... келесі
уақыт мезетке болжам табылады. Егер + < N ... онда үш ... Егер t = N, онда ... ... болашақты болжамдау үшін
қолдануға болады.
6-қадам. Интервалдық болжам қисық өсудің ... ... ... мен Холт ... ... ... модельдеудің
байқау қатарының өзгеруіне бейімделуін сипаттайды. Олар дамудағы болып
жатқан ... ... ... ... ... олар көп болса, соғұрлым өзгерістерден тез әсерін алады. Әдетте
орнықты қатарлар үшін ... ... көп, ал, ... ... ... әр ... әдістерінде оларды анықтау үшін әр ... ... ... ... ... алуға болады, бір қадамға алға
алынған болжамның қатесі кішігірім болуы үшін жақсы мәндерін ... ... ... ... ... ... ... жұмыс жеңілдененеді.
Бұл әдістің альтернативасы тегістеу параметрлерінің динамикалық
өзгерісі болып ... 2. 3 ... ... ... болжамдаудың негізгі қызметі - ( тәуелді
айнымалының (эндогенді) Х1 Х2 ... ... атты ... ... ... ... ... арасындағы
себепті байланыстың бағыты алдын-ала негіздеу (модельді арнайлылығы) арқылы
анықталынады және ... (( ... ... ... ретінде
енгізіледі (регрессиялық талдау көмегімен тексерілетін).
Тәуелді айнымалының бірі немесе ... ... ... ... ... анықталынады, мұндағы (1, (2,….(k – ... ... ( - ... шама.
Регрессордың санына байланысты жұп (жай) регрессиялық модель мен (көп
өлшемді) регрессиялық модель деп бөлінеді.
Функцияның ((X1() ... ... ... ... сызықтық
және сызықтық емес деп ... ... ... ... сызықтық
регрессиялық модельдерге арналады.
Көптік сызықтық регрессиялық модель. Көптік сызықтық ... ... және ... ... ... ... ... байланыс
моделін құру мен тексеруге мүмкіндік береді. Қаржылық ... ... ... ... модель қаржылық активтердің табыстылығын
қалыптасудың факторлік ... құрі үшін ... Көп ... қаржылық активтердің табыстылығы бір фактордан тәуелді емес,
экономиканың әр саласына әсер ... ... ... ... ... ... факторлар бөлінеді:
Модельдің алдын ала жағдайы
Көптік регрессия моделінің негізгі алдын ала ... ... ... ала ... ... түрі:
1. Модельдің өзгешелігі:
мұндағы 1pXtp – t байқауындағы Хр ... ...... ... ... векторлары Rn векторлық кеңестікте сызықтық
тәуелсіз.
Модельдің матрицалық түрі:
(=X(+(,
(1)
мұндағы (=((1, (2,….. (n)( - (nx1) ... ... ... векторы.
2.
(=((1, (2,…..(k)( - (kx1) модель параметрлерінің баған векторы;
(=((1, (2,….. (n)( - (nx1) қатенің баған векторы.
Қателердің регрессорына қатысты келесі ... ала ... ... ... V(() = E((()( = (2Jn; ... Jn – (nxn) ... матрица
I(() – транспонирленгенді білдіреді.
5. ( ( N(0, (2Jn) – нөлдік ... және (2Jn ... ... ... нормальді үлестірімі.
2.3 Банктік ісінің дамуын болжамдаудың модельдерін бағалау
Кіші квадраттар әдісімен көптік регрессияның
параметрлерін бағалау. Бағалаудың статистикалық қасиеті
ККӘ көптік регрессиялықта ... ... алу ... ... іріктеу критериясы қолданылады, мұндағы -
көптік регрессияның қалдықтың ... ... ... ... ... ESS өрнегін дифференцирлеу ... ... ... ... ... ... ... түрде келесі түрде болады:
(2)
Ал модельдің параметрлерінің бағалау векторы
(3)
формуласы ... ... ... – кіші квадраттар әдісінің
сызықтық ығыспаған және тиімді бағасы. Қажетті минимум ... ... ... ... ... ... ... (3) модельдің негізгі гипотезалардан шығады.
ККӘ ковариациялық матрицасы-модельдің параметрлерін ... ... ... қателерде бірдей дисперсия ( болғандықтай
V(((= E(((() = (2J,
(J-бірлік матрица)
V(Y(= Cov (X(+(, X(+() = Cov ((,() = E (((() = (2 ... ... ... ... ... ... пен V(в) бағаларының
ковариациялық матрицаларын салыстыру жолымен жүзеге асырылады, мұндағы
в-( параметрінің ығыспаған бағалау векторы. Ол
в = (A+c)Y
түріндегі сызықтық бағалауды ... ... C – (K x n) ... в ... ... мен ... X(X =J теңдігіне сәйкес
түрінде жазуға болады. Осыдан СХ=0 қатынасы шығады. Баға в ... ... ( ... - ( = (A+C)Y – (A+C)X( = (A+C) (Y-X() = (A+C) ... ... в векторының ковариациялық матрицасы келесі түрде
анықталады:
CX=0 болғандықтан, яғни С(((А(=C((((X(X)-1X=0,
A(((C(=0, онда
V(в)=E(((((((((((C(((C((=AE(((((A(+CE(((((C(=(2(X(X)-1+(2 CC(
Бағалаудың ковариациялық матрицасын (6) ... ... ... ... ... яғни ККӘ ... белгісіз
параметрдің кез келген ығыспаған бағалармен салыстыру бойынша минималды
дисперсияға ие болғанда, тиімді болып саналады.
(6) ... ... ... ... ... үшін ... ... бағалау қажет. Қалдық дисперсиясының бағалауы
регрессияның қалдықтарының квадрат соммасы арқылы өрнектеледі, яғни
мұндағы .
Тәуелі Y айнымалының ортша мәнінің ... ... ... ... ... ... ... = Y-NY= (J-N)Y=MY,
мұндағы N мен M матрицалары
N = X (X(X)-1 X(
(10)
M = J-N = J-X (X(X)-1 X(
қатынасымен ... ... мен ... ... ... күтімі мен ковариациялық матрицасы
келесідей анықталынды:
Е (() = E (MY) = ME (Y) = 0,
V (() = V (MY) = MV (Y) M( = M(2JM( = (2 ... ... ... ... (((() = tr (V(е)) = (2 tr (M) = (2 tr (J-M) = (2 (tr(J) – tr (N)) = (2 ... ... tr (M) – М2 ... іұі[1]
Бұдан шығатын дисперсияның ығыспаған мәні
бағасы болып табылады және ... ... ... ... ... бағалаудың ((OLS векторы (модельдің алдын ала ... ( ... ... ... ... ... ие ... параметрлерін бағалаудың
сенімді интервалдық шектерін анықтау
Нормальды көптік регрессиялық теңдеудің шарттарында (1i, і=1, ... ... ... ... құру ... t – статистикасы қолданылады. Сенімді интервал келесі шектерге
ие:
(13)
мұндағы, t2 – 2 %-дық мәнділік деңгейі үшін n-k ... ... ... ... ... ... ... сенімді
интервалының шектерін анықтау
Регрессияның болжамның қателігін және сенімді интервалын анықтайық.
(а) өрнегімен анықталынатын Y^ ... (Y ... ... ... ( ... кездейсоқтылығына сәйкес кездейсоқ өлшем болып табылады
(9), (7), (10) және N ... ... ... ... болжамының матрицасы
формуласы арқылы анықталынады. Регрессияның қателігінің дисперсиясының
белгісіз мәнін (2 оның (^2 =S^ ... ... ... ... ... матрицасының бағасын аламыз:
(14)
оның диагоналді элементтері Y^t, ... n ... ... ... ... ... SY^t деп белгілейік,
,
(15)
мұндағы Xt = (Xt1, Xt2, …..Xtk) – t байқауындағы регрессорлардың мәндері.
Сонда t үшін ... ... ... ... (( % деңгейімен).
Тәуелді айнымалының бөлек мәні үшін сенімді интервал регрессия
сызығының айналасында жеке ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... регрессияны келесі түрде жазуға болады:
Бұл өрнекті векторлық түрде жасайық:
мұнда S арқылы n -өлшемді ... ... ... S=(1,…..1)( белгілейік.
Егер (тұрақты мүше регрессордың қатарына енгізілді) деп көрсетсек,
онда скалярлік ... ... 0-ге тең және ... дисперсиясы екі құрамдастық соммасы ретінде көрсетіле алады.
шынымен, де шартының орындалу жағдайында
аламыз, себебі ... ... ... ... ... модельдің Yt байқалатын мәндерге қыйыстырып келтірудің
сапасын анықтау үшін R2 детерминация коэффициенті қолданылады.
(19)
мұндағы ... ... ... ... n ... баған векторы
Көптік регрессиялық модельдерінде қосымша регрессорларға қосу
детерминация коэффициентінің мәнін ... ... оны ... ... ... ... алымында қалдық дисперсиясының ығыспаған бағасы, алымында Y
дисперсиясының ығыспаған бағасы көрсетілген.
Регрессиялық модельдің ... ... ала ... ... және ... алу ... шаманың автокорреляциясы
Регрессиялық модельде Гаусс-Марковтың 3-ші шартының орындалуы әр
байқамда кездейсоқ шамалардың коррелирленбеген мәндерді ... ... ол ... ... ... ... ... алуға мүмкіндік
берді.
Анықтама: Кез келген уақыт мезетінде кездейсоқ шамалалардың мәндерінің
тәуелділігі автокорреляция деп аталады.
Автокорреляция кезінде кіші квадраттар әдісі ығыспаған және ... ... ... ... қателік дисперсияның бағасы, сонымен
қатар, модельдік параметрлерінің ... мен ... ... ... интервалдарының шектері сенімсіз болады.
Регрессиялық модельде автокорреляцияның формальді себебі ... ... 3-ші ... ... Ал ... ... ... мүмкін: айнамалылардың дұрыс емес спецификациясы (қажетті түсіндіруші
айнымалының жіберілуі); қате ... ... ... ... ... ... ... ал кейде байқаудың сипаты
(мысалға, уақыттық қатар).
Автокорреляцияны анықтаудың тесті
Автокорреляцияға тексерудің кең ... ... ... критериясы мен арасындағы қатынастың таңдамалы корреляция
коэффициентімен байланысты:
(21)
Мұндағы ... ... жоқ ... онда DW(2, ... оң ... DW(2, егер ... теріс болса - DW(2. Корреляция
коэффициенті – 1( r(1 мәндерді ... ... DW ... үшін ... (4 ... ... ... регрессия үшін алынған статистиканың
мәні оның критериялық мәннің жоғары және төменгі шектермен ... ... ... ... ... ету ... емес. du
мен dl мәндері n байқауының саны, К регрессор саны мен ( ... ... ... ... келесі жағдайлар болуы мүмкін:
1) оң автокорреляция жағдайында: DW(dl;
2) теріс автокорреляция жағдайында: DW(4-dl;
3) автокорреляция жоқ жағдайында: du(DW(4-du;
4) анықталмаған зонасы: dl(DW(du мен ... саны көп ... ... анықталмаған зонасы тар болады.
Автокорреляцияны түзетудің әдістері.Автокорреляция есепке алатын
қарапайым әдісі ... ... ... ... ... ... модель болып ... ... ... ... (максималды кешігу m=1) қателер рекуррентті
қатынасқа
(23)
қанағаттандырады, мұндағы нольдік орташа мен ... ... ... ... ... ... тізбегі;
- авторегрессия коэффициенті (модельдің параметрі) .
жағдайында – оң автокорреляция, - ... ... ... ... жоқ және ... ... ... ... ... ... нольдік орташа мен.
(24)
дисперсиясен нормальді кездейсоқ мүшемен анықталынады.
(24) өрнегіндегі түзетуші ... ... ... ... ... атқарады. Осыны көрсетейік.
процесінің дисперсиясын анықтайық:
(23) рекуренті қатынасты қолдана отырып, ... мүше ... ... ... ... және Vt –дан байланысыз екенін
көрсетуге болады:
сондықтан көбейтіндісінің ... ... және ... ... ... үшін (24) формуланы ескеріп
Сөйтіп, t кез келген мезетінде (25) сәйкес, дисперсияның қатесі уақытынан
тәуелсіз
(26)
яғни ... ... ... ... ... ... жояды.
процессті автоковариациясы үшін өрнекті аламыз. Ол үшін (23)
өрнегінің оң және сол ... ге ... ... күтімін анықтайық.
Мұнда біз мен Vt өлшемдері тәуелсіз екенін ескердік. m=2 ... ... ... кез ... m ... үшін ... ... t мезетінен тәуелсіз, ол тек m кідірісі өлшемінен тәуелді.
Кездейсоқ шаманың гетероскидастикалылығы
Регрессиялық модель үшін Гаусс-Марковтың екінші ... ... ... ... ... тәуелділігі болып табылады.
(гомоскедастика – бірдей таралуы). Бұл шарттың ... ... емес ... деп ... ... бір ... емес ... талдау
кезінде пайда болады. Мысалы, фирманың табысының негізгі қордың мөлшерінен
тәуелділігін құрған кезінде, гетероскедастика ... ... ... ... ... ауытқуы үлкен болуымен пайда болады. Бұл
инвестордың табысынан ... ... ... кезінде де қатысты және
т.б.
Гетероскедастика автокорреляция сияқты ... ... ... ... ... ... уақыттың қатарды талдау кезінде
мәліметтердің мәні уақыт өткен сайын өсуі ... бұл ... ... да өсуі ... ... кіші ... әдісі модельдің
параметрлерінің ығыспаған бағаларын алуға ... ... ... ... бағасы, сонымен қатар, модельдің параметрлерінің бағасы ... ... ... сенімді интервалы дұрыс емес болады, себебі
олар қатенің ... ... ... ... бар ... ... тесттер
Гетероскедастикаға тексеру кезінде көптеген тесттер бар. ... ... ... ... ... тесті және Глейзер
тесті жиі қолданылады.
Спирмен бойынша ранглік корреляцияны тестілеу кезінде регрессияның ... мен Х ... ... ... ... ... есептелінеді:
мұндағы: n – байқаудың көлемі
Dt – Х пен е арасындағы айырма.
Гетероскедастика жоқ туралы ... ... ... үшін ... статистика қолданылады. Егер статистиканың мәні 5 % ... ... асса ... 1 % ... ... ... ... онда
гетероскедастика жоқ туралы нөльдік гипотеза қабылданбайды.
Голдфельд-Квандт тесті келесі ұйғарымдар болған кезінде ... t ... ... ... ... тәуелсіз Х
айнымалыдан тіке тәуелділігі туралы; 2) кездейсоқ мүшесі нормальді
үйлестірілген және автокорреляциясымен бейімделген.
Тесттің алгоритмі ... ... ... ... аынымалының мөлшері бойынша (гетероскедастика күдікті
айнымалылына қатысты) таңдамада n мәліметтері ... егер мен ... тіке ... ... ... болса, мәліметтер өсу
бойынша реттеледі, егер тәуелділік кері деп болжамдалса, онда кему бойынша.
2) Бұл ... c ... ... екі ... ... ... мәліметтері бойынша таңдаманың басында және n(=(n-
c)/2 таңдаманың соңында құру ... алып ... ... с . ... пен Р.Квандт n таңдамада элементтердің саны мен
жеке n( регрессорлардағы мәліметтер санының арасында оптималды ... n=30 ... n(11, n=60 ... n(22. ... ... ... с
жалпы байқаудың санының төрттен бөлігін құру керек деп тұжырымдалған.
3) Алғашқы n( мен ... n( ... – екі ... ... жүргізу және сәйкес l1 мен l2 қалдықтарды құрі.
4) «Жеке» регрессиялардың қалдықтарының квадраттар соммасын есептеу:
(l(2l1), (l(2l1). Егер ... ... ... ... ... мен Х ... ... тіке (теріс) тәуелділік
жағдайында соңғы n( байқауындағы регрессия қателігінің дисперсиясы ... ... ... ... ... ... және бұл жеке ... ... ... ... ... ... ... қалдығының гетероскедастикалығын анықтауға тестілік ретте F
статистикасын қолдану ұсынылды. F статистикасының түрі ... ... мен Хt ... ... ... ... ... (n(-k-1) (мен) еркін дәрежесімен Фишер үлестіріміне
ие, мұндағы k – регрессиялық ... ... ... ... ... ... статистиканың мәні критикалық мәнінен үлкен болса,
гетероскедастика жоқ туралы Н0 гипотезасы қабылданбайды.
Глейдер тестінде қатенің ... ... ... ... ... және олардың арасында кез келген функционалды
тәуелділік тексеріледі, ... ... ККӘ ... Y ... ... ... және берілген
( мәні үшін қалдықтардың абсолютті өлшемдері есептелінеді. Гетероскедастика
жоқ туралы гипотеза тексеріледі: егер ( ... ... ... ... ... ( мәні өзгереді де, ... ... ... ... ( ... ең жақсы мәні нысан
болады.
Гетероскедастиканы түзетудің әдістері
Егер ... ... ... параметрін бағалау үшін
қарапайым ККӘ қолдансақ, онда баға ... және ... ... бірақ
бағаның ковариациялық матрицасы ығысқан және ... ... ... ... бірі салмақтанған кіші квадраттарды
қолдану әдісі болып табылады. Салмақтанған кіші ... ... ... ... матрицаның диагональді элементтері белгілі
болған жағдайда қолданады. Әр байқау өзіне сәйкес мәндеріне бөлінеді:
сөйтіп, t уақытқа кездейсоқ ... ... ... яғни ... ... ... ... жиыннан алынған әр байқау
кездейсоқ мүшеге ие және модель гомоскедастикалық болады.
Егер мәні белгісіз болған жағдайында, қолайлы ... ... ... ... Бұл әдісте ковариациялық матрицаның құрылымына
қосымша шектеулер үстіне салу жағдайында ... ... ... кері ... ... ... алу ... емес. Әдетте
келесі шектеулер қолданылады:
1. Пропорциональды ... ... ... ... қателігінің
тәуелсіз айнымалылардың біріне, мысалға Хk , тәуелділігі жағдайында
Голдфельд-Квандт критериясында да ... ... ... ... ... ... ... екі жағында Хtk-ға бөліннен кейін
Жаңа айнымалыларға регрессиялық модельді қолдануға болады:
t=1,…, n; j=1,… ... ... t ... t ... ... мүшенің дисперсиясы
тұрақты болады.
сөйтіп, гетероскедастика проблемасы жойылды.
2. Қатенің дисперсиясы тек екі мәнді қабылдайды. Егер t=1,…n1 үшін ... ... ... ...... ... онда қолайлы
жалпылама кіші квадрат әдісінің келесі ... ... ... ... ... және ... ... векторы екі l1,
l2, n1, n2 мөлшерінде екі вектор ... ... мен ... ... құрылады;
в) айнымалыларды жаңғартуы жүргізіледі: ... n1 ... ... келесілер ге;
г) жаңғартылған модель үшін классикалық регрессия жүргізіледі.
Қорытынды
Экономикалық процесстерді болжамдаудың модельдері, яғни ... ... ... ... мен адаптивті модельдер зерттелген.
Қисық өсу негізіндегі трендтік модельдердің экстрополяция, экспоненциальді
және Гомперц ... ... ... тәсілдері айтылған. Ал
адаптивті ... ... ... ... ... ... еді.
Экономика-матеамикалық модельдеу мен болжамдау әлеуметтік,
экономикалық, ғылыми-техникалық процесстерімен оның ... ... ... етіледі.
Жүргізілген жұмыс бойынша жалпы қорытындылар:
1) Банктік ісінің дамуының қазіргі жағдайы мен тенденциялардың негізінде
банктік ... ... ... ... ... ... бағалау әдісі ұсынылған;
2) Банктік ісінің дамуындағы нгізгі экономикалық ... ... ... ... әдіс ... да ... ... құру үшін пайдалануға болады;
3) ... ... пен ... ... негізіндегі
құрастырылған модель қаржылық тұрақтылық пен орнықтылығын ... ... Егер М ... ... ... ... ол ... деп аталынады
М=М2
1 Матрицаның іұі, оның диагоналының элементтерінің соммасына тән.
[2] Кездейсоқ функция немесе кездейсоқ стохастикалық ... ... әр ... ... кездейсоқ шама болып табылатын t
аргументінің кездейсоқ емес функциясы.
[3] Стационарлықты Х(1) кездейсоқ функциясын атайды. Оның математикалық
күтімі t аргументтің барлық ... ... және ... ... t1 ... айырмасынан тәуелді.
-----------------------
X11………X1k
X= - (nxk) ... ... ... ... ... ... кезінде

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 43 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Модельдер көптігі, модельдер құрылымы6 бет
Аймақтағы петроглифтерді зерттеу ісінің қалыптасуы мен дамуы16 бет
Аударма модельдері20 бет
Ағарту ісінің басты бағыттары9 бет
Банк ісінің сенімділігі мен тұрақтылығы30 бет
Бағаны тұрақтандырудың модельдері6 бет
Гaлaктикaлaр топтaлуының моделдері5 бет
Дамытушы және қалыпқа келтіруші жұмыстардың модельдері5 бет
Ежелгі Грециядағы білім беру ісінің дамуы30 бет
Еліміздегі сақтандыру ісінің құқықтық қамтамасыз етілуін жетілдіру бойынша ұсыныстар86 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь