Банктік ісінің дамуын болжамдаудың түрлері мен модельдері

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Материал
Тегін: Антиплагиат
Көлемі: 43 бет
Таңдаулыға:

1 Бөлім Банк ісінің дамуының теориялық аспектілері

1. 1 Банктік ісінің дамуындағы қазіргі жағдайы мен тенденциялары

Қазіргі уақытта банктік істегі өзгерістер елеулігі мәнді болғандықтан, көптеген экономистер жаңа тенденциялардың жйынын «банктік революция» деп атайды. Қандай негізгі тенденциялар қазіргі уақытта банктің сипатын өзгертеді? деген сұрақ туылады.

Ақпараттық-коммуникациялық революция (АК-революция) . Әдетте АК-революцияның екі қадамын бөледі: біріншісі-автоматтандырылған банктік жүйелерді (АБЖ) нақты уақытта пластикалық карточкалардың жүйесі мен төлемдік жүйелерді енгіздіру, екіншісі-Интернет-банкинг жүйесін, электрондық және торлық ақшаларды енгіздіру, виртуалды банктердің пайда болуы.

Қазіргі уақыттағы АБЖ банк масштабындағы орталықтандырылған бухгалтерлік есепті енгіздіруге ғана емес сонымен қатар, оның басшылығының стратегиялық шешімдерді қабылдау үшін қажетті ақпаратпен қамтамассыздандыру, әрбір бизнес-прцесстің табыстылығын талдау және сыртқы өзгерістерге тез назарын аудару.

Соңғы жылдары дамыған елдерде автоматтандыру барлық дәстүрлі халықпен банктік операцияларды қамтыды, ең алдымен ақша салыду қабылдау, қолма-қол ақшаларды төлеу, чектердің клирингі және несиелерді өтеу. Бұл жерде ең тиімдісі тәулік бойы өздерінің депозиттік шоттарына және шотқа қолма-қол ақшаларды енгіздіруді қамтамассыз ететін банкоматтар болып табылады.

Банктік қызметті көрсету үшін қолданылатын телефондық және мобильдік банкинг кең таралған.

Интернет-банкинг- Интернет арқылы банктік қызметті алудың жүйесі. «Клиент-банк» жүйесіне қарағанда интернет-банкинг орнатылған программдық қамтамассыздандырумен нақты компьютерге бекітілмеген. Клиент жүйені кез келген компьютерден электрондық пароль мен электрондық кілт көмегімен активтивтендірей алады. Сөйтіп, оның дүниежүзінің кез келген жерінен және кез келген компьютерден банктік қызметті алуға мүмкіндігі бар. Мамандардың бағасы бойынша 2004 жылы Еуропада банктік қызметінің 25% Интернет арқылы жүзеге асырылады.

Мобильдік банкинг-сымсыз кіру технологиясын (WI-Fi) қолдану арқылы ұялы телефон немесе ноутбук көмегімен банктік қызметін алу. Мобильдік бакингіні қолданушылардың ішінде бірінші орынды скандинавиялық елдер алады, және мамандардың бағалауы бойынша жақын болашақта клиенттердің 40% өздерінің шоттарын мобильдік қызмет көрсетілуіне көшеді.

Интернет-банкингіде жаңа динамикалық дамушы құбылыс - арнаулы Интернет консалтинг. Дүниежүзілік тор банктерге коммуникацияның тездік жеке кеңестің тартымдылықпен үйлескен клиентпен қарым-қатынасқа көшуге мүмкіндік берді. Жеке интернет-консалтинг қызметін банктер ғана емес, олармен бәсекелескен қаржылық интернет-консалтингінің онлайндық фирмалар көрсете алады.

Футурологияның болжамы бойынша банкирлердің клиентпен кездесетін дәстүрлі банктік мекеме нәтижесінде өткен уақытта қалады және виртуалдық банктермен ығыстырып шығарылады.

Виртуалдық банк банктік өнімдерді өткізудің дәстүрлі стационарлы филиалдардың торларына қабыл алмауды және өткізудің жаңа виртуалдық каналдарға көшіду ғана емес, сонымен қатар банктік құрылымының және оның клиентпен қарым-қатынасының толық өзгеруді ұйғарады. Виртуалық банк әр түрлі электрондық қаржылық қызмет көрсетуді біріктіреді: үйдік және интернет-банкинг, интернет-дилинг, электрондық брокераж, жұмыстық көру конференциялары, телефондық банкинг және тағы басқа АК-революциясы банктік істің айнымалы шығындармен емес, бекітілген шығындармен көбірек капитал сыйымдылық пен еңбек сыйымдылығын азырақ іске айналдырады.

Бәсекелістіктің өсуі. Қаржылық өрісіндегі глобализация банктік қызмет көрсету облысында тәуекелділікті өткірледі. Бәсекелестілік қызмет көрсетудің тізімін жаңадан кеңейтуге және олардың құнын азайтуға алып келді.

Жаңа жағдайларда өмір сүру үшін банктер стратегиялық жоспарлауға, басқару мен бақылауға үлкен назар аударып, сонымен бірге акционерлердің, менеджерлердің, клиенттердің және тағы басқалардың мүдделерін қанағаттандыратын келісіміне жетуге мәжбүр болады. Директолардың және менеджерлердің кенесі үшін мақсатқа жетүге қажетті стимулды жасайтын акционерлерді кұштарлайтын, сонымен бірге банктік ресурстарын тиімді қолдануды мадақтайтын басқарудың құрылымында қажеттілік пайда болды.

Мұндай корпаративті басқарудың құрылымын жасау банктерді жаңа даму деңгейіне шығарды, және тәуелсіз коммерциялық ұйымына айналуына ықпал етті. Тиімді ынталандыру жүйесінің жоқтығы менеджерлерді банктің ұзақ мерзімді тұрақтылықтың зиянына қысқа мерзімді табыстылықты өсіруге, уақытта созылған тәуекелдерді ескермеуге етермелейді. Бұл тәжірибе көрсеткендей банктерді стратегиялық пен ағымдағы жоспардың орындалуымен қыйыстыруында материалдық ынталандыру проблемасына банктер аса назар аударады.

Бәсеке банктердің нарықтық капитализациясы мен тиімді корпоративті басқару проблемаларына назарын күшейтті.

Пайыздық табыстың төмендеуі. Реттеудің бұзылуы мен бәсекелестің өсуі депозиттік ресурстардың құнын-көптеген банктер үшін ресурстық базаның негізгі көзін өсірді. Банктер көптеген тартылған құралдар үшін бәсекелесті нарықтық қойылымды төлеуге мәжбүр. Осы себептер несиелік қойылымды төмендету мен тегістеуге алып келді. Пайыздық маржаның төмендеуі барлық операциялық шығындарды төмендетуге, штаттарды қысқартуға, ескі жабдықтарды жаңа АБЖ, интернет-банкинг жүйелерге ауыстыруға банктерді итермелейді.

Банктік сектордындағы косолидациясы. АК-революция, реттеудің бұзылуы мен табыстың төмендеуіне жауап ретінде банктер өзінің тиімділігін жоғарлату және қызметінің масштабын ұлғайту есебімен жаңа клиенттерді тартуды талаптанады.

Нәтижесінде банктік сектор қазіргі экономикада жоғары байыптылғандардың бірі болып табылады. Әлемнің 25 ірі банкілері бірінші мың банкінің соммарлық 37% активіне ие. Қосылу мен бірігу негізіндегі банктердің өлшемінің жоғарлауы ұлттық деңгейде бәсекелестікті нығайту және халықаралық деңгейде жаңа әсер ету сфераларын жаулап алу мақсатымен жүзеге асырылды (1996 ж-2001ж аралығында 1, 5 трлн АҚШ доллар құнымен 4781 банктік қосылу жүзеге асырылды) . Қазіргі уақытта талдаушылардың пікірі бойынша халықаралық банктік бизнесте лидерлікті ұстау үшін банк 20 млрд АҚШ доллар капитал мен 200 млрд АҚШ доллар активке ие болу керек.

Инвестициялық банкинг. Банктің корпоративті клиенттермен жаңа қарым-қатынастың сипатына инвестициялық банкинг сәйкес келеді. Инвестициялық банкинг ұғымында бағалы қағаздарды орналастырумен және бағалы қағаздарды заказ ету бойынша екінші нарықтағы операциялармен байланысқан қызмет көрсетудің шеңбері ретінде түсінеді. Инвестициялық банкингінің қызметі - эмиссияларды және клиенттердің бағалы қағаздарды біріншілік орналастыру. Бағалы қағаздар нарығының дамуымен табысты активтерге кәсіпорынның бос құралдарын орналастыру бойынша қызмет көрсетудің сұранысы артты. Бұл қызмет көрсетулер банктерге бір уақытта өтімділіктің сақталуында табысты алуға қамтамассыз етеді. Инвестициялық банкингінің бұл бағыты өндірістік қаржылық құралдарының дамуымен және қаржылық инжинирліктің енгіздірілуіне байланысты жыл сайын күрделінеді.

Инвестициялық банкинг қосылу мен табу бойынша келісімдерді ұйымдастыруды жүргізеді. Мұндай келісімдерде банктер делдал мен сарапшы ретінде қатысады. Инвестициялық банкинг банктерге дәстүрлі банктік операциялармен салыстырғанда жоғары табысты қамтамассы етеді.

Жекелей банкинг. Дүниежүзінде халықты жекелей несиелеу-банктік операциялардың бірі. Жеке тұлғалар үшін қызмет көрсетуінің сапасын жоғарлату мен оларға жұмсалатын шығындарды азайту арасындағы келісім клиенттердің әлеуметтік және мүдделік сипаты бойынша сегменттеу жолымен табылды. Ол үшін жеке сипаты бар көп, бірақ шектелген параметрлік стандартты өнімдермен көптеген қызмет көрстулерді қалыптастырғанда «жекелік массалық өндіріс» принципі қойылады.

Әдетте жекелей несиелеудің үш сегментін бөледі: массалық клиенттер үшін ұзақ тұтынылатын тауарларды сатып алу үшін, ипотекаға және орта класс үшін автонесиелік несиелер.

Ағымдағы несиені өтеу үшін стандартты банктік қызмет көрсетулер банкомат арқылы және тәулік бойы жұмыс істейтін толық автоматтандырылған офис арқылы жүргізіледі. Нәтижесінде АБЖ арқылы жүргізілетін операциялардың көлемі ұлғайды және клиентке кеңес беруімен айналасатын қызметкерлерге шығын азайды.

Массалық қызмет көрсетудің жоғарырақ дәрежесінің қатынасында-пәтер үйлерді несиелеу, мүддені сенімді басқару, сақтандыру-банктік теминалдар арқылы толық қызмет көрсету әлі мүмкін емес.

Мүдделі клиент (400 мың -2, 5 млн еуро) пен орта қамтылғаннан жоғары клиент (50-400 мың еуро) сегменттеріне қызметті кеңейту, портфельді басқару мен клиенттермен қарым-қатынас процедурасы автоматизациялауға және стандарттизациялауға алып келді. Сенімді мандат жағдайында банк мақсатталған инвестициялық стратегияның шеңберінде активтер құрылымымен басқарады. Кеңестік мандат жағдайында банк тек кеңес береді, ал клиент соңғы қорытындыны өзі шығарады. Брокерлік мандат жағдайында банк келісімді жүргізу үшін және қағаздарды сақтағаны үшін табыс алады. Батыс банктердің пікірі бойынша ptivate-банкинг сенімді мандатпен 30% актив бөлігімен пайдалы.

Масштабта экономиялау, портфель құрылымын компьютерлік оптимизацисын қолдану, клиентпен қатынасы үшін Интернетті қолдану private-банкингіне шығындарды төмендетеді және оны одан әрі қызықтырады.

1. 2 Банк ісінің дамуындағы банктік тәуекел

1. 2. 1Несиелік тәуекел

Банктер жүргізетін келісімдердің арасында несиелік операциялардың тәуекелдері өте үлкен болады, өйткені несие беру табыс алудың ең маңызды көзі болып табылады. Несиелік тәуекелдерді минимизациялау несиелік мекемелер қызметін басқарудағы басты міндет болып табылады.

Несиелік тәуекел деген не?

Несиелік тәуекел немесе қарызды өтемеу тәуекелі - бұл қарызгердің несиелік келісімдегі мерзім мен жағдайларға сай кредиторға деген өзінің міндеттемелерін орындамаудың ықтималдылығы.

Несиелік тәуекел бірқатар себептерге байланысты пайда болады:

Қарызгердің жауапкершіліксіздігі;
Қарызгердің өз кінәсынан емес, адекватты болашақ ақша ағымдарын жасауға қабілетсіздігі;
Банк басшылығындағы есептің дұрыс жүргізілмеуі, іскерлік және экономикалық ортадағы болжанбаған жағымсыз өзгерістер;
Саяси тұрақсыздық;
Қарызгердің іскерлік репутациясындағы олқылықтар;
Несиеге берілген кепілдеменің сапасына (өтімділігі мен рынокта сату мүмкіндігі) және болашақ құнының сенімсіздігі.

Несиелік тәуекел банктегі жағдайдың нашарлауы немесе оның басты клиенттерінің банкротқа ұшырауы нәтижесінде пайда болады.

Несиелік тәуекелдің үш түрін бөліп көрсетуге болады:

бұрмалау тәуекелі;
шетелдік несиелер тәуекелі;
ішкі қарыздардың төленбеу тәуекелі.

Бұрмалау тәуекелі-бұл банкирлердің немесе клиенттердің заңды бұзуы ықтималдығы, ал ол өз кезегінде банкке айлакерлік шығын әкелу, ұрлау немесе басқа да заңсыз іс-әрекеттер жасау салдарынан зиян келтіруі мүмкін.

Бұрмалау тәуекелі банкте кездесетін несиелік тәуекелдің ең бір маңызды түрі болып табылады. Банк басшысымен немесе қызметкерімен жасалынған айла немес шығын әкелу банк жағдайын қатты әлсіретуі мүмкін, ал кейде банкротқа ұшырауға да алып келеді.

Бұрмалау - бұл біздің республикамызда 1991-1994 жж. Банктердің үмітсіз қарыздануымен ең көп тараған себеп салдары. Осы кезеңде экономикалық дағдарыс гиперинфляция немесе ұшқыр галоперлік инфляция жағдайында әрекет еткен қаржы секторы ел экономикасының ең бір күшті криминалдық саласына айналып кетті, оған несиелік ресурстарды бөлу кезінде басқарудың барлық деңгейіндегі мемлекеттік органдарды коррупция мен пара алушылықтың кең етек жаюы, мемлекеттің ақша-несие саясатының тұрақсыздығы кезіндегі қаржы салаларындағы бақылаудың жоқтығы әсер етті. Бұл сфераның бәрінің орталығы ҚР-ның Үкіметі және Ұлттық банкінің өзі болды, ал олар негізінен макроэкономикалық тұрақтылықты, ақша жүйесін нығайту және экономиканы күрделі депрессивті жағдайдан шығаруды қамтуы қажет емес пе?

Шетелдік несиелердің тәуекелі 70-ші жылдары дамушы елдердің жаппай тоқырауымен байланысты болып келген. АҚШ-та ол бірқатар ірі банктердің банкротқа ұшырауының себебі болды.

Ішкі қарыздардың төленбеуі қарызгердің төлем қабілеттілігіне әсері барлық факторларды есепке алудың қиындығымен байланысты.

Кредиторлар өздері берген несиенің немесе қарыздың барлық сомасы толық қайтарылатынына сенімді болады. Олардың өздері тәуекелден қашады, сондықтан да өздерінің тәуекелге баруын шектеуге тырысады немесе анықтай алмаған дәрежесін минимумға жеткізуге тырысады. Шынында да олар нақты қарызгермен және несие түрімен байланысты тәуекел дәрежесін олар сол несиені бергенге дейін және де несие мерзімінің барлық бойында (тәуекел дәрежесі көбінде уақытпен алмасуы) анықтағылары келеді. Қазақстанның банктік жүйесіндегі несиелік тәуекелдің жоғары дәрежесі және айналым қорларының жеткіліксіздігі, төлемсіздік, дебиторлық және несиелік қарыздарға тән болатын көптеген кәсіпорындардың қаржылық жағдайымен сипатталады.

Мұндай жайттың болуды талап етеді. Ішкі және әлемдік рыноктардың конъюнктурасына байланысты болатын салаларға деген несиелік концентрациясының тәуекелін, банкпен ерекше қатынастарға байланысты тұлғалар тобына немесе ерекше өткізуде қиындық көріп жүрген қарызгерлерге және тағы басқа несие бергендегі тәуекелдерді ескеру керек.

ҚР-ның «Банктер және банктік қызмет туралы» заңының 40-бабына сай, банктерге ерекше қатынастағы банктермен байланысы бар тұлғаларға жеңілдік жағдайлар жасауға тиым салынады. Жеңілдік жағдайлар деген:

Ерекше қатынастағы байланысы жоқ тұлғалар болып табылады. Клиенттермен банк жағдайында өз мақсаттары, ерекшеліктері және тәуекелдері бар келісімдер жасалмайды;
Банктік операцияларды орындағаны үшін төлем және марапаттауды (мүдделері) ұстау немесе басқа клиенттерден талап етілетініне төмен қамтуды алу.

03. 06. 02ж. Қазақстаан Республикасының Банкі басқармасының 213 қаулысымен бекітілген пруденциалдық нормативтер туралы ережеге сай Ұлттық банк капиталының жалпы сомасының пайыз түріндегі бір қарызгерге деген тәуекелдің максималды мөлшері бойынша екінші деңгейдегі банктерге талаптар қояды. Есептеу кезінде, тәуекел түсінігіне, осы қарызгерге деген қарыздың және несиенің барлық сомасы, сондай-ақ тапсырыстар бойынша берілген міндеттемелер кіреді.

Бір қарызгерге деген тәуекелдің максималды мөлшері, банктің тәуекел мөлшерінің (несие бойынша банк қарызгері міндеттемелерінің жалпы сомасы) банк капиталына ара қатынасы арқылы анықталады. Яғни:

қарызгерге деген максималды мөлшер - банк тәуекелінің мөлшері банк капиталы;
басқа қарызгерлер үшін 0, 25 (оның ішінде 0, 10 банктік кредит бойынша) ;

Несиелік тәуекелді минимизациялау үшін банкке қызмет процесінде төлемдерді қайтармау тәуекелінің дәрежесіне маңызды әсер ететін бірқатар маңызды факторларға аса назар аударуы қажет:

рынок конъюнктурасындағы жағымсыз өзгерістерге сезімтал келетін қандай да бір саладағы банктің несиелік қызметі концентрациысының жоғары дәрежесі;
қаржылық тапшылық көріп жүрген клиенттерге қатысты қамтамасыз етілмеген және үмітсіз несиелердің және басқа да банктік келісім-шарттың үлес салмағы;
банкке таныс емес, аз зерттелген, жаңа, әрі дәстүрлі емес рынок салаларындағы банк қызметінің концентрациясы;
бағалы қағаздар портфелін қалыптастыру, кредит беру сияқты банктің саясаты мен стратегиясына жиі өзгерістер енгізу;
ірі, жаңа ғана енген клиенттерге берген несиелердің үлес салмағы;
қысқа уақыт ішінде банктік қызметтердің өте көп түрін тәжірибеге енгізу;
нарықта өтуі қиын немесе құны тез жоғалатын құндылықтарды кепілдеме ретінде алу;

Несиелік тәуекел берілген несиенің түрі мен жылдамдығына байланысты болады; қамтылуына қарай- қамтылған және қамтылмаған; несие берушінің ерекшелігіне байланысты - мемлекеттік, банктік, коммерциялық, сақтандыру компаниялары мен жеке тұлғалардың кредиттері; дебиторлар түріне қарай - ауылшаруашылық, өнеркәсіптік, коммуналдық, персоналдық; пайдалану бағытына қарай - тұтынушылық, өнеркәсіптік, жеке айналым қорларын құруға деген, инвестициялық маусымдық. Уақытша қаржылық қиыншылықтарды жоюға, аралық, бағалы қағаздармен операцияларға, импорттық және экспорттық, беру шарттарына қарай- вексельдік, шоттарға көмек кезінде, ипотекалық, маусымдық, овердрафт және т. б. Беру мерзіміне қарай несиелер қысқа, орташа, ұзақ мерзімде болады.

Несиелік тәуекел қарызгердің түріне байланысты болады. Мөлшеріне байланысты банк клиенттері үш топқа бөлінеді: шағын, орта, және ірі. Шағын және орта қарызгерлер өте икемді, сондықтан да олар рынок қажеттіліктеріне, контрагентке тез бейімделе алады. Олардың ұйымдық құрылымы динамикалық болады, әрі жеңіл, ол өз кезегінде оларға жоғары пайда алуға, өзіндік іскерлік белсенділігінің тез өзгертуіне мүмкіндік береді. Алайда мұндай қарызгерлердің кемшілігі, олар әдетте шағын ғана жеке капитал ұстайды, ал ол деген алдын ала қарастырылмаған саяси және экономикалық сипаттағы өзгерістер, қатаң бәсекенің орын алуы жағдайында көбіне банкротқа ұшырауғы алып келетіндігінде болып табылады.

Ірі қарызгерлер керісінше инертті. Олар рынок қажеттілігі мен нақты тұтынушы қажеттілігіндегі өзгерістерге тез бой бермейді, өзінің іскерлік қызметінің бағытын жиі өзгертпейді, бірақ жеткілікті жеке капиталы болады, соның арқасында сыртқы қоршаған ортадағы кейбір жағымсыз жайттырға бере алады.

Тағы бір айта кететін жағдай банктер несиемен айналысатын банк қызметтеріне несиені дұрыс бағалау үшін қажетті техникалқ білімі және нарықпен танысуы жеткіліксіз болған өнеркәсіп саласындағы кәсіпорындарға ссудалар бермеуі тиіс.

Жоғарыда айтылғандарға қарап мынандай қорытындылар жасауға болады: қаржылық-несиелік мекемелердің қызметі тиімді болуы үшін коммерциялық банк басшыларына тәуекелдерді анықтау, олардың пайда болу ықтималдықтарын талдау. Олардың әрекетінен келетін зиян мөлшерін болжау жөнінде өз уақытында қажетті іс әрекеттер жасауы қажет.

1. 2. 2 Пайыз тәуекелділігі

Пайыз тәуекелділігі Қазақстан банктері үшін қаржы құралдарының табыстылығының төмендеуі пайыздық маржаның азаюының жалғасуына сәйкес бірте-бірте үлкен мән артып келе жатыр. Олардың қатысушылары нарықтық қағидаларға сүйенген жұмыс жасайтын қаржы нарықтарында, яғни несиелік ұйиымдардың пайыз мөлшерлемесін қайта реттеуі жүргізілетін жерлерде пайда болады. Пайыз тәуекелділігінің деңгейіне әсер ететін негізгі факторлар пайыз мөлшерлемесінің тұрақтылығы мен динамикасы мөлшерлеменің өзгеруіне икемді келуі жағынан қарағанда банктің активтері мен пассивтерінің құрылымы және уақыт мерзіміне байланысты актив пен пассивтің теңгерілім деңгейі болып табылады.

Тәуекелділіктің басқа да түрлеріне сәйкес пайыз тәуекелділігі де анықталмағандығымен байланысты.

Бұл жағдайда анықталмағандық пайыз мөлшерлемесінің болашақ бағыттары мен деңгейіне қатысты. Пайыз тәуекелділігі қарыз алушыға, несие берушіге де әсер етеді.

Пайыз тәуекелділігі пайыз мөлшерлемесінің деңгейіндегі өзгеріске қатысты табыстылықтың немесе қаржылық активтердің бағасының өзгеруі ретінде анықталуы мүмкін. Бұл анықтау негізінен ақша нарығы мен капитал нарығының қатысушыларына қатысты. Жалпы активтері қалыпты болатын коммерциялық үшін анықтама өзгеруі мүмкін.

Қазіргі жағдайда пайыз тәуекелдігін реттеудегі өзекті мәселе - жалпы нарықтық жағдайға жүргізу қаэжеттлігі өсе түседі.

Пайыз мөлшерлемесін қалыпқа келтіру қажеттілігі, олардың шамадан тыс қозғалуы банктік жүйе операциялардың тиімділігіне кедергі, әрі жоғары пайыз шығады.

Банк өз қызметінде пайыз тиімділігін толығымен бейтараптандыра алуы мүмкін бе? Теория жүзінде мүмкін. Егер активтердің табыстылығындағы өзгеріс пен қорларды тартуға кеткен шығынның өзгерісіндегі уақыт мерзімі сәйкес келсе. Бұл бірнеше несиелер үшін мүмкін және банктер өзінің несиелік портфелін - мерзімді теңдестіру саналы саясатына бара алады. Бірақ та, нақты жағдайда бұл мүмкін емес, себебі барлық несиенің мерзімін тендестіру мүмкін емес. Сондықтан банктер бұндай саясатты жүргізуге мүдделі болмауы мүмкін.

Пайыз мөлшерлемесінің оқыс жағдайдағы өзгерісі банктің пайдасының және акционерлік капиталдың нарықтық құнының едеуір өзгеруіне әкелуі мүмкін.

Пайыз тәуекелділігі осы өзгерістерді қамтиды. Ақша ағымы банктің активтері мен міндеттемелеріне тәуелді, бұл пайыз мөлшерлемесіндегі өзгеріс актив пен міндеттемелердің пайыздық табысын және нарықтық құнын өсіруі немесе төмендетуі мүмкін.

Пайыз тәуекелінің деңгейі төмендегілерге тәуелді:

активтік операция мен тұрақты және еркін мөлшеріндегі несие мен инвестиция көлемінің қатынасындағы портфельдік өзгеріс, олардың нарықтық бағасының динамикасы;
пассивтік операциядағы портфельдік өзгерістер мен тұрақты және еркін мөлшерлемесіндегі депозиттер көлемінің арақатынасы;
меншікті және тартылған қаражаттар арақатынасындағы өзгеріс;
пайыз мөлшерлемесінің өзгерісіндегі динамика. Пайыз тәуекелділігінің деңгейін бақылау және басқару үшін нақты жағдайларға байланысты банк қызметінің нақты стратегиясы жасалады.

1 . 3 Банктің инвестициялық ресурстарын орналастыру бойынша жобаның тәуекелділігін бағалау әдісі.

Қазіргі уақытты әр түрлі аспектіде тәуекелділіктің мәнін ашатын көптеген анықтамалар бар. Экономикалық тәуекелділік әр қалай түсіндіріледі. Мысалы, теориялық жұмыстарда тәуелділік еркін сату-сатып алудың объектісі бола алтын теріс өнім ретінде қарастырылады. Шаруашылық іскерліктегі қатысушылардың арасындағы тәуекелділіктің қайта үлестірімі әл түрлі қаржылық құралдарымен жүзеге асырылады. Сонымен, кейбір қатысушылар диверсификациялау мен хеджирлеу арқылы өздерін сақтандырса, қалғандары өздеріне жоғары табыстылықты қамтамасыздандыруға талпынып, тәуекелділікке барады немесе сатып алады десек те болады. Сақтандыруда тәуекелділік ұғымын, зиянның пайда болуының гипотезалық ықтималдылығы деп түсінеді. Банктік тәуекелділік сәтсіздік кезіндегі қолайсыз салдарларды бейнелейтін кез-келген банктің жағдайының мінездемесі ретінде анықталынады.

Банктік тәуекелділіктің тағы бір анықтамасы келесідей:

Бұл шығынға алып келуге мүмкін болатын жағдайдың құндылық мәні. Қаржылық теорияда тәуекелділік операция жүргізілудің нәтижесін болжамдағы анықталмағандық ретінде қарастырылады.

... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.