Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктеріндегі тәуекелді басқару процесін талдау

КІРІСПЕ

1 ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ
1.1Тәуекелді басқару ұғымы және оның мәні
1.2 Қаржылық тәуекелдің жіктелуі

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУДЫҢ НЕГІЗГІ ӘДІСТЕРІ
2.1 Тәуекелді басқару процесстері және әдістері
2.2 Қазақстан Республикасында тәуекелді басқарудың негізгі әдістері
2.3 Қаржы жүйесіндегі тәуекел дәрежесін төмендету әдістері

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРІНДЕГІ ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ ПРОЦЕСІН ТАЛДАУ
3.1 Екінші деңгейлі бакнтерде тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру шаралары
3.2 «ТуранАлемБанк» Акционерлік Қоғамындағы тәуекелдерді басқару процесін талдау

ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ
1.1Тәуекелді басқару ұғымы және оның
мәні..................................................
1.2 ... ... ... ... ... ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУДЫҢ НЕГІЗГІ ӘДІСТЕРІ
2.1 Тәуекелді ... ... ... ... ... тәуекелді басқарудың негізгі әдістері......
2.3 Қаржы ... ... ... ... ... ... ... ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРІНДЕГІ ТӘУЕКЕЛДІ
БАСҚАРУ ПРОЦЕСІН ТАЛДАУ
3.1 Екінші деңгейлі бакнтерде тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру
шаралары
3.2 «ТуранАлемБанк» ... ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
РЕФЕРАТ
Диплом жұмысының негізгі объектісі – Қазақстан Республикасының екінші
деңгейлі банктерінде кездесетін тәуекелдер және ... ... ... ... жазуда теориялық – методологиялық негіз ретінде ... мен ... ... ... ... қарыз
алушылардың несиелік қабілетін анықтау және оны бағалау ... ... ... ... мен ... ... қатар
Қазақстан Республикасының құқықтық-нормативтік құжаттары қолданылды.
Диплом жұмысының құрылымы. Диплом жұмысы ... ... ... ... үш ірі ... ... Өз ... әр бір тарау бірнеше
тараушалардан құралған. ... ... 58 бет, 8 ... және 7 ... ... ... әдебиеттер тізімі мен қосымшалар бар.
Кіріспе бөлімінде диплом жұмысын таңдаудағы ... ... ... ... объектісі және диплом жұмысының жалпы
құрылымы берілген.
Бірінші тарауда ... ... ... ... аса ... ... ... Мұнда тәуекелдің табиғаты, оның
банк тәжірибесінде ... ... ... болу ... және ... ... ... толығымен ашылған.
Ал екінші тарауда негізгі мәселе болып банктік тәуекелдерді басқару
қарастырылады. ... ... ... несиелік тәуекел,
проценттік тәуекел, өтімділік ... және ... ... ... ... бұл ... негізінен осы аталып кеткен
тәуекелдерді басқаруға көп ... ... Сол ... ... ... ... ... мен бағалаудың тәсілдері берілген.
Үшінші тарауда тәуекелдерді ... ... және ... ... ... ... ... банктер үшін
тәуекелді басқарудың қолайлы әдісі ... оны ... ... экономикаға көшу – ұзақ, күрделі және қайшылықты жол. Әлемдік
тәжірибеде ... ... ... қалыптасып қалған шаруашылық
жүйесін түбірінен қайта құруға байланысты әлеуметтік-экономикалық шаралар
соңы ... ... ... ... ... ... ... жүретіндігін өмір көрсетіп отыр. Бұл ... ... ... ... мен ... ... болжап,
экономикалық саясаттың ықпалы да ... ... ... ... ... ... ... анықсыздықпен, күтпегендіктен, сенімсіздікпен
байланысты тәуекел ұғымы ... ... ... ... ... жетемін деген үмітпен жетістікке ұмтылу деп ... ... ... ... ... ... ... анықтауға, ұдай
өндіріс нәтижесіне әсер етуші факторларға байланысты шешім қабылдау мен
оны жүзеге асыруға, ... ... ... ... етуге бағытталған.
Тәуекелді басқарудың басты міндеті нарықта кәсіпорынның дағдарыс
жағдайына тап ... ... ету және сол ... уақытша
қиындықтарды жеңуіне септігін тигізу.
Тәуекелді басқару ... ... ... және ... ... ұлғаймалы ұдайы өндіріске бағытталған шаруашылық
түсіндіріледі.
Тәуекелді басқару менеджменттің ... ... ... Бұл ... ... түсіндіріледі:
– тәуекелді басқарудың мақсаты ұйымның кез-келген экономикалық,
саяси және ... ... ... қаржы тұрақтылығын
қамтамасыз ету;
– тәуекелді басқарудағы ... ...... ... варианттардың негізінде сыртқы орта өзгерістеріне
жылдам түрде реакция беру;
– тәуекелді басқару негізінде кәсіпорынның ... ... ... ... және ... ... әрекет жүргізіп жатыр.
Бүгінгі таңда фирманың тиімді қызмет етуі үшін ішкі ... ... ... ... ... ... де ... білу қажет.
Тәуекел күрделі-динамикалық категория және сондықтан да оны барлық
қызмет түрлерінде бағалай білу ... ... ... ең ... ... ... ... тәуекелдерге ерекше көңіл бөлу
қажет.
Нарықтық экономика жағдайында пайда табу ... ... ... ... ... ... бағалай білу қажет. Атқарылатын ... ... ... ... ... де әртүрлі болады. Бірақта
барлық ... ... ... сипат анықсыздық, сәйкессіздік болып
табылады.
Сақтандыру – бұл белгілі сақтандыру ... ... ... және де жеке ... ... ... жарналарының
есебінен қорғау. Сақтандыру ... ... ... ... ... ... байланысты.
Тәуекелді басқару кезінде математикалық күтім, дисперсия, варриация
коэффициенті қолданылады.
Тәуекел адам ... ... ... ... табатын
объективті оқиға болып табылады. Ол ... ... ... көп ... ... ... ... бойынша тәуекел
жағымсыз оқиғаның болуымен ... ... ... ... ... ... ... басқа да шығындарды шегеді.
Тақырыптың өзектілігі. Кез келген кәсіпкерлік іс ... ... ... үшін ... ... ... ... болып
келеді. Өйткені, банктер нарықтағы конъюнктуралық өзгерістерді ... ... ... ... тәуекелдер жоғары деңгейде болады. Сондықтан
банктер қосымша капиталды қажет етеді. Банктік қызметтер тәуекелсіз ... ... ... ... кез-келген опрециясы тәуекелмен байланысты
болып келеді. Банк ... ... ... ... ... ... ... банкроттыққа ұшырағанына көз жеткізуге
болады.
Диплом жұмысының мақсаты. Диплом жұмысын жазу ... мен ... ... ... Банктік тәуекелдердің теориясына талдау жасай
отырып, олардың түрлерін, оларды бағалаудың әдістері мен ... ... ... ... ... ... ... мен басқарылуының
теориялық аспектілерін анықтау және тәуекелдерді ... ... мен ... тәжірибені салыстыра отырып, коммерциялық банктер үшін
тәуекелді басқарудың жетілдіру жолдарын анықтау болып табылады.
Диплом жұмысының негізгі мақсаты – ... ... ... банктік
менеджменттің ең тиімді құралдары мен әдістерін ұсыну болып табылады. Және
осы мақсаттың жүзеге асуына байланысты тәуекелдердің пайда болу ... ... ... ... ... ... ... анықтау, шетелдегі банктердің тәуекелдерді басқаруына талдау жасау,
отандық және ... ... ... басқару тәжірибелерінің
негізінде біздің экономикаға қолайлы басқару әдістерін анықтау.
Бұл мақсатқа жету үшін ... ... ... ... ... тәуекелдердің табиғаты мен пайда болу алғышарттарын, олардың
теориялық негізін және басқарудың негізгі жолдарын зерттеу;
- шетел банктерінің тәжірибесінен ... ... ... әдістерін анықтап, Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі
банктеріндегі олардың қолданылуына талдау жасау;
- Қазақстанның ... ... ... ... ... түрлерін анықтап, оларға талдау жасау және оларды бағалау мен
басқару әдістерін анықтау.
Сонымен қатар аталған жұмыста Қазақстан ... ... ... ... ... әлі де болса экономикалық
тұрақсыздықтың толықтай орын ... ... ... ... ... ... ... алдын-алуға бағытталған
сақтандыру қызметі де жеткілікті деңгейде қалыптаспай отыр. Сақтандыру
ұйымдары ... ... және тағы да ... ... ... ... ... асыруға батылдық танытпай отыр. Бұған себеп еліміздегі
қаржы тұрақтылығының орын алмауы, ... ... ... капитал
көлемінің жеткіліксіздігі және негізгі себеп сақтандыру ... әлі ... ... негізде қызмет көрсете алмауы. Отандық көптеген кәсіпорындар
үшін тәуекелді басқару күрделі мәселе болып ... ... ... ... жеткіліксіздігі. Осыған орай тиісті білікті мамандарды даярлау
мәселелері туындайды.
Банк қызметтерін реттеу процесіндегі тәуекелділік басқару бірден-бір
негізгі және ... ... ... ... Банк ... ... қойылуына Қазақстандық банктердің тұрақтылығы мен ... ... ... БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ
1.1. Тәуекелді басқару ұғымы және оның мәні
Тәуекел ұғымымен табиғат ... және ... ... ... ... қаупі түсіндіріледі. Тәуекел – бұл тарихи
және экономикалық категория болып табылады. ... ... ... мәні ... ең ... сатысында адам санасындағы
өлімге деген ... ... ... Ал ... ... ... немесе болмауы мүмкін ... ... ... ... ... ... ... экономикалық
нәтиже үш түрлі болуы мүмкін: теріс (ұтылу, зиян, залал), нөлдік, оң ... ... ... ... ... ... ... жалпы жүйесіндегі орнын нақты анықтауға мүмкіндік береді. Әрбір
автор тәуекел категориясын өз ... ... ... ... сай ... ... ... әртүрліліктің себебі
келесідей негіздерге ие:
1.Тәуекел ұғымы экономикалық ... ерте ... ... ... ... ... жақын кезеңдерден бастап қана қолданыла
бастады.
2. Тәуекелді ... ... ... ... ... және банк ісі секілді салаларында тереңінен қарастырылып,
сәйкесінше тәуекел ... ... ... ... Тәуекел – күрделі, көп қырлы, сан алуан құбылыс. Бұл құбылыстың
мәнін ... ... ... ұғынумен және күрделі философиялық
проблеманы шешумен тең.
“Тәуекел” терминінің пайда болуы ... ... ridskon, ... грек ... ... Бұл ... ... – жартас, құз.
Итальянша бұл терминге riskio – қауіп-қатер сөзі сәйкес ... ... risdoe сөзі ... ету қаупі деген мағынаны білдіреді.
Вебстердің сөздігінде ... ... ... ... ... білдіреді.
Ожегованың сөздігінде “тәуекел” қауіп-қатер мүмкіндігі немесе табысқа
жетемін деген үмітпен жетістікке ұмтылу деп ... ... ... ... тек ... қажеттілікке ғана жауап береді, ла
ғылыми мақсаттарда ... ... ... Ф. ... ойынша “тәуекел
–бұл мерзім соңындағы инвестицияның ... ... ... ... ... ... толық немесе жарым-жартылай
болмауын білдіреді. Алайда тәуекел ситуациясы ақпараттың жеткілікті ... да ... ... ... ... ... ... болуының бір
факторы анықсыздық болып табылады.
Қаржылық менеджмент және қаржылық талдау бойынша ...... ... ықтималдық жағдайдың құндық көрінісі”. Алайда
тәуекел тек ... ғана ... ... ... ... жағдайлардың
туындау ықтималдылығының орнын толтвратын пайда алуды да ... үшін ... ... қызмет ету қысқа мерзімдегі және ұзақ
мерзімдегі қосымша табыс алу ... ... ... ... ... табысқа жету үшін бірнеше қадамдар
жасайды. Алайда сәтсіздік орын алса сол адам ... бір ... және ... ... ... ... ... – бұл
жетістікке жету үшін төленетін баға болып табылады.
Коммерциялық қызметке ... ... ... сан ... екі ... ... ... Бірінші бағыт – бұл
тәуекелді коммерцмялық қызметтің қаржылық нәтижесі ... ... – бұл ... ... ... ... қауіп-қатер немесе
жоғалту мүмкіндігі. Екінші ...... ... теориясы құралдарының көмегімен түсіндіруге бағытталған
талпыныстарын ... ... ... тәуекел жағдайында қабылданады. Әрбір
іскер ұйым нарықтық қатынас ... ... ... өз ... ... технологиялық жағдайларды, новаторлық идеяларды батыл түрде енгізу
қажет. Ал бұл ... өз ... ... ... байланысты.
П.Друкердің де айтуы бойынша: “Іскер кәсіпорын үшін ең бастысы ... ... ... ... келесідей функциялары бар:
1) инновациялық;
2) реттеушілік;
3) қорғаушылық;
4) аналитикалық (талдаулық).
Тәуекел инновациялық функцияны бизнесмен алдында тұрған ... емес ... ... ... ... ... ... Халықаралық тәжірибеде инновациялық тәуекелдік шаруашылықтың
оң нәтижесі ретінде ... ... ... инновациялық –
экономикалық әрекеттердің негізінде жетістіктерге ... ... ... ... Мұндағы инноациялық әрекеттер тәуекелмен
тікелей байланысты. Тәуекелдік ... ... ... ... мен тұтынушылар үшін де, тұтастай қоғам үшін де ұтысқа қол
жеткізетін тиімді өндіріске алып ... ... ... ... ие және екі ... асады: конструктивті және деструктивтік. Тәуекел дәстүрлер емес
тәсілдермен мәнді ... ... ... ... қатар болашақтағы
жаңашылдыққа кедергі болатын ... ... ... және ... тосқауылдарға ие болуы мүмкін.
Реттеушілік функция конструктивті формасының мәні ... ... білу ... ... ... бір жолы болып табылады. Егер де
шешім жеткіліксіз ... ... ... ... авантюризм мен
субъективизмнің қалыптасуына әкеліп соғуы мүмкін. Бұл жағдайда ... ... ... ... ... Сонымен тәуекел
“игілікті іс” болғанымен кез-келген ... ... ... ... ... ... негізділік, өлшенген, ақылға сай сипатта болуы
керек.
Егер кәсіпкер үшін ... ... ... ... онда ... ... керек. Осындай жағдайда қорғаушылық функция орын алады.
Бастамашыл, тәуекелді жағдай деп танитын ... үшін ... ... жол бермейтін, анықтаушы, тәуекелге ынталандырушы ... ... ... және ... кепілдік керек.
Тәуекелдің талдаушылық функциясы бизнесменнің шешім ... ... ... ... ... ... жоғары және тәуекел деңгейі төмен вариантты таңдайтындығына
байланысты. Тәуекелдік ... ... ... ... ... ... ие және әртүрлі тәсілдермен шешіледі.
Тәуекел деңгейіне әсер ... ... ... ... ... деген
сұраныс пен ұсыныс тұрақсыздығынан, ақша мен өндіріс ... ... және ... ... ... жеткілісіздігінен
туындайтын экономикалық ... ... ... пен ... ... ... ... критериялар.
Бәсекелес өндірушілер арасындағы сатып алушы үшін күрес өз өнімін ... ... ... Бұл жағдайда ақша сомасының мерзімінде қайтарылмау
ықтималдығына байланысты ... орын ... ... ... ... ... әртүрлі валюта бірліктерін
қолдануды талап етеді. Мұндағы тәуекел валюта курстарының ... ... ... пайда болу көздері
Банктің басқармасы тәуекелдің пайда болу көздеріне және пайда ... аса ... ... ... ... ... ... үш көзін атап өтуге болады. Алғашқы екі түрі объективті ... ... ... ... ... ... ... Ал, үшінші
түрі субъективті сипатта болады, яғни банк ... ... ... ... адам арқылы жүргізілгенімен субъективті сипатқа ие. Өйткені
кәсіпкердің өзі қалыптасқан ситуацияны бағалап, көптік альтернативалардан
таңдау жасайды. ... ... ... ішкі ... даму ... ... ... ресурстар және оны пайдалану;
4) сапа және маркетингті қолдану.
Тәуекел әрқашанда адам қызметінің кез-келген ... ... ... оның ... ... тәуекел мәселесін жақсы шешуіне
байланысты болады.
Әсер ету мен қызмет ету аясына байланысты ... ... ... ішкі ... ... тәуекелдерге банктік қызметіне тікелей байланысты емес немесе
берілген 1 клиентпен байланысты емес ... ... ... ақша-қаражаттары болғанда, ол жанама түрде сыртқы тәуекелдерді
алдын ала болжай ... және ... өз ... ... ... ... саяси-экономикалық, әлеуметтік-құқықтық, бәсекелестік, қаржылық
және басқадай факторлардан пайда болады.
Ішкі тәуекелдер банктің өз ... ... ... ... оның ... ... ... қызметіне байланысты. Олардың
деңгейіне банк басшыларының іскерлік белсенділігі, басқарудың ... ... және ... факторлар үлкен әсер етеді.
1.2 Қаржылық тәуекелдің жіктелуі
Қазақстанның банктік жүйесіндегі ... ... ... ... ... ... ... төлемсіздігі, дебиторлық және
несиелік қарыздарға тән ... ... ... ... ... шаруашылық қызметтерде әрдайым шығындар болуының ... ... ... ... ... ... Ал ... тәуекелділік болатын нәтижеге деген
сенімсіздікті, бұл нәтиже қызметінің ... ... ... ... ... құрамды бөлігі. Олар қандай да
бір ақша қаражаттарын жоғалту немесе ... ... ала ... ... ... екі түрге бөлінеді: таза және
спекулятивті. Таза тәуекелділіктер ... ... ... ... ... ... Ал ... тәуекелділік оң және теріс нәтиже алу
ықтималдылығын білдіреді.
Қаржы тәуекелділігі – бұл ... ... ... ... салымын жасағанда оның екі ғана ... ... ... ... ... Қаржы тәуекелділігінің ерекшелігі, қордың
бағалы қағаздарымен операция ... ... және ... ... да бір ... жүргізу нәтижесінде нұсқан келтіру
ықтималдылығы, яғни осы ... ... ... пайда болатын
тәуекелділік.
Түрлі шаруашылық қызметтерде әрдайым шығындар болуының қауіп қатері
бар. Осындай ... ... ... ... Коммерциялық тәуекелділік болатын нәтижеге деген сенімсіздікті,
бұл нәтиже қызметінің анықталмағандығын білдіреді. Ал қаржы ... ... ... ... Ол ... да бір ... жоғалту немесе оларды толық ала ... ... ... ... ... оның ... келтіріледі.
Тәуекел классификациясы деп – қойылған мақсатқа жету үшін анықталған
белгілері бойынша нақты топтарға тәуекелділіктерді бөлу жүйесі.
Дамыған нарықпен салыстырғанда ... келе ... ... ... ... көп ... ... менеджерлерінің соқтығысып қалатын
тәуекелділіктерді болжамдау мен бағалау мүмкіндіктеріне ... ... ... болады, яғни белгілі бір дәрежеде тәуекелді
жағдайдың пайда болуын болжамдау үшін ... ... ... ... ... ... үшін шаралар қабылдау. Және де әр тәуекелдің
өзіне сай тәуекелдерді ... ... ... ... ... ... өзара байланысты болып табылады. Сондықтан
тәуекелдің бір түрінің өзгеруі басқа да ... ... ... себеп
болады. Осы себептерге байланысты банк үшін әр ... ... ... басқа тәуекелдің түрлерімен байланысын анықтау қиынға соғады.
Осылайша банктік ... ... ... мақсатында тәуекелдерді
мына элементтер бойынша топтаймыз:
1. коммерциялық банктің түрі мен мамандану саласы;
2. банктік тәуекелдің ... болу ... ... ету ... банк ... ... ... есептеу әдістері;
5. банктік тәуекелдің деңгейі;
6. тәуекелді уақыт тұрғысынан үлестіру;
7. тәуекелді есепке алу ... ... ... ... ... ... ... немесе мамандану саласы. Қазіргі кезде
коммерциялық банктердің мамандану саласына байланысты үш түрін көрсетуге
болады: маманданған, ... және ... ... ... ... белгілі бір қызметті көрсетумен
байланысты болып табылады. Банк ... ... ... ... ... түрі жиі кездеседі. Мысалы, инновациялық ... ... ... байланысты тәуекелдерге жиі кезігеді. Ал,
әмбебап банктерде тәуекелдің барлық түрлері жиі кездесуі мүмкін.
2-сурет. Коммерциялық банктердің мамандануына ... ... ... ... болу ... ... ету ... тәуекелдердің пайда болу немесе ықпал ету аясына ... ... ... деп ... бөлінеді. Сыртқы тәуекелге банктің немесе клиенттің
іс-әрекеттеріне тәуелді емес ... ... ... ... деңгейіне
көп факторлар әсер етеді. ... ... ... демографиялық,
әлеуметтік, географиялық және тағы басқалары. Ішкі тәуекелге банктің және
оның клиенттерінің іс-әрекеттерімен байланысты пайда ... ... ... Ішкі ... ... ... банк ... іс-
әрекетінің белсенділігі, тиімді маркетингтік саясатты таңдауы және тағы
басқа факторлар. Сыртқы тәуекелге мемлекеттік ... ... ... ... ... жатады, ал ішкі тәуекелдерге банк клиентінің
құрамы, ... ... ... және ... ... ... ... тәуекелділіктерін тиімді басқару мен бағалау процестерін
ұйымдастыру мақсаттары үшін, жалпы қаржы тәуекелділігінің ... ...... ... ... ... ... шешімін
қабылдау процесін қамтамасыз ету болып табылады.
3-сурет. Банктік тәуекелдердің ықпал ету аясы
Ал, қазақстандық экономистер ішкі және сыртқы тәуекелдерді жоғарыдағы
кестеге ... ... ... ... (4-сурет )/2,96-99б/.
4-сурет .Қазақстандық банктік тәуекелдер
Қаржы тәуекелділігімен байланысты жағдайлардың пайда ... ... үш ... ... ... ... (ұтылу, зиян, залал),
нөлдік, оң (ұту, тиімділік, ... ... ... ... әр ... ... жүйесіндегі орнын нақты анықтауға
мүмкіндік береді.
Тәуекелдерді тиімді басқару және ... ... ... ... қаржы тәуекелділігінің табиғи ... ... ... ... ... ... ... бойынша
классификацияланады:
1. Қаржы тәуекелділіктері сипатталатын объектісі ... ... ... ... қаржы операцияларының тәуекелділігі. Ол ... бір ... тән ... ... бір ... сатып алу тәуекелі) қаржы
тәуекелділігінің барлық спектрін кешенді сипаттайды. Оған кіретіндер:
- ... ... ... ... азаю ... қаржы операциясының болжанбаған шығындар тәуекелділігі.
— Қаржы қызметінің алуан түрлерінің ... ... ... ... немесе несиелік қызметінің тәуекелі). Оған
кіретіндер:
- апат нәтижесін немесе басқа да оқиғалардан қаржы ... ... ... ... табыстардың төмендеу тәуекелі
- қаржы қызметінің дербес түрлерінің болжанбаған шығындар тәуекелі
— Құрылымды қаржы – ... ...... ... сомасында жоғары үлес салмағын келісетін, экономика субъектісінің
ағымдағы шығындарын тиімсіз қаржыландырудың ... ... ... ... ... ... қызмет тәуекелі – тұрақты және
айнымалы шығындардың қатынасымен, активтер құрамымен, капитал құрылымымен,
қызметінің ұйымдық – ... ... ... анықталатын,
экономика субъектісінің қаржылық қызметіне тән түрлі тәуекелдер кешенін
сипаттайды. Оған кіретіндер:
- жалпыда ... ... ... ... ... ... ... тәуекелі;
- жалпыда қаржы қызметінің болжанбаған шығындар тәуекелі.
2. Тәуекелдің көптеген ... ... ... ... әсер ... мен ... ... және де күнделі дәрежесі бойынша
экономиканың түрлі ... қиын ... ... ... ... ... функционалды немесе
стохастикалық ... ... және ... ... ... да ... ... Ол келесідей жіктеледі:
— Қарапайып қаржылық ...... ... ... ... және оны дербес кластарға, салаларға, топтарға және
түрлерге бөлу мүмкін емес, яғни олардың әрқайсысы басқа ... ... ... ... тәуекелділігі (күрделі) – түрлі кластар, салалар, топтар
және түрлер кешенін білдіреді. Болашақта ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық жоба
тәуекелділігі) күрделі қаржы тәуекелділігіне мысал бола алады.
— Портфельді қаржы тәуекелділігі – бұл бір функционалды ... ... тән және ... біріктірілген жиынтық тәуекелділікті сипаттайды.
Мысалы, экономика суъбектісін несиелік қоржын ... ... және ... Жеке қаржы тәуекелділігі – қаржылық қызмет процесінде ... ... ... ... ... ... жеке қаржы
операцияларына тән тәуекелділік.
3. Пайда болу ... ... ... ... ... ... ... тәуекелділіктерін басқарудың теориясының
бастапқы шарттарының маңыздыларының бірі – жүйелі және жүйелі емес
болып ... ... ...... ... болатын
тауарлардың, облигациялардың, акция құнының, ... ... ... ... ... ... құнының жағымсыз өзгеру
ықтималдылығы.
Жүйелі нарық тәуекелділігі – анықталмағандықтын басқарылмайтын сыртқы
факторларына ... және ол ... ... әсерінен қаржылық
басқа да нарықтардың дамуының коньюктуралық кезеңінің өзгеруімен немесе
мемлекеттік нарық ... ... ... ... кезеңімен
шарттасқан. Жүйелі нарық тәуекелділігіне келесілер кіреді:
а) инфляциялық тәуекелділік – инфляциялық ... ... ... дербес тобына ерекшеленеді және бағаның ... ... ... ... ... инфляцияның өсу нәтижесінде
экономика субъектісінің шегуі мүмкін шығындар ... ... ... ... жағдайда тұрақты сипатта және ол экономика
субъектісінің барлық ... ... ... ... ... ...... экономикалық жағдайының
нашарлауы мен баға дәрежесінің төмендеуі ... ... ... ... ... ...... нарығында (депозиттік, несиелік)
пайыз қойылымдарының болжанбаған жағымсыз өзгеруі нәтижесінде қаржылық
шығындардың болу ... ... ... құнының жағымсыз өзгеруі).
Пайыз тәуекелділііне мынадай тәуекелділіктер жатады:
- пайыз ... ... ... ... ... ... акциялар, сертификаттар және басқа да бағалы ... ... ... ... ... ... ... шығындар
тәуекелділігі;
- облигациялар нарығында пайыз қойылымының ... ... ... мүмкін шығындар.
д) валюта тәуекелділігі – сыртқы экономикалық қызмет атқаратын
(шикізат, ... ... ... импорттайтын) экономика
субъектілеріне тән. Халықаралық қаржы нарығында ... ... ... және ұзақ ... ... ауытқулары нәтижесінде валюталық
шығындармен шарттасылған, ... ... ... ала алмау және
актитер құнының ... ... ... ... ... ... ... түрлері:
- валюта-айырбас операцияларының тәуекелділігі;
- трансферттік валюта тәуекелділігі;
- экономикалық валюта тәуекелділігі,
- валюта бағамының өзгеру ықтималдылығы;
- операциялық ... ... емес ... ... ... ... спецификалы) – қаржы
қызметінің нақты объектісі мен экономиканың нақты субъектісінің ... ... ... және ... ... тәуелді, ол
басқарылатын ішкі ... ... ... ішкі ... ... сипаттамасы.
Жүйелі емес тәуекелдердің пайда болу көздері келесідей фирма ішіндегі
факторлар байланысты:
1. Ұйымдастырушылық ... ... ... ... экономика субъектісінің стратегиясы);
2. Қаржылық факторлар (қаржы-инвестициялық ресурстарды ... ... ... мен ... ... ... мен ... көздері; еңбек нәтижесі үшін
қызметкерлердің моральды және материалды сыйақы жүйесі; ... ... ... ... байланысты факторлар (қызмет түрі, офистер,
қоймалар, өндіріс құралдарының орналасуы; ғылыми-зерттеу жұмыстары;
қорлар саны мен орналасуы);
4. Экономика субъектісіне ... ... ... етумен
байланысты факторлар (қаржы жағдайының экономикалық тұрақтылық пен
қауіпсіздік дәрежесі; қауіпсіздік ұйымы; информациялық жүйелер).
4. Болуы ... ... ... бойынша тәуекелділік келесідей
бөлінеді:
— Таза ... ...... факторларымен байланысты
және оның сандық қатыста пайда болуы қаржы қызметі ... ... ... ... ... болу ... білдіреді. Оның пайда
болу нәтижесінде экономика субъектісі экономикалық шығындарға ұшырайды және
ол осы ... ... бір рет қана ... оның ... ... басқарушылық шешім қабылдау жағдайындағы көрінісі ... ... ... Бұл ... ... ... ... (су алу, жер сілкінісі, өрт, боран, эпидемия және т.б.);
- экологиялық (қоршаған ортаның ластануымен байланысты);
- саяси (мемлекет ... және ... ... ... ... транспортты (автокөлікпен, сумен, теміржолмен, ... және ... ... ... ... байланысты);
- коммерциялық (қаржылық-шаруашылық қызмет процесінде шығындар болуы
қорқынышы).
— Алынбай қалған ... ...... ... ... ... және ... себептердің пайда
болуына байланысты орындамау нәтижесінде, экономика субъектісі күткен
табысты ... ала ... ... ... ... шығындардың пайда болу
ықтималдылығы қандай да бір ... ... ... ... ... шығындардың пайда болу тәуекелділігі. ... ... ... ... ... ... қажетті несие ала алмайды
және қаржылық мвереджтің оң нәтижесін қолдана алмайды.
— Спекулятивті қаржы тәуекелділігі тұрақсыздық ... ... оның ... ... ... болуы, қаржылық қызметтің ... ... ... көп немесе аз ауытқуын білдіреді. Ол қаржылық
қызмет нәтижесінде бірнеше рет болуы мүмкін (оның ... ... ... ... бұл ... ... ... үшін сипатта қаржылық тәуекелділіктер жатады.
5. Қайталану дәрежесі мен уақытында пайда болу сипаты бойынша қаржылық
тәуекелділік келесідей жіктеледі:
... ... ...... фаторымен байланысты, оның
пайда болу уақыты б-шығыс шектелген және экономика ... ... ... ... ... операциясын жүргізудің дербес кезеңінде ғана
соқтығысатын тәуекелдерді білдіреді. Мерзімді қаржы ... ... ... болады: ұзақ мерзімді және қысқар ... ... ... ... ... белгілі ақырлы уақыт кесіндісінде
пайда ... ... ... ... ... Ұзақ мерзімді
тәуекелділіктердің қызмет ету мерзімін нақты бағалау қиын.
... ... ... ... анықталмағандылық
факторларымен байланысты, оның ... ... ... ... ... ... ... барлық кезеңі үшін сипатты және ... ... және ... ... Ол ... ... нақты
кезеңіндегі экономиканың нақты сомасында берілген шекарада экономика
субъектісінің қызметіне үздіксіз қауіп ... ... ... ... ... ... : ... болатын қаржы
шығындарының көлемі, жүргізілетін қаржы операциялар сипатымен, оларда
қолданылған ... ... және ... ... ... ауытқуы амплитудасының масималды деңдейінде анықталады.
— Қолайлы деңгейдің қаржы тәуекелділігі – жапыда экономика субъектісінің
қаржылық қызметінен немесе инвестициялық ... ... ... ... ... ... немесе жартылай жоғалту ықтималдығы.
— Сын деңгейдің қаржы тәуекелділігі - қаржы қызметінің түрлерін немесе
нақты қаржылық ... шарт ... ... ... ... ... және жүргізілетін қаржы операциялары ... ... ... ... ... шығындары бар қарж ... Оған ... ... дәрежедегі сын деңгейінің қаржы тәуекелділігі – экономика
субъектісімен жасалған материалдық шығындарды ... ... ... алу ықтималдылығы;
- Екінші дәрежедегі сын деңгейінің қаржы тәуекелділігі – толық шығындар
көлемінде қаржы активтерін жоғалту ... , яғни ... ... ... және ... ... ... басқа
көздер есебінен қайтаруға тура келеді.
— Статикалық қаржы тәуекелі – ... ... ... ... ... ... жоғалту түріндегі қаржылық шығындар ықтималдылығы мен
ішкі және сыртқы ортаның көптеген факторларының болжанбаған өзгерістері мен
экономика субъектісіне түзетуге ... зиян ... ... ... жоғалту;
— Динамикалық қаржы тәуекелі – сыртқы орта факторлары әсерінен және де
адекватты емес ... ... ... ... ... болжанбаған өзгерістерінің пайда болу ықтималдылығы. ... ... ... ... ... ал ...... анықталмағандыққа сәйкес келеді.
7. Болжамдау мүмкіндігіне байланысты қаржы тәуекелділігі ... ... ... ... – анықталмаған факторларымен байланысты
және оның пайда болуы ... ... ... қаржылық және тағы да басқа нарықтардың дамуының
коньюктуралық кезеңдерінің ауысымы мен экономиканың ... ... ... ... Болжамданбайтын қаржы тәуекелі – анықталмағандық факторларымен
байланысты және ... ... ... ... ... ерекшеленеді және оларды осы немесе басқа
себептерге байланысты осы кезеңде анықтау ... ... ... ... ... :
1. Жалпы экономикалық тәуекелділік (өндірістік нормативтер, экспорт-
импорт, ... ... ... ... ... ... реттеудің күтпеген
(жоспарланбаған) ... ... ... ... ... ... ... тәуекелі);
3. Қылмыстық тәуекелділік
4. Техника-технологиялық тәуекелділік
5. Оқиға тәуекелі
8. Басқарушылық дәрежесі бойынша – осы жіктеулердің 4 және ... ... ... ... ... ... Басқарылатын қаржы тәуекелі;
- Басқарылмайтын қаржы тәуекелі;
9. Сақтандыру мүмкіндігі ... ... ... ... ... ... қаржы тәуекелі – экономика субъектісінің ... ... ... етуі ... ... ... ... және жүйелік емес)
- Сақтандырылмайтын қаржы тәуекелі – ... ... ... және ... ... ... ... тауарларына деген ұсынысы
Қаржы нарығында сәйкес келетін сақтандыру тауарларына деген ... ... ... және ... компанияларының сақтандырғысы
келмеуімен байланысты тәуекелділіктер.
Бірақ та сақтандырылмайтын ... ... ... потенциялды
көздері болып табылады. Сақтандырылмайтын тәуекел ... ... ... ... өз ... қайтарылады.
Тәуекелді басқару ұйымының ... көп ... ... ... ... ... – қойылған мақсатқа
жету үшін, белгілері бойынша тәуекелді нақты топтарға жіктеу.
Нәтижесіне байланысты тәуекелді екі үлкен топқа ... ... ... ... ... ...... немесе теріс нәтижені алу. Оған
келесілер жатады: табиғи , ... ... ... ... ... ... ... өндірісті).
Спекулятивті тәуекелде оң және теріс нәтиже болады. ... ... ... ... ... тәуекелдер жатады.
Тәуекелдің пайда болуының негізгі ... ... ... ... ... ... ... саяси,
транспортты, коммерциялық.
Табиғи тәуекелге – су алу, жер сілкінісі, өрт, боран, эпидемия және
тағы басқалары жатады.
Экологиялық ...... ... ... ... ... ... жатады.
Саяси тәуекелге – бұл мемлекет қызметінің және елдегі саяси жағдаймен
байланысты. Оған келесілер жатады:
... ... ... мен ... тәргілеу, мемлекет
меншігіне айналдыру, елдегі ішкі саяси жағдайдың ... ... ... ... ... ... ... алмау;
– кездейсоқ жағдайлардың пайда болуына байланысты (көтеріліс, соғыс
және тағы басқа) белгілі бір мерзімге сыртқы төлемдерді ... ... ... ... тиімсіз өзгеруі;
– төлем валютасына ұлттық валюта ... ... ... ... Бұл ... ... алдындағы міндет ұлттық валютада орындалуы
мүмкін.
Транспортты тәуекелділік – автокөлікпен, сумен, теміржолмен, ұшақпен
және тағы басқа транспорттар көмегімен ... ... ... ...... ... процесінде
шығындар болуының қорқынышы. Олар коммерциялық елісім шарттардың
нәтижесінің ... ... ... ... коммерциялық тәуекелділік мүлікті,
өндірісті, сауда - саттық, қаржылық болып бөлінеді.
Мүліктік тәуекелділік – бұл ... және ... ... ... диверсия, ұрлау нәтижесінде кәсіпкердің мүлігін
жоғалту ықтималдылығымен байланысты тәуекелділік.
Өндірістік тәуекелділік – ол ... және ... ... және ... ... ... өндірістің тоқтоп қалуынан
пайда болатын шығындармен байланысты тәуекелділік.
Сауда – саттық тәуекелділігі тауарды жеткізьеу, ... ... ... бас ... ... кешіктіру нәтижесінде пайда болатын
шығындармен байланысты тәуекел.
Қаржылық ... ... ... жоғалту ықтималдылығымен
байланысты. Қаржылық тәуекелділіктер екі түрге жіктеледі: ақшаны сатып алу
қабілетімен байланысты тәуекелділік және ... ... ... байланысты тәуекелділік.
Ақшаны сатып алу ... ... ... ... ... ... инфляциялық және дефляциялық
тәуекелділіктер,валюталық тәуекелділіктер,өтемпаздылық тәуекелділіктері.
Инфляция дегеніміз ақшаның құнсыздануы,яғни бағаның ... ... ... кері ... ... ... ... және сәйкесінше
ақшаның сатып алу құнының өсуі.
Инфляциялық тәуекел – бұл нақты сатып алу қабілеті жағынан қарағанда,
инфляцияның өсу ... ... ... ... ... ... жағдайлар кәсіпкерге нақты шығындар әкеледі.
Дефляциялық тәуекел дегеніміз – бұл дефляцияның өсу ... ... ... ... ... ... баға ... түсу тәуекелділігі.
Валюта тәуекелділігі - сыртқы экономикалық, несиелік және ... ... ... ... бір шет ел ... ... басқа ел
валютасына қатысты өзгеруіне байланысты пайда болатын ... ... ...... құны мен сапа ... ... ... не басқа да тауарларды өткізуде пайда ... ... ... тәуекелділік.
Инвестициялық тәуекелділіктер келесідей тәуекелділік түрлерінен
тұрады: ... ... ... ... ... ... ... қаржы шығындар тәуекелділігі.
Алынбай қалған пайда тәуекелділігі – қандай да бір мерекені (мысалы,
сақтандыру, хеджирлеу, инвестициялау) жүргізбеу нәтижесінде жанама ... ... болу ... ... ...... мен несиелер бойынша
портфельді инвестицияларда дивиденттер мен пайыздар ... ... ... ... ... ... инвестиция бағалы қағаздар мен
басқа да активтерді иеленуді білдіреді және инвестициялық ... ... ... ... ... “portofoglio” сөзінен
шыққан, инвесторда бар бағалы қағаздар жиынтығы дегенді білдіреді. ... ... ... ... бар: ... және ... ... берілген несие қойылымдарынан, келтірілген
қаражаттар бойынша төленетін, пайыз ... өсу ... ... (selling – ... ... ... ұйымдармен, коммерциялық банктер шығындарының ... ... ... тағы да ... ... және ... ... қағаздар бойынша нарықта пайыз қойылымдарының, акциялар бойынша
дивиденттердің өзгеруінен инвесторларға келетін шығындар тәуекелі.
Несие ... ... - ... ... ... ... қарызы мен тиісті пайыздарын төлемеу қаупі. Несие тәуекелділігі
тікелей қаржылық шығындар тәуекелділігінің бір түрі бола ... ... ... ... ... ... ... селективті, банкротқа ұшырау және несиелі тәуекелділіктер.
Биржалық тәуекелділік – биржалық келісімдерден ... ... Бұл ... ... ... коммисионды
сыйақысын төлемеу тәуекелділіктері жатады.
Селективті тәуекелділік (лат.seletio – таңдау) – бұл капитал салымының
түрлерін, инвестициялау үшін бағалы ... ... ... ... ... инвестициялық портфель құруда басқа да бағалы қағаздармен салыстыру
тәуекелі.
Банкротқа ұшырау тәуекелділігі – ... өз ... ... оның ... ... ... сену қабілетсіздігі, капитал
салымының дұрыс емес таңдауы нәтижесінде пайда болатын ... ... ... ... ... ... варриация
коэффициенті қолданылады.
Тәуекелді мен табыс бір бағытта өзгереді, қаншалықты табыс жоғары
болса, соншалықты тәуекелде жоғары болады.
Кездейсоқ ... ... мәні ... ... күтімі. Е дискретті
кездейсоқ шаманың орташа мәні деп – оның мәндерінің ... ... ... ... С ... көбейтіндіні математикалық күтім алдына шығарады:
2) Екі ... шама ... ... ... ... ... қосындысына тең:
3) С тұрақты шаманың математикалық күтімі С өзіне тең:
4) Тәуелсіз кездейсоқ шамалардың көбейтіндісінің математикалық ... ... ... ... ... ... ... кездейсоқ шаманың математикалық
күтімі арифметикалық орташа түрінде есептеледі:
Математикалық күтім – ... ... ... ... ... ықтималдылығы үлестірудің орталығы қызметін атқарады.
Дисперсия деп сәйкес ықтималдылықпен өлшенген кездейсоқ ... ... ... ... ... тең:
Маңызды сипаттамалары:
1) Тұрақты шама дисперсиясы нөлге тең:
2) С тұрақты мәні үшін
Кездейсоқ шаманың шашырау өлшемі ретінде стандарттық ... ... ... стандарттық ауытқу аз болса, соншалықты ықтималдылықты
үлестіру аралығы жақын және тәуекелі аз ... ... ... ... ... НЕГІЗГІ ӘДІСТЕРІ
2.1 Тәуекелді басқару процесстері және әдістері
Тәуекелді басқаруға болады, яғни белгілі бір дәрежеде ... ... ... ... үшін ... әдістерді қолдануға және
тәуекел дәрежесін төмендету үшін шаралар қабылдау. Және де әр ... сай ... ... ... ... ... тәуекелділіктерін тиімді басқару мен ... ... ... ... жалпы қаржы тәуекелділігінің классификациясына
көзқарас белгісі – шешім қабылдаушы тұлғаның қаржылық басқарушылық ... ... ... ету ... ... ... қоржынын оңтайландыру. Есептің қойылымы: банк ... ... ... ( ... қорының активтерін басқару жөніндегі
компания), сақтандыру ... ... ... ... ... ... қоржынын құрады және оларды басқарады.
Банк клиентінің инвестициялық капиталы бао болады және сол капиталдан,
қаражаттарды жоғалтудың аз ... ... ... алғысы келеді.
Банктің қоржынды менеджері клиентті көзқарасының дұрыс ... ... ... ... ... мен ...... қарама-қайшы екендігін және пайданы өсіру қалауы әрдайым
тәуекелдің ... ... ... ... Қоржынды менеджер клиенттің
оңтайлы акциялар қоржынын құруға міндетті, яғни аз ... ... ... алу ... ... ... ... мен көрсеткіштер кіреді:
1.Инвестордың қаржы көлемі;
2.Инвестор мақсаты;
3.Тәуекел және табыс ... ... ... ... ... ... теориясын және оның қолданбалы.
Жұмыс мақсаты:
1. Оңтайлы бағалы қағаздар қоржынын құрудың компьютерлік әдістемесін
меңгеру;
2. EXCEL-дің кестелік процессорында “Поиск решения ” ... ... ... ... ... ... ... қоржынның жоғары табысына мүдделі. Шарптың бір индексті
моделінде қоржын ... ... ... анықталады:
Мұнда,
- қоржын табысы,%.
- қауіп-қатерсіз активтер саны,%.
- нарық табыстылығы,%.
- қоржын ...... ... жүйелік тәуекел
көрсеткіші.
Мұнда,
- қоржындағы i-ші актив үлесі;
- i-ші ... ... ... ... ... ... ... қағаздар саны.
Қоржын тәуекелі қоржынның табыс дисперсиясы арқылы анықталады.
мұнда,
- қоржынның табыс дисперсиясы;
- нарықтың табыс ... i-ші ... ... ... активтер табысы, нарық табысы, нарық ... әр ... ... әр акцияның қалдық ... ... ... ... ... ... ... жұмыс үшін, акцияны бағалаудың жетекші факторы
ретінде, нарық сипаттамасы – ... 500 ... ... таңдауымен
нарық сипаттамасын бағалайтын, 500 Standard & Foor’s ... ... ... акциялар үлесі қоржынды талдаудың бастапқы деректері болады.
Бірақ қоржынды қалыптастыруда акциялар ... ... ... ... ... және ол ізделінетін көрсеткіш болып табылады.
Қоржынды оңтайландыру есептері:
1. ... ... ... ... ... ... инвестордың үлес немесе пайыз түрінде берілген, қоржын
тәуекелінің шектеуі.
2. Қоржынның табыс дәрежесінің ... ... ... ... үлес ... ... ... қоржынның табыс деңгейіне
инвестордың берген шектеуі.
II. Кестелік модель.
Бағалы қағаздар ... ... ... ... кесте түрінде
көрсетіледі. Есептелетін басьапқы мәліметтер кестеде пунктілі қоршаумен
қоршалған. “Поиск ... ... үшін ... ... мен
ізделінетін көрсеткіштер жаппай қалың қоршаумен қоршалған.
Excel электронды кестесінің үстіңгі жолында колонкалар ... ... ... жол ... сипаттайтын бастапқы көрсеткіштер 6-ші және 7-ші ... ... ... ... нарық табысы
• нарық дисперсиясы
Компанияның акция атаулары а бағанында орналасқан. В ... ... ... ... ... ал С ... ... қалдық
дисперсиясының бастапқы мәліметтері берілген. Үлес диапазонына – қоржын
құрамындағы әрбір нақты бағалы қағаздың ... ... ... ... ... немесе қолмен енгізіледі. Бұл қоржынның ізделінетін жоспары.
Е16 ұяшығында, қоржындағы қағаздардың үлес соммасы есептелінеді, ол ... тең болу ... ... ... ... ... әрбір қағаздың қоржынды
Бетасы есептеледі. Бұл үлес және Бета ... ... ... ... ... ... ... қоржын Бетасы Ғ16 ұяшығына
жинақталады.
Қоржындағы әрбір қағаздың дисперсия үлесі – Vi ... ... ... ... қағаздар үлесінің кадратының туынды
арқылы G колонкасына ... ... ... дисперсиясының жиынтығы G16 ұяшығында есептеледі.
Жалпы қоржынды дисперсия G18 ұяшығында ... ... ...... Ең жақсы бағалы қағаздар қоржынын таңдау есептерінде, дисперсия
мен табыс мақсат ұяшықтары болады.
Кестелік модель формулалары.
Жоспарлы кесте ... ... ... үшін ... ... ... керек.
Экспериментті басқару.
“Поиск решения ” оңтайлы бағдарламасы көмегімен және қолмен ... ... ... ... ... және ... үлесі өзгермелі мәліметтер болады.
Бастапқы мәліметтерді қоржын сипатына ықпалын зерттеу үшін кез ... ... ... ... көрсетілген диапазон
межесін өзгертуге болады.
Жұмысты орындау тәртібі: қоржын дисперсиясымен өлшенетін ... ... ... ... ... құру ... ... және минималды тәуекелмен қоржынды құру. Қоржындағы акциялардың үлес
салмағын өзгерту, яғни үлес ... ... Е18 ... ... табысына жету және біруақытта G18 ұяшығындағы
минималды тәуекелге ... Е16 ... ... үлес ... ... тең ... қадағалау керек.
Өкінішке орай, қабылданған ... ... ... мен ... ... ... пен ... бір бағытта өзгереді Олар
бірге немесе өседі, не кемиді. Бір көрсеткіштің экстремалды ... бір ... ... жету ... ... Қазақстан Республикасында тәуекелді басқарудың негізгі әдістері
Көптеген ... ... ... ... ... селингті операциялар, несиелік операциялар) ... ... ... Олар ... дәрежесін бағалауды және оның шамасын
анықтауды қажет етеді.
Тәуекел дәрежесі – бұл ... ... болу ... және де
одан болуы мүмкін шығындар көлемі. ... ... ... ... мүмкінді – жоспарланатын жобаны жүргізуден, өткізуден болатын
пайданы толық жоғалту қаупі бар;
...... ғана емес және де ... ... ... ... жабу ... катастрофалық – мүлікті, капиталды ... ... ... ... ... ...... қаржы тәуекелінің және қаржы
тәуекелінің дербес түрлерінің ақшалай ... ... ... ... жоғары деңгейімен сипатталатын банк қызметтерінің
түрлерінде банк табысқа ие болу үшін ... ... ... ... ... ... мүмкін болатын деңгейін анықтап, оның табысты
қандай дәрежеде ақтайтынын есептейді. Осының негізінде банк тәуекелдерді
анықтауға ... ... ... ... ... ... дайындап жүзеге асырады. Банктердегі тәуекелдерді басқару жүйесі
төмендегі суретте көрсетілген элементтерден тұрады ... ... ... жүйесінің элементтері.
Кейде сандық және сапалық талдау ішкі және ... ... ... ... негізінде жүргізіледі: берілген кәсіпорынның жұмысына
және оның ... ... әсер ... ... ... ... ... жүргізіледі. Мұндай талдау әдісі сандық талдау бойынша
жеткілікті еңбек сіңіру, бірақ ... ... ... ... ... байланысты, қаржы тәуекелін сандық талдау ... ... ... бөлу ... ... олар аз емес және ... ... қолданылуы
үшін кейбір дағдылар қажет.
Көптеген тәуекелдер мен қауіп-қатерлер ұлттық экономиканың барлық
салаларының бекемділігінің салмақты ... ... ... Ал тәуекел-
менеджментінің дамыған индустриясы жалпыда мемлекеттің ... ... ... ... ... алдағы Дүниежүзілік Сауда
Ұйымына кіруін ескере отырып, ірі ... ... ... ... ... ... ... болып келеді.
Қазақстан Республикасының экономикасы ... ... ... бірі болып табылады. Елдің даму стратегиясы Қазақстан өнеркәсібіне
соңғы 5 жылда жалпы ішкі өнімді жыл ... 9-10% ... ... ... ... және қаржылық компанияларының қарқынды дамуы
бақарушы қоғамдастығының алдына жаңа мәселелердің ... ... ... ... басты мәселелерінің бірі – ол тәуекелді ... ... ... болып табылады. Сондықтанда Allianz AG,
Eurasia Insurance Company, Benfield Corporate Risk, Russion Risk ... Russian ... FERMA, KPMG, Marsh ... Brokers, ... ... Broker және ... да компаниялар мамандары ... ... ... ... ... Мұнда ірі
өндірістік холдингтердің қаржыларын басқару жүйесіндегі ... ... және ... ... жіне ... тәуекел менеджментінің
даму тенденциясы талқыланды. Өндірісте тәуекелді басқару жүйесін ойдағыдай
өткізу ... ... және ... ... басқару
жүйесңнде сақтандыру және қайта сақтандыру, ... және ... ... ... және ... тәжірибесімен бөлісті.
Халықаралық делдалдық және сақтандыру, өайта ... ... ... және ... әлемдегі жетекші
орталықтармен ынтымақтастығы бұл мәселені ең тиімді ... ... ... кері ... да бар – ... ... нақты жіне
потенциалды мәселелерін ашық айтуға дайын болу керек, әйтпесе, мамандар
нақты диагнозын ... ... және ... ... ... ... бере
алмайды. Тәуекел-менеджменті – сыпай зат және кеңесшіге сенудің белгілі бір
дәрежесін білдіреді.
Тәуекелді басқарудың конференциясы Алматыда ... жыл ... ... мен ... ... ... Қазақстан Республикасының серпімді және жас ... ... ... ... ... ... ... дәрежесін төмендету әдістері
Қаржы тәуекелі уақыт функциясын білдіреді. Тәуекел дәрежесі берілген
қаржылық активтер үшін ... ... ... ... үшін ... көбейеді. Мысалы, импортердің бүгінгі шығындары ... ... ... ... ... ... тқлемдер мерзіміне дейінгі
уақытқа байланысты болады. Өйткені, шет ел ... ... ... ... өсе ... ... ... (венчурлік инвестициялар, акция
сатыпалу, селингті операциялар, ... ... ... маңызды
тәуекелмен байланысты. Олар тәуекел дәрежесін бағалауды және оның шамасын
анықтауды қажет етеді.
Тәуекел ... – бұл ... ... болу ықтималдығы және де
одан болуы мүмкін шығындар көлемі. Тәуекел келесідей болуы мүмкін:
...... ... ... ... ... толық жоғалту қаупі бар;
• критикалық – пайданың ғана емес және де түсімді ... ... ... жабу ... ...... ... жоғалту мүмкіндігі және
кәсіпкердің тоқырау ұшырауы.
Көлемді ...... ... ... және ... дербес түрлерінің ақшалай шығынының нақты көлемін анықтау.
Кейде сандық және сапалық талдау ішкі және ... ... ... ... негізінде жүргізіледі: берілген кәсіпорынның жұмысына
және оның ақшалай көрінісіне әсер етудің ... ... ... ... ... ... ... әдісі сандық талдау бойынша
жеткілікті еңбек сіңіру, бірақ сапалық талдауда өзінің жемістерін ... ... ... ... сандық талдау әдістеріне ... ... бөлу ... ... олар аз емес және олардың сауатты қолданылуы
үшін ... ... ...... ... этаптары.
Тәуекел – менеджменті экономикалық мазмұны бойынша тәуекелді басқару
жүйесін және осы ... ... ... ... ... ... ... тәуекелді басқару процесінің бір ... оның ... ... ... тіркестіруге бағытталған
шаралар жүйесін білдіреді.
Тәуекел – менеджмент ұйымының бірінші этапы – ... ... ... ... ... мақсатын анықтайды. Тәуекел мақсаты бұл алынуы
тиіс нәтиже. Ол ұтыс, пайда, табыс болуы мүмкін. Тәуекелді ... ... ... ... ... – менеджмент ұйымындағы келесі маңызды кезең – шешім қабылдау
үшін қажетті қоршаған жағдай туралы мәліметтер алу ... ... ... талдау негізінде және тәуекел мақсатын есептеу арқылы, ... ... оның ... ... ... мен ... ... болу ықтималдығын дұрыс анықтауға мүмкіндік береді.
Тәуекелді басқару ... ... ... ... мүлікке,
адамдарға тұрақты қауіп-қатер туғызатын тәуекел дәрежесін дұрыс түсінуді
білдіреді. Кәсіпкер үшін оның қызметі ... ... ... ... ... Тәуекел құны деп кәсіпкердің іс-жүзіндегі зияндарын, осы
зияндар шамасын төмендету ... ... осы ... ... ... ... менеджері тәуекелдің нақты құнын дұрыс бағалау мүмкін болатын
шығындар көлемін объективті көрсетуге және ... ... ... ... ... ... ... шамасы мен дәрежесі, ықтималдығы, қоршаған орта туралы
мәліметтер негізінде ... ... ... ... ... ... шамасымен, күтілетін пайданы салыстыру жолымен олардың
тиімділігін бағалау жүргізіледі.
Бұл тәуекелді басқару ... мен ... және ... төмендету әдістерін дұрыс таңдауға мүмкіндік береді. Тәуекелді
төмендету бойынша әдістер ... ... ... ... ... есепке алу қажет. Тәуекел жағдайында ... ... ... ... ... ... да тәуекелді
шешімдерді қабылдау мен орындауда адамның ... ... алу ... тәуекелді жағдайларды әр түрлі адамдар түрліше қабылдайды.
Сондықтан да тәуекел бағасы мен ... ... ... ... көп ... ... ... байланысты болады.Тәуекелден әдетте, өз
интуициясы мен ... ... ... ... ... иновацияға немқұрайлы, консервативті типтегі
адамдар жатады.
Тәуекел – менеджмент ... ... ... ... ... мүшелерін анықтауды болжайды. Тәуекелді басқару ... ... ... ... менеджері немесе сәйкес басқару аппараттары:
сақтандыру операциялары секторы, венчурлі инвестицилар секторы, тәуекелді
капитал салымдар бөлімі және тағы ... ... ... ... салымдар бөлімі шаруашылық субъектісінің жарғысымен
келесідей функцияларды орындауы мүмкін:
- венчурлі және портфельді ... ... ... субъектілерінің жарғысы мен қызмет ететін заңдылықтарына
сәйкес тәуекелді ... ... ... орта ... ... ... өңдеу, талдау және
сақтау;
- тәуекелді басқару ... ... ... ... ... ... ... бақылау мен талдауды қоса ... ... ... және оны ... ... ... ... бойынша есеп жүргізу, сақтандыру және қайта сақтандыру
келісім шарттарын жасау, сақтандыру қызметтерін жүргізу;
- сақтандыру және ... ... ... ... ... ... тарифтік қойылымдар мөлшерін белгілеу;
- тәуекелді капитал салымдары ... ... ... және ... ... ... есептерді шешу әдістері мен стратегияларын ...... ... осы ... ... рөлде қаржы
менеджеріне, оның психологиялық сапасы тәуекел сұрақтарымен айнаоысатын
қаржы менеджерінің екі ... ... ... таңдау құқығы және оған
жауапкершілік құқығы.
Таңдау құқығы ... ... ... ... мақсатын
өткізу үшін қажетті шешімдер ... ... ... ... менеджер
жалғыз қабылдауы керек. Ешкім жауапкершілікте болмайтын коллективті шешім
қабылдау Тәуекел – менеджментінің ... ... үшін ... ... ... орынды, ал басқа жағдайларда
мүлде рұқсат етілмейді. ... ... ... ... да оның
орындалуына жауап бермейді. Сонымен қатар жалғыз маманмен қабыланатын
шегімге ... ... ... аса ... ... келеді.
Тәуекелді басқару үшін мамандандырылған адамдар тобы ... ... ... ... ... венчурлі инвестициялар
секторы және тағы басқалары.
Осы адамдар тобы алдын ала ... ... ... ... жай ... көпшілік бәләктә дауыстар арқылы қабылдау мүмкін. Бірақта
тәуекелді қабылдау мен тәуекелді капитал салымдарының ... ... адам ... ... өйткені ол осы шешім үшін жауапкершілікті өзіне
алады.
Тәуекел – менеджменті тым серпімді. Оның ... ... ... ... ... ... ... жағдайының, экономикалық
жағдайлардың нарық шарттарының өзгерістеріне жылдам ... ... ... ... Тәуекел – менеджменті тәуекелді басқарудың
стандартты әдістерін білуге, ... ... ... жылдам және дұрыс
бағалау шеберлігіне, жағдайдан жылдам шығу ... ... ... ... ... ... мен инсайт ерекше
рөл атқарады.
Интуиция – мәселені ... ... ... ... логикалық
ойлауынсыз табу қабілеттілігін білдіреді.
Инсайт - бұл кейбір мәселелерді шешуді сезіну. Инсайт ... ... ... ... өткізеді. Инсайт кезеңінде шешім өте
айқын көрінеді, ьірақта осы айқындылық қысқы маерзімді сипатта ... ... ... ... керек етеді.
Тәукеклді есептеу мүмкін емес ьолған жағдайларда тәуекелді шешімдер
қабылдау эвристика көмегімен жасалады. ...... ... ... методикалық ережелері мен ... ... ... ... ... бұл ... қиын мәселелерді шешудің
әдістері мен ережелері.
Тәуекел – менеджментінің ... ... ... ... үшін ... ... мен ережелер жүйесі бар.
Тәуекел – менеджментінің негізгі ережелері:
1.Өз қаражатынан көп тәуекел етуге болмайды.
2.Тәуекел нәтижелері туралы ойлау ... Аз ... үшін көп ... ... ... болмайды.
4.Сенімсіздіктің жоқ болуында ғана жағымды шешім ... ... ... ... қабылданады.
6. Әрдайым бір ғана шешім болады деп ... ... ... ... дегеніміз тәуекелді капитал салымы туралы
шешім қабылдамай жатып қаржы менеджері ... ... ... ... ... ... ... мүмкін болатын шығындар көлемін
анықтау;
2) оны салынатын капитал көлемімен салыстыру;
3) оны өзінің барлық қаржылық ресурстарымен ... және ... ... ... ... ... анықтау.
Қаржы тәуекелін басқару әдістері.
Берілген тәуекелмен байланысты шығындарды минималды төмендету қаржылық
тәуекелді басқарудың ... ... ... ... ... ... мүмкін және оларды болдырмау қадамдары бағаланады. Қаржы ... екі ... ... ... және ... ... келісімдерді қалайша жақсы жасауды жоспарлау ... ... ... ... әсер ету ... ... түрге жіктелуі мүмкін: физикалық және ... ... ... деп ... сейфтер алу, өнім сапасын бақылау
жүйесі, рұқсат етілмеген ... ... ... ... ... және ... шараларды қолдануды айтады. Экономикалық қорғаныс деп ... ... ... ... ... шығындар деңгейін болжамдау,
тәуекел қаупін және оның ... жою үшін ... ... ... ... ... белгілі 4 әдісі бар:
1. Ыдырату – тәуекелді шараларды жүргізуден бас ... ... ... ұшін ... ... ... да ыдырату болып табылады.
2. Шығындарды болдырмау және ... ... ... басқару
әдісі ретінде, жағымсыз нәтижелерді болдырмау, ... ... ... ... жағдайда олардың көлемін бақылауды қажет ... ... ала және ... ... ... ... Сақтандыру мағынасы – инвестор тәуекелден құтылу үшін пайданың
жартысынан бас ... ... яғни ол ... ... ... ... ... дайын. Тәуекелді басқару әдісі ретінде сақтандыру іс-әрекеттің
екі түрін білдіреді:
1) біртипті ... ... ... тобы ... қайта бөлу.
2) сақтандыру фирмаларынан көмек сұрау, ірі фирмалар ... ... яғни ... ... ... ... ... жабу үшін күні бұрын қаражаттарды қалдырып ... ... ... ... ... ... құтылуға
болады.
4 Жұтылу шығынды мойындау мен оны ... бас ... ... ... ... ... және оны елемеуге болатын болса,
онда жұтылуға ... ... ... ... ... банк жүйесінің ойдағыдай дамуы тәуекелділіктерді басқарудың
жетілгендігін ... ... ... ... бір ... банктік сақтандыру ең тәуекелді банктік операция- несиелеумен
байланысты пайда болады.
Сақтандыру ... ...... ... ... алдында несие
алушының уақытылы және толық несиені ... ... ... ... ... қоса есептегенде).
Сақтандыру шарты бойынша сақтандырушы несие ... ... ... ... ... ... үшін ... қоса есептегенде)
50-ден 90%-ға дейінгі сомманы төлейді.
Егер сақтанушы несие берушіге несиелік ... ... ... төлем уақытынан кейінгі 20 күн ішінде қайтармаса, онда сақтандырушы
жауапкершілігі пайда ... ... ... жауапкершілігінің сақтандыру келісім
шартындағы нақты пайызға ... ... ... үшін ... ... жауапкершілікті сақтандыру шарты
несиелік шарттың уақыт мерзіміне жасалады. Сақтандыру шарты ... ... ... ... ... ... сақтанушы несие
шартының көшірмесі мен несиенің қайтарылым уақыты туралы анықтама әкелуі
тиіс. Сақтандырушы көрсетілген ... ... ... тарифтік
қойылымдар мен сақтандыру соммасынан сақтандыру төлемдерін есептейді.
Сақтандыру жағдай келген кезде ... 5 ... ... ... жайт ... ... беру арқылы хабарлау қажет. Сақтандырушының
қайтарылым көлемі – қайтарылмаған қарыз ... ... ... ... ... ... ... қайтарымын төлеуді қабылдамауы мүмкін, егер
сақтанушы:
А) сақтандыру тәуекелділігі туралы пайымдау үшін ... ... ... ... ... шартына байланысты оған негізделген міндеттерді орындамаса.
Қазақстандағы несиелік сақтандырудың тарихын зерттеу оның қарама-
қайшылығы ... ... ... ... (90 жылдардың басында) қарыз
алушының сақтандыру шарттары ... ... ... ... ... ... ... клиенттер қатарын
максималды көбейтуге тырысты, ал банктер сақтандыру ... ... ... ... тырысты.
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРІНДЕГІ ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ
ПРОЦЕСІН ТАЛДАУ
3.1 ... ... ... ... ... ұйымдастыру
шаралары
Ел тәуекелдері банктің өз қызметін байланыстырып отырған мемлекеттің
өзінің қызметін жүргізудің ұлттық ерекшеліктеріне байланысты пайда болады.
Бұл ... шығу ... бір ... ... ... ... ... аймақтық тәуекел, мысалы: Еуропалық одақ елдері немесе Латын Америка
елдері,т.с.с. Олар шетел ел ... ... ... ... ... ортақ лицензиясы бар банктер үшін маңызды.
Банктің басшылығымен жіберілетін негізгі ... ... ... ... ... бағаламаумен байланысты.
Қазіргі кезде банктік өнімдер, әсіресе несиелеу ... ... ... ... ... ... Оны үлкен
кәсіпорындар мен бірлестіктер, орта және кіші ... ... ... ... ... ... ... отандық банктерде қарыз алушыға
несие беру кейбір ... ... ... ... ... тығыз
байланысты болып келеді. Қазақстанның бүгінгі ... ... ... ... көп ... етуде. Бірақ банктер тәуекелдің ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
ете алмайды. Банктер үшін несиелік ... ... ... ... ... ... банктің экономикалық ортада табысқа жету көзі болып
табылады. ... ... ... ... даму ... ... ... жағдайда бас тартады, өйткені қарыз алушы несиені өтемеген жағдайда
банк шығындалып банкроттыққа ұшырауы ... ... ... ... үшін несиелік тәуекелді басқару
ең негізгі проблемалардың бірі болып табылады.
Несиелік тәуекелді басқарудың негізгі тетіктері банктің ... ... ... ... Банктік тәжірибеде несиелік тәуекелдерді
реттеуге байланысты қолданылатын ұйымдастыру шаралары сауатты және ... ... ... ... Өз ... ... несиелік
саясаты несиелік тәуекелдерді басқару шаралары мен әдістерінен құралады.
Тиімді ... ... ... ... ... ... бірі
болып табылады. Ол негізінен несиелік операциялардың жүру ... ... ... ... ... ... ел әдебиеттерінде «несиелік саясат» несиелік саясат пен оны жүзеге
асыру әдістері ... ... ... ... ... деп түсіндіріледі.
Банктегі несиелік саясаттың қажеттілігі ... ... ... ... ... оның ... ... және
несиелік тәуекелді төмендетуге бағытталған банктің негізгі басыңқы жолдарын
анықтаумен түсіндіріледі.
Банктің несиелік ... ... ... несиелік тәуекелдердің пайда
болу мүмкіндігін қарастыруы керек және банктің қызметкерлеріне тәуекелді
басқару немесе ... ... ... ... қамтамасыз
ету керек. Бірақ тәуекел дәрежесі төмен операциялардан түсетін ... де ... ... көп ... ... ... ... банктік
қызметтер жоғары табысқа ие бола алады. Осылайша, банктің ... ... ... ... нәтижесінде тәуекел дәрежесі мен табыс деңгейінің
арасында ең ... ... ... ... ... несиелік саясаты банк қызметкерлерінің несиелеу объектілерін
клиенттің несие ... ... ... және ... да банк
үшін маңызды факторлардың ... ... ... ... ... ... ... банктік өнімдердің түрлерімен де
тығыз байланысты. Олардың нәтижесінде банктің табыстылығын ... ... ... және ... ... талаптарына сай келу сияқты
мақсаттарының ... ... ... ... ... ... ... байланысты банктің несиелік саясаты нарықтық ... ... және банк ... немесе жалпы банктік жүйенің
өзгеруіне байланысты икемделіп ... ... ... ... ... көрініс табатын негізгі
параметрлер мыналар болып табылады:
- Заңды және жеке тұлғаларға несие беру шарттары;
- Банк қызметкерлеріне ... беру ... ... ... ... мен өкілеттігі, ұйымдастырушылық
құрылымы;
- Берілітін несие ... ... ... Несиелік шарттарды рәсімдеу.
Коммерциялық банктердің несиелік саясаттарының мақсаттары ... ... ... ... ұқсас болып келеді. Олар негізінен
клиенттерге сапалы қызмет көрсетуге, ... ... ... сапасын жоғарлатуға бағытталған. Кез-келген несиелік саясатта
несиелеу процесіне қатысатын клиенттердің санына, ... ... ... және ... ... ... ... Банктердің несиелік саясатында несиелік тәуекелді төмендету
жолдары ... Ол ... ... жалпы талдау, тәуекелдің
деңгейін төмендетуге ... ... ... ... ... ... асырылады.
Қазақстандың банктерде несиелік тәуекелдерді басқару келесідей
ұйымдастырушылық шараларды қолданудың нәтижесінде іске асады:
1. ... ... ... ... несиелерді сақтандыру;
3. несиелердің қайтарылуын қамтамасыз ету немесе кепілзат;
4. провизияларды (резерв) ... ... ... ... ... талдау.
Банктің несие портфелінің диверсификациясы дегеніміз бір тұлғаға
берілетін қарыз мөлшерін төмендету, яғни қаражат ... көп ... ... аз мөлшерде беру. Бір тұлғаға берілетін қарыз мөлшері шамадан ... онда ... ... тәуекелінің деңгейі жоғарлап кетеді. ... ... ... ... немесе банкроттыққа дейін апарады.
Диверсификацияның негізгі мазмұны - бір немесе ... ... ... ... ... капиталдың белгілі бір мөлшерінен немесе
процентінен аспауы ... ... ... бұл ... егер банк ... ... ... күдікті болған жағдайда қолданылыады.
Берілетін несиенің аз ... ... ... несиені қайтара алмаған
жағдайында банктің шегетін ... ... ... ... ... тұрады: әр қарыз алушыға шаққандағы тәуекелдің жеке ... ... ... тәуекелдерінің жалпы сомасы.
Тәуекелдерді топтау елдің белгілі бір аймақтарын немесе ... ... мен ... ... ... пайда болатын
тәуекелдердің көп шоғырлануы кезінде қажетті болады. Мысалы, ... тек бір ғана ... ... ... онда ол ... ... несиелендіру қажет. Диверсификацияның маңыздылығы осымен
түсіндіріледі, яғни несиелік портфельді бір ... ... ... ... ... табылады. Бұл әдіс қарыз алушылардың
несиені қайтаруға қабілетсіз ... ... ... ... ... ... ... жалпы тәуекел дәрежесі көлемі мен сипаты
бойынша әр түрлі тәуекелдердің ... ... орын ... ... мүмкін. Несиелік портфельдің диверсификациясын келесідей
сипаттамалар бойынша жүргізілуі мүмкін:
1. ... ... ... даму ... тәуекелдердің аймақ бойынша деңгейлері;
3. қарыз алушыларды бірдей несие қабілеттілік ... ... ... ... ... ... ... бойынша банк тәуекелдердің ... ... ... ... ең ... және ... ... болып
табылады. Қазақстандық екінші деңгейлі банктердің несиелік портфельдерінің
қажетті дәрежедегі дивесификациясының негізгі әдістері ... ... ... ... – несиенің көлеміне, мерзіміне, проценттік
ставкалардың түрлеріне және несиені берудің басқа да шарттарына байланысты
несиелеуге ... және ... ... ... ... ... ... Бір қарыз алушыға берілетін несиеге ... ... ... Ұлттық Банкі шығарған пруденциалды
нормативтерінде (кесте 1) берілген. Қарыз алушылардың топтарына, яғни ... одан да көп ... ... ... ... ... ... бір қарыз алушыға қойылатын шектеумен бірдей болады. Бір қарыз
алушыға ... ... ... ... ... қайтармау тәуекелін
төмендету мақсатында жасалады. Егер қарыз алушы банк немесе ... ... ... онда ... ... ... талдау, қаржылық жағдайдың
мониторингі, банктің несиелік тарихы, корреспонденттік қатынастардың даму
деңгейі және ... ... ... ... ала ... 1. Бір ... ... шаққандағы тәуекелдің ең жоғарғы мөлшері.
|Бір қарыз алушығы шаққандағы |Бір ... ... ... ... ең ... ... |тәуекелдің ... ... |
| ... % ... ... ... ... |10 % ... ... ... | |
| |25% |
2) ... ... ... ... банк жеке ... ... несиені сала бойынша топтарға жіктейді. Экономиканың жеке ... даму ... ... ... ... экономиканың әр
бір секторындағы несиелік ресурстардың шоғырлану қарқынына талдау жасайды.
Талдаудың нәтижесінде ... ... ... ... және ... ... жеке бір салаларға шектеулер қояды.
3) Несиеге байланысты алынатын кепілзат бойынша диверсификация. ... мен ... ... ... ... ... ету
мерзіміне және тағы басқа сипаттамаларына байланысты топталады.
4) Несие бойынша әр түрлі сыйақыларды қолдану;
5) Несие портфелін мерзімі әр ... ... ... ... диверсификацияның банк үшін маңызы өте зор,
өйткені мерзімі әр түрлі несиелердің тәуекел деңгейлері де әр ... ... ... 2. ... ... ... ... шектер
|Несиенің сипаттамасы |Несиенің шекті ... ... ... ... капиталын |1,5 жылға дейін ... үшін | ... Жеке ... ... ... |5 ... дейін ... | ... Банк ... берілетін |5 жылға дейін ... | ... ... үшін ... ... |2 айға ... ... Инвестициялық қаржыландыру |2 ... ... ... ... ... | |
|- ... ... несие |1 ... ... |
|- орта ... несие |1 ... 3 ... ... |
|- ұзақ ... ... |3 ... ... ... ... ... |1 айға ... ... ... |5 ... дейін ... ... ... ... ... ... ең тиімді жолы болып келеді, бірақ бұл әдіс жеткілікті емес.
Несиелік портфельді ... ... ... ... ... ... ... несиелік ресурстардағы қажеттілігі сияқты
факторлар қарастырылады. Несиелік комитет қарыз алушының қажеттіліктерін
толық ... ... ... ... ... ... іздеуге бір
саладағы несиенің көп ... ... ... Бұл үшін ... ... ... маркетингтік зерттеулер жүргізудің
нәтижесінде талдау және болжам жасауы керек.
Тәуекелдерді басқарудың ... бір ... ... сақтандыру болып
табылады. Мұнда банк тәуекелдердің дәрежесін ... ... ... ... ... ... несиелік тәуекел
жағдайында банк несиенің ... ... ... ... ... ... ... жағдайда несиені сақтандыру
бойынша мекеме банкке толығымен несие сомасын ... ... - ... ... ... және несие бойынша ... ... ... банк алдындағы жауапкершілігі. Несиенің
қайтарылуын сақтандыру ... ... ... табылады.
Сақтандыру объектілеріне болып коммерциялық несие, банктік несие, несиеге
байланысты міндеттемелер мен құқықтар жатқызылады.
Біздің ... ... ... 1990 ... ... ... жүргізіледі /8.35-41б/.
1) несиенің қайтарылмауын сақтандыру. Мұнда сақтандырушы ретінде несие
беретін банк, ал сақтандыру объектісі банктен несие алушы бір адам ... ... ... жалпы сомасын және несие бойынша есептелген
мүдені қайтару міндеттемесі ... ... ... ... ... күн өткеннен кейін, қайтару күнінен бастап есептегенде ... ... күн ... ... қайтармаса, онда несиені қайтаруға байланысты
міндеттеме ... ... ... Егер ... шартында
ерекше келісімдер қарастырылмаса, онда сақтандырушы қайтарылмаған несиенің
елу проценттен тоқсан процент аралығында ... ... ... ... ... бойынша қарыз алушының сақтандыру міндеттемесі.
Мұнда сақтандырушы несиелік ... ... ... ал ... ... ... банк алдындағы несиені өтеуге байланысты
міндеттемесі болып табылады. Шарттары несиені ... ... ... ... ... ... ... деңгейлі банктердің көбісі
сақтандыру компанияларының өнімдерін қолдануда. Мысалы, ... Алем ... ... ... ... ... ... үшін сақтандыру
компанияларының көмегін қолданылады. Мұнда банк несиені беруге ... ... ... ... ... ... ... барысында екі жақты келісім шарт немесе үш ... ... ... Екі ... келісім шарт қарыз ... мен ... ... ал үш ... ... шарт ... ... банк және
сақтандыру компаниясының арасында жасалады. Қарыз алушы жеке немесе заңды
тұлға банк пен сақтандыру ... ... ... ... ... ... етеді.
Сақтандыру нарығына бірнеше жылдар бойы талдау жасаудың нәтижесінде
мынандай тұжырымыдамаға келуге болады: ... ... ... ... ең жақсы әдісі болып табылмайды, оны тек ... ... ... ... ғана ... ... ... деңгейін төмендетудің классикалық әдісі ... ... ... ... ... ету ... ... Бүгінгі таңда
кепілдің көп түрлерінің қолданылуы несиелік келісім шарттардың ... ... Банк ... несиені қайтармаған жағдайда мүлікті заң
негізінде клиенттен талап етудің нәтижесінде тәуекелдердің ... ... ... ... ... ... жағдайда банк кепіл
затты өз балансына ... ... ... банк несиеге байланысты
шығындардың орнын толтырады. ... банк үшін ... ... ... тек ... қайтарылуын қамтамасыз ету формасы болып табылады,
өйткені банк үшін өз өтімділігін сақтау үшін ... ... ... үшін ... өз ... ... қарағанда, несие сомасын
қайтарып алған ... ... ... ... ... ... банк өте
көп шығынға ұшырайды. Мұнда банк кепіл затқа ... жан ... ... ... ... ... меншікті құқығын заң негізінде анықтау,
мүлікті бағалау, мүліктің нарықтық құнын, оған деген қазіргі кездегі ... ... ... және тағы ... ... керек.
Кепіл қарыз алушының банк алдындағы өзміндеттемелерінің ... ету және ... ... ... ... ... тәжірибеде қарыздың қайтарылуын қамтамасыз ету формасы ретінде
қарастырылып келесі іс-әрекеттердің нәтижесінде жүзеге ... ... ... ... бір ... ... кепілдің банк иілігіне берілуі немесе
қарыз алушының өз ... қалу ... және ... ... ... ... ... шарт банк пен клиент арасында рәсімделеді.
Клиенттің міндеттемелері ... ... банк осы ... ... сату ... өз шығынын қайтарып алады.
Шет елдік банк тәжірибесінде товарлы материалдық ... ... ... ең ... ... ... 25% құрайды, яғни берілетін
несиенің сомасы кепіл ... ... ... ... 75%-ін
құрайды.
Несиенің қайтарылуын қамтамасыз ету формасы ретінде бағалы қағаздар
мен ... ... ... ... ... екінші орында тұрады. Мұндай
жағдайда банк кепіл ... ... ... ... қалдырған клиентке
бағалы қағаздың сомасынан 95%-ін, ал кәсіпорындардың бағалы қағаздарынан 80-
85%-ін несие ретінде бере алады. Біздің мемлекетімізде мерзімді ... ... есеп ... ... ... қамтамасыз етудің ең жақсы
формасы болып табылады.
Несиенің қайтарылуын қамтамасыз етудің тағы бір формасы ... ... болу ... ... Олар ... ... ... Азаматтық
Кодексінің 329-336 баптарында жазылған. Несиенің қайтарылуын қамтамасыз
етудің мұндай формасы жоғарыда айтылып өткендерге ... ... ... ... ... ... қарыз алушыға жүктеледі, бірақ қарыз
алушы өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда несиенің сомасын үшінші тұлға
қайтаруға міндеттенеді. ... ... ... сәйкес кепіл
ретінде банктердің және ... ... ... ... де ... ... ... операциялар жеке банктік
операциялар болып қарастырылмайды, өйткені олар несиелік операцияларының
туынды ... ... ... Кепілдік операциялар несиенің
толығымен және уақтылы қайтарылуын қамтамасыз етеді.
Тәуекелдің деңгейін төмендетудің келесі ... ... ... құру ... ... Резервтер потенциалды тәуекелдердің орын
толтыру үшін банктің пайдасынан ... және ... ... ... ... ... тек ... күмәнді несиелер бойынша құралады.
Мұндай несиелерден алынатын сыйақының мөлшері де өте жоғары болады./9.65-
69б/
Банк өз ... ... ... жұмсау арқылы резервтер құрау
арқылы несиелік тәуекелдің ... ... ... ... екі әдіс ... құрастырылады: нормативтік және эмпирикалық.
Нормативтік әдіс бойынша резервтерді құрастыру барысында коэффиценттер
қолданылады және ... ... ... ... ... несиелер;
2. Резервтік қорға аударымдардың ең жоғары мөлшері;
3. Ағымдағы жылдың соңында банк тарапынан өтелетін несиелердің жалпы
нақты сомасы;
4. Ағымдағы ... ... ... сомасы;
5. Түзету коэффиценттері 2-5;
6. Резервтік қорға түзетілген аударымдардың ең жоғарғы мөлшері;
Эмпирикалық әдіспен қорға аударымдарды есептеу ... ... ... ... ... ... ... жылда банк тарапынан өтелетін несиелердің жалпы берілген
несиелердің сомасына қатынасы;
Ағымдағы ... ... ... ... ... ең ... ... жылдың соңында банк тарапынан өтелетін ... ... ... ... ... банк ... ... несиелердің жалпы сомасы;
Түзету коэффиценттері 3-6;
Резервтік қорға түзетілген аударымдардың ең жоғарғы мөлшері.
Кейбір жағдайларда клиенттің несие қабілеттілігі ... ... ... ... төмендеп кетеді. Мұндай ... ... және ... ... ... ... Бұл
жағдайда банк тарапынан екі кезеңнен тұратын қосымша резерв құралады.
- 1 ...... ... ... ... ... 2 ... – мемлекеттік тәуекелдің деңгейін төмендетуге ... ... ... ... ... резервтердің құрылуы 23.05.97
жылғы №218 «Положением о классификации активов и внебалансовых требований и
расчета провизии по ним ... ... ... РК» ... ... ( Кесте 3).
Кесте 3. Қазақстан ... ... ... ... тыс ... мен ... ... құралатын резервтердің көлемі
|Несиелер ... ... ... құру ... |
| ... ... % | |
| ... | ... ... ... |0 |- ... Субстандартты |5 ... ... ... және ... | ... өтеген жағдайда; |
|тыс міндеттемелер |10 ... ... |
| | ... өтеген жағдайда;|
|3. Қанағаттанарлықсыз |20 ... ... ... мен ... | ... ... жағдайда; |
|тыс міндеттемелер |25 ... ... |
| | ... ... жағдайда;|
|4. Күдікті тәуекелі |50 ... ... ... ... мен | | ... тыс | | ... | | ... ... ... мен |100 ... ... ... тыс | | ... | | ... ... ... банктерінде мұндай провизиялардың көлемі
өте жоғары болып келеді. (Кесте 4).
Кестеде көрсетілген мәліметтерге қарап ... ... ... Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің ішінде
құралған резервтердің ең үлкен мөлшері (60%) ... ... ... бұл банктің несиелік портфелінің тәуекел дәрежесі жоғары.
Кесте 4. Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі ... ... ... ... ... ... ... |Несиелер |Резервтер ... | | |ие ( %) |
| | | | |
| | ... ... | |
| |1.01.02 |1.01.03 |
|2 ... – 1-ші категория |5% |
|3 ... - 2-ші ... |10% |
|4 ... – 3-ші категория |20% |
|5 ... – 4-ші ... |25% |
|6 ... – 5-ші ... |50% |
|7 ... |100% ... ... несиелік тәуекелдерге байланысты банктік
шығындардың орнын толыруға провизиялар құрастырылады. Бұл ... ... ... ... 5450 ... ... ... көрсетілгендей банкте құрылатын провизиялар жеті
топқа бөлінеді. Олар: стандартты, күмәнді және үмітсіз. Стандартты несиелер
бойынша 0-2% провизия құрастырылады да, ал үмітсіз несиелер ... ... ... ... ... 5 категорияға бөлінеді де олар
бойынша құрастырылатын провизиялар 5%-тен 50%-ке дейін несиенің
категориясына байланысты өзгеріп отырады.
Провизия барлық активтер мен ... жеке ... ... көріп отырғанымыздай 01.01.2003 жылы ... ... ... және жеке ... банк ... ... ... 144140646 мың теңгеден 239716245 мың ... ... ... өсім ... 95575599 теңгеге (239716245-144140646) немесе
60,13%-ға жоғарлаған. (Кесте 6)
Кесте 6. «ТуранАлемБанк» АҚ-ның ... ... ... ... ... ... ... |Ауытқу ... | | |(+/-) ... | | | |
| ... % ... % | |
| |лер | |лер | | ... ... |80,36 ... |57,89 |-22,47 |
|Күмәнді – 1 |11778703 |8,17 ... |31,44 |+23,27 ... – 2 |5681195 |3,94 |7521983 |3,14 |-0,80 ... – 3 |3022258 |2,10 ... |5,54 |+3,44 ... – 4 |1795965 |1,25 |853396 |0,36 |-0,89 ... – 5 |2838100 |1,97 |1422550 |0,59 |-1,38 ... |3185816 |2,21 |2488334 |1,04 |-1,17 ... |144140646 |100 ... |100 |- ... 2003 ... ... іс-әрекетінің шығындарына байланысты
провизиялар толығымен ... ... ... ... ... жылы ... 12814806 мың теңге резерв қажет болды, бірақ банк
1323618144 мың теңге резерв құрды. Оның ішінде: ... ... ... мың ... ... ... бойынша 8176741 мың теңге, ал үмітсіз
несиелер бойынша 2488334 мың теңге ... ... ... ... ... және жеке ... берілген банктік несие сомасы
01.01.2003 пен 01.01.2004 жылдар ... ... ... ал олар ... провизия 01.01.2003 жылы 6815366 мың теңгеден 01.01.2004 ... мың ... ... яғни құрылған провизиялар 6421448 ... ... ... ... айқындалып отыр./14.105-107б/
Кесте 7. «ТуранАлемБанк» АҚ-ның 2003 жылы жіктелген несиелері бойынша
құрылған провизия көлемі.
мың теңге
|Жіктелуге ... ... ... ... | | |(+/-) ... | | | |
| ... % ... % | |
| |лер | |лер | | ... |- |- |2571739 |19,43 |+19,43 ... – 1 |588935 |8,64 |3768640 |28,47 |+19,83 ... – 2 |568120 |8,34 |752198 |5,68 |-2,66 ... – 3 |604450 |8,87 |2655152 |20,06 |+11,19 ... – 4 |448991 |6,59 |213347 |1,61 |-4,98 ... – 5 |1419053 |20,82 |787404 |5,95 |-14,87 ... |3185817 |46,74 |2488334 |18,80 |-27,64 ... |6815366 |100 ... |100 |- ... ... «ТуранАлемБанк» АҚ-да басқада пайда болуы мүмкін
шығындарға ... ... ... ... банк ... ... берілген несиелер бойынша мүмкін шығындар және ... ... ... ... ... ... берген несиелері бойынша мүмкін шығындар 2002 жылы 9605581 мың
теңгеге тең ... 2003 жылы 10146300 тең ... ... ... негізгі
себебі ретінде банктің жалпы несиелік портфелінің 2003 жылдың соңына 70,2%-
ға немесе 245002305 мың теңгеге өскен.(Сурет 10)
6-сурет. Мүмкін шығындар ... ... ... (мың ... ... да ... ... мүмкін шығындарының орынын
толтыруға арналған резервтер. Банктің басқа ... ... ... ... ... 2002 жылы 336966 мың ... 2003 ... мың теңгеге дейін, яғни шамамен алғанда 5,1 есе ... ... ... ... ... ... ... банктің шартты
міндеттемелерінің ... ... ... ... ... ... міндеттемелері
2003 жылдың соңына 99723672 мың теңгені құрады да 2002 жылмен салыстырғанда
49,8%-ға өскен.
7-сурет. Банктің басқа да ... ... ... ... ... дамуына байланысты қазақстандық банктер үшін
валюталық тәуекелді ... өте ... ... ... ... тәуекел
дегеніміз валютаны сату және сатып алу операциялары кезінде ... ... ... банктің шығын шегу ықтималдығын айтамыз.
Банк тарапынан валюталық тәуекелдер келесідей топтарға жіктеледі:
- коммерциялық, яғни қарыз алушының өз ... ... ... ... яғни ... өзгерісіне байланысты банктік тәуекелдің
түрі;
- трансляциялық, яғни банктің активтері мен пассивтерін ... ... ... ... ... кету ... форфейтерлеу тәуекелі, яғни банктің ... ... ... ... байланысты шығынға ұшырау тәуекелі;
Қазақстанның бүгінгі экономикалық жағдайында қазақстандық банктер үшін
коммерциялық және конверсиондық ... аса ... ... ... ... шет ел валютасына сұраныс біршама тұрақты болып келеді,
сондықтан банктер өз ... ... ... ... ... ... ... 2003 жылдың соңында жалпы активтер сомасы
381929 миллион теңгеге тең болды. Оның 116129 миллион теңгесі немесе ... ... ... 264877 миллион теңгесі, яғни 69,35%
конверттелетін валютада және тек 0,24% ғана ... ... ... көріп отырғанымыздай банк валюталық тәуекелден
сақтану ... ... ... мен пассивтерін тек теңге мен ... ... ... тырысады. (Кесте 8)
Кесте 8. «ТуранАлемБанк» АҚ-ның 01.01.2004 ... ... ... ... ... ... ... ... |
| | ... ... ... | | | ... ақша |6688 |5723 |875 ... ... |3706 |- |- ... ... ... |11648 |49943 |- ... | | | ... ... |8483 |5915 |- ... қаражаттар | | | ... ... ... |3 |26285 |- ... бағалы | | | ... | | | ... ... |77133 |170460 |27 ... | | | ... ... ... |1293 |6205 |- ... | | | ... ... |7175 |346 |21 ... |116129 |264877 |923 ... | | | ... және ... |4254 |923 |- ... | | | ... ... |4188 |111449 |43 ... ... | | | ... ... |68241 |70304 |679 ... ... ұзақ |7382 |66125 |- ... ... ... | | | ... ... |1229 |1916 |- ... ... |3982 |324 |12 ... | | | ... |89276 |251041 |734 ... ... |26853 |13836 |189 ... тәуекелін басқару. Банктің өтімділігі дегеніміз өзінің
салымшылары мен ... ... тез ... қанағаттандыру
қабілетін айтамыз. Өтімділік тәуекелі ... ... ... ... ... немесе шамадан жоғары болуы. Төмен ... ... ... өз ... мен ... ... орындай алмау ықтималдығы, ал жоғары өтімділік тәуекелі
дегеніміз банктің абсолютті өтімді ... ... көп ... ... ... қалу ... ... АҚ-да өтімділік тәуекелін басқаруды бюджеттік ... ... ... ... ... ... тәуекелінің
басқа тәуекелдерге қарағанда бір ерекшелігі ол – бұл тәуекел тек банк
тарапынан ғана ... ... ... ... Банк ... да ... ... нормативтерге сай Қазақстан Республикасының екінші
деңгейлі ... К1, К2, К3, К4 және К5 ... әр ... ... ... кешіктірмей Банктік қадағалау департаментіне өткізіп
тұруы керек./18.60б/
ҚОРЫТЫНДЫ
Банктік ... ... ... ... деңгейін төмендету
бойынша мақсатты бағытталған іздестірулер мен жұмыстарды ... пен ... ... ... ... және оны ... ... Біздің Республикамыздың ірі банктері үшін қызметтерінің
барлығы тәуекелмен байланысты мақсатты бағытталған деп айтуға ... банк ... ... ... ... ... белгісі
соңғы уақыттарда: инфляцияның үдейе түсуі; банктің және оның филиалдарының
санының ... ... банк ... ... арасындағы бәсекелестіктің
шартын реттеу; ақша және қаржы нарығының кеңеюі; жаңа банктік ... ... ... ... ірі ... ұсақ ... қосып
алу жағдайында банктер арасындағы бәсекелестіктің үдейе түсуі; ... ... ... ... ... және орта ... ... тиімді несиелік қайтару бойынша нақты кепілдердің
жоқтығы болып табылады.
Соңғы жылдары Қазақстанның екінші деңгейлі ... үшін ... мәні мен ... ... Қазақстан өз тәуелділігін алған
күннен бастап бүгінгі таңға дейін көптеген коммерциялық ... ... ... ... ... ... Осыған орай, қазіргі
кезде тәуекелді басқару мен ... ... ... мен ... банк ... ... ету ... байланысты өзіне тән тәуекелдің
түрлерін, ... ... ... ... ... анықтайды. Банк
үшін тәуекелдердің түрлерін анықтау және ... ... ... ... ... шешу үшін банк ... ала ... пайда болуы мүмкін ... ... және ... төтеп беру мүмкіндігін анықтап алады. Егер
де тәуекел жеткіліксіз дәрежеде анықталып талданса, ... ... ... мүмкіндігі артады. Сондықтан нарықтық экономика
жағдайында тәуекелді басқарудың, талдаудың, бағалаудың маңызы өте ... үшін ... ... ең ... ... бірі ... келеді.
Өйткені кез-келген банктің қалыптасу процесінен бастап бүкіл ... ... ... ... көптеген тәуекелдерге тікелей байланысты
болып келеді. Сондықтан банктің ... ... ... немесе
ұшырамауы банктің тәуекелді басқаруымен байланысты.
Банктік тәуекелдердің түрлерін жіктеу мақсатында тәуекелдерді мына
элементтер ... ... ... ... түрі мен ... ... ... пайда болу немесе ықпал ету
аясы;
2. банк клиенттерінің құрамы;
3. тәуекелділікті есептеу әдістері;
4. банктік тәуекелдің деңгейі;
5. тәуекелді ... ... ... ... ... алу ... банктік тәуекелді басқару мүмкіндігі.
Банк ісінде тәуекел деп банктің табысы мен капиталына кері әсер ... болу ... ... ... жағымсыз оқиғаның болу
ықтималдығымен сипатталады. Бұл оқиғаларға мыналар жатады: ... ... ... қайтарылмауына байланысты шығындардың пайда
болуы, базалық ресурстардың азаюы, баланстан тыс ... ... ... және тағы басқалары. Бірақ тәуекел деңгейі қаншалықты
төмен болса, жоғары табыс алу ... да ... ... ... ... банк өзінің қаражаттарын табысы жоғары және тәуекел
деңгейі ... ... ... ... ... ... байланысты банктер тарапынан көптеген
жалпы және арнайы әдістер қолданылады. Олардың ... жиі ... ... ... ... ... алу, ... өзін-
өзі сақтандыру, хеджирлеу, сапаны басқару.
Осы әдістердің банк тарапынан дұрыс қолданылуы банктің ... ... ... ... ... ... ... банктер тәуекелді басқарудың жоғарыда ... ... ... шетел тәжірибесіндегі әдістерін де жиі қолданылуда.
Қазақстандық банктерде тәуекелді бағалаудың жалпы әдісі жоқ. Әр банк ... ... ... жеке тәуекелді бағалаудың әдістерін
қалыптастырған. ... ... ... ... Банкінің бекіткен
пруденциалдық нормативтеріне сәйкес коммерциялық банктердің дерліктей
барлығы ... ... ... мақсатында пруденциалдық талаптарды
орындайды.
Қорыта келе, банктің кез келген іс-әрекеті тәуекелмен байланысты болып
келеді. Бүгінгі ... ... ... тек ... дұрыс
басқара алатын банк төтеп бере алады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Қазақстан
Республикасының Заңы. 30 наурыз 1995 ... ... ... ... 31 сәуір 1995 жыл.
3. Қазақстан Республикасының Заңы. ... ... 1997 ... ... ... ... Республики Казахстан о кредитном
регистре от 31.12.1998г. //Вестник Национального Банка Республики
Казахстан.-1999.
5. Пруденциалдық нормативтер туралы ереже. 3 маусым,2002 жыл, № 213.
Банки Казахстана, № 8, 2002 ... . ... ... 18 ... жыл, № 24 қаулы. Егемен Қазақстан 12 наурыз 2002 жыл, № ... ... ... ... / Под ред. ... ... ... и статистика, 1995г.
8. Банковское дело. Учебник / Под ред. ...... ... 1998 ... ... ... ... / Под ред. Г.С.Сейткасимова. – Алматы: Қаржы-
қаражат, 1998г.
10. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских
и ... ... ... ... 1994 г. ... Бор В., ... В.В., ... банков: Организация, стратегия,
планирование. – М.: ИКЦ «ДИС», 1997 ... ... М. ... управления кредитными рисками в коммерческих банках.
М., Финансист, 1996.
13. Вальравен К.Д. ... ... в ... банке: Учеб пособие 2-
ое изд.-Вашингтон: Институт экон. Развития Мирового Банка 1997г.
14. Голубович А.Д., Кулагин М.В., ... О.М. ... ... в
коммерческих банках. М., Менатеп-информ, 1994 г.
15. Грабовой П.Г. ... в ... ... Москва, Аланс,1994.
16. Джозеф Ф.Синки мл. Управление финансами в коммерческом банке. Москва,
1994.
Жуков Е.Ф. Менеджмент имаркетинг в банках. М., Юнити, 1997 ... ... А.Г. ... ... ... ... – М.: ... 1998 г.
18. Роуз П.С./ Банковский менеджмент/ Предоставление финансовых услуг. –
М.: Космополис, 1991 ... ... ... ... ... ... ... Инфра-М,1996
20. Севрук В.Т. Банковские риски. – М.:Дело ЛТД, 1995 г.
21. Спицин И.О. Маркетинг в банке. М., 1993 ... ... ... банковскими рисками. Новиков И.А., ... ... Г.Н. ... ... ... ... В.М. ... коммерческие банки. Управление и операции.
М.,1994 г.
24. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке, Москва, Инфра-
М, 1995 ... ... Н.Н., ... Л.П. ... ... ... ... г.
26. Хандруев А.А. Управление риском банков \\ Деньги и кредит. 1997г. \\7
-----------------------
тәуекелдің пайда болу көздері
субъективті
объективті
басқару тәуекелі
нарықтық
тәуекел
несиелік тәуекел
стратегиялық ... ... ... ... ... банктердің түрлері
маманданған
әмбебап
салалық
факторинг
Нормативтер мен лимиттерді белгілеу
Қызметтер мен өнімдерге баға белгілеу
Қаржылық талдау мен ішкі басқармашылық есептің жүйесі
басқарылмайтын
Құжат айналымына және есеп беруге ... ... ... және ... ... ... байланысты шешім қабылдау уақтысында уәкілділікті бөлу
қаржылық
Несиелік саясатты жасау және жүзеге асыру
Банктік тәуекелдер
ішкі
Қауіпсіздік қызметі
моноторинг
сыртқы
басқарылатын
ұйымдастырушылық
Тәуекелді басқару жүйесінің элементтері
Ақпараттық аналитикалық қызмет
әкімшілік
лизинг
несиелендіру
клиринг
бартер
Жүйелік ... ... ... түрлерінің
тәуекелі
қаржылық
жүйелік
несиелік
портфельдік
Инфляция тәуекелі
Диверсификация тәуекелі
Меншікке қатысы бойынша
Көлемі бойынша
әр түрлі салаға жатуы бойынша
Активтік операциялар бойынша
Пассивтік операциялар бойынша
Баланстан тыс ... ... ... ... ... тәуекелі
трансляциялық
Трансферт тәуекелі
Айырбасталмалық
тәуекелі
Коммерция-
лық
банктердің
түрлері
Банк клиенттерінің құрамы
Мемлекеттік тәуекел
Валюталық тәуекел
Стихиялық апат тәуекелі
ішкі
Банктік операция-ларының сипаты
сыртқы
саяси
экономикалық
Банктік тәуекелдер

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 55 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«ҚР-ның екінші деңгейлі банктерінде тәуекелдерді басқару жүйесі (банк мысалында)»66 бет
ҚР екінші деңгейлі банктеріндегі банктік тәуекелдерді басқару (тәуекелдің бір түрі мысалында)37 бет
ҚР-ғы екінші деңгейлі банк «Банк ЦентрКредит» Акционерлік қоғамының несиелік саясатын талдау, оның мазмұны мен құрылымдық элементтерін нақтылай отырып, несиелік тәуекелді тиімді басқару жүйесін дамыту және жетілдіру жолдарын ұсыну95 бет
«Банктердің несиелік тәуекелдерін басқару (Алматы қ. «ЦентрКредит Банкі» АҚ мысалында)»76 бет
Банктердің несиелік тәуекелін басқару80 бет
Екінші деңгейлі банктердің меншік капиталдарының қалыптасуы мен қолданылуын талдау30 бет
Кешенді экономикалық талдау негізінде банктің меншікті капиталын басқару тиімділігін жоғарылату бойынша шаралар79 бет
2 деңгейлі алдын-ала су тастау қондырғысын автоматтандыру44 бет
AVR тегінденгі микроконтроллерларды пайдалану ерекшеліктері4 бет
JSP, PHP, ASP Web программалау тілдеріне шолу. Сайт құру кезеңдері5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь