Банктік тәуекелдерді төмендету әдістері

МАЗМҰНЫ
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

1. Нарық жағдайындағы банктік тәуекелдердің теориялық аспектілері ... ... .7
1.1 Банктік тәуекелдердің мәні мен жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.2 Банктік тәуекелдерді бағалау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 17

2. Халық Банкі акционерлік қоғамының банктік тәуекелдерін талдау ... ... ... 24
2.1 Банктің жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 24
2.2 Банктің тәуекелдерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 28

3. Банктік тәуекелдерді төмендетудің негізгі әдістері ... ... ... ... ... ... .. 50
3.1 Банктік тәуекелдерді төмендетудің шетелдік тәжірибесі ... ... ... .. 50
3.2 «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ . ның тәуекелдерін төмендету әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..53

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60
Пайданылған әдибиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62
        
        Банктік тәуекелдерді төмендету әдістері
| |мазмұны | |
| ... |5 |
| ... |
| ... | ... ... жағдайындағы банктік тәуекелдердің теориялық | |
| ... |
| ... | ... ... ... мәні мен ... |7 ... |Банктік тәуекелдерді бағалау әдістері ……………………….......... |17 ... ... ... ... қоғамының банктік тәуекелдерін |24 |
| ... |
| ... | ... |Банктің жалпы сипаттамасы …………………………………........... |24 ... ... ... талдау……………………………………........ |28 ... ... ... ... ... |50 |
| ... | ... ... ... ... ... ... |
|3.2 |«Қазақстанның Халық Банкі» АҚ – ның тәуекелдерін төмендету | |
| ... |53 |
| ... |
| ... | |
| ... ... |62 |
| ... |
| |.. | ... ... ... мен ... банктік тәуекелдің болуы сияқты
мәселені қозғайды. Ақшалай нарық айналым сферасына жатады, ал ... ... ...... ... ең белсенді және
мобильді буыны. Коммерциялық банктер қаржылық ... ... ... ... және бір ... оның ... секторының да қатысушылары.
Банктер пайдалылықтың қол жеткізілген деңгейін ... ... ... да олар ең ... ... төмендету мен пайдалылықты
рационалды сәйкестендіруді ... ... ... Коммерциялық
банктер несиелер нарығын, бағалы қағаздар нарығы мен ... ... ... қана қоймайды, сонымен қатар ... қор ... ... ... мен ... етуіне қатысады, сонымен қатар
олар Қазақстан Республикасының кәсіпорындары мен ... қор, ... ... ... ... ... ... иемденішулері болып табылады
Жоғары тәуекел тән болатын қандай да бір ... ... қол ... ... ... қабылдаудың ерекше механизмдерін дамыту қажет. Олар
банк өзіне тәуекелдің қайсысын және ... ... ... ... алуы ... ... ... барлығын анықтап алғаннан кейін олар осы
тәуекелдерді төмендету әдістерін қарастыру керек.
Банктік тәуекел өз ... ... ... ... ... ... ... тәуекел жүйелерінің пайда болуын қарастырады.
Диплом жұмыстың өзектілігі тәуекелдер – бұл банк ... ... ... ... ... тәуекелдер дұрыс,
бақыланатын және олардың қаржылық мүмкіндіктері мен құзіреттері ... ғана ... қол ... ... ... ... ... кез – келген ағымын жаба алатындай өтімді болуы керек, ал
шығындар мен зияндар ... ... ... ... қол ... ... мақсаттарға қол жеткізу тәуекелдерді қабылдау мен оларды басқару
бойынша банк ... ... ... ... төмендету әдістері – бұл ... ... ... ... және ... ... үрдісі.
Банктердің коммерциялық операцияларын жүзеге асыру кезінде тәуекелдерді
төмендету жоғары ... ие ... ... ... ...... ... теориялық аспектілерін
қарастыру және нақты банк мысалында оны төмендету әдістерін қарастыру.
Диплом жұмыстың ... шыға ... оның ... келесідей
міндеттері қойылған:
- банктік тәуекелдердің мәні мен жіктелуін қарастыру;
- банктік тәуекелдерді ... ... ... ... ... ... жалпы сипаттамасын беру;
- «Қазақстанның Халық Банктің» банктік тәуекелдерін талдау,
- банктік тәуекелдерді төмендетудің жалпы ... ... ... ... ... банктік тәуекелдерін төмендету әдістерін
ұсыну.
Диплом жұмыстың объектісі болып «Қазақстанның ... ... ... ... ... үш ... ... қолданылған
әдебиет көздерінінен тұрады.
Бірінші бөлімде нарық жағдайындағы банктік тәуекелдердің теориялық
аспектілері қарастырылған.
Екінші ... ... ... ... АҚ ... банктік
тәуекелдерге талдау жасалған.
Үшінші бөлімде жалпы банктік тәуекелдерді төмендетудің ... ... ... ... ... ... ... төмендету әдістері
ұсынылған.
Диплом жұмысты жазу барысында көптеген ... және ... ... ... – экономикалық газеттер мен журналдар,
«Қазақстанның Халық Банкі» АҚ – ның берілгендері қолданылды.
1. Нарық жағдайындағы ... ... ... ... тәуекелдердің мәні мен жіктелуі.
Тәуекел – кез – келген өндірушінің, соның ішінде банктің болжаусыз
қолайсыз ... ... зиян ... сипаттайды.
Тәуекел банктің берген несиелері бойынша ... ... ... ... ... болғанда, жалпы міндеттемелері
бойынша жауап беру мүмкіндігі азайған жағдайларда пайдасынан ... ... ... Дей ... қаншалықты тәуекел деңгейі төмен
болса да, соғұрлым банктің жоғары мөлшерде пайда табуы да ... ... ... да кез – ... кәсіпкер, соның ішінде банк менеджерлері
басқару шешімдерін қабылдау барысында табыс пен тәуекел деңгейінің оңтайлы
қатынасына мән беруге ... ... ... – белгілі бір банктік операцияларды жүзеге асыру
нәтижесінде қосымша шығын жұмсау салдарынан пайда ... ... ... бір ... ... ... білдіреді.
Банк үшін тәуекелдің сандық бейнеленуі банктің алға қойған шараларды
жүзеге асыру тәуекелділігінен шығынға ... және ... ... ... сапасын көрсетеді. [2]
Банк менеджерлері пайда табуды тәуекелмен байланысты әрекеттер жасаудың
салдары ретінде қарамайды. Тәуекел мен шығын, бір жағынан ... ... алу ... ...... ... екінші жағынан пайданың
пайда болу ... мен ... ... болуы табиғаты арасындағы
айырмашылықтың барлығына көңіл аударуды қажет санайды.
Банктік тәуекелдер ... ... ... ... ... ... ... бар. Өндірістік – коммерциялық қызмет
немесе қаржылық операциялар тәуекелді болып ... ... ... ... басталу уақытына немесе мәмілеге қол қойылуына дейін
толығымен белгісіз болады. Салдары банктік табыстар мен ... ... ... ... ... кез – келген өзгерістер тәуекел көзі
болып табылады. Банктік операцияларды ... – бұл ... ... яғни ... ... ... ... активтердің қажетті
жиынтығымен байланысты тәуекелдерді басқару. [3]
Тәуекелді басқару функциясы банктік қызметтің барлық ... ... ... ... активті операциялармен, ең
алдымен несиелік және инвестициялық қызметпен байланысты. Депозиттерге,
құнды ... ... ... ... ... те көптеген
тәуекелдермен байланысты. Банкпен бір мезгілде активті және ... ... ... ... ... ... болуын, сонымен
қатар олардың әсерін шектеуге деген ерекше бағытты білдіреді. Сондықтан
тәуекелді басқару банкті стратегиялық ... ... ... кіреді.
Аталған міндет тәуекелді басқарудың ерекше жүйелерін құру ... ... ... кез – ... ... қызметін қозғауы керек. Банктік
тәуекелдер – бұл нашар менеджмент пен банктік қызметтерді ұсыну нәтижесінде
пайда болатын ... ... ... ... болып саналады, егерде оның өтімді қаражаттарының қажетті
сомасы болса, егерде ол капитал нарығына еркін түрде кіре ... және ... ... пен ... ... өте жақсы,
менеджменттің сапасы жоғары болса. [3]
Қаржыларды басқару кезінде «тәуекел – табыстылық» өзара ... өте ... ... олар өз ... тәуекелді
операцияларға бағыттауға тырысады. ... ... ... ... ... табылады. Екінші жағынан, банк қауіпсіздікке ұмтылуы керек.
Қаржылық нарықтағы банктердің операцияларына әрқашанда алуан жоспарлы
тәуекел тән. Тәуекел – бұл әр ... ... ... жоғалту
ықтималдылығы, сондықтан да тәуекелді төмендету мәселелеріне әрқашанда
басты назар аударылады. [4]
Тәуекелдер анықталуы, ... және ... ... ... ... мен ... басқару, өтімділікті, активтердің тым аса шоғырлануын
болдырмау бойынша, ссудалар бойынша мүмкін болатын жоғалтуларға резервтерді
құру, меншікті ... ... ... ... ... бақылау мақсаттарында пруденциалдық нормалар мен ережелерді
жасап шығару мен орындау бойынша ... бар ... ... маңызды роль жүктелген. Бақылау ... ... ... ... ... ... қабылдайтын тәуекелдердің дәрежесін шектеуде.
Бұл талаптар банк ... ... ... – ала ... ... ...... операциялардың сәйкес өткізілуін қамтамасыз
ететін минималды пруденциалды ... ... ... ... ... ... ... банк ісі жаңа нормативтерді ... ... ... ... ... қолда бар нормалардың сәйкестік
дәрежесін бағалау мен өзінің ... ... ... ... ... ... ... талап етеді. [5]
«Пруденциалды» термині тәуекелді реттеу мен ... ... ... ... ... ... ... бақылау
объектісінің (банктің, кәсіпорынның) мұқият, дұрыс мінез – құлқының
міндетін ... ... ... ... ... экономикалық агенттің мінез – құлқы тиімді болып табылады,
егерде қабылданатын тәуекелдердің қалыпты ... ... және ... ... ... ... әрбір операцияларда болады, бірақ та ол әр ... ... ... Яғни ... қызмет үшін жалпы тәукелден құтылу
маңызды емес, ал оны ... ала көру және оны ... ... ... ... ... ықтималдылықты, яғни банк өзінің
ресурстарын жоғалту, табысты ... ... ... белгілі бір қаржылық
операцияларды жасаған кезде қосымша шығындарды шығару қаупін айтамыз.
Банк тәуекелділігінің пайда болу және әсер ету ... ... және ішкі деп ... ... банк ... нақты клиенттермен байланысты
қызметтер жатпайды, яғни олар ... ... және тағы ... ... ... соғыс, ұлтшылдылықтың басталуымен, шекара төлемдерін
төлеуге тиым ... ... ... эмбаргоның енгізуіне,
импорттық лицензияның алып тастауымен, ... ... ... немесе аппаттардың болуымен байланысты.
Өз кезегінде ішкі тәуекелділік банктің негізгі және қосымша қызмет
жоғалтулары ... ... ... ... кең тараған тәуекел
бөлімінен тұрады: несиелік, пайыздық, валюталық және нарықтық тәуекелдер.
Ал қосымша ... ... жаңа ... ... бойынша
жоғалтулармен байланысты.
Есептеу характері бойынша банктік тәуекелділік балансталған және
балансталғаннан тыс ... ... ... бөлінеді.
Балансталған операциялар бойынша пайда болатын несиелік тәукелділік
балансталғаннан тыс ... жиі ... ... ... ... ... ... және балансталғаннан тыс счеттарда
бірдей уақытта өтетін бірдей қызмет ... әр ... ... болатын
жоғалтулардың дұрыс есептелуі маңызды болып келеді.
Басқару мүмкіндіктері және ... ... ... ашық және
жабық болады. Ашық тәуекелділікті басқаруға болмайды. Жабық тәуекелді
деверсификация саясатты ... ... ... болады, яғни банктік
операциялардың жалпы көлемін сақтау кезінде клиенттердің көп санына
несиенің шағын ... кең ... ... ... ... ... несие мен депозиттерді сақтандыру кезеңінде
және тағы да ... ... ... тәуекелділік комплексті (жалпы) және ... ... ... ... банк ... оның ... көлемін
бағалау әдісін және жоспарлануынан тұрады. Жеке тәуекелділік жеке банктік
операциялар немесе олардың бөлімі бойынша ... ... ... жасауына негізделеді. [7]
Барлық тәуекелдер қаржылық нарықтағы банктің қызметімен қатар жүретін
тәуекелдерді ... ... ... ... ... ... түрлерге бөлінеді.
Қаржылық тәуекел қаржылық шешімдерді қабылдаумен байланысты тәуекелдің
кең аясын қамтиды. Ол ... ... ... ... сонымен қатар
тәуекелдің басқа да түрлерін қосады. Соңғылары өзіне пайыздық ... ... ... ... ... тәуекелдерді, қарама –
қарсы жақпен өз міндеттемелерін ... ... және тағы ... ... ... қабылдайтын немесе олар ұшырайтын қаржылық
тәуекелдер ... ... ... ... болуына байланыссыз
олардың клиенттеріне жүктелген немесе ... ... ... ... Басқа сөзбен айтқанда, банктер ұшырайтын және
олар өздеріне қабылдайтын ... ... мен ... ... ... ... ... себепті байланыстар бар.
Несиелік тәуекел. Несиелік тәуекел немесе қарызды қайтармау тәуекелі
борышкердің несиелік ... ... мен ... ... өз
міндеттемелерін орындауға деген ... ... ... ... ... ... анықталады.
Кредиторлар олар ұсынған қарыздың немесе несиенің барлық сомасы ... олар ... ... ... ... ... деп күтеді.Олар
тәуекелден қашады және сондықтан да өзінің тәуекелге жақындылығын ... ... ... ... ... келеді. Банкирлер басқа
кредиторларға қарағанда тәуекелден қашуы керек немесе соған ... ... ... ... ... түрлері сияқты, белгісіздікпен
негізделген. Аталған жағдайда белгісіздік қозғалыстың ... ... ... ... ... байланысты. Пайыздық тәуекел
кредиторларды да, дебиторларды да қозғайды. [6]
Біздің ойымызша, ... ... ... ... деңгейінің
өзгерісімен туындаған қаржылық ... ... ... ... ретінде анықтауға болады. Бұл анықтама капитал нарықтары мен ақша
нарықтарының ... ... және ... ... ... ... тәуекелді басқару банктің активтерін (несиелері мен
инвестициялары), сонымен ... ... ... қаражаттарын) қосуы
керек деп санаймыз.
Операциялық тәуекел ішкі ... ... ... ... басқарудағы қателермен байланысты, ол өз ... ... ... ... ... жұмысшылардың, делдалдардың жоғары
пайыздарды қоюынан және тағы да ... ... ... жоғалтуларға
алып келуі мүмкін.
Құқықтық тәуекел құжаттаманы дұрыс жүргізбеу ... ... ... емес ... ... ... ... активтер құнының
төмендеуіне, ал міндеттемелер көлемінің жоспарланатынмен салыстырғанда көп
болатындығына байланысты болатын тәуекел. Сот ... тек қана ... үшін ғана ... сонымен қатар тіпті басқалар үшін де ... ... ... шығындарға алып келуі мүмкін. Банктік заңнаманың өзгеруі сонымен
қатар банктердің қызметіне де әсер ... ... ... ... есептемеулер, басқа да себептерден
банктің заңның және басқа да құқықтық актілердің ... сай ... ... ... ... байланысты.
Салалық тәуекел абсолютты түрде және басқа салалармен салыстырғанда,
экономикалық және қаржылық ... сала ... ... ... ... ... ... көп болған сайын, тәуекел дәрежесі де
соншалықты жоғары болады. [6]
1 – саты 2 – саты 3 – саты 4 – ...... Аса ... Қалыпты ... ... ... мен ... ...... ... – Сурет автормен әдеби көздердің берілгендерімен құрастырылды
Cурет 1 – Саланың өмірлік циклы
Өнеркәсіптік өмірлік цикл бірнеше ... ... ... ... ... ... және басқа да маңызды көрсеткіштердің
қазіргі және болашақ қарқындарының жоспарында өзінің сипаттамалары бар. 1
- ... ... ... ... ... саланың өмірлік циклы
бойындағы салалық ... ... ... ... деп ... салалар өте шектеулі сала ... ... ... болатты, табакты, алтынды, каучукті өнеркәсіп салалары), ... ... ... ... ... ... ... келе жатқан
өнеркәсіптегі жақсы фирмамен байланысты ... ... ... ... ... байланысты тәуекелден біршама төмен.
Бәсекенің сала ішіндегі ортасы басқа салалардағы ... ... ... фирмалардың өміршеңдігі мен күші туралы ақпараттың қосымша
көзі болып табылады, ... ол ... ... ... ... ... ... өлшемінде қолданылатын түсініктердің бірі болып
(сонымен қатар, компаниямен байланысты тәуекел сияқты), ... ... яғни ол ... ... ... ... қызметінің нәтижелеріне
қатысты сала қызметінің нәтижелеріндегі ауытқулардың немесе ... ... ... гректің бета (β) әрпімен белгіленетін
тәуекелдің бұл түрі әрбір сала үшін анықталуы мүмкін. Бұл ... ... ... ... кең және сенімді берілгендер базасын талап
ететіндігі айқын. «1» - ге тең бета ... ... тең ... болады, ал өзгермелі сала 1 - ден ... ... ... мүмкін, ал
ең құбылатыны – 1 – ден жоғары мәнді көрсетуі мүмкін. Сәйкесінше, ... ... ... ... осы ... ... тәуекел де жоғары
болады.
Аталған сала үшін бетаның мәні уақыт шамасына қарай ... ... атап ... ... цикл ... Соған қарамастан, Батыстағы жуық
арада болған зерттеулер соңғы он жылдықта ... ... ... ... ... салалық талдаудың нәтижелерін, болашақта
қатысты түрде тыныш пайдалана беруге болады .
Бета – коэффицент – бұл тәуекел коэффиценті ең ... рет ... ... ... оның - CAPM (Capital assets pricing model) ... ... ... моделінде енгізілді. Шарп және ... ... ... ... ... ... ол да құнды қағаздар моделін
оптималдау мәселелерін шешуді жасап шығарғаны үшін ... ... ... ие ... ... және бір – ... ... түрде құнды
қағаздар потрфелін оптималдау туралы ... ... ... ... ... Олар ... ... өте қызық: «Портфельді оптималдау
мәселесі жеңілдейді, тәуекелсіз құнды қағаздарға – яғни мемлекеттік құнды
қағаздарға ... ... ... ... да ... де, теорияда да басты міндет – тәуекелсіз және
тәуекелді ... ... ... ... ... = x0 r0 + (1 - x0 ) Rr , ...... салымның тиімділігі;
mp - портфельдің күтілетін тиімділігі;
Vp - портфелінің дисперсиясы белгілі;
x0 - тәуекелді активтерге капиталының 1 – і ... - ... ... ... мәні мынаған тең болады:
mp = x0 r0 + (1 - x0 ) mr= mr + x0 (r0 - mr), ... ... яғни оның ... ... тек қана ... ғана анықталатын болады:
Vp= (1 - x0 )2 Vr, ... ... ... мынаған тең болады:
vp = (1 - x0 ) vr,
(4)
x0 – ді алып тастап, мынаны аламыз:
mp - r0 = (mp - r0 )· vp / ...... – бұл ... ... ... ол жалпы
нарыққа қатысты j – нші құнды қағаздың қатысты өзгеруін өлшейді (сурет 2).
Cурет 2 – ... ... ... мен j – нші ... қағаздың арасындағы
тәуелділік
Аталған және 2 – суретте ... ... бета ... ... β = (45 – 30)/(20 – 10) = 1,5. Бұл ... ... ... нарықтағы
пайданың орташа нормасының төмендеуі немесе өсуі жағдайында, j – нші құнды
қағаздың табыстылығы барлық нарыққа ... 1,5 есе ... ... ... ... ... қозғалуының мұндай тенденциясы
тәуекелді құрайды, өйткені нарық құбылмалы болады, және бұл құбылуларды
болдырмауға ... ... осы ... жүйелік
(диверсификацияланбаған) тәуекел деп аталады. Осылайша, бета коэффицент
жүйелік тәуекелді ... ... ... және ... ... ... арасындағы тәуелділікті
келесідей түрде көрсетуге болады:
v = ... + (vj)2 , ...... ... – j – нші ... қағаздың бета коэффиценті;
vМ – нарықтағы күтілетін пайда нормасынан орташа квадраттық
ауытқу;
vj – j – нші құнды ... ... ... ... емес ... ... диверсификациясымен төмендейді, сондықтан
да ол мына түрде қалады:
Тәуекел = жүйелік тәуекел = βjvМ, ... ... – бұл бета ... ... ... күтілетін
пайда нормасының орташа квадраттық ауытқуы. Нарықтың өзгермелілігі үлкен
болған сайын (vМ), барлық құнды ... ... ... ... болады.
Ал аталған құнды қағаздың бета ... ... ... ... ... ... ... үлкен болады. [9]
Портфель үшін де бета коэффиценттерді есептеуге болады. Құнды ... үшін де бета ... ... бірнеше әдістері бар.
Осылайша, мысалы портфельдің бета коэффицентін ... ... ... ... бета ... ... ... болады:
мұндағы
βр – портфельдің бета коэффиценті;
хj – портфельдегі j – нші құнды қағаздың үлесі;
βj – j – нші құнды қағаздың бета ... ...... ... әдісімен:
mр = а+ βМ + е, ...... ... ...... ... күтілетін табыстылығы.
Портфельдің бета коэффиценті құнды қағаздар тәуекелі сызығының бағытын
анықтайды (security market line). ... ... ... ... ... ... сызығымен қоса отырып, біз өзіне тәуекелді және
тәуекелсіз активтерді қосатын оптималды портфельді аламыз (сурет 4).
Ең ... рет ... ... ... ... американдық
экономист Тобинмен ұсынылды. Ол басты тұжырымды жасады: «Егер таңдауды тек
қана берілген ... ... мен ... құнды қағаздар арасында
ғана емес, сонымен қатар бір ... ... ... ... ... ... онда тек қана ... тәуекелге деген бағытына
байланыссыз болатын бір ғана оптималды құрылымды алуға болады». ... 3 ... ... портфель болып М нүктесіндегі портфель табылады.
сурет 3 – Нарықтық портфельдің графикалық моделі
Елдік тәуекелдер банктердің ... ... ... ... ... және ... немесе экспортерлардың, контрагент –
елдердің немесе гран – клиенттердің ... ... ... саяси
тұрақтылығына байланысты. Елдік тәуекел – ... ... ... ... бере ... ... фирмалары мен басқа да қарыз алушылардың
қабілеттілігіне әсер ете алатын елдегі саяси және экономикалық ... да бір ... ... және ... ... тәуекелі. [11]
Елдік тәуекелді талдау сандық және сапалық факторларға, сонымен
қатар саяси тәуекел, экономикалық тәуекел, ... ... ... ... ... ... ... Елдік тәуекелдің ойластырылған
көлемі мен несиеқабілеттілігін ... ... ... ... ... ... немесе клиент шотының есебінен несиелік тәуекел жүйесіндей
несиелік рейтингтің күрделі жүйесін жасап шығарады .
Саяси тәуекелдің ... ... ... сыртқы міндеттемелерді
төлеу бойынша саяси қабілеттілігі мен қалауын өлшейді. Рейтинг сонымен
қатар аталған үкіметтің ... мен оның ... ... төлеуге деген
қатынасын бағалау үшін қолданылады. Экономикалық тәуекел рейтингтері сыртқы
қарыздың аталған деңгейіне қызмет көрсетуге ... ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді жалпы дамуын
өлшейді. Бағалау келесідей факторларды қосады, бірақ шектемейді: а) ... ... ... б) ... ... в) ... г) табиғи ресурстарды, капитал ресурстарын, жұмыс күшін
қосқандағы ... ... д) ... ... емес ... ... ... қабілеттілігі; е) елдің сыртқы факторлар ... ... ... ... ... ... қалай өзгеретіндігіне
байланысты әртүрлі категорияларда болады. [12]
Аудару тәуекелі – ... ... ... елдің төлем
балансының өтімділігімен, елде конвертацияланатын ... ... ... ... оның ... қарыз бойынша төлемдер
графигі бойынша қызмет көрсетудің ... ... ... ... ... – сыртқы сауда мен инвестициялармен байланысты
өтімділік мәселесінен қарызға қызмет көрсетуді ... ... ... ... ұзақ ... ... ... нашарлаған уақытта қарызға
қызмет көрсетудің негізгі мәселелерімен байланысты. Өтімділік ... ... ... ... жағдайларын, немесе сыртқы
экономикалық факторларды бақылау ... ішкі ... ... ... ... мүмкін. Бұл жағдайлар шетелдік инвесторларға
ақшаларды аудару мен сыртқы қарызға қызмет ... үшін ... ... ... ... күрт ... тәуекел пайыздық ставкалардың, яғни шетелдікке қатысты ұлттық
валютаның бағасының болашақ қозғалысының анықталмағандығымен байланысты.
Валюталық ... ... ... ... ... ... ... мәмілелерге тыйым салатын елдерде болмайды. [12]
Корпорациялар қаржыларына деген қазіргі көзқарас төлемдердің күтілетін
болашақ ағымының қазіргі құны ... ... ... оның ... өлшейді. Бұл бөліктердің қай бөлігі шетелдік валютада болатын
шамасына ... ... ... құны ... ... болашақ
өзгерістерінен көп немесе аз жағына өзгеруі мүмкін (ұлттық ... ... ... ... ...... немесе ұзақ мерзімді
міндеттемелері шетелдік валютада табыс әкелетін инвесторларға да ... ... ... банк ... мысалы, ресурстары ұлттық
валютада тартылған шетелдік ... ... ... ... ... ... ... ағымының мөлшеріне әсер етеді ... ... ... ... ... валюталық тәуекелдің пайыздық тәуекелмен ортақ нәрсесі
көп. Екеуі де ... және құн ... ... ... ... зияндардың элементтерін қосады. Екеуінің «бағалар» факторы да ұқсас
– бұл ішкі және сыртқы ақшалай саясат ... әсер ... ... пен ... ... ... несиеге). Қысқаша айтқанда, пайыздық және
валюталық тәуекел өте тығыз байланысты. [13]
1.2.Банктік тәуекелдерді бағалау ... ... ... бірі ... минималды мүмкін болатын
тәуекелде максималды пайдаға қол жеткізу табылады. Біздің ... ... ... ...... арақатынасы үшін максимумға қол
жеткізілетіні немесе табыстылық – ... ... үшін ... ... кең ... ... ... қызметі нәтижесінде банкпен алынатын
табысты табыстары бойынша ... ... бір ... бес ... ... ... (4 – ... клиенттермен өзара
әрекеттесу нәтижесі ретінде (1); банктің өзінің ашық сауда (2); ... ... ... жоспарлы (стратегиялық) теңсіздік (3); банкпен
несиелік тәуекелді қабылдау (4), банк өнімдерін өндіру кезінде (5). ... ... ... ... ... | |
| ... | ... ... ... |Баламалы |Нарықтық ... | ... ... ... ... | ... | |
| | ... | ... | | ... ... | ... | | ... |Нақты |Жоспарлы ... ... | ... ... |
|Несие бойынша |Нақты |Тәуекел үшін ... ... | ... сыйақы |тәуекелді |
| | | ... |
| | | ... ... |Нақты |Жоспарланатын | ... | ... | ... ... ... | ... | ... ... ... | | | ... және | | | ... | | | ... 4 – Банк ... ... ... үш түрінің фундаменталды мәні бар.
Табыстылық пен ... ... ... ... ... ... ... табыстылық пен тәуекелдің еқшандай ... ... ... немесе азайтылған деңгейі кезінде үлкен
табыстылықты қамтамасыз ете алмайды; табыстылық пен тәуекелдің ... ... ... ... берілген немесе үлкен деңгейі кезінде аз
тәуекелді қамтамасыз ете ... ... ... бір ғана ... қабылдап және табыстың баламалы көздерін
елемеу кезіндегі ... ... ... ... ғана ... қиын емес (5 ... А ... ыңғайлы тәуекелді қабылдап оны минималдау кезінде банк, өз
қызметін қандай да бір ... ... ... бір ... қамтамасыз
ететіндей етіп жүзеге асыруы керек. ... ... ... ... табыс деп атайық. Онда әрқайсысы қызметтің белігілі бір ерекше
жағдайларымен сипатталатын тәуекел – ... ... ... бөліп
көрсетуге болады.
Сурет 5 – Тәуекел мен табыстың байланысы
1 зонада қызмет ету ... банк өзі үшін ... ... ... ... соның салдарынан ол осы зонада ұзақ ... етуі ... ... ... ... Бұл ... ... зонасы ретінде анықтайық.
2 зонасында банк өзіне алдын – ала ... ... ... ... ... алу ... біршама төмендейді. Бұл
облыс зонасын ақталмаған тәуекел зонасы ретінде анықтайық.
Және ең ... 3 ... ... онда банк өзіне минималды
қажетті табысты қамтамасыз етеді және өзіне ыңғайлы ... ... осы ... ... пен тәуекелдің оптималды ... ... Оны ... түрде жоғары табыстылығы бар қатысты түрде қауіпсіз
қызмет етудің зонасы ретінде анықтайық. [15]
Оптималды зонаны ... ... ... ... ... Тәуекелдерді басқару – міндеті болып мүмкін болатын қалаусыз
өзгерістер нәтижесінде пайда болатын жағдайлардың немесе ... ... ... мен ... табылатын басқару аясы. Тәуекелдерді басқару
шешімді қабылдау сатысында ерекше мәнге ие болады, өйткені дәл осы ... ... бар. ... ... ... циклының
ішінде тәуекелдерді басқару ... ... ... ... ... жүзеге асырылады (кесте 1).
Банктік жүйелердің жүйесін құру үшін ... және ... ... кезде пайдаланылатын жіберуші құжат болып банктік
бақылау бойынша Базель комитетінің ұсыныстары ... ... ... ... ... ... келесідей түрлерінен тұрады:
несиелік, операциялық, ... ... ... ... ... ... ... өтімділік тәуекелі мен ... бұзу ... ... ... ... атаулары номиналды,
және олар жеткілікті түрде қауіптердің ұқсастық және түрлік белгілерін
толық ашайды, ... ... ... ... ... 1 – ... ... өмірлік циклі
|Тәуекелді |Тәуекелді ... ... ... ... ... пайда |жағдайдың дамуы |шешу ... ... ... ... | | ... | | | ... идентификациясы | | ... ... | ... ... ... шараларды жасап шығару |
| | ... ... ... ... | ... ... және ... ... ... ... құрастырылған ... ... ... ... ... ... ... тәуекелдерді басқару мен корпоративті ... ... ... Ұлттық Банктің Әдістемелік нұсқауларында жасалғандай,
қандай да бір «базалық» тәуекелдердің индивидуалды ... ... ... қауіпсіздігіне қатынасы бар тәуекелдердің алуан түрі ... жеке ... ... ... және де ... жеке құрылымдық
элементтерінің де қауіптердің жаңа түрлері ... ... ... ... ... құрайтындығымен түсіндіріледі. Және де мұндай
мүмкін болатын комбинациялардың саны банк ... ... ... мен ... ... жағдайларға байланысты өзгеріп отырады. Осы себептен ... ... ... өз тәуекелінің түрімен белгілеуге деген
ұмтылысы осыдан шығып отыр.
Жоғарыда айтылғандарды басшылыққа ала ... біз ең ... ... ерекшеліктерін көрсету үшін аталған топтардың әрқайсысының
ары қарай ... ... ... ... және ... ... ... кіретін жеке тәуекелдердің жеті бастапқы тобы
жеткілікті деп санаймыз.
Ұсынылатын ... ... ... ... ... ... ... қауіптердің жинақталу дәрежесі; қауіптер
объектісіне қатынасы; қауіптерді жүзеге асыру (әдісі) механизмі; қауіптерді
жүзеге асыру жағдайы; ... ... ... ... бар ... ... ... деген субъективті қатынас; қауіптерді жүзеге ... ... және ... актілерде аталған банктік
тәуекелдердің көбісі тәжірибеде өзіне тәуекелдердің басқа да ... ... ... де ... Банктік тәуекелдердің барлық
түрлерін жинақталу дәрежесі бойынша үш категорияға бөлуге ... ... ... ... ... ... элементарлы тәуекелдер,
мысалы құндылықтарды ұрлау тәуекелі, ... ... ... ... ... қалу тәуекелі; тәуекелдердің бірнеше
элементарлы түрлерін біріктіретін құраушы ... ... ... Банктің
ұсыныстарына сәйкес мазмұнына банкті басқару үрдісіндегі қате жасау
тәуекелін, ... ... ... тым ... пайдалану тәуекелін,
тәуекелдің саналы шектерін немесе ... ... ... ... ... және ... ... зиянды
(жинақталуын) бірігуінің нәтижесінде пайда болатын жинақтаушы тәуекелдерді
қосатын «операциялық тәуекел».
Жинақтаушы тәуекелдер жалпы түрде банктің өмір ... мен ... ... ... ... ... банкті басқару мен
рентабельділікті, өтімділікті ... ... ... ... тәуекелдердің негізгі элементтерін анықтау потенциалды
қауіптің объектісі ретінде банк туралы сипатымен ... ... ... ... ... қауіп пайда болатын банк
құрылымының элементіне байланыстыру қажет. [18]
Алуан ... ... мен ... ... көптігі
анықталмағандық факторымен негізделген. Тәуекелді ... ... ... ... ... ... деңгейден ... ... ... ... ... міндеті ретінде тәуекелдерді бағалау ... ... ... ... бірі болып Z - статистика және ... ... ... ... ... ... ... әдістері қалыпты үлестіру заңдарына
негізделеді. Нақты операцияның тәуекелін ... ... ... (re) ... ... күтім бойынша бағалаған дұрыс:
, ...... ... нәтижелердің саны;
pi – і – нші нәтиженің ықтималдылығы;
rі – ... ... і – нші ... ... да бір операцияның сандық бағалануы деп күтілетін мәнге
(математикалық күтуге) ... ... ... ... ... ... (var) қабылдау керек деп саналады. ... мен ... ... ... бұл көрсеткіш күтілетін
нәтижеден орташа квадраттық ауытқу ретінде есептеледі:
Сонымен қатар тәуекелді бағалау үшін дисперсия деп ... ... ... (σ) ... ... ... ... құбылу немесе стандарттық ауытқу
көрсеткішінің (γ) көмегімен есептеледі, аталған көрсеткіш ... ... ... ... ... деп ... тәуекелді бағалау үшін стандартты ... ... ... ... ол ... ... (an ante risc) ... ал тәуекелдің нақты мәні тәуекелді жағдай нақты болғанда ғана
(ex post risc) нақты ... ... ... ... ... кезінде
қолданылатын болжау әдістері маңызды роль атқарады. Соңғы жылдары Value at
risc ... (VаR) өте ... ... ... ... ... ықтималды
сценарийді модельдеу негізінде алынатын қандай да бір ... ... ... отырып, VаR әдістемесі стандартты қолайсыз нарықтық
құбылулар ... ... ... ... ықтималды белгілі бір
үлестегі ... ... ... мүмкіндік береді.
Тәуекел шамасын сандық түрде өлшеу оны ... мен ... ... талдау оның шамасына әсер ететін тәуекел факторларын
анықтауды қарастырады. Тәуекелдің ... ... және ... ... ... ... үлес ... максималды түрде есепке
алу тәуекелдерді салыстырмалы түрде дұрыс ... ... ... Morgan Stanley Dean Witter – дегі VаR ... ... ... ... 500, ал Dresdner Bank – те шамамен 1200 тәуекел
факторларын талдау өткізіледі. Бұл тәуекелдерді ... ... ... ... ... ... ... [19]
Сандық бағалау сапалыққа сандық параметрін беруді ... ... ... ... үшін сәйкес базаны құруға мүмкіндік береді.
Сандық ... ... ... ... ... ... деңгейлі
банктердің несиелік қызметінен зияндарды жабу үшін ... ... ... мен ... портфелінің жіктелуі туралы
Қазақстанның Ұлттық Банкінің Ережесінде қарастырылған несиелік ... ... ... бойынша мүмкін болатын жоғалтуларға
резервтерді қалыптастыру механизмі табылады.
Портфельдердің сандық бағалауларының ... ... ... де ... ... үшін статистикалық әдістерді ... ... ... ... қолданылады. Соңғы уақытта берілгендерді
модельдеу қолдағы бар ақпаратты толтыруға ... ... ... ... әдістері жоғары тиімділікті көрсетуде. Тәуекелдерді
бағалаудың нақтылығында қолданылатын әдістердің алуан ... ... ... ... ... ...... операцияларды жүзеге
асыру мен олады жүзеге асырудың ұқсас жағдайлары туралы берілгендер ... ... ... ... ... ... ... ретінде
экстремалды жағдайлар мен қолайсыз факторлардың әсер ету ... ... ... ... ... ... әдісі – тәуекел дәрежесінің ... ... ... ... ... есептелетін жинақтаушы көрсеткіш
негізіндегі сараптаушы әдістердің бірі. Келесідей ... ... ... ... ... ... ... орнату; әрбір
фактордың көріну аясындағы тәуекел мен әсер етуді сипаттайтын көрсеткіштер
құрамын жасап шығару; ... ... ... ... ... әсер ... және ... көрсеткіштің факторлар бойынша әсерін
бағалау; әрбір көрсеткіш бойынша бағалау шкаласын жасап шығару; ... ... ... ... ... ... ... әдісі – шешімдердің дұрыс нұсқауларына байланысты
қызметтің ықтималды нәтижелерін бағалайтын әдіс. Ол ... ... мен ... ... асыруды сипаттайтын кеңістікті – бағыттауыш
графикті құруға және ықтималды ескере отырып аралық ... ... ... жүзеге асыру нұсқауларының әрқайсысы ... ... ... ... ... ... ... модельдеу –әртүрлі аяларында көрінетін ... көп ... ... алу қажет болған жағдайда қолданылатын
болжамды тәуекелді талдау мен ... ... ... үшін ... факторлардың динамикалық
сипаттамасын құру мен бағаланатын көрсеткіштерге олардың әсерін құру мүмкін
болатын ескерілетін параметрлердің көпшілігі мен ... ... ... – ала ... ... ... ... түрде айнымалылардың мәндері
таңдалады да шекті нәтиже есептеледі. Тәуекелді модельдеу ... ... ...... әдісі табылады.
Монте – Карло әдісі (статистикалық сынақтар әдісі) – болжау ... ... ... ... ... ... әдісі. Оның мәні бірқатар ұқсас жағдайларда шешімдерді жүзеге
асыру ... ... ... ол ... ... ... мен ... орнатуға, сонымен қатар бастапқы мәндер мен талданатын
көрсеткіштерге бастапқы мәндердің ... мен ... ... ... ... ... мен ... шешімдерді
жүзеге асырудың көптеген сценарийлерін құруға және ең ... ... ... ... ... негізі болып табылады.
Тәуекелді экспертті бағалау әдістері – сарапшылардың шешімдеріне
негізделген тәуекелдерді болжау мен талдаудың ... ... ... ең ... ... ... әдісін, ранжирлеуді, жұптық салыстыруды, балдық
бағалаулар әдісін жатқызуға болады. ... ... ... ... ... ... біліктілігіне, ойларының тәуелсіздігіне,
сонымен қатар ... ... ... ... [19]
2. «халық банкі» акционерлік қоғамының банктік тәуекелдерін талдау
2.1.Банктің жалпы сипаттамасы
«Қазақстанның Халық ... АҚ – 80 жыл бойы өз ... ... ... келе ... Қазақстан Республикасының ірі
универсалды коммерциялық ... ... ең ... және
диверсификацияланған қаржылық құрылымдарының бірі.
«Қазақстанның Халық Банкі» АҚ ... ... ... ... ... ... ... және бірқатар жылдар бойы
зейнетақылар мен ... ... ... ҚР ... агенті болып
табылды.
2001 жылы өткізілген Халық ... ... өз ... ... ... кең ... ... мүмкін болатындай етіп
өз бизнесін қайта құрылымдауға мүмкіндік берді.
Банк VISA International, MasterCard International, China Union ... ... ... эмиссиялайды және қазақстандық нарықтағы
пластикалық карточкалардың лидері болып табылады. Банкпен ... ... саны 3 млн. ... ... ал ... ... ... көрсеткіштеріндегі Банктің үлесі бүгінгі таңда 50% - дан
асты. ... ... ... АҚ ... ... ... Марченко
Григорий Александрович табылады.
2007 жылы Қазақстанның Халық ... 84 ... ... ... Банкінің тарихы – бұл Қазақстан территориясындағы жинақ ... мен даму ... ... ... АҚ ... Республикасының Жинақ
банкін қайта құру негізінде құрылды.
Революциядан кейінгі ... жаңа ... ... 1923 жылы ... ... жинақ кассасы ашылды, ал кейіннен
ұжымдастыру мен индустриализация кезеңінде, 1936 жылы Алматы қаласында ... ның ... ... ... ... 1923 ... ... тұрғындардың кең
массасына есептелген жинақтау жүйесінің дамуы мен ... ... ... ... ... ... ... соңғы 4 жыл ішінде
республикада 335 жинақ кассалары қалыптасты. 1929 жылы ... ... ... ... ... ... Республикалық жинақ кассасы
ұйымдастырылды. Соңғы жылдары олардың саны тез көбейді. Салымдар ... ... мен ... ... санын тарту үшін
байланыс мекемелерінде, колхоздар мен ... ... ... және тағы да ... ... мен ... ... жинақ
кассалын ашуға үлкен көңіл бөлінді. [20]
Социалистік қоғамдағы ...... және ... ... ... ... ... Жинақ Банкінің салымшысы
болуына септігін тигізді. ... ... ... ... ... Қазақстан территориясында қалыптасқан банк ісінің жинақтау жүйесінің
үлкен тарихи тәжірибесінің жинақталуына септігін тигізді.
Жинақ ... ... ... облигациялар мен мемлекеттік займдар
мен басқа да бағалы қағаздар кепіліне жедел ссудаларды беру ... ... қор және ... да ... және банктік операцияларды жүзеге асыра
алды.
Бұл кезеңде жинақ ісі ... ... ... мен ... ... Осы жылдар ішінде сегіз мемлекеттік займдар шығарылды,
оның ішінде үшеуі натуралды ... және ... ... ... ... (екі нан және қантты) және алтын есептемедегі займдар реформаға
дейін шығарылды.
1960 жылдың аяғына ... ... ... саны ... ... салымдар сомасы 322,7 млн. рубльге жетті, ал ... ... 182 ... ... ... ... кассаларының саны 1950 жыл мен 1960
жыл аралығында 1,8 есеге өсті және 1960 ... ... 2805 – ті ... ... дамуы мен Қазақстандағы жинақ кассалары желісінің кеңеюі ең
алдымен халық шаруашылығының дамуымен, целиналық ... ... ... қызмет ететіндердің материалды жағдайының біршама ... ... ... ... ... Қостанай, Павлодар,
Солтүстік – Қазақстан және Целиноград жинақ кассаларының үлестеріне тек
1955 жылы ғана ... ... ... 44,1 пайызы мен
республикадағы қалған салымдардың қалдығының 44 пайызы келді. [21]
60 жылдардың басында жинақ ... ... ... ... ... да ... ... бойынша операцияларға тартылды. ... ... ... кәсіподақтардың фабрикалы – зауыттты және
жергілікті комитеттерінің, өзара көмек ... ... ... ... айналыспайтын қоғамдық ұйымдардың үлкен ... ... мен ... ... сонымен қатар қатаң
еркінділік қағидаларын ұстану кезіндегі ... ... ... салымдар шоттарына қолма – қол ақшасыз аудару
бойынша жинақ ... ... ... ... ... дамуы үшін ақшалай бірліктің ... де ... ... Бірақта эмиссияны шектеу мен массаға бақылау шарасы ретінде
ойластырылған 1961 жылғы реформа ... ... ... қайта
құрылуында қолдау таппады және рубльдың жаңа курсының орнауына және ... ... ғана ... 1963 ... ... қаржы
Министрлігінің құзырынан Мемлекеттік банк құзырына ... ... ... ... ... қаражаттары оның несиелік
ресурстарын толтыруға жіберіле бастады. 60 жылдардың соңында бастапқы ... ... ... ... табылған халық шаруашылығын
несиелендіруге деген ірі қаржылардың бағытын қамтамасыз еткен жинақ ... ... ... ... ... ... екі ... банктік жүйеге орталық
банк – арнайы банктер өтуді қарастырды. Мемлекеттік ... ... ... мен заңды тұлғаларға қызмет көрсету бойынша мемлекеттік арнайы
банк ретінде КСРО – ның ... ... ... ... ... ... мен
суверенитетті алу үшінші қайта ұйымдастырушылық сатының – банкинг құрылымы
мен функцияларының трансформациясы мен ... ... және ... ... ... ... ... басталуын білдірді.
Суверенитетке ие болғаннан кейін, 1990 ... ... ... ... ... ... ... өз банктік
жүйесін құруға кірісті. 1991 ... ... ... КСРО – ... мен ... қызмет туралы» Заң қабылданды, ол тәуелсіз ... ... ... ... ... кейінгі бір жылдан кейін, 1992 жылы
Қазақстан Республикасының Жинақ Банкі құрылды, оның ... ... ... ... Банкі табылады.
1995 жылы Банк жабық типтегі Акционерлік қоғам ... ... ... ... ... банк ... мен ... стилінің түбегейлі ауысуымен
қатар жүрді. Жаңа басшылық банк қызметінің негізіне ... ... ол ... ... ... көрсетілетін қызметтер спектрін
қарастырады және ... ... ...... ... қарастырады.
1995 жылдың аяғында Қазақстанның Халық банкі республиканың ірі
операциялық банкіне айналды және ... ... қол ... табысты сақтап келеді.
1998 жылдың шілдесінде акционерлердің Жалпы жиынында Банк Үкіметтің
100% - дық ... ... ... ... ... «Қазақстанның
Халық Жинақ Банкі» Ашық Акционерлік Қоғамына айналды.
Осы жылы, Қазақстан ... ... ... ... ... «1998 – 2001 ... ... Акционерлік Халық Жинақ
Банкін сатылап жекешелендірудің негізгі бағыттары туралы» 1998 жылдың 6
шілдесіндегі №644 ... ... ... ... ... ... көбейту бойынша жұмыс жүргізілді.
2001 жылдың қарашасында Қазақстан ... ... ... сол ... 33,33% ... бір акцияны құрайтын акцияларының
бақылау пакетін сатып жіберді. [21]
Халық Банкінің қазіргі тарихы – бұл оны жекешелендіру мен құрылымдық
қайта ... ... ғана ... Бұл ... ... технологияларды
үздіксіз енгізудің, банкинг спектрін кеңейтудің үрдісі, жаңаша ... ... ... ... ... қалу мен ... бағытталған
ғаламдық стратегия, дамыған филиалды инфрақұрылымы бар «тік ... ... ... Бұл қазіргі ...... ... ... ... ... ... негізгі
міндеттерін – зейнетақыларды, жалақыларды төлеу, ... ... ... да төлемдерді қабылдау, шағын және ... ... ... ... есептік – кассалық қызмет көрсету – ... ... ... АҚ – ның ... ... қаражаттарды
сақтап қалу мен көбейту табылады.
Банк елдің барлық ... ... ... банк ... кең ... ... тұрғындардың барлық
категорияларымен, мемлекеттік ... және ... ... кәсіпорындарымен қызмет жасайды, ... ... ... ... қалуын, тиімді орналастыруын және
көбейтуін қамтамасыз етеді. ... ... ... ... ... ... талдайық. Тәуекелдерге келетін болсақ,
тәуекелдерді басқару банктің ... ... роль ... Банк
қызметіне тән негізгі тәуекелдер мыналарды қосады:
- несиелік тәуекел;
- өтімділік тәуекелі;
- нарықтық тәуекел.
Тәуекелдерді басқарудың ... ... және ... ... ету үшін банк ... басқарудың негізгі қағидаларын
анықтады, оның ... ... ... банкті тәуекелдерден қорғау және оған
жоспарланған көрсеткіштеріне қол жеткізуге мүмкіндік беру табылады. Аталған
қағидалар банкпен ... ... ... ... ... тәуекел
Банк несиелік тәуекелге, яғни қаржылық құралдар бойынша бір ... ... ... және ... ... ... ... тарапта
қаржылық зияндарының пайда болу тәуекеліне ұшырайды.
Тәуекелдерді ... мен ... ... орнатылған шектерде
Несиелік комитеттермен және банктің басқармасымен жүзеге асырылады. Кез ... ... ... ... іс - ... етуі ... несиелік
үрдістер бойынша барлық ұсыныстар (мысалы, қарыз алушылар үшін қойылған
шектеулер) тәуекел – ... ... ... ... ... ... ... басқару бойынша күнделікті жұмыс Банктің
Несиелік қызметімен жүзеге асырылады. [22]
Банк бір қарыз алушы ... ... ... ... ... ... ... сегменттерге қатысты тәуекелдің максималды сомасын
анықтау есебінен өзінің несиелік тәуекелінің деңгейін ... ... ... ... ... ... ... максималды
концентрациясына деген лимиттер тоқсан сайын (жыл сайын) орнатылады және
Банктің міндеттемелері мен ... ... ... ... ... ... (шағын мен орта және бөлшек бизнесті) бағдарламалары
бойынша ... ... ... ... ... ... және ... тыс тәуекелдерді қамтитын банк пен делдалдарды
қосқандағы әрбір қарыз ... ... жеке дара ... сәйкес Несиелік
комитеттермен және БМАБК – пен ... Күн ... ... ... ... ... ... мониторингі
жүзеге асырылады.
Қажет болған жағдайда, сонымен қатар ... ... ... ... ... қатар ұйымдар мен жеке тұлғалардың кепілдіктерін
алады, бірақта несиелендірудің көп ... жеке ... ... ... ... ... ... немесе кепілдікті алу мүмкін болмайды.
Мұндай тәуекелдер тұрақты мониторингке ұшырайды және ай ... ... ... есеп ... ... талданады.
Баланстан тыс несиелік міндеттемелер пайдаланылмаған несиелік
линияларды, ... мен ... ... Баланстан тыс шоттарда
ескерілген қаржылық құралдар бойынша несиелік тәуекел қарыз ... ... мен ... ұстана алмау мүмкіндігінен
жоғалтулардың ықтималдылығы ретінде ... Банк ... ... ... линиялардың жалпы сомасына тең зиянға ұшырайды.
Бірақта зиянның ықтималды ... ... ... ... ... ... көптеген жағдайларда несиені ұсыну бойынша
міндеттемелердің ... ... ... несиеқабілеттіліктің ерекше
стандарттарына сай келе мен ... ме, ... ... Банк ... пен тәуекелді шектейтін лимиттерді пайдалану, ссудаларды беруді
бекіту процедураларына негізделген қаржылық ... ... ... ... қатысты несиелік саясатты қолданады.
Банк несиелерді өтеу ... ... ... ұзақ ... ... мерзімділермен салыстырғанда үлкен несиелік тәуекелге
әкеледі.
Несиелік тәуекелдің ... ... ... тәуекелінің максималды мөлшері жалпы нарықтық
тәуекелдер мен нақты активтерге тән жеке дара ... ... ... отыруы мүмкін.
Келесі кестеде шартты міндеттемелер мен қаржылық активтер бойынша
несиелік ... ... ... ... ... шоттарда
көрсетілетін қаржылық активтер үшін несиелік тәуекелдің максималды мөлшері
активтер мен міндеттемелерід ... ... осы ... ... тең. ... кепілдемелер мен басқа да шартты міндеттемелер үшін
несиелік ... ... ... ашық ... ... ... қайтару жағдайында немесе кепіл бойынша төлем қажеттілігі болған
жағдайда банк төлеуге міндетті болатын максималды ... ... ... ету ... жеке ... бойынша несие сомасымен шектелген
әділетті құны бойынша сипатталады. [24]
Төменгі кесте 2007 жылдың 31 ... ... ... ... ... ... несиелік тәуекелдің максималды мөлшерін
қамтиды. Енді салыстыру үшін дәл ... ... 2006 ... ... ... 2 – 2007 ... 31 желтоқсанындағы шартты міндеттемелер мен
қаржылық активтер бойынша несиелік тәуекелдің максималды мөлшері
Млн.тг
|Көрсеткіштер |Несиелік |Есепке |Есепке ... ... алу мен |
| ... |алу ... | ... |
| ... |сомасы |кейінгі | ... ... |
| ... | ... | ... ... | | ... |тәуекелдің таза |
| | | |ң таза | ... |
| | | ... | | ... |252,327 |- |252,327 |7,791 |244,536 ... мен| | | | | ... | | | | | ... | | | | ... немесе |48,073 |- |48,073 |- |48,073 ... ... | | | | | ... құны | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... |3,398 |- |3,398 |358 |3,040 ... | | | | | ... | | | | | ... ... |- |1,040,273|931,640 |108,633 ... | | | | | ... үшін |107,839 |- |107,839 |- |107,839 ... | | | | | ... бар | | | | | ... | | | | | ... ... | | | | ... да |4,667 |- |4,667 |- |4,667 ... | | | | | ... | | | | | ... ... |- ... |516,788 ... | | | | | ... | | | | | ... |89,574 |- |89,574 |443 |89,131 ... | | | | | ... | | | | | ... 3 - 2006 ... 31 ... ... ... мен
қаржылық активтер бойынша несиелік тәуекелдің максималды мөлшері
Млн.тг
|Көрсеткіштер |Несиелік |Есепке |Есепке ... ... алу мен |
| ... |алу ... | ... |
| ... ... |кейінгі | ... ... |
| ... | |несиелік | ... ... | | ... ... таза |
| | | |ң таза | ... |
| | | ... | | ... |112,868 |- |112,868 |4,315 |108,553 ... мен| | | | | ... | | | | | ... | | | | ... ... |53,195 |- |53,195 |- |53,195 ... ... | | | | | ... құны | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... |2,049 |- |2,049 |- |2,049 ... | | | | | ... | | | | | ... |596,216 |- |596,216 |564,673 |31,543 ... | | | | | ... үшін |123,339 |- |123,339 |- |123,339 ... | | | | | ... бар | | | | | ... | | | | | ... ... | | | | ... да |4,341 |- |4,341 |- |4,341 ... | | | | | ... | | | | | ... |892,008 |- |892,008 |568,988 |323,020 ... | | | | | ... | | | | | ... |76,801 |- |76,801 |132 |76,669 ... | | | | | ... | | | | | ... ... ... ... агенттіктің ағымдық
несиелік рейтингіне немесе банкті ... ішкі ... ... ... ... ... ... ең жоғарғысы бұл ААА.
Инвестициялық кластың қаржылық активтеріінің ААА – дан ВВВ – ге ... ... ... ВВВ – дан ... ... бар қаржылық активтер
тәуекелді класқа жіктеледі.
Құнсыздану резервтеріне ... ... ... ... ... ... түрде келтірілген (кесте 4):
кесте 4– 2007 жылдың 31 желтоқсанындағы құнсыздану резервтеріне ... ... ... ... ... |АА- |А |ВВВ |ВВ |

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 57 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Депозиттік сақтандырудың отандық және шетелдік тәжірибесі54 бет
Коммерциялық банктердің пайыздық саясаты119 бет
Несиелік тәуекел20 бет
Несиелік тәуекелдерді басқару есебі31 бет
Қаржы тәуекелі және оны басқару51 бет
Қаржылық тәуекел56 бет
«Коммерциялық банктердің несиелік тәуекелін бағалау және төмендету жолдары»67 бет
Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдікті төмендету жолдары30 бет
Тәуекел деңгеиін бағалау және төмендету әдістері37 бет
Тәуекел деңгейін төмендету әдістері17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь