«Коммерциялық банктердің несиелік тәуекелін бағалау және төмендету жолдары»

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Тегін: Антиплагиат
Көлемі: 66 бет
Таңдаулыға:

Мазмұны

Кіріспе . . . 4

Несиелік тәуекелдің экономикалық мәні және оларды жіктеу негіздері . . . 7

1. 1 Несиелік тәуекелдердің пайда болу себептері және оларды басқарудың қажеттілігі . . . 7

1. 2 Несиелік тәуекелді бағалау әдістері . . . 11

Несиелік тәуекелді басқару жүйесін құру принциптері . . . 14

Коммерциялық банктердің несиелік тәуекелдерін талдау және бағалау . . . 20Несие тәуекелділігін басқару жүйесіндегі қарыз алушының несие қабілеттілігін бағалау және талдау . . . 20Несиелік тәуекелдерді төмендету әдістері мен тәсілдерін қолдану тәжірибесіне талдау . . . 25Банктердің несиелік портфеліндегі тәуекелдерді бағалау . . . 32

3 Несиелік тәуекелді басқарудағы мәселелер және оларды шешу жолдары . . . 41

3. 1 Банктің несие тәуекелділігін бағалаудың әдістемелік және практикалық негіздерін жетілдіру жолдары . . . 41

3. 2 Коммерциялық банктердің несие тәуекелін басқару тиімділігін арттыруда несиелік бюроның ролі . . . 50

Қорытынды . . . 56

Пайдаланылатын әдебиеттер тізімі . . . 59

Қосымшалар . . . 62

Қысқартылған сөздер тізімі

АҚШ - Америка Құрама Штаты

ҚҚА -Қаржылық Қадағалау Агенттігі

ЕДБ - екінші деңгейлі банктер

ЖІӨ - Жалпы ішкі өнім

Кіріспе

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Несиелік операциялар - қазіргі нарықтық экономика жағдайында неғұрлым табысты және соғұрлым тәуекелділігі жоғары банктік бизнестің бірі болып саналады және банктік бизнес болып қана қоймай, мемлекеттің ақша-несие саясатын реттеудегі қолданылатын қаржы құралдарының бірі болып табылады.

Несие портфелінің жедел өсімі несие тәуекелділігінің де артуына әкеліп отыр. Несие ұсыну барысындағы жіберген олқылықтар банктік жүйенің дамуына айтарлықтай кедергі болып, тіпті әлемдік тәжірибенің өзі дұрыс ұйымдастырылған тәуекел-менеджменті бар Leman Brothers Barings, Enron, WorldCom, Tyco сияқты ірі банктер мен басқа да корпорациялардың құлдырауына әкелді.

Банктер несие тәуекелділігінен сақтанудың сан алуан түрлерін қарастырып, тәжірибеде қолдануда, соның ішінде коммерциялық банктердің несие тәуекелділігін төмендету мен алдын алудың бірден-бір жолы - қарыз алушы тұлғаның төлем және несие қабілеттілігін дұрыс анықтау.

Несие қабілеттілік кешегінің ескірген немесе бүгінгі күннің жаңадан шығарылған проблемасы емес, ол несие-қарыз операцияларының пайда болуымен туындады және несиелік қатынастар орындалған орынның барлығында қолданылып, үнемі жаңартумен, толықтыруды талап ететін іс деп санаймыз.

Банктер несиелік операцияларды жүзеге асыра отырып, мемлекеттің нарықтық жүйесіндегі қызметін жүргізетін шаруашылық субъектілерді қамтамасыз етуде маңызды орын алады.

Коммерциялық банктердің несие қабілеттілігін анықтау кезінде айтарлықтай мән бермеген олқылықтары, ертеңгі күні, банктің қаржылық жағдайына, абыройы мен беделіне, серіктестері мен клиенттерінің мүдделеріне кері әсер етуі және нұқсан келтіруі мүмкін.

Бүгінгі күні Қазақстанның коммерциялық банктерінен алынатын таза кірістің шамамен 2/3 бөлігін несиелік операциялардан болатын кірістер құрайды. Несиелік операциялардың жүргізілуімен байланысты несие тәуекелділігі пайда болады.

Тәуекелділік банктің қалыптасуының ажырамас бөлігі. Несие тәуекелділігі банк тәуекелділігінің бір түрі ретінде банктің үнемі назарда тұратын объектісі болып табылады. Несие тәуекелділігін банктік басқару менеджменттің дәстүрлі және классикалық қызметі.

Несие тәуекелділігі көптеген эндогендік және экзогендік себептердің үлкен кешенін құрайды. Коммерциялық банктер дамыған бәсекелес несие нарығы бар ортада қызмет етуі және табысты өмір сүруі үшін, несие қабілеттілікті анықтау, бағалау, болжау және қолдану бойынша көп жылдық тарих пен ізденістерге сүйенуі тиіс.

Отандық және шетелдік тәжірибеде, оның ішінде несиелік ұйымдардың банкротқа ұшырауының бірден бір себебі несиелік операциялардан туындайтын тәуекелдердің дер кезінде алдын алмау. Несиелік операциялар бойынша несиелік ұйымдардың ғасырға жуық тарихы болғанымен несиелік институттардағы қазіргі жағдай несие қабілеттілікті анықтау әдістерінің кемшіліктері бар және жеткіліксіз дамығандығын анықтады.

Қазақстандағы кейбір екінші деңгейдегі банктерге несиелік операцияларға қатысты әр түрлі ықпал ету шараларын қолданудың өзі банктердің несиелік операцияларының дұрыс жолға қойылмағандығының көрінісі. Несие тәуекелділігін басқару жүйесіндегі несие қабілеттілік арқылы банктің несиелік операцияларының сапасын жоғарылату мен коммерциялық банктің табыстылығын арттыру - өзекті мәселе.

Ол бүгінгі күннің халықаралық талаптарға жауап беретін мықты әрі сенімді банктерінің қалыптасуына ықпал етеді. Әр елдегі қарыз алушының несие қабілеттілігін кешенді талдау жүйесінің қалыптасуының ерекшелігі, әр елдің ақша-несие саясаты сияқты саясатымен біруақытта қалыптасып, өзгеріп, толықтырылып, дамуда.

Отандық және шетелдік ғалымдардың көптеген еңбектері «несие тәуекелділігі», «несие портфелі» және «несие қабілеттілік» түсініктеріне анықтамалар беріп, отандық экономиканың дамуына байланысты осы көрсеткіштердің есептелуі мен қолданылуы ұсынылады.

Алайда бұл еңбектердің қатарында дағдарыс жағдайында немесе әлемдік дағдарыстың алдын алуда коммерциялық банктердің жүргізетін несиелік саясаты мен қарыз - несие операцияларын басқару және несие қабілеттілікті анықтау арқылы тәуекелді төмендету жолдары мардымсыз ұсынылған. Көптеген еңбектерде теория жақсы мазмұндалғанымен оқырманға тәжірибелік көзқарас пен есептеу жолдарының жетіспей жататындығы, банк клиенті бола алатын әр жеке немесе заңды тұлғалардың несиелеу операциясына қатысу кезінде қандай алғышарттарды біліп, қандай қадамдардан сақтануы қажеттілігі жөнінде экономикалық сауаттылығының нашарлығы бәрімізге белгілі. Осы аталған факторларды банктік несиелеуде ескермеу мүмкін емес, себебі несие тәуекелділігі тек банк немесе несиелеуші ұйым тарапынан болмайды.

Несие қабілеттілікті анықтауда әр түрлі қарыз бойынша барлық клиент үшін (сала ерекшелігіне) бір ғана әдісті қолдану үлкен қателік, осы аталғандарға байланысты қарыз алушының несие қабілеттілігін талдаудың теориялық-әдістемелік және ұйымдастырушылық-әдістемелік тәртібін одан әрі өңдеп және жетілдіруге байланысты іздену, зерттеу қажеттілігі туындады. Жасалған зерттеулер мен ізденістерге қарамастан қарыз алушының несие қабілеттілігі несие операцияларының күрделілігі мен сантүрлілігіне байланысты несие қабілеттілікті талдаудың тиімділігін арттыруға байланысты жаңа әдістер мен тәуекелдердің алдын алу мен төмендету жөніндегі нақты ұсыныстар әзірлеуді қажет етеді.

Диплом жұмысының мақсаты - коммерциялық банктің несие тәуекелділігін басқару жүйесіндегі қарыз алушының несие қабілеттілігін анықтаумен байланысты қызметтердің теориялық-әдістемелік, тәжірибелік жақтарын зерттеу және несие тәуекелділігін одан әрі жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу.

Осы мақсатқа жету үшін жұмыста келесі міндеттер қарастырылып шешілді:

банктердегі несие тәуекелділігін басқару жүйесіндегі несие қабілеттілікті талдауды әдістемелік қамтамасыз ету мен оны ұйымдастыру процесін жетілдіру мақсатында қолданылып жүрген әдістемелік базаны зерттеу;
дамыған мемлекеттердегі коммерциялық банктердің несие тәуекелділігін басқару жүйесіндегі несие қабілеттілікті талдаудың жағдайын қарастыру және танымал әдістемелік нұсқаулар негізінде несие тәуекелділігін талдауға байланысты ұсыныс әзірлеу;
Қазақстанның банктік секторындағы несие тәуекелділігін төмендету әдісі ретінде несие портфелінің статистикалық, аналитикалық және коэффициенттік талдау жолдарын қарастыру;
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі несие тәуекелділігін басқару жүйесіндегі несие қабілеттілікті талдаудың неғұрлым ұтымды жолын ұсыну;
несие тәуекелділік жүйесін басқаруда қолданылатын модельдерді талдау, екінші деңгейдегі банктерге жүргізілген талдау жасау тиімділігін арттыру жолдарын анықтау.

Зерттеу пәні болып несиелік операциялар үрдісіндегі екінші деңгейлі банктер мен қарыз алушылар арасындағы экономикалық қатынастар жиынтығы табылады.

Зерттеу объектісі - екінші деңгейлі банктерден қарыз алушылардың несие тәуекелділігін басқару.

Зерттеудің теориялық және әдістемелік негізі. Зерттеу барысында әлемдік экономикалық ғылым классиктерінің еңбектері, отандық және шетелдік ғалымдардың, экономистердің монографиялары мен баспасөз мақалалары, қатынастарды реттейтін заңнамалық және нормативтік-құқықтық, статистикалық құжаттар қолданылды.

1 Несиелік тәуекелдің экономикалық мәні және оларды жіктеу негіздері

1. 1 Несиелік тәуекелдердің пайда болу себептері және оларды басқарудың қажеттілігі

Нарықтық қатынастарға өтпелі кезеңде коммерциялық банктердің жұмысының басты принципі үлкен пайда табу болып табылады. Ол шығындарға ұшырау қаупімен шектеледі. Тәуекел, осы шығындарға ұшырауға алып келетін оқиғалар ықтималдылығының құндай көрінісі болып табылады. Тәуекел жоғары болған сайын, табыс табудың жоғарғы мүмкіндігі туады. Тәуекелдер нақты берілгендердің бүгінгі жағдайдан және болашақтағы дамуының бағалауынан ауытқуынан пайда болады. Ауытқулар позитивті және негативті болуы мүмкін. Бірінші жағдайда табыс табу жағдайы туралы әңгіме болып отыр, екінші жағдайда тәуекелдер туралы. Әрбір табыс табу мүмкіндігіне шығындар қаупі кері, қарама-қарсы келеді.

Соған сәйкес, табыс табу тек қана тәуекелдер алдын ала карастырылып, олардан сақтандырылып қойғанда болады. Сондықтан, коммерциялық банктер іс-әрекетіндегі экономикалық проблемалар тәуекеліне үлкен көңіл бөлінеді. Олардың негізгілері төмендегідей: банктік тәуекелдер классификациясын, банктердің, дербес қарыз алушының, кәсіпорындар тобының, салалар, республикалар, елдер тобының экономикалық және саяси және т. б. тәуекелдерін есептеу әдістері мен бағалаудың негіздерін өңдеп шығару.

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында іс-әрекеттің барлық сфераларында экономикалық қайта жаңарту процесі өз орнын алуда. Әрине, тәуекел проблемасы қаржылық және өндірістік іс-әрекеттің әрбір бірлігінің бірден-бір шешуші концепцияларының бірі болып табылатыны анық. Тәуекел біздің өміріміздің қиын, шешілмейтін, перманентті және одан қашып құтылмайтын бөлігі ретінде қарастырылады.

Тәуекелдің барлығын (бар екенін) мәжбүрлі түрде мойындағандықтан, біз өзіміздің іс-әрекетіміздің нәтижесінде кездестіретін тәуекелдің, мүмкіндігінше, дәрежесін минимумдауға тырысамыз. Сонымен қоса, біз тәуекелі өте кішкене бағамдағы таңдау мүмкіндігі болғанын қалаймыз. Немесе қандайда бір оқиға немесе кәсіпорынның тәуекелділігін мүмкін пайдамен сәйкестендіру, яғни біз қандайда бір кәсіпорынның тәуекел және пайдасынының оптималді қатынасын таңдауға ұмтыламыз.

Банктік тәжірибедегі тәуекел - бұл белгілі бір оқиғалардың орын алуынан банктің пайданы жоғалтулар қаупі (мүмкіндігі) . Тәуекел - бұл, сонымен қатар, оның анықталмағандық қорытындысын және табыссыз жағдайда мүмкін жағымсыз салдарын бейнелейтін әрбір өндірушінің, соның ішінде банктің, іс-әрекетінің жағдайлық сипаты.

Тәуекел табысты жоғалту және берілген несиелер бойынша төлемей қалу кесірінен шығындардың пайда болуы, ресурстық базаның азаюы, баланстан тыс операциялар бойынша төлемдерді жүзеге асыру және тағы да басқаларының әсері сияқты жағымсыз нәтижелерді алу ықтималдылығы. Бірақ бір жағынан келгенде, тәуекел дәрежесі аз болған сайын, табыс мөлшері де соғұрлым аз болып келеді. Сондықтан да, бір жағынан, кез келген өндіруші тәуекел дәрежесін минимумдауға тырысады және тәуекел дәрежесі минималді болатын бірнеше шешім ішінен соған баламасын таңдайды; екінші жағынан, нарық деңгейімен іскерлік белсенділік дәрежесінің оптималды қатынасын таңдауға тиісті. Бүгінгі таңда тәуекелді талдау мен бағалаудың негізгі бөлігі ықтималдылық теориясына негізделген - қандай да болашақтағы жағдай болу ықтималдылығын анықтайтын жүйелі статистикалық әдіс. Ол ғылым және бизнестің, банк ісі мен қаржыны қоса, кез келген облысында өз қолдануын табады. Банктік операциялардың барлық түрлері дерліктей тәуекелге ұрынады.

Нарықтық қатынастар жағдайында пайда мен тәуекелді салыстыра өлшеу қажеттігі туындайды. Күтілетін табыс және тәуекелдер деңгейлерінің оптималді ара қатынасы әртүрлі болады және ол бірталай объективті және субъективті факторларға байланысты. Әсіресе маңызды болып нақты тәуекел түрінің немесе жалпы тәуекелдің деңгейін жартылай анықтау немесе өлшеу саналады. Қазіргі кезде тәуекел деңгейін талдау және бағалау математикалық статистика әдістері және ықтималдылық теориясы инструменттері көмегімен жүзеге асырылады.

Банк жетекшілері пайданы жоғарлатуға тырыса отырып, шығын мен зиянды барынша азайтуға ұмтылыс жасайды. Мұның барлығы белгілі бір шамада бір-біріне қарама - қайшылық тудырады, оған банк иелері мен оның салымшыларының мүдделерінің қарсы келуі негіз болады. Біріншілер, қосымша пайда табу үшін тәуекелдікке баруға, ал екіншілер үшін банкке сеніп тапсырылған қаржаттардың сақталуы ең маңызды. Табыстылық пен тәуекелдіктің арасындағы ықшамды қатынасты ұстап отыру, банкті басқарудың біршама күрделі мәселелерін құрайды.

Банк үшін негізгі тәуекелдік түрлері оның портфелімен байланысты болып келеді, яғни банктің қаражатына жұмсалынған қаржылық активтермен байланысты.

«Банктік менеджмент» кітабында Питер Роуз банктік тәуекелдің негізгі алты түрін бөліп көрсетті:

несиелік тәуекелдік;
өтімділік тәуекелі;
пайыз мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелі;
нарықтық тәуекел;
пайданы толығымен ала алмау тәуекелі;
төлемқабілетсіздігі тәуекелдігі.

Айта кететін нәрсе, банктер өздерінің іс-әрекеті процесі кезінде пайда болу орны мен мезгілі бойынша өзара ажыратылатын, тәуекелдердің әртүрлі түрлерінің жиынтығын кездестіреді. Олардың деңгейіне әсер ететін ішкі және сыртқы факторлар жиынтығын, яғни оларды талдау және жүзеге асыру әдістері бойынша кездестіреді. Сонымен қоса, тәуекелдердің барлық түрлері өзара байланысты болады және банктің іс-әрекетіне әсер етеді. Мұның бәрі, әрине, нақты тәуекел деңгейін талдау әдісін таңдауды және оны оптимизация бойынша шешім қабылдауды қиындатады, көптеген басқадай тәуекелділік факторларын тереңдей талдауға алып келеді. Сондықтан олардың деңгейінің нақты әдісін таңдау, оптималді факторларды таңдау маңызды болып саналады.

Пайда болуының негізгі факторлары бойынша банктік тәуекелдер экономикалық және саяси болып келеді (А қосымшасын қараңыз) .

Саяси тәуекелдер - бұл саяси атмосфераның өзгеруінен пайда болатын тәуекелдер, яғни бұл жағдай кәсіпорын іс-әрекетінің нәтижесіне жағымсыз әсер етеді (шекаралардың жабылуы, басқа елдерге тауар шығаруға рұқсат етпеу, ел территориясындағы әскери қимылдар және т. б. ) .

Экономикалық тәуекелдер - бұл банктің өз экономикасында немесе ел экономикасында жағымсыз өзгерістердің кесірінен болатын тәуекелдер. Экономикалық тәуекелдердің ең көп тараған түрі тұрақсыз өтімділік тәуекелі (төлем міндеттемелерін өз уақытысында орындай алмау мүмкіндігі) саналады. Экономикалық тәуекелдер сонымен қатар нарық конъюктурасының, басқару деңгейінің өзгеруімен танылады. Бұл тәуекелдердің негізгі түрлері бір-бірімен байланысты, тіпті тәжірибеде оларды анықтау және бөлу өте қиын. Өз кезегінде, саяси да экономикалық да тәуекелдер сыртқы және ішкі болуы мүмкін.

Барлық тәуекелдер банк операцияларының мезгілімен шектелген. Бұл мезгілдер инфляция жағдайында кейде өте ұзақ кезеңге созылып кетуі мүмкін, ол есептеу жүйесінің кейінге қалдырмаушылығымен, құжаттарды дұрыс толтырмауымен байланысты болады. Ал ол өз кезегінде тәуекел дәрежесін қиындатады, тіпті түрін де өзгертіп жібереді.

Енді төменде тәуекелдердің жиі кездесетін негізгі түрлеріне қысқаша анықтама беріп көрелік, ал елдік тәуекел мен проценттік тәуекелге толығырақ тоқталайық.

Депозиттік тәуекел - сыртқы ортадан салымдар, депозиттер, заемдар және қаржыландырудың негізгі басқа көздерін тартудағы тәуекел. Мұндағы тәуекел сол қаратып алынған қаражаттарды мезгілінен бұрын алуда немесе қаратып ала алмауда болып отыр.

Валюталық тәуекел - бұл әлемдік нарықтағы шетелдік валюталар курсы күрт өзгеруінен болатын жоғалтулар тәуекелі. Бұл тәуекел түріне шетелдік валюта бойынша ашық позициясы бар банктер ғана ұрынады.

Инвестициялық тәуекел - әлемдік нарық конъюктурасының өзгеруі, спекуляция, проценттік ставкалар өзгеруі, саяси немесе экономикалық кризистер, эмитенттің банкроттылығы нәтижесінде бағалы қағаздардың құнсыздануы тәуекелі.

Теңдестірілмеген өтімділік тәуекелі - өте керек уақытында қолма-қол ақшаның дефицитінен болатын қауіп.

Табысты ^: толық ала алмау қаупі - таза табыстың өзгеру мүмкіндігі.

Төлем қабілетсіздігі - банктің банкроттыққа ұшырау ықтималдылығы.

Операциондық тәуекел - бұл дербес банктік бөлімшелерді басқару деңгейінде банктің күнделікті іс-әрекет процесінде пайда болатын ағымдағы тәуекелдер. Ол өз кезегінде бөлінеді: ұйымдастырушылық тәуекелі, ақпараттық тәуекел, персоналмен байланысты тәуекел, техниканы қолданумен байланысты тәуекел .

Елдік тәуекел - халықаралық сауданың өсуіне байланысты банктер шетелдік елдермен есеп жүргізуге тиісті екені белгілі. Осы жағдайда тәуекелдің бір түрі елдік тәуекел пайда болады. Операциялар жүргізу үшін банк өзі дербес түрде елдерді таңдай алмағандықтан (себебі ол клиенттері қандай елдермен жұмыс жасайды, сол елдермен қатынас орнатады) өзінің тәуекелдерін азайтудың жанама жолдарын іздеуге мәжбүр.

Проценттік тәуекел - тәуекелдің басқа түрлері сияқты, анықталмағандықпен байланысты. Бұл жағдайда анықталмағандық проценттік ставкалар қозғалысы мен деңгейінің болашақтағы бағытымен байланысты.

Банк ісіндегі басты мәселерінің бірі - несие тәуекелі. Несие банк жұмысы мен сапасына жауап беретін банк қызметінің негізі болып табылады. Негізгі назарды несиені басқару процесіне аудару керек, себебі банк жұмысының ұтымдылығы несие қызметінің сапасына тікелей қатысты.

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей банктің құлдырауы несие сапасының төмендігінен туындап отыр. Көптеген банкирлер мен реттеуші органдарының есептеуі бойынша несие тәуекелін басқару процесі бұл банктің несиелік қоржынының сапалық индикаторы болып табылады.

Актив сапасы басқару сапасын көрсеткенімен, оған төмендегідей факторлар да әсер етеді:

үкімет саясаты;
макроэкономикалық саясаты;
банктің меншікті қаражаты.

Банктің актив сапасына әсер етуші сыртқы факторлар ықпалына қарамастан, несие қоржынын талдаудың негізгі болып несие тәуекелін басқару процесін бағалау табылады. Несиені тиімді басқарудың негізгі элементтері:

өте жақсы дамыған несие саясаты және қағидалар;
қоржынды тиімді басқару;
несиеге қатаң бақылау;
осы саладағы кәсіби дайындығы бар мамандар.

Осы тарауда несие тәуекелін бағалау жүйесі мен оның негізгі компоненттерін қарастырамыз. Несиені басқарудың тиімді әдістері мен ұйымдастыру жолдарын және банктің несие мәдениетінің факторларын анықтаймыз.

Төменде келтірілген жүйе коммерциялық банктердегі коммерциялық және өнеркәсіп несиелерді басқаруда қолданылады. Сондай-ақ бұл жүйенің кейбір принциптері жинақ, лизингтік, тұтыну, ипотекалық, ауыл-шаруашылық және даму институтында да кеңінен қолданылады.

Шағын кәсіпкерлікпен айналысатын кәсіпорындар мен ұйымдарға және басқа да "шағын" несие алушыларға несие беретін институттар несие тәуекелін басқаруда өзіндік ерекшеліктері мен әдістері бар. Мысалы: қызықты ерекше әдістердің бірі - үлестік несиелендіру және несиелік кооперативтер. Үлестік несиелендіру бірыңғай топтарда, яғни несиені жабу шартты міндеттеме жауапкершілігі деңгейі барлығына да бірдей, тең келеді. Зерттеулер көрсеткендей мұндай әдіс тиімді қолданылуда. Топ мүшелерінің біреуі шартты бұзған жағдайда топтың барлық мүшелеріне несие берілмейді. Бұл топтың жауапкершілігін тудыратын әдіс ретінде де саналады. Келесі бір әдісі барлық шартты міндеттемелерін орындағаннан кейін иегерлеріне берілетін міндетті депозиттерді талап ету. Үлестік несиелендірудегі қиыншылықтар несиелендіру процесінде пайда болады және принципиальді сипатқа ие емес ³ .

Несиені басқару қазіргі саясатта ерекше көңілді талап етеді. Банктерді қайта құру бағдарламасы көптеген елдерде аса көп шығындармен байланысты. Банктер активтерінің сапасын төмендетіп алмау үшін тәуекелдерді басқарудың саясатын дұрыс құрып, жүргізу керек.

Жалпы айтқанда, қазіргі банктік саясат несиені басқарудың, оны жүзеге асырудың әдістері мен шараларын өңдеуді қажет етеді.

1. 2 Несиелік тәуекелді бағалау әдістері

Несиелік тәуекелді басқару - бұл процесс та, күрделі жүйе де. Жалпы процесс "мақсатты нарық" деп аталатын несиелендіру нарығын анықтаудан басталады. Процесс шартты міндеттемені орындау ағымына тікелей қатысты жүргізіледі.

Нecиe беру процесінің басталуы. Жоғарыда айтып өткеніміздей банктің несие саясаты банктік несиелік қызметін, "мақсатты нарығын" және клиентурасын, сондай-ақ жайлы және жайсыз тәуекелдерін анықтайды. Несие бөлімінің қызметкерлері екі басты қызметті атқарулары тиіс - сатушы және несие беру процесіндегі эксперт қызметі. Қарыз алушының несие алу өтініші банк саясатына сәйкес келеді ма? Сол мәселе анықталады. Және қызметкер қарыз алушыға қосымша қаражаттың қажеттілігін анықтайды. Нақты қажеттілік анықталған соң несиенің мерзімге сәйкестігін анықтап қарызды жабу кестесін құрып, осы формаға сәйкес несие түрін ұсынады (мысалы инвестициялық несие, айналым капиталын несиелендіру, ипотекалық несие, т. б. ) .

Несие берудегі маңызды қадамдардың бірі - потенциалды қарыз алушыға барлау ұйымдастыру. Бұл процесс несиені дәл анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай барлау алдын-ала, ескертусіз қажетті факторларды анықтауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, клиенттің ағымдағы несие алудағы қажеттілігін, сол кездегі жағдайын, болашақта даму қарқынын және қаржылық қажеттілігін анықтауға септігін тигізеді.

Несиені жабу көздерін талдау. Клиенттің қарыз алуға деген қажеттілігі анықталған соң, оның жабу көздеріне талдау жасалады. Бұл талдау қызметкерге несиені беру не бермеу қажеттілігін анықтауға мүмкіндік береді. Қарызды жабу мүмкіндігін анықтау үшін клиенттің мықты және әлсіз жақтары, қаржылық есептемесі, ақша қаражатының қозғалысы, клиенттің қызметі, стратегиясы, басшылық классификациясы, еңбек тәжірибесі туралы мәліметтер қажет.

... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.