Банктік тәуекелдер

ЖОСПАР

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

І. БАНКТІК ТӘУЕКЕЛДЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
1.1 Банк тәуекелдерінің ұғымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1.2. Банк тәуекелінің жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

ІІ. БАНК ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
2.1. Пайыз тәуекелін басқару . банк пайдасын ұлғайту құралы ... ... ... ... ... ... ...17
2.2. Валюталық тәуекел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
2.3. Несиелік тәуекел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасының нарықтық аймағында орын алатын барлық экономикалық реформалардың табысты жүргізілуінің негізі тұрақты ақша айналымының жақсы қызмет етуі болып табылады. Нақты ол шаруашылық жүйенің барлық қатысушылары мен оның құрамдас бөліктері арасындағы байланыстарды жүзеге асыруға көмектеседі. Банктер - іскерлік серіктестік басталатын және аяқталатын негізгі орталық болып табылады.
Мемлекетте банктер негізгі қаржы экономикалық институттар болуына байланысты олардың қызметі экономиканың тұрақсыз даму жағдайында қарастырылуы маңызды болып келеді. Барлық банктік операциялар олардың жүргізілу тәуекелділігімен байланысты болғандықтан, банктік қызметті реттеу және қадағалаудың барлық процесінде коммерциялық банктер тәуекелін қарастыру және оны басқару ең қажетті мәселе болып келеді.
Осы оқу құралы коммерциялық банктердің тәуекелділігін оқып үйренуге студенттер мен магистранттарға көмектеседі.
Осы материалда ҚР-ң коммерциялық банктер қызметін толық ұйғаруына көмектесетін ақпараттар бар. Теоретикалык материал практикалық мәліметтермен бірге берілген.
Пайдаланған әдебиеттер:

1.Астахов А.В. Системный подход к управлению рисками крупных российских банков // Деньги и кредит, №1, 1998. с.23-28
2.Диана МакНотон. Банки на развивающихся рынках. М:1994.-Т.1,2.
3.Жданов А.Ю. Банковские риски и управление персоналом // Деньги и кредит, №7, 1998. с.62-68
4.Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции.- М:Банки и биржи, «ЮНИТИ», 1997.
5.Кулмагамбетов А.Р. Управление финансовыми рисками // Рынок ценных бумаг, №9, 1998. с.18-24.
6.Мажитов Д.Современная банковская система РК: отдельные аспекты теории и практики. // Азия – ЭЖ, №2, 1997. с.9.
7.Сейткасымов Г.С. Банковское дело. Алматы: Қаржы – Қаражат, 1998.
8.Садвакасова А.Б., Хаджиева А.Б. Управление кредитными рисками в банковской сфере РК // Вестник КазГУ. Серия экономическая, №9, 1998. с.111-117.
9.Сейткасымов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраимова Г.Т. Бухгалтерский учет и отчетность в банках. Алматы, Қаржы-Қаражат,2000
10.Сейткасымов Г.В. Деньги, кредит, банки. Алматы, 1996.
11.Шаяхметова К.О. Банктік тәуекелдер: Оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2004 – 78бет.
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ.....................................................................
...................................................3
І. БАНКТІК
ТӘУЕКЕЛДЕР..................................................................
.......................4
1.1 Банк тәуекелдерінің
ұғымы.......................................................................
............4
1.2. Банк тәуекелінің
жіктелуі....................................................................
.................5
ІІ. БАНК ... ... ... ... - банк ... ... ... Валюталық
тәуекел.....................................................................
........................20
2.3. Несиелік
тәуекел.....................................................................
............................23
ҚОРЫТЫНДЫ
............................................................................
...............................29
ПАЙДАЛАНҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР..................................................................
...........30
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасының нарықтық аймағында орын алатын барлық
экономикалық ... ... ... ... ... ... ... қызмет етуі болып табылады. Нақты ол шаруашылық жүйенің
барлық қатысушылары мен оның құрамдас бөліктері арасындағы ... ... ... ... - ... ... ... және
аяқталатын негізгі орталық болып табылады.
Мемлекетте банктер негізгі қаржы экономикалық ... ... ... ... ... ... даму жағдайында
қарастырылуы маңызды болып келеді. Барлық банктік операциялар олардың
жүргізілу ... ... ... ... ... ... қадағалаудың барлық процесінде коммерциялық ... ... және оны ... ең қажетті мәселе болып келеді.
Осы оқу құралы коммерциялық ... ... ... ... мен ... ... материалда ҚР-ң коммерциялық банктер ... ... ... ... бар. ... ... ... бірге берілген.
І. БАНКТІК ТӘУЕКЕЛДЕР
1.1 Банк тәуекелдерінің ұғымы
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында қызметтің барлық салаларында
экономиканың қайта құру ... ... ... ... тәуекел қаржылық және
өндірістік қызметтен басты проблема болып табылады. Тәуекел ... ... ... перманентті болады. Тәуекелді ескере отырып, біз өз іс-
әрекеттерімізде тәуекелді минимумға жеткізуге ... ... ... ең ... ... ... ... тәжірибесіндегі тәуекел – белгілі бір жағдайда банк шығындарының
тәуекелі. Тәуекел - өндірушінің, сонымен қатар банк қызметінің ... ... және ... ... ... келесідей
жағымсыз нәтижелерге тап болуы мүмкін:
• Табысты жоғалту;
• Берілген несие бойынша қайтарылмау жағдайында шығындар;
• Ресурстық базаның қысқаруы; ... ... ... ... ... жоғары табыс алу мүмкіндігі де ... ... да әр ...... ... ... ... де көптеген альтернативті шешімдерден ең тиімдісін, нарық деңгейінің
оптималды ... мен ... ... ... таңдауы қажет.
Тәуекелдік деңгейі көбейеді, егер:
• қиындық аяқ астында және күтпеген жағдайда пайда болса;
• банктің бұрынғы тәжірибесіне сай емес жаңа ... ... ... бір ... ... ... ... шешімдерді
шешуде заңдардың әлсіздігі.
Тәуекелдегі төмен немесе ең ұтымды ... ... үшін біз ... сандық
жағынан анықтауымыз қажет. Тәуекелді уақыт өлшеуде немесе бағалаудағы басты
мақсаты адамның қаншама тәуекелге ұшырауына байланысты анықталады. Іскерлік
өмірінде ... ... ең көне түрі ... ... табылған:
саудагерлер ғасырлар бойы тәуекелді болдырмау үшін өз тауарларын бір немесе
бірнеше мүмкін шығындардан сақтандырған, мысалға ұрлықтан, ... ... ... ... ... ... ... адамдар өз өмірін
сақтандырады. Осыдан сұрақ ... ... ... ... аз ... ма? Әлбетте олай ... олар ... ... болып алған. Себебі ол арқылы оның ... ... күні ... ... және ... ... ... теориясына негізделген, яғни болашақта қандай жағдай ... үшін ... ... ... ... қолданады (әлбетте ол
пайызбен көрсетілсе). Ол ғылым мен бизнес саласында, банк ісі мен ... қоса кең ... ... банк ... барлық түрі
Қазақстанның коммерциялық банктерінің қазіргі кезеңде тәуекелдерін ... ... ... ... ... ... ... өндірістің төмендеуі, ұйымдардың
қаржылық тұрақсыздығы ғана емес, сонымен қатар ... ... ... ... саяси жағдайдың тұрақсыздығы;
• банктік жүйенің қалыптасуының аяқталмауы;
• кейбір негізгі заңдылық ... ... мен ... ... мен нақты бар ахуалдар арасындағы қарама қайшылық.
Барлық банктер осындай тұрақсыздықта өзінің ... ... ... қатар Заңның өзгеруін ескеру қажет. Осындай
белгісіздік пен ... ... ... – алған экономикалық
тәуелсіздіктің бағасы. Тәуекел банктік операциялардың барлығында бар, ... әр ... ... және әр түрлі “орын толтырылуы”, өзгеруі мүмкін, яғни
барлық тәуекелді жоятын және ертерек қаржылық ... ... ... операциялар нұсқасы жоқ.
Сонымен банктік қызметте маңызды болып ... жою ... ол ... ... оны болжау мен минималды деңгейге жеткізу табылады. Әрине банк
басшылары күтілетін шығын көлемін азайтып, табысты көбейтуге тырысады. Осы
екі ... ... ... ... ол ... экономиканың классикалық
ережесімен белгіленген, онда мүмкін ... ... ... ... ... де қатар жүреді. Табыстылық пен тәуекел арасындағы ... ... тұру ... ... ең маңызды және күрделі проблемалардың
бірі. Қазіргі кезде банкирлер өзгермелі экономикада қызмет жасау ... ... ... көп ... ... ... Банк ... жіктелуі
Тәуекелдердің пайда болу көздерін және себептерін дұрыс түсіну үшін
негізгі ... ... ... және олардың сипаттамасын
келтірдік. Бұл ... ... ... ... осы ... зерттеушісі, біздің отандық экономист Новиков И.А. ... ... ... қарай ішкі және сыртқы тәуекелдерді ажыратуға болады.Сыртқы
тәуекелдер сыртқы ортада пайда ... және ... және ... ... бөлінеді.
Басқарылмайтын тәуекелдерге келесілер жатады:
Апаттық тәуекел - бул жер сілкініс; ... ... ... және ... ... ... ... айтамыз. Бұл банкке, сонымен қатар
оның клиенттері мен қарыз алушыларына залал келтіре алады.
Саяси ... - бул ... ... ... ... ... ... ауыстыруы салдарынан, соны мен қатар соғысты, ... ... ... ... ... ... тигізетін
тәуекел. Саяси тәуекел банкті ұлттандыру кезінде немесе банктің және оның
клиентінің жағдайын ... ... жаңа ... мен ... ... кезінде көрініс табады. Жаксы дамыған бағдарламалары
бар банктер несиелік рейтингтің күрделі ... ... Оның бірі ... ... ... Бул ... әр ... 1-ден 9-ға дейін шкала
бойынша курамдас рейтингті алады. Рейтингті негізінен ... ... ... қолдану қажет Мысалы, АҚШ банктері елге төнуі мумкін
қауіптер жөніндегі Үкіметаралық Комитеті ... ... ... ... ... ... ... міндеттемелерін төлеуден белгілі
бір үкіметтің қалауы мен саяси мумкіншілігін ... ... ... ... ... турақтылығын және сыртқы қарызын төлеуге қатынасын
бағалау үшін де қолданылады.
Жалпы ... ... ... ... ... ... ЖҮӨ деңгейінің ... ... ... ... ... ... ... миканың құрылымдық
дағдарысы, мемлекеттің ... ... ... сы ... ... саясаты ұлттық валютаның құнсыздануы мемлекеттік шенеуніктер
арсындағы же мк,орлықтыңөсуі кезіндегі пайда болатын тәуекел.
Елдік тәуекел - ... ... мен ... ... ушін ... ... сонымен қатар егер банктің клиенті экспорттық-
импорттык кызметпен ... не ... ... ... басқа елде болс, не банк алушыларды ... ... осы ... бел алуы ... ... саяси,жалпы экономикалық
және заңнамалық, тәуекелдерді қамтиды. Банктер әлемдік экономиканың
интеграциясы ... кез ... ... ... ... ... ... жүргізуге мәжбүр болады. Демек, банк тәуекелі төмен
елдермен ғана ... ... өз ... ... ... ... қатар, сыртқы басқарылмайтын тәуекелдерге каржылық тәуекелдердің
бір бөлігін ... ... ... банк егер ... ... ставкалардың өзгеруіне әсер ете ... ... ... ... ... пайыздық ставкаларын басқаруға мүмкіндігі бар
. Сондықтан да, бул тәуекелдердің сытрқы және ішкі ... ... ... ... ... ... ... тәуекел - бул ... ... ... ... және ... да қаржыландыру ... ... ... Яғни егер олар ... ... жетпей алынса, онда банктің осы
міндеттерін орындай ... ... ... банктің ағымдағы
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ақша ресурстарын тартудың мүмкіндігнің
жоқтығы ... ... ... ІшкІ ... ... бұл ... ... кезіндегі банктің пайыздык саясаттың дұрыс таңдалмауы
немесе басқару кезіндегі қателердің пайда болу ... ... - бұл ... ... қаржылық жағдайының төмендеуі ... ... және ... ... бір ... олар бойынша пайыздар сомасын қайтара алмаумен
байланысты тәуекел. Ішкі ... ... ... бул ... клиенттің нәтижелерінің қаржылық және ... ... ... салдарынан потенциалды несие қабілеттіліп жоқ
клиентке несие беру.
Валюталық тәуекел - бұл әлемдік ... ... ... бағамының күрт
өзгеру нәтижесіндегі шығындар тәуекелі.
Валюталық тәуекелге шетел валютасы ... ашық ... бар ... Ішкі ... бұл ... валю-
тасын сату, сатып алу кезінде банктің ашық позициялары бойынша валюталық
бағамының өзгеруі нәтижесінде ... ... ... - бір ... ... кұралдар түрлері бойынша елде
немесе әлемдік нарықтә пайыз ставкаларының жағымсыз ... ... ... ... бұл ... және ... ... бойынша
банктік пайыздан келетін таза пайданының потенциалды өзгеруі тәуекелі.
Инвестициялық тәуекел - әлемдік нарығының ... ... ... ... ... ... және ... дағдарыстар
эмитенттің банкроттылығы салдарынан бағалы кағаздардың құнсыздану
тәуекелі. Банк ... ... ... ... және нақты бағалы
қагаздарды өзі ... ... сол ... бул ... ... ... тәуекел жүйелік және жүйелік емес болады.
Жүйелік тәуекел бағалы қағаздардың бағасы, табыстылығы ... ... ... ... деңгейі өзгерген кезде керінеді. Жүйелік
емес тәуекел сыртқы ортаға байланыссыз және ... ... ... ... ... ... Бұл тәуекелге әсер ететін негізгі фактор
нарық коньюктурасына сәйкес альтернативті инвестициялардың болу мүмкіндік.
Банк бағытының тәуекелі – банк ... ... бағы ... ... ету ... және даму ... түсіндіріледі. Банк бағытының
келесідей типтері бар: аймақтык бағытта : өнім өткізу бағытында; клиентпен
жұмыс істеу бағытында.
Банк бағытының тәуекелі банк ... ... емес ... білдіреді, яғни, оның ұзақ мерзімді стратегиясы,
географиялық орналасуы мен ... ... ... емес ... ... және ... ... перспективті құралдарға мамандану,
банк филиалдар жүйесінің қажетті деңгейде ... ... ... ... ... ... ... тәуекел- дер бұл ... ... ... банк ... ... ... ... басқара алатын тәуекелдерді
айтамыз. Оларға келесідей тәуекел- дер жатады.
Клиент тәуекелі мен контрәріптестің тәуекелі – ... ... ... ... ... ... немесе контр -әріптестің
банкроттылығын білдіреді.
Ішкі тәуекелдер – бұл банк ... ... ... ... ... ... ... болып бөлінеді.
Стратегия тәуекелі – бұл ішкі стратегияны, құралдарды ... ... ... қате аналитикалық болжамдарды пайдалану және ... ...... ... мүмкіндігіне кедергі жасайтын ... ... ... ... ... ... өзіне алумен
байланысты банк қызметін ... ... ... ... ... тәуекелі – банкті мамандырылмаған және ... ... ... ... тәуекел.
Кадрлық тәуекел- кадрларды дұрыс таңдамау немесе ... ... ... ... кедергі болатын қызметкерлердің психологиялық
мінездемелердің сәйкес ... ... ...... ... ... дәлелсіз
жоғары ынталандыру тәуекелі; еңбектің ... ... ... ... ... ... немесе әрқашанда бейқам еңбекті
ынталандыру; тең емес ынталандыру тәуекелі, яғни ... ... үшін ... ... ету ... – қылмыстық топтармен , туған туысқандарына ... ... мен т.б ... ... ... ... тәуекелі - банктік бөлімшелердің қызметтеріне, құралдардың бөлек
түрлеріне немесе бөлек операцияларына бақылау ... ... ... ... – банктің қаржылық қызметімен байланысты тәуекелдер.
Олар келесілер:
Қаржыландыру тәуекелдер – банктің ... ... ... ... ... ... кеңейтуге мүмкіндікті таба алмау
тәуекелі.
Өтімділік тәуекелі – ... ... есеп ... ... ... банктің төлем қаблетсіздігінің жалпы дағдарысына әкелетін
талаптар мен міндеттемелердің ... ... және орта ... сәйкессіздігі
Диверсификация тәуекелі – бөлек қарыз алушыларға, не ... ... ... ... ... салаларға ірі салымдар жасау ... ... ... ... ... ... ... - әрбір нақты кұралдың ерекше-
лігіне ... ... ... ... ... Мысалы
,лизингтік,факторинг,фьючерстік немесе опциондық операциялар.
Сауда тәуекелі-депозиттер,бағалы қағаздар,валюталар,қаржылық құралдаржәне
т.б сияқты сауда құралдарын ... алу ... ... ... ... ... ... біреуін немесе бірнеше
түрлерін дұрыс емес ... ... ... ... ... банктік тәуекелдердің жалпы көрсеткіші.
Баластан тыс операциялар тәукелі-бұл тәуекел көбінесе банктің ... ... Бұл ... ... қаржылық кепілдемесі,
әр турлі саудалық аккредивтер ... ... да бір ... ... ... ... ... міндеттемелер, фьючерстік
мәмілелер, опциондар, СВОП-тар және т.б кіреді.
Операциондық тәуекелдер – бөлек банктік бөлімшелерді басқару деңгейіндегі
банктік күнделікті ... ... ... ... ... ... ... - банк операцияларының нәтижесінде әсер ... ... ... ала алмау немесе жалған ақпаратты ... ... ... ... банк ... ... дұрыс емес
жүргізілген операциялар бойынша ақпаратты жасырып қалу қаупі.
Қызметкерлермен ... ...... ... ... ... ... қаупі.
Техниканы қолданумен байланысты тәуекелдер – комьпютерлік ... ... ... ... шығу салдарынан шығындарды тарту тәуекелі.
К. Шаяхметова.
э.ғ.к, доцент Аль-Фараби атындағы. Қаз.ҰУ.
Банктік тәуекелдер.
Сыртқы
Ішкі.
Жартылай ... ... ... ... 1. ... ... ... 2. ... ... 3. ... ... ... ... тәуекелі.
6. Қиянат тәуекелі.
7. Бақылау тәуекелі.
Басқарылмайтын.
Қаржылық ... ... ... ... Жалмыэкономикалық (2) ... ... ... ... ... ... ... ... ... бойынша
тәуекелдер.
5.Депозиттік тәуекел (8) (5) ... ... (9) (6) ... ... тәуекел (10) ... ... ... (11) (7) ... ... ... Ұйымдастыру тәуекелі
2. Ақпараттық тәуекел
3. Қызметшілерге байланысы
тәуекел.
4. Техниканы қолданумен байланысты
тәуекел.
ІІ. БАНК ... ... ... ... бәрі банк ... және де ҚР ... ... бұзылуына жол бермейтін қатаң басқару жүйесінде
болуы тиіс.
Банктік ... ... ... ... ... ... ... бағытталған іздестірулер мен жұмыстарды ұйымдастыру,
табыстылық пен тәуекелдің тиімді қарым-қатынасын табу, белгісіз ... ... ... табу және оны көбейту өнері жатыр. Біздің
республикамыздьң ірі банктері үшін ... ... ... ... ... деп ... ... басқаруға жүйелі тәсілді қолдану және оны ірі банктің
активтері мен пассивтерін ... ... ... кезінде (алдағы
уақытта дамуы үшін де) қолданылуын есептеуге болады. Банктік ... ... ... ету ... шет елдік тәжірибенің негізінде
зерттелген ... ... ... жатыр.
Бұл қағидалар банктердің өз тәуекелдерін басқару мен бөлуіне болатын
және басшылар ... ... ... ... ... ... жасау үшін қолдануьша болатын жалпы құрылымды (89 қағиданы)
білдіреді.
Бақылау тиімділігі ... ... ... ... ... Бұл кезде банктің басқару ролі ... ... ... ... басқару, қолдау функциясының
құрылымдық басқарудың тиімділігі, кадрлар сапасы, ... ... ... ролі ... ... ... ірі банктерде жиі
кездесетін тәуекелдерді түсіну мен ... ... ... ... басқарылады.
Тәуекелдерді жалпы басқару тәуекелдердің ... ... ... тәуекел;
* портфельді топтау;
* ағымдық тәуекел (операциондық);
* бизнес тәуекелі.
Қағидалар келесідей түрде топтастырылады: тәуекелдерді стратегиялық
басқару; тәуекелдерді ... ... ... тәуекелді өлшеу бойынша
есеп беру және оларды ... ... ... ... ... ... жауапкершіліктің біртұтас
жүйесіне тәуекелдерді ... және ... ... шегі
кіреді. Қорытынды жауапксршілікті басқарма өз мойнына ... ... ... тәуекелдерді жедел басқару, тәуекелдерді өлшеу және бағалау
арқылы ... ... ... болдырмау үшін пайда мен шығынға шек қою ... ... және ... ... ... ... ережесін үйрету, бір операцияны бірнеше жұмыскерлердің ... ... жеке ... қарасынан кезеңдік бақылауды жүргізу, аудиттің
көмегімен бақылау, персоналдарға жоғары қысым көрсетуді алыптастау керек.
Техникамен ... ... ... ... ... жүйе және де ... пен «Телекс» төлемдік жүйесін жаппай
қолданып жатқандықтан туындайды. Бұл тәуекелділіктер банктік ... ... ... компьютерлерді колданумен байланысгы. Банк
құрылымында осы жүйелерді техникалық қолдау бойынша талдаушылардың ... ... ... үшін ... ... қолдану тәуекелдің деңгейін
азайтуға мүмкіндік береді.
Басқарудағы қиындықтар, ... ... ... тиімсіздігі және жауапкершілікті бөлу ... ... бәрі ... тәуелсіздігі сияқты тәуекел
түрінің тууына әкеледі. Оны ... үшін ... ... ... ... ... ... отыру, бөлімдер мен жеке жұмыскерлердің
функцняларының ... ... ... құқықтары мен
міндеттемелерін қолданудың тиімділігін ... және ... ... тексеру мен қайта ұйымдастыруды жүргізу автоматты бақылау жүйесін
жасау қажет.
Ақпараттық тәуекел ... ... ... ... ... ... тауарлары, қызмет көрсетулері, материалды мүліктері ... ... ... ... ... ... ... және дұрыс талданған болуы мүмкін, бірақ есеп берудің мәліметтері
дұрыс толтырылмаған. Бұл қағидаларға сәйкес, ... ... ... ... мен бағалауға жауап беретін тәуекелдерді басқару
бойынша арнайы ... ... ... ... есеп ... және ... несиелік тәуекел,
өтімділік тәуекелі, нарықтық тәуекел, тәуекелді ... ... ... ... табыс пен шығындарды ... ... ... мәселелерге ерекше көңіл аударуды түсіндіреді. Бұл ... ... ... ... нарық тәуекелін бағалау қиынға
түспейді деп есептеледі, ал ағымдық және ... ... ... беру тәуекелін, сатып алу тәуекелін, ... ... ... бағалау қиынға түседі.
Несиелік тәуекелді бағалау банктік қызмет ... ... мен ... ... бағалау біртектес қағидаларының сақталуын
білдіреді.
Есеп айырысу тәуекелділігіне несие бойынша төленбеген мөлшерін қосу,
өтеу мерзімін ескеру, әр ... ... ... және ... ... мүмкіншілігін анықтау мақсатты ойластырылған деп
есептелінеді. Несиелік және нарықтық тәуекелдердің ... ... ие ... тәуекелін бағалау тек ... ... ... үш түрін бөлуді ұсынады:
* ақша қаражатының және ақша ... ... ... ... ... үшін құнды қағаздар нарығында айналысатын
қажетті ... ... ... ... ... ... үшін капитал нарығына өту;
- нарықта позицияны табу үшін немесе жою ... ... ... ... ... құнын анықтауды ... ... ... ... өлшеудің бірыңғай қағидасының
сақталуының ... ... ... ... нарықтық тәуекелдің
күнделікті есептелуін бекітілген шектеулермен салыстыруды білдіреді.
Тәуекелдің компоненттерін анықтау маңызды жағдай болып ... ... ... ... ... ... барлық тәуекелдерді
анықтайтын мүмкіншілік болатындай «бөліп” тастау қажет. ... ... ... ... ... ... салыстырылады, ол әрі
қарай тәуекелді басқару процесіндегі жетіспеушілік пен әлсіз жерлерін алып
тастау бойынша шаралармен анықталады.
Егер ... ... ... ... ... ... ... бойынша әріптестердің міндетін орындамауға қатысы ретінде бағаланады.
Батыс тәжірибесінде мұндай тәуекел алдын ала есептеген ... ... ... ... ... егер ... міндетін бүгін
орындамаған жағдайда жасалған мәселенің ағымдық қайта қалыптастыру құнын
білдіреді. Оның бағалануы нарықтың көрсеткіштері бойынша бағалаумен ... ... - бұл егер ... ... ... ... ... уақытта өз міндетін орындамайтын жағдайдағы мүмкін залалдар.
Біздің ... ... ... ... ... қою ... ... тәуелсіз процесі, несиелік тәуекелді бағалаудың
келісілген стандарты, делдалдармен есеп айырысу орталықтары үшін ... ... ... жаңа ... тек ... сызықты қолдану
мүмкіншілігі анықталғаннан кейін ғана жасалуы керектігіне бағытталған болуы
қажет. Бұл кезде процедура серіктесте ... ... пен осы ... ... ... ... ету ... құрылымдар және басқарушы тараптар занды құқықтар мен
өкіметгердің әсер ету аймағын бекіту үшін ... ... ... етуі ... ... мен шектеулерді салыстыру күнделікті ... ... ... ... және ... ... барлық
ұйым ... ... және ... тәуекелдің нақты бағасын осы құнның шегімен салыстырғанда
есебі үшін негіз болып табылады.
Тәуекелді ... ... және ... ... басты міндеті осы
немесе басқа тәуекел түрін өзіне алдын ала сақтау дәрежесін анықтау және
операциялар бойынша мүмкін болатын ... ... ... ... ... ... ... Банк қызметінің басты мақсаты - пайда табу
негізінде басшылық ... ... ... банк ... даму тарихы
әлемде болса, банк операцияларының табыстылығын арттыру және мүмкін болатын
барлық ... ... ... ашылмаған көздерін іздеу үстінде.
Банктің барлық бөлімшелері мен қызметтері бойынша тәуекелділікті
үйлесімді бақылау, тәуекелді басқару ... ... ... бәрі ... ... жеке ... ... стратегиясын жасауын
ұсынады, яғни шешім ... ... ... банктің дамуына ... және ... ... ... қолдану және осымен қатар
тәуекелдерді қабылдауға болатын, әрі басқаратын деңгейде ... ... ... ... мен ... банктің жұмыс
істеуге мәжбүр сыртқы экономикалық ортадағы жиі ... ... банк ... сыртқы ортаның өзгеруінің негізгі белгісі соңғы
уақыттарда: ... ... ... ... және оның ... ... Ұлттық банк тарапынан банктер арасындағы ... ... ... ... ... ... тәуекелдерді қайта бөлу;
ақша және қаржы нарығының кеңеюі; жаңа (дәстүрлі ... ... ... ... пайда болуы; ірі банктердің ұсақ бәсекелестерді қосып
алу жағдайында ... ... ... ... ... ... ... несиелік ресурстарға тұтынушылықтың өсуі;
айналым капиталына кәсіпорынның ... өсуі және ... ... банктік үлесінің азаюы жағына қарай қаржыландыру
құрылымының өзгеруі; ... ... ... ... ... және орта ... ... банкроттықтың тиімді несиелік қайтару
бойынша нақты кепілдердің жоқтығы болып табылады.
а) Қарыз құралдарының диверсификациясы:
- мерзім бойынша ... ... орта ... ұзақ ... ... ұзак ... берудің артықшылығы мол;
тартылу түрлері бойынша (заңды тұлға ... ... ... ... ... ... Тартылу көздері көп
болған сайын, өте жақсы;
тартылу көздері ... ... ... ... ... ... бойынша). Әр түрлі тарту көздері көп болған сайын,
тәуекелдік барынша төмен;
б) ... ... ... ... ... ... ... көбірек үлестіруі қажет. Сонымен қатар,
активтерді жаңа және ... ... ... ... ... ... Ссуда (қарыз) ... ... ... ... көбінесе қысқа мерзімдік және орта мерзімдік
уақытқа берілуі тиіс;
қарыз ... ... ... ... ... ... қарыз
алушылар арасында аз сомалармен үлестірілуі қажет;
Таңдау және нәтижелер ... ... ... ... ... ... көмегімен тәжірибе барысында іске асырылады:
- Банк құрылымдарында, банк ... ... ... ... аналитикалық (талдау) бөлімшелердің, заңды ... және ... ... ... бар ... Банк клиенттері бойынша, банктің қауіпсіздік бөлімінің материалдары ... ... сөз ... ... қадағалау;
* Мерзімдік басылуларға жазылулар аналитикалық агенттіктер ... ... ... ... ... бағытталған фирмалардан,
мысалы: Интернет, Рейтер, Телерейт, ... және тағы ... ... - ... ... құралдары, әріптестері және т.б. бойынша
жүргізілетін операцняларын шектеу. Банк ... ... ... кең ... ... жеке ... операцияларына шектеу;
* әрбір құралдарға, актив түріне, нақты ... ... ... бір ... ... үшін ... ... мөлшерін бекіту;
* бір күн ішіндегі ссуда үшін сауда шектеулері;
- баланстан тыс ... ... ... ... ... ... мүмкіншілігінің ашық бағыттағы көлемінің
максималдылығы;
* банк бөлімшелерінің әрбір инструменттері, әрбір бағыттары, ... ... ... ... шектеулер;
Өзіндік сақтау. Банктің өзіндік резервті қоры болуы тиіс, ол банк
пайдасынан ... ... ... сондай-ақ ссудалар бойынша
үмітсіз қарыздардан құтылулар және операциялар бойынша ... ... үшін ... ... құрушылардан, акционерлерден қосымша алынған
қаржылардан құрылуы тиіс.
Сақтандыру. Барлық банк ... ... оған қоса ... ... ... тиіс. Сондай-ақ банктің өзіндік мүлкі
де сақтандырылуы тиіс.
Хеджирлеу. Қаржы ... ашық ... ... алу ... ... ... кері бағыттағы орнын толтырулардың ашылуларының
көмектері арқылы ... ... ... ... басқарудағы қазіргі заманға сай бірден
бір әдіс болып табылады. Бұл негізінен жоғары ... ... үшін ... ... ... дейін пайда болған мәліметтерді
шектеудегі әдістері ... ... ... ... ... ... маманданған басқарушылардың болуы осыған саяды.
Біздің қарастырып жатқан ... ... Банк ... ... ... ... көрсетеді.
Қазақстан экономикасы тұрақты, ірі, шоғырланған банктік жүйеге ... ... ... ... экономикасы күшті болуына уәде беретіндей
өз алдына құралдарды дербес ... және ... ... ... ... ... банктік сектор, өзі көптеген макроэкономикалық ... ... ... банк жүйесі болып, маңызды компоненттермен және
ұлттық экономиканы дамытудағы ... бір ... ... бар ... сақтай отырып айтуға болады, бізбен қарастырылған банктің
тәуекелділік басқаруы бойынша жұмыс аспектісі, кез банкке практикалық ... ... ... ... ... ... банкке толықтай емес.
2.1. Пайыз тәуекелін басқару - банк ... ... ... ... ... ... ... маңызды орынға ие.
Олардың қызметінің дамуы нарықтық механизмді құруды қажетті жағдайы болып
отыр. Экономикалық ... ... ... банк ... ... ... күнге дейін де жалғастырып отыр. Қазіргі уақытта банктер
тәуекелмен байланысты ... ... ... да ... ... және ... қаржылық мүмкіндіктер шеңберінде болуы
қажет.
Қазіргі уақыттағы банктік ... ... ... ... емес. Ол
кез келген операцияларда ... ... ... ол ... көлемде
кездеседі. Сол себептен де банк қызметі үшін бастысы тәуекелді мүлдем жою
емес, оны ... және ең ... ... ... ... ... ... қызметтер саласында экономикалық қайта құрулар процесі жүрзілуде.
Банк ісіндегі тәуекел - бұл ... ... және ... ... банк қызметіне байланысты немесе байланысты емес ... ... ... ... ... айтамыз.
Пайыз тәуекелі басқа да тәуекелдер сияқты өзінің белгісіздігімен
сипатталады. Бұл ... ... ... ... ... мен
деңгейінің болашақтағы бағытымен байланысты болады.
Пайыздық ... ... ... ... мен ... ... ... пассивтер және баланстан тыс шоттары да
өзгереді. Бұл өзгерістердің нәтижесі банктің ... мен ... ... ... табиғаты бойынша пайыздық тәуекелдер спекулятивті қаржылық
тәуекел болып табылады. Пайыздық ... ... ... ... алып ... ... ... өзгеруі экономикаға
мемлекеттің араласуын төмендету және ... ... ... ... ... ... ... қызметінде маңызды салаға
айналдырды. Осымен байланысты банктегі реттеуші және ... ... ... ... ... ... ... көңіл бөледі және
тәуекелді есепке алғандағы ... ... ... ... ... ұсыныстары соңғы уақытта өте өзекті мәселе
болып табылады.
Пайыздық тәуекелдің ... ... ... деп ... және осылай
сипатталады:
і = г + р, мұндағы
і - пайыздағы нарық ... г - ... ... ... р -
инфляцияның күтілетін қарқыны.
Номиналдық және ... ... ... ... ... ... = ... нақты тәуекелі жоқ пайыздық
мөлшерлеме +инфляцияның ... ... + ... — түзу ... ... ... ... пайыздық мөлшерлеме - бұл тұтынушыны, оның табысының бір бөлігін
сақтауға қызығушылығын арттыру үшін ... ... ... ... тәуекел - пайыздық мөлшерлеменің құрылымдағы болатын
өзгерістер. Ол банк ... ... ... ... осы ресурстарды орналастырған кездегі базалық мөлшерлемеге
сәйкес келмегенде пайда болады. Базалық тәуекел күрт өседі , егер ... ... ... қаражаттарды тартса, ал өзгермелі мөлшерлеме
бойынша ... ... ... ресурстарды бірдей базалық мөлшерлеме бойынша
тартқан және орналастырған кезде пайда болады, бірақ оларды ... ... ... үзіліспен жүреді. Тәуекел оларды қарастыру
мерзімдерін таңдаумен байланысты болады.
Пайыздық ... ... ... ... ... кезінде
көрінеді. Пайыздық тәуекелді басқару активтерді және ... ... ... ... банктің тәуекелді активтер
портфелінің құрылымын ... ... ... ... ... өтемеу тәуекелімен шектеледі. Сонымен қатар, несиелерге
бағалардың ... ... ... ... шектейтін басқа банкілер
тарапынан бағалық ... ... ... ... ... тап болады.
* банк кез келген уақытта өзінің салымшылары мен басқа да кредиторлар
арасында ... ... ... ... ... ... ... шектеу;
* бар қаражаттарға басқа банкілер тарапынан бағалық бәсекелестік кезінде
болады.
Пайыздық ... ... ... ... ... пайыздық мөлшерлеменің деңгейін болжау;
2. қайтару мерзімін және пайыздық мөлшерлемені бекіту әдісі бойынша
активтер мен пассивтердің ... ... ... жүргізу;
4. резервтерді және провизияларды құру;
5. фьючерстер және опциондар арқылы ... және ... ... ... ... несие қарыз алушыны пайыздық
мөлшерлеменің өсуінен шығындар тәуекеліне алып келеді. Ол әрине, тіркелген
ставкасы бар ... алуы ... ... бұндай мөлшерлемемен несиелер не
болмайды, не өте қымбат пайызбен беріледі. Онда қарыз алушы своп ... ... Ол ... ... ... міндеттемесін
тіркелген мөлшерлемедегі міндеттемеге ауыстырып және ол ... ... ... ... ... ... ... болжау соңғы уақытта пайыздық
мөлшерлеменің динамикасын анықтауда шешуші ... ... ... ... хеджирлеу үшін әртүрлі әдістердің жиынтығын қолдану қажет. Тек
сол уақытта ғана тәуекелді басқару нәтижелері қанағаттанарлық ... ... ... келесідей концепциялары бар:
банктің пайыздық маржасы неғұрлым жоғары болса, ... ... ... ... ... ... ... таза пайыздық маржа (NIM). Ол бойынша
өлшенген орташа мөлшерлеме мен ... ... ... арасында айырма талданады.
"Үзіліс" концепциясы. GAP=RSA-RSL, мұндағы
RSA - пайыздық мөлшерлеменің деңгейіне ... ... - ... ... ... сезімтал пассивтер.
"Үзіліс" концепциясы банктің тіркелген және өзгермелі ... ... мен ... ... ... ... GAP
пайыздық мөлшерлеменің өзгеруіне ... ... мен ... ... басқарумен түсіндіріледі. Пайыздық тәуекелдің дәрежесі
пайыздық маржаға және спредке әсер ететіндіктен, пайыздық ... ... және ... ... және ұзақтылығына тәуелді
болады. GAP - тің үзіліс шамасы пайыздық мөлшерлеменің деңгейінің өзгеруін
хеджирлеуге, не GAP ... ... ... үшін ... ... ... келесілерге тәуелді болады.
• Активтер портфеліндегі өзгерістерге;
• Пайыздық мөлшерлеменің динамикасына.
Пайыздық ... ... ... және ... үшін ... ... ... нақты стратегиялар құрастырылады.
Пайыздық мөлшерлеменің тәуекеліне қарсы қорғаушы әдістердің ... ... ... ... ... ... қорғау. Бұл мақсатқа жету үшін
банк менеджерлері пайыздық мөлшерлеменің өзгеруіне сезімтал құрылымдарға
өзінің бар назарын ... ... ... ... ... бұл несиелер
мен бағалы қағаздарға инвестициялары болса, пассивте бұл депозиттер ... ... ... ... ... ... пайдасын пайыздық
мөлшерлеменің өзгеруінің жағымсыз әсерінен қорғау үшін ... ... ... ... ... ... ұстау қажет.
Банктік тәуекелді басқару шығындарды төмендету мақсатымен ... әсер ету ... ... ... ҚР ҰБ Басқармасының “Екінші
деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі ... ... ... ... ... ... ... басқару жүйесін
құруды талап етеді.
Тәуекелдерді басқару жүйелерінің болуына қойылатын ... ... және ішкі ... ... ұйымдастыру;
-тәуекелдерді басқару жүйесі шеңберінде заем операцияларын жүргізу
тәжірибесінің болуы;
-тәуекелдерді басқару ... ... ... ... операциялар
жүргізу тәжірибесінің болуы;
-тәуекелдерді басқару жүйесі шеңберінде операциялық қызметінің, ақпарат
жүйесін және басқару ақпараты жүйесін қалыптастырудың болуы.
2.2. Валюталық ... ... ... тәуекел – бұл қандай да бір шетелдік валютаға
ұлттық ... ... ... ... өзгеруі нәтижесінде зиян
шеккен банктерде өз қорларының бір бөлігінің ... ... ... ... ... шығындардың шығып кетуіне алып келеді.
Валюталардың курсы салыстырмалы түрде бір-біріне әрдайым ... ... ... ... ... YEN/BGP ... ол банк қызметінің пайдасы мен шығынында көрініс табады.
Валюталық тәуекелдер операциялық контрактілік, трансляциялық және
басқа да ... ... ... ... ... және ... ... Ол валюталык ... жәнс ... ... ... ... ... ... процестер
кезінде болуы мүмкін. Валюталық тәуекел негізінде белгілі бір кезең
ішіндегі несиелік ... ... да ... ақшалай міндеттемесінің
нақты құнының өзгерісі жатыр. Сонымен қатар, валюталық тәуекелге ... кез ... жағы ... ... ... ... және ... өзінің шетелдік контрагентіне банктік ... бере ... ... ... ... ... эквивалентін кайтарып ала
алмау ... ... Ал ... ... ... ... ... бойынша несиелік келісім-шартта валюта ... ... ... ... ... құнының көтеріліп ... ... ... тәуекелге барады.
Валюталық тәуекел, әсіресе әр түрлі валюталық ... сол ... ... ... ... байланысты сол айырымдардан пайда
табатын (спекулятивтік табыс) немесе валюта курсының әр ... ... ... ... пайда, мысалы, арбитраждық операциялар
жүргізетін банктерде, яғни ... ... ... ... ... тәуекел, қарызды қайтару кезеңі және ... ... ... көп ... ... жоғары болады.
Банктердің валюталық тәуекелі ашық валюталық позиция кезінде болады.
Ашық валюталық позиция дегеніміз - ол ... ... ... мен пассивтерінің сәйкес келмеуі. Ол табыс та, шығын да әкеледі.
Табыс пен шығын банктің ашық ... ... ... ... яғни
ұзак немесе қысқа ма және де ... ... ... Банкінің
курсының ресми өзгеру белгісі қандай, соған да байланысты ... ... ... ... ... артып кетуін
білдіреді және де «+» ... ... ... ... ... активтерден артып кетуін білдіреді және де «-» ... де ... ... алдындағы міндеттемесі (валюталық қорларға
қатысты) ... ... ... ... ... өте көп
мөлшерде жоғарылап кетсе, ол валюталық міндеттемелер бойынша тұрақтылық
жағдайында төмен екендігін ... ... ... ... позиция»).
Доллар/теңте айырбас курсының өсуі кезіндегі қысқа валюталық позиция банк
үшін ... ... ... ... ... ... ... ары қарай
орындау үшін банкке теңгенін қорын көп мөлшерде жұмсау қажет болады. Мұндай
жайт ... ... егер де ... ... ... қоры өспей, айырбас
курсының қосымша шығындарын жаба алғандай етіп пайдаланылған болса. Осындай
дәрежедегі ұзақ ... да ... ... ... ... ... ... валюта төлем валютасымен сәйкес келмесе де ... ... Бір ... бірнеше филиалдары бірігіп ... ... де ... ... ... ... Көріп отырғанымыздай, валюталық
тәуекелдердің болуы қаржылық-кредиттік мекемеге өте маңызды зиян әкеледі.
Сондықтан қаржылық-кредиттік мекемеге валюталық тәуекелдерді ... ... ... салдарын неғүрлым болдырмау үшін мақсатты іс-әрекеттерді өз
уақытында ойластырып жүргізу ... ... ... ... - бұл бәрі ... ... ... және де валюталық курс маңызды қаржылық индикатор ... ... ... ... ... ... үшін негізгі фактор ретінде валюталық курстың әсер
етуінің екі жолын қолдануы мүмкін:
1) белгіленген ... ... ... - ... ... да ... валютаға бекіту және де осыған байланысты ұлттық өндіріспен елдің
экспорттық-импорттық балансына бір бағытта әсер ету. Бұл ... көп, ... көбі олай ... Осы ... ... ... өздері жүріп өткен;
2) инфляция және басқа да факторларға байланысты курстың ... ... Бұл ... оң жағымен қатар, теріс жағы да аз ... ... бола ... Ресей.
Мысалы: Литва бірінші жолды таңдап алды (Литваның ақша бірлігі - лит,
ол АҚШ долларына катаң байланыстырылған), ал ҚР-сы екінші ... ... ... курс - бұл ... экспорт пен импорт арасындағы
баланстың сальдосын бағалау ғана емес, ол мемлекеттің өте ғаламдық саясаты.
Елдердің алтын-валюталық ... ... ... ... ... ... ... мен келісімдер контексінде
қарастырылуы керек.
Қаржы нарықтарында мемлекет өз мүддесін қорғау керектігін ескеру ... ... ол өте тез және ... де ... ... ... қаржы
ресурстарын жоғалтып алуы мүмкін (мысалы, Оңтүстік Корея). Әлемдік ... ... ... ... ... ... онда ... жақтардың
мүдделері үйлесуі немесе алшақтауы мүмкін. Сондықтан осы нарықтарға қатысу
үшін (ҚР-сы ... ... ... өзінің міндеттемелерін салады)
бірнеше жағдайларды ... ... ... оларды сақтамаса, қатысқан кезде
айтарлықтай зиян келуі мүмкін.
Сондай-ақ, айта ... ... ... ... ... ... өздері
ғана валютаның ауытқуындағы қиын болжанатын тәуекелдерге бармайды, сонымен
қоса осы дағдарыстағы елдермен көршілес елдер де немесе шамалы ... ... ... бар ... де осы ... барады.
3. Несиелік тәуекел
Банктер жүргізетін келісімдердің арасында кредиттік операциялардың
тәуекелдері өте үлкен болады, ... ... беру ... ... ең ... болып табылады. Несиелік тәуекелдерді минимизациялау кредиттік
мекемелер қызметін басқарудағы басты міндет болып табылады.
Несиелік ... ... ... ... ... ... өтемеу тәуекелі – бұл қарызгердің
кредиттік келісімдегі мерзім мен жағдайларға сай ... ... ... ... ... тәуекел бірқатар себептерге байланысты пайда болады:
* қарызгердің жауапкершіліксіздігі;
* ... өз ... ... ... ... ақша ағымдарын
жасауға қабілетсіздігі;
* банк басшылығындағы ... ... ... ... ... ... ... жағымсыз өзгерістер;
* саяси тұрақсыздық;
* қарызгердің іскерлік репутациясындағы олқылықтар;
* кредитке берілген кепілдеменің сапасына (өтімділігі мен рынокта ... және ... ... ... ... банктегі жағдайдың нашарлауы немесе оның басты
клиенттерінің банкротқа ұшырауы нәтижесінде де пайда болады.
Кредиттік тәуекелдің үш ... ... ... ... бұрмалау тәуекелі;
2) шетелдік несиелер тәуекелі;
3) ішкі қарыздардың төленбеу тәуекелі;
Бұрмалау ... – бұл ... ... ... ... ... ал ол өз кезегінде банкке айлакерлік шығын әкелу, ұрлау
немесе басқа да ... ... ... ... зиян ... ... банкте кездесетін кредиттік тәуекелдің ең бір маңызды
түрі болып табылады. Банк басшысымен немесе қызметкерімен жасалынған айла
немесе шығын ... банк ... ... ... ... ал кейде тіпті
банкротқа ұшырауға да алып келеді.
Бұрмалау – бұл біздің республикамызда 1991-1994 жж. банктердің үмітсіз
қарыздануының ең көп ... ... Осы ... ... гиперинфляция және немесе ұшқыр галоперлік инфляция жағдайында
әрекет еткен қаржы секторы ел экономикасының ең бір ... ... ... ... оған ... ресурстарды бөлу кезінде
басқарудың барлық деңгейіндегі мемлекеттік органдарда коррупция мен ... кең етек ... ... ... ... ... қаржы салаларындағы бақылаудың жоқтығы әсер етті.
Бұл сфераның бәрінің ... ... ... мен ... банкінің өзі
болды, ал олар негізінен макроэкономикалық тұрақтылықты, ақша жүйесін
нығайту және ... ... ... жағдайдан шығаруды қамтуы
қажет емес ... ... ... ... ... жеңілдік кредиті есебінен
айналыс сферасын кредиттеуге, теріс проценттік ставка кезінде де инфляция
дейгейінен табыстылығы жоғары ... ... және ... валюталық
рыноктарында спекулятивтік қаржылық операциялардың дамуына негізделген
осы кезеңдегі банктік жүйенің кредиттік саясатының стратегиясы оған ... ... ... ... ... еткен.
Тексеру кезінде жеке қорларды ... ... ... ... жұмыстарын жүргізуге бөлінген мақсатты кредиттердің мақсатты
пайдаланылғаны жөнінде көптеген ... ... Бұл ... ... ... қарыздарын өтеуге, машиналар, әшекей, әсем заттарды
сатып ... ... ... 1980 жж. ... ... сферада тараған, оған
барлық банктік банкроттықтың жартысынан жоғары үлесі келген. Бұл жерде
сөз директорлардың және ... ... ... ... ... ... қарызгердің хал-жағдайын және қаржылық
жайын толық зерттемей, «достықң кредиттерді беруде болып отыр.
Мұндай «достықң кредиттер «мерседестерң және ... көп ... ... ... көп ... ... алу, ... үшін шетелдік жол сапарларға шығу түріндегі тұтынуға «айналып
кеткенң.
Мұның бәрі дағдарыстың шиеленісіп кетуінің, оның ... ... ... ... ауыр ... ... себептерінің бірі болды, яғни
«әкелер мен балаларң реформалық шығындарға деп ... ... ... де ... да, ... барлық елдерде сондай керемет жағдайлары
бар, мәртебеміз деп, яғни реформа жүргізіп ... ... және де ... ... ... ... деп сендіреді.
Бірақ, алайда, бұл қорыта келгенде, бірінен соң ... ... және ... ... ... ... ... банктердің өзіне
де ауыр тиюде. Егер де 1995 жылдың басында елде 200 коммерциялық ... ... ... саны – ... кредиттердің тәуекелі 70-ші жылдары дамуша елдердің жаппай
тоқырауымен байланысты ... ... ол ... ірі ... ... ... болды.
Ішкі қарыздардың төленбеуі қарызгердің төлем қабілеттілігіне әсер ететін
барлық факторларды есепке алудың қиындығымен байланысты.
Кредиторлар кредит берген кезде өздері ... ... ... қарыздың
барлық сомасы толық қайтарылатынына сенімді болады және де оған қоса көп
жағдайларда олар өздері келіскен процент ... ... ... ... алып ... сенімді болады. Олардың өздері тәуекелден қашады,
сондықтан да өздерінің тәуекелге баруын шектеуге ... ... ... ... ... тырысады. Шынында олар нақты
қарызгермен және кредит түрімен байланысты тәуекел дәрежесін олар сол
кредитті бергенге ... және де ... ... ... ... ... көбінде уақытпен алмасуы) анықтағылары келеді.
Қазақстанның банктік жүйесіндегі кредиттік тәуекелдің жоғары дәрежесі
жеке ... ... ... төлемсіздік, дебиторлық және
кредиторлық қарыздарға тән ... ... ... ... ... ... орын алуы банктен кредиттік портфельдің сапасына өте
мұқият болуды талап етеді. Ішкі және әлемдік ... ... ... салаларға деген кредиттік салымдар концентрациясының
тәуекелін, банкпен ерекше қатынастарда ... ... ... немесе
өнімін өткізуде қиындық көріп жүрген ... және тағы ... ... ... ... ... ... қатынастарда байланысты болатын тұлғалар деп танылатындар:
* белгілі бір банктің кез келген қызметтегі ... ... ... жұмыскер, сондай-ақ олардың жақын туыстары;
* осы банктің ірі акционері болып табылатын жеке ... ... ... ... ірі мүшесінің қызметтегі тұлғасы, сондай-ақ олардың жақын
туыстары;
* жоғарыдағы пунктердің ... ... ... ірі ... болатын
заңды тұлға;
* осы банк ірі мүшесі болып табылатын қатныстағы заңды тұлға, осы ... ... ... ... ... ... тұлғаның ірі мүшесі болып осы заңды тұлғаның дауыс құқығы бар 10 ... ... ... (қатысушының салымдары) тікелей немесе жанама түрдегі
иегерлер табылады. Өзара байланысты заңды тұлғалардың бір тобымен ерекше
қатынастарда ... ... ... олардың әрбіреуімен ... ... ... ... деп ... Егер де ... ... дегенде біреуі екіншісінің ірі мүшесі болып ... ол ... ... тұлғалардың тобы болып табылады.
Заңдық күші бар ҚР Президентінің «ҚР-ғы банктер және банктік ... ... 40 ... сай, ... ... қатынастағы банктермен
байланысы бар тұлғаларға ... ... ... тиым ... ... деген:
*** ерекше қатынастағы ... жоқ ... ... ... банк табиғатында өз мақсаттары, ерекшеліктері және
тәуекелдері бар ... ... ... ... ... үшін ... және ... ұстау немесе басқа клиенттерден талап етілетіннен төмен
қамтуды алу.
23.05.1997 ж. ҚР ... ... ... ... ... 27.10.97
ж. толықтырулар мен өзгерістерді ескере отырып, пруденциалдық нормативтер
туралы ережеге сай Ұлттық банк банк ... ... ... %
түріндегі бір қарызгерге деген тәуекелдің максималды мөлшері бойынша
екінші деңгейдегі банктерге ... ... Бір ... деген
тәуекелдің максималды мөлшерін есептеу кезінде ... ... ... ... ... және ... ... сомасы, сондай-ақ
тапсырыстар бойынша берілген міндеттемелер кіреді.
Бір қарызгерге деген тәуекелдің максималды мөлшері, ... ... ... ... банк ... ... ... сомасы)
банк капиталына арақатынасы арқылы анықталады. Яғни:
1 қарызгерге деген ... ... = банк ... ... коммерциялық банктері бойынша максималды мүмкін болатын тәуекелдің
мәні мынадан аспауы керек:
1) ... ... ... тұлғалар болып табылатын қарызгерлерге 0.10.
Банкпен ерекше қатынастағы байланыстары бар қарызгерлерге деген ... ... жеке ... ... асып кетпеуі керек;
2) басқа қарызгерлер үшін 0.25 ... ... 0.10 ... ... ... өзінің пайдасының негізгі бөлігін ссудалық операциялардан алатынын
айтып өткенбіз, сондықтан кредиттік тәуекелді минимизациялаудың маңызы
зор. ... ... ... төлемеуі банктерге үлкен зиян
келтіреді және де кредиттік мекемелердің ... ... ... себептерінің бірі болып табылады.
Кредиттік тәуекелді минимизациялау үшін банкке қызмет ... ... ... ... ... әсер ететін бірқатар
факторларға аса назар аударуы қажет:
а) рынок конъюктурасындағы жағымсыз өзгерістерге сезімтал келетін қандай
да бір ... ... ... ... ... ... ... қиындық көріп жүрген клиенттерге қатысты қамтамасыз етілмеген
және үмітсіз ... және ... да ... ... үлес ... ... таныс емес, аз зерттелінген, жаңа, әрі ... емес ... банк ... ... ... ... ... қалыптастыру, кредит беру сияқты банктің
саясаты мен стратегиясына жиі өзгерістер енгізу;
д) ірі, жаңа ғана енген ... ... ... үлес ... ... уақыт ішінде жаңа банктік қызметтердің өте көп түрін тәжірибеге
енгізу;
ж) рынокта өтуі қиын ... құны тез ... ... ... ... ... ... кредиттің түрі мен жылдамдығына байланысты
болады, қамтылуына – ... және ... ... байланысты – мемлекеттік, банктік, коммерциялық, сақтандыру
компаниялары мен жеке тұлғалардың кредиттері; дебиторлар түріне қарай –
ауылшаруашылық, ... ... ... ... ...... ... жеке айналым қорларын құруға
деген, инвестициялық, маусымдық. Уақытша қаржылық қиыншылықтарды жоюға,
аралық, ... ... ... ... және экспорттық; беру
шартына қарай – вексельдік, ашық шоттарға көмек кезінде, ипотекалық,
маусымдық, овердрафт және т.б. Беру ... ... ... ... және ұзақ мерзімді болады.
Кредиттік тәуекел қарызгердің түріне ... ... ... банк ... үш ... ... шағын, орта және ірі. Шағын
және орта қарызгерлер өте ... ... да олар ... ... тез ... ... Олардың ұйымдық
құрылымы динамикалық болады, әрі жеңіл, ол өз кезегінде оларға ... ... ... іскерлік белсенділігінің бағыттарын тез және
«ауыртпайң өзгертуге мүмкіндік ... ... ... қарызгерлердің
кемшілігі, олар әдетте шағын ғана жеке капитал ұстайды, ал ол деген алдын
ала қарастырылмаған ... және ... ... ... ... орын ... жағдайында көбінде банкротқа ... ... ... табылады.
Ірі қарызгерлер керісінше өте инертті. Олар рынок қажеттілігі мен ... ... ... тез бой ... өзінің іскерлік
қызметінің бағытын жиі ... ... ... жеке ... ... ... сыртқы қоршаған ортадағы кейбір ... ... бере ... ... ... ... ... қарағанда бірінші
қашуы керек, өйткені олар өздерін қажетті қорлармен қамтамасыз еткен өз
салымшылары мен ... да ... ... өз ... қарағанда көп
қосады.
Ал олардың банкирлер ретінде өмірде орын алуы, осы қорларды орны толатын
негізде тарта алу қабілеттіліктеріне ... ... ... ... ... ... қабілеттілігіне байланысты болады,
салымдарды өз уақытында қайтару ... яғни ... ... анықталатын, біз депозиттерді қалай түсінеміз, соған
бйаланысты. Банк үшін мұның ... ол өзі ... ... ... жетістікпен бағалау қабілеттіктеріне байланысты болады.
Тағы бір айта кететін нәрсе, банктер ... ... ... кредитті дұрыс бағалау үшін қажетті техникалық білімі және
рынокпен танысуы жеткіліксіз болған өнеркәсіп саласындағы кәсіпорындарға
ссудалар бермеуі тиіс.
Жоғарыда айтылғандарға ... ... ... ... болады: қаржылық-
кредиттік мекемелердің қызметі тиімді болуы үшін коммерциялық банк
басшыларына тәуекелдерді анықтау, ... ... болу ... ... ... келетін зиян мөлшерін болжау жөнінде өз
уақытында қажетті іс-әрекеттер жасауы қажет.
ҚОРЫТЫНДЫ
Осы жазылған ... ... ... ... ... айтып кетейік.
Айта кететін бір жайт, мемлекеттік ... ... ... ... үшін ... түсінігі қолданылмайды, өйткені мемлекеттің өзі
ұлттық территориясында заңды іс- әрекеттерді жүзеге ... ... ... ... ... Оған қоса ... құқық нормаларында
халықаралық кредиттерді алудың негізгі принциптері болуы ... ... ... ... да және ... процесті қаржыландыруды
қамтамасыз етушілердің де тағдыры шешілмек.
Негізінен мемлекеттік ... ... ... әсер ету үшін ... ... нәтижесінде пайда болды.
Алайда бұл осы ... ... ... банктердің еларалық
тәуекелдерді алдын ала болжамауынан және де ... ... ... яғни оны ... ... ... саясаты банк қызметінде оның табыстылығының ... ... ... әдістерді және олардың тәжірибеге қолдануы
барысында ҚР-дағы банк ... ... ... ... және ... ең ... ... деңгейіне дейін әкелуге мүмкіндік береді.
Жұмыстың қарастырған тақырыбы бүгінгі күннің ... ... ... ... да оның ... ... және ... айқындау
бірден бір мәселе.
Қаржы нарықтарында мемлекет өз мүддесін қорғау керектігін ... ... ... ол тез және ... де білінбестен өзінің ... ... ... алуы ... ... ... ... әрдайым
қаржылық күрес жүріп жатады, онда бірқатар жақтардың мүдделері ... ... ... ... осы ... ... үшін ... ескеру қажет. Өйткені оларды сақтамаса, ... ... зиян ... мүмкін.
Сондай-ақ, айта кететін жайт, өзгерістер болып жатқан елдердің өздері
ғана валютаның ауытқуындағы қиын болжанатын тәуекелдерге бармайды, сонымен
қоса осы ... ... ... ... де ... ... экономикалық
болмашы саяси байланыстары бар елдер де осы тәуекелдерге барады.
Пайдаланған әдебиеттер:
1.Астахов А.В. Системный подход к ... ... ... ... // Деньги и кредит, №1, 1998. с.23-28
2.Диана МакНотон. Банки на развивающихся рынках. М:1994.-Т.1,2.
3.Жданов А.Ю. ... ... и ... ... // ... и кредит,
№7, 1998. с.62-68
4.Жуков Е.Ф. ... и ... ... ... и биржи, «ЮНИТИ», 1997.
5.Кулмагамбетов А.Р. Управление финансовыми рисками // Рынок ... ... 1998. ... ... ... ... РК: ... аспекты теории и
практики. // Азия – ЭЖ, №2, 1997. с.9.
7.Сейткасымов Г.С. ... ... ... ...... 1998.
8.Садвакасова А.Б., Хаджиева А.Б. ... ... ... ... сфере РК // Вестник КазГУ. Серия экономическая, №9, 1998. с.111-
117.
9.Сейткасымов Г.С., Шаяхметова К.О., ... Г.Т. ... учет ... в ... ... ... Г.В. Деньги, кредит, банки. Алматы, 1996.
11.Шаяхметова К.О. ... ... Оқу ... ... ... 2004 – 78бет.

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктік несиенің қайтарылуын қамтамасыз етудің формаларына талдау және олардың несиелік тәуекелдерді азайтудағы маңызы66 бет
Банктік тәуекелдер түрлері және оларды басқару30 бет
Банктік тәуекелдер, банк тәуекелдерін басқару30 бет
Банктік тәуекелдерді басқару87 бет
Банктік тәуекелдерді төмендету әдістері57 бет
Банктік тәуекелдердің экономикалық мазмұны29 бет
Банктік тәуекелдердің экономикалық құрылымы31 бет
Банктік тәуекелдердің Қазақстанның банктік жүйесінде қолданылуы мен басқарылуының теориялық аспектілерін анықтау және тәуекелдерді басқаруда шетелдік тәжірибе мен отандық тәжірибе39 бет
Шетел тәжірибесіне сүйене отырып, банктік тәуекелдерді басқаруды жетілдіру65 бет
ҚР екінші деңгейлі банктеріндегі банктік тәуекелдерді басқару (тәуекелдің бір түрі мысалында)37 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь