Несиелік тәуекел туралы түсінік

1. Несиелік тәуекел туралы түсінік

2. Несиелік тәуекелді басқару жүйесінің негізгі элементтері

3. Несиелік портфелді басқару жайлы мәлімет

4. Проблемалық несиелерге қарсы іс.шаралар

Қолданылған әдебиеттер

Банк тәуекелін басқаруда елеулі роль атқаратын басқару түрі - несиелік тәуекел болып табылады.
Кез келген банктің қызметінің табыстылығы банктің берген несиелерінің сапасына, яғни оның қайтарымдылық дәрежесіне тікелей байланысты. Несиенің уақтылы қайтарылмауы банктің зиян шегуіне итермелейді. Сондықтан да банктер несиелік тәуекелді басқару шараларымен уақтылы айналысып отыруға тиіс.
Несиелік тәуекел— қарыз алушының банктен алған несиесі бойынша қарызын немесе оған есептелінген сыйақысын өз уақытында қайтара алмауына байланысты банктің зиян шегуін сипаттайды.

1. Банк ісі \ Сейтқасымов Г. С. — Алматы 1998 жыл

2. Банковское дело \ Лаврушин О. И. — Москва 1998 год

3. Коммерциялық банктер операциялары \ Мақыш С. Б. — Алматы 2004 жыл

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Материал
Тегін: Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:

Жоспар

1. Несиелік тәуекел туралы түсінік

2. Несиелік тәуекелді басқару жүйесінің негізгі элементтері

3. Несиелік портфелді басқару жайлы мәлімет

4. Проблемалық несиелерге қарсы іс-шаралар

Несиелік тәуекелді басқару

Банк тәуекелін басқаруда елеулі роль атқаратын басқару
түрі - несиелік тәуекел болып табылады.
Кез келген банктің қызметінің табыстылығы банктің берген
несиелерінің сапасына, яғни оның қайтарымдылық дәрежесіне
тікелей байланысты. Несиенің уақтылы қайтарылмауы банктің зиян
шегуіне итермелейді. Сондықтан да банктер несиелік тәуекелді
басқару шараларымен уақтылы айналысып отыруға тиіс.

Несиелік тәуекел— қарыз алушының банктен алған несиесі
бойынша қарызын немесе оған есептелінген сыйақысын өз
уақытында қайтара алмауына байланысты банктің зиян шегуін
сипаттайды.
Несиелік тәуекелді басқару жүйесінің негізгі элементтеріне
жататындар:
• несиелік қызметті ұйымдастыру;
• лимиттер белгілеу;
• несиелік ұсынысты бағалау және қарызалушының несиелік
қабілетін бағалау;
• несиелік тәуекел деңгейіне байланысты несиелерге рейтинг қою
және белгіленген лимиттермен салыстыру;
• несиелер бойынша мүмкін болар зияндарды есепке ала отырып,
сыйақы мөлшерлемесін анықтау;
• несиелік шешімдерді қабылдау барысында құзіретті бөлу— несиелерді
авторизациялау;
• несиелік мониторинг;
• проблемалық несиелерді қалпына келтіру.
Кезкелген банктік несие белгіленген мөлшер шегінде беріледі.
Несиенің мөлшерін банк мекемесі қарыз алушымен бірлесе отырып,
материалдық қорладың құралуы қажеттілігін зеттеу негізінде
шығындарды, өндіріс көлемі мен өнімнің өтімділігін, ауыл
шаруашылық өнімдерін, оның қайта өңделуін және басқа да
шығындарды ескере отырып анықтайды.

Тәуекелдің тұжырымдамасы адамзатқа ежелден-ақ таныс. Өйткені
тәуекел біздің өміріміздің ажырамас бөлігі болып келеді. Тәуекел
деп оқиғаның болу немесе болмау мүмкіндігін жүз проценттік нақтылықпен
болжай алмауын айтамыз. Кез келген адам тәуекел деңгейін төмендетуге
тырысады. Өйткені жағымсыз оқиғаның болу жағдайында
тәуекелге ұшыраған адам шығын шегеді. Тәуекел деңгейін төмендету мақсатында
біз екі немесе одан да көп баламалардың бар болуын қалаймыз. Яғни , таңдау
құқығына ие болғымыз келеді. Тәуекел деңгейі мен табыстылық деңгейі өзара
пропорционал болып келеді.Яғни , тәуекел деңгейі неғұрлым жоғары болса,
табыстылық деңгейі де соғұрлым жоғары болады . Керісінше тәуекел деңгейі
төмен болса , табыс та төмен болады. Сондықтан кез келген
кәсіпорын табыс пен тәуекел деңгейлерінің арасынан ең тиімді
немесе альтернативті арақатынасты таңдайды.
Қарыз алушыға берілетін несиенің мөлшері әр түрлі
жағдайларға байланысты болып келеді. Біріншіден, қарыз алушыға
берілетін несие шамасы қарыз алушыныңжасаған өтінішіне
байланысты. Бірақ та бұл өтініштегі несие мөлшері несиені
қайтарудағы нақты мүмкіндіктермен, сондай-ақ банктің нақты
есебімен сәйкес келмеуі мүмкін.
Екіншіден, несиенің мөлшері экономикалық жағдайларға байланысты,
соның ішінде:
– қарыз алушының төлем айналымындағы алшақтық шамасына;
– несиені қамтамасыз ететін нақты тауарлы-материалды бағалылар
қорына және олардың өтімділік дәрежесіне;
– маржа деңгейіне;
– несиелік тйуекел дәрежесіне және банктің клиентке деген
сенім дәрежесіне;
– банкте бар ресурс көлеміне және т. б.

Несиелерді авторизациялау — несиелік тәуекелді төмендету мақсатыннда
жүргізілетін анықтамалар және тексерулер процесін білдіреді.

Несиелік мониторинг — несие бойынша мәселе туындайқалған жағдайда,
қарыз алушының несиелік қабілетінің өзгерісін қадағалап
отыруға байланысты шаралар жүйесі болып табылады.

Несиелік портфелді басқару — бұл банк қабылдауға дайын болып
отырған тәуекел түрлерінің барлығын айқындауды және олардың ең
жоғарғы жететін деңгейін анықтауды талап ететін жоғарғы
жетекшілер қызметі болып табылады.
Тәуекел жағымсыз оқиғаның болу ықтималдығымен сипатталады. Бұл
оқиғаларға мыналар жатады: табыстың төмендеуі,берілген несиелердің
қайтарылмауына байланысты шығындардың пайда болуы, базалық
ресурстардың азаюы , баланстан тыс операциялар бойынша төлемдердің
төленбеуі және тағы басқалары . Бірақ тәуекел деңгейі
қаншалықты төмен болса , жоғары табыс алу ықтималдығы да соншалықты төмен
болады.Сондықтан кез келген банк өзінің қаражаттарын табысы жоғары және
тәуекел деңгейі төмен іс-әрекеттерге жұмсауға тырысады.
Тәуекелдің пайда болуының үш көзін атап өтуге болады. Алғашқы екі түрі
объективті сипатта, яғни банктің іс-әрекеттеріне байланыссыз немесе
тәуелсіз болады. Ал, үшінші түрі субъективті сипатта болады , яғни банк
қызметіне тәуелді болып келеді.

1. Нарықтық тәуекел деп әр түрлі активтер құнының өзгеруіне тәуелді
қаржылық жағдайды айтамыз. Ол мыналардан тұрады:
а) Проценттік тәуекел — ағымдағы проценттік мөлшерлеменің
өзгеруімен байланысты тәуекелдің түрі.
b) Валюталық тәуекел - валюта бағамының өзгеруімен
байланысты тәуекелдің түрі.
с) Инвестициялық тәуекел — қор нарығындағы өзгерістермен байланысты
тәуекелдің түрі.

2. Контрагент тәуекелі немесе несиелік тәуекел —
контрагенттің өз міндеттемелерін орындамауына немесе берілген
несиені қайтармауына байланысты тәуекелді айтамыз.

3. Басқару немесе менеджмент тәуекелі. Ол мыналардан тұрады:
а) Оперативтік тәуекел — банктің кейбір функцияларымен байланысты тәуекелді
айтамыз. Оларға мыналар жатады: банктің ұйымдастырушылық қүрылымы,
ақпараттық және технологиялық жабдықтармен камтамасыз етілу дәрежесі ,
кадрлардың мамандану деңгейі , банктің өз қызметін жедел және нақты орындау
қабілеті.

b) Стратегиялық тәуекел ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.