Банктің өтімділігін және тәуекелділігін басқару


Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 6 бет
Таңдаулыға:   

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі

Тұрар Рұсқұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университеті

Қаржы нарығы және Инвестициялар кафедрасы

Реферат

Банктің өтімділігін және тәуекелділігін басқару .

Орындаған: Бисмильдинова Р.

Қабылдаған: Мырзаханова Д

Алматы 2005ж

Жоспар

  1. банктің тәуекелділігін басқару түсінігі .
  2. Басқару портфелінің амалдары.

Банктің өтімділігін және тәуекелділігін басқару .

Тәуекел банк қызметінің ажырамас бөлігі болып табылады. Басқару және рұқсат қиыншылықтар тәуекелінің амалдарына жататындар:

  1. Тәуекелден қашу немесе тәуекелден бос тарту;
  2. Тәуекелді ұстау немесе мойындау;
  3. Тәуекелді бақылау;
  4. Тәуекелді ескерту;
  5. Тәуекелді сақтандыру немесе аудару.

Банктің несиемен басқару келесі механизмдерді бөліп көрсетуге болады:

  1. Тәуекелдіктердің диверсификациясы;
  2. Хеджерлеу;
  3. Көптеген қатысушылар арасындағы бөлу;
  4. мүмкін болатын шығындарды орналастыру.

Банкті активтер және пассивтер портфелі ретінде қарастыру, сондықтан банктің портфелінің тәуекел негізгі тәуекел ретінде қарастырылады.

Өз кезегінде, тәуекел портфелі мыналарды өзіне қосады:

  1. Тәуекелдік портфель;
  2. Тәуекелдік пайыз;
  3. Балансталмаған өтімділік тәуекелі немесе ресурстардың құрылымының мерзімі мен көлемі;
  4. Ағымды өтімділік тәуекелі.

Қорыта айтқанда, банктің портфелінің тәуекелі - анықталмаған жағдайда

банктің портфельдік басқару шешім қабылдау нәтижесінде жағымсыз жағдайдың болуы мүмкін.

Банктің тәуекелділік портфелінің басқарудың негізгі мәселесі: банктің активтер мен пассивтерін басқару процесінде өтімділік пен табыстылықтың қатынасын қолдау, яғни болатын банктік шығыстарды болдырмау. Коммерциялық банктердің өтімділігі оның қызметінің сапалық мінездемесі болып табылады. Активтерді ақшалай қаражаттарға айналдыру арқылы салымшының қажеттілігін шағыссыз қанағаттандыру. Қазіргі уақыттағы коммерциялық банктің мүмкіншілігін көрсетеді.

Бұл мүмкіншілігі мынаған тәуекелді болады:

  • активтер сапасына;
  • пассивтер құрылымына;
  • банктік капиталдың жеткіліктігіне;
  • қарызгердің қаржылық тұрақтылығына.

Өтімділікті басқару табысты басқарумен байланысты. Әдеттегідей банк өтімділікті, шығынсыз табысты қамтамасыз етуге тырысады, сол сияқты банктік менеджменттің екі мақсатын сәйкестендіру.

Дүние жүзілік тәжірибеде 4 негізгі өтімділікті басқаруды көрсетеді. Оларға жататындар:

  • коммерциялық ссуда теориясы (инвестициялар алдында қысқа мерзімді коммерциялық ссудаларға мән береді) .
  • орнын ауыстыру теориясы (бағалы қағаздар нарығында қысқа мерзімді спекуляцияларды қарастырмайды) .
  • күтпелі табыс теориясы (ссудаларды жабу мерзімі қарыз алушы табыс алуының мерзімімен байланысты) .

Өтімділікті басқару үшін шетел тәжірибесімен қоса өзіміздің елдегі нормативтік база баланс структурасына белгілі бір қажеттіліктерді сараптады.

Шетелдік тәжірибеде:

  • алғашқы резервтер(% депозиттерге) 5-10-нан кем емес;

- екінші резевтер (% депозиттерге) 10-15-тен кем емес;

  • ссудалар (% активтерге) 65%-дан көп емес.

Банктің моделін құру негізінде портфельдер шектеу балансына келесілер жатады:

  1. Қаржылық құралдардың бағасын болжау, банктің активті және пассивті операциясын болжау;
  2. Қаржылық құралдардың айналу спецификасы (операцияның мерзімі, салық салу, қаржылық құралдарға ішкі және сыртқы шектеулер) ;
  3. Портфельді шектеулер өзінің құрамына банк ресурстарының көлемі мен бағасын, мерзімін кіргізеді;
  4. Капитал мультипликатордың деңгейі, портфельдің шектеудегі жоғары ықпал.

Банктің өтімділігін перспективті басқару үшін несиелерін ұйымдарға негізделген «cash flow» ағымдық төлемдер амалдарын қолданады, ол келесі жағдайаттарға байланысты:

  1. Банктің активтері мен пассивтері портфель сомасын тартумен шекті орналастыру немесе баланстағы үнемі мерзіммен анықталады:П(t+n) =EП° * k+EПj*kjA(t+n) =ЕА° * k+EAj*kjП(t+n) =A(t+n)

t-өткен күні;

n-күнделікті жорамалдау көлемі;

П(t+n) - болжамды күндерден банктің пассивтері (t+n)

A(t+n) - болжамды күндерден банктің активтері (t+n)

i-активтер мен пассивтердің кейбір түрлерін анықтайтын индекс

П°- қазіргі жағдайдағы қатысатын активтер тобы

А°- қазіргі жағдайдағы қатысатын пассивтер тобы

Пj - болжамды тартылған пассивті топтар

Аj - болжамды тартылған активті топтар

Ki - пассивте көрсетілетін баланстар көрсеткіші Пi немесе болжамды таратылған активтер Ai келер шақтағы кейбір кезеңдер.

Kj - болжамды тартылған пассивтердің көрсеткіштері Пj немесе болжамды таратылған активтер Аj келер шақтағы кезеңдер.

Жедел активтер мен пассивтер үшін:

(t+n) мұндағы Ki=1< мерзім өткенге дейінгі күндер П°j немесе Аi°

t+n мұндағы Ki=0>= мерзім өткенге дейінгі күндер Пi° немесе Аi°

t+n мұндағы Ki=1< мерзім өткенге дейінгі күндер Пi° немесе Аi° және t+n>= қосымша тарту күнінен бастап Пi немесе Аi

Ki=1 баяу активтер мен пассивтер үшін:

Егер қосымша қаражаттар тартулары болмаса, банктің активтері мен пассивтері нөльге бағытталады.

Мұндағы n→∞П(t+n) →0 және А t+n→0.

Банк өтімділік жағынан маңыздысы - активтерге салынған салымдарды жабу. Керісінше, жағдайда өтімділік тәуекелі орын алады.

Осы формула арқылы анықтауға болады:

П(t+n) <= А(t+n)

Шарт орындалған жағдайда:

П(t+n) > = А(t+n)

Банк бос, орналастырылмаған ресурстармен қамтамасыз етілген. Модельдеу барысында активтер мен пассивтердің шартты түрлерін анықтау қажет.

1999 жылдың 1 қазанда қаржы менеджерлер банктегі төлемдерін болжау туралы тапсырма беріледі:

1. 1999 жылдың 1 қазанда келесі баланс структурасы:

Актив
Пассив
Актив: Банктің мүмкіндіктері мен тұрақты иммобилизация
: 10
Пассив: Банк қоры
: 10
Актив: Кассалық активтер
: 5
Пассив: Келер уақыттағы таза пайда мен табыс
: 5
Актив: Корреспонденттік шоттағы қаражаттар
: 15
Пассив: Талап етілгенге дейінгі шоттар
: 20
Актив: Несиелер
: 72
Пассив: Жедел депозиттер
: 67
Актив: Барлығы
: 102
Пассив: Барлығы
: 102
  1. Несиелік портфель келесі шоттардан тұрады:
... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
БАНК ӨТІМДІЛІГІНІҢ ТӘУЕКЕЛДІЛІГІН БАСҚАРУ ӘДІСТЕРІНІҢ ДАМЫП ЖЕТІЛУІ
Коммерциялық банк активтерінің құрылымы
Активті несиелік операциялар банк қарыз алушыға ссуда берген кезде
Қарыз алушының несие
Банк табыстылығын талдау
Коммерциялық банктегі қаржы менеджменті
Банк баланстарын талдау
Банк табыстылығын басқару
Коммерциялық банктің өтімділігінің басқарудың теориясы
ҚР коммерциялық банктердің активтік операциялардың мәні және негіздері
Пәндер



Реферат Курстық жұмыс Диплом Материал Диссертация Практика Презентация Сабақ жоспары Мақал-мәтелдер 1‑10 бет 11‑20 бет 21‑30 бет 31‑60 бет 61+ бет Негізгі Бет саны Қосымша Іздеу Ештеңе табылмады :( Соңғы қаралған жұмыстар Қаралған жұмыстар табылмады Тапсырыс Антиплагиат Қаралған жұмыстар kz