Несие тәуекелділігін басқару жүйесіндегі қарыз алушының несие қабілеттілігін талдау

Несиелік операциялар – қазіргі нарықтық экономика жағдайында неғұрлым табысты және соғұрлым тәуекелділігі жоғары банктік бизнестің бірі болып саналады және банктік бизнес болып қана қоймай, мемлекеттің ақша-несие саясатын реттеудегі қолданылатын қаржы құралдарының бірі болып табылады. Несие портфелінің жедел өсімі несие тәуекелділігінің де артуына әкеліп отыр. Несие ұсыну барысындағы жіберген олқылықтар банктік жүйенің дамуына айтарлықтай кедергі болып, тіпті әлемдік тәжірибенің өзі дұрыс ұйымдастырылған тәуекел-менеджменті бар Leman Brothers Barings, Enron, WorldCom, Tyco сияқты ірі банктер мен басқа да корпорациялардың құлдырауына әкелді. Банктер несие тәуекелділігінен сақтанудың сан алуан түрлерін қарастырып, тәжірибеде қолдануда, соның ішінде коммерциялық банктердің несие тәуекелділігін төмендету мен алдын алудың бірден-бір жолы - қарыз алушы тұлғаның төлем және несие қабілеттілігін дұрыс анықтау. Несие қабілеттілік кешегінің ескірген немесе бүгінгі күннің жаңадан шығарылған проблемасы емес, ол несие-қарыз операцияларының пайда болуымен туындады және несиелік қатынастар орындалған орынның барлығында қолданылып, үнемі жаңартумен, толықтыруды талап ететін іс деп санаймыз.
Банктер несиелік операцияларды жүзеге асыра отырып, мемлекеттің нарықтық жүйесіндегі қызметін жүргізетін шаруашылық субъектілерді қамтамасыз етуде маңызды орын алады.
1 Банктегі бухгалтерлік есеп және есеп беру: оқу құралы. -Алматы: Арыс, 2000. - 209 б. (авторлас, өз еңбегі 6,5 б.т.)
2 Депозиттер нарығы және жетілдіру жолдары: ТМД елдеріндегі банк жылы: халықаралық тәжірибе және Қазақстандық практика Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Банк ісі академиясы. - 2007.- 68-75 бб. - 0,44 б.т.
3 Қазақстан Республикасының экономикасын валюталық реттеудегі халықаралық ұйымдардың рөлі: Қазақстанның қаржы нарығы: оның болашағы мен келелі мәселелері ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Банк ісі академиясы. - 2008. -166-173 бб. - 0,44 б.т.
4 www.Temakosan.net интернет сайты
5 Банк жүйесіндегі менеджмент // Халықаралық ғылыми форум «ІІІ Рысқұлов оқулары». Бизнес, ғылым, білім: ынтымақтастық қырлары: Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.- 2008. -107-112 б.б. - 0,31 б.т.
6 Коммерциялық банктерді басқару жүйесіндегі қарыз операцияларын бақылау // ҚазЭУ хабаршысы. - 2008. - № 6. - 271-275 бб. - 0,5 б.т.
7 Қарыз қабілеттілікті бағалау әдістерінің ерекшеліктері мен жалпы сипаты // Қазақстанның экономикалық өсуінің даму стратегиясы: тәжірибелер, мәселелері және болашағы: Орталық–Азия университетіндегі Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. - 2008. - 37-40 бб. - 0,36 б.т.
8 Скорингтің қарыз қабілеттілікті анықтау әдісі ретінде пайда болуы және жетілдірілуі // ҚазЭУ хабаршысы. - 2009. - № 1. - 134-136 бб. - 0,25 б.т.
9 Банктік сектордағы несиелік тәуекелдерді талдау // «Тұран» университетінің хабаршысы. - 2010. - № 1. – 114-119 бб. - 0,34 б.т.
10 Несиелік тәуекелдер: олардың туындауы, әсер етуші факторлар және төмендету жолдары // Халықаралық ғылыми форум «V Рысқұлов оқулары». Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - 2010. - 0,63 б.т.
        
         
Несие тәуекелділігін басқару жүйесіндегі
қарыз алушының несие қабілеттілігін талдау
Алматы, 2011
Кіріспе
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Несиелік операциялар – ... ... ... ... ... және соғұрлым тәуекелділігі жоғары
банктік бизнестің бірі болып саналады және ... ... ... қана
қоймай, мемлекеттің ақша-несие саясатын реттеудегі қолданылатын қаржы
құралдарының бірі ... ... ... ... ... өсімі несие
тәуекелділігінің де артуына әкеліп отыр. Несие ұсыну барысындағы жіберген
олқылықтар банктік жүйенің дамуына айтарлықтай кедергі ... ... ... өзі дұрыс ұйымдастырылған тәуекел-менеджменті бар ... Barings, Enron, ... Tyco ... ірі ... мен ... ... ... әкелді. Банктер несие тәуекелділігінен
сақтанудың сан алуан түрлерін ... ... ... ... ... ... ... тәуекелділігін төмендету мен ... ... жолы - ... ... тұлғаның төлем және ... ... ... ... ... ... ескірген немесе
бүгінгі күннің жаңадан шығарылған проблемасы емес, ол ... ... ... ... және ... ... орындалған
орынның барлығында қолданылып, үнемі жаңартумен, толықтыруды талап ететін
іс деп санаймыз.
Банктер ... ... ... ... ... ... ... қызметін жүргізетін шаруашылық субъектілерді
қамтамасыз етуде маңызды орын ... ... ... ... ... ... ... мән бермеген олқылықтары,
ертеңгі күні, банктің қаржылық ... ... мен ... мен клиенттерінің мүдделеріне кері әсер етуі және нұқсан
келтіруі мүмкін.
Бүгінгі күні ... ... ... ... ... шамамен 2/3 бөлігін несиелік операциялардан ... ... ... ... ... байланысты несие
тәуекелділігі пайда болады. Тәуекелділік ... ... ... ... ... банк тәуекелділігінің бір түрі ретінде банктің
үнемі назарда тұратын объектісі болып ... ... ... ... ... ... және ... қызметі. Несие
тәуекелділігі көптеген эндогендік және экзогендік себептердің үлкен кешенін
құрайды. Коммерциялық банктер дамыған бәсекелес несие ... бар ... етуі және ... өмір сүруі үшін, несие қабілеттілікті анықтау,
бағалау, болжау және ... ... көп ... ... пен ... тиіс. Отандық және шетелдік ... оның ... ... ... ... ... бір ... несиелік операциялардан
туындайтын тәуекелдердің дер кезінде алдын алмау. ... ... ... ... ғасырға жуық тарихы болғанымен ... ... ... несие қабілеттілікті анықтау әдістерінің
кемшіліктері бар және жеткіліксіз ... ... ... ... деңгейдегі банктерге несиелік операцияларға қатысты әр түрлі
ықпал ету шараларын қолданудың өзі банктердің несиелік ... ... ... көрінісі. Несие тәуекелділігін ... ... ... ... банктің несиелік операцияларының
сапасын жоғарылату мен коммерциялық банктің ... ... - ... Ол ... күннің халықаралық талаптарға жауап беретін ... ... ... ... ықпал етеді. Әр елдегі қарыз алушының
несие ... ... ... ... ... ... ... ақша-несие саясаты сияқты саясатымен біруақытта қалыптасып, өзгеріп,
толықтырылып, дамуда.
Тақырыптың ғылыми ... ... ... алушының несие
қабілеттілігін несие ... ... ... ... әр ... ... заман талабына сай өзгертіліп, ... ... ... ... ... және несиелік тәуекел мәселелеріне
отандық, сондай - ақ шетелдік экономист-ғалымдардың да ... ... ... ... ең ... Э. ... Э.Дж. Доланның, В.Н.
Едронованың, В.И. Колесниковтің, Л.П. Кроливецкаяның, К.Д. Кэмпбелдің, ... ... Р. ... О.И. ... П.С. ... Э. Ридтің,
В.Т. Севруктың, Р. Смиттің, Ф.Дж. Синкидің және т.б. ... ... ... несие қабілеттілігін талдау туралы сұрақтарының ілімін
С.А. Аханов, Ә.Ә. Әбішев, Ұ.М. Искаков, С.А. ... Ғ.С. ... ... А.В. ... С.Б. ... Н.Н. ... А.Д. Шелекбай және
басқадай ғалымдар дамытты.
Отандық және шетелдік ғалымдардың ... ... ... ... портфелі» және «несие қабілеттілік» түсініктеріне
анықтамалар беріп, отандық экономиканың ... ... ... ... мен ... ... Алайда бұл еңбектердің
қатарында дағдарыс жағдайында немесе әлемдік дағдарыстың алдын ... ... ... ... ... мен қарыз - несие
операцияларын басқару және несие қабілеттілікті анықтау арқылы ... ... ... ұсынылған. Көптеген еңбектерде теория жақсы
мазмұндалғанымен ... ... ... пен ... жолдарының
жетіспей жататындығы, банк клиенті бола ... әр жеке ... ... ... ... қатысу кезінде қандай алғышарттарды
біліп, қандай қадамдардан сақтануы ... ... ... ... бәрімізге белгілі. Осы аталған факторларды банктік
несиелеуде ескермеу мүмкін емес, себебі несие тәуекелділігі тек банк ... ұйым ... ... ... ... әр түрлі қарыз бойынша барлық ... ... ... бір ғана ... ... ... қателік, осы
аталғандарға байланысты қарыз алушының несие ... ... және ... тәртібін одан әрі
өңдеп және жетілдіруге байланысты ... ... ... ... ... мен ... ... қарыз алушының несие
қабілеттілігі несие операцияларының күрделілігі мен ... ... ... ... ... ... байланысты
жаңа әдістер мен тәуекелдердің алдын алу мен ... ... ... ... ... ... ... коммерциялық банктің несие тәуекелділігін басқару
жүйесіндегі қарыз алушының несие қабілеттілігін ... ... ... тәжірибелік жақтарын зерттеу және несие
тәуекелділігін одан әрі жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу.
Осы мақсатқа жету үшін ... ... ... ... шешілді:
- қарыз алушының несие қабілеттілігін анықтау мен талдаудың
теориялық әдістерін жетілдіру;
- банктердегі несие тәуекелділігін ... ... ... талдауды әдістемелік қамтамасыз ету мен ... ... ... ... ... ... ... зерттеу;
- дамыған мемлекеттердегі коммерциялық банктердің ... ... ... ... ... ... ... және танымал әдістемелік
нұсқаулар негізінде ... ... ... ... ... ... ... секторындағы несие тәуекелділігін
төмендету әдісі ... ... ... статистикалық,
аналитикалық және коэффициенттік талдау жолдарын қарастыру;
- ... ... ... ... банктеріндегі
несие тәуекелділігін басқару жүйесіндегі несие қабілеттілікті
талдаудың неғұрлым ұтымды жолын ұсыну;
- несие тәуекелділік жүйесін басқаруда қолданылатын модельдерді
талдау, оның ... ... ... ... және ... ... қолданып, екінші деңгейдегі банктерге
жүргізілген талдау жасау тиімділігін арттыру жолдарын ... пәні ... ... ... ... ... деңгейлі
банктер мен қарыз алушылар арасындағы экономикалық қатынастар жиынтығы
табылады.
Зерттеу объектісі – екінші деңгейлі банктерден ... ... ... ... ... және ... негізі. Зерттеу барысында әлемдік
экономикалық ғылым классиктерінің еңбектері, отандық және ... ... ... мен баспасөз мақалалары,
қатынастарды реттейтін заңнамалық және нормативтік-құқықтық, статистикалық
құжаттар ... жазу ... ... ... ... ... ҚР Заңдары мен
басқа да нормативтік-құқықтық актілер, ҚР ... ... ҚР ... ... ... және отандық оқу әдебиеттері, ҚР
Ұлттық банктің, ҚР қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарын ... ... ... әр ... ... ... ... сондай-ақ республикалық статистикалық ... ... ... ... ... ... жұмыстың ғылыми жаңалығы қарыз алушының ... ... ... ғылыми негізделген тұжырымдар дайындау болып
табылады.
Негізгі ... ... ... ... ... маңызды
нәтижелері болып келесілер жатады:
теориялық-әдістемелік зерттеудің негізінде «несие тәуекелділігі», «несие
қабілеттілік» және ... ... ... ... тұжырым жасалған;
несие жіктемесіне ... ... ... жіктеліп, несие
қабілеттілігін бағалауда қолданылатын белгілер жинақталып жүйелендірілген;
тартылған қаражаттың құнын анықтау ... ... және ... ... және ... болжамы» бойынша сауалнамаға қатысты
тиімді қағидалар ... ... ... ... басқару қызметінің қазіргі
жағдайдағы күрделі мәселелері мен кедергі келтіретін факторлары ... ... ... ... ... қарыз алушының несие
қабілеттілігін анықтауды кешенді қарастыру жолдары ұсынылған
Қорғауға шығарылатын негізгі тұжырымдар:
«несие тәуекелділігі», «несие ... және ... ... ... ... ... ... тәуекелділігі жіктемесі және несие қабілеттілігін бағалауда алға
тартылатын белгілер;
тартылған қаражаттың құнын анықтау ... және ... ... ... ... ... ... тиімді қағидалары;
несие тәуекелділігін басқарудың толықтырылған және жетілдірілген жүйесі;
қарыз алушының несие ... ... ... ... кешені.
Жұмыстың ғылыми-тәжірибелік маңыздылығы. Диссертацияда келтірілген
негізгі ұсыныстар мен ... ... ... ... ... басқару жүйесіндегі несие қабілеттілікті талдау ... ... ... ... ... анықталған
қорытындылар мен ұсыныстарды іске асыру, банктегі қарыз алушының несие
қабілеттілігін ... ... ... ... ... ... сапасы мен
тиімділігін арттыруға септігін тигізеді, сондай-ақ жалпы банктік ... ... ... ... ... ... және ... сенімділікті қолдауға негіз бола алады, сондай-ақ қаржы және несие
мамандарын дайындайтын жоғары оқу орындарында ... ... ... ... ... жұмыстың негізгі
тәжірибелік нәтижелері оқу үдерісіндегі типтік және жұмыс бағдарламаларын
жасауда, сондай-ақ ... ... ... ... және ... ... және «Банктік менеджмент» пәндерінен лекция және практикалық
сабақтар өткізгенде қолданылды. Диссертациялық ... ... ... «Банктегі бухгалтерлік есеп және есеп беру» оқу ... (2000 ж.) және ... ... ... хабаршысы (2008, 2009
жж.); ... ... (2010 ж.) ... ... ... ... ... «ТМД елдеріндегі банк
жылы: халықаралық ... және ... ... ... ... 2007 ж. мамыр); «Қазақстанның қаржы нарығы: оның болашағы ... ... ... ісі ... 2008 ж. ... ... ... «ІІІ Рысқұлов оқулары». «Бизнес, ғылым, білім: ынтымақтастық
қырлары». (Т.Рысқұлов атындағы ... 2008 ж. ... ... ... даму ... ... ... және
болашағы». (Орталық-Азия Университеті, 2008 ж. желтоқсан); Халықаралық
ғылыми форум «V Рысқұлов оқулары». ... ... ... 2010 ... ... жарық көрді.
Зерттеудің негізгі нәтижелері мен қорытындылары келесі орындарда
сыналды және қолданысқа енгізілді:
- Т. Рысқұлов ... ... оқу ... ... ... ... ... беру мекемесінің оқу үрдісіне;
- «Қазақстан халық банкі» АҚ-ң несие операцияларын жүзеге асыруда.
Зерттеу нәтижелерінің жариялынымдары. Зерттеу жұмысының негізгі ... және ... ... ... 9,77 ... ... ... 9
ғылыми зерттеу жұмысында, оның ішінде 3 мақала Қазақстан Республикасы ... ... ... білім және ғылым саласындағы Бақылау Комитетімен
ұсынылған басылымдарда ... ... және ... ... ... ... ... кіріспеден, 3 тараудан, қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер
тізімінен және ... ... ... ... ... ... ... 36 кесте, 18 сурет.
Негізгі бөлім
1 Несие тәуекелділігін басқару ... ... ... ... ... және талдаудың теориялық негіздері
Бірінші бөлімде несиелеумен байланысты тәуекелдерді басқарудағы елеулі
кемшіліктердің банк жүйесінің дағдарысына әсері ашылды. ... ... ... мүлдем құрылмаған болса, басқаларында – ... ... ... етілмеген, үшіншілерінде – ... ... ... ... жөніндегі
ескертулеріне құлақ ... Банк ... даму ... ... ... тиімді жүйесін құру үшін айтарлықтай күш-жігер
салуға тиіс. Ал ол үшін ... ... ... еркі қажет. Біздің
ойымызша, «Несие тәуекелділігі - сыртқы және ішкі орта факторлары ... ... ... банк ... өз міндеттемелерін орындаудан жартылай
немесе толықтай айырылуы». Шынайы экономикаға жіберілген қарыздарды ... ... жолы – ... ... ... білу.
Қарыз алушыларды несиелеу кезінде туындайтын төлемсіздікті, ... ... үшін ... ... ... ... экономикадағы өзгерістерге сезімтал қандай да бір салаға
банктің несиелік қызметінің араласу деңгейін;
- қиындықты ... ... ... ... ... мен ... да ... мәмілелердің үлес салмағын;
- жаңа, дәстүрлі емес, аз зерттелген салаларға банктің араласу
деңгейін;
- несиелер ұсыну, банктің ... ... ... ... ... жиі ... мен толықтырулардың жасалуын;
- жаңа және жақында тартылған клиенттердің үлес салмағын;
- аз уақыттың ішінде тәжірибеге жаңа қызметтердің неғұрлым ... ... тез ... ... ... ... кепілзаттарының
қабылдануын.
Несие тәуекелділігін басқаруға байланысты ... ... ... деп ... ... ... ... саясат туралы жазбаша құжаттың болмауы немесе нашар
дайындалуы;
- несиелік портфель концентрациясына қатысты шектеу қойылмауы;
- ... ... ... ... ... ... ... талдауы;
- қарыз алушыны үстіртін талдау;
- кепілзатының асыра бағалануы;
- клиентпен байланыстың жиі болмауы немесе тіптен ... ... ... ұзаруы (кәсіпорындарды несиелеуде) немесе
тіптен жүргізілмеуі;
- құжаттарға байланысты жеткіліксіз ... ... ... шектен тыс қолдану;
- несиелік құжаттар топтамасының толық болмауы немесе қатаң
қадағаланбауы;
- ... ... ... ... ... ... ... және т.с.с.
Қазақстанда несие тәуекелділігін басқару жүйесінде ... ғана ... ... ... ... ... ... әлі қол жеткізілген жоқ. Біз оның көптеген себептері бар деп
есептейміз: ... ... ... ... ... әлі ... даму сатысында, өйткені несиелік ресурстар ... шет ... ... ... ... ... қабілеттілігін анықтаудың
бірыңғай жүйесі жоқ, тағы да шет елдердің әдістеріне жүгінуге тура ... ... ... ... ... ... әлсіздігі, несиелік
бюро қызметінің қалыптасу сатысында болуы, банктің ... ... ... одаққа кіретін елдерде кредиторлар тұрақты негізде
несиелік бюролар ... ... ... ... туралы
ақпаратпен алмасады. Қазақстанда жеке несиелік бюролармен қатар несиелерді
мемлекеттік тіркеу институттарын құру жоспарлануда, бұл ... ... ... ... ... несиелер бойынша кепілдеу
жүйесінің болмауы, бізде кепілдік қоры депозиттер мен ... ... ... ... ... ... ... есептеудің
бірыңғай әдістемесі жоқ, оның ішінде Қазақстанның ... ... ... ... ... Бесіншіден, банктік несие бойынша
қабылданған кепіл заттардың барлық ... ... ... ... ... ... дайындалған барлық уақытта несие тәуекелділігіне
қарсы ... ... ... несиелік саясаттың болмауы. Жетіншіден, банк
персоналдарының нашар дайындығы мен ... және тез ... ... ... ... ... байланысты келеңсіз немесе күтпеген
жағдайлардың орын алуы.
Зерттелген анықтамаларды нәтижелей ... ... ...... ... келісімнің шартында көрсетілген уақытта несие бойынша
негізгі қарыз сомасын және (немесе) ол ... ... ... сомасын
қайтарып ала алмау ықтималдығы, деуге әбден болады. Банк пен ... ... ... ... ... ... бір түрінен, бірдей
сомада, бірдей мерзіммен, алған несиелерге ... да ... ... ... ... ... ... (1-кесте).
Несие тәуекелділігін талдаудағы басты ... ... ... мөлшерде ақпарат алуы, оны өңдеуі мен бағалауы келесілерге қол
жеткізуге мүмкіндік беруі ... ... ... алушыға несие берудің
дұрыстығы туралы шешім ... ... ... ... ... қарыз және бойынша сый ақыларды) орындай алмаған жағдайдағы
ықтимал ... ... ... және өз ... ... ... ... арнайы жүйесінің алдын алу болып табылады.
Кесте 1 - ... ... ... ... әсер ететін факторлар
|Клиент |Қарыз ... ... ... ... ... ... қабілеттілігін |Несие қабілеттілік бір әдіспен анықталды ... ... | ... ... |Бұрыннан келе жатқан |Жаңадан қызмет жасап |
| ... ... ... ... ... |Жақсы дайындалған |Жалғыз кәсіпкер ... ... бар | ... ... ... ... |Маманданған нарық |
| ... ... ... ... |
| | ... ... |
|Негізгі клиенттері мен |Қазақстандықтар ... және ... | ... ... анықталған |Төмен ... ... ... | | ... - ... ... ... автормен құрастырылды. |
Несие тәуекелділігі жіктемесі - бұл ... ... ... негізгі қағидаларының, қызметтерінің, яғни әр алуан сыртқы және
ішкі өзгерістер барысында толық сақталатын көрінісін білдіреді. ... ... ... ... ... қайтармау тәуекелінің
деңгейіне айтарлықтай әсер ететін факторларға ерекше назар аудару қажет, ол
тікелей біз ... ... ... ... ... ... ... Несие тәуекелділігі банк тәуекелділігінің құрамдасы, банк
тәуекелділігі жөнінде берілген ... сан ... ... ... (немесе қауіп)», бұл анықтама тәуекелділіктің өлшемінің өзгеру
сұрағын шеше алмайды. Банкте жақсы жетілдірілген және ... ... ... ... ... алмай, несие тәуекелділігін басқарудың
тиімділігіне қол жеткізу мүмкін емес.
Бүгінгі таңда, банк ... үшін ... ... ... тиімді әдістер мен жолдарды дұрыс таба білу өзекті мәселе
күйінде ... ... ... ... ... ... ... қолдану мүмкін емес. Қазақстанның коммерциялық банктері ... ... ... алушының несие қабілетін талдау әдістемесін таңдау
мәселесі тұрады. Бұл сұрақтың туындауы ... ... ... ... ... қызметкерлердің тәжірибесінің аздығы болса,
екіншіден, қарыз алушылар туралы ақпараттың ... Егер шет ... ... ... бойы ... ... табылатын болса, бізде
несиелік бюролардың құрылғаны кеше ғана. Үшіншіден, несие ... ... ... ... әдістемелік нұсқаулар жоқтың қасы,
Ресей немесе шет елдер дайындаған несие қабілеттілікке қатысты әдістемелік
нұсқаларды Қазақстандық жағдайға ... ... ... ... ... банктің несие тәуекелділігі жүйесін басқаруда өзіндік тәжірибе
мен олқылықтарға көп ... ... Оның ... себептерден болғанын,
қандай әдістер мен шешімдер орын алғанын қарастырады. Нарықтық ... және ... ... мен ... көптеп енгізілуі
жағдайында Еуропа мен АҚШ ... ... ... ... ... үлкен мән берген дұрыс сияқты.
Бүгінгі күнге дейін қазақстандық және шетелдік ... ... ... несие қабілеттілігін, несие тәуекелділігі мен бағалау
әдістемесін қолдануында айтарлықтай ерекшелік болмады. ... ... ... комитетімен қабылданған жаңа талаптар қалыптасқан тәжірибені
түбегейлі өзгертті десе де ... ... ... ... қабілеттілігін
бағалау кезінде банктер мен ... ... ... ... артты. Отандық және шетелдік ғалымдардың, экономистердің ... ... ... несие нарығындағы және әлемдегі болып жатқан
өзгерістерге байланысты несие қабілеттілікке төмендегідей авторлық ... ... ...... ... банк ... ... бойынша туындауы мүмкін несие тәуекелділігінің алдын-алу
және жою ... ... ... ... кезінде бірнеше
көрсеткіштер мен белгілерге үлкен мән ... жөн, ... және ... тәжірибелерін қарастыра отырып қарыз алушының несие қабілеттілігін
бағалауда алға ... ... ... ... ... ... оның төлем қабілетінен бір айырмашылығы - онда өткен кезеңдегі
немесе қандай да бір күндегі ... ... ... яғни ... ... ... өтеу қабілеті болжанады. Өткен ... ... ... ... ... клиенттің несиелік
қабілетін бағалау барысында көңіл аударатын ең бір формалды ... ... ... ... ... ... ... нақты қарыз
алушыға беретін нақты қарызбен байланысты қарапайым (жеке) тәуекелдерінің
дәрежесін көрсетеді. ... ... ... ... ... және ... операцияларға байланысты мүмкін болар тәуекелдерді
есепке алу банкке несиелік ресурстарды тиімді басқаруға және пайда ... ... ... және шетелдік тәжірибе несие ... ... ... ... ... ... белгілерін зерттеді.
Банктер тәжірибесінде қолданылатын қарыз ... ... ... мен ... ... мен ... зерттей келе, олардың сан
алуан әдісі мен әдістемесі бола тұра ... ... ... әлі ... ... жоқ, яғни бұл сала көптеген зерттеулерді талап ... ... Біз өз ... ... қабілеттілік анықтамасыа
авторлық анықтама жасап, әр түрлі ... ... ... тұжырым білдірдік және қарыз алушының несие қабілеттілігін
бағалауда алға тартылатын белгілерді ... ... ... ... ... басқару процесі қаржылық
менеджменттің шешуші ... деп ... ... ... – бұл тәуекелдерді төмендету арқылы табыстардың
көлемін арттыруға және шығындардың көлемін азайтуға ... ... және ... ... ... ... ... болып табылады.
Тәжірибеде тәуекелді басқару кешенді сипаттағы және ... ... ... ... ... ... болдырмауға
бағытталған аналитикалық, ұйымдастырушылық және қаржылық шаралардың
жиынтығы болып табылады. Тәуекелдерді ... ... ... ... ұзақ мерзімді перспективадағы табыстарға қол жеткізу мүмкіндіктерін
көтереді. Банк ... ... ... несиелік қызметпен байланысты.
Сондықтан да, несие ... ... ... ... ... ... ең маңызды жолы болып ... ... ... анықтамалардың біреуі де несие тәуекелділігін себебі мен
нәтижесі бар ... бір ... ... ... ... несие
тәуекелділігін дұрыс жіктеу оларды тиімді басқаруға мүмкіндік береді деп
есептеп, несие тәуекелділігінің жаңа ... ... ... - бұл ... ... болжауды, олардың мөлшері
мен әсерін анықтауды, олардың алдын алу немесе ... ... ... ... ... дайындау мен жүзеге асыруды
біріктіретін үрдіс. Осылайша, несиелік үрдіс пен оны ... ... ... ... ... ... ... жүйесі
бағытталған әсер ету объектілері болып табылады. Қалыптасқан ... ... ... ... асыру және несие тәуекелділігін
басқару бойынша бірнеше әдістер мен тәсілдемелер қолданылады (1-сурет).
1 ... - ... ... және ... ... басқару
бойынша қолданылатын тәсілдемелер (шаралар)
Ескерту - Зерттеу материалдары негізінде автормен құрастырылды.
Бұл жерде, несиелеу жүйесі несиелік қатынастарды ұйымдастырудың басты
буыны деп ... ... ... ... ... ... екі тұрғыдан
келу қажет: нақты қарыз алушының несиелік тәуекелін басқару және несиелік
портфельдің тәуекелін басқару тұрғысынан деп ... ... ... ... ортамен қатар ішкі орта факторларына
да тәуелді, сол себепті ... ғана ... ... ... ... ... әсерінен болатын тәуекелдер қауіпті саналады), екіншісіне
үстіртін қарауға ... ... ... тәуекелділіктің шағын көрінген
элементтері, ертеңгі күні басқарылмайтын жағдайға ... ... ... ... ... мен ... ... және шетел
тәжірибелерін қарастыра келе, несие қабілеттілікті анықтау әдістері ... әр ... ... ... ... өзіндік ерекшеліктері
мен басымдықтары бар, тек қарыз алушы субьектті жақсы тани ... ... мен ... ... қолдана білгенде ғана қарыз алушының несие
қабілетін анықтауға мүмкіндік болады деп санаймыз, бұл жерде ... ... ... іскерлік қабілетінде болуы тиіс. Яғни, ... ... ... ... ... ... дайындалған нормативті
құжаттарға тәуелді болса, екінші кезекте банк қызметкерлерінің біліктілік
деңгейіне байланысты болады.
2 Тәуекелдерді төмендету әдістері мен ... ... ... ... ... байланысты тәуекелдерді тежеу үшін
өткен жылы қабылданған бірқатар пруденциалдық нормативтердің, жылжымайтын
мүлікке байланысты несиелеу тәуекелдері және ... ... ... ... ... қоса алғанда дұрыстығын айту қажет.
Жылжымайтын мүлікке бағаның тез өсуін және ... ... ... ... одан әрі ... ... ... ала отырып, 
несиенің негізгі сомасы мен қамтамасыз етуге ұсынылған активтің бағалау
құны ... ... ара ... және ... ... үшін ... қабілеттілігі бойынша, әсіресе ақша-несие талаптарын күшейтудің
әсерінен несиенің өсу қарқыны қажетті қарқыннан ... ... одан ... ... қарауға тура келеді. Бұдан басқа, сыртқы несиелеу және
банктің инвестициялық қызметі ... ... ... ... қарастыру қажет.
Сыртқы қаржыландыру есебінен өзінің бизнес стратегиясын қаржыландыратын
ЕДБ–ң соңғы ... ... ... қатаң талаптары жағдайында және
қайта қаржыландыру мен өтімділік тәуекелдерінің өрістеуі барысында іс-
әрекет ... ... ... бұл ... активтерінің өсу қарқынының
баяулауына және өз кезегінде нақты сектордағы ... ... алып ... ... ... ... сүйенетін болсақ, несиелеудің жоғары
қарқыны 2005-2006 жылдарға сәйкес келеді, бұл жылдары өсім 68,9% және ... ... 2007 жылы ... жаһандық дағдарыс Қазақстаннның банк
жүйесінің құрылымдық проблемаларына ... ... ... ... ... ... тәуелділігінің жоғары болуымен
түйінделген 2007 жылы несиелеу (өсім 48,0%) 2006 жылмен салыстырғанда ... ... 2008 жылы бұл ... 2007 ... ... 4,2%
артқанын көруге болады. ал 2009 жыл нәтижесі несиелеу көлемінде айтарлықтай
өзгеріс болмағанын көрсетті.
Кесте 2 - ... ... ... портфелінің көлемі және өсімі, 2005-2009
жж.
|Атауы ... ... |5 |6 |7 |жыл |9 |0 |
| |жыл |жыл |жыл | |жыл |жыл ... ... ... 062,0|5 991,8|8 868,3 ... |
|теңге | | | | | | ... ... ... |66,8 |68,9 |95,7 |48,0 |4,2 |4,3 ... (оң жақ ... | | | | | ... - ҚҚА ... ... негізінде есептелді. | ... ... ... ... пен ... ... ... көлемі
төмендеді, сондай-ақ өз бизнесіне банк ресурстарының есебінен белгілі бір
деңгейдегі тұрақтылық жағдайында демеу көрсетіп отырған ... ... де ... ... ... ... мүлік нарығындағы
тұрақсыздық және бағаның өзгеруі, іскерлік белсенділігінің ... ... ... ... ... ... ЕДБ тәуекелдерін қайта
бағалау, сондай-ақ халықтың сатып алу ... ... ... ... жұмыс істеуіне ықпал ететін негізгі факторлардың бірі
болып табылатын банктердің несиелік ... ... кері әсер етті ... банк ... төлем мерзімі өткен (2, 4, 5 ... және ... ... ... ... несиелерді есепке
алғандағы жиынтық банк активтерінің 10% тең шекті параметрлерінен төмен,
бұл ретте әрі ... өсу ... ... бұл жаһандық өтімділік
тапшылығының және жылжымайтын мүлік нарығындағы бағаның жағымсыз өзгеруінің
нәтижесі ... ... ... ... ... қызмет түрі болып табыс
әкелуімен ... банк үшін ... де ... ... ... ... ... мерзімі өткен берешектері күннен-күнге ... ... ... ... ... ... ... басқару
жөніндегі тәжірибесінің аздығы және ... ... ... ... ... трансшекаралық несиелер мен бағалар ... ... ... ... ... ... ... жылдар аралығында жылдан-жылға артып келе жатқан ЕДБ
несиелері ... ... ... ... ... ішкі және ... байланысты, бүгінгі күні оның бастылары болып ... ... әрі ... ірі экономикалық державалардың рецессиясы
және әлемдік қаржы институттарының тұрақсыздығы жағдайларында тек ... ... ... ... ... ... да ... конъюнктурасы
Қазақстанда экономикалық өсудің бұдан әрі бәсеңдеу ... және ... ... ... ... ... бұл елдің
ішкі ресурстарымен қатар халықаралық ... де ... ... (3-кесте).
Кесте 3 - ЕДБ несиелері бойынша мерзімі өткен берешектер, млн теңге
... ... ... ... ... ... |Жеке |
| | ... ... ... |мерзімді |емес заңды|тұлға |
| | ... ... ... ... ... ... |
| | ... |ғы | | ... | |
| | | ... | | | | ... |30043 |16412 |13631 |17796 |12247 |27796 |2247 ... | | | | | | | ... |33135 |15147 |17988 |17323 |15811 |28612 |4523 ... | | | | | | | ... |77859 |30583 |47276 |53486 |24373 |69608 |8251 ... | | | | | | | ... |121395 |74143 |47252 |58897 |62498 |91397 |29998 ... | | | | | | | ... |318120 |203910 |114210 |89623 |228498 |228324 |89787 ... | | | | | | | ... |1048130 |515835 |532295 |585154 |765976 |449583 |82713 ... | | | | | | | ... - ҚР ҰБ ... деректері негізінде. ... ... ... қабілеттілігін талдау барысында, «Қазақстан халық
банкі» АҚ-ң клиенті - «Жаңа-Олжа ұн ... ЖШС ... ... ... ... ЕДБ ... ... және олардың жай-күйі туралы қазіргі
теориялық және практикалық ережелерді зерттеу, ... ... ... ... ... ұйымдастыру әдістерінің толық
жетілдірілмегендігін және ... ... ... ... ішкі ... ... тәуекелдерін басқару жүйесін құру және
қызметін ... ... ішкі ... ... және керекті
элементке айналуы тиіс. Осы элементтің дұрыс қызметі арқылы ЕДБ халықаралық
талаптарға жауап беретін ... және ... ... ... ... ... ... жүйесін басқару және оның ішінде қарыз алушы
несие қабілеттілігін жүйелі басқару ... ... ... ... қасы, көп еңбектерде жазылған теориялық материалдардың іс жүзінде
практикадан ... ... ... ... тәуекелдерді басқарудың теориялық және практикалық
маңыздылығының ЕДБ үшін ғана емес, банк қызметін пайдаланушылар үшін ... зор. ЕДБ мен ... ... үшін де ... ... ... екі субьект арасындағы сенімсіздіктің жойылуына,
төлемсіздік, несие қабілетсіздік сияқты факторлардың алдын алуға ... ... ... жасалған талдау оның сапасының нашарлауына баға
өзгерістерінің жайсыздығын, кәсіпорындардың күйзелісін, ... ... алға ... тәуекелділігін ... ... бірі ... ... немесе дұрыс есептелмеген ... ... өз ... ... ... ... ... ырықтандыра алмайды, себебі оған көптеген ішкі факторлармен
қатар сыртқы факторлардың да әсері бар. Атаулы ... ғана ... ... ... ... ... ... жүргізулері мүмкін.
Пайыз мөлшерлемесінің деңгейі несиелер мен инвестициялардың ... ... мен ... ... ... ... салымдардың көлемі мен ... ... ... ... пайыздар өзгерісіне тәуелді болады,
өйткені, еркін пайыздық мөлшерлеме режимінде де ... ... ... ... деңгейде сақталуын бақылауға тиіс. Кез
келген жағдайда банктің ... ... ... бөлігін клиентке
аудару мүмкіндігі болады. Алайда «басқыншылық» деп аталатын осындай
саясаттың орындылығын ... екі ... ... алу ...... ... бәсекенің қарқынына қатысты. Егер
клиентке ... ... ... түссе, онда пайыздық мөлшерлемелердің
түсуін ... ... ... ... пайыздық мөлшерлеме
белгіленеді, ал пайыздық мөлшерлеменің өсуі күтілгенде – мерзімді салымдар
мен депозиттер бойынша тіркелген ... ... ... ... ... ... ... тәуекелінің көбірек бөлігін қарыз
алушыға аудара отырып, банк оның ... ... етуі және ... анағұрлым көп жоғалтуы да мүмкін. Өнеркәсіптік және сауда
кәсіпорындарымен салыстырғанда банк мекемелерінің осы ... ... ... ... күні ... ... ... болып санала отырып, оны өндіруге
қаржыны шетелдік инвестиция көздерінен алып отыр, ол ертеңгі күні ... ... ... ... ... ... өнім алу мүмкіндігіне ие боламыз. Осы
тұрғыда несиелік ресурстардың басым бөлігін ... ... ... ... ... ... арзан ресурс пен қатар арзан
өнімге, әлеуметтік тұрғыда ... ... қол ... ... ал ... ... күні ... және жеке тұлғалардың несие қабілеттілігін
арттыруға септігін тигізері сөзсіз.
Несиелер бойынша мөлшерлеме белгілеу ... ... ... ... тарту мөлшерлемесінің негізінде жүзеге асырылады оған пайда
маржасы мен тәуекел үшін үстеме (негізінде ... ... ... ... өтелетін несиелер бойынша мөлшерлеме «құнға ... ... ... ... ... ... = Тққ + Нс + Қмот + Ош + Пм ... – тартылған қаражаттың құны;
Нс – мерзімге байланысты сыйақы;
Қмот – қарызшының міндеттеме орындамау ... ... ...... ...... маржасы.
Осы үлгіні ЕДБ қалауы ... ... ... біз ... ... ... формуланы ұсынамыз:
Несие бойынша мөлшерлеме = Тққ + ...... ... ... – несие саясатындағы тәуекелдер құны.
Тартылған қаражаттың құны (Тққ) ... ... банк үшін ... ... ... ... ... болса, несие саясатындағы
тәуекелдер құны (Нстқ) осы несиенің банк үшін қандай тәуекелділік ... ... ... ... ... анықталуы қажет және
банктің саясатымен белгіленгені дұрыс деп есептейміз.
ҚР Ұлттық банк және ҚР ҚҚА қолданатын соңғы 2007-2009 жылдары ... келе ... ... ... түрі бар. ... бірі ... яғни респондент аты-жөні көрсетілмейтін екінші ... ... ... - ... ... жағдайы және өлшемдерінің
болжамы» деп аталады (4-кесте).
Нәтижелерді сондай-ақ респонденттердің пікірін көрсететін ... ... ... ... ... көмегімен де бағаланады.
Индекс мәндерінің шкаласы ... ... ... ... ... ... мәні респонденттердің ағымдағы ахуал туралы пікірі өткен зерттеулермен
салыстырғанда өзгермегендігін көрсетеді. Респонденттердің пікірі оң ... ... ... бұл тиісінше ұлғаю/азаю, жұмсару/қатаю жағындағы
нәтижелерде көрінеді.
Индекс арналған деректер мынадай формула бойынша ... ... = ... ... деп ... берген
респонденттердің пайызы + ... ... деп ... ... ... - («айтарлықтай жұмсарған» деп жауап берген
респонденттердің пайызы + «шамалы ... деп ... ... ... *0,5).
ҚР Ұлттық Банкі жүргізген 2010 жылғы қаңтарда «Несие нарығының жағдайы
және өлшемдерінің болжамы» тұрақты ... ... 2009 ... ... ... ... ... қарқынының төмендегенін 2-сурет көрсетіп
тұр. Қаржылық емес ұйымдар несиелік ... ... ... толықтыру
және бұрын алынған несиелерді ... ... үшін ... ... нарығында банктер ипотекалық қарызға қарағанда, тұтынушылық
несиелеуге біршама көбірек ... ... ... ... 4 - «Несие нарығының жағдайы және өлшемдерінің ... ... ... ... ... ... ресурстар |
| |мақсаты ... және ... ... ... |
| | ... басқару жүйелеріне, банк секторын |
| | ... ... ... бірдейлігіне баға беру. |
| | ... ... ... ... ... стресс-тестинг |
| | ... және ... ... индикаторларын бағалау|
| | ... ... ... алу. |
| ... ... ... арқылы тұтас әдіс (екінші деңгейдегі |
| | ... ... |
| ... топ |Сауалнама банктің жалпы несие саясатын қалыптастыруға |
| |(респонденттер|және (немесе) тәуекелдерді басқаруға жауап беретін банк |
| |) ... ... ... ... ... банк |
| | ... ... |
| ... ... - ... 4 рет ... ... ... қазан) |
| |жүргізу | |
| ... | |
| ... ... 3 ... ... ... бойынша барынша |
| |құрылымы ... ... ... ... ... |
| | |берілген): |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... мен ... ... ... ... |
| | ... және ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... |«несие портфелінің ... |
| ... ... ... несиелік ресурстарға сұраныс, |
| |секциялары ... ... ... және оларға ықпал ететін |
| | ... ... ... ... оның ... |
| | ... ... ... ... ... |
| | ... ... ... және ... несиелеу бойынша |
| | ... |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... ... және оның ... ... | ... респонденттер үлестерінің арасындағы «таза |
| | ... ... ... ... бағаланады. |
|Ескерту - Ұлттық банк сайтының материалдары негізінде автормен ... ... ... ... ... ... емес ұйымдар тарапынан
несиелік ресурстарға сұраныстың шамалы өсуі байқалды Сұраныстың ұлғаюын
мәлімдеген респонденттердің ... 2009 ... ... ... ... 30%-ға ... ... өзгермегенін респонденттердің 67% атап
өтті. Сұраныстың ... ... ... ... ... 3%-ға ... көрсеткен респонденттер үлесінің кейбір төмендеуі байқалды.
Банктер өздерінің қарыз алушыларын оларға айналым құралдарын ... ... ... ... алу үшін ... ... ... несие
желілері бойынша қаржыландыру үшін қаражат бере ... ... отыр (2 ... ... - ... ресурстарға сұраныстың өзгеруі
Ескерту – ҚР Ұлттық банк ... ... ... ... ... ... жағдайы және
өлшемдерінің болжамы» зерттеу материалдарына сүйене отырып төмендегідей
қорытынды жасауға болады: респонденттер ... ... ... ... және өлшемдерінің болжамы» ... ... ... ... ... ... құрал екендігін көрсетті, бірақ уақыт тұрғысынан
алғанда біз ... ... ... ... деп есептейміз және ... ... ... қызмет атқарып, практикаға енгізуді ұсынамыз:
- зерттеудің дәлділік қағидасы, бұл зерттеу барысында ... ... ... ... ... ... ... қойылатын сұрақтар тізімін қайта қарап негізгілерін ғана
алуды көздейді;
- зерттеудің нақтылылық қағидасы, әр тоқсанның ... ... ... ... ... ... ... (жалған
мәлімет берілуі немесе есептеу ... ... ... ... ... екі рет ... жылдық және жылдық есеп
берулерге сүйеніп зерттеу жүргізуді ұсынады;
- зерттеудің ... ... бұл ... ... ... ... ... анықтауға мүмкіндік береді, сол арқылы несие
тәуекелділігі төмендетіледі, яғни Қазақстанда ... ... ... құру ұсынылады (мұндай тәжірибе әлемнің кейбір
елдерінде және ... ... ... табыстылық қағидасы, бұл табыстың алынуына сенімділік
мөлшері 50-60 пайыздан төмен ... ... құру ... ... ... көздеу қағидасы, бұл операция сәтсіз аяқталса, қосымша
резервтердің ... бар ... ... ... ... тәуекелділігін бағалаудың әдістемелік және практикалық
негіздерін жетілдіру жолдары
Тәуекелдерді басқару әлуетті қолайсыз факторлардың алдында банктің
қаржылық ... ... ... қамтамасыз етуі тиіс. ... ... ... жүйесін жетілдіру мәселесінде Қазақстан
Республикасы ... ... және ... ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі аудит тәжірибесінен алыс кетуді және көрсетілген жүйе ... ... ... ... ... ... бағалауы ҚҚА – ға
тәуекелдерді басқару жүйелеріндегі кемшіліктерді ... ... ... ... ... алғашқы сатыларда-ақ қосымша тәуекелдерге қамтылуын
анықтауға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... орын ... ол қарыз алушының банк алдындағы
міндеттемелерін орындамауы немесе орындағысы келмеуімен ... ... ... ... несие ұсына отырып немесе қарыз міндеттемелерді сатып
ала отырып тәуекелділікке ұшырайды, бұл тәуекелділік ... ... және ... ... ... өтелмеуі, не болмаса жартылай немесе
толықтай ... ... ... сурет - Қолданылып жүрген несие қабілеттілікті бағалаудың
әдістемелері мен тәсілдері
Ескерту - Зерттеу материалдары негізінде автормен құрастырылды.
Несие тәуекелділігін басқару жүйесі ... ... ... және
стратегиялық басқару, яғни банктің стратегиялық жоспарының, оның несие
саясатының және ... ... ... ... ... бөлімшелері
жұмысының деңгейінде жүзеге асырылатын нақты іс-шаралар арқылы атқарылады.
Несие тәуекелі несиенің «ерекше ... ... ... ... арқылы
басқарылады.
3 суретте ұсынылғандай, банктің қарыз алушысының несие қабілеттілігін
бағалау әдістерін ... ... ... ... мен ... жүрген
әдістемелер келесі негізгі процедуралардың орындалуын ұсынады: қарыз
алушының несие ... ... ... ... ... ... ... банктің меншікті несиелеу лимитін белгілеу. Қарыз алушының несие
қабілеттілігі ... ... ... ... ... Бүгінгі
күннің несиелік мекемелері үшін де «несие қабілеттілік» сұрағы өзекті ... ... ... ... қабілеттілігі түсінігін екі көзқарас тұрғысынан
қарастыруға болады қарыз алушы тұрғысынан – несиелік мәмілені аяқтау ... ... өтеу ... ... ...... несиенің
мөлшерін дұрыс анықтау және осы несиеге қатысты тәуекелдің алдын алу.
Несие қабілеттілікті ... ... ... ... және ... ... ... болғандықтан жүйелілік
қағидатын да алғышартқа қою қажет. Жүйелілік кешенді экономикалық талдауға
қатысатын жүйелер мен жүйешелердің өзара ... ол ... ... нәтиже болмайтынын көрсетеді. Жүйедегі әрбір элемент аналетикалық
көрсеткіштерден тұрады, жүйе ... ... ... логикалық байланыс
қалыптасады.
Қарыз алушының несие қабілеттілігін анықтау барысында банк бірінші
кезекте мына факторларға аса назар ... ... ... ... ... жеке бас ... рухани сипаты және іскерлік беделі; құқылық
қабілеті; өтімді және құнды қамту нысандарының болуы; тұрақты табыс ... ... ... пайымдауымызша «Несие қабілеттілік – қарыз алушының
банк алдындағы өз міндеттемелері бойынша ... ... ... ... және жою ... ... ... қабілеттілігін бағалаудың көптеген әдістері мен
тәсілдерін оқып ... ... оның ... мен ... ... мен ... көз жеткіздік. ... ... ... ... ... ... ... қабілеттілігіне
қатысты тәуекелдерді төмендету үшін келесілерді жүзеге асыру қажет
- коэффициенттерді есептеу үшін өткен ... есеп ... ... ... көп ... ... ... төлем қабілеттілік сандарға қарап емес, ... ... ... тауар, өнімдерге байланысты
сұранысқа қатысты есептелуі қажет;
- қарыз алушыны тану ... ... ... қабілетсіздік
жағдайларына (төленбеген, мерзімінде өтелмеген, кешіктірілген
төлемдеріне) баса назар аудару қажет;
- ... және ... емес ... ... ... ... қабілетіне көз жеткізу мүмкін емес, сондықтан
орнталықтандырылған несиелік тарихты ... ... ... бас ... ... ... сияқты мөлшерлемелерінің
өзгеруін клиент үшін де тиімділікпен қарастыру, банк үшін ... ... ... ... ... ... ... саяси т.б.
ерекшеліктерін ескере отырып құрылған зерттеулері барлық
уақытта біз үшін тиімді ... ... ... алушыны
несиелеудің тиімді жолдарының бірі ретінде, исламдық
қаржыландыруды кеңірек ... ... ... ... ... ... қарыз қабілеттілікті
анықтауға және несиелеуге байланысты тәуекелдерді ... ... ... ... және ... тәуекелдерін төмендету әдістері мен
тәсілдерін кешенді қолдану ... қол ... ... ... диссертациялық зерттеу мынандай қорытынды жасауға
мүмкіндік ... Әр ... және әр ... ... ... ... ... орын алғанымен оларға бірдей моделді қолдану мүмкін ... ... ... ... көлемі, ішкі ережелері, қойылатын
талаптары болатыны сияқты, клиенттердің ... ... ... ... ... ... айта кеткен жөн. Яғни бір
модель бір банк үшін ... ... да, ... банк үшін ... ... Осы аталғандарға қатысты, осы ... ... ... ... ... қабілеттіліктің және несие
портфелінің теориясы зерттеліп, оларға байланысты ... ... ... ... ... ... ұғымымен қатар, несие
тәуекелділігі ... ... ... ... қабілеттілігін
талдауға байланысты атақты отандық және ... ... ... Осы зерттеу нәтижесінде, еңбектерде
білдірілген пікірлерге байланысты ... ... ... ... ... ... ... қатар
жалпы банк тәуекелділігінде қолданылатын ұғымдардың ерекшеліктері
ажыратылды. Несие тәуекелділігін қарыз алушы түріне қатысты бөлу
үлгісі ... ... ... технологиясын басқару
жолдары сараланып, несиелік комитет атқаруға тиіс ... және ... ... ... қабілеттілігін бағалауда алға
тартылатын белгілер жинақталып жүйелендірілді.
3. Банк қызметіндегі ... ... ... басқару және оның
ішінде қарыз алушы несие қабілеттілігін ... ... ... ... ... ... қасы, көп еңбектерде жазылған
теориялық материалдардың іс жүзінде практикадан алшақтығы сезіліп
жатады. Сол себепті, несие ... ... ... және
қарыз алушыларды несиелеу кезінде туындайтын ... ... ... үшін ... тиіс ... ... Банктік несиелеуде тәуекелділік туғызатын ішкі ... ... Банк пен ... ... ... ... және оған әсер ... факторлар; Кәсіпорынның қаржы
(несие) тәуекелділігінің деңгейіне әсер етуші ... ... ... клиенттердің несие қабілеттілігіне әсер ететін факторлар
және себеп-салдарлары анықталды, аталған факторлардың алдын-алу
шаралары ұсынылды, бұл болашақта банк ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанда несие тәуекелділігін басқарудың толық жүйесіне әлі қол
жеткізілген жоқ, несие тәуекелділігін басқару жүйесінде жекелеген
элементтер ғана ... ... ... ... ... ... айтарлықтай қиындықтарға әкелетін олқылықтар
және олардың мүмкін себептері зерттелді, несие тәуекелділігін
талдаудағы ... ... ... ... ... ... ... талдау мен бағалау үлкен
шеберлікті талап ететін іс, сол себепті банктің ... ... ... ұтымды бағалай алатын талдау кешені болғаны
дұрыс. Біз өз зерттеуімізде, қарыз алушының несие ... ... ... ... қарыз алушының несие
қабілеттілігін бағалауда алға тартылатын белгілерін, қарыз алушының
несие тәуекелділігін басқару әдістерін және ... ... ... ... басқару әдістері мен элементтерін, қарыз
алушының несие қабілеттілігін бағалаудың қалыпты ... ... ... тәуекелдерді басқару мен бағалаудың отандық және
шетел тәжірибелерін қарастыра келе, ... мен ... ... зерттеу барысында айтылған өзіндік ерекшеліктері ... бар, тек ... ... субъектті жақсы тани біліп,
тиісті әдістер мен ... ... ... білгенде ғана қарыз
алушының несие қабілетін анықтауға мүмкіндік болады деп санаймыз,
бұл жерде басты назар несие менеджерінің іскерлік қабілетінде болуы
тиіс.
7. ... ... ... ... ... ... ... төмендей
бастаған банктерге қадағалау органдары тарапынан бірден несиелеу
көлеміне байланысты немесе мерзіміне байланысты ... ... ... ... тұру ... белгілі бір шаралардың
қолданылуы және осы ... ҚҚА ... ... ... тиіс. Осы
тұрғыда несиелік ресурстардың басым бөлігін өндіріс ... ... ... ... ... ... ... пен қатар
арзан өнімге, әлеуметтік тұрғыда жұмыспен ... қол ... ал бұл ... ... күні заңды және жеке тұлғалардың
несие қабілеттілігін арттыруға септігін тигізетіндігінің дәлелі.
8. Тартылған қаражаттың құны (Тққ) ... ... банк үшін ... ... ... ... ... болса, несие
саясатындағы тәуекелдер құны ... осы ... банк үшін ... ... мен ... ... әкелетіндігіне
байланысты анықталуы қажет және ... ... ... деп ... Осы ... ... авторлық формула
енгізілді.
9. ҚР Ұлттық банкпен ҚҚА қолданған «Несие ... ... ... ... ... ... ... отырып
қорытынды жасалды, респонденттер арқылы жинақталған «сауалнама
жауаптары несие нарығын болжауда тиімді құрал ... ... ... тұрғысынан алғанда бірнеше ескертпелерге ойлану және
жаңадан дайындалған принциптерді ұстана отырып қызмет ... ... ... ... ең ... ішкі ... оның ... шетел
валютасында сыртқы қарыз ... ... ... ... ... банк ... дамыту мақсатын алға қою қажет. Оған
біраз уақыт қажет, өйткені халықтың банктерге деген сенімін қалпына
келтіру және ... ... ... ... ... екендігіне сендіру қажет. Несие тәуекелдерін басқаруды
жетілдіру ... ... ... ... ... ... рейтингтік және аудиторлық компаниялардың қызметін
пайдалану керек және банктерде ... ... ... ... біз ... ... тәуекелділігін басқару жүйесі қызмет етуі
қажет.
Диссертация тақырыбы бойынша жарияланған ЖҰМЫСТАР ТІЗІМІ
1. Банктегі бухгалтерлік есеп және есеп ... оқу ... ... ... - 209 б. ... өз еңбегі 6,5 б.т.)
2. Депозиттер нарығы және ... ... ТМД ... банк ... ... және Қазақстандық практика Халықаралық ғылыми-
практикалық конференция материалдары, Банк ісі ... - 2007.- ... бб. - 0,44 ... ... ... ... ... реттеудегі
халықаралық ұйымдардың рөлі: Қазақстанның қаржы нарығы: оның болашағы
мен келелі мәселелері ғылыми-тәжірибелік конференция ... ісі ... - 2008. -166-173 бб. - 0,44 ... www.Temakosan.net интернет сайты
5. Банк жүйесіндегі менеджмент // Халықаралық ғылыми форум «ІІІ ... ... ... ... ынтымақтастық қырлары: Т.Рысқұлов
атындағы ҚазЭУ ... ... ... 2008. -107-112 б.б. - 0,31 ... ... банктерді басқару жүйесіндегі қарыз операцияларын бақылау
// ҚазЭУ хабаршысы. - 2008. - № 6. - 271-275 бб. - 0,5 ... ... ... ... ... ерекшеліктері мен жалпы
сипаты // Қазақстанның экономикалық ... даму ... ... және ... ... ... ... конференция материалдары. - 2008. - 37-
40 бб. - 0,36 б.т.
8. Скорингтің қарыз қабілеттілікті анықтау әдісі ... ... ... ... // ... ... - 2009. - № 1. - 134-136 бб. - ... ... ... несиелік тәуекелдерді талдау // ... ... - 2010. - № 1. – 114-119 бб. - 0,34 ... ... ... олардың туындауы, әсер етуші факторлар және
төмендету жолдары // ... ... ... «V ... ... атындағы ҚазЭУ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
материалдары. - 2010. - 0,63 ... ... және ... ... басқару бойынша
қолданылатын тәсілдемелер (шаралар)
қарыз алушының несие қабілеттілігін талдау
несиеге шектеу (лимит) қою
несиені кепілдендіру немесе қамтамасыз ету
несиені ... ... ... ... ... (резервтер) құру
Ақпараттық базаны қалыптастыру (несиелік тарих, банктің ішкі ақпараттар
базасы, сырттан келген деректер, несиелік ... ... мен ... ... ... түрлерін қолдану
Қолданылып жүрген несие қабілеттілікті бағалаудың әдістемелері мен
тәсілдері (нормативтік актлер, нұсқаулар, ережелер, қаулылар, несие, кепіл,
саясаты т.с.с. )
Несие қабілеттіліктің ... ... ... ... ... ... ... қаржылық көрсеткіштерді. талдау, аудиторлық қорытынды болуы)
Несие қабілеттіліктің неғұрлым кеңейтілген әдіс, тәсілдерін қолдану
Тәуелсіз сарапшы қызметтерін немесе ... ... ... Poor, ... KPMG, Deloitte&Touche, Pricewaterhouse Coopers
және т.б.)
Сараптамалық ... ... ... ... (компьютердік арнайы
бағдарламаларды қолдану)
Сараптамалық жүйелерді ... ... және ... ... ... ... қызметтің бағасы )
Қабылданған шешімнің жүзеге асырылуын қолдау (провизиялар қалыптастыру,
ағымды мониторинг)
ранжирлеу
күту
факт
2010 ж.
1 ... ... ... ж.
3 тоқсан
2009 ж.
2 тоқсан
2009 ж.
1 тоқсан
2008 ж.
2008 ж.
4 тоқсан
2008 ж.
3 ... ... ...

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Коммерциялық банктердің несиелік тәуекелін бағалау және төмендету жолдары»67 бет
Қарыз алушының несиелік қабілеті және оның несиелік тәуекелді азайтудағы маңызы62 бет
Дебиторлық және кредиторлық берешектер есебі44 бет
Дебиторлық және кредиторлық қарыздар есебі36 бет
Несиелік тәуекелді басқару4 бет
"Dala Group" компаниясының қарыз капиталын тарту саясатын талдау 60 бет
«Dala Group» компаниясының қарыз қаражатын қалыптастыру механизмін жетілдіру жолдары14 бет
«Алатау» ЖШС өнімінің бәсеке қабілеттілігіне баға беру33 бет
«Фудмастер» өнімінің бәсекеге қабілеттілігін талдау47 бет
«Шымкен құс» ЖШС дебиторлық және кредиторлық қарыздар қозғалысын талдау және жетілдіру жолдарын ұсыну63 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь