Банктік тәуекелдердің экономикалық мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1 Банктік тәуекелдердің экономикалық мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

1.1 Банктік тәуекелдердің түсінігі олардың жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.2 Банктердің нарықтық тәуекелдерді басқару әдістері ... ... ... ... ... ... ... ...10
1.3 Банктердің тәуекелдердің шетелдік тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12

2 «МетроКомбанк» АҚ.ң қызметін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15

2.1«МетроКомбанк» АҚ.ң тәуекелді басқару саясаты ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
2.2 «МетроКомбанк» АҚ.ң нарықтық тәуекелдерді басқаруда талдау ... .17
2.3 Тәуекел бойынша провизияларын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21

3 Банктік тәуекелдерді минималдау және оны жетілдіру ... ... ... ... ... ..23


Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
Нарықтық экономикаға көшу жағдайында банктік салада банк әр түрлі операцияларды жүргізу кезінде өзіне қабылдайтын тәуекелдік бақылау дұрыстығының маңызы артады.
Нарықтық қатынастардың қалыптасуына байланысты тәуекелдік түсінігі банктер өміріне нақты кіруде. Жоспарлы экономика жағдайында банктер қатал түрде Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы Мембанкісінің жоспар-нұсқауы бойынша қызмет етті, сондықтан банктік тәжірибеде "тәуекелдік" деген түсінік те болған жоқ. Егер клиенттің шотында есеп айырысу құжаттарын төлеу кезінде ақша қаражаттары болмаған жағдайда банк автоматты түрде оған төлем несиесін ұсынатын.
Курстық жұмыстың тақырыбының өзектілігі. Қазіргі кездегі банктік нарық тәуекелдіксіз мүмкін емес. Ол кез келген операцияда болады, тек тәуекелдік әр түрлі көлемде болуы мүмкін. Сондықтан банктік қызмет үшін тәуекелдікті мүлдем жою емес, оны алдын ала болжап, ең төменгі (минималды) деңгейге дейін жеткізу маңызды болып табылады.
Сондықтан да курстық жұмыстың мақсаты Қазақстан Республикасындағы (одан әрі ҚР) банктік тәуекелдерді бағалап және талдай отырып, қолданыстағы несиелік тәуекелдерді басақару жолдарын зерттеп, оны басқарудың жаңа және жетілдіру жолдарын іздетіру.
Курстық жұмыстың міндеттеріне мыналар жатады:
-экономикадағы тәуекелдерді басқару негіздерін қарастыру;
-Қазақстан Республикасында банктік тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін меңгеру;
-несиелік тәуекелді басқару жүйесін жетілдіру жолдарын іздестіру.
Курстық жұмыстың зерттеу пәні нарықтық қатынастардың кез-келген операцияларында орын алып отыратын-тәуекелдер,түрлері.
Курстық жұмыстың зерттеу объектісі коммерциялық банктің ерекшелігіне байланысты - несиелік тәуекел. Қазақстан банктерімен жүргізілетін келісім-шарттар ішінде несиелік операциялар тәуекелге көп ұшырайды, себебі несиелеу табыс түсімдерінің негізгі көздерінің бірі болып табылады. Табыстылықтың жоғары деңгейі тәуекелдің жоғарылаған дәрежесінен көрінеді.
Банк тәуекелдігі -тәуекелдік негізінде ықтималдылықты, ал нақтырақ айтсақ, банктің қаржылық операцияларды жүргізу кезінде өз ресурстарының табысы бір бөлігін жоғалту немесе қосымша шығын шығару қаупін түсіндіреді. Банктік қызмет зиянсыз болуы үшін келесі категорияларды ескеру керек: жоғалтулар, шығындар, залалдар.
Банктік қызметке тән тәуекелдікті сипаттайтын жалпылама көрсеткіш ретінде жоғалтуларды, банктік табыстың төмендеуі ретінде түсінеміз. Осы көрсеткіш өзінде шығын мен залалды үйлестіреді, сондықтан тәуекелдік деңгейін жақсы бейнеде сипаттайды. Тәуекелдік пен жоғалту түсініктері өзара тығыз байланысты. Сол себептікті тәуекелді жоғалту категориясын қолдану арқылы сан жағынан да бейнелеуге болады. Бұл тәсіл тәуекел теориясының дамуы үшін негіз болып табылады.
1. Садвакасова А.Б., Хожжиева А.Б. «Управление рисками коммерческих банков», Алматы, 2000.
2. «Положение о пруденциальных нормативах» Национального Банка Республики Казахстан №219 от 23.05.2000 г
3. Челекбай А., Рахманкулов С. «Рейтинговая оценка кредитной деятельности коммерческих банков» // Транзитная экономика №3, 2002.
4. Статистический бюллетень Национального Банка Алматы, 1999-2002 г
5. Киикова Э.Ж. «Кредитные риски, их виды и методы при страхования при синдицированном займе» // Банки Казахстана, №12, 2003.
6. Зиябеков Б. « О развитии банковской системы Республики Казахстан » // Банки Казахстана, №5, 2003.
7. Ауельбаев С. «Экономическая природа финансового риска и его
сущностные характеристики» // Финансы и кредиты, №5-6, 2004.
8. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк басқармасының «Екінші деңгейлі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелердің болуына қойылатын талаптар туралы» нұсқаулық, 6 желтоқсан, 2003.
9. Мақыш С.Б. « Коммерциялық банктердің операциялары », Алматы, 2004.
10. Сейітқасымов Ғ.С. « Ақша, несие, банктер », Алматы, 2004.
        
        Мазмұны
Кіріспе
............................................................................
.....................................3
1 Банктік тәуекелдердің экономикалық
мазмұны....................................5
1.1 Банктік тәуекелдердің түсінігі олардың
жіктелуі......................................5
1.2 Банктердің нарықтық тәуекелдерді басқару
әдістері...............................10
1.3 Банктердің тәуекелдердің шетелдік
тәжірибесі.......................................12
2 «МетроКомбанк» АҚ-ң ... АҚ-ң ... ... ... АҚ-ң ... тәуекелдерді басқаруда талдау.....17
2.3 Тәуекел бойынша провизияларын
талдау.................................................21
3 Банктік ... ... және ... ... ... көшу ... банктік салада банк әр түрлі
операцияларды жүргізу кезінде өзіне ... ... ... ... артады.
Нарықтық қатынастардың қалыптасуына байланысты тәуекелдік түсінігі
банктер өміріне нақты кіруде. Жоспарлы экономика ... ... ... ... Социалистік Республикалар Одағы Мембанкісінің жоспар-нұсқауы
бойынша қызмет етті, сондықтан ... ... ... ... те ... жоқ. Егер ... шотында есеп айырысу құжаттарын төлеу
кезінде ақша қаражаттары болмаған жағдайда банк автоматты түрде оған төлем
несиесін ұсынатын.
Курстық жұмыстың ... ... ... ... ... ... мүмкін емес. Ол кез келген операцияда болады, тек тәуекелдік
әр түрлі көлемде болуы мүмкін. Сондықтан ... ... үшін ... жою ... оны алдын ала болжап, ең төменгі (минималды) деңгейге
дейін жеткізу маңызды болып табылады.
Сондықтан да ... ... ... ... Республикасындағы
(одан әрі ҚР) банктік тәуекелдерді бағалап және талдай отырып, қолданыстағы
несиелік тәуекелдерді басақару ... ... оны ... жаңа ... жолдарын іздетіру.
Курстық жұмыстың міндеттеріне мыналар жатады:
-экономикадағы тәуекелдерді басқару негіздерін қарастыру;
-Қазақстан Республикасында банктік тәуекелдерді талдау және ... ... ... басқару жүйесін жетілдіру жолдарын іздестіру.
Курстық жұмыстың зерттеу пәні нарықтық қатынастардың кез-келген
операцияларында орын алып ... ... ... объектісі коммерциялық банктің ерекшелігіне
байланысты - несиелік тәуекел. Қазақстан ... ... ... ... ... операциялар тәуекелге көп ұшырайды, себебі несиелеу
табыс түсімдерінің негізгі көздерінің бірі ... ... ... ... тәуекелдің жоғарылаған дәрежесінен көрінеді.
Банк тәуекелдігі -тәуекелдік негізінде ықтималдылықты, ал нақтырақ айтсақ,
банктің қаржылық операцияларды жүргізу кезінде өз ... ... ... ... ... ... ... шығару қаупін түсіндіреді. Банктік
қызмет зиянсыз ... үшін ... ... ескеру керек: жоғалтулар,
шығындар, залалдар.
Банктік қызметке тән тәуекелдікті сипаттайтын ... ... ... банктік табыстың төмендеуі ретінде түсінеміз. Осы көрсеткіш
өзінде шығын мен залалды үйлестіреді, сондықтан тәуекелдік ... ... ... Тәуекелдік пен жоғалту түсініктері өзара ... Сол ... ... ... ... ... арқылы
сан жағынан да бейнелеуге болады. Бұл тәсіл ... ... ... ... ... табылады.
Банктер өз қызметі барысында белгілі бір шығындар шығарады. Бұл
салымшыларға төленетін ... ... ... институттардан қарызға
алынатын несиелік ресурстар үшін ... есеп ... ... ... ... ... жұмыскерлерді, ғимараттарды, т.б.
ұстауға кететін шығындар. Шығын категориясына қатысты ... ... ... ... белгіленген мөлшерден көбірек шығын шегу
нәтижесінде пайда болады.
Табысты толық ала ... ... ... мөлшерден артық шығынның
жұмсалу формасында ... ... ... ... ... жасалатын талдаудың жеткіліксіздігінен немесе жағдайдың
болжана алмауына байланысты болады. Сол ... ... ... ... ... ... нашар орналастыру), конъюктураның толық
есептелінбеуімен ... ... ... әрқашан қолайсыз жағдайларға
ұшырауына қауіп төндіреді. Жалпы кез ... ... түрі ... ... бір ... ... ... жағдайында жұмыс істейтін кез
келген кәсіпорын сияқты банк те ... мен банк ... ... да, банк ... ... ... ... отырып, шығын
мен зиянды барынша азайтуға ұмтылыс жасайды.
Мұның барлығы белгілі бір шамада бір-біріне қарама-қайшылық ... банк ... мен оның ... ... ... келуі негіз
болады. Біріншілер, қосымша пайда табу үшін ... ... ... ал ... ... ... ... тапсырылған қаражаттардың сақталуы
ең маңызды. Табыстылық пен тәуекелдіктің арасындағы ықшамды қатынасты ұстап
отыру, ... ... ... ... мәселелерін құрайды.
Отандық және ресейлік, шетелдік экономистер тәуекелдердің пайда болу
себептері мен ... ... ... білу ... ... ... ірі ... жүргізуде.
Қазақстандық банктер үшін және барлық ... ... үшін ... тәуекел түрлері банк ресурстарына салынған портфельдің құрылымымен,
қаржы активтерінің жиынтығымен байланысты.
Портфельді тәуекелдерге: ... ... ... тәуекелі, пайыз
ставкаларының өзгерісінің тәуекелі, валюталық тәуекелдер жатады. Мұндағы
несиелік ... ...... ... ... ... ... бойынша
қарыз сомасын және оған есептелген сыйақысын өз уақытында қайтара алмауына
байланысты банктің толық немесе жартылай
1 Банктік тәуекелдердің ... ... ... ... ... ... жіктелуі
Тәуекел түсінігі нарықтық қатынастардың кең дамуымен және банк
қызметінің түрленуіне ... ... ... ... ... Әр ... ... асыруда банк өзіне алатын тәуекелді дұрыс ... ... Банк ... ... мүлдем болдырмау емес, оны минималды
деңгейге ... ... ... ... ... ... тәуекел банк
тәжірибесінде міндетті түрде кездеседі.
Тәуекел түсінігі экономикалық теория және аралас ғылымдарда ешқашан
бірдей түсіндірілмейді. Ол ... ... ... ... болу ... де, ... ... өзгертетін оқиғадан
шығынның болуы да. Тәуекел экономикалық категория ретінде өзінің пайда
болуының кездейсоқ ... бар ... ... және ... ... түсінігінің кез келген анықтамасы заңды және құқықты ... ... ол әр ... ... ... және ... ... экономистер тәуекелдердің пайда болу
себептері мен оларды тиімді басқара білу қажеттіліктері, бағыттары туралы
көптеген ірі зерттеулер жүргізуде.
Біздің ... ... Д.М. ... екі түрін бөліп
көрсеткен. Олар сыртқы ... ... ... және ішкі ... ары ... ол тағы ... ... несиелік, нарықтық
тәуекел және өтімділік тәуекелі; операциялық ... ... ... жеке ... тән арнайы тәуекел түрлері деп
тұжырымдады.
Қазақстандық банктер үшін және ... ... ... үшін ... ... ... банк ресурстарына салынған портфельдің құрылымымен,
қаржы активтерінің ... ... ... ... тәуекел, өтімділік тәуекелі, пайыз
ставкаларының өзгерісінің тәуекелі, ... ... ... ... ... ... – қарыз алушының банктен алған несиесі ... ... және оған ... ... өз ... ... алмауына
байланысты банктің толық немесе жартылай зиян шегуі.
Несиелік тәуекелдің пайда болуының түпкі себебі тарылған ... ... ... капиталының қозғалысының бұзылуы болып табылады. Қарыз
капиталы ... ... ... ... құн ... ... ... тәуекел пайда болады.
Несиелік тәуекел банк пен ... ... кез ... ... ... ... пен клиенттің қарым-қатынас процесін қарастыра отырып, мынадай
қорытынды шығады несиені ... әр ... ... сомасын қайтарудың
бұзылуына әкелетін несиелік тәуекелдің пайда болуының алғышарттары ... 1). /1, 52 ... 1 НӨҚ 2 ӨҚ 3 ... ... 6 НПБ 5 ПА ... 1. ... ... банк пен клиенттің қарым-қатынас процесі
Б – коммерциялық банктер
НӨҚ – несие өтінішін қарастыру
ӨҚ - өтінішті қанағаттандыру (несие беру)
НП – қарыз ... ... ...... алу не ... болуы
НПБ – несиені өтеуге пайда бөлігінің жұмсалуы
НҚ – несиені қайтару
Тәжірибеде ... ... ... ... ... ұмтылады.
Бірақ уақыт ағымына қарай тәуекел ... ... ... ... нақты бағалау оның пайда болуына әкелетін факторларды бөлшектеп
талдау жүргізуде мүмкін болады.
Нарықтық ... ... ... ... ішкі және ... ... ала ... зерттеу өте қажет. Өйткені несиелік тәуекел
банктің активтеріне тікелей әсер етеді. Банктің активтері – бұл ... табу және ... ... ... ету ... өз иелігіндегі
ресурстарын орналастыруды жүзеге асыратын операциялар. Сонымен несиелік
тәукелдің маңызы ... ... ... мен басқару банк тұрақтылығына және
банк қызметтерінің сапасының ... ... әсер ... ... ... ... зиянға ұшырауының өсуіне әсер еткен бірқатар
факторларға жасалынған талдаулар батыстың банкирлеріне ... ... ... берді: дүниежүзілік банктердің мәліметтеріне ... ... ... зиян ... ... ... 67% ішкі
факторлар, 33% сыртқы факторлар әсер етеді екен ( кесте 1). /1, 63 б /
Ішкі ... ... ... жетіспеушілігі
2) несиеге деген өтінішті оқып үйрену барысында мәліметтерді дұрыс
бағаламау
3) сапасыз қызмет көрсету
4) ... және ... ... етудің жетіспеушілігі
Сыртқы факторлар:
1) компанияның банкроттығы
2) жұмыссыздық
3) алаяқтық, ұрлау, алдау т.б.
Кесте ... ... ... зиян шегуіне әкелетін факторлар
|Ішкі факторлар |67% ... ... |33% ... ... жетіспеушілігі |22% |Компанияның |12% |
| | ... | ... ... ... оқып |21% ... ... |11% ... барысында ақпаратты дұрыс | |қайтаруын талап ету | ... | | | ... ала ... белгісіне кеш |18% |Жұмыссыздық/жанұя |6% ... ... және ... | ... | ... ... | | | ... ... ... |5% ... |4% |
|нашарлығы | | | ... ... ... зиян ... ... болатын сыртқы факторлар
қатарында бірінші орында компаниялардың банкроттығы тұруы тегін ... кез ... ... ... ... факторларды басынан кешуі мүмкін.
Сондықтан да қарыз алушының несиелік ... ... ... ... ... ... оның қаржылық жағдайын толық анықтап білуге
тиіс. Банкроттықтың ... ... ... жетіспеушілік, тиімді
басқаратын ақпараттар жүйесінің болмауы, нарық жағдайларындағы өзгерістер
мен бәсекеге төзе алмауы, өз ... ... тыс ... ... ... ... ... компанияның жылдам кеңеюі,
акционерлік капиталдың жетіспеушілігі және заемдық ... ... ... ... ... ... ... белгілерге:
шоттағы айналым қаражаттарының қысқаруы, алдында мерзімі ... ... ... ... ... ... ... рет мерзімі
ұзартылғаннан кейін несие проблемалық несиелер қатарына жатқызылады) және
басқаларды жатқызуға болады.
Американдық банктер тәжірибесінде потенциалды қарыз ... ... ... «6 си» ережесі қолданылады. Қарыз алушының сипаты оның
беделін, жауапкершілік дәрежесін қарызды өтеуге ... ... ... ... ... оның несиені қайтару қабілеттігін сипаттайды. Ол
оның кірістері мен шығыстары және ... ... ... ... ... ... ... анықталады ( сурет 2). /1, 71 б /
Ақшалай қаражаты жалпы қарыз алушының алған несиені ... ... ... ... ақшалар тобы
2. Активтерді сату
3. Қаржыларды тарту
Нақты ақшалардың жетіспеушілігі қарыз алушылардың қаржылық жағдайының
нашар екенін көрсететін басты ... ... ... ... ... ... соңғы фактор.
Әлемдік банк тәжірибесінде несиелік тәуекелді бағалауда 2 көрсеткіш
қолданылады:
К1 = ... ... ... / ... ... ... жалпы сомасы
К2 = несие бойынша зияндар / несиелердің жалпы сомасы
Осы 2 коэффициент те банктердегі активтердің сапасын ... ... ... ... ... мәні ... 1%-ға дейін. /3, 12 б
/
Несиелік портфельдің рентабельділігін сипаттайтын ... 2 ... ... ... маржа
(1)
Қарыз міндеттемелерінің орташа қалдығы
Пайыздық ... ... ... ету ... және несиелік құжаттардың
дұрыстығына байланысты несиелік тәуекелдерді мына ... ... ең ... ... бар несиелер (жіктеуге жатпайтын несиелер
(қалыпты)
2) ең жоғары тәуекелі бар несиелер
3) ... ... бар ... ... емес ... яғни ережеден шығу ... ... 2 - ... ... қаржылық жағдайы
Қорытындылай келгенде, нарықтық қатынастардың кең ауқым алуына,
банктердің қызмет ету ... ... ... ... ... ... маңызды орын алуда. Тәуекелдер бактің өмірінде
міндетті түрде кездесетіндіктен, банктік ... ... ... жою емес,
алдын-ала болжап, ең төменгі ... ... аса ... ... ... ... үшін және барлық елдердегі банктер үшін де,
негізгі ... ... банк ... салынған портфельдің құрылымымен,
қаржы активтерінің жиынтығымен байланысты. Ал қазіргі таңда несиелік
тәуекелдер банктің ... ... әсер ... оны ... ... ... болуына әкелетін ішкі және сыртқы факторларды есепке алып,
зерттеу нәтижесінде қол жеткізіледі.
1.2 Банктердің ... ... ... ... екі ... ... көрсетуге болады: статистикалық
(катастрофалық) және динамикалық. ... ... ... ал ... ...... ... сәйкес
келеді (кесте 3). /7, 23 б /
Статистикалық (катастрофалық) тәуекел – бұл ішкі және сыртқы ортаның
көптеген ... ... ... болуынан экономика
субъектісіне қалпына ... ... ... активтердің
қайтарылмайтын жоғалтуларының ықтималдығы.
Динамикалық тәуекел сыртқы орта ... ... ... әрекеттерінен қарастырылатын объекттің құнының
болжанбаған өзгерістерінің пайда болуымен байланысты.
Статистикалық тәуекелдер инвестициялау мерзімі ағымында ғана бір ... ... ... ... ... ... жобаның немесе қаржылық
операцияның қысқартылуын білдіреді. Оған қарағанда динамикалық тәуекелдер
жобаны жүзеге асыру ... ... ... алып ... ... ... етуі мүмкін.
Жалпы барлық тәуекелдер мынадай түрлерге бөлінеді: экономикалық,
саяси, ... ... ... ... ... ... тәуекел, операциялық тәуекел, қызметкерлермен байланысты
тәуекелдер, жеке операцияларға тән арнайы тәуекелдер тағы да ... ... бар. /1, 75 б ... тәуекелдерге әсер ететін факторлар:
- экономикалық өсудің нақты қарқыны;
- экономика масштабы;
- энергия көздерінің қол ... ... ... ... жан ... ... ... ресми алтын валюталық резервтердің импортқа қатынасы.
Тәуекелдің қаржылық факторлары:
- тауар мен капитал қозғалысына байланысты шекті шаралар;
- ұлттық ... ... ... реттеу;
- салық салу ставкалары;
- ұлттық валютаның тұрақтылығы;
- инфляция деңгейі;
- шетелдік капиталды тарту мүмкіндіктері;
- елдегі аудандардың сыртқы қарызы;
Тәуекелдің ... ... ... ... ... ... жүргізілген саясатта болатын
өзгерістер ықтималдығы;
- меншікті қайтарымсыз алу саясаты;
- меншік құқығын ... ... ... ... басқаруға мемлекеттің араласуы;
- жеке секторға кері қатынастың таралуы;
- келісім-шарттарды міндетті қамтамасыз ету мүмкіндігі;
- ... ... ... ... мемлекеттермен қарым-қатынас;
- белгісіз саясатты жүргізу қабілеттігі;
- жергілікті ұлттық шарттар;
- әлеуметтік-мәдени факторлар;
- бюрократизм.
Кесте 2 - Жалпы тәуекелдердің түрлері
|Тәуекел түрі ... ... ... ... |Қарыз ... ... ... |
| ... ... ... байланысты |
| ... ... ... ... ... ... тәуекел |Векселдердің нарықтық бағасының тербелісі |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... иелену кезінде |
| ... ... ... үшін инвестициялық |
| ... тез ... ... ... кезінде|
| ... ... ... ... ... векселді иелену ... ... ... операция тәуекелі: |
| ... екі ... ... қол ... |
| |бас ... |
| ... ... үшін иеленген векселді сатып |
| ... ... ... бас тартуы |
|Өтімділік тәуекелі ... ... ... ... тез |
| ... ... ... ... емес ... мөлшерлемелерінің |Пайыз мөлшерлемелерінің күтпеген тербелістерінің|
|өзеруінің тәуекелі |салдарынан шығынға ұшырау мүмкіндігі ... ... ... ... ұлттық валютаға қатысты |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... және ... бағалы қағаздардан |
| ... ... ... |
| ... ... байланысты ... ... ... ... ... ал нақтырақ
айтсақ, банктің қаржылық операцияларды жүргізу кезінде өз ... бір ... ... немесе қосымша шығын шығару қаупін түсіндіреді.
Банктік қызмет зиянсыз ... үшін ... ... ... ... шығындар, залалдар.
Банктік қызметке тән тәуекелдікті сипаттайтын жалпылама көрсеткіш ретінде
жогалтуларды, банктік табыстың ... ... ... Осы ... ... мен ... үйлестіреді, сондықтан тәуекелдік деңгейін жақсы
бейнеде сипаттайды. ... пен ... ... ... тығыз
байланысты. Сол себептікті тәуекелді жоғалту категориясын қолдану арқылы
сан жағынан да бейнелеуге болады. Бұл тәсіл ... ... ... ... болып табылады.
Банктер өз қызметі барысында ... бір ... ... Бұл
салымшыларға төленетін пайыздар; басқа қаржылық институттардан ... ... ... үшін ... есеп ... ... қағаздармен байланысты шығындар; жұмыскерлерді, ғимараттарды, т.б.
ұстауға кететін шығындар. Шығын категориясына ... ... ... ... ... ... мөлшерден көбірек шығын шегу
нәтижесінде пайда болады.
Табысты толық ала алмай немесе көзделген ... ... ... ... ... ... залалдар алдағы операцияларды,
есептеулерге ... ... ... ... ... алмауына байланысты болады. Сол секілді залалдар тәуекелдігі нашар
несиелік портфельмен (ресурстарды нашар орналастыру), конъюктураның толық
есептелінбеуімен ... ... ... әрқашан қолайсыз жағдайларға
ұшырауына қауіп төндіреді. ... кез ... ... түрі ... ... бір ... байланысты. Нарық жағдайында жұмыс істейтін кез
келген ... ... банк те ... мен банк ... ... /1, 75 б ... да, банк жетекшілері пайданы жоғарылатуға тырыса отырып, шығын
мен ... ... ... ... жасайды.
Қорыта келгенде, қазіргі таңдағы барлық тәуекелдер мынадай түрлерге
бөлінеді: экономикалық, саяси, заңдылық, ... ... ... ... ... ... ... тәуекел,
қызметкерлермен байланысты тәуекелдер, жеке ... тән ... тағы да ... ... түрлері бар. Осы тәуекелдерді басқару банк
жұмысында күрделі қиындықтар ... ... ... бірі болып
отыр. Себебі тәуекелдер банк иелері мен оның ... ... ... негіз болады. Біріншілер, қосымша ... табу ... ... дайын болса, ал екіншілер үшін, банкке ... ... ... ең ... ... пен ... ықшамды қатынасты ұстап отыру, банкті басқарудың біршама күрделі
мәселелерін құрайды.
3. Банктердің тәуекелдердің шетелдік тәжірибесі
Банктік ... ... ... кеңірек тарап, олардың
үлесіне АҚШ-ғы барлық банкротқа ... ... ... ... Бұл жерде банк директорлары мен ... ... ... ... ... ... ешқандай да ... ... және ... ... ... ... ... туралы сөз қозғалады.
Шетел несиелері бойынша ... - ... ... қарыз
алушыларының несиелер бойынша жаппай төлем төлеуіне байланысты ... ... Бұл ... бірқатар ірі банкротқа ұшырауына
себеп болған.
Ішкі ... ... ... - ... алушының төлем
қабілетіне ықпал ... ... ... ... алу ... ... ... төмендетудің бірнеше тәсілдері бар:
1. Банктік қарыздар портфелін диверсификациялау, яғни бір ... ... ... ... ... шегін белгілеу
арқылы азайту. Бұл тәсіл банк ... ... ... ... ... ... қолданылады. Қысқартылған
несие мөлшері, оны қайтармаған жағдайда зиян шегу ... ... ... Несиелік қабілетін талдау, яғни қарыз ... ... ... ... Көптеген банк осы әдісті қалайды, ... ... ... ... ... болар барлық
зиянның алдын алады.
Мысалы, неміс фирмасы 180 ... ... ... ... үшін ... песосын алуы тиіс. Бірақ олар аргентина
песосының курстық ... Евро ... ... өзгеріс тәуекелділіктен
қорқады. Мұндай ... ... ... ... ... ... ... Ол үшін ол 180 күнге форвардтық ... ... ... ... ... шарт ... ... фирма 180
күннен кейін Евро эквивалент ... ... песо ... ... Егер де осы ... ішінде сатылған валютаның курсы түсетін
болса, онда оның ... ... ... ... ... табысы
жабатын болады.
Несиелік қабілетті бағалау қарыз алушының қаржылық ... және ... ... ... ... ... Ондай көрсеткіштерге келесілер жатады:
- ... ... ... – бұл ... қаражаттар +
бағалы қағаздардың қысқа ... ... ... ... өтеу ... – бұл ... ... + бағалы
қағаздар + есеп ... ... ... ... ... ... қатынасы.
- жабудың жалпы коэффициенті – бұл айналым ... ... ... ... ... ... ... банкке несиені алдағы уақытта ... ... ... ... ... қарыз алушының ... ... де ... ... ... ... ... тәжірибеде қарыз алушыны ... беру ... ... әдіс ... ... Ол клиенттің
рейтингін жасауды ұсынады.
3. Несиелерді сақтандыру, ... ... қалу ... ... айналысатын ұйымдарға толық өтеуін ... ... ... ... бар, ... ... асырумен байланысты шығындардың барлығы қарыз ... ... ... ... ... несиелерді
сақтандырумен сақтандыру компаниялары ... ... Ең ... оны балансталмаған өтімділік
тәуекелдігі деп атау ... Ол ... ... тез ... ... қаражаттарына айналдыру мүмкінсіздігімен байланысты.
Банктерде өтімділікті қамтамасыз етудің екі түрі ... ішкі ... ...... ... ақшаны орналастырудың сенімді
объектісі болып табылатын, тұрақты нарығы бар тез іске ... ... ... бағалы қағаздар – 1,3,6,9, ай ішіндегі
қазыналық ... ... ... - оның ... ... ... ұлғайтатын
кейбір міндеттемелерді банктің нарықтан сатып алу ... ... ... ... ... сатып алу, қолдан-қолға
ауыспалы салым сертификаттарын, т.б. ... алу) ... ... де ... ... тез іске асырылатын активтер құру
арқылы ішкі өтімділікті ... ... ... ... ал ... ... мен ... біртұтас басқару есебінен баланс
өтімділігін қамтамасыз етуге тырысады.
Бұл ... ұсақ ... ... активтер құруды дұрыс көрсе, ірі
банктер пассивті басқару ... ... ... бағалы қағаздарды
сата отырып, кейіннен қайта қайтарып алу ... ... ... банктік активтерді сату-сатып алу, ... ... ... ... және т.б.) ... ... ... төмендету мақсатында көбіне пайыздық
тәуекелдік қолданылатын ... ... ... ... ... ... ... своптар. Сонымен қатар,
несиелік келісім-шарттағы ақшалай ... ... ... ... ... алдын алу үшін ... ... ... ... ... ... ... ұлттық валютаны
таңдауға болады егер американ ... ... ... ... ... ... үшінші бір ел валютасы немесе
халықаралық ақша ... ( СДР, ЭКЮ) де ... ... ... ... төмендету үшін шетел
валюталары бағамдарының ... ... ... ... форвард контрактілерін жасау және басқа да ... ... АҚ-ң ... талдау
2.1 «МетроКомбанк» АҚ-ң тәуекелді басқару саясаты
Қазіргі жағдайда банктің қаржылық жетістігі, оның сыртқы ... оның ... ... ... ... несиелік
портфелдің сапасына және жүргізіліп жатқан несиелік саясатқа байланысты.
«МетроКомбанк» АҚ-ң қаржылық жағдайының тұрақтылығына ... мен ... ... әсер ... Банк ... жаңа ... пайда болу мүмкіндіктері туындайды. Қазақстан
«МетроКомбанк» АҚ-ң ... ... ... несиелік
операциялар тәуекелге көп ұшырайды, себебі несиелеу табыс ... ... бірі ... ... ... деңгейі
тәуекелдің жоғарылаған дәрежесінен көрінеді. Несиелік мекеменің қызметін
басқаруда негізгі ... ... ... ... болып табылады.
Несиелік тәуекелді басқару банк жұмысында күрделі қиындықтар
туғызатын негізгі ... бірі ... ... ... АҚ-ң
балансының жалпы көлемінде негізгі үлес салмақты қарыз ... ... ... оның ... 2009 жылы 79,1% ... бұл ... ... 45,2%-ын проблемалы несиелер алады. Осылайша, несиелік
тәуекелді қазақстандық ... үшін ең ірі ... деп ... ... тәуекелдер банкке үлкен шығын алып келеді, олар жиі несиелік
мекемелердің банкротқа ұшырауының себебі ... ... ... ... үшін ... несиелік жұмысының
сапасын қарастыру қажет. Оны бағалау үшін №219 2000 ... ... ... Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен бекітілген
«Пруденциалды ... ... ... сәйкес мөлшері 0,25-ті құрайтын
бір қарыз алушыға максималды тәуекел көрсеткіші қолданылады.
«МетроКомбанк» АҚ-да 2009 жылдың 1 қаңтарында ... ... ... 1 ... – 0,10; ... - 0,11 ... ... бұл коэффициент
рұқсат берілген деңгейден аспады, яғни бұл осы ... ... ... ... жатқанын білдіреді.
3-кестеде «МетроКомбанк» АҚ-ының несиелік портфелінің диверсификация
деңгейі, яғни географиялық аудандар ... ... бөлу ... 3 - ... ... ... ... жалпы сомасы (млн.тенге)
|Қала атаулары |01.06.09 ... ... ... ... |4887,8 |4808,3 |4756,0 |4751,9 ... |399,4 |386,9 |318,7 |304,9 ... |71,7 |62,4 |102,6 |215,3 ... |71,9 |57,6 |52,1 |53,6 ... |448,7 |391,5 |307,8 |302,9 ... |61,3 |30,3 |30,7 |32,8 ... |31,9 |36,4 |49,0 |48,5 ... |31,8 |24,1 |20,6 |19,9 ... |85,3 |77,4 |84,7 |80,2 ... |87,2 |83,2 |80,8 |73,3 ... |60,4 |55,0 |51,8 |57,9 ... |83,3 |79,4 |70,5 |63,2 ... |141,6 |136,6 |135,0 |137,6 ... |58,7 |48,6 |48,9 |59,8 ... |97,2 |92,9 |82,9 |71,4 ... |78,4 |69,0 |64,5 |60,9 ... |56,4 |51,0 |49,0 |45,9 ... |108,5 |99,1 |178,8 |177,9 ... |247,7 |241,6 |269,1 |361,7 ... |7109,9 |6831,3 |6753,5 |6919,6 ... кеңсе: |524,7 |522,9 |521,2 |516,1 ... |7633,7 |7354,2 |7274,7 |7435,7 ... ... ... несиелік портфелінің диверсификация
деңгейі, яғни халық шаруашылығының әр түрлі салалары бойынша несиелерді
бөлу көрсетілген.
Кесте-4 ... АҚ-ң ... ... халық шаруашылығының
салаларының үлес салмағы
|Салалар ... ... ... ... ... ... | | | | | |0 ... сауда |11,9 |12,2 |17,3 |17,3 |17,4 |14,6 ... |4,7 |4,5 |8,4 |8,4 |9,5 |8,6 ... |2,3 |2,3 |8,3 |8,4 |7,9 |6,6 ... ... |4,7 |4,8 |4,7 |4,4 |4,1 |3,6 ... |4,1 |5,3 |4,1 |4,2 |4,0 |3,6 ... | | | | | | ... |3,8 |4,1 |3,3 |3,3 |3,0 |3,3 ... | | | | | | ... ... ... үшін ... шаруашылығын дамыту маңызды мәселе
болып табылады. Соның ішінде шағын және орта кәсіпкерлікті ... ... ... 3- ... ... АҚ-ң ... портфелінің
диверсификация деңгейінен осы ... ... ... несие көлемі
көтерме сауда үшін 1,3 есе, тамақ өнеркәсібі 1,8 есе, полиграфиялық ... есе ... ... МетроКомбанк» АҚ-ң нарықтық тәуекелдерді басқаруда талдау
МакроКомбанк» АҚ-ң тәуекелділіктерді басқару – басқару әдістер ... ... ... осы ... ... ... жиі
қолданылады:
- диверсификация
- қабылдау және нәтижі туралы қосымша мәліметтердің бар ... ... ... ... ... ... сапаны басқару.
Диверсификация. Диверсификацияның ... ... – банк ... ... ... ... тәуелді болмауы керек жағдайын
құрастыру. ... ... өз ... ... көп
диверсификациялау керек (мынандай ... ... ... ... ... мерзіміне қарай (қысқа ... ... ... ұзақ
мерзімді). Көбінесе мұндай займдарды ұзақ ... ... ... тартылу түрлеріне қарай ... ... ... салымдары, банкаралық несиелер, халықаралық қарыздар).
Тартылу көздері көп болса, оның ... ... ... ... ... қарай (сала бойынша, клиеттер тобы бойынша,
тұрғындардың әлеуметтік деңгейлер ... ... ... ... тәуекелділік деңгейі төмен болады.
- Пайдаланып жүрген құралдарды ... ... ... көп болуы. Бірақ портфельге салынатын
құралдардың жаңасына және ... ... ... ... ... ... портфелін диверсификациялау.
- мерзіміне қарай. Көбінесе мұндай ... ... ... ... ... тиіс.
- Қарыз алушыларға қарай. Қарыз портфеліне ... ... ... ... ... қарыз алушылар салынуы тиіс.
Қосымша информацияны алып қолдану ... ... банк ... ... ... және жоспарлау банк үшін
құрылымында ... ... ... ... ... ... бар ... банк қорғаныс бөлімшесінің және ... ... ... аналитикалық агенствалардан және электрондық мәліметтерді алу
үшін, сондай арнайы маманданған ... ... ... жазылу
(интернет, рейтер, блумберг ... – банк ... ... ... ... Оңтустік көлемін, құралдарын, әріптестерін және ... ... қою. Көп ... ... ... әр контрпартнер операцияларын жүргізуіне лимит.
2) әр құралдарға, активтер түрлеріне, т.б. ... ... ... ... ... ... банк бөлімдердің, құралдардың және әр позициясының пайдасы мен
зиянына лимит.
Өзін-өзі ... ... және ... ... ... жабу үшін ... ... түскен қосымша пайдадан резервтік фонд құрастырады.
Сақтандыру. Депозиттер, қарыздар, инвестициялар мен қоса ... банк ... ... ... ... банк ... сақтандырылуы қажет.
Хеджирлеу. Банк клиенттері тез ... ... ... ... ... сақтандыруға (хеджирлеу)
қолданады. Сонымен қатар мерзімді келісім шарт өте ... ... ... банк өзінің клиентімен қойған ... тура ... ... ... ... ... басқарудың ең
жаңа ... ... ... түрі банк қызметіндегі мәселелер
күрделене түскенге дейін оны ... ... ... ... жүзеге
асыру керек.
Тәуекел адам өмірінің барлық ... ... ... оны
толық біркелкі қалыптастыру мүмкін емес, тәуекел анықтамасы оның ... ... ... ... ... ... бірнеше топтарға жіктеуге
болады:
Біріншіден, тәуекел оның ... ... ... ... ... ... тәуекел шешімдер қабылдауда тәуекелдер сомасы және сыртқы
орта тәуекелі ретінде бағаланады.
Үшіншіден, тәуекел кері салдардың дәрежесіне кері ... ... ... ретінде анықталады.
Осы әдістердің келесідей кемшіліктері бар:
- «тәуекел» мен «белгісіздік» түсініктері өзара айырмашылықтар мен
өзара байланыс анық көрсетілмеген.
- тәуекелдің индивидуалдылығы, оның пайда ... ... ... ... ... спектрі бір көрсеткішпен
шектелген.
Төменде несиелік тәуекелді ... ... мен ... көрсетілген.
Қарыз портфелін талдау қарыз алушылар, берілген ... ... ... ... қарыз берешектерінің құрылымын
зерттеуді білдіреді. Несиелік портфельдің ... ... ... ... өз ... ... ... несиелік сегментінде тәуекелдің тұжырымдамасына байланысты өзекті
мәселесі болып ... ... бәрі ... ... ... ... бойынша мерзімі өтіп кеткен қарыздардың көлемі мен
ұзақтығын талдауға ерекше көңіл ... ... ... көлемі, оның сандық бағалануы банк қызметін ... ... ... ... ... ... тәжірибеге сәйкес банктердің
қызметінде негізгі маңызды болып ... ... ... ... ... ... кезінде банк «жаман қарыздардың»
өсуіне алып келетін тәуекелді активтердің үлес салмағын көбейтуге мәжбүр.
Несиелік ... өсу ... ... ... жағдайдың
нашарлануы кезінде, банк жүйесінде дағдарысқа алып келуі мүмкін.
Несиелік портфельді бағалаудың негізгі ... ... ... ... мен табыстылығы табылады. Несиелік портфельді
бағалау үшін қарыздың ... ... ... ... ... ... ... өтеген қарыздар үлесі сияқты көрсеткіштер қолданылады. Соңғы
көрсеткіш белгілі бір ... (ай, ... жыл) ... ... ... ... ... және жұмыстың нақты жағдайын
сипаттайды.
Несиенің сапасының категорияларына байланысты несиелік ... және ... әр ... ... ішінде тұтыну, ипотекалық
т.б.) бойынша ... ... ... ... ... біле ... ... операциялар бойынша зияндарды төмендетуге ... ... ... ... ... қол ... елде ... несиелік қабілеті туралы ақпараттар жинауға
маманданған және олар туралы анықтамалар беретін ... ... ... жұмыс жасайды. Бұл тәуелсіз ұйымдар банктерге келісім-шарт
негізінде қызмет көрсетеді. Мысалы, «Дан энд Брэд ... ... 3 млн. ... ... Штаттарының, Канаданың, Данияның фирмалары туралы ақпараттар
жинақтап, жалпы ұлттық және аймақтық анықтамаларда жариялайды.
Несиелік тәуекелдерді басқаруда ресейлік ... ... жері ... ... ... ... ... банктердің таңдауына
болады – несиелік тәуекелдерді сандық бағалаудың әдістерін өздері өңдейді
ме әлде маманданған компаниялардың қызметтеріне ... ме. Екі ... бұл ... ... түспейді, бірақ екіншісі қысқа мерзімді алады.
Нарықтық экономикаға өтуге байланысты ... ... ... ... ... ... алуға үміткердің ... ... ... ... ... ... ... Бұл экономикалық тәуелсіз кәсіпорындар өз бетінше жарақтандыру,
өндіріс және өнімді ... ... және ... ... ... ... Осының бәрі қарыз алушының несие
қабілеттілігін талдауды, осы ... ... ... реттеуді
қиындатады. Бұл кезде банкке несиелік қатынас бойынша серіктес таңдау және
оның ... ... ... қабілеттілігін, ресурстарды қолдану
тиімділігі, қызметтің тиімділігін анықтау үшін жеткілікті мөлшерде ақпарат
алу ... ... ... ... мен ... маңызы зор, яғни несие
сапасы қаншалықты жоғары болса, оның қайтарылуы ... ... ... ... ... несиелік портфель құрылымын
және категорияларын зерттей отырып банк проблемалық мерзімі өткен үмітсіз
несиелерді бөлек топтастыруы және несиелік ... ... ... бағытталған шараларды жүзеге асырады, яғни банк ... ... үшін ... ... ... ... істейді (сурет 3 ):
1) несиелік қызметті ұйымдастыру;
2) лимиттер белгілеу;
3) несиелік ұсынысты бағалау;
4) несиелерді авторизациялау, несиелік тәуекелдерді тексеру;
5) ... ... – бұл ... ... ... туындағанда қарыз
алушының несиелік ... ... ... ... ... несиелерге рейтинг қою
Сурет 3 - Несиелік тәуекелді басқару жүйесінің элементтері
Қорытындылай келгенде, несиелік ... ... ... ... алдында тұрған негізгі мәселелердің бірі – бұл ... ... ... Бұл ... жету үшін үлкен
мөлшерде формальді, жартылай формальді және ... емес ... әр ... әдістер қолданылады.
2.3 Тәуекел бойынша провизияларын талдау
Құрылып жатқан провизиялардың көп бөлігі несиелер бойынша мүмкін
шығындарды жабуға арналады.
Кесте- 5 Ірі қазақстандық ... ... ... ... ... ... (мың долл.)
5 - кестедегі талдаудан көрініп тұрғандай, Қазақстан Республикасының
банктік жүйесімен құрылған ... ... ... (60% ... АҚ-ң ... бұл оның ... ... тәуекелінің
жоғары дәрежелі екенін көрсетеді. «МетроКомбанк» АҚ-ының несиелік
портфелінің ... (35% ... ... 32% ... ... ... ... жалпы несиелік портфелдерінен
үлкен. Халық ... мен ... ... құрылған провизиялардың үлесіне
01.01.10 ж. 11% және 10% ... ... ... ... ... ... ... ЦентрКредит Банкі және басқа да ... ... ... ... және ... ... ... себебі
несие сомасына пайызбен резервтер мөлшері 10%-дан жоғары емес. ... ... ... ... ... ... ... жатқызуға болады.
Несиелік портфелді бағалау үшін несиелердің жалпы көлемінде мерзімі
өтіп кеткен несиелердің үлесі, мерзімін ... ... ... ... ... де қолданылады. Қазақстандық коммерциялық банктерінің
активтерінің ... ... ... ... ... үшін ... жылдар
аралығында жалпы Қазақстан Республикасы ... ... ... ... сапасы талданды, ол төмендегі кестеде ... ... 6 - ... ... ... Қазақстанның коммерциялық
банктерінің несиелік портфелінің құрылымы
|Несиелер ... ... ... ... |
| ... ... ... |Үлес |Сома |Үлес |Сома |Үлес |
| | ... ... ... ... |78635,5|100 |1131,38|100 ... ... ... ... | | | | | | | ... | | | | | | | | ... ... |68668 |60,7 |93812 |55 ... ... ... |31630 |28,1 |56280 |33 |49650 |16,7 ... |3542,4 |4,2 |3999 |3,5 |6192 |4 |6798 |2,3 ... | | | | | | | | ... ... |1,8 |3493 |2,9 |3838 |2,2 |5371 |2 ... | | | | | | | | ... |4825,6 |0,1 |5448 |4,8 |6879 |5,8 |5720 |3 ... Қазақстан Республикасы бойынша несиелік тәуекелдердің дәрежесі
бойынша коммерциялық банктердің несиелік портфелдерінің сапасын талдау 2007-
2010 жылдар ... ... ... ... 01.01.07 ж. ... ж. 77%-ға дейін өсті. Стандартты несиелердің көлемі 4 жылда 6 ... 4 есе ... ... 2 есе ... 2010 жылы ... несиелердің
үлесі 5,8%-дан 3%-ға төмендеп қана ... ... ... 4,1 ... ... Бұл ... несиелердің сапасының жақсарғаны ... ... үлес ... төмендеуі байқалады. Банктердің
несиелік портфелдерін жақсарту соңғы жылдары көбінесе ... ... ... ... жұмыстарымен шарттастырылған.
Қорыта келгенде, несие сапасы көптеген отандық банктер үшін негізгі
проблемалардың бірі ... ... ... ... ... ... ... банктік сектордың ары қарай дамуының болашығы
анықталады.
Қазіргі нарықтық ортада ... ... ... ... ... әлемдегі
елдер қатаң бәсекелі ортада несиелік қызметпен байланысты тәуекелдерге
алаңдап отыр.
3 Банктік тәуекелдерді ... және оны ... ... ... ... сапасына тікелей байланысты.
Осымен байланысты несиелік саясатта ерекше көңіл ... ... ... ... бөлінеді.
Несиелік тәуекелдерді басқару – бұл пайыздық ставка, серіктестердің
несие қабілеттілігін, валюта ... ... ... әр ... өзгермелі
қаржы нарықтарының өзгерістеріне байланысты болғандықтан банк кездесетін
бақылау мен тәуекелдерді шектеу. Тәуекелдерді ... ... ... ... ... 4). /7, 14 б ... 4 - ... басқарудың кезектілігі
Тәуекелдің сәйкестілігі (идентификация) тәуекелді басқару жолында
бірінші кезең болып табылады. Әр операцияның ішінде бірнеше тәуекел ... ... жаңа ... ... Барлық тәуекелдер зерттелуі,
шектелуі және бақылауға алынуы керек.
Тәуекел деңгейін басқарудың тиімділігі – тәуекелді ... оның ... ... ... ... мәселелерді шешуі керек.
Әр банк өзінің тәуекелдерін минимизациялау туралы ... ... ... ... ... және ... банк жүйесінің дұрыс дамуы үшін қажет.
Тәуекелдерді минимизациялау – бұл ... ... ... ... ... ... ... басқарудың негізгі әдістері:
- идентификация, тәуекелді талдау, бағалау;
- ... ... ... ... – оны ... ... операцияларға лимит орнату;
- операциялардың диверсификациясы;
- шығындарды жабуға резервтің (провизия) жеткілікті ... ... ... қолдау;
- тәуекелдерді сақтандыру (жабу);
- тәуекелдерді хеджирлеу;
- жоғары тәуекелді келісім-шарттардан бас тарту ... ... мен ... ... әдісімен тәуекелдерді минимизациялау;
- тәуекелдердің мониторингі.
Несиелік тәуекелдер қазақстандық банктер үшін негізгі тұрақсыздық
факторы болып қалады және ... ... ... ... ... елдің банктік сектордың ары қарай дамуының болашағы анық.
Сондықтан несиелік ... ... ... ... өңдеу қажет.
Несиелік тәуекелді басқару банктердің ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар мен жеке тұлғаларға
беретін қарыздар мен осы операцияларға байланысты тәуекелдер құрайды.
Несиелік тәуекелді басқарудың негізгі ... ... ... ... ... анықтау және тез арада іс-тәжірибелік шешім қабылдау,
бір операцияны жүргізуден банктің жоғалту мүмкіндігін ... ... ... ... ... ... элементтерден тұрады және банктің
стратегиялық жоспары, оның несиелік саясаты мен несиелік тәуекелді ... ... ... ... ... ... ... басқару деңгейінде жүзеге ... ... ... жүргізіледі. Несиелік тәуекелді басқару жүйесінің
элементіне мыналар жатады: несиелік қызметті ұйымдастырушылық қамтамасыз
ету; ... ... ... ... ... және ... ... қабілеттілігін талдау; несиелік тәуекел деңгейі бойынша деңгейлерді
ранжирлеу және несиелер бойынша мүмкін жоғалтуларды есепке ... ... ... ... шешімдерді қабылдауда өкілеттіліктерді бөлу
– несиелердің авторизациясы; несиелік мониторингі; несиелік ... және ... ... ... ... ... басқарудың тиімді жүйесін құрудың негізі болып
несиелік ... ... және ... мен ... ... ... ... бірге несиелік портфельді басқаруда дұрыс
қатынас табылады.
Қазіргі кезде қаржылық нарықта төлемеу тізбегі бір ірі ... ... бұзу ... ... ... мүмкін. Бір экономика
саласына, бір тұлғаға немесе банкпен ерекше қатынастағы тұлғаға ... өсуі ... ... ... тәуекелділігін тудыруы мүмкін.
Сәйкесінше, банк қайтарылмаған несиелер ... ... ... оның ... несиелік қызметтен шығындар ... ... ... ... ... ... ... тастау.
Проблемалардың екінші тобы әдістерінің талдауымен және қазақстандық
банктердің күрделі проблемасы болып отырған несие тәуекелдерді ... ... ... басқарудың негізгі тұтқасы ... ... ... ... ... ... ... қызметтегі
банктік тәжірибесі сауатты несиелік саясатты өңдеуге негізделеді. ... ... ... тәуекелді реттеудің негізгі құралдарының бірі ... Ол ... ... жүзеге асыру кезінде тәуекелді төмендету
мақсатында өңделеді. Банктердің ... ... рөлі ... ... ... ... ... жетілдіру мен дамыту
несиелік процесті дамыту, оның тиімділігін ... мен ... ... ... ... ... ... айта кетер жайт, тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімді ... ... ... ... ... және ... объектісінің
қаржылық жағдайының өзгеруіне тез жауап қайтаруына байланысты. Тәуекелдерді
басқару аймағында толық нақты жобалайтын ... ... ... ... ... біле отырып, оларды қолдану ... ... ... ... жетуге тырысу керек.
Тәуекелдерді басқару жүйесінің міндетті элементтері қарыз алушыларды
рейтингтеу. Ол үшін ішкі ... ... құру ... болуынан басқа, 3-5
жылға созылатын қарыз алушылар бойынша үздіксіз бірқатар тарихи мәліметтер
қажет. Бұл өзекті ... бірі және ... ... ... ... оның құрылу тәртібіне берілгендер қорының мазмұнымен анықталуы керек.
Халық пен кәсіпорындардың несиелік ресурстарға деген сұранысын ... ... ... ... ... ... үшін де халықаралық
тәжірибеде несиелеу нарығында ... ... ... ... ... туындайды.
Несиелік бюро – бұл несие берушілерге келісім-шарт негізінде қарыз
алушылар ... ... ... ... ... ... ... мақсатының бір бөлігі қарыз алушыны
рейтингтеу сұрақтары бола алатын еді. Бұл несиелік бюроның ... ... (4 п. 7 б. 3 т. ... ... заңы ... ... бюро мен ... жағдайлардың» Қазақстан Республикасында
қалыптасуына қарсы болмайды.
Әлемнің көптеген елдерінде несие берушілер ... ... ... несиелік карточкалардың эмитенттері, ... ... ... ... ... алушылардың төлем қабілеттігі
жайлы хабар алмасып тұрады.
Қорыта келгенде, әр банк ... ... ... ... ойлануы керек. Бұл оның тіршілік етуіне және елдің
банк жүйесінің дұрыс дамуы үшін ... ... ... – бұл
жоғалтуларды төмендетумен байланысты күрес, басқаша ... ... ... ... Тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімді қызмет етуі
көбіне ... ... ... және ... ... ... өзгеруіне тез жауап қайтаруына ... Ал шын ... ... аймағында толық нақты жобалайтын жағдай болмайды.
Сондықтан тәуекелді ... ... біле ... ... ... ... ... сезілетіндей жетістікке жетуге тырысу керек.
Қорытынды
Тәуекел түсінігі экономикалық теория және аралас ғылымдарда ... ... Ол ... ... ... ... болу ... де, бастапқы жағдайды өзгертетін ... ... да. ... ... ... ... пайда болуының
кездейсоқ жағдайы бар құнның жоғалуы және ұтылуын білдіреді. ... кез ... ... заңды және құқықты болып табылады,
өйткені ол әр ... ... ... ... кең ... және банк қызметінің түрленуіне
байланысты тәуекел ... ... ... ... ... Әр ... жүзеге асыруда банк өзіне алатын тәуекелді дұрыс бағалау аса
маңызды. Банк ісінде тәуекелді ... ... ... оны ... дейін төмендету маңызды болып табылады, өйткені тәуекел банк
тәжірибесінде міндетті түрде кездеседі.
Тәуекелдер банк ... мен оның ... ... ... ... ... Біріншілер, қосымша пайда табу үшін ... ... ... ал екіншілер үшін, банкке сеніп тапсырылған
қаражаттардың сақталуы ең ... ... пен ... ... ... ... ... банкті басқарудың біршама ... ... және ... ... ... ... ... болу
себептері мен оларды тиімді басқара білу қажеттіліктері, бағыттары ... ірі ... ... ... үшін және ... елдердегі банктер үшін де,
негізгі тәуекел түрлері банк ресурстарына салынған портфельдің ... ... ... ... ... ... бар: несиелік тәуекел, ... ... ... ... ... ... тәуекелдер
т.б. Мұндағы несиелік тәуекел дегеніміз – қарыз алушының банктен ... ... ... ... және оған ... сыйақысын өз уақытында
қайтара алмауына байланысты банктің толық немесе жартылай зиян ... ... ... ... ... үшін негізгі проблемалардың бірі ... ... ... ... ... ... банктік сектордың ары қарай дамуының болашығы анықталады.
Қазіргі нарықтық ортада тәуекел болмауы ... ... ... ... ... бәсекелі ортада несиелік қызметпен байланысты тәуекелдерге
алаңдап ... ... ... несиелік портфеліне әсер ететін несиелік
тәуекелді зерттеу, оны ... ... ... ... ... ... айтарлықтай әсер етеді.
Несиелік тәуекелге әсер ететін ішкі факторларға: операцияларды ... ... ... өтінішті оқып үйрену барысында мәліметтерді
дұрыс бағаламау, ... ... ... ақпараттық және технологиялық
қамтамасыз етудің жетіспеушілігі. Ал сыртқы факторларға: ... ... ... ... ұрлау, алдау т.б.
Несиелік іс-әрекетті жүзеге асырғанда ... ... ... ... ... бірі – бұл ... ... Яғни, әр банк өзінің тәуекелдерін минимизациялау туралы
ойлануы керек. Бұл оның тіршілік етуіне және ... банк ... ... үшін ... ... минимизациялау – бұл жоғалтуларды
төмендетумен байланысты күрес, басқаша айтқанда тәуекелдерді басқару ... ... ... ... тиімді қызмет етуі көбіне
нарықтағы жағдайдың, экономикалық және басқару ... ... ... тез ... ... ... Ал шын ... басқару аймағында толық нақты ... ... ... ... төмендету жолдарын біле отырып, оларды қолдану ... ... ... ... ... тырысу керек.
Қазіргі нарықтық ортада тәуекел болмауы мүмкін емес. Бүкіл әлемдегі
елдер қатаң бәсекелі ... ... ... ... ... отыр. Сәйкесінше, банктің несиелік портфеліне әсер ететін несиелік
тәуекелді зерттеу, оны дұрыс ... ... ... ... арттыруға айтарлықтай әсер етеді.
Тәуекелді басқару жүйесі бірқатар элементтерден тұрады және ... ... оның ... ... мен ... тәуекелді бақылау
мақсатында ұйымдастырушылық шаралармен айналысатын ... ... ... ... ... ... ... шаралар арқылы жүргізіледі. Несиелік ... ... ... ... ... несиелік қызметті ұйымдастырушылық қамтамасыз
ету; лимиттерді бекіту; ... ... ... және ... алушының
несиеге қабілеттілігін талдау; несиелік тәуекел деңгейі бойынша деңгейлерді
ранжирлеу және несиелер бойынша мүмкін жоғалтуларды ... ... ... ... несиелік шешімдерді қабылдауда өкілеттіліктерді бөлу
– несиелердің авторизациясы; ... ... ... ... және ... ... қалпына келтіру
Қазақстанның банктерінде несиелік операцияларды және несиелік
тәуекелдерді басқару ... ... ... яғни ... ... ... ... қолданады: банктік қарыздардың
портфелін диверсификациялау, несиелерді сақтандыру, кепіл немесе несиені
қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... несие қабілеттілігін
талдау.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Садвакасова А.Б., ... А.Б. ... ... ... Алматы, 2000.
2. «Положение о пруденциальных нормативах» Национального Банка Республики
Казахстан №219 от 23.05.2000 г
3. Челекбай А., Рахманкулов С. «Рейтинговая ... ... ... ... // ... ... 2002.
4. Статистический бюллетень Национального Банка Алматы, 1999-2002 г
5. Киикова Э.Ж. «Кредитные риски, их виды и ... при ... ... ... // ... ... №12, 2003.
6. Зиябеков Б. « О ... ... ... Республики
Казахстан » // Банки Казахстана, №5, 2003.
7. Ауельбаев С. «Экономическая природа финансового риска и ... ... // ... и ... №5-6, ... ... Республикасы Ұлттық Банк ... ... ... ... ... және ... ... болуына қойылатын талаптар туралы» нұсқаулық,
6 желтоқсан, 2003.
9. Мақыш С.Б. « Коммерциялық банктердің операциялары »,
Алматы, ... ... Ғ.С. « ... ... ... », ... 2004.
-----------------------
Нарықтың сәйкестілігі. Әр операцияның тәуекел спектрін анықтау.
Тәуекелдің сандық және сапалық бағалануы
Банк стратегиясының негізгі бөлігі ретінде тәуекелді ... ... ... ... ... ... процедуралар жүйесін
құру
Коммерциялық банктердің несиелік
тәуекелдерді басқару элементтері
Лимиттер белгілеу
Несиелік ұсынысты бағалау
Несиелік тәуекел деңгейі бойынша
ранжирлеу
Несие
лердің авторизациясы
Несиелерге рейтинг қою
Тұрақты
Төлем
қабілетті компания, нарықта бәсекеге ... ішкі және ... ... ... қаржылық жағдайының уақытша нашарлауы байқалады,ішкі және
сыртқы факторлар ... ... ... нашар, бірақ есеп айырыса
алады.
Критикалық
Қарыз алушының қаржылық жағдайының тұрақты және айтарлықтай ... ... ... ... ... ... ... жағдайының нашарлауы шегіне жеткен, шығындар,
нарықтық позициясынан айырылу
Тәуекел деңгейін бағалау үшін қаржылық жағдайды топтастыру
|Банк аттары|Қарыздар ... ... |
| | | ... (%) |
| ... ... ... |01.01.10 | |
| |(%) | | | |
| ... ... ... ... ... |7 |8 | ... ... |8 |
| | | | |(%) | |(%) | | ... |35 |32 |61398 |60,1 |69365 |60 |13,5 |17,9 ... | | | | | | | | ... ... |13 |11577 |11,3 |12790 |11 |5,3 |7,9 ... |11 |18 |14004 |13,7 |11649 |10 |9,9 |5,5 ... | | | | | | | | ... |5 |3641 |3,6 |3302 |2,9 |4,7 |5,2 ... | | | | | | | | ... |31 |32 |11457 |11,3 |18642 |16,1 |3 |5 ... ... |100 ... ... |7,9 |9,6 ... | | | | | | | | ... | | | | | | | | |

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктік тәуекелдерді басқару87 бет
Банктік тәуекелдерді төмендету әдістері57 бет
Банктік тәуекелдердің экономикалық құрылымы31 бет
Банктік тәуекелдердің Қазақстанның банктік жүйесінде қолданылуы мен басқарылуының теориялық аспектілерін анықтау және тәуекелдерді басқаруда шетелдік тәжірибе мен отандық тәжірибе39 бет
Банктегі несиелік тәуекелділік. «Алматы сауда қаржы банкі» акцонерлік қоғамының несиелік қызметіне талдау74 бет
Казкоммерцбанктегі жүргізілетін қызметтер61 бет
Несиелік тәуекел20 бет
Несиелік тәуекелдерді басқару есебі31 бет
Шетел тәжірибесіне сүйене отырып, банктік тәуекелдерді басқаруды жетілдіру65 бет
Қазақстан Республикасының банк жүйесіндегі өзекті мәселелер28 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь