Банктердің несиелік тәуекелін басқару

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1.Несиелік тәуекелді басқару
1.1. Несиелік тәуекелдің экономикалық мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.2. Несиелік тәуекелді басқарудың әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
1.3. Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
1.4. Несиелік тәуекелді бағалаудағы дамыған елдердiң тәжірибесі ... ... ..38

2.Қазақстан Республикасындағы Екiншi Деңгейлi Банктердiң
несиелік тәуекелді басқаруын талдау
2.1.ҚР Екiншi Деңгейлi Банктердiң несиелік
портфелін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..47
2.2.Акционерлiк Қоғам “Банк ЦентрКредиттің”
проблемалық несиелермен жүргізетін жұмысы ... ... ... ... ... ... ... ... .56

3.Несиелік тәуекелді басқаруды жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ..73

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..84

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..88
“Банктердің несиелік тәуекелін басқару” атты бітіру жұмысының негізгі өзектілігі банк несие бойынша мәселе туындай қалған жағдайда қарыз алушының несиелік қабілетінің өзгерісін қадағалап отыруға байланысты шаралар жүйесі (несиелік мониторинг) мен несиелік тәуекелді төмендету мақсатында жүргізілетін анықтамалар мен тексерулер процесі (несиелік авторизация) болып табылады.
Зерттеу субьектісі несиелендіру процесіне қатысатын банк, қарыз алушы, үшінші түлға арасындағы қарым-қатынасты зерттеуге негізделген.
Жұмыстың негізгі зерттеу обьектісі осы тұлғалар арасында несие алуда пайда болатын қарым қатынасты анықтай отырып, олардың арасында әр түрлі тәуекелдер соның ішінде несиелік тәуекелдің пайда болу себептерін, оны басқару мен бағалау жолдарын, әдістемелік негіздерін анықтау.
Бітіру жұмысының негізгі мақсаты  ҚР-ның нарықтық экономикаға көшуінен банк экономикамыздың дамуына күшті әсер ететін сектор және негізгі несиелік операциясының жүргізілуі тәуекелдігімен байланысты болғандықтан несиелік қызметті реттеу және қадағалау, басқару, банкті болатын банкроттықтан сақтап қалу үшін теориялық және тәжірибілік деңгейде мүмкіндігінше белгілі бір іс-шаралар жиынтығын ұсынып, банкке халықтың сенімділігін арттыру болып табылады.
Осы мақсатты жүзеге асыруда мынадай міндеттер жүктелген:
• несиелік қызметті жүргізуге мамандандырылған белсенді мамандарды таңдау;
• несиелік тәуекелге қарсы провизиялар құру;
• қарыз алушыға әсер ететін сыртқы және ішкі факторларды анықтай отырып, уақтылы қарсы шаралар қолдану;
• қарыз алушымен тығыз қарым-қатынаста болу, оның берген мәліметінің дұрыстығын дәлдеп тексеру;
• несие бағасын белгілеу мөлшері, жалпы жағдайда тартылған ресурстарға төлем мен сыйақы маржасының қосындысынан тұрады;
• банк несие саясатын жүргізуде проблемалық несиелерді болдырмауға тиіс, бірақ болған күннің өзінде тек потенциалды қарыз алушыға несие беруі мүмкін немесе ресурстар мен активтерді тиімді орналастыру, т.б.
Несиелік тәуекелді басқару банк ісіндегі негізгі қызметтердің бірі. Бастапқыда банктер тек қана депозиттерді қабылдаумен ғана айналысса, дами келе тартылған қаражаттарды басқа клиенттеріне бере отырып банк делдалдық қызметті атқарды. Осылайша банктер қаражаттарды беру кезіндегі тәуекелді, яғни неселік тәуекелді өздеріне қабылдады. Несие банк қызметінің негізіне айналып, оның сапасына қарай банк қызметі бағаланған. Несиелік тәуекелдерді басқару процесіне ерекше көңіл бөлген жөн, себебі банк қызметінің жетістіктері тікелей осы процесске тәуелді. Әлемнің көптеген банктерінің
1. 1995ж. 30 наурыз “Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі” Заң.
2. 1995ж. 31 тамыз “ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы” Заң.
3. 2004 ж. 6 шілде “ҚР-да несиелік бюро мен несие тарихын қалыптастыру туралы” Заң .
4. “Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы заң”.
5. 2002ж. 3 маусымдағы ҚР ҰБ Басқармасының № 213 қаулысымен бекітілген “Екінші Деңгейлі Банктерге арналған пруденциалдық нормативтер туралы” ереже.
6. “Об утверждений инструкции о требованиях к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в банках второго уровня” от 6.12.2003 №434.
7. 2002 ж. 16 қарашадағы ҚР ҰБ Басқармасының № 465 қаулысымен бекітілген “Активтердің, шартты міндеттемелердің жіктелуі және оларды күмәнді және үмітсіз санаттарға жатқыза отырып, оларға қарсы провизиялар құру туралы” ереже.
8. Акционерлік Қоғам “Банк ЦентрКредиттің” несиелік саясаты 2004-2005 жыл.
9. Акционерлік Қоғам “Банк Центр Кредиттің” “Проблемалық несиемен жұмыс және несие мониторингінің тәртібі туралы ереже”.
10. Акционерлік Қоғам “Банк Центр Кредиттің” “Мерзімі өткен қарыздармен жүмыс және несие мониторингінің тәртібі туралы ереже”.
11. Акционерлік Қоғам “Банк Центр Кредиттің” “Кепілге қойылған мүлікті сату бойынша аукционды жүргізу шарты мен тәртібі туралы процедура”.
12. М. С. Биханұлы “Коммерциялық банктер операциялары” “Издат Маркет” Алматы 2004 ж.
13. К. О. Шаяхметова “Банктік тәуекелдер” “Қазақ университеті” Алматы 2004 ж.
14. Под ред. д. э. н. , профессора Г. С. Сейткасымова “Банковское бело” “Қаржы қаражат” Алматы 1998 г.
15. В. М. Усоскин “Коммерческий банк: операций и управление” Москва 1998 г.
16. Жуков Е.Ф. “Банки и банковские операций” Москва “Банки и биржи” ЮНИТИ 1997г.
17. Диана Мак Нотон “Банки на развивающихся рынках” Москва 1994г. I-II том.
18. Роуз П.С. “Банковский менеджмент” Москва “Дело ЛТД” 1995г.
19. под ред. д.э.н., прфессора Колесникова В.И. “Банковское дело” Москва “Финансы и статистика” 1998г.
20. Мақыш С.Б., Ілияс А.Ә. “Банк ісі” Алматы “Қазақ университеті” 2004г.
21. Новиков И.А., Чумаченко Б.П., Шалгимбаева П.Н. “Стратегия управления банковскими рисками” Алматы “Қаржа-Қаражат” 1998г.
22. ҚазҰУ Хабаршысы Экономика сериясы № 3 (43) 2004г. 23-25 бет
К. О. Шаяхметова, Д. Н. Акежанов “Несиелік тәуекелді реттеудегі мемлекеттің ролі”.
23. ҚазҰУ Хабаршысы Экономика сериясы № 3 (43) 2004г. 53-57 бет
Н. Каумбетов “Проблемалық несиелермен банктің жұмысы”.
24. Банки Казахстана №6 2002г. стр. 34-42 Бузуев В.А. “Эволюция управления кредитными рисками”.
25. Банки Казахстана №12 2003г. стр. 41-48 Киикова Э.Ж. “Кредитные риски, их виды и методы страхования”.
26. Банки Казахстана №5 2003г. стр. 6-8 Рамазанов С. “Скоринговое кредитование в Казахстане.
27. ҚазҰУ Хабаршысы Экономика сериясы № 5 (45) 2004г. 51-55 бет Мақыш С.Б. “Несиелік бюро қарыз алушы туралы ақпарат алу көзі”.
28. ҚазҰУ Хабаршысы Экономика сериясы № 6 (4) 2003г. 117-118 бет Имрамзиева М.Я. “Управление кредитным риском”.
29. Банки Казахстана №2 2005г. стр. 10-13 Сагындыкова М.О. “Применение скоринга в банковской практике”.
30. Банки Казахстана №7 2004г. стр. 8-9 Бегимбетов Е “Кредит без страха и упрека”.
31. Финансы и Кредит №4(172)2005г. “Комплексный анализ кредитоспособности заемщика”.
32. Деловая неделя № 29 (607) 30 июля 2004 г. 4 ст. “Кредитные бюро узаконили”.
33. Ұлттық Банктің 2003ж. жылдық есебі.
41. Ұлттық Банктің 2004ж. жылдық есебі.
34. Ұлттық Банктің статистикалық бюллетені 2003 ж. №1.
35. Ұлттық Банктің статистикалық бюллетені 2004ж. №1.
36. Ұлттық Банктің статистикалық бюллетені 2003ж. №6
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Экономика және бизнес ... ... ... ... ... тәуекелін басқару.
«Қаржы және несие» мамандығы «Банк ісі» мамандануының 4 диплом күндізгі оқу
бөлімінің студенті
Қорғауға жіберілді: кафедра ... ғ. к., ... ... Б. Ж. ... № ____ ... ___ ... 2005 ж.
АЛМАТЫ 2005 ЖЫЛ
Мазмұны
Кіріспе................................................................
................................................3
1.Несиелік тәуекелді басқару
1.1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Несиелік тәуекелді бағалаудағы ... ... ... ... ... ... тәуекелді басқаруын талдау
2.1.ҚР Екiншi Деңгейлi Банктердiң несиелік
портфелін
талдау……………………...…................................................47
2.2.Акционерлiк Қоғам “Банк ... ... ... жұмысы………...…………………56
3.Несиелік тәуекелді басқаруды жетілдіру жолдары……………………..73
Қорытынды..............................................................
........................................84
Пайдаланылған ... ... ... ... атты ... ... ... банк несие бойынша мәселе туындай қалған жағдайда қарыз алушының
несиелік ... ... ... ... байланысты шаралар жүйесі
(несиелік мониторинг) мен ... ... ... мақсатында
жүргізілетін анықтамалар мен тексерулер процесі (несиелік авторизация)
болып табылады.
Зерттеу субьектісі ... ... ... ... қарыз
алушы, үшінші түлға арасындағы қарым-қатынасты зерттеуге негізделген.
Жұмыстың негізгі зерттеу ... осы ... ... ... ... ... қарым қатынасты анықтай отырып, олардың арасында әр ... ... ... ... тәуекелдің пайда болу себептерін, ... мен ... ... ... ... ... жұмысының негізгі мақсаты ( ҚР-ның нарықтық ... банк ... ... күшті әсер ететін сектор және негізгі
несиелік операциясының жүргізілуі тәуекелдігімен байланысты ... ... ... және қадағалау, басқару, банкті болатын
банкроттықтан сақтап қалу үшін ... және ... ... ... бір ... ... ... банкке халықтың
сенімділігін арттыру болып табылады.
Осы ... ... ... ... ... жүктелген:
□ несиелік қызметті ... ... ... ... ... тәуекелге қарсы провизиялар құру;
□ қарыз алушыға әсер ететін сыртқы және ішкі ... ... ... ... ... қолдану;
□ қарыз алушымен тығыз қарым-қатынаста болу, оның берген
мәліметінің дұрыстығын ... ... ... ... ... ... жалпы жағдайда тартылған
ресурстарға төлем мен сыйақы маржасының қосындысынан тұрады;
□ банк несие ... ... ... несиелерді
болдырмауға тиіс, бірақ болған ... ... тек ... ... ... ... мүмкін немесе ресурстар мен активтерді
тиімді орналастыру, т.б.
Несиелік тәуекелді басқару банк ісіндегі ... ... ... ... тек қана ... ... ғана айналысса, дами
келе тартылған қаражаттарды ... ... бере ... банк ... атқарды. Осылайша банктер қаражаттарды беру кезіндегі ... ... ... ... ... ... банк қызметінің негізіне
айналып, оның сапасына қарай банк қызметі бағаланған. Несиелік ... ... ... ... ... жөн, ... банк қызметінің
жетістіктері тікелей осы процесске тәуелді. Әлемнің ... ... ... ... ... барысында, банкроттықтың басты себебі
болып, несиелердің төменгі сапада болуы анықталған.
А.Б. Садвакасованың пікірінше, ... ... ... ... ... төмендету бойынша мақсатты бағытталған
іздестірулер мен ... ... ... пен ... ... табу ... ... операцияны жүргізген кезде банк ... ... не ... ... ... ... ... қабылдамау дегеніміз
тәуекелмен байланысты несиелік операцияны жүзеге ... Ал бұл ... банк ... бір пайда мөлшерінен айрылғандығын білдіреді.
Керісінше тәуекелді қабылдау ... ... ... ... ... ... Бұл жағдайда банк тәуекел дәрежесін мүмкіндігінше
төмендетуге тырысады. Осыдан келе несиелік ... ... ... ... ... ... операцияны жүзеге асыру не асырмау
туралы шешім қабылдауын білдіреді.
Көптеген банктер өңделген несие басқаруларын және несие ... ... ... ... ... олар ... ресурстарының
қайтарылмау мәселелерімен күнделікті соқтығысып қалады. Бұл өз кезегінде
несиелерді сапалы ... үшін ... ... бар ... Несиелік тәуекелді басқару процесі әр кезең ... ... ... кезеңдерде несиелік тәуекелді анықтаған кезде, тек қана
несиенің номиналдық құны ғана ... ... келе бұл ... енді ... ... көлемін анықтаған кезде тәуекел
дәрежесі де ... ... ... ... жеткен
прогресс, несиелік тәуекелді басқару процесінің дамуына және ... ... ... Мұны ... ... ... ... ақша-қаражаттарын қайтаруды қамтамасыз ... әр ... ... ... ... құрылымы
өзгертілді. Мысалы ақша қаражаттарын қайтаруды ... ... ... ... мүлік немесе активтер
қолданылады;
• қаржылық операцияларды жүргізуде “делдалдардың” бар ... ... мен ... ... қарастыруға болады.
Олар екі жақтың, яғни кредитор мен қарыз ... ... ... үшін ... ... ... ... тигізеді ;
• несиелік тәуекелді төмендетуге ықпалын тигізетін несиелік
дериктивтердің пайда ... ... ... мұндай
басқару түрінің маңыздылығын күшейтуді растайды.
Бітіру жүмысын зерттеу барысында 1995ж. 30 ... ... ... ... 1995ж. 31 ... ... банктер және
банктік қызмет туралы”, 2004 ж. 6 шілде “ҚР-да несиелік бюро мен ... ... ... заңдар және 2002ж. 3 маусымдағы ҚР ҰБ
Басқармасының №213 қаулысымен ... ... ... ... ... ... туралы” ереже, сонымен қатар АҚ “Банк
ЦентрКредиттің” несиелік саясаты 2004-2005ж.ж., “Проблемалық ... ... ... ... ... ... ... және де отандық
әдебиеттер: “Коммерциялық банктер ... ... ... бело”, ресейлік ғалымдардың: “Банки и ... ... ... Хабаршысының экономика сериясы, Банки Казахстана, Ұлтық
Банктің 2003-2004ж.ж. ... ... АҚ ... ... ... ... ... есебі, т.б. заңдар ережелер, әдебиеттер пайдаланылған.
Бітіру жұмысымның құрылымы негізінен үш бөлімнен тұрады, бірінші бөлім
несиелік тәуекелді басқару теориясы, яғни ... ... ... ... ... тәуекелдің жалпы мәні мен несиелік
тәуекелді басқару әдістері, ... ... ... ... бағалау және
несиелік тәуекелді басқарудағы шетел тәжірибесі. ... ... ... ... уақытта несиелік тәуекелді басқарудағы тәжірибелері ... ... ... ... Мұнда мынадай сұрақтарға көңіл бөлінуде:
ҚР-ғы ЕДБ-дің несиелік портфелін басқару (Қазақстан Республикасының жылдық
есебіне негізделген). Ал екінші сұрақ АҚ ... ... ... ... ... ... ... несиелік тәуекелді басқарудың жетілдіру жолдары мен ... ... ... қарыз алушының несиелік қабілетін бағалаудағы
несиелік бюро ұйымының автоматтандырылған скорингтік жүйемен бірігіп қызмет
ету маңызы және ... ... ... Z ... ... ... Несиелік тәуекелді басқару
1. 1. Несиелік тәуекелдің экономикалық мәні
Кез-келген банктің қызметінің табыстылығы ... ... ... яғни оның қайтарымдылық дәрежесіне байланысты.
Несиенің уақтылы қайтарылмауы банктің зиян ... алып ... ... минимизациялау несиелік мекемелер ... ... ... ... тәуекелге әр ғалым әр түрлі анықтама береді. Соған сәйкес
несиелік тәуекелдің ... ... ... С.Б. ... ... ... қарыз алушының банктен алған
несиесі бойынша қарызын немесе оған ... ... өз ... ... байланысты банктің зиян шегуін сипаттайды.
Шаяхметова К.О. несиелік тәуекел немесе қарызды өтемеу тәуекелі( бұл
қарызгердің несиелік ... ... мен ... сай ... ... міндеттемелерін орындамаудың ықтималдығы.
Сейткасымов Г.С. қысқартылған формада несиелік тәуекел( ... ... ... ... бекітілген шартты орындауға
жағдайының болмауы, нәтижеде активті ұстаушы қаржылық ... ... ... бірқатар себептерге байланысты туындайды:
□ қарызгердің жауапкершіліксіздігі;
□ қарызгердің өз ... ... ... ... ... ... қабілетсіздігі;
□ банк басшылығындағы есептің дұрыс жүргізілмеуі, іскерлік
және экономикалық ортадағы болжанбаған ... ... ... ... ... ... ... теріс жағдайлар;
□ несиеге берілген кепілдеменің сапасына ... ... ... және болашақ құнына сенімсіздігі.
Несиелік тәуекел банктегі жағдайдың нашарлауы немесе оның басты
клиеттерінің банкротқа ... ... де ... ... ... 3 ... ... көрсетуге болады:
1. Бұрмалау тәуекелі ( банкирлердің немесе клиенттедің ... ... ол өз ... ... ... ... әкелу, ұрлау немесе
басқа заңсыз іс-әрекеттер жасау салдарынан зиян келтіруі мүмкін.
Бұрмалау тәуекелі банкте кездесетін ... ... ... ... ... Банк ... ... қызметкерімен жасалған айла немесе
шығын әкелу банк жағдайын қатты ... ... ... ... банкротқа
ұшырауға алып келеді.
Бұрмалау біздің республикамызда 1991-1994 жж. банктердің үмітсіз
қарыздануының ең көп ... ... ... ... ... да, ... ... тұрақсыздығы кезіндегі қаржы
салаларындағы бақылаудың жоқтығы да, ҚРҰБ-тің тегін немесе ... ... ... ... ... де әсер ... қорыта келгенде бірінен соң бірінің жағдайлары төмендеп және
банкротқа ұшырып жатқан ЕДБ-дің өзіне ауыр тиді. Егер де 1995ж. ... 200 ... ... болса, бүгін олардың саны 35 болып отыр.
2. Шетелдік несиелер тәуекелі 70-ші жылдары дамушы ... ... ... ... келген. АҚШ-та ол бірқатар ірі
банктердің банкротқа ұшырауының себебі ... Ішкі ... ... ... ... төлем қабілеттігіне
әсер ететін барлық ... ... ... ... ... ішкі ... де ... болады: қызметкерлердің
төменгі деңгейде мамандандырылуы, қызметкерлердің өз міндеттерін дұрыс
орындамауы, т.б.
Банктік қызметте несиелік тәуекелдің ... ... ... жеке келісім бойынша несиелік тәуекел ( қарыз алушы нақты несиелік
келісім-шартты орындамауынан туындайтын ... ... ... ... тәуекелі ( барлық несиелік портфелдің
келісім-шарты бойынша тәуекелдер көлемі.
Мемлекеттің банк жүйесінің ... ... және ... ... ... ... алып келетіндіктен әр банк өз ... ... ... ... ... ( ... ... яғни банктің қызмет процесінде қарыз алушының төлемдерді
қайтармау тәуекелі. Оның дәрежесіне әсер ететін факторлар:
1. ... ... ... ... ... келетін кандай
да бір саладағы банктің несиелік қызметі концентрациясының жоғарғы
дәрежесі;
2. қаржылық қиындық ... ... ... қатысты қамтамасыз
етілмеген және үмітсіз несиелердің, басқа келісімнің үлес салмағы;
3. кредит беру сияқты ... ... мен ... ... енгізу;
4. ірі, жаңа клиеттерге берген несиелердің үлес салмағы;
5. ... ... ... жаңа ... ... өте көп түрін тәжірибеге
енгізу.
Несиелік тәуекел мынадай белгі сипаттамаларына байланысты жіктеледі:
1. Берілген несиенің түрі мен жылдамдығының ... ... ... ... ... ерекшелігіне байланысты:
► мемлекеттік;
► банктік;
► коммерциялық;
► сақтандыру компаниялары мен жеке ... ... ... ... қарай: ► ауылшаруашылық;
► өнеркәсіптік;
► комуналдық,
► персоналдық.
4. Пайдалану бағытына қарай: ► тұтынушылық;
► өнеркәсіптік;
... ... ... жағдайында қарызгердің түріне және мөлшеріне
байланысты банк ... 3 ... ...... ... ... және орта ... өте икемді, сондықтан олар ... тез ... ... ... ... құрылымы жеңіл
болғандықтан оларға жоғары ... ... ... ... белсенділігін тез
өзгертуге мүмкіншілік береді. Алайда мұндай қарызгерлердің кемшілігі —олар
әдетте ... ғана жеке ... ... ал ол деген алдын-ала ... және ... ... ... ... орын ... көбінде
банкроттыққа алып келеді.
Ірі қарызгер өте икемсіз болғандықтан ... ... мен ... ... ... тез бой ... өзінің іскерлік
бағытын жиі өзгертпейді, жеткілікті дәрежеде капиталы ... ... ... қоршаған ортадағы жағымсыз жағдайға төтеп бере ... ... ... ... ... қайтарылуына сенімді болуы керек.
Олардың өздері несие ... ... ... ... ... ... ... шектеуге тырысады.
ҚР-ның банктік жүйесіндегі несиелік тәуекелдің жоғарғы деңгейі жеке
айналым қорларының жеткіліксіздігі, төлемсіздік, дебиторлық және ... тән ... ... ... ... жағдайымен
сипатталады.
Жалпы тәуекелдің құрамын қарастырып өтейік – ... ... ... ... ... және кепіл мүлік құнының сәйкес келмеу
тәуекелі. Несиелік тәуекелдің сыйақы ... Moody ... ... рейтингтік бағасы моделі арқылы табуға болады (1-кесте)
1 ... ... ... Ваа ... ... онда сәйкесінше несиелік
тәуекелдің сыйақы мөлшері 1,25% болады. Несиені өтеу ... ... ... ... ... Біздің мысалда орта мерзімді несие
болғандықтан, ол – 0,65% тең. Кепіл мүлік құнының сәйкес келмеу ... ... ... ... кету ... ... Ол ... мысалда –
0,10% (орташа тәуекел) тең. Осы кестедег3 барлық компоненттердің ... % тең. Яғни ... ... ... несиенің бағасы 15,61%
екенін білдіреді.
Банк тәжірибесінде несиелендірумен байланысты несиелік ... болу ... мен ... тоқталайық:
1. Пайда мәнінің өсті деп ойлауы. Несиелік портфель ... ... ... ... ... ... ... кей
жағдайда тәуекелі жоғары немесе банкке тиімсіз шартармен
несие беруіне алып ... яғни ... ... ... ... табысына қарағанда өте қымбатқа түседі.
2. Несиелендіру принципін бұзу. Банк жетекшілігі
несиелендіру принципін бұзып тұрғанын біле ... ... ... ... ... шамадан тыс табыс алуға ... ... ... ... ... – қатынастың болуы.
3. Қарыз алушы туралы толық емес және сенімсіз
ақпарат. Қарыз алушының ... ... ... емес ... кұмәнді
несиелерді тудыруы мұмкін. Әрбір несие ... ... ... ... ... ... тексере отырып жасауы тиіс.
4. Несиелік келісімнің қанағаттандырылмауы.
Несиелік келісім құқықтық ... өте ... ... ... ... ... келісім болған күнде де ол негізгі қарыз сомасының
өтелумеуінен зардап ... ... Мак ... “Банки на развивающихся рынках” М. 1994г№ 1,2 том
5. Тәуекелмен байланысты проблемалық ссудалар.
Проблемалық ... ... әр банк ... ... мен ... ... ... банк проблемалық ссудаларды дұрыс таңдауы тиіс.
6. Нашар мониторинг. Бастапқыда берілген несиелер
стандартты болады, кейіннен олар ... ... ... болады.
Бұл несие қызметкері ... ... ... ... ... олар ... ... жоғары деңгейде жүргізе алатындай
мамандандырылуы тиіс.
Батыс экономистері несиелік тәуекелді екі ... ... ... ... шығындарды бағалауға байланысты қарыз алушымен
байланысты тәуекел;
2. ішкі ... яғни ... ... ... жағдайда банктің
ақша ағымының көлемін бағалауы.
1 сурет*
Несиелік тәуекел классификацификациясы
Сонымен қатар ресейлік ғалымдар несиенің келесідей классификациясын
ұсынған: (2-сурет).
Осы ... ... ... ... ... тоқталып
кетейін (2-кесте).
* Сейткасымов Г:С. “Банковское дело” А.Қаржы қаражат 1998г.
2-сурет*
Несиелік тәуекелдің классификациясы.
|Несиелік ... ... ... ... |
|тәуекел ... ... ... ... |
2 ... ... ... сипаттамасы.
|Тәукел түрі ... ... ... ... ... ... ... ... | ... | ... |1.1. ... ... ... ... |
| ... ... міндеттемесін |
| ... алу ... ... |
| | ... ... |1.2. ... ... ... |
| ... ... алған |
| ... ... ... |
|1.3. Заңи |1.3. ... ... ... |
| ... ... ... болуы.|
|Кепіл мүлкімен байланысты | ... | ... ... ... сата ... ... |Несиелік ... шарт ... |
| ... құнсызданып кетуі. |
|Жойылу ... ... ... ... ... Заңи ... мүлік туралы келісім шартты |
| ... ... ... ... |
| 3. ... ... |3. ... жүйедегі |
| ... ... ... қаржылық |
| ... әсер етуі ... ( ... |
| ... ... ... ). |
| 4. Форс – ... | 4. Жер ... және т.б. ... ... ... ... ... және т.б.|
*Ескерту автор құрастырған
*Ескерту автор құрастырған
Жалпы несиелік тәуекел ... ... ... болып өтелген кезінде
бітеді (3-сурет).
3 сурет*
Несиелендіру ... ... банк пен ... ... ... ... 2 ... ...... деңгейлі банктер
НӨҚ – Несие өтінішін қарау
НБ – Несие өтінішін қанағаттандыру
НҚ – ... ... ... процесінде қарыз
алушының
несиені пайдалануы
П ( Ш ) – Пайда алу немесе шығынның пайда ... - ... ... ... ... ... – Несиені қайтару
Несиелік тәуекелді қарастыра келе экономистер несиелік тәуекелдің мына
түрлерін көрсетеді:
1) Салалық тәуекел — неғұрлым сала рынокқа сәйкес ... ... ... ... экономикалық және қаржылық жоспарына әсер ете ... ... ... тудырады.
2) Ел тәуекелі — шетел қарыз ... ... ... Ішкі ... бойынша төлемдер тәуекелі — қарыз алушының төлем
қабілетіне әсер етеді. Қазіргі банк ... бұл ... ... кәсіпорынның әлсіз қаржылық жағдайына: меншікті айналым қаражатының
жеткіліксіздігі, төлемқабілетсіздігі, кредиторлық және дебиторлық қарызының
көптігімен байланысты.
4) ... ... ... — несиелік келісімді қарыз алушының
орындамауы: негізгі қарыз сомасын немесе жартысын уақтылы қайтармауы.
*Ескерту автор құрастырған
5) ... ... ... ... ... ... болу ... уақтылы төлемеуінен банк өтімділігінің төмендеуі. Мұның өзі
нәтижеде несиені өтемеу тіуекеліне алып ... ... ... ету ... тәуекелдің дербес түрі ретінде
қарастырылмайтындықтан несиені өтемеу тәуекелі ... ... ... пайда болуы несиелендіру типіне байланысты болуы
да ... ... ... кез – ... банк ... ... ... бұл банкке негігі соманың қайтып келуіне көмектеседі. Несиелендіру
процесі 3 кезеңнен тұрады және әр ... ... бір ... ... қалу ... ... бұл өз кезегінде банкке шығын әкеледі:
... ... ... ... ала талдау кезеңі;
■ несиелендіру процесінде қарыз алушының ... ... өтеу ... тәуекелдің табиғатын көптеген экономистер зерттей келе мына
қорытындыларға тоқталды:
● қарыз сомасы тарабынан қарасақ несиелік тәуекел ... ... ... ... ... ... ... жағдайына қарай қаржы- шаруашылық
қызметінің нақты еместігі;
● құқықтық ... ... ... ... ... банктік қызметі бойынша несиелік тәуекел банктің қаржылық
нәтижесінің ... ... ... ... ... қарай келе негізгі 2 түрін бөліп
көрсетуге болады. (4-сурет):
1. Сыртқы несиелік ... Ішкі ... ... ... ... ... қызметінен тәуелсіз, оған мына
факторлар әсер етеді: елдегі және шет ... ... ... ... ... тәуекелі банктің өз қызметін байланыстырып отырған мемлекеттің ... ... ... ... ... ... ... Ел
тәуекелінн анықтайтын себептер мен жағдайларға байланысты ... ... ... ... ...... құрылысының
ерекшелігіне байланысты, мемлекеттің билік органдарының тұрақсыздығы,
үкіметтің экономикалық және ... да ... ... ... және ... ... т.б.; ... — жалпы экономикалық
тәуекелдер (экономикалық саясатпен байланысты), қаржылық тәуекелдер (ақша-
несие жүйесінің дағдарысы, сыртқы қарыздың күрт ... ... ... деңгейде болмауы болмауы), техникалық тәуекелдер (банк саласындағы
істің техникалық стандарттармен байланысты балуы, ... ... — банк ... ... заңдық және нормативтік шектеулердің болуы
(шетел банктерінің қызметін лицензиялау, т.б.); ... — бір ... ... валютаның қатынасы кезіндегі дипломының өзгеруі нәтижесінде
зиян шеккен банктерде өз ... бір ... ... табыстардың
толық алынбауына, қосымша шығындардың пайда болуына ... ... ... ... ... қызметіне жоғары деңгейде бақылаудың жүргізілмеуінен
туындайды; банкаралық операциялар ...... ... жасау барысындағы келісеушіліктің болуы пайданы бір ... ... т.б.; ...... ... тікелей байланысты.
Ішкі несиелік тәуекел ЕДБ қызметіне байланысты несиелік саясаты. Бұл
әртүрлі ... әсер ... ... қарыз алушының несиелік
тәуекеліне және банк – ... ... ... алушының несиелік тәуекелінің пайда болуы көбіне өз қызметіне
байланысты: несиені қамтамасыз етуге шамасының немесе ... ... ... тәуекелі несиелік менеджменттің нашар болуынан пайда
борлады:несиелік саясаттың ... және ... ... ... ... ... қарым – қатынаста беруі, банктердің өзі төлем
қабілетсіз қарыз алушыларға ... ... ... мен ... ... ... несиелік тәуекел классификациясы банк пен ... ... ... ...... ... екенін көрсетеді.
*Ескерту автор құрастырған
4 сурет*
Несиелік тәуекел классификациясы
1. 2. Несиелік тәуекелді басқару әдістері
Несиелік портфелді басқару ( бұл банк ... ... ... отырған
тәуекел түрлерінің барлығын айқындауды және олардың ең жоғарғы ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Несиелік портфелді басқаруды іске асырудың ортақ алғышарттары:
1. ... ... ... мен ... топтары үшін несиелеудің ішкі
банктік лимитін ... ... ... ... ... ... ... алушылардың
тәуекел деңгейін көрсететін несиелік тәуекелді талдау формасын жасау;
3. әртүрлі салалар ... ... ... ... ... ... бар ең ... салаларды анықтау;
5. жоғарғы тәуекелі бар салаларға қатысты несиелік ... ... ... баға ... ... ... ... банкротқа ұшырауларын зерттеу барысында банкроттың
негізгі себебі болып, несиелердің төменгі ... ... ... ... жақсы дамуы және процедурасы, портфельді сауатты
басқару, ... ... ... осы ... ... ... ... тиімді несиелік басқарудың маңызды элементтері болып
табылады. Дегенмен көптеген банктер өңделген несие ... және ... ... ... ... алмайды. Сондықтан да олар несие
ресурстарының қайтарылмау мәселелерімен күнделікті соқтығысып ... ... ... ... ... ... үшін ... қиындықтардықтардың
бар болуын куәландырады және мұндай басқару түрінің маңыздылығын күшейтуді
растайды.
Банктер күнделікті ... ... ... ... отырып, шамадан
тыс портфель тәуекелімен күресуге тиісті. Осы тәуекел түрлері әр ... ... ... ... ... тәуекелі, проценттік, сауда,
географиялық, саяси, операциялық тәуекел. Банк ... осы ... ... ... және экономиканың сол секторларында болатын
тәуекел мөлшеріне шектеу қоюы тиіс. Кез-келген банктің ... ... ... отыруы керек, себебі портфель сапасы ( ... және банк ... үшін ... ... ... ... ... топтау және талдаудың ... ... ... деп сол ... ... ... тәуекелдің дәрежесі
айтылады. Несие сапасының көрсеткішінің деңгейі несиелік ... ... ... ( несие сапасы қаншалықты жоғары болса, соғұрлым оның
қайтарылуы күмәнсіз, және керісінше ) ... ... Бұл ... ... ... ... сапасының немесе банктің несиелік
портфелінің көрсеткіштерінен айырмашылығы – бұл ... ... ... анықталатын нақты шамасында. Несиенің сапасының категорияларына
байланысты несиелік ... ... және ... әр ... ... ... өткен, үмітсіз несиелерді біле отырып, банк несиелік
операциялар бойынша зияндарды ... ... ... ... ... ... қол ... шаралардың бірі несиелік тәуекелді жабуға арналған резерв
құру. Несиелік ... ... ... ... банк қызметіндегі несиелік
тәуекелмен байланысты арнайы резервті білдіреді. Несиелік тәуекелді жабуға
арналған резерв банктің шығысында ... ... ... ... ... ... ... резерв тек қана клиенттің ссудалық қарыз
бойынша өтелмеген ... ... ... жүйенің тұрақтылығы мен сенімділігін арттыру, кредиторлар мен
банк салымшыларының ... ... ... ҚР ... Банкі
Басқармасының 16 қараша 2002ж №465 қаулысымен бекітілген ... ... ... және ... ... және үмітсіз
санаттарға жатқыза отырып, оларға қарсы провизиялар құру туралы” ... Бұл ... ...... ... банктердің несиелік
портфельдерінің сапасы бақыланады, ... ... ... ... және ... ... несиелік тәуекелдерге қарсы провизиялар
құрылады. Сол ... ... ... дәрежесіне қарай несиелер былай
жіктелініп, оларға қарсы провизиялар ... :
1. ... ... – қайтарылу уақыты жетпеген, қайтарылымында
ешқандай күмән жоқ несиелер;
2. Күмәнді несиелер – ... ... ... ... бар несиелер:
А) күмәнді 1-категория ( ... ... 30 ... ... қайтарылу мерзімі бір рет ұзартылған, банкке біршама тәуекел
әкелетін несиені білдіреді. Мұндай ... түрі ... ... қарыз
сомасынан 5% мөлшерінде провизия құрылады.
Б) күмәнді ... ( ... ... 30-60 ... ... бір реттен ұзартылған, банк үшін тәуекел ... ... ... ... ... 20% ... ... 3-категория ( қайтарылу мерзімі 60-90 күнге ... ... ... рет ... банк үшін ... ... ... провизия сомасы 20% көлемінде.
Г) күмәнді 4-категория ( қайтарылу ... 90-120 ... ... ... рет ... банк үшін ... ... несие, провизия сомасы 25% сомасында.
Д) күмәнді 5- категория ( қайтарылу ... 120-150 ... ... ... ... рет ... ... банкке
жоғары болып келетін, провизия 50% көлемінде құрылған несиелер.
3. Үмітсіз несиелер – қайтару мерзімі 180 күнге дейін және одан ... ... банк үшін өте ... яғни ... ... 100% ... ... құрылатын несиені айтамыз.(1-кесте).
1 кесте*
Несиелердің жіктелуі және оларға провизиялар құру
| | ... ... | ... ... ... ... , ... |Барлық |ішінде, |сыз ету |
|байланысты |негізгі ... ... ... ... ... тобы ... |бойынша |қарыз |сомасы |ғы | |
| ... ... ... | |несиелер | |
| | ... |нан | ... | |
| | | ... | ... | |
| | | ... | ... | |
| | | |(%) | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... | | |0 | | | ... ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... – | | | | | | ... | | | | | | ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... | | |5 | | | ... 2-санатты | | | | | | ... – | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | ... толық | | | | | | ... | | | | | | ... | | |10 | | | ... ... | | | | | | ... – | | | | | | ... | | | | | | ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... | | |20 | | | ... ... | | | | | | ... – тө- | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | |25 | | | ... | | | | | | ... | | |50 | | | ... ... | | |100 | | | ... С.Б. ... ... операциялары” Алматы ИЗДАТ МАРКЕТ
2004ж.
Рыноктық ... ... ... ҚР ... ... әр түрлі меншік формасына негізделген кәсіпорындар ... ... ... өтеу ... банк ... өз міндеттемелерін
орындауда 1990 жылы практикаға ссуданы ... ... ... ... ... ... ол қарыз алушы ссуданы өтей ... ... ... ... ... ... ... бір әдісі болып табылады және ол ҚР сақтандыру туралы заңына
сәйкес жүзеге асырылады.
Несиелік тәуекелді өз ... ... ... ... келісімге отыру арқылы қарыз алушыға берілетін ... ... ... ... ... объектілері коммерциялық және банктік несиелер, несие
бойынша міндеттемелер мен кепілгерліктер бола алады.
Сақтандыру органымен ... ... ... ... ... ... келісімін несиелік келісімнің қызмет ету
мерзіміне дейін ... ... ... ... ... ... ... шараларын іске асыру бойынша тәуекел деңгейі мен қарыз
алушының несиелік қабілеті, белгілі мерзімде несие өтелмесе ... ... ... орнын толтыру үшін берілген төлемді жүргізеді. Өтеу
мөлшері несиенің проценті мен өтелмеген несие сомасының 50 - 90% ... ... ... ... келісімінде
белгіленеді, егер қарыз ... ... ... ... ... 20 ... ... жауапкершілігі туындайды. Осы кезде
сақтандырушы ... ... ... сақтандыру өтемін сақтандыру мерзімі
өткеннен кейін 20 күн ... ... ... ... ... ... ... кейін сақтандырушыға
төленген сома мөлшерінде банк-кредитордың барлық құқығы беріледі.
Сақтандырушы сақтандыру өтемін төлеуден бас ... ... ... ... тәуекелі туралы маңызды роль атқаратын жағдай
туралы ... ... ... ... ... ... оған ... мідеттемені
орындамаса.
Несиелерді өтеу бойынша жауапкершілікті сақтандыру операциясы
сақтанушы үшін ақылы. ... ... ... ... ... ... негізінде, нақты сақтандыру түрі бойынша сақтандыру төлемінің тарифтік
мөлшері мен ... ... ... ... ... ... түрінде бекітіледі. Тәуекел деңгейіне
байланысты әр ... ... ... ... және ... ... ... сақтандыру барлық тараптарға өзара тиімді болып
табылады. Кәсіпорын ( қарыз алушы ... ... өз ... ... ... ... ... алады (бірақ олсақтандыру мәмілесінің
тікелей қатысушысы болмайды), сақтандырушы ... ... ... үшін ... ... тәуекел кезінде сақтандырушы үшін сақтандырудың бұл ... ... ... ... Егер ... ... қарым-
қатынасқа түссе банктер қаржылық жағдайы мен құрылтайшылық құжаттарына
талдау жүргізе оырып мынадай құжаттарды талап ... ... ... ... ... лицензия;
2. Құрылтайшылық келісім-шарт;
3. Қарыз алушының несиені өтемеу жауапкершілігін сақтандыру туралы
ереже;
4. Баланс;
5. Қаржы нәтижесі туралы есеп;
6. Банк ... ... ... ... ... типтік
келісім-шарты.
Сақтандыру компаниясының қаржылық ... ... ... ... ... , мерзімін , қашан және қалай сақтандыру
өтемі жүргізілетініне көп ... бөлу ... ... ... ... бөлу керек: сақтандырушының міндетіне, сақтандырушының қойған
шарттарына, банк ... өтеу ... ... сақтанушы келісімін берсе сақтандыру келісім-шарты бекітілгеннен
кейін сақтандырушы қайта сақтандыруды жүзеге асыра алады. Қайта сақтандыру
бойынша сақтандырушы өз ... бір ... ... ... ... ( ... компанияларының тәуекелді
әртараптандыруы (диверсификациялау), яғни сақтандыру операцияларының
тұрақтылығын қамтамасыз ету мен ірі ... ... ... үшін. ҚР
несиені сақтандыру жаңадан даму үстінде.
Несиелік тәуекелді реттеудегі мемлекеттің рөлі ... ... ... мемлекет өз қызметін ҚР Ұлттық Банкімен ҚР Қаржы нарығы мен
қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау Агенттігі арқылы жүзеге асады. ... ... 2003 ... 31 ... ҚР-сы Президентінің №1720 “ҚР-
ның мемлекеттік басқару жүйесін одан ары жетілдіру туралы” жарлығына сәйкес
бірқатар өзгерістер болды: ҚРҰБ ... және ... ... жаңа құрылған
Агенттікке жүктелген болатын.
Бұл Агенттік ҚРЕДБ-дің ... ... ... ... ету, ... тәуекелді азайту арқылы салымшылардың
мүдделерін қорғау мақсатында реттеу мен қадағалауды жүзеге ... ... ... ... ... мен ... бірнеше себебі бар:
■ Банктік жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ету.
■ Банктер қызметінің сенімділігін қамтамасыз ету. Мысалы бір ... ... ... ... ... Мұндағы басты мақсат несиенің бір
қарыз алушының қолында шоғырланбауын қамтамасыз ету және несиелік ... ... ... ... ... әсер ... байланысты несиенің кейбір түрлерін
шектеу немесе қолдау көрсету.
Банк қызметін реттеу ... ... ең ... (
пруденциалдық нормативтер 2002 ж 3 маусымдағы ҚРҰБ ... ... ... ... ... банктерге арналған пруденциалдық
нормативтер туралы” ережеге сәйкес ... ... ... жатады:
1. жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшері;
2. меншікті қаражаттардың жеткілікті коэффициенті;
3. бір қарыз алушыға келетін ... ең ... ... ... ... ашық ... ... лимиті;
6. негізгі қорларға және басқа қаржылай емес ... банк ... ең ... ... нормативке сәйкес несиелік тәуекелді басқаруға мына ... ... 1. ... ... ... коэффициенті”
2. “Бір қарыз алушыға келетін ... ... ... ... коэффициенті
Меншікті капитал (К) ( бұл I діңгейлі капилал мен II ... ... ... ... ... ... ... шегеру арқылы есептеледі. Меншікті ... ... 2 ... көмегімен есептеледі:
1. Банктің бірінші деңгейлі капиталының оның барлық активтерінің
сомасына қатынасы 0,06-дан кем болмауға ... К1 ( ... ... ... ... ... ... капитал;
( қосымша капитал;
( өткен жылдардағы бөлінбеген табыс;
( материалдық емес активтер;
( өткен жылдардағы зиян;
( ... ... ... ... ... ... ... ( банктің акцияға жұмсаған инвестициялары және басқа заңды
тұлғалардың ... ... ( ... ... ... ... ... активтерінің сомасы.
2. Банктің меншікті капиталы оның тәуекел дәрежесіне байланысты
өлшенген активтеріне ... ... кем ... ... К ( банктің меншікті капиталы
Ар ( тәуекел дәрежесіне байланысты өлшенген активтер және баланстан
тыс ... ... ( ... ... ... және үмітсіз несиелер бойынша құрылған
провизиялар) қосылған меншікті капиталға қосылмаған, құрылған ... ... ... ... ... алып, өлшенген активтер сомасының
1,25% асатын сомасы).
Бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің ... ... ... ... ( ... ... немесе жасалған келісім-
шартта көзделген ... ... ... немесе үшінші бір тұлғаның алдында
алдағы 2 ... ... не ... ... ... ... баратын банк
тарапынан туындайтын талаптары бар әрбір жеке және заңды ... ... ... ... ... ... мыналардың
сомасынан тұрады:
1. банк балансында есепке алынатын, қарыз алушыға қатысты банк талабы;
2. ... бес жыл ... банк ... ... қарыз алушыға
қатысты банк талаптары;
3. ҚР заңдарында немесе жасалған келісім-шартта көзделген ... ... ... ... бір ... ... ... 2 айдың ішінде не
белгісіз мерзімге ... ... ... банк ... ... ... ... талаптар.
4. шегерілген (-), қарыз алушының міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету
сомалары, оның ішінде:
( банк ... ... ... ... ҚР ... және Ұлттық
Банктің шығарған мелекеттік бағалы ... ... ... ... & Poors және басқа халықаралық рейтингтік агенттіктердің
рейтингін иеленетін банк кепілхаттары;
(ҚР Үкіметі және ... ... ... ... & Poors және басқа халықаралық рейтингтік агенттіктердің
рейтингінен ... емес ұзақ ... ... ... ... ашқан корреспонденттік шоттарына қатысты талаптары.
Бір қарыз ... ... ... ... қарыз алушының
міндеттемелері бойынша тәуекел мөлшерінің (Т) банктің меншікті ... ... ... ... Т ( ... ... ... лимиті);
К ( банктің меншікті капиталы;
К3(тің мәні мынадай екі жағдайда қарастырылады:
□ банкпен ерекше қарым-қатынастағы ... ... үшін ( ... аспауға тиіс;
□ басқа да қарыз алушылар үшін 0,25-тен аспауы тиіс ... 0,10 ( ... тыс ... ... ... ... сондай-ақ офшорлық аймақ аумағында
тіркелген ҚР-ның бейрезиденттерге берілген несиелер бойынша).
Несиелік тәуекелді басқару — оны ... ... ... 3 ... тұрады, олар өзара байланысты және банк үшін бірінші
кезекте тұрады: ... ... ... ... тәуекелді кезең
бойынша басқару мына жүйемен жүреді:
1. тәуекел мазмұнын және оның пайда болуын анықтау;
2. тәуекел деңгейін бағалауға ... ... ... және ... ... ... ... бағалау әдісін таңдау;
4. тәуекелді сақтандыру әдісін дайындау және таңдау;
5. тәуекелді басқару нәтижесін талдау.
Несиелік тәуекелді басқару процессінің міндеттері:
Несиелік ... ... және ... Тәуекелді талдау ақпаратының
алғышартының бірі сәйкестендіру. Банк ... ... ... ... да ... бөле ... өзінің барып отырған тәуекелін анықтауы
тиіс.
Тәуекел мөлшерін анықтау. Тәуекелді сәйкестендіру мен ... ... ... тығыз байланысты. Тәуекел көлемін сандық сипатта анықтау нақты
тәуекел ... ... және ... ... ... ... тәуекелді басқару. Тәуекел мөлшерін және түрін анықтағаннан
кейін оны басқару стратегиясы мен әдістемесін дайындау керек. Бұр ... ... ... ... ... және ... ... мен
табыстылығына әсер ететін несиелік ... ... ... ... ... ... ... тиімділігін басқару. Несиелік тәуекелді
басқару бойынша жүргізілетін шаралардың ... ... ... ... ... ... ... ауытқу себебін табуға және
талдауға көмектеседі. Тәуекел мөлшері және көлемі ... ... ... ... ... ... кезеңіндегі клиенттің несиелік
қабілетінің нашарлауын және бағасын, кепілін анықтауға көмектеседі.
Несиелік тәуекелді басқару мына ... ... ... ... ... ... тәуекелді төмендету, тәуекелді алдын ала
байқау, оның мөлшері мен салдарын анықтау, тәуекелмен ... ... ... мен ... ... ... дайындау және
өткізу.
Несиелік тәуекелді басқару екі бағытта жүргізіледі:
1. несиелік операция технологиясын басқару;
2. несиелік тәуекелді басқару.
Несиелік операциялар технологиясын басқару ... ... ... ... дайындау бойынша ұйымдық процесс, яни банктің берген
әр несиесіне ... ... ... ... ... ... ... басқару да нақты несиемен байланысты: несиелік
қабілетті ... ... ... резерв құру, несиелік портфелді
диверсификациялау, т.б.
Негізінде ... ... ... ... соң бірі ... жиынтығы ретінде қарастырылады (2-кесте).
2 кесте*
Несиелік тәуекелді басқару процесінің кезеңдері
______________________________
*Ескерту ... ... ... ... ... белгілі элементтен тұрады (1-сурет)
1сурет*
Несиелік тәуекелді басқару жүйесінің элементтері
Осы аталған несиелік тәуекелді басқару элементтерінің маңыздылары
ақпараттық жүйе, ... ... ... ... ... ... ... дұрыс құжаттама жасау.
Тәуекелді басқару кезінде әрбір несиелік бөлім мына шараларды жүргізуі
тиіс: 1. ... ... ... ... тәуекуелді бақылау;
4. мониторинг
___________________
*Ескерту автор құрастырған
Тәуекелді мөлшерлеу — лимиттер белгілеу, яғни банк ... ... ... ... тәуекелдің шекті деңгейін анықтау. Бұл
лимиттер көбіне ... ... ... ... ... саясат
банктің барлық қызметін ашық ... ... ... ... ... несиені саралаудан, несиеге баға белгілеуден , тәуекелді
ескере отырып проценттік ставкалардан қалыптасады.
Тәуекел мөлшерін анықтау нақты операцияның тәуекел мқлшерін ... ... ... ... ... ... ... мен акционерлердің де міндеті болып
табылады, яғни олар ... ... ... ... ... ... жоғарғы дәрежелі мамандардың болуы, кадрлардың ... ... ... ... ... ... ... белгілеу.
Банкте тәуелсіз бақылау механизмінің болуы, ал оның пәні ... және ... ... ... ... келісім жасау болып
табылады.
Басқару бақылауының (управленческий контроль) элементі:
... ... ... ... ... қабылдау
тәуелсіз жүргізілуі, жалпы несиелік портфелдің сапалы болуы
□ несиелік ақпараттық басқару жүйесі ... ... ... мониторинг жүргізуге және несие портфелінің сапасын
басқару үшін несиелік бөлім қызметкерлеріне нақты және
оперативті ... ... ... ... ... яғни ... ... дейін, авторизация процесі біткеннен кейін
қарыз алушының ақшаны алуы.
Тәуекелге мониторинг кері ... ... ... ... және
әрдайым бақылау мен бағалау. Несиелік мониторинг — клиенттің ... ... ... және ... ... ... ... ішкі
және сыртқы аудит, берілген ақпараттың есептілігі, қарыз ... ... ... және ... ... несиелерді қалпына келтіру, қарыз
алушының несиелік қабілеті бұзылған жағдайда жүргізіледі.
Несиелік тәуекелді басқарудың тиімді жүйесі:
... ... ... банк пен ... ... жеке қатынастарын бақылау;
□ несиелік портфелді басқару.
Несиелік тәуекелді бағалау өзара байланысты ... ... ... ... ... мен критерийлер жиынтығы.(2-сурет). Өзара
байланысты факторлар: несиенің қамтамасыз етілуі, несие мәмілесінің сипаты,
қарыз алушының қаржылық тұрақтылығы.
Несиелік тәуекелді ... әсер ... ... ... ... қамтамасыз етілуі” клиенттің ссудалық қарызын жабу деңгейі.
Бұл ... ... ... ... ... өтімділігі,
жеткіліктілігі, сақтандырылуы. Бұл банктің қамтамасыз етуді ... ... ( ... ... ... шарты) көрсетеді.
“Несие мәмілесінің сипаты” несие келісімінің ... ... ... бұл өз ... ... ... сәйкес болуымен,
оның мерзімділігімен, несие сомасымен, қайтарымдылық және өтеу ... Ақша ... ... мен ... коэффициентін есептеуге
негізделген.
“Қарыз алушының қаржылық тұрақтылығы” ... ... ... яғни ... ... ... көмектеседі. Мұның негізгі
критерийі несиелік қабілет, капиталдың жеткіліктілігі, репутация, ... ... ... ... ... жоғарыда айтылғандарды ескере отырып несиелік тәуекелді
басқару кезеңінің банк пен ... ... үшін ... (3-сурет ).
3сурет*
Несиелік тәуекелді басқару кезеңінің ерекшеліктері
1. Несиелік тәуекелді сәйкестендіру кезеңі
2. Несиелік тәуекелді бағалау
3. Шешім қабылдау
4. Несиелік тәуекел деңгейін бақылау
6. Несиелік ... ... ... ... ... ... 3. ... алушының несиелік қабілетін бағалау
Қарыз алушының несиелік қабілеті — ЕДБ – дің банк ... ... ... ... ... белгіленген уақытта суданың
қайтарылмай қалу ... ... ... ... байланысты
болғандықтан, банк несиенің берілуіне ықпал ететін ... ... ... ... де ... ... несиелік қабілеті — қарыз ... өз ... ... ... және ... есеп ... қабілеті.
Қарыз алушының несиелік қабілетінің төлем қабілетінен айырмашылығы
онда өткен кезеңдегі немесе қандай да бір ... ... ... ал ... ... ... өтеу ... болжайды. Несиелік
қабілеті бар ... ... ... ... ... ... ... Клиенттің несиелік қабілетінің деңгейі
банктің нақты қарыз ... ... ... ... ... қарапайым
тәуекелдерінің дәрежесін көрсетеді.
Әлемдік және отандық банктік тәжірибеде қарыз алушының несиелік
қабілетінің ... ... ... көрсетуде:
1. Қарыз алушының мінездемесі - қарыз алушының заңды ... ... (осы аяда ұзақ ... ... экономикалық көрсеткішінің орташа
салалық көрсеткішке сай келуі, іскерлік аяда несие тарихының болуы
және серіктестерінің беделі) және ... ... ... ... ... жеке ... және отбасылық жағдайы,
басқаратын құрылымы мен банк арасындағы ... - ... ... ... қайтарудағы жауапкершілігі және
несие ... ... ... ... сай ... Қаражатты қарызға алу қабілеті - қарыз алушының ... ... ... келісімшартқа қол қоюға немесе ... ... ... ... қызметі барысында қарызды өтеу үшін ... алу ... - ең ... ... және осы ... ... табу ... болуы.
4. Қарыз алушының капиталы – несие қабілетінің маңыздысы және оны
бағалауда ... екі шарт ... ... 1) ... жеткіліктігі;
2) несиеленетін операцияларға меншікті капиталды жұмсау дәрежесі,
яғни банк пен қарыз ... ... ... ... ... қамтамасыз етілуі – қарыз алушының ... ... ... көрсетілген қарызды өтеуде екінші қосымша
көзінің болуы (кепіл, кепілхат, кепілдеме)
6. Несиелік мәміле жасалатын жағдайда – ... ... ... ... ... ... ... әсер етеді. Бұл жағдай
банктің сыртқы тәуекел дәрежесін анықтайды.
7. Бақылау жүргізу - ... ... ... ... ... және
нормативтік негіздің болуы, қарыз алушы және несие туралы мәлімет,
банктің несиелік саясаты туралы құжат, ... ... ... критерийлер несиелік қабілетті бағалау тәсілдерінің
мазмұнын анықтайды: ● іскерлік тәуекелді бағалау;
● менеджментті бағалау;
● қарыз ... ... ... ... ... ... бағалау;
● ақша тасқынын талдау;
● қарыз алушы туралы ақпарат жинақтау;
● орналасқан жеріне бару ... ... ... ... ... ... қабілетін бағалауда ... ... ... ... 100 % кем болмауы тиіс.
Өтімділік коэффициенті 3 негізгі коэффициенттен құрылады:
□ К1 – шектелген өтімді ресурстарға өтімділік ... ... ... ... және 6 ай ... ... ... К1 – орташа өтімді ресурстарға өтімділік коэф. (6 ай–1 ж
дейінгі мерзімді ... ... К3 – ... ... ... ... коэф. (1- 4 ж дейінгі
мерзімді шоттағы қараажаттар).
Қабылдайтын мәні min 70, ал критикалық мәні min ... ... ... 1– 2 күн ішінде талап етуге дейінгі
міндеттемелерін орындау қабілеттігі.
Қабылдайтын мәні min 25, ал ... мәні min ... ... банк ... ... ... жағдайда мерзімді
міндеттеменің қай бөлігі өтелетіндігін көрсетеді.
Қабылдайтын мәні min 50, ал критикалық мәні min 25
Бұл ... ... ... қай ... ... ... ... салымдар есебінен өтелетіндігін көрсетеді.
Қазіргі кезде ЕДБ-дің жеке тұлғаларға беретін несиелері
(тұтыну және ипотекалық) даму үстінде болғандықтан ... ... ... ... өте маңызды болып табылады, оны
мынадай ... ... ... осы ... ... А.М. Естаев деген азамат
360 000 тенге сомасында тұтыну несиесін 36 айға, 18 % ... ... ... отыр. Ол кісінің таза табысы — 18 000 ... ... ... ... ... М.Е. ... ... қабілетін бағалайық:
1. НҚАТ = 360 000 / 36 =10 000 ... СМАТ = 360 000 *0.18 / 12 =5 400 ... ... = 10 000 + 5 400 = 15 ... ННҚ = 15 400 / 18 000 = 0.85(не 85 ... ... ... ... қабілетті, яғни оған несие беруге ... ... ... ... ... ... бағасын есептеу, ол 2
бөлмелі пәтер ... оның ... құны 1500 000 ... Банк ... ... ... ... кепіл құны анықталады. Отандық банк
тәжірибесінде кепіл құны бағалау құнының 70 % - нен аспауы ... Ол ... ... ... ... тозу ... = ... нарықтық құны * 3 % (тозу
коэффициенті) = 1500 000 * 0.03 = 45 000 ... ... ... ... ... ... ... =
Пәтердің нарықтық құны * 15%(төмендеу коэффициенті) = 1500 000 * 0.15 = ... ... ... ... құны = Пәтердің нарықтық құны – Пәтердің тозу
коэффициенті – Пәтер бағасының төмендеу тәуекелі =
1500 000 – 45 000 – 225 000 = 123 ... ... ... құны = ... ... құны * 60 % =
123 000 * 0,6 = 738 000 тенге (сұралатын несиенің кепілмен ... ... ... 4. ... ... бағалаудағы дамыған елдердiң тәжірибесі
Әр елдің экономикасындағы ... ... ... ... ... клиенттердің несиелік қабілеті туралы
ақпараттар жинауға маманданған және олар туралы ақпараттар беретін ... ... ... ... ... Бұл ... ... мен
банктерге келісім-шарт негізінде ... ... ... ... ... ... ... және Германия мен Франция ... ... ... ... банк жүйесінде қарыз алушының несиелік ... ... ... ... ... ... ұшырауының өсуіне біршама
әсер ететін факторларға ... ... ... банкирлеріне мынадай
қорытынды жасауға мүмкіндік берді, Дүниежүзілік банктің ... ... ... ... зиян ... ... себебіне 67((ішкі
факторлар, ал 33%-ы сыртқы факторлар ... ... (1- ... ... ... банктің зиян шегуіне әкелетін факторлар
|Ішкі факторлар |67% ... ... |33% ... |22% ... банкроттығы |12% |
|жетіспеушілігі | | | ... ... ... оқып |21% ... ... |11% ... ... ақпаратты | |қайтаруын талап етуі | ... ... | | | ... ... ... ... |Жұмыссыздық/Отбасы |6% ... ... және ... | |мәселелері | ... ... | | | ... ... ... |5% ... |4% ... | | | ... ... ... зиян шегуіне себеп болатын сыртқы факторлар
қатарында ... ... ... ... ... ... емес.
Банктің кез келген қарыз алушысы осы факторларды басынан кешуі ... ... ... несиелік қабілетін талдай отырып, ... ... ... оның ... ... ... ... білуге
тиіс. Банкроттықтың басты себептері: басқарудағы жетіспеушілік, ... ... ... ... ... ... өзгерістер
мен бәсекеге қабңлетінің болмауы, акционерлік капиталдың жетіспеушілігі,
заемдық қаражаттардың үлесінің жоғары болуы жатады.
_________________________
“Коммерциялық банктер операциялары” Мақыш С.Б. А. ... ... ... ... ... ... ... шоттағы
айналым қаражатының қысқаруы, алған несиелері ... ... ... ... ... ету құнына, барлық несиелік құжаттардың
дұрыстығына байланысты несиелерді ... ... ... жіктейді:
□ ең төменгі тәуекелі бар ... ... ... ең ... ... бар ... ... тәуекелі бар несиелер;
□ ережеден шығу барысында берілген несиелер ( стандартты емес
несиелер).
Әр тәуекел кластарына өтелмеген ... үшін ... ... ... белгіленеді.
Несиелік тәуекелді төмендетудің ең басты тәсілі ( потенциалды қарыз
алушыларды таңдау жатады, Қарыз алушының қаржылық жағдайын ... ... ... ... ... ... ... байланысты сенімділігін
бағалауда көптеген әдістер қолданылуда.
Шетелдік банктердің тәжірибесінде қарыз алушының ... ... ... ... ... төмендетудегі басты шара болып табылады.
Қарыз алушыға тәуекелді бағалау ... ... ... ... пайдаланып келетін әдістердің біріне PARSER немесе
CAMPARI әдістерін жатқызуға болады.
PARSER:
P(Person ( потенциалды қарыз ... ... ... оның ... ( ... ... сомасының негіздемесі;
R( Repayment ( несиені қайтару мүмкіндігі;
S(Security ( қамтамсыз ету ... ( ... ... ( ... беру ... үшін банктің процент
мөлшерлемесі.
CAMPARY:
Charter ( қарыз алушының беделі;
A(Ability ( қарыз алушының бизнесін ... ( ... ... ... талдау;
P(Purpous ( несиенің мақсаты;
A(Amount ( несие сомасының негңзделуі;
R(Repayment ( несиені қайтару мүмкіндігі;
I(Insurance( ... ... ... ... ... тәжірибеде несиелік тәуекелді бағалауда мынадай
көрсеткіштер қолданылады:
Екі коэффициентте (К1 және ... ... ... ... ... ... критериалды деңгейі Солтүстік Американың банктері
үшін 0,5 ( 1,0%, ал к2 0,7( ... ... ... ... ... к1 ... деңгейі 1,5 ( 2,0%. Солтүстік Америкада
1980 жылдың басы мен ортасында ... ... ... ... ... ипотекалық несиелер бойынша көп шығынға ұшырауынан к1-
дің мәні 1(-ке жуық ... Ал ... ... американдық банктерде к1
шамамен 0,45 ( 0,6( ... 1,5 ( 2,0% ... ... ... ... adjusted margin), ( бұл ... ... жалпы пайыздық маржа (GIM(gross interest margin).
Халықаралық деңгейде танылған ... ... RAM ... ... ... ... оны несиелік тәуекел ... ... ... Бұл ... ... ... оның оңтайлы мәнінің 3 (
3,5( құрайды.
Халықаралық банктік ... ... бір ... алушыға келетін
несиенің сомасы банктің меншікті капиталының 25(-нен аспауы тиіс. Бұл әрине
несиенің үлкен мөлшерін ... ... ... ... ... ... ... акционерлерін және банкпен тікелей байланыста болып, ... ... ... ... ... қарыз алушылар.
Несиелерді сапасына қарай топтау және талдаудың маңызы бар. Несиенің
сапасы деп сол несиеге ... ... ... ... ... ... ... несиелік тәуекел деңгейіне кері пропорционал (несие
сапасы қаншалықты жоғары болса, соғұрлым оның ... ... ... ... ... Бұл ... ... тәуеклдің көрсеткіштерінен
несие сапасының немесе банктің несиелік ... ... ( бұл ... ... несиелері бойынша анықталатын нақты
шамасында. Несиенің сапасының категорияларына байланысты несиелік портфель
құрылымын және ... әр ... ... ... ... ... ... мерзімі өткен, үмітсіз несиелерді біле отырып,
банк несиелік операциялар бойынша зияндарды ... ... ... ... ... ... ие ... тәуекелді басқару, реттеудің негізгі әдістеріне жататындар:
1. несиелік портфельді ... ... ... төлем қабілетін алдын-ала талдау;
3. несиелік тәуекелді жабуға арналған ... ... банк үшін ... ... оң құрылымын талдау және қолдау.
5. несиелердің қамтамасыз етілуін және олардың мақсатты пайдалануын
талап ... ... зиян шегу ( ... банк қызметінің
құтылмайтын үлесі. Оларды толық жою мүмкін ... ... ең ... ... ... ... ... проблемалық несиелердің пайда болу
себептерін айқындауға көмектесетін, олардың пайда болуын болжайтын толық
жүйе жұмыс жасайды. Бұл ... ... ... ... ... ... ететін банкке байланысты (несиелік процеспен байланысты: несиелік
өтініш, құжатқа т.б. ... ... ... және ... емес
(қолайсыз экономикалық жағдай мен төтенше оқиға) ... ... ... ... несиелік процестегі проблемалық
несиелерді анықтауда 25 белгі ... ... ... ... ... Таяу арадағы қарыз алушының қаржылық тұрақсыздығы;
2. Қарыз ... ... ... ... пен ... ... жетекшілері мен басқармасына қатысты белгілер:
1. Қарыз алушының серіктестіктерінің ... ... ... сапасының төмендігі;
3. Серіктестер, компанияны иеленушілер, отбасы мүшелері арасындағы
билік үшін күрестің болуы;
4. Басшылардың жиі ... ... ... ... Қарыз алушының басшысының несиелік процесті жеделдетуге банк
қызметкеріне қысым жасауға ... ... ... ... ... көрсететін белгілер:
1. Қарыз алушының жабдықтаушылары мен ... ... ... ... Қарыз алушының өз алашақтарына жасайтын бақылауының әлсіздігі;
3. ... ... ... ... ... ... және ... баптарының толық берілмеуі.
Несиелерді ұйымдастыруға қатысты белгілер:
1. Қарыз алушының несиені сұрауда нақты мақсаты болмауы;
2. Қарыз алушыда несиені қайтару бойынша ... ... ... ... ... резервтік көздердің болмауы;
4. Берілген несиенің қарыз алушы тарапынан материалдық қамтамасыз
етілмеуі;
5. Қарыз алушының ... ... ... болуы;
6. Қарыз алушы акционерлік капиталын кепілге бере отырып несие сұрауы;
7. Несиенің ... емес ... ... ... ... ... ... жеткілікті негіздемеуі.
Белгіленген нормалардың ауытқу белгілері:
1. Қарыз алушының ... ... ... есеп беру мәліметі
мерзімінің бұзылуы;
2. Банк ... ... ... ... ауытқуы;
3. Несиелеу шартының қайта қаралуы, несиенің қайтарылу схемасындағы
өзгерістер, несие мерзімін ұзарту туралы өтініштің болуы;
4. Қарыз ... есеп және ... ... ауытқуы.
Осы белгілер банкті сақтандырады, мерзімі өткен несиелердің алдын
алуға немесе олардың ... ... ... беруге мүмкіндік береді. Егер
банк күмәнді ... ... ... онда ... ... бағдарламаны қолданады. Кейде қарыз алушы өз ... ... беру ... жағалтпаса банк несиелік ... ... ... ... шарт ... қайтаруға бағытталады.Банк пен қарыз алушы
арасындағы басты мақсат ( ... ... ... ... ... ... ... қатар американдық банктерде күмәнді
несиелерді анықтау және жою жұмысы мынадай кезеңдерді қамтиды:
1-кезең банк және ... ... ... ... ... әрекет етеді.
Олар жаңа келісім жасай отырып қарыз алушыға несиені өтеудегі мерзімнің
кешіктірілуіне мүмкіндік береді.
2-кезең егер ... ... ... ... бермесе, яғни қарыз
алушының қаржылық жағдайы жақсармаса және несиенің өтелмеуіне көз жеткізу
мүмкін болмаса ( қамтамасыз ... ... ... ... Қамтамасыз
етілген мүлікті сату ( несиенің қамтамасыз ету туралы келісім-шартына
байланысты банктің ол ... ... ... ... процесін білдіреді.
Қамтамасыз етілген мүлікті аукцион және басқа ... сату ... ... тәсілі болып табылады жіне де бұл мүлікті бағалау
нарықтық перспективаларды есепке алып ... ... егер ... ету ... ... ... ... мүмкіндік
бермесе ( несиені сот арқылы іздеу жұмысы жалғасады. Сот қарыз алушының
банктік міндеттемелері ... ... ... ... ету туралы шешім
шығарады. Сот сондай-ақ, банкке қарыз ... ... ... ... ... ... ... қайтаруға болатынына көмектеседі.
4-кезең сот шешімінің орындалуын банк әр түрлі формада жүзеге асыра
алады.Сонымен таңдау жолдары:
1. ... ... ... ... сот ... ... ... қайтару.
2. Тіркелген мүлікті баспасөз беттеріндегі аукциондар арқылы сату.
3. Борышқордың үшінші бір тұлғадағы қаражаттарына тыйым салу.
4. Банкке тұрақсыз борышқордың мүлкін басқарушы ... ... ... ... ... жасалатын банк жұмысының нәтижесі
борышқордың банкроттығы болып табылады. Банкроттық ( бұл ... ... ... ... ... ... алушыны таңдауда “бес си ережесі” қолданылады:
( character (қарыз алушының сипаты)
( capacity ( қаржылық ... capital ... ... collateral (қамтамасыз етуі)
( conditions (жалпы экономикалық жағдай)
Соңғы кездері тәжірибеде “бес си ... ... ... қосылып
алты си ережесі аталуда, яғни көбіне осы “алты си ережесі” шетелде де ... банк ... ... control ... ... ... бүл оның беделін, ... ... ... дайындығын білдіреді.
Қарыз алушының қаржылық жағдайы оның несиені қайтару қабілетін
сипаттайды. Ол оның кірістері мен ... және ... ... ... ... ... талдау көмегімен анықталады.
Ақшалай қаражаты жалпы қарыз алушының несиені қайтаруының үш көзі
бар: 1. ... ... ... Активтерді сату;
3. Қаржыларды тарту.
Көрсетілген көздердің кез-келгені ... ... ... ... ... ... ете ... Бірақта банктер несиені
қайтарудың негізгі көзі ретінде ... ... ... ... санайды,
себебі активтерді сату қарыз алушының балансын нашарлатып жіберуі мүмкін
деп санаса, ал қосымша қаражат тарту банктің ... ... ... ... ... ... ... қаржылық жағдайының
нашарлығын сипаттайтын ... ... ... табылады:
мұнда НА – нақты ақшалар
ТП – таза пайда
АТ – амортизация ...... ... ДҚ – товарлы материалдық құндылықтар қоры,
дебиторлық ... ... ... ( ... ... ... алушы
менеджерлерінің біліктілігін және тәжірибесін, қарыз алушының ... ... ... анықтай алады.
Қамтамасыз етуі банк қарыздың қамтамасыз ... ... ... ... қайтарылмау жағдайына, оның өтімділік
дәрежесіне мән береді,
Экономикалық жағдай несиеге деген ... ... ... банк ... ... ... іскерлік жағдай және оның банк жұмысына , ... ... ... ... сипаттайтын экономикалық жағдай,
бәсекелестердің болуы, салық, баға, т. б. ... ... ... ... ... ... ... фактор,
мұнда өзгерген заңдылықтар, құқықтар, экономикалық және саяси жағдайлардың
қарыз алушы қызметіне әсері болады деген сияқты сұрақтарға ... ... банк пен ... ... жағдайын, яғни банкроттықтың болу
ықтималдығын талдауда Z моделі қолданылады. Z моделін американдық экономист
Э. ... ... Ол 66 ... таңдап, оларға талдау жүргізеді,
нәтижеде 33 ... ... ... ие болса, ал 33 өте жақсы
көрсеткіштерге ие болды. Есептеу функциясы 5 факторға ... К1 = ... ... ... дейінгі пайда / Активтер
К2 = Өнімді өткізуден түскен түсім / Активтер
К3 = Меншікті капитал (рыноктық баға) / ... = ... ... ... / ... = ... ... қаражаты / Активтер
Осы модель негізінде алынған нәтижелерге тоқталсақ:
- егер Z < 1.81 кіші болса, онда ... ... ... егер 1,81 < Z < 2.675 ... ... орташа;
- егер Z = 2.675 онда банкроттық мүмкіншілігі 0,5 тең;
- егер 2.67 < Z < 2.99 онда банкроттық құаупі кішігірім;
- егер Z > 2.99 ... ... онда ... ... ... Z коэффициентінің мәні 1,81 – ден үлкен және 2,99 ... онда ... ... ... болу ... көрсетеді.
Американдық экономистердің ойынша Z моделі 94 % банкроттық жағдай мен
95 % ... ... ... ... көмектеседі. Модель іскер
фирманың мүмкін болатын банкроттығын бағалауға ... Z ... ... негізделеді, яғни ол кәсіпорынға талдау жасағанда өзгеріп отырады
— оның өтімділігі, айналым капиталы.
Егер кәсіпорынға коэффициенттің шекті мәнінен үлкен болса онда ... ал егер ... ... ... ... онда кәсіпорынның қаржылық
жағдайы сенімсіз және оған несие беруге болмайды.
Z моделінің ... ... ... ... бірнеше
көрсеткіштердің үйлесуінің мәні бірегей болса және Z шкаласы азайса онда
фирманың ... ... Ал Z ... ... ... төмендесе онда кәсіпорынның жағдайы өте нашар.
Z моделінің бір ... ... ... ... ... ... ... есептеу тек қор биржасында өз ... ... ... Z ... ... қаржылық жағдайын анықтауда қоданылатын негізгі
әдіс болып табылады.
Германияда қарыз алушының несиелік ... ... ... ... несиесіне қарамастан қарыз ... ... ... ... Ол қарыз алушының құқықтық қабілеті – құқықтық күші бар
несиелік мәміле, өз ... ... ... экономикалық қабілетіне –
қаржылық жағдайы: баланс, қаржылық жоспар, қамтамасыз ету туралы ақпарат,
мүлкіне тоқталады. ... ... банк ... ... ... ... “ SHUFA ” мен Германияның Федералды банкіне клиент туралы ақпарат
алуы тиіс.
Несиелік қорғау одағы “ SHUFA ” ... өте ірі ... ... ... ... ол ... ... түрде біріккен несиелік қорғау
ұйымы мен құқықтық статусы бар 13 аудандық қоғамдардан құрылған. Аудандық
қоғам мүшелері ... ... ... біріккен банктер, ауданның бөдшектеп
сауда жасайтын мекемелері. Клиенттер мұнда шот ашқандығы, несие ... ... ... айтып кеткендей Германияда заңдық базаға көп ... ... ... ... заң бар, сол ... мынадай
мақсаттар көзделген :
1. несие операциясындағы ... ... ... ... несие аппаратының қызмет ету мүмкіншілігін сақтау;
3. кредиторларды шығыннан қорғауды қамтамасыз ету.
Германдық тәжірибе ... ... ... ... ... мәміленің дефициті деп түсіндіруде. Сондықтан заңда ... ... көп ... ... ... ... ... олардың
қатысы жоқ:
1. федерацияның кепілі бар (арнайы қорлар мен жерлер, т.б.) несиелер;
2. басқа банктердегі 3 айлық мерзімі бар ақшалай салымдар;
3. ... ... ... ала ... ... ... ... құқы бар заңды тұлғаларға берілген несиелер.
2. Қазақстан Республикасындағы Екiншi Деңгейлi Банктердiң несиелік
тәуекелді басқаруын талдау
2. 1. ҚР ... ... ... ... ... талдау
Банктердің несиелері экономиканы тұрақтандыруда ең маңызды фактор
болып табылатындықтан оны ... да өте ... ... бірі ... ... ... несие туралы берген мәліметтеріне сәйкес талдау
жүргіземіз: банктердің ... ... ... оның өзгерісі,
өзгерістерінң себебі. Мұнда ҚРҰБ-тің 2002ж., 2003ж., 2004ж. ... ... ... ... 2002ж. 2003ж. (1-кесте және 1-сурет) салыстырсақ стандартты
несиелер көлемінің 69,1% - тен 73,1% - ке, яғни 4% ... ... Ал ... ... үлесі 28,6% - тен 26,7%, яғни 1,9% кішкене
болса да азайғанын ... Осы ... ... ... ... ... 2,3% - тен 2,0% - ке яғни 0,3% - ке ... көріп
отырмыз. Бұл несие ... ... ... ... әр түрлі
себептері бар. ... ... ... 2002ж. ... 2003ж. өсу ... нарықта заңды тұлғаның беделі жоғары болғандықтан жеке тұлғаларға
қарағанда ... ... беру ... ... ... ... дұрыс болуы, қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... пен ... жүктелген міндеттемені
дұрыс орындалуынан, өтеу кестесін банк маманының дұрыс жасауы, клиенттің
өтеу графигі негізіндегі төлеу ... ... және еш ... ... деп ... Ал күмәнді несиелер
бойынша потенциалды қарыз ... ... ... ... : олар ... ... ақпарат бойынша несие өтінішін несие
комитетінің ... ... ... ... ... ... деңгейде анықтауынан. Үмітсіз несиелерге тоқталатын
болсақ банк мамандарының сенімсіз қарыз алушыларды бірден байқап оларға
несие беруден бас ... ... ... ... тарихының болмауы, тәуекелді
мөлшерлеу, тәуекел ... ... ... ... ... ... ... болуы, яғни банк мамандарының бүрынғыға
қарағанда кішігірім болса да мамандандырылуының нәтижесі.
Енді 2004ж. 2003ж. ... ... ... ... көлемінің
күрт төмендегенін, ал күмәнді несие үлесі тым өскенін және үмітсіз несиелер
көлемінің кішігірім болса да өскенін ... ... ... ... 2003ж. 73,1% ... 2004ж. 61,1% немесе 12%тым төмендеп кеткенін
байқаймыз . ... ... ... ол ... түрде тәуекелмен берілетіні
бәрімізге белгілі, мұндағыстандартты несиенің ... ... ... ... нарығындағы күрт макроэкономикалық өзгерістің: ... ... орын ... географиялық тәуекел, қарыз алушының қаржы
нарығында беделінің және ... ... ... ... форс-мажорлық жағдай, басқармада болатын келіспеушіліктер мен
өзгерістер нәтижесі.
Ал күмәнді несиелер үлесі 26,7%-тен 36,8%-ке, яғни 10,1%-ке күрт өскен
себебі ақша ... ... ... ... басқа кәсіпорындардан
алған қарыз көлемінің өтеусіз ... ... ... жеке ... мәселенің көбеюу, форс-мажорлық жағдайдың орын алуы, т.б. Банк
тарапынан оған ... ... ... ... ... ... орындаомауы. Үмітсіз несиенің 2,0%-тен 2,1%-ке немесе 0,1%-ке өсу
себебі банктің ... ... ... ... қызметі дұрыс
деңгейде орындалмауы, қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... жиынтық сапасын сипаттайтын |
|көрсеткіштер өзгерісі*, % ... ... ... |2002 ж. |2003 ж. |2004 ж. ... | | | ... |69,1 |73,1 |61,1 ... |28,6 |26,7 |36,8 ... |2,3 |2,0 |2,1 ... ҚР ... ... 2004ж. ... ... несие портфелінің сапасы
*Көзі: ҚР Ұлттық банкінің 2004ж ... ... жеке ... ... несиелер (2-кесте және 2-сурет)
01.12.2003ж. барлық берілген несие сомасы ... ал ... ... ... ... яғни 924 ... ... Осы
01.12.2003ж. барлық несие сомасы 1041,8млрд.тг., соның 821,5млрд.тг. немесе
78,8% стандартты несиені құраса, күмәнді ... ... ... ... ... несиелер үлесі 15,5млрд.тг. яғни 1,5% құрайды. Ал
01.01.2004ж. барлық несие сомасы 1965,8 ... онда оның ... ... 74,6% ... ... күмәнді несиелер болса 475,0млрд.тг. яғни
24,2%, үмітсіз несиелер үлесі 23,6млрд.тг. яғни 1,2% алып отыр.
Несие ... 2003ж. ... ... ... ... 1965,8млрд.тг. өскен, бірақ та стандартты несиелер үлесі 2003ж.
қарағанда 821,5 млрд. тг. (78,8%) 2004ж. 1467,2млрд.тг. (74,6%) яғни ... ... ... жеке ... ... сенімін артып нәтижеде
банкті алдап кетуді ойластыру және банктердің жеке ... ... ... берілген несиелердің қайтпай қалуы, жеке тұлғалар
банктен несие алады да оны қайтаруды ұмытып ... ... ... күмәнді несиелеге айналады, несиені қайтаруды еш ойланбауы, форс-
мажорлық жағдайдың орын алуы, банк ... ... ... жекіліксіз болуынан, т.б. Сонымен қатар қанша жоғары мөлшерде
несие бергенмен де қаншалықты стандартты көлемде ... ... ... ... белгілі тәуекелмен берілетіндіктен күмәнді және үмітсіз неселер
міндетті түрде ... ... ... мүлдем берген несие түрінен шегере
алмайсыз. Күмәнді несиелер 2003ж. ... ... ... ол 2004ж. ... айында 475,0млрд.тг. (24,2%) яғни 4,5%-ке
өскен себебі жеке тұлғаның өз міндеттемесіне тиісті ... ... ... ... 30-90 күн ... болғанмен де қайтаруды еш
ойланбайтын, олардың бір емес ... рет ... ... ... ... ... жете ... банк тарапынан талап
етілетін ақпараттардың жеткіліксіз болуы, т.б. Ал ... ... ... ... қарағанда 1,5% (15,5млрд.тг.) 2004ж. ... яғни ... ... проблемалық несие бөлімінің
жүргізген жұмысының, олардың жүргізетін мониторингінің ... ... ... ... ... деп білеміз.
2кесте*
Жеке тұлғаларға құрылған несие портфелінің сапасы*
|Көрсеткіштер ... ... ... |
| ... | ... |
| ... | ... ... |
| ... % | |% |
| ... | ... |
| ... тг. | ... тг. ... жататын | ... ... | ... ... | ... ... | ... |1041,8 100 ... |1965,8 |
| | | |100 ... |821,5 78,8 ... |1467,2 74,6 ... |204,8 ... |475,0 |
| |19,7 | |24,2 ... |15,5 ... |23,6 |
| |1,5 | |1,2 ... ҚР ... 2003ж. және 2004ж. ... ... ... құрылған несие портфелінің сапасы
*Көзі: ҚР ҰБ-нің 2003ж. және 2004ж. ... ... ... ... ... ... ... (3-кесте және 3-сурет)
көлемі 01.12.2003ж. 717,4млрд.тг. ... ... ... өскенін байқап отырмыз. Стандартты несие үлес салмағы 2003ж.
желтоқсанында барлық несиеден алатын үлесі 511,2млрд.тг., яғни 71,3% алса,
күмәнді ... үлес ... ... яғни 26,7%, ал үмітсіз
несиелер үлесі 14,4млрд.тг., яғни 2,0% алып отырғанын көріп отырмыз. 2004ж.
қаңтарында барлық несие ... ... ... ... ... ... 660,1млрд.тг. немесе 60,8% құраса, күмәнді несиелер ... ... 37,1% көп ... алып отыр, үмітсіз несие үлесі
22,9млрд.тг. немесе 2,1% құрап отырғанын көріп отырмыз.
Стандартты несиелер ... 2003ж. ... ... тг. ... 2004ж. ... ... 60,8%, яғни 10,5% күрт өскен себебі
заңды тұлға тарапынан берілген мәліметтердің жеткілікті болғанымен де
олардың ... ... мен ... ... ... ... банк басшыларының тарапынан келіспеушілік немесе олардың ауысуы,
қаржылық көрсеткіштің бірден төмендеп кетуі, ... та оны ... ... ... ... беруінің нәтижесінен 2003ж
желтоқсанына қарағанда 2004ж. қаңтарында ... ... ... отыр.
Күмәнді несиелер үлесі 2003ж. желтоқсанында 191,7млрд.тг. 26,7%-тен 2004ж.
қаңтарында 403,6млрд.тг. 37,1%, яғни 1,04% өсуі банк ... ... ... ... деп білеміз. Әрине ұзақ мерзімді және ... ... ... ... ... ... анықтамағаннан, достық
қарым-қатынас ретінде берген несиесі, бастапқы сенімсіз ... ... ... деп ... Ал ... ... сомасы 2003ж. желтоқсаны
14,4млрд.тг. 2,0%-тен 2004ж. қаңтарында 22,9млрд.тг. 2,1%-ке немесе 0,1%-ке
кішігірім болса да ... ... ... Осы кішкене ғана өзгерістің өзі
банкке өзінің жағымсыз әсерін тигізуі мүмкін, міне ... ... ... портфелі сапасының нашарлауына негізделеді.
3кесте*
Заңды тұлғаларға құрылған несие портфелі сапасы*
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... % | ... % |
| ... | ... |
| ... тг. | ... тг. ... портфелі, | ... ... |1 086,6 ... |717,4 100 ... |100 ... |511,2 ... |660,1 |
| |71,3 | |60,8 ... |191,7 ... |403,6 |
| |26,7 | |37,1 ... |14,4 ... |22,9 |
| |2,0 | |2,1 ... ҚР ҰБ-нің 2003ж. және 2004ж. жылдық есебі
3сурет*
Заңды тұлғаларға құрылған несие портфелінің сапасы
*Көзі: ҚР ҰБ-нің 2003ж. және 2004ж. жылдық ... енді АҚ Банк ... ... ... ... ... ... құрылымы. (4-кесте және 4-сурет). Осыдан ... Банк ... ... ... ... өте көп
болған және экономиканың секторы ... ... және ... ... ... ... ... Сауда 2003ж. көрсеткіш бойынша
24%-тен 2004ж. 36%-ке өскенін, яғни 12%-ке өскен себебі банктің ... ... ... ... ... және ... потенциалды
қарыз алушылар болып табылады және де несие офицерінің тәуекелді бағалау
дәрежесі ... ... ... ... ... ... ... ақша
ағымындағы проблеманың орын алмауы, сенімді операцияларды жүргізуінен.
Тұрғын үй ипотекасы 2003ж 7% ... 2004ж. 21%, яғни 14% өсу ... ... ... және ... құрылысының жақсы дамығанын,
сонымен қатар мемлекет тарапынан қолдау көрсетудің ... деп ... ... банк ... ... жүргізетін жұмысының жемісі
жоғары. Содан кейінгі орынды ... ... ... ... ... 2004ж. 18%, яғни 5% өскенін байқап отырмыз, мұнда онша жоғары деңгейде
болмаса да ... ... ... Бұл да біздің экономикамыздағы өндірістің
кішкене болса да дамығанын көрсетеді. Әрине ... ... ... жоғары
екені бәрімізге белгілі болып отыр және бұл банктің тарапынан жүргізетін
және тәуекелді алдын ала ... ... ... ... ... банк мамандарының білімінің жоғарлығын көрсетеді. Ауыл шаруашылық
саласы бүл тәуекелі өте ... және ... аз сала ... ... 7% 2004ж. 11%-ке ... себебі ҚР Президентінің 2003-2005ж.ж. ауыл
жылы деп атап шаруа ... ... ... ... ... ... ... деп атауға болады. Кен өндіру 2003ж. 10%-ті ... 12%, ... ... ... ... 2003ж. 8% ... 2004ж. 10%-ке
өскен кіші болса да қанағат тұтарлық. Жалпы бұл салаға мемлекет тарапынан
да көңіл бөлгендіктен ... ... ... ... ... Ең ... лизинг саласы мен электроэнергетиканың алатынын көруге болады:
2003ж лизингтің мөлшері 2% болса 2004ж. 5%, яғни 3%-ке ғана ... ... Бұл ... онша ... ... ... емес неде ... банк
тарапынан бұл салаға маңызды көңіл бөлінуде: олар ... ... банк ... ... ... жаңадан ашқан.
4кесте*
Экономика секторы бойынша несие портфелінің құрылымы
|Көрсеткіштер |2003ж. (%) |2004ж. (%) ... |24 |36 ... ... ... |10 |12 ... ... |8 |10 ... шаруашылық |7 |12 ... үй ... |7 |21 ... |13 |18 ... |4 |11 ... |3 |4 ... |2 |5 ... |21 |33 ... ... ... несие портфелінің құрылымы (%)
*Көзі АҚ Банк ЦентрКредиттің 2003-2004ж.ж. ... ... 2. ... ... Банк ... Кредиттің проблемалық несиелермен
жүргізетін жұмысы.
Банк үшін, оның ішінде ... ... үшін ... табу ... ... ... неселермен жасалатын операциялар аса маңызды
болып табылады. Бірақ банк бұл операция түрінен пайда табу ... ... ... ол ... ( банктің несие бойынша
баратын тәуекелі. Сондықтан проблемалық несие ... ... ... ... дегеніміз
• келісім-шарт жасау шартында көрсетілген уақытта қайтарылмаған, уақыты
кешіктірілген қосымша келісім берілген несиелер;
... ... ... ... ... ... несиелер
бойынша сақтандыру компанияларының, кепілхатты және ... банк ... ... ... ... ... проценттік несиелік келісім-шартта көрсетілген
күннен 30 күн өткенге дейін қайтарылмаған несиелер.
АҚФ АҚ Банк центр Кредиттің проблемалық несиемен жұмыс жүргізуі ... ... ... ... сәйкес жүзеге
асады:
1. Банктік жүйенің тұрақтылығын және ... ... мен банк ... ... ... ... ҰБ Басқармасының 2002 ж 16 қарашадағы № 465 ... ... ... ... ... және
оларды күмәнді және үмітсіз санаттарға жатқыза отырып, оларға
қарсы провизиялар ... ... Бұл ... ... ... ... неселік портфелінің сапасы бағаланады, несиелер
тәуекеліне қарай жіктелінеді, және мүмкін болатын несиелік
тәуекелдерге қарсы ... ... “АҚ Банк ... ... несиелік саясаты”;
3. “Проблемалық несиемен жұмыс және несие мониторингінің ... ... ... ... ... ... және несие мониторингінің
тәртібі туралы ереже”;
5. “Кепілге қойылған мүлікті сату бойынша аукционды ... ... ... ... ... ... ... ипотекасы туралы заң”;
Проблемалық несиемен жұмыс бөліміндегі ... ... ... жүктеледі:
1. Қарыз алушыны мерзімі өтіп кеткен төлемдері қалыптасқаны
туралы хабардар ету;
2. Міндеттемені орындамау ... ... ... ... ... ... өткізу туралы хабарламаны дайындау, тіркеу және беру;
4. ... пен ... ... ... ... ақпаратқа
хабарламаны дайындау;
5. Сауданы жүргізу;
6. Қарызды қтеуден бас тартатын қарыз ... ... ... бірігіп іздеу;
7. Заңи тәртіпте қарызды қайтару бойынша заңгерлермен ... ... ... ... ... ... ... несиені қайтару
схемасын дайындау және басқа шараларды өткізу бойынша несие
офицері мен заңгерлермен біріге отырып жұмыс жүргізу;
9. ... ... ... ... және ... қосымшалар
мен рекомендациялар енгізу.
Банктің несие саясаты. Банк өзінің несие саясатын жүргізу ... ... ... ... ... өте маңызды. Банк
несиелік келісім бойынша клиентпен міндеттеменің орындалуын қатаң бақылап
отыруының басты мақсаты ( ссуда бойынша ... ... және ... ... және ... ... ... ету. Әрине әрбір ссуда
түрі бойынша банктің өзінің тәуекелі болады, сондықтан банк осы тұрғыдан ... ... ... мүмкін: мысалы тек абсолютті қарыз алушыларға несие
беру саясаты. Бірақ банк бұл ... ... ... таба ... ... ең
оптимальды саясат сақтық пен ресурстарды табысты орналастырудың ... ... ... ... ... сақтауды
қамтамасыз ету болып табылады.Сонымен банктің несиелік саясатының мақсаты
банктің несиелік тәуекелді тиімді басқару мен дұрыс шешім қабылдау ... ... ... ... және ... ... ... несиелік
саясаты стратегия мен тактика арқылы жүзеге асады. Стратегия несиелендіру
сферасында банктің принциптерін, мақсатын, жетістіктерін қамтамасыз ... ... ... ... жүзеге асыру үшін қолданылатын қаржы-банкілік
инструментарий болып табылады. Несиелік саясаттың рөлі қызметтің ... ... мен ... ... ... ... сақтау.
Банктің несиелік саясаты проблемалық несиеге де ... ... ... ... ... несиелермен жүмыс. Мониторингті
жүзеге асыру барысында қызмет ететін заң шегінде несиені ... ... ... ... ... және ... ... барлық
міндеттемесін орындауға жоспарланған саясатты жүргізу.
Несиені қайтармауға әсер ететін пайда болған проблеманы тереңдетуге
болмайды. Несиенің ... ... ... ... онда осы ... талдау
керек, егер оны шешуге болатын болса онда уақытша ... және ... ... отырып несиені қайтарып алу. ... ... ... ... берілген несиенің құрылымын өзгерту: қарыз алушының ... ... ... ... мен ... ... ... талдау негізінде жүзеге асыру.
Талдау нәтижесі бойынша қысқа формада экспертті қорытынды ... тек ... ... ... ... әрекеттер, оны шешу жолдары:
проллангация, және құрылымын өзгерту мақсатында ақша ағымына болжау жасау
негізінде ... ... ... ... да ... ... ... болса
қосымша қамтамасыз етуді қабылдайды. Қабылданған жағымды шешімдер бойынша
төлем графигіне өзгерту енгізумен ... ... және ... ... (1
экземпляр кепілді тіркейтін органға беру негізінде) ... ... ... өтеу ... ұзақ мерзімді немесе қарыз алушының
адекватты емес ... ... ... онда ол ... ... ... ... Филиал қауіпсіздік қызметіне пайда болған проблема ... ... ... ... ... ... ... ішінде жағдайын жақсарту мүмкіншіліктерін қарастыру;
3. Кепіл мүлкінің нақты жағдайын, ... ... ... ... Проблемалық несиені құтқаруға еш мүмкіндік болмаса онда
несие саясаты мен ... ... ... ... тиісті
шаралар қолдану.
Проблемалық несиемен жұмыс және несие мониторингінің тәртібі туралы
ережені негізге ... ... ... АҚ Банк ... ... ... және ... тәуекелді басқару бойынша ... ... ... ... ... ... себептерін анықтаудағы
алғашқы қадам шұғыл терең мониторинг жүргізу болып табылады. ... ... ... ... өтеу ... ... несиені өтеу бойынша
жүргізіледі. Қарыз алушының несиені өтеу ... ... ... ... ала ... үшін ... Проблеманы алдын ала білу банктің
проблемалық несие бойынша өтейтін шығындарын жабу және максималды тәуекел
көлемін ... ... ... ... ... ... 2 түрі болады:
I. Ағымдағы мониторинг мақсаты қарыз алушының ... және ... ... ақпарат алу үшін, несиенің мақсатқа сай қолданылуы үшін
әрдайым жүргізіледі. Қорытындысы ағымдағы мониторинг ... ... ... ... ... Ағымдағы мониторингтің негізгі көрсеткіші:
1. қарыз алушының шаты бойынша ақша қаражатының қозғалысын бақылау: а)
қарыз алушының шоты бойынша айналымын күнделікті ... ... ... ... ақша қаражатын мерзімі жеткенге дейін бар
оболуын тексеру.
2. ... ... ... ... ... ... а) ... алушымен
телефонмен байланысу – ауызша түрде мерзіміне 2-3 күн ... б) ... ... ...... ... ... 5-6 күн қалғанда .
3. клиентке жолығу: а) несие ресурсының мақсатына сай ... ... ... ... ... алушының қаржы-шараушылық қызметімен
жалпылама танысу; в) проектінің жүзеге асуын бақылау және оны ... ... г) егер ... ... ... ... айына бір
рет бар екенін, сақтау шартын, нарықтық ... ... ... ... ... ... ... қызметін әрдайым бақылау;
2. қарыз алушының жетекшілерімен, мамандарымен сұхбаттасу;
3. қарыз алушының қаржы және шаруашылық қызметін талдау;
4. ... ... ... ... ... ... қатесін анықтау;
6. осы проблемалардан шығу жолдары.
II. Терең мониторинг несие комитеті бекіткен график бойынша ... ... ... туралы толық максималды көлемде ақпарат
алу мақсатында жүргізіледі. Сонымен қарыз алушы туралы ... ... ... ... ... сомасының мерзімі өткенде де ... ... ... ... есеп ... есептілікте толтырылады.
Терең мониторингті жүргізуді уәкілетті орган ... егер ... ... ... ... өте ... несие тарихы
бар, тревожный сигналы жоқ онда мониторинг 6 айда 1 ... ... ... ... ... ... ... , тревожный
сигналы жоқ қарыз алушы үшін 3 айда 1 рет ... ... ... мен кепіл мүлкімен проблемасы бар қарыз алушы
үшін ай сайын жүргізіледі;
□ қаржылық дағдарысы өте ... ... ... ... ... ... әрдайым бақылау үстінде болады.
Мониторинг кезіндегі ақпарат көздері:
1. банктегі бар ақпарат;
2. қарыз алушыдан алған ақпарат;
3. басқа көзден алынған ... ... ... ... ... ... ... ақпараттар толықтығына байланысты мониторингтің 2 түрі: ... ... ... ... ... ... және жолығу;
2. жанама қарыз алушының қаржылық және ... ... ... ... тұлғадан алу.
Мониторинг жүргізудегі басты мақсат – тревожный сигналды анықтау. Ол
мына жолдармен ... ... ... ... және төлем графигін бақылау: төлемдерін
уақтылы төлемеу, ақша ағымының ... ... ... ... ... сомасы мен сыйақы сомасын өзгерту
туралы қарыз алушының ... ... ... ... ... ... пенияны есептеу мен
жинақтауды тоқтату туралы қарыз алушының ... ... үшін ... ... ... ... алушының хабарламасы, құжаттарда қолдың және мөрдің
сәйкес ... ... ... ақша ... қаржы есебін талдау: операциондық қызметінен шығындардың
пайда болуы, сату ... ... ... ... товарлы-материалдық запас айналымының болуы, қаржы
коэффициентінің нашарлауы, қаржы есебін беруден бас тарту;
3. қарыз алушыға жолығу ... жеке ... ... ... ... ... болмауы, бизнес
планнан ауытқу, несиені қамтамасыз етудің болмауы, несиені
мақсатқа сай жүмсамауы, ... ... ... ... маңызды серіктестерін жоғалту, аренда
берушімен келісімнің ұзілуі, жаңа кредиторлар тарапынан қарыз
алушы туралы сұрастыру, т.б.;
5. сыртқы ... ... ... ... ... тигізетін заңның өзгерісі, қарыз алушының саласының
рентабелділігін төмендету бойынша ... осы ... ... ... ... сұраныстың
төмендеуі, өте күшті бәсекенің пайда болуы.
Мониторинг жүргізудің жиілігіне ... ... ... ай ...... қарыз алушылар үшін ай сайын жүргізілуі;
2. экстренный – ... ... ... ... ... ... немесе жергілікті
Басқару органдарының аяқасты әкімшілік шешімдері.
Мерзімі өткен ... ... және ... ... ... ережеге негізделеді:
1. егер қарыз алушы төлем туралы ... ... ... ... ... ... онда ... төлем туралы және
төлеі графигін бұзбау туралы сұрақ ... ... ... ... ... егер қарыз алушы жағдайы өте күрделі болса онда қарыз алушыға
жолығып тревожный ... және ... ... ... ... ... мониторинг жүргізеді:
а) төлемнің жасалмау себебі;
б) төлем мерзімі өткен төлемді төлеу ... ... ... төлем графигін орындау мүмкіншілігі.
3. егер терең мониторинг жүргізуден ... ... ... ... өте ... жағдайда дамыса, несиені
қайтаруға күмән ... ... ... ... ... ... мыналар жатады:
а) қарыз алушының қызметін қайта құру;
б) несиені қайтару кестесін өзгерту;
в) процент төлеу тәртібін өзгерту.
Қарызды ... ... ... ... ... және ... жәйт ... Бұл процесс белгілі бір ... ... ... банк ... қарызға байланысты туындайтын қиыншылықтарды
алдын-ала байқап, банк ... ... сол ... бастап тиісті
шараларды ертерек қолданған жөн. ... бір ... банк ... ... қана ... және мынадай жағдайлар да туындайды:
• банк беделіне әсер етеді, себебі мерзімі өткен және қайтарылмай жатқан
несиелердің көптігі салымшылар, ... ... ... ... әкімшілік шаралар ұлғаяды, себебі проблемалық ссудалар несие
персоналының өте мұқият болуын және алтын уақытын алады;
... ... ... кету ... ... стимулдау
мүмкіндігінің болмауы;
• барлық қаражаттар өнімді емес активтерге салынады;
• қарыз алушы тарапынан ... ... арыз түсу ... ... онда ... ссуданы қайтып алуы туралы талабы оны банкроттыққа алып келуі
мүмкін.
Ссудаларды қайтарумен ... ... ... ең негізгі
себептері: банк персоналымен жіберілген қателер, яғни ... ... ... ... дайындау мен кейінгі бақылау процесінде
туындаған жағымсыз жағдайлар:
• қарыз алушыға деген жеткілікті деңгейде ... ... ... достық көңілмен мақұлдай салу);
• қаржылық талдаудың профессионалды жүргізілмеуі;
• несие қызметкерінің ... ... сала ... ... факторларды жақсы зерттемеу әсерінен ссуданы ... ... ... ... ... ... ... (мысалы кепілдің бағасын
жоғары алуы);
• ссуданы құжаттаған кезде жіберілген қателер ... банк ... ... ... ... ссуданы қайтару уақытында қарыз алушы үстінен бақылаудың нашарлығы.
Сонымен қатар банк тарапына тәуелді емес факторлар да маңызды ... ... ... ... заңи ... ... т.б.).
Әдетте қарыз алушының қаржылық жағдайының ... оған ... ... ... ... мүлдем үмітсіз несиелерге айналып
кеткендігін куәландыратын себептер бар. Олар былай анықталады:
• қаржылық есеп беруін сараптау;
• қарыз алушының ... жеке ... ... ... ... ... банктің басқа бөлімдерінің мәліметінен.
Сондықтан қарыз алушымен бірігіп несиені қалпына келтіруге және қарама-
қайшылықтарды жоюға ... ... ... ... Егер бұл ... жетпесе, онда банк өз мүдделерін қорғап, қарыз алушыға қарызды
қайтаруды, ... ... ... ... ... өз талаптарын орындауды
талап етуге міндетті. Ең соңғы амал ( қарыз қайтармаушы ... ... ... ... бұл ... тараптар үшін тиімсіз.
Қарыз алушының күмәнді қаржылық жағдайы мына ... ... ... ... ... атқаруы;
2. төлем қабілетінің төменгі деңгейі немесе төлем
қабілетсіздік;
3. нарықтық үлесінің төмендеуі;
4. меншікті капиталының тиісті деңгейде болмауы;
5. қарыз ... ... ... ... ... ... деп тану;
7. форс-мажорлық жағдай;
8. қарыз алушының қаржылық жағдайын бағалауға
қажетті ақпараттардық болмауы.
Сонымен қатар банк қызметкерлері ... ... ... ... ... ... ... мінезінің, күнделікті істерінің өзгеруі;
2. банкпен қарым-қатынасқа түскісі келмеуі және арадағы қарым-қатынастың
өзгеруі;
3. басты қызметкерлерін ауыстыру;
4. қаржылық есеп беруді ... ... ... ... бел ... ... ... бақылау.
Проблемалық несие бөлімінің қызметі:
□ Қарыз сомасы мерзімі өткен ссудалар ... онда ... ... ... ... жатқызып
5 күн ішінде несие офицері міндеттемені орындамау
туралы хабарламаны дайындап несие офицері хабарламаны
белгілі ... ... ... ... ... ... Кепіл мүлкімен қамтамасыз етілген ... ... ... ... ... ... ... сақтап қалу керек;
□ Егер хабарламаны почтамен жіберсе жібергені туралы
квитанцияны құжаттық растау негізде сақтап ... ... ... ... ... ... ... ұсынылады, ол
мониторингтік есептілік пен нақты жағдайын талдау негізінде келесі
жүргізілетін бағытты анықтайды:
1. ... ... ... несие офицерімен бірігіп жүргізу;
2. Заңгерлермен бірігіп жүргізу, яғни сот органында ... ... банк ... қаорғау;
3. Қауіпсіздік қызметінің көмегімен қарыз сомасын төлеуден бас
тартқан жағдайда қарыз алушыны табу ... ... ... ... ... қарыз алушыға
жіберу, сауда өткізу туралы хабарламаны бұқаралық құралдарға
дайындау және оны өткізу;
5. Егер 30 күн ... ... ... оны ... өте жоғары
және күмәнді қарыздар категориясына ... ... ... ... ... ... ... жұмыс
басқармасына беріледі: міндеттемені ... ... ... ... ... хабарламаны, претензиялар,
исктер, хаттар, ГАИ-ден анықтама ... ... ... ... Орталықтан және т.б. құжаттаманы дайындау.
Келесі қадам қарыз ... ... ... ... ол ... бағытқа негізделеді:
1. қарыз алушының қаржылық реабилитациясы;
2. ссудалық қарызды өндіріп алу.
Осы екі бағыттың біреуін ... мына ... ... керек:
1. банк алдында қарыз алушының міндеттемені әдейі орындамауы;
2. проблемалық несиенің пайда болу себептері: қаржылық ... ... ... ... ... ... алушының несие тарихының болуы және іскерлік беделі;
4. кепіл мүлкін өткізу негізінде ссудалық қарызын жабу мүмкіншілігі;
5. қарыз алушының ... ... ... ... ... толық қаржылық есебін беру мүмкіншілігі;
Қарыз алушының қаржылық ... ... ... ... ... ... ресурсын беруден, қаржылық басқаруды енгізуден
несиені қайтару бойынша қарыз ... ... ... ... ... шаралар мыналар болып табылады:
1. Проллангация – қарыз ... ... ... ... ... ... – қарыз келісімінің шартын өзгертуі
және қосымша несие ресурстарын ұсыну;
3. ... ...... ... немесе үшінші тұлғаға
жаңа несие беру есебінен несиені өтеу;
4. Заңмен шектелмеген басқа қаржылық ... мен ... ... сауықтыру.
Проллангация мен құрылымын өзгертудің шарттары:
1. несие бойынша қосымша қамтамасыз етуді талап ету;
2. қарыз алушының бар дебиторлық қарызына цессияны ... ... ... алушының өндірістік-қаржылық қызметінде ... бір ... ... ... ... бағдарламасын дайындау:
5. несиелік тәуекел Департаментінің келісімімен қарыз ... ... ... ... проблемалы несиеде мына жағдайларға негізделеді:
1. қарыз және кепіл келісімін рәсімдеуде қателер табылса:
2. қарыз ... ... ... ... ... ... органдар тәуекелі жоғары күмәнді, үмітсіз несиелерді өндіріп ... ... ... ... ... ... ... алуға үндеу жасап
гарантқа (поручителге) талап қойады. Кепіл берушімен келісім ... ... ... ... ... ... ... егер ол қызықса онда мүлікті
сатуға тырысып сатып алушыларды іздейді.
Кепіл мүлкін өткізуде шығындардан бас ... үшін ... ... ... Бұл ... ... ... құны ссудалық қарыз сомасын
жаппаған жағдайда орын алады. Кепіл мүлкін аукционсыз өткізу ... Банк ... ... ... ... ... мүлкін сату шарттары:
□ Кепіл беруші банкке банк алдында міндеттемесін орындаймын
деген ... ... ... ... ... беру ... өтініші;
□ Кепіл беруші бұл ... ... ... ... ... ... сатуға келісімін берген құжатты (нотариалды
куәландырылған ... , ... алу ... ... Сатып алушы сату-сатып алу келісімі бойынша ақшаны жібереді;
□ Банк бақылауынан ... ... ... ... ... ... мүлкінің сату-сатып алу келісімі тіркеледі.
2. Кепіл берушінің ... ... ... ... тұлғасы кепіл
мүлкін өткізуі:
□ Кепіл ... ... ... ... мен ... ... сенімхатты рәсімдейді;
□ Кепіл беруші бұл жағдайда банкке кепіл мүлкінің барлық
иесінің ... ... ... ... сенімді тұлғасы)
келісімін берген құжатты (нотариалды куәландырылған ... ... ... ... ... мүлкін сату-сатып алу келісімін сатып
алушымен ... ... алу ... ... ... ... төлегеннен кейін
тіркеу органынан кепіл мүлкінің ауыртпалығы алынып, сатып
алушы өзменшігіне рәсімдейді;
□ Түскен ... ... ... ... қарызын өтеуге
жүмсалады.
3. Үшінші тұлға несие бойынша талап ету құқығын қайта табыстау:
... ... ... ... ... оның өтімсіздігі);
□ Басқа өтімді мүлкінің болмауы;
□ Егер кепіл мүлкінің құны қарыз сомасынан аз болған жағдайда
мына бағыттарда ... ... ... ... ... ... ... қарыз алушының дебиторлық қарызының болуы;
в) цессия келісімін ... жаға ... ... ... ... ... ссудалық қарызын өтеуге бағытталады.
Кепілге қойылған мүлікті сату бойынша аукционды жүргізу тәртібі
туралы ... ... ... 2 ... ... жүргізіледі:
1. Сауданың ағылшындық әдісі – аукционда бастапқы ... және ... ... ... ... ... ... бағаны ұсынуы.
2. Сауданың голландтық әдісі – аукционда бастапқы төменгі
бағаның жариялануы және қатысушылардың біреуі осы бағамен
обьектіні ... ... ... ... ... арқылы өткізілетін мүліктің бастапқы құны кепіл келісімімен
анықталған бағаланған құнынан төмен болмауы тиіс. Банктің ... ... ... тыс сауда өткізу жолымен жүзеге асырылады.
Сауданы ұйымдастыру мен өткізу проблемалы несиені басқаруды ұсыну және
банк жетекшілігінің қолы бар ... ... ... ... ... ... рәсімдеген кепіл мүлкінің
экспертизасы бойынша ... ... ... ... ... ... жеке
тұлға болуы мүмкін. Сауда мүлік орналасқан жерде, кез-келген ... ... ... 18.00-ге дейінгі уақыт аралығында жүргізіледі. Кепіл мүлкін
өткізумен байланысты барлық шешімді несиелендіру Департаменті қабылқайды,
ал мүлікті меншікке иелену шешімін банк ... ... ... ... ... жұмыстар жүргізеді:
1. кепіл мүлкінің экспертизаларын басқару;
2. сауданы үйымдастыру мен өткізу;
3. құжаттарды дайындау;
4. кепіл мүлкін өткізу ... ... ... ... ... ... мына процедуралар жұргізілуі тиіс:
1. Банктің сенімді тұлғасы міндеттемені орындамау туралы
хабарлама дайындап, ... ... ... ... ... берушіге ұсынады. Егер бұл ... ... ... ... ... хатын ипотекалық
келісімде көрсетілген хабарлама мақұлданбаса адресі бойынша
береді.
2. Егер міндеттемені орындамау туралы хабарламаны ... ... ... ... еш ... жасамаса онда хабарлама
берілген күннен 2 айдан кейін сенімді тұлға сада ... ... ... ... ... ... ... берушіге ұсынып, сауда туралы ... ... ... хабарлайды.
Сенімді тұлға кепіл мүлкінің саудасы туралы хабарламаны 1-2 газетке 30
күн ішінде аукцион өткізу мерзіміне дейін хабарлайды. ... ... ... 30 күн ... ... ... ... хабарламада:
1. саудаға үсынылған мүліктің атауы, қысқаша сипаттамасы;
2. мүліктің нақты орналасқан жері;
3. егер ... ... ... ... гарантиялық
төлемі;
4. сатып алу бағасын төлеу тәртібі мен ... ... ... орны мен ... ... ... ... тұлғаның аты, телефон номері,
тұрғылықты жері, төлем реквизиттері;
7. сатылатын обьектінің бастапқы бағасы;
8. аукционды өткізу әдісі, уақыты, мерзімі, адресі, т.б.
Сатып алушының аукционға ... ... ... арқылы өткізілетін кепіл мүлкін сатып алатын сатып
алушылар сауда шартындағы гарантиялық төлемді төлеуі тиіс.
2. ... ... ... қатысушыға гарантиялық төлем ... ... 3 күн ... ... ... ... банктік шотына аудару жолымен
немесе ... қол ... ... алынатын обьектінің бастапқы
бағасының 5 % кем емес мөлшерінде алынады.
4. Егер сатып алушы аукционға бірнеше ... ... ... онда ... ... 10% мөлшерінде.
5. Саудаға қатысатын кепіл ұстаушы гарантиялық төлемді жасамайды.
6. Аукционға қатысушы ... ... ... ... қатысуға өтініш;
б) гарантиялық төлем төлегені туралы құжат;
в) ... ... жеке ... кей ... ... ... тұлға аукционға қатысушыларға ... онда ... ... ... сатып алушы қатысатын сауда номері;
б) саудаға қатысатын сатып ... ... ... ... ... шарты;
Сауданы өткізу тәртбі бойынша аукционға қатысатын 2 сатып ... ... ... ... ... ... факт және оның ... жеке рәсімделеді және оған аукционды өткізген комиссия ... ... ... әдісі егер бастапқы баға жарияланғаннан кейін
қатысушылардың біреуі обьектіні сатып алуға ынталанбаса сенімді тұлға оның
бағасын 10% дейін төмендете ... және ... ... ... ... 10% төмендеуінен қатысушылар ынталанбаса онда обьект ... Егер ол ... ... онда ... тұлға кепіл ұстаушымен
келісе отырып оны келесі саудада голландтық ... ... ... ... егер ... жоғарыда айтылған
аукцтонда сатылмаса онда келесі ... ... Бүл ... ... ... ... қойылған бастапқы бағадан 50% кем болмауы тиіс.
Сауда біткеннен кейін сатып алушының соңғы жариялаған бағасынан
кейін және басқа талап ... ... ... сенімді тұлға сатып алушыға
саудадағы кепіл мүлкін сатып алғандығы туралы куәлік береді. Онда ... ... ... ... негіздемесі (себебі);
2. өткізу уақыты мен мерзімі;
3. саудада сатып алынған мүліктің аты, сипаттамасы, орналасқан
жері;
4. кепіл берушінің аты (атауы) және ... жері ... ... ... аты (атауы) және тұрғылықты жері орналасқан
жері);
6. сауда жүргізген сенімді тұлғаның аты (атауы) және тұрғылықты
жері ... ... ... ... ... пайданы бөлу мына тәртіппен
жүргізіледі:
1. Сауданы өткізудегі шығынды жабуға;
2. Ипотекамен ... ... ... ... Екінші ретті кепілмен қамтамасыз етілген мерзімі өткен
міндеттеменің төлеміне;
4. Заңи актімен белгіленген кезектілік тәртібі туралы
жылжымайтын мүлік ауыртпалығынығ ... ... ... ... ... ... АҚ БЦК-тің ссудалық қарыздарының үлес салмағына әсер
ететін сыртқы ... да ... ... және ... ... ... сондықтан несиені қайтармаудың макроэкономикалық ... ... ... деңгейінің секірмелі өзгергіштігі;
2. валюта бағамдарының өзгерісі;
3. нақты ... ... ... ... және ... ... ... пайда болу себептері:
1. кәсіпорынның өз құрал-жабдықтарын тиімді пайдаланбауы;
2. құрал-жабдықтардың ... және ... ... ... ... төмен білім деңгейі;
4. мамандардың жүйелі түрде жалақысы төленбеуінен жоғалтуы.
Жалпылама осы ережелерді қарыз алушы мына ... бой ... ... сотқа шағымданады. Негізі банктің сотқа шағымдану белгілеріне тоқтала
кетсем:
1. Қарыз алушының жоғалып кетуі, банкпен келіссһзге шықпауы;
2. Несиені қамтамасыз ... ... ... жіберуі;
3. Негізгі қарыз сомасын, есептелеген ... ... ... сай ... төлемеген жағдайда;
4. Кепілге қойылған мүлкінің өтпеуінен;
5. т.б. көптеген кері жағдайлары.
Айтпенбетов Марат Бақытжанович
12.09.2003ж. ... ... ... ... ... алды. Оған
мынадай шарттар қойылды:
1. Несие сомасы 2 072 000,00тг.
2. Проценттік ставка 14,2%
3. Процентті төлеу ай сайын
4. Несие алған мерзімі ... ... біту ... ... Мерзімі өткен қарызға (МӨҚ) процент төлеу күніне байланысты пения:
әрбір мерзімі өткен күнге 0,2% ... ... 2 072 ... ... алды
2 072 000,00тг қалған несие сомасы
14,2% ссуда бойынша процент
0,2% пениясы
01.10.2003ж. 3 661,48тг. несиесін өтеді.
2 072 000,00 - 3 331,48 = 2 068 338,52 ... ... ... 2003ж. ... ол 3 661 48 ... ... алғашқы төлемін жасайды,
сондықтан бұл клиентте еш проблема болмайды.
03.11.2003ж. 3 596,55 млн.тг. төлеу ... еді, ол ... МӨҚ ... ... ... 661,48 * 32 * 0,2% = 234,3тг. пения есептелінген
2003ж. 1 қараша келесі төлем күні болтын бірақ ол ... және ... ... бөліміне жекелеп несие беру бөлімінің ... ... және ... ... ... ... ... бөлім офицері банктің қауіпсіздік бөліміне ... және ... ... қарыздарға және мерзімі өткен қарыз қалдығына жатқызады.
Бұл бөлімнің несие офицері проблема ... ... ... клиент
төлеуді ұмытып кеткендігін жеткізеді, сонымен қатар ... ... ... ... ... тіркейді және
жібереді, егер клиент 30 күн ішінде осы міндеттемені орындамаса
сауданы өткізу ... ... ... ескертеді. Клиент
несие мерзімін ұзартуды ұсынады және өзінде ... ... ... ... банк ... ... етіу ... өткізу жөнінде ескертпе
алса белгіленген соманы болмаса да төлеуге тырысады, яғни ... ... ... ... көріп отырмыз.
2003ж. 12 желтоқсанда келесі 3 637,1млн.тг. төлем жасау керек, ол оны
жасамайды, сондықтан оны ... ... ... ... ... ... өткен қарыз қалдығына қосамыз сонда біздің мерзімі
өткен қарыз қалдығымыздың сомасы 3 837,99 ... ... ... және
осыны толығымен2003ж. желтоқсанның 8 өтейді. 05.01.2004ж.
3 672,48тг. ... ... 2004ж. 29 ... ... ... ... 6,05млн.тг. төлейді.
2004ж. 2 ақпанында 3 720,22млн.тг. төлеу керек ол төлемегендіктен
мерзімі өткен қарызға және мерзімі өткен қарыз ... ... ... бастапқы шаралар қайталанады, міндеттемені орындамау
туралы хабарламаны дайындайды, тіркейді, жібереді, бірақ ... еш ... ... Банк маманы клиентке қарсы кездесуге
шығады бірақ клиентті таппайды. Оның жоғалып ... ... ... және ... ... ... ... да еш
өзгеріс болмайды. Банк маманы қамтамасыз ету ... ... ... ... ... де еш ... болмайды. 2004ж. 29
наурызда келесі төлем күнін белгілейді клиент келмейді нәтижеде
мерзімі өткен ... ... өсе ... ... екі ... ... де МӨҚҚ ... шығарамыз:
3 720,22 + 3 762,39 + 3 805,03 = 11 ... 1 ... де еш ... ... нәтижеде мерзімі өткен қарыз
қалдығы 11 287,64млн.тг. құрайды.
Сонымен берілген несие сомасы 2 072 000,00тг.
Өтеген несие сомасы 3 661 ,48 + 3 678,53 = ... ... ... 2 072 000,00 –7 340.01 = 2 064 ... – ға ... ... 596,55 + 3 637,31 + 6,05 + 3 720,22 + 3 762,39 + 3 805,03 = ... МӨҚ 3 395.87 + 3 837.99 + 6.05 = 7 ... МӨҚ ... 3 ... ... МӨҚҚ 3 720,22 + 3 762,39 + 3805,03 = ... банк маманы тарапынан несиелік портфелдің қандай
категориясына жататыны ... ... бұл ... ... ... және ... ... зор. Несиенің сапасы деп сол несиеге ... ... ... ... ... ... категорияларына
байланысты несиелік портфель құрылымын және несиенің әр категориясы бойынша
проблемалық, ... ... ... несиелерді біле отырып, банк несиелік
операциялар бойынша зияндарды ... ... ... ... ... ... шаралардың бірі несиелік тәуекелді жабуға арналған
резерв құру. Несиелік тәуекелді жабуға арналған ... банк ... ... ... ... ... ... Несиелік
тәуекелді жабуға арналған резерв банктің шығысында жататын ... ... ... ... жабуға арналған резерв тек қана
клиенттің ссудалық қарыз ... ... ... жабуға арналады.
Сол ережеге сәйкес тәуекел дәрежесіне қарай ... ... ... ... қайтарылу уақыты өткен, қайтарылымында ешқандай
күмән бар несие болып ... ... ... ... ... ... ... мерзімі ұзартылған, қайтарылуында күмән бар несиелер. Енді
бұл категорияның қандай санатына жататынын анықтайық: ... ... ... қайтарылу мерзімі 30 күнге дейін ... ... бір рет ... ... ... ... әкелетін
несие. Күмәнді 2-категорияға жатқызылады ... ... ... ... ... мерзімі бір реттен ұзартылған, банк үшін ... ... ... ... ... ... 20% мөлшерінде. Міне
осылай несиенің қандай категорияға жатқызылғаны ... енді ... ... ... ... ... яғни проблемалық несие бөлімінің несие офицері клиенттің
мүлкін заңи тәртіпке негізделе отырып кепілге қойылған мүлікті сату бойынша
аукционды бұқаралық ақпаратқа ... және ... ... ... ... ... ... осы тұлға болып табылады. Сонымен
аукционға мүлік ағылшындық әдіспен ... ... ... ... және ... ... ... бағаны көтере отырып
максималды бағаны ұсынуы. Осы әдіспен банк мүлікті аукционға жібереді.
Аукцион арқылы ... ... ... құны ... ... бағаланған құнынан төмен болмауы тиіс. Банктің кепіл мүлікті
өткізуі ... тыс ... ... ... ... ... ... мен өткізу проблемалы несиені басқаруды ұсыну және
банк жетекшілігінің қолы бар ... ... ... ... сенімді тұлғасының рәсімдеген кепіл ... ... ... ... ... ... заңды немесе жеке
тұлға болуы мүмкін. Сауда ... ... ... ... ... таңғы
9.00-ден кешкі 18.00-ге дейінгі уақыт аралығында жүргізіледі. Кепіл мүлкін
өткізумен байланысты барлық шешімді несиелендіру Департаменті қабылдайды,
ал ... ... ... ... банк ... ... тұлға кепіл мүлкінің саудасы туралы хабарламаны 1-2 газетке 30
күн ішінде аукцион өткізу мерзіміне дейін хабарлайды. Аукцион ... ... 30 күн ... ... тиіс. Сауданың ағылшындық әдісі егер
бастапқы баға жарияланғаннан кейін қатысушылардың біреуі обьектіні сатып
алуға ынталанбаса сенімді тұлға оның ... 10% ... ... ... ... ... жалғастырады. Егер бағаның 10% төмендеуінен қатысушылар
ынталанбаса онда обьект саудадан алынады. Егер ол ... ... ... ... кепіл ұстаушымен келісе отырып оны келесі саудада ... ... егер ... ... айтылған аукционда сатылмаса онда
келесі аукционға қойылады. Бүл жағдайда ... ... ... ... ... ... 50% кем болмауы тиіс.
Сауда біткеннен кейін сатып алушының ... ... ... және ... талап етілетін төлемнен кейін сенімді тұлға
сатып алушыға саудадағы кепіл мүлкін сатып алғандығы туралы куәлік береді.
3. ... ... ... ... ... ... 2003ж 28 ... №753 “ҚР Қаржы секторын дамыту
концепциясы туралы” Қаулысына ... ҚРҰБ ... ... ... құрылды. Қазақстанда заңды және жеке тұлғаларды несиелеудің дамуына
байланысты банктерге қарыз алушылардың несиелік тәртібі және ... ... ... туралы ақпарат маңызды ... ... ... ... ... ресурсқа деген сұранысын және несиені төмен бағада
беруді қанағаттандыру үшін несиелеу нарығында ... ... ... ... Сондықтан қарыз алушының несиелік саясатына
қадағалауды ... ұйым ( ... бюро ... ... ҚР- да несиелік
бюроны құру туралы мәселені банктер көптен бері қарастырған, нәтижеде ... 6 ... ... ... “ҚР ... бюро мен ... тарихын қалыптастыру
туралы” заң қабылданды. Несиелік бюроны құрудағы ... ... ... несие берудегі тәуекелін төмендету мен банкті банкроттықтан
сақтап ... ... ... ... бюро несие берушілерге келісім-шарт
негізінде қарыз алушылар туралы ... ... олар ... ... ... беру ... т.б. қызмет көрсету ... ... ... асырушы коммерциялық ұйым.
Несиелік бюро мемлекеттің заңы бойынша қызмет жасайтын коммерциялық
ұйым ретінде ... және оған ... ... ... ... ... беру
уәкілетті органмен бекітілген тәртіпте жүргізіледі. Несиелік бюро заңда
көрсетілмеген кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруына ... ... ... ... ... ... ... актілерді ҚРҰБ
пен Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын ... және ... ... ... ... несие беретін кредиторлар қарыз алушының төлем
қабілеті туралы ақпаратпен алмасу несиелік бюро ... ... бюро ... ХIХ ғасырда АҚШ-та пайда болып кейіннен бүкіл әлемге
тараған. Несиелік ... құру ... ... ... ... делдалдық қызмет аясындағы ақпараттың ассиметриясы мәселесін
зерттегенде ... ... ( ... ... ... тиімсіздікке
әкелетін мәміле жасаған кезде серіктесі жайлы мәліметтің ... ... ... ... қарыз алушылар тәуекел үшін жоғары процент төлейді, ал
күмәнді қарыз алушылар төмен процент мөлшерін ... ... ... ... қарыз алушылармен салыстырғанда несие алу ... ... ... ... тиімді бөлінуі төмендейді. Нәтижеде
нақты табыс алынбай, сенімді жобалардың бір бөлігі іске аспай қалады.
Қаржылық емес ... ... ... ... ... бағалау
және қарыз алушыларды таңдау қиынға түседі, ... ... бұл ... ... ... ... кетуіне алып келеді. Ал
сол кезекте ... ... ... ... жағдайына байланысты оны
қайтара алмайтынын біле отырса да ... ... ... ... ... ... ... жүргізетін несие берушінің қаржылық ... ... ... ... көлемі шектеледі.
Осындай мәселені несиелік бюро көмегімен ... ... ... ... ... ... ... алушылары туралы мәліметтер деңгейін
жоғарылатып, ссудалардың қайтарылуын нақты ... ... ... ... мен ... ... ... көмектеседі;
2) Банктерге өз клиенттері туралы ақпарат іздеуде шығынын азайтуға
мүмкіндік жасайды, бұл ... ... ... ... және ... ... бағасын анықтауға мүмкіншілік береді. Төменгі проценттік
мөлшерлемелер қарыз алушының таза табысын арттырып, олардың кәсіби қызметін
ынталандырады;
3) ... ... ... механизмін құрады, егер
міндеттемесін ... ... ... алдында беделінің түсуі, несиелік
ресурсты алу мүмкіндігінің шектелуі, несиелік ресурстың ол үшін қымбаттауы.
Сонымен қатар несиені қайтаруына ықпал етеді.
Несиелік ... ... ... ... ... қалыптастыруды іске асыру;
2) несие тарихы бар қарыз ... ... ... ... ... беру;
3) ақпарат жинау кезінде ... ... ... ... ... ... алынса, онда оныөзіне қайтарып беру;
4) ... ... ... ашық ... ... ... ... өтініші бойынша ... ... ... ... өз ... туралы есепті жүргізу және оны несие бюросына беру;
7) егер мәліметтерге түзетулер, өзгертулер, ... ... ... ... ... ... ... атқаратын негізгі қызметі :
1. несие тарихын қалыптастыру;
2. несие есебін беру.
Қосымша мынадай қызметтер жүктеледі:
1. несие тарихын ... ... ... ... ... ... ... және оны қолдану;
2. несиелік бюроның ... ... ... ... ... ... ... көрсету;
4. дайындаған әдістері арқылы несиелік тарихы бар ... ... ... ... және ... ... экономикалық дамуды тікелей ынталандыру;
7. қарыз алушылардың несие алу мүмкіндігін арттыру;
8. банктердегі тәуекелді басқару ... ... ... қалыптастырудағы принциптер:
( қарыз алушының несие тарихын жасауға келісімнің болуы;
( несие тарихы бар қарыз ... тең ... ... ... және ... тарихының мәліметтерін
мақсатына қарай пайдалану;
( ақпараттың конфеденциалдығы;
( ақпараттар ... және ... ... ... ... азаматтардың жеке өміріне арласпау.
Сонымен қатар қосымша мынадай міндеттер ... ... ... ... ... ... яғни ... бюроға
ақпарат берілген қатысушыларға ғана беріледі;
■ нақтылық және сенімділік қағидасы, яғни несиелік бюроға ақпарат
беруші ұйымдар ... ... ... және ... ... бейтараптылық қағидасы, яғни коммерциялық құпия болып табылатын
ақпарат жарияланбайды;
■ ең жоғары қауіпсіздік ... яғни ... бюро мен ... жиналатын және таратылатын барлық ақпарат жарияланбайтындықтан
банктік құпия болып ... бюро ... ... ... ҚР Конститутциясына, ҚР
Азаматтық Кодексіне, өзге де заңдар мен ... ... ... ... ... ... ... өздерінен, яғни несие алу кезінде толтырылатын сұрақ
парағы негізінде;
2. жариялық ... яғни ... ... және ... ... ... және борыштық міндеттемелерді талап ... ... ... операцияны жүргізуші үйымдар;
6. мемлекеттік кәсіпорындар;
7. жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар.
Несиелік ... ... үшін ... ... төлемдері өте
жоғары, күнделікті несиелік бюроға бағытталатын керекті ... ... ... шығынды талап етеді.
Несиелік бюро банктердің беретін ақпаратын белгілі ... ... ... ... ... Ал бұл ... банк ... талдауда
қолданылатын ақпараттардың формасымен және құрылымымен сәйкес келмейді. Бұл
да бірқатар қиындықтарды туғызады.
Сонымен қатар кейбір банктер несиелік бюроның ... ... ... ... ... ... бұл банк ... осындай
ақпаратты дайындауда қосымша ауыртпалықты жүктейді. Бірақ өз кезінде
бірқатар ... ... ... алатын ақпараттың мазмұны несиелік
қабілетті және несиелік тәуекелді ... ушін ... ... ... ... ипотекалық несие үшін керекті жылжымайтын мүлік кепілі
туралы ақпараттар және т.с.с. Несиелік бюролардың ... ... ... есеп ... ... несиелік бюроның ақпараттық жүйесіне қосылу және
оны пайдалану үшін ... ... үшін ... ... ... ... әр ... ай сайын жүйені қолдап оны пайдалану үшін төлемдерді жүзеге асырады.
Несиелік бюроның негізгі өнімі ( несиелік есеп ... ... есеп ... 3 ... тұрады:
- ағымдағы міндеттемелердің көлемі туралы ақпарат;
- клиенттің өткен уақыттағы міндеттемелері туралы ақпарат;
- ... ... ... ... қосымша
активтердің болуы туралы ақпарат.
Несие берушілер өз клиенттері туралы мәліметтерді несие бюросына
береді. Олар өз ... ... ... ... ... (сот, ... ... мемлекеттік тіркеу органы, т.б.). Осылай
несие берушілер несиелік бюроға клиенттері туралы нақты және дұрыс ақпарат
беру туралы шартпен Бюродан қарыз ... ... ... ... ала алады. Несиелік бюродағы ақпаратпен алмасу (2суретте)
көрсетілген.
2 сурет*
Несиелік бюродағы ақпараттар ағымы
ақпараттың
ақпартпен ... ... бюро ... ... несиелік операциялары туралы
есептің әр түрін береді. Бұл қарыз алушы туралы барлық ақпаратқа, ... ... және өте ... ... ... ... берушілерге қажетті
нақтылау дәрежесіне байланысты болып табылады. Есеп берудің қарапайым
түріне қайтарылмауы ... ... ... мұны ... ... ... Ал нақты есеп берулер — “ақ” мәліметтер: қарыз ... ... ... ... ... және уақыты бойынша
міндеттемелер құрылымы, оның қызметі және жанұя құрамы туралы толық ... ... Есеп ... ... қарай оның бағасы анықталады.
ҚР-да несиелік бюроны құру несиені ... ... ... және ... банк ... ... Мұның өзі жеке және
заңды тұлғаларға несие бойынша процентті төмендететін еді. ... ... ... ... яғни ... мен ... емес мекемелер ай
сайын мұнда ақпарат (есепті кезеңде берілген барлық мәліметтер) ... ... №5 (45) ... ... ... ... үшін алатын артықшылықтары:
1. банктер клиент туралы несиелік бюрода бар барлық ақпаратты қысқа
уақыт ішінде ала алатын болады;
2. ... бюро тек ... ... ... ... ... қатар
банкке несие алу үшін келгенклиенттің барлық міндеттемелерінің
сомасы және клиенттің өз міндеттемелерін қаншалықты ... ... ... ... ... ... ... банктерге
келген клиенттің несие және төлем қабілетін бағалауды тездетіп оны
жөнелтеді;
3. клиент туралы ... ... ... күні ... ... арқылы банк клиенттің ... ... ... ... ... ... отырғаны жайлы біледі.
Ал банктің тәртіпті клиенттері үшін несиелік бюроның қызмет етуі ... ... олар ... ... алдындағы уақтылы міндеттемелерін
орындауы банктік мекемелерден тиімді ... ... ... ... ... несиелік бюроға қарыз алушы өзі туралы ақпаратты
ерікті немесе міндетті түрде беруіне құқығы ... ... ... несиесінің нарығы қарқынды даму үстінде,
нәтижеде жетекші орындағы банктер жеке тұлғаны ... ... ... дайындаған. Банктер арасындағы бәсекенің дамуынан банкирлер
өз операцияларын оптималды деңгейде жүргізу үшін әр ... ... ... ... қызметін ұсынудағы қызметті оптимизациялаудың
негізгі қадамы автоматтандырылған скорингтік жүйе. Оны 1941ж. ... ... және ... ... ... үшін ... Дюран ұсынған.
Скоринг — математикалық немесе ... ... яғни ... ... тарихы негізінде банк потенциалды қарыз алушының
несиені уақытында қайтара алу ... ... ... қысқартылған формада скорингтік әдіс потенциалды ... ... ... сипаттамалар жиынтығы. Нәтижеде клиенттің қаржылық деңгейі
неғұрлым жоғары ол ... ... және банк ... несиелік
қабілетінің өсу деңгейі бойынша жіктей ... ... ... ... ... ... сенімсіздігімен тығыз байланыста болады,
нәтижеде бұл клиент сенімді ме, әлде ... бе және бұл ... ... тура сол сияқты білімі бар ... ... ... ғой ... ... туындайды.
Скоринг әдісінің маңызды ерекшелігінің бірі экономикамызға ... ... оны ... ... ... ... дәстүрін, тұрғындарының мінез-құлқын, банктің
ерекшелігін ескере отырып әзірленуі ... ... ... банк ... жұмыс атқаруына талдау жасайды және қарыз алушының сипатын оны
бағалау көрсеткішін түрлендіреді.
Скоринг ... ... ... скорингті қолдану қаржы ұйымына андеррайтинг
бойынша шығынды төмендетуге, ... ... ... көрсету көзқарасын
өзгертуге, қателесу тәуекелін қысқартуға, ... беру ... ... ... ... ... жасайды.
2. Скоринг несиелік тәуекелді автоматты бағалау жүйесі болғандықтан
ол көптеген елде АҚШ, Батыс Еуропа ... ... ... ... ... ... статистикалық және статистикалық емес ... ... ... ... ... ... ... болады Мұның өзі
нарықтағы ... ... ... ... ... ... ... анықтауға, тәуекел деңгейін белгілеуге, банк
қызметкерлеріне қолайлы жағдай жасайды.
3. ... ... ... мен ... банктің халыққа көрсететін
қызметінің сапасын жақсаруы товарға деген ... ... ал бұл ... ... ... және ... несиесінің одан ары жақсы дамуына
жағдай жасайды.
Ал жүйенің кемшілігіне ... ... ... ... клиенттерге ғана жүргізілетіндіктен
несие беруге қарсылық білдірілген клиенттердің мінез-құлқын ... яғни ... ... ... ... ... да шығу
ықтималдығының болуы.
2. Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық жағдайы халықтың мінез-құлқына
әсер ететіндіктен скорингтік модель жаңа ... ... ... ... ... ету ... ... сапа бұзылса
жаңа модель құрылуы тиіс. Егер елдің қаржы экономикалық ... ... ... жаңа ... ... максималды
кезеңі жарты жыл болуы тиіс.
Қазіргі уақытта скорингтік әдіс несиелік бюромен бірігіп қызмет етуі тиіс,
яғни несиелік бюро ... ... ... етуі ... ҚР – дағы ... мәліметтер бойынша скорингті Тұран Әлем Банкі мен
Казкоммерцбанкі ... ... ... ... ... ... әдіс экспресс – кредит ... жеке ... ... ... ... ... та скоринг сауда мен несие ұйымының
арасындағы серіктестікті нығайту мақсатында керек, яғни банк ... ... ... ... ... ... етеді және жеке тұлға
несиеге товар алатын болса ол клиент ... ... ... ... ... мәліметтер, тұлға ретінде танытатын құжаттама
мәліметтері, тұрғылықты жері бойынша ... ... ... ... жері,
әлеуметтік статусы, жанұясы, балалары, асырауындағы адамдары, т.б.
Сонымен қатар 2006 ж. дейін коммерциялық ұйым ретінде неселік ... ... ... мемлекеттегідей мемлекеттік несиелік регистрацияны
құру қарастырылуда.
ҚР-ның банктік жүйесі дәстүрлі дамуына, қалыптасқан тарихи жүйесіне,
әмбебаптылығына ... ... ... ... ... ... ... былай қолданылу керектігін айта кеткім келеді. Мұнда
да бес факторлы қаржылық коэффициенттер қолданылады жәнебанкроттықтың болу
мүмкіншілігін болжайды.
□ Z – ... ... ... ... К1 – ... ... ... салық төлеуге дейінгі пайдадан есептелген
□ К2 – барлық ... ... оны ... ... активтер сомасы
К3=
Өткізуден түскен пайда
□ К3 – меншікті капиталдың нарықтық құны ... ... ... капиталдың нарықтық құны ... ... ... ... ... ... баланстық құны)
Елімізде акциялардың нарықтық құны туралы ақпарат болмағандықтан мына
формуланы ұсынамын:
Активтердің жалпы сомасы
Қарыз қаражатының құны
□ К4 – активтер ... ... ... негізінде есептелген формула мына түрде:
Бөлінбеген пайда
Жалпы активтер сомасы
Нарықтық экономикамыздың жағдайына ... ... 0-ге ... ... К5 – ... айналым қаражатының үлесі мына
формулада:
Ағымдағы активтер
Ұзақ және ... ... ... ... Z мәні 1,81 кіші ... онда ... ... өте жоғары
деңгейда
2. Z мәні 1,81 мен 2,66 ... онда ... ... ... Z мәні 2,7 мен 2,9 ... онда банкроттық тәуекелі мүмкін
4. Z мәні 3,0-дан көп болса онда банкроттық тәуекелі төмен
ҚР – ның ... ... ... ... ... де
экономиканың қажеттілігін 100 % қанағаттандыруға жағдайы ... ... ... ... және орта ... алады, сондықтан олар өз
қызметін жетілдіру үшін қаражаты жетпегендіктен ... ... ... ... Ал бұл үшін міндетті тұрде нақты залогы болуы тиіс. Қарыз
алушы кәсіпорын көбіне сомасына сәйкес немесе ... ... ... ... бүл ... ... жабу үшін сақтандыру жүйесі жүргізіледі және
барлық алған несиен де ... Ал ... мен ... айтып
кеткендей сақтандыру бізде жеткілікті деңгейде дамымаған десек те болады,
мыс. 90 ж мұндай сақтандыруды жүргізген компаниялар ... ... Сол ... несиелік тәуекелді басқару қазіргі уақытта ... және ... ... ... Осы ... шешу үшін ... “Лондон - Алматы” кәсіпкердің тәуекелін сақтандыру бағдарламасын
ұсынды, мұның мақсаты берілетін несие көлемін ұлғайту мен ... ... ... ... ... ...... қайтармау ”.
Бұл бағдарлама шағын және орта бизнес иелеріне бағытталған, мақсаты ... бар ... ... ... ... ... сомасын 30 %
ұлғайту. Мысалы 100 000 дол. бағаланған мүлігіңіз бар делік, онда сіз орта
шамамен 70 000 дол. ... ала ... ... ... ... ... сомасынан 30 % дейін жетпеген сомаға несиемен қамтамасыз ету ... ... банк пен ... ... ... ... тәуекелді
сақтандыру ретінде рәсімделеді.
Бағдарлама қарыз алушыға 100 % мөлшерінде несие алуға мүмкіншілік
береді. ... ... ... ... ... ... ... қарыз алушы белгілі тәртіппен ... бұл ... ... полисі қызметін тоқтатады. Содан барып несиені материалды залог
қамтамасыз ... ... ... банк ... Компаниясына сақтандыру
жағдайы туралы өтініш жазады және сауда ... орын мен ... ... ... тұрде ескертіп залогқа қойылған мүлікті өткізу бойынша
ұйымдастыруды бастайды. Саудаға банктен, ... ... ... бір өкіл ... тиіс. Сақтандыру төлемі мыналардың ... ... ... ... ... несие сомасы, банкке қарыз
алушы салған сома, сақтандыру сомасынан аспайтын залогқа қойылған мүлікті
сатудан түскен пайда. Сақтандыру ... 12 ...... гарантия ”.
Банкте өтімділік деген ұғым бар, яғни несие мерзімінің өтуі бойынша
залогты өткізу ... ... ... ... ... жоқ ... ... емес залогтың кең тараған түрі қоймадағы товар, кәмелетке
толмаған ... ... ... т.б. ... ... ... орта бизнестегі кәсіпкер несиені өтемді емес залогқа
алуға мүмкіншілік алады. Мұнда қосымша ... ... ... бола алады.
Банк үшін бүл бағдарламаның тиімділігі мұның ... ... ... беруге
бас тартқан клиенттерге несие беру арқылы санын көбейтуге және залогқа
қойылған мүлікті өткізуден құтылады. ... ... 12 ... “ Алғашқы салымды төлемеудегі ... ... ... ... ... ... ипотека сияқты өнімдеріне арналған.
Шағын және орта ... ... бұл ... ... ... ... мен лизинг алуына болады және бұл ақшаны сақтандыру ... ... ... пайда көп түсетін айналымға салуға мүмкіншілік
береді. Жеке ... үшін ... ... ... ... машина, үй алуына жғдай жасайды. Ал банкер бұл бағдарлама негізінде
клиенттерінің санын көбейте алады.
Сақтандыру сомасы алғашқы салым ... ... ақша ... немесе
алғашқы салым сомасынан (банк белгілеген) ... ... ... салған
сомасының айырымымен анықталады. Залогпен қамтамасыз етілмеген алғашқы
салымды қарыз алушы белгілі ... ... ... ... ... ... Осыдан барып несиені материалды ... ... ... ... 12 ... “ ТНП сатып алуды несиелендірудегі ... ... ... ... ... ... ... жеке тұлғаларды несиелендірумен
айналысатын банктер үшін арнайы жасалған. Егер ... ... ... болса онда бақылауға ... ... ... ... ... тиым салынады. Әр банк бұл ... ... ... ... ... ... ... алса, ал екіншісі ... ... ... Бірақ бұл банктің барлық тәуекелін жаппайды.
Сондықтан СК – сы кәсіпкерлік тәуекелді ... бас ... ... ... ... ... алынған товардың сомасы мен 10 000 АҚШ
дол. аспайтын банктің сыйақысының қосындасымен анықталады. Сақтандыру
мерзімі 12 ай, осы ... ... ... банк сақтандыру мерзімін ұзарта
алады. Сақтандыру жағдайының басталу себептері: ♦ ... ... ... ... ... ... ... алушының жұмыстан қысқарылуы немесе жұмыстан
шығарылу нәтижесінен табыстан ... ... ... хабарсыз кетуі.
Қорытындыласақ барлық бағдарламадағы сақтандыру ... ... ... өтемеу болып табылады.
Жалпы барлық бағдарламаның мақсаты банктің несие тәуекелін сақтандыруды
тәжірибеге енгізе ... ... ... ... ... ... ... бөлімде несиелік
тәуекелдің мәнін жалпы түсіндірдім, несиелік тәуекелдің ... ... оның ... ... ... қалай қолданылуы, қарыз
алушының несиелік қабілетін ... және жеке ... ... ... ... ... бағаланатындығы мысалмен көрсетілген. Несиелік
тәуекелді басқарудағы шетел тәжірибесін біздің ... ... ... ... ... ... ... нақтырақ көрсетілген. Жалпы банк несиелік операциясын нығайту
нәтижесінде белгілі бір несиелік тәуекелге бара отырып ... таба ... та кей ... осы тәуекелге барған күннің өзінде де қаржылық
жағдайы нашар қарыз ... ... ... да банк ... ... практикада көрсетілген.
Енді осы диплом жұмыстың бірінші сұрағында несиелік тәуекел мен ... ... ... ... тәуекелдің пайда болу себептері,
минимизациялау деңгейлері, пайда болуындағы ішкі және ... ... ... ... ... ... ... тұрақтылығын
қамтамасыз ету мақсаты экономика дамуының басты шарты болып ... ... ... несиелік тәуекелді реттеу әдістерін ҚР Ұлттық Банк
пен ҚР Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын ... және ... ... және ... ең алғаш құрылған Несиелік бюроға жүктелген.
Банктер қарыз ... ... ... ... үшін 1990 ж ... ... алушының жауапкершілігін сақтандыру келді. Бұл ... ... ... ... ... сәйкес жүзеге асырылады.
Несиелік тәуекелді реттеудегі ең ... ... бірі ... ... ... ... ... меншікті капиталдың жеткіліктілік
коэффициенті мен бір қарыз алушыға келетін ... ... ... ... ... ... ... қарыз алушының несиелік қабілетін бағалауға негізделген
теория, яғни несиелік қабілетті бағалау механизмі, әдістері мен ... ... ... ... ... оның ... қабілетін бағалау мысал
түрінде келтірілген.
Несиелік ... ... ... ... ... ... ... тарихы ғасырлап жалғасып өте дамыған ... ... ... ... ... ... ... мол ел.
Сондықтан қарыз ... ... ... туралы ақпараттар жинайтын
арнайы тәуелсіз ... бар, олар ... ... ... ... ... ... алушының несиелік қабілетін жете бағалау және де ... ... ... ... ... ... ... шара болып
табылады.
Ал енді дипломтық жұмыстың екінші ... ... ... ... ҚР ... ... тәуекелді басқарудағы ерекшеліктері (ҚРҰБ-нің
жылдық есебі негізінде), несиелік портфел құрылымы, ол бойынша ... ... 2003ж. ... ... мөлшерде құралғандығы, т.б.
мәселелр қамтылған. Екінші сұрақ жалпы проблемалық несие түсінігі, АҚ “Банк
ЦентрКредиттің” прблемалық ... ... ... ... ... туралы және сауда жүргізу туралы ... ... ... ... оған қандай құжаттар керек, проблемалық несиеде негізгі
қарыз сомасының қозғалысы ... ... ... , оны ... ... ... шаралар жүргізуде, сол шаралардың орындалуына қалай
бақылау мен ... ... ... ... ... т.б. мәселелер
қарастырылуда. Негізінде банк проблемалық ... ... ... ( ... алушының алған ссудасы бойынша төленетін проценті мен
кезекті төлемдерінің уақтылы және ... ... ... ету ... ... тәуекелді басқарудағы жетілдіру жолында ... ... ... ... ... ... бюро мен
автоматтандырылған скорингтік жүйенің бірігіп қызмет атқаруы қарастырылған.
Несиелік бюро туралы жалпы ... ... бюро ... оның ... кім басқарады, қабылданған заңдағы ерекшеліктері, артықшылықтары ... ... ... ... ... туралы ақпаратты кімнің
алуына құқығы бар немесе жоқ, қарыз алушының қаржылық жағдайы жөніндегі
несие ... ... ... ... ... банк туралы мәселелер де ... ... ... автоматтандырылған жүйе ұғымы, оның
несиелік бюромен бірігіп жұмыс жасауы, оның ... ету ... ... ... ... Z моделінің біздің елдегі ... ... ... ... ... ... шекке жеткенде несие
беруге болады, қайсы көрсеткіші несие беруге тиімді екендігі ... ... ... көшкенде қарыз алушының несиелік қабілетін
талдауда сақтандыру нарығының дамымағаны баршамызға ... Ал ... ... ... ... берілмейді, сондықтан несие беруде
банктер бастапқыда айтып кеткен ... ... ... сақтандыру
бағдарламасына көңіл бөлсе екен деген ниетпен ұсынып отырмын.
Сонымен дипломдық ... ... келе ... ... жоғары деңгейде басқару үшін мынадай ұсыныстар бергім келіп отыр.
1. Германия мемлекетіндегідей ... ... ... “SHUFA”құру. Бұл
одақты құрудағы мақсат – ауыл шаруашылығы кісіпкерлігімен, шағын
және орта ... ... ... товар өндірумен
айналысатын үйымдарды қолдау. ... ... ... ... ... айналысатын субьектілерді мақсатты
түрде несиелендіру үшін ... ... ... алу үшін кәсіпкердің құжаттарын жинау, рәсімдеу,
дайындау.
□ Эксперттік топ жобаның несиелік ... ... жоба ... осы ұйым ... беруге
болатындығы жөнінде мәліметтерді береді:
□ Берілген несиелер мен бас тартылған ... ... ... ... ... ... ... қарызды өндіру бойынша мәжбүрлі соттық
шаралар туралы мәліметтер жинау.
2. Американдық банктер тәжірибесіндегідей ... ... ... ... жеке ... ... дың мідетін
мемлекет тарапынан кепілдендіру. Мұндай орган ретінде
кәсіпкерлер ассоциациясы, ... және орта ... ... ... ... ... одағы. Жалпы осы органдар несиелік
келісімді бекіту бойынша гарант болуын ұсынып отырмыз.
3. Кредиторлардың “синдикация” ... ... ... ... беретін
банктердің жауапкершілігін біріктіру, яғни осы жағдайда несиені
банктер қосылып бергендіктен берілген несие тәуекелі осы банктер
арасында пропорционалды ... ... ... Нәтижеде
тәуекелді бір банк емес ... банк ... Бұл ... ірі жобаларды несиелендіру кезінде қолданған тиімді.
4. Шетел тәжірибесін ескере отырып Қазақстанда несиелік бюроны
құруда және құрғаннан ... де ... ... ... ... несиелік бюро ҚР ҰБ-нің құрылуымен тиімді, себебі оның
біршама жетілген телекоммуникациялық ... ... ... ... ақпарат алмасуды
жоғары деңгейде жүргізу мүмкіндігі бар. Несиелік ... ... ... ... ЕДБ ... ... олардың берген несиелік регистрі негіз бола алады;
□ несиелік бюро потенциалды ... ... ... ... ... ақпарат берген жағдайда экономикамыздың
даму мүмкіндігі мен несиелік бюро қызметіне сеніміміз
арта түседі;
□ заңды және жеке ... ... ... ... ... ... ... субьектілер несиелік бюромен
міндетті түрде келісім-шарт жасасып, потенциалды қарыз
алушылар туралы ақпаратпен алмасып тұруы керек;
□ ақпараттарды ... ... ... ... ... бюро ... атқаратын мекемелер міндетті
түрде лицензиялануы қажет;
□ потенциалды қарыз алушылардың өз ... және ... ... ... ... ... қабілетін анықтауға қосымша ақпарат
көзі болып табылатын “рейтинг жүйесін” ... ... ... ... тапсырылатын ақпараттардың бекітілген
формасы болуға тиіс;
... бюро ... ... ... ... ... қажетті ақпараттар сұрауға тиіс.
Қорыта келе несиелік бюроны құру банк ... ... ... қызмет көрсетуді нығайтады, халықтың банк
пен басқа қаржы мекемелеріне сенімін арттырады және де ... ... ... ... ... беруі, несиелік
қызмет көрсету нарығындағы тәуекелді төмендетеді. Несиелік
бюро арқылы банктерге ... ... ... ... жетілдіру жолдары: несиелік бюро мен алты си
ережесіне тоқталғанмын.
Пайдаланылған әдебиеттер ... 1995ж. 30 ... ... ... ... ... Заң.
2. 1995ж. 31 тамыз “ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы” Заң.
3. 2004 ж. 6 ... ... ... бюро мен ... тарихын қалыптастыру
туралы” Заң .
4. “Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы заң”.
5. 2002ж. 3 маусымдағы ҚР ҰБ ... № 213 ... ... ... ... ... пруденциалдық нормативтер туралы”
ереже.
6. “Об утверждений инструкции о ... к ... ... управления
рисками и внутреннего контроля в банках второго уровня” от 6.12.2003
№434.
7. 2002 ж. 16 қарашадағы ҚР ҰБ ... № 465 ... ... ... ... ... және оларды күмәнді
және үмітсіз санаттарға жатқыза отырып, оларға қарсы провизиялар ... ... ... Қоғам “Банк ЦентрКредиттің” несиелік ... ... ... ... ... ... ... “Проблемалық несиемен жұмыс
және несие мониторингінің тәртібі туралы ереже”.
10. ... ... ... ... Кредиттің” “Мерзімі өткен қарыздармен
жүмыс және ... ... ... ... ереже”.
11. Акционерлік Қоғам “Банк Центр Кредиттің” “Кепілге қойылған мүлікті
сату бойынша аукционды жүргізу шарты мен тәртібі туралы ... М. С. ... ... ... операциялары” “Издат Маркет”
Алматы 2004 ж.
13. К. О. ... ... ... ... ... ... ж.
14. Под ред. д. э. н. , профессора Г. С. Сейткасымова “Банковское бело”
“Қаржы қаражат” Алматы 1998 ... В. М. ... ... ... ... и управление” Москва 1998
г.
16. Жуков Е.Ф. “Банки и банковские операций” Москва “Банки и биржи” ЮНИТИ
1997г.
17. Диана Мак ... ... на ... ... ... 1994г. I-II
том.
18. Роуз П.С. “Банковский менеджмент” Москва “Дело ЛТД” 1995г.
19. под ред. д.э.н., прфессора Колесникова В.И. ... ... ... и статистика” 1998г.
20. Мақыш С.Б., Ілияс А.Ә. “Банк ісі” Алматы “Қазақ университеті” 2004г.
21. Новиков И.А., Чумаченко Б.П., ... П.Н. ... ... рисками” Алматы “Қаржа-Қаражат” 1998г.
22. ҚазҰУ Хабаршысы Экономика ... № 3 (43) 2004г. 23-25 ... О. ... Д. Н. ... “Несиелік тәуекелді реттеудегі
мемлекеттің ролі”.
23. ҚазҰУ Хабаршысы Экономика сериясы № 3 (43) 2004г. 53-57 ... ... ... ... ... ... ... Казахстана №6 2002г. стр. 34-42 ... В.А. ... ... ... Банки Казахстана №12 2003г. стр. 41-48 ... Э.Ж. ... их виды и ... ... ... Казахстана №5 2003г. стр. 6-8 Рамазанов С. ... в ... ... ... Экономика сериясы № 5 (45) 2004г. 51-55 бет ... ... бюро ... ... ... ақпарат алу көзі”.
28. ҚазҰУ Хабаршысы ... ... № 6 (4) 2003г. 117-118 ... М.Я. ... ... риском”.
29. Банки Казахстана №2 2005г. стр. 10-13 Сагындыкова М.О. “Применение
скоринга в банковской практике”.
30. ... ... №7 2004г. стр. 8-9 ... Е ... без ... упрека”.
31. Финансы и Кредит №4(172)2005г. “Комплексный ... ... ... ... № 29 (607) 30 июля 2004 г. 4 ст. ... бюро
узаконили”.
33. Ұлттық Банктің 2003ж. жылдық есебі.
41. Ұлттық ... 2004ж. ... ... ... Банктің статистикалық бюллетені 2003 ж. №1.
35. Ұлттық Банктің статистикалық бюллетені 2004ж. ... ... ... ... бюллетені 2003ж. №6
37. АҚ “БЦК” жылдық есебі 2004ж
38. АҚ ... ... ... ... ... ... ... алушының өз міндеттемесін орындамау тәуекелі
Ел ( аудан ) тәуекелі
Аударымдарды шектеу тәуеклі
Несиелік ... ... ... ... алушы мен салаға берілген маңызды сома)
Негізгі қарыз сомасын төлемеу тәуекелі
Ішкі тәуекел
Процентті төлемеу тәуекелі
Операцияның біту тәуекелі
Несиені қамтамасыз ету тәуекелі
Қарыз алушының ... басу ... ... ... етілуі
Жеткіліктіліктің қамтамасыз етілуі
Сақтандыру шартының қамтамасыз етілуі
Несие ұсынымының негізді және нақты болуы
Күмәнді
Стандартты
Үмітсіз
Күмәнді
Стандартты
Несие ... ... ( Ш ... ... белгілеу
Несиені авторизациялау
Несиелікмониторинг
Несиелік тәуекелді басқару жүйесінің элементтері
Несиелік ақпарттық басқару жүүйесі
Несиеге ... ... ... ... ... ... ... алушының несиелік қабілетін талдау және несие ұсынымын бағалау
Несиелік қызметті қамтамасыз етуді ұйымдастыру
5 ... ... ... ...... ... төмендету
әдістерін таңдау және қолдану
4 кезең Несиелік тәуекел деңгейін бақылау — тәуекелге мониторинг жүргізу.
3 кезең ... ... ... ...... ... жүйесі:
1. тәуекелді бірден қабылдау туралы шешім;
2. тәуекелмен байланысты іс - әрекеттерден бас тарту туралы шешім;
3 егер ... ... ... ... нақты шараланы қолдану
шарты болған жағдайда тәуекелді қабылдау туралы ... ... ... ... ... — 1. ... өткізу мүмкіндігін
бағалау;
2. тәуекелді өткізуде пайда болатын
шығындарды бағалау;
3. қабылдайтын тәуекелді бағалау.
1 кезең Несиелік тәуекелді сәйкестендіру — тәуекелдің пайда ... ... = 1.2 K1 + 1.4 K2 + 3.3 K3 + 0.6 K4 + 1.0 ... ақшалар = ТП + АТ + КҚ – ТМҚҚ ... ... ... ... қарыз алушыларға берілетін
несиелер / Банктің меншікті капиталы
3. Таза пайыздық маржа=
Таза пайыздық табыс ( NII ) ... ( NIM )
4. ... ... ... (GIM) ... пайыздық табыс + Басқа да ... ... ... ... ... ... несиелер / Несиелердің жалпы
сомасы
6. Несие диверсификациясының проценті =
Бір ... ... ... ... / Банктің меншікті
капиталы
2. Тәуекелге шағылған маржа (RAM) =
Таза пайыздық табыс - Несие бойынша зиян / ... ... өтеу ... ... мөлшері
Қарыз алушының несиелік қабілеті
Басқару сапасы
Репутация
Қаржылық коэффициент
Ақша ағымы
Жетекшінің жеке сапасы
Өткен тәжірибе (несие ... ...... ... мәмілесінің сипаттамасы
Қаржылық тұрақтылық
Құнның
қамтамасыз етілуі
Өткізудің қамтамасыз етілуі
НЕСИЕЛІК ТӘУЕКЕЛДІ БАҒАЛАУ
Z = 3,3К1 + 1,0К2 + 0,6К3 + 1,4К4 + ... ... ... ... к1= Несие бойынша зияндар ( Несие бойынша қарыздың орташа сомасы;
б) к2 = ... ... ... / ... ... сомасы;
4. Таза табыс (ТТ) =
Жалпы табыс – Салықтық және басқа ... ... ... қабілеті (ННҚ) =
НҚСАТ / ТТ (мәні жобамен 35 — 40 % ... ... ... ... ... ... айлық мөлшері (НҚАТ) =
Несиенің
мөлшері / Несиенің мерзімі
2. Сыйақы мөлшерлемесі бойынша ... ... ... ... =
Несиенің мөлшері * Сыйақы мөлшерлемесі / 12 ай
3. Негізгі қарыз және сыйақы мөлшерлемесі бойынша ... ... ... = НҚАТ + ... ... рентабельдігі = Пайда / Кәсіпорын активтері
13. Рентабельдік сауда ... ... ... ... / Өнімді сатудан түскен түсім
14.
14. Негізгі құралдар мен басқа айналымнан тыс ... ... ... / ... құралдар + Айналымнан тыс
15. Меншікті капитал рентабельдігі =
Пайда
/ Меншікті капитал
16. Ұзақ мерзімді міндеттеме рентабельдігі =
Пайда / Ұзақ ... ... ... ... ... коэффициенті =
Заемдық қаражаттар / Меншікті
қаражаттар
18. ... ... өтеу ... ... ( активтер ғимарат, құрылғы – амортизация ) / Қамтамасыз етілген
несиелер
19. Қарызға ... ету ... ... / Қарыз
бойынша шығындар
20. Қор қайтармы = Жалпы пайда – Түсім активтер
6. ... ... ... деңгейлік өтімділік коэффициенті =
Өтімді активтер / Тартылған
қаражаттар
Өтімді активтер / Жинақталған міндеттемелер * 100%
7. Өтімділіктің көрсеткіш коэффициенті ... ... / ... ... ... мерзімді өтімділік коэффициенті =
1ж кем емес мерзімді активтер / Меншікті қаражаттар + Депозит бойынша
міндеттемелер + 1ж кем емес ... Орта ... ... ... =
1ж артық мерзімді активтер / Меншікті қаражаттар + ... ... + 1ж кем емес ... ... ... ... өтімділік коэффициенті =
6 айға дейінгі ссуда бойынша қарыз * 100 % / 6 айға ... ... ... өтімді ресурстарға өтімділік коэффициенті =
6 айдан 1 жылға дейінгі ссуда бойынша қарыз * 100% / 6 ... ... ... ... міндеттемелер бойынша өтімділіктің ... = ... ... + ... ...... ... міндеттемелер * 100%
Несиені қамтамасыз ету әдісімен байланысты тәуекел
4. Мерзімді міндеттемелер бойынша өтімділік ... ... ...... еуге ... ... / ... міндеттемелер
(депозит) * 100%
3.Мерзімді өтімділік коэффициенті =
Ағымдағы активтер – запастар / ... ... ... ... ... ... ... коэффициенті =
Ағымдағы активтер / Ағымдағы
міндеттемелер
Өтімді активтер / Талап етуге дейінгі ... * ... ... ... =
Ссуда бойынша қарыз (6 ай, 1 ж, 1-4ж ... / ... ... 6ай, 1ж дейін, 1– 4ж) * 100%
Банкке қарыз алушы туралы ... ... ... ... алушының Лимиттеу;
несиелік келісімді орындауына дайындау Мүмкін шығындарды жабу ... ... ... ... банк ... ... ... алушы арасындағы тұрақты Сақтандыру;
қарым- қатынас орнату
Қаржы компаниялары
Несие алушылар (заңды және жеке тұлға)
Несиелік бюро
Несиелік мекемелер
Жоғарғы және ... ... ... ... несиелік тәуекел Портфелді ... ... ... ... ... алу ... ... жеткізбеуін
бақылау,
мақсатында қызметіне мониторинг ... ... ... беру
шартына, іс-
жүргізу
әрекеттің заңға сәйкес жүргізілуіне
мониторинг
Жүйелік тәуекел
Форс-мажорлық тәуекел
Кепіл берушінің тәуекелі
Сақтандырушы-ның тәуекелі
объективті
субъективті
заңи
Өтімділік
Конъюнктуралық
жойылу
Заңи
К3 = Т / ... = К / Ар – ... = КI – ИК / ... ... ... ... Банктегі портфелдің несиелік
тәуекел
деңгейін бағалау ... ... ... ... ... ... бойынша міндеттемені Берілген несиелерді топтастыру, яғни
орындамау ықтималдығын анықтайтын мүмкін шығындарды есептеуге сәйкес
қарыз алушының несиелік қабілетін ... ... ... ... - қарыз алушының қаржылық тәуекел ... ... ... ... ... қарыз
алушылар бойынша
Қарыз алушы ... ... ... алушының мін- Несие операциясы бойынша бірнеше
деттемені орындамаудың ... ... ... бір ... ... анықтау мені ... ... ... ... ... қаржылық тәуекелі
Қиянатшылық тәуекелі
Айлакерлік тәуекелі
Валюталық операция тәуекелі
Портфельдік тәуекел
Несиелік процесті
ұйымдастыру тәуекелі
Несиелік портфель ... ... ... ... ... тәуекелі
Рыноктық стратегия тәуекелі
Несиелік қабілет тәуекелі
Қамтамасыз ету тәуекелі
Қарыз алушының қаржылық тәуекелі
Міндеттемені орындамау тәуекелі
Ағымдағы қызмет тиімділігінің тәуекелі
Нарықтық тәуекел
Банкаралық
операциялар
тәуекелі
Валюталық тәуекел
Экономикалық
тәуекел
Саяси тәуекел
Ел ... ... ... ... тәуекел
Салалық тәуекел
Гарант және кепілгердің тәуекелі
Несиенің қамтамасыз етілуі

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 80 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Коммерциялық банктердің несиелік тәуекелін бағалау және төмендету жолдары»67 бет
Банктердің активі мен пассивінің несиелік тәуекеліннің мәліметтер базасын құру ( ұйымдастыру )26 бет
«Банктердің несиелік тәуекелдерін басқару (Алматы қ. «ЦентрКредит Банкі» АҚ мысалында)»76 бет
Коммерциялық банктердің лизингтік операциялары туралы81 бет
Коммерциялық банктердің несие портфелінің сапасын басқару мен бағалау70 бет
Коммерциялық банктердің несиелік тәуекелдерін басқару85 бет
Несиелік тәуекел20 бет
Несиелік тәуекелдерді басқару есебі31 бет
ҚР-ғы екінші деңгейлі банк «Банк ЦентрКредит» Акционерлік қоғамының несиелік саясатын талдау, оның мазмұны мен құрылымдық элементтерін нақтылай отырып, несиелік тәуекелді тиімді басқару жүйесін дамыту және жетілдіру жолдарын ұсыну95 бет
"Аддиктивті жүріс-тұрыспен психологиялық жұмыс."3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь