Банктік тәуекелдердің экономикалық құрылымы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1. Банктік тәуекелдердің экономикалық құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1.1. Банктік тәуекелдердің пайда болу себептері және олардың жіктелуі ... ... 4
1.2. Негізгі банктік тәуекелдерге мінездеме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
2. Банктік тәуекелдерді басқару тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
2.1. Валюталық тәуекелдерді басқару проблемалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16
2.2. Проценттік тәуекелдерді басқарудың негізгі тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... .19
2.3. Несиелік тәуекелдерді басқару: анализ және баға беру ... ... ... ... ... ... ... .22
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .29
Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
Өндірістік практика оқу үрдісінің құрамдас және кәсіптік практиканың маңызды бөлігі. Өндірістік практика өту орны болып Атырау филиалы «Казкоммерцбанк» АҚ болып таңдалған болатын . Практика өту мерзімі 21 қаңтардан 22 наурызға дейін . 21-ші қаңтардан 15-ші ақпанға дейін 1 ай көлемінде жеке тұлғаларға қызмет көрсететін 6/10 есеп-кассалық бөлімінде практиканы бастап, 18-ші ақпанда Банк тәуекелдерін басқару бөліміне тәуекел-менеджері комекшісі ретінде аударылдым. Бұл бөлімде практикамды жалғастырып, 22 наурызда аяқтадым.
Практиканың мақсаты Банк ісі туралы теориялық білімді практикада қолданып үйрену, есептеу дағдыларын дамыту. Болашақта жұмыс істеуге бейімделу және диплом жұмысына керекті материалдарды жинап, тақырыпты зерттеп түсіну.
Осы мақсаттарды көздей отырып, келесі міндеттер қойылады:
• Банктегі экономикалық жұмыстың мазмұнын жете зерттеу;
• Банк қызметінің тұтынушыларға көрсететін қызметтерімен, негізгі операциялар түрлерімен толық танысу;
• Банк ісінде кездесетін негізгі тәуекелдерді талдап, зерттеу;
• Банктік тәуекелдерді басқару тәсілдерін анықтау;
Банктік тәуекелдерді басқару – бұл қиын мәселе, тәуекелдерді бағалау және бақылаудың, теңестірулердің көп сатылы процесі. Сондай ақ банк тәуекелдерін басқара отырып, тәуекел ықпалын төмендету тәсілдерін анықтау.
Қазіргі кездегі банктік нарық тәуекелдіксіз мүмкін емес. Ол кез келген операцияда болады, тек тәуекелдік әр түрлі көлемде болуы мүмкін. Сондықтан банктік қызмет үшін тәуекелдікті мүлдем жою емес, оны алдын ала болжап, ең төменгі деңгейге дейін жеткізу маңызды болып табылады.
Банк қызметі өзінің табиғатымен тәуекелдер жүйесінің ортасы болып табылады. Банк өнімдері күрделенген сайын, тәуекел түрлері де көбейеді. Нарықтық экономикаға көшу жағдайында банктік салада банк әр түрлі операцияларды жүргізу кезінде өзіне қабылдайтын тәуекелдік бақылау дұрыстығының маңызы артады.
Сондықтанда менің ойымша бұл тақырып өте өзекті және терең зерттеуді қажет ететін қызықты тақырып.
Практика өту кезіндегі негізгі кезеңдер:
- Қауіпсіздік ережелерімен таныс болу, кіру қағазын алу, берілген өзіндік жұмыстарды орындау;
- Банктың құрылымы, бөлімдерінің саны, қызметтердің мамандануы, жетекшілердің құрылымымен танысу;
- Диплом жұмысына керекті материалдар жинау;
Есеп беру жұмысын дайындау барысында Банктің даму тарихы, статистикалық көрсеткіштері, ресми құжаттары зерттелген болатын.
1.Мақыш С.Б. Коммерциялық банкттер.- Алматы, оқу құралы, 2004.
2. Мақыш С.Б.,Илияс А.Ә. Банк ісі.- Алматы, оқу құралы. 2004.
3.Тюрина А.В. О кредитных рисках и возможностях кредитования.// Финансы и кредит. 1999. - №12. 146-148 бет
4. Ильясов С.М. Банк активтері мен пассивтерін басқару // Ақша және несие. 2000. - № 5. 20-26 бет
5. Кулмагамбетов А.Р. Қаржылық тәуекелдерді басқару// Қазақстан Респуликасының бағалы қағаздар нарығы . 1998. № 9. 18-24 бет
6. Гаджиев Ф.Р. Валюталық тәуекелдерді басқару// Ақша және несие.- 1999.- № 9.- 66-69 бет
7. Сейтқасымов Ғ.С. Ақша, несие, банктер.- Алматы, экономика, 2005.
8. Севрук В.Т. Банковские риски .- М., 1995.
9. ККБ ресми сайты WWW.KKB.KZ
10. Руководство потребительского кредитования«Казкоммерцбанк»АО
        
        ЖОСПАР
Кіріспе.....................................................................
.................................................3
1. Банктік тәуекелдердің экономикалық
құрылымы...........................................4
1.1. Банктік тәуекелдердің пайда болу себептері және олардың
жіктелуі........4
1.2. Негізгі банктік тәуекелдерге
мінездеме……………................................ ..13
2. Банктік ... ... ... ... ... Проценттік тәуекелдерді басқарудың негізгі
тәсілдері............................ .19
2.3. Несиелік тәуекелдерді басқару: анализ және баға
беру........................... .22
Қорытынды...................................................................
....................................... ... ... ... оқу ... ... және кәсіптік практиканың
маңызды бөлігі. ... ... өту орны ... ... филиалы
«Казкоммерцбанк» АҚ болып таңдалған болатын . Практика өту ... ... 22 ... ... . 21-ші ... 15-ші ... ... 1 ай
көлемінде жеке тұлғаларға қызмет көрсететін 6/10 ... ... ... 18-ші ақпанда Банк тәуекелдерін басқару ... ... ... ... Бұл ... практикамды
жалғастырып, 22 наурызда аяқтадым.
Практиканың мақсаты Банк ісі ... ... ... практикада
қолданып үйрену, есептеу дағдыларын дамыту. Болашақта жұмыс ... және ... ... ... ... ... тақырыпты
зерттеп түсіну.
Осы мақсаттарды көздей отырып, келесі ... ... ... экономикалық жұмыстың мазмұнын жете зерттеу;
• Банк ... ... ... ... ... түрлерімен толық танысу;
• Банк ісінде кездесетін негізгі тәуекелдерді талдап, ... ... ... басқару тәсілдерін анықтау;
Банктік тәуекелдерді басқару – бұл қиын мәселе, тәуекелдерді бағалау
және бақылаудың, ... көп ... ... ... ақ ... ... отырып, тәуекел ықпалын төмендету тәсілдерін анықтау.
Қазіргі кездегі банктік нарық тәуекелдіксіз мүмкін емес. Ол кез ... ... тек ... әр ... ... болуы мүмкін. Сондықтан
банктік қызмет үшін ... ... жою ... оны ... ала ... ең
төменгі деңгейге дейін жеткізу маңызды болып табылады.
Банк қызметі ... ... ... ... ... ... Банк ... күрделенген сайын, тәуекел түрлері де көбейеді.
Нарықтық ... көшу ... ... ... банк әр ... жүргізу кезінде өзіне қабылдайтын тәуекелдік ... ... ... ... ... бұл ... өте өзекті және терең зерттеуді
қажет ететін қызықты тақырып.
Практика өту ... ... ... ... ... таныс болу, кіру қағазын алу, берілген өзіндік
жұмыстарды орындау;
- Банктың құрылымы, бөлімдерінің ... ... ... ... ... ... ... керекті материалдар жинау;
Есеп беру жұмысын дайындау барысында ... даму ... ... ... ... ... болатын.
1. БАНКТІК ТӘУЕКЕЛДЕРДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ
1. Банктік тәуекелдердің пайда болу себептері және олардың жіктелуі
Тәуекел - бұл ... әр ... ... және ... ... ... ... жоғалтулар қаупінің мүмкіндігі. Тәуекел - тарихи
және экономикалық категория ... ... ... ... ретінде қоғам дамуымен байланысты болып және
адамның болашақта болатын қауіпті түсінуімен ... ... ... ... ... экономикалық категорияға айналды.
Тәуекел экономикалық категория ретінде кез ... ... ... ... банктің қызметімен байланысты болатын, оның
нәтижелігінің ... және ... ... ... ... ... жағдайдағы сипаттама болып табылады. Қолайсыз жағдай
орын алғанда үш экономикалық нәтиже болуы ... кері ... ... ... және оңды ( ... ... пайда). (2)
Шығындардың пайда болуы мен пайданы жоғалту сияқты қолайсыз ... ... ... бойынша төлем жасалмауы, ресурстық ... ... тыс ... ... ... жүзеге асыру
нәтижесінде пайда болуы мүмкін. Қазіргі банктік сектор тәуекелсіз ... ... ... ... әр банк ... бар, бірақ белгілі бір
тәуекелдің ... әр ... ... ... ... құтылу мүмкін емес.
Сондықтан кез келген кәсіпкер тәуекел деңгейін минимумға түсіруге ... ... ... ... ... тәуекел деңгейі минималды
шешімді таңдайды, сондай-ақ тәуекел деңгейі мен ... ... ... ... ... Осыған байланысты Қазақстандық банкирлерге
банктік қызмет нарығында қалыптасқан жағдайды ... және ... ... ... ... мен ... ... аудару
керек.
Банктік тәуекел – жоспарланған қаржылық операцияларды жүзеге асыру
нәтижесінде қосымша шығындардың пайда болуы, табыстардың ... ... ... өз ақша-қаражаттарын жоғалту мүмкіндігі.
Банктің өз қызметі процесінде тәуекел түрлерінің әр ... ... Осы ... ... пайда болу уақыты мен ... ... ... ... ... ... ... "сыртқы”) және экзогендік факторлар банктің ... ... ... болатын "ішкі") бойынша ажыратылады. Сонымен бірге, барлық
тәуекел бір-бірімен байланысты және банк қызметіне әсер ... ... ... болу ... банк ... ... және ... түріне ең жақсы басқару тәсілін қолдану қажет.
Сонымен, банк тәуекелінің қызықты классификациясын ... ... ... ... ... ... ... және тәуекелдің әр
түрлілігін қамтиды.
Сонымен банктік тәуекелді жіктеу қағидалары мыналар:
1. Банктік тәуекелдің әсер ету және ... ету ... Банк ... ... ... операциялар сипаттамасы.
4. Коммерциялық банктердің түрі.
Әсер ету мен қызмет ету ... ... ... ... сыртқы
және ішкі деп бөлінеді.
Сыртқы тәуекелдерге банктік қызметіне тікелей байланысты емес немесе
берілген 1 клиентпен ... емес ... ... ... ... болғанда, ол жанама түрде сыртқы тәуекелдерді
алдын ала болжай алады және оларды өз уақытында ... ... ... ... ... бәсекелестік, қаржылық
және басқадай факторлардан пайда болады.
Саяси факторларға соғыс, ... ... кіру ... саяси
көтерілістер мен тәртіпсіздік, идеологиялық келіспеушілік, экономикалық
қызығушылық қақтығыстары, саяси ... мен ... ... поляризациясы, саяси режимнің ауысуы, ... ... ... ... ... енгізу,
импорттық лицензияны алып тастау, тікелей шетел инвестициялар тәуекелі және
т.б. жатқызылады. Экономикалық ... ... ... ... өсу ... ... өнімге деген бағаның тез өсуі, экспорттан
түсетін табыстың төмендеуі, импорттық ... ... ... ... ... бәсекелестігінің төмендеуі, іскерлік белсенділігінің
төмендеуі, басқа да мемлекеттермен ... ... ... мен ... деңгейінің төмендеуі, инфрақұрылымның нашар дамуы
және т.б.
Әлеуметтік факторлар азаматтық соғыс, табыстардың бірден бөлінбеуінен,
идеологиялық және діни ... ... ... ... жағдайларынан туындайды.
Құқықтық факторлар келесідей: заңдылықтардың өзгеруі, оның ... ... ... және ... ... ... ... мен мәмілелердің жаңа түрінің пайда болуы, басқа
банктердің қызмет ... ... ... қызмет сапасына ... ... жаңа ... мекемелер пайда болуының жеңілдігі,
банктің банкротқа ұшырау ... ... ... ... ... тәуекелдігі - жалпы ішкі өнім, сыртқы қарыздың экспортқа қатысты
қызмет көрсетуінің көлемі, ЖІӨ-ге ағымдағы баланстың ... ... ... қатынасы. (5)
Банктің өзінің қызметіне байланысты және ол тәуекел ... ... ... ... иеленеді. Ішкі тәуекелдерге берілген
жекеленген коммерциялық банк иеленетін ... ... ... Атап ... қаржылық нарықтың берілген аясында банктің қызмет
көрсетуін ұйымдастыру кезінде оның ... мен ... ... мен саясаты. Банктік операциялар технологиялық процестерімен
маманданған қызметкерлер жеткілікті минимумын ... ... ... ... және ... ... және т.б. факторлар. Ішкі
тәуекелдер банктің өз қызметінен клиенттердің қарыз ... ... ... контр серіктестер қызметіне байланысты. Олардың деңгейіне банк
басшыларының іскерлік белсенділігі, ... ... мен ... ... ... үлкен әсер етеді. Осыдан келе тәуекелдер келесідей
бөлінеді:
* банк ... ... ... ... ... кассалық, есеп айырысулық, факторингтік, корреспонденттік шот
бойынша, қаржылық және инвестиция бойынша тәуекел және т.б.);
* банк пассивімен ... ... және ... ... банкаралық
несиелерді тарту тәуекелдері және диверсификация тәуекелі);
* банктің ... ... мен ... ... ... (пайыздық тәуекел, өтімділік тәуекелі, ... ... ... ... банк ... ... ... қызмет жүзеге асу ... ... ... ... жаңа енгізулер
тәуекелдігі, ... ... ... тәуекелдігі,
қауіпсіздік тәуекелі).
Банк клиенттерінің құрамының тәуекелдігі банктік қызмет маркетингпен,
қоғаммен қарым-қатынас жасаумен ... Кіші орта және ірі ... әр ... сол тәуекелдің деңгейін анықтайды, яғни ұсақ
қарыз алушы ірі ... ... ... ... экономиканың кездейсоқ
жағдайларына көбірек тәуелді болады. Сонымен қатар бір қарыз алушыға ... ... ... ... ... ... және аймаққа немесе
мемлекетке берілген үлкен несиелер көп ... ... ... негізгі себебі болады.
Банк үшін таңдамалы клиентті дұрыс таңдау үлкен ... ие. ... ... қаржылық тұрақтылығының жоғары деңгейі ... ... пен ... ... ... ... ... деңгейінің жеткіліктілігімен қамтамасыз етілген
меншікті ... бар ... ... ... ... ... банктік жүйенің тұрақсыздығы күшейеді, ал ол өз ... мен ... әр ... жағдайына әсер етеді. Шаруашылық
субъектілер өзіндік қаражаттар мен резервтерді қысқарта ... Бұл ... ... айналымының бұзылуына және банк ... ... алып ... соғады.
Банк операциялар есебінің сипаттамасы тәуекелдерді келесідей бөлуді
ұсынады: баланстық және ... тыс ... ... ... ... ... бойынша тәуекелдер. Бірақ, айта кететін ... ... ... ... ... ... ... баланстан
тыс операцияларға таралады.
Банктік баланс тәуекеліне келесілер жатады:
* несиелік ... ... ... бойынша ... ... ... ... ... ссуда бойынша пайыздың ... ... ... ... өз ... ... ... өтімділік нормативтерін бұзу тәуекелі);
* капитал құрылымының тәуекелі (капитал ... ... ... тәуекелі, оның ... ... емес ... ... ... ... капиталы (несиелік тәуекелдерді жабуға арналған
резервтер, бағалы қағаздардың құнсыздануынан резервтер және т.б.) негізгі
капиталынан асып түскенде пайда болады.
Баланстан тыс ... ... ... жағдайларда қызмет көрсете
алмау мүмкіндігі:
✓ берілген кепілдер бойынша;
✓ шығарылған бағалы қағаздар, бағалы ... ... ... ... несиелік міндеттемелер бойынша;
✓ валюталық мәмілеге отыру бойынша.
Сонымен қатар, банктік тәуекелдер деңгейі лизингтік және ... ... және ... ... ... ... кезде
пайда болуы мүмкін.
Лизинг - жаңа техника және технологияны ... ... ... ... жеке элементтерді жедел түрде ... ... ... ... ұлғайту, тауардың өмір циклін қысқарту
тәсілі.
Лизингтік мәмілелердің тәуекелін төмендету үшін ... ... ... түрде өңдеу немесе оларды мерзімінен бұрын
аударуды пайдалану керек. Қазіргі уақытта лизинг тәуекелі ... ... ... ... да одан ... ... жабу ... резервтік
қор есебінен мақсатты түрде жүзеге асырылуы керек.
Лизингтік операцияларды жүзеге асыратын субъектілер арасындағы ... ... ол ... ... ... және халықаралық
бола алады.
Жоғарыда көрсетілген лизингтің әрбір түрлері тікелей және жанама, шұғыл
және қайта қалпына келетін (револьверлік), таза және толық бола ... - ақша ... ... тауарларды айырбастауды жүргізетін
мемлекеттер, экономикалық бірліктер, екі банк арасындағы дара ... ... ... ... ... арнайы клирингтік
келісім-шарт негізінде белгілі бір календарлық кезеңдегі, көбінесе ... ... ... сомасы әр түрлі сауда-саттықпен айналысатын елдердің
белгілі бір банктік шоттарында ... ... ... жүзеге асыра
отырып, әрбір экспортер жақ экспортқа шығаратын тауар сомасын өз ... Банк өз ... ... ... күтпейді, керісіншс
клирингтік шотты дебеттейді және импортермен байланысты ... ... ... ... ... жеткізуіндегі балансты жүзеге асыруға
тырысқанға қарамастан, көбінесе кезең соңында бір жақ өз ... ... ... ... ие ... Ол ... ... тауар алғысы
келмейді немесе оған ақша қажет. Бұл ... жақ ... ... елге ... ... сата ... Бұл ... клирингтік валюта құны мен
еркін айырбасталатын валюта құны арасында айырма ... ... ... бұл ... ... деп атайды. Мысалы, 300 клирингтік долларды 85
еркін ... ... ... онда ... 15%-ды ... ... сату ... деп аталады (ағылшын тілінен аударғанда
«switch» - ауыстыру, ... Бұл ... ... ... ... ... ... кезде қолданылады. Мысалы, беделі төмен
бағалы қағаздарды сатуда, несиелік ... ... ... және т.б. ... ... ... - ... ақшамен емес, тауармен төленетін өтелу
формасы. Олар фирмааралық және мемлекетаралық бола алады. ... ... әр ... ... ... ... асырылады.
Халықаралық бартерлік мәмілелер клиринг сияқты прайс-беттермен, техникалық
несиемен, тауар құнын қайта санау валютасымен ... ... ... бір
уақыт кезеңімен байланысты емес және ... ... ... ... ... ... құны мен ... байланысты.
Факторингтік операциялар бойынша тәуекелді төмендету үшін қарыз
алушының төлем қабілеттілігін, оның шаруашылық ... ... ... қарым-қатынасын, төлемдер құрылымын, өнімнің ... оның ... ... ... және т.б. қорытындылау керек.
Банктің факторингтік бөлімімен вексельді сатып ... ... ... (яғни тауармен өтелмейтін вексель) ие болуда қосымша
тәуекелдің пайда болуына соғады. (4)
Ішкі ... ... ... және ... ... ... түсінуге болады; барлық банктерге сыртқы тәуекелдері, қаржылық
қызмет көрсету тәуекелі, баланстық және баланстан тыс ... тән ... ... ... көлемдері және артықшылықты ... ... ... әр түрлі қалыптасады, осыдан келе банк қызметінің
әрбір түрі әр түрлі сипатталынады. Тәуекелдер ... бұл ... үшін ... ... ... бос ... тарту және оларды басқа да несиелік
мекемелерде орналастырумен айналысатын банктер үшін салымдар мен депозиттік
операциялар бойынша ... тән, ... ... ... ... ... бар. ... бағыттары инновация болып
табылатын мамандандырылған банктерге жаңа технологияларды ұзақ және орта
мерзімді ... ... ... тән болып келеді. Сондықтан
мұндай банктерде бірінші орында инновация тәуекелі (қаржылық қызмет ... ... ... ... ... маркетингтік тәуекелдер -
яғни, жаңа технологияларды ... ... ... ... ... ала болжанбаған қиындықтармен байланысты тәуекелдер). Бұл
жағдайда ерекше мағынаға сыртқы ... ... яғни ... ... ... нарықтық немесе портфельдік тәуекел (банктік саясат
және несиелік портфельге сәйкес тәуекел табиғаты және тәуекел географиясы).
Бұл ... ... ала ... ... сапалылығын бағаламай,
технологиялық жаңалықты игеруде үлкен тәуекелге тап ... яғни ... ... ... ... жаңа өнімге тұтынушы сұранысы жоқ
немесе аз болса, өндіретін өнімнің белгілі бір бағытта түрі көп ... ... ... банкті қарастырғанда, негізгі екі тәуекел түріне көңіл болу
керек. Мысалы, тауарлық биржада клиенттің ... ала ... ... ... есеп ... ... ететін банк үшін есеп
айырысу тәуекелі, яғни есеп айырысу ... ... ... ... ... банк ... ... нарығында клиенттермен бірлесе отырып
трасталық және брокерлік қызметтер көрсетсе, онда ... ... ... ... ... ... ... қағаздар портфелінің өтімді емес ... ... ... ... дұрыс таңдамау тәуекелі);
* уақтылы;
* нарықтық (бағалы қағаздардың құнсыздану тәуекелі);
* іскерлік (эмитенттің бағалы қағаздар ... ... ... ... ... ... қайтарып беру
тәуекелі).
Сыртқы сауда операцияларына қызмет ... ... ... негізгі тәуекелдерге кездеседі:
* экономикалық (валюта бағамының өзгерісіне байланысты
актив және пассив құнының өзгеру тәуекелі);
* ... ... және ... ... ... ... ... мәмілелік (мәміле құнының болашақ ұлттық валютада анықтал-мағандығының
тәуекелі;
* сақтандыру:
* саяси.
Жеке тұлғаларға ... ... ... үшін ... тән:
* ипотекалық және тұтыну ссудалары бойынша қаржылық және ... ... ... ... ... кепіл тәуекелі (залог).
Ипотекалық банктер көбінесе несиелік кепілдік заңдылық тәуекелдерге
ұшырайды. ... ... ... ... ... тән ... және
олардың орта салалық көлемі әсер етеді. Олар басқа салалармен ... және ... ... ... ... ... ... байланысты. Салалық тәуекелдердің ... ... ... (бета-коэффициент);
* саланың өмірлік цикл тәуекелі;
* салалық бәсеке тәуекелі.
Бета-тәуекел - ол жалпы ... ... ... ... ... ... ... деңгейден жиі ауытқып тұратын жүйелік
тәуекел. Егер ... 1-ге тең ... онда ол ... ... ... сай ... ... ауыстыру керек. Бета-тәуекелдің
көрсеткіші қаншама жоғары болса, саланың басқа да ... ... ... ... ... ... жеке банктерге ... ... Оны ... ... ... орталығы және ПАКК
кеңес беру формалар дифференциалды акция ... ... ... ... ... ... бойынша жүйелік тәуекелді есептеу
үшін қолданады. Сонымен қатар, екінші деңгейлі биржадан тыс рыноктарда
акциялары айналыста ... ... ... ... ... ... экспорттық бағалық көрсеткіштері анықталды. Оған
сәйкес банктерді келесідей 5 топқа ... ... ... ... ... көп ... көрсеткіші;
2) орташа нарықтықтан көбірек көрсеткіші;
3) орташа нарықтықтан сол ғана көп ... ... ... ... ... аз ... ... себептерге байланысты, мұндай бағалау ... көп ... ... ... қағаздармен мәмілелер көлемі аз, ол ... өзі ... ... ... ... дұрыс қалыптасу механизмі жоқ болғанда
бағалы қағаздар нарығының бұл ... бұл ... ... ... емес;
2) алғашқы екі топтың банктерінің жоғары тәуекелділігі олардың жоғары
табыстылығымен орнын басады.
Өмір цикл тәуекелі: әр ... ... ... деңгейімен сипатталады
және әрбір сала өзінің даму кезінде алдын ала ... ... Бұл ... ... даму ... өсу, қалыптасқан өсу, өсу темпінің
төмендеуі және ... ... ... ... ... ... кәсіпорын саласының өмір сүру
қабілеттілігіне әсер ... ... емес ... ... ... салаға кіру және шығудың жеңілдігі немесе күрделілігі;
✓ белгілі бір саладағы өнімнің ... ... ... баға ... ... қабілеттілігінің бар немесе жоқ
болуы;
✓ тауарлық белгі құқығының жоқ ... ... және ... ... күші;
✓ - кәсіпорын саласының қызмет жасайтын саяси жәнеәлеуметтік
ортасы.
Бұдан ... ... ... ... (аймақтық) және жалпы сыртқы
тәуекелдер үлкен әсер етеді және ... сала ... ... ... ... ... таңда салалық банктерді тәуекелі жоғары
банктер қатарына жатқызуға болады.
Әмбебап банктер ... ... ... ... ... ... ... банктерге көбінесе құрылымдық басқару, басқарушылардың жеке
қабілеттерімен байланысты тәуекелдер тән. Аймақтық белгілері бойынша ... ... ... ... ... ... ... - аймақтық сыртқы тәуекелдер;
➢ аймақаралық-аймақтық тәуекелдер жиынтығы;
➢ мемлекетаралық-елдік тәуекелдер;
➢ республикалық-республика тәуекелі.
Әр түрлі несиелік ... ... тән ... ... ... ... қорларына саяси тәуекелдер, депозиттік операциялар
бойынша тәуекелдер, жобалар, аймақтық тәуекелдер, аударымдар тәуекелі тән.
Өзара несиелеу ... және ... ... ... ... ... ... тәуекелдер тән. Ломбардтарға технологиялық,
операциондық, лизингтік компанияларға есеп ... ... ... ... несиелік, клиент тәуекелі; есептік үйлерге есеп
айырысу, несиелік, кепілдік, ... ... ... ... жіктеулер және қағидалар, банктік тәуекелдердің түрлерін
ғана емес, сонымен қатар, белгілі бір жүйеге сәйкес және ... ... ... келе ... ... ... ... бар және олар банктің
жүргізетін операциялар есебі үшін өте ... ... біз ең ... ... және ... болатын тәуекел деңгейін және оларды
басқарудың тиімді тәсілдерін ... ... ... ... ... ... ... келесі сыртқы тәуекелдер: елдік,
валюталық, форсмажорлық міндеттемелер ... ... ... ... тәуекелдігі дегеніміз не? Тәуекелдік негізінде ықтималдылықты, ал
нақтырақ айтсақ, банктің қаржылық операцияларды ... ... ... ... бір ... ... ... қосымша шығын шығару қаупін
түсіндіреді. Банктік қызмет зиянсыз болуы үшін келесі ... ... ... ... ... ... ала алмай немесе көзделген мөлшерден артық шығынның
жұмсалу формасында ... ... ... ... ... ... ... немесе жағдайдың
болжана алмауына ... ... Сол ... ... ... ... портфельмен (ресурстарды нашар орналастыру), конъюктураның толық
есеплінбеуімен байланысты болғанда ... ... ... ... ... ... Жалпы кез келген қызмет түрі ... ... бір ... ... ... ... ... істейтін кез
келген кәсіпорын сияқты банк те жоғалтулар мен банк ... ... да, банк ... пайданы жоғарылатуға тырыса отырып, шығын
мен зиянды барынша азайтуға ұмтылыс жасайды. (2)
Мұның ... ... бір ... ... ... ... банк ... мен оның салымшыларының мүдделерінің қарсы келуі ... ... ... ... табу үшін ... ... дайын
болса, ал екіншілер үшін, банкке сеніп тапсырылған ... ... ... ... пен ... ... оңтайлы арақатынасты
ұстап тұру қатынасты ұстап отыру банктерді ... ең ... әрі ... ... ... ... Негізгі банктік тәуекелдерге мінездеме
Банк үшін негізгі тәуекелдік түрлері оның ... ... ... ... яғни банк ресурстарына салынған ... ... ... ... 3 ... ... ... түрлері белгілі: несиелік,
пайыз мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелі, валюталық тәуекелдік. Яғни ... ... ... түрлеріне жатады.
Несие тәуекелдігі - қарыз алушының өз қаржылық міндеттемесін ... ... ... ... ... төлемеу тәуекелдігі.
Ол ссуда портфелінің сапасымен тікелей байланысты . Несие тәуекелінің
үш түрін бөліп ... ... ... ... ... ... несие
бойынша тәуекелділік; ішкі қарыз бойынша төлемеу қатері, яғни қарыздың
қайтарылмай қалу қаупі. (7)
Теріс ...... ... 1991-1993 жылдар арылығында
орын алған банктердің үмітсіз ... ең көп ... ... ... ... егіз жұмысына, астық жинауға, өзіндік ... ... ... ... ресурстарының мақсатсыз пайдаланғанын
растайтын көптеген ... ... Бұл ... ... ... ... ... берешектерді өтеуге, машиналарды, сән салтанат
бұйымдарын сатып алуға жұмсалған. Алаяқтық жағдайларды, орын алған, ... бұл ... ... құрылымдарға нарықтық баға бойынша
салынған валютаға айырбасталған және т.б.
Теріс пайдалану қатері банк жүйесінде 80- ші жылдары ... ... ... ... ... ... банктердің жартысынан көбісі банкротка
ұшырады. Директорлар мен жоғары лауазымды қызметкерлер несиені өз туыстары
мен ... ... ... ақ, ... ... ... қаржылық жағдайын
тексермей беру секілді сақтық шаралары қолданылмаған.
Шетелдік несие бойынша қатері әсіресе 70-ші ... ... ... ... ... ... ... жаппай кешіктілуімен байланысты
орын алды. Бұл АҚШтың бірталай аса ірі ... ... ... ... қарыз бойынша төлемсіздік қарыз алушының төлем қабілетсіздігін
тудыратын барлық факторлар есебінің қиындығымен ... ... – бұл ... ... ... ... ұшыраудың болу мүмкіндігі. Соңғы уақытта батыс
елдерінде қайта реттеу инфляцияның ... ... ... ... ... ... ... тіркелген пайызы бар
бағалы қағаздар бағамының құлдырауына әкеп соқтырады, бұл өз кезегінде ... ... әкеп ... әрі ... залалға ұрындырады.
Нарықтың әр түрлі сигменттеріндегі мөлшерлемелердің секірмелі ... ... ... кері әсерін тигізеді.
Пайыздық қатерді, егер ол ашық нарықтағы бағалы қағаздар ... ... ... онда оны нарық қатері деп атуға
болады. ... ... ... ... ... ... ... Олардың
қатерінен ссудалық пайыз нормаларының ауытқуын , эмитент- компениялардың
пайдалылығы мен жақсы қаржылық жағдайының өзгеруін , ... ақ ... ... фактордың әсері ссудалық қағаздар нормасымен бағалы
қағаздардың ... құны ... кері ... ... Екінші
фактордың әсері мынандай жағдаймен анықталады: акцияның бағамы өз ... ... ... ... ол бойынша төленген
дивиденттерге ... ... ... ... инфляциялық құнсыздануы
тіркелген табысқа ие бағалы қағаздар байынша нақты табысты азайтады, ал ... ... ... ... және ... орай ... ... кемуіне
әкеп соқтырады.
Пайыздық қатер берілген ссудамен ... ... ... ... немесе активтік және пассивтік
операциялар бойынша ... әр ... ... белгіленгенде пайда
болады. Соңғы жағдайға мына ... ... бола ... ... ... ... ... сатып алады, ал Агроөнеркәсіп банкісіне
жеңілдікті несиелер береді.
Пайыздық қатерді мынандай тәсілдерді ... ... ... ... ... ... ... – бұл да тиісті қатерді ... ... ... ... яғни ... нарығының сақтандырылуына ұқсас;
-банктерге жағдай өзгергенде пайыздық мөлшерлемені тиісінше ... ... ...... ... ... Ол банк пен ... алушының
айтылған мерзімінде белгілі бір сомадағы ссуданы белгіленген мерзімімен
беру турасында арнайы форвардтық ... ... ... ... Банк ... беру ... пайыз мөлшерлемесінің өзгерісінен орын
алатын ысырапқа ұрынып қалу қатерінен өзін осындай келісімді бекіту арқылы
қорғайды;
-пайыздық фьючерлік контрактісі. Ол ... ... ... ... ... ... үшән ... Сатушы шарт бойынша сатады,
ал сатып алушы қаржы құжатын осы сәттегі келісілген , ... ... ... айтылған уақыт мезетінде белгілі бір кезеңнен соң сатап
алады;
-пайыздық опцион – опционның иесіне қысқа мерзімді ссуданы немесе ... баға ... ... белгілі бір күнге дейін немесе сол күні
сатуына немесе сатып алуына құқық беретін келісім;
- ... ... ... бір ғана ... ... бір түрлі шартпен
бекітілген несие міндеттемесі бойынша пайыздық ... ... ... - ... ... ... валютаға қатысты
бағамның өзгеруімен байланысты валюталық ... ... ... ... бір ғана ... ... әр ... валюта нарықтарында
сәйкеспеуінен немесе уақыттың әр түрлі сәтіндегі валюта ... ... ... алып ... ... ... ... жоғары болады.
Валюта қатерін азайту үшін көбінесе ... ... ... ... ... ... валюталық опцион, валюталық
своп. Бұлардан ... ... ... өз ... валюта төлемін(әрине, ол
тұрақты болатын болса, біздің елімізде көбіне төлем ... ... ... ... әдісі, сондай ақ ақшалай міндеттеме сомасының
валюта бағамына қарай ... ... ... ... ... несие
келісімшартына енгізу әдісі қолданылады. Валюта бағамы ретінде ұлттық
валютаның ... ... ел ... ... ... ... ... алға шығуы мүмкін.
Шетелдік валюталар бағамының артуын ... ... ... ... ... ... іс тәжірибесінде валюта қатерін
кемітудің әдістері болып табылады.
Бұл шараларды әзірлеу - ... ... банк ... ... болып табылады.(2)
1. БАНКТІК ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ТӘСІЛДЕРІ
1. Валюталық ... ... ... ... ... ... – бұл қандай да бір шетелдік валютаға
ұлттық валютаның қатынасы кезіндегі ... ... ... ... ... өз қорларының бір бөлігінің жоғалуына, табыстардың толық
алынбауына немесе қосымша шығындардың шығып кетуіне алып ... ... ... түрде бір-біріне әрдайым ... ... ... ... DM/ДОЛЛ., YEN/BGP және
т.б.), ол банк қызметінің пайдасы мен шығынында ... ... ... ... ... ... ... да тәуекелдерді ажыратады.
Валюталық тәуекел пайыздық ставка және ... ... Ол ... ... жәнс актив құрылымдары
сәйкес ... ... ... инфляциялық процестер
кезінде болуы мүмкін. Валюталық тәуекел негізінде белгілі бір кезең
ішіндегі ... ... ... да ... ... ... құнының өзгерісі жатыр. Сонымен қатар, валюталық тәуекелге келісім
шарттың кез ... жағы ... ... ... ... және ... өзінің шетелдік контрагентіне банктік несие бере ... ... ... ... ... ... ... ала
алмау тәуекеліне барады. Ал қарызгер несиені ... ... ... ... ... келісім-шартта валюта курсын белгілегенмен
салыстырғанда, төлейтін кездегі валюта ... ... ... ... валюталық тәуекелге барады. (6)
Валюталық тәуекел, әсіресе әр түрлі валюталық рыноктарда сол ... ... ... ... ... сол ... пайда
табатын (спекулятивтік табыс) ... ... ... әр ... ... айырымынан түсетін пайда, мысалы, ... ... ... яғни ... қаржылык-несиелік институттарда өте
жоғары. Валюталық тәуекел, қарызды қайтару ... және ... ... ... көп ... соғүрлым жоғары болады.
Банктердің валюталық тәуекелі ашық валюталық позиция кезінде болады.
Ашық валюталық позиция дегеніміз - ол ... ... ... мен ... ... келмеуі. Ол табыс та, шығын да әкеледі.
Табыс пен шығын банктің ашық валюталық позициясының қандай екендігіне, яғни
ұзак немесе ... ма және де ... ... ... Банкінің
курсының ресми өзгеру белгісі қандай, соған да байланысты болады.
Ұзақ позиция валютадағы активтердің, ... ... ... және де «+» белгісімен белгіленеді. Қысқа ... ... ... ... ... ... және де «-» белгісімен
белгіленеді.
Егер де банктің клиенттер алдындағы міндеттемесі ... ... ... ... ... шотына қарағанда өте көп
мөлшерде жоғарылап кетсе, ол валюталық міндеттемелер бойынша ... ... ... ... ... ... валюталық позиция»).
Доллар/теңте айырбас курсының өсуі кезіндегі қысқа валюталық позиция банк
үшін тиімді ... ... ... ... өзінің міндеттемелерін ары қарай
орындау үшін банкке теңгенін қорын көп мөлшерде жұмсау қажет ... ... ... ... егер де ... алынған теңге қоры өспей, айырбас
курсының қосымша шығындарын жаба алғандай етіп ... ... ... ұзақ ... да курстың төмендеуі кезінде тиімді емес. (6)
Несие берудегі валюта төлем валютасымен сәйкес келмесе де ... ... Бір ... ... ... ... төлем жүргізген
кезде де валюталық тәуекелдер болуы мүмкін. Көріп отырғанымыздай, валюталық
тәуекелдердің болуы ... ... өте ... зиян әкеледі.
Сондықтан қаржылық-кредиттік мекемеге валюталық тәуекелдерді болжау үшін
немесе олардың салдарын неғүрлым болдырмау үшін мақсатты ... ... ... жүргізу қажет.
Бүгінгі күнде валюталық тәуекел - бұл бәрі әрдайым қадағалап отыруға
тырысатын және де валюталық курс ... ... ... ... ... ... ... бірі.
Мемлекет экономика үшін негізгі фактор ретінде валюталық ... ... екі ... қолдануы мүмкін:
1) белгіленген валюталық курсты хабарлау - курсты қандай да ... ... ... және де ... ... ... ... елдің
экспорттық-импорттық балансына бір бағытта әсер ету. Бұл көзқараста
артықшылық көп, ... көбі олай ... Осы ... ... ... өздері жүріп өткен;
2) инфляция және басқа да факторларға байланысты курстың ... ... Бұл ... оң ... ... теріс жағы да аз емес,
бұған мысал бола алатын Ресей.
Мысалы: ... ... ... ... алды ... ақша ... - лит,
ол АҚШ долларына катаң байланыстырылған), ал ҚР-сы екінші жолмен кетті.
Бүгінде валюталық курс - бұл ... ... пен ... ... сальдосын бағалау ғана емес, ол мемлекеттің өте ғаламдық саясаты.
Елдердің алтын-валюталық резервтері ... ... ... ... ... ... мен келісімдер контексінде
қарастырылуы керек.
Қаржы нарықтарында мемлекет өз ... ... ... ... ... ... ол өте тез және ... де білінбестен өзінің барлық қаржы
ресурстарын жоғалтып алуы мүмкін (мысалы, Оңтүстік Корея). ... ... ... қаржылық күрес жүріп жатады, онда бірқатар жақтардың
мүдделері үйлесуі немесе алшақтауы мүмкін. Сондықтан осы нарықтарға қатысу
үшін ... ... ... ... ... ... ... жағдайларды ескеру қажет. Өйткені оларды сақтамаса, қатысқан кезде
айтарлықтай зиян келуі мүмкін.
Сондай-ақ, айта кететін жайт, ... ... ... ... ... валютаның ауытқуындағы қиын болжанатын тәуекелдерге бармайды, сонымен
қоса осы ... ... ... ... де немесе шамалы экономикалық
болмашы саяси байланыстары бар елдер де осы тәуекелдерге ... ... ... ... ... ... ... құрылымдар жүйесінде коммерциялық банктер маңызды орынға ие.
Олардың қызметінің дамуы нарықтық механизмді нақты құрудың қажетті жағдайы
болып отыр. Экономикалық ... ... ... банк жүйесі қалыптасумен
басталып, бүгінгі күнге дейін де жалғастырып отыр. Қазіргі уақытта банктер
тәуекелмен байланысты операцияларды атқарады. Сондықтан да ... ... және ... ... ... ... болуы
қажет.
Қазіргі уақыттағы банктік нарықта тәуекелдің болмауы мүмкін емес. Ол
кез – келген операцияларда көрініс табады, бірақта ол әр ... ... Сол ... де банк қызмет үшін бастысы – тәуекелді мүлдем жою
емес, оны болжау және ең төменгі деңгейіне жеткізу болып табылады.
Қазақстан Республикасында ... ... ... экономикалық қайта
құрулар процесі жүргізілуде.
Банк ісіндегі тәуекел - бұл банкті шығындарға және банкроттылыққа ... банк ... ... ... байланысты емес жағымсыз
жағдайлардың нәтижесінде мүмкін болатын шығындарды айтамыз. Пайыз тәуекелі
басқа да ... ... ... белгісіздігімен сипатталады. Бұл жердегі
белгісіздік пайыздық мөлшерлеменің қозғалысы мен деңгейінің болашақтығы
бағытымен байланысты болады. Пайыздық мөлшерлеме өзгергенде банктің
табыстары мен шығындары, ... ... ... ... ... тыс шоттары да өзгереді. Бұл өзгерістердің нәтижесі банктің
пайдасы мен капиталына әсер етеді. Өзінің табиғаты ... ... ... ... тәуекел болып табылады. Пайыздық
мөлшерлеменің өзгеруі пайдаға немесе шығындарға алып келеді. Пайыздық
мөлшерлеменің өзгеруі экономикаға ... ... ... және
банктік өнімдердің санын ұлғайту пайыздық тәуекелдерді басқаруды банктің
қызметінде маңызды салаға айналдырды. Осымен байланысты банктегі ... ... ... ... ... ... ... бағалауға
үлкен көңіл бөледі және тәуекелді есепке алғандағы капиталға деген талаптар
бойынша Базельдік Коммитетінің ұсыныстары соңғы уақытта өте ... ... ... ... ... ... ... моделі деп аталады және былай
сипатталады:
i = r + p, мұндағы
i - пайыздағы нарық ... r – ... ... ... p ... ... қарқыны.
Номиналдық және нақты пайыздық мөлшерлемерді айыру қажет. Номиналдық
пайыздық мөлшерлеме + инфляцияның күтілетін деңгейі + тәуекел – ... ... ... ... тәуекелі);
Нақты пайыздық мөлшерлеме – бұл тұтынушыны, оның табысының бір бөлігін
сақтауға қызығушылығын артыру үшін қажетті пайыздық мөлшерлеменің деңгейі.
Базалық ...... ... ... ... ... Ол
банк депозиттерде тартылған қаражаттардың пайыздық мөлшерлемесі осы
ресурстарды ... ... ... ... ... ... ... Базалық тәуекел күрт өседі, егер банк базалық мөлшерлеме
бойынша қаражаттарды тартса, ал өзгермелі мөлшерлеме бойынша ... ... ... ... ... ... ... бойынша
тартқан және орналастырған кезде пайда болады, бірақ оларды қарастыру
мерзімі бір – ... ... ... ... ... ... ... таңдаумен байланысты болады. (8)
Пайыздық тәуекелдің сыртқы көрінісі маржаның ... ... ... ... ... ... және ... тұрады. Активтерді басқару, банктің тәуекелді активтер
протфелінің құрылымын анықтауға көмектесетін, өтімділіктің тапқырлығымен
және қарызды ... ... ... ... ... несиелерге
бағалардың құрылысын анықтауда банктің еркіндігін шектейтін басқа банкілер
тарапынан бағалық бәсекелестіктің болуы. Міндеттерді басқару ... тап ... банк кез – ... ... ... салымшылары мен басқа да
кредиторлар арасында ... ... ... ... ... және мөлшерін шектеу;
- бар қаражаттарға басқа ... ... ... кезінде болады.
Пайыздық тәуекелдерді басқаруда келесідей сақтандыру әдістері қолданылады:
1. пайыздық мөлшерлеменің деңгейін болжау;
2. қайтару мерзімін және ... ... ... ... ... мен ... ... своптарды жүргізу;
4. резервтерді және провизияларды құру;
5. фьючерстер және опциондар арқылы хеджирлеу және т.б.
Өзгермелі пайыздық мөлшерлемеде берілген несие қарыз алушыны ... ... ... ... алып ... Ол ... тіркелген
ставкасы бар несие алуы мүмкін бірақ бұндай мөлшерлемемен несиелер не
болмайды, не өте қымбат ... ... Онда ... алушы своп мәмілісін
қолдануы мүмкін. Ол өзгермелі пайыздық мөлшерлемедегі міндеттемесін
тіркелген мөлшерлемедегі міндеттемеге ауыстырып және ол адамға ... ... ... ... ... ... ... соңғы уақытта пайыздық
мөлшерлеменің динамикасын анықтауда шешуші фактор болып табылады. Пайыз
тәуекелін хеджирлеу үшін әртүрлі ... ... ... ... ... ... ғана тәуекеді басқару нәтижелері қанағаттанарлық болады.
Белгіленген
Белгіленген
|қарызгер А |Мөлшерлеме |БАНК ... ... В |
| ... | ... | |
| ... | |мөлшерлеме | |
| | | | | ... ... | ... ... ... ... А| | | ... беруші В|
Сурет 1 - Банктің қатысуымен пайыздық своп
Пайыз тәуекелін басқарудың келесідей концепциялары бар:
1. банктің пайыздық маржасы ... ... ... ... ... деңгейі төмен болады.
Таза пайыздық маржа келесі формула ... ... = ... мен ... пайыздық табыс –
Депозиттер мен несиелік құралдардың пайыздық шығыны =
(табыс әкелетін активтердің ... ... таза ... ... ... ... ... құны)
" Қазкоммерцбанк" АҚ 2005 пен 2006 жылғы таза проценттік маржасын
санап көрелік.
2005 жылдың 9 ... ТПМ ... 2 566 885 = ... 875 ... ... 5 ... ТПМ ... 1 553 2 81 = 20 %
70 558 ... ... ... ... ... ... ... 50-60 % жетуі
мүмкін.
2. “СПРЕД” концепциясы немесе таза пайыздық маржа (NIM). Ол ... ... ... мен ... ... төленген мөлшерлеме
арасында айырма талданады.
Осы концепцияның " Қазкоммерцбанк" АҚ қолдануын талдайық .
Кесте 1 - Несие, депозиттердің сыйақы мөлшерінің ... ... және ... |2005 |2006 |2007 |
| ... ... ... мөлшерінің |9,7 |7,1 |5,7 ... ... | | | ... ... ... ... ... |20,5 |19,1 |18,7 ... | | | ... ... |10,8 |12,0 |13,0 |
3. ... ... GAP = RSA – RSL, мұндағы
RSA – пайыздық мөлшерлеменің ... ... ...... ... ... сезімтал пассивтер.
“Үзіліс” крнцепциясы банктің тіркелген және өзгермелі пайыздық
мөлшерлемедегі активтер мен ... ... ... ... ... ... өзгеруіне сезімтал активтер мен пассивтердің
берілген деңгейін басқарумен түсіндіріледі. Пайыздық тәуекелдің дәрежесі
пайыздық маржаға және спред – ке әсер ... ... ... ... және ... ... және ... тәуелді
болады. GAP – тің үзіліс шамасы пайыздық мөлшерлеменің деңгейінің ... не GAP ... ... ... үшін ... ... ... келесілерге тәуелді
• Активтер портфеліндегі өзгерістерге;
• Пайыздық мөлшерлеменің динамикасына.
Пайыздық тәуекелдің деңгейін бақылау және басқару үшін ... ... ... ... ... ... ... мөлшерлеменің
тәуекеліне қарсы қорғаушы әдістердің мақсаты – банктік пайданы олардың
жағымсыз өзгеруінен ... Бұл ... жету үшін банк ... мөлшерлеменің өзгеруіне сезімтал құрылымдарға өзінің бар назарын
аудару қажет. Портфельдің активті бөлігінде бұл несиелермен ... ... ... пассивте бұл депозиттер мен ақшалай
нарықтағы заемдер болып табылады. ... ... ... мөлшерлеменің
өзгеруінің жағымсыз әсерінен қорғау үшін банктің басқармасы таза пайыздық
маржаны тіркелген деңгейде ұстау қажет.
ТПМ = 100%* ($4млрд. - ... = ... ТПМ – ның бұл ... ... ... ... онда ол ... өзгеру тәуекелін хеджирлеудің әртүрлі әдістері үшін қолданылады.
Пайыздық мөлшерлеменің тәуекелін хеджирлеудің өте кең тараған ... ... ... ... ... ... Несиелік тәуекелдерді басқару: анализ және баға беру
Кез келген банктің қызметінің табыстылығы анктің берген несиелерінің
сапасына, яғни оның қайтарымдылық дәрежесіне ... ... ... ... ... зиян шегуіне итермелейді басқару шараларымен
уақтылы айналысып отыруға тиіс.
Несиелік тәуекел – қарыз алушының ... ... ... бойынша қарызын
немесе оған есептелінген сыйақысын өз уақытында қайтара алмауына ... зиян ... ... ... ... ... негізгі элементтеріне жататындар:
□ несиелік қызметті ұйымдастыру;
□ лимиттер белгілеу;
□ несиелік ұсынысты бағалау және ... ... ... ... несиелік тәуекел деңгейінебайланысты несиелерге рейтинг қою
және белгіленген лимиттермен салыстыру;
□ несиелер ойынша мүмкін ... ... ... ала ... ... ... ... шешімдерді қабылдау барысында құзіретті өлу ... ... ... ... ... портфельді басқару;
□ проблемалық несиелерді қалпына келтіру.
Кез келген ... ... ... ... ... ... ... мөлшерін банк мекемесі қарыз алушымен бірлесе отырып, материалдық
қорлардың құралу қажеттілігін зерттеу негізінде шығындарды, өндіріс көлемі
мен өнімнің ... ауыл ... ... оның ... ... басқа да шығындарды ескере отырып анықтайды. (3)
Қарыз алушығы берілетін несиенің мөлшері әр ... ... ... ... Біріншіден, қарыз алушыға берілетін несие шамасы қарыз
алушының жасаған өтінішіне байланысты. ... та бұл ... ... ... қайтарудағы нақты мүмкіндіктермен, сондай-ақ банктің нақты
есебімен сәйкес келмеуі мүмкін.
Екіншіден, несиенің мөлшері экономикалық жағдайларға айланысты, соның
ішінде:
□ қарыз алушының төлем ... ... ... ... қамтамасыз ететін нақты тауарлы – материалды бағалар
қорына және ... ... ... ... ... ... ... дәрежесіне және банктің клиентке деген сенім
дәрежесіне;
□ банкте бар ресурс көлеміне және т.б.
Несиелерді авторизациялау – несиелік тәуекелді төмендету ... ... және ... ... ... ...... бойынша мәселе туындай қалған жағдайда,
қарыз алушының несиелік қабілетінің өзгерісін қадағалап отыруға байланысты
шаралар жүйесі болып табылады.
Несиелік портфельді ... – бұл банк ... ... ... ... түрлерінің барлығын айқындауды және олардың ең жоғарғы ... ... ... ететін жоғарғы жетекшілер қызметі болып табылады.
Несиелік порфельді басқаруды іске асырудың ортақ алғышарттарына жататындар;
□ нақты қарыз алушылар мен ... ... үшін ... ішкі
банктік лимитін елгілеу;
□ несиелік ... ... ... ... ... ... деңгейін көрсететін несиелік тәуекелді
талдау формасын жасау;
□ әр түрлі салалар бойынша несиелеуді диверсификациялау;
... ... ... бар ең ... ... анықтау;
□ жоғарғы тәуекел деңгейі бар салаларға қатысты несиелік
саясатты қатаңдату;
□ несиеге баға ... ... ... лимиттерін белгілеу – несиелік портфельді құруға бақылау жасауда
тәуекелдерді төмендету және ұзақ мерзімді өміршендік қабілетті ... ... ... ... несиелерге:
□ несиелік келісімшартта көрсетілген уақытта қайтарылмаған,
уақыты кешіктірілген және ... ... ... ... ... ... немесе кепілдемемен қамтамасыз етілген
несиелер бойынша сақтандыру ... ... ... ... банк ... ... ... есептелетін пайыздың ... ... ... 30 күн ... дейін қайтарылмаған несиелер
жатады.
Сондай – ақ проблемалық несиелерге қарсы шараларға мыналар жатады:
- қарыз алушының қызметін қайта құру;
- ... ... ... ... ... ... төлеу тәртібін өзгерту.
Несие үшін төлейтін сыйақы (мүдделендіру) ... ... ... білдіреді. Оның мөлшері, жалпы жағдайда тартылған
ресурстарға төлем мен сыйақы маржасының қосындысынан ... ... ... ... ... таңдай отырып, олардың ішінде берілетін
қарыз бойынша жоғары пайызды төлеудің ... ... ... ... ... қаражаттарын бере алады. ... ... ... ... негізгі түріне жатады. Тәуекелдерді басқару – күрделі
жүйе және ұзақ үрдіс. Үрдіс несие нарығын анықтаудан басталады, оны ... ... деп ... ... бөлек компотенттері келесі сурет 1
көрсетілген.
|Мақсат нарығын | | | | ... ... ... | |Несиелендіру | ... ... |
| | | | ... ашуы |
| | | | ... сырттан |
| | | | ... |
| | | | | ... | ... ... | ... беру ... | ... мен мерзімі | |тағайындау ... | ... | ... ... ... | |түсіндірмелер | ... |
| | ... ету | ... |
| | |т.б | | |
| | | | | ... мен | ... | ... ... | | | | |
| | ... ... құру | ... өту |
| | ... кері ... | |мерзімі |
| | ... ... ... | ... дұрыс |
| | ... ... | ... |
| | ... | | |
| | |Т.б | | |
| | | | | ... | ... ... өтеу | ... ... ... бөлімін | |Көзделмеген ... | | ... | | | | |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... заты |
| | | | ... |
| | | | ... шолу |
| | | | | ... | ... | | ... ... | |Ерте анықтау | | ... ... | ... | | ... ... | ... басқару | | |
| | ... ... | | |
| | ... әрекеттері | | |
| | ... ... | | |
| | ... ... | | ... 1- ... тәуекелін басқару сызбасы. (3)
Несие тәуекелділігін кемітудің бірнеше тәсілі бар:
1. Банк ссудасының ... әр ... яғни ... ... ... несиелеудің жоғарғы шегін белгілеу жолымен бір қарыз
алушыға берілетін несиенің мөлшерін ... Бұл ... банк ... өтей ... ... көзі ... яғни, клиенттің несиені
қайтаруына сенімсіздік білдіргенде қолданады. Несиенің кемітілген мөлшері
оның қайтарылмай ... ... ... ... ... ... Несиені өтеу қабілетін, яғни қарыз алушының несиені өтей алатын
мүмкіндігін талдау, көптеген банктер осы тәсілді қолданады. Өйткені,
ол ... ... ... орын ... ... ... болдырмауға мүмкіндік береді.
Қазіргі несиелеу жүйесі қарыз ... ... ... ... де негізделеді. Айта кету керек, қарыз алушының несиелік
қабілеті – бұл ... ... ... ... қолдау әдісі
болып табылады.
Қарыз алушының несиені өтеу қабілетін ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерін есептеуді әрі талдауды
ұйғарады. Мұндай көрсеткіштерге мыналар жатады:
-абсолютті ... ... – бұл ... ... мерзімді
міндеттемедегі бағалы қағаздар қатынасы;
-өтеудің аралық коэффициенті – бұл ақшалай қаражат+ бағалы ... ... ... ... ... есеп ... ... жалпы коэффициенті – бұл айналым капиталының қарыз алушының қысқа
мерзімді міндеттемесіне қатынасы.
Несиелеу процесі ... ... ... ... қалуға
себепкер болатын көптеген тәуекелдер факторлардың іс әрекетімен ... ... ... да, банк ... берілуі алдын ала ықпал ететін
факторларды оқып үйренуге жағдай жасайды.
Клиенттің несиелік қабілетінің деңгейі, банктің ... ... ... ... несиесімен байланысты қарапайым (жеке) тәуекелдерінің
дәрежесін көрсетеді. (7)
Қарыз алушының қаржылық тұрақтылығын объективті бағалау және ... ... ... болар тәуекелдерді есепке алу банкке
несиелік ... ... ... және ... ... мүмкіндік береді.
Қарыз алушылардың жеке тұлғалардың төлем қабілетін ... ... ... ... ... ... 2 ... |Көрсеткіштер атаулары ... ... |
| |1 |2 |
|1 ... ... ... айлық|Несиенің мөлшері/несиенің |
| |мөлшерлемесі(НҚАТ) ... |
|2 ... ... ... ... мөлшері*сыйақы |
| |төлемнің айлық мөлшері (СМАТ)|мөлшерлемесі/12 ай |
|3 ... ... және ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... | |
|4 ... ... (ТТ) ... табыс –салықтық және |
| | ... да ... |
|5 ... ... ... |НҚСАТ/ТТ(мәні жобамен 35-45% |
| |(ННҚ) |дан ... ... ... ... 2-Қарыз алушы жеке тұлғаның төлем
қабілетін бағалау көрсеткіштері (1)
Оның үстіне , банктер келешекте түсетін түсімдерді ... ... , оның ... несие өтелетін болады. Сондай ақ қарыз
алушының қаржы тұрақтылығының көрсеткіштерін бағалауы қажет.
Әлемдік және ... ... ... ... ... ... мынадай критерийлерін бөліп қарайды: қарыз алушының мінездемесі
, ... ... алу ... ... ... ... қарызды өтеу
үшін қажетті қаражатты табу қабілеті (қаржылық мүмкіндігі) , ... ... ... ... ... ... жағдай, бақылау (қарыз
алушының қызметінің заңды негізі, банк стандарты мен қадағалау ұйымдарына
несиенің сипатының дәл ... ... ... ... іс тәжірибесінде қарыз алушыны
балмен бағалауға негізделген әдіс ... ... жүр. Бұл ... ... ... ... ... Ол сақтандырумен айналысатын ұйымдарға несиенің
қайтарылмай қалу қатерін толық табыс етуді ұйғарады. Несиені ... ... ... бар, алайда , оларды жүзеге асырумен ... ... ... ... ... ... Еліміздегі несиелерді
сақтандырушы компаниялар сақтандырады.
Несие беуші, яғни банк ... ... ... ... және ... ... ... алуды көздейді. (7)
Несие тәуекелінің категорияларын анықтау:
Қарыз өтелмей тәуекелі: егер қарызгер ... ... ... міндеттемелерін орындамаған жағдайда бұл тәуекел орын алады.
Өзгерту тәуекелі: егер қарызгер міндеттемелерді орындай ... ... ... ... ... ... мөлшерлемелер мен
қарыздық келісімді өзгерту тәуекелі. (мысалы пайыздық төлемдер төленбеген
жағдайда)
Есеп ... банк ... құны ... ... ... ... жағдайда бұл тәуекел орын алады.
Несие тәуекелі келесі көрсеткіштермен анықталады:
1. Активтер сапасының коэффициенті:
К1 = ... ... ... борыштың орта молшерлемесі
К2 = ... ... ... ... ... ... = ... бойынша таза пайыздық ... ... Таза ... ... = Таза ... ... ... Жалпы пайыздық = ТПМ + Басқа да ... ... ... ... пайызы = ... ... ... ... ... ... = бір борышкердің қарызы
Банк меншік капиталы
Халықаралық банктік практикада банктер бір қарызгердің ... ... ... ... 25 ... ... ... (5)
Қазіргі таңда Қазкоммерцбанкің негізгі қызметі дәстүрлі ... ... мен ... валютасында қарыз бен несие беру болып табылады.
Банк сонымен бірге ... және ... ... ... ... ... ... сауда банкингі сияқты ағымдағы шоттарына
қызмет көрсету бойынша қызметтердің кең ... ... АҚ 2007 жылы есеп ... ... жеке ... ... ... 33 368 мың тенге, оның ішінде өтелген 24 443 мың ... 2008 ... 1 ... ... ... ... саны 597 адамды
құрайды.
Жеке тұлғаларға тұтыну несиесі бағдарламасы ... ... ... ... көлемі келесі 2 кестеде берілген.
2 кесте - Жеке тұлғаларға тұтыну несиесі бағдарламасы бойынша берілген және
өтелген несиелер көлемі.
(мың. ... ... банк ... ... |Өтелген |01.01.2007 |
|қызметкерлеріне |жыл ... ... |жыл ... ... ... ... ... |Қарыз |
|бағдарламалар атауы |қоршыны | | ... ... ... | | | | |
| |0 |1592 |18 |1574 ... ... | | | | |
| |0 |4909 |846 |4063 ... кепілдігіне | | | | |
| |3819 |24851 |15728 |12942 ... ... | | | | ... ... |9689 |2016 |7710 |3995 ... ... | | | | ... ... |1653 |0 |99 |1554 ... | | | | ... |15161 |33368 |24401 |24128 ... біз қай ... ... ... ... және ... негізгі әдістерін қарастырдық. Мұндай шараларды жасау
тәуекелдік шеңберіндегі банк ... ... ... ... Демек, нарық шарушылығындағы банктік қызметтің басты тәуекелдікті
және банкротты төмендету ... ... ... ... ... ... стратегиясы төмендегідей қағидалардан құралады:
-қалайда арзанға сатып алу;
-рентабельдік мөлшерлеме бойынша оны және ... ... ... ... ... ... ... клиенттер таңдау және кепілдемелер алу, ... және әр ... ... ... нарығын игеру.
қазіргі кездегі банктік нарық тәуекелдіксіз мүмкін емес. Ол кез келген
операцияда болады, тек тәуекелдік әр түрлі ... ... ... Сондықтан
банктер үшін тәуекелдікті мүлдем жою емес, оны алдын ала болжап, ең төменгі
деңгейге дейін жеткізу ... ... ... ... ... ал ... ... банктің
қаржылық операцияларды жүргізу кезінде өз ресурстарының табысы бір бөлігін
жоғалту немесе қосымша ... ... ... ... ... қызмет
зиянсыз болуы үшін келесі ... ... ... ... ... қызметке тән тәуекелдікті сипаттайтын жалпылама көрсеткіш
ретінде жоғалтуларды, банктік табыстың төмендеуі ... ... ... өзінде шығын мен залалды үйлестіреді, сондықтан тәуекелдік
деңгейін жақсы бейнеде сипаттайды. Тәуекелдік пен ... ... ... байланысты. Сол себептікті тәуекелді ... ... ... сан жағынан да бейнелеуге болады. Бұл тәсіл тәуекел теориясының
дамуы үшін негіз болып табылады.
Шынында да, банк ... ... ... ... ... мен ... барынша азайтуға ұмтылыс жасайды.
Мұның барлығы белгілі бір шамада бір-біріне қарама-қайшылық тудырады,
оған банк иелері мен оның ... ... ... ... ... Біріншілер, қосымша пайда табу үшін тәуекелдікке ... ... ал ... ... банкке сеніп тапсырылған қаражаттардың сақталуы
ең ... ... пен ... ... ... арақатынасты
ұстап тұру қатынасты ұстап отыру банктерді басқарудың ең басты әрі ... ... ... ... қандай да бір қызметте жетістіктерге жетіп, табысты болу үшін,
әсіресе ... ... ... банк ... ... қабылдаудың
ерекше механизмін дамыту қажет. Яғни, банк ... ... ... ... ала ... ... отырып, лайықты тәуекел күтілетін
табыстылықтың ... ... ... ... С.Б. ... банкттер.- Алматы, оқу құралы, 2004.
2. Мақыш С.Б.,Илияс А.Ә. Банк ісі.- Алматы, оқу құралы. ... А.В. О ... ... и возможностях кредитования.//
Финансы и ... 1999. - №12. 146-148 ... ... С.М. Банк ... мен ... ... // Ақша және несие.
2000. - № 5. 20-26 бет
5. Кулмагамбетов А.Р. ... ... ... ... ... ... нарығы . 1998. № 9. 18-24 бет
6. Гаджиев Ф.Р. Валюталық тәуекелдерді басқару// Ақша және несие.- 1999.- №
9.- 66-69 ... ... Ғ.С. ... несие, банктер.- Алматы, экономика, 2005.
8. Севрук В.Т. Банковские риски .- М., 1995.
9. ККБ ресми сайты WWW.KKB.KZ
10. Руководство потребительского кредитования«Казкоммерцбанк»АО

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктік тәуекелдерді басқару87 бет
Банктік тәуекелдерді төмендету әдістері57 бет
Банктік тәуекелдердің экономикалық мазмұны29 бет
Банктік тәуекелдердің Қазақстанның банктік жүйесінде қолданылуы мен басқарылуының теориялық аспектілерін анықтау және тәуекелдерді басқаруда шетелдік тәжірибе мен отандық тәжірибе39 бет
Банктегі несиелік тәуекелділік. «Алматы сауда қаржы банкі» акцонерлік қоғамының несиелік қызметіне талдау74 бет
Казкоммерцбанктегі жүргізілетін қызметтер61 бет
Коммерциялық банктердің пайыздық саясаты119 бет
Несиелік тәуекел20 бет
Несиелік тәуекелдерді басқару есебі31 бет
Шетел тәжірибесіне сүйене отырып, банктік тәуекелдерді басқаруды жетілдіру65 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь