Қаржы тәуекелі және оны басқару

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

І ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛІ ЖӘНЕ ОНЫ БАСҚАРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
1.1.Тәуекел мәні, мазмұны және түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.2 Банк қызметінің тәуекелін бағалау және талдау әдістері ... ... ... ... ... ... ..12
1.3.Тәуекел менеджментінің мәні мен мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17
1.4.Қаржылық тәуекелді төмендету тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21

І КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕ БАНКТІК ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ТӘЖІРИБЕСІ (“Банк Каспийский,, ААҚ.ның нақты мәліметтері негізінде) 25

2.1. Банкте несиелік тәуекелді басқару жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
2.2. Несиелік қоржынды басқаруды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
2.3. Активтер мен пассивтерді басқару шеңберінде банктегі қаржылық тәуекелдерді басқаруды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...38

ІІІ БАНКТІК ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУДАҒЫ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЩЕЩУДІҢ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45

3.1 Банктік тәуекелдерді басқарудың қазіргі заманғы проблемалары ... ... ... 45
3.2 Банктік тәуекелдерді жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...59
Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .63
Қазақстан Республикасының (келесіде-ҚР) қаржы жүйесінің тұрақтылығы, көбінесе, банктік жүйенің тұрақтылығымен байланысты келеді. Клиенттер мен банк-әріптестердегі қаржылық қиыншылықтар, төлемеулер дағдарысы көптеген банктердің сенімділігін қауіп алдына қойды, ал оған төтеп бере алмаған банктерді банкроттыққа ұшыратты. Бірлескен, шетелдік банктердің және олардың бөлімшелерінің пайда болуы бәсекелестікті одан әрі күшейтіп жіберді. Нәтижесінде, банктердің несиелік ресурстарының айналымдылығы төмендеп, мерзімі ұзартылған несиелердің көлемі өсті. Қаржылық нарықтағы жағдай коммерциялық банктердің төлемді жүзеге асыру, орта және ұзақ мерзімді несиелер беруге деген қабілетсіздігі, кәсіпорындардың төлем қабілеттілігіне әсерін тигізумен және өндірістің одан әрі құлауына алып келуімен қиындатылады. Жалпы дағдарыс атмосферасында коммерциялық банктер жоғарғы тәуекел жағдайында жұмыс жасайды.
Экономиканың банктік секторының қалыптасуы және дамуы кезеңінде қаржылық-несиелік инструменттердің кең комплексін орынды қолдануынан олардың өздерінің өміршеңдігі, ақша нарығындағы операциялардан пайда табу мүмкіндігі, немесе, керісінше, капиталды жоғалту және банкроттылық тәуекелділігіне тікелей байланысты. Егер банк менеджерлері тәуекелдерді бақылайтын болса, оларға төлем қабілетсіздігі туралы уайымдамауға болады. Сондықтан олар үшін бірінші орында сенімділік, табыстылық және тәуекелдерді минималдаудың рационалды үйлесімділік проблемасы тұр. Қазақстанда потенциалді клиенттер үшін банктердің сенімділігін анықтаудың қандайда бір әдістемесі жоқ, тек қана camel жүйесінен басқа, ол тек банктік қадағалау қызметкерлерімен ғана қолданылуы мүмкін, себебі ол өзінің құрамына банктердің дәлме-дәл есеп берулерін оқып білуді кіргізеді, бірақ ол ақпаратта коммерциялық құпия болып саналады. Осыған байланысты банктік тәуекелдер банктің сенімділігіне, табыстылығына, тұрақтылығына үлкен әсерін тигізетін болғандықтан, біз әлемдік тәжірибедегі кәзіргі заманғы оларды бағалау әдістемелерін оқып білуіміздің және осы алған білімді еліміздің банктік тәжірибесінде қолдануымыз абзал.
1. Қазақстан Республикасы Президентінің “Банктер және банктік қызметтер туралы,, заң күші бар қаулысы. /1995
2. Қазақстан Республикасы Президентінің “Ұлттық банк туралы,, заң күші бар қаулысы. /1995
3. Қазақстан Республикасы Үлттық банкісінің “Пруденциалдық нормативтер туралы,, жарлығы. /1995
4. Қазақстан Республикасы Үлттық банкісінің “АКтивтерд
5. 30 наурыз 1995 жылғы ҚР Президентінің "ҚР Ұлттық банкі туралы" заң күші бар Жарлығы.
6. 31 тамыз 1995 жылғы ҚР Президентінің "ҚР-дағы Банктер және банктердің қызметі туралы" заң күші бар Жарлығы.
7. N351,15.10.97 жылғы ҚРҰБ қаулысымен бекітілген "Банктердің активтері мен шартты міндеттемелерін жіктеу тәртібі туралы" ережесі.
8. 24.04.97 жылғы ҚРҰБ қаулысымен бекітілген "Екінші деңгейдегі банктерге шектелген әсер ету шараларын қолдану туралы" ережесі.
9. N 213 – 3 маусым 2003 жылғы Екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциалдік нормативтер туралы ережесі
10. Аленичев В.В. "Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов". Уч.пособие. Москва: "Экономика". 1994.
11. Вальравен К.Д. "Управление рисками в коммерческом банке". Уч. пособие. Вашингтон: Институт экономического развития Мирового банка. 1997.
12. Роуз Питер С. "Банковский менеджмент". Москва. Дело. 1997.
13. Сейткасимов Г.С. "Деньги, Кредит, Банки". Алматы. Экономика. 1996. Банковское дело: Справочное пособие. Под.ред. Бабичевой Ю.А. Москва. Экономика. 1994.
14. Банковское дело: Учебник. Под ред. Лаврушина О.И. Москва. Финансы и статистка. 1999.
15. Банковское дело: Стратегическое руководство. Под ред. Платонова В. Москва. Консалтбанкир. 1998.
16. Банковское дело: Учебник. Под ред. Сейткасимова Г.С. Алматы. Каржы-каражат. 1998.
17. Деньги, Кредит, Банки. Учебник. Под ред. Жукова П. Москва. Банки и биржи. 1999.
18. Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело. М., 2000.
19. Крис Дж. Балтроп, Диана МакНотон. Банковские учреждения в развивающихся странах. Том І-ІІ.
20. Корнилова Л.П. "Влияние рисков на надежность банков" (дисс.). Алматы: Экономика. 1999.
21. Денежное обращение и кредит при капитализме. Под ред. Красавиной Л.Н. М., Финансы и статистика, 1989.
22. Миркин Я.М. Банковские операции. М., Инфра-М, 1996.
23. Нестерова Т.Н. Банковские операции. М., Инфра-М, 1996.
24. Новиков И.А. и др. "Стратегия управления банковскими рисками". Уч.пос. Алматы: Каржы-каражат. 1998.
25. Севрук В.Т. "Банковские риски". Уч.пос. Москва: Банки и биржи. 1994.
26. Капиталистическая система управления банком: сокращение издержек, минимизация риска, система мотивации всех подразделений. Повышения эффективности работы банка с помощью технологии Business Unit Management // Лунин В.Г.// Банки Казахстана, №9 2004.
27. Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело: Пер. с англ. / Под ред. В.В. Нирюкова. М., Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.
28. Риск-менеджмент и управление ресурсами коммерческого банка //Смирнов А.В. //Банки Казахстана №11, 2005.
29. Взгляд с Севера // Четвериков В.//Эксперт-Казахстан №5 (31) от 14 марта 2006 года.
        
        Жоспар
Кіріспе
............................................................................
..........................................3
І ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛІ ЖӘНЕ ОНЫ ... ... ... және ... Банк ... тәуекелін бағалау және ... ... ... мәні мен ... ... ... ... ... ... БАНКТІК ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ТӘЖІРИБЕСІ (“Банк
Каспийский,, ААҚ-ның нақты мәліметтері негізінде) 25
2.1. ... ... ... ... жүйесі
..................................................25
2.2. ... ... ... ... ... мен ... ... шеңберінде банктегі қаржылық
тәуекелдерді ... ... ... ... БАСҚАРУДАҒЫ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ... ... ... ... қазіргі заманғы проблемалары
............45
3.2 Банктік ... ... ... ... Республикасының (келесіде-ҚР) қаржы жүйесінің
тұрақтылығы, ... ... ... ... ... ... мен банк-әріптестердегі қаржылық қиыншылықтар, төлемеулер
дағдарысы көптеген банктердің сенімділігін ... ... ... ал ... бере алмаған банктерді банкроттыққа ұшыратты. Бірлескен, шетелдік
банктердің және олардың бөлімшелерінің пайда болуы ... одан ... ... Нәтижесінде, банктердің ... ... ... ... ... несиелердің көлемі өсті.
Қаржылық нарықтағы жағдай коммерциялық банктердің ... ... ... және ұзақ мерзімді несиелер беруге ... ... ... ... ... тигізумен және өндірістің одан
әрі құлауына алып келуімен ... ... ... ... ... жоғарғы тәуекел жағдайында жұмыс жасайды.
Экономиканың банктік секторының ... және ... ... ... кең ... орынды қолдануынан
олардың өздерінің өміршеңдігі, ақша нарығындағы операциялардан ... ... ... ... ... ... және ... тікелей байланысты. Егер банк менеджерлері тәуекелдерді
бақылайтын болса, оларға төлем қабілетсіздігі туралы уайымдамауға ... олар үшін ... ... ... ... және ... ... үйлесімділік проблемасы тұр. Қазақстанда
потенциалді клиенттер үшін банктердің сенімділігін ... ... ... жоқ, тек қана camel жүйесінен басқа, ол тек ... ... ғана ... ... ... ол ... құрамына
банктердің дәлме-дәл есеп берулерін оқып ... ... ... ... коммерциялық құпия болып саналады. Осыған ... ... ... ... ... ... үлкен әсерін
тигізетін болғандықтан, біз әлемдік тәжірибедегі кәзіргі заманғы ... ... оқып ... және осы ... ... ... тәжірибесінде қолдануымыз абзал.
Тақырыптың тағы бір актуалдылығы қарастырылып ... ... ... ... және ... ... Қазақстанның банктік
жүйесінің дамуымен және қалыптасуымен байланысты сұрақтарды зерттеудің жаңа
бағыты болып табылады.
Нарықтық экономика жағдайында тәуекел – бұл ... ... ... ... ... ... дұрыс нәтижелілігіне
әсер ететін көптеген шарттар және факторлармен байланысты қызметтердің кез
келген түрлеріне тән. ... ... ... ... ... ... қатынастар және шаруашылық айналым қатысушыларының
бәсекелестігі жалпылылығында көрінетіндігін көрсетеді. Сондықтан капиталдық
қатынастардың пайда болуы және ... ... ... ... ... ... ал экономикалық теорияның классиктері шаруашылық
қызметтегі тәуекел мәселелерін зерттеуге көп көңіл бөледі.
Тәуекелсіз кәсіпкерлік ... Ең көп ... ... ... ... ... Алайда барлық жерде шек керек. Тәуекел
міндетті түрде максималды жіберілетін ... ... ... ... ... қызметте қате жіберуден қорықпау өте маңызды, өйткені
олардан ... ... ең ... - ... қайталамау.
Менеджер міндеті нарықта тік бұрылыстарды ... үшін ... ... ала ... ... ... ... мақсаты,
әсіресе Қазақстанның бүгінгі жағдайында, ең қиын жағдайларда табыстың тек
аз ғана ... ... ... ... ... туралы сөз болмауы тиіс.
Сондықтан әрқашан тәуекелді басқаруды әрқашан жетілдіруге ... ... яғни ... ... ... ... ... сатушылар және сатып
алушылар бәсекелестік ... ... яғни өз үрей және ... қызмет етеді. Сондықтан олардың қаржылық болашағы көбінесе аз
болжанады. Тәуекел-менеджменті тәуекелді ... ... ... ... ... және ... ... жүйесі болып табылады. Белгілі
бір дәрежеде тәуекел жағдайы болуын ... және ... ... ... ... ... ... беретін түрлі тәсілдер
қолдана отырып, тәуекелді басқаруға болады.
Тәуекел мөлшеріне және дәрежесіне стратегия және қаржылық менеджмент
әдістерімен ... ... ... ... ... нақты әсер етуге
болады. Бұл тәуекелді ... ... ... ... ... ... негізі тәуекелді анықтау және
төмендету бойынша ұйымдастырушылық жұмыстар болып ... ... ... ... ... банк қызметіне әсерін
зерттеу үшін біз әлемдік тәжірибеге үлкен көңіл аударып отырмыз, және ... ... ... қолдануға тиімді де, пайдалы банктік тәуекелдерді
анықтау, одан ... үшін ... ... ... Осы кешегі күні,
отандық банктер үшін тәуекелдерді реттеу ... ... ... ... ... ... тәуекелін басқару саналды. Бұл тәуекелдің түрін
реттеуге Қазақстан Республикасының Ұлттық ... ... ... ... ... ... ... бұл проблема өзінің орнын басқа проблемаға береді - ... ... және ... ... ... ... ... Қағаздар Нарығының қалыптасуы және дамуы ... ... және ... ... ... ... ... мәселесін актуалды етеді. Коммерциялық банктердің ... ... ... ... тағы бір түрін - инвестициялық
тәуекелді ... ... алып ... ... коммерциялық
банктердің іс-әрекеті сферасының кеңеюімен жолықтыратын тәуекел саны да
өседі. Бірақ, отандық ... ... ... ... ... ... кездесті деуге болмайды, дегенмен олардың саны өсіп барады, ал
бұл проблема Қазақстандық ... жүйе үшін жаңа ... ... ... ... және сенімділікті жоғарылату облысындағы зерттеулер
Қазақстанның банктік жүйесін реформалауда ең актуалды проблемасы ... ... және ... ... ... ... ... әлемдік тәжірибені оқып білу және оның ... ... ... ... ... әдістері, сонымен қатар
Қазақстанның тұрақты банктік жүйесін құру үшін ... ... ... ... ... ... және жетілдіріліп жатыр.
Қойылған мақсат жұмыстың келесі міндеттерін анықтайды:
- тәуекелдердің пайда болуымен байланысты теориялық сұрақтарды оқып ... ... ... ... тәуекелдер түсінігінің мазмұнын нақтылау
және ,,банктік тәуекел,, түсінігіне анықтама беру;
- несиелік, проценттік және валюталық ... ... ... ... және ... инструменттердің тиімділігін нақты тәжірибелік
мысалдармен дәлелдеу;
- талдау ... ... ... ... және ... ... үшін ... тәуекелдерді басқару бойынша практикалық
рекомендацияларды өңдеп шығару.
Жұмыстың пәні және ... ... пәні ... ... ... инструменттерімен және әдістерімен байланысты
теориялық және практикалық сұрақтар саналады. ... ... ... ... ... деңгейдегі банктерінің қызметі табылады.
Дипломдық жұмыстың методологиялық негізін ҚР-сы ... ... ... және ... және ... ... туралы,, заң күші бар
қаулылары, ҰБ-ң ,,Пруденциалдық ... ... ... ҰБ-ң ... мен ... ... және олар ... екінші деңгейдегі
банктердің провизиялар есептеуі туралы,, ережесі, ... және ... ... ... ... ... ... құрайды.
І ҚАРЖЫ ТӘУЕКЕЛІ ЖӘНЕ ОНЫ БАСҚАРУ
1.1 Тәуекел мәні, мазмұны және түрлері
Тәуекел табиғаттың түрлі құбылыстары және қоғамның қызмет ... ... ... болатын жоғалтулар қаупімен түсіндіріледі.
Экономикалық категория ретінде ... ... ... ... ... ... да мүмкін жағдайларды ұсынады. Мұндай жағдайдың туындауы
салдарынан келесідей үш экономикалық нәтиже болуы мүмкін: ... ... ... нольдік, жағымды (ұтыс, пайда, табыс).
Тәуекелді басқаруға болады, яғни тәуекелдік жағдай туындауын белгілі
бір ... ... және ... ... ... үшін ... ... беретін түрлі шаралар қолдануға болады.
Көбінесе тәуекелді басқаруды ұйымдастыру тиімділігі ... ... ... ... ... жағдайдың нәтижесіне) байланысты
тәуекелдер екі үлкен топқа бөлуге болады: таза және спекулятивтік.
Таза тәуекелдер жағымсыз ... ... ... ... ... ... тәуекел түрлеріне келесілер жатады: табиғи, ... ... және ... ... ... (мүліктік, өндірістік,
саудалық).
Спекулятивтік тәуекелдер жағымды да, жағымсыз да ... ... ... Бұл тәуекел түрлеріне коммерциялық тәуекелдер
бөлімі болып табылатын қаржы ... ... ... тақырыбы қаржы тәуекелімен байланысты болғандықтан қаржы
тәуекеліне тереңірек тоқталамыз.
Қаржы тәуекелі кәсіпорын қаржылық институттармен ... ... ... ... биржалар және т.б.) қатынасы
процесінде пайда болады.
Қаржы тәуекелінің туындау себептері – инфляциялық ... ... ... ... ... ... құнының төмендеуі және т.б.
Қаржы тәуекелдері екі түрге бөлінеді:
1) ... ... алу ... ... ... капитал салымдарымен байланысты тәуекелдер ... ... алу ... байланысты тәуекелдерге
тәуекелдердің келесі түрлері ... ... және ... ... ... ... тәуекелі.
Инфляция ақшаның құнсыздануы болып табылады, бағалар өседі. Дефляция –
инфляцияға кері процесс, ол ... ... және ... ... ... алу ... жоғарылауынан көрінеді.
Инфляциялық тәуекел – инфляция өсімі кезінде нақты сатып алу
қабілеттілігі ... ... көрі ... ... ... тез
құнсыздануындағы тәуекел. Мұндай жағдайда кәсіпкер ... ... ... ...... өсімі кезінде бағалар деңгейі
төмендейді, кәсіпкерліктің экономикалық жағдайы ... ... ... ... ... ... және ... да
валюталық операцияларды жүргізу кезінде бір шетелдік валюта бағамының басқа
валюта бағамына қатынасының өзгеруімен ... ... ... ... ...... құнының және сапалық бағаның өзгерісі
себебінен бағалы қағаздар немесе басқа да ... ... ... ... ... ... ... тәуекелдер келесі ішкі жүйелік тәуекелдерді қамтиды:
1) ... ... ... ... ... ... тәуекелі;
3) тікелей қаржылық жоғалтулар тәуекелі.
Жіберіліп қойған пайда тәуекелі – белгілі бір ... ... ... ... ... іске асырмау нәтижесінде
жанама (қосымша) қаржылық зиянның (алынбаған табыс) туындау тәуекелі.
Табыстылықтың төмендеу тәуекелі портфельдік инвестициялар, ... ... ... ... және ... ... төмендеу
нәтижесінде туындауы мүмкін.
Портфельдік инвестициялар инвестициялық портфельдің пайда болуымен
байланысты және бағалы ... және ... ... ... ... ... ... итальян сөзінен «Porte foglio» шығып,
инвесторда бар бағалы қағаздардың жиынтығын білдіреді.
Табыстылықтың төмендеу тәуекелі келесідей тәуекел түрлерінен ... ... және ... ... ... ... ... бойынша төленетін пайыздық
мөлшерлемелер ұсынылған несиелер бойынша мөлшерлемелерден жоғары ... ... ... банктердің, несиелік мекемелердің,
инвестициялық институтардың жоғалту ... ... ... ... ... ... ... дивидендтердің, облигациялар,
сертификаттар және басқа ... ... ... ... ... ... ... жоғалтулар тәуекелі
жатады.
Пайыздың нарықтық мөлшерлемесінің өсімі бағалы қағаздардың бағамдық
құнының төмендеуіне алып келеді, әсіресе ... ... ... ... ... салдарынан төмен тұрақты ... ... және ... ... ... ... ... қайта қабылданатын
бағалы қағаздардың массалық алынып тасталуының ... ... ... ... ... ... пайыздың өсуі
кезінде тұрақты пайыздық орта ... және ұзақ ... ... ... ... ... инвестор пайыздық тәуекелге ұшырауы ... ... ... ... жоғарылауы есебінен табыстар өсімін ала алатын
еді, бірақ жоғарыда көрсетілгендерге салынған өз ... ... ... ... орташа нарықтық пайыздың
төмендеуі кезінде тұрақты пайызды орта мерзімді және ұзақ мерзімді ... ... ... эмитент пайыздық тәуекелге ұшырауы мүмкін.
Басқаша ... ... ... ... пайызды қаражаттар тарта алатын
еді, бірақ ол өзі шығарған бағалы қағаздармен байланысты.
Тәуекелдің бұл түрі инфляция жағдайында ... ... ... ... ... мерзімді бағалы қағаздар үшін де мән береді.
Несиелік ...... ... ... ... және ... пайыздардың төленбей қалу қаупі. Несиелік тәуекелге сонымен қатар
қарыздық бағалы ... ... ... ... ... пайыздар немесе
қарыздың негізгі сомасын төлей алмайтын жағдай да жатады.
Сонымен қатар несиелік тәуекел тікелей қаржылық ... ... ... ... жоғалтулар тәуекелі келесі түрлерін қамтиды: биржалық
тәуекел, селективтік тәуекел, ... ... ... ... ... тәуекелдер өзімен бірге биржалық мәмілелерден жоғалту
қаупін ұсынады. Бұл тәуекелдерге келесілер жатады: коммерциялық мәмілелер
бойынша ... ... ... ... ... ... төлемеу
тәуекелі және т.б.
Селективтік тәуекелдер (латын тілінен selectio – ... ... ... ... ... ... ... инвестициялау үшін бағалы қағаздардың ... ... ... ... емес таңдау тәуекелі.
Банкроттық тәуекелі өзімен бірге капитал салымының әдісін дұрыс емес
таңдау, кәсіпкердің меншікті ... ... ... және ... ... бойынша есептесе алмау ... ... ... Нәтижесінде кәсіпкер банкротқа ұшырайды.
Қаржы тәуекелі өзімен бірге ... ... ... ... ... ... ... салымының түрі үшін тәуекел деңгейі ... ... ... ... ... бүгінгі күнде
контрактіге отырған ... ... ... ... ... ... ... байланысты, себебі ұлттық валютаға ... ... ... өсуде /9,64б./.
Шетелдік тәжірибеде капитал салымы тәуекелін саналы анықтау әдісі
ретінде ықтималдық теориясы ... әдіс ... ... ... ... нәтижелермен
байланысты ықтималды болашақтағы ақшалай ағымдарын нақты анықтауға
мүмкіндік ... Егер ... ... ... ... ... ... онда келесі мерзімдерде ол қабылдануы мүмкін.
Егер түрлі мерзімдердегі ақша ағымдары бір-бірінен тәуелсіз болатын
болса, онда әр уақыт мерзімі үшін ақша ... ... ... ... ... ... ақша ағымдары арасында байланыс болған жағдайда
бұл ... ... оның ... ... ... қалай
болатынын елестетіп көруге болады.
2. Банк қызметінің тәуекелін бағалау және талдау ... ... ... немесе шаруашылық оперциялардың тиімділігі мен
онымен бірге ... ... ... ... ... ... есептемей толық инвестициялық талдау жүргізу ... ... ... деңгейін бағалай және оның нақты операция табыстылының
деңгейімен байланыстылығын бағалай білу ... мәні мен ... ... ... ... ... салынған капиталдан табыс алуға – тәуекелді анықтау сәйкес келеді.
Төмен табыс табу немесе шығыстарға ... ... ... болса, соншалықты жоба тәуекелді болатыны белгілі. Капиталды салу
мүмкін ... ... ... жиі «бұл ... тәуекелі төменірек
сияқты» дегендей абстрактілік пайымдаулармен шектеледі. ... ... ... ... ... ... ... қатар осы тәуекелге сәйкес
келетін, ұсынылатын ... ... ... де ... ... нәтижелерге сүйене отырып, салымшы оған тиімді ақша салымын таңдай
алады, ... ... ... ... ... деңгейін де төмендете алады.
Тәуекелдің жоғары, ... ... ... ... ... ... (не ... екі критерий арқылы өлшенеді (бағаланады):
орташа ауытқу мәнімен ... және ... ... ... ... ... ... орташа күтілетін мәні мүмкін болатын
нәтижелерді де бағалайды. ... ... ... ... ... ... өлшемі мен деңгейін көрсетеді.
Банктің қаржылық тәуекелін бағалаудағы ... ... ... ... ... ... салымдардан нақты қаржылық
нәтижелердің квадраттық ауытқулардың орташа салмақты көлемін ұсынады:
σ²==(x-x²)/n,
мұндағы σ² - дисперсия;
x – ... ... ... әр жағдайы үшін күтілетін
мәні;
x – қаржылық тәуекелдің орташа болжамды мәні;
n – ... ... ... ... ... ... ... абсолютті тербелісін
сипаттайды, ал тербелістің салыстырмалы дәрежесін вариация ... Ол ... ... ... v – ... ...... квадраттық ауытқу;
x – қаржылық тәуекелдің орташа болжамды мәні.
Вариция коэффициенті 1-ден ... ... ... ... ... ... ... болады, соншалықты тербеліс күшті. Вариация
коэффициентінің түрлі мәндеріне келесідей сапалы баға бекітілген: 10% -ға
дейін – ... ... ... 10-25% - ... ... ... 25%-дан жоғары – қаржылық тәуекелдің жоғары тербелісі.
Дисперсия мен вариацияны қолданған кезде тәуекелдің қаржылық нәтижені
алудың математикалық ықтималдылығы бар ... ... ... ... ... ... жолмен немесе объективті қаржылық
тәуекелдің деңгейін математикалық ... ... ... ... ... ... ... әдістері болып статистикалық
әдістер есептеледі. Олардың ішіндегі перспективалы әдіс ... ... ... ... жүйе ... ... ... Мысалы, диверсификацияланған инвестициялық тәуекелді инвестиция
объектісінің даму ... ... ... ... ... ... келісілген шарттар саны бойынша, ал
диверсификацияланбаған – ... ... ... мөлшерлемелер,
инфляциялық күтілімдер, ел экономикасының дамуының жалпы беталыстары
бойынша ... ... ... ... да ... әдістері
кеңінен қолданылады. Іскерлік белсенділік, ... ... ... ... ... ықтималдылығы анықталады,
жалпы қаржылық даму деңгейі талданады.
Тәуекел ... ... ... ... ... ... ... перспективалы әдісі модельдеу болып табылады.
Бұл әдістің негізгі қиындағы нақты жағдайларға байланысты ... ... ... ... ... ... бағалап, нақты жағдайды
болжамдауға мүмкіндік береді.
Тәжірибеде тәуекелдерді бағалауда ... ... ... ... мамандар түрлі шығарылымдар немесе басқа кәсіпорындар
тәжірибесі негізінде белгілі бір жағдайлардың болуы, ... ... ... қаржылық тәуекел деңгейін анықтайды. Осы әдіс негізінде
көптеген ... ... мен ... ... ... әр
кәсіпорынның өзіндік кадрлік, шикізаттық және ... ... бар ... ... ... ... негізгі әдісі кәсіпорынның қаржылық жағдайын
кешенді талдау, оның қаржылық тұрақтылығы пен ... ... ... қаржылық жағдайын экспресс-талдау кеңінен тараған. Оның
мақсаты – кәсіпорынның балансы мен қаржылық нәтижелер және ... ... ... ... ... ... ... және даму динамикасын
бағалау. Мұнда қаражаттарды (активтерді) орналастыру мен қолдануына,
олардың ... ... ... мен ... яғни ... аударылады.
Қаржылық жағдай тұрақтылығының баланстық моделі кеңінен танымал. Бұл
модель негізінде қаржылық тәуекел облысы анықталады және ... ... ... ... + З + Дс = Ис + Кт + К + ... Ф – ... құралдар немесе басқа айналымнан тыс активтер;
З – запастар мен шығыстар;
Дс – ақшалай қаражаттар, қысқа мерзімді ... ... ... және басқа активтер;
Ис – меншікті қаражаттар көздері;
Кт – ... ұзақ ... ... және ... – қысқа мерзімді несиелер;
Р – кредиторлық қарыздыр.
Қаржылық тәуекелді бағалау үшін қаржылық ... ... ... ... ... (мультипликаторлар) есептеуде
негізделетін мультипликативті әдісті ... ... ... ... ... есеп ... ... баптары
арасындағы қатынасын анықтауда негізделеді.
Банктің қаржылық тәуекелін компьютерлік ... ... ... ... ... ... бағалау бойынша дайын бағдарламалық
өнімдер жиынтығы жасалған. Әр банктің қаржылық тәуекелді жекеше модельдеу
мүмкіндіктері ... ... ... қаржылық тәуекел ықтималдылығын
анықтауға, ... ... даму ... ... ... Сонымен бірге болжамдау қаржылық талдау мен жоспарлауға сүйенеді.
Қаржы тәуекелніің ... ... ... міндеттемелерді
орындамау, төлемдерді тоқтату, салықтарды төлеу мерзімдерінің ... ... ... байланыстардың бұзылуы. Ішкі белгілері:
өндірістің тоқтап қалуы, өткізу ... ... ... босатылуы, мерзімі өтіп кеткен кредиторлық қарыздың жоғары үлесі,
қаржы-шаруашылық қызмет нәтижелерінің төмен көрсеткіштері, қаржыландыру
көздері ретінде ... ... ... ... ... ... ... үшін рейтингілік әдіс қолданылуы мүмкін.
Оның мәні: негізгі көрсеткіштер корреляциялық-регрессиялық талдау көмегімен
топтастырылады. Кейін ... ... ... ... ... орта ... рейтинг мәні (орны) ретінде есептелетін
интегралды рейтингі анықталады. Келесі кезеңде ... ... ... деңгейі бойынша әр кәсіпорынның интегралды рейтинг
мәні есептеледі. ... ... ... ... потенциалы жоғары
және төмен деңгейлі тәуекелді кәсіпорын алады.
Банктердің экономикалық қызметінің тәуекелін сапалы ... ... ... ... ... ... ... жағдайларды талдау;
- тәуекелдердің потенциалды облысын анықтау.
Әр банк саласында жіберілетін тәуекелдің облысын ... ... ...... ... ... тәуекелдің шекті мәнінен
аспайтын мүмкін болатын жоғалтулардың кейбір зонасы.
Тәуекел көлеміне (зона) ... ... ... ... қайта құру жағдайында сала жағдайының ... ... ... ... айналымдылығының жылдамдығы,
өндірілетін өнім диверсификация мүмкіндігі, клиенттер мен жабдықтаушылыр
диверсификациясы, әлемдік ... шығу ... әсер ... ... ... ... ... Тәуекелдің келесі
облыстары бар:
- ... ... ... тәуекел облысы;
- жоғары тәуекел облысы;
- критикалық тәуекел облысы;
- жіберуге болмайтын тәуекел облысы.
1.3.Тәуекел менеджментінің мәні мен мазмұны
Тәуекел менеджменті кәсіпкерлік ... ... ... нарығы
болып табылады. Сақтандыру нарығы – сақтандыру бойынша экономикалық
қатынастардың ... болу ... ... ... ... ... және мемлекеттік емес зейнетақы ... және ... ... ... ... сақтандыру
қызметтері сауда-саттық объектісі болып табылатын ақшалай ... ... ... басқару және экономикалық, нақтырақ
айтқанда, осы басқару процессінде туындайтын қаржылық қатынастарды басқару
жүйесі болып ... ... ... мен ... ... ... қойылған мақсаттарға жету үшін ... ... және ... ... Бұл әдіске шешімді
қабылдау үшін ... бір ... мен ... ... ... ... – нақты жағдайларда қойылған мақсаттарға жету үшін нақты
әдістер мен ... ... ... ... ең ... шешім және
берілген шаруашылық жағдайда оптималды басқару әдістері мен ... ... ... ... ... ... ... екі ішікіжүйеден тұрады:
басқарылатын ішкіжүйе (басқару объектісі) және басқаратын ... ... ... ... ... ... ... тәуекелді
салымы және тәуекелді өткізу процессінде шаруашылық жүргізуші субъектілері
арасындағы экономикалық қатынастар ... Бұл ... ... мен ... ... ... алушы мен несие беруші,
кәсіпкерлер (серіктестер, бәсекелестер) арасындағы қатынастар жатады және
т.с.с.
Тәуекел менеджментінің басқару субъектісі – ... ... ... мен ... ... басқару объектінің мақсаттылық бағытты қызмет
етуін жүзеге асыратын арнайы адамдар тобы ... ... ... ... ... ... және т.б.).
Субъектінің басқару объектісіне әсер еті процессі, яғни ... ... және ... ... ... ... бір
ақпаратты айналдыру жағдайында жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... ақпараттарды алу, беру және қолдануды ұсынады.
Тәуекел менеджментінде ... ... ... және ... алу ... орын алады, себебі тәуекел жағдайында ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Тәуекел менеджментінің қызмет ... ... ... ... ... ... тұрады: статистикалық, экономикалық,
коммерциялық, қаржылық және т.б.
Бұл ақпарат белгілі бір ... ... ... ... және капиталға сұраныстың бар-жоқтығы және ... ... ... ... ... ... тұрақтылығы
және төлемқабілеттілігі,бағалар, бағамдар және ... ... ... ... ... ... және пайыздар туралы
мәліметтерден тұрады /3,78б./.
Кез келген шешім ақпаратқа негізделеді. Ақпараттың сапасы өте ... ... ... ... ... ... анықты емес болады.
Ақпарат сапасы оны алған кезде бағалануы ... ... ... ... ол ... ... ... менеджменті белгілі бір қызметтер атқарады.
Тәуекел менеджментінің қызметтерінің екі типі ... ... ... қызметтері;
– басқару субъектісінің қызметтері.
Тәуекел менеджментінде басқару объектісінің қызметтеріне келесілерді
ұйымдастыру ... ... ... ... капитал салымдарын;
– тәуекел мөлшерін төмендету бойынша жұмыстарын;
– тәуекелді сақтандыруды; шаруашылық процесс ... ... ... мен ... ... ... ... қызметтеріне келесілер
жатады:
– болжамдау;
– ұйымдастыру;
– координациялау;
– ынталандыру;
... ... ... ... ... ... ... қаржылық жағдайын келешекте өзгерістерін қалыптастырумен
түсіндіріледі. Болжамдау – белгілі жағдайды алдын ала көру.
Болжамдау ... ... ... ... ... ... ... Болжамдау ерекшелігі бағыталған беталыстар негізінде басқару
объектісінің қаржылық жағдайын дамуының түрлерін ... ... ... ... ... ... табылады.
Тәуекел динамикасында болжамдау өзгеріс беталысын эксперттік ... ... ... ... ... де, ... ... көру негізінде де жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл өзгерістер күтпеген
кезде болуы мүмкін. Бұл өзгерістерді алдын ала ... көру ... ... ... ... ... ... болуын және жедел
шешім қолдануды талап етеді.
Тәуекел менеджментінде ұйымдастыру белгілі бір ... ... ... ... ... ... бағдарламасын
өткізетін адамдардың бірігуімен түсіндіріледі. Бұл ... ... ... ... ... басқару аппаратының құрылымын
қалыптастыру, басқарушылық бөлімшелердің арасында арабайланысты ... ... ... жасау және т.с.с.
Тәуекел менеджментінде реттеу арқылы берілген параметрлерден ауытқу
жағдайында басқару объектісінің тұрақтылық ... жету іске ... ең ... ... ... жою бойынша жасалып жатқан
шараларды қамтиды.
Тәуекел менеджментінде координациялау тәуекелді ... ... ... басқару аппараты және мамандардың барлығының жұмысының
келусішілігімен түсіндіріледі.
Координациялау басқару объектісінің, басқару субъектісінің, басқару
аппаратының және бөлек жұмысшының бірлігін ... ... ... ... қаржы менеджерлерін, басқа
мамандарды өз еңбектерінің нәтижесіне қызығушылықпен түсіндіріледі.
Тәуекел менеджментіндегі бақылау тәуекел деңгейін ... ... ... тексерумен түсіндіріледі. Бақылау арқылы ... ... ... ... мен тәуекелдің арақатынасы туралы,
қызмет етудің бағытталған бағдарламасын іске асыру ... ... ... Осы ... негізінде қаржылық бағдарламаларға, қаржылық жұмысты
ұйымдастыруда, тәуекел менеджментін ұйымдастыруда өзгерістер енгізіледі.
Тәуекел деңгейін ... ... ... ... талдауды ұсынады.
1.4.Қаржылық тәуекелді төмендету тәсілдері
Қаржы тәуекелдері түрлі әдістер мен тәсілдер көмегімен шешіледі.
Қаржы тәуекелдерін шешу құралдары болып ... ... ... ... ... ... ... қашу тәуекелмен байланысты шарадан жай ауытқумен
түсіндіріледі. Алайда кәсіпкер үшін ... ... қашу ... ... ... ... ... ұстап қалу – ... ... ... ... инвестар венчурлік капиталды
сала отырып, вечурлік капиталдың ... ... ... ... ... өтей алатынын алдын ала ... ... ... ... ... ... басқа біреуге, мысалы сақтандыру
қоғамына, беріп жіберумен түсірдіріледі. Бұл ... ... ... қаржы тәуекелін сақтандыру жолымен ... ... ... – жоғалтулар ықтималдылығын және көлемін қысқарту.
Қаржы тәуекелін шешуде ... ... ... ... ... сүйенуі тиіс:
- меншікті капитал мүмкіндігінше ғана тәуекел етуге ... ... ... ... керек;
- аз нәрсе үшін көппен тәуекел етуге болмайды.
Бірінші принципке сүйенуде инвестор капитал ... ... ... ... ... тәуекел бойынша мүмкін болатын шығыстар көлемін максималды
түрде анықтау;
- оларды ... ... ... көлемімен салыстыру;
- олрады (шығыстарды) барлық меншікті қаржы ресурстармен салыстырып,
инвесторды ... ... ме ... ... ... бойынша шығыстар көлемі капитал көлеміне тең, не одан ... ... ... ... ... кезінде, яғни екінші ретті нарықта сатуға болатын
бағалы қағаздарды ... ... ... ... ... ... ... көлемінен аз. Инвестордың өзіндік қаржылық ресурстардың қөлемі және
максималды мүмкін болатын шығыстар көлемінің ... ... ... ... Ол тәуекел коэффициентімен өлшенеді:
Кр = У / С,
мұндағы Кр – тәуекел коэффициенті;
У – максималды мүмкін болатын ... ...... ... қаражатттар есебімен өзіндік қаржылық
ресурстар көлемі.
Екінші принципке сүйену инвестор шығыстың максималды мүмкін болатын
көлемін біле отырып, оның тәуекелдің ықтималдылылығы ... ... және ... ... ... бас ... ... өз
жауаптылығына алу немесе тәуекелді басқа тұлғаның жауаптылығына беру
шешімін қабылдауды талап етеді
Үшінші принциптің қызмет етуі қаржы ... ... ... ... Бұл ... инвестор сақтандыру сомасы мен ... ... ... ... ... ... Сақтандыру сыйақысы немесе
сақтандыру жарнасы – бұл ... ... ... ... төлемі. Сақтандыру сомасы – ... ... ... азаматтық жауапкершілігі, өмірі жіне ... ақша ... Егер ... ... сақтандыру сыйақысын
үнемдеумен салыстырғанды үлкен болса, онда тәуекел ұсталынып ... ... ... ... тәуекелді өзіне алмау керек. Қаржы тәуекел ... үшін ... ... ... ... таңдау және нәтижелер туралы қосымша ақпараттар алу;
- шектеу;
- сақтандыру;
- жабу;
- хеджирлеу және т.б.
Диверсификациялау өздерінің арасында ... ... ... ... ... инвестицияланатын қаражаттарды орналастыру процесін
білдіреді. ... ... ... өз ... ... ... қаражаттарды нарықтан сатып алынатын және тұрақты ... ... ... ... ... ... инвестициялық қорлардың қызметіне
негізделеді. Диверсификациялау ... ... ... ... ... тәуекелдің бөлімінен қашуға мүмкіндік береді. ... бір ... ... ... бірнеше түрлі акционерлік қоғам N
акцияларын сатып алу табыс ықтималдылығын N есеге ... және ... ... N есе ... ... нәтижелер анықталмаған және шектелген ... ... ... ... егер инвесторда толық ақпарат болса, ол
сапалы болжам жасап, тәуекел діңгейін төмендете алатын еді. Бұл ... ... ... ... Ақпарат бағалы тауар болып табылады, ол
үшін инвестор үлкен ақша төлеуге дайын, олай ... ... ... ... бір ... ... ... Толық ақпарат құны толық
ақпарат бар кездегі бір нәрсенің күтілетін ... алу құны мен ... ... ... ... құн ... ... ретінде есептеледі. Егер
болжам нақты болып шықпаса да, қаражаттарды перспективаға өткізудің сапалы
болжамын қамтамасыз ететін ... пен ... ... ... салған
тиімді.
Шектеу – шығыстар, сатулар, несиелер және тағы ... ... ... Шектеу тәуекел деңгейін төмендетудің маңызды құралы болып
табылады және шектеуді ... ... ... ... келісімшартына
отырғанда; шаруашылық жүргізуші субъектілер тауарларды несиеге(несие
карточкасы ... жол ... және ... ... сату, инвесторлар
капитал салымы сомасын анықтау кезінде қолданады Сақтандыру мәні ... қашу үшін ... ... ... бас ... яғни ... ... дейін төмендету үшін төлеуге дайын. Егер сақтандыру құны
мүмкін болатын шығысқа тең ... онда ... ... инвестор басынан
кешу мүмкін кез келген қаржылық жоғалтуларды толық өтеуді ... ... ... ... тәуекелдерін сақтандыру оның деңгейін
төмендету әдістерінің ең тараған түрі ... ... ...... ... ... Бұл қатынастар үшін міндетті түрде екі жақ
болуы қажет: ... мен ... ... ... ... ақша ... ... немесе резервтік қор) құрады.
Сақтандыру үшін құрылып жатырған ақша қорының ... ... тән, оның ... тек ... ала ... ... ... (көмек көрсету) жұмсау; қатынастардың ықтималдылық
сипаты, себебі сәйкес жағдай қашан болатыны, оның күші ... және ... ... ... ... ала белгісіз; қаражаттардың
қайтарымдылығы, себебі бұл қаражаттар барлық сақтанушылар бойынша зияндарды
өтеу төлеміне ... ... ... ... ... ... арасында
қаражаттарды қайта бөлу ... бір ... ... сақтанушы
жоғалтуларын өтеу жоғалтуларды барлығына бөлу жолымен жүргізіледі. Белгілі
бір кезеңде төлем жасаған ... саны өтеу ... ... ... ... ... банктерде банктік тәуекелдерді басқару тәжірибесі
(“Банк Каспийский,, ААҚ-ның нақты мәліметтері негізінде)
2.1. Банкте несиелік тәуекелді ... ... ... банк ... ... міндеттемелерін
орындамау мүмкіндігінен туады. Өз міндеттемелерін орындамау - ... ... ... ... негізгі сомасы мен проценттерін
(барлығын немесе бір бөлігін) қайтармауы.
Несиелеу процесіне ... ... ... бүгінгі таңда сыртқы
және ішкі сындармен алысуда. ... ... ... ... ... да, олар несиелер бойынша жоғалтуларға тап болып отыр. Бір жағынан
қарағанда, банктің өзі ... ... ... ... тиіс-ақ,бірақ
несиелердің жартысына жуық бөлігі кейіннен олардың ... ... ... ... ... ... ... репутациясына теріс әсер етеді,
ал ол болса өз кезегінде несиелік ... ... банк ... әсер етуі ... ... ... ... қызметіне несиелік тәуекелдің
әсер ету дәрежесі анық ... ... ... ... ... ... үлкен қиыншылықтар туғызатын негізгі проблемалардың бірі болып
қалып отыр. Мысалы, егер АҚШ пен ... ... ... ... проблемалы несиелердің өзіндік сомасы 5-6% ... ... ... ... ... ... несиелік тәуекелдің шамасына
макро- және микроэкономикалық ... әсер ... ... ... ... ... пен сенбеушіліктерді кездестіреді. Олардың
әртүрлі себептері бар,квалификациялы банктік ... ... ... бизнесті жүргізу көзқарасы бойынша тәжірибелі және адал
қарызалушы-клиенттермен аяқтай ... Оған тағы да, ... ... ... ... экономикалық дағдарыс жағдайында жұмыс
жасауға мәжбүрлігін қосу керек. Жақсы өңделіп жасалған кепіл ... ... ... ... және, осыдан, кепіл затына
деген ... ... ... ... орындалу кезінде
туындайтын қиыншылықтар, операциялар тәуекелділігі мен тұрақсыздықты ... ... ... ... оңға басуы да оларға жаңа ... ... Ірі ... ... ... территориясында ,,шашырауы,, және
байланыстың нашарлығы несие беру сапасының бақылауын қиындатып жібереді.
Несиелік тәуекелді басқару жүйсін құру принциптері.
Тұрақсыз, жетілмеген, ... ... ... заңдылығы бар кәзіргі
жағдайда, банк табысты түрде ... үшін ... ... ... ... өңдеп, енгізуі қажет. Ол жүйені шешуге кілті болып
табылатын алғышарты ретінде ... ... ... ... ... ... ... мақұл етіп, онда басқарушылық ... ... ... ... ... инструкциялар мен сол
банк үшін ... ... ... ... ... ... жүйесінің негізгі элементтеріне мыналар
кіреді: ... ... ... ... ету; лимиттерді
белгілеу; несиелік ұсынысты бағалау және ... ... ... ... ... ... деңгейі бойынша несиелерді
ранжирлеу және белгіленген лимиттермен салыстыру; несиелер бойынша ... ... ... ... ... ... - несиелік шешімдерді қабылдау кезіндегі ... ... ... ... ... басқару және проблемалы
несиелерді қалпына келтіру.
Несиелік тәуекелді басқарудың тиімді жүйесн құрудың негізгі ... ... ... ... және ... ... ... үшін,стандартты инструкцияларды енгізу жолымен, несиелеудің
біртұтас ... ... ... ... ... ... келесілер арқылы тұрғызылады:
- біртұтас несиелік саясаттың өңделуі және іске ... мен ... іске ... ... ... банк ... ... мен инструкцияларды енгізу;
- банктің несиелік саясатының ... ... ... ... ... ... мөлшерін анықтау және нәтижесін бағалау;
- банк үшін ,,жағымды,, несиелер параметрлерін анықтау;
- барлық несиелер үшін міндетті аналитикалық процедураларын ... ... ... ... және ... ... бекіту –
барлық несиелік шарттар үшін авторизациялау;
- несиелік мониторингке қатысты ... ... ... ... басқару жүйесі жоғарғы банктік басшылықпен
анықталатын несиелік портфельді басқару стратегиясының бір бөлігі ретінде
өзінің құрамында ... ... ... саясат;
- салалық басымдықтарды жүзеге асыру мен шектеу үшін
- несиелік портфельді құрастырудың негізгі ориентирлары;
- несиелерге баға ... ... ... ... ... жоспарлық нормативтеріне жетуді қамтамасыз ету үшін
проценттік ставкалар мен комиссиондар;
Несиелік тәуекелді басқару процесінің сатылары.
Қарызалушылармен жұмыс істеу сатыларындағы тәуекелдерді басқару.
Несиелік ... ... ... бұл ... ... шегіндегі жеке несиелік тәуекелдерді ... ... ... қатынастарын басқаруға жатқызылады. Несиелік талдау
жеке қарызалушылардың несиелік ... ... және ... ... ... азайту мақсатында жеке несиелерді
құрылымдаудан көрініс табады. ... ... ... ... ... жақсы болады деген үмітпен оның несиелік қабілетін
тексеру және банктің соған ... ... ... немесе түгел жоғалту кезінде оны қалпына келтіру үшін ... ... ... ... мен ... ... ,,банк-клиент,, типіндегі өзара қатынастардың ... ... Бұл ... ... ... тәуекелдер әкелетін
шешімдер қабылдаумен байланысты. Несиелік талдау, несиелік мониторинг және
проблемалы несиелермен жұмыс істеу – осындай бақылаудың ... ... ... ... бойынша несиелік шешімдер, портфельдің құрамы және
шешім қабылдауды бақылау процесінің пәні ... ... ... ... ... тиіс.
Басқарушылық бақылау элементтері төмендегідей:
- несиелік аудит жалпы несиелік портфельдің сапасын және ... ... ... ... ... түрінде болуы тиіс;
- несиелік ақпараттық басқарушылық жүйе несиелік бөлімдер қызметкерлерімен
қатар, контролерге де несиелік ... ... және ... нақты
несиенің жағдайының мониторингісі үшін дәл және жедел ... ... ... ... бақылау авторизация процедурасының барлығын
бітірмей және барлық формальдықтарды ... ... ... ... ... ... ... басқаруды талдау
Несиелік қоржынды құрастыру стандарттары несиелік портфельді басқаруға
консервативті тұрғыдан келу үшін маңызды инструмент болып табылады. ... ... ... ... ... ережелері;
- несиелеу лимиттері;
- портфельді қалыптастыру үшін басымдықтар.
Тәуекелдерді қабылдау ережелері - белгілі бір ... ... жеке ... ... ... және ... дилемма шешімінің критерийлері ретінде танылады. ... ... ... ... ... барысында әртүрлі
салалардың өзіндік сипаттамаларын бөліп қарастырған жөн. ... ... ... ... ... ... ... заимға
алған қаражаттарының өзіндік қаражатына қатынасының өте төмен ... ... ... ... процесс үшін керекті,өтімділігі төмен негізгі
қорлардың көп бөлігімен байланысты.
Несиелік портфельді басқаруға қатысты берілген подходтың іске асырылуының
жалпы ... ... ... мен қарызалушылар тобы үшін ... ... ... ... ... ... ... көрсететін несиелік рейтингпен
байланысты несиелік тәуекелдерін талдау формаларын өңдеу;
- ... ... ... ... ... тәуекелдің төменгі деңгейлі басымды салаларын анықтау;
- тәуекел деңгейі жоғары салаларға қатысты несиелік саясатты қатаңдату;
- несиелерге баға ... ... ... ... ... ... - ұзақмерзімді өміршеңдігін жақсарту мен
тәуекелдерді азайту үшін қолданылатын ... ... ... негізгі тәсілі. Бұл банктерге мыналарды береді:
- төлем қабілетін ... ... кез ... ... ... ... ... жағдайлардан аулақ болуды;
- несиелік портфельді шоғырлануды азайту мен тұрақты табыспен қамтамасыз
ету мақсатымен диверсификациялау.
Негізінен несиелеу ... ... ... бар: ... ... ... ... қарызалушылар бойынша лимиттер,валюта
түрлері, өтеу мерзімі және қамтамасызету типі ... ... ... басымдықтары
Стандарттардың бірінші тобы ,,тәуекел-табыстылық,, динамикасы ең жақсы
күйінде шешілетін жағдайына порфельді аудару үшін ... ... ... ... және ... ... мүмкін болғанша,
табыстылықты максималдайды.
Портфельді басқарудағы басымдықтарын анықтаудағы мақсат - ... ... ... ... бар салаларды және несиелеу және арнайы
қаржыландыру бойынша табыстылығы жоғары болып ... ... ... ... тәуекел деңгейі бар салаларды анықтау процесі банкке көмек
береді.
Несиелік ... және ... ... ... бақылау
Несиелік мониторинг процесі несиелік талдаудың алдыңғы процедурасы
негізінде құрылуы керек және оның ... ... ... ... ... және проблемалар пайда болған жағдайда қандай шараларды
қолдану қажет екенін анықтау болып ... ... ... ... банк оның ... ... ... қарай өзгермей отырғанына ... ... оның ... ... пен ... тиіс. Бұл процедураның
маңызды моменті болып уақытылы талдау және ... ... алу үшін ... ... ... ... талдауда қолданылатын аналитикалық тәсілдер несиелік
қабілеттіліктің өзгерісін талдау және ... ... ... ... ... ... қаржылық құрылым, рентабельділік
үнемі талдаудың заты болуы тиіс. Әсіресе, несие қабілетінің төрт аспектісін
талдау барысында анықталған әлсіз ... ... ... қажет. Несие
құрылымы несиелік келісім-шартқа сәйкес, банк проблемалар туған ... ... ... толық мүмкіндігі болатындай етіп
анықталғаны жөн. ... ... ... қолданылатын негізгі
инструменттердің бірі болып саналады.
Мониторинг процесін басқару кемінде кварталына бір рет ... ... ... үшін ... класификациясының жүйесін өңдеп,
енгізу қажет. Мұндай ... ... ... облыстарды анықтауға,
сонымен қатар жоспарлауға, үндестіруге және қарызалушының ... ... ... банк ... ... бағытталған
басқада процедураларды жүзеге асыруға көмектеседі.
Несиелерді ранжирлеу дегеніміз сапа және тәуекел сипаттамаларына сәйкес
ссудалық портфель классификациясының ... және ... ... ... ... ... болып төмендегілер есебінен
портфель сапасын жақсарту ... ... ... ... ... ... ... қолдану;
- бақарушылық ақпараттарды жедел құрылымдастыру;
- жауапкершілік шекараларын белгілеу үшін стандарттарды анықтау.
Несиелік портфельді басқарудағы басымды болып ... өте ... ... ... ... азайту және несиелік нарықтың өте
үлкен жағымды сегменттеріне салулар бағытына несиелік портфельдің ... ... ... ... ... ... ... Бағыттарының мысалы ретінде мыналарды айтуға ... ... ... ... ... ... несиелендіру.
Бірінші бөлімде айтылып кеткендей, диверсификацияның мақсаты мүмкіндігінше
бір немесе бірнеше ... ... ... ... болып табылады.
Оның жүзеге асырылуын нақты мысалмен ... ... ... ... ... ... ... банктер сияқты, ,,Банк,,Каспийский,, ААҚ-ның сырттан тартылған
қаражаттардың көзі ретінде депозиттер ... Банк ... жыл ... 313662 мың тг ... ... 304 мың тг ұзақмерзімді
депозит тартқан (орта мерзімді депозит ... және ... ... ... ... ... көлемі - 115962 мың тг. Әрине банк үшін
ұзақмерзімді депозиттерді тартқан тиімді де, тәуекелділігі аз болып
есептеледі, бірақ, өкінішке ... оның ... ... ... ... ... 0,1 ... талап еткенге дейінгі депозиттер - 27,25 %, қысқамерзімді депозит -
71,22 %.
Қарату ... ... банк ... ... ... заңды
тұлғалардың депозиттері алып отыр. Банкте депозиттерді тарту көздері
әртүрлі ... ... яғни ... ... ... ... ... Бірақ сонда да салалық сипаты ... ... мен газ ... салаларының үлесі басым болып келеді. Ол құрылтайшыларының сол
салаларға қатыстылығымен түсіндіріледі, әрине ол ... ... ... бұл ... ... кезде жоғары қарқынмен дамып отырғаны
белгілі. Соған байланысты олардың тиімділігі ... яғни ... ... төмен болып саналады.
Берілген несиелердің 60 %-нен ... ... ... берілген,
несиелердің айтарлықтай үлесі саудаға, соның ішінде көтерме саудаға, келіп
отыр. Бұл ... ... ? ... оның ... жоғары
кепілімен түсіндіріледі. Мысалы, ауыл шаруашылығына астық өндіруге берілген
несиенің тәуекелі жоғары екені жасырын емес, себебі мұнда банк өзі ... ... ... ... ... әсер ете ... мысалы ауа
райының қандай болатынын болжай алмайды және нарықтағы болашақ ... ... ... жоғарылауын) біле алмайды.
Банктің несие портфелінің нақты экономикалың секторлары бойынша ... ... ... беретіні анық.
Осы мақсаттарда мыналар қажет:
- нарықтағы ағымдағы ситуацияға байланысты жоғары табысты және сол уақытта
төмен тәуекелді ... ... ... ... несиелік қызметтің ... ... ... ... ... несиелік нарықтардың басымды
нарықтарын таңдау;
- банк басымдықтары мен стратегиялық мақсаттарының ... ... ... түзеу;
- перспективалы салаларды несиелеудің көлемін көбейтуде және аз тартымды
секторларды қаржыландыруды азайту немесе ... ... ... сапасы бойынша талдау және топтау үлкен маңызға ... ... ... бойынша несиелік портфельдің құрылымын біле
және әр категориясы ... ... ... ... ссудалардың
орташа проценті статистикалық жолмен анықтай отырып, банк несиелік
операциялар ... ... ... ... шараларды жүзеге
асыру мүмкіндігін алады.
Несие сапасын талдаудың ... ... – екі ... ... ... нақты ссуда бойынша несиелік тәуекелді жалпы ... ... ... ... ... жоғалтулар.
Бірінші жағдайда әңгіме клиенттің қаржылық жағдайын оның ... ... ... ... барлық тұсында қаражаттарды
қолданудың бағытын үзіліссіз қадағалау процесін қоса, несиелерді ұсыну және
қолдануды (тек ... ғана ... ... қатар азаматтарға да) бақылау
туралы болып отыр. Екіншіден – несиелер портфелін ... ... ... ... ... ... бақылау дәрежесін
дифференцациялауға мүмкіндік береді. Несиелердің әр категориясы ... ... ... банк басшылығымен анықталады.
Несиені қарызалушыға беріп қойған банк үшін ... ... ... ... ... ... ... үнемі асып кету;
- өтеу графигін бұзуы; проценттерді немесе қарыздың бүкіл ... ... ... ... ... өзгеруінің қолайсыз тенденциялары (өтімді
активтердің ... ... ... капиталдың азаюы);
- өткізуден тыс кірістердің секірмелі тәрізді өсуі;
- көлеңкелі айналымның өсуі;
- ... ... ... және ... сай ... ... ... уақытылы тапсырмау
және аудиторлармен куәландырылған есеп беруді ұсынуды кешіктіру.
Айтылған факторлар үнемі банктің назарынан таймауы ... ... тек қана ... ... ... ... болып жатқан оқиғаларды
қадағалауды, негативті зардаптарды жеңу ... ... ... да ... ... шаралары төмендегілерді кіргізеді:
- несиені реструктуризациялау бойынша келіссөздер жүргізу - қарызды өтеу
шарттарын өзгерту;
- айналым ... ... ... ... ... болу деңгейін төмендету;
- кеңесшілерді (техникалық, маркетингтік немесе қаржылық сұрақтар бойынша)
тарту;
- активтерді сату;
- активтерді ... ... ... ... қолдау алу мүмкіндіктері бойынша кеңестер;
- қосымша қамтамасыз етуді алу;
- қарызалушының әрекетін ұқыпты ... ... (жиі ... өткізу мен
дәл қаржылық ақпарат алудан бастап, ,,хэндз он ,, практикасымен7 ... ... созу ... ... банктерге несиелердің қайтпай ... ... ... ... анықтауға өте ұқыпты келуге және соған сәйкес
экономикалық негізделген несиелік саясатты өңдеуге мүмкіндік береді.
Несиелік портфель ... ... ... ... бағалау.
Несиелік портфель табыстылығына несиелік тәуекелдің әсерін сандық
бағалау коэффициенттер ... ... ... ... ... банк
жұмысының тиімділігі жағынан несиелік порфель табыстылығын ... ... ...... тәуекелді есептегендегі таза
проценттік маржа – несиелер бойынша жоғалтулар көлеміне тұраланған,таза
проценттік ... ... ... ... ... ... коэффициент банктегі несиелік тәуекелді басқару ... ... үшін ... ... ... тәуекелдің
болуымен негізделген жоғалтуларды ескерумен қатар, несиелік тәуекелді
қабылдау салдарынан ... ... да ... ... _ ... _ ... кірістер ... ... = ... проценттік ... ... ... ... ... ... бойынша тұраланған таза
процеттік маржа ... ... ... олардың әрқайсысы
несиелік тәуекелді ... бір ... ... портфельдің қызмет етпейтін бөліктерінің болуымен байланысты
шығыстар мен үмітсіз несиелерді ... ... ... ... ... ... ... басқа коэффициенттер түрлерімен
анықталады.
Ұзартылған несиелердің ... ... ... = ... сомасындағы ... ... ... өз ... жалпы талдау кезінде бұл көрсеткіштің басқа
модификациясын жиірек ... ... _ %-тік _ ... + мен ... кірістер ... ... = ... ... ... орташа сомасы
Несиелік тәуекелді есептеудің бұл коэффициентін коммерциялық банктердің
несиелік саясатының тиімділігін бағалау үшін, несиелер бойынша ... ... ... ... ... үшін ... ... тәуекелден Резервтер
қорғаныштылығы ... ... ... ... ... бір ... егер ... қайтпай қалудан
сақтандыру үшін банктің қосымша резервтік қорын құрған ... бұл ... ... тез ... ... орналастырылуы тиіс.
Несиелік ... ... ... ... сомасы
салулардың = --------------------------------------------------
өсу қарқыны Ағымдағы периодта ... ... ... ... өсуі ... ... өсуін білдіреді және
несиелер бойынша мүмкін жоғалтуларды ... үшін ... ... ... ... ... Несиелік портфель динамикасын сипаттайтын
бұл көрсеткішті оқып білу несиелердің қайтпай қалу ... ... ... ... және несиелік тәуекелден ... ... ... ... бойынша Алынбай ... ... ... = -------------------------------------------
коэффициенті ... ... ... ... ... ... пайда болуы пролонгация
және баланстан үмітсіз несиелерді сызып тастау кесірінен банктің ала алмай
қалған проценттері деп есептеу керек.
Кәзіргі кездегі ҰБ-тің, ... ... ... ... резервтеу бойынша, міндетті талаптардың детальданған жүйесін
өңдеп шығарғанына қарамастан,банктер несиелік ... ... ... ... ... қабылдау үшін алынған мәліметтердің дербес
талдуын жасап шығаруы тиіс.
2.3. Активтер мен ... ... ... ... қаржылық
тәуекелдерді басқаруды талдау
Активтер мен пассивтерді басқару (АПБ) бірінші кезекте қысқамерзімді
перспективаға бағытталған және банктің балансын басқару ... ... ... Сондықтан, АПБ-ның қаржылық жағынан негізгі мақсаттары
мынадай:
- табыстылықты максималдау;
- тәуекелдері минималдау.
Егер біршама ұзақмерзімді перспективаны ... ... АПБ – ... ... ... бөлігі. Ақыры келгенде, АПБ-ның сұрақтары
стратегиялық ... ... ... үлкен рөл атқарады.
АПБ-ның бастамасы болып банк өзінің ресурстік базасын,яғни оның
тартылған және ... ... ... құрайтынын талдау табылады. Содан
кейін, банк шоғырланған қаржылық ресурстарын қалай орналастыру ... ... ... ... ... салу көздері мен бағыттары
және сонымен байланысты болған тәуекелдерді анықтап, оқып білу8.
Активтер мен пассивтерді басқару ... ... ... тура
байланысы бар банктік тәуекелдердің анықтамасы мен ... І ... ... Ал бұл ... тек қана ... қатысты қолданылатын
тәуекелдің негізгі түрлерінің кейбір маңызды ерекшеліктеріне тоқталамыз.
Өтімділік тәуекелін ... ... ... ... ... ... сату, мысалы міндетті қазыналық міндеттемелер, болып
табылады,ал ... ... ... - ... жаңа ... ... алу. ... өтімділікті басқарудағы маңызды ыңғай ретінде
активтер мен пассивтер арасындағы белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... қаржылық инновациялардың
секьюритизация сияқты түрі пайда болды; олар банктік өтімділікті басқару
үшін жаңа инструменттер ұсынып ... ... ... ... ... бірнеше әдістермен
бақыланады,олардың ішіндегі орталығы болып ... ... ... ... соңғы онжылдықтардағы проценттік ставкалар өзгерісі тәуекелін
басқарудың негізі болып ... Және де ... ... ... ... ... менеджерлер арсеналын айтарлықтай кеңейтілген
көптеген қаржылық инновациялар пайда болды. ... бұл ... ... үшін ... көрсеткіштері ретінде банктің проценттік кірісі мен ... ... ... ... ... ... ... әсерінің шешуші көрсеткіштері:
Таза проценттік кіріс = (проценттік кіріс-проценттік шығыс)
Проценттік
кіріс = (активтердің табыстылығы - тартылып ... ... таза ... кіріс
проценттік = -------------------------
маржа табысты активтер
Отандық банкті тәжірибеде маржа термині ... ... ... еске
түсіріледіледі – абсолюттік емес, салыстырмалы шама таза проценттік ... ... ... ... ... ... рентабельділік
коэффициентерімен мәндес.
Нарықтық тәуекел проценттік ставкалар өзгеру тәуекелімен тығыз
байланысты. АПБ ... бұл ... ... есептеу проценттік ставкалардың
өзгеруі,нарықта айналыста жүрген қарыздық міндеттемелер бағасына теріс әсер
еткенінен керек болып отыр. Нарықтық ... ... ... ... ... ... бағасы өседі.Бұл жағдай активтер мен
пассивтерді басқару тәжірибесін қиындатады,бірақ сол ... ... ... ... ... ... әсерді компенсациялауға жаңа
мүмкіндіктерді тудырады. Бұл ... ... ... ... ... АПБ бұл ... тәуекел түрін басқаруға тура байланысты
емес.
Валюталық тәуекел шетел ... ... ... ғана ... ... ... ... мен валюталық салуларында қатысты
болады. Қазақстандағы жағдайға ұқсас елдерде банк балансындағы валюталық
активтерінің ... ... ... ... отыр, бұл тәуекел түрін есептеу
активтер мен пассивтерді басқару процесін едәуір қиындатады.
Осы валюталық тәуекелді лимиттеу арқылы азайтуға болады.
“Банк ... ... ... ... және ... Департаменті
контраагенттердің қаржылық жағдайын зерттеу арқылы тәуекелдерді ... ... ... ... ... операциялардың түрлері (Банкаралық
несиелер (МБК), гарантиялар мен ... ... ... ... ... ... ... масштабтар берілген.
Төлем қабілетсіздігі тәуекелі (немесе банк капиталының ... оның ... ... ... ... тұсынан немесе
банктік қадағалау көзқарасы тұсынан қаралуы мүмкін. Банк ... ... ... ... ... ұзақ мерзім аралығында
оның кірістерінен асып отырған кезде банктің капиталы азаяды. Бұл ... ... ... себептердің кесірінен болады:
- клиентердің қаражаттары банкті ,,тастап,, , өтімділік кризисін тудырады;
- несиенің қайтпай қалу шығындары жоғарылайды;
- банктің тым көп өзін ... және ... емес ... ... ... рационалды емес шаруашылық жүргізу кесірінен біртіндеп
жоғалтылады.
Банктік қадағалау ... ... ... ... ... ... капитал ... ... ... байланысты. Яғни банктік ... ... ... ... ... ... банк ... деген барлығының сенімін қолдау;
2) өтімділікпен байланысты проблемаларды уақытылы қаржыландыруға арналған
қорлармен қамтамасыз ету;
3) банкті ... ... ... ... алып келетін несиелер ... ... ... ... ... ... қорғау;
4) банкті тарату жағдайында халықтың салымдарын қорғау;
5) ғимараттар, құрал-жабдықтар және ... да ... ... ... ... ... қамтамасыз ету. экономикалық
жағдайда төлем қабілетсіздігі несиелік ... ... оның ... асып ... яғни ... ... теріс болған кезде пайда
болады. Қадағалау көзқарасынан келгенде төлем ... өте ... ... саналады және банк капиталының минималды жіберілетін деңгей
шегінен асқанда немесе банктік капитал бұзылуы деп есептелінетін, белгілі
бір ... ... ... ... ... ... ... “Банк Каспийский,, ААҚ-ның дамуының жоспарлы көрсеткіштері
және олардың негізгі ... ... ... ... ... ... портфелі 2005 жылы
әртүрлі қаржылық ... ... ... ... ... болуын банктің Қаржылық комитеті бақылап отырады. Есепті кезеңнің
аяғына банктің активтерінің құрылымы төмендегідей ... ... - 31,4% ... ... ... (МБҚ) ... 20,4%-ті орналыстырылды, басқа банктегі ... ... - ... ... мен ... (4) -11,6%, ... (5) ... алады, ҚРҰБ-гі корреспонденциялық шот (6) - ... ... ... (7) - 5,3%, ассоциировандырылған компанияларға
инвестициялар (8) - 0,4% .
Несиелерді беру бойынша бақылауды банктің ... ... ... ... ... ... ... жеке және заңды тұлғаларға берілетін
ссудалар -66,8%, банкаралық несиелер - 33,2%. ... ... ... ... ... жыл бойы активтердің жалпы сомасының 40%-не дейін
ұстап ... ... ... ... ... көп ... тәуекел
деңгейі өте төмен жоғары өтімді активтер ... ... ... ішіндегі
корреспонденциялық шоттағы және банк ... ... - ... және кассадағы қаражаттардың жоғары үлес салмағын талап еткенге
дейінгі шоттарда қалдықтары бар ... тез ... ... ету
қажеттілігімен, сонымен қатар банктің жеке және ... ... ... ... ... ... ... қатысуымен
түсіндіріледі. Өтімді активтердің ... ... ... ... банк ... жоғары деңгейін және төлемдерді уақытылы
жүргізуді кепілдендіруге мүмкіндік берді.
Егер ... жылы ... да ... ... ... ... үлес
салмағы 34,7% болса, ал есепті жылы ол ... және ... ... ... ... ... орналастырғаны - 11,6%. ... ... ... үлесі былтырғы жылмен салыстырғанда ... ... ... бойынша классификацияланған
активтер - 2120075 мың тг, соның ... ... - 1221678 мың тг ... банктердегі және депозиттер қабылдауды жүргізетін ... - 835164 мың тг (39,39 %) және ... ... - 63233 мың ... %)
Пассивтерді құрастыру стратегиясы, бірінші кезекте өзіндік және қаратып
алынған ресурстары арасындағы пропорцияларды сақтауға бағытталған. ... ... ... ... ... ... ... жүргізіп жатыр.
Осы мақсатта банк үшін басымды болып ... ... ... ... ... құрылымында 68,4 -қаратып ... ... ... ... ішінде кәсіпорындар мен ұйымдардың есеп шоттарындағы
қалдықтар (1) - 45,3%. Міндеттемелер құрылымындағы өзіндік қаражаттар (2)
27,7%-ті құрайды, үлес ... банк ... ... ... ... ... (3) - 14,3%, заңды тұлғалардың ... ... ... (4) - 8,8%. ... ... (5) ... басқа
пассивтерінің 3,9%-тін құрайды (қосымша 4-ті қарңыз). Өткен жылы қаратып
алынған ... ... ... ... ... құрады. Осы жылмен
салыстырғанда заңды және жеке тұлғалардың депозиттеріндегі ... ... 47,9 млн ... 324,4 млн ... ... ... ... орындау
Капитал жеткіліктілігінің талаптарын орындау ... Банк ... ... ... үлкен назарды ағымдағы қаржылық жағдайының ... ... ... ... ... ретінде банктің
капиталына аударады.
Жылдың басында Банктің жарғылық ... 800 млн ... ... ... ... ... ... ағымдағы қызметі үшін жеткілікті болды,
өзіндік капитал 1 млрд ... ... пен ... адекваттылығы, өтімділігі, банкпен ерекше байланысы
бар клиенттермен операциялар, Негізгі құралдарға салуларлардың нормативтері
тұрғысындағы барлық талаптардың орындалғанын көріп отырмыз.
2006 жылдың 1-ші ... ... ... ... ... ... 1221678 мың ... тең, ал бұл 2005 жылдың 1-ші
қаңтарындағы ссудалық портфельдің 108,7%-тін құрайды.
Осыған сәйкес, ... ... ... ... ... салмағы өсті, ал жоғары тәуекелді және үмітсіз несиелердің ... ... ... ... ... ... 2006 жылдың 1-ші
қаңтарындағы жағдай бойынша қажетті провизиялар ... 55793 мың ... іс ... 55793 мың тг. ... құрылды, яғни провизияның 100%-
ті.
Жалпы, 2005 жылдың ... 201804 мың тг. ... ... ... ... несиелік қызмет бойынша 194119 мың тг.. Құрылған провизиялар
арқылы баланстан 173783 мың ... ... ... ... ... баланстан шығарылып тасталған несиелерді қайтару бойынша претензионды-
исктік жұмыс және ... ... ... ... ... ... сату бойынша жұмыстар жүргізілді.
ІІІ Банктік тәуекелдерді басқарудағы проблемалар және ... ... ... ... басқарудың қазіргі заманғы проблемалары
Кез келген ... ... ... ... ... ... келеді, себебі оның ... тек ... ... яғни қызметтің басында немесе мәмлеге отыру кезегінде
тек жартылай белгілі деген сөз. Банктің бір ... ... де, ... ... ... ... ... тәуекелдің қосымша факторларының және
олардың әсерін шектеуге ерекше тәсілдеменің болуын қажет ... ... ... ... ... ... етуі және
маркетинг функцияларының жүзеге асырылуы ... ... ... ... ... ... мен ... теріс әсер
етуі мүмкін. Соңында, банкке жалпылай оған ... ... ... ... әсер етуі ... ... ... реттеу жағдайларына
сәйкес келмеу тәуекелінің банктің қызметі үшін бірінші дәрежелі ... ... ... ... ... стратегиялық басқарудың ең маңызды
мәселелеріне кіруі керек. Осыған сәйкес, біз ... ... ... ... нашар менеджмент және банктік қызмет көрсету нәтижесінде тууы мүмкін
тәуекелдер.
Банк ... ... ... ... ... ... ... тиіс, себебі ол экономикалық жүйе сенімділігінің негізін
құрайды. Қазақстанда ,,банктің сенімділігі,, ... ... ... ... ... ... банктер сенімділік дәрежесі бойынша
жіктеледі. Экономикалық және ... ... ... ... ... қоғамдық дәстүрлерге деген мемлекеттік қолдау ... ... ... ... ... өз ... қаражаттарын
сақтап ғана қоймай, оны көбейту керек Осы орайда, сенімділікті жоғарылату
жағдайында банктік ... ... ... және ... ... әдістері
банктің күнделікті өмірінде үлкен мағынаға ие ... ... ... ойымша,
банк сенімді деп есептеледі, егер ол өтімді ... ... ... ... ... ... ... шығуы болса, төлем қабілеттілігі мен
рентабельділіктің ... ... ие ... ... ... ... ... қабілеттілігімен, өтімділікпен және қысқа-, орта- және
ұзақмерзімді перспективадағы қызметінің ... ... ... ... ... мен банктік жүйенің ... ... тура ... бар. Банк қызметінің ... ... ... ... ... байланысты болып келеді. Нарықтық
қатынастар элементерінің пайда болуы банк ... ... ... тәуекелдермен байланыстырып қойды. Отандық банкирлер әлі ... ... өз ... емес ... да екі ... ... отыр - ... банкті басқару тәжірибесіне және шетелдік тәжірибеге. Біріншісі,
жаңа банктерге ... ... ... ... ... ... кәзіргі таңда
анахронизмге айналған, басқарудың бірқатар әдістерін мұра ... ... ... ... күшті болып отырған жоқ, себебі шетелдік тәжірибе,
жақсы ... ... ... ... өте қиын жүретіні
белгілі, жаман жағдайында, Қазақстан үшін тіпті жармсыз болып жатыр.
Менің ойымша, тәуекелдерді ... үш ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруға байланысты туатын
тәуекелдердің мазмұнын анықтау және оларды мүмкіндігінше құрылымдау ... ... ... ... ... ... жүргізу керек. Бұл үшін
көрсеткіштер жүйесінің тұрғызылуы және бөлек алғанда әрбірі үшін және жалпы
алғанда бүкіл жүйе үшін сыни және ... ... ... ... ... ... этапта анықталған,туекелдер номенклатурасы баптарының
әрбірі бойынша, ... ... ... ... ... мүмкін.
Мұнда әртүрлі коэффициенттер, рейтингтік жүйелер, салыстырмалы шамалар және
таразыланған балдық бағалар әдістері қолданылуы ... ... ... ... үшін арналған бірқатар ... ... ... өзі ... асырылуы тиіс. Мұндай шараларға
диверсификация, тәуекелдің ... ... ... ... мен ... ... ... және т.б. жатады. Бөлек бір
банктік тәуекелдерді басқару өте маңызды ... ... ... ... қана ... ... тәуекелді операцияларын басқару бойынша
кешенді ... ... ... ... бүкіл әлемде
бағаланатын,сенімділікке жете ... үшін өте ... ... ... бұл: несиелік,
проценттік, өтімділік тәуекел, инвестициялық тәуекел, жаңа өнімдерді ... ... ... ... жоғалту ... ... ... және банкроттылық тәуекелі.
Несиелеу процесіне қатысушы Қазақстандық коммерциялық банктер бүгінгі
таңда әрі ішкі, әрі сыртқы сындарға түсіп ... ... ... ... қарамай,несиелер бойынша жоғалтулар орын алып ... ... ... банктердің жұмысында үлкен қиыншылықтар туғызатын,
негізгі проблемалардың бірі болып отыр. Банктер балансының ... ... ... қарыз алушылардың ссудалық ... алып ... ... 2005 жылы 79,1% ... ... бұл ... ... проблемалық
болып отыр. Осы орайда, несиелік тәуекелге, қазақстандық ... үшін ... ... ... оған өте ... ... бөлінуі тиіс.
Бантік қаржылық менеджментінің маңызды аспектісі ретінде ... ... ... ... ... Егер ... ставкалар
төмендесе, онда банктер арзан қорларға қол жеткізеді, бірақта қаражаттарды
орналастырғанда аз табыс алады. Кері тенденция байқалған ... ... ... өсуімен, ресурстар үшін төлемдер де өседі. Көптеген
бұрыңғы социалистік мемлекеттерде, соның ішінде ... да, ... ... тәуекеліне өте қатаң мемлекеттік реттеу салдарынан,
несиелік және ... ... ... ... ... Бір жағынан бұл активтер мен пассивтерді ... ... ... ... ... Басқа себебі, бастапқыда банктер
проценттік ставкалардың жағымсыз өзгерістерінің ... еш ... ... ішінде бірінші кезекте салымшыларға жатқызылып отырды.
Бәсекелестіктің күшеюімен және заң ... ... ... ... ... ... ... міндеттемесін уақытылы орындай алу қабілеті
активтер өтімділігімен, ... ... және ... ... ... ... тәуекелі - бұл банктің өз
міндеттемесін орындай алмауы және оны ... ... ... ... ... ... сатуға апаратын тәуекел. Қазақстандық
банктердің көбісі, ... орта және ұсақ ... ... ... ... отыр. Ірі банктердің қатысы аз, ол негізінен жоғары
тәекелді және ... ... ... ... ... ... ... және олардың нарықтары, кіші банктерге қарағанда, кең
болып ... ... ... ... ... ... ... бағыттың жоғары активтендірілгендігін атап өтуіміз керек. Мемлекеттік
бағалы қағаздардың көлемінің өсуі болып жатыр, бірақ корпоративті және ... ... ... аз ... ... ... үшін, әрине, клиенттерден
олардың бағалы қағаздарын ... ... ... ... ... ... себебі бағалы қағаздар бойынша табыстылық аз.
Бағалы қағаздар нарығының дамуына ... ... ... ... ... ... тәуекелді бағалауды үйренген жөн.
Инфляция тәуекелінің банкке әсері тек зияншылықпен ғана байланысты
емес. Бір жағынан алғанда ... ... ... ... ... несиелік мультипликатор арқылы да, ... ... ... ... ... ... ... жағынан
қарағанда, уақытша бос қаражаттарды тарту кәсіпорындардың, халықтың ... ... ... деген сұраныстың көбеюі, жылжымайтын
мүлікке, асыл бұйымдарға деген салымдардың көбеюі ... күрт ... ... ... ... ... ... қазақстандық банктер
бағалы қағаздар немесе несиелер бойынша қарыздың номиналдық сомасы,
проценттік ... ... мен ... ... өсуі ... ... ... абай болу абзал. Инфляция, ... ... ... салымдарының құнын - олардың таза ... - ... ... ... ... ... банктер көптеген жаңа банктік өнімдерді
игеріп, енгізіп жатыр. Сондықтан ендіру тәуекелімен жолығып ... ... ... ... қызмет, операциялар, бөлімшелер немесе технологиялар
өзін-өзі өтей алмау тәуекелі. Жалпы банктер де нарықта ,,өз ... ... ... ... мен орналастыру, клиенттер үшін
күреске және банк үшін тиімді шарттарға жетуге апарып соқтырады.
Валюталық тәуекел, ... ... ... ... ... және ... қалыптастыру кезінде пайда болады.
Негізінен, валюталық ... ... ... ... ... ... өзгеруден бастап,әлеуметтік қарама-қайшылықтардың
дәрежесімен аяқтай ... ... әсер етуі ... ... ... шетелдік валютамен болатын барлық ... ... тыс ... ... кездеседі.
Қазақстан үшін, менің ойыша, банктің репутация жоғалту ... ... ие ... ... Бұл ... ... партнер ретінде өзінің
репутациясын қолдай ... ... ... ... туып ... ... сырттан тартылған ақшалай қаражаттарға тәуелді болып отыр,
бұл әрине оларды бұл тәуекел түрі алдынды әлсіретеді. ... ... ... ие, ... ... - 70%, “Банк Каспийский,, -
81%, “АТФ Банк,, - 91%, “АБН АМРО Банк,, - 91%, ... ... - 67% ... Әрине, банктің сенімділігі бойынша кейбір жағдайлардағы қорқынышың
еш ... ... ... ... сенімнің жоғалуы
қаражаттардың ағып ... және ... ... ... мүмкін. Қалын
көпшілік алдында репутациясының зиянға шекпеуімен қатар, банк Ұлттық Банк
алдындағы репутациясын қолдауға да ... ... ... етуі тиіс. Бұл
тәуекел түрін бақылау бойынша шараларға өтімділікті, капитал ... есеп ... ... болдырмау, күмәнді операцияларды,
ақшалардың “ағып кетуі,, бойынша операцияларды ... ... ... қағаздарға салым даинамикасы бойынша “Банк Каспийский” 2006
жылдың мәліметтері бойынша 8-ші ... тұр. Оны ... ... ...... банктерінің 2006 жылдың бірінші жарты жылдығындағы бағалы
қағаздарға салынған салымдарының динамикасы
|Орны ... ... ... ... 362,6 ... теңгені құрады,
алдыңғы жылы 160,1 млрд. тг болатын (54,7% өсті). Қазақстандық банктердің
ішінде несиелік ... ... ... ... ... тағы да 8
орынды алды (Кесте – 5).
Кесте – 5.
2006 жылдың жарты жылдығындағы қазақстандық банктердің несиелік
портфельдің динамикасы
|Орны ... ... ... (мың. ... |Активтердегі |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... (%) |
| | ... ... ... (%)| |
|3 ... банк |197 518 193 |162 630 288 |21,5 |67,8 |
| ... | | | | |
|5 ... ... |75 053 626 |52 068 761 |44,1 |62,3 |
|7 ... |40 675 647 |30 801 349 |32,1 |65,1 |
|9 ... Банк |23 096 689 |18 907 341 |22,2 |60,4 ... ... |20 653 682 |16 522 827 |25 |64,9 ... |HSBC Банк ... 455 591 |9 826 734 |6,4 |49,6 ... |ДБ ... банк" |7 855 578 |6 970 491 |12,7 |66,5 ... ... ... |1 865 847 |1 044 909 |78,6 |38,5 |
| ... | | | | ... ... ... |1 116 489 |987 240 |13,1 |52,8 |
| ... | | | | ... ... банк |856 097 |996 794 |"14,1 |64,6 ... ... ... ... ... ... ... ... Ол
банктің өз міндеттемесін орындай алмау қаупімен ... ... ... ... мен ... ... олардың өз капиталын
асып кетеді. Нақты төлем қабілетсіздігі ... ... ... олар ... жоғалту тәуекелін туғызады да, депозиттерді
жаппай алуға алып келеді, ал бұл әрине банкроттылыққа алып ... ... ... ... ... ... ... алушыларының
бакроттыққа ұшырауының себебіне айналады. Негізгі банктік инструменттердің
азайып бара жатқан табыстылығы ... ... ... жүргізу,
әрине, банк қызметінің сенімділігінде бейнеленеді. Теріс өзіндік капитал
барлық активтерді сатқанның өзінде ... есеп ... ... жетпейдігін көрсетеді. Осыдан шығатыны, банк иелерінің
қаражаттары жоққа ... ... жою ... ... ... жөн деген
мағынаны білдіреді.
3.2 Банктік тәуекелдерді жетілдіру жолдары
Банктер іс-әрекет процесі кезінде тәуекелдердің ... ... ... пайда болу орны және мезгілі бойынша, ... ... ... бейнелеудің әдістері мен талдауына әсер ететін сыртқы ... ... ... ... ... теңгерілген басқару әдістерін
қолдану банктік тәжірибедегі ... ... ... ... ... өзгерту мен индексациялау, бүгінгі ... ... ... тәуекелдерді басқару және оларды бақылаудағы алғашқы
қадамдар болып табылады. ... ... ... проблеманы
қойылуынан, оның шешілуіне дейінгі әрекетті логикалық дәйектілік түрінде
қарастыруы тиіс. Мен үш ірі тәуекелді ... ... ... ... және ... өз ... ... бөлігін өзінің ссудалық операцияларынан
алатындығынан, несиелік тәуекелді минималдаудың маңыздылығы көрініп-ақ тұр.
Нақ, қарыз алушылардың қарызды өтемеуі банктерді ірі ... ... ... ... ... бірден-бір себебі ретінде
саналады. Несиелік тәуекелдің алдында заималушының ... ... орын ... ... несиелік тәуекелді бағалау әдістері туралы
айтқанда, несиелік қабілеттілікті ... ... деп ... ... мен үш ... тоқталған болар едім:
1) қарыз алушыны бағалау жүйесі ... ... ... ... ... ... ... және қызметтерінің негізгі
моменттерін сипаттайтын стандартты анықтамалар қолданылады. Бұл ... ... ... қарыз алушылардың несиелік қабілетін талдауға
бағыт береді;
2) несиелерді бағалаудың рейтингтік жүйелері, ... ... ... ... мен ... ... жүйелерінде кең қолданылады.
Банктер сапа бойынша жеке өздерінің ... ... ... Біреулер
қарапайым схемаларды қолданса, кейбіреулері ... ... және бұл ... ... ... жүзеге
асырылады. Қазақстанда, өкінішке орай, ... ... кең ... тәуекел сапасын бағалау жүйелерінің ешқайсысы қолданылмайды;
3) қаржылық ... ... ... ... берешегінің жағдайы және оларды өтеу қабілеті сипатталады.
Келтірілген несиелік тәуекелді бағалау әдістері, берілген ... ... ... ... ... ... ... факторларды
қалыптастыруға мүмкіндік береді (қосымша 8-ді қараңыз).
Тәуекелдің ... түрі - бұл ... ... Нарықты экономикада
инвестициялық салымдар үшін әртүрлі мүмкіндіктер пайда ... ... ... түрі ... ... ақша қаражаттарын беруден әрине
ажыратылады. Егер соңғылар тек ... ... үшін ... ... ... табатын болса, ал бағалы қағаздарға салу арқылы тек қана
табыс ... ... ... банктің өтімділігіне қажетті, және
өзінің міндеттемелерін уақытылы орындау үшін қажетті ақшалай ... ... ... ... ... ... жаңа қаржылық
инструмент болғандықтан, инвестициялық ... ... ... ... отыр.
Мұндай тәуекелдің ерекшеліктеріне мыналар жатады: Бағалы қағаздар нарығының
тұрақсыз сипаты, қор операцияларын реттеудің ... ... ... ... ... инфраструктураның дамымағандығы, нәшар ақпараттық
қамтамасыз етілу.
Менің ойымша, инвестициялық ... ... ... ... ... 9-ді ... берілген, бұлар Қазақстандық банкирлерге
бағалы қағаздар ... ... ... ... таңдауға
көмектесуі мүмкін.
Процентік тәуекелге де үлкен назар аударылуы тиіс, себебі проценттік
ставкалар деңгейінің ... банк ... ... ... және табыстылығына негативті әсер етуі мүмкін. Нарықтағы
проценттік ставкалар деңгейінің ... ... ... көбеюі
арқылы, активтер бойынша түсімдердің ... ... ... ... ... ... банктің сенімділігін түсіруі мүмкін.
Бүкіл экономика масштабында ресурстарды шоғырландыру және ... ... ... проценттік ставкалар елдің ... әсер ... ... ... болып табылады. Жалпылама даму
стратегиясы мен тұрақтану ... ... ... ... ... құрылымын, деңгейін және оларды анықтау тәсілдерін
ысырып тастамауы керек. ... ... ... ... ... берілген: ,,құн плюс,, моделі, ... ... жай ... ... ... ставка әдісі,
,,үстеме,, әдісі, 78 ережесі және т.б.. ... ... ... ... ... әдісі беріліп отыр (қосымша 10-ды қараңыз).
Проценттік ставкалардың ... мен ... ... сектордың
дамуына, қаржылық ресурстарды шоғырландыру мен орналастыруына үлкен әсер
етеді. Егер проценттік ... ... ... ... онда ол ұлттық
валютадағы қаржылық жинақтарды ынталандырмайды, ал бұл өз кезегінде ... ... ... және ... делдалдылықтың тиімділігін
төмендетеді. Тым жоғары нақты ... ... ... ... пен ... ... бейнелеуі мүмкін, ал ссудалардың көбісі спекулятивті мақсатпен
алынып отырғаны белгілі. ... ... ... ... тәуекел,
өтімділік пен мәмле шығындарының дұрыс емес айырмасын көрсететін болса,
жиынтық ... ... ... және ... оңтайлы емес қолданылуын
өрбітіп жіберуі мүмкін.
Айтылғандардан шығатыны, тәуекелдерді дұрыс бағалай алмау және басқара
алмау ... ... ... негізгі себебі болғанды. Банктік
қадағалау органдарымен жүргізілетін, пруденциялдық нормативтер нормаларын
тексерулер, өкінішке орай, тәуекелдің дәрежесін және ... ... ... ... ... және қойылған ережелері, ... ... ... ... ... сыртқы аудиторлар, көптеген
банктердің мәліметтерді жасыру - міне ... бәрі ... ... ... Қаржылық ақпараттың ашылуы, бір дауыспен, нарықтың
,,өзін-өзі,, тәртіпке келтірудің ... ... ... танылып отыр.
Акционерлер мен салымшылар өздерінің қаржыларын жақсы банктерге беруі тиіс,
сонда жаман жұмыс істеп ... ... бұл ... ... олар ... ... немесе басшылығына талаптар қойып, жақсы жұмыс істеуді
сұрайды немесе оларды ,,тақтан тайдырады,, . Бірақта, ... ... ... ... ... бұдан мүлде алыс. Банктің қызметі
туралы барлық ақпараттар өте ... ... ... ... ... ... ... Банк клиенттері, тіпті акционерлерде сонау
банктің жойылу уақытысына дейін осы ... ... ... ... білмейді деуге болады. Бұқаралық ақпараттар құралдарында аналитикалық
материалдардың болмауы, клиенттер мен ... ... ... ... деп ... ... ... итереді. Осыған байланысты,
қазақстандық банктердің сенімділігін анықтайтын көрсеткіштер жүйесін ... ... ... ... сапасы, өз қаражаттарының
жеткіліктілігі, табыстылық деңгейі, орта және ұзақ ... ... ... ... болу ... ... ... жеткілікті
болуы керек. Қосымша 11-де банктің сенімділігін анықтайтын ... біз тек ... есеп ... ... ғана ... ... және т.б-ға, оның қаржылық жағдайының ... ... бере ... ... ... ... ... алынған нәтижелер банктің
төлем тәртібі, кризистік ... ... ... ... ... ... ... қаржылық
нарықтағы имиджі туралы ақпаратпен және т.б. дәл ... ... ... ... ... да,, өз ... ... Банктік сфераның
жағдайы соншалықты болжамсыз, тіпті кез келген ірі банктің қаржылық жағдайы
2-3 ай ішінде өте сенімдіден ... ... ... ... ... ... ... болса, олардың қаржылық әл-ауқаты қаржылық күйреумен 1-2 апта
ішінде, тіпті бірнеше күндер ішінде ... ... ... ... ... ... алғанда, шешім қабылдамас бұрын,
ақпараттың “ескілік,, дәрежесін және оның ... ... ... ... ... көз ... ... Әрине, үмітсіз
қарыздары көп банктер мен ... ... ... ... ... ... тізімінен шығарып тастаған жөн. Банк
сенімділігінің ... ... ... кезінде, ең алдымен, банктің табысы
мен ... ... ... ... және ... аса басты
назар аудару қажет. Банктің өз капиталының (жарғылық қорының) шамасына да
қатты көңіл бөлу ... ... ол ... құны ... және ол ... сомалармен көрсетілуі мүмкін материалдық
құндылықтар мен бағалы қағаздар, ақшалай ... ... ... ... тым күрт өсуі де қауіпті сигналға жатқызылады, себебі
ол төмен сапалы арзан ... ... ... мен ұсыныстар
Қазақстанның қаржылық жүйесінің тұрақтылығы негізінен банктік жүйенің
сенімділігімен ... ... ... ... мен ... жұмысымда
банктік жүйенің ... ... ... арқылы бірнеше
көрсеткіштермен анықтауға тырыстым. Тұрақсыз экономикалық ахуал жағдайында
реформалаудың бірден бір ... ... бірі ... ... ... ... Нарықтық қатынастардың ... ... ... ... ... терең ене бастады. Кәзіргі банктік
нарық тәуекелсіз мүмкін емес. Ол барлық операцияларда кездеседі,тек тәуекел
әртүрлі банктерде әртүрлі масштабта ... ... ... ... оны
бағалау және мүмкіндігінше минималдау қажеттілігі ... ... және ... ... мен ... негізінде келесідей
қорытындылар жасауға болады.
1. Макроэкономикалық көрсеткіштер әрқашан қиын болжамды және ... ... ... мүмкін емес. Сондықтан, бұл жұмыстың мақсаты - ... ... ... ... ана ... мына операцияны жүргізу
барысында тәуекелдің ... болу ... ... ... және ... ... ... Әрине, тәуекелдерді басқару практикасының
тұрғызылу процесінің әлі бітпегендігін және бәрін ... ... ... жөн. ... ... ... ... тұбінде мүмкін емес, себебі әр банк өзінше ерекше болып ... ... ... шамасына,қызметкерлерінің мүмкіндіктеріне, жылдар
бойы қалыптастырған байланыстарына, негізгі операцияларының қалыптасқан
шеңберіне және т.б-ға бағдарланған. Нақты бір ... ... ... ... ... механикалық көшіру, басқа банк үшін фиаскоға
айналуы мүмкін. Осыдан, бұл ... ... ... ... ... пайда болу себептері мен ... ... ... ... ... ... әрбір банк өзіне
маңыздысын таңдап, басқарудың ұсынылған әдістері арқылы ... ... ... ... ... ... ең ... ретінде, постфактум емес, несиелерді беру
процесі кезінде ... ... ... ... ... ... қайтармау
процесі кезінде күрескенше, алдын-ала болжаған оңай. Банктердің несиелік
қызметтерін және ссудалық портфелін талдау мен ... ... ... ... ... ... ... маңызды компонентерінің бірі
болып табылады. Банктер ұрынатын несиелік тәуекелдердің негізгі ... ... ... ... айырмашылықпен, нақ осы ссудалық
портфель сапасымен болатын проблемалар банк ... ... ... ... несиелік ресурстарды басқарудың баршамен танылған
шетелдік әдістермен қатар, осы тәуекелді ... тағы ... ... ... ... ... несиелік портфель сапасын
жоғарылатуда көмектесулері мүмкін;
3. Қазақстанда мемлекеттік емес бағалы ... ... ... ал ол өз кезегінде институционалді инвесторлар, жинақ
қаражаттары салымдарының жетіспеушілігі кесірінен ... ... ... ... соқтыруы мүмкін. Мұндай дефицит себептеріне
жатады: корпоративті қаржылар облысындағы (Қазақстанда ... ... ол ... сөз ... ... ... банктік
несиелерге баламалы заимдік ресурстарды ... ... ... ... ... ... ... деңгейі жеткіліксіз. Одан басқа, банктердің ... және ... ... бар ... ... шекті саны
жағдайында, жақсы жұмысістеп тұрған акционерлік қоғам үшін ... ... ... ... ... банктік несие алу
процедурасы оңай да, жылдам көрінуі мүмкін; Бағалы ... ... ... ... мен негізгі акционерлердің акционерлік қоғам
үстінен ... ... ... ... ... ... тұрғындардың инвестициялық объектісіне айналуы мүмкін,
инвестициялық қорларға ... ... ... ... ... ... ... емес бағалы қағаздар нарығында жоғары
қорғалған етіп сезінуі үшін, осы жұмыста ... ... ... әдістері баяндалған. Бағалы қағаздар портфелін құру
кезінде диверсификацияланбаған тәуекелге, диверсификацияланған ... ... ... қажет. Жүйелі тәуекел сияқты, бағалы ... ... ... ... ... ... ... саны әсер етеді. Жүйелі тәуекелді дұрыс бағалауынан
және дұрыс есептеуінен мұндай портфельдің тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... өзгеруі, жалпы, төлем
қабілетке, өтімділікке және табыстылыққа ... әсер етуі ... ... ол ... алып келетін, депозиттерді жаппай алуының себебі
болуы мүмкін. Міндеттемелерді ... мен ... ... ... ... ... мерзімі, ставкалары, көлемдері, қолға ... бар ... ... көптеп қолдану өте жылдам өсуді және
жоғары ... ... ... және ... ... ... байланысты, осы материал проценттік тәуекелді
минималдау үшін инструмент ретінде болу ... ... ... ... ... ... ... әсер етеді.
Сенімділік анықтамасы және оның ... ... ... Бұл ... ... ... енді ... бастады, яғни
бұл бағыт бойынша барлық зерттемелер бүгінгі таңда ... ... Банк ... ... ... ... оның ... өтімді
қаражаттардың қажеті сомасы болса, нарық капиталына еркін шығуы ... ... ... мен рентабельділіктің жоғарғы көрсеткіштеріне
және менеджменттің жоғарғы деңгейіне ие болса. ... ... ... бір ... ҚР-ң банк ... сенімділігін
жоғарылату ісіндегі ҰБ пен үкіметтің жүргізіп отырған шараларына қарамай,
банктер ... ... ... көптеген ... алып ... ... өз ... аз өсуі ... ... активтер күрт өсіп жатыр. Несиелік портфельдің диверсификациясы
өте шектелген ... ... орта ... барлық берілетін ссудалардың
79%-ті коммерциялық құрылымдарға саудалық операциялары үшін берілген), ал
бұл ... ... ... ... ... алып келеді және
Қазақстан экономикасының өндіріс сферасының дамуын тежейді;
6. Қандай да бір банкпен жұмыс жасу туралы ... сол банк ... ... ... ... ... негізінде қабылдануы тиіс. Отандық
банктердің көбісі, көлемі бойынша ... да ... ... болса да, ,,пісіп жетілу,, дәрежесін жоғарылату үстінде, ал
бұл ... ... ... концепциясы тәуекелдерді басқарудың
актуалді проблемасы болып отыр. Кері ... ... ... ... ... жаппай төмендету арқылы
жетуге болады. Сенімділікті басқару, бірінші кезекте, ортамерзімді және
ұзақмерзімді ... ... ... ... сонда да, банк
балансын басқару бойынша күнделікті жұмыспе байланысты ... ... ... максималдауға және банк қызметінің тәуекелділігін шектеуге
бағытталуы тиіс.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасы ... ... және ... ... заң күші бар ... ... Қазақстан Республикасы Президентінің “Ұлттық банк туралы,, заң күші бар
қаулысы. /1995
3. Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... /1995
4. Қазақстан Республикасы Үлттық банкісінің “АКтивтерд
5. 30 ... 1995 ... ҚР ... "ҚР ... ... ... заң күші
бар Жарлығы.
6. 31 тамыз 1995 жылғы ҚР Президентінің "ҚР-дағы Банктер және ... ... заң күші бар ... ... ... ҚРҰБ ... бекітілген "Банктердің активтері мен
шартты міндеттемелерін жіктеу тәртібі туралы" ... 24.04.97 ... ҚРҰБ ... ... ... деңгейдегі банктерге
шектелген әсер ету шараларын қолдану туралы" ережесі.
9. N 213 – 3 ... 2003 ... ... ... ... ... ... туралы ережесі
10. Аленичев В.В. "Страхование валютных рисков, банковских и экспортных
коммерческих ... ... ... "Экономика". 1994.
11. Вальравен К.Д. "Управление рисками в коммерческом банке". Уч. пособие.
Вашингтон: Институт экономического развития Мирового банка. 1997.
12. Роуз ... С. ... ... Москва. Дело. 1997.
13. Сейткасимов Г.С. "Деньги, Кредит, ... ... ... ... ... ... ... Под.ред. Бабичевой Ю.А. Москва.
Экономика. 1994.
14. Банковское дело: Учебник. Под ред. Лаврушина О.И. Москва. Финансы и
статистка. 1999.
15. Банковское дело: ... ... Под ред. ... ... ... ... ... дело: Учебник. Под ред. Сейткасимова Г.С. Алматы. Каржы-
каражат. 1998.
17. Деньги, ... ... ... Под ред. Жукова П. Москва. Банки и
биржи. 1999.
18. Роджер Лерой ... ... Д. ... ... ... и ... М., 2000.
19. Крис Дж. Балтроп, Диана МакНотон. Банковские учреждения в развивающихся
странах. Том І-ІІ.
20. Корнилова Л.П. "Влияние рисков на ... ... ... ... ... ... ... и кредит при капитализме. Под ред. Красавиной Л.Н.
М., Финансы и статистика, 1989.
22. Миркин Я.М. ... ... М., ... ... ... Т.Н. Банковские операции. М., Инфра-М, 1996.
24. Новиков И.А. и др. "Стратегия ... ... ... ... ... ... ... В.Т. "Банковские риски". Уч.пос. Москва: Банки и биржи. 1994.
26. Капиталистическая ... ... ... сокращение издержек,
минимизация риска, система мотивации всех ... ... ... ... с ... технологии Business Unit Management
// Лунин В.Г.// Банки Казахстана, №9 2004.
27. Уайтинг Д.П. ... ... ... Пер. с англ. / Под ред. В.В.
Нирюкова. М., Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.
28. Риск-менеджмент и ... ... ... ... ... ... Казахстана №11, 2005.
29. Взгляд с Севера // Четвериков В.//Эксперт-Казахстан №5 (31) от 14 марта
2006 года.
5 Уатинг Д.П. Осваиваем ... ... пер. с ... Под .ред. ... Банки и биржы, ЮНИТИ,1996

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 51 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Қаржы тәуекелін басқару."24 бет
«Коммерциялық банктердің несиелік тәуекелін бағалау және төмендету жолдары»67 бет
Банк тәуекелі. Банк тәуекелінің жіктелуі86 бет
Банктердің ішкі тәуекелі14 бет
Банктердің активі мен пассивінің несиелік тәуекеліннің мәліметтер базасын құру ( ұйымдастыру )26 бет
Банктердің несиелік тәуекелін басқару80 бет
Қазақстан Республикасының ІІ-ші деңгейлі банктерінің банктік тәуекеліндерін басқару41 бет
Қаржы тәуекелі17 бет
Қаржы тәуекелін басқару39 бет
Қаржы тәуекелін басқару («PERFECT» ЖШС мысалында)37 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь