Қазақстанн Республикасының коммерциялық банктерінің өтімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін талдау мен бағалау

КІРІСПЕ
1 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ ӨТІМДІЛІГІ МЕН БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

1.1 Банк өтімділігінің түсінігі, мәні, маңызы
1.2 Банк өтімділігін басқару әдістері мен бағалау көрсеткіштері
1.3 Банк ісіндегі бәсеке және оның нарықтағы белгілері
2 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ ӨТІМДІЛІГІ МЕН БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІНЕ ТАЛДАУ МЕН БАҒАЛАУ
2.1 Банктердің өтімділігін арттыру және басқаруды жетілдіру жолдары
2.2 Коммерциялық банктерінің бәсекелік артықшылыққа жету жолдары
2.3 Дағдарыстан кейінгі банктердің бәсекелік қабілеті мен өтімділігінің өзгеру динамикасын талдау, жетілдіру жолдары
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Банк ісі нарықтық экономиканың ең маңызды әрі динмикалық құрылымы болып табылады.
Банктер ақшалай есеп айырысуды жүргізіп, экономиканы несиелеп, капиталдың қайта бөлінуінде делдал ретінде өндірістің жалпы тиімділігін арттыруды әрі елдің қорлануына өз ықпалын тигізеді.
Банк саласы Қазақстан Республикасы экономикасының дамушы секторының бірі болып табылады. Еліміздің жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшуінің өзі қоғам өмірінің барлық салаларына үлкен өзгерістер алып келді.Еліміздің экономикасындағы өзекті мәселелердің бірі - қаржылық есеп және есеп беру жүйесін халықаралық стандарттар мен нормалар талаптарына сәйкестендіру.
Ол, әрине, халықтың жағдайын жақсартуға және мемлекетіміздің экономикасы тұрақты өсуіне әсер етеді.
Бүгінде еліміздегі банк секторының даму проблемалары мынадай болып отыр. Оның бірнеше себебі бар. Бұл проблемаларды талқылау келешектегі еліміздің Дүниежүзілік сауда ұйымына (ДСҰ) кіру туралы және алдыңғы қатардағы озық елу мемлекеттің қатарына ену туралы мәселеден туындайды. Бұл – бірінші.
Екіншіден, елімізде өндірістің немесе нақты сектордың қаржы секторынан даму қарқыны жағынан көш артта қалуында болып отыр. Бізде екі сектор бар, бірі – өндіріс секторы, яғни нақты сектор, екіншісі – қаржы секторы.
Қаржы секторы дегеніміз – банктер, зейнетақы қорлары, қор биржасы, құнды қағаздар нарығы, валюта нарығы, тағы да басқа инфрақұрылымдар мен қаржы институттарынан тұрады. Банк секторының даму проблемасын туғызып отырған тағы бір үлкен проблема – Қазақстандағы өндірістің, яғни нақты сектордың салалық дамуындағы орын алып отырған диспропорция.
Экономикалық заңдылықты орындату үшін Үкіметтің 2010 жылға дейінгі инновациялық даму бағдарламасы, Елбасының 2030 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы, биылғы ақпан айындағы Қазақстан халқына Жолдауы бар.
Банк секторы дамуының бүгінгі таңдағы үшінші проблемасы – біздің экономикамыздың технологиямен, озық техникамен жарақтанған, дайын өнім шығаратын, қайта өңдеу салаларын дамытудан гөрі шикізат өндіріп, соны экспорттау жағдайымен байланысты.
Бұның бәрі әрине банк саласының дұрыс қызмет атқарып оның бәсекеге қабілеттілігін жоғары болуына байланысты.
Қазақстан мен Ресейдің маңдай алдынғы банктерін салыстыруға келмей тұр. 687 миллион (2006 жылдың басындағы «ТұранӘлембанкінің» меншікті капиталы) мен 8,8 миллиардтың (2006 жылдың басындағы Ресейдегі Жинақ банкінің меншікті капиталы) айырмашылығы бірнеше есе. Осыған қатысты банк секторының және әрбір банктің біздің ұлттық экономика шеңберінде дамуының бүгінгі таңдағы келелі мәселелері де бар. Банк секторындағы әрбір коммерциялық банктің өзара бәсекелестік жағдайда даму деңгейімен және даму келешегімен әлемдік қаржы нарығына шығу және дамыған елдердің коммерциялық банктерімен тайталасу, бәсекеге түсу мүмкіндігі ойлантарлық мәселе. Бұл мәселе тағы да банктің меншікті капиталын одан әрі көбейту қажеттігіне тіреледі. Осыған қатысты қазір отандық және шетелдік сарапшылар әр түрлі ғылыми пікірлер айтуда. Біздегі коммерциялық банктер ресурстық потенциалын іштен алған қаражаттар емес, депозиттер ретінде сырттан алған қаражаттар есебінен құрауда. Ресурс көздерін, яғни ақшалай қаражатты іштен алмай, шет елден алуға көбірек көшкен. Өзге елден төмен пайызға алады, өзіміздің ішкі нарығымызда жоғары ставкамен сатады.
1. Мақыш С.Б. Банк ісі: Оқулық. – Алматы: ИздатМаркет, 2007. – 471 б.
2. Мақыш С.Б. Коммерциялық банктер операциялары: Оқулық. – Алматы: ИздатМаркет, 2004. – 272 б.
3. Хамитов Н.Н. Банк ісі: Лекциялар курсы. – Алматы: Экономика, 2006. – 216 б.
4. Коробовой Г.Г. Банковское дело: Учебник. – Москва. Экономистъ, 2005. – 751 с.
5. Сейткасимова Г.С. Банковское дело: Учебник. – Алматы: Каржы-каражат, 1998. -576 с.
6. Мақыш С.Б. Банктің бәсекелестік қабілетін арттырудағы стратегиялық және ағымдағы жоспарлаудың ролі мен маңызы // ҚазҰУ хабаршысы. – 2007. - №1. – 30-33 бб.
7. Рахымбекова А.М. ҚР банк жүйесінде қадағалау және бақылау қызметінің құқықтық ерекшеліктері // «Әділеттің» ғылыми еңбектері. – 2009. - №1. – 92-96 бб.
8. Ақбергенова А.Қ. Банктік өнімдерді сатудың негізгі әдістері // ҚазҰУ хабаршысы. – 2006 - №3. – 115-117 бб.
9. Лисак Б.И. О некоторых аспектах управления риском ликвидности банков // Банки Казахстана. – 2009. - №11. – 9-16 бб.
10. Электрондық ресурс. [Кіру режимі]: http://www. standardandpoors.ru/article.php?pubid=3949&sec=pr

11. Электрондық ресурс. [Кіру режимі]: http://www.brd.kz/service.html

12. Электрондық ресурс. [Кіру режимі]: http://www.brd.kz/news/finance/ COMPANY.HTML
13. Электрондық ресурс. [Кіру режимі]: http://www.brd.kz/news/finance/
        
        Реферат
Меніңі диплом жұмысымның тақырыбы “Қазақстанн Республикасының
Коммерциялық банктерінің өтімділігі мен ... ... ... мен
бағалау” болып табылады. Бұл жұмысты жазу барысынды 8 кесте,2 ... ... ... банктерді зерттеп, несиелік ресурстарды құрудағы ... мен ... мәні ... ... және ... ... ... ЕЕД мемлекеттері ғалымдарының еңбектері арналған.
Бұл ғалымдар: Л.И. Абалкин, Б.И. Алехин, А.В. ... Ю. А. ... ... Л.Н. ... О.И. ... Я.М. Мукин, Г.С. Панов, В.М.
Усоскин және т.б.
Коммерциялық банктердің өтімділігі мен ... ... рөлі зор ... және ... нақты секторларын арзан
несие ресурсымен ... ... ... мәнін түсіндірген отандық
ғалымдар олар: Ш.Р. Абдилманова, ГХ Калиева, А.Б. ... ... У.М. ... Н.К. ... Д.М. ... В.Д. ... М.С
Саниев, Г.С. Сейткасымов, С.Сазанов, Н.Н. Хамитов, А.Д. Челекбай, және т.б.
Тақырыптың өзектілігі коммерциялық банктердің өтімділігі мен бәсекеге
қабілеттілігін зерттей ... ... және ... ... ... ... мақсаттары мен мідеттері: ... ... мен ... ... теориялық және тәжірибелік жағынан
зерттей отырып, оның экономикадағы, банк ... ... ... дәлелдеу
үшін мынандай мақсаттар қойылып отыр:
- Банктердің өтімділігін талдаудың талдау түрлері, әдістері;
- ... ... ... ... ... ... ... шетелдік тәжірибесі;
- Банктердің бәсекелік артықшылыққа жету жолдарын талдау;
- Қазақстан банктерінің ... мен ... ... жетілдіру
жолдарын ашу.
Глоссарий
Банк өтімділігі – бұл салымшылар мен қарыз берушілнр алдында банктің
өз міндеттемелерін уақытында және шығынсыз орындау қабілеттілігі.
Банк активтері – ... табу ... ... ресурстарды, әр түрлі
активтер бойынша орналастырған қаражаттары.
Бэк-кеңесі – Фронт-офис қызметін қолдай отырып, ... ... ... банк ... – бұл ... банктегі белгілі шотқа салған және өздері
пайдалана алатын қаражаттары.
Несие (лат. Credit-сенім) – ... ... ... бір ... ... үшін ... алушыға берген ақшалай немесе тауар
нысанындағы қарыз.
Стандартты несие – қайтарылу мерзімі әлі жетпеген, бірақ қайтуында еш
күмән жоқ ... ... ... ... МЕН ... ... ... Банк өтімділігінің түсінігі, мәні, маңызы
1.2 Банк өтімділігін басқару әдістері мен бағалау көрсеткіштері
1.3 Банк ісіндегі бәсеке және оның нарықтағы белгілері
2. ... ... ... МЕН ... ... ... ... Банктердің өтімділігін арттыру және басқаруды жетілдіру жолдары
2.2 Коммерциялық банктерінің бәсекелік артықшылыққа жету жолдары
2.3 Дағдарыстан кейінгі банктердің бәсекелік қабілеті мен ... ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Кіріспе
Банк ісі нарықтық экономиканың ең маңызды әрі динмикалық құрылымы
болып табылады.
Банктер ақшалай есеп айырысуды ... ... ... ... ... ... ретінде өндірістің жалпы тиімділігін
арттыруды әрі елдің қорлануына өз ықпалын тигізеді.
Банк саласы Қазақстан Республикасы экономикасының дамушы ... ... ... ... жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға
көшуінің өзі қоғам өмірінің барлық салаларына ... ... ... ... ... мәселелердің бірі - қаржылық есеп
және есеп беру ... ... ... мен ... талаптарына
сәйкестендіру.
Ол, әрине, халықтың жағдайын жақсартуға және мемлекетіміздің
экономикасы ... ... әсер ... ... банк ... даму проблемалары мынадай ... Оның ... ... бар. Бұл проблемаларды талқылау келешектегі
еліміздің Дүниежүзілік ... ... (ДСҰ) кіру ... және ... озық елу ... қатарына ену туралы мәселеден туындайды. Бұл
– бірінші.
Екіншіден, елімізде өндірістің ... ... ... қаржы секторынан даму
қарқыны жағынан көш артта қалуында болып отыр. Бізде екі сектор бар, бірі –
өндіріс секторы, яғни ... ... ...... секторы.
Қаржы секторы дегеніміз – банктер, зейнетақы қорлары, қор биржасы,
құнды қағаздар нарығы, валюта нарығы, тағы да ... ... ... ... ... Банк секторының даму проблемасын туғызып
отырған тағы бір үлкен проблема – Қазақстандағы өндірістің, яғни ... ... ... орын алып ... ... ... ... үшін Үкіметтің 2010 жылға дейінгі
инновациялық даму бағдарламасы, Елбасының 2030 жылға дейінгі Қазақстанның
даму стратегиясы, биылғы ақпан айындағы ... ... ... ... ... дамуының бүгінгі таңдағы үшінші проблемасы – біздің
экономикамыздың технологиямен, озық техникамен жарақтанған, дайын өнім
шығаратын, қайта өңдеу салаларын дамытудан гөрі шикізат ... ... ... ... бәрі әрине банк саласының дұрыс қызмет атқарып оның бәсекеге
қабілеттілігін ... ... ... мен ... маңдай алдынғы банктерін салыстыруға келмей
тұр. 687 миллион (2006 жылдың басындағы ... ... мен 8,8 ... (2006 ... ... Ресейдегі Жинақ
банкінің меншікті капиталы) айырмашылығы бірнеше есе. Осыған қатысты банк
секторының және әрбір банктің ... ... ... ... дамуының
бүгінгі таңдағы келелі ... де бар. Банк ... ... ... ... бәсекелестік жағдайда даму деңгейімен және даму
келешегімен әлемдік қаржы нарығына шығу және дамыған елдердің коммерциялық
банктерімен ... ... түсу ... ойлантарлық мәселе. Бұл
мәселе тағы да ... ... ... одан әрі ... ... ... қатысты қазір отандық және шетелдік ... әр ... ... ... Біздегі коммерциялық банктер ресурстық потенциалын
іштен алған қаражаттар емес, депозиттер ... ... ... ... ... ... ... яғни ақшалай қаражатты іштен алмай, шет
елден алуға көбірек көшкен. Өзге елден ... ... ... ... ішкі
нарығымызда жоғары ставкамен сатады.
Сарапшылардың айтуынша, біріншіден, ... ... ... ... ... ... ... коммерциялық банктер
акционерлерінің банктердің капитализациялану дәрежесін ... ... ... нәтижесінде отандық банктер ... ... ... ... ... мақсаттары мен мідеттері: коммерциялық банктердің
өтімділігі мен бәсекелік қабілеттілігін теориялық және тәжірибелік ... ... оның ... банк ... ... ... дәлелдеу
үшін мынандай мақсаттар қойылып отыр
- Банктердің өтімділігін талдаудың талдау түрлері, әдістері
- Өтімділікті арттыру жолдары
- ... ... ... ... ... тәжірибесі
- Банктердің бәсекелік артықшылыққа жету жолдарын талдау
- Қазақстан банктерінің өтімділігі мен бәсекелік артықшылығын жетілдіру
жолдарын ашу
1. ... ... ... МЕН ... ҚАБІЛЕТТІЛІГІ
1.1 Банк өтімділігінің түсінігі, мәні, маңызы
Өтімділік – банктің сенімділігін қамтамассыз ететін, оның қызметінің
жалпы сипаттамаларының бірі.
Банк өтімділігі – бұл ... мен ... ... ... ... ... уақытында және шығыенсыз орындау қабілеттілігі.
Банк міндеттемелері нақты және ... деп ... ... Банктің
нақты міндеттемелері: талап ету депозиттері, мерзімді депозиттер, тартылған
банкаралық ресурстар, несие берушілердің ... ... ... ... Ал потенциалды немесе баланстан ... ... ... ... ... ... желілерін
ашу, т. б. арқылы көрсетіледі.
Егер коммерциялық банктің борыштық және ... ... ... үшін қолма-қол ақшалай қаражаттармен басқа да ... ... ... ... ... ... қаражаттарды тез арада
жұмылдыру мүмкіндігі жеткілікті болса, онда бұл өтімді банк болып табылады.
Банк ... ... ... ... ... ... пайда болуы мүмкін ... ... ... ... ... үшін ... және ... (Орталық банкте және барлық коммерциялық банктерде) қалдықтармен
сипатталатын банктік ақшалардың барлығы; қолма – қол ақшаға тез ... ... ... ... ... банктен алынатын банкаралық
несиелер сияқты қаражат көздері пайдаланылады.
Осы ... ... ... ... банк үщін ... ... керек. Мысалы, өтімді қаражаттардың көзі ретінде бағалы
қағаздарды немесе басқа активтерді сату қалыпты тәртіпте алдын ала ... ... ... ... ... ... өтімділігі мынадай қызметтерді жүзеге асырады:
• депозиттерді алу мен ... ... ... ... ... ... ... және банктің сенімділігін қамтамассыз ету;
• активтерді зиянсыз сату;
• тартылған қаражаттары бойынша төлей алмау ... үшін ... ... ... екі формасы, яғни міндеттемелерді өз уақытында және
шығынсыз орындауы ... ішкі және ... ... ... ... ... ... мыналар жатады:
• банк капиталының базасы;
• банк активтерінің сапасы;
• депозиттердің сапасы;
• сыртқы қаражат ... ... ... ... ... ... мен пассивтердің өзара сәйкестігі;
• сауатты менеджмент
• банктің жоғары дәрежелі беделі.
Банк капиталының базасы – бұл салымшылар қаражаттары мен депозиттеріне
кепіл ... және ... ... ... ... капиталдың
жеткілікті мөлшерін сипаттайды. Меншікті капиталдың көзіне: жарғылық
капитал және әр ... ... үшін ... банктің басқа да қорлары
жатады. Банктің меншікті капиталы неғұрлым жоғары ... оның ... ... ... Банк ... ... әдістері мен бағалау көрсеткіштері
Банк активтерінің сапалылығы мынадай төрт критерилермен анықталады:
өтімділік, тәуекелдік, ... пен ... ... – бұл ... алушының міндеттемелерді өтеу
немесе осы ... сату ... ... ... ... айналу қабілеті.
Активтердің өтімділік дәрежесі олардың айналымына байланысты. ... ... ... ... ... ... ... активтердің тәуекелі неғұрлым жоғары болған сайын, өтімділігі
соғұрлым төмен ... ... ... көп ... ... банк
өтімділігі жоғары болады.
Банк өтімділігін анықтайтын фактор – банктің депозиттік базасының
сапалылығы. Депозиттік базаны ... ... және ... ... айырысу және ағымдағы шоттардағы ... ... ... ... және жеке ... қаражатары құрайды. Депозиттердің
сапалылығының басты ... ... ... ... ... бөлігі неғұрлым көп ... ... ... ... ... ... тұрақты бөлігінің көбеюі банктің
өтімді активтерге мұқтаждығын азайтады. Талап етілгенге дейінгі ... ... ие, ... бұл депозиттердің түрі ... ... ... осы депозит түрінің көп болуы банктің
қызмет етуінің сапалылығы мен жылдамдығы, банктің клиентке ... ... ... ... Ал ... және ... депозиттеріндегі
қалдықтары тұрақтылықтың төмен дәрежесіне ие, себебі оған банктің сыйақы
мөлшерлемесі ықпал етеді.
Банк ... оның ... ... ... яғни ... ... де сипатталады.банкаралық несие ... ... ... мерзімді жетіспеушілікті жоя алады, ... ... ... ... ... ... үлесі жоғары болса, онда
банк банкротқа ұшырауы мүмкін. Егер банктің сыртқы көздерге тәуекелділігі
жоғары болса, онда оның ... үшін өз ... даму ... ... активтері мен пассивтері арасында мерзім мен сома бойынша
сәйкестілігі де банк ... ... ... ... алдында
міндеттемелерді оындауы инвеститцияланатын ақша қаражаттары мерзімдері мен
салымшылары берген ақша қаражаттарының ... ... ... яғни ... ... қызметін және өтьімділігін басқару
жүйесі де банк өтімділігін ... ішкі ... ... жатады.
Банктің беделі де банк өтімділігін анықтайды. Жақсы беделі бар ... ... ... оңай қамтамассыз ете алады [2].
Банк өтімділігінің жағдайы бірқатар сыртқы факторларға, яғни банк
қызметінен тыс ... ... ... ... ... ... жалпы саяси және экономикалық жағдай;
• бағалы қағаздар нарығының дамуы;
• банкаралық несие нарығының дамуы;
• қайта ... ... ... ... даму ... ... қызметінің тиімділігі.
Елдегі жалпы саяси және ... ... банк ... және банк ... ... жұмыс істеуінің алғышарттарын
қалыптастырады, ... ... ... ... ... ... ... деген отандық және шетелдік ... ... Осы ... ... банктердің тұрақты
депозиттік ... ... ... ... қол ... өз
құралдарын дамытуы, активтердің сапалылығын жоғарлатуы және ... ... ... емес.
Бағалы қағаздар нарығының дамуы өтімді қаражаттар құрудың
оңтайлы вариантын қамтамассыз ете ... ... ... ... банктің активтерін ақшалай қаражаттарға тез арада айналдыру
жолы қор нарығының жұмысымен байланысты.
Банкаралық ... ... ... бос ... ... арнасында жылдам қайта бөлуге көмектеседі. Банк өз өтімділігін
ұстап тұру үшін банкаралық ... әр ... ... ... ... ... мерзімге болсын, қаражаттарды ... ... ... ... ... ... жалпы қаржылық конъюнктураға, банкаралық
нарықтың ұйымдастырушыларына және банктің беделіне байланысты.
Орталық банк ... ... ... қаржыландыру жүйесі
банктердің өтімді активтерін Орталық банктен алынған ... ... ... ... ... ... қызметінің тиімділігі өтімділікті
басқарудағы коммерциялық банктер мен ... ... ... ... дәрежесін көрсетеді.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің екінші деңгейдегі банктер
үшін өтімділіктін белгілі бір ... ... ... ... ... өтімділк жағдайын неғұрлым нақтырақ көрсететін болса,
соғұрлым банктің өзі және ... ... ... ... ... шешуге мүмкіндігі бар.
Банк өтімділігі тұрақты өзгерісте болатын көптеген факторларымен
анықталынатын банк ... ... ... ... банктің
өтімділігі біпрте-бірте қалыптасатын және тұрақты ... және ... ... ... динамикалық жағдайды білдіреді [3].
Әлемдік банктік тәжірибеде өтімділікті басқару бірқатар әдістер арқылы
жүзеге асырылады. Ондай әдістерге мыналар ... ... ... ... ... банк ресурстарының жалпы
сомасын ресурстардың құралу көздеріне қарамастан, активтердің әр ... бөлу ... ... ... бұл ... ... түрде көрсетуге
болады.
Осы әдісте қаражат ... ... ... яғни
«табыстылық-өтімділік» арасындағы тепе-тендіктің сақталуы шарт. Ең
біріншіден, ... ... ... ... ... қаражаттардың
үлесі анықталады. Содан кейін банк қаражаттары ... ... ... тобына орналыстырылады. Екінші ретті резервтер көлемі несиеге
сұраныс пен салымдардың ... ... ... олар ... көп
болса, соғұрлым салымдар көлемі бойынша көп резервтер талап етіледі.
Активтердің үшінші ... яғни ... ... ... үлкен үлесі тиеді. Ең сонғы активтердің тобына ... ... ... ұзақ жоғары дәрежелі бағалы қағаздар жатады.
2.Өтімділікті басқарудың келесі әдісіне – «банктегі банктер» ... Бұл әдіс ... ... ... сомаға және
тартылған ресурстардың ... ... ... сипаттайды. Мұнда
әрбір қалыптасу көзінің қаражаттары айналымдылығына ... әр ... ... және ... ... ... ... талап етеді.
Осы әдіске сәйкес әр түрлі көздерден тартылған ... үшін ... ... ... ... орталар «банктегі банктер» деп аталады, яғни ... ... ... ... ... ... ... және «негізгі салымдар банкі»
болады. Талап ету салымдары өтімді активтермен жоғары деңгейде қамтамассыз
етілуді талап етеді, ... ... ету ... ... ... ... алғашқы резервтерде орналастырады. Ал талап ету салымдарының
қалған бөлігі екінші ретті резервтерге бағытталады және аз ... ... ... ... ... ... салымдар банкі» мерзімді
салымдардың ... ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді несиелерге, сондай-ақ ұзақ мерзімді бағалы қағаздарға
бағыттайды.
«Банктегі банктер» әдісінің «қаражаттардың ... ... ... ... ... жоғары өтімді активтердің үлесін дәлірек
анықтауға және олардың азаю есебінен қосымша ... ... ... яғни ... мен ... ... ... мүмкіндік
береді.
3. активтерді басқарудың «ғылыми басқару» әдісі. Ол ғылыми ... ... ... ... банк балансындағыжәне табыстар мен
шығыстар туралы есебіндегі әр түрлі ... ... ... ... үшін ... математикалық аппарат пен өте күрделі модельдерді
пайдалануды ұйғарады.
Ғылыми басқару әдісі ... үш ... ... ... ... мәні неде? Оны шешудің қандай варианттары бар? Варианттардың
ен дұрысы қандай?
Басқару бойынша мамандар ... ... шешу үшін ... деп ... ... әдістерінің бірін қолданады. Бұл әдіс
операциялардың ... пен ... ... ... ескеріп,
пассивтерді басқарудағы ... ... ... ... ... ... бір ғана ... шешімге әкелетін
детерминдеу моделін ұйғарады, шектеулердің сипаты да анықталуы ... ... ... және нақты анықталуы қажет, яғни шешімді
анықтайтын әр айнымалы мақсатты ... және ... ... өз ... көрсетуі керек. Сонда бағдарламаны бірнеше рет қосқанда
да, ол бір ғана шешімді ... ... яғни іс ... ... ... ... ... әрекетестіктердің өзгеруінің тиімділігін
тексеру үшін бағдарламаны бірнеше рет жіберуі мүмкін.
Ғылыми әдістердің ... ... – олар ұсақ ... ... оған сәйкес дайындығы бар кеңесшілер ... және ірі ... ... ... ... ... болуы керек, ал мұның барлығы үлкен шығындармен байланысты [4].
Шетел тәжірибесінде коммерциялық ... ... ... ... ... ... көрсететін және баланстар бойынша
есептелінетін қаржылық коэффитциенттер ... ... банк ... активтері мен пассивтері бойынша
айнымалдардың талдауын ескеріп, өтімді ... ... ... ... әдіс баланс баптары арасында ... бір ... ... ... Бұл әдіс әр ... көрсеткіштерді
пайдаланады.
Алғагшқы толбының екі көрсеткіші өтімді активтер мен ... ... ... ... ... ( ... + орталық банктегі корреспонденттік шот
) / депозиттер;
2. (алғашқы резервтер + Екінші реттегі ... ... ... / ... ... ... банктің өтімділігін қамтамассыз ету үшін 5-
10% - ден төмен болмауы керек, ал екіншінің деңгейі 15-25% -дан, ... -дан ... емес ... ... ... ... үшін ... көрсеткіштер қолданылады. Оның
бірі – берілген несиелер мен ... ... ... ... ... ... бар: бұл қатынастың мәні неғұрлым 1-ден
жоғары ... банк ... ... ... болады. Сонымен қатар,
несиелердің жалпы активтер сомасындағы үлесі есептелінеді, ол активтьердің
диверсификациясын көрсетеді. Бұл көрсеткіш 65-70% ... ... ... ... ... қаражаттарға тез алмастыру қабілетін бейнелейтін
көрсеткіш: өтімді ... ... ... сомасына қатынасы арқылы
табылады.
Банктің ресурс базасының сапасын сипаттайтын көрсеткіштер тобы да
қарастырылады.
Депозиттердің ... ... ... ... негізгі
депозиттер (талап ету депозиттері + жинақ ... ... ... ... ... ... тұрақсыз депозиттердің (мерзімді және
жинақ салымдары) ... ... ... ... түрінде
есептелінеді. Егер негізгі депозиттердің үлесі 75 пайыздан жоғары болса,
онда банк ... ... ... ... базасының сапалығы коммерциялық банктің сыртқы
көздеріне ... ... шығу ... көрсеткішімен сипатталады,
оның формуласы:
Орталық банк және басқа да банктерден алынған қарыздар / Тартылған
қаражаттар сомасы .
Көптеген ... ... ... ... Германияда
коммерциялывқ банктің өтімділік ... ... ... баоланстың активі және пассивті ... ... ... ... 3 ай ... салынған активтер осы
мерзімге тартылған талап ету депозиттерге және басқа да ... ... ... ... ... ... ... жағдайында болатындығын ескеріп, шетел
сарапшыларының пікірлері бойынша, өтімділік деңгейі ... ... ... ... ... ... ... банктің бар активтері мен ... ... ... негізінде өтімділікті бағалау тәжірибесі біртіндеп
енгізілді.
Осы әдістің қиыншылығы - кейбір ... ... ... ... ... ... ... депозиттер қарастырылмаған, ал екінші
қиыншылығы – бөлек қарыздарды өтеу перспективасын ... ... ... ... осы әдістің қолданылуы мынаны білдіреді:
-Активтер мен пассивтер бойынша ... ... ... ... ... мен ... ... қарыздары мен депозиттер жағдайының өткен және болашақтағы
тенденцияларын талдаудың ... ... әдіс АҚШ, ... және ... еуропа елдерінде кеңінен
пайдаланылады.
Біздің тәжірибемізде пруденциялық нормативтер қатарындағы өтімділік
коэфитциенті ... ... мен ... ... ... арқылы
банк өтімділігіне баға беріледі [5].
1.3 Банк ісіндегі бәсеке және оның ... ... ... ... бір ... бір ... ... әдетте
бәсекелестік деп ұғамыз. Теорияға сәйкес өткір ... ... ... сатушылар мекн сатып алушылардың санымен сондай-ақ, ... ... ... ауқымдылығымен анықталады. Банктік
бәәсекелестікке тоқталатын болсақ, оның еркін нарықта ... ... ...... нарығына өзінің қаржылық қызметін ұсынатын
көптеген қаржы институттары қатысады.
Екінші белгі – ... ... ... ... ... ие болады.
Ақпарат алудың дұрыс шешім қабылдауына септігін тигізеді.
Үшінші белгі – барлық қатысушылардың нарыққа шығарылатын ... ( ... ... және басқа да қызмет көрсетулері) бірдей
болады.
Төртінші белгі – бірде бір ... ... ... ... (дұрыс, қандай шешім қабылдайтынына) өз ықпалын жүргізе алмайды.
Қай жерде бәсекелестік күшті, сол жерде кез ... ... түрі ... және өнімдер мен көрсетілетін қызметтің бағалары төмен ... ... ... Банк капиталы көп шоғырланған ақша ... ... ... банк ... аз ... ақша нарығындағы ссуда
бойынша пайызға қарағанда жоғары әрі осыған орай ... ... да ... деп тұжырым жасау дұрыс көрінгенімен банк ісіндегі бәсекелестің
зерттеуі ... ... ... ... алған жоқ.
Бірқатар зерттеулер банктер неғұрлым көп болса, пайыз деңгейі соғұрлым
төмен болатынын ... ... ал, ... ... - керісінше, яғни
банктердің шоғырлануы мен ... ... ... ... ... ... көрсетті.
Іс-тәжірибеде ірі банктер ұсақ банктерге қарағанда жинақ ақша салымы
бойынша жоғары ... ... әрі ... ... үшін өндіріп алатын
пайыздарының деңгейлері төмен болады.
Ірі банктердің ірі клиенттерге беретін ссудасына қарағанда ... ... әрі ... да аз ... етеді. Оның үстіне ірі банктердегі
мерзәімді салым ақшалардың көп бөлігі ірі ... ... ... оны ... ... ... болады, әрі ол боцйынша ... ... ... жоғары болады. Ірі банктер әдетте
бастамашыл келеді және банк ... жаңа ... ... ... өз ... көп ... кредит операцияларына бағыттайды.
Әлемдік банк индустриясы 60-шы жылдардың соңында елеулі өзгеріске
ұшырады. Әсіресе, 70-80 ... ... ... бірқатар факторлар
себепкер болды.
Біріншіден, банк индустриясы интернационалдық тенденцияны ... Бұл ... ... ... ... ... ... банктермен бәсекелестікке әкеп соқтырады. Бұл, әсіресе, жалпы
нарықта өткір байқалады. Шетелдік банктер ... ... ... ... ... жаңа ... және тағы ... қатысты қажеттіліктерін
қанағаттандырудың жаңа тәсілдерін ала кееді.
Екіншіден, жаңа капитал нарықтры ... ... Олар ... ... ... басқаша құрды, яғни түрлендірді. Банк пассивтерінің көп
бөлігі ... ... ... ... ... ... қаражат
есебінен және әр түрлі бағалы қағаздарды шығарудың әрі сатудың есебінен
қалыптасты.
Үшіншіден, банк ... заң ... ... ... ... бастады. Банктер өз саласына қатысты шамалы
операцияларды да жүзеге ... мәні ... ... ... ... Жекеленген банк типтерінің арасындағы өзгешеліктердің жойылуы
банктердің ықпал ету ... ... ... ... ... ... кредит, есеп айырысу инвеститция
операцияларын, сондай-ақ, акцияларды шығару немесе сатып алу арқылы басқа
да операцияларды игерген ... ... жоқ ...... мекемелері мен
аса ірі қаржы корпорацияларының ақша нарығына дендеп енуі де себеп болады.
Бесіншіден, жеке тұлғаларға ... ... ... банк ... ... күшейді. Жинақ банктері мен ссуда банктерінің ... ... ... қаражатын тарту коммерциялық банктер мен
бәсекелесуге әкеп соқтырды, олар ... өз ... ... ... үшін
халыққа көрсетілетін бөлшек қаржылық қызметтің аясын ... ... – бұл ... ... ... ... тұрғысын қаржыландыру,
сақтьандыру бастапқы және ... ... ... ... ұлғайту
және тағы басқа секілді қызмет түрлері. Көптеген банктерде депозиттік
базаның негізін ... ... аз ... ... Осы ... қаржы институттары мен бәсекелестік күрес жүргізіледі.
Осылайша, бүгінгі таңда банк индустриясы бәсекеге жарамды индустрияға
айналды. Қаржы институттарының ... ... ... аз ... ... ... көбісі ұлттық аядан шығып ғаламдық
ауқымда әрекет ... ... Оның ... заң ... ... ... ... субъектілері пайда болады. Заң тарапынан
шектеудің болмауы оларға бәсекелестік күресте ... ... ... ... ... банк жүйесінде өткір бәсекелестік бар деп айту әлі
ерте.біздің елімізде банктердің саны көп, алайда, олар ... ... ... ... ... және оларға банктік
қызмет көрсетуге бағытталған бірнеше әдістері қолданылады:
1. Алдын-ала қарастырылған көзқарас әдісі
2. ... ... мен ... ... негізделген
әдіс
3. Клиенттің сұранысы мен қажеттілігін қалыптастыру әдісі.
Осы әдістердің қолданылу мақсаты – ... ... ... ... ... дер кезінде шешілуі және банк қызмет
көрсету мен сатуы көлемін көбейту, сонымен қатар банктің табысын көбейту.
Банктің ... ... ... ... ... үшін ... негізделінуі болып табылады:
-экономикалық-табыс, пайда, шығынды үнемдеу, уақыт мөлшері;
-психологиялық – қауіпсіздік,сенімділік жақсы қарым-қатынас, жақтылық;
-әлеуметтік-тәжірибелік беделділік.
Сол немесе ... да ... ... ... әртүрлі клиенттерге әр
қалай болады. Ережеге ... ... ... ... ... әсер етуі
мүмкін соның бір шешімділік болып табылады. Осы шешімділік мотивін ... ... ... ... ... ... тура табу ... жеткілікті аргументтеріне ие болуы керек.
Әрбір өнім былай белгіленеді: ерекшелігінің болуы; банк
конкурент өнімдері ... ... ... ... ... ... үшін ... ұсынады.
Өнімнің құндылығын арнайы сату техникасын қолданбай тұрып ең ... үшін оның ... ... оның ... мен ... қандай
сияқты сызба бойынша өнімді басынан бастап зерттеуіміз қажет. Өнімді жіктеу
процессі ... ... ... 1 ... ... ... тұрады.
1-кесте Банктік өнімді жіктеу процессі
|Кезеңдер | ... ... ... ... ... ... белгіленген банктік |
| ... ... ... ... ... |ЕАҚ сызбасы бойынша суреттеудің әдісі мен мәнін |
| ... ... ... жүргізіледі. |
|3- кезең |Осы кезеңде олардың зерттеулері пайда болады және |
| ... ... ... ... ... ... ... менеджрлер өнімге деген сұраныс пен оның сатуын |
| ... үшін ... ... ... |
| ... ... және ... ... ... |
| ... отырып бизнес-бөлімшесімен бірігіп маркетингтік |
| ... ... ... ... |
| | ... сату әбісінің негізгі идеологиясы банктік ... ... ... клиент проблеммасының шешілу тәсілі болып табылады.
Бұндай ... ... ... ... кеңесшісі немесе көмекшісі
есебінде сөз ... ... ... ... несиелеу – банктік өнімнің
джіктелу мысалы 2 кестеде ... .
2 ... ... ... ... ... өнімнің жіктелуі
|Банктік өнімнің | Клиент үшін банктік ... үшін ... ... ... ... ... құндылығы |
|Ортақ несиелеу шартын |Несиенің әрбір ... | ... ... ... және ... ... ... ... ... ... барлық |шарттың қорытындысы мен | ... ... ... ... қамтамассыз ету| |
| ... ... шарт | |
| ... ... | ... ... ... Айналым қаражаттарының |Қосымша пайда табу және |
|табыстың және күнделікті|кез келген күнінде |щарттың өз ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... бар |ету | ... ... | | ... сәйкес анықтайды | | ... күн ... ... |Несие алушы бос ақша |Табысты барынша ... ... ... ... ... ... |
|несиені жабу ... бар ... ... |
| | ... ... басқару |
| | ... ... |
| | ... ... және ... | ... алу үшін |
| | ... қажет |
| | ... ... ... ... ... мерзімі өткен | Өткізу бойынша артылған|
|қамтамассыз етуді ... ... ... ... ... ... ... көмектеседі |банктің активінің |
| | ... ... және |
| | ... |
| | ... ... ... |Кәсіпорынның жағымсыз |Қызметінің табыстылығын |
|шаруашылық қызметі мен ... ... ... ... ... ... беру және | ... сайын талдау |оларға басшылықтың | |
| ... ... ... | |
| ... | |
| ... ссудалық | Кәсіпорын қарамағындағы|Несиенің кепілі болса ... ... ... ... |да, ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... қатыса алады | ... ... ... |Пайызға үнемділік ... ... ... барлық негізгі | ... ... ... шығындары | | ... ... | | ... ... | ... барлық |Уақытты үнемдеу ... ... ... ... | ... ... ... талқыға салу.| ... ... ... | ... ... ... пен тиімділік жайлы нақты ұсынудан шыға ... ... ... пен ... ... банктің клиент үшін күмәнсіз
қызығушылығын тудырады.
ЕАҚ сызбасын сәтті қолдану үшін, мына екі формуланы басшылыққа аламыз:
Банктік қызметтің ерекшелігі және оның ... + ... сөз ... үшін қызметтің құндылығы (Ц+Ф+О) (1).
Клиент үшін қызметтің құндылығы + байланысушы сөз + ... ... ... (!Ц+Ф+О) (2) [6].
Швецарияның қаржылық ортасы бірнеше механизмдердің ... ... ... ... ... ... сақтап отырады:
номерлік шот, салымдарды сақтауға арналған сейфтер және азаматтың өзінің
банктік операцияларын ... ... ... ... ... ... ... банктері шот иесі туралы толық мәліметтерді қажет
етеді. Жасырын атпен банктік немесе депозиттік ... ... ... ... ... банктік құпия қылмыстық жолмен келген ақшаларды қорғай
алмайды, яғни заңсыз жолмен табылған қаражаттарды шын қожайынынан ... болу ... ... ... қарастырмайды. Банктік құпияның
құқықтық алғы шарттары
Швецариялық банктік ... ... ... ... ... қылмыстық
құықта да бекітілген. Демек, құпияны жария еткені үшін банкир екі ... ... ... ... ... туралы» Заңға және Қылмыстық кодекске
сәйкес ол айыппұл салуы немесе бас ... ... ... ... құпияны сақтау міндеттемесін бұзғаны үшін ол ... өтеу ... ... ... ... билік органдары атынан жүргізілетін экономикалық
немесе салықтық шпионаж да ... ... ... Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қазақстан
– 2030» атты халыққа жолдауында үшінші ұзақ мерзімді басымдық ... ... ... ... ... ... нарықтық экономикаға
негізделген экономикалық өсуді көрсетеді. Бұл ... ... ... ... ... ... ... отырып, стратегиялық күшті ілгерілеуге
бағытталу көрсетіледі. Бұл орайда, ... ... біз ... нақты секторына, оны сауықтыруға, фискальді және ... ... ... өсу мен ... ... ... ... көрсетілген.
Қазақстандағы банктік қызмет аясын реттеуге бағытталған
заңдардың ... асу ... ... ... ... ... реформалар мен ұзаққа созылатын мемлекеттік бағдарламалар
ауқымында жүзеге асырылуда. Сонымен ... ... ... аямын реттеуге
бағытталған заңдардың тек осы салаға ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік
қаржы,валюта, ақша–несие, ... ... кез ... ... ... ... шығармаған дұрыс.
Бүгінгі таңда нарықтық қатынастырдың дамуына орай аса көңіл
бөлетін мәселелердің қатарына банктік ... ... ... ... ... Ал ... қызмет аясының жоғары деңгейде дамып, халықаралық
деңнгейге сәйкес болуы осы саланы реттеуге арналған заңдардың тиімді түрде
жүзеге ... ... ... Елімізде банктік қызмет аясын реттеуге
арналған заң актілерінің ... ең ... ... ... көзі болып табылатын ҚР Конститутциясын, «ҚР Президенті туралы» ҚР
заңын, «ҚР Парламенті ... ҚР ... және т.б. заң ... ... кезде еліміздің банк жүйесінің ерекшелігі – ол банктік
іске жаңа ... ... ... ... үлгіге негізделген
банктік үлгілердің пайда болуымен, банктік қызметті реттеуге бағытталған
заңнамалар ... ... ... ... ... Сол ... де
банктік жүйе – ... ... ең ... және ... бірі болып табылады. Ал банктік жүйенің тиімді түрде және
тұрақты сипатта қызмет атқаруы тікелей оны ... ... ... ... және ... стандарттарға сәйкес болып, тәжірибеде
тиімді және дұрыс жүзеге асуымен ... ... ... ... де ... қызметті дамытуға және банк ... ... ... немесе халықаралық келісімдер жасалып ... ... 19 ... 1996 ... ... ... мен Ислам Даму Банкісі
арасындағы Даму Банкінің өкілдігін Алматыда құру ... ... ... 1994 ... ... Республикасы, Қырғызстан Республикасы және
Өзбекстан Республикасы арасындағы Ортаазиялық даму ... құру ... және ... ... Бұл ... маңыздылығы өте
жоғары болып келеді, себебі банктік қызмет тек қана бір ... ғана ... ... бұл қызмет кез келген мемлекет
үшін маңызды ... ... ... ... ... ... банктік жүйесіндегі мемлекеттік басқарудың жанама
нарықтық механизмін пайдалану қарастырылады. Бұл келесі банк қызметіндегі
мемлекеттік реттеудің өзекті мәселелерін шешу үшін ... ... және ... ... мемлекеттік ықпалды ң
тиімділігін арттыру;
-ҚР тұтастығын және ... ... ... ... ... және ... ... жүйені біріктіру; банк
жүйесінің қызметінде ашық қызығушылықты ... және ... ... ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілігін,
кәсіпкерлік қызметтің еркіндігін қамтамассыз ету, ... ... ... құқығын жзәне мүдделерін қорғау.
ҚР банктік қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді, сонымен
қатар осы қызмет саласындағы ғылыми сұрақтар ... ... ... атап ... ... ҚР банк жүйесінің қызметін қадағалау және бақылау тәртібін орнату,
банктік мекемелерді тіркеу және лицензиялау; банк қызметінің функционалдық
принциптері мен ... ... ... ҚР ... ... ... ... және лицензиялау,
шетелдік банк филиалдары мен өқілдіктерін, несиелік мекемелермен шетелдік
капиталды пайдалануға ... ... ... ... ... несиелшеуге келісім шарт жасау;
с) банктік ... ... ... саясатының әдістері мен
құралдарын пайдалану ... ... ... қызметке және банктік жүйеде мемлекеттік бақылауды және
қадағалауды жүзеге асыру;
д) банктік ... ... ... ... мекеменің
лшиквидациясығ басқару арбитражын белгілеу және т.б. ... ... ... ... ...... қызметі банк жүйесінің заңнамасында
көрсетілген. Мысалы, ... ... ... ... ... ... ... банк өз қызметін, сонымен қатар несиелік
мекемелерінің қызметін бақылайды. Ұлттық банк мемлекеттік бақылау органы
болғандықтан, оны ... ... ... ... ... ... ... қаржылық, валюталық
бақылаулар қолданылады. Сонымен қатар, мемлекеттік емес ... ... ... және ішкі ... ... ... ішкі бақылауы,
қоғамдық бақылау қолданылады. Ұлттық банк өкілеттілігіндегі банк кеңесінің
нәтижелі ... ... ... және ... ... тұтынущылары,
салымшылар және борышкерлердің құқығын ... ... ... қатар, Ұлттық банк, банк қызметінің және несиелік ... ... ... құқықтарының сақталуын қадағалайды(мысалы,
банк несиесінің толық шығыстарын бақылау).
Банк жүйесі шегінде қаржылық және ... ... ... ... емес ... ... ҚР валюталық бақылаудың екі
түрі бар: Ұлттық банктің валюталық ... және ҚР ... ... ... ... ... ... екі ерікті бақылау
бағыты бар: банктік валюталық бақылау және ... ... ... ... банк ... ... ... бақылау объектісі болып
табылмайды.
Валюталық бақылаудың бірінші бағыты несиелік мекемелердің валюталық
бақылау ... ... ... ... жүзеге асырады,
банктік құқықтық қатынастардың және құқық нормасының ... ... ... бұл түрі ... ... ... ... болуын,
сонымен қатар несиелік мекемелердің валюталық құндылық операцияларын
жүзеге асыруын қамтамассыз етеді («Валюталық ... және ... ... ... ... 13.06.2005.)
Валюталық бақылаудың екінші бағытында ... банк ... ... ... ... болып табылмайтын заңды тұлғалар
жүзеге асырады.
Осылайша, банктік жүйенің және ... ... ең ... бірі мемлекеттік бақылау және қадағалау болып табылады ... ... ... тиімділікті және сенімділікті ... ... ... ... ... мемлекеттік және
мемлекеттік емес заңнамалық талдаудың бірнеше бағыттарын ... ... Банк ... бақылау-қадағалау қызметінің негізгі
бағыты мемлекеттік несиелік және банктік мекемелерді қадағалау мен бақылау
болып саналады.
Мемлекеттік қызмет бойынша ... ... және ... ... ... ... бағыттарды ескеру керек болып табылады.
а) банк жүйесінің және ... ... ... сала ... банк саласындағы бақылау-қадағалау органдарының өкілеттіктері
арнайы құрылымдарға ... ... және ... ... белгіленген тұлғалар арасында
қолданылады;
г) банктік құқық – кешендік құқық және құқықтық ... ... ... ... ... ... мен ... өзіндік бағытына қарағанда, көптеген жағдайда ... әр ... ... ... Кредиттік ұйымдардағы банктік
бақылау, валюталық құндылықтары бар өздерінің ... ... ... ... ... ... агенттері ретінде банктік
жұмыстарды мемлекеттік заң тұрғысынан ... ... ... тиіс.
Сондықтан, валюталық, кедендік, салықтық, бюджеттік, азаматтық ... ... ... ... да ... түрлерін бағыттайды [7].
2. КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ ӨТІМДІЛІГІ МЕН БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІНЕ
ТАЛДАУ МЕН БАҒАЛАУ
2.1 Банктердің ... ... және ... ... ... ... жаз мезгіліне дейін банктік жүйе Қазақстан экономикасының
ең белсенді дамушы ... ... ... ... ... ену
денгейі бойынша (жіө 90%-ға жуық) бұл жүйені Евроодақ ... ... ... еді. ... ... ... ... банк жүйесінің негізгі өсім факторы болып табылады (2006 ж.
аяғына ... ... ... ... ... ... үлесі 52%
құрады)
2007 ж. ортасында ... ... ... ... ... реттеу органдары мен банктік секторын соңғы жылдар ішіндегі ең
қиын сынаққа ұшыратты.
Мемлекеттің банк жүйесінің дамуы ... ... ... ... айналасында іскерлік тәжірибені. ... мен ... ... құру ... ... Американдық subprime ипотекалық
секторының сәтсіздікке ... ... ... әлемдік несие дағдарысы
банктер үшін нағыз сілкініс болды, ... ... ... уақытта
олардың қолдағы несиелік ресурстарға жеңіл жетіп отырғанын ескерсек.
Қазақстаннық қаржылық сферасындағы алғашқы тұрақсыздық белгілері несие
беру ... ... ... қатар қазақстандық банктердің
акциялары құнының төмендеуінен ... ... ... ... төмендеуі дәлелі болып банкаралық несие мөлшерлемесінің өсуі, 2-
деңгейлі банктерде жедел депозиттер көлемінің күрт ... ақша ... ... Әлемдік нарықта қарыз беруді ұсыну динамикасы қысқарды.
Еліміздің банк жүйесінің ... ... ... қайта қаржыландыру
тәуекелі және өтілімділіктің белгіленген дефициті салдарынан қиындай түсті.
Қазақстандық банктердің басты ... - ... ... және ... ... ... ... болды.
Қазақстандық банктер үшін жағдай өте қиын болды. Шет ... ... емес ... болды. Алайда банктер үшін жаңа қарыздар
өте маңызды болды, себебі алдында жиналып ... ... ... уақыт
келді және ... ... ... ... ... сектор
өтілімділіктің белгілі тапшылығына ұрынды.
Бүгін қаржы ... ... ... ... өтімділік тәуекелі
табылады. Тар ішкі нарықта қысқа мерзімде қарыздарды өтеу үшін өтілімдіктің
жоғары ... ... тұру ... туады, әсіресе халықаралық өтімділік
дағдарысы банк жүйесінің өсіп-даму ... ... алып ... ... ... ... қаржыландырудың
жеткіліксіздігі мен активтерді іске асыруды бағалаудың мүмкін ... ... ... ... нарық сенімнің жеткілікті болмауынан қамалып қалды.
Өршіп кеткен қаржылық дағдарыс Қазақстандағы банктік ... мен ... ... төніп тұрған қауіп денгейінен дәстүрлі
түрде қалық екенін дәлелдеді. Өтімділікті басқарудағы ең үлкен үзіліс әлі
де банк ... ең осал жері ... ... дәл ... ... ... ... жеткізіп берді. «Өтемділк» термині (латынның Liquidus –
сұйық, аққыш) сөздің тура ... іске ... ... ... ... ... айналуының оңайлығын, жеңілдігін білдіреді.
Кәзіргі кезде «өтімділік» түсінігінің көптеген анықтамалары бар.
Өтімділікті экономикалық-математикалық ... ... ... ... ... ... үшін барлық анықтамаларды қарастырып, өзінің
маңызды сандық белгілерін сапалық ... ... ... түрін құрастыру қажет.
Оку және кәсіби ... ... ... қоса ... ... ұғым жүреді де, ол банктің өзіндік капиталының жағымды
көлемімен байланысты болады, демек жағымсыз капитал төлемқабілеттілігі ... ... ... ... ... төлемқабілеттілігі деп банктің
активтерді қамтамасыз ету үшін капиталдың жеткілікті болуын айтады. Алайда,
төлемқабілеттілік міндеттемені нақты белгіленген ... өтеу ... ... ... ... банк ... критерийі болып банктің активтері
мен пассивтерінің мерзімі мен ... ... ... ... табылады, ал
олардың сәйкес ... ... ... ... - ... өтімді
активтермен қамтамасыз ету. Бұл жағдайда төлемқабілеттілік критериі – төлем
жасау уақытына корреспондентік ... ... ... болуы. Бірақ
өтімділік пен толем қабілеттіліктің мұндай түсінігі тәжірибе жүзінде банк
міндеттемелерін өтемеген кезде де ... ... ... алып ... өтімділіктің жоғалуы жүйелі төлем қабілеттіліктің болмауын
білдіреді. Дегенмен, ... ... ... ... нарықтық
бағаларға әсерінсіз нарықтағы өз жағдайын іске асыру ... ... ... ... ... тәуекеліне декен көзқарас тепе-
тең емес өтімділік тәуекелі ретінде болып келеді де, төмендегідей бөлінеді:
- жеткіліксіз өтімділік ... яғни банк өз ... өтей ... ол үшін жеке активтерді сату немесе
жағымсыз нарықтық жағдайда қосымша ақша-қаражаттарын ... ... ... кету ... яғни ... ... табысы аз активтерден (әдетте, өтімділік денгейі
жоғары активтер аз ... ... ... ... ... ... банктегі корреспонденттік шоттағы
қалдықтар) түсетін табысты толық көлемде алмауды білдіреді
және де соның салдарынан болған аз ... ... ... қаражаттармен қаржыландыруды өтей алмау.
Сондай-ақ өтімділік тәуеклі бағалық және ... ... ... ... ... сату ... және қосымша пассивтерді тарту
мөлшерлемесіне байланысты болады. Ал ... ... ... ... ... ... бағаға сатыла алатын активтер мен тартыла алатын пассивтер көлемімен
анықталады.
Керісінше, әлемдік және ... ... ... болған соңғы
оқиғалар ең кең тарағаны болып өтімділік тәуеклі ... ... ... ... ... тану ... банктік тәуеклдерді шолуға сәйкес 2009 жылы ең кең тараған
тәуеклдер ... ... ... екі жаңа ... түрі: өтімділік
тәуекелі және несиелік спрэдтің тұрақсыздық тәуекелі (3 ... ... ... 2009 жылғы банктік тәуекелдер (ТОП – 20)
|2009 ж ... ... |2008 ж. орны ... | | |
|1 ... |- |
|2 ... ... |2 |
|3 ... спредтер |- |
|4 ... ... ... ... |3 |
|5 ... ... |14 |
|6 ... ... ... |10 |
|7 ... қағаздар нарығы |12 |
|8 ... тыс ... |1 |
|9 ... моршерлеме |5 ... ... |7 ... ... |11 ... |Шикізат пен бағалы металдар бағасы |4 ... ... ... | ... ... алаяқтығы |27 ... ... ... ... ... |6 ... ... басқару |8 ... ... ... |26 ... ... ... ... |9 ... |БЭК - ... |24 ... ... ... тәжірибесі |22 ... ... ... банк үшін енді ... өте қиын комаға
түскенмен бірдей.
Өтімділіктің жоғалуынан кейін бірден бірнеше теріс жағдайлар туады:
оған беделді ... да, ... ... ... да ... ... тәуекелін анықтаушы факторлар:
- банктік жүйеге сенімнің азаюы;
- жеке бір банкке ... ... ... бір ... ... ... ... санынан
депозиттер тарту тәуеділігі;
- қысқа ... ... ... ұзақ ... ... ... тыс артып кетуі;
- банктегі ақша ағымы құрылымын бұзатын ... ... ... ... ... аса ... болу ... денгейі (бағалы қағаздар, валюталық позиция).
Банктегі өтімділік проблемаларына алып келетін іс әрекеттер қатары:
- банк ауқымды несиелік тәуекелге жол береді, ... ... ... ... өз ... банк азайған табыс көлемен көрсетеді;
- акционерлер мен клиенттер банк жағдайының ... ... ... мен ... құны күрт ... жаңа депозиттерді тарту үшін банк одан да жоғары депозиттік
мөлшермелерді төлеуді тиіс;
- банктің табысы азаяды, өйткені таза пайыздық ... ... ... өз ... ... шеше бастайды, сөйтіп
банкті, өз міндетін орындау ... бар ... ... ... банк басқа бастаулардан өтей алмайды.
Өтімділік тәуекелінің пайда болу бастамаларын ішкі және ... ... ... кері ... (кетісі) өтімділіктің негізгі
мәселелері болып табылады.
Өз кезегінде, депозиттердің әлеуетті жоғалуына міндеттемелердің құрамы
да жер ... ... ... ... ... ... ... және ірі корпорациялардың депозиттері;
бір топтың немесе тұлғаның ірі ... ... пен ... ... депозиттердің пайыздық мөлшерлермелердің өзгеруіне
сезімталдығы.
Банктік ... ... ... ... капитал тәуекелмен,
валюталық, операциялық және пайыздық тәуекелдермен тығыз байланысты.
Депозиттердің ірі сомасы шешілетін банктер өзін ... ... ... ... ... мөлшерлемелердің шектен тыс
тәуекелмен сипатталатын қиындықтарға жиі ұшырайды.
Жоғарыда ... ... ... банк ... басқа да
факторлар әсер етеді, олар:
- қор ... жеке ... ... ... ... көздерден қаражаттарда тез арада жұмылдыру мүмкіндігі.
Өтемділікке баға беру кезінде бұл факторларды баланстық ... ... ... тыс ... ... ескеруге көмектеседі
де, сөйтіп банк жағдайын нақты анықтауға мүмкіндік береді.
Банк өтімділігіне келксідей сыртқы факторлар әсер ... ... ... пен ... ... ... ... сенімін
анықтайтын мемлекеттегі саясаттық жағдай;
- бизнес (кәсіп) пен ... ... ... ... ... ... ... құнды қағаздар нарығы мен банкаралық қарыз алу ... ... ... ... ... ... валюта бағамдарының, қор нарықтылығындығы баға
динамикасы және тағы ... ... ... органның қадағалау шараларыының тиімділігі.
Сыртқы факторлардың банк өтімділігіне әсері; әдетте, оның активтері
мен пассивтері құрылысының өзгеруінен ... ... ... ... табыстылық пен неғұрлым өтімді болса, ... ... ... ... аз ... ... ... активтер соғұрлым аз
табыс әкеледі.
Депозиттік сертификаттар шығару арқылы және ... да ... ... ... оңай ... банктің активтері ең сапалы болады және
капитал тәуекелді активтермен ең жоғары қатынаста болады. Бұл жағдайлардың
әрқайсысы ақырында ... ... алып ... ... ... деген қажеттілігі ұсыныс пен сұраныс
жағынан да қарастырыла ... ... ... үшін ... ... 2 ... ... болады:
а) клиенттердің өз шоттарынан ақша шешіп алуы;
б) несие алу туралы өтініштер
Сұраныстың ... ... тағы бір ... ... ... өз ... табылады. Салық пен девиденттер төлеу де өтімділікке деген сұранысты
жоғарлатады.
Ұсыныс пен сұраныс бастамаларының арақатынасы нақты ... ... ... орнын көрсетеді (қаражаттардың артып кетуі
немесе жетпей қалуы). Өтімді қаражаттарға деген жиынтық ... ... ... ... кетсе, (яғни, нетто-позиция

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 43 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
ҚР экономикалық өсу себептері,факторлары. Инфляцияның әлеуметтік-экономикалық салдары.Инфляцияға қарсы саясат. Инфляцияның мәні,түрлері. ҚР-ның инфляциялық саясаты17 бет
Коммерциялық банктің өтімділігі мен төлем қабілеттілігі75 бет
Банк тұрақтылығы негізіндегі банк өтімділігі34 бет
Банк өтiмдiлiгiн басқарудың теориялық негiздерi64 бет
Банк өтімділігі55 бет
Банк өтімділігі және оған ықпал етуші факторлар12 бет
Банк өтімділігін басқару негіздері81 бет
Коммерциалық банктердің сипаттаушы көрсеткіштері3 бет
«Алатау» ЖШС өнімінің бәсеке қабілеттілігіне баға беру33 бет
«Фудмастер» өнімінің бәсекеге қабілеттілігін талдау47 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь