Банк қызметiндегi тәуекелдiлiк

Кiрiспе.
I тарау
1.1 Банк қызметiндегi тәуекелдiлiк
1.2 Банк iсiндегi тәуекелдiлiктi бағалау
1.3 Банк тәуекелдiлiгiнiң кәсiпкерлiк тәуекелдiлiгiне туындауы.
II тарау
2.1 Пассив операциясының тәуекелдiлiгi
2.2 Актив операциясының тәуекелдiлiгi
2.3 Банк тәуекелдiлiгiн азайту әдiстерi.
Қорытынды.
Пайдаланған әдебиеттер тiзiм.
Нарықтық экономикаға көшу жағдайында банктiк салада банк әр түрлi операцияларды жүргiзу кезiнде өзiне қабылдайтын тәуекелдiлiк бақылау дұрыстығының маңызы артады.
Нарықтық қатынастардың қалыптасуына байланысты тәуекелдiлiк түсiнiгi банктер өмiрiне нақты кiруде. Жоспарлы экономика жағдайында банктер қатал түрде КСРО Мембанксiнiң жоспар – нұсқауы бойынша қызмет еттi, сондықтан банкатер тәжiрбиеде тәуекелдiк деген түсiнiк болған жоқ.
Қазiргi кезде банктiк нарық тәуекелсiз мүмкiн емес. Ол кез келген операйияларда болады, тек тәуекелдiк әр түрлi колемде болуы мүмкiн. Сондықтан банктiк қызмет үшiн тәуекелдiлiктi мүлдем жою емес, оны алдын ала болжап, ең төменгi деңгейге дейiн жеткiзу маңызды болып табылады. Тәуекелдiк дегенiмiз не? Тәуекелдiк негiзiнде ықтималдылықты, ал нақтырақ айтсақ, банктiң қаржылық операйияларды жүтргiзу кезiнде өз ресуррстариының табысы бiр бөлiгiн жоғалту немесе қосымша шығын шығару қаупiн түсiндiредi.
Банктiк қызметке тән тәуекелбдiлiктi сипаттайтын жалпыоама көрсеткiш ретiнде жоғалтулары банктiк табыстың төмендеуi ретiнде түсiнемiз. Осы көрсеткiш өзiнде шығын мен залалды үйлестiредi, сондықтан тәуекелдiлiк деңгейiн жақсы бейнеде сипаттайды. Тәуекелдiлiк пен жоғалту түсiнiктерi өз ара тығыз байланысты. Сол себептi тәуекелдi жоғалту категориясын қолдану арқылы сан жағынан да бейнелеуге болады. Бұл тәсiл тәуекел теориясынның дамуы лүшiн негiз болып табылады.
Шығындар. Банктер өз қызметi барысында белгiлi бiр шығындар шығарады. Бұл салымшыларға төленетiн пайыздар; басқа қаржылық институттардан қарызға алынатын несиелер мен несиелiк ресурстар үшiн төлем; есеп айырысу операциялары мен, бағалы қағаздармен байланысты шығындар жұмыскерлердi ғимараттарды тб ұсатауға келетiн шығындар. Шығын категориясына қатысты тәуекелдiк көзге көрiнбейтiн жағадайларға байланысты белгiленген мөлшерден көбiрек шығын шегу нәтижесiнде пай да болады.
Табысты толық ала алмай немесе көзделген мөлшерден артық шығынның жұмсалу формасында көрiнiс табатын заладар алдағы операцияларды есептеулерге жасалатын талдаудың жеткiлiксiздiгiнен немемес жағдайдың болжана алмауына байланысты болады. Сол секiлдi залалдар тәуекелдiлiгi нашар неселiк портфельмен ( ресурстарды нашар орналастыру) конъюктураның толық есептелiнбеуiмен байлансыты болғанда банкке әр қашан қолайсыз жағдайларға ұшырауына қауiп төндiредi. Жалпы кез келген қызмет түрi мiндеттi түрде белгiлi бiр тәуекелмен байланысты. Нарық жағдайында жұмыс iстейтiн кез келген кәсiпорын сияқты банк те жоғалтулар мен банк тәуекелдiлiгiне ұшырамауы мүмкiн.
1.Банктер мен банктiк јызмет туралы заЎдыј кҐшi бар ЅР ПрезидентiнiЎ жарлыЈы 26 Желтојсан 1995ж №2732.
2.Б„секелемтiк ж„не монополиялыј јызметтi шектеу туралы.
3.Тауарлы импорттаудаЈы iшкi нарыјты јорЈау шаралары.
4. Амблер Т. Практически маркетинг СПБ-1999 г
5.Алексунин В.А. Практический маркетинг М.:2000 г
6. Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга М.:1996г
7. Армстронг Г. Введение в маркетинг М.: 1998 г
8.Ајша Несие Банктер. Сейткасымов «Ојулыј»
9.Герасименко В.В Основы Маркентинга М.: 2000 г
10.Годин А.М Маркетинг М.: 2000 г
11.Голубков Е.П. Маркетинговые исследования, теория методология практики М.: 1996 г
12. Голубкова Е.Н Маркетинговые комуникаций М.: 2000
13. Спицин И.О Банковский маркетинг М.:1993
14. Гончарева Н.П Маркетинг иннавационного процесса. Киев.: 1998 г
        
        Мазмұны.
Кiрiспе.
I тарау
1.1 Банк қызметiндегi тәуекелдiлiк
1.2 Банк iсiндегi тәуекелдiлiктi бағалау
1.3 Банк тәуекелдiлiгiнiң ... ... ... ... Пассив операциясының тәуекелдiлiгi
2.2 Актив операциясының тәуекелдiлiгi
2.3 Банк тәуекелдiлiгiн азайту әдiстерi. ... ... ... ... Банк қызметiндегi тәуекелдiк.
Нарықтық экономикаға көшу жағдайында банктiк салада банк әр түрлi операцияларды жүргiзу кезiнде өзiне қабылдайтын тәуекелдiлiк бақылау ... ... ... ... ... байланысты тәуекелдiлiк түсiнiгi банктер өмiрiне нақты кiруде. Жоспарлы экономика жағдайында банктер қатал ... КСРО ... ...... ... ... еттi, сондықтан банкатер тәжiрбиеде тәуекелдiк деген түсiнiк болған жоқ.
Қазiргi кезде ... ... ... мүмкiн емес. Ол кез келген операйияларда болады, тек тәуекелдiк әр түрлi колемде болуы мүмкiн. ... ... ... үшiн ... ... жою емес, оны алдын ала болжап, ең төменгi деңгейге ... ... ... ... ... ... ... не? Тәуекелдiк негiзiнде ықтималдылықты, ал нақтырақ айтсақ, банктiң ... ... ... ... өз ресуррстариының табысы бiр бөлiгiн жоғалту немесе қосымша шығын ... ... ...
Банктiк қызметке тән тәуекелбдiлiктi сипаттайтын жалпыоама көрсеткiш ретiнде жоғалтулары банктiк табыстың төмендеуi ретiнде түсiнемiз. Осы ... ... ... мен ... ... ... ... деңгейiн жақсы бейнеде сипаттайды. Тәуекелдiлiк пен жоғалту ... өз ара ... ... Сол себептi тәуекелдi жоғалту категориясын қолдану арқылы сан жағынан да бейнелеуге болады. Бұл тәсiл тәуекел ... ... ... негiз болып табылады.
Шығындар. Банктер өз қызметi барысында белгiлi бiр шығындар шығарады. Бұл салымшыларға төленетiн пайыздар; басқа қаржылық ... ... ... ... мен несиелiк ресурстар үшiн төлем; есеп айырысу операциялары мен, бағалы ... ... ... ... ... тб ... келетiн шығындар. Шығын категориясына қатысты тәуекелдiк көзге көрiнбейтiн жағадайларға байланысты белгiленген мөлшерден көбiрек шығын шегу нәтижесiнде ... ... ... ... ала ... ... ... мөлшерден артық шығынның жұмсалу формасында көрiнiс табатын ... ... ... ... ... ... ... немемес жағдайдың болжана алмауына байланысты болады. Сол ... ... ... ... неселiк портфельмен ( ресурстарды нашар орналастыру) конъюктураның толық есептелiнбеуiмен байлансыты болғанда банкке әр ... ... ... ... қауiп төндiредi. Жалпы кез келген қызмет түрi мiндеттi түрде белгiлi бiр тәуекелмен байланысты. ... ... ... iстейтiн кез келген кәсiпорын сияқты банк те жоғалтулар мен банк тәуекелдiлiгiне ұшырамауы ... да банк ... ... ... тырыса отырып шығын мен зиянды барынша азайтуға ұмтылыс жасайды. Мұның барлығы белгiлi бiр шамамен бiр бiрiне қарама ... ... оған банк ... мен оның ... мүдделерiнiң қарсы келуi негiз болады. Бiрiншiлер қосымша пайда табу үшiн тәуекелдiлiкке баруға дайын болса, ал ... үшiн ... ... ... ... сақталуы ең маңызды. Табыстылық пен тәуекелдiлiктiң арасындағы ықшамды қатынасты ұстап отыру, банктi басқарудың бiршама күрделi мәселелерiн құрайды. ... үшiн ... ... ... оның ... мен ... болып келедi, яғни банктiң қаражатына жұмсалынған қаржылық активтермен байланысты. Тәжирбиеде төрт ... ... ... ... ... ... ... тәуекелi;
● өтiмдiлiк пайыз мөлшерлемесiнiң өзгеру тәуекелi,
● валюталық тәуекелдiк. ... ...... ... өз ... ... орындаумен байланысты банктiк қарыз бойынша төлем төлемеу тәуекелдiлiгi.
Ол қарыздар портфелiнiң сапасымен тiкелей байланысты. Несие ... үш ... ... ... ... ... ... iшкi займдар бойынша төлем төлемеу тәуекелдiлiгi.
Қиянатшылық жасау тәуекелдiлiгi – 1991-1993 жылыбiздiң республикамызда бiздiң үмiтсiз қарыздардың ... көп ... ... ... нәтидесiнде маусымдақ егiн жұмыстанға, астық жинауға, меншiктi қараажаттарды толтыруға бөлiнген мақсатты несиелек ресурустардың көзделген ... ... ... көп ... фактiлерi анықталған. Мұндай жеңiлдiк несиелерi басқа банктерден алынған несиелерi бойынша қарызды өтеуге машиналар сатып алуға бағытталған. Сондай ақ бұл ... ... ... ... ... құрылымдарға қайта сатып валютаға айналдыру тағы басқа жиi болып отырған.
Қиявнатшылық жасау - банктiк жүйеде 80 – жылдардың ... ... ... ... ... АҚШ – ғы барлық банкротқа ұшыраған банктердiң жартысынан астамы түскен. Бұл жерде банк директорлары мен жоғары лауазымды қызметкерлердiң әрiптестерiне, ... ... , ... ... еш ... да ... етусiз және қарыз алушының қаржылық жағдайын тексерусiз бергенi туралы сөз қозғалады.
Шетел несиелерi бойынша тәуекелдер – дамушы еледердiң қарыз алушылардың ... ... ... ... ... ... 70 жылдарда анықталды. Бұл АҚШ тың бiрқатар iрi ... ... ... ... ... ... ... бойынша төлемсiздiк – Қарыз алушының төлем қабiлетiне ететiн ... ... ... алу ... ... ... тәуекелдiлiктi төмендетудiң бiрнеше тәсiлi бар:
1. Банк қарыздар портфелiн диверсификациялау яғни бiр қарыз алушыға берiлетiн несиенiң мөлшерiн ... ... ... ... ... Бұл тәсiл банк клиентiнiң несиелiк қабiлетiн жеткiлiксiздiгiне сенiмсiз болған кезде қолданылады. Қысқартылған несие мөлшерi оны қайтармаған жағдайда зиян шегу ... ... ... ...
2. Несиелiк қабiлетiн талдау яғни қарыз алушының несиенi өтеу мүмкiндiгiн талдау.Көптеген банк осы ... ... ... ол несиенiң қайтарылуына байланысты мүмкiн болар барлық зиянның ... ... ... ... ... қарыз алушының қаржылық жағдайының тәуекелдiгiн және оларды талдауын сипаттайтын көрсеткiштер есебiн бiлдiредi. Ондай ... ... ... ... коэфицентi- бұл ақшалай қаражаттар мен бағалы қағаздардың қысқа мерзiмдi ... ... өтеу ... - бұл ... ... ... ... қысқа мерзiмдi мiндеттемелерiне қатысады.
● жабудың жалпы коэфицентi – бұл айналы м капиталы қарыз алушының қысқа ... ... ...
Сонымен қатар банкке несиенi алдағы уақытта қайтару көзi ретiнде ақшалай түсiмдердi сондай ақ қарыз ... ... ... ... де бағалау қажет
Соңғы уақытта шетелдiк банктiк тәжiрибеде қарыз алушыны баллдық баға беру арқылы негiзделген әдiс ... ... Ол ... ... жасауды ұсынады.
3. Несиелердi сақтандыру несиенiң қайтарылмай қалу тәуекелi оны сақтандырумен айналысатын ұйымдарға толық өтуiн сипаттайды. Несиелердi сақтандырудың бiрнеше ... бар ... ... iске ... байланысты шығындардың барлығы қарыз алушыға тиiстi болып келедi. Бiздiң республикада несиелердi сақтандырумен сақтандыру компаниялары айналысады.
Өтiмдiлiк тәуекелдiгi – ең ... осы ... ... ... деп атау керек. Ол қаржылық активтердi тез арада шығынсыз төлем төлем қаражаттарына айналдыру мүмкiнсiздiгiмен байланысты. Банктерде ... ... ... екi түрi ... iшкi және сырты.
Iшкi өтiмдiлiк- инвесордың көзiнше ақшаны орналастырудың сенiмдi объектiсi болып табылатын тұрақты нарығы бар тез iске ... ... ... ... ... ... – 1.3.6.9 ай iшiндегi қазыналық вексельдер жатады.
Сырқы өтiмдiлiк – оның ... ... ... ... ... ... ... нарықтан сатып алу жолымен ( басқа банктер федералдық қорлардың ... ... алу, ... ... ... ... ... тағы басқа сатып алу) қамтамасыз етуi мүмкiн.
Егер де банктер ертеректе тез iске ... ... құру ... iшкi ... ... ... ұмтылған болса ал қазiр олар активтер мен пассивтердi бiртұтас басқару есебiн баланс ... ... ... ... Бұл ... ұсақ ... өтiмдi активтер құруды дұрыс көрсе iрi банктер пассивтi басқару саясатын (керек уақытта алу туралы ... шарш ... ... банктiк активтердi сату – сатып алу коммерциялық бағалы ... ... қол ... және тағы ... ) жүргiзудi қалайды.
Бұл тәуекелдi Ұлттық банктiң ... ... ... нормасын сақтау жолымен сол сияқты орналастырылған активтер мен банк пассивтерiнiң қайтару мерзiмiн көлбеу жолымен басқарады.
Өтiмдiлiк ... ... ету ... ... жатады:
– пайыз мөлшерлемесiн өзгерту жолымен жаңа депозиттер тарту;
– айналыста жүрген депозиттiк ... ... т б ... және ... ... ... бiр ... сату;
– пассивтердi диверсификациялау яғни қарыздарды ұсақ мөлшерi бойынша жинақтау;
– несиелердi қайтарып ... ... т б ... алу.
Қажеттi өтiмдiлiк деңгейiн ұстап отыру үшiн банк пассивтiң төмендеуi және несиеге деген сұраныстың ұлғайюы яғни коньюктуралық ... ... ... ... ... ... ... – бұл пайыз мөлшерлемесiнiң ауытқуы салдарынан мүмкiн болатын зияндар. Сондай уақыттарда, Батыста инфлияция және реттеу саясатын жүргiзу нәтижесiнде пайыз мөлшерлемесiнiң ... ... ... мөлшермемесiнiң артуы тұрақты пайыз әкелетiн бағалы қағаздар бағасының түсуiне жол берiп ... ... ... құнсыздануына және бағамдық зияндардың болуына әикеледi. Әр түрлi нарық сигменттерiндегi ... ... ... өзгерiсi банктiң операцияларының пайымдылылығына қатты әсер етедi. Пайыздық ... ... деп ... болады, егер ол ашық нарықта бағалы қағаздармен байланысты болса. Мұндай тәуекелдiк бiрлқатар себептерге байланысты пайда болады. ... ... ... ... ... ... элемен компанияларының (акйия туралы сөз болса) пайдалығы мен қаржылық жағдайының ... ақ ... ... де бар. ... ... ықпалы бағалы қағаздардың нарықтық құны мен қарыздық пайыз нормасының ... керi ... ... ... мөлшерлемесiнiң өсуi бағалы қағаздардың құнсыздануына әкеледi).
Екiшi фактордың ықпалы акция бағасының оларға төленетiн дивиденттерге байланысты анықтамасын ескерсек онда ол өз ... ... ... ... байланысты анықталады. Ақшаның инфлияциялық құнсыздануы тiркелген кiрiсi бар бағалы қағаздар бойынша нақты табыстық төмендеуiне жол берiп ... ... ... ... және ... ...
Пайыздық тәуекелдiлiк қарыздар мен тарылған қаражыттардың қайтару мерзiмдерi ... ... ... ... және ... ... бойынша мөлшерлемелер әр түрлi тәсiлдермен белгiленген жағдайда пайда болады. Соңғысын мысал ретiнде Ұлттық бакн ресурстарды ... ... ... ... ... ... ... болады.
Пайыз тәуекелдiлiгiн келесiдей тәсiлдер көмегi мен төмендетуге болады.
– пайыз тәуекелiн ...... ... ... сияқты тәуекелдiлiктi толығымен сақтандыру ұйымына берудi бiлдiредi;
– өзгермелi пайыз мөлшерлемесiмен несиенi беру – банкке шарт ... ... ... ... ... ... ... мүмкiндiк бередi;
– мерзiмдi келiсiмдер – банк пен қарыз алушының арасында арнайы форвард келiсiмiн жасау яғни қарызды келiсiмге мерзiмде белгiленген бiр ... және ... ... беруi туралы келiсiм жасаумен байланысты тәуекелден қорғау әдiсi;
1.2 Банк ісінде тәуекелділікті бағалау.
Банк ісіндегі тәуекелділікті бағалауда негізінде несиелік тәуекелділігінің деңгейіне ... Ол үшін ... 2 ... ... ... несилер.
Сынапталған несиелер 2 топқа бөлінеді:
а) күмәнді несиелер;
ә) үмітсіз несиелер.
Күмәнді несиелер 3 ... ... ... ... қанағатсыз несиелер;
б) күмәнді көтеріңкі тәуекелді несиелер.
Стандартты несиелер – ол қайтару мерзімі келмеген, қайтару мерзімі келгенде толық өтелуіне сенім бар, ... ... ... тұрақты, меншікті капиталы жеткілікті. несие өтімділігін сақтаған ... Бұл ... банк үшін ... яғни қарызгер оны қайтара алуы мүмкін деген пікір тудырмайды.
Сынапталған несиелер ішінде күманді несиелерден ... ... ... жататын несиелер:
1) негізгі қарызды және процентті қайтару мерзімінен 30 ... ... ... ... қайтару мерзімі ұзартылса.
2) қанағатсыз несеиелер, яғни оларға: негізгі қарызды және проценттерді қайтру мерзімі 30 күннен 60 ... ... ... және ... ... 1 ... артық ұзартылса қарызгерге тиісті құжаттаманың жүргізілмегендігі анықталса.
Күмәнді көтеріңкі несиелермен ... ... ... ... ... ... ... және проценттерді қайтару мерзімі 60 – 90 күнге дейін кешіктірсе. 1ж ға дейін қарызгерге санация жарияланса (қалпына келтіру). Қарызгердің жағдайына ... ... ... ... алып ... бірақ та ол қарызгердің тоқтауына әсер етпесе. Басқа бантерден алынған несиелермен кепілдіктер бойынша өтеу ... ... ... ... ... активтер мен шартты мінеттемелерге мыналар жатады:
Негізгі қарыздар және проценттрді өтеу мерзімі 90 күннен артық кешіктірілген болса, қарызгер ... деп ... ... ... 1 ж дан артықсанация жарияланса, форс-мажорлық және де ... ... ... оның өз ... ... мүмкіндік бермейтін материалдық зиян алып келген болса.
Несиелерді осылай сараптаған соң банк оларға ... ... ... мөлшерін ұлттық банк белгілейді. Несиелер тобы бойынша провизиялар төмендегідей мөлшерде есептеледі. ... сома ... ... ... шотына аударады. Мұндай есептеу әр айда өткізіледі. Егер ... ... ... ... ... провизиялар қалдығынан кем болса ол сомаға қосымша өткізім жасалады, және оның керісінше.
Егер берілген несие бойынша процент төлеу ... ... ... онда ... ... ... несиелер бойынша 10%, ал қанағаттанғысыз несиелер бойынша 25% болып беріледі.
Несиелерді мерзімінде төленбеген қарыз ... ... ... ... ... 180 күн ... соң ол ... сомасы процентімен бірге есептеп шығарылады, яғни баланстық шоттан баланстан тыс шотта бес ... ... ... есептемелерінің талау прцесінде коммерциялық банктердің жалпы атқарған қызметтері зерттеудің негізгі обьекті ... ... Ал оның ... ... ... ... өзі оның ... оның басқа несие мекемелері, тәуелсіз аудитолық фирмалар, әкімшілік органдар, нақты және әлеуметті клиенттер, корроспанденттері, құрылтайшылары және акционерлері болып табылады. Ол ... ... өз ... ... ... ... талдаудың жүргізілуі әр түрлі болады.
Коммерциалық банктер талдау жолымен өздерінің қойған мақсаттарының орындалуын және өздерінің ұзақ мерзімді мақсаттарын анықтайды. ... ... ... үшін ... ... актив және пассив құрылымының баланстанғандығын ұлттық банктің пруденциялдық нормативтерінің сақталуын банк тәуекелдіктерін неғұрлым азайту жолдарын т.с.с. талдайды. Сондай-ақ басқа ... ... ... ... ... Бірақ ондай көрсеткіштерді табу оңай нәрсе емес. Ол үшін ақпарат жүйелерін жетілдіру қажет. Қазіргі кезде банктер өздерінің банк ақпараттары басылымдарда ... ... ... жарнама береді т.с.с.
Банктік тәуекелділік кәсіпкерлік тәуекелділігінің құрамына жатып 2 теориялық анықтамаға ... ... ... ... ... ... ... орындауда алынған немесе алынатын зиян деп, яғни ... деп ... ... және ... ... ... ... математикалық шығынды алуды айтамыз. Бұл теорияның негізгі авторлары ... ... Д.Ж ... Н.У ... т.б.
Ал неоклассикалық тәуекелділікті, кәсіпкердің қылығына байланысты болады ... ... яғни ... ... ... 2 ... болжауды пайда алу мөлшерімен, және ауытқу мөлшері қолданып бірнеше вариант бар болса, болжауды пайда алу ауытқуы ... ... ... Бұл ... ... Т. Бачкайн, Д. Мэссен. С. Хьиус. В. Авчус.
ТМД елдерінде нарықтық экономикаға өту кезінде көзге көрінге ғалымдар ... ... ... т.б ... тұжырымдамасымен шұғылданды. Олар банктік тәуекелділікті категорияларға бөледі де былай ша сипаттайды: банктік қызметі нәтижесінде ресурстардан пайдалану, пайда алу ұтымды ... ... ... ... ... ... деп ... былайша айтқанда тәуекелділік бұл банктің қосымша қаражаттар, немесе болжамдағы алынатын табыстың төмендеп ... ... ... ... зиян ... ... ... сипатталады:
1. Практикада қайсы мүмкіндік орындалғанда кездейсоқ оқиғалар тәуекелділік ... ... ... ... ...
3. Алынатын нәтижені ықтималдық нәтижені анықтау мүмкіндігі.
4. Зияналу ықтималы.
5. Қосымша пайда алу ықтималы.
Тәуекелділік төмендеу, көбею қасиетіне ие ... ол ... бар ... ... ала ... ... ... уақиғалар деп сол уақиғаның болуы, болмауы орындалған шешімнен ұтымға немесе ұтымсыздыққа алып келуін айтады.
1.3 Банк ... ... ... ... ... ... ... жатып екi теориялыј аныјтамаЈа ие.
Т„уекелдiлiктiЎ классикалыј теориясы.
Т„уекелдiлiктiЎ ... ... ... ... ... ... немесе алынатын зиян деп. ЯЈни, т„уекелдiлiк деп-
к„сiпкерлiктi таЎдаЈанда ж„не оны орындаЈанда ... ... ... ... ... алуды айтамыз.
Бґл теория негiзгi авторлары Батыс Јалымдары Д.Ж. Миллен, Сень Лор т.с.с.
Ал неоклассикалыј т„уекелдiлiктi к„сiпкерлiктiЎ јылыЈына ... ... ... ... яЈни, к„сiпкер шешiм јабылдаЈанда екi †лшеммен олжалы пайда алу м†лшерi мен ж„не ауытју м†лшерiнiЎ мҐмкiндiгiн јолданып бiрнеше варианттар болса, олжалы ... алу ... ... ... ... ... ... Д.Мессен, С. Хьюсь, В. Акчюсь т.б.
ТМД елдерiнде нарыј экономикасына †ту ... ... ... ... А. ... ... Л. Чарчуков. т.б.
Т„уекелдiлiктiЎ тґжырымымен шґЈылданды. Олар к„сiпкерлiк т„уекелдiлiктерiн категорияЈа б†ледi де былай сипаттайды.
К„сiпкерлiк јызметтi н„тижесiнде ресурстарды пайдалану, ... алып ... ... ... м†лшерден ауытјуын к„сiпкерлiк т„уекелдiгi деп сипаттайды. Былайша ... ... бґл- ... ... ... немесе болжамдаЈы алынатын табысыныЎ т†мендеп кетуiнен алынуы мҐмкiн болЈан зиян јаупi.
Т„уекелдiлiк белгiлерi т†мендегiше сипатталады.
Практикада јайсы мҐмкiндiк орындалЈанда кездей-сој ојиЈалар ... ... ... ... ... н„тиженi, ыјтималдылыј н„тиженi аныјтау мҐмкiндiгi.
Зиян алу ыјтималы.
Ѕосымша ... алу ... ... ... ... ие ... ол ... бар ојиЈаларды алдын-ала бiлуге байланысты.
Т„уекелдiктегi бар ојиЈа деп- сол ојиЈаныЎ болуы ж„не болмауы орындалЈан ... ... ... ... ... ... айтады.
К†зделген ојиЈаныЎ болмауы мҐмкiншiлiктердiЎ процентте белгiленуi т„уекелдiлiк м†лшерi делiнедi. Егер ... ... ... ... ... ... онда т„уекелдiлiк м†лшерi т†мендейдi.
Т„уекелдiктi ... ... ... мајсат саналады.
БiздiЎ „рбiр јимылымызда т„уекелдiгiмiз орындалуы Ґшiн жетерлi ајпарат болуы јажет. Ол ајпарат јаншалыј сипаты к†п болса, т„уекелдердi ... ... оЈан ... ету ... тарау
2.1 Пассивтiк операциялардыЎ т„уекелдiлiгi.
БанктiЎ ресурстарын јалыптастыру операциялары ... ... ... деп аталады. БанктiЎ пассивтiк операциялары негiзiнен екi iрi топја б†лiнедi.
Меншiктi капитал.
Мiндеттемелер.
БанктiЎ пассив операциялары iшiнде меншiктi ... ... ... 5%-i ... ... 95%-i ... ... ж„не басја банктiЎ несиелерiнен тґрады. Осылайша, банк ресурстарын †зге шаруашылыј субъектердiЎ халыјтыЎ бос ... ... ... Осы ... ... ... ... операциялары бойынша т„уекелдерi пайда болады. Оларды екi топја б†лемiз:
Депозиттiк ... ... ... ... несиелер т„уекелдерi.
2.2 Актив операциялар т„уекелдiлiгi.
Банк ресурстары јалыптасып болЈаннан соЎ оны жайЈастыру актив операцияЈа жатады. ... ... (75-70%) ... ... ... ... алу ... инвестициялар.
Басја банктерге јойылЈан депозиттер.
Банк басја банктерде шоттарын ашјанда.
Банк јызметiнiЎ жаЎа тҐрлерi-лизинг, факторинг, форфетинг, траст, т.с.с. операциялар.
Валюта операциялары.
Осы операцияларЈа байланысты ... ... ... мына iрi ... ... т„уекелдiгi.
Несие т„уекелдiгi.
Валюта т„уекелдiгi.
Инвестициялыј т„уекелдiгi.
Портфельдiк т„уекелдiгi.
‡тiмдiлiк т„уекелдiктерi.
Салалыј (диверсификациялыј) т„уекелдiктер.
Лизинг т„уекелдiктерi.
Факторинг т„уекелдiктерi.
10. Транспорттыј т„уекелдiктер.
11. Технологиялыј т„уекелдiлiктерi.
12. ... ... ... - басјарудаЈы менеджменттi ґйымдастырудаЈы кемшiлiктер мен јателерге байланысты зиян шегуi.
Несиелiк т„уекелдiлiк – ... ... ... еЎ iрi ... ... басја т„уекелдiлiктер мен тыЈыз байланысып кетедi. Несиелiк т„уекелдiлiк банктiЎ несие беру к†зјарасымен ж„не банктiЎ ... алу ... ... сыртјы ж„не iшкi т„уекелдiлiктердiЎ к†пшiлiгiмен тыЈыз байланысады. Мысалы:
салалы несиелiк т„уекелдiлiк.
шарт несиелiк т„уекелдiлiк.
трансформациялыј несиелiк т„уекелдiлiк.
форсмажорлыј несиелiк т„уекелдiлiк.
Несие т„уекелдiгi – несие ... ... ... ... ... етедi. Бiрај оныЎ „серi „ртҐрлi деЎгейде болады. ОЈан „сер ететiн факторлар †ткiншi болуы ... ... ... байланыста болып оларды мына тҐрлерге б†луге болады. Мысалы: несие, ... ... ... ... ... ... ... мамандармен болатын жґмысты †згертуi мҐмкiн.
БанктiЎ иновациялыј саласында к†рсетiлетiн јызметтерi.
Банк јызметтерiн тез-тез †згертiп тґру оларЈа жаЎа ... ... ... саласында конъюктуралардыЎ †згеруi, банктiк несие јызметiне тез „сер етедi.
Ѕиын сатылатын мҐлiктердi кепiлдiкке алу.
Банк басја банктермен бiргелiкте басја клиенттермен шартја отырып ол ... ... ... болса.
Несие алушылардыЎ к†лемiне ж„не кредитор мен клиенттердiЎ сапасына байланысты т„укелдiктерге „сер етуi мҐмкiн.
Валюталыј т„уекелдiлiк бґл – валюта баЈамыныЎ ... ... ... †з ... бiр б†лiгiн жоЈалтып алу јатерi. Валюталыј т„уекелдiлiк банк активтерiнiЎ најты ж„не номиналдыј јґныныЎ арасындаЈы айырмашылыјтардан пайда болады. Неге ... ... ... валюта баЈамдарыныЎ бiрiнiЎ †згеруiне екiшiсiнiЎ †згеруiнен пайда болуынан туындайды. Бґл т„уекелдiлiк ... ... сол ... ... жој ... да, банк активтерiнiЎ јґныныЎ †згеруiне „келедi. Сондыјтан банктер валюталыј т„уекелдiлiктi азайту Ґшiн банктегi активтер јґны баланста тґруы јажет. ЯЈни, бiр ... јґны ... ... сол ... ... ... т„уекелдiлiк – бґл банктiЎ сатып алЈан акцияларыныЎ, басја да баЈалы ... ... ... кету ... ... шыЈын немесе болжамдаЈы пайдасын ала-алмайды (толыј ала-алмайды) јалуы јатерлi. Сондыјтан бґл т„уекелдiлiктi азайту Ґшiн банктер бiр баЈалы ... ... не ... бiр ... ... ... ... шектелiп јалмай басјаларымен де айналымда байланыста болуы јажет. …р тҐрлi баЈалы јаЈаздарды сатып алып ... оны ... ... ... алу ... ... јґрайды.
«Портфельдiк» т„уекелдiлiк – инвестициялыј јаржы жґмсау бойынша јолда бар портфельдiЎ алЈашјы ... ... ... ... ... алу ... ... пайданы ала-алмау јатерi. Банктер бар портфельiне немесе оныЎ бiр б†лiгiнен айырылып јалмауы Ґшiн †з портфельi баланыста ... ... Ол Ґшiн ... ... ... ... ... баЈалы јаЈаздар мен бiрге †тiмдiлiгi жоЈары т†менгi табысты ... ... ... ... ... ... †тiмдiлiгi т†мен баЈалы јаЈаздар кiшi компанияныЎ аз м†лшердегi баЈалы ... Ал ... ... ... табысты баЈалы јаЈаздар, бґл мемлекет облигациялары бiрыЎЈай јалыптасјан жҐйелi жґмыс iстейтiн iрi компаниялардыЎ баЈалы јаЈаздары. Ал пайданы болжамнан кем алу ... ... ... ... ... Ґшiн ... аз ... табысты к†бейтудi яЈни, банк портфельiн баланыстау јажет. Мґндай баланыстау «алтын ... табу жолы деп ... ... – банктiЎ †з активтерiн тез †ткiзе алмай јалуы н„тижесiнде шыЈындарЈа жол јоюы ... ... ... ... ... екi түрi болады: iшкi және сыртқы өтiмдiлiк.
Iшкi өтiмдiлiк - инвестордың көзiнше ... ... ... ... ... ... тұрақты нарығы бар тез iске асырылатын активтер. Бұған мемлекеттiң бағалы қағаздары – 1; 3; 6; 9; iшiндегi ... ... ... ... - оның ... қаражаттар қорын ұлғай татын кейбiр мiндеттемелердi банктiң нарықтан сатып алу ... ( ... ... федералдық қорлардың қалдықтарын сатып алу, қолдан қолға ауыспалы ... сер ... ... алу және тб) ... ... ... – ол ... немесе инвестициялыј т„уекелдiлiктiЎ тҐрiне жатады. Ол т„уекелдiлiктiЎ зиянын азайту Ґшiн экономика салалары бойынша олардыЎ бiркелкiлiгiн јалыптастырЈандыЈын соЈан јарап јай ... ... ... ... ... ... ... жалЈа беру – келiсiмдерiнде банк кепiлге немесе кредитор ... ... ... тап ... ...... фарфетинг, трастыј, т.с.с. т„уекелдер). Факторингтiк операцияларды орындаЈанда пайда болады. Факторинг т„уекелдiктерi, лизинг т„уекелдiлiктердi азайту Ґшiн несиелiк немесе инвестициялыј ... ... ... ... ...... т„уекелдiктердiЎ тҐрiне жатып Ґш топја б†лiнедi.
Банк ајшалары ж„не ж„не јґндылыјтарын тасуЈа ґшырайтын кiдiрiске ... ... ... ... ... ... жґмысын кейiн транспортта тасу проблемаларымен байланысты транспорттыј т„уекелдер.
Банк серiктестiктерiнiЎ транспорттыј проблемасына байланысты транспорттыј т„уекелдер.
ОлардыЎ келтiретiн ... ... Ґшiн ... ... бiлiктi јызметкерлер ж„не олардыЎ жаттыјтырылатындыЈын, тереЎ ойланЈан „рекеттерi керек.
Технологиялыј (оперативтiк) т„уекелдiлiк – банк операцияларын орындау технологиясына байланысты туындайтын т„уекелдер. ... ... ... ... ... ... ... жанбайтын сейфтердiЎ жојтыЈынан јґжаттыЎ жоЈалуы. БґзылЈан немесе жоЈалтып алынЈан ... ... ... ... бајылау жҐйелерiнiЎ жоЈалуы немесе †згеруi компьютерлiк айлакерлiк компьютер к†рсеткiштерiнiЎ †згеруi немесе жоЈалуы т.с.с. Бґл т„уекелдiлiктiЎ зиянын азайту Ґшiн ... ... ... оЈан ... ... технологияларды †згерту т.с.с. јажет.
2.3 Банк т„уекелдерiн азайту „дiстерi.
Банктiк т„уекелдiлiктердi ... ... ... ... ...
БанктiЎ ґйымдастыру јґрылымын оЎтайландыру.
Ѕызметкерлердi басјарудыЎ кешендi саясаты.
µйымдастырылу јґрылымын дґрыс оЎтайландыру еЎбектi дґрыс ґйымдастыруЈа алып келедi. ... банк ... ... ... ... Банк јызметiнiЎ жаЈдайы к†бiнше олардыЎ мамандыјтарына байланысты. ЯЈни, ... ... ... ... ... мен ... ж„не т„жiрибесiне байланысты. Банк јызметiнiЎ сапасын асыру ж„не мамандыј т„уекелдiлiктердi азайту Ґшiн банктер басјару саясатын оныЎ iшiнде банк јызметкерлерiн ... ... ... Бґл ... ... мајсаты банк мајсаттарын iске асыру ж„не јызметкерлердiЎ к„сiби бiлiктiлiгiн јалыптастыру. Ол Ґшiн банктер мына мiндеттердi шешуi керек.
Керектi мамандардан бiлiктiлiк ... ... ... ... банк ... толыј ж„не жедел јанаЈаттандыру.
Банк јызметкерлерi †здерiне жҐктелген функцияларды тиiмдi орындау Ґшiн оларЈа ... ... ... психологиялыј жаЈдайды јалыптастыру ж„не кешендi ґстап тґру.
Ѕызметкерлердi басјару ж„не банк менеджментiнiЎ басја баЈыттары арасындаЈы †зара байланысты, ... ... ... ... ... ету.
Ѕызметкерлердi басјару 4 негiзгi јызметтен тґрады:
Мамандарды таЎдау ж„не орналастыру.
Мамандарды к„сiби дамыту.
Ѕызметкерлердi баЈалау.
Ѕызметкерлердi ынталандыру.
Ѕызметкерлердi басјаруды дґрыс жолЈа јою Ґшiн ... ... ... база ... ... керек. БаЈалы јаЈаздарды сатып алуЈа жґмсалЈан јаржы јаражаттары инвестиция, ал ол жґмысты iске асыру ... ... деп ... ... ... банк табысыныЎ 20 % тен артыЈы топталады. Ол несиелiк табыстардан соЎ екiншi орында. БаЈалы јаЈаздардыЎ тҐрлерi табыстаЈы оныЎ ... ... ... јор ... %-Ў ... ... оларды †теу мерзiмiне байланысты болады. Мысалы: БаЈалы јаЈаздарды †теу мерзiмi јысја ... ... ... ... ... ... яЈни, табыстылыЈы т†мен †тiмдiлiгi жоЈары.
БаЈалы јаЈаздардыЎ †теу мерзiмi ґзај болса, баЈалы јаЈаздардыЎ баЈасы †згерiп тґруы мҐмкiн. Бґл баЈалы ... ... ... ал, ... ... ... пен табыстылыј арасындаЈы јарама-јайшылыј инвестициялыј т„уекелдiлiктi бiлдiредi.
Инвестициялыј т„уекелдiктi азайту Ґшiн банктер †з стратегиясын, тактикасын најты „рекетiн аныјтайды. ... ... ... ... Ол ... мајсат банктiЎ табыстылыЈын ж„не †тiмдiлiгiн јамтамассыз етуi Ґшiн инвестициялыј т„уекелдiктi азайту.
Банк актив операцияларын жҐргiзуде баЈалы јаЈаздарды ... алу ... ... ... ... деймiз.
Инвестициялыј т„уекелдiлiктердi азайту „дiсiнен инвестициялыј саясатты ... Ґшiн ... Бґл ... ... ... пайдалану деймiз, яЈни, банк табыстылыЈымен †тiмдiлiгiн јамтамассыз ... ... ... да т„уекелдiктi азайту Ґшiн банктiЎ инвестициялыј портфельiнiЎ „р тҐрлi баЈалы јаЈаздар тҐрлерiнiЎ оныЎ эмитенттерiне јарай б†лудi диверсификация деймiз. ‡з ... ... ... оныЎ ... ... ... ... јарай б†лу инвестициялыј саясат мiндеттерiн тиiмдi шешудi жолЈа јояды. БаЈалы јаЈаздарды †теу мерзiмiне јарай баланстандырылЈан инвестициялыј портфель ... ... ... ... ... ... „ртҐрлi мерзiмде јайтарылЈан јаржы јаражаттарын басја жаЎа баЈалы јаЈаздарды сатып алуЈа жґмсау мҐмкiндiгi пацда болады. ОныЎ ... ... ... ... ... ... м†лшерi Ґлкен баЈалы јаЈаздар сатып алу мҐмкiндiгi.
Банк јызметiнiЎ н„тижесiне шетел валюталарыныЎ баЈамдарыныЎ ... де ... ... ... БаЈам †згеруiнен алынатын ысырапты азайту Ґшiн банктер валюталыј јорларЈа аударым жасап тґрады. Оны ... ... ... деп ... ... ... шектеу „дiсiнiЎ бiр тҐрi јґрылымдыј баланыстау. ЯЈни, бґл жаЈдайда активтер мен ... ... ... бiр ... ... ... ... басја позициясына алынатын пайдамен јаптау керек, немесе ол пайданы јаптау Ґшiн „рекет жасау керек. ... ... ... ... Ґшiн ... ... тҐзгенде банк таЎдаЈан валюта оныЎ «ашыј» валюта позициясын толыј немесе бiр б†лiгiн жаба алатын болуы керек. ... ... ... Ґшiн ... ... ... ... (олжамда валюта баЈамыныЎ †су мҐмкiндiгi кҐтiлсе) немесе оныЎ терiсiн яЈни, т†лемдi кешiктiру керек (валюта баЈамыныЎ т†мендеуi кҐтiлсе).
Пайданы јайтаруды тездету ... ... ... ... оныЎ %- iн, ... ... ... валюталарын ґлттыј валютаЈа айырбастауларды реттеу т.с.с. ... ... банк ... басјару банк т„уекелдiлiгiне ґшырайтын зияндарды азайтуЈа нысаналы „сер ету Ґшiн жҐргiзiледi. ... ... банк ... ... ... Ґшiн обекттi ж„не кешендi басјару жҐйесi арјылы. Банк јызметiнiЎ мајсаты мен мiндеттерi орындалады. Басјару Ґшiн банк т„уекелдiлiктерiн басјарудыЎ негiзгi ... ... ... ... ... ... ж„не сипаттау, т„уекелдiлiктi азайтудыЎ мҐмкiн „дiстерiн таЎдау.
Т„уекелдiлiктi азайтудыЎ оЎтайлы ж„не кешендi „дiстерiн аныјтау. ... ... ... ... ... ... ... - т„уекелдiлii бар жайларды белгiлеу. Ол жайлы керектi ајпараттар жинау. ... ... ... †те јиын ... ... бґл кезеЎ еЎ негiзгi кезеЎ болып есептеледi.
К„зiргi кҐнгi к†рсеткiштер бойынша келешекте болуы мҐмкiн т„уекелдiлiк жаЈдайларды аныјтау Ґшiн †те ... ... ... †те ... ... керек болады. Бґл ајпараттар алЈашјыда „р тҐрлi жолдармен жиналады. Банк јызметi туралы статистика банк статистика к†рсеткiштерден алынЈан акпараттар бойынша сол ... ... ... ... ... дҐркiндiлiгi аныјталады. Сол к†рсеткiштердi к„зiргi кездегi к†рсеткiштермен салыстыру арјылы т„уекелдiлiк ... ... ... ... Бґл јорытындылар т„уекелдiлiктiЎ себептерiн аныјтаса к„зiргi жаЈдайда †те к†п ... ... ... ... к†п ... етедi. Сондыјтан статистикалыј ајпараттардан басја сараптамалыј бајылау „дiсiн пайдалану тиiмдi. Онда банк мамандарыныЎ ... ... оны ... ... ... аныјтайды.
ПайдаланЈан „дебиеттер тiзiмi:
1.Банктер мен банктiк јызмет туралы заЎдыј кҐшi бар ЅР ... ... 26 ... 1995ж ... ... монополиялыј јызметтi шектеу туралы.
3.Тауарлы импорттаудаЈы iшкi нарыјты јорЈау шаралары.
4. Амблер Т. Практически маркетинг СПБ-1999 г
5.Алексунин В.А. ... ... М.:2000 ... ... С.Н. Методика разработки плана маркетинга М.:1996г
7. Армстронг Г. Введение в маркетинг М.: 1998 г
8.Ајша Несие Банктер. Сейткасымов «Ојулыј»
9.Герасименко В.В ... ... М.: 2000 ... А.М ... М.: 2000 г
11.Голубков Е.П. Маркетинговые исследования, теория методология ... М.: 1996 ... ... Е.Н ... ... М.: 2000
13. Спицин И.О Банковский маркетинг М.:1993
14. Гончарева Н.П ... ... ... ... 1998 г

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«ТемірБанк» қызметіндегі тәуекелділік32 бет
Теориялық және тәжірибелік материалдарды зерделеу нәтижесінде тәуекелділік пен анықталмағандық жағдайында басқарушылық шешімдерді қабылдауды жетілдіру жолдары37 бет
Экономикалық тәуекелділікті басқарудың теориялық негіздері87 бет
Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктер туралы25 бет
Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктерді ашу және тәртібі. Банк қызметінлегі тәуекелділік14 бет
Қазақстандағы лизингті жетілдіру72 бет
Қазақстандағы лизингтік бизнестің даму тәжірибесі24 бет
Қазақстандық сақтандыру компанияларының инвестициялық қызметіндегі механизмді жетілдірудің болашағы21 бет
Банк тәуекелі. Банк тәуекелінің жіктелуі86 бет
Банктік тәуекел8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь