Банк тәуекелдерін басқару және оларды бағалау

Кіріспе
І Банк тәуекелдерінің экономикалық мәні
1.1 Банк тәуекелдерінің пайда болу көздері мен себептері
1.2 Банк тәуекелдерінің сыныпталуы
ІІ Банк тәуекелдерін басқару және бағалау
2.1 Банк тәуекелдерін бағалау әдістері
2.2 Банк тәуекелдерін басқару әдістері: Тұран Әлем банкінде тәуекелдерді басқару.
ІІ Тәуекелдерді жою жолдары.
Қорытынды.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Қазақстан Республикасы өзінің дамуы барысында XXI ғасырға күрделі өзгерістермен аяқ басты. Соның ішінде қазір бізде тәуекелдердің рөлі өте зор. Ол барлық шаруашылық субъектілерімен қатар, мемлекетте де, үкіметте де болуы мүмкін, ал біз тәуекелдің жою жолдарын қарастыруымыз керек. Негізінен, тәуекел – ке келген өндірушінің соның ішінде банктің болжаусыз қолайсыз жағдайлардың салдарынан зиян шегуін сипаттайды. Тәуекел – банктің берген несиелері бойынша төлемсіздік туындаған жағдайда, ресурстық базасы жеткіліксіз болған жағдайда, жалпы міндеттемелері бойынша жауап беру мүмкіндігі азайған жағдайда пайдасынан айырылып қалу мүмкіндігін бейнелейді. Дей тұрғанымен, қаншалықты тәуекел деңгейі төмен болса, соғұрлым банктің жоғары мөлшерде пайда табуы да мүмкін емес болады. Сондықтан да кез келген кәсіпкер, соның ішінде банк менеджерлері басқару шешімдерін қабылдау барысында табыс пен тәуекел деңгейінің оңтайлы қатынасына мән беруге тиіс, сондай-ақ тәуекелдердің түрлеріне байланысты оларды басқару және бағалау керек. Ал кез келген банктің табыстылығы банктің берген несиелерінің сапасына, яғни оның қайтарымдылық дәрежесіне тікелей байланысты. Несиенің уақытылы қайтарылмауы банктің зиян шегуіне итермелейді. Сондықтан да банктер несиелік тәуекелді басқару шараларымен уақытылы айналысып отыруға тиіс.
Банк ісінде тәуекел – белгілі бір банктік операцияларды жүзеге асыру нәтижесінде қосымша шығын жұмсау салдарынан пайда алмау немесе өзінің ресустарының бір бөлігін жоғалту қаупін білдіреді.
Экономика дамуының қазіргі кезеңінде банк үшін тәуекелдер дұрыс басқарылуы және бағалануы қажет. Кез келген банк үшін тәуекелдің сандық бейнеленуі банктің алға қойған шараларды жүзеге асырудың тәуекелділігінен
шығынға ұшырауын және тәуекел саласындағы банктің стратегиясының сапасын көрсетеді.
Нарықтық қатынастардың қалыптасуына байланысты тәуекелділік түсінігі банктер өміріне нақты кіруде. Жоспарлы экономика жағдайында банктер қатал түрде КСРО Мембанкісінің жоспар-нұсқауы бойынша қызмет етті, сондықтан банктік тәжірибеде «тәуекелділік» деген түсінік те болған жоқ. Егер клиенттің шотында есеп айырысу құжаттарын төлеу кезінде ақша қаражаттары болмаған жағдайда банк автоматы түрде оған төлем несиесін ұсынатын.
Қазіргі кезде банктік нарық тәуекелдіксіз мүмкін емес. Ол кез келген операцияда болады, тек тәуекелдік әр түрлі көлемде болуы мүмкін. Сондықтан банктік қызмет үшін тәуекелділікті мүлдем жою емес, оны алдын ала болжап, ең төменгі деңгейге дейін жеткізу маңызды болып табылады.
1. Сейітқасымов Ғ. С. « Ақша, несие, банктер » Оқулық - Алматы: Экономика, 2006 жыл.
2. Мельников В. Д. « Основы Финансов » Учебник. – Алматы: ТОО « Издательство LEM », 2007 год.
3. Тэпман Л. Н. « Риск в экономике » Учебник. – Москва: Юнити – ДАНА 2003 год.
4. Садвакасова А.Б., Хаджиева А.Б. « Управление рисками коммерческих банков » Учебник. – Алматы.: Қазақ университеті. 2000 год.
5. Сейткасымова Г. С. «Банковское дело » Учебник. – Алматы.: Қаржы – Қаражат. 1998 год.
6. Беляков А.В. « Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования » Учебник. – Москва.: « БДЦ » 2004 год.
7. « Банки Казакстана » 2006 - 2007 г.
8. « Мир Финансы » 2006 -2007 г.
9. « РЦБК » 2006 - 2007 г.
10. Мақыш С. Б. Банк ісі. Оқулық.- алматы: Издат Маркет, 2007.- 471 бет
11. интернет www.kase.kz
12. интернет www.google.kz
        
        Кіріспе
Қазақстан Республикасы өзінің дамуы барысында XXI ғасырға күрделі
өзгерістермен аяқ ... ... ... қазір бізде тәуекелдердің рөлі өте
зор. Ол барлық шаруашылық субъектілерімен қатар, мемлекетте де, үкіметте ... ... ал біз ... жою ... қарастыруымыз керек.
Негізінен, тәуекел – ке келген өндірушінің соның ... ... ... жағдайлардың салдарынан зиян шегуін сипаттайды. Тәуекел – банктің
берген несиелері бойынша төлемсіздік ... ... ... базасы
жеткіліксіз болған жағдайда, жалпы міндеттемелері бойынша жауап беру
мүмкіндігі азайған ... ... ... қалу ... Дей ... ... тәуекел деңгейі төмен болса,
соғұрлым банктің жоғары ... ... ... да ... емес ... да кез ... кәсіпкер, соның ішінде банк менеджерлері басқару
шешімдерін қабылдау ... ... пен ... ... ... мән ... тиіс, сондай-ақ тәуекелдердің түрлеріне байланысты
оларды басқару және бағалау ... Ал кез ... ... ... ... ... сапасына, яғни оның қайтарымдылық ... ... ... уақытылы қайтарылмауы банктің зиян шегуіне
итермелейді. ... да ... ... ... басқару шараларымен
уақытылы айналысып отыруға тиіс.
Банк ісінде тәуекел – белгілі бір ... ... ... асыру
нәтижесінде қосымша шығын жұмсау салдарынан пайда алмау ... ... бір ... ... қаупін білдіреді.
Экономика дамуының қазіргі кезеңінде банк үшін тәуекелдер дұрыс басқарылуы
және бағалануы қажет. Кез келген банк үшін ... ... ... алға қойған шараларды жүзеге асырудың тәуекелділігінен
шығынға ұшырауын және тәуекел саласындағы ... ... ... ... ... байланысты тәуекелділік ... ... ... ... ... ... ... банктер
қатал түрде КСРО Мембанкісінің ... ... ... ... ... тәжірибеде «тәуекелділік» деген түсінік те болған ... ... ... есеп ... ... төлеу кезінде ақша
қаражаттары болмаған жағдайда банк ... ... оған ... ... ... банктік нарық тәуекелдіксіз мүмкін емес. Ол кез
келген ... ... тек ... әр ... ... ... мүмкін.
Сондықтан банктік қызмет үшін тәуекелділікті мүлдем жою емес, оны алдын
ала болжап, ең ... ... ... ... ... болып табылады.
Банк менеджерлері пайда табуды тәуекелмен ... ... ... ... ... ... мен шығын, бір жағынан алғанда ... алуы ... ... ... екінші жағынан пайданың
пайда болу табиғаты мен ... ... болу ... ... ... көңіл аударуды қажет санайды. Банктің өз қызметі
процесінде тәуекел түрлерінің әр түрлі ... ... Ал, ... тарапынан бұл тәуекелдерді болдырмау шараларын қарастыру керек
және бұл тәуекелдерді белгілі бір дәрежеде басқару және ... ... ... ... ... банк ісі ... ... жұмысымның
тақырыбын « Банк тәуекелдерін басқару және оларды бағалау » деп алдым.
Бұл тақырыптың ... ... ... ... ... банк ісінде,
ұйымдарда, қоғамдарда, кәсіпорындарда тәуекелдерді ... және ... ... ... ... ... шараларын қарастыру
қажет, ал ол үшін тәуекелдердің басқарылуы және бағалануы туралы мамандық
деңгейіміз ... ... ... ... орындау барысында мақсатыма: тәуекелдердің экономикада алатын
орны, банк үшін ... ... ... және ... ... ... және болдырмау шараларын қарастыру.Ал міндеттеріме:
• Банк тәуекелдерінің экономикалық мәнін анықтау;
• Банк тәуекелдерінің пайда болу көздері мен себептерін анықтау;
• Банк ... ... және ... ... ... Банк ... ... қарастыру;
• Тәуекелдердің жою жолдарын анықтау болып табылады.
І Банк тәуекелдерінің экономикалық ... Банк ... ... болу ... мен ... ... ... италияның «risiko» және француздың тілінде
«risque» яғни қазақша «қауіп, қатер» деген мағынаны білдіреді. Ал, ... ... ... ... қауіпті немесе білдіретін
нәрселердің бірін білдіреді.
Тәуекелдердің тұжырымдамасы адамзатқа ежелден-ақ ... ... ... ... ... ... ... келеді. Тәуекел – оқиғаның болу
немесе болмау мүмкіндігін жүз ... ... ... ... Кез- ... адам тәуекел деңгейін төмендетуге ... ... ... болу жағдайында тәуекелге ұшыраған адам шығын шегеді.
Тәуекел деңгейі мен табыстылық деңгейі өзара ... ... ... ... ... ... ... болса, табыстылық деңгейі де соғұрлым
жоғары болады. Керісінше тәуекел деңгейі ... ... ... та ... Сондықтан кез келген кәсіпорын табыс пен ... ... ең ... ... альтернативті арақатынасты таңдайды.
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, банк үшін тәуекелдерді басқару ең
маңызды ... бірі ... ... ... кеткен жөн. Өйткені кез-
келген банктің қалыптасу процесінен бастап ... ... ету ... іс- ... ... ... ... байланысты болып келеді.
Сондықтан банктің болашақта банкроттыққа ұшырауы немесе ұшырамауы банктің
тәуекелді ... және ... ... байланысты. Банк ісінде
тәуекел деп – банктің табысы мен капиталына кері әсер ету оқиғаларының ... ... Бұл ... мыналар жатады:
- Табыстың төмендеуі;
- Берілген ... ... ... ... ... Базалық ресурстардың азаюы;
- Баланстан тыс операциялар бойынша төлемдердің төленбеуі және тағы да
басқалары.
Бірақ тәуекел ... ... ... ... жоғары табыс алу
ықтималдығы да ... ... ... ... да кез-келген банк
өзінің ... ... ... және тәуекел деңгейі төмен іс-
әрекеттерге ... ... мен ... ... арасындағы байланысты төмендегі сызбадан
көруге болады ( сурет-1).
(Сурет-1)
Тәуекел мен табыс деңгейлерінің арасындағы байланыс сызбасы.
Бұл сызбада табыс пен тәуекел ... ... ... бөліктерге
бөлінген және әр бір бөліктің өзіне тән ерекшеліктері бар.
Егер де банк өз ... ... ... ... ... ... ... өте төмен болады. Банк ұзақ мерзімде бұл бөлікте қызмет
етсе үлкен ... ... Бұл ... ... табыс бөлігі
деп атауға болады.
Ал, екінші бөлікте қызметін ұйымдастыратын банк өзіне ... ... ... ... ... ... алу ықтималдығы төмендеп
кетеді. Бұл бөлікті бекер ... бару ... деп ... ... өз ... үшінші бөлікте ұйымдастырытын болса, өзін қажетті табыс
деңгейімен қамтамасыз және негізделген тәуекел ... ... мен ... ... оптималды қатынасы осы бөлікте орнығады.
Банктің басқармасы тәуекелдің пайда болу көздеріне және ... ... аса ... көңіл бөледі. Тәуекелдің пайда болуының үш көзін
атап өтуге болады. Алғашқы екі түрі объективті сипатта, яғни банктің ... ... ... ... ... Ал, ... түрі
субъективті сипатта болады, яғни банк ... ... ... ... ... әсер ететін факторларды ішкі және сыртқы деп бөлуге
болады.
Сыртқы тәуекелдерге ... ... ... ... ... Олар ... ... қаржылық және басқа да
факторлардан пайда болады.
Саяси – бұл мемлекет құрылу ерекшелігімен байланысты, ... ... ... тұрақсыздығы ( мысалы, үкіметтің тез ауысуы,
басқару және саяси режимнің өзгеруі ), ... ... және ... ... дұрыс жүргізбеуі ( ұлтшылдандыру, жекешелендіру, т.б.),
этникалық және аймақтық ... ... топ ... және ... – банк қызметіне қатысты заңдық және басқа да нормативтік
шектеулер ( ... ... ... ... шектеу, шетел банктері
қызметін лицензиялау, шетел инвестицияларын ... ... ... ... экономикалық тәуекелдер – экономикалық құндылықтар
экономикалық саясатпен байланысты, ЖҰӨ өсуі ұзақ ... ... ... жоғары болуы, экспорттан түсетін
табыстың азаюы;
• Қаржылық тәуекелдер – ақша-несие жүйесінің дағдарысы, ... ... күрт ... ... қарызды өтеу көлемінің төмендеуі,
сыртқы қарызға жаппай мараторйи, трансфертті тәуекел, елде несие
мен ... ... ... ... үшін қажетті мөлшерде шетел
валютасының болмауы, сондай-ақ импортпен салыстырғанда шетел
резервтерінің ... жаңа ... ... ... ... ... мен квоталардың енгізілуі;
Банктің өзінің қызметіне байланысты тәуекелдер ішкі тәуекелдер деп
аталады. Ішкі тәуекелдер ... ... банк ... ... ( ... ... нарықтық,
лизингтік, кассалық, есеп айырысушылық, факторингтік, корреспонденттік
шот бойынша, қаржылық және инвестициялы ... және ... банк ... ... ( ... және депозит бойынша, банкаралық
несиелерді ... ... және ... ... );
- банк өзінің активтері мен пассивтерін басқару сапасымен байланысты
( ... ... ... ... ... қабілетсіздігі,
капитал
құрылымы тәуекелі, банк капиталының жеткіліксіздік тәуекелі );
- қаржылық қызметті ... ... ... ... технологиялық тәуекелділік, жаңа ... ... ... ... тәуекелділігі,
қауіпсіздік тәуекелі ).
Осы факторлар жиі кездесетін банк ... ... ... ... ... Банк тәуекелдерінің сыныпталуы
Коммерциялық банктердің жұмысындағы негізгі принципі максималды ... Ал бұл ... ... тәуекелділік кедергі болып отыр. Басқаша
айтқанда тәуекелділік - бұл уақиғаның құндық ... ... ... ... ... ... болған сайын, көп
пайда табу мүмкіндігі де жоғары. Тәуекелділік қазіргі және ... ... және ... мәліметтердің ауытқуынан пайда болады. Бұл
ауытқулар позитивті және негативті болуы мүмкін. ... ... ... ... ... тәуекелділік туралы айтылады. Егерде
тәуекелділік алдын –ала өлшеніп, бағаланып және ... ... ғана ... ... ... Сол ... ... проблемалардың
тәуекелділігінің коммерциялық банктер қызметтеріне, ең ... ... ... ... ... банк ... ... негізгі оның бағалаулары және есептеуінің әдістері жатады.
Әлемдік практикада банк ісіндегі тәуекелділіктің көп ... ... ... ең ... ол ... ... және жүйесіз
тәуекелділіктерге бөлінеді.
Жүйелі тәуекелділік - бұл ... ... ... ... ... тәуекелдің түрі әртараптандырылмайтын болып ... ... ... ... қағаздар портфелімен жұмыс істеу және шетел
валюталарымен операция жасау керек пе, егер де ... ... ... ... ... ... ... ма деген бағалаулардан
тұрады.
Жүйесіз тәуекелділік – бұл тәуекелділіктің түрі ... ... ... және бұл ... ... ... ... барынша
азайтуға болады. Зерттеуде көрсеткендей жүйелік ... ... егер ... 10 – 20 әр ... ... ... соған қоса
кездейсоқ таңдалынып алынған жиынтықтан тұрса, жүйесіз ... ... ... ... ... деңгейі – ол берілген
қаржы құралдарының ... ... ... ... ... ... ... керек:
• Қаржы нарығына толық немесе оның тек секторларына ... Ол ... ... ... ... тек ... ... т.б. орындарға тән;
• Нақты қаржы құралдарына немесе барлығына ... ... ... техникалық қызмет көрсетуіне
байланыстылыған;
Жалпы ... ... ... банк операциялары келесідей
тәуекелділік түрлерімен кездеседі:
Саяси тәуекелділік. Бұл ... ... ... ... ... мақсатынан, үкіметтің қолдауы мен олардың
өткізетін программаларынан ... ... ... тәуекелділіктің түрі өндірістік
құралдарды пайдаланумен ... ... ... және т.б. ... ... ... ... белгілеуге және мүмкін болғанша
шығындарды барынша азайтуға мүмкіндік ... ... ол өте ... ... ... ... бойынша тәуекелдік - әсіресе 70- жылдары дамыған
елдердегі қарыз ... ... ... төлемдердің жапай кешіктіруімен
байланысты орын алды. Бұл АҚШ тың бір талай аса ірі ... ... ... ... ... ... - ... елімізде 1991-1993 ... орын ... ... ... ... ең көп ... Тексеру барысында маусымдық егіс жұмысына, астық жинауға, өзіндік
қаражатты ... ... ... ... ресурстарын мақсатсыз
пайдаланғанын растайтын ... ... ... Бұл ... ... ... несиесі бойынша берешекті өтеуге, машиналарды,
сән салтанаты ... ... ... ... Алып ... орын ... бұл ... коммерциялық құрылымдарға
нарықтық баға бойынша сатылған валюталарға айырбасталған және т.б.
Теріс пайдалану ... банк ... 80- ... ... Бұл ... түрінен АҚШ-тағы барлық банктердің жартысынан ... ... ... мен ... ... ... ... өз
туыстары мен достарына берген, сондай-ақ, несиені ... ... ... ... беру ... сақтық шаралары қолданылмаған.
Елдің тәуекелділігі. Бұл тәуекелділікте саяси, ... және т.б. ... ... ... ... саяси
жүйенің өзгеруінен, қоғамдағы саяси күштің ... ... мен ... ... тәуекелділіктің ысырап болу қатесі.
Заңнамалық өзгерістер тәуекелділігі. Бұл қызмет ... ... ... белгілі бір қаржы құралдарының өтімділігінің, ... ... т.б. ... осы ... құралдарына салымдарды жоғалту
тәуекелі. Соныман қоса бұл берілген тәуекелділіктің түрі егер де берілген
заңдар қалыптастырылмаған ... ... ... ... ... ... ғана ... болады. Ал бұл жаңа заңды ... ... ... ... ... отыруды, сонымен қатар заңның өзгеруімен
сәйкес, қолданыстағы банк ... ... ... ... ... ... ... салыстырғанда операцияларды
жүзеге асыруда нақты ... ... ... ... ... ... ... нақты қаржы құралдарының сапасын дұрыс емес
бағалаумен байланысты. Көбінесе қаржы ... ... ... ... ... ... үшін ... өзгеру
шкаласын қолданады.
Уақытша тәуекелділік. Бұл тәуекелдің түрі ... ... ... сату ... ... ... ... шығынға әкеліп
соқтыратын тәуекелділік.
Операциялық тәуекелділік. Компьютерлік жүйенің ақпараттарды өңдеу
кезінде кемшіліктер, ... ... ... ... ... ... ... бұзылуы, компьютерлік ... ... болу ... тәуекелдерін жіктеу мақсатында тәуекелдерді мына элементтер бойынша
топтаймыз:
- коммерциялық банктің түрі мен мамандану саласы;
- банк ... ... ... ... мамандану аясы;
- банк клиенттерінің құрамы;
- тәуекелділікті есептеу әдістері;
- банк тәуекелінің деңгейі;
- тәуекелді уақыт тұрғысынан үлестіру;
- тәуекелді есепке алу сипаты;
- банк ... ... ... ... ... ... көрсету саласына тән тәуекелдердің түрі жиі ... ... ... жаңа ... ... ... жиі ... Ал, әмбебап банктерде тәуекелдің
барлық ... ... ... Сондай-ақ әкімшілік тәуекелдің мынадай
түрлері кезігеді: құрылымдық басқару, ынталандыру, бақылау, стратегиялық
тәуекелдер ... ал ... ... ... өтімділік
диверсификациялық, табыстылықтың төмендеу тәуекелдері ... ... ... ... ... жаңа технологияларды
пайдаланумен байланысты тәуекелдер жатады. Банк клиеттерінің құрамына
байланысты әр банк ... ... ... және ... ... ... ... банк клиенттеріне тәуекелдердің ... ... ... ... ең негізгі түрлеріне мыналар жатады:
Валюталық тәуекел. Шетелдік валютаның ұлттық валютаға қатысты бағамның
өзгеруімен ... ... ... ... ... тәуекелі, әсіресе,
бір ғана валюта бағамының әр түрлі валюта ... ... ... әр ... ... валюта бағамдарының айырмашылығынан пайда
болатын алып – ... ... ... ... ... ... ... тәуекел құрылымы екіге бөлінеді, коммерциялық тәуекел – қарыздар
өзінің міндеттемелері бойынша қарызды төлегісі ... ... ... байланысты пайда болатын тәуекел; операциялық ...... ... ... ... тәуекелі.
Несиелік тәуекел – қарыз алушының банктен алған ... ... ... оған ... ... өз уақытында қайтара алмауына байланысты
банктің зиян шегуін сипаттайды.
Пайыз тәуекелі – бұл нарықтағы пайыз мөлшерлемесінің болжамсыз ... ... ... ... білдіреді.Ол мынадай себептерге
байланысты пайда болады:
• Пайыз мөлшерлемесінің түрлерін( тіркемелі, өзгермелі, және т.б.) дұрыc
таңдамау;
• Орталық банктің пайыз ... ... ... ... ... саясатының болмауы;
• Депозиттер мен несиелерге баға белгілеудегі жіберілген қателіктер;
• Өзге де ... ... ... ... құралдарымен операция жасауында,
төлем-клирингтік ... ... ... мен ... ... ... ысырап болу тәуекелділігі.
Жоғарыда айтылған тәуекелділік түрлері бір – ... ... ... бір ... ... ... ... тәуекелділік түрлерінің
пайда болуына әкеледі, ал бұл жағдайды ... Бұл ... ... ... ... ... тән, ... қаржы
құралдарымен жасалатын операцияларына ... ... ... ... пайда болады.
Есеп айырысу тәуекеліне мыналар жатады:
• Төлемсіздің немесе төлем мерзімін бұзу ... Есеп ... ... ... және ... ... ... айырысу операцияларының мазмұны мен мәмілелерінің сипатына сәйкес
келмеу тәуекелі;
• Есеп айырысуды ұйымдастыруға қатысты заңдар мен қойылатын нормативтік
талаптарға сай ... ... ... ... тәуекелі;
• Есеп айырысуларды қатынасатын банктің барлық ... ... ... ... ... Банкаралық есеп айырысу технологияларының тәуекелі.
ІІ Банк тәуекелдерін басқару және ... Банк ... ... әдістері
Банктік тәуекелдерді бағалау кезінде тәуекел туралы толық ... ... ... ... ... ... Неғұрлым ақпаратты
сапалы болып банктік тәуекелді бағалауда-салыстырмалы көрсеткіштер болып
табылады. Ал, абсолютті көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... Тәуекелді ... ... ... анықтайтын көрсеткіштердің маңызы зор болып келеді.
Банктік ... ... ... ... ... көрсеткіштердің
жоспарланған көрсеткіштерден ауытқуын есептеп қана ... ... ... ... оң ... қарағандағы ықтималдығы есептеледі.
Ал енді тәуекелді бағалау әдістеріне тоқталып кетсек.
Тәуекелді бағалаудың статистикалық әдісі.
Тәуекелді бағалау мен оны ... ... ... бірі ... ... ... негізгі құралдарына дисперсия,
стандарты ауытқу, варияция коэффициенті ... Бұл ... мәні ... ... статистикалық мәліметтерді талдауда жатыр. Бұл банктердің
шеккен залалының пайда болу жиілігін олардың ... болу ... ... ... Бұл ... банктің ішкі және сыртқы
тәуекелдерін бағалауға қолдануға болады. Бұған қоса бір банк үшін ... ... ... болу ... ... бір ... ... болу
жағдайының саны мен статистикалық талдаудағы оқиғалардың ... ... ... Банк ... ... жұмыс істейтін болса, еш залал
шекпейді, бұл ... ... ... ... ... ... Банк мүмкін
болатын тәуекел аймағында қызмет етсе, банк шеккен ... ... Ал ... ... ... да ... етсе, ол өз қызметінен
ешқандай пайда тапппайды. Тапқан табыстарының ... ... ... Критикалық тәуекел аймағында банк банкротқа жақын болады. Алған
табысы шығындарды жабуға жеткіліксіз болады.
Статистикалық әдіс статистикалық ... және ... ... ... ... мен алу ... ... одан кейін ықтималдық талдау
мен болашақ кезеңдегі ... ... ... жасауға негізделеді.
Хеджирлеу әдісі. Хеджирлеу ... - ... ... ... қатысты жеке нарықтың бағалық залалдарынан сақтандыруға
негізделген әдіс. Мұндағы биржалық опциондар үшін жеке ... ... ... сонымен бірге фьючерстік нарықтар қарастырылуы
мүмкін.Хеджирлеу ... ... ... әр ... ... ... жеке ... опциондық және нақты нарықта, ... ... ... ... ... ... тұруына негізделеді. ... бір ... ... ... ... ... ... Басқаша
айтқанда егер сатушы бір нарықта сатып алушы болса, басқа нарықта сатушы
болу керек және ... және жеке ... ... Соңғы жылдары әлемдік
қаржылық ... ... ... ... ... бағамдағы
қаржылық құралдарға негізделген қаржылық фьючерстік келісім шарты ... ... ... бұл алдын ала болашақ кезеңдегі келісілген ... ... ... сату ... ... алу туралы келісім.
Қаржылық фьючерс нарығы қаржы нарығының басқа сегменттерінен ... ... ... ... ... ... бір ережелер сақталатын орталықталған
биржаларда, баға ұсынысы ашық дауыс беру арқылы сатылады.
• Келісімшарттар ... ... ... түрін нақты бейнеленген
уақытта саудаласуды жүзеге асыру қажет.
• Қаржы құрадарын нарыққа ... ... ... ... ... ... есептік палата арқылы
шығаруға болады.
• Қаржылық фьючерс бойынша нақты қаржы инструменттерінің шығарылымы
болмайды.
• Фьючерс ... ... ... ... түрде болады .
Фьючерстік келісімдер нарығы екі мақсатта қызмет етеді: ... ... ... ... нарықтағы болашақ кезеңдегі бағаның
жағымсыз өзгерісінен ... ... ... Екіншіден, ол
алыпсатарларға өте аз ... ... ... ... алуға мүмкіндік
береді. Сонымен фьючерстік келісімдер нарығының дамуына нарықтағы ... ... ... ... бола алады. Қаржылық фьючерсті
пайдаланушылардың екі түрін атап айтуға ... Олар ... ... мақсаты пайыздық қойылым немесе валюталық бағамдардың
жағымсыз өзгеруін төмендету.
Аналитикалық әдіс. Қаржы нарығын екі ... ... ... болады.
1. фундаментальді
2. техникалық
Фундаментальды талдау оның элементі бағалауға негізделеді, табысы,
нарықтағы жағдайы, ... мен ... ... ... ... ... нәтижелігін сипаттайтын басқа ... ... ... ... ... әдісі қолданылады. Бұл әдіс
тек сандық мәліметтер үшін қолданылады. ... тек қана бұл ... қате ... беруі мүмкін. Келесі коэффициенттер жиі қолданылады.
p/c – nation ... жай ... ... ... ... ... ... көлемінің қатынасы арқыла анықталады.
d/p - ratio жай ... ... ... оның ... құнына
қатынасы арқылы есептеледі
бета коэффициенті белгілі бір ... ... ... ... нарықтағы
жағдайдың әсерін анықтайды. Бұл коэффициент төмен ... ... ... ... немесе керісінше болады.
R - квадрат жалпы алғанда анықталмаған тәуекелдің бағалы ... ... ... ... ... - бұл ... көмегімен бағалардың келешектегі
қозғалыс бағытын анықтау мақсатында нарық динамикасын талдау. ... ... ... оны ... кез келген құралы үшін, кез
келген уақыт аралығында пайдалануға болады.
Тәуекелді басқарудың құрамдас бөлігі ... ... ... ... қолдану қажет. Ол банк операцияларын жүргізуіне зиянын келтіретін
оқиғалардың сандық әсерін бағалауға мүмкіндік береді. 1994 жылы ... ... ... ( Value at Risk, VaR) ... бағалауға Risk
Metrics әдісінің пайда болуы тәуекелді ... ... ... VaR - дегеніміз тәуекелі жоғары құн, ол қаржылық құрал немесе
портфелдік құрал бойынша ... ... ... ... ... ... VaR төрт ... қызметімен анықталады.
• Қаржылық құралдардың ағымдағы нарықтың құны;
• Орташа квадраттық ... ... ... ... ... Болу жиілігіне тәуелді күтілетін залал ықтималдығын сипаттайтын
сенімділік ... Ашық ... ... ... құралдың тәуекелге бару кезеңі.
Нақты және толық, уақытылы алынған мәлімет бантік тәуекелдерді ... ... ... және ... үшін ... ... ... есеп беруді басқару қызметкерлер мен басшыларға өз ... аз ... және аз ... ... ... қабілетін
жоғарлатады. Мәліметтер әр ... ... ... ... мен ... ... басқарушылық деңгейінде
бөліну керек. Басқарушылық мәлімет басқарушылық есеп беру ... ... ... және ... есеп ... ... ... қаржылық есеп беру;
• тәуекелді бақылау бойынша есеп беру;
• сыртқы нарықтық тәуекелдер бойынша есеп беру;
• пайда алу ... есеп ... ... ... тәуекелге тәуелділігін тек қана дюрация тәсілімен
бағалауға болады. ... ... ... ... ... ... ... және пайыздық төлемдердің қайтару мерзімдерін ескере отырып,
банк активтері мен ... ... ... өзгерісіне болжам
жасауға мүмкіндік береді.
Имитациялық модельдеу көмегімен пайыз ... ... ... ... ... ... ақша қаражаттар ағымына, сондай-ақ
банктің табысы мен ... ... ... ету ... бағалауға
болады.
Өкінішке орай тәуекелді бағалаудың имитациялық моделі мен дюрация тәсілі
отандық банктік тәжірибемізде қолданылмай отырғаны, бірақ алдағы ... ... ... ... жатады.
Пайыздық тәуекелді бағалаудың келесі әдісіне GAP талдауы жатады.
GAP – үлгісінің формуласы ... GAP- ... ... ... ... банк активтері мен
пассивтері арасындағы айырма.
RSA - Пайыз мөлшерлемесінің өзгерісіне сезімтал банк активтері.
RSL - Пайыз мөлшерлемесінің ... ... банк ... ... өзгерісіне сезімтал банк активтер мен пассивтерді
өзара ... оң және ... GAP ... болады.Демек оң GAP тұсында
пайыздық тәуекел егерде нарықта пайыз мөлшерлемесі төмендесе ғана ... ... ... ... ... ... ... мерзімді активтердің көлемін көбейтуге және ... ... ... сезімтал пассивтерді көбейтуге тиіс.
Теріс GAP тұсында пайыздық тәуекел, егер нарықта пайыз ... ... ... ... Мұндай жағдайда банк менеджерлері пайданың
пайыздық мөлшерлеме ... ... ... ... ... ... ... қажет:
• тұрақты пайыз мөлшерлемесімен берілетін ұзақ мерзімді ... ... және ... ... ... пайыз мөлшерлемедегі
қысқа мерзімді сезімтал пассивтерді азайту;
• активтер мен пассивтердің орташа қайтарылу мерзімдерін теңестіру;
• ешқандай да шара ... ... ... тәуелділігін мынадай GAP-тік көрсеткіштерді
пайдалану арқылы бағалауға болады:
1. RSA/ ... де осы ... мәні RSA/ RSL >1 ... онда GAP оң ... де осы көрсеткіш мәні RSA/ RSL

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Коммерциялық банктердің несиелік тәуекелін бағалау және төмендету жолдары»67 бет
Банктің қаржы жағдайы, оны бағалау және банк операцияларын басқару (АҚ «Нурбанк» Алматы қ.мысалында)69 бет
Қазақстан Республикасында тұрғын үй саласы нысандары құрылысының жобалық шешімдерінің тиімділігін бағалау136 бет
Қаржы тәуекелдірі : оларды бағалау және төмендету жолдары78 бет
"Аддиктивті жүріс-тұрыспен психологиялық жұмыс."3 бет
"Мектепке дейінгі кезеңде тілді қатынас құралы ретінде пайдалана білуі. мектепке дейінгі кезеңдегі балалардың сенсорлық дамуы."6 бет
"Қаржы тәуекелін басқару."24 бет
"Ұлан" шаруа қожалығы17 бет
1905-1907 жылдардағы революцияның Қазақстанға саяси дамуына әсері.9 бет
Delphi-де бағдарламалау52 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь