Банк тәуекелі. Банк тәуекелінің жіктелуі

Жоспар

КІРІСПЕ

І бөлім. БАНК ТӘУЕКЕЛІ. БАНК ТӘУЕКЕЛІНІҢ ЖІКТЕЛУІ
1.1. Ел (мемлекеттік) тәуекелі
1.2. Валюталық тәуекел
1.3. Форс.мажорлы жағдайлардың тәуекелі
1.4. Кредиттік тәуекел
1.5. Пайыз тәуекелділігі
1.6. Банк операцияларын әртараптандыру тәуекелділігі
1.7. Өтімділік тәуекелі
1.8. Мамандар тәуекелділігі
1.9. Ағымдық тәуекелділік

ІІ бөлім . БАНК ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУ
2.1 Банктің барлық операциялары үшін
2.2 Несие тәуекелін басқару
2.3 Өтімділік тәуекелдерін басқару

Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер
КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасының нарықтық аймағында орын алатын барлық экономикалық реформалардың табысты жүргізілуінің негізі тұрақты ақша айналымының жақсы қызмет етуі болып табылады. Нақты ол шаруашылық жүйенің барлық қатысушылары мен оның құрамдас бөліктері арасындағы байланыстарды жүзеге асыруға көмектеседі. Банктер іскерлік серіктестік басталатын және аяқталатын негізгі орталық болып табылады.
Банктердің нақты және дұрыс қызметіне экономика денсаулығының шешуші деңгейі байланысты болады. Коммерциялық негізде жұмыс істейтін банктердің жүйесінсіз нарықтық механизмнің нақты және табысты (тиімді) құрылуы болмайды.
Мемлекетте банктер негізгі қаржы экономикалық институттар болуына байланысты олардың қызметі экономиканың тұрақсыз даму жағдайында қарастырылуы маңызды болып келеді. Барлық банктік операциялар олардың жүргізілу тәуекелділігімен байланысты болғандықтан, банктік қызметті реттеу және қадағалаудың барлық процесінде коммерциялық банктер тәуекелін қарастыру және оны басқару ең қажетті мәселе болып келеді.
Осы оқу-әдістемелік құрал коммерциялық банктердің тәуекелділігін оқуға студенттер мен магистранттарға көмектеседі.
Осы материалда ҚР-ң коммерциялық банктер қызметін толық ұйғаруына көмектесетін ақпараттар бар. Теоретикалық материал практикалық мәліметтермен бірге берілген.
Пайдаланған әдебиеттер
1. Сейткасымов Г.С.''Банк ісі'', Алматы: Қаржы-Қаражат, 1998
2. Сейткасымов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраимова Г.Т. ''Банктердегі бухгалтерлік есеп және есеп беру'', Алматы, Қаржы-Қаражат,2000
3. Новиков И.И., Шалгимбаева Г.Н. ''Банктік тәуекелдерді басқару стратегиясы'', Алматы, Қаржы-қаражат, 1998
4. Бор М.З., Петренко В.В. ''Банктік қызметті стратегиялық басқару'', М, 1995
5. Тимоти У.,Кох ''Банкті басқару'', Уфа, Спектр, 1992
6. Под. Ред. Красавиной. ''Халықаралық валюталық-несиелік қаржылық қатынастар''.М, Финансы и статистика, 1994
7. ''Банк ісі''. Под ред. Проф Лаврушина М.О. Москва, дело, 1992
8. Ұлттық банктің жылдық есептері (1999-2000)
9. Ақша, несие, банктер; Бағалы қағаздар. Москва, 2001. Жуков Е.Ф.
10. ''Коммерциялық банктің қызметін ұйымдастыру'', И.В. Пещанская, Москва, 2001
11. Коммерциялық банктегі қаржылық аналыз, Д.А. Шеремет, Г.Н. Щербакова, Москва, 2001
12. Алякринский А.Л. Ресейдегі сақтандыру қызметін құқықтық реттеу, Москва: Гуманитарное знание, 1994
13. Кочович Е. Қаржылық математика, Москва: Финансы и статистика, 1994
14. Страхование от А до Я/Л.И. Корчевская., К.Е. Турбина, Москва, Инфра-М,1996
15. Сақтандыру ісі/Л.И. Рейтман, Москва, 1992
16. Фалин Г.М., Сақтандырудағы тәуекелдердің математикалық анализі. Москва, Российский юридический издательский дом, 1994
17. Фалин Г.М., Фалин А.И. Математикаға кіріспе, М, 1994
18. ҚР ҰБ жаршылары (2000/2002 жыл)
        
        Жоспар
КІРІСПЕ
І бөлім. БАНК ТӘУЕКЕЛІ. БАНК ТӘУЕКЕЛІНІҢ ЖІКТЕЛУІ
1. Ел ... ... ... ... Форс-мажорлы жағдайлардың тәуекелі
4. Кредиттік тәуекел
5. Пайыз тәуекелділігі
6. Банк операцияларын әртараптандыру тәуекелділігі
7. Өтімділік тәуекелі
8. Мамандар тәуекелділігі
9. Ағымдық тәуекелділік
ІІ бөлім . БАНК ... ... ... барлық операциялары үшін
2.2 Несие тәуекелін басқару
2.3 Өтімділік тәуекелдерін басқару
Қорытынды
Пайдаланған ... ... ... ... орын ... барлық
экономикалық реформалардың табысты жүргізілуінің ... ... ... ... қызмет етуі болып табылады. Нақты ол шаруашылық жүйенің
барлық қатысушылары мен оның құрамдас бөліктері ... ... ... ... ... ... серіктестік басталатын және
аяқталатын негізгі орталық болып табылады.
Банктердің нақты және дұрыс қызметіне экономика денсаулығының ... ... ... ... ... жұмыс істейтін банктердің
жүйесінсіз нарықтық механизмнің нақты және ... ... ... ... ... ... экономикалық институттар болуына
байланысты олардың қызметі экономиканың ... даму ... ... ... ... ... ... операциялар олардың
жүргізілу тәуекелділігімен байланысты болғандықтан, банктік қызметті реттеу
және қадағалаудың барлық процесінде ... ... ... және оны ... ең ... мәселе болып келеді.
Осы оқу-әдістемелік құрал коммерциялық банктердің тәуекелділігін оқуға
студенттер мен ... ... ... ҚР-ң коммерциялық банктер қызметін ... ... ... бар. ... ... ... ... ... ... БАНК ТӘУЕКЕЛІ. БАНК ТӘУЕКЕЛІНІҢ ЖІКТЕЛУІ
Тәуекел әрқашанда адам қызметінің кез келген аясында бірге болады және
оның қызметінің ... ... ... ... ... байланысты
болды.
Тәуекел – бұл табиғаттың әр түрлі ... және ... ... ... ... жоғалтулар қаупінің мүмкіндігі. Тәуекел – тарихи
және экономикалық категория болып табылады.
Тәуекел тарихи ... ... ... ... ... ... және
адамның болашақта болатын қауіпті түсінуімен байланысты болады. Қоғамның
даму барысында тәуекел экономикалық категорияға ... ... ... ... кез ... ... ... ішінде банктің қызметімен байланысты болатын, оның
нәтижелігінің анықсыздығын және сәтсіздік ... ... ... ... ... сипаттама болып табылады. Қолайсыз жағдай
орын ... үш ... ... ... мүмкін: кері (ұтылу, жоғалту,
шығын); нөлдік және оңды ( ... ... ... ... ... мен ... ... сияқты қолайсыз нәтижелер
мүмкіндігі берілген несиелер ... ... ... ... базаның
қысқаруы, баланстан тыс операциялар бойынша төлемдерді ... ... ... ... ... Қазіргі банктік сектор тәуекелсіз болуы
мүмкін емес, өйткені ... әр банк ... бар, ... ... ... ... әр түрлі болуы мүмкін. Тәуекелден құтылу мүмкін емес.
Сондықтан кез келген кәсіпкер ... ... ... түсіруге тырысады
және бірнеше альтернативті шешімдер ... ... ... ... ... ... тәуекел деңгейі мен табыс шамасының оптималды
қатынасын таңдауға ... ... ... ... банкирлерге
банктік қызмет нарығында ... ... ... және ... ... ... ... мен мониторингіне көңіл аудару
керек.
Банк тәуекелін жіктеу
|Банктегі және банк мекемелеріндегі |
|тәуекелдер ... ... ... не?
Банктік тәуекел – жоспарланған қаржылық операцияларды жүзеге асыру
нәтижесінде қосымша шығындардың пайда ... ... ... ... ... өз ... ... мүмкіндігі.
Банктің өз қызметі процесінде тәуекел түрлерінің әр ... ... Осы ... ... ... болу уақыты мен орны,
экзогендік факторлар ... ... ... ... ... ... және ... факторлар банктің (өзіндік қате
қызметінен пайда болатын ... ... ... ... ... барлық
тәуекел бір-бірімен байланысты және банк қызметіне әсер етеді.
Банк қызметі табысты болу үшін, банк ... ... және ... ... ең ... ... тәсілін қолдану қажет.
Сонымен, банк тәуекелінің қызықты ... ... ... ... ... түрлер, түрлер астындағы және тәуекелдің әр
түрлілігін ... ... ... ... ... негізгі қағидаларды
көрсетуге болады.
Сонымен банктік тәуекелді жіктеу қағидалары мыналар:
1. Банктік тәуекелдің әсер ету және ... ету ... Банк ... ... ... операциялар сипаттамасы.
4. Коммерциялық банктердің түрі.
Әсер ету мен қызмет ету ... ... ... ... ... және
ішкң деп бөлінеді.
Сыртқы тәуекелдерге банктік қызметіне тікелей ... емес ... 1 ... байланысты емес тәуекелдер жатқызылады. ... ... ... ол ... ... ... ... ала болжай алады және оларды өз ... ... ... Сыртқы
тәуекелдер саяси-экономикалық, әлеуметтік-құқықтық, бәсекелестік, қаржылық
және басқадай факторлардан ... ... ... факторларға соғыс, жаулап,
басып кіру (оккупация), саяси көтерілістер мен тәртіпсіздік, ... ... ... ... ... ... ... топтар қызығушылықтарының поляризациясы, саяси режимнің ауысуы,
ұлттандырылуы, жекешелендірілуі, қарыздарды ... ... ... ... ... алып ... тікелей шетел
инвестициялар тәуекелі және т.б. жатқызылады. Экономикалық ... ... ... ... немесе өсу қарқынының баяулауы, өнімге
деген бағаның тез өсуі, экспорттан түсетін табыстың ... ... ... ... нарықтағы отандық тауарлар бәсекелестігінің
төмендеуі, ... ... ... ... да ... ... халықтың бірыңғайлылығы мен ... ... ... ... ... және т.б.
Әлеуметтік факторлар азаматтық соғыс, табыстардың бірдей бөлінбеуінен,
идеологиялық және діни көзқарастардың қайшылықтары, ... ... ... туындайды.
Құқықтық факторлар келесідей: заңдылықтардың өзгеруі, оның бұзылуы.
Бәсекелестік ... ... және ... ... ... операциялар мен мәмілелердің жаңа түрінің пайда ... ... ... ... ... ... қызмет сапасына деген
талаптардың жоғарылауы, жаңа банктік ... ... ... ... ... ... қиындығы мүмкіндігімен байланысты. Қаржылық
факторлар тәуекелдігі – жалпы ішкі өнім, сыртқы ... ... ... ... көлемі, ЖІӨ-ге ағымдағы баланстың дефицитінің сыртқы
қарызға қолайсыз ... ... ... ... және ол ... ... ... басқару мүмкіндігін иеленеді. Ішкі тәуекелдерге берілген жекеленген
коммерциялық банк иеленетін кәсіпкерлік ... әсер ... ... қаржылық нарықтың берілген ... ... ... ... ... оның басшылары мен дұрыс таңдалған стратегиясы ... ... ... ... ... ... жеткілікті минимумын оптималды басқару, тиімді маркетигтік
стратегияны және тактиканы таңдау және т,б, ... Ішкі ... өз ... ... қарыз алушылардың немесе оның берілген
контр серіктестер қызметіне байланысты. Олардың деңгейіне банк басшыларының
іскерлік белсенділігі, басқарудың тиімділігі мен ... және ... ... әсер етеді. Осыдан келе тәуекелдер келесідей бөлінеді:
- банк ... ... ... ... нарықтық, лизингтік,
кассалық, есеп айырысулық, факторингтік, корреспондентік шот бойынша,
қаржылық және инвестиция бойынша тәуекел және т.б.);
- банк ... ... ... және ... ... банкаралық
несиелерді тарту тәуекелдері және диверсификация тәуекелі);
- банктің өзінің активтері мен ... ... ... байланысты
(пайыздық тәуекел, өтімділік тәуекелі, төлем қабілетсіздігі, капитал
құрылымы тәуекелі, банк капиталының жеткіліксіздік тәуекелі);
- қаржылық ... ... асу ... байланысты (операциондық,
технологиялық тәуекелдік, жаңа енгізулер ... ... ... ... ... ... ... құрамының тәуекелдігі банктік қызмет маркетингпен,
қоғаммен қарым-қатынас ... ... кіші орта және ірі ... әр ... сол ... ... анықтайды, яғни ұсақ
қарыз алушы ірі қарыз алушыға ... ... ... ... ... тәуелді болады. Сонымен қатар бір қарыз алушыға немесе
бір-бірімен байланысты қарыз алушылар тобына, ... және ... ... ... ... ... көп жағдайда банктің банкротқа
ұшырауының негізгі себебі болады.
Банк үшін таңдамалы клиентті ... ... ... ... ие. ... ... қаржылық тұрақтылығының жоғары деңгейі бар ... пен ... ... ... жақсы көрсеткіштері, табыстылық
деңгейінің жеткіліктілігі мен қамтамасыз етілген ... ... ... ... ... ... дамуына байланысты банктік
жүйенің тұрақсыздығы күшейеді, ал ол өз ... ... ... әр салалар жағдайына әсер етеді. Шаруашылық ... ... мен ... ... бастайды. Ал ол өз ... ... ... айналымының бұзылуына және банк операцияларының
тәуекелдерінің өсуіне алып ... ... ... ... ... ... ... бөлуді
ұсынады: баланстық және баланстан тыс операциялар бойынша, активтік және
пассивтік операциялар бойынша ... ... айта ... жайт,
баланстық операциялар бойынша пайда болатын тәуекелдер көбінесе ... ... ... ... ... ... жатады:
- несиелік тәуекел (негізгі ссуда бойынша қарыздың ... ... ... ... ... ... ... алынбау тәуекелі);
- өтімділік тәуекелі (банктің өз міндеттемелерін уақытында орындамау
тәуекелі, өтімділік нормативтерін бұзу ... ... ... ... ... жеткіліктілік нормативінің
банк орындамау тәуекелі, оның капитал құрылымының рационалды емес
ұйымдастыру тәуекелі).
Соңғысы ... ... ... (несиелік тәуекелдерді жабуға арналған
резервтер, бағалы қағаздардың құнсыздануынан резервтер және т.б.) ... асып ... ... ... тыс ... ... келесідей жағдайларда қызмет көрсете
алмау мүмкіндігі:
- берілген кепілдер бойынша;
- шығарылған ... ... ... ... ... келісім-шарт
бойынша;
- несиелік міндеттемелер бойынша;
- валюталық мәмілеге отыру бойынша.
Сонымен қатар, банктік тәуекелдер деңгейі лизингтік және ... ... және ... мәмілелерді жүзеге асырған кезде
пайда болуы мүмкін.
Лизинг – жаңа ... және ... ... ... ... капиталдың жеке элементтерді жедел түрде ... ... ... ... ұлғайту, тауардың өмір циклін қысқарту
тәсілі.
Лизингтік мәмілелердің тәуекелін төмендету үшін ... ... ... ... ... немесе оларды мерзімінен бұрын
аударуды пайдалану керек. Қазіргі уақытта лизинг тәуекелі жоғары ... ... ... да одан ... ... жабу банктің резервтік
қор есебінен мақсатты түрде жүзеге асырылуы керек.
Лизингтік операцияларды жүзеге асыратын субъектілер арасындағы қатынас
формасына байланысты ол ... ... ... және ... ... ... лизингтің әрбір түрлері тікелей және жанама, шұғыл
және қайта қалпына келетін (револьверлік), таза және ... бола ... – ақша ... ... ... ... жүргізетін
мемлекеттер, экономикалық бірліктер, екі банк ... дара ... ... ... келесідей көріністе: арнайы ... ... ... бір ... ... көбінесе 1
жылдағы өзара сауда сомасы әр түрлі сауда-саттықпен ... ... бір ... ... ... ... Клирингті жүзеге асыра
отырып, әрбір экспортер жақ экспортқа шығаратын тауар сомасын өз ... Банк өз ... ... ... ... ... шотты дебеттейді және импортермен байланысты ... ... ... ... ... жеткізуіндегі балансты жүзеге асыруға
тырысқанға ... ... ... ... бір жақ өз ... ... ... авуарға ие болады. Ол өзінің серіктесінен тауар алғысы
келмейді ... оған ақша ... Бұл ... жақ делдалдау көмегімен
үшінші елге өзінің авуарын сата алады. Бұл жерде клирингтік валюта құны мен
еркін ... ... құны ... ... ... ... Сандық
сипатта бұл айырманы дизажио деп атайды. Мысалы, 100 клирингтік долларды
85 еркін айырбасталатын валютаға айырбастаса, онда ... 15 %-ды ... ... сату суитч деп аталады ... ... ... – переключить). Бұл термин сауда мәмілелерінің субъектісін немесе
объектісін айырбастаған ... ... ... беделі төмен бағалы
қағаздарды сатуда, несиелік мәміле жағдайында серіктестерді ... т.б. ... ... ... – тауарды ақшамен емес, тауармен төленетін өтелу
формасы. Олар ... және ... бола ... Фирмааралық
бартерлік мәмілелер әр түрлі ... ... ... ... бартерлік мәмілелер клиринг сияқты прайс-беттермен, техникалық
несиемен, тауар құнын қайта санау валютасымен байланысты, ... ... ... ... байланысты емес және бартерлік ... ... ... ... ... құны мен ... ... операциялар бойынша тәуекелді төмендету үшін қарыз алушының
төлем қабілеттілігін, оның ... ... ... ... қарым-қатынасын, төлемдер құрылымын, өнімнің бәсекелес
қабілеттілігін, оның қайтару жағдайлары санын және т.б. ... ... ... ... вексельді сатып алғанда, жабдықтаушылардың
қола вексельді (яғни тауармен өтелмейтін ... ие ... ... пайда болуына соғады.
Ішкі тәуекелдер банктің ... және ... ... ... ... ... барлық банктерге сыртқы тәуекелдері, қаржылық
қызмет көрсету тәуекелі, ... және ... тыс ... тән ... ... ... көлемдері және артықшылықты бағыттар банктің
мамандануына байланысты әр түрлі қалыптасады, осыдан келе банк ... түрі әр ... ... ... ... бұл банктер үшін әр
түрлі болады. Ақшалай бос қаражаттарды тарту және оларды ... да ... ... ... ... үшін салымдар мен депозиттік
операциялар бойынша тәуекелдер тән, сонымен қатар банкаралық несиелерді
қайтарылу мүмкіндігі бар. ... ... ... ... табылатын
мамандандырылған банктерге жаңа технологияларды ұзақ және орта мерзімді
несиелендірумен байланысты тәуекелдер тән болып ... ... ... бірінші орында инновация тәуекелі (қаржылық қызмет көрсету
тәуекелінің ... ... ... ... маркетингтік тәуекелдер )яғни,
жаңа технологияларды енгізетін өнеркәсіптің өнімді ... ... ала ... ... ... ... Бұл жағдайда
ерекше мағынаға сыртқы жобалық тәуекелдер, яғни ... ... ... ... немесе портфельдік тәуекел (банктік саясат
және несиелік портфельге ... ... ... және ... ... жерде алдын ала экономикалық тиімділікті, сапалылығын бағаламай,
технологиялық ... ... ... ... тап ... яғни ... ... бұрын бастаса, жаңа өнімге тұтынушы сұранысы жоқ
немесе аз болса, ... ... ... бір ... түрі көп ... ... ... банкті қарастырғанда, негізгі екі тәуекел түріне көңіл бөлу
керек. Мысалы, тауарлық биржада клиенттің ... ала ... ... ... есеп айырысуды қамтамасыз ететін банк үшін есеп
айырысу тәуекелі, яғни есеп ... ... ... ... ... ... банк ... қағаздар нарығында клиенттермен бірлесе ... ... ... ... онда ... ... тәуекелдер болады:
• капиталдық (бағалы қағаздар портфелінің өтімді емес тәуекелі);
• селективтік (бағалы қағаздарды ... ... ... ... ... (бағалы қағаздардың құнсыздану тәуекелі);
• іскерлік (эмитенттің бағалы қағаздар бойынша пайыздарды ... ... ... ... қайтарып беру тәуекелі).
Сыртқы сауда операцияларына қызмет көрсететін мамандандырылған ... ... ... ... ... (валюта бағамының өзгерісіне байланысты актив және пассив
құнының өзгеру ... ... ... және ... ... валютасында есептегенде
айырмашылық тәуекелі);
• мәмілелік (мәміле құнының болашақ ұлттық валютада ... ... ... ... қызмет көрсететін банктер үшін келесі тәуекелдер тән:
• ипотекалық және тұтыну ссудалары бойынша қаржылық және ... ... ... ... ... ... тәуекелі (залог).
Ипотекалық бантер көбінесе несиелік ... ... ... ... ... салалар сипатына тән тәуекелдер ... орта ... ... әсер ... Олар басқа салалармен салыстырғанда
қаржылық және экономикалық ... ... ... ... ... ... Салалық тәуекелдердің келесідей
түрлері бар:
• бета-тәуекел (бета-коэффициент);
• саланың өмірлік цикл тәуекелі;
• салаішілік бәсеке тәуекелі.
Бета-тәуекел – ол ... ... ... ... ... ... нәтижесі орташа деңгейден жиі ауытқып тұратын жүйелік
тәуекел. Егер бета-тәуекел 1-ге тең болса, онда ол ... ... ... сай ... салаға ауыстыру керек. Бета-тәуекелдің
көрсеткіші қаншама жоғары болса, саланың басқа да ... ... ... ... ... ... жеке банктерге де
пайдалануға болады. Оны ... ... ... ... және ... беру ... дифференциалды акция портфелі салыстырмалы орташа
бағалы қағаздармен байланысты операциялар бойынша жүйелік тәуекелді ... ... ... қатар, екінші деңгейлі биржадан тыс рыноктарда
акциялары айналыста жүретін банктер ... ... ... ... экспорттық бағалық көрсеткіштері анықталды. Оған
сәйкес банктерді келесідей 5 топқа бөліп қарастыруға болады:
1) орташа ... көп ... ... ... ... көбірек көрсеткіші;
3) орташа нарықтықтан сәл ғана көп көрсеткіші;
4) орташа нарықтықтан төмен көрсеткіші;
5) аз болжамданған тәуекел.
Келесі себептерге байланысты, ... ... ... көп ... бөлінуі
керек:
1) бағалы қағаздармен мәмілелер көлемі аз, ол мәмілелердің өзі бір
қалыпты емес, акция ... ... ... ... жоқ болғанда
бағалы қағаздар нарығының бұл кезеңінде бұл көрсеткіштің ... ... ... ... екі ... ... ... тәуекелділігі олардың жоғары
табыстылығымен орнын басады.
Өмір цикл тәуекелі: әр ... ... ... ... сипатталады
және әрбір сала өзінің даму ... ... ала ... кезеңдерден
өтеді. Бұл жерде алғашқы даму жедел өсу, ... өсу, өсу ... және ... ... ... ... бәсеке тәуекелі кәсіпорын саласының өмір сүру
қабілеттілігіне әсер ... ... емес ... қатаю деңгейі;
- салаға кіру және шығудың жеңілдігі немесе күрделілігі;
- белгілі бір саладағы өнімнің басқа өнімдермен салыстырмалы өнімдермен
баға бойынша ... ... бар ... жоқ болуы;
- тауарлық белгі құқығының жоқ болуы;
- ... және ... ... ... ... саласының қызмет жасайтын саяси және әлеуметтік ортасы.
Бұдан басқа салалық банктерге мемлекеттік (аймақтық) және жалпы сыртқы
тәуекелдер үлкен әсер ... және ... сала ... ... ... сондықтан қазіргі таңда салалық банктерді тәуекелі жоғары
банктер қатарына жатқызуға ... ... ... ... барлық тәуекелдерді есепке алу
керек. Әмбебап банктерге көбінесе құрылымдық басқару, басқарушылардың жеке
қабілеттерімен байланысты ... тән. ... ... ... ... ... түрлеріне байланысты болады:
- аймақтық банктер – аймақтық сыртқы тәуекелдер;
- аймақаралық-аймақтық тәуекелдер жиынтығы;
- мемлекетаралық-елдік тәуекелдер;
- республикалық-республика тәуекелі.
Әр түрлі несиелік мекемелерге өздеріне тән ... ... ... зейнетақы қорларына саяси тәуекелдер, депозиттік операциялар
бойынша тәуекелдер, жобалар, аймақтық тәуекелдер, аударымдар ... ... ... ... және ... ... көрсету кассаларына
салымдық, депозиттік, несиелік тәуекелдер тән. ... ... ... ... есеп ... ... тәуекелдер;
факторингтік компанияларға несиелік, клиент тәуекелі; есептік үйлерге есеп
айырысу, несиелік, кепілдік, нарықтық, іскерлік тәуекелдер тән.
Көрсетілген жіктеулер және ... ... ... ... ... ... қатар, белгілі бір жүйеге сәйкес және ерекшеліктеріне
байланысты тәуекелдер болады.
Осыдан келе көптеген банктік тәуекелдер ... бар және олар ... ... ... үшін өте ... Бірақ біз ең маңызды
тәуекелдерді қарастырамыз және мүмкін болатын тәуекел ... және ... ... ... ... ... өздерінің қызметтерін
халықаралық деңгейде атқаратын кезде ... ... ... ... ... міндеттемелер тәуекеліне кездесуі мүмкін.
Ал банктің ең маңызды ішкі ... ... ... несиелік,
пайыздық, банк операцияларының диверсификациялану тәуекелі, өтімділік,
кадрлық тәуекелдер жатады.
1. Ел (мемлекеттік) тәуекелі
Ел ... ... өз ... байланыстырып отырған мемлекеттің
өзінің қызметін жүргізуінің ұлттық ерекшеліктеріне байланысты пайда болды.
Бұл тәуекелдің шығу көзі ... ... бір ... елдерінің тәуекелі
табылады, яғни аймақтық тәуекел, мысалы: Европалық одақ ... ... ... ... т.с.с. Олар шетел ел капиталының қатысуымен құрылған
барлық банктер және ортақ лицензиясы бар банктер үшін ... ... ... ... ... шетел контрагенттердің
қаржылық тұрақтылығын дұрыс емес бағалаумен байланысты.
Ел тәуекелі ең бірінші 1982 жылы ... 90 ... ... ... 400 ... ... Европа және Жапон банктеріне
төлеу қабілеттілігі жоқ екендігін ... ... ... ... ... ... Бразилия мен Мексика 200 млрд. $, ... ... ... әлі 150 ... $ қарыз болды.
Африка елдері арасындағы алдыңғы қатарлы қарызгер Нигерия болып
табылады, оның ... 20 ... $ ... ... ... ел ... деп ... елдердің тізіміне иран, Ирак, Кувейт, Ауғаныстан,
Сальвадор және тағы басқа ... ... ... ... ... өзі ... және ... қарыз
алушылардың сыртқы ақрыз міндеттемелерін орындау мүмкіншіліктеріне әсер ете
алатындай деңгейдегі мемлекеттің экономикалық, ... және ... ... тәуекелін білдіреді.
Ел тәуекелін анықтайтын себептер мен жағдайларға байланысты тәуекелдің
келесі категорияларын анықтау керек:
саяси – бұл мемлекет құрылысының ... ... ... органдары қызметтерінің тұрақсыздығы (мысалы, үкіметтің тез ... және ... ... ... ... экономикалық және басқа
да саясаттарды дұрыс жүргізбеуі (национализация, жекешелендіру, т.б.),
этникалық және ... ... ... топ ... ... – банк ... ... заңдық және басқа да нормативті
шектеулер (мысалы, экспортты немесе импортты шектеу, ... ... ... ... ... ... ... экономикалық тәуекелдер – экономикалық қиындықтар ... ... ЖҰӨ ... ұзақ ... ... импорттың
экспорттан жоғары болуы, эспорттан түсетін табыстың азаюы;
* қаржылық тәуекелдер – ақша-несие жүйесінің дағдарысы, инфляция, сыртқы
қарыздың күрт ... ... ... өтеу ... ... сыртқы қарызға
жаппай мораторий, трансфертті тәуекел, елде ... мен ... ... ... үшін ... ... шетел валютасының болмауы, сондай-ақ
импортпен салыстырғанда шетел резервтерінің азаюы, жаңа ... ... ... баждар, тарифтер мен квоталардың енгізілуі;
* техникалық – банк ... ... ... ... ... ақша ... саласындағы қаражат инновациялары,
қауіпсіздік, т.б.);
* басқа да тәуекелдер – мысалы, қаржы саласындағы ... ... ... ... ... сияқты, мемлекеттік тәуекелді сипаттайтын жиынтық
тәуекелдерді талдау ... ... ... ... әлеуметтік,
демографиялық және басқа да тәуекелдерді жеке қарастыруға болмайды, ... ... ... ... байланысты.
Сондай-ақ соңғы кездерде саяси емес, экономикалық және ... ... ... ... яғни ... ұлттық экономиканы тиімді
басқару мүмкіндігіне.
Тәуекел деңгейін талдауда әр түрлі әдістер қолданылады, бірақ көп ретте,
белгілі мемлекетті зерттейтін сарапшылар мен ... ... осы ... ... ... ... есептерді қолданады,
елдің дамуын анықтайтын факторлардың үлес ... ... ... ... деңгейін талдаудың ұсынылатын әдістерінің бірі
герман фирмасы “Бум” ... Бум ... Мұны 100 ... ... әр ... ... ... отырып, жылына 4 рет ... ... ... экономикалық және саяси жағдайлары жан-жақты
талданады. Әр түрлі елдің мамандары белгісіз түрде жауап беретін анкетада
15 баға ... бар. ... ... үлес ... ... ... тең (1-кесте).
Әр сұрақ балл бойынша бағаланады – ... ... ... ... 0-ден (mіn) 4-ке (max) дейін бес варианттары бар.
1-кесте.
Саяси және экономикалық жағдайларды ... ... ... ... |
|Саяси тұрақтылық |12 % ... ... мен ... ... |6 % ... меншігіне айналдыру деңгейі |6 % ... ... ... мен ықтималдығы және оған | ... ... ішкі және ... ... ... | ... ... жай-күйі, сондай-ақ ұлттық және шетел |6 % ... ... әр ... ... ... | ... реттеу деңгейі ақша-несие жүйесінің тиімділігі | ... өсу ... |6 % ... өнім ... ... | ... 3 %-тен төмен |10 % |
|3 %-тен 6 % ... |10 % |
|6 %-тен 10 % ... | ... жоғары 10 % |2,5 % ... ... |5 % ... міндеттемелерін орындаудың талдауы |7,5 % ... ... ... ... ... |10 % ... ... ... ... ... |10 % ... пен ... ұйымдастыру |6 % ... ... мен ... ... өзара байланысы|8 % ... ... ... алу ... | ... ... ... мен жеке ... алу мен ... |2 % ... |4 % |
| | |
| |4 % |
| |8 % |
| | |
| |8 % ... ... ... ... ... қатары да көңіл аударуда.
«Іnternatіonal Reportsң жыл ... ... ... ... ... ... шығарады. Онда 47 елге 1 жылға болжам ұсынылады,
тәуекелдер топтарға ... ... –13, ... – 5, ... – 6, ... сома 100 ... Іnternatіonalң фирмасы балдық жүйемен бағаланатын, өзінің
үлес салмағы бар 70 ... ... ... ... ... 56 ... ... Оның ішінде 5 жылға
арналған жыл ... ... ... ... Bankң мемлекеттік тәуекелді ... ... жеке бір елді ... ... ... 50 %-ті
қаржылық факторлармен анықталады. 20 %-ті құрылымдық экономикалық диспропор-
циялармен, 30 % ішкі және ... ... ... ... ... ... кезең көп болған сайын, мемлекеттік тәуекелді
тудыратын (…) үлес салмағы аз болады, керісінше ... (…) ... 20 ... өсуімен қаржы факторларының үлес салмағы 25 %-ке, ал
саяси факторлар 50 % ... ... ... ... ... ... сақтандыру фирмасы мемлекеттік тәуекел ... ... ... 5 ... ... аз ғана тәуекелді елдер, негізінен ОСЕД елдері;
2) салыстырмалы түрде аз саяси тәуекелді елдер, олар мен ... ... ... және төлем проблемаларының пайда болу ... ... ... ... ... ... – герман сақтандыру фирмасы
«гермасң сақтандыруды жүзеге асыратын елдер, ... ... ... ... ... елдерге, әсіресе сыртқы ақрызды өтеуді ... ... ... ... мен ... ... ... бар елдер;
5) жоғары тәуекелді елдер, оның ішінде қысқа мерзімді несие бойынша.
Әрбір нақты коммерциялық банк өз қызметі барысында ... ... үшін және ... жол ... үшін кез келген әдістемелерді
ескеруі қажет.
Айта кететін бір жайт, мемлекеттік тәуекелділіктің болуына кінәлі ... үшін ... ... ... ... ... өзі
ұлттық территориясында заңды іс-әрекеттерді жүзеге асырған кезде ... ... ... Оған қоса халықаралық құқық ... ... ... негізгі принциптері болуы керек, өйткені
оларды қайтаруда кредитордың да және ... ... ... ... де ... ... мемлекеттік тәуекелдер халықаралық кредиттердің борышкерлерге
әсер ету үшін шектелген ... ... ... ... Алайда бұл осы
қорларды инвестициялап отырған банктердің еларалық тәуекелдерді ... ... және де ... ... алмауын білдірмейді, яғни оны көрсетіп
отырған жоқ.
2. Валюталық тәуекел
Валюталық немесе курстық тәуекел – бұл ... да бір ... ... ... қатынасы кезіндегі курсының өзгеруі нәтижесінде зиян
шеккен банктерде өз қорларының бір бөлігінің жоғалуына, ... ... ... ... ... ... кетуіне алып келеді.
Валюталардың курсы салыстырмалы түрде бір-біріне әрдайым да өзгерістер
болатыны ... ... ... YEN/BGP және т.б.), ол ... ... мен ... ... табады.
Валюталық тәуекелдер операциялық, контрактілік, трансляциялық және басқа
да тәуекелдерді ... ... ... ... және өтімділік тәуекелімен
байланысты. Ол валюталық пассив және ... ... ... ... мемлекеттегі инфляциялық процестер кезінде ... ... ... ... белгілі бір кезең ішіндегі кредиттік немесе
басқа да келісімнің ... ... ... ... ... ... қатар, валюталық тәуекелге келісім шарттың кез келген жағы ... ... ... және т.б.): кредитор өзінің шетелдік
контрагентіне банктік кредит бере ... ... ... ... ... ... қайтарып ала алмау тәуекеліне ... ... ... ... ... ... курс ... кредиттік келісім-
шартта валюта курсын белгілегенмен салыстырғанда, төлейтін кездегі валюта
құнының көтеріліп кетуінен құнын жоғалтатын валюталық тәуекелге ... ... ... әр ... ... рыноктарда сол бір
валютаның курстары ... ... ... сол ... ... (спекулятивтік табыс) немесе валюта курсының әр ... ... ... ... ... ... ... операциялар
жүргізетін банктерде, яғни сондай ... ... ... ... ... ... ... кезеңі және кредиттік контракт
сомасы неғұрлым көп болса, соғұрлым жоғары болады.
Банктердің валюталық тәуекелі ашық валюталық позиция ... ... ... ... дегеніміз – ол банктің шетел валютасындағы
активтері мен пассивтерінің сәйкес келемеуі. Ол табыс та, шығын да ... пен ... ... ашық ... позиция қандай екендігіне, яғни ұзақ
па немесе қысқа ма және де ... ... ... ... ... ... ... қандай, соған да байланысты болады.
Ұзақ позиция валютадағы активтердің, пассивтердің артып ... ... де «+ң ... ... ... ... ... пассивтердің
активтерден артып кетуін білдіреді және де «-ң белгісімен белгіленеді.
Егер де банктің клиенттер алдындағы міндеттемесі ... ... ... валюталық корреспонденттік шотына қарағанда өте көп
мөлшерде ... ... ол ... ... ... ... төмен екендігін білдіреді (яғни «қысқа валюталық ... ... ... өсуі ... ... валюталық позиция банк
үшін тиімді емес, өйткені клиентке қатысты өзінің міндеттемелерін ары ... үшін ... ... ... көп ... жұмсау қажет болады. Мұндай
жайт тиімді ... егер де ... ... ... қоры ... ... ... шығындарын жаба алғандай етіп пайдаланылған болса. Осындай
дәрежедегі ұзақ позиция да ... ... ... ... ... ... ... төлем валютасымен сәйкес келмесе де ... ... Бір ... ... ... ... төлем жүргізген
кезде де валюталық тәуекелдер болуы ... ... ... ... ... ... ... өте маңызды зиян әкеледі.
Сондықтан қаржылық-кредиттік ... ... ... ... үшін
немесе олардың салдарын неғұрлым болдырмау үшін мақсатты іс-әрекеттерді ... ... ... ... күнге валюталық тәуекел – бұл бәрі әрдайым қадағалап отыруға
тырысатын және де валюталық курс маңызды қаржылық ... ... ... ... ... ... ... үшін негізгі фактор ретінде валюталық курстың ... екі ... ... ... ... ... ... хабарлау – курсты қандай да ... ... ... және де ... ... ... ... экспорттық-импорттық балансына бір бағытта әсер ету. Бұл
көзқараста артықшылық көп, бірақ көбі олай ... Осы ... ... ... ... ... инфляция және басқа да факторларға байланысты курстың әрдайым өзгеріп
отыруы. Бұл көзқараста оң жағымен қатар, теріс жағы да аз емес, ... бола ... ... ... ... ... ... алды (Литваның ақша бірлігі – лит, ол
АҚШ долларына қатаң ... ал ... ... ... кетті.
Бүгінде валюталық курс – бұл елдегі экспорт пен импорт арасындағы
баланстың сальдосын бағалау ғана ... ол ... өте ... ... алтын-валюталық резервтері елдердің міндеттемелерімен ... ... ... ... мен ... контексінде
қарастырылуы керек.
Қаржы рыноктарында мемлекет өз мүддесін қорғау керектігін ескеру ... ... ол өте тез және ... да ... өзінің барлық қаржы
ресурстарын жоғалтып алуы мүмкін (мысалы, Оңтүстік Корея). Әлемдік қаржы
рыноктарында ... ... ... ... жатады, онда бірқатар жақтардың
мүдделері үйлесуі немесе алшақтауы мүмкін. Сондықтан осы рыноктарға қатысу
үшін (ҚР-сы шетелдік ... ... ... ... ... ... ескеру қажет. Өйткені оларды сақтамаса, қатысқан кезде
айтарлықтай зиян келуі мүмкін.
Сондай-ақ, айта кететін жайт, өзгерістер болып жатқан елдердің ... ... ... қиын ... ... бармайды, сонымен
қоса осы дағдарыстағы елдермен көршілес елдер де немесе шамалы экономикалық
болмашы саяси байланыстары бар ... де осы ... ... ... ... тәуекелі
Форс-мажорлы жағдайлардың тәуекелі дегеніміз – бұл белгілі ... ... аяқ асты және ... алу ... емес ... ... ... толқулар: су тасқыны, жер сілікінісі, ... ... ... ... ... және т.б.), олар өз
кезегінде кредиттік келісім-шарт жағдайларының орындалуына ... ... ... міндеттемелердің ерекшелігі – олардың пайда болуы
келісім-шартты бекітуші жақтардың еркінен тыс ... ... ... кезде келісім-шартты бекітуші жақтар
жауапкершіліктен босайды, ол жөнінде БҰҰ конвенциясының ... ... ... ... ... 79-шы ... сондай-ақ әр
түрлі елдердің азаматтық кодекстерінде тікелей көрсетілген.
Әдетте форс-мажорлы ... ... банк ... ... ... ... шектеледі.
4. Кредиттік тәуекел
Банктер жүргізетін келісімдердің арасында ... ... өте ... ... ... ... беру ... алудың ең маңызды
көзі болып табылады. ... ... ... ... ... ... басты міндет болып табылады.
Кредиттік тәуекел деген не?
Кредиттік тәуекел немесе қарызды өтемеу тәуекелі – бұл ... ... ... мен жағдайларға сай кредиторға деген өзінің
міндеттемелерін орындамаудың ... ... ... ... ... ... болады:
* қарызгердің жауапкершіліксіздігі;
* қарызгердің өз кінасынан емес, адекватты болашақ ақша ағымдарын
жасауға ... банк ... ... ... ... ... және
экономикалық ортадағы болжанбаған жағымсыз өзгерістер;
* ... ... ... ... ... ... ... берілген кепілдеменің сапасына (өтімділігі мен рынокта сату
мүмкіндігі) және болашақ құнына сенімсіздігі.
Кредиттік ... ... ... нашарлауы немесе оның басты
клиенттерінің банкротқа ұшырауы нәтижесінде де пайда болады.
Кредиттік тәуекелдің үш түрін бөліп ... ... ... ... шетелдік кредиттер тәуекелі;
3) ішкі қарыздардың төленбеу тәуекелі;
Бұрмалау тәуекелі – бұл ... ... ... заңды бұзу
ықтималдығы, ал ол өз кезегінде банкке айлакерлік шығын әкелу, ұрлау немесе
басқа да ... ... ... ... зиян ... мүмкін.
Бұрмалау тәуекелі банкте кездесетін кредиттік тәуекелдің ең бір маңызды
түрі болып табылады. Банк басшысымен ... ... ... ... ... ... банк жағдайын қатты әлсіретуі мүмкін, ал кейде тіпті
банкротқа ... да алып ... – бұл ... ... ... жж. ... үмітсіз
қарыздануының ең көп тараған себеп-салдары. Осы кезеңде ... ... және ... ... ... ... жағдайында
әрекет еткен қаржы секторы ел экономикасының ең бір ... ... ... кетті, оған кредиттік ресурстарды бөлу кезінде басқарудың
барлық деңгейіндегі мемлекеттік органдарда коррупция мен пара ... етек ... ... ақша-кредиттік саясатының тұрақсыздығы
кезіндегі қаржы салаларындағы бақылаудың жоқтығы әсер ... Бұл ... ... ... Үкіметі мен Ұлттық банкінің өзі болды, ал олар
негізінен ... ... ақша ... нығайту және
экономиканы күрделі депрессивті жағдайдан шығаруды қамтуы қажет емес ... ... ... ... ... жеңілдік кредиті есебінен
айналыс сферасын ... ... ... ... ... де инфляция
дейгейінен табыстылығы жоғары болған. Ресей және Қазақстанның ... ... ... операциялардың дамуына негізделген осы
кезеңдегі банктік ... ... ... стратегиясы оған тек ... ... ... ... ... ... жеке ... толтыруға, егінді жинауға, маусымдық
егістік жұмыстарын жүргізуге бөлінген мақсатты кредиттердің ... ... ... ... ... Бұл кредиттер басқа
банктердің кредиттік қарыздарын өтеуге, машиналар, әшекей, әсем заттарды
сатып алуға ... ... 1980 жж. ... ... ... ... оған
барлық банктік банкроттықтың жартысынан жоғары үлесі келген. Бұл ... ... және ... ... ... ... ... серіктестеріне қарызгердің хал-жағдайын және қаржылық жайын толық
зерттемей, ... ... ... ... ... «достықң кредиттер «мерседестерң және «вольволарң, көп қабатты
коттедждер, престижды аудандардан көп ... ... алу, ... қыдыру
үшін шетелдік жол сапарларға шығу түріндегі тұтынуға «айналып кеткенң.
Мұның бәрі дағдарыстың шиеленісіп кетуінің, оның ... ... үшін ... ауыр ... басты себептерінің бірі болды, яғни
«әкелер мен балаларң реформалық шығындарға деп қорды есептен шығарған ... ... да, ... ... ... сондай керемет жағдайлары бар,
мәртебеміз деп, яғни реформа жүргізіп жатқан елдерде және де ... ... ... жүруде деп сендіреді.
Бірақ, алайда, бұл қорыта ... ... соң ... ... және ... ұшырап жатқан екінші деңгейдегі банктердің өзіне де
ауыр тиюде. Егер де 1995 жылдың басында елде 200 ... ... ... олардың саны – 75.
Шетелдік кредиттердің тәуекелі 70-ші жылдары ... ... ... ... келген. АҚШ-та ол бірқатар ірі банктердің банкротқа
ұшырауының себебі болды.
Ішкі қарыздардың төленбеуі ... ... ... әсер ... ... ... алудың қиындығымен байланысты.
Кредиторлар кредит берген кезде өздері берген кредиттің немесе қарыздың
барлық сомасы толық қайтарылатынына сенімді болады және де оған қоса ... олар ... ... процент сомасын уақытында, кредит толық
төленгенше алып ... ... ... ... өздері тәуекелден қашады,
сондықтан да өздерінің тәуекелге ... ... ... ... ... ... жеткізуге тырысады. Шынында олар нақты
қарызгермен және кредит түрімен байланысты ... ... олар ... ... ... және де ... ... барлық бойында (тәуекел
дәрежесі көбінде уақытпен алмасуы) анықтағылары келеді.
Қазақстанның банктік жүйесіндегі кредиттік тәуекелдің жоғары ... ... ... жеткіліксіздігі, төлемсіздік, дебиторлық және
кредиторлық қарыздарға тән болатын ... ... ... сипатталады.
Мұндай жайттың орын алуы банктен ... ... ... ... ... ... етеді. Ішкі және әлемдік рыноктардың конъюнктурасына
байланысты болатын салаларға ... ... ... ... банкпен ерекше қатынастарда байланысты тұлғалар тобына немесе
өнімін өткізуде қиындық көріп жүрген қарызгерлерге және тағы ... ... ... ... ... ... қатынастарда байланысты ... ... ... ... бір ... кез ... ... тұлғасы немесе басшы
қызметтегі жұмыскер, ... ... ... ... осы ... ірі ... болып табылатын жеке немесе заңды тұлға,
болмаса банктің ірі мүшесінің қызметтегі тұлғасы, сондай-ақ олардың ... ... ... ішінде көрсетілген тұлғалар ірі мүшелер болатын
заңды тұлға;
* осы банк ірі ... ... ... қатныстағы заңды тұлға, осы заңды
тұлғаның қызметтік тұлғалары олардың жақын туыстары.
Заңды тұлғаның ірі мүшесі болып осы ... ... ... ... бар 10 ... артық акцияға (қатысушының салымдары) тікелей ... ... ... табылады. Өзара байланысты заңды тұлғалардың бір тобымен ерекше
қатынастарда байланысты болатын тұлға олардың әрбіреуімен ... ... ... тұлға деп танылады. Егер де заңды тұлғаның кем ... ... ірі ... ... ... ол ... байланысты заңды
тұлғалардың тобы болып табылады.
Заңдық күші бар ҚР Президентінің ... ... және ... ... ... 40 ... сай, банктерге ерекше қатынастағы банктермен
байланысы бар тұлғаларға жеңілдік жағдайлар жасауға тиым ... ... ... ... қатынастағы байланысы жоқ ... ... ... банк табиғатында өз мақсаттары, ерекшеліктері және тәуекелдері
бар келісімдер жасалмайды;
*** банктік операцияларды орындағаны үшін ... және ... ... ... ... ... талап етілетіннен төмен қамтуды
алу.
23.05.1997 ж. ҚР Ұлттық банкі Басқармасының қаулысы бекітілген, ... ... мен ... ... ... пруденциалдық нормативтер
туралы ережеге сай Ұлттық банк банк капиталының ... ... % ... ... деген тәуекелдің максималды ... ... ... ... ... ... Бір ... деген тәуекелдің
максималды мөлшерін ... ... ... ... осы ... ... және кредитің барлық сомасы, сондай-ақ тапсырыстар ... ... ... ... ... тәуекелдің максималды мөлшері, банктің тәуекел
мөлшерінің (кредит бойынша банк қарызгері міндеттемелерінің жалпы ... ... ... ... анықталады. Яғни:
1 қарызгерге деген максималды мөлшер = банк тәуекелінің мөлшері/банк
капиталы
ҚР-ның коммерциялық банктері ... ... ... ... мәні мынадан аспауы керек:
1) банкпен ерекше қатынастағы тұлғалар болып табылатын қарызгерлерге
0.10. Банкпен ерекше қатынастағы байланыстары бар ... ... ... ... жеке ... ... асып ... басқа қарызгерлер үшін 0.25 (оның ішінде 0.10 ... ... ... ... негізгі бөлігін ссудалық операциялардан алатынын
айтып өткенбіз, сондықтан кредиттік тәуекелді минимизациялаудың маңызы зор.
Әдетте, ... ... ... ... үлкен зиян келтіреді және
де кредиттік мекемелердің банкротқа ұшырауының жиі кездесетін ... ... ... ... минимизациялау үшін банкке қызмет процесінде
төлемдерді қайтармау ... ... ... әсер ететін бірқатар
факторларға аса назар аударуы қажет:
а) рынок ... ... ... сезімтал келетін қандай
да бір саладағы банктің кредиттік қызметі концентрациясының ... ... ... ... жүрген клиенттерге қатысты қамтамасыз
етілмеген және үмітсіз кредиттердің және басқа да ... ... үлес ... ... ... ... аз зерттелінген, жаңа, әрі дәстүрлі емес рынок
салаларындағы банк қызметінің концентрациясы;
г) бағалы ... ... ... кредит беру сияқты банктің
саясаты мен стратегиясына жиі өзгерістер енгізу;
д) ірі, жаңа ғана енген клиенттерге берген кредиттердің үлес ... ... ... ... жаңа ... ... өте көп ... тәжірибеге
енгізу;
ж) рынокта өтуі қиын немесе құны тез жоғалатын құндылықтарды кепілдеме
ретінде алу.
Кредиттік тәуекел берілген кредиттің түрі мен ... ... ...... және ... ... байланысты – мемлекеттік, банктік, коммерциялық, сақтандыру
компаниялары мен жеке тұлғалардың ... ... ... қарай –
ауылшаруашылық, өнеркәсіптік, коммуналдық, персоналдық; пайдалану бағытына
қарай – тұтынушылық, өнеркәсіптік, жеке айналым ... ... ... ... ... ... қиыншылықтарды жоюға, аралық,
бағалы қағаздармен операцияларға, импорттық және экспорттық; беру шартына
қарай – ... ашық ... ... кезінде, ипотекалық, маусымдық,
овердрафт және т.б. Беру мерзіміне қарай кредиттер қысқа, орташа және ұзақ
мерзімді ... ... ... ... байланысты болады. Мөлшеріне
байланысты банк ... үш ... ... ... орта және ірі. ... орта ... өте ... сондықтан да олар рынок қажеттіліктеріне,
контрагентке тез ... ... ... ... ... ... әрі жеңіл, ол өз кезегінде оларға жоғары пайда алуға, ... ... ... тез және ... ... ... Алайда мұндай қарызгерлердің кемшілігі, олар әдетте шағын ғана жеке
капитал ұстайды, ал ол ... ... ала ... саяси және
экономикалық сипаттағы ... ... ... орын ... ... ... ... алып келетіндігінде болып табылады.
Ірі қарызгерлер керісінше өте инертті. Олар рынок қажеттілігі мен ... ... ... тез бой бермейді, өзінің іскерлік
қызметінің бағытын жиі өзгертпейді, ... ... жеке ... болады,
соның арқасында сыртқы қоршаған ортадағы кейбір жағымсыз ... ... ... ... ... ... ... қарағанда бірінші
қашуы керек, өйткені олар өздерін ... ... ... ... өз
салымшылары мен басқа да жақтардың ақшаларын өз ақшаларына қарағанда көп
қосады.
Ал олардың банкирлер ... ... орын ... осы ... орны ... ... алу қабілеттіліктеріне толығымен байланысты болады. Бұл
қабілеттілік ... ... ... ... ... өз ... қайтару қабілеттіліктерімен, яғни алғашқы талапта
қайтаруларымен анықталатын, біз депозиттерді қалай ... ... Банк үшін ... ... ол өзі ... ... ... жетістікпен бағалау қабілеттіктеріне байланысты болады.
Тағы бір айта ... ... ... ... айналысатын банк
қызметтеріне кредитті дұрыс бағалау үшін ... ... ... ... ... жеткіліксіз болған өнеркәсіп саласындағы кәсіпорындарға
ссудалар бермеуі тиіс.
Жоғарыда айтылғандарға қарап мынандай қорытынды жасауға ... ... ... ... тиімді болуы үшін коммерциялық банк
басшыларына тәуекелдерді анықтау, олардың пйада болу ықтималдықтарын ... ... ... зиян ... ... жөнінде өз уақытында
қажетті іс-әрекеттер жасауы қажет.
5. Пайыз тәуекелділігі
Пайыз тәуекелділігі Қазақстан банктері үшін ... ... ... мен ... маржаның азаюының жалғасуына сәйкес
бірте-бірте үлкен мән артып келде ... ... ... ... сүйенген жұмыс жасайтын қаржы нарықтарында, яғни несиелік
ұйымдардың ... ... ... ... ... ... ... Пайыз тәуекелділігінің деңгейіне әсер ... ... ... ... ... мен ... мөлшерлеменің өзгеруіне
икемді келуі жағынан қарағанда банктің активтері мен пассивтерінің ... де ... ... ... актив пен пассивтің теңгерілім деңгейі
болып табылады.
Тәуекелділіктің басқа да ... ... ... ... де
анықталмағандығымен байланысты.
Бұл жағдайда анықталмағандық пайыз мөлшерлемесінің болашақ бағыттары мен
деңгейіне қатысты. Пайыз тәуекелділігі ... ... ... ... ... ... ... пайыз мөлшерлемесінің деңгейіндегі өзгеріске қатысты
табыстылықтың немесе қаржылық ... ... ... ретінде
анықталуы мүмкін. Бұл анықтау негізінен ақша нарығы мен капитал ... ... ... ... ... болатын коммерциялық
банктер үшін анықтама өзгерілуі мүмкін.
Қазіргі жағдайда пайыз тәуекелдігін реттеудегі өзекті мәселе – ... ... ... ... ... өсе түседі.
Пайыз мөлшерлемесін қалыпқа келтіру қажеттілігі, олардың шамадан тыс
қозғалуы банктік жүйе ... ... ... және де ... тәуекелділігінің тууына себепкер болуы мүмкінділігінен шығады.
Банк өз қызметінде пайыз тиімділігін толығымен ... ... бе? ... жүзінде мүмкін. Егер активтердің табыстылығындағы өзгеріс
пен қорларды тартуға кеткен шығынның өзгерісіндегі уақыт мерзімі ... Бұл ... ... үшін ... және ... ... несиелік
портфелінің «мерзімді теңдестіруң саналы саясатына бара алады. ... ... ... бұл ... ... ... барлық несиенің мерзімін теңдестіру
мүмкін емес. Сондықтан банктер ... ... ... ... болмауы
мүмкін. Сондықтан банктер пайыз тәуекелділігімен қақтығысуы жалғасуда.
Пайыз мөлшерлемесінің оқыс жағдайдағы өзгерісі банктің пайдасының және
акционерлік капиталдың ... ... ... ... ... ... ... осы өзгерістерді қамтиды. Ақша ағымы банктің
активтері мен міндеттемелеріне ... бұл ... ... ... пен міндеттемелердің пайыздық табысын және ... ... ... ... ... ... деңгейі мына төмендегілерге тәуелді:
- активтік операция мен тұрақты және еркін мөлшеріндегі несие ... ... ... ... өзгеріс, олардың
нарықтағы бағасының динамикасы.;
- пассивтік ... ... ... мен тұрақты және еркін
мөлшерлемесіндегі депозиттер көлемінің арақатынасы;
- меншікті және тартылған ... ... ... ... ... ... ... тәуекелділігінің деңгейін бақылау және басқару үшін ... ... банк ... ... ... ... Банк операцияларын әртараптандыру
тәуекелділігі
Әртараптандыру мәні банк үшін бір фактордың тәуекелділігіне қаншалықты
аз тәуелділігі мүмкіншілігінен шығады. Егер ... ... ... ... ... инвестицияларды орналастыру орны бар
болса, банк тәуекелділігі біршама аз болар еді.
Арнайы операцияларға немесе өз ... ... ... да ... азырақ бағыттан банктер анағұрлым тұрақты әрі ... ... ... ... ... ... - әрдайым өзгерісте болатын
нарық конъюктурасындағы жағдайларды әрдайым қабылдауды талап етеді және
жеке ... ... ... ... аз ... ... ол көп әрі
ұзағырақ тұрақты және өмірлік болады.
Банк операцияларын әртараптандыру мыналардан тұрады:
- банк клиенттерін әртараптандыру;
- тартылған қаражаттарды ... ... ... ... ... ... ... әртараптандыру;
- активтік операцияларды әртараптандыру;
- банк клиенттері бойынша ссудалық портфельді әртараптандыру.
Осыған орай, банк ... ... ... ... ... үшін банк өзінің барлық операцияларын әртараптандыруды ... ... ... ... ... ... бастап, оны орналастыруға
дейін.
7. Өтімділік тәуекелі
Кез келген банкті басқару процесіндегі ең маңызды міндет - өтімділіктің
бара-бар (адекватный) деңгейін ... ету ... ... ... оның ... мен сапасы бойынша актив пен пассивтің
теңгерілімімен анықталатын өзінің міндеттерін өз уақытында ... ... ... ... ... және тәжірибеде өтімділікті «қорң немесе «ағымң
ретінде түсіну қалыптасқан. Бұл жағдайда өтімділік ... ... ... да бір ... ... ... өз ... актив құрылымын
оның ең жоғары өтімді статьяларының көмегімен ... ... ... ... анықтауды білдіреді.
Өтімділік «ағымң ретінде банктің белгіленген ... ... ... ... ... ... өтімділіктің объективтік қажетті
деңгейіне қол жеткізілген мөлшерін сақтап, активтер мен пассивтердің сәйкес
баптарын тиімді басқару, қарызға ... ... ... банктің қаржылық
тұрақтылығын табысты өсіру жолымен есебімен жүргізе алу ... ... ... ... ... ... ... егер де банк
өтімділік жағынан мәселелерге ... және ... ... ... деген
өтінішін орындай алмаса, онда бұл банктің беделі азаяды. Салымшылардың көп
бөлігі өз шотынан барлық қаражаттарын ... ... ... ... ... мұндай тосын жағдай көбінесе банктің жабылуына әкеледі. ... ... ... ... ... қашуң салдарынан жабылуы барлық
банктік жүйеге деген қоғам сенімінің ... ... ... банктерден
салымшылардың «жаппай қашуынаң әкеледі.
Осыған орай, банктің өтімділігі өз міндеттемелерін ... ... ету ... мен ... өмір сүру ... маңызды
көрсеткіші болып табылады.
Кез келген жағдайда банк иелері депозиттерді қайтару және несиелер беру
және т.б. жағдайларды қамтамасыз ... ... ... ... жетіспеушілік мәселесімен кездесуі мүмкін. ... ... ... ол ... ... ағымдық талаптарды
қанағаттандыру үшін өте жоғары мөлшер бойынша қаражаттар ... ... ... ... мен ... тәуекелін азайтуына әкеледі. Банк
өтімділігінің тәуекелі – бұл ... ... ... ... ... ... жағдайында банктің пайдасына туындаған қорқыныш мүмкіндігі.
Банктің өтімділігін сақтаудың негізгі қағидасы банк активтерінің қайтару
мерзімімен қаражаттарға тұтынудың тууы ... ... ... ... ... келесідей түрде қамтамасыз етілуі мүмкін:
- жақын арада қайтарылу мерзімі болатын немесе талап етуі ... ... ... ... ... ... ... несиелік талаптардың бөлігін сату;
- өтімділіктің анықталған коффициентін ... үшін ... ... ... ... активтің өтімді немесе өтімдірек баптарына
орналастыруды анықтау мақсатында пассивтің барлық шоттарында кестеге
құру ... ... ... пассивтермен операция жүргізу:
а) айналыстағы депозиттік сертификаттар, облигацияларды шығару;
б) ҚР Ұлттық банкіндегі қарыздары;
в) евронарықтағы қарыздар.
Банкте ... ... ... ... ... ... гөрі ұзағырақ уақытқа беру тәжірибесіне байланысты туындайды.
Банктің пайдасы қаражаттарды ... ... ... ... ... мен ... орта мерзімге орналастыру арасындағы ... ... ... ... деңгейін ұстап тұрудың маңызды шарты – ... ... ... ... ... ... ... қаражаттар
банктің қаржылық міндеттерін жабу үшін қолданылады. Өтімділікті қолдану
банктің қызметін ... ... ... ... ... ... өз қызметін тек клиенттері мен басқа да банктер арасындағы барлық
міндеттерін атқара ... ... ... ғана ... ... Банк
бұндай сенімді тез жоғалтып алуы мүмкін. Егер олар бұл ... ... ... ... есеп жасай алмайды деп ойлаған жағдайда.
Егер активтерді қайтару мен міндеттерді өтеу мерзімінің арасындағы дәл
сәйкестікті ... ете ... ... ... қажетті деңгейіне
қол жеткізуге болады. Бірақ та банк ... ... ... ... ол бұл ... әрдайым түрлендіріп отыруға міндетті. Бізге
белгілі банк қарызға ақша ... аз ғана ... көп ... ... ... да, ұзақ мерзімге ірі соманы қарызға береді. Бұл кезде банк
алдағы уақытта да ... өтеу үшін ... ... және ... дейінгі шоттардан алынған ақша қаражаттарын ... ... ... та, ... ... әлемдегі бірде-бір банк мерзімсіз
салымдарға орналастырылған барлық ақшаны бір ... ... ... ... ... ... ол ақша қаражатына сұраныс туады.
Бұны алудың бірден-бір көзі активтерді сату ... ... ... ... жиі сатылып және сатып алынып ... сол ... ... нарықтың әділ бағасы қойылғандықтан, банк қысқа және тез арада
сатып алушыны табуына мүмкіндігі бар.
Бұндай категориядағы активтер ... ... және ... деп ... ... ... тез арада қолма-қол ақшаға айналады. ... ақша ... ... ... ... ... ... банктерге берген қысқа мерзімді қарыздар немесе
басқа банктердегі депозиттерін жатқызуға болады, себебі бұл ... ... ... ... ... банктерді іздеу сияқты қандай да бір
қиындықтар тумайтыны сөзсіз. Мемлекеттің құнды қағаздары және ... ... ... тез ... көзі ... ... жиі сатылмайтын және сатып алынбайтын түрлері де кездеседі.
Осындай жағдай болғанда, ... ... ... ... мен ... ... келу ... туады, себебі нарықтың бағасын алудың
мүмкіншілігі жоқ. Бұндай активтерді ... ... табу ... түседі.
Осындай түрдегі активтер бір-бірінен ерекшелене түседі. Сол себепті оларды
салыстыру қиыншылық туғызады. Бұндай активтер өтімсіз ... деп ... ... ... ... - осы ... өткізуді қажет ететін
уақыт аралығы. Банктің сатып алушыға активті күту жағдайы ... ... осы ... алуға кеткен баға да ... ... ... егер ... осы активті алу қажет болғанда, ол бағадан ұтылу
негізінде ғана сата алады. Бұл жерде ескеретін жайт, ... мен ... банк ... ... жиі ... алынып, сатылуы болғанымен, олар
өтімсіз активтер болып табылады.
Негізгі қорлар, ғимарат, жиһаздар, құрылғылар ... ... ... ... себебі олар әр түрлі. Мысалы, тек бір ... ... өзі ... ... ие, ... бірі – оны басқа
кеңселік ғимараттардан ерекшелейтін қызмет ету уақыты мен ... ... ... байланысты, сатып алушы қаншалықты төлейтінін білу үшін
бірнеше сипаттары мен танысуға ... пен ... ... ... ... Қандай да бір шешім қабылдау үшін сатып ... ... ... пен ... ... өзі қарастырып отырған ғимараттың сипаттамасы мен осыған бара-
бар ғимараттарды салыстыру ... ... ... үшін ... ғимараттың
құнын төмендету арқылы сатып алушының ... ... бас ... жасауы тиіс. Банктердегі негізгі қорлардың өтімсіздігіне қатысты
екінші себеп – ... ... ... қорлары, оның ішінде сейфтік
қоймалар, кассаны есептейтін машиналар (аппараттар) тек ... ... ... бұл ... ... ... сатып азайтатыны сөзсіз. Осыған орай, әр
түрлі типтегі активтерді өтімді актив қолма-қол ақшадан бастап, өтімділігі
төмен, негізгі ... ... ... ыдырайтын спектр секілді қарауға
болады. Басқа ... ... ... ... қағаздар және бизнесмендер
мен жеке тұлғаларға берілген қарыздар осы спектрдың екі ... ... ... ... ... қажет ететін банк активті сатудан басқа жолы
қысқа мерзімге басқа банктерден немесе ҚР Ұлттық банкінен ... ... ... бар. ... ... ... ... көзін алу үшін
алдын ала келісім жасау қажет етеді. Банк егер ... ... ... ... ... ... ... әрдайым білуі қажет. Осындай қаражат
сомасы несиені алғандағы қолданылмаған мүмкіндіктер деп ... ... көзі әлі ... ... ... жоқ және оны кейде
көрінбейтін өтімділік көзі деп ... ... ... ... ... ... екінші деңгейлі
банктердің және ҚР ҰБ-ның өтімділікті қажет ететін банктерге қарыз ... ... ... ... ... банктің қысқа мерзімге өтімділік мақсаты үшін несие
беруі ... ... ... кезінде өзінің қаржылық қызығушылығы шегінде
іс-әрекет жасаса, онда ол келесідей талдау жүргізуі қажет.
Ең алдымен несие беруші тапшылықтың себебін ... Егер ... ... шығындары немесе депозиттердің жиі ауысуы сияқты
банктің өз мәселелерінен туындаса, онда ... ... ... ... ... бөле қоймайды. Ол жоғары сапалы тез ... ... ... салынуын талап етуі мүмкін. Кеісінше, егер өтімділік тапшылығы
несие беруге деген сұраныстың өсуі ... ... даму ... ... қарыз алу мүмкіншілігі әрине жоғарылайды.
Әрі қарай несие беруші банктің барлық қаржылық жағдайына талдау жасап,
осы талдаудың ... ... ... қаншалықты қаражат беретінін және
қандай уақытқа беретінін анықтайды.
Орталық банк ретінде ҚР ҰБ-і біздің ... ... ... ... ... етуіне жауап береді. Ол өтімділік ... ... ... ҚР ҰБ-ң ... ... қызығушылығына әсер етуі
міндетті емес шаралар негізінде жүргізу саясатын ... ... ... ... қадағалау Департаментінің инспекторлары мен талдаушылары
орталық банктің нақты ... ... ... ... ... ... ... тәуекелділігі
Адамдар ғана осы немесе басқа да ұйымдық құрылымдарды жасайды, ... ... ... ... ... ... нақты
қаржылық құрал-жабдықтарды қолданады. Сол себепті банктік тәуекелділіктің
адами факторын қарастырайық.
Банктің адами ... – бұл ... және ... ... ... ... тәуекелділік және шығындар факторы.
Тәуекел адамдардың әсерінен пайда болып, осы адамдардың көмегімен
басқарылады.
Банк үшін ... ... ... ... ... қандай? Қаржы-
несиелік мекеме басшыларының негізгі ...... ... Бұл үшін ... ... ... жүйесінде тәуекелдікті ең
төменгі деңгейге әкелетін комплексті шаралардың жиынтығы болуы қажет.
Қызметшілерді басқару процесінің бірнеше кезектен ... ... ... ... ... және жұмысқа алу;
- мақсаттары мен міндеттерін анықтау, талаптарды қою;
- нәтижені бағалау;
- қызметкерлердің қозғалысы, дамыту және оқыту;
- еңбекақы төлеу және ... ... ... ... ... ... та бұл кезде
осымен қатар оларды төменгі мәнін жеткізу үшін шаралар да ... ... ... ... ... ... бастауға болады. Бір банктер,
мысалы, дайын мамандарды, тіпті толық командасымен ... ... ... жағдай осыны істеуге мүмкіндік беріп отыр) сатып алуды
дұрыс деп санайды. ... ... ... ... ... тәуекелдерді төмендетеді. Дегенмен, жаңа команда қалыптасқан
дәстүрге, коллективтің ... ... ... кете ... ... ... жұмыс істеу тәсілін қолдана бастайды. Егер жас
мамандарға ... ... онда ... ... ... ... ... материалды алып одан ... ... ... және қажетті стольді персоналды жасырып шығуға болады. Әрине
бұл үшін қажетті кәсіби аренаға адамдарды дамытуға және ... көп ... ... ... етіледі, бірақ та күтіліп отырған нәтиженің ықтималдылығы
жоғары болады. Осыған орай, шындық екі ортада болады.
Кадр ... ... ... жатқызуға болады, себебі олар
технологияның, процедураның және корпорация ережелерінің бұзылуымен, ... мен ... ... ... ... ... ... қателік және қасақаналықпен байланысты.
Адами ресурстармен тікелей байланысты тәуекелдерді бөліп көрсетейік.
Кадр ... ... ... ... ... ... коллективтегі жұмыс істеуге кедергі келтіретін
кеңістікті қалыптастырушы персоналдардың психологиялық сипатын ... ... ... ... ... ... лауазымдылық тәуекелділік, лауазымның қызмет түріне, ... ... мен ... ... ... ... ... бірдей штаттың күнтәртіптік немесе лауазымды сипаттаудағы
сәйкессіздік болуы мүмкін.
Осы секілді ... ... және ... тізбектің
үзілуіне, лауазымды құрылымға және функцияның қайталануында ... ... ... оның ... ... ... әкеледі.
Бұл тәуекелділікті міндеттерді, өкілеттіліктерді және жауапкершілікті
тең ... бөлу ... ... ... ... және ... әдістемелік сауатты түрде сипаттауды және қызметтің процедурасын
құрастыру жолымен төмендетуге болады;
- банкке клиентке ... ... ... ... ... ... ... ету тәсілі үшін білім деңгейі, ... ... ... ... қызмет көрсетудің сапасының төмендеуіне,
қателіктер мен ... ... ... ... және де ... ... ... төмендеуіне,
қақтығыстардың туындауына, ... ... ... ... құтыла алмау мүмкіншілігіне әкеліп соғады.
Бұл жерде бұдан шығудың жолы ... ... ... ... ... жүйесі, мақсаты және персоналдардың қозғалысын
жоспарлау, кадрлармен жұмыс істеу, оқыту және мамандану деңгейін ... ... жаңа ... ... ... ... ... қиянаттылық және ықылассыздық тәуекелділігі персоналдарды таңдау және
алу ... ... ... ... ... жұмыс істеуіне бақылау-
тексерушілік аппаратының нәтижелілігіне, сонымен қатар басқару тәсіліне,
оның ... ... ... ... ... Айта кететін
жайт, жұмыстың жалпы ұйымдастырылуы, жұмыскерлердің қиянаттылығы ... ... ... ... мен ... ... ... өте
үлкен маңызға ие. Себебі, олар іс-әрекетке емес, ... әсер ... ... ... қызметкерлермен қолайсыздық тәуекелі кез келген жаңалық
– жаңа өнімдерді, технологиялар мен ... ... ... , ... ... бағалау, персоналдарды ынталандыру және ақы ... ... және ... ... адамдар жағынан нақты немесе
жасырын, саналы және санаға кірмейтін іс-әрекеттер ... ... ... осыған орай олардың өмір сүруінде тұрақсыздық болады.
Бұл фактор қаржылық-технологиялық және басқа да кедергілерге қарағанда
әр түрлі жобаларды ... ... орын алуы ... Сол себепті, бұл
процесті басқаруға ... ... ... үшін көңіл бөлу қажет. Ең алдымен,
бұл персоналдарды басқаруға қатысты:
- енгізілген жаңалықтарды басқару адамдарын уақтылы ... ... мен ... қою, ... ... икемділігі, персоналдарды ынталандыру және барлық
кездегі өзгеріске оны ... ... ... және оның ... ... инвестициялық тәуекел, банктің адами капиталына жұмсалған инвестиция
ретіндегі персоналдарға жұмсалған шығынмен байланысты.
Басқарушы маманға ... ... ... ... соғұрлым оның
құндылығы банк үшін жоғары болады. Осымен қатар, оны бәсекелестердің өзіне
тарту тәуекелі ... және де ... бабы ... ... ... өсуін күту күшейе түседі. Сол себепті персоналға жұмсалатын кез
келген шығын инвестиция объектісін қолдану ... ... және ... ... ... ... мақсатты жоспарлау және уақтылы
бағалаумен байланысты болуы қажет.
Осыған ... ... түрі мен ... арасындағы қажетті сәйкестілікті
орнату – бұл кадрларды басқару жүйесіндегі ... ... және ... ... ... ұйымдастырушылық құралының негізін
қолданушылардың бірі.
Кадрлық тәуекелдің ... оның ... ... және квалификациялық
білімділік басқа тәуекелділіктерге қарағанда әр түрлі сәйкессіз мүмкіншілік
және тәуекелдік оқиғалар беруі мүмкін.
Осыған орай, ... ... мен ... ... қажеттілікті
сәйкестілікті қалыптастыру маңызды орын алады. Себебі, бұл кадр ... ... ... ... салушылардың бірі болып
табылады. Бұл сәйкестілік банк ... ... жеке ... және ... жұмыскерді камтамасыз етуі қажет.
Кадр тәуекелділігін квалификациялық «сүзгің арқылы төмендетуге болады.
Мысалы, мемлекетпен бекітілген сыртқы міндет пен нақты ... бар. ... ... процестің белгілі бір логикасы және мемлекеттік
тәжірибесі қалыптасқан емтиханның, мамандық бағдарламаның квалификациялық-
лауазымдық стандарттарын жасау, ... ...... ... үшін ... өткізу. Мемлекеттіктен басқа банкке қатысты техникалық-
квалификациялық талаптар да бар – төлемдік және сауда жүйесінің ... мен ... ... ... ... ... түрде
орындауы, технологиялық және операциондық тәуекелдерді минимизациялау
негізінде жатыр.
Іскерлік тәжірибедегі ... бір ... ... ... іс-әрекетінің кодексін жасау және енгізу перспективалы болуы
мүмкін.
Көпке белгілі халықаралық ассоциациялар (ACІ, ІCMA және т.б.) ... үшін ... ... ... ... ... ... мен талаптар өзіндік ішкі нормалармен
толықтырылуы тиіс. Технологиялық және ... ... ... танымал ережесі ретінде сыртқымен салыстырғанда ішкі
квалификациялық «сүзгінің қатаң түрде орнату есептеледі. Бұл ... ... ... жасаған кезде қосымша шығындылық жасауға мүмкіндік береді.
Басқарушылар мен мамандардың жалпы хабарлардығына әсер ету ... ... ... ... ... тек ... ... бойынша бөліп
қоймай, сонымен бірге ұйымдық құрылыммен нақты лауазым бойынша да бөлуге
болады. ... кез ... ... ... ... ... ... және құрал-жабдықтық қалыптастырушылар ... ... ... құрал-жабдықтар, бөлімшелер, жұмыс орындары
бойынша бөлуге ... ... ... жасаудың технологиясының
штаттық күнтізбе мен тәуекелді басқару жүйесінің ... ... ... тәуекелділік
Ағымдық тәуекел қызметкерлердің персоналдық қажеттіліктері, техникалық
жаңылуы, банктің бөлімшелерінің тиімсіз ұйымдастырылуы ... ... ... күнделікті қызмет нәтижесіндегі мүмкіндіктерді білдіреді.
Ағымдық тәуекел әкімшілікпен тығыз байланысты және де олар ... ... әсер ... фактор болып табылмайды, бірақ та оларды басқарудың
мүмкіншілік әдістері мен ... ... ... стандартты
жиынтығын білдіреді. Осымен қатар, банк үшін ағымдық тәуекел әрдайым ... ... ... ... ... ... ... Персоналмен байланысты тәуекел.
2. Техникамен байланысты тәуекел.
3. Ұйымдастырушылық тәуекелі.
4. Ақпараттық тәуекел
Персоналдармен тікелей ... ... ... ... ... ... орта мен ... және стресстік қысымның
артық мөлшері;
- операцияның көп түрлілігі, сол себепті ... ... ... ... ... жеке ... мақсаттылқ бер-барысы;
- операцияны жүзеге асыру кезіндегі нарықтағы дөрекі мінезі;
- банктік операцияда бухгалтерлік есеп беру ... ... өз ... қателесуге әкеледі. Сонымен қатар ... ... ... ... ... жағдайы болуы мүмкін. Бұның
салдарынан банктің қызметімен байланысты көптеген мәліметтер белгіленген
жеріне бармайды ... ... ... ... ... ... болады.
Ақпараттық тәуекелдің деңгейін төмендету үшін ақпаратты беру формасын
жасап ... ... ... ету ... ... ... ... ағымды банктік талдау бөлімшесі арқылы ... ... де ... ... маманданған, баспасз өнімдерінің кезеңдік алу,
«Интернетң, «Рейтерң, Телерейт, ... ... ... ... ... ... ағылуын минимизациялау үшін ... ... ... ... ... ... қадағалау құпия
ақпараттарды тараптау туралы қағазға персоналдық қол қоюы және ... кіру ... ... ... ... ... ... банк өзінің ағымдық қызметіндегі ағымдық тәуекелділікті
әрдайым ескеруге қажет.
ІІ. БАНК ... ... ... ... бәрі банк ... және де ҚР ... ... бұзылуына жол бермейтін қатаң басқару жүйесінде
болуы ... ... ... ... ... деңгейін төмсндету
бойынша мақсатты бағытталған іздестірулер мен жұмыстарды ұйымдастыру,
табыстылық пен тәуекелдің тиімді ... ... ... ... ... ... табы және оны ... өнері жатыр. Біздің
республикамыздың ірі банктері үшін ... ... ... мақсатты бағытталған деп айтуға болады.
Тәуекелді басқаруға жүйелі тәсілді ... және оны ірі ... мен ... басқару жүйесін қалыптастыру ... ... даму үшін де) ... ... ... ... тәуекелдерді
басқаруға жүйелі ықпал ету негізінде шет елдік тәжірибенің негізінде
зерттелген жалпыға белгілі ... ... ... ... өз ... ... мен бөлуіне болатын
және басшылар басқарма мен заңгерлер жақсы ... ... ... ... үшін ... ... жалпы құрылымды (89 қағиданы)
білдіреді.
Бақылау тиімділігі ... ... ... ... ... Бұл ... ... басқару ролі тәуекелмен
байланысты ... ... ... басқару, қолдау функциясының
құрылымдық басқарудың ... ... ... ақпарат сапасы
ескеріледі.
Банкті басқарудың ролі ... ... ... ірі ... ... тәуекелдерді түсіну мен осыған сәйкес бақылау жауапкершілігі
нақты басқарылады.
Тәуекелдерді ... ... ... ... ... несиелік тәуекел;
- портфельді топтау;
- ағымдық тәуекел (операциондық);
- бизнес тәуекелі.
Қағидалар келесідей түрде ... ... ... ... ... ... ... тәуекелді өлшеу бойынша
есеп беру және оларды ... ... ... жүйесі.
Тәуекелдерді стратегиялық басқаруға жауапкершіліктің біртұтас жүйесіне
тәуекелдерді анықтай және бағалау, тәуекелдердің шегі кіреді. ... ... өз ... ... ... басқару қызметі
тәуекелдерді жедел басқару, тәуекелдерді өлшеу және бағалау арқылы ... ... ... үшін ... мен ... шек қою ... қадағалау және кадрларды ауыстыруды жоспарлау, ... ... ... бір ... ... ... есепке
алу кезінде жеке бөлімшелер қарасынан кезеңдік бақылауды жүргізу, аудиттің
көмегімен бақылау, ... ... ... көрсетуді алып тастау керек.
Техникамен байланысты тәуекелдер «Рейтерң, «Телерейтң сияқты димененттік
жүйе және де ... пен ... ... ... жаппай қолданып
жатқандықтан туындайды. Бұл тәуекелділіктер ... ... ... ... ... қолданумен байланысты. Банк құрылымында
осы жүйелерді техникалық қолдау ... ... және ... ... үшін ... ... қолдану тәуекелдің деңгейін азайтуға
мүмкіндік береді.
Басқарудағы ... ... ... бөлімшелеріндегі
ұйымдастырушылықтың тиімсіздігі және ... бөлу ... ... бәрі ... ... сияқты тәуекелдің
түрінің тууына әкеледі. Оны төмендету үшін басқарудың ... ... ... ... ... отыру, бөлімдер мен жеке жұмыскерлердің
функцияларының бөлінуін қадағалау, бөлімшелер ... ... ... ... ... ... және банктің қызметін
кезеңдік тексеру мен ... ... ... ... ... ... ... Банктің барлық операциялары үшін
Ақпараттық тәуекел жалған немесе бұрмаланған ... ... ... ... ... ... материалды мүліктері немесе
заңды құқықтарына ақпараттардың сәйкес келмеуімен байланысты. ... және ... ... болуы мүмкін, бірақ есеп берудің мәліметтері
дұрыс толтырылмаған.
Бұл қағидаларға сәйкес, банктерде тәуекелдерді ... ... ... ... ... ... ... басқару бойынша арнайы бөлімше
болуы қажет.
Тәуекелдерді өлшеу, есеп берушілік және бақылау, несиелік ... ... ... ... ... ... ... біріктіру, шектеу, табыс пен шығындарды бөлу, қызметті
бағалау ... ... ... ... ... ... Бұл ... тәуекелді, өтімділік тәуекелін, нарық тәуекелін бағалау қиынға
түспейді деп есептеледі, ал ... ... ... ... есеп беру ... ... алу тәуекелін, заңдылық тәуекелін,
жағдайлық тәуекелін бағалау қиынға түседі.
Несиелік тәуекелді бағалау банктік ... ... ... мен ... бойынша бағалау біртектес қағидаларының сақталуын
білдіреді.
Есеп айырысу тәуекелділігіне несие бойынша төленбеген мөлшерін қосу,
өтеу ... ... әр ... ... бекітуін және қарыз
тәуекелінің есептеу мүмкіншілігін анықтау мақсатты ойластырылған ... ... және ... тәуекелдердің салыстырмалылығы ерекше
мәнге ие.
Өтімділік тәуекелін бағалау тек елдің ... ... ... түрін бөлуді ұсынады:
- ақша қаражатының және ақша қаражатында қысқа мерзімдік ... ... үшін ... ... ... ... қажетті
деңгейін ұстап тұру;
- қаржы құралдарын тарту үшін капитал нарығына өтуі;
- нарықта позицияны табу үшін немесе жою ... ... ... күнделікті уақыт құнын анықтауды ... ... ... ... өлшеудің бірыңғай қағидасының
сақталуының ... ... ... ... нарықтық тәуекелдің
күнделікті есептелуін, бекітілген шектеулермен салыстыруды білдіреді.
Маңызды жағдай болып тәуекелдің ... ... ... Бұл
мақсатта әрбір операцияны қалыптастырушы компоненттерге барлық тәуекелдерді
анықтайтын ... ... ... ... ... кейін, барлық анықталған ... ... ... ол әрі ... ... басқару процесіндегі жетіспеушілік
пен әлсіз жерлерін алып тастау бойынша шаралармен анықталады.
Егер айырысу тәуекелі төмендеген салалардың ... ... ... бойынша әріптестредің міндетін орындамауға қатысы ретінде бағаланады.
Батыс тәжірибесінде бұндай тәуекел ... ала ... ... ... ... Ағымдық тәуекел, егер серіктес міндетін бүгін
орындамаған жағдайда жасалған мәселенің ағымдық ... ... ... Оның ... ... ... ... бағалаумен ұқсас.
Потенциалды тәуекел – бұл егер партнер операцияны жүзеге ... ... ... өз ... орындамайтын жағдайдағы мүмкін залалдар.
Біздің республикамыздағы банктер тәжірибедегі несиеге шектеу қою үшін
несиені бағалаудың тәуелсіз ... ... ... бағалаудың
келісілген стандарты, делдалдармен есеп айырысу орталықтары үшін шектеулер
қажет. ... ... жаңа ... тек ... ... қолдану
мүмкіншілігі анықталғаннан кейін ғана жасалуы керектігіне бағытталған болуы
қажет. Бұл кезде процедура серіктесте заңдылық құқық пен осы ... ... ... қамтамасыз ету қажет.
Мемлекеттік құрылымдар және басқарушы тараптар заңды құқықтар ... әсер ету ... ... үшін ... зерттеулер жүргізуді
талап етуі мүмкін.
Тәуекелді бақылау мен ... ... ... ... тәуекел, өтімділік тәуекелі және нарықтық тәуекел барлық ұйым
масштабында ... және ... ... ... ... осы ... ... салыстырғанда есебі
үшін негіз болып табылады.
Тәуекелді банктік операцияны және клиентті басқарудың басты міндеті осы
немесе басқа тәуекел түрін ... ... ала ... дәрежесін анықтау және
операциялар бойынша мүмкін болатын залалдарды шектеуге бағытталған ... ... ... ... ... ... мақсаты – пайда табу негізінде басшылық ететіні
белгілі. Әлемдік банк ... даму ... ... ... ... ... арттыру және мүмкін болатын барлық шығындардың
ықтималдық азайтудың ашылмаған көздерін іздеу үстінде.
Банктің барлық ... мен ... ... ... ... тәуекелді басқару іс-әрекетінің тиімділігін қадағалау.
Осының бәрі әрбір банктің жеке тәуекелді ... ... ... яғни ... ... негізгі саясаты банктің дамуына өз
уақытында және кезегімен ... ... ... және ... қатар
тәуекелдерді қабылдауға болатын, әрі басқаратын деңгейде ұстау.
Тәуекелдерді стратегиялық басқару мақсаты мен міндеті банктің ... ... ... ... ортадағы жиі өзгерістермен анықталады.
Қазақстанның банк ісіндегі сыртқы ортаның өзгеруінің негізгі белгісі ... ... ... ... ... және оның филиалдарының
санының өсуі; Ұлттық банк тарапынан банктер арасындағы бәсекелестіктің
шартын ... ... ... ... арасында тәуекелдерді қайта бөлу;
ақша және қаржы ... ... жаңа ... ... ... ... түрлерінің пайда болуы; ірі банктердің ұсақ бәсекелестерді қосып
алу жағдайында ... ... ... ... ... өзгеруі нәтижесінде несиелік ресурстарға тұтынушылықтың өсуі;
айналым капиталына кәсіпорынның тұтынушылық өсуі және ... ... ... ... ... жағына қарай қаржыландыру
құрылымының өзгеруі; несие берушілердің талаптарынан жалтаруымен қатар
шағын және орта ... ... ... ... ... ... ... кепілдердің жоқтығы болып табылады.
а) Қарыз құралдарының диверсификациясы:
* мерзім бойынша (қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ ... ... ұзақ ... ... ... ... ... түрлері бойынша (заңды тұлға депозиттері, ... банк ... ... ... ... ... ... көздерінің
көп болған сайын, өте жақсы;
* тартылу көздері бойынша ... ... ... ... бойынша,
азаматтардың әлеуметтік жағдайы бойынша). Әр түрлі тарту көздері көп болған
сайын, тәуекелдік барынша төмен;
б) ... ... ... ... ... құралдарды барынша көбірек үлестіруі қажет. Сонымен ... жаңа және ... ... ... ... ... Ссуда(қарыз) портфелінің диверсификациясы:
* мерзім бойынша. Несиелеу көбінесе қысқа ... және орта ... ... ... ... алушылар бойынша. Ссудалық портфель мүмкіндігінше түрлі қарыз
алушылар арасында аз ... ... ... және ... туралы қосымша ақпараттарды иелену(алу) барысында
келесідей әдістердің көмегімен тәжірибе барысында іске асырылады:
* Банк құрылымдарында, банк операцияларын ... және ... ... ... бөлімшелердің, заңды тұлға бөлімшелерінің
және маркетингтік зерттеу қызметтерінің бар ... Банк ... ... ... ... бөлімінің материалдары
және мерзімдік баспа сөз бойынша ақпараттарды қадағалау;
* Мерзімдік басылуларға ... ... ... және
электронды ақпарат қызметтерін алулар, арнайы бағытталған фирмалардан,
мысалы: Интернет, ... ... ... және тағы ... ... - ... көлемі, құралдары, әріптестері және т.б бойынша
жүргізілетін операцияларын шектеу. Банк ... ... ... кең ... ... жеке ... ... шектеу;
* әрбір құралдарға, актив түріне, нақты бөлімшелерге немесе дилерлерге
шектеулер;
* бір қарыз алушы үшін максималды ссуда мөлшерін ... бір күн ... ... үшін ... ... баланстан тыс міндеттемелердің максималды көлемі;
* келесі күнге ауыстыру мүмкіншілігінің ашық бағыттығы ... банк ... ... ... ... бағыттары, әрбір пайда
және шығындары бойынша шектеулер;
ӨЗІНДІК САҚТАУ. Банктің өзіндік резервті қоры болуы тиіс, ол ... ... ... ... сондай-ақ, ссудалар бойынша
үмітсіз қарыздардан құтылулар және операциялар бойынша мүмкін ... үшін ... ... ... ... ... ... құрылуы тиіс.
САҚТАНДЫРУ. Барлық банк активтерінің тәуелділігі, оған қоса депозиттер,
ссудалар, инвестицияларды сақтандыруы ... ... ... ... де ... ... Қаржы құралдарын ашық бағытта сату-сатып алу барысында кері
байланыстар немесе кері бағыттағы ... ... ... ... ... ... ... Тәуекелділікті басқарудағы қазіргі заманға сай бірден
бір әдіс болып табылады. Бұл негізінен жоғары ... ... үшін ... ... туғанға дейін пайда болған мәліметтерді
шектеудегі әдістері негізінде ... ... ... ... басқару болып жақсы маманданған басқарушылардың бар болуы.
Біздің ... ... ... ... Банк ... ... едәуір төмендетуін көрсетеді.
Қазақстан экономикасы тұрақты, ірі , шоғырланған банктік жүйеге мұқтаж
болуда, ... ... ... экономикасы күшті болауына уәде
беретіндей, өз ... ... ... тартуға және перспективалы
жобаларға салымдардың салынуын қажет етеді.
Яғни, банктік сектор, өзі көптегенде ... ... ... ... банк ... болып, маңызды компоненттермен және
ұлттық экономиканы дамытудағы ... бір ... ... бар ... ... отырып, айтуға болады , бізбен қарастырылған банктің
тәуекелділік басқаруы бойынша ... ... кез ... ... кең ... ... ... бірақ әрбір нақтылы банкіге
толықтай емес .
2.2 Несие тәуекелін басқару
Банктер құралдарды беру (тапсыру) ... ... ... ... келе ... ... тәуекелділігін қабылдайды. Несие – бұл банк сапасын
және ... ... ... ... ... табылады. Көптеген
банкілердің банкротқа ұшырауларын зерттеу ... ... ... ... несиелердің төменгі сапада болуын куәландырады. Осыған орай,
несиені ... ... ... ... ... ... басқарудың маңызды элементтері болып: несие саясатының
жақсы дамуы және ... ... ... басқару; несиелерді
нәтижелі бақылау; осы сферада жұмыс жасайтын қызметшілерді дайындау болып
табылады.
Бірақ, дегенде, көптеген банкілер ... ... ... ... тәуекел процесстерін тиімді жайғастыра алмайды. Сондықтанда, олар
несие ... ... ... ... соқтығысып қалады.
Бұл өз кезегінде, несиелерді сапалы басқару үшін объективті ... ... ... сондай-ақ, бұндай басқару түрінің маңыздылығын
күшейтуді растайды .
Банктер күнделікті өзінің барлық тәуекелдерін бағалай ... ... ... тыс ... ... тәуекелмен күресу тиісті. Осы
тәуекел түрлері әр түрлі болып келеді: несиені төлеу қабілеттілік тәуекелі,
пайыздық, ... ... ... ... Банк басшылығы оны
қалайтын және қабыл ала-алатын мүмкін түрлерді және ... ... ... ... сол ... ... секторға, мүмкін тәуекел
мөлшеріне шектеулер орнатуы қажетті.
Кез келген, ... ... ... ... ... ... тиісті,
өйткені портфель сапасы, тәуекелділікті бағалауға және банк ... ... ... ... ... ( АБ «Крамдс банкң және АКҚ «ЛТД банкң) біздің
республикамыздың банк ... ... ... басқарудағы
жағымсыз және дұрыс әдістерді қарастырамыз.
Себептерді талдай отырып, астанамыздың ең ірі банк – ... ... ... ... ... ... ұшыраған және толық
жойылған болатын.
Мысалы ретінде ( ААҚ « ЛТД банк ң) аталған банк ... ... ... бері ... ... ... ... нақты жетілдірілген несие
саясатына сәйкесінше несиелерді басқару сапасын қарастырамыз. Банктің ... 1 ... ... ... ... ... ерекше назар
аударалық. Банктің жүргізілген саясат заңды және жеке тұлғаларға ... ... ... ... табуға және осы уақытқа дейін табысты
қызмет ... ... ... банк – ... валюта бизнесінің патриархі, ол сондай-ақ,
1989 жыл ... ... ... және ... ... ... ... өндіріс құрылымдарын несиелеу мақсатында
құрылған ... ... ... ... ҚР - ... ... ... азаматтық авиация зауыты №405, Мемлекеттік ... ... ПО « ... ң ... ... ... жарғылық қоры 12,0 млн. соманы ( эквивалент 24,0
мың . теңгені )1 ... ... ... ... қоры құрылу кезеңінен бастап екпінділік
темпімен өсті, сондай-ақ, банктің ...... ... күшейтілген
ролінен және Қазақстан экономикасынан көрінеді. Сондай-ақ, 1990 жылдың 1
қаңтарына бұл сома 31,5 млн.-ды ... ( ... 63,0 тыс . ... ), ... ... 1 қаңтарына 5,1 миллиард сомға жетке еді ( эквивалент 10,2 ... ... ) ... ... басында КРАМДС банктің акционерлері болып 80-жуық заңды
тұлғалар болды, олардың, үлесі 24%-ті құрайды.
КРАМДС банктің инфрақұрлымының ... ... оның ... ... ... ... 1993 ... бас кезеңінде
халықаралық қаржы - валюта жүйесін интеграциялау процестері негізінде
банктің ... ... 10 ... ... ... артуына әкелді (
эквивалент 20,0 млн . теңге ), және де олар толық ... ... . ... 31% ... ... ... сату мақсатқа қойылған болатын .
КРАМДС банктің несие қоры құрылымының ... ... ... ... және өз ... ... көлем өсті. Мысалы, 1992
жылы өсу ... ... ... сомасы 20 есеге, депозиттер 18 есеге
жоғарлады, кәсіпорын қаражаттары – 28 есе, азаматтардың ... 139 ... ... ... ... ... қорлар, тек қана 9 есеге
жоғарлады. Жалпы өсу ... ... ... ... ... сол кезде
83%-ті құрады.
КРАМДС Банк шетел ... ... ... түрдегі операцияларды
жүзеге асырды. Сонымен қатар, банк жарғылық қорын валюталық бөлімдерден
құруға және депозиттық салымдарды ... ... ... ... ... ... мысалы ретінде, 1992 жылы ... ... ... клиенттермен және банктер арасында 268 счет ашылған болатын,
сондай-ақ, қалдықтар 5,8 млн. АҚШ ... ... ... ... ... ... ... операциялары
бойынша бекітілген нормативтік өтімділіктер КРАМДС Банкіге ... ... ... резервтерді ұстауға және оларды ел ... ... ... ... ... ... масштабы туралы мынадай фактіні ... 1993 ... 1– ... ... - есеп ... және ... ... мыңнан астам клиенттерге қызмет көрсетілді, оның ішінде ... ... шот ... ... ... КРАМДС Банк «ең айқынң болып табылады,
себебі, толықсыз сегіз жыл қызмет ету аралығында ... ... ... және «ERNST AND YOUNGң аудиторлық фирмасының халықаралық
тәуелдісіз аудиторларымен, ... ... банк ... ... алдыңғы қатарлы ұйымдардың кепілдемелеріне негізделіп, Банкімен 2000
жылға дейін даму стратегиясына байланысты дағдарыстан шығу туралы нақты
(айқын) ... ... ... болатын.
Бұған сенімділік болып, бұл бағдарлама банк артықшылықтарына және
түрлі ерекшеліктеріне ... ... ... арасынан
келесілерді бөліп көрсетуге болады:
Республикадағы бірден бір ең ірі төленген жарғылық қорға ие болды;
Іс-жүзінде банк ... ... ... ... теңге, шетел
валютасымен және қымбатты металдармен республика ... және ... ... ... және ... ... ... кең көлемде банк –
корреспондентер жүйелеріне ие борлды.
Қазақстандық бөлімдерде және ... ... ... бар ... ие;
Қазақстандық және шетел корреспонденттермен қысқа уақыт ішінде ... ... ... ... ... коммуникациялық жүйесін дамыту
болды.
Бірақ, осы барлық ерекшеліктермен және артықшылықтаға қарамастан, ... ... ... ... ірі банк болғанымен, банк саясатын дұрыс
жүргізілмеуі нәтижесінде ... банк ... ... Банк басшылығы несие
тәуекелділігін жеткіліктісіз ... ... және ... ... ... ... бөлінуі нәтижесінде болды. Бұл, ... ... ... ... бере ... ... мынадай жағдай
туындады, Ұлттық Банк 1996 жыл 4 қазанда банкілік операциялардың ... жою, банк ... ... ... және ашық ... ... мәжбүрлі түрде жою туралы шешім қабылдады.
1994 жылға дейін КРАМДС банк ... және ... ... ... ... бас ... НАК ... өнеркәсіп саласындағы алдынғы
қатарлы бірнеше кәсіпорындар, ... және ... ... зауыттар, хром
өнеркәсіп кәсіпорындары алынып тасталды, сондай-ақ, олардың КРАМДС банкіде
шоттары болатын. Осыған-орай, Банктің жағдайы ... ... ... ... ірі ... сыртқы басқаруға тапсырды.
1995 жылы тамыз айында Ресейде күшті банкілік дағдарыстан кейін ... ... ... ... ... ... бір уақыт мерзімінде
КРАМДС банктің депозит шоттарда тұрған ақша қаражаттарын ... ... ... ... Бұл ... аса ауыр ... қойды.
Дегенмен, ең қатаң мәселелер 1995 жылдың соңыда пайда болды .
Бұл, 1996 жыл 10 ... ... ... ... ... ... Басқаруларының «1995 жыл бойынша банк қызметтерінің жиынағы ... ... ... ... болатын. Есеп беру нәтижесіне былай делінген,
1995 жыл өзінің меншікті ... ... ... ... ... ... берді. Республика ... ... Бас ... ... ... және ... өз ... капиталының жыл басымен салыстыруы бойынша 43%-ға
азаюына әкелді. Сондай-ақ, осы ... ... ... ... 3 есе дерлік ұлғайды, ал, негізгі және айналым ... 1,9 есе ... ... ... ... маңызды төмендеуінің бір уақытта
болуы, банкіге төлемеушіліктің 1994 жылмен салыстыруы нәтижесінде 6,6 ... ... ... ... ... ... ... себептері,
1995 жылы несие қызметтерінен мүмкін зияндарды жабу үшін ... ... ... ... ... ... бастап, КРАМДС банктің несие қызметтерінің
шығындары өзгеріссіз салмақ қосты. Бұл туралы несие ... ... 1996 ... 1 қаңтарына КРАМДС банктің несие портфельі - 58%
стандартталған несиелерден немесе 2430,1 млн. теңге ... ... ... 558,9 млн. ... стандартталмағандардан,
қанағаттандырылмағандардан - 12,6% ... 526,6 млн . ... – 0,8% ... 33,9 млн . ... және тек қана ... немесе 634,4 млн . теңгеден тұрды.
1996 жылдың 1 қыркүйекінде банктің ... ... ... ... ... және ... түрінде материалдық
қамтамасыз ету барысының бар болуына қарамастан, зияндық ... ... ... ал ... үлес 29%-ке ... ... Өзінің
(меншіксіз) жағымсыз капиталы жою (ликвидациалау) кезінде минуст 2 млрд.
119 млн. 951 тыс. теңгені құрады.
КРАМДС банк 300 мың ... 100 ... жуық ... 17 ... 300 жуық ... ... ... несие жүйелеріне
қызмет көрсетті.
1996 жылдың 1 қазанына банк жағдайы, салым бойынша жалпы қарыз 780 510
мың. теңгені ... оның ... ... 6%-ын, 145 млн. ... ... ... Банк бар ... барлық қарызды жаба
алалмады.
Сонымен қатар, КРАМДС банк өзінің клиенттерін әдейі жаңылдырды. Мысалы,
1996 жылы 24 ... ... ... ... ... ... 9
мың 545 доллар болды, ал төленуге тиісті қабылданған құжаттарда 1 млн ... АҚШ . ... ... шықты. Сондай-ақ, басқа американдық банкіде
корсчеттың қалдығы 63 мыңға жуық долларларды құрады, ал ... ... ... 1 млн . долларға жуық қабылданған.
Банк ... ... ... ... ... ... Банк НАК
КРАМДС-қа кірген өз клиенттеріне несие берген секілді, сондай-ақ, олар ... ... банк ... ... ... Ал шынында несие бойынша
бөлінген «тірің ақшалар банкіден ... және банк ... ... ... кері аударған.
КРАМДС банк бұл сомаларды өзінің пайдасы ретінде көрсетті, бірақ ол
кезде шығындар анық ... ... ... банк өз ... ... ірі ... салымдарды жүзеге асыруын тоқтатқан
жоқ. Сондай-ақ, ғимараттар клиенттердің ақшаларына тұрғызылған болатын,
өйткені, банкінің ... ... өз ... ... ... Ал ... беттерінше ешқандай да табыс әкеле алған жоқ.
Ешқандай да пайда әкелетін шығындар жабылмайтын, қандайда бір ... ... ... ... ... жаңа ... тартылған болатын.
Бұның барлығы 1996 жылы 4 қазанда ... банк АБ ... ... ... ... (систематикалық) бұзғаны үшін, есеп айырысу
және аудармалық операциялар бойынша систематикалық тиісті емес келісім шарт
міндеттемелерін атқарғаны үшін ң ... ... ... ... несие саясатының дұрыс өңделмеуі негізіндегі құлауы анық
мысал болып табылады, бұның нәтижесінде несие тәуекелі барынша ... те ... ... ... мүмкінсіз болды.
«LTD БАНКң 1989 жылы 13 қаңтарда Ресей ... ... ... 1988 жылы ... ... ... ... құрылған
болатын. 1991 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық банкісінда акционерлік-
коммерциялық банкісі ретінде қайта ... ... Банк ... ... 1994 жылы 4 ... Банк ... қоғам статусымен
ашық үлгідегі акционерлік банкіге өзгертілді.
Банк Қазақстан Республикасының ... ... ... ... валюта - қор биржасының, Орталық азия қор биржасының,
Орталық клиринг палатасының мүшесі ... ... ... аумақтарында осы банкімен 20 бөлімшелер, 27
айырбастау пунктілері және 10 есеп ... - ... ... ... ... ... 11 ... және ТМД –елдерінің 12
банкісімен корреспонденттік қатынастар бекітілді.
1996 жылдың 30 қыркүйекінде Қазақстан Республикасының Ұлттық ... ... ... және банк ... бойынша, 1996 жылдың 17 ... ... ... халықаралық стандарттарға өту ... ... ... сәйкесінше 1998 жылдың аяғына дейін жоспарланған. Осы жоспарға
қосымша ретінде, Ұлттық ... ... ... 1996 жылы 12 ... ... ... ... стандарттарға өту тәртібі туралың
өңделген нұсқауға сәйкесінше 1998 ... ... ... бірінші топтағы
банкілерді белгіленген уақыт мерзімінде халықаралық ... ... ... несие қызметі тиімді өңделген несие саясаты ... ... ... ... ... Республикасының заңдық күші бар заңдарға
сәйкесінше, Қазақстан ... ... ... ... сәйкесінше, сонымен қатар, ААҚ «LTD Банкң-тің ұзақ мерзімді
стратегиялық және қаржылық мақсаттарына негізделіп құрастырылған.
*Несие мақсаттары мен жалпы қағидалары ... ... үшін ... ... кеңейту қажет, сондай-ақ, әрбір несие
мүмкін тәуекел шегінде пайда ... ... және ... ... мәлімдемелерін бағалау;
* Қайтарымдылығы бойынша қауіп әкелетін несиелерді басқару;
* Әртүрлі өнеркәсіп салалары бойынша несие концентрацияларын (топталуын)
шектеу;
*Нарық жағдайларын ... ... банк ... ... және ... ... ... «LTD Банкң - тің несие қызметін жақсырақ көрсету үшін, банктің
қаржылық ... ... ... ... және төленілген жарғылық қоры 150 000 мың теңгені
құрайды, сондай-ақ, жалпы өз меншік капиталының 81% ... бар ... ... ету ... 10 ... эмиссиясы жүргізілді.
Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар ... ... 1997 жылы 26 ... ... ААҚ «LTD ... -тің ... эмиссиясының жиынтығы туралы есептеу нәтижесіне сәйкес, жалпы
акционерлердің саны 7959 болды, оның ... , 73,9 млн . ... ... ие 603 - ... ... және 76,1 млн . ... сәйкесінше 7356 –
жеке тұлғалар қарастырылды.
Жарғылық қорда Мемлекеттің үлестері жоқ .
Банктің жалпы акциялар сандарының 2 және (немесе) көбірек пайыздарға ... ірі ... ... :
• АҚ « Темірбетон ң - 2,53%
• ЖШС « Azіafood ң - ... КТ « ... және К ң - ... ЖШС « ... ң - ... ЖШС « ... ң - ... акциялары толықтай ақша қаражаттармен төленді.
1998 жылдың 1-ші сәуіріне Банктің өз меншік ... ... ... ... мың. ... оның ішінде 1-ші деңгейдегі капитал – 113 024 ... 2-ші ... ... 138 мың. теңгені құрады, осыған ... ... 0,04 ... емес және К2 = 0,20 ... 0,08 төмен емес
болды1. 01.01.98 жылға қарсы өз меншік капиталы 28978 мың. ... ... ... ... ... қаражаттарының және басқа қаржылық емес
активтеріндегі инвестициялардың барынша көп (максималды) мөлшері ... 1,35 ... ... 01.12.98 жылға дейін 1,5 – нормативте
бекітілді.
Жеке тұлғалардан қаражаттар тарту (24614 мың. ... ... ... айырысу және ағымдағы шоттардағы қаражаттар ( 159838 мың. ... ... және ... ... ( 9704 мың. ... ... 20%ті)
құрады.
Заңды тұлғалардың ұзақ мерзімге салынған депозиттері бір уақытта (2,4
есе) едәуір жоғарлады, сондай-ақ, олар 141623 мың. ... ... ... ... ... ... ... қалыптасуда.
1998 жылдың бірінші тоқсаны бойынша пайыздық (проценттік) табыстардың жалпы
сомасы 27989 мың. теңгені, ал пайыздық (проценттік) шығындар – 10423 ... ... Таза ... ... ... 17566 мың. ... ... немесе алынған табыстардың жалпы сомасының 25%-тін құрады.
Пайыздық емес (проценттік емес) табыстар 41939 мың. ... ал ... ... ... ... 1420 мың. теңге көбірек құрады. 01.04.1997
жылдың нәтижесінде банкімен алынған табыстардың ... ... –16146 тыс ... ... ... ... ... бойынша шығындарды жабудағы
ұйымдастырылған азық-түліктерді есепке ала отырып банк операциялық ... мың. ... ... ... ... шықты.
Банктің салықтарды төлеуге дейінгі таза табысы 12,0 млн. теңгені немесе
жыл ... ... 5 млн. ... жоғарырақ.
Ағымдағы өтімділік коэффициенті (К 4) ... ... ... ... ал 1998 ... 1 ... оның ... 0,62
нормативте 0,2-ден төмен еместі құрады.
Банк 1995 жылдың сәуірінен бастап баламалық (альтернативалық) ... ... өтті ... осы ... ... олар ең ... ... (резервтік) талаптар бұзылмауда, өйткені, орындалғандар
үшін ... ... ... ... банк сферасындағы тәуекелді басқаруды талдау
нәтижесі бойынша, былай қортындылауға болады, ... ... ... ... ... өте ... тұр. ... басқаруларға арнайы
дайындалған мамандардың апатты жетпеуі, сондай-ақ, ірі несиелеулерді және
тәуекелдерге байланысты жобаларды сақтайтын ... ... ... жоқ ... ... ... ... тәуекелділік басқару бірден-бір
негізгі және маңызды элементтер болуы тиісті. Банк тәуекелінің басқаруларын
жіберіліп ... ... ... ... мен ... ... ... Өтімділік тәуекелдерін басқару
Қазақстан Республикада коммерциалық банкілердің қалыптасуымен және
дамуы –өте қиын іс және қарапайым ... ... ... дәстүрлі құрылымды
көрсетеді, ал жаңа банкілердегі жұмыстар негізгі пайда ... ... ... ... ... өзгертуін, сондай-ақ, мәдени
тапқырлық әдістерімен меңгерулерді талап етеді.
Дегенмен, жаңа банк жүйесі жұмыс жасауда, онда ... ... жан ... және сауатты маманданған қазақстандық банкирлер жұмыс жасайтындарын
бүгінгі кезде атап айтуға болады. Біздің ... осы ... ... жүйесін құруда үлкен ролді творчестволық ұғыну болуы қажет және осы
сфераға байланысты ... ... ... ... ... жүйе мүмкіншіліктері өз қызметтерін ынғайлы
және тепе-тең мұқтаждықтарға және мемлекет мақсаттары оны тиімді ... ... ... ... ... ... операцияларын
басқару мамандандырылған болуы тиіс, себебі, ... ... ... ... бұл ... шартын сақтамауға болатын дай мүмкін. Егер де, ... банк ... ... ... ... бейімделетін және қоғамның
барлық қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын ... ... онда ... қажетті қауіптерді сақтай отырып өз операцияларын
жүзеге асыруы ... – 1998 ... ... негізгі орган ретінде Қазақстанның Ұлттық
банкісінің алдында, бақылайтын ... ... ... ... банкілерді құру, сонымен қатар банк бақылау жүйелерін жақсару
және ... ... өту ... ... ... ... ... деңгейлі банкілердің қызметін талдауы болып, ... ... өте ... ... ... табылады, сондай-ақ,
Қазақстан Ұлттық банкісінің қаржы - несие саясатының негізгі бағыттарын
анықтауға, ... және оның шет ... ... ... және несие нарық
жағдайларын оқуға және болжауға, жалпы банк жүйесінің ... ... ... және банкілерімен бекітілген мәжбүрлі нормативтердің
орындалуын ... және ... ... ... ... ... ... қоса резервтік талап нормаларын, күмінділік міндеттерге
қарсы және үмітсіз қарыздарды анықтауына мүмкіндік береді.
Өтімділік ... банк өз ... ... дер ... ... жағдайда және өз активтерінің құрамында ... ... ... ... көрінеді.
Қазақстанның Ұлттық Банк бекіткен өтімділік нормаларына сәйкес, екінші
деңгейдегі банкілер өтімділік коэффициенттерін сақтауы тиіст. Осыған орай,
банкілер ... және ... ... салыстыруы үшін кесте
құрастырады, сондай-ақ, активтер үшін де және міндеттемелер үшін де есеп-
қисапта (расчетта) ең аз ... ... осы ... бітуі(өтуі)
бойынша банк, өз клиенттерінен осы міндеттемелердің атқаруын ... ... ... активтер өз құрамдарына қолда бар ақша қаражаттарын, ... ... ( ... ... ... және де жоғары өтімді
бағалы қағаздар, Ұлттық Банкімен қайта қаржыландыру үшін ... ... ... Ұлттық Банкінің овернайт несиелер) қосады.
Ал міндеттемелерге мыналар жатады: заңды және жеке тұлғалардың есеп
айырысу және ... ... ... ... және ... ... лоро шоттары, банкаралық овернайт депозиттері және
басқа да міндеттемелер, оның ішінде және де ... ... ... ... де ... бақылау мақсаттары ретінде банкілер ағымдық өтімділіктің
коэффициентін орындауы тиіс (К ... ... ... ... есеп
айырысады:
К4= қолда бар ақшалы қаражаттарының ... және тез ... ... ... ... ... міндеттемелер сомасы
Егер де банк өз ... ... ... ... ... өткен міндеттемелер болған жағдайда,
онда банклер ағымдағы өтімділіктің есептік ... ... ... ... ... ... деп есептеледі.
Ұлттық Банктің нормативтік актілеріне ... ... ... 2-ші ... ... өтімділікті басқарудың өзіндік ішкі
саястын құру ұсынылған болатын, бұл ... ... ... ... қажетті қолда бар ақша қаражаттарын қамтамасыз ету және саны жағынан,
сондай-ақ, ... іске ... ... бойынша есеп
айырысуды(расчеттарды) және де ... ... ... міндеттемелерін
қамтамасыз ету болып табылады.
Мысалы ретінде, Қазақстанның Ұлттық Жинақ Банкасының нақты ... ... ... ... ету әдістерін табу мақсатында
өтімділік тәуекелін ... ... ... банк өтімділік құралдарының сұранысымен ұсынысының негізгі
қайнар көздерін анықтайды. Өтімділік құралдары ұсынысының ... көзі ... ... ... ... ... банк аралық несиелерді
жабу, банк аралық рынокқа ақша қаражаттарын тарту, сондай-ақ, депозиттік
емес банк ... ... ... ... және банк активтерін
сатулары табылады. Өтімділік қаражататрының сұраныс қайнар көзі ... ... ... алу ... және банк клиенттері
қарастырылады, сондай-ақ, клиенттердің өздері депозиттік счеттарынан ... алу, ... ... ... ... және операциялық
шығынадары қарастырылады.
Өтімділік құралдарының ... ... ... ... көзін
банктің белгілі бір уақыт аралығындағы ... ... ... ... жағымсыз жағын өтімділік құралдарының дефициті
куәландырады, ал жағымды жағын артықшылықтар куәландырады.
Нетто-өтімділік бағытының оптимизациялық мәні үшін оның ... ... ... ... ... ... тәуекелін
минималдау үшін, сондай-ақ, ссудалық портфелін тұрақтандыру ... ... ... ... ... ... ... депозиттерге қатынасы - 70% тен көп емес,
2. ссуда-бруттоның жалпы активтерге ... - 60% тен көп ... ... банк капиталына қатынасы - 70% тен көп емес,
Тәуекелді диверсификациялау мақсатындағы портфель активтері түрлі қаржы
инструменттері бойынша бөлінеді:
* ... ... ... ... ... - 20% тен кем ... ... активтердің тұрақсыз қорларға қатынасы - 50% тен кем ... ... ... ... ... жалпы құрлымында
тұрақсыз қорлардың көлемдерін шектеулер енеді:
* Тұрақсыз қорлардың жалпы активтерге қатынасы - 55% тен көп ... ... ... қатынасы - 7% тен көп емес.
Ұлттық Банктің жинақталған тәжірибесіне сәйкесінше өтімділік басқарудың
келесідей әдістері бар:
1. Өтімділікті басқарудың ... ... ... ... ... Бұл ... ... құралдарының ақша қаражаттары түрінде тиімді
жинақталуын(корреспонденттік шоттардығы қалдықтар ... ... ... қолма-қол қаражаттар, сондай-ақ, банкнот бизнесінен
түскен табыстар) және тез өтімді бағалы қағаздарды қажет ... ... ... ... ақша қаражаттарының сұранысын
қанағаттандыру үшін ... ... ... қолданылатын пассивтармен
басқарылады. Бұндай стратегия өтімділік құралдары бойынша ... жабу үшін тез ... ... ... саны ... ... басқарудың компромистік стратегиясыеың мақсаты болып
активтерді және пассивтерді балансталған ... ... Бұл ең ... ... ... өйткені өтімділік активтерін сату және ... ... ... сақтау барысында потенциалды тәуекел шығындарынан
қашуға мүмкіндік береді.
Банктің өтімділік құралдарына қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін бір
айға келісіген ... ... ... ... ... ... қаражаттары талданады және де күнделікті банктің баланс құрамы
жауапты, ал апта ... ... ... және пассив жағдайлары талданып
отырады, сонымен-қатар, активтермен ... ... ... ... ... ... ... жиынтық ажыраулар немесе
активтер және ... ... ... ... келіспеу қатынастары
барысында активтер +15%; -15%; шегінде болуы тиіс.
Осыған орай, өтімділікпен проблема болмас үшін, ... ... ... әдістер қолдануы қажет. ... олар ... ... ... мұқият бақлауы тиіс. Ал Екіншіден,
ақша қаражаттарының болашақта құйлуларымен ағлуларын сенімді түрде ... ... ... олар ... бар ақша ... ... қажетті денгейін қамтамасыз етуі ... және оңай ... ақша ... ақша ... ... ... ... кеткен жағдайда туатын проблемаларды шешуі қажет.
Ақырына қарай, олар әлде қайда үлкен қолма-қол ақшалардың ... ... ... болатын заемдардың альтернативті қайнар
көздерінің бар болуын ... ... ... ... ... ... тұжырымдама жасауға болады. Осы
бізбен қарастырылған әдістерді және банк ... ... ... ... ... банк ... ойдағыдай жұмыс
істеуіне және өтімділік тәуекелін ең төменгі минимум денгейіне ... ... ... ... банктерінің негізгі проблемалары 1993-1995
жылдары жоғары инфляция, клиенттердің төмен несие ... және ... табу ... ... ... тыс ... ... қойылымдарымен
несиелер беру жағдайында қалыптасты. ... ... ... активті
операциялар құралдары өте тар болған – ... тек қана ... ... операцияларды жүзеге асырған.
Срнымен қатар, инфляцияның жоғары ... ... ... ... ... ... салымдарды жүзеге асыруға тырысты. Сондықтан, олар
өздеріне жоғары тәуеклді ала отырып, ... ... ... ... ... ... ... алады, кейбіреулері қатара алған
жоқ, жалпы ... ... ... несиеліу тәжирибесі үлкен орын алады.
1993-2000 жылдары арасында көптеген банктер лицензияларынан айрылды.
Жоғарыда көрстілген ... ... ... ... банктік
тәуекелдерді дұрыс басқармаудың теріс нәтижелерін сипаттайды және өзекті
мәселелердің бірі болып табылады. Сонымен қатар, ... ... ... ұзақ уақыт бойы банктік тәуекелдерді басқару стратегиясын
жетілдірген.
Қазіргі жағдайдағы банктік ... ... ... ... елдердің
банк жүйесін сипаттады. Мысалы, 90 жылдардың басында 8 Германия банктеріне,
13 Жапония банктеріне, 35 АҚШ ... осы ... ... ... активтерінің жартысы тиеселі болған. 1989 жылы
Голландыя, Бельгия және ... ... бес ірі ... ... ... 70%-не ... ... Испанияда 60-ке жуық, ал,
Англия мен Италияда - 30%-тен ... ... ... ... қсылу,
бірігу және банктік ұйымдарды сатып алу тенденциясы күшейе түсті. Кейінгі
жылдары Жапония, АҚШ, ... ... ... және т.б.
мемлекеттерде жаңа трансұлттық банктер пайда болды. 1991 жылы АҚШ ... ... ... ... ... ... асырылды, жалпы бағалауы
бойынша ол 20 млрд. доллардан асты, ал, 1995 жылы тек екі ең ... - ... ... ... және ... ... – бірігуі
нәтижесінде мншікті капиталы 297 млрд. доолл. ... жаңа ... ... ... ... келесідей артықшылықтары бар:
• жоғалтуларға төмен сезімталдық, сәйкесінше банктердің жоғары тұрақтылығы
және бакроттық тәуекелінің төмендеуі. Мысалы, Барклайс банк ... 10,1 ... ... ... ... бұл оның ... 0,7% ... Лойдс банк 1988-1993 жылдары 8 млрд. долл.
үмітсіз несиелерді (активтердің 0,67%). Бір де бір орта ... ... ... ... ... қызметін әрі қарай жалғастыруға
мүмкіндігі болмас еді;
• сенімді ұйым имиджін қалыптастыруда банктің ... ... ету ... рейтингтік агенттіктерден жоғары халықаралық рейтингтерді алу және
тартылатын ... ... ... мен пайыздық қойылымдардың төмендету
мүмкіншілігі. Клиенттердің көбі активтерді тиімді орналастыру шарттарымен
банктерді емес, сенімді және тұрақты банкті ... ... ... ... қаржылық ереже жұмыс істейді: тәуекелдің төмен деңгейі
үшін төмен пайызар төленеді;
... ... ... ... ... ... және шетел
қаржылық нарықтарға ену мүмкіндігі.
Ал, трансұлттық банк жүйесін құра ... банк ... ... ... ... ... ... капиталдың құюлуының
жеңілдетілген тәртібі, филиаларалық өтімділікті реттеу арқылы өтімділік
потенциалын жоғарлату, ... ... ірі ... ... ... ... мемлекеттер арасындағы ақшалай аударымдарды банк филиалдар
мен еншілес банктер деңгейінде жүзеге асыра алады.
Бірақ өсудің ең ... ... ... “кепілденген” банкке айналу болып
табылады, яғни, осы банктердің банкроттықа ұшырауы үкімет үшін тиімсіз
болатындай қаржылық роль мен ... ... ие ... ... егер
АҚШ-тың реттеуші органдары кіші банктердің банкроттығына үлкен мән ... ... ... ... олар ... ... бірігуі олардың пассивтерін үкіметтің көзделмеген
жағдайларынан тәуелсіз етеді, сондықтан, банктерге қызмет ету үшін ... ... етіп ... ... ... ... өсу керек.
Орта банктер біріге отырыпб ірі банктерді құрайды және бұл оларға оз
партнерлерін ... ... ... ... ... олар басқа ірі банктің
оны өзіне қосып алуын күтпей ақ, өздер де кішірек банктреді өздеріне қосып
ала ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық қызметті берілген несиелердің бір бөлігін
жоғалтуға қорықпай жүзеге асыратын ірі және тұрақты банктерді құру ... ... ... алады.
Клиенттердің банк жүйесіне салымдарды тарту үшін дүниежүзілік тәжірибені
қарастырайық. Тарихи бұл ... ... ... ... Ұлы ... енгізілді. Бұл жылдары экономикалық жағдай күннен күнге ... ... 20-шы ... ... ... деп ... ... жоқ. АҚШ банк жүйесіне қоғамдық сенімді тұрақтандыру үшін
Федерелды Резервтер ... ... ... бар ... ... мүмкіндігі болған жоқ. Салым иелері көптеген миллион ... ... ... ... нәтижесінде бұл көптеген банктердің
банкроттығына әкелді.
1934 жылы ... ... ... ... үшін АҚШ ... ... Федералды Корпорациясын құрды (ДСФК). Қазіргі
кезде, 1980 жылы “Ақша айналымын бақылау туралы” ... ... ... ... ... 100 ... кем ... депозиттер міндетті түрде
сақтандырылады.
Осындай сақтандыру негізінде банктерді банктік салымдарды ... ... ... ... ... ... ... салымшылардың өз
салымдарын алу себебі болмайды. Себебі, егер де банк ... ... ... олардың ақшалай қаражаттарын қайтарады немесе ... ... ... қабілетті банкке аударады. Бұл жерде банктер
сақтандыру қорларымен ... ... ... ... ... міндетті. Сақтандыру жарналарының жетіспеген жағдайында
шығындар мемлекеттік ... ... ... ... ... ... депозиттерді сақтандыру
банк жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етудің негізгі ... ... ... ... ... ... сақтандырудың әр түрлі
формалары бар.
1 кесиеде ... ... ... ... ... негізгі сипаттамалары көрсетілген.
1 кесте Банктік депозиттерді сақтандыру бағдарламасы
|Мемлекет |Орган ... ... |
| | ... | ... ... |1 ... ... банкроттықты |
| ... |60 мың ... ... ... |
| ... ... |жасайды |
| ... |(46 мың АҚШ| |
| | ... | ... ... ... |1 салымшыға|Тиімді қызмет ететін банктер |
| ... |400 мың ... ба ... |
| ... емес)|франк(70 |көмек көрсетеді |
| | |мың АҚШ | |
| | ... | |
| | ... 1 | |
| | ... 200 | |
| | |млн. | |
| | ... | |
| | |көп емес | ... ... |1 салымшыға|Тұрақсыз ... ... ... ... |10 млн йен ... мекемелермен бірігеді |
| |корпорациясы |(88 мың АҚШ| |
| ... ... | ... |Швейцар банкирлер |1 салымшыға|Банкроттық жағдайында салымды |
| ... |30 мың ... 10 мың ... |
| ... емес)|швейц. |дейін көлемдегі салымдардың |
| | ... ... ... |
| | |мың АҚШ | |
| | ... | ... ... |1 ... ... ... |
| ... |100 АҚШ |органдар ... ... ФРЖ |
| ... ... |ең ірі 12 АҚШ банкінің |
| ... | ... ... |
| | | ... ... ... ... |1 ... ... ... ... 20 | |
| ... қоры |мың | |
| | ... | |
| | ... (20 | |
| | |АҚШ ... | |
| | ... 75%| ... ... ... | 1 |Төтенше жағдайларда федералды |
| ... ... ... жеке меншік банктер |
| |ассоцияциясы ... ... ... |
| ... емес)|капиталының| |
| | ... | |
| | |30% | ... ... ... 30 мың ... ... ... жинақ салымдарын және есеп айырысу шоттарын ... ... ... ... егер де ... ... ... басталған жағдайда салымдарын қайтару кепілін
береді.
Францияда ... ... ... және ... ... сақтандырылмайды. Француз ... ... ... ... жараналарды талап етпейді. Ассоцияция мүшелерінің нақты
төлемдері сомасы Фрнация банк ... ... ... ... ... ... ... қорына мүше болу ерікті түрде жүзеге
асырылады. Оған мүше болу үшін банк ... ... ... ... мүше болу ... Бұл өз ... ... тексерістерді өту және капиталб пайдаб кадрлардың мамандануына
байланысты біраз талаптарды орныдау міндетін ... Осы ... ... ... ... міндеттемелерінің 0,03% құрайды.
Жапония, Италия, Канада, Ұлыбритания және АҚШ ... ... ... ... ... болады. Сонымен қатар,
Италия, Голландия және Ұлыбританияда сақтандыру ... ... ... ... ... ... Канада, Жапония мен АҚШ-
та жылдық сақтандыру жарналары ... ... ... ... ... ... ... жарналары банкте
орналастырылған депозиттердің 0,1% құрайды.
Жапонияда ... ... ... ... министрімен, Жапония Банкімен
және жеке меншік банктермен төленген. Банктердің қорға ... ... ... ...... сомасынан 0,012%, бірақ соңғы кездері банк
секторындағы қиыншылықтарға байланысты бұл жарна мөлшері жоғарлады. Сонымен
қатар, ... ... ... банк жүйесін сауықтандыру үшін бірнеше
рет ... ... ... сақтандырудың федералды бағдарламасы бойынша
қаражат жұмасалымдары өте жоғары. Алғашында жылдық ... ... 0, 083% ... кейін 1990 жылы олар 0,12%-ға ... ал, ... ... ... ... Заң бойынша жарналардың максималды мөлшері
банктік салымдардың ... ... 0,325% ... ... сақтандырылатын салымның максималды көлеміне шектеудің
орнатылуын ... ... ... ... ... ... табылатын елдерде,
мемлекеттік бюджет есебінен сақтандыру жағдайлары бойынша төлемдерді
жасаудың мүмкіндігін ... ... ... ... ... ... ... депозиттерді сақтандыру
жүйесінде әрбір шотта тек қана 100 мың ... ... ... ... ... мемлекеттік емес болып табылатын
елдерде сақтандырылатын сақтандыру төлемдеріне шектеу банктердің ... ... ... өтеу мүмкіншілігінің жоқ болуымен байланысты
болады. Сонымен қатар, бұл елдерде депозиттер бойынша ... тек ... ғана ... ... ... - бұл ... шығыстарды қысқарту және банкаралық
тәжірибеде табыстарды жоғарлату.
Америка банктерінде 1,7 ... ... ... бұл АҚШ-тың
металлургия, мұнай, автомобиль өндірісі салаларын қоса ... ... ... ... ... ... бойынша, көптеген
мемлекеттерде банктердің табысының 2/3-3/4 ... ... ... жұмсалады (персоналды ұстау, мүлікті эксплуатациялау,
т.б.).Банктік нарықтағы кәсіпкерлік климаттың ... , ... ... ... ... ... ... шығындарын азайтып
мыңдаған қызметкерлерін қызметіне босатуға мәжбүр болды. Бәсекелестік
күресте жеңу үшін ... пйда ... ... яғни ... ... болады. Кейбір аналитиктердің есебі бойынша, АҚШ банк ... ... 10 ... 30%-ға ... ал, ... - 10%.
Тағы да бір мәселе – ... ... ... ... ... ... көп көңіл бөлінуі. Мысалы, қазір ... ... ... ... саны ... ... арқылы жүзеге асырылатын операциялар көлемі 1990 жылдан бастап
45%-ға өсті. Bank ... ... және Fіrst ... ... Іnc ... ... халыққа қызмет көрсету операцияларының
орындалуы тұралы тапсырмалардың 55% банктер телефон немесе банкомат ... ... ... комьютерлендіру және автоматтандырылуына
көп көңіл бөледі. Тиімсіз филиалдар жабылады. Мысалы, 1995 жылы Fіrst ... Іnc. ... ... Corp. ... ала отырып оған келген ... 103 ... ... Fіrst Bank клиенттерінің саны өссе де, оларға
түрлі қаржылық өнімдеді сату көлемін арттыруға тек ... ... ... ... ... ең ... ... қабылданды –
перспективті филиалдарға жаңа клиенттерді тартып, ... ... ... ... ... ... тенденцияны бақылауға болады –
эксперттер бағалауы бойынша алдағы жылдарда Европалық Одақтың 100 мыңдай
банк ... ... ... қалады. Әрине, ұл процесс бәсеңрек жүреді.
Ал, пайданың төмендеуі банкирлерді тәуекелдердің жаңа ... ... ... ... Сонда да, бұл тәуекелдер классикалық ... ... ... олар ... ... ... ... байланымыт болады.
Осыған қарамастан, табыстылық жағынан европалық банктер америка
банктеріне қарағанда ... ... ... ... ... болу үшін ... ... ... ... операциялар көлемін қысқартады, бірігу
және қосылу ... ... ... ... асырады, жаңа
қызметтерді көрсетеді.
Онымен қатар, табыстылықты жоғарлатудың банктік қызметті жоспарлау және
маркетинг сияқты әдістерін қарастыру өте ... ... ... нарық
банктік қызметтердің бәсеке қабілеттілігі емес, жоспарлау ... ... дың ... ... ... жер ... ... кезде дамыған елдерде қаржылық қызметтер нарығын билеу банктік
қызмет көрсету саласына табыс деңгейі әр түрлі халықты тарту арқылы ... ... ... ... көрсету саласына табыс деңгейі әр түрлі
халықты тарту арқылы жүзеге асыруға ... ... ... ... ... бәсекені зерттеу, жарнама, тәуекел ... ... ... көп ... ... керек.
Маркетингтік зерттеулер негізінде стратегиялық жоспарлау мен
стратегиялық басқаруды ... ... ... бизнемтің табыстылығының
өсуіне және тәуекелдердің төмендеуіне әкеледі. ... ... ... ... құралдар, клиенттерге бағытталу ... ... ... ... ... мен ... жоспарлауды жасау – тез өзгеретін ... ... ... ... ... ... Жоспарлау ұзақ мерзімді
стратегиялық жоспарды құрудан ... бұл ... ... ... етуінің бағыттары мен критерийлері қарастырылады. ... құру ... ... талдау жасау, банктің ішкі потенциялын
бағалау т.б. көрсеткіштер ... ... ... ... ... жасалады және оған нарық жағдайларына байланысты өзгертулер
енгізіліп отырады.
Әрине, банктік сектордың өзі ... ... ... ... ... тиімді банк жүйесінің қызмет етуі ұлттық экономиканың
дамуының негізгі элементтерінің бірі ... ... ... және ... ... ... ... шешуші
деңгейі байланысты болады. Коммерциялық негізде жұмыс істейтін банктердің
жүйесінсіз нарықтық механизмнің ... және ... ... ... ... ... ... экономикалық институттар болуына
байланысты олардың қызметі ... ... даму ... ... ... келеді. Барлық банктік операциялар олардың
жүргізілу тәуекелділігімен байланысты болғандықтан, банктік қызметті реттеу
және ... ... ... ... ... ... және оны ... ең қажетті мәселе болып келеді.
Пайдаланған әдебиеттер
1. Сейткасымов Г.С.''Банк ісі'', Алматы: Қаржы-Қаражат, 1998
2. Сейткасымов Г.С., Шаяхметова К.О., ... Г.Т. ... есеп және есеп ... ... ... Новиков И.И., Шалгимбаева Г.Н. ''Банктік тәуекелдерді ... ... ... ... Бор М.З., Петренко В.В. ''Банктік қызметті стратегиялық басқару'', М,
1995
5. Тимоти ... ... ... Уфа, ... ... Под. Ред. Красавиной. ''Халықаралық валюталық-несиелік қаржылық
қатынастар''.М, Финансы и ... ... ... ... Под ред. Проф ... М.О. ... ... 1992
8. Ұлттық банктің жылдық есептері (1999-2000)
9. Ақша, несие, банктер; Бағалы қағаздар. ... 2001. ... ... ... ... ... ... И.В. Пещанская, Москва,
2001
11. Коммерциялық банктегі қаржылық аналыз, Д.А. ... Г.Н. ... ... Алякринский А.Л. Ресейдегі сақтандыру қызметін құқықтық ... ... ... ... ... Е. ... ... Москва: Финансы и статистика, 1994
14. Страхование от А до Я/Л.И. Корчевская., К.Е. Турбина, Москва, ... ... ... ... ... 1992
16. Фалин Г.М., Сақтандырудағы ... ... ... ... ... ... дом, ... Фалин Г.М., Фалин А.И. Математикаға кіріспе, М, 1994
18. ҚР ҰБ жаршылары (2000/2002 жыл)
-----------------------
саяси
экономикалық
ішкі
сыртқы
ком. банк түрі
банк операциясына сипаттама
клиенттер құрамы
табиғи ... ... ... ... ... ... ... қарай
коммерциялық
айырбас тәуекелі
баланстық операциялар бойынша
трансляциондық
трансферт т.
көлеміне қарай
баланстан тыс операциялар бойынша
меншікке қатысына байланысты
төлемнің уақытша тоқтатылу т.
активті операциялар ... ... ... ... ... тәуекелі
жүйелік
қаржылық
инфляциялық тәуекел
диверсификация тәуекелі
портфельдік тәуекел
несиелік тәуекел
ресурстық
форс-мажорлық жағдайлар
пассивті операциялар ...

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 86 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктік тәуекелдер27 бет
Диуани-хикмет” ескерткіші тілінің грамматикалық ерекшеліктері (тәуелдік, жіктік және көптік жалғауларының қолданылуы)122 бет
Тәуекел мәні, функциялары және жіктелуі19 бет
«ҚР-ның екінші деңгейлі банктерінде тәуекелдерді басқару жүйесі (банк мысалында)»66 бет
Биологиялық ырғақтар4 бет
Жалғаулы сөздердің классификациясы және олардың сипаттамасы23 бет
Коммерциялық банктердің несиелік портфелін басқарудың экономикалық негізі55 бет
Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдікті төмендету жолдары30 бет
Сақтандыру нарығы туралы ақпарат38 бет
Сигналдарды талдау міндеттері5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь