Банктік тәуекелдікті бағалау әдістерінің ақпараттық жүйесін тұрғызу

ЖОСПАР

1 Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесін негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.1 Банк қызметіндегі тәуекелдік. Үрдістің экономикалық мәні ... ... ... ... ... 6
1.2 ААҚ “Наурыз.Банк Қазақстан” сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
1.3 Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпарат жүйесінің тағайындалуы және мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
1.4 Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...22
1.5 Концептуалды схема ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..32

2 Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесін жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..35
2.1 Ақпараттық жүйедегі есептің орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
2.2 Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы несиелік
тәуекел мәселесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..52
2.2.1 Кіріс ақпараты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .65
2.2.2 Шығыс ақпараты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .67
2.3 Ақпараттық база ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .69
2.4 Есептің математикалық қамтамасыз етілуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..74
2.4.1 Есептің шығару алгоритімін сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..74
2.5 Программалық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .79
2.5.1 Есеп кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық құралдар жабдығын сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 80
2.5.2 Программалық қамтамасыз ету құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .81
2.5.3 Қолданушыға ңұсқау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..83
2.5.4 Бақылаушы есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..83

3 Ақпараттық жүйе деңгейін бағалау және қолдануы мүмкін болатын сала ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...86
3.1 Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесін тұрғызуға кететін шығынын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 86
3.2 Ақпараттық өнімді коммерциялық сатуға берілетін кеңестер және нәтижесін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .92

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..93

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..94

ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..96

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 96
Кіріспе
Қазіргі кезеңнің ерекшелігі, үлкен көлемдегі материалдық және шикізаттық қорларға негізделген индустриалды экономикадан ақпараттың негізгі қоры болып есептелетін "ақпараттық экономикаға" ауысу болып отыр. Осы айтылып отырған ақпараттың қоғамда алатын орнының зор екендігін ақпарат мамандары растауда. Бұған дәлел ретінде Республика Парламентінің "Қазақстан Республикасының ақпараттандыру заңын" қабылдағанын жатқызуға болады.
Кез келген қоғамның ақпараттандыру деңгейі ақпараттық қызметтің даму дәрежесімен және онымен айналысып қызмет көрсететін мамандардың санымен, біліктілігімен анықталады. Сондай-ақ ақпараттандыру, қазіргі ақпараттық технологияларды көп мөлшерде шығарумен оларды соңғы уақыттарда жиі пайдаланып жүрген телекоммуникациялы жүйелерге қосу мәселелерін шешуді қарастырады және де оның алдағы уақыттарда дамуын болжайды. Әрине, бұл жағдайларда ақпарат жүйелері экономикадағы басқарудың қажетті таптырмас құралына айналады. Қазіргі уақыттарда ақпарат жүйелері есептеу техникасынсыз қолмен жасалатын ақпарат жүйелері және автоматтандырылған ақпарат жүйелері болып жіктеледі.
Ақпараттық жүйе (АЖ) - Экономикалық объектіні басқаруға қажетті ақпаратты жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу және шығарып беру жүйесі.
АЖ - ақпараттық жүйе жобасы мен ақпаратты есептеу жүйесінен (АЕЖ) тұратын күрделі жүйе. Ақпараттық жүйе жобасы деп - ақпараттық жүйе тұрғызу мен жұмыс істету шешімдерін сипаттап жазылған техникалық құжат, ал ақпаратты есептеу жүйесі АЖ жобасын жұмыс істетуге бағытталған ұйымдастыру техникалық кешен деп түсінуге болады. АЕЖ мәліметтерді жинауды, өткізіп беруді, өңдеуді, сақтауды, жинақтап толтыруды және шығарып беруді АЖ жобасындағы шешімдерге сәйкес қамтамасыз етеді.
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымының ақпарат жүйесіне негізінен экономикадағы ақпарат жүйесі кіреді - бұл экономика бағытындағы қызметкерлерді, техникалық және программалық жабдықтарды, мәліметтерді өңдеу амалдары мен әдістерді, сондай-ақ нақты бір саладағы ақпараттық жүйені қосатын жоғарғы деңгейде арнайы тұрғызылған ақпарат жүйесі. Экономикадағы ақпарат жүйелерінің кіріс құжаттарына ішкі және сыртқы ақпарат жатса, ал шығыс құжаттарына басқару шешімдерін қабылдауға арналған ақпарат жатады.
Нарықтық қатынасқа көшудегі қаржы және банктік механизмдегі қайта құрулар осы банктік және қаржы ұйымдарының ақпараттық жүйе қызметтерінің бөлімдеріне айтарлықтай әсер етті. Банктік мекемелердің ақпараттық жүйесін құру принципі банктік органдардың иерархиялық құрылымын құрудан көрінеді.
Ұсынылып отырған диплом жұмысының мақсаты - банк қызметіндегі тәуекелдікті оқып-үйренуде жалпы банктың, оның элементтері және нақты операциялары мен келісім шарттарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған, міндетті ақпарат негізінде іс-жүзіндегі шараларды өңдеуге негізделген. Аталған шаралар мүліктерге, инфрақұрылымдарға және банктың өзінің өміріне қауіп төндіретін әрекеттер мен оқиғаларды ескертуге, жағымсыз зардап ауыртпалығын төмендетуге немесе олардың пайда болу ықтималдылығын азайтуға бейімделген. Теорияда және іс-жүзінде мұндай қауіптер "тәуекелдік", ал тәуекелдікті алдын алу шаралары және олардың зиянды зардаптарын азайту-"басқарылатын тәуекелдік" деп атау қабылданған.
Банктік тәуекелдік - сол немесе басқа банктер үшін мүмкін болатын қауіп-қатер.
Қазіргі кездегі банктік нарық тәуекелдіксіз мүмкін емес. Ол кез келген операцияда болады, тек тәуекелдік әр түрлі көлемде болуы мүмкін. Сондықтан банктік қызмет үшін тәуекелдікті мүлдем жою емес, оны алдын ала болжап, ең төменгі деңгейге дейін жеткізу маңызды болып табылады.
Соңғы 10 жыл ішіндегі банктік және коммерциялық тәуекелдік құралы белсенді зерттеулер және экономикалық әдебиеттердегі талқылаулар болып келді. Бірақ істелінген теориялық материалдар және алынған білімді баяндау әдістері іс-жүзіндегі сұранысты толық қамтамасыз ете алмайды. Белгілі бір жағдайларда бұл тәуекелдік түрлерінің өзара байланысын, сол сияқты тәуекелдік пен қорғау объектілерінің өзара байланысын, тәуекелдіктің ішкі құрылымдық ерекшелігін адекватты сипаттауға, қауіп-қатерге тән айрықша қасиеттер жиынтығын қажетті дәрежеде айқындауға және оны тіркеуге мүмкіндік бермейтіндігін зерттеулер жүргізетін әдістердің жетіспеушілігімен түсіндіріледі.
Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқару негізінен тәуекелдікке бағалау әдістерін қолдана отырып, қарыз алушының рейтингін, несие рейтингін және Альтманның Z-үлгісін қолдана отырып басқаруды айтамыз.
Диплом жұмысы кіріспеден, теориялық бөлімнен, негізгі бөлімнен, қолданушыға мүмкін болатын облысының ақпараттық жүйесінің деңгейін бағалаудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады.
Банк қызметіндегі тәуекелді басқарудың ақпараттық жүйесін негіздеу бөлімінде пәндік сала, Банк сипаттамасы, ақпараттық, программалық, математикалық, ұйымдастырушылық, лингвистикалық қамтамасыз ету талаптары анықталған және қарыз алушының төлем қабілеттілігін, рейтингін анықтау мәселесінің концептуалды схемасы көрсетілген.
Негізгі бөлімінде банк қызметінде кездесетін аса қауіп төндіретін тәуекелдердің ішінен - несиелік тәуекелге көңіл бөлінген. Қарыз алушының төлем қабілеттілігін, оның бағалау әдістерін-қарыз алушының рейтингін, несиенің рейтінгін зерттеу арқылы несиелік тәуекелдіні анықтап, оны алдын ала болжап, тәуекелдіні ең төменгі деңгейге дейін жеткізу үшін ақпараттық база және барлық есептер кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық құрал жабдықтар сипаттамасы, математикалық, программалық қамтамасыз етілуі және оның құрылымы берілген. Сонымен қатар бақылаушы есеп пен қолданушыға нұсқау көрсетілген.
Диплом жұмысында қолданылған әдебиеттер тізімі, құжаттардан және программадан тұратын қосымшалар бар.
Қолданылған әдебиет тізімі

1. Қазақстан – 2030 Н.А.Назарбаев. Қазақстандықтар жағдайының өркендеуі, қауіпсіздігі және жақсаруы. Президенттің Қазақстан халқына жолдауы – Егеменді Қазақстан,11 қазан 1997жыл.
2. “Методические рекомендации по организации систем корпоративного управления и управления рисками в банках второго уровня, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан” 20 сәуір 2001ж. № 116.
3. Қазақстан Республикасының Конституциясы – Алматы,1995.
4. «Қазақстан Республикасының ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мемлекеттік бағдарлымасы туралы» 14 наурыз 2000 жылдың №359 Қазақстан Республикасының Президентінің /Указ/.
5. Принципы управления кредитным риском. Методические рекомендации Базельского Комитета по банковскому надзору, Базель, 2000.
6. Велисава Т., Севрук А. Банковские риски, М.,1995.
7. Вольравен К.Д. Управление рисками в коммерческих банках, М., 1997.
8. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности. Под ред. Титоренко Г.А.,-М.:Финстатинформ, 1997.
9. Банки и банковское дело. Под ред. Д.э.н. профессора И.Т. Балабанова.-СПб:Питер,2001-304б
10. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. Учебник, М: Финансы и статистика,2000-352б
11. Управление финансовыми рисками. Учебное пособие для подготовки к сдаче международного экзамена Financial Risk Manager (FRM), Москва, исследовательская группа “РЭА – Риск- Менеджмент” 2003-283б
12. «Банковское дело» Лаврушина О.И. ФиС, 1998.
13. «Банковское дело» Платонов В.И. Хиггнис М. Москва: Консалт Банкир, 1998
14. «Банковское дело» под ред. Сейткасымова Г.С. Алматы: Қаржы-қаражат, 1998ж
15. Кондрашов Ю.Н. Введение в проектирование автоматизированных банковских систем, учебное пособие,-М.: Финансы и статистика,1996.
16. Кураков Л.П. и др. Современные банковские системы. Учебное пособие. 3-е издание. Переработанное и дополненное. М:Гелиос АРВ,2000-320б.
17. Е.Г.Неверова Ақпарат жүйелеріндегі мәліметтер базасын құрудағы проблемаларды зерттеу/ “Экономикадағы ақпарат жүйелері” мақалалар жинағы. Алматы: Экономика.
18. Коммерциялық банктер операциялары. Мақыш С.Б. Алматы: Издат маркет, 2004
19. Н.Б.Бралиева, Л.А. Байбулекова, А.И.Тилегенов Бизнестегі ақпарат жүйелері. – Алматы: Экономика Баспасы, 1998.
20. Н.Л.Гагарина. Банк ақпарат жүйесін өндіру/ “Экономикадағы ақпарат жүйелері” мақалалар жинағы. Алматы: Экономика.
21. С.Б. Мақыш, А.Ә.Ілияс Банк ісі: оқу құралы – Алматы: Қазақ университеті, 2004.
22. Э.М.Бенецкий, Л.А.Морозов. Қосымша программа пакеті қоймасына автоматтандыралған басқару жүйесін ендіру. – М, Статистика.
23. Экономикадағы автоматтандырылған ақпараттық технологиялар: Оқулық. Трибулина И.Т. – М: ФиС, 2000 – 416 бет.
24. Липаев В.В., Потапов А.М. Оценка затрат на разработку программных средств. – М:Финансы и статистика,1998-180б.
25. Ольшаный А.И. Банковское кредитование (российский и зарубежный опыт) –М: ИНИТИ, 1998.
26. Смирнова Г.Н. и др. Проектирование экономических информационных систем. М: Финансы и статистика, 2000-352б.
27. Солянкин А.А. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирования в банке. М:Финстатинформ,1998.
28. Фаронов В.В. Delphi 4. Учебный курс.-М: “Нолидж”,1998.
29. Финансово-кредитный словарь, т. 1-3.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Экономикадағы ақпараттық жүйелер кафедрасы
Дипломдық жұмыс
Тақырыбы: «Банктік тәуекелдікті бағалау әдістерінің ақпараттық жүйесін
тұрғызу»
Ғылыми жетекшісі:
Диплом ... ... ... Банк ... ... ... ақпараттық жүйесін
негіздеу....................................................................
...6
1. Банк қызметіндегі тәуекелдік. Үрдістің экономикалық
мәні....................6
2. ААҚ “Наурыз-Банк Қазақстан”
сипаттамасы.............................................12
3. Банк қызметіндегі тәуекелдікті ... ... ... ... Банк ... ... басқарудағы ақпараттық жүйесіне қойылатын
талаптар.................................................................
......................22
5. Концептуалды
схема....................................................................
..................32
1. Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесін
жобалау..................................................................
35
1. ... ... ... Банк ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... шығару ... ... ... Есеп ... ... асыруда қолданылатын программалық құралдар
жабдығын
сипаттау...............................................................
.....................80
2. ... ... ... ... ... жүйе ... ... және қолдануы мүмкін болатын
сала...........................................................86
6. Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесін тұрғызуға
кететін шығынын
есептеу............................................................86
7. Ақпараттық өнімді коммерциялық сатуға ... ... және ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..........................................94
ҚОСЫМША.....................................................................
.....................96
Кіріспе
Қазіргі кезеңнің ерекшелігі, үлкен ... ... ... ... ... ... ... ақпараттың
негізгі қоры болып есептелетін "ақпараттық экономикаға" ауысу болып отыр.
Осы айтылып отырған ... ... ... орнының зор екендігін ақпарат
мамандары растауда. Бұған дәлел ретінде Республика Парламентінің "Қазақстан
Республикасының ақпараттандыру ... ... ... ... ... ... ақпараттандыру деңгейі ақпараттық қызметтің даму
дәрежесімен және онымен ... ... ... мамандардың санымен,
біліктілігімен анықталады. Сондай-ақ ақпараттандыру, қазіргі ... көп ... ... ... ... ... жиі
пайдаланып жүрген телекоммуникациялы жүйелерге қосу мәселелерін ... және де оның ... ... ... ... ... бұл
жағдайларда ақпарат жүйелері экономикадағы басқарудың қажетті таптырмас
құралына айналады. ... ... ... жүйелері есептеу
техникасынсыз қолмен жасалатын ақпарат жүйелері және автоматтандырылған
ақпарат ... ... ... жүйе (АЖ) - ... объектіні басқаруға қажетті
ақпаратты жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу және шығарып беру жүйесі.
АЖ - ақпараттық жүйе ... мен ... ... жүйесінен (АЕЖ)
тұратын күрделі жүйе. Ақпараттық жүйе жобасы деп - ақпараттық жүйе ... ... ... шешімдерін сипаттап жазылған техникалық құжат, ал
ақпаратты есептеу жүйесі АЖ жобасын ... ... ... ... ... деп түсінуге болады. АЕЖ мәліметтерді жинауды, өткізіп
беруді, өңдеуді, ... ... ... және ... ... ... шешімдерге сәйкес қамтамасыз етеді.
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымының ... ... ... ақпарат жүйесі кіреді - бұл экономика бағытындағы
қызметкерлерді, техникалық және программалық ... ... ... мен ... ... нақты бір саладағы ақпараттық
жүйені қосатын жоғарғы деңгейде арнайы ... ... ... ... ... ... ... ішкі және сыртқы
ақпарат жатса, ал шығыс құжаттарына басқару шешімдерін қабылдауға арналған
ақпарат жатады.
Нарықтық қатынасқа ... ... және ... ... ... осы ... және ... ұйымдарының ақпараттық жүйе қызметтерінің
бөлімдеріне айтарлықтай әсер етті. Банктік мекемелердің ақпараттық ... ... ... органдардың иерархиялық құрылымын құрудан көрінеді.
Ұсынылып отырған диплом жұмысының ... - банк ... ... ... ... оның элементтері және нақты
операциялары мен келісім шарттарының қауіпсіздігін ... ... ... ... ... ... ... өңдеуге
негізделген. Аталған шаралар мүліктерге, инфрақұрылымдарға және банктың
өзінің ... ... ... ... мен ... ескертуге,
жағымсыз зардап ауыртпалығын төмендетуге немесе ... ... ... азайтуға бейімделген. Теорияда және іс-жүзінде мұндай
қауіптер "тәуекелдік", ал ... ... алу ... және ... ... ... тәуекелдік" деп атау қабылданған.
Банктік тәуекелдік - сол ... ... ... үшін ... ... ... ... банктік нарық тәуекелдіксіз мүмкін емес. Ол кез келген
операцияда болады, тек тәуекелдік әр түрлі көлемде болуы мүмкін. Сондықтан
банктік ... үшін ... ... жою ... оны алдын ала болжап, ең
төменгі деңгейге дейін жеткізу ... ... ... 10 жыл ішіндегі банктік және коммерциялық тәуекелдік ... ... және ... ... ... ... Бірақ істелінген теориялық материалдар және алынған білімді баяндау
әдістері іс-жүзіндегі сұранысты толық қамтамасыз ете ... ... ... бұл ... ... ... ... сол сияқты
тәуекелдік пен қорғау объектілерінің өзара байланысын, ... ... ... ... ... ... тән айрықша
қасиеттер жиынтығын қажетті дәрежеде айқындауға және оны тіркеуге мүмкіндік
бермейтіндігін зерттеулер ... ... ... қызметіндегі тәуекелдікті басқару негізінен тәуекелдікке бағалау
әдістерін қолдана отырып, қарыз алушының рейтингін, ... ... ... ... ... ... ... айтамыз.
Диплом жұмысы кіріспеден, теориялық бөлімнен, ... ... ... ... облысының ақпараттық жүйесінің деңгейін
бағалаудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және ... ... ... ... ... ... негіздеу
бөлімінде пәндік сала, Банк сипаттамасы, ақпараттық, программалық,
математикалық, ... ... ... ету талаптары
анықталған және қарыз алушының төлем қабілеттілігін, рейтингін анықтау
мәселесінің концептуалды схемасы көрсетілген.
Негізгі ... банк ... ... аса ... ... ... - несиелік тәуекелге көңіл бөлінген. Қарыз алушының
төлем қабілеттілігін, оның бағалау әдістерін-қарыз ... ... ... ... арқылы несиелік тәуекелдіні анықтап, оны ... ... ... ең ... ... ... ... үшін ақпараттық
база және барлық есептер кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық
құрал жабдықтар сипаттамасы, математикалық, ... ... ... оның ... ... Сонымен қатар бақылаушы есеп пен қолданушыға
нұсқау көрсетілген.
Диплом жұмысында қолданылған ... ... ... ... ... қосымшалар бар.
1 Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйені негіздеу
1.1 Банк қызметіндегі тәуекелдік. Үрдістің экономикалық мәні
Нарықтық экономикаға көшу ... ... ... банк әр ... ... кезінде өзіне қабылдайтын ... ... ... ... ... ... не? ... негізінде ықтималдылықты,
ал нақтырақ айтсақ, банктің қаржылық операцияларды жүргізу кезінде өз
ресурстарының табысы бір ... ... ... қосымша шығын шығару қаупін
түсіндіреді. Банктік қызмет зиянсыз болуы үшін келесі категорияларды ескеру
керек: жоғалтулар, шығындар, залалдар.
Банктік қызметке тән ... ... ... көрсеткіш
ретінде жоғалтуларды, банктік табыстың төмендеуі ретінде түсінеміз. Осы
көрсеткіш өзінде шығын мен ... ... ... ... ... ... сипаттайды. Тәуекелдік пен жоғалту түсініктері өзара
тығыз байланысты. Сол себептен ... ... ... ... сан жағынан бейнелеуге болады. Бұл тәсіл тәуекел теориясының дамуы
үшін негіз болып табылады.
Шығындар. ... өз ... ... белгілі бір шығындар шығарады.
Бұл салымшыларға төленетін пайыздар; басқа қаржылық институттардан қарызға
алынатын несиелік ресурстар үшін ... есеп ... ... ... ... шығындар; жұмыскерлерді, ғимараттарды, т.б.
ұстауға кететін шығындар. Шығын категориясына қатысты тәуекелдік, ... ... ... ... мөлшерден көбірек шығын шегу
нәтижесінде пайда болады.
Табысты толық ала алмай немесе көзделген мөлшерден ... ... ... ... табатын залалдар алдағы операцияларды,
есептеулерге жасалатын ... ... ... ... ... байланысты болады. Сол секілді залалдар тәуекелдігі нашар
несиелік портфельмен ( ресурстарды ... ... ... ... ... ... ... әрқашан қолайсыз жағдайларға
ұшырауына қауіп төндіреді.
Жалпы кез келген қызмет түрі ... ... ... бір ... ... ... жұмыс істейтін кез келген ... ... те ... мен банк тәуекелдігіне ұшырауы мүмкін.
Шынында да, банк жетекшілері пайданы жоғарылатуға тырыса отырып,
шығын мен зиянды барынша ... ... ... барлығы белгілі бір шамада бір-біріне ... оған банк ... мен оның ... ... ... келуі
негіз болады. Біріншілер, қосымша пайда табу үшін тәуекелдікке баруға дайын
болса, ал екіншілер үшін, ... ... ... ... ... маңызды. Табыстылық пен тәуекелдіктің арасындағы ықшамды қатынасты ұстап
отыру, банкті басқарудың біршама күрделі мәселелерін құрайды.
Банк үшін ... ... ... оның ... ... ... яғни ... қаражатына жұмсалынған қаржылық активтермен
байланысты.
Тәжірибеде төрт басты портфельдік ... ... ... ... пайыз мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелі, валюталық
тәуекелдік.
Несие тәуекелдігі - ... ... өз ... ... байланысты банктік қарыз бойынша төлем төлемеу ... ... ... сапасымен тікелей байланысты. Несие тәуекелдігін үш
түрге бөлуге болады: қиянатшылық жасау тәуекелдігі, шетел несиелері бойынша
тәуекелдік, ішкі зайымдар бойынша төлем ... ... ... - 1991-1993 жж. біздің республикамызда банктің
үмітсіз қарыздарының неғұрлым көп таралу ... ... ... ... ... ... ... меншікті қаражаттарды
толықтыруға бөлінген мақсатты несиелік ресурстардың көзделген мақсатында
пайдаланылмауы туралы ... ... ... ... ... ... ... алған несиелер бойынша қарызды өтеуге машиналар
сатып ... ... ... бұл ... ... ... ... құрылымдарға қайта сатып валютаға айналдыру, ... жиі ... ... жасау - банктік жүйеде 80-жылдардың басында кеңірек
тарап, ... ... АҚШ -ғы ... ... ... банктердің
жартысынан астамы түскен. Бұл жерде банк директорлары мен жоғары лауазымды
қызметкерлердің әріптестеріне, туыстарына, ... ... ... да ... ... және ... алушының қаржылық жағдайын
тексерусіз бергендігі ... сөз ... ... ... ... - ... елдердің қарыз
алушыларының несиелер бойынша жаппай төлем төлемеуіне байланысты ... ... Бұл АҚШ - тың ... ірі ... ... себепші болған.
Ішкі зайымдар бойынша төлемсіздік қарыз алушының төлем қабілетіне
ықпал ететін барлық факторларды ... алу ... ... тәуекелдікті төмендетудің бірнеше тәсілдері бар:
1. Банктік қарыздар портфелін диверсификациялау, яғни бір ... ... ... мөлшерін несиелеу шегін белгілеу арқылы азайту.
Бұл тәсіл банк клиентінің несиелік қабілетінің ... ... ... ... ... ... ... оны қайтармаған
жағдайда зиян шегу шамасының ... ... ... ... қабілетін талдау, яғни қарыз алушының несиені ... ... банк осы ... ... ... ол ... ... мүмкін болар барлық зиянның алдын алады.
Несиелік қабілетті бағалау қарыз алушының қаржылық жағдайының
тәуекелдігін және ... ... ... ... ... ... ... келесілер жатады:
- абсолюттік өтімділік коэффициенті - бұл ақшалай қаражаттар +
бағалы қағаздардың қысқа мерзімді ... ... ... өтеу ... - бұл ақшалай қаражаттар + бағалы
қағаздар + есеп ... ... ... алушының қысқа
мерзімді міндеттемелеріне қатынасы;
- жабудың жалпы коэффициенті - бұл ... ... ... ... ... ... ... қатар, банкке несиені алдағы уақытта қайтару көзі ретінде
ақшалай түсімдерді, сондай-ақ қарыз ... ... ... де бағалау қажет.
Соңғы уақытта шетелдік банктік тәжірибеде ... ... ... беру ... ... әдіс ... ... Ол клиенттің
рейтингін жасауды ұсынады.
3. Несиелерді сақтандыру, несиенің ... қалу ... ... ... ... толық өтеуін сипаттайды. Несиелерді
сақтандырудың бірнеше жолдары бар, бірақ ... іске ... ... ... ... ... тиісті болып ... ... ... ... ... айналысады.
Өтімділік тәуекелдігі. Ең жақсысы оны балансталмаған өтімділік
тәуекелдігі деп атау керек. Ол қаржылық активтерді тез ... ... ... ... мүмкінсіздігімен байланысты. Банктерде өтімділікті
қамтамасыз етудің екі түрі болады: ішкі және сыртқы.
Ішкі өтімділік - ... ... ... ... ... ... табылатын, тұрақты нарығы бар тез іске асырылатын ... ... ... ... - 1,3,6,9 ай ... ... ... өтімділік, оның өтімді қаражаттар қорын ... ... ... ... ... алу ... (басқа банктер
федералдық қорлардың қалдықтарын ... алу, ... ... ... т.б. сатып алу) қамтамасыз етілуі мүмкін. Егер де банктер
ертеректе тез іске ... ... құру ... ішкі ... ... ... болса, ал қазір олар активтер мен пассивтерді
біртұтас басқару есебінен баланс ... ... ... ... ... ұсақ ... ... активтер құруды дұрыс көрсе, ірі банктер пассивті
басқару саясатын (керек уақытта бағалы қағаздарды сата ... ... ... алу ... ... ... жолымен банктік активтерді
сату-сатып алу, коммерциялық бағалы қағаздарды қолма-қол шығару және т.б.)
жүргізуді қалайды.
Бұл тәуекелді Ұлттық банктің ... ... ... нормасын
сақтау жолымен, сол сияқты орналастырылған активтер мен банк пассивтерінің
қайтарылу мерзімдерін көлбеу жолымен басқарады.
Өтімділік ... ... ету ... ... ... ... мөлшерлемесін өзгерту жолымен жаңа депозиттер тарту;
– айналыста жүретін депозиттік сертификаттар, облигациялар,
т.б. шығару;
... және ... ... ... бір бөлігін
сату;
– пассивтерді диверсификациялау, яғни қарыздарды ұсақ
мөлшері бойынша жинақтау;
... ... ... Ұлттық банктен, т.б. несиелер алу.
Қажетті өтімділік деңгейін ұстап отыру үшін, банк ... ... ... ... ... ... яғни конъюктуралық өзгеру мүмкіндігін
болжауға тиіс.
Пайыз мөлшерлемесінің ... ... - бұл ... ... ... ... ... зияндар. Соңғы
уақыттарда, Батыста инфляция және реттеу саясатын жүргізу нәтижесінде пайыз
мөлшерлемелерінің тұрақсыздығы ... ... ... ... ... ... ... қағаздар бағасының түсуіне жол беріп,
нәтижесіне банктің ... ... және ... ... ... Әр түрлі нарық сегменттеріндегі пайыз мөлшерлемелерінің
секірмелі өзгерісі банктің операцияларының пайымдылығына қатты әсер етеді.
Пайыздық тәуекелдікті нарықтық деп ... ... егер ол ... ... ... бойынша операциялармен байланысты болса. Мұндай
тәуекелдік бірқатар себептерге байланысты пайда болады. ... ... ... нормасының ауытқуы, эмитент-компаниялардың (акция туралы сөз
болса) пайдалығы мен қаржылық жағдайының, ... ... ... ... ... фактордың ықпалы бағалы қағаздардың нарықтық құны мен қарыздық
пайыз нормасының арасындағы кері ... ... ... өсуі ... ... құнсыздануына әкеледі). Екінші
фактордың ықпалы акция бағасының оларға төленетін дивиденттерге байланысты
анықтамасын ескерсек, онда ол өз ... ... ... ... ... ... ... тіркелген кірісі бар
бағалы қағаздар бойынша нақты табыстың төмендеуіне жол ... ... ... ... және ... төмендетеді.
Пайыздық тәуекелдік, қарыздар мен тартылған қаражаттардың қайтару
мерзімдері сәйкес ... ... ... және ... ... ... әр түрлі тәсілдермен белгіленген жағдайда ... ... ... ... ... төмендетуге болады:
– пайыз тәуекелдігін сақтандыру - ... ... ... ... ... ... ... білдіреді;
– өзгермелі пайыз мөлшерлемесімен несиені беру - банкке шарт
өзгерген ... ... ... пайыз мөлшерлемесін
өзгертуге мүмкіндік береді;
– мерзімді келісімдер - банк пен қарыз ... ... ... келісімін жасау, яғни қарызды келісілген
мерзімде белгілі бір ... және ... ... ... ... ... ... тәуекелден қорғану әдісі;
– пайыздық фьючерстік (болашақ) контрактілер. Олар пайыз
мөлшерлемесіндегі ойындар үшін ... ... ... Шарт ... ... ... бір
мерзім өткеннен кейін, келісілген уақытта ... ... ... ... ... ... - ... ұстаушыға қысқа мерзімді қарыз
немесе депозитті тұрақты бағада мерзімді қарыз ... ... ... ... сатып алуға немесе сатуға құқық беретін
келісімді береді;
... ... - бұл ... бір ... бірақ әр түрлі
шартпен жасалатын ... ... ... ... ... ... ... - ұлттық ... ... ... ... ... байланысты валюталық зиян шегу
қаупі. Валюталық тәуекел бір ... ... әр ... валюта
нарықтарында сәйкес келмеуінен немесе әр ... ... ... ... ... ... ... табыс алуға тырысатын
банктерде өте жоғары келеді.
Валюталық тәуекелдікті төмендету мақсатында көбіне пайыздық
тәуекелдік ... ... ... валюталық фьючерс
контрактілері, валюталық опциондар, валюталық своптар.
Сонымен қатар, ... ... ... міндеттемелердің
валюта бағамдарының өзгеруіне байланысты өзгерісінің алдын алу үшін төлем
құралы ретінде тұрақты ... ... ... ... ... мұнда
үшінші бір ел валютасы немесе халықаралық ақша бірліктері (СДР, ЭКЮ) де
пайдаланылады.
Банктік тәжірибе ... ... ... үшін ... ... ... үнемі бақылау (диверсификация),
сақтандыру, форвард контрактілерін жасау және ... да ... ... ... ... ... ... тәуекелдікті және
банкротты төмендету арқылы операциялардан ... ... ... ... ... ... ... құралады:
– қалай да арзанға сатып алу;
– рентабельдік мөлшерлеме бойынша оны және ... ... ... жолдармен тәуекелдік зияндарын төмендету:
– сенімді клиенттер ... және ... ... ... және әр ... қарыздық
капиталдар нарығын игеру.
1.2 ААҚ “Наурыз-Банк Қазақстан” сипаттамасы
Ұлттық банкінің басқару ... мен ... ... басқа
да мәселелері «Қазақстан Республикасының Ұлттық ... ... заңы ... ... ... ... ... ережесі негізінде
анықталады.
Ұлттық банк өзінің қызметтерін орындауы үшін басқарма, директорат, ... және ... ... ... басқа да жергілікті құрылымдық
бөлімшелері бар.
Ұлттық банкінің ең жоғарығы басқару органы ... банк ... ... ... ... Басқарма тоғыз адамнан тұрады. Оның
құрамына – Ұлттық банк төрағасы, оның төрт ... ... ... ... ... және ... Министрлер Кабинетінің екі өкілі
кіреді. Басқарма мүшелері ҚР Президентімен бекітіледі. Басқарма мынадай
сұрақтарды ... ... ... ... ... ... ... шығарған, банктер ісіне қатысты ... ... ... ... ... ... ... мен
монеталардың номиналдық құнын және әшекейлік пішінін бекітеді;
- Ұлттық банкінің банктермен және Қазақстан Республикасының
бюджетімен ... ... ... ... ... ... валюталық айырбас бағамын анықтау
тәртібін ... ... ... ... алатын сыртқы активтер типтерін
бекітеді;
- Ұлттық банкінің ... ... есеп ... ... ... ... ... банк туралы ережені, Ұлттық банк құрылымын бекітеді
және ... банк ... ... банктер және олардың филиалдары үшін экономикалық
нормативтерін ... ... ... ... формасында жүзеге асырады.
ААҚ “Наурыз-Банктің” ұйымдастыру құрылымы.
Банктің ұйымдастыру құрылымы және соған сәйкес ... ... ... ... ... ... анықталады.
Сондықтан да банктің бір-екі бөлімшесі болатын ... онда ... ... ... ... Кез келген жағдайда да барлық жүйені
тиімді жедел басқарудың болғаны міндетті, өйткені ... ... ... бас ... мен ... ... ақпараттық үзіліс болмауға тиіс.
Банктің ұйымдастыру құрылымы басты екі әдіспен анықталады - банктің
басқарылу құрылымы және оның функционалдық ... мен ... ... ... мақсаты – банктің негізгі қызметін
іске асыру мақсатында, банктің коммерциялық қызметіне тиімді, үнемді және
жедел ... ... ... ... ... ондағы жетекші мен бағыныштыларының қарым-
қатынасына оның барлық қызметі тәуелді.
Банкті басқарудың құрылымын анықтау, басқару органдарын ... ... банк ... жүзеге асырудағы құзыретін,
жауапкершілігін және өзара байланысын ... ... ала ... ... ... ... мен ... банктік заңдар арқылы
белгіленеді, бірақ, басқару құрылымына ... ... ... ... ... түрде шешуге құқығы бар.
Коммерциялық банктің басқару құрылымына оның ... ... ... ... ... және ... немесе оның торабының
(филиалды немесе филиалсыз) даму ... ... ... етеді.
Қазіргі уақытта коммерциялық банктер көбіне акционерлік қоғам
формасында құрылатындықтан да, ... ... ... қатысады.
Ондай формадағы банктің ең жоғарғы басқару органы банк ... ... ... табылады. Ол жарғыны, баланс пен есепті бекітеді,
банктік ... ... мен ... ... ... мүшелері мен
төрағасын сайлайды, банктің ревизиялық комиссия мүшелерін сайлайды және
т.б.. , яғни ... ... ... ... ... ... бір рет , ... есепті, жылдағы балансты құрғаннан кейін бір айдан
кешікпей шақырылады.
Банк жұмысына жалпы жетекшілік ету ... ... ... ... ... ... қадағалау және бақылау жасау үшін акционерлер
жиналысы ... ... банк ... сайлайды.
Басқарма (банк кеңесі) - банк ... , оның ... ... және ... ... ... ең ... міндеті жұмсалған капиталға қажетті пайда
деңгейімен қамтамасыз ету. Сонымен қатар, кеңес ... ... ... да ... ... ... негізгі қызметтері:
Банктің стратегиялық мақсатын анықтау және оның саясатын жасау. Ірі банкте
мекеменің мақсаты мен міндеттері және оған ... ... ... ... мен басқару жетекшілері бірлескен түрде дайындалған
арнайы меморандумда көрсетіледі.
Жетекші ... адам ... Осы ... ... және ... тәуекел
кәсіпорын болғандықтан да, оны білгір, білікті мамандар мен жауапкершілігі
бар адамдар басқаруы тиіс.
Комитет ... және ... ... ... жасау.
Банк қызметін мерзімді тексеру.
Ірі банктер, әдетте, функционалдық белгісі бойынша құрылатын бөлімше
мен басқармадан тұрады. Олардың жетекшілері бұл бөлімшелердің ... ... ... ... ... бастықтары және олардың орынбасарлары
бөлім мен қызмет көрсету ... ... ... мен нақты мақсаттарын айқындайды. Сонымен қатар, жұмыстарын
бағалайды және ... ... Олар ... ... ... ... аударады.
Бөлімдер мен клиентке қызмет көрсету жұмыстары банк операцияларының қандай
да бір бөлігіне шағын ғана ... ... ... ... ... “Наурыз-Банк Қазақстанның” тәуекелдікпен қамтамасыз ететін
органдары.
1. Банктегі ... ... ... ... органдар болып:
1) Акционерлердің жалпы жиналысы;
2) Директорлар Кеңесі;
3) Басқарма;
4) Активтер мен пассивтер бойынша комитет;
5) Несиелік комитеттер (Басты Банктің, Банк ... ... ... ... ... Тарифтік комитеттер (Басты Банктің, Банк филиалдарының);
8) Ақпараттандыру бойынша комитет.
2. Банктің Директорлар ... ... ішкі ... ... ... ... Банктің жалпы Акционерлер жиналысына
ұсынады.
3. Директорлар Кеңесі негізде төмендегілерді жүзеге асырады:
1) Банктің ішкі құжаттарын ... ... ... ... ... жалпы ережелер;
б) келесі мәселелерді ... ... ... активтер мен пассивтерді басқару;
- банктің тұрақтылығы мен қауіпсіздігін, құқықтық тәртібін
сақтау негізінде Банк ... ... ... беру бойынша тексерістер жүргізу және лимиттер қою;
- адам ресурстарын ... ... ... капитал;
- ұзақ мерзімді және үлестік инвестицияларды анықтау;
- бухгалтерлік есептің бақылау жүйесі;
- ішкі аудит бағдарламасы;
- шетел валюталарының операцияларын жүргізу;
- банктің электронды ... мен ... ... Банк ... ... ... процедуралар мен мәліметтерді
қамтитын құжаттар;
г) Конфеденциалды ақпараттардан тұратын құжаттар;
д) Банктің кейбір ішкі ... ... ... ... ... бойынша комитет) анықтайтын және сол
бойынша несиені қабылдауға ... ... ... ... ішкі ... ... ... болып:
- банк қызметімен байланысты тәуекелдікті шектеу процедуралары;
- операцияларды жүргізу ... Банк ... ... ... ... ... ... Банктің ұйымдық құрылымын бекіту;
б) Банк басқармасын және Банк Басқармасының Төрағсын сайлау. Банк
Басқармасына сайланатын ... ... ... міндетті түрде
тәуекел-менеджерінің қызметін білу қажет. Қызметі:
- Банкті тиімді тәуекелділік басқару жүйесімен қамтамасыз ету;
- Банк тәуекелдеріне мониторинг жүргізу.
в) Банк ... мен ... ... ... шешім
қабылдау;
3) Банк Басқармасымен келісе отырып, банктің орта және ұзақ мерзімді
мақсаттарын ... ... ... ... ... Банк ... мониторинг жүргізу;
5) Ішкі және сыртқы аудит жүргізу барысында анықталған ... ... ... алып отыру және банк операцияларына
мониторинг жүргізуді ұйымдастыру. Банктің ішкі аудиты ... ай ... есеп ... ... ... ... банк ... мониторинг жүргізуде ақпаратты алу
реттілігін анықтайды;
7) Банктің ірі акционерлері мен ... ... ... ... жыл ... салыстырып талдайды;
8) Басқарма Төрағасы жыл сайын жылдық нәтижелер бойынша есеп береді;
9) Банк Басқармасы тәуекелдікті басқару жүйесінің келесі ... ... мен ... ... етілуі тиіс:
- Банк стратегиясын жүзеге асыру;
- Банк стратегиясының мақсатына байланысты рұқсат ... ... ... ... ... ... ... ақпарат жүйесінің функционалдылығы ... ... ... ... құрылымдық бөлімшелерінде, банк филиалдарында пайда
болатын сұрақтарды шешу;
- Қызметкерлерді таңдау, дайындау және ... ... ... әр түрлі саясаттарды жүргізу үшін арнайы алқа мүшелері
құрылуы керек:
- активтер мен пассивтерді ... ... ... саясат – Несиелік комитет, проблемалы несие бойынша
комитет (Басты банк пен Банк филиалдарының);
- тарифтік саясат – ... ... ... банк пен ... ... ...... бойынша саясат.
1-сызбада ААҚ “Наурыз-Банк Қазақстанды” ... ... ... ... ... Казахстан]
1.3 Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесінің
тағайындалуы және мақсаты
Қандай болмасын ақпараттық жүйенің ... ... ... ... ... ... байланыс ұстап тұратын
ақпараттарына, қолдану саласына байланыссыз кез ... ... ... ... ... ... ... Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы
ақпараттық жүйесінің негізгі мақсаты - несиелік ... ... ... ... төлем қабілетін талдау, қарыз алушының қаржылық ... ... ... ... ... ... қатар осыған байланысты
қажетті ақпараттарды беру, жинау, сақтау, іздеу болып табылады.
Экономикалық ақпараттар жүйесінің негізгі мақсаттарына байланысты ... ... ... ... ... ... қабілеті мен қаржылық жағдайын анықтауда
қолданылатын әдістердің және ... ... ... ақпараттар ағымының тиімділігін және оның айқындылығын арттыру;
- ұсынылатын мәліметтердің ... және дәл ... ... ... ... ... және ... қорларының орындалуын қамтамасыз ету;
- қызметкерлердің жұмыс ... ... ... жеделдігін
арттыру;
- қызметтік процедуралардың жүзеге асуының бақылауын жақсарту.
Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ... ... ... ... ... ... төлем қабілеті мен рейтинг
беру жұмысын автоматтандыру. ... ... ... ... ... ... ... және болашақта одан әрі қарай дамыту үшін
ашық болуы тиіс. Компьютерде жұмыс істеу үшін ... ... " ... жүйе ... қарапайым болуы керек, ол тәуекелдікті алдын ... ... ... зиян шекпеуін қадағалайды.
АЖ тұрғызудың негізгі мақсаты - нақты ... ... ... ... есептеу техникасы жабдықтары мен экономика - ... ... ... ... ... ... экономикалық объектіні
басқару фукциясының көптеу бөлігін немесе барлығын ... ... ... ... ... болып табылады. АЖ-ны жобалау әр түрлі
мамандардың қатысуымен жүзеге асырылатын күрделі де, ұзақ еңбекті көп ... ... ... ... ... ... ... бөлінеді. Ол
берілген нәтижені алумен аяқталатын және АЖ-ны тұрғызу кезінде тізбектеліп
орындалатын бөліктің бірі. ... ... - бұл ... ... ... ... ... бойынша бекітілетін жалпы сатының бір бөлігі.
Басқарма АЖ-сі ақша құралдарын тиімді бақылау үшін, сонымен ... ... ... ақпаратты жинау сақтау, іздеу, өңдеу және
ұсыну үшін арналған. Кез-келген АЖ оның қолдану саласына ... ... ... ... ұсынады.
Жүйенің функционалды, ақпаратық құрылымы әрі қарай даму үшін ... есеп ... қосу үшін ашық болу ... құру ... - ... ... автоматтандыру болып табылады.
Бұл басқарма ... ... ... себебі келісім-шарт,
анықтама-қағаз, сертификат және басқа құжаттарды толтыруға, Басқарманың
қаржы-несие бойынша ақпаратын өңдеуге уақыт жұмсалмайды.
АЖ ... ... ... ... қызметкерлер жұмысының
тиімділігін жоғарылату талабы қойылады.
Жүйені ендірудің негізгі мақсаты:
– есеп беруді жинау, ... ... ... және ... ... түрінде автоматтандыру;
– АЖ-нің ақпараттық және программалық қамтамасыз етуді жаңарту;
– нақты уақыттағы Басқарманың қаржы-несие ... ... ... ... ... ... басқару шешімдерін қабылдау үшін қолдану;
– есеп беруді автоматтандырылған түрде алу;
– бірегей МБ ... ... ... ... тиіс:
– жұмыс жеделділігі;
– ұсынылған мәліметтердің дұрыстылығы;
– қағазбен жұмыс көлемінің азаюы.

Автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО) – ... ... ... қатысатын және сипатталатын жиыннан, функционалды ... ... ... ... кешенінен құрылған жүйе.
АЖО қолданушының персоналды электронды есептеуіш машинаны тікелей
қолданумен байланысты.
Автоматтандырылған жұмыс орнын анықтаудың екі ... бар: ... ... ... ... ... ... процессор, монитор,
клавиатура, тышқан, принтер және сканер кіретін минималды құрал ... ... ... ... ... модуль анықталады. Сонымен
қатар физикалық модульқұрамына қажет программалық құралдар кіреді, олар
барлық құралдар: операциондық ... ... ... және ... мен жұмысын қамтамасыздандырады.
Басқарма ақпараттық жүйесі тәуекедікті басқару жұмысын ... ... ... кіші есептеуіш жүйе ... ... ... ... есеп ... көрінетін ақпаратты өңдеуді
қамтамасыз ету керек.
Банктің ақпараттық ... ... ... кезде банктерді басқаратын
ақпараттық жүйе құру және ... ... ... ... ... ... Informix, Ingres, Oracle және т.б мәліметтер базасын
басқару ... ... ... ... ... ... ... оған жүйелі позиция тұрғысынан келу керек. Мәліметтерді өңдеудің
орталықтанған формасы автоматтандырылған жұмыс ... ... ... Бұл икемді және сенімді ақпараттық жүйе құруға және ЭЕМ ... ... ... ... ... ... әр қолданушысына
жеке ақпараттық жүйе құрып, оның желі абонентіне қол ... ... ... ... ... орны - есептеуіш жүйе мен ... ... ... ... болып табылады.
1.4 Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесіне
қойылатын талаптар
Ақпарттық жүйе – жеке бөлім мен ... ... ... ... жүйе. Толық жүйеге істей алмайтын нәрсені жеке элементтерге ... ... ... Жүйе ... мен бөлімдері неғұрлым нақты әрі толық
бөлінсе, бөлім қатынасы анық болса, соғұрлым жүйені функциялау мен ... ... ... ... ... элементтер, өзінің алатын орнына қарай
функционалдық және жабдықтайтын бболып екіге бөлінеді. АЖ-нің функционалды
бөлімі – ішкі жүйе мен ... ... және ... ... бөлімін
құрайтын құрылымнан құралған жиынтық. Функционалды бөлім ішкі жүйе
қамтылған ... ... ... ... ішкі жүйе ... құрайды.
Функционалды ішкі жүйе – нақты белгілер ... ... ... ... ... кіші жүйе кешен жиынына бөлінуі мүмкін. Кіші жүйе – ... ... жеке жүйе ... ... ... – нақты белгі бойынша
топталған жиын [Бралиева, 46-50бет].
Ақпарат жүйесінің негізгі талаптары қызметкерлер орындайтын ... ... ... ... ... – ішкі ортамен байланысын анықтайтын ішкі кеңістік -
уақтылы ... ... ... ... және жеке жүйе
астары элементтерімен байланысты.
Ақпараттық ресурстар ... - бір ... ... ... ... болып табылатын мәліметтер жиынтығын айтамыз. Оған
ішкі жадыда сақталатын ... және ... ... ... мен ... ... ... тәуекелдікті басқарудағы ... ... ... 1 - ... көрсетілген және онда есеп кешені, есептің
атауы, есептің қолданылуы, кіріс және шығым мәліметтері ... ... ... ... ... ... етуге қойылатын талаптар;
ұйымдастырушылық – құқықтық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
техникалық қамтамасыз етуге ... ... ... ... ... ... ... етуге қойылатын талаптар;
ақпаратты қорғауға және программа құралдар жабдығына қойылатын талаптар.
Ақпаратты қамтамасыз етуге қойылатын талаптар.
Басқару кезеңі ақпаратсыз ... ... ... жабдықтауды ұйымдастыру өте қажет. Ақпаратпен жабдықтаудың
негізгі міндетіне – ақпаратты ... мен ... ... ... ... ... шешімдерін қабылдау үшін шығатын ақпаратты беру
жатады.
Ақпаратты ... ету ... ... ... ... ... ... бірлігі болып табылады. Ақпаратты қамтамасыз ету төмендегі
талаптарды қанағаттандыруы керек:
Есептеу жүргізетін объектілер мен ... ... ... ... сонымен қатар ақпарат анық және өзекті болуы ... ... ... ... талаптарына сай келуі және ақпарат
толық болуы керек;
Ақпарат құпиялылық деңгейі бойынша жіктелуі тиіс;
Ашық ... қол ... ... ... ... ... қамтамасыздандыру ақпараттық ресурстардан (кіретін, аралық
және шығатын мәлімет), олады жүргізетін құрлдардан тұрады.
Ақпарат жүйесіндегі ... ... ... ... ... ... ... және экономикалық ақпарат пен құжаттардың жіктелуін
қамтиды.
Ұйымдастырушылық – құқықтық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
Автоматтандырылған АЖ-ны тұрғызу мен ... ... ... ... жабдықтау. Ұйымдастырумен жабдықтау – бұл АЖ-ны тұрғызу мен
жұмыс істеуге арналған шаралардың, әдістер мен ... ... Ол ... ... мен қолдануға қатысты ең көлемді ... ... ... ... ... ... әрекетін, ұйымдастыру құрылымын
анықтайды, сондай-ақ жүйе қызметін реттейтін ... ... ... ...... ... ... жобалау шешімдері мен
жобалау құжаттарын өңдеуді, жүйе ... ... ену ... ... ... де, ... көп ... – құқықтық қамтамасыз етуінің қызмет атқаруы
келесіден тұрады:
Есептеу құжаттары бойынша ақпарат;
Жаңа ... ... ... әдістемелік нұсқаулар.
Ақпараттық жүйені құруда және оның ... ... үшін ... қамтамасыз ету келесі сұрақтарды шешеді. Жүйені талдау,
қызмет көрсетуінің технологиясын ... ... ... ... жүйе ... ... кезінде қызметкерлердің
Іс - әрекеттеріне қажетті төмендегі құжаттар жиынтығы болуы керек:
басқаруды ұйымдастыру құрылымы;
қызмет етуі бойынша нұсқаулар;
операторларға нұсқау;
қызметтердің орындалуы мен ... ... ... ... ... құрал – жабдықтарымен
есептерді шешу үрдісі кезінде ұйымдастырушылық қамтамасыз ету ... ... Есеп ... ... ... асуы үшін ... ету ... шарттарды қанағаттандыру керек:
объектіні автоматтандыруға және есептер кешенін ... іске ... ... ... ... емес ... ... әр түрлі жіберген қателерді, уақтылы
ұсынбаған ақпараттарға жауапты тұлғаны тағайындау;
барлық технологиялық ... ... ... ... етуді ұйымдастырудың жобасында ... ... ... қол ... ... мамандар мен жеке қызметкерлерге
ғана ұсыну.
Жобалау үрдісі кезінде ... ... ету ... ... ... ... ... нақты орындалатын іс -
әрекеттер көрсетілуі керек.
Ұйымдастырумен жабдықтау ... ... ... ... үшін өте ... нақты объектіні басқарудағы экономикалық негізге сүйенген шешімдердің
сапасын және жеделдігін арттыру үшін ...... ... ... ... ... есептеу техникасын, жаңа ақпараттық
технологияларды қолдану өте маңызды ... ... ... ... ... ... ... мен оны қолданудың ұйымдастыру
құқықтық негізін қалыптастыру. Оған ... ... және ... ... ... ... мен ... сондай-ақ жобалау
жұмыстарының жүргізілуін, оның ендірілуін, таңдауды анықтайтын ... ... және ... ... ... ... құжаттары АЖ-ні тұрғызудың, жұмыс істеу
мен модернизациялаудың барлық ...... ... ... ... беруші мен жұмысты орындаушы арасындағы өзара қатынасты
белгілі ережелерге бағындыратын құжат түрінде болып бөлінеді.
АЖ-ның ... ... – бұл ... маңызды бөлігін құрайтын
ішкі жүйелердің немесе есептер жиынтығының және есептердің бірігуі.
Функционалдық ішкі жүйе – бұл ... ... ... ... ... ... қызметтері – болжау, жоспарлау, жедел басқару,
есеп, ... ... Осы ... ... ... ... түрлерімен байланыста болады. Функционалдық бөлім құрамына
өндірісті техникалық дайындау, материалдық қорларды басқару, ... ... ... ... есеп кіреді.
АЖ құқықтық қамтамасыздандыру – АЖ функциялау мен құрудағы ... ... АЖ ... ... ... ... ... мен тұтынушы арасында келісіммен, жүйе өндірудегі ... ... ... үрдіспен қамтамасыз етумен байланысты
нормативтік актілерден тұрады. Құқықтық ... АЖ ... ... төлеуші реестрлерін құрудағы базаның нормативтік
түсініктер, жаңа ақпараттық технология ... ... ... ... тұрады.
Құқықтық қамтамасыздандыру АЖ-ні құру мен жоюды заңды көрсету үшін
арналған.
Техникалық қамтамасыз ... ... ... ... ету – АЖ ... үшін ... ... кешені.
Басқарудағы ақпараттық үрдісі жеке операциялармен орындау, оның
шешімдерінен тұрғызылады.Барлық ... үш саты ... ... алу, түрлендіру және тұтыну. Бірінші саты экономикалық объект
шартындағы ... ... ... алғашқы ақпаратты жинау мен тіркеу
тобынан тұрады. Қайта өңделген ... тобы ... пен ... ... ... ... операциясын орындайды. Үшінші саты басқару
шешімдерін ... үшін ... ... ... арналған
операциялар тобы.
Ақпаратты басқару үрдісінің негізгі сатыларына сәйкес ... ... ... ақпаратты жинау мен тіркеу, ақпаратты
жіберу; машиналық тасығыштарды дайындау, ... ... ... ... жіберу құралдары кеңістіктегі мәліметті өңдеу ортасы
мен оны ... ... ... ... ... құралдар жиынтығы кез-
келген объектінің, өңделетін ақпараттың көлемі мен спецификасына тәуелді.
Техникалық қамтамасыз ету келесі талаптарды қанағаттандыруы тиіс:
Ақпараттық жүйенің, есептердің өнімділігін, берілген ... ... ... ... ... ... орындау қажет;
Жаңа ақпараттандыру объектілерін ЭЕМ және автоматтандырылған ... ... жүйе ... ... ... мүмкіндігінің
болуы;
Ақпараттық диалогты режимде өңделуін қамтамасыз ету;
Есептеуіш техника құралдарының құрамына бір типтегі, сериялы шығарылатын
құралдар ... ... ... ... ... құралдар кешені кіреді:
есептеу техникасының құралдары;
телекоммуникация мен байланыс құралдары;
/ЛВС/ ... ... банк ... автоматтандыратын бұйымдар: автомат-кассир, сауда
жүйесінің терминалдары, пластикалық карточкалар;
ақшамен жұмысын автоматтандыратын құралдар.
Әртүрлі деңгейде құрылған АЖ ... ... ... оның ... мен ... ... тәуелді.
Сондықтан АЖ жобалау ... ... ... ... ... ... ... мен жіберу, функционалды құралдар,
интерфейс жиыны сияқты ... ... және ... құралдардың құрамы келесі міндеттерді
атқаруы тиіс: еркін түрде мәліметтерге қол жеткізуді қалыптастыру, ... ... ... ... ... ... ... шығып қалғанда ақпараттарды қайта қалпына келтіру және және сақтауды
қамтамасыз ету, сонымен қатар өңделетін ақпараттардың құпиялылығын ... ... ... ... ақпарат жинау, өңдеу үшін
техникалық құралдар кешені келесі талаптарды қанағаттандыруы керек:
монитор SVGA, тышқан, стандартты 107 ... ... ... ... кем ... тиіс;
жедел сақтау 32 MBt және жоғары;
винчестер 600 MBt және жоғары;
UPS;
Дисплейдің экраны 800*600 нүктеден жоғары болуы тиіс;
Windows 9x және ... ... ... ... ... ... ... негізгі шарттарына
толығымен сай болуы керек және де жүйе астарынан қызмет ету ... ... ... максималды түрде тиімді болуы қажет.
Математикалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар.
Математикалық қамтамасыздандыру – АЖ ... ... АЖ ... ... ... алгоритмдер жиыны.
Математикалық қамтамасыздандыруға келесілер жатады:
1) өңделген ақпарат пен жиналған алгоритм, өңделген әдіс,
2) сортталған мәліметтер, ізделген алгоритмдер.
Математикалық ... ... ... ... ... және ... алгоритмін, сонымен қатар ЭЕМ ... ... ... ... ... ... принтерге басып шығару
алгоритмдерін құрастыру;
Қолданылатын математикалық әдістер техникалық және ... ... ... ... кез-келген формасы қолданылады: формулалық, таблицалық, ... ... ... ... ... ... ... беруі тиіс:
Қарапайым блоктарды декомпозициялау;
Қолданбалы программалық ... және ... ... ... іздеу және есептеу процедураларын максималды
түрде пайдалану;
Программалардың орындалуын және ... ... ... ... ... ... етуге қойылатын талаптар.
Программалық қамтамасыздандыру – АЖ мен техникалық құралдар кешенін
функционалдығын қамтамасыздандыру ... ... ... ... ... ... ... негізінде құрылады да
нақты «жұмыс істейтін» форма болып табылады.
Программалық қамтамасыздандыру келесі талаптарды ... ... МБ ... ... кеңейту мүмкіндігі;
– МБ әсерін тигізе алатын жаңа ... ... мен ... ... ... несие функцияларының жоспары мен ... ... МБ ... ... ... мәліметті анықтау үшін ... ... шығу ... ... мен таңдау әдістерін анықтау.
Пакетті пайдалану максималды түрде ыңғайлы болу үшін келесі
мүмкіндіктер қарастырылуы керек:
жұмыстың диалог режимі, яғни меню, сұраныстар;
диалогтың икемді ... ... ... ... ... ... үзілгеннен кейін жұмысты қайта жалғастыру мүмкінділігі;
жұмыс істеу барысында керек анықтамалардың шығуы;
тиісті дәрежеде ақпаратты қорғау.
Программалық қамтамасыз етуді өңдеу кезінде ... ... ... ... яғни олар ... ... ыңғайлылығы
және т.б. Ақпараттық жүйедегі айналыста болатын ақпарат көлемінің үлкен
болуына ... ... ... ету ... ... ... керек: Microsoft Windows 2000 операциондық жүйесі, Microsoft Windows
NT Server 4.0, ... Windows Office, Delphi ... ... мен ... ... ... ... қорғау деп – мәліметтер жүйесінде сақталынатын программа
орындалуының басқару мүмкіндігі бар әдістер мен тәсілдер жиынтығын айтады.
Жүйе келесілерден ... ... ішкі ... жүйесіне заңсыз кіруден;
– қауіпті жағдайда ақпараттың бүлінуі;
– байланыс каналдарынан мәліметтердің өту кезіндегі бүлінуі;
– операторлардың механикалық қатесі.
Қорғау ... ... ... жеке түрлерін жүзеге асыратын екінші
деңгейлі банктер мен ... ... жүйе ... ... ... ҚР ... №1143 тіркелген ҚР ... ... ... 2001ж ... ... ... атқарылады.
Лингвистиклық, әдістемелік және эргономикалық қамтамасыздандыруға
қойылатын талаптар.
Лингвистиклық қамтамасыздандыру – программаны, ақпаратты, техникалық
қамтамасыздандыруды ... АЖ ... ... ... ... ... мен ақпараттық жүйеде қолданылатын түсініктер жиыны.
Лингвистикалық қамтамасыздандыру ... және ... ... ... ... ... келесілер жатады:
ақпараттық база бірлігінің құрылымын сипаттайтын ақпараттық тілдер;
АЖ функциялау мен өңделу үрдісінде қолданылатын анықтамалар мен түсініктер
жиыны. АЖ жұмыс ... мен ... ... ... ... ... ... бірдей болу керек;
мәліметті манипулирлеу мен басқару тілдері;
автоматтандыру жүйесін жобалау мен ақпарат жүйесін жобалау тіл құралдары.
Әдістемелік қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар.
АЖ әдістемелік ... – заң ... ... ... ... бухгалтерлік есеп, салық салу және ... ... ... мен аналитикалық ақпаратты өндіруге мүмкіндік
беретін инструкциялар ... ... ... ... эргономикалық қамтамасыздандыру – адам әрекетінің жоғары тиімділігі
үшін тиімді шарттарды құру мақсатынмен өндірудің ... ... ... мен құралдар жиынтығы.
Басқарма АЖ тиімді функциялау үшін міндетті ... ... ... ... ... ... осы талаптарды орындаудағы
әдістерден тұратын құжаттар пакеті;
кадрларды ... ... мен ... ... ... ететін
техникалық және оқу-әдістемелік құжаттардан құралған әдістер кешені;
ақпарат жүйесінде адам ... ... ... ... ... мен ... ... Концептуалды схема
Концептуалды схема ақпараттық жүйенің қызмет етуінің негізгі
әдістемелік ізденістерін көрсетеді. ... ... ... ... байланысты құрылымды көрсетеді. Автоматтандырылған ақпараттық жүйе
жоба құжаттарын өңдегенде ... ... ... ... орын
алады, мысалы, ақпараттық үлгілер, алгоритмдердің блок ... ... ... ... құжаттар айналымы, ақпараттар ... ... ... жүйенің біртұтастылығының құрылуының ақпараттық
жүйе әдістемелері мен аспектілерінің ... және ... ... ... ... қатар пәндік салада кіретін жүйе ... ... Кез ... ... жүйе екі ... тұратын жүйе
ретінде қарастырылады: жабдықтаушы және атқарушы.
Жүйенің жабдықтаушы бөлімі - өңдеу деңгейі және ... ... ... ... ақпараттық және технологиялық байланыстарды
көрсетеді.
Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ... ... ... 2 – ... ... Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйені
жобалау
Жобаны тұрғызуда тиімді әдістер мен жабдықтарды қолдану, ... ... ... ...... ... шығыны мен
мерзімін азайтып, сапалы жүйелерді тұрғызуға мүмкіндік береді.
АЖ-ны жобалау әдісі дегеніміз ... ... ... ... ... тұрғызу тәсілі. Мұндағы жобалау жабдықтарына – типтік ... ... ... ... АЖ-ның типтік жобалары,
жобалаудың ... ... ... ... жүйелер жабдығы,
программа генераторы жатады.
Жобалаудың барлық әдістері, жобалау жұмыстарын ... ... түп ... ... типтік жобалау,
автоматтандырылған жобалау болып топтарға бөлінеді. Түп нұсқалы жобалау ... ... ... ... ... ... Бұл ... кемшілігі
ол үлкен еңбек сіңіруді, әрі жобалау мерзімінің ұзақтығын қажет етуі ... ... ... ... ... жаңа жағдайға нашар бейімделуі
болып табылады.
Типтік жобалау әдісі – АЖ-ны жобалауда оған аз ... ... ... ... болатындай, тұрғызылатын жүйенің көптеген құрамды
бөліктерге бөлшектенуін және олардың әрқайсысына дайын жобалау ... ... ... жаңа ... автоматтандырылған жобалау жатады.
Автоматтандырылған жобалау жүйелерін қолдану, кейбір АЖ-да ... ... ... ... сүйемелдеуді ұсынады, сондықтан
бұл әдіс үлгілік ... деп те ... Бұл әдіс АЖ -ны ... ... ... және оның ... ... әдістің өз үлгісінің
түрінің болуы, басқару үлгілерінің өңделуі, әр сатыда қолданылуы, жобалау
құжаттарының құрастырылуы, еңбек шығынының ... ... ... болып табылады. Ал кемшілігі программалық жабдықтарының
қымбаттылығы.
Ақпарат ... ... ... ... мен функционирлеудегі
жинақталған тәжірибелер мен басқару ... ... ... ... осының барлығы жүйелердің әр түрлі топтарының пайда болуына әсер
етті.
АЖ төмендегідей болып жіктеледі:басқару объектісінің сипаты, басқару
объектісінің түрі, шешімдерді ... ... мен ... ... ... орталықтану дәрежесі.
Қазіргі уақыттағы АЖ-ның барлық түрлері ақпараттық – ... ... ... ... яғни ол ... ... басқару шешімін
қабылдаумен әлсіз байланысқан.
Экономикалық басқару деңгейіне байланысты АЖ-ны республикалық,
акционерлік ... ... ... деп ... ... ... ... АЖ - ... ... деп ... ... ... екі ... топқа
бөлген тиімдірек, олар: кез келген автоматтандырылған басқарушы жүйелерге
кіретін ... және жеке ... ... мен ... ... жүйелер.
93 Ақпараттық жүйедегі есептің орны
Есеп – бұл ... және ... ... ... бір ... ... функцияның бір бөлігі.
Құрылып отырған ақпараттық жүйеде мәселе кешен – қарыз алушының
рейтингін анықтау болып ... Бұл ... ... ... ... талдау;
Банктің менеджментін талдау;
Қарыз алушының қаржылық жағдайын талдау;
Қарыз ... ... ... ... ... байланысының сызбасы 1-суретте келтірілген.
Есептердің өзара байланысының сызбасы
Қарыз алушының төлем ... ... ... қаржылық
коэффициентеріне баға бере отырып, несиелік талдау жүргізу негізінде ... ... ... ... ... яғни оған ... ... рейтинг (credit rating) – мемлекеттің, ... ... жеке ... өнімінің қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеттелігіне
интегралданған баға.
Әдетте несиелік рейтингті арнайы рейтингілік агенстволар шығарып, жария
етеді. Танымал агенстволардың бірі – ... және Standart & Poor’s ... ... ... ... ААҚ ... Банк ... –ның
ішкі нормативті қүжаттары мен Қазақстан Республикасының заңына сәйкес
істелінген және қарыз алушының рейтингін ... ... және ... ... ... банктік кепіл және құжаттардың аккредивтері)
тағайындайды [Financial Risk Manager, 2003-283бет].
Әдістің мақсаты қарыз алушының және ... ... ... ескеру қажет:
1. несие беруге шешім қабылдауда;
2. несиенің бағасын анықтауда;
3. несие мониторингі ... ... ... ... ... және оған ... шара қолдануын хабарлайды)
нәтижесі бойынша шешім қабылдауда;
Бұл әдіс тек кәсіпкерлік қызметпен айналысатын тұлғалар үшін арналған
несиелерді қарастырады.
2.2 Банк қызметіндегі ... ... ... тәуекел мәселесі
Несиелік тәуекел - несие бойынша алынған қарыз бен оған қойылған
пайыз мөлшерлемесін өз уақытында қайтара ... ... ... ... ... ... мынадай факторларға байланысты:
Ұзақ мерзімді приоритеттерінің жоқтығы немесе банктің несие стратегиясының
жиі өзгеруі;
Белгілі бір ... ... ... ... банк ... дәрежесінің немесе сондай облыстардағы несие операциялары
концентрация ... ... ... ... ... және ... ... сондай-ақ қаржылай
қиыншылығы бар ... ... ... салмағы;
Банктер үшін жаңа, дәстүрлі емес нарық ... банк ... ... ... ... көп мөлшерде экономикалық негізделмеген
жаңа қызметтерді ... ... ... ... нарық жағдайында нашар сатылатын немесе тез
арада құнсыздануға ұшырайтын құнды ... ... ... ... алушыға берілетін несие түрі мен
мерзіміне байланысты. Несиелік процесстерді ... және ... оның ... ... ... банк өз бетінше жекеше несие
саясатын анықтайды. ... ... үш ... ... ... ... ұсынысын алдын ала талдау, несиелеу және қайтару процесін тексеру.
Несие беру ... ... ... ... ... ... [Сейткасимов, 1998-475бет].
Банк несиесінің капиталы активтердің ... ... аз ... ... аз ... берілген сенімсіз несие, банктің банкротқа
ұшырау тәуекелдігін арттырады.
Қарыз алушы несиені банкке қайтара ... ... ... ... ... тура келеді. Шығынға жазу -бұл несиелер ешуақытта
өтелмейтініне көзі жеткенде, оны банк ... ... ... ... ... Егер осы несиелердің кейбіреулері бөлшектеніп немесе толықтай
қайтарылса, онда қайтарылған сома ... ... ... ... тәуекел елдік тәуекел мен контрагенттік тәуекелді ... ... ... ... ... ( страновой или суверенный риск
(country/ ... risk)). ... ... ... контрагент өз
міндеттемелерін орындай алмау ... ... ... бақылау
шараларын жүргізуде) пайда болады.
Егер дефольт тәуекелі негізінен компанияның ерекшеліктеріне
байланысты ... онда ... ... сол ... ... мемлекеттік
бақылауға, макроэкономикалық реттеу мен басқаруға байланысты болады.
Өз кезегінде, контрагенттің несие тәуекелін (counterparty risk) екі
құраушыға жіктеуге ... есеп ... ... ... және ... дейінгі тәуекел. Есеп айырысуға дейінгі ... ... – бұл ... ... белгіленген уақытта есеп айырысуға дейінгі
контрагенттің өз ... ... бас ... ... мүмкін
шығындар. Несиелік тәуекелдің бұл түрі әдетте ұзақ ... ... ... ... ... ... есеп ... дейінгі уақытпен сипатталады.
Есеп айырысу тәуекелі (settlement risk) деп – контрагенттің есеп
айырысу кезінде ... ... ... ... ... құралдары мен
дефольтарының жеткіліксіздігінен, сонымен қатар операциялардың істен шығу
салдарынан ақша құралдарын ала ... ... ... Басқаша айтқанда,
бұл келісім шарт бойынша есеп айырысудың өз уақытында орындалмау тәуекелі.
Берілген тәуекел ақша ... ... ... салыстырмалы қысқа
уақыт аралығында ... Әр ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруда есеп айрысу тәуекелін
айта кеткен жөн.
Несиелік тәуекелдің пайда болу көздерін екі топқа сыныптауға болады:
1. Сыртқы ... ... ... Ішкі ... ... өнім ... ... - контрагенттің сенімділік, төлем қабілеттілік ... ... ... ... ... ... – контрагенттің өз міндеттемелетін орындамау
тәуекелі;
2. ... ...... ішкі және ... ... өтеуге
қабілетсіздігінен өзінің қарыздық міндеттемелерін орындай алмау
тәуекелі.
Несиелік ... ... ... - әр ... ... мен
аймақтар немесе өндіріс арасындағы құралдарды өзара бөлудің ... ... - ... өз ... ... ... ... өнімнің ерекшеліктері мен олардың мүмкін шығындарына кездесуі.
Ішкі несиелік ... ... ... ... негізгі қарыз соммасы және сол бойынша пайыздық төлемдердің төленбеу
тәуекелі;
2. қарыз ... ... ... ... ... ... бір
бөлігін жоғалту тәуекелі, яғни алмастыру құны ... ... ... бағытталған операцияларды жүзеге асыру
негізінде, мысалы форвадтар, ... ... және т.б. Егер ... ... ... ... валюталық курстар өзгерген
жағдайда кредитор ақша ағымын қалпына ... үшін ... ... ... болады;
3. Операцияларды аяқтау тәуекелі – контрагенттердің белгіленген уақытта
орындай ... ... ... ... ... ... ... ету тәуекелі – ссудамен қамтамасыз етудің нарықтық
бағасының төмендеуіне байланысты болатын шығындар тәуекелі.
Несиелік тәуекел көрсеткіштері.
Несиелік тәуекелдікті ... ... ... ... ... ... нақтыланған баға;
ішкі/ сыртқы несиелік рейтинг;
мүмкін шығындарының көлемі.
Бастапқы кезде несиелік ... ... бір ... тәуекелге қарсы қор
сақтау капиталының қажетті мөлшерімен коэффициентті пайдалану арқылы жалпы
номинал құнымен бағаланды. Дефольт ... ... ... ... кемшілігі болып табылады.
Қарыз алушының төлем қабілетін классикалық талдау.
Іс жүзінде банктер несиелік тәуекелдікті ... ... ... ... ... ... ... басқарады. Бұл талдау
қарыз алушының төлем қабілетін, несие алу қабілетін және қаржы тұрақтылығын
анықтау негізінде несие беру ... ... ... ... жасауға мүмкіндік
береді. Несиелік талдаудың негізгі ... ... ... ... ... мүмкіндігі мен дайындығы болып табылады. Соның негізінде баға беру
үшін қарыз алушының қызметін, оның ... ... ... ... оның ... мен потенциалын мұқият қарастырылады.
Несиелік талдау – бұл келесі негізгі ... ... ... қарыз алушының ұсынысы бойынша несие алудың қажеттілік дәлелін
талдау;
Кәсіпорынның қаржылық есебін ... Бұл ... ... ... және ... ... перспективаларының қалыптасуын анық
көрсету үшін белгілі уақыт аралығындағы кәсіпорын қызметінің ... ... ... ... ... ала ... фирма аралық есеп беруді талдау. Типтік ... ... ... ... ... ... ала есеп ... ... ... ... ... және ... үшін пайдалы талдау болып табылады;
Төлемдердің түсуін жоспарлау және ... ... ... ... ... ... ... қарыз алушының өз уақытында ссуданы өтеу мүмкіншілігін
бағалау мақсатында ақша ... ... ... ... ... күрт өзгерісі жағдайында қарыз алушының тұрақтылығына
баға беру және оқиғаны талдау;
Нарық кезінде басқа ... ... ... ... ... жоғарғы басқару бөлімшесін, олардың стратегиясын, ... және ... қол ... ... ... ... беру үшін маңызды шарттарды көрсететін қажетті құжаттарды дайындау:
ссуданы қайтаруды қамтамасыз ету;
қарыз шамасын шектеу;
қарыз ... ... мен ... ... ... беретін негізгі кәсіпорын немесе үшінші тұлға;
дефольттардың түсу шарттары және т.б.
Қарыз алушының несиелік тәуекелін бағалау процесі:
Қарыз алушының несие алу қабілетін ... өнім ... ... ... ... алу қабілетін кезеңдер арқылы бағаланады:
Бірінші кезеңде, негізгі болып, қарыз алушының қаржылық ... ... ... активтер мен пассивтер құрылымын талдау;
• ақша ағымын ... ... ... ... ... кәсіпорын қызметінің тиімділігін талдау.
Екінші кезеңде, жеткен нәтижелері мен ... ... пен ... ... ... алушы-кәсіпорын
буындарының жоғары басқарушылық қызметін талдау.
Несиелік ... ... ... аса ... ... бірі – ... Кейбір тәуекелдіктер түрлеріне эксперттің баға ... ... ... ... мәні ... ... аса ... төндіретін ... ... ... 42 28 % ... ... ... ... 8 5 % ... тәуекел 21 14 % ... ... 22 15 % ... ... ... 5 % ... ... ... ... ... тәуекелі 3 2 % ... ... ... ... ... 16 11 % ... кризис тәуекелі 14 9 % ... / ... ... 9 6 % ... да ... 6 4 % |
| ... 148 ... Кейбір тәуекел түріне эксперттік баға http://www.finrisk.ru/
мәліметтері бойынша
Кез келген банктің ... ... ... ... сапасына, яғни оның қайтарымдылық дәрежесіне ... ... ... ... ... зиян шегуіне итермелейді.
Сондықтан да банктер несиелік тәуекелді басқару шараларымен ... ... ... ... – қарыз алушының банктен алған несиесі ... ... оған ... ... өз уақытында қайтара алмауына
байланысты банктің зиян ... ... ... ... ... негізгі элементтеріне
жататындар:
несиелік қызметті ұйымдастыру;
лимиттер белгілеу;
несиелік ұсынысты бағалау және қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау;
несиелік ... ... ... ... ... қою ... лимиттермен салыстыру;
несиелер бойынша мүмкін болар зияндарды ... ала ... ... ... ... қабылдау барысында құзіретті бөлуі – несиелерді
авторизациялау;
несиелік мониторинг;
несиелік портфельді басқару;
проблемалық несиелерді ... ... ... ... ... белгіленген мөлшер егінде (лимит) беріледі.
Несиенің мөлшерін банк мекемесі қарыз алуңшымен бірлесе отырып, материалдық
қорлардың құралу ... ... ... ... ... мен ... ... , ауыл шаруашылық өнімдерін, оның қайта
өңделуін және басқа да ... ... ... анықтайды.
Қарыз алушыға берілетін несиенің мөлшері әр ... ... ... ... Біріншіден, қарыз алушыға берілетін несие ... ... ... ... ... ... та бұл ... несие
мөлшері несиені қайтарудағы нақты мүмкіндіктермен, сондай-ақ банктің нақты
есебімен сәйкес келмеуі мүмкін.
Екіншіден, несиенің мөлшері ... ... ... ... ... төлем айналымындағы алшақтық шамасына;
несиені қамтамасыз ететін нақты ... ... ... ... ... ... деңгейіне;
несиелік тәуекел дәрежесіне және банктің клиентке деген сенім дәрежесіне;
банкте бар ресурс көлеміне және ... ...... ... ... мақсатында
жүргізілетін анықтамалар және тексерулер процесін білдіреді.
Несиелік мониторинг – несие бойынша мәселе туындай ... ... ... несиелік қабілетінің өзгерісін қадағалап отыруға байланысты
шаралар ... ... ... портфельді басқару – бұл банк қабылдауға ... ... ... ... ... ... және олардың ең жоғарғы
жететін деңгейін ... ... ... ... ... ... болып
табылады.
Несиелік портфельді басқаруды іске асырудың ... ... ... ... мен ... топтары үшін несиелеудің ішкі банктік
лимитін белгілеу;
несиелік рейтингпен байланысты болатын, жекелеген қарыз ... ... ... ... ... ... ... жасау;
әр түрлі салалар бойынша несиелеуді диверсификациялау;
төменгі тәуекел деңгейі бар ең маңызды салаларды анықтау;
жоғарғы тәуекел ... бар ... ... ... ... ... баға ... саясатын дайындау.
Несиелеу лимитттерін белгілеу – несиелік портфельді құруға бақылау
жасауда тәуекелдерді төмендету және ұзақ ... ... ... үшін пайдаланылатын басты тәсіл.
Проблемалық несиелерге :
несиелік ... ... ... ... ... және ... ... берілген несиелер;
сақтандыру, кепілхат немесе кепілдемемен қамтамасыз ... ... ... ... , ... және ... ... алдындағы міндеттемелері орындалмағандар;
несиелерге есептелінетін пайыздың ... ... ... 30 күн өткенге дейін қайтарылмаған несиелер жатады.
Сондай-ақ проблемалық несиелерге қарсы шараларға мыналар ... ... ... ... ... қайтару кестесін өзгерту;
пайыз төлеу тәртібін өзгерту.
Несие үшін төлейтін сыйақы ... ... ... ... мөлшері, жалпы жағдайда тартылған ресурстарға төлем мен сыйақы
маржасының қосындысынан құралады. [Сейтқасымов,1998-271бет].
Несиелік ... және ... ... ... ... елде клиенттердің несиелік қабілеті туралы ақпараттар жинауға
маманданған және олар туралы анықтамалар беретін ... ... ... ... жасайды. Бұл тәуелсіз ұйымдар банктерге келісім-шарт
негізінде қызмет көрсетеді. Мысалға, фирма «Дан энд Бред ... 3 млн ... ... ... ... ... ақпараттар жинақтап, жалпы
ұлттық және аймақтық анықтамаларда жариялайды.
Несиелер бойынша банктердің ... ... ... ... әсер
ететін факторлар ға жасалған талдау, батыстың банкирлеріне ... ... ... ... ... банктің мәліметтеріне
сәйкес, несиелер бойынша банктердің зиян шегуінің басты себебіне 675 ... ал 335 ... ... үлесі тиеді. (5-кесте).
Несиелеу барысындағы банктің зиян шегуіне
әкелетін факторлар
5-кесте
| Ішкі ... |675 | ... ... |335 ... ... |225 ... банкроттығы |125 ... | | | ... ... ... оқып | |Кредиторлық қарызды қайтаруын | ... ... ... |215 |талап етуі |115 ... ... | | | ... ала ... белгісіне | |Жұмыссыздық | ... ... ... және |185 |/ ... ... |65 ... ... | | | ... | | | ... ... |55 ... ... |45 ... ... | | | ... ... ... зиян ... ... ... сыртқы факторлар
қатарында бірінші орында компаниялардың банкроттығының ... ... ... кез ... ... ... ... факторларды басынан кешуі мүмкін.
Сондықтан да ... ... ... қабілетін талдай отырып, банк
қызметкерлері міндетті ... оның ... ... ... анықтап білуге
тиіс. Банкроттықтың басты смбептеріне басқарудағы жетіспеушілік, ... ... ... ... ... ... өзгерістер
мен бәсекеге төселе алмауы, өз мүмкіндіктерінің шамадан тыс көбейіп кетуі,
яғни ресурстардың жоқтығына ... ... ... ... ... жетіспеушілігі және заемдық қаражаттардың үлесінің
жоғарлығы жатады.
Қарыз ... ... ... ... ... айналым қаражаттарының қысқаруы, алдында мерзімі ... ... ... уақытын созуын өтінуі және ... ... ... ету ... ... ... құжаттардың
дұрыстығына байланысты несиелерді мынандай тәуекел кластарына жіктейді:
ең төменгі ... бар ... ... ... бар ... шығу барысында берілген несиелер (стандартты емес несиелер);
әр тәуекел кластарына өтелмеген ... ... ... ... үлесі белгіленеді.
Несиелік тәуекелді төмендетудің ең басты мәселесінеө потенциалды
қарыз алушыларды таңдау ... ... ... ... ... ... оның ... қарызды банкке уақтылы қайтаруына байланысты сенімділігін
бағалауда көптеген әдістер қолданылуда.
Шетелдік банктердің тәжірибесінде қарыз ... ... ... ... ... ... төмендетудегі басты шара болып табылады.
Қарыз алушыға кандидатты бағалау жүйесінде ағылшынның ... ... ... ... әдістердің біріне PARSER немесе
CAMPARI әдістерін жатқызуға болады.
PARSER:
P- Person – ... ... ... ... ... оның беделі;
A - Amount –сұрайтын несие сомасының негіздемесі;
R-Repayment – несиені қайтару мүмкіндігі;
S-Security- қамтамасыз ету ......... ......... беру тәуекелі үшін банктің пайыз мөлшерлемесі;
CAMPARI:
Character – қарыз алушының беделі;
A – Abilityө қарыз алушының бизнесін бағалау;
Mө Means – ... ... ... ... –Purpous – несиенің мақсаты;
A – Amount – несие сомасының негізделуі;
R – Repayment – несиені ... ......... ... ... ... банктер тәжірибесінде потенциалды қарыз алушыларды дұрыс таңдай
білуді «алтын си ережесі» қолданылады:
Character (қарыз алушының сипаты);
Capacity (қаржылық мүмкіндігі);
Cash (ақшалай қаражаты);
Collateral ... ... ... экономикалық жағдай);
Control (бақылау).
Қарыз алушының сипаты бұл оның беделін, ... ... ... ... ... алушының қаржылық жағдайы оның несиені қайтару қабілетін
сипаттайды. Ол оның ... мен ... және ... ... ... ... нақты талдау көмегімен анықталады.
Ақшалай қаражаты. Жалпы қарыз алушының алған несиені ... ... ... ... тасқыны;
Активтерді сату;
Қаржыларды тарту.
Көрсетілген көздердің кез келген несиені қайтаруға арналған қаражаттың
қалдық сомасын қамтамасыз ете ... ... та ... ... ... көзі ретінде нақты ақшалар тасқынын ... ... ... сату ... ... балансын нашарлатып жіберуі мүмкін деп
санаса, ал қосымша қаражат тарту банктің ... ... ... ... ... қарыз алушының ... ... ... ... ... ... табылады.
Нақты ақшалар тасқыны мынандай түрде анықталады:
Нақты ақшалар = Таза ... + ... + ... ... ... қоры және
дебиторлық қарыз
Бұл формуланың артықшылығы – оның көмегімен несиелік қызметкер қарыз
алушының ... ... және ... сол ... ... ... жасайтын нарығының жағдайын анықтай алады.
Қамтамасыз етуі. Сондай-ақ банк қарыздың қамтамасыз етілуі, яғни оның
жеткіліктілігіне , сапасына және ... ... ... ... дәрежесіне мән береді.
Экономикалық жағдай. Несиеге деген өтінішті қарау барысында банк жалпы
шарт ретінде елдегі іскерлік жағдай және оның банк ... сол ... ... жағдайына тигізер ықпалын сипаттайтын экономикалық
коньюктуралық жағдай, ... ... ... баға және ... ... алушының несиелік қабілетін бағалаудағы соңғы факторға
бақылау жатады. Мұнда өзгерген заңдылықтар, ... ... ... ... ... ... қызметіне қаншалықты әсері болады деген
сияқты сұрақтарға жауап іздейді.
әлемдік банктік тәжірибеде ... ... ... ... қолданылады:
Активтер сапасындағы коэффициенттер :
А0 к1 – Несие бойынша зияндар / Несие бойынша қарыздың орташа сомасы;
Б0 к2 – ... ... ... / ... ... ... коэффициент те (к1 және к2) банктердегі активтердің ... үшін ... ... ... ... Солтүстік Американың
банктері үшін 0,5-1,05, ал к2-кі 0,7-1,55. Оңтүстік Американың банктерінде
(үмітсіз қарыздар бар болса) к1 коэффициентінің деңгейі 1,5-2,05. ... 1980 ... басы мен ... ... ... ... дағдарысқа байлагысты ипотекалық несиелер ... ... ... ... мәні 15 жуық ... Ал ... ... банктерде к1 шамамен 0,45-0,65 құрайды.
Тәуекелге, шағылған ... (RAM) ... Таза ... ...... ... ... шағылған маржа (RAM- rіsk adjusted margin), - бұл ... ... ... ... ... (GIM- gross interest ... ... танылған нормалар қатарында RAM ... де ... ... оны ... ... ... ... Бұл жерде статистикалық мәліметтер, оңтайлы мәнінің 3-3,55
құрайтынын куәландырады.
Таза пайыздық маржа = Таза ... ... ... ... = Таза ... ... + Басқа да табыстар
Маржа (GIM) ... ... / ... ... ... ... ... келетін несие / Банктің меншікті капиталы.
Халықаралық банктік ... ... бір ... ... ... сомасы банктің меншікті капиталының 255-тен аспауы тиіс. Бұл әрине
несиенің үлкен мөлшерін білдіреді.
Банкпен тығыз байланысты ... ... ... несиелер / Банктің
меншікті капиталы.
Банкпен тығыз байланысты қарыз алушыларға ... ... ... ... және ... ... байланыста болып, несие
алу барысындағы ... ... ... ... ... жатады.
Несиелерді сапасына қарай топтау және талдаудың маңызы бар. Несиенің
сапасы деп – сол несиеге тиісті несиелік тәуекелдің дәрежесін ... ... ... ... ... ... деңгейіне кері
пропорционал несие сапасы қаншалықты жоғары болса, соғұрлым оның қайтарылуы
күмәнсіз және ... ... ... Бұл ... несиелік тәуекелдің
көрсеткіштерінен несие сапасының немесе банктің ... ... ... – бұл ... ... ... ... нақты шамасында. Несенің сапасының категориясына байланысты
несиелік портфель құрылымын және ... әр ... ... ... ... ... біле отырып, банк несиелік
операциялар бойынша зияндарды төмендетуге бағытталатын ... ... ... мүмкіндікке қол жеткізеді.
Несиелік тәуекелді басқару, реттеудің негізгі ... ... ... ... ... ... ... алдын ала талдау;
несиелік тәуекелді жабуға арналған резерв құру;
несиелік портфельдің оңтайлы ... ... және ... ... етілуін және олардың мақсатты пайдалануын талап ету.
Несиелердің қайтарылмауынан зиян шегу - кез ... банк ... ... ... ... ... жою ... емес, бірақ ең төменгі
мөлшерге жеткізуге болады. Американдық коммерциялық ... ... ... болу себептерін айқындауға көмектесетін, сол ... ... ... ... толық жүйе жұмыс жасайды. Бұл жүйеге сәйкес
күмәнді несиелердің ... ... әсер ... ... байланысты және
байланысты емес факторлар келтіріледі. ... ... ... ... яғни несиелік өтінішке , несиелік құжаттарға және
т.б. жасалатын талдауды қамтитын барлық аспектілері жатады.
Жаңа шарт ... ... ... ... банк пен ... ... басты мақсат – проблемалық несиелерді жою ... ... ... ... ... ... ... коммерциялық
банктердің күмәнді несиелерді анықтау және жою ... әр ... ... ... банк және ... ... ... серіктестіктер ретінде
әрекет етеді. Олар жаңаша келісім жасай отырып, қарыз алушыға ... ... ... ... ... қосымша жасалған келісім ... ... ... ... ... ... және несиенің өтелуіне көз жеткізу мүмкін
болмаса, онда банк келесі кезеңге – ... ... ... ... Қамтамасыз етілген мүлікті сату - бұл несиенің қамтамасыз ету
туралы келісім-шартына байланысты ... ол ... ... ... айналдыру
процесін білдіреді.
Қамтамасыз етілген мүлікті аукцион және басқа да жолдармен сату ... ең ... ... ... ... ... бұл жерде көптеген
кедергілер де ... ... ... ... ету ... сату ... ... сәйкес ауытқуы мүмкін.
Бұл жерде оны бағалау нарықтық перспективаларды есепке ... ... Егер ... ету ... проблемалық несиені қайтаруға
толық мүмкіндік бермесе, үшінші кезең - несиені сот ... ... ... Сот ... ... банктік міндеттемелері бойынша жауап беруін
талап ету ... ... ... Сот сондай-ақ, банкке ... ... ... ... мен активтері арқылы ... ... ... ... орындалуын банк әр түрлі формада таңдап жүзеге асыра
алады. Бұл ... ... ... ... төртінші кезеңі болып
табылады. Сонымен, ... ... ... мүлкін тәркілеу туралы сот шешімінің орындалу жолында ... ... ... ... ... арқылы сату;
Борышқордың үшінші бір тұлғадағы қаражаттарына тыйым салу;
Банкке тұрақсыз борышқордың мүлкін ... ... ... ... ... ... жасалатын банк жұмысының нәтижесі
борышқордың банкроттығы болып табылады. Бұл бесінші ... ...... ... ... соңғы шешім құралы. [Мақыш С.Б.,2004].
2.2.1 Кіріс ақпараты
Кіріс ақпараттары – ақпараттық жүйенің ... ... ... ... ... түрінде келетін мәліметтер мен ақпараттар.
Кіріс ... өз ... ... ... ... ... болып бөлінеді,
ол кәсіпорынның ... ... ... ... және ... да ... мен ... сонымен қатар
анықтамалық – мәліметтерді ... ... ... ... өтуі ... ... программалық бақылау да қарастырылуы тиіс.
Есептің кіріс құжаттарына:
қарыз алуға өтініш;
қарыз алушының ... ... ... бар ... растайтын анықтама;
кепілші тұлға;
банк талаптарына сай бизнес-жоспар;
уставтар;
кепіл бойынша құжат.
Кіріс құжаттарының тізімі 6-кестеде көрсетілген.
6-кесте
Кіріс құжаттарының ... | ... ... түсу |Қолданушы |
|Идентифи |Аты ... ... | ... | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... ... ... ... алушы |
|Anketa |Қарыз ... ... ... ... алушы |
| |ның ... | | | ... ... ... алушының анкетасы”, “кепілхатқа отыру” кіріс
құжаттарының сипаттамасы төменде келтірілген (7 кестеде).
7-кесте ... ... ... ... ... |Zayavka ... ... ... ... ... ... ... |Num |9(4) ... ... аты |Z_Name |A(30) ... ... |Srok |9(4) ... ... |Summa |9(4) ... |RNN |9(12) ... |SIK |9(9) ... түрі ... |А(30) ... аты ... |А(30) ... ... ... ... анкетасы |Anketa ... ... ... ... ... ұзындығы |
|номері |Num |9(4) ... ... аты |Z_Name |A(30) ... |RNN |9(12) ... түрі ... |A(30) ... ... адресі |Adress |A(20) ... шоты |R_schet |9(6) ... шоты |V_schet |9(6) ... ... |Dohod |9(6) ... Шығыс ақпараты
Шығыс ақпараты – ақпараттық жүйенің қызметінің орындалуы ... ... ... ... ... да ... ... мәліметтер
және сигналдар түрінде берілетін ақпарат болып табылады.
Берілген есептің ... ... ... рейтинг беру арқылы оның тәуекелін анықтау;
келісім шартқа отыру.
Шығыс ... ... ... ... ... алушыға рейтинг беру
|Атауы ... ... ... ... беру ... ... ... ... ... ... ұзындығы |
|номері |Num |9(4) ... ... аты |FIO |A(30) ... |RNN |9(12) ... |SIK |9(9) ... мерзімі |Srok |9(4) ... |Summa |9(4) ... түрі ... |A(20) ... аты ... |A(20) ... |K1 |9(4) ... |K2 |9(4) ... |K3 |9(4) ... |K4 |9(40 ... |Result |A(30) ... |K5 |9(4) ... |K6 |9(4) ... |K7 |9(4) ... |Result |A(30) ... |Result ... ... |Dogovor ... ... ... белгіленуі |Реквизит ұзындығы ... |Num |9(4) ... ... аты |Z_Name |A(30) ... ... аты |P_Name |A(30) ... ... |Summa |9(4) ... ... |Srok |9(4) ... түрі ... |A(20) ... |Bank |A(20) ... Ақпараттық база
Ақпараттық база - бұл басқару есептерін шешу үшін экономикалық
объектіні жұмыс ... ... оны ... ... ... ақпарат
массивтерінің бірігуі. қазіргі уақытта ақпарат базасын ... ... ... жеке ... ... көрсетуге арналған
массивтердің бірігуі секілді қойманы тұрғызу, ол АЖ-ны ... ... тән; саны көп ... үшін ... ... қоймасын
тұрғызу.
Ақпараттық база келесілерден тұрады:
- ақпаратты кодтау жүйесінен;
- ... ... яғни ... ... тұрғызуға кіретін
мәліметтер массивінен;
Ақпараттық база машина ішіндегі және машинадан тыс болып бөлінеді.
Машинадан тыс ақпараттық база ... ... ... ... ... құжаттар;
- кодтау классификациясының жүйесі.
Машинадан тыс ақпараттық база - ақпараттық базаның бөлігі, ... ... ... ... ... етуінде қолданылатын белгілер
және құжаттардан, адамдардың есептегіш құралдарынсыз ... ... ... ... тыс ... база кодтауды
классификациялау жүйесінен, ақпаратты нормативті құжаттардан, жедел
ақпараттардан ... ... ... жүйесі мәліметтерді бір
мәнде жазу, ақпараттық есептегіш жүйелердің жадысында идентификациялау және
тиімді ... үшін ... ... - ... құжаттар шартты -
тұрақты ақпараттар категориясына жатады және әр ... ... ... ... олар ұзақ ... бойы ... қолданылады.
Ал машина ішіндегі ақпараттық базасына - ақпараттық жүйе кіреді.
Машина ішіндегі ... база - ... бір ... ... ... ... ... АЖ-ның мәліметтер жиынтығынан
тұратын ақпараттық базаның бөлігі.
Жедел ақпарат дәл сол мерзімдегі объектінің жай ... ... ол ... ... ... ... ... Кодтаудың мақсаты - ол
ақпаратты ыңғайлы кішігірім ... ... ол ... ... ... ... өңдеу басқа да операцияларды жүргізгенде
қажет. Әт үрлі ... ... ... ... ... ... ... оны өңдеуге, жеңілдетуге қажетті
классификация болып көп ... бөлу ... ... ... (пәндерді,
үрдістерді, түсініктерді) белгілі немесе әр түрлі белгілері ... ... ... ... ... ... өзі,
классификациялау нәтижесінде алынған классификациялаудың тобы көп
объектілер болып табылады. ... ... ... - ... ... бөлу ... ... Классификациялау жүйесі иерархиялы және
фасетті болып бөлінеді. Иерархиялы классификациялау ... - ... ... бағыныңқылы классификациялық топтарға бөлінуін
айтады. Фасет классификациялану ... – көп жиын ... ... ... байланыссыз ... ... ... ... ... ... ... ақпарат
бірліктерін кодтайды. Кодтау дегеніміз – символды белгілерді теңестіру
үрдісі, ол ... ... ... ... ... ... жүйесі дегеніміз – классификацияланатын объектілерге кодтық
белгілерді ... ... ... Код – ол ... ... ... номенклатураға белгіленуі ортақ теңестіруді тұрғызу жүйесі, ... әр ... ... ... ... (кодты белгілеудің саны);
код разряды( кодты белгілеудегі белгінің ... ... ( ... белгілеуде қолданылатын белгілер, олар сандық,
әріптік, әріптік-сандық болуы мүмкін);
код құрылымы (кодты белгілеудегі белгілердің ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігін
береді, мәліметтерді топтастыруды қысқартады, машиналық ... ... ... ... ... мен шартты белгілерін жобалау –
АЖ-ны ақпаратпен жабдықтау бөлімін құрастырудың маңызды бөлігіне жатады.
Экономикалық ақпаратты ... ... ... ...... ... ... іздеу мен өңдеуді жеңілдету үшін қажет. Ал
экономикалық ақпаратты шартты белгілеу – бұл ... ... ... ... үлес салмағына, логикалық амалдардың көп көлемдігіне,
ақпаратты ... ... ... ... ... – есептеу
желістеріне байланыс арналары бойынша ... ... ... ... ... ... ... болады. Шартты белгілеудің мақсаты –
экономикалық ақпаратты тығыз, ыңғайлы түрде көрсету. Демек, мәліметтерді АЖ
жадында ... ... жазу үшін ... мен ... белгілер қолданылады.
Көлемі бойынша үлкен емес, тұрақты номенклатуралар үшін ... ... ... Олар бір ... ... айырып тануға
мүмкіндік береді, яғни кішігірім ақпараттық қасиеті бар.
Шартты белгілеу деп – жіктеу объектілерін ... ... ... ... ... ... ... Сондай-ақ, бұл жіктеу
объектілері мен жіктелген топтарды белгілеу ережелерінің бірігуі. Шартты
белгілеудің реттік, сериялы-реттік, тізбектік және ... ... ... ... ... ... ... жүйесіне сәйкес
төменде тұрған топтың кодына жоғарыда тұрған топтың элементтерін қосу
арқылы қалыптасады, ... жүйе ... ... ие болады. Ал аралас
жүйе әр түрлі үлкен номенклатураларды кодтауда пайдаланады, олар ... ... ... және жеке ... ... ... ... кодтаудың әр түрлі қағидаларының үйлесуімен сипатталады.
Ақпараттық жүйе ақпараттық ... ... ... ... ... табылады.
Машина ішіндегі ақпараттық база АЖ-да қолданатын ... Ол ... ... ... ал ... ... тұрады. ЭЕМ-ға, ДЭЕМ-ға автоматты түрде енгізу үшін
қолданылатын,оларға қатты магнитті дискілер, икемді магнитті ... ... ... карталар, ... ... ... ... және т.б. ... жатады.
Қазіргі кезде икемді магнитті дискілер кең ... ... Ішкі ... ... жүйе ... функционалдық тағайындалуы бойынша
анықталады. ... ... ... ... максималды түрде
қолданушының талаптарына және ұсынылатын техникалық мүмкіндіктеріне сәйкес
болуы ... ...... тәсілмен аталған және ұйымдастырылып ... ... ... мәліметтердің бірігуі. Ақпарат ... ол оның ... ... яғни әрбір ақпарат массиві үшін
реквизиттердің тізімін, ұзындығын, орналасу тізбегін табу. Ақпарат ... ... ... ... ... және ішкі массив болып бөлінеді;
кіретін ақпарат массиві – объектіні басқару есебін шешу үшін ... ... ... ... ақпаратты қамтиды; ішкі массивтер тұрақты, сақталатын,
жедел, қызметтік болып бөлінеді. Тұрақты ақпараттық ... ... ... ... олар ... ... дейін
қалыптасады және ақпараттық жүйенің есептерін шешуде қолданады. Анықтамалық-
нормативті ... ... ... ... тұрақты-
шартты ақпарат жатады. Сақталатын массивтер бір-бірімен өзара байланысты
есептерді ... ... ... ақпарат массиві баспа құрылғысына
(принтерге) басылып шығатын мәліметтерді құрайды. Осы ... ... ... ... қабылдайды, яғни осы ақпаратты қолданады. Жедел
массивтер жедел құжаттардың негізінде құрылады, яғни ... ... ол ... ... сондықтан жедел массивтердің мәні өңдеу
циклында өзгеріп отырады. Жедел ақпарат – ол ... ... осы ... ... яғни ... өңделмеген ақпарат. Жедел ақпаратқа
бухгалтерлік және жедел есеп мәліметтері жатады. ... ... ... ... ол ... ... өңдеуден
өткізу үшін қажет. Мәліметтер базасы бір-бірімен байланысты ақпараттық
массивтерден тұрады, олар ... қол ... ... есте ... ... ... ... басқару қызметін жүзеге
асырады. Мәліметтер базасын құрудың мақсаты – ... ... ... ... мәліметтердің көлемін азайту, бір-біріне қайшы келетін
мәліметтерді жою, кез келген қолданушыға мәліметтерді кең көлемде қолдануға
мүмкіндік беру, есепті шығару программасына ... ... ... мәліметтер базасында сақталуы және ... түрі ... ... |Тағайындалуы |
|Нормативті-анықтам|Қарыз ... |S_Zaem ... ... туралы|
|алы құжаттар |анықтамасы | ... ... ... алушының |KZ_opr ... ... ... ... ... ... | ... тарихын |
| ... | ... |
| ... ... ... ... мен шығыны |
|Жинақтау |табысы мен шығынын| ... ... |
| ... | ... ... ... , ... және ... тағайындалуының
тізімдерінің сипаттамасы 9,10,11 кестелерде келтірілген.
9-кесте
Қарыз алушы анықтамасының ... түрі ... ... ... ... |
| ... |Num |4 |
| ... ... аты |Z_Name |30 ... алушы |РНН |RNN |12 ... ... түрі ... |20 |
| ... ... адресі |Adress |20 |
| ... шоты |R_schet |6 |
| ... шоты |V_schet |6 |
| ... ... |Ssel |15 ... ... төлем қабілетін анықтау
|Массив түрі |Ресурстардың атауы ... ... |
| ... |Num |4 |
| ... ... аты |Z_Name |30 ... ... ... мерзімі |Srok |6 ... ... ... соммасы |Summa |6 ... ... ... ... ... |20 |
| ... ... | | |
| | |History |20 ... ... ... мен ... ... түрі ... ... |Идентификатор ... |
| ... |Num |4 |
| ... ... ... ... |8 ... алушының |Жалпы табыс ... |8 ... мен ... шығын ... |6 ... ... ... ... |6 |
| ... да шығындар |Rashod_pr |6 |
| ... ... |Dohod |8 ... ... ... ... ... Есептің шығару алгоритмін сипаттау
Математикалық қамсыздандыру – ақпаратты өңдеу алгоритмдерінің модельдері
мен математикалық әдістерінің жиынтығы.
Кәсіпорынның ... ... ... - ... қаржылық
көрсеткіштерді, коэффициенттерді талдау болып табылады.
Төменде негізгі ... ... ... Жабылу коэффициенті = ... ... ... ... Ликвидтілік коэффициенті = ақшалай қаражат + ... ... ... / ... ... ... ... қызу коэффициенті = ағымдағы міндеттемелер
бір күнде түскен түсім
4) Тәуелсіз коэффициенті = ... ... ... ... қаражатының ауқаттылық коэффициенті =
меншік айналым қаражаты
қаржы айналымы
6) Сатудың рентабельділік коэффициенті = ... ... ... түскен ақша
7) Айналымдылық коэффициенті = ... ... ... ... ... ... ұшырау тәуекелі деңгейін бағалауға мүмкіндік
беретін, төлем қабілетін және қаржы жағдайының ... ... ... ... ... ... коэффициенттерін көптеген сызықтық,
дискриминантты талдаулар көмегіне ... ... ... ... ... ... тоатар арасындағы максимал айнымалы
қобалжуларды тағайындап, несиеге берілетін өнім ... ... ...... ... Минимал айнымалы дефольт басталған кездегі
несиеге берілетін өнім құнына, ал максимал айнымалы міндеттемелерді ... ... ... ... ... өнім ... сәйкес келеді.
Осындай үлгілерді құру әр түрлі статистикалық ... ... ... және шығару барысындағы қадамды үрдіс.
Алғашқы модельде 22 түрлі қаржы көрсеткіштері қолданылды, солардың
негізінде 66 ... ... ... ... ... оның ... табысты қызмет көрсетті және 33-і банкротқа ... ... ... ... төмендері ірктеліп, үлгілер құрылғаннан кейін
коэффициенттердің ... ... ... да ... ... үлгіде тек бес негізгі қаржы көрсеткіштері қалдырылды.
Коэффициенттер саны ... ... ... ... статистикалық дәлдігі
күрт төмендеді, бұдан шығатын қорытынды, бес айнымалы ... ... ... ... = 1,2 x1 + 1,4 x2 + 3,3 x3 + 0,6 x4 + 0,999x5 (1.1)
Талдау ... ... ... (1,81 және 2,99 – бұл ... ... Z индексі үшін – кризистік мән. Егер Z< 1,8 ... ... 1-2 жыл ... банкротқа ұшырау ықтималдылығы жоғары, ал Z
> 2,99 болса фирманың қаржылық жағдайы ... ... ... Егер 1,8 және 2,99 ... ... онда ... мәні ... болжам жасау қиынға соғады.
12-кесте.
|Қаржылық коэффициент ... тобы ... |F |
| ... орта |топ ... |статистика|
| ... ... мәні |сы ... = ... меншік капиталы |-6,1% |41,4% |32,60 ... ... | | | ... = ... пайда |-62,6% |35,5% |58,86 ... ... | | | ... = салық пен пайызды төлемегенге |-31,8% |15,4% |26,56 ... ... / ... ... | | | ... = ... нарықтық құны |40,1% |247,7% |33,26 ... ... құны | | | ... = ... ... ... |1,5 есе |1,9 есе |2,84 ... активтер | | | ... ... мәні ... екі ... ... алу және ... ... 1 жыл ішіндегі кәсіпорынның қаржы көрсеткіштерін алу
негізінде дискриминантты талдау жүргізу ... ... ... ... ... ... ... нәтижесі бойынша, үлгі бұл оқиғаның 33-тің
31-ін (94%) дұрыс деп, ал 33-тің екеуін (6%) қате деп көрсетті. Компанияның
банкротқа ... ... тобы ... үлгі тек бір ғана ... (3%) қате ... жасады, ал қалған 32 жағдайда (97%) банкротқа
ұшырау ықтималдығын ... ... және ... да ... ... ... ... үлгісі бойынша болжам нәтижесі (банкротқа ұшырағанға дейінгі 1
жыл ішіндегі).
|Топтар ... саны ... ... ... |
| | ... ... |жататын жабдықтар |
|1 топ (дефольт |33 |31 (94,0%) |2 (6,0%) ... | | | |
|2 топ ... |33 |1 (3,0%) |32 (97,0%) ... | | | ... ... ... 95,0%.
14-кесте.
Альтманның үлгісі бойынша болжам нәтижесі (дефольт жарияланғанға дейінгі 2
жыл ішінде).
|Топтар ... саны ... ... ... |
| | ... ... |жататын жабдықтар |
|1 топ (дефольт |33 |23 (72,0%) |9 (28,0%) ... | | | |
|2 топ ... |33 |2 (3,0%) |31 (94,0%) ... | | | ... жалпы дәлдігі 82,0%.
Сонымен, Альтман үлгісі 1-2 жыл ... ... ... ... дәл ... ... Z – ... іс-жүзіндегі
маңызды оның салыстырмалы қарапайымдылығында және компанияның несие алу
қабілетін бағалау үшін қолдануға мүмкіндігінде және қарыз ... ... ... ... ... ... ... бағалау үшін екі белгі қолданылады:
1) шындығында банкротқа ұшыраған, потенциалды ... алу ... ... ... ... (дұрыс емес идентификация
кезінде біртекті қате жіберіледі);
2) банкротқа ұшырамаған, ... ... алу ... ... дәлдігі (дұрыс емес идентификация кезінде
екінші текті қате жіберіледі);
Бірінші белгі маңыздырақ болады, өйткені ... қате ... ... ... ... яғни ... ... қаупі бар кәсіпорынды дәл
анықтайды. Екінші белгіге тоқталатын болсақ, үлгінің дәл ... ... ... егер ... ... ... ... ұшырау
болмаса, онда шығын түспеген пайда түрінде ғана көрінеді (несие бойынша
пайыз).
Альтман үлгісі сонымен ... ... ... рейтинг тағайындау
үшін де қолданылады. Облигация рейтингісінің тарихын талдау, өз кезегінде
дефольт элементтерінің ықтималдығын бағалауға мүмкіндік береді.
Альтманның ... (1.1) ары ... ... рет ... ... ... ... Альтман, Хартцель және Пек корпорацияларды
талдауға арналған қорытынды ... ... Олар онда ... ... ... бағаны нарықтық бағамен алмастырды,
сөйтіп олар айналымда акциясы жоқ, жеке ... ... ... ... үшін келесі үлгіні алды:
Z1 = 0,717 x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,420 x4 + 0,998x5 ... ... мәні Х1 ... есептегенде компанияның көрсеткіші
нарықтық бағадан (33,3) баланстық баға (25,8) ... ... ... келе ... несие алу қабілеттігі Z индексті ... ... үлгі түрі ... және оны ... келе ... нарық скорингі”
деп атады (emerging market scoring - EMS). ... Z – ... ... ... кәсіпорын ссудалары бойынша ... ... ... ... жүргізілді:
1. EMS индексінің мәнін есептеу және ... ... ... яғни АҚШ ... облигациялар рейтингі
эквиваленттері бойынша EMS үлгісінің ... ... ... ... валютасымен белгіленген, міндеттерді атқару қабілеті тұрғысынан
компания облигацияларының осал жерін талдау. ... ... ... ... “сыртқы кірістердің” “ішкі шығындарға”
қатынасы арқылы анықталады. Шетел валютасымен ... ақша ... ... ... ... кіреді және осалдың дәрежесіне
байланысты рейтингтің төмендеу жағына қарай түзету енгізіледі;
3. Рейтингтің төмендеу (жоғарлау) жағына қарай ... ... ... көп (аз) деп танылады, егер бірінші белгіде
анықталған, облигациялар рейтинг ... ... ... Төмендеу (жоғарлау) жағына қарай түзету енгізу нарықтағы және оның
салаларындағы компанияның позициясына байланысты;
5. Рейтингтің ... ... ... түзету енгізу ерекше шарттар
қойғанда жасалады. Мысалы, қосымша қамтамасыз еткенде ... ... ... ... акцияның нарықтық бағасын баланстық бағаға алмастыруды
есепке алып және алынған нәтижені облигация рейтингі ... Х1 ... ... Егер ... ... ... онда қорытынды рейтингке жоғарылау немесе
төмендеу жағына қарай түзету енгізіледі.
2.5 Программалық қамтамасыз ету
ЭЕМ-ді программалық ... ... ... ... ... ететін программалар кешенінен, программалардан, ... ... ... ... және ... базасы
жүйесін жобалаудан тұрады.
Программалық жабдықтау екі ... ... ... ... ... программалық жабдықтау.
Жалпы программалық жабдықтау – бұл жабдықтаудың кең ... ... және ... өңдеу есебінде жиі кездесетін,
есептеу кезеңінің “және-немесе” шешімін ... ... ... ... АЖ-ны программалық жабдықтаудың
бөлімі. Бұл ... үшке ... ... ... ... өнімді тұрғызу
жабдығы, сынаққа арналған программалар.
Банк ... ... ... ... ... қамсыздануы келесілерден тұрады:
Windows’2000 операционды жүйесі негізінде жалпы жүйелік қамсыздандыру;
Жұмыс істеу барысында негізгі операциялардың ... ... ... ... программалар модульдерінің жиынтығы, яғни ... мен ... жүйе ... ... пен ... ... ... Delphi ортасында программалау;
Delphi программалау ортасы негізгі программаны жазуға мүмкіндік
береді.
2.5.1 Есеп ... ... ... ... ... ... ... программаларды өңдеу үшін программалау тілдері және
программалау жүйесі қажет. Осы мақсаттарға байланысты ... ... т.б. ... ... ... осы аталған тілдердің ... бар, ... ... олар ... ... құралы
ретінде саналады. Құралдар жабдығының категориясына жоғарғы деңгейдегі
тілдер трансляторы ғана емес, ... ... ... компоновщиктер және
т.б. жүйелік программалар жатады. Құралдар жабдығының көмегімен қолданбалы
программалар, жаңа құрал ... да, ... ... ... Бұл программалық қамтамасыз ету түрі қолданушыны компьютер
ресурстарын басқарудан босатып, аппаратура ортасымен ... ... яғни ... ... ... ... дайындайды. Жүйелік қамтамасыз ету
операциялық жүйелерден, МББЖ-дан, ... ... ... ... ... ету қолданбалыдан машина тәуелділігі бойынша
ажыратылады. ... ... ... ... шешу тұрғысынан
қарастырғанда тиімді болып келеді, осыған байланысты ЭЕМ құрал ретінде
пайдаланады,яғни ... ... емес ... ... ... ... ДЭЕМ программалық қамтамасыз ету нарығы күтпеген функционалдық
мүмкіндігі бар әр түрлі коммерциялық МББЖ және программалау ... ... ... әр ... болғандықтан кез келген қолданушының, білікті маман
сұраныстарын қанағаттандырады. ... ... ... ЭЕМ-ге
арналған Cobol-e, Pascal, C++, Borland Pascal 7.0, FoxPro 2.0 ... ... ... ... мен ... ... ... Borland
фирмасының жаңа программалық Delphi өнімін алып ... Delphi - ... ... ... ... қосымшаларды тез өңдейтін (Rapid
Application Development - RAD) интегрирленген орта болып табылады. ... ... ... ... және мәліметтер базасын жүргізу
құралдарының және ... ... ... ... ... сипатталады. Delphi негізінде визуалды жобалау
технологиясы және ... ... ... бар. ... ... ... Windows 3.1 ... жұмыс істеген. Windows 95
шыққаннан кейін, Borland 16 разрядты Delphi ... ... ... ... 32 ... ... үшіншісі шықты. Delphi программасында Borland-
пен өңделген Object Pascal тілі қолданды, оның негізі ретінде ... тіл ... Delphi ... үш ... ... – мәліметтер базасын қолдана отырып жеке қосымшаларды өңдеу;
Professional – көптеген қолданушылардың қосымшаларын құруға арналған;
Client-Server Suit – ... ... ... ... ... программалау үшін компьютерге Windows98, Windows NT немесе
толығымен сәйкес келетін операциондық жүйе қажет. Delphi Client-Server Suit-
8 Мб кем емес ... ... ал ... ... орнату үшін 170 Мб қажет.
Кез келген дербес ... ... Pentium, ... жады ... 8-16 ... VGA болса, Delphi-дің жұмысын тиімді етеді.
2.5.2 Программалық қамтамасыз ету құрылымы
Программалық қамтамасыз етудің құрылымы ортақ ... және ... ... етуден тұрады. Ортақ жүйелі программалық қамтамасыз
ету - программалар бірлігінен тұратын кең ... ... ... ұйымдастыруда және ақпаратты өңдеуге арналған
программалық қамтамасыз ету бірлігі. Операционды жүйе ... ... ... басқаруға жауап береді. Операционды жүйе дербес
компьютерлердің аппарат ... ... ... ең ... ... ... ... үлгілерінде, архитектуралары,
мүмкіндіктері әр түрлі операциондық жүйе ресурстары қажет. ... ... және ... үшін ... ... әр түрлі болады,
яғни операционды жүйе ... ... ... ... ... ... Осы ... көмегімен дискінің бастапқы белгіленуі, диск
құрылғыларының параметрлерін орнату, ... ... ... ... да компоненттерін, ақпараттық баспада жіберу локальды желілермен
байланыс ... ... ... ... ... жүйе ... толықтырып, дербес компьютердің бөлінбейтін ... ... 2000 ... ... ... ... тек қана файлдар мен операция үшін ыңғайлы интерфейспен қамтамасыз
етпейді, сонымен қатар Windows ортасында жұмыс ... ... ... мүмкіндіктер береді. Программалар мүмкіндіктерін қолдану үшін Windows
талаптарына сәйкес жобалануы тиіс, сондықтан ... Windows ... Windows ... деп ... DOS– та ... ... программаларды орындайды, бірақ мұндай
программалар Windows-тың басымдылықтарын қолданбайды, осыған байланысты
баяу ... ... ... ... тән:
қолдану мен игеру өте қарапайым;
өнімділік өте жоғары;
желілік құрылғыларымен жұмыс істейтін әмбебап желілік клиент рөлін
атқарады.
Бұл операциондық жүйе ішінде таратылған желілер, ... ... ... бар. Windows 2000 ... ... ... Microsoft Office деп аталатын программалар пакетінен
құралған, оған келесі программалар кіреді:
Microsoft Word ... ... Excel ... кесте;
Microsoft Power Point презентация редакторы;
Microsoft Acces мәліметтер ... ... ... ... ... редакторы.
Windows 2000 аппарат бөлігін қолданған кезде қойылатын талаптар:
486DX және одан жоғары процессор;
6 Мб кем емес ... ... ... VGA ... 2000 толығымен орнату үшін қатты дискінің көлемі 70 Мб болуы керек.
Арнайы программалы қамтамасыз ету – нақты ақпараттық жүйені
құруда және оның ... ... ... үшін өңделген программалар
бірлігі. Программалық қамтамасыз ету құрылымы көрсетілген (3-сызба).
114 ... ... ... ... қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық ... ... әрі ... жүйе ... табылады. Қолданушыға онымен
жұмыс істеу үшін көп үйрену мен машықтану қажет емес.
Программа ыңғайлы меню мен ... ... ... ... ... ... алушының төлем қабілетін анықтау кіреді.
Бір терезеден екінші терезеге өту үшін экранда тиісті ... ... ... ... оң ... ... алушының аты-жөнін, туған жылын, РНН, СИК,
қызметін, несие түрін, соммасын және Банк атын толтыруға мүмкіндік ... ... сол жақ ... екі жақты батырмасын басу арқылы қарыз
алушыға қажетті талдаулар жүргізуге болады:
Макроэкономикалық талдау, ... ... және ... ... ... ... ... алушының қаржылық жағдайын талдау;
Қарыз алушының төлем қабілеттілігін талдау;
Қарыз алушының рейтингін анықтау.
Төмендегі “Просмотр и поиск данных” батырмасын басу ... ... ... ... болады. Оған кіру үшін алдымен енгізілген
мәліметтерді міндетті түрде сақтау қажет.
Қарыз ... ... ... ... ... ... ашу ... жүзеге
асады.
3 Ақпараттық жүйе деңгейін бағалау және қолдануы мүмкін болатын сала
3.1 Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесін
тұрғызуға кететін шығынды ... ... ... ... ... ... ... жүйені
жасаудың нәтижелерін шығаруда маңызды критерий болып табылады. Шығындардың
есептік деректері 15-кестеде көрсетіліп, анықтамалар ... ... ... мәліметтер
|№ |Көрсеткіштер атауы |белгілен|өлшем |Көрсеткіштердің |түсініктеме |
| | |уі ... ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
| ... алдындағы |Кп |Мың тг |35,8 | |
| ... | | | | |
|1 ... ... және |Кп1 |Мың тг |10,0 | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... сатып алу |Кп2 | |25,8 | |
| ... | | | | |
|2 ... ... ... |Мың тг |108,0 | |
| |дің (ДК) құны | | | | |
|3 ... ... |Зэ | |21,6 | |
| ... | | | | |
|4 ... ...... |5 | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
|5 ... орташа |З |тг |0,85 | |
| ... ... | | | |
|6 ... ... |G | | | |
| ... ... | | | |
| ... алдындағы |Кп |Мың тг |35,8 | |
| ... | | | | |
|7 ... ақы ... |С | |0,14 | |
| |ына ... | | | | |
| ... ... | | | |
|8 ... ... |Н | |0,33 | |
| ... ... | | | |
|9 |ДК –ді ... |V | |0,0875 | |
| ... | | | | ... ... ... ал |Р |% |75,0 | |
| ... ... көлемі | | | | |
| |нен ... ... | | | | |
| ... | | | | ... ... ... уақы ... |сағат |2214,0 ... |
| ... ... қоры | | | ... |
|12 |Есепті шығару уақыты |Тшығ |сағат |30,0 ... ала |
| | | | | ... ... ... ... |Овв |Мың | ... |
| ... | ... | ... ... |Өңделетін ақпарат |Ообр |Мың | ... |
| ... | ... | ... ... |Шығыс ақпаратының |Овых |Мың | ... |
| ... | ... | ... ... ... ... |Фвр ... |11022,0 ... |
| |жылдық ... қоры | | | ... ... |Әр ... шы- |Енп ... |0,11 | |
| ... уақыт фактор | | | | |
| |ына ... | | | | |
| ... | | | | ... ... ... ... шығындарды құрушы есептейді және ол техникалық
тапсырма, техникалық ... ... ... ... шығынжар соммасы
болып табылады. Жобаны енгізуге кететін ... ... ... ... ... ... ... есептеледі. Байланыстыру
шығындары жобаны енгізу шығындарына ұқсас жасалынады:
- дербес компьютерлердің құны “Прайст-лист” ... ... ... ... ... ... );
- берілген есептеумен шұғылданатын жұмысшылар саны;
- жұмысшылардың ... ... ... ... енгізілетін кәсіпорынның бухгалтериясы есептейді;
- дербес коипьютерді пайдалану коэффициенті жасалатын есептер үшін
1-ден аспауы керек;
- ... ... ... ... ... көлемінен пайыз
ескеретін коэффициенті автоматты түрде есептелетін есептер
көлемінің пайыз ... ... ... компьютердің жылдық жұмыс уақытының қоры 17-кестеде
есептелінген;
Дербес компьютердің жылдық жұмыс уақытының қоры 16-кесте
|Дербес |1 ... ... ... жұмыс|ДК-дің |
|компьютер |ғы жұмыс ... ... саны ... |
|түрі |сағатының | | ... қоры |
| ... | | | ... |8.2 |1 |270 |2214 |
- ... ... уақыты эмприкалық түрде өңделетін формалар
санын ескерумен есептелінеді;
- енгізілетін ақпарат көлемі ... ... ... ... көлемінің қосындысы ретінде есептелінеді. Бір форма
бойынша ақпара көлемі келесідей анықталады: бір ... ... саны бір ... ... ... және ... ... саны көбейтіледі;
- белгілердегі өңделетін ақпарат көлемі енгізілетін ақпарат ... ... ... шешу үшін пайдаланатын мәліметтер қорында
сақталынатын ақпарат көлемінің соммасы ... ... ... ... ... ... үшін ... қосындыны 6-ға
көбейтіп 8-ге бөлу керек;
- шығатын ақпарат көлемі әрбір форма бойынша шығатын ... ... ... ... ... ... бойынша ақпарат
көлемі келесідей анықталады: бір жолдағы белгілер саны құжаттағы
жолдар санына көбейтіледі.
17-кесте
Бір жұмысшының жылдық жұмыс уақытын есептеу
|Көрсеткіштер ... ... ... ... ... |Күн |366 ... күндер |Күн |53 ... ... |Күн |8 ... ... |Күн |305 ... келмеу |Күн | ... ... |Күн |24 ... ... |Күн |11 ... ... |Күн |0 ... ... жұмыс |Күн |270 ... саны | | ... ... |Күн |7 ... | | ... ... ... |сағат |2204,4 ... қоры | | ... = ... ... ... ... саны – мейрам алды күндерінің саны) *
8,2 – ... алды ... саны 7= ... 2204,4 ... ... ... ... істейтін жұмыстарының еңбек
сыйымдылығы (До) келесі формуламен анықталады:
До = Ч * Фбр ... Ч – ... ... адам
Фбр – бір жұмысшының жылдық жұмыс уақытының қоры, сағат
Яғңи, До = 5 * 2204,4 = 11022,0 ... ... ... ... ... ... құны (Со), ... анықталады:
Со = До * З [(1+д) * (1+с) + н] (2)
Мұндағы, До – жоба ... ... ... ... ... – бір жұмысшының орташа сағаттық тарифтік мөлшерлемесі;
Д – қосымша жалақыны ескеретін ...... ... ... ...... ... ескеретін коэффициент.
Со = 11022,0 * 0,85 * [(1+0,7) * (1+0,14) + 0,33] = ... = 21,25 ... ... ... ... ... ... жұмыстардың еңбек сыйымдылығы
жұмысшыларға қалған жұмыстардан және ДЭЕМ пайдаланудан тұрады.
Жобаны енгізуден кейін жұмысшыларға қалған жұмыстардың жылдық еңбек
сыйымдылығы (Дост) келесі формуламен есептелінеді:
Дост = До * (1 – р / 100) ... До – ... ... ... ... енгізуден бұрын
жұмыстарының жылдық еңбек сыйымдылығы, сағат;
Р – бастапқы көлемнен ДЭЕМ-ге ... ... ... ... = 11022,0 * (- - 75 / 100) = 2755,5 ... ... ... жұмысшыларға қалған жұмыстар құны (Сост) келесі
формуламен септелінеді:
Сост = Дост * 3 * [(1 + д) * (1 + с) + н] ... = 2755,5 * 0,85 * [(1+1,7) * (1+1,14) + 0,33] = ... тг = 5,3 ... ... ... ... 18-кестеде келтірілген.
ДЭЕМ-ның жылдық пайдалану шығындары
|№ |Шығын баптарының атауы ... (мың тг) |
|1 ... және ... ала жөндеудегі |5,4 |
| ... | |
| ... ... ... 5%) |12,96 |
|2 ... ... ... құнының 12%) |2,16 |
|3 ... ... ... |0,54 |
|4 ... ... | |
| ... ... ... |21,06 ... ... орны жобаның жұмыс істеуімен байланысты жылдық пайдалану
шығындарының үлесі (Свц) келесі формула бойынша есептелінеді:
Свц = Р реш * Т реш * Зэ / Тэем ... Р реш – жыл ... ... шешілуінің периоды;
Зэ – жылдық пайдалану шығындары, мың тг;
Тэем – ДК ... ... ... ... сағат;
Т реш – есепті шешу уақыты.
Егер жобадағы есептерді шешу периоды әртүрлі болса, онда ол екі ... ... ... ... = Свц1 + ... = (60 * 15 * 21,060) / 2214 = 8,5609 мың ... = (17 * 15 * 21,060) 2214 = 2,4256 мың тг
Свц = 8,5609 + 2,4256 = 10,9856 мың тг
Жобаны енгізген ... ... ... ... жылдық шығын (Савт)
келесі формуламен есептелінеді:
Савт = Свц + Сост ... Свц – ... ... жағдайында ақпаратты өңдеудің пайдалану
шығындары, мың тг;
Савт = 10,9856 +5,3 = 16,2865 мың ... ... ... ... ... ... үнем (Сажо):
Сажо = Со – Савт ... Со – ... ... ... ... ... ... шығындары, мың тг;
Савт – автоматтандырылған жұмыс орнын енгізген
жағдайдағы ақпаратты өңдеу ... мың ... = 21,25 – 16,2865 = 4,9635 мың ... ... өнімді коммерциалық сатуға берілетін кеңестер және нәтижесін
талдау
“Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқаруды анықтауда қарыз ... ...... ... ... ретінде оның
тағайындалуына сәйкестік дәрежесі мен ... ... ... ... ... және сұраныстарды қалыптастыру ... ... ... оның ... және ... және экономикалық тұрғыдан ақталатындығы түсініледі.
Ақпараттық жүйенің тиімділігі кезінде келесі көрсеткіштердің
анықтамасын ... ... ... сенімділік, икемділік,
интерфейстің достастығы, интерактивті режимде жұмыс істей алуы және ... ... ... ... ... жағдайлары үздіксіз өзгеруі
мүмкін, әсіресе бұл ... ... яғни ... ... ... көлемі, сондай-ақ олардың ... ... ... ... Бұл ... ... ... іздеу жүйесі оның элементтері
арасында есептеу көлемін жедел түрде қайта бөлу қасиетін ... ... ... ... жаңа ... ... ... болып табылады.
Сондай-ақ ақпараттық жүйенің тақырыптық ауданының ... ... атап айту ... Оны банкте ақпаратты өңдеу мен ... ... ... ... құрамы мен ақпарат көлемінен тәуелсіз
пайдалануға болады. Мәліметтер қорының бүтіндігі ... ... кезі ... ... тез ... ... етеді. Ақпаратты қамтамасыз етудің
кешені жүйеге ... ... ... ... беріп, өңдеуді
ыңғайлы түрде келтіреді.
Осы ақпараттық жүйенің сенімділігі жұмыс кезінде өз қасиеттерін ... ... ... ... ... ақпараттық жүйе бір ғана мақсатқа
бағындырылған – қарыз алушының ... ... ... және ... ... қамтамасыз ету. Жүйенің модульдік құрылуы оның логикалық
байланысын және жалпы ... ... ... мен ... ... істеуінің оптималдылығына ... ... көшу ... ... ... банк әр ... жүргізу кезінде өзіне қабылдайтын ... ... ... ... ... ... байланысты тәуекелдік түсінігі банктер
өміріне нақты кіруде. Жоспарлы экономика жағдайында банктер қатал түрде
КСРО ... ... ... қызмет етті, сондықтан банктік
тәжірибеде « тәуекелдік» деген түсінік те болған жоқ. Егер ... есеп ... ... ... ... ақша ... болмаған
жағдайда банк автоматты түрде оған төлем несиесін ұсынатын.
Диплом жұмысы кіріспеден, теориялық бөлімнен, негізгі ... ... ... ... ақпараттық жүйесінің деңгейін
бағалаудан, ... ... ... ... және қосымшадан
тұрады.
Банк қызметіндегі тәуекелді басқарудың ақпараттық жүйесін негіздеу
бөлімінде ... ... Банк ... ... ... ... лингвистикалық қамтамасыз ету талаптары
анықталған және ... ... ... ... рейтингін анықтау
мәселесінің концептуалды схемасы көрсетілген.
Негізгі бөлімінде банк қызметінде кездесетін аса ... ... ... - ... тәуекелге көңіл бөлінген. Қарыз алушының
төлем қабілеттілігін, қарыз алушының рейтингін, несиенің рейтінгін зерттеу
арқылы ... ... ... оны ... ала ... тәуекелдіні ең
төменгі деңгейге дейін жеткізу үшін ... база және ... ... ... асыруда қолданылатын программалық құрал ... ... ... ... ... және оның
құрылымы берілген. Сонымен қатар бақылаушы есеп пен ... ... ... ... ... ... құжаттардан және
программадан тұратын қосымшалар бар.
Банк қызметіндегі тәуекелдік деп – банктің қаржылық ... ... өз ... табысының бір бөлігін жоғалту ... ... ... ... айтамыз.
Қорыта келгенде кез келген банктің қызметінің табыстылығы банктің
берген несиелерінің сапасына, яғни оның ... ... ... ... да ... несиелік тәуекелді басқару шараларымен
уақтылы айналысып отыруға тиіс.
Қолданылған әдебиет тізімі
1. ... – 2030 ... ... ... ... және жақсаруы. Президенттің Қазақстан халқына жолдауы –
Егеменді Қазақстан,11 қазан 1997жыл.
2. “Методические рекомендации по ... ... ... и ... ... в банках второго уровня, утвержденные
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан” 20
сәуір 2001ж. № 116.
3. Қазақстан Республикасының ...... ... ... ... ... ... етудің
мемлекеттік бағдарлымасы туралы» 14 наурыз 2000 жылдың №359 Қазақстан
Республикасының Президентінің /Указ/.
5. Принципы управления кредитным ... ... ... Комитета по банковскому надзору, Базель, 2000.
6. Велисава Т., Севрук А. Банковские риски, М.,1995.
7. Вольравен К.Д. ... ... в ... ... М., 1997.
8. Автоматизированные информационные технологии в ... Под ред. ... ... ... ... и ... ... Под ред. Д.э.н. профессора И.Т. Балабанова.-
СПб:Питер,2001-304б
10. Вендров А.М. Проектирование программного ... ... ... ... М: Финансы и статистика,2000-352б
11. Управление финансовыми рисками. Учебное пособие для подготовки к сдаче
международного экзамена ... Risk Manager (FRM), ... ... ...... ... ... «Банковское дело» Лаврушина О.И. ФиС, 1998.
13. «Банковское дело» Платонов В.И. Хиггнис М. Москва: ... ... ... ... под ред. ... Г.С. ... Қаржы-қаражат,
1998ж
15. Кондрашов Ю.Н. Введение в проектирование автоматизированных банковских
систем, учебное пособие,-М.: Финансы и статистика,1996.
16. Кураков Л.П. и др. ... ... ... ... ... 3-
е издание. Переработанное и дополненное. М:Гелиос АРВ,2000-320б.
17. Е.Г.Неверова Ақпарат ... ... ... ... ... ... ... жүйелері” мақалалар
жинағы. Алматы: Экономика.
18. Коммерциялық банктер операциялары. Мақыш С.Б. Алматы: Издат маркет,
2004
19. ... Л.А. ... ... ... ақпарат
жүйелері. – Алматы: Экономика Баспасы, 1998.
20. Н.Л.Гагарина. Банк ақпарат жүйесін өндіру/ ... ... ... ... ... ... С.Б. Мақыш, А.Ә.Ілияс Банк ісі: оқу ...... ... ... ... Л.А.Морозов. Қосымша программа пакеті қоймасына
автоматтандыралған басқару ... ... – М, ... ... ... ақпараттық технологиялар: Оқулық.
Трибулина И.Т. – М: ФиС, 2000 – 416 ... ... В.В., ... А.М. ... ... на ... программных
средств. – М:Финансы и статистика,1998-180б.
25. Ольшаный А.И. Банковское кредитование (российский и зарубежный опыт)
–М: ... ... ... Г.Н. и др. ... ... информационных
систем. М: Финансы и статистика, 2000-352б.
27. Солянкин А.А. ... ... ... и ... ... М:Финстатинформ,1998.
28. Фаронов В.В. Delphi 4. Учебный курс.-М: “Нолидж”,1998.
29. Финансово-кредитный словарь, т. ... ... ... ... ... ... ... менеджментін талдау
Қарыз алушының қаржылық жағдайын анықтау
Қарыз алушының рейтингін анықтау
Қарыз алушы туралы ақпарат
МҚ
Басты меню модульдері
Қолданбалы программа-лық қамтамасыз ету
Delphi программалау ортасы
Windows 2000 ... ... ... ... ету
“Несиелік тәуекелді басқарудағы” АЖ-ң ПҚ
Қарыз алушының рейтингін анықтау
Төлем қабілетін талдау
Қаржылық жағдайын талдау
Кәсіпорын менеджментін талдау

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 79 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Инвестициялық жобаның шешім қабылдау тәсілдері және жүзеге асыру құрылымы11 бет
Банк тәуекелдіктерді тиімді басқару жүйесі25 бет
Коммерциялық банктердегі қаржы менеджменті10 бет
Excel ортасында графиктер мен диаграммаларды тұрғызу7 бет
Автокөлікті сақтандырудың ақпараттық жүйесін тұрғызу63 бет
Аруна баспасы жұмысының ақпараттық жүйесін тұрғызуды негіздеу39 бет
АТФ банк» мысалында банк клиенттеріне несие берудің акпараттык жуйесін тұрғызу45 бет
Ақсай өзені – Ақсай бекеті бойынша су өтімі қисықтарын тұрғызу және жылдық ағындыны есептеу16 бет
Банктік операциялар жүйесінде клиенттерге қызмет көрсетудің ақпараттық жүйесін тұрғызуды жобалау68 бет
Банктің корпоративтік клиенттерімен жүргізетін операцияларын басқарудың ақпараттық жүйесін тұрғызу88 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь