Коммерциялық негізде жұмыс істейтін шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы

1. Кіріспе
2. Теориялық негіздер
3. Лабораториялық жұмыстың орындалуын сипаттау
Пайдаланылған әдебиеттер
Лабораториялық жұмыстың мақсаты – эконометрика пәні бойынша алған теориялық білімдерді практика жүзінде көрсету.
Кредит беруші 10 компания көрсеткіштері негізінде көптік сызықтық регрессия теңдеуін құру.
Құрылған теңдеу үшін мыналарды есептеп табу қажет:
1) корреляция коэффициенті
2) детерминация коэффициенті
3) регрессия коэффициенттерінің сенімділік интервалы
4) Фишер статикасы
5) икемділік коэффициенті
6) апроксимацияның орташа қатесі
7) гипотезаны тексеру.
Құрылған модельдің регрессия коэффициенттеріне интерпретация беру. Барлық есептеулерді Excel-де формулаларды және «Талдау пакетін» қолдана отырып жүзеге асыру. Формулалар және «Талдау пакеті» арқылы алынған нәтижелерді өзара салыстыру.

Теориялық негіздер

Регрессия терминін 19 ғасырдың соңында ата-аналары мен балаларының арасындағы бой өсуін бақылау барысында Фрэнсис Галтон енгізген болатын. Галтон өте ұзын ата-анадан сол екеуінің орташа бойынан ұзынырақ бала болады деп көрсетіп кетіпті. Ал балалардың бойы сол аумақта тұратын адамдардың орташа бойына теңеседі. Осыдан, осы тәуелділікті көрсететін термин пайда болса керек.
Қазіргі кезде регрессия термині түсіндірме шартты математикалық күтім мен соған тәуелді түсіндірілетін ауыспалы арасындағы байланысты көрсету ( Яғни Х өзгеруі У өзгерісіне қалай әсер етеді дегендей) дегенді білдіреді.
Көп жағдайларда біз регрессия моделін құрған кезде айнымалыларға әсер ететін көптеген факторларды елемеуіміз мүмкін. Сондықтан да кез келген модельде ауытқу пайда болады. Ал эмпирикалық мәліметтерге және зерттеу мақсаттарымен сай үйлесетін сапалы регрессия теңдеуін құру күрделі әрі сатылы құбылыс. Оны 3 кезеңге бөлуге болады.:
1. Регрессия теңдеуінің формуласын таңдап алу;
2. Таңдап алынған теңдеудің параметрлерін анықтау;
3. Теңдеудің анализінің сапасын анықтау және теңдеуді жетілдіру
Көптік сызықтық регрессия
Экономикалық көрсеткіштердің арасындағы өзара байланыстарды анықтау – экономикадағы негізгі проблемалардың бірі.
1. Реннер А.Г., Зиновьева О.А., Аралбаева Г.Г. Проверка гипотез о характере распределения. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2002. – 25с.
2. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики: Учебное пособие – Мн.: БГУ, 2000. – 354с.
3. Практикум по эконометрике: Учебное пособие/Под ред. И.И.Елисеевой. – М.:Финансы и статистика, 2003. – 192с.
4. http://ru.wikipedia.org/
5. Шанченко Н.И. Эконометрика: Лабораторный практикум. – Ульяновск:УлГТУ, 2004. – 79с.
        
        Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Экономика және бизнес факультеті
Қаржы кафедрасы
Курстық ... ... ... ... ... ... ... ҚАРЖЫСЫ
Орындаған:ЕштайбековН.Ж.
Тобы: Ф08К4
Тексерген:Керімбекова Н.Н.
Алматы 2010
Жоспар:
1. Кіріспе
2. Теориялық негіздер
3. Лабораториялық жұмыстың орындалуын сипаттау
Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
Лабораториялық жұмыстың мақсаты – эконометрика пәні ... ... ... ... ... көрсету.
Кредит беруші 10 компания көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... үшін ... есептеп табу қажет:
1) корреляция коэффициенті
2) детерминация коэффициенті
3) регрессия ... ... ... ... статикасы
5) икемділік коэффициенті
6) апроксимацияның орташа қатесі
7) гипотезаны ... ... ... ... интерпретация беру.
Барлық есептеулерді Excel-де формулаларды және ... ... ... жүзеге асыру. Формулалар және ... ... ... ... өзара салыстыру.
Теориялық негіздер
Регрессия терминін 19 ғасырдың соңында ата-аналары мен балаларының
арасындағы бой ... ... ... ... ... ... болатын.
Галтон өте ұзын ата-анадан сол екеуінің орташа бойынан ұзынырақ бала ... ... ... Ал ... бойы сол аумақта тұратын адамдардың
орташа бойына теңеседі. Осыдан, осы тәуелділікті көрсететін ... ... ... ... ... ... түсіндірме шартты математикалық күтім
мен соған тәуелді түсіндірілетін ауыспалы арасындағы байланысты ... ... Х ... У ... ... әсер етеді дегендей) дегенді білдіреді.
Көп жағдайларда біз регрессия моделін құрған кезде айнымалыларға әсер
ететін көптеген факторларды елемеуіміз ... ... да кез ... ... ... ... Ал ... мәліметтерге және зерттеу
мақсаттарымен сай үйлесетін сапалы регрессия теңдеуін құру күрделі ... ... Оны 3 ... ... ... Регрессия теңдеуінің формуласын таңдап алу;
2. Таңдап алынған теңдеудің ... ... ... анализінің сапасын анықтау және теңдеуді жетілдіру
Көптік сызықтық регрессия
Экономикалық көрсеткіштердің арасындағы өзара байланыстарды анықтау –
экономикадағы негізгі проблемалардың ... Кез ... ... ... – ол ... ... реттеү, демек, бұл
айнымалылардың басқа айнымалыларға қалай әсер етүін білүдің маңызы өте зор.
Анықтама: екі ... ... ... ... ... ... ал көп ... арасындағы формула көптік регрессия
болады.
S(a,b) =∑Ei = ∑(yi – yxi)² →min
Мұндағы ... ... ... ... ... ... xi, yi ... деректері; a,b – белгісіз параметрлер.
S(a,b) функциясы үздіксіз, дөнес және төменгі ... ... яғни ... бар ... ... ... ... ең кіші
квадраттар әдісі деп атайды.
Кез келген экономикалық көрсеткішке бір ғана емес, көбінесе ... әсер ... ... ... ... сураныс тауар бағасымен ғана
емес, басқа оны алмастыратын және ... ... ... және ... ... факторлармен анықталады.
Бұл жағдайда екі айнымалының сызықтық регрессияның заңды ... ... ... ... ...... айнымалы (предикатор) - і –ші бақылаудың қорытынды
белгісінің мәні.
хjі – і-ші бақылауға сәйкес j-ші ... ... – i-ші ... ... ... ... кездейсоқ құраушысы.
β0- бос мүше, ол х1=х2=...=хп=0 болғандағы у-тің формальді мәнін
көрсетеді.
1) ... ;
ỹ = a + ... Кіші ... ... Сызықтық регрессия теңдеуін бағалау үшін
осы әдіс қолданылады.
3) Гаусс-Марковтың ... Кіші ... ... ... талдау ең жақсы нәтиже беру үшін Гаусс Марковтың келесідей
төрт ... ... ... ... ... құраушы коэффициентіне тікелей байлан ысты.
І.Е=0.Кез келген байқау үшін кездейсоқ мүшенің математикалық
күтімі Оге тең.
II.D=σ² ... ... ... мүше ... ... ... төрт шарт ... жағдайда теңдеудің дұрыс шешім
қабылдағанын көреміз.Гаусс Марков шарттары ... және в ... ... ... ... ығыспаған және ... ... ... ... ... ең кіші дисперсияға ие
болады.
4)Гипотезанытексеру:
Регрессия коэффициенттеріне қатысты гипотезаны тексеру
Коэффициенттер мен оның ... b-ны ... 2 ... ... нольдік гипотеза Н0: b=β0
2) альтернативті гипотеза H1: b≠ β0
Егер Н0 ақиқат болса b~N (β0 ; ) ... ... ... ... ... ... β0 ... ... ... ... оның мәні β1-ң сол ... β2-ң оң
жағында жату ықтималдығы γ болатындай β0 –ге қатысты ... ... ... ... 1% және 5% мәндер деңгейіне сәйкес 0,01 және 0,05 деп
алынады.
2 жағдай ... ... ... b [β1;β2] интервалдан тыс жатуы мүмкін, оның ықтималдығы ... ... ... ... Н0 қабылданбайды.
2) b[β1;β2] жатса, Н0 қабылданады.
Бұл гипотезаны тексеру үшін Стьюденттің t-статистикасын қолданамыз:
Н0: b=β0
tb=
| tb|< tкр Н0 ... tb|> tкр Н0 ... ... бағалау
;
;
;
Коэффициенттер мәндерін тексеру:
1) H0: bi=0 i = 0,k
Жұптық регрессиядан айырмашылығы – еркіндік ... саны ... < tкр ... H0 қабылданады, коэффициенттері сәйкес, мәнсіз
tbi > tкр болса, H0 қабылданбайды, коэффициенттері сәйкес емес, мәнді
5) Сенімділік интервалдары
b0: ... ... ... ... [b2-c.k(b2) *tkr; b2+c.k(b2)*tkr]
6) Детерминация коэффиценті ;
7) Фишер статистикасы
Жалпы сапасын тексеру үшін:
H0: R2=0
k1 – ... ... ... – еркіндік дәрежелік саны.
R1 = k1 – жалпы жағдайда
Fкр = (k1, n–k–1)
Қорытынды:
Fст < Fкр болса, H0 қабылданады, R2 – ... ... ... нашар
Fст > Fкр болса, H0 қабылданбайды, R2 – статистикалық мәнді, теңдеу
сапасы жақсы.
8) Икемділік деп у ... және х ... ... ... ... ... ... сипаттамасын айтады.
9) Апроксимация
➢ 1-8 өте ... 8-10 ... 10-20 ... 20 дан ... ... жұмыстың орындалуын сипаттау
Жай акциялар бағасы мен дивидендтері, компанияның табыстылығы ... ... ... ... ... АҚШ ... ... %|Дивидендтер |
| |доллар | ... % |
|1 |25 |15,2 |2,6 |
|2 |20 |13,9 |2,1 |
|3 |15 |15,8 |1,5 |
|4 |34 |12,8 |3,1 |
|5 |20 |6,9 |2,5 |
|6 |33 |14,6 |3,1 |
|7 |28 |15,4 |2,9 |
|8 |30 |17,3 |2,8 |
|9 |23 |13,7 |2,4 ... |24 |12,7 |2,4 ... |25 |15,3 |2,6 ... |26 |15,2 |2,8 ... |26 |12 |2,7 ... |20 |15,3 |1,9 ... |20 |13,7 |1,9 ... |13 |13,3 |1,6 ... |21 |15,1 |2,4 ... |31 |15 |3 ... |26 |11,2 |3,1 ... |11 |12,1 |2 ... ... сызықтық теңдеуін құру және оның параметрлерінің
экономикалық ... ... ... ... ... есептеулер кестесін құрамыз.
2-кесте
|№ |Y ... |2,6315 ... ... ... ... ... ... бағалау үшін кіші квадраттар әдісі қолданылады.
Мақсаты – ауытқуды минималдау ... ... ... үшін ... ... ... тексеру мақсаты – бұл таңдамалық бақылау мағлұматтары ұсынылған
гипотезаға қарсы ... не ... ... ... ... ... арнайы құрылған критерийлер арқылы анықталады.
Бөліміндегі стандартты қате мынадай жолмен есептелінеді:
Мұндағы:
t-критикалық мән еркіндік дәреженің саны мен ... ... ... ... ... ... 1%, 5% деп ... Еркіндік
дәреженің саны жұптық регрессия үшін (n-3)-ке тең болады. tкр ... ... ... ... ... ... |5,948146255 | 95%, n=10 ... ... ... |4,553110471 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |H0 - ... стат. |
| | | ... ... ... |t(b2)>tкр |H0 - ... ... |
| | | ... ... | 2,11 ... tкр - tкр < tст < ... ... ... коэффициенттері мәнсіз. Ал, керісінше үлкен
болса, Но қабылданбайды, коэффициенттер статистикалық ... ... ... ... нольдік гипотеза ұсынамыз.
Кестедегі t-критерий мәні еркін дәрежелік санына және ... ... ... Бұл мысалда, еркін дәрежелік саны 20-ға тең,
ал сенімділік дәрежесі 0,05 болған жағдайда, tкр=2,11 болады. Фактілік t-
критерий ... ... ... ... есептеледі.
Нольдік гипотеза қабылданбайды, b0, b1, b2 параметрлері – нольден
өзгешеленуі ... емес және бұл ... ... ... ... статистикасы детерминация коэффициентінің мәнділігін, яғни
теңдеуінің жалпы сапасын тексеру үшін қолданылады.
F > Fкр Но ... ... ... ... жақсы
болғаны.
| Фишер статистикасы |
|F |53,447 ... |3,59 ... Но - ... ... ... мен ... параметрлерінің
статистикалық мәнсіз туралы нольдік гипотезаны ұсынамыз; Fф = 19,103 болды.
Критерийдің кестелік мәнін ... үшін k1=m=1 және k2= n-3=17 ... Fкр= 3,59 ... Екі ... салыстырамыз Fфакт > Fкр , яғни ... ... ... ... ... моделіміз сенімді
және статистикалық мәнді деп қорытындыласақ болады. Сәйкесінше, мәнді
және теңдеу сапасы ... ... ... интервалы – бұл белгіленген ықтималдықпен берілген параметрі бар
белгісіз параметрлік үлестірімнен кездейсоқ таңдау арқылы ... Бұл ... ... ... 0,95 тең деп ... интервалдары ... ... ... |
|b1 |0,15520098 ... ... ... ... |
Сенім интервалдарының төменгі және жоғарғы шекараларының талдауы
бойынша p = 1 – б = 0,95 ... ... ... bo, b1 және ... ноль ... қабылдамайды, яғни статистикалық мәнді және сенімді
болып табылады.
Детерминация коэффициенті – у ... ... ... ... ... ... ... көрсетеді.
|Детерминация коэффициенті ... ... ... ... 1-ге ... ...... болып келеді.
Икемділік – у тәуелді және х факторлық белгілерінің ... ... ... ... сипаттамасы болып табылады.
|Икемділік ... ... ... ... ... – бұл ... ... ... үшін қажет:
➢ 1-8 өте жақсы
➢ 8-10 жақсы
➢ 10-20 қанағаттандыралық
➢ 20-дан ... ... |
|A ... ... ... ... =0,074%. Бұл дегеніміз, орташа
есеппен алғанда, у тәуелді белгінің ... ... ... ... ауытқитынын көрсетеді. Апроксимация қатесінің көлемі
модель сапасының жақсы екенін көрсетіп отыр.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. http://www.2traders.ru/
2. Реннер А.Г., ... О.А., ... Г.Г. ... ... ... ... – Оренбург: Оренбургский государственный
университет, 2002. – 25с.
3. Бородич С.А. ... курс ... ... пособие – Мн.: БГУ,
2000. – 354с.
4. Практикум по эконометрике: Учебное пособие/Под ред. И.И.Елисеевой. –
М.:Финансы и статистика, 2003. – ... ... ... Н.И. ... ... ... – Ульяновск:УлГТУ,
2004. – 79с.
7. http://www.statsoft.ru/
8. http://sozdik.kz/ - орысша-қазақша сөздік
-----------------------
[1] Бородич. Эконометрика. С. 91-121
-----------------------

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Коммерциялық негізде жұмыс істейтін шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысы30 бет
Коммерциялық негіздерде жұмыс істейтін шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысы27 бет
Шаруашылық жүргізуші субъектісінің кірісі мен шығысының теориясы24 бет
75 орындық толық циклмен жұмыс істейтін асхана19 бет
Адам ағзасына әсер ететін фаторлар19 бет
Дербес электронды есептеу техникасының архитектурасы туралы3 бет
Еңбек қорғау және еңбек қауіпсіздігі5 бет
Жер жұмыстары9 бет
КД-10А және КД-20А орталықтандырылған секциялы кондиционер13 бет
Көкөніс цехтары13 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь