Капитал төуекелін басқару теориясы

Кіріспе
І.Капитал тэуекелін басқару теориясы
1.1. Тэуекел мэні, мазмұны жэне түрлері
1.2. Косіпорынның қызметінің тэуекелін бағалау және талдау эдістері
1.3. Тэуекел менеджментінің мэні мен мазмүны
Қорытынды
Қолданылған эдебиеттер
Нарықтық экономика жағдайында тәуекел - бұл кэсіпкерліктің маңызды элементі. Тэуекел адамдардың кабылдайтын шешімдерінің дұрыс нэтижелілігіне эсер ететін көптеген шарттар және факторлармен байланысты қызметтердің кез келген түрлеріне тэн. Тарихи тэжірибе көзделген нәтижелерге жетпеу тэуекелі тауарлы-ақшалай қатынастар және шаруашылық айналым қатысушыларының бэсекелестігі жалпылылығында көрінетіндігін көрсетеді. Сондықтан капиталдық қатынастардың пайда болуы жэне дамуымен байланысты тәуекелдің түрлі теориялары пайда болады, ал экономикалық теорияның классиктері шаруашылық қызметтегі тэуекел мэселелерін зерттеуге көп көңіл бөледі.
Тәуекелсіз кэсіпкерлік болмайды. Ең көп табысты жоғары тэуекелді нарықтық операциялар экеледі. Алайда барлық жерде шек керек. Тэуекел міндетті түрде максималды жіберілетін шекке дейін есептелуі тиіс.
Өз нарықтық қызметте қате жіберуден қорықпау өте маңызды, өйткені олардан ешкім саі^тандырылмаған, ең маңыздысы - қателіктерді қайталамау. Менеджер міндеті нарықта тік бүрылыстарды ж.үмсарту үшін қосымша мүмкіндіктерді алдын ала ескеруге бағытталады. Менеджменттін басты мақсаты, әсіресе Қазақстанның бүгінгі жағдайында, ең қиын жағдайларда табыстың тек аз ғана төмендеуі болуы мүмкін, бірақ банкрот туралы сөз болмауы тиіс. Сондықтан эрқашан тэуекелді басқаруды эрқашан жетілдіруге ерекше назар аударылады, яғни тәуекел-менеджментін жетілдіру.
Нарътқтық экономика жағдайында өндірушілер, сатушылар жэне сатып алушылар бәсекелестік жағдайында өздері, яғни өз үрей жэне тәуекел жағдайында қызмет етеді. Сондықтан олардың капиталлық болашағы көбінесе аз болжанады. Тэуекел-менеджменті тэуекелді бағалау, бизнесте пайда болатын капиталлық катынастар және тэуекелді баскару жүйесі болып табылады. Белгілі бір дэрежеде тэуекел жағдайы болуын болжамдауға жэне
тәуекел дәрежесін уақытылы төмендету шараларын қабылдауға мүмкіндік беретін түрлі тэсілдер қолдана отырып, тэуекелді басқаруға болады.
Тэуекел мөлшеріне жэне дэрежесіне стратегия жэне капиталлық менеджмент эдістерімен жүзеге асырылатын капиталлық механизм арқылы нақты эсер етуге болады. Бұл тэуекелді басқарудың өзіндік механизмі тэуекел-менеджменті болып табылады. Тәуекел-менеджментінің негізі тэуекелді анықтау жэне төмендету бойынша үйымдастырушылық жұмыстар больга табылады.
Бұл курстық жұмыстың негізгі мақсаты - капиталлық тэуекелдің мәнін толығырақ ашып, нақты кэсіпорын мысалында капитал тэуекелін басқару жуйесін талдау және оның жетіспеушіліктері мен оны жетілдіру бойынша ұсыныстар беру.Курстық жұмыс үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде каржы тэуекелін басқару теориясы, яғни тэуекел түрлері, оны бағалау әдістері, тэуекел-менеджментінің мазмүны, тэуекелді төмендету тэсілдері жазылған.
Екінші бөлімінде нарықтық экономика жағдайыыда кэсіпорьш мысалы ретінде «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының филиалы алынып, капиталлық жағдайы, капиталлық тэуекелді басқару жүйесі талданады.
Үшінші бөлімінде капиталлық тәуекелді басқару жүйесі жетілдіру туралы сөз болады.
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі
2. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1996.
3. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - Киев:
ИТЕМлтд, АДЕФ-Украина, 1996.
4. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финаысами. - М.: Финансы и
статистика, 1996.
5. Вишняков Я. Д., Колосов А. В., Шемякин В. Л. Оценка и анализ
финансовых рисков предприятия в условиях враждебной окружающей
среды бизнеса // Менеджмент в России и за рубежом - 2000 г. №3, с.
15-17.
6. Глухов В.В., Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент. - С-
Петербург: Специальная литература, 1995.
7. Грабовой П. Г. . Риски в современном бизнесе. - М.: Аланс, 1994. -
240с
8. Градов А. П. и др. Стратегия и тактика антикризисного управления
фирмой. - Спб.: Специальная литература. -1996. -510с.
9. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской
деятельности. -М.: Финансы и статистика, 1998.
Ю.Станиславчик Е. Н. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и
практика. М.: «Ось-89», 2002. - 80 с. П.Стоянова Е.С Фиыансовый менеджмент. Российская практика. - М.:
Перспектива, 1995. 12.Чернова Г. В. Практика управления рисками на уровне предприятия. -
СПб:Питер,2000.-176с ІЗ.Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа М:
ИНФРА, 1995. 14. Һир://лулүу/.1:е1есот.к2/ 15.
        
        Мазмүны
Кіріспе
І.Капитал тэуекелін басқару теориясы
1. Тэуекел мэні, мазмұны жэне түрлері
2. Косіпорынның қызметінің тэуекелін бағалау және талдау эдістері
3. ... ... мэні мен ... ... ... ... ... - бұл кэсіпкерліктің маңызды
элементі. Тэуекел адамдардың кабылдайтын шешімдерінің дұрыс ... ... ... ... және ... ... ... кез
келген түрлеріне тэн. Тарихи тэжірибе көзделген нәтижелерге жетпеу тэуекелі
тауарлы-ақшалай ... және ... ... ... ... ... көрсетеді. Сондықтан капиталдық
қатынастардың пайда болуы жэне дамуымен байланысты тәуекелдің түрлі
теориялары ... ... ал ... ... ... ... тэуекел мэселелерін зерттеуге көп көңіл бөледі.
Тәуекелсіз кэсіпкерлік болмайды. Ең көп табысты ... ... ... ... ... ... ... шек керек. Тэуекел
міндетті түрде максималды жіберілетін шекке дейін есептелуі тиіс.
Өз нарықтық қызметте қате жіберуден қорықпау өте ... ... ... ... ең ... - ... ... Менеджер
міндеті нарықта тік бүрылыстарды ж.үмсарту үшін қосымша мүмкіндіктерді
алдын ала ... ... ... ... ... ... бүгінгі жағдайында, ең қиын жағдайларда табыстың тек аз ғана
төмендеуі болуы мүмкін, бірақ банкрот туралы сөз ... ... ... ... ... эрқашан жетілдіруге ерекше назар ... ... ... ... ... ... ... жэне сатып алушылар
бәсекелестік жағдайында өздері, яғни өз үрей жэне тәуекел жағдайында ... ... ... ... болашағы көбінесе аз болжанады. Тэуекел-
менеджменті тэуекелді бағалау, бизнесте пайда болатын капиталлық катынастар
және тэуекелді баскару ... ... ... ... бір ... тэуекел
жағдайы болуын болжамдауға жэне
тәуекел дәрежесін уақытылы төмендету шараларын ... ... ... тэсілдер қолдана отырып, тэуекелді басқаруға болады.
Тэуекел мөлшеріне жэне дэрежесіне ... жэне ... ... ... ... капиталлық механизм арқылы нақты эсер етуге
болады. Бұл тэуекелді ... ... ... ... ... ... негізі тэуекелді анықтау жэне
төмендету ... ... ... ... ... ... ... негізгі мақсаты - капиталлық тэуекелдің мәнін
толығырақ ашып, нақты кэсіпорын мысалында капитал ... ... ... және оның ... мен оны ... ... ұсыныстар
беру.Курстық жұмыс үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде каржы ... ... яғни ... ... оны ... әдістері, тэуекел-
менеджментінің мазмүны, тэуекелді төмендету тэсілдері жазылған.
Екінші бөлімінде нарықтық экономика ... ... ... ... ... ... ... алынып, капиталлық
жағдайы, капиталлық тэуекелді басқару жүйесі талданады.
Үшінші бөлімінде капиталлық тәуекелді ... ... ... ... болады.
І.Капитал тэуекелін басқару теориясы
І.І.Тэуекел мэні, мазмұны жэне түрлерІ
Тэуекел табиғаттың түрлі құбылыстары жэне ... ... ... ... мүмкін болатын жоғалтулар қаупімен түсіндіріледі.
Экономикалық категория ретінде тэуекел өзімен бірге болуы мүмкін
немесе ... да ... ... ... ... жағдайдың туындауы
салдарынан келесідей үш экономикалык нэтиже болуы мүмкін: жағымсыз (ұтылыс,
зиян, ... ... ... ... ... ... басқаруға болады, яғни тэуекелдік жағдай туындауын белгілі
бір шекте болжамдау жэне тәуекел дәрежесін ... үшін ... ... ... түрлі шаралар қолдануға болады.
Көбінесе тәуекелді басқаруды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... нәтижесіне) байланысты
тэуекелдер екі үлкеи топка бөлуге болады: таза жэне спекулятивтік.
Таза тэуекелдер жағымсыз немесе нольдік нэтиже алуға ... ... ... ... келесілер жатады: табиғи, экологиялық, саясаттық,
транспорттық жэне коммерциялық тэуекелдер бөлімі ... ... ... ... да, ... да нэтиже алу
мүмкіндігімен сипатталады. Бүл тэуекел ... ... ... ... ... капитал тэуекелдері жатады.
Курстық жұмыс тақырыбы капитал ... ... ... тоуекеліне тереңірек тоқталамыз.
Капитал тэуекелі кэсіпорын капиталлық институттармен ... ... ... ... ... жэне т.б.)
қатынасы процесінде пайда болады.
Капитал тэуекелінің туындау себептері - инфляциялық факторлар, банктің
есептік мөлшерлемелерінің өсуі, бағалы қағаздар кұиының төмендеуі жэне ... ... екі ... ... ақшаның сатып алу қабілеттілігімен байланысты тәуекелдер;
2) капитал салымдарымен байланысты тэуекелдер (инвестициялық
тэуекелдер).
Ақшаның сатып алу ... ... ... ... ... ... инфляциялық жэне дефляциялық
тэуекелдер, валюталық тәуекелдер, ... ... ... ... ... ... ... өседі. Дефляция -
инфляцияға кері процесс, ол бағалардын ... жэне ... ... ... алу ... жоғарылауынан көрінеді.
Инфляцыялъщ тәуекел - инфляция өсімі кезінде накты сатьга ... ... ... көрі ... ... ... тез
қүнсыздануындағы тэуекел. Мұндай жағдайда кэсіпкер нақты шығыстарға тап
болады.
Дефляциялык тэуекел - дефляция ... ... ... ... ... экономикалық жағдайы нашарлайды табыс
төмендейді.
Валюталыц тәуекелдер ... ... ... жэне ... да
валюталық операцияларды жүргізу кезінде бір шетелдік валюта бағамының ... ... ... ... байланысты валюталық жоғалту
қаупімен түсіндіріледі.
Өтімділік тәуекелі - тұтынушылық құнының жэне сапалық бағанын өзгерісі
себебінен бағалы ... ... ... да ... өткізу кезіндегі
мүмкін болатын жоғалтулармен байланысты тэуекелдер.
Инвестициялық тэуекелдер келесі ішкі ... ... ... ... қойған пайда тэуекелі;
2) табыстылықтың төмендеу тәуекелі;
3) тікелей капиталлық жоғалтулар тэуекелі.
Жіберіліп ... ... ...... бір ... (мысалы,
сақтандыру, хеджирлеу, инвестициялау т.с.с.) іске асырмау нәтижесінде
жанама (қосымша) капиталлық зиянның (алынбаған табыс) ... ... ... ... ... ... ... несиелер бойынша дивидендтер жэне ... ... ... ... ... ... ... портфельдің пайда болуымен
байланысты жэне бағалы ... жэне ... ... сатып алумен
түсіндіріледі. «Портфельдік» термині итальян сөзінен «Роііе &£Ііо» шығып,
инвесторда бар бағалы ... ... ... ... ... ... ... түрлерінен түрады:
пайыздық тэуекелдер жэне несиелік тәуекелдер.
Пайыздык тәуекелдерге тартылған қаражаттар бойынша төленетін пайыздық
мөлшерлемелер ұсынылған ... ... ... жоғары болып
кетуі нэтижесіндегі коммерциялық банктердің, ... ... ... ... ... жатады. Пайыздық тэуекелдерге
сонымен катар акциялар бойынша дивидендтердің, облигациялар, ... ... ... ... ... ... мөлшерлемелердің
өзгерісімен байланысты инвесторлар жоғалтулар тәуекелі жатады.
Пайыздың нарықтық мөлшерлемесінің өсімі бағалы қағаздардың ... ... алып ... ... ... ... ... Пайыздың жоғарылауы салдарынан төмен тұрақты ... ... жэне ... ... ... ... ... қайта қабылданатын
бағалы қағаздардың ... ... ... ... ... дэрежемен салыстырғанда орташа нарықтық пайыздың өсуі
кезінде ... ... орта ... жэне ұзақ ... ... қағаздарға
өз қаражатын салған
инвестор пайыздық тәуекелге үшырауы мүмкін. Баскаша ... ... ... ... ... ... ала алатын еді, бірақ жоғарыда
көрсетілгендерге салынғаы өз каражаттарын босата алмайды.
Түрақтандырылған деңгеймен ... ... ... ... кезінде түрақты пайызды орта мерзімді жэне үзақ мерзімді бағалы
қағаздарды айналысқа шығарған эмитент пайыздық тэуекелге ... ... ... ... нарықтан төмен пайызды қаражаттар тарта ... ... ол өзі ... бағалы қағаздармен байланысты.
Тэуекелдің бүл түрі инфляция жағдайында пайыздық мөлшерлемелердің тез
өсуі кезінде қысқа ... ... ... үшін де мэн ... тэуекел - қарыз алушьшың негізгі қарыз жэне ... ... ... қалу ... ... ... сонымен қатар
қарыздық бағалы қағаздар шығарғаы эмитент қағаздар бойынша пайыздар немесе
қарыздың негізгі сомасын төлей алмайтын жағдай да жатады.
Сонымен ... ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Тікелей капиталлық жоғалтулар тәуекелі келесі түрлерін қамтиды:
биржалық тэуекел, селективтік ... ... ... сонымен қатар
несиелік тэуекел.
Биржалъщ тәуекелдер өзімен бірге ... ... ... ... Бұл ... келесілер жатады: коммерциялық мәмілелер бойынша
төлемеу тәуекелі, брокерлік фирманың комиссиялық ... ... ... ... ... ... ... зеіесгіо - таңдау, сұрыптау)
-инвестициялық портфель ... ... ... ... инвестициялау үшін бағалы қағаздардың ... ... ... ... емес ... ... ... өзімен бірге капитал салымыньщ әдісін дұрыс емес
таңдау, ... ... ... ... ... және өзіне алған
міндеттемелер бойынша есептесе алмау нэтижесінде ... ... ... ... ... ... ... өзімен бірге уақыт функциясын үсынады. Берілген
капиталлық актив немесе капитал салымының түрі үшін ... ... ... ... ... импорттаушының шығыстары бүгінгі күнде
контрактіге отырған кезден, уақыттан ... ... ... ... ... ... себебі үлттық валютаға шетел валютасының бағамыыыц
қатынасы өсуде /9,646./.
Шетелдік тәжірибеде капитал ... ... ... анықтау эдісі
ретінде ықтималдық теориясы ұсынылады.
Бұл әдіс инвестициялық жобаыың ... ... ... ... ... ... ағымдарын нақты анықтауға
мүмкіндік береді. Егер капитал салымы жобасы бірінші мерзімде ... онда ... ... ол ... ... ... мерзімдердегі ақша ағымдары бір-бірінен тэуелсіз болатын
болса, оыда эр уақыт мерзімі үшін ақша ... ... ... ... ... ... ақша ... арасында байланыс болған жағдайда
бұл тэуелділікті қабылдап, оның ... ... ... ... ... көруге болады.
1.2. Кэсіпорынның қызметінің тэуекелін бағалау жэне талдау эдістері
Кез ... ... ... ... ... ... мен
онымен бірге болатын ... ... ... ... Тәуекел
факторын есептемей толық инвестициялық талдау жүргізу ... ... ... деңгейін бағалай және оның нақты операция табыстылының
деңгейімен байланыстылығын бағалай білу қажет.
Тэуекелдің мэні мен ... ... ... негізгі мақсатына
-салынған капиталдан табыс алуға - тэуекелді анықтау сэйкес келеді.
Төмен табыс табу ... ... ... ... ... болса, соншалықты жоба тэуекелді болатыны белгілі. Капиталды салу
мүмкін нұсқауларды таңдау кезінде жиі «бұл ... ... ... ... ... пайымдаулармен шектеледі. Алайда, көбінесе
тэуекел деңгейін нақты анықтауға болады, сонымен қатар осы тэуекелге сэйкес
келетін, ұсынылатын жобаның ... ... де ... ... нэтижелерге сүйене отырып, салымшы оған тиімді ақша салымын таіщай
алады, сонымен қатар мүмкін болатын тәуекел деңгейін де төмендете ... ... ... ... төмен деңгейлерін ажьфатады. Тэуекелдің
көлемін (не деңгейін) екі критерий арқылы өлшенеді (бағаланады): орташа
ауытқу ... ... жэне ... ... ... ... ... тәуекелдің орташа күтілетін мэні мүмкін ... де ... ... ... ... ... орташа көлемнеы
ауытқу өлшемі мен деңгейін көрсетеді.
Кәсіпорынның капиталлық тэуекелін бағалаудағы дисперсия өзімен бірге
тэуекелді салымдардың ... ... ... ... ... ... ... орташа салмақты көлемін үсынады:
а2==(х-х2)/п, мүндағы а2 - дисперсия;
х - капитал ресурстарының салымының әр жағдайы үшін күтілетін мэні;
х - ... ... ... болжамды мэні;
п - капитал ресурстарының салымдарының саны(жиілік). Дисперсия
капиталлық тэуекелдің жиілігінің абсолютті ... ... ... салыстырмалы дэрежесін вариация коэффициенті көрсетеді. Ол
келесі формуламен анықталады:
у=сғ/х-100, мұндағы V - вариация коэффициенті;
о - орташа квадраттық ауытқу;
х - ... ... ... болжамды мэні.
Вариция коэффициенті 1-ден 100%-ға дейін өзгеруі ... ... ... жоғары болады, соншалықты тербеліс күшті. Вариация
коэффициентінің түрлі мәндеріые келесідей сапалы баға ... 10% ... - ... ... ... 10-25% - ... ... орташа
тербелісі; 25%-даы жоғары - капиталлық тэуекелдің жоғары тербелісі.
Дисперсия мен вариацияны қолданған кезде тэуекелдің капиталлық нэтижеыі
алудың математикалық ... бар ... ... ... ... ... эксперттік жолмен немесе объективті капиталльтқ
тэуекелдің ... ... ... негізінде анықтауға болады.
Кэсіпорынның тэуекелдерін бағалаудың ... ... ... ... ... Олардың ішіндегі перспективалы эдіс
капиталлық тәуекелдерді факторлық талдау (факторлық жүйе моделін қолдану)
болып ... ... ... инвестициялық тэуекелді
инвестиция объектісінің даму ... ... ... ... ... ... ... шарттар саны бойынша, ал
диверсификацияланбаған - несиелер бойынша пайыздық ... ... ел ... дамуының жалпы беталыстары
бойынша бағаланады.
Капиталлық тәуекелді бағалаудың баска да аналитикалық эдістері ... ... ... ... ... коэффициенттері
есептеледі, банкроттылыққа ... ... ... ... даму ... талданады.
Тэуекел деңгейінің түрлі салыстырмалы сипаттамалары жасалып, рейтингтер
анықталады.
Тәуекелді бағалаудың перспективалы эдісі модельдеу болып табылады. Бұл
эдістің негізгі қиындағы ... ... ... ... ... Модельдер капиталлық тэуекел ықтималдылығын бағалап, нақты жағдайды
болжамдауға мүмкіндік береді.
Тэжірибеде тэуекелдерді ... ... ... ... ... ... түрлі шығарылымдар немесе басқа кэсіпорындар
тэжірибесі негізінде белгілі бір жағдайлардың ... ... ... ... каржылық тэуекел деңгейін анықтайды. Осы эдіс негізінде
көптеген кәсіпорындардың тактикасы мен стратегиясы құрылады. Бірақ ... ... ... ... жэне салалық сипаттағы
ерекшеліктері бар екенін ескеру қажет.
Тэуекелді бағалаудьщ негізгі эдісі ... ... ... ... оның ... ... пен ... талдау
болып табылады.
Кэсіпорынның капиталлық жағдайын экспресс-талдау кеңінен тараған. Оның
мақсаты - кэсіпорынның балансы мен каржылық нэтижелер жэне ... ... ... негізінде жалпы капиталлық жағдайын жэне даму динамикасын
бағалау. ... ... ... ... мен ... ... (меншікті капитал мен міндеттемелер, яғни пассивтер)
назар аударылады.
Капиталлык жағдай тұрақтылығының баланстық моделі кеңінен танымал. ... ... ... тэуекел облысы анықталады және кэсіпорьшның
капиталлық тұрақтылық деңгейі талданады:
Ф + 3 + Дс - Ис + Кт + К + ... Ф - ... ... ... ... ... тыс активтер; 3 -
запастар мен шығыстар;
Дс - ақшалай қаражаттар, қысқа мерзімді капиталлық ... ... жэне ... активтер; Ис - меншікті қаражаттар көздері;
Кт - орташа, ұзақ мерзімді несиелер және ... ... К ... ... ... Р - ... ... тэуекелді бағалау үшін капиталлық тэуекел ықтималдылығын
сипаттауға мүмкіндік беретін ... ... ... ... ... ... болады. Белгілі
көрсеткіштерді (коэффициенттерді) есептеу есеп берудің белгілі баптары
арасындағы ... ... ... тэуекелін компыотерлік имитациясы перспективалы
болып табылады. Қазіргі кезде тэуекелді бағалау бойынша дайвш бағдарламалық
өнімдер жиынтығы жасалған. Әр кэсіпорынның ... ... ... мүмкіндіктері бар.
Капиталлық жағдайды болжамдау каржылық тәуекел ықтималдылығын
анықтауға, болашақта кэсінорынның даму ... ... ... ... бірге болжамдау капиталлық талдау мен жоспарлауға сүйенеді.
Капитал тәуекелніің сыртқы белгілері ... ... ... ... ... ... ... өндірістік, коммерциялык дэстүрлі байланыстардың бүзылуы.
Ішкі белгілері: өндірістің ... ... ... ... төмендеуі,
жүмысшылардың қызметтен босатылуы, мерзімі өтіп кеткен ... ... ... капитал-шаруашылық қызмет нәтижелерінің төмен көрсеткіштері,
капиталландыру көздері ... ... ... ... ... тәуекелін бағалау үшін рейтингілік эдіс қолданылуы мүмкін.
Оның мэні: негізгі көрсеткіштер корреляциялық-регрессиялық талдау көмегімен
топтастырылады. Кейін ... ... ... ... ... орта ... рейтинг мэні (орны) ретінде есептелетін
интегралды рейтингі анықталады. Келесі кезеңде кэсіпорындардың талданатын
топтарындағы тәуекел деңгейі ... әр ... ... ... ... ... ... орынды экономикалық потенциалы жоғары
жэне төмен деңгейлі тэуекелді ... ... ... ... ... ... ... қарастырады:
тәуекел факторларын анықтау;
тәуекел туындайтын жағдайларды талдау;
тэуекелдердің потенциалды облысын анықтау.
Әр кэсіпорында жіберілетін тэуекелдің облысын ... ... ... - жалпы жоғалтулар бекітілген тәуекелдің шекті мәнінен ... ... ... ... зонасы.
Тәуекел көлеміне (зона) салалар ерекшеліктері, ... ... ... күру ... сала жағдайының өзгерісі, өндірістің
мерзімдік сипаты, капитал айналымдылығының жылдамдығы, өндірілетін ... ... ... мен ... ... ... шығу мүмкіндігі эсер етеді.
Саланың арыайы тәуекелдерін ескеру қажет. ... ... ... ... тәуекел облысы;
жоғары тэуекел облысы;
критикалық тәуекел облысы;
жіберуге болмайтын тэуекел облысы.
І.З.Тэуекел менеджментінін мэні мен мазмүны.
Тәуекел менеджменті кэсіпкерлік қызметінің сферасы сақтандыру ... ... ... ... - ... ... экономикалық қатынастардың
пайда болу сферасы. Сактандыру нарығы сақтандыру ... жэне ... емес ... ... ... ... жүргізуші субъектілеріне ұсынылатын сактандыру қызметтері сауда-
саттық объектісі ... ... ... ... ... тэуекелді басқару және экоыомикалық, иақтырақ
айтқаыда, осы ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Тәуекел-менеджменті басқарудың стратегиясы мен тактикасынан түрады.
Басқару ... ... ... жету үшін ... ... жэне ... түсіндіріледі. Бүл эдіске шешімді
қабылдау үшін белгілі бір ережелер мен шектеулер ... ... ... - ... ... ... ... жету үшін нақты
эдістер мен ... ... ... ... ең ... ... ... шаруашылық жағдайда оптималды басқару әдістері меы тәсілдерін
таңдау болып табылады.
Тәуекел ... ... ... ... екі ... ... ... (басқару объектісі) жэне басқаратын ішкіжүйе (басқару
субъектісі).
Тәуекел менеджментінде басқару объектісі болып капиталдың тәуекелді
салымы жэне ... ... ... ... ... ... ... қатынастар табылады. Бұл экономикалық қатынастарға
сақтанушы мен сақтандырушы арасындағы, несие ... меы ... ... ... ... қатынастар жатады және т.с.с.
Тэуекел менеджментіыің басқару субъектісі - түрлі басқарушылық істің
әдістері мен тэсілдері арқылы баскару объектінің мақсаттылық бағытты ... ... ... ... адамдар тобьт (капитал менеджері, сақтаыдыру
маманы, аквизитор, актуарнй, андеррайтер жэне т.б.)-
Субъектінің басқару объектісіне әсер еті ... яғни ... ... жэне ... ... ... белгілі бір
ақпаратты айналдыру жағдайында жүзеге асырылады. Басқару процессі оның
нақты мазмұнынан ... ... алу, беру жэне ... үсынады.
Тәуекел менеджментінде белгілі жағдайларда сенімді жэне ... алу ... орын ... ... ... жағдайында қызмет ету
бойынша нақты шешім қабылдауға мүмкіндік береді.
Тэуекел менеджментінің қызмет етуінде ... ... ... ... ... түрады: статистикалық, экоиомикалық,
коммерциялық, капиталлық жэне т.б.
Бұл ақпарат белгілі бір ... ... ... жағдайдың
тауарларға және капиталға сүраныстың ... және ... ... ... ... ... ... тұрақтылығы
жэне төлемқабілеттілігі,бағалар; бағамдар жэне тарифтер, ... ... ... жөнініде, дивидендтер жэне пайыздар туралы
мэліметтерден тұрады /3,786./.
Кез келген шешім ақпаратқа негізделеді. ... ... өте ... ... аутқыған болса, соншалықты шешім анықты емес болады.
Ақпарат сапасы оны алған кезде ... ... ... ... ... ол жедел қолданылуы қажет.
Тэуекел меиеджменті белгілі бір қызметтер ... ... ... екі типі бар:
* басқару объектісінің қызметтері;
* басқару субъектісінің қызметтері.
Тэуекел менеджментінде басқару ... ... ... ... тәуекелді шешу;
* тәуекелді капитал салымдарын;
* тәуекел мөлшерін төмендету бойынша жүмыстарын;
* тэуекелді ... ... ... субъектілері
арасында экономикалық байланыстар мен қатьшастарды.
Тәуекел менеджментінің басқару субъектінің қызметтеріне келесілер
жатады:
* ... ... ... ... бақылау.
Тэуекел менеджментіндегі болжамдау объектінің толықтай немесе оның
бөлшектерінің капиталлық ... ... ... калыптастырумен
түсіндіріледі. Болжамдау - белгілі жағдайды алдын ала көру.
Болжамдау жасалған болжамдарды ... ... ... ... емес. Болжамдау ерекшелігі бағыталған беталыстар негізінде басқару
объектісінің капиталлық ... ... ... ... капиталлық
көрсеткіштерді құрудағы баламалылық ... ... ... ... болжамдау өзгеріс беталысын эксперттік бағалау
есебімен өткенді болашаққа экстраполяциялау негізінде де, ... ... көру ... де ... ... ... Бүл өзгерістер күтпеген
кезде болуы мүмкін. Бұл өзгерістерді алдын ала ... көру ... ... ... ... ... сезгіштік болуын жэне жедел
шешім қолдануды талап етеді.
Тэуекел менеджментінде үйымдастыру белгілі бір ... ... ... ... ... ... бағдарламасын
өткізетін адамдардың бірігуімен түсіндіріледі. Бұл ... ... ... ... ... ... ... құрылымын
қалыптастыру, басқарушылық бөлімшелердің арасында арабайланысты бекіту,
нормалар, ыормативтер, эдістемелерді жасау жэне ... ... ... ... берілген параметрлерден ауытқу
жағдайында басқару объектісінің түрақтылық жағдайына жету іске ... ең ... ... ... жою бойьшша жасалып жатқан
шараларды қамтиды.
Тәуекел менеджментінде координациялау тэуекелді ... ... ... басқару аппараты жэне мамаыдардың барлығының жүмысының
келусішілігімен түсіндіріледі.
Координациялау басқару объектісінің, басқару субъектісінің, басқару
аппаратының және бөлек жұмысшының бірлігін ... ... ... ... ... ... басқа
мамандарды өз еңбектерінің нэтижесіне қызығушылықиен түсіндіріледі.
Тэуекел менеджментіндегі бақылау тэуекел деңгейін төмендету ... ... ... ... ... ... тэуекелді
кагштал салымының табыстылығы, пайда мен ... ... ... етудің бағытталған бағдарламасьтн іске асыру деңгейі туралы ақпарат
жиналады. Осы ... ... ... бағдарламаларға, капиталлық
жұмысты ұйымдастыруда, тэуекел менеджментін үйымдастыруда өзгерістер
енгізіледі.
Тэуекел деңгейін ... ... ... ... ... ... төмендету тэсілдеріКапитал тэуекелдері түрлі
эдістер мен ... ... ... ... ... ... ... олардан қашу, ұстап қалу, беріп жіберу, деңгейіы төмендету.
Тэуекелден қашу тэуекелмен ... ... жай ... ... ... үшін ... ... қашу пайда алу
мүмкіндігін қолданбауды білдіреді. Тэуекелді ... қалу - ... ... ... Сонымен, инвестар венчурлік капиталды
сала отырып, вечурлік капиталдың мүмкін ... ... ... ... өтей ... ... ала ... Тэуекелді беріп
жіберу инвестор тэуекел жауаптылығьш басқа біреуге, мысалы ... ... ... түсірдіріледі. Бүл жағдайда тэуекелді беріп
жіберу капитал тэуекелін сақтандыру жолымен жасалды. ... ... - ... ... және ... ... тәуекелін шешуде нақты қүралдарды таңдауда ... ... ... ... ... ... ... ғана тэуекел етуге болады;
* тэуекелдің соңын ойлау керек;
* аз нэрсе үшін көппен тәуекел етуге болмайды.
Бірінші принципке сүйенуде инвестор ... ... ... ... ... ... бойынша мүмкін болатын ... ... ... ... оларды (шығыстарды) капитал салымының көлемімен салыстыру;
* олрады ... ... ... капитал ресурстармен
салыстырып, инвесторды банкроттыққа экелмей ме екенін анықтау.
Қорытынды
Берілген курстық жұмыста ... ... ... ... ... жүмыстың қойылған мақсаты орындалды, яғни капиталлық
тәуекелді басқару бойынша жан-жақты теориялық зерттеулер ... АҚ ... ... ... ... ... ... басқару, кэсіпорында тәуекелді басқару жүйесін ... ... ... ... ... тәуекел мэні жэне түрлері, тэуекелді
бағалау эдістері зерттелді. Сонымен қатар тэуекел ... ... ... ... ... ... үсынылған.
Жүмыстың талдау бөлімінде «Қазақтелеком» АҚ филиалының бухгалтерлік
баланс негізінде капиталлық жағдайы талданып, балдау ... ... ... баға ... ... ... ... бүл кэсіпорынның
тэуекел облысы минималды тэуекел облысына сэйкес келеді. Жұмыстьщ соңғы
бөлімінде капиталлық ... ... ... ... ... ... Мысалы үсыныстар ішінде кэсідорында тэуекелдерді
басқару бөлімшесін қүру, оыың ... ... ... ... ... ... ролінің маңыздылығын нығайту жэне ... ... ... ... бүгінгі таңда қазақстандық экономиканың
түрақты дамуына ... ... ... бірі ... ... ... тізімі
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі
Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1996.
3. Бланк И.А. Стратегия и тактика ... ... - ... ... ... Ван Хорн Дж.К. ... управления финаысами. - М.: Финансы и
статистика, 1996.
5. Вишняков Я. Д., ... А. В., ... В. Л. ... и ... ... ... в условиях враждебной окружающей
среды бизнеса // Менеджмент в России и за ... - 2000 г. №3, ... ... В.В., ... Ю.М. ... ... - С-
Петербург: Специальная литература, 1995.
7. Грабовой П. Г. . ... в ... ... - М.: Аланс, 1994. -
240с
8. Градов А. П. и др. Стратегия и тактика антикризисного управления
фирмой. - Спб.: ... ... -1996. ... ... М.Г., ... Л.Г. Риски в предпринимательской
деятельности. -М.: Финансы и статистика, 1998.
Ю.Станиславчик Е. Н. ... на ... ... и
практика. М.: «Ось-89», 2002. - 80 с. П.Стоянова Е.С Фиыансовый
менеджмент. Российская практика. - М.:
Перспектива, 1995. 12.Чернова Г. В. ... ... ... на ... ... ... А.Д., ... Р.С. Методика финансового
анализа М:
ИНФРА, 1995. 14. Һир://лулүу/.1:е1есот.к2/ 15.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Капитал құрылымның теориясы7 бет
Капиталдың мәні, айнымалы және ауыспалы айналымы10 бет
Карл Маркстің өмірбаяны және экономикалық теориясы14 бет
Кәсіпкерлік капиталдың маңыздылығы және қалыптасу көздері65 бет
Микроэкономика пәні,әдістемесі49 бет
Микроэкономика пәнін зерделеу186 бет
Статистика пәнінен оқу-әдістемелік жиынтық200 бет
Экономика саласынан дәрістер курсы35 бет
Экономикалық жүйе типтері(дәстүрлі, әкімшіл-әміршілдік, нарықтық, аралас). Меншік қатынастары. ҚР-дағы жекешелендіру процесі10 бет
Өндірістік шығындар туралы концепциялар4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь