Тәуекелділік туралы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ . . . 3

НЕГІЗГІ БӨЛІМ:

1. ТӘУЕКЕЛДІЛІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ТҮСІНІК . . . 41. 1 Тәуекелділік. Тәуекелділік түрлері . . . 41. 2 Банктің және несие бөлімшелерінің кұрылымыНесие тәуекелділігін басқарудың саясаты . . . 11
2. НЕСИЕ ТӘУЕКЕЛДІЛІГІН БАСҚАРУ МОДЕЛЬДЕРІ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ . . . 192. 1 Қазіргі таңда несие тәуекелділігін басқарудың

маңыздылығы . . . 19

2. 2. 2 Несие тәуекелдігін басқару модельдері және әдістері . . . 21

ҚОРЫТЫНДЫ . . . 36

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI . . . 37

КІРІСПЕ

Бiз өзiмiздi жаңа технологиялармен жаңа экономика әлемiне енгiзетiн экономикалық дамуды басқарудың түбегейлi жаңа жүйесi - ұлттық инновациялық жүйе жасауды қолға алдық. Бәсекеге қабiлеттi экономикалық үлгiсiн таңдай отырып, бәкелестiкке қарымы мол басым салаларды дамытуға кiрiстiк. Ел экономикасының шикiзаттық емес салалардағы ұзақ мерзiмдiк мамандануын айқындайтын: нарықтық туризм, мұнай газ машиналарын жасау, тамақ және тоқыма өнеркәсiбi, көлiк-логистикалық қызмет көрсету, металлургия және құрлыс материалдары сияқты салаларды дамыту көзделiп отыр. Бiздiң стратегиялық мiндетiмiз - бәсекеге қабiлеттi елдердiң қатарынан лайықты орын алу. Жапония, Германия, Бельгия, Италия сияқты елдерде шағын және орта бизнес аталған салаларда дамытуда өз үлесiн көрсетiп отыр. Олардың барлық кәсiпорындар санының 90 пайызынан астамын шағын және орта бизнес құрайды, көптеген дамыған елдерде олар жалпы iшкi өнiмнiң 50 пайызынан астамын бередi. Сондықтан бiз кәсiпкерлiк ортаның бастамашылығын iске асыру үшiн қолайлы жағдай туғызуымыз керек. Даму бакiмен Инвестициялық қорға барлық кәсiпкерлердiң қолдары жете бермейдi, сондықтан шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры өзiндiк бiр "Үлкен қаржылық маркетке" айналуы тиiс. Биылғы жылы республикалық бюджеттен 10 млрд. тенге бөлiнедi, сонда шағын бизнес субъектiлерiн кредиттеу 25 млрд. тенгеге өседi. Биылдан бастап банк кредиттерiне кепiлдiк беру мен сақтандыруды жүзеге асыруды қолға алу керек. Мұның өзi тәуекелдiлiкпен күресудiң бiр жағы болып отыр. Кез-келген салада жұмыс iстеу үшiн оның қаншалықты пайда алып келетiнiн есептеу қажет осы жерде тәуекелдiлiктiң орны айрықша. [21, 2б]

Қазақстан қаржылық сектордағы бизнесті жүргізудің халықаралық стандарттарға көшуі жалпы осы секторды нығайтуға және тұрақтандыруға бағытталған. Халықаралық тәжірибеде қолданатын түрлі қаржылық қызметтерді қазіргі заманғы технологиялар және өнімдерді пайдалана отырып нақты жетістіктерге жетукөзделіп отыр.

Қаржылық саладағы бәсекелестіктің күшейуі кезінде несие қаржы институттарының, сақтандыру компанияларының және зейнетақы қорларының ірілендірілуі олардың бірігуіне және жаңа халықаралық қаржылық ұйымдарды акционер ретінде тарту тиімді болып отыр. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тарапынан қадағалау шаралары нығая түсуде сөйтіп компаниялардың ішкі қаржылық басқару жүйесінің анық, нақты ұйымдастырылу сұрағы өте қажет.

І ТӘУЕКЕЛДІЛІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ТҮСІНІК

1. 1 Тәуекелділік. Тәуекелділік түрлері

Кез келген экономикалық шешім қабылдау үшін тәуекелділіктің мәнін және оның зерттелу механизмін дұрыс түсіну қажет. Тәуекелділік түсінігі нарықтық ортаның ажырамас бөлігі сондықтан банктің мақсаты тәуекелсіздік іскерлік шешім қабылдау емес, стандартты емес, салыстырмалы шешім табу. Демек осы шешімді қабылдаған кезде тәуекелділікті бағалап үйрену және оның мүмкін болатын шектерінен асып кетпеу. Тәуекелділік деңгейі бағаланбаса, банк басшысы ақпаратсыз қалады және несие, депозит, инвестициялық саясатта тиімді шешім қабылдай алмайды. [9, 44б. ]

Несие беру алдында жүргізілетін қаржылық зерттеуде біз міндетті түрде шығындар мен алыстар көрсеткіштерінің анықталмағандығымен және біркелкісіздігімен кездесеміз. Осыған байланысты тәуекелділікті өлшеу проблемасы туады, несие беруден болатын нәтиже белгісіз болады. “Тәуекелділік” термині кең өріс алған, ол келесі түсініктермен тығыз байланысты несиелік, валыталық, инвестициялық, саяси, технологиялық, активтер шектеулілігінің тәуекелділігі. Оның жалпы анықтамасының өзі түрлі кезеңдерде байланысты өзгеріссіз болған. Тәуекелділіктің экономикалық ғылымдағы алғашқы анықтамасын айтқан кезде әдетте Ф. Найттың (1921ж. ) тәуекелділік пен анықталмағандықты айыра білуді ұсынғанын еске түсіреміз. Егер кейбір іс-әрекеттер нәтижесінде бір бірімен байланысты анықталған мүмкін болатын шығындарға тап болсақ ол тәуекелділік, ал егер аталған мүмкіндіктер белгісіз болса, онда ол жағдай анықланмағандықты білдіріді. [7, 169]

Тәуекелділік - жоспарланған табыстың толық немесе мүлдем алынбай қалу мүмкіндігінің жағдайы. Бұл жағдайдың болуы да болмауы да мүмкін. Егер аталған жағдай жүзеге асырылса, оның үш экономикалық нәтижесі болады.

1. теріс нәтиже (ұтылыс, кесір) ;
2. оң нәтиже (ұтыс, пайда) ;
3. нольдік нәтиже

Сонымен тәуекелділік бұл анықталмағандылық. Күтпеген өзгерістер

нәтижесі анықталмағандықты білдіреді, егер банк үшін тәуекелділік өте жоғары болса, онда ол өз жеке капиталының көп мөлшерін қажет етеді (жеке капиталды толықтырудың қайнар көзі - табыс) себебі ол банк өз міндеттемелеріне жауап беру қабілеттілігінің кепілі болып табылады. Кез-келген күтпеген өзгерістер банктің міндеттемелерінің өсуіне алып келеді де, тәуекелділіктің қайнар көзі болады. [3, 465б. ]

Банк ісінде тәуекелділіктің маңыздылығы және кездескіштігі оның барлық аспектілерін комплексті түрде ескерілуін экономикалық зерттеулердің элементі ретінде қарастырады. Осы жүйеде маңыздылықтың бірі - тәуекелділікті басқару болып табылады. Түрлі шаралар қолданып тәуекелділікті басқаруға болады және басқару қажет. Ол шаралар тәуекелділіктің болу жағдайын болжап алдын алуға себебін тигізеді. Банктік менеджментте кез-келген басқарушылық шешімде тәуекелділік болады, оны анықтау және болжамдау қиын себебі қаржылық орта түрлі әлеуметтік, экономикалық, саяси факторларға сезімтал. Несие институттарының басқарушылық қызметінің негізгі бөлігі - түрлі тәуекелділіктерді басқару, бағалау және зерттеу. Тәуекелділіктің ауырлығы, қиындығы макро және микро ортамен анықталады. Жалпы тәуекелділік қабылданған басқарушы шешімдердің толығымен қамтамасыз ету мүмкінсіздігінен туады, себебі шешімдер күрделі қарама-қайшы факторлар жиынтығының әсеріне тәуелді. Тәуекелділікті басқарудың негізгі элементі болып оның қайнар көзін айқындау яғни оның табиғатын түсіну.

Несиелік тәуекелділікті бағалауда оның қаржылық тәуекелділік, нарықтық тәуекелділік, коммерциялық, жобалық тәуекелдігік, кепілдемелік тәуекелділік, салалақ тәуекелділікпен байланысы байқалады. Несие алуға байланысты жасалған жобаны қарастырғанда несиелік менеджер несиелік тәуекелділікті талдау кезінде тек бір ғана несие тәуекелдігін ескерсе қабылданған шешімнің тиімді болмау айқын. Несиелік тәуекелділікті қабылдау алдында берілген жобаға тікелей қатынасы бар коммерциялық және салалық тәуекелділік деңгейінің ескерілуі келесі мысалмен көрсетуге болады.

Мысалы, ТОО “Алшын” ауылшаруашылықпен айналысады, ал ТОО “Орда” сүт өнімдерін өткізумен шұғылданады, демек несие тәуекелдігін ескергенде бірінші компанияға салалық тәуекелділік, анықтап айтқанда түсетін пайданың маусымдығын ескеру қажет, ал екінші компания үшін коммерциялыұ тәуекелділікті ескеру қажеттігі туады. Көрсетілген мысалға сүйеніп қандай да болмасын жобаға бір ғана тәуекелділік түрі әсер етеді деуге болмайды.

Тәуекелділікті басқару және бағалаудың тиімділігі көбіне оның классификациясымен анықталады. Тәуекелділікті классификациялау қойылған талаптарға жету үшін оларды нақты белгілері бойынша топтарға бөлу. Қазіргі экономикалық әдебиеттерде және тәжірибеде банктік тәуекелділіктің көптеген классификациясы кездеседі. Бірнеше жиі кездесіп отыратындары (сурет. 1) келтірілген. [8, 47б. ]

Тәуекелділік классификациясы

Сурет 1

Тәуекелділікті белгілі бір ерекшеліктері бойынша анықтау оның мәнін, факторларын дәлірек түсінуге мүмкіндік береді.

Таза тәуекелділік негізінен табиғи, экологиялық, саяси, мүліктік, өндірістік, сауда тәуекелділіктерінің жиынтығы бұл тәуекелділіктерге әсер ету өте қиын немесе мүмкін емес.

Спекулятивті тәуекелділік қаржылық тәуекелділік әсерінен туындайды, қаржылық тәуекелділік дегеніміз - қаржылық талдау, есептің жоқтығы және ақша айналымының қорғалмауынан пайда болатын тәуекелділік. Ол өз кезегінде коммерциялық және инвестициялық тәуекелділіктерге бөлінеді.

Коммерциялық тәуекелділік - коммерциялық іс-әрекетті жүзеге асыру барысында нақты пайда алмай қалу тәуекелділігі. [8, 51б. ]

Инвестициялық тәуекелділік - инвестиция салынған жобаның оң нәтиже көрсетпеу тәуекелдігі. Бұл тәуекелділік өз кезегінде келесі түрлерге бөлінеді: табысты түсіретін пайдалар, пайданы жоғалту,

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен екінші деңгейлі банктердің тәуекелділікті басқару және ішкі бақылау талаптарының инструкциясына сай қаржылық тәуекелділік үш негізгі түрге бөлінеді:

1. Қарыз операцияларын жүргізумен байланысты тәуекелділік - несие тәуекелдігі;
2. Қаржылық құралдардмен жүргізетін операциялармен - нарық тәуекелділігі;
3. Операциялық іс-әрекеттерге байланысты - операциялық тәуекелділік.

Операциялық тәуекелділік - ол ішкі бақылау жүйесіндегі ережелерді бұзумен, өкілеттіліктің шегінен шығу, келісім шарт жасағанда алаяқтықтың болуы, персоналдың қатесі, берілген нұсқаларды дұрыс түсінбеуден болады.

Нарық тәуекелділігі - ол баланстық және баланстық емес жайғасым бойынша мүмкін ысырапы, ол нарық бағаларының жағымсыз өзгеруі нәтижесінде туындайды. Нарық тәуекелділігі келесі келесі бағалардың ауытқуымен байланысты:

• валюта нарығының бағасы;
• нарық құралдырының бағасы;
• акция нарығындағы баға;
• тауар рыногындағы баға.

Кез келген банктің күнделікті іс-әрекетінде қолданатын тәуекелділіктің

классификациясын қарастырайық. [5, 46б. ]

Несие тәуекелдігі - негізгі тәуекелділік себебі дәл осы несиелеу

банк ісінің айрықша, маңызды қызметі және пайда табу көзі болып табылады. Несие тәуекелділігінің көптеген трактовкалары бар. Солардың ішінен бірнешеуіне тоқталайық. [1, 43б. ]

Несие тәуекелділігі

• кредиторға несие алушының негізгі қарызды немесе пайызды төлемеу қаупі;
• ссуданы қайтармау мүмкіндігі, несие алушының өз міндеттемелерін орындамау тәуекелділігі;
• таза табыстың немесе акцияның нарықтық құнының ссуданың қайтарымсыз болғаны нәтижесінде әлеуетті өзгеруі;
• банк пайдасының төмендеу мүмкіндігі;
• несие алушының қарызды өтеуге акционерлік капиталдың бөлігін жоғалтып алу қаупі.

Несие тәуекелділігіне келесі тәуекелділік жағдайын да жатқызуға болады. Борышқорлық бағалы қағаздар шығарған эмитентөз міндеттемелерін орындамай пайыздарды немесе негізгі соманы төлеуге қабілеті жоқ болса. Несие тәуекелділігі кредитор мен несие алушының түпкілікті мүдделеріне байланысты болады.

Берешекке жұмсалатын ақша қаражаттар құрамына жалпы экономикалық жағдайлармен қатар банктің ішкі ортасы да әсер етеді. Үйлесімді түрде жеке тұлғаның қарыз беру қабілетіне оның жұмысбастылығы және жеке капитал мөлшері әсерін тигізеді. Осы себептен банктен ссуда алу кезеңінде әрдайым несиелік зерттеулер жүргізіледі. Несие алушының уақытылы қарызды өтеу қабілетін ексереді. Инвестициялық мемлекеттік бағалы қағаздар (оларды формальды түрде мемлекеттік несиелеу құрамына жатқазады) бойынша әдетте тәуекелділіктің мөлшері аз болады, бірақ олардың да төленбеген жағдайлары болады. Сонымен несие тәуекелділігінің шамасы ішкі және сыртқы факторларға тәуелді болады. Бірақ несие тәуекелділігін басқаруда негізгі іс-әрекеттер банктің ішкі саясатының сферасына бағатталады. [1, 44б. ]

Несие тәуекелділігі - клиенттердің толық және уақытылы өзінің қаржылық міндеттемелерін орындамау тәуекелдігі нәтижесінде банк қаржысынан айырылады, яғни несие тәуекелділігі клиенттердің банк алдында міндеттемелерін орындамау мүмкіндігіне және таңдауына байланысты болады.

Шартты түрде несие тәуекелділігінің келесі түрлерін бөлуге болады:

1. Несиелеудің тура тәуекелділігі
2. Несиелеудің шартты тәуекелділігі
3. Контрагенттің келісім шарт бойынша шарттарды орындамау тәуекелділігі
4. Орналастыру және эмиссия
5. Клирингтік

Несиелеудің тура тәуекелділігі клиенттің нақты міндеттемелерін уақытылы орындамау мүмкіндігіне байланыстыболады. Тәуекелділіктің бұл түрі банк өнімдерінің барлық түріне байлснысты, ссудадан бастап кепілдікті операцияларға дейін Ол несиелік операцияларды жүзеге асыру барысында үнемі төніп тұратындықтан ұзақ мерзімді несие операцияларың тәуекелділігі қысқа мерзімді несие операцияларындағы тәуекелділдігіне қарағанда жоғары болады. Берілген тәуекелділік түрінен құтылуға болмайды, бірақ оны нақты бағалап нысандандыруға болады. Тәуекелділікті есептеу шамасы негізінде оның қажетті резерв мөлшері анықталады. Тәуекелділіктің бұл түрі әдетте несие алушының қабілеттілігін зерттеуге негізделеді (коэффициенттер, ақша ағымдарын зерттеу, рейтингтік бағалау) .

Несиелеудің шартты тәуекелділігі - тапсырыскердің мүмкін болатын міндеттемелерін уақытылы орындамау тәуекелділігі. Тәуекелділіктің бұл түрі аккредитив ұсынуда, кепілдік бизнесте көрінеді.

Контрагенттің келісім шарт бойынша шарттарды орындамау тәуекелділігі өзара шарттың орындалу мерзімі келгенше несие тобына жатады себебі бағалаудың негізгі объектілері қарсы агенттің несие қабілеттілігі, ал ол өз кезегінде несие шешімін қабылдаумен байланысты. Контрагенттің келісім шарт бойынша шарттарды орындамау тәуекелділігінің мөлшері берілген өзара шартты басқа өзара шартпен ауыстыруға кеткен ағындағы шығындармен, сонымен қатар нарық қүбылмалылығына байланысты болатын мүмкін шығындармен анықталады. Егер ауыстырылып отырған контрактінің нарықтық қойылымы алдынғы контрактінің нарықтық қойылымынан тиімсіз болса, онда банк попотенциалды (әлеуетті) шығындарға ұшырайды. Мұндай тәуекелділік банк үшін бірлесіп берген несиеде (синдицированный кредит) мүмкін болады, клиентпен контрактіге қол қойғаннан кейін банк контрагент өз міндеттемелерінен бас тартса. Банк жедел депозит келісім шартын жасағанда құралдарды белгіленген мерзімге активті операцияларға салады. Егер тапсырыскер депозитті қайтарып алса, банктің пассивпен қамтамасыз етілмеген активтері қалып қалады.

Контрагентпен контрактінің орындалу күніне міндеттемелерін орындамау тәуекелділігі келесі жағдайларда болады: банк өзара келісімдегі міндеттемелерін орындаған, бірақ құралдардың жауапты қозғалысы болған жоқ. Мұнда келісімнің шарттарының бұзылуы себеп болуы мүмкін мысалы, белдеулердегі сағаттардың айырмасы. Бұл жағдайда аталған тәуекелділік несиелеудің тура тәуекелділігіне ауысады.

Орналастыру және эмиссия тәуекелділігі андеррайтингте (жаңадан шығарылған бағалы қағаздарды сату мақсатымен сатып алу) және бағалы қағадарды орналастыру кезінде пайда болады немесе басқа да қарыздық құралдарды сатып алуға банк міндеттелген болса. Келісілген уақытта құрал инвесторға немесе сатып алушыға сатылмау мүмкін тәуекелділігі туады. Эмиссия және орналастыру тәуекелділігің маңызы -банк қысқа мерзімге сату үшін сатып алған бағалы қағаздарының немесе басқа да қарыз құралдарының нарықтық құны эмитенттің қаржы жағдайына байланысты өзгеруі (төмендеуі) мүмкін сондықтан банктің қаржылық шығындарға қшырау қаупі бар. Қазақстанда берілетін несиелердің кейбір түрлерін А, Б Қосымшаларынан қараңыз.

Клирингтік тәуекелділік - банк клиент қалауы бойынша құралдарды аудару операцияларын жүзеге асырған кезде, клиент шотынан банк шотына құралдардың уақытылы түспеуі.

Жоғарыда аталған тәуекелділіктер несиелік топқа жатқызылады себебі бұл тәуекелділіктер клиенттерге немесе контрагенттерге банктік өнімдерді беру және олар бойынша міндеттемелерді орындаумен байланысты. [9, 45б. ]

Тәуекелділіктің келесі сыныптамасы 1 кестеде көрсетілген. [5, 47б. ]

Кесте - 1 Тәуекелділік классификациясы

Тәуекелділікті басқару үшін оның мәнін түсіну, түрлерін айқынырақ білу қажет. Жалпы банкке түсетін тәуекелділік түрлері, несиеленушілердің тәуекелділік түрлері де аз емес. Сөйткен күнде де несие беруде кез-келген кәсіпорын белгілі бір тәуекелділікке ие болып қана коймай, оның ойдағыдай нәтиже алып келетініне сеніп жұмыс атқарады. Несиелік жобаны жүзеге асыру барысында бірнеше тәуекелділік түрлері біріктіріліп қарастырылады. Сондықтан жоғарыда аталған тәуекелділік түрлерін ажырата білу өте маңызды.

1. 1. 2 Банктің және несие бөлімшелерінің кұрылымы

Несие тәуекелділігін басқарудың саясаты

Банктің құрылымы, бөлімшелердің саны, қызметшілердің мамандылығы, басшылардың құрамы көпреген факторларға байланысты болып экономикалық талаптарға сай болуы қажет. Банктердің құрылымы оның мөлшеріне байланысты болады.

Кіші банктерде несие беру процедурасы едәуір ықшамдалған; әрбір несие инспекторы түрлі категориялы карыз аулушылармен жұмыс істейді және де клиенттің несие тәуекелділігін бағалаудың барлық жұмыстарын атқарады. Ал ірі банктерде міндетті түрде қызметтер мамандандырылады және үлестіріледі. Әрбір несие инспекторге белгілі бір клиенттер тобы беріледі. Ол қызметтерге келесілер жатады: несие архивін жүргізу; несиеқабілеттілік туралы ақпарат жинау; клиенттік қаржылық жағдайын талдау; несие портфелінің қрылымын және сапасын бақылау; несиенің өтелу жолын бақылау.

Банк ішінде тәуекелділікті басқарудың құрылымы ұйымдастырылып, қызмет етіп отырады. Оның нәтижелі қызмет етуі тәуекелділікті басқарудың басты шарттарының бірі. Банктік тәуекелділікке байланысты құрылым келесі кестеде (кесте, 2) көрсетілген.

Кесте 2 - Несие тәуекелділігін басқару құрылымының

ұйымдастырылуы.

Төрағалар Кеңесі - несие тәуекелдігін басқарудың жалпы басшылығы, несие тәуекелдігін басқарудың саясатын, бағалау процедурасын және әдістерін бекітеді, несие тәуекелдігін өлшеу, сараптау және мониторингі, несие тәуекелдігін басқару сұрақтарын, ақпаратын, есептемесін қарастырады.

Басқарма - несие тәуекелдігін басқарудың ағымдағы іс-әрекетіне басшылық етеді, ішкі несиелік талдаудың және рейтингтік бағалаудың әдістемесін және процедурасын бекітеді. Несие тәуекелдігі Банктің қаржылық жағдайына әсер ету деңгейін анықтау.

АЛКО Комитеті (активтер мен міндеттерді басқару) - портфельді несиелік тәуекелділікті құрылымдық бөлімшелердің ақпараттары бойынша басқаруды іске асырады және бағалы қағаздардың эмитенттеріне шектеулер бекітеді.

Бас офистің және филиалдарының несие комитеттері - несие тәуекелдігін бағалайды және шешім қабылдайды.

Аудит Комитеті - ішкі бақылау және ішкі аудит жүйесі жұмысының тиімділігін ұйымдастыру, жетілдіру және жоғарылату.

Тәуекелділікті талдау және басқару департаменті - қаржылық және операциялық тәуекелділікті басқарудың жауапты бөлімшесі. Макроэкономикалық талдау және болжау жүргізеді, тәуекелділікті бағалайды, өлшейді, несие тәуекелдігі бойынша шектеулерге ұсыныстарды қарастырады.

Несие тәуекелдігінің Департаменті - несиелік процестегі тәуекелділікті басқару жұмыстарын ұйымдастырады, координациялайды, қадағалайды. Несиелік риск - менеджменттің тиімді жүйесін құрайды, Банк қызметінің несиелік талдауын және мониторингін жүргізеді. Несиелік портфель сапасының төмендеуіне адекватты шаралар қолданылады, проблемалы несиелерді қайтару жұмысын атқарады. [17, 12б. ]

Несие тәуекелдігін басқарудың филиалдарында - несие тәуекелділік менеджерлері несиелік процесті жүргізеді. Несие тәуекелділік менеджерлерінің міндеттері:

• өтінішті қарастыру кезінде несиелік тәуекелділікті бағалау;
• тәуекелділік бойынша тұжырымды дайындау;
• несиелік рейтингтерді тағайындау;
• фирма қызметінің несиелік мониторингі;
• несиелеуде бекітілген шектеулердің сақталуын бақылау.

Несие тәуекелдігін басқару аумағындағы шешімдерді іске асыру корпоративті Қаржы Департаменті, кіші және орта бизнес Депертаменті, филиалдардың несие бөлімшелері және т. б. несиелік процеске қатысатын құрылымдық бөлімшелерге жүктелген

Несие тәуекелдігін басқарудың мақсаты - несие тәуекелдігін басқарудың тиімді жүйесін құру. Несие тәуекелдігін басқару жүйесін құру қажеттіліктері: нарықтағы банк қызметінің дамып ұдайы бәсекелестік жағдайында Банк тұрақтылығын және пайдалылығын жоғарылату үшін тәуекелділік / табыстылық қатынасын басқару; Базель 2 жаңа келісімінің талаптары бойынша капиталды жетілдіріп тәуекелділік басқару жүйесін халықаралық тәжірибеге сәйкестендіру.

Банктің стратегиялық бағдарламасына сәйкес саясаттың тапсырысы: несие тәуекелдігін басқарудың Банк стратегиясы оның тәуекелділікке деген толеранттылығын (шыдымдылығын) көрсетеді. Мүмкін болатын тәуекелділік пен банк табыстарының оптималды сәйкестігі Банк тәуекелділік - менеджментінің тапсырмасына жатады; Банктің стратегиялық бағдарламасының Кеңес төрағасына несиелік тәуекелділікті басқарудың сұраұтары Банк стратегиясының бөлігі болып табылады, оның негізгі мақсатының бірі активтер сапасының оптималдылығын қолдау және тәуекелділікті тиімді басқару сонымен қатар несие тәуекелділігінің жүйесін құрып оны нығайту, несие тәуекелділік институттарын енгізу. [17, 3б. ]

Банк стратегиялық бағдарламасыны саясатының басты мақсаттары: тәуекелділік деңгейлерін келесі бағыттарда анықтау: тәуекелділік қаупі деңгейлерінің типтерін; география, валюта, өтімділік; болжамданған пайдалылық. Банк құрылымын Б Қосымшасынан қараңыз.

Несие тәуекелдігімен айналысатын банктік қызметтің негізгі аймақтары:

• клиенттерді несиелеу;
• бағалы қағаздарға инвестиция;
• банкаралық ауыстырылымдар;
• еншілес компаниялардың қызметтері;
• дебиторлық қарым-қатынас.

---

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.

• Іс жүргізу
• Автоматтандыру, Техника
• Алғашқы әскери дайындық
• Астрономия
• Ауыл шаруашылығы
• Банк ісі
• Бизнесті бағалау
• Биология
• Бухгалтерлік іс
• Валеология
• Ветеринария
• География
• Геология, Геофизика, Геодезия
• Дін
• Ет, сүт, шарап өнімдері
• Жалпы тарих
• Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлік
• Журналистика
• Информатика
• Кеден ісі
• Маркетинг
• Математика, Геометрия
• Медицина
• Мемлекеттік басқару
• Менеджмент
• Мұнай, Газ
• Мұрағат ісі
• Мәдениеттану
• ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)
• Педагогика
• Полиграфия
• Психология
• Салық
• Саясаттану
• Сақтандыру
• Сертификаттау, стандарттау
• Социология, Демография
• Спорт
• Статистика
• Тілтану, Филология
• Тарихи тұлғалар
• Тау-кен ісі
• Транспорт
• Туризм
• Физика
• Философия
• Халықаралық қатынастар
• Химия
• Экология, Қоршаған ортаны қорғау
• Экономика
• Экономикалық география
• Электротехника
• Қазақстан тарихы
• Қаржы
• Құрылыс
• Құқық, Криминалистика
• Әдебиет
• Өнер, музыка
• Өнеркәсіп, Өндіріс