Несие тәуекелділігі жайлы

КІРІСПЕ 4

НЕГІЗГІ БӨЛІМ:

1. ТӘУЕКЕЛДІЛІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ТҮСІНІК

Тәуекелділік. Тәуекелділік түрлері 6
Банктің және несие бөлімшелерінің кұрылымы
Несие тәуекелділігін басқурудың саясаты 14
Несиелеудің сатылары 23

2. НЕСИЕ ТӘУЕКЕЛДІЛІГІН БАСҚАРУ МОДЕЛЬДЕРІ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ

Қазіргі таңда несие тәуекелділігін басқарудың
маңыздылығы 26
Несие тәуекелдігін басқару модельдері және әдістері. 31
Несие мониторингінің тәртібі және проблемалы 47

3. НЕСИЕ ТӘУЕКЕЛДІГІН БАСҚАРУДЫ ТӘЖІРИБЕДЕ ҚОЛДАНУ

Несие тәуекелділігін басқарудың сатылары 50
Қабілеттілікті анықтау моделі 58


ҚОРЫТЫНДЫ 79

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI 81

ҚОСЫМША А 83
ҚОСЫМША Ә 85
ҚОСЫМША Б 86
Бiз өзiмiздi жаңа технологиялармен жаңа экономика әлемiне енгiзетiн экономикалық дамуды басқарудың түбегейлi жаңа жүйесi – ұлттық инновациялық жүйе жасауды қолға алдық. Бәсекеге қабiлеттi экономикалық үлгiсiн таңдай отырып, бәкелестiкке қарымы мол басым салаларды дамытуға кiрiстiк. Ел экономикасының шикiзаттық емес салалардағы ұзақ мерзiмдiк мамандануын айқындайтын: нарықтық туризм, мұнай газ машиналарын жасау, тамақ және тоқыма өнеркәсiбi, көлiк-логистикалық қызмет көрсету, металлургия және құрлыс материалдары сияқты салаларды дамыту көзделiп отыр. Бiздiң стратегиялық мiндетiмiз – бәсекеге қабiлеттi елдердiң қатарынан лайықты орын алу. Жапония, Германия, Бельгия, Италия сияқты елдерде шағын және орта бизнес аталған салаларда дамытуда өз үлесiн көрсетiп отыр. Олардың барлық кәсiпорындар санының 90 пайызынан астамын шағын және орта бизнес құрайды, көптеген дамыған елдерде олар жалпы iшкi өнiмнiң 50 пайызынан астамын бередi. Сондықтан бiз кәсiпкерлiк ортаның бастамашылығын iске асыру үшiн қолайлы жағдай туғызуымыз керек. Даму бакiмен Инвестициялық қорға барлық кәсiпкерлердiң қолдары жете бермейдi, сондықтан шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры өзiндiк бiр "Үлкен қаржылық маркетке" айналуы тиiс. Биылғы жылы республикалық бюджеттен 10 млрд. тенге бөлiнедi, сонда шағын бизнес субъектiлерiн кредиттеу 25 млрд. тенгеге өседi. Биылдан бастап банк кредиттерiне кепiлдiк беру мен сақтандыруды жүзеге асыруды қолға алу керек. Мұның өзi тәуекелдiлiкпен күресудiң бiр жағы болып отыр. Кез-келген салада жұмыс iстеу үшiн оның қаншалықты пайда алып келетiнiн есептеу қажет осы жерде тәуекелдiлiктiң орны айрықша.[21,2б]
Қазақстан қаржылық сектордағы бизнесті жүргізудің халықаралық стандарттарға көшуі жалпы осы секторды нығайтуға және тұрақтандыруға бағытталған. Халықаралық тәжірибеде қолданатын түрлі қаржылық қызметтерді қазіргі заманғы технологиялар және өнімдерді пайдалана отырып нақты жетістіктерге жетукөзделіп отыр.
Қаржылық саладағы бәсекелестіктің күшейуі кезінде несие қаржы институттарының, сақтандыру компанияларының және зейнетақы қорларының ірілендірілуі олардың бірігуіне және жаңа халықаралық қаржылық ұйымдарды акционер ретінде тарту тиімді болып отыр. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тарапынан қадағалау шаралары нығая түсуде сөйтіп компаниялардың ішкі қаржылық басқару жүйесінің анық, нақты ұйымдастырылу сұрағы өте қажет.
1. Кисилев В. В. Управление банковским капиталом (теория и практика).- М., Экономика, 1997.-57с.
2. Синки Д. Ф. Управление финансами коммерческих банков.- М., Catallaxy, 1994. - 45с.
3. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. – М., Финансы и статистика, 1999. – 464 с.
4. Мақыш С.Б. Коммерциялық банктер операциялары. Оқу құралы. – Алматы, қазақ университеті, 2002. – 229 б.
5. Брейли Р; Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М., Олимп-Бизнес. 1997. – 116 с.
6. Шапиро В.Д., Немчин Л.М., Управление проектами. – М., Газпром. 1996. – 183 с.
7. Четыркин Е.М., Финансовая математика. – М., Дело. 2003. – 168 с.
8. Буянов В.П., Кирсаков К.А. Рискология. М., Экзамен. 2002. – 80 с.
9. Кодратюк Е. А. Понятие банковских рисков и их классификация // Деньги и кредит.-2004.-Вып. 6.,- С. 43-51
10. Рудько-Силиванов В. В. Базельские соглашения по банковскому капиталу и риски производных финансовых инструментов // Деньги и кредит.- 2004. – Вып. 2., - С. 20-25
11. Сәтмұрзаев. А. Қарыз өтеу қабілеттілігі: әдістемелік пайым // Қаржы қаражат.- 2000. – Вып. 3., - Б.42-48
12. Осипенко Т. В. Построение комплексной системы управления банковскими рисками // Деньги и кредит.- 2004.-Вып.3., - Б.30-37
13. Жоваников В. Н. Управление кредитным риском. Менеджмент кредитных рисков: теоретические аспекты и практические решения //Финансы и кредит.-2003. – Вып. 10., - С. 2-15
14. Попов А. Моделирование взаимосвязи уровня кредитного риска заемщика с показателем доходности его обязательств // Финансы и кредит. 2003. – Вып. 10., - С. 16-25
15. Абуталипов М. Вопросы совершенствования оценки снижения кредитного риска // Деньги и кредит. 2000.- Вып.10.,- С. 27-29
16. Супрунович Е. В. Риск практикум. Основы управления рисками // Банки Казахстана. – 2004. – Вып.2., - С. 6-10
17. Несие тәуекелдiлiгiн басқару саясаты. АҚ. БанкЦентрКредит. 2005. – 1-33
18. Iрi жобалар бойынша несие алушының тәуекелдiлiк рейтингiмен анықтау. АҚ. БанкЦентрКредит. 2005. – 2-22
19. Банктің несиелік саясаты. АҚ. БанкЦентрКредит. 2005
20. Компанияның iрi жобалары бойынша экспорт тұжырымының методологиясы. АҚ. БанкЦентрКредит. 2004. – 1-26
21. Кiшi және орта бизнес жобалары бойынша тұжырымның типтiк формасы. АҚ. БанкЦентрКредит. 2005. – 1-6
22. Н.А. Назарбаев Қазақстан Республикасының Президентi Н.А. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдау. 19.02. 2005
23. Баян Токбергенова. Банковский сетор Казахстана // Курсив. 2006. –Вып.9(130)., - 6-7
24. Баян Токбергенова. Подытожили…// Курсив. 2006. – Вып. 6 (127)., - 7
25. Журтыбаева Д.Е. Управление кредитными рисками //Банки Казахстана. 2007.-Вып.1.,-7-10
26. Конакбаева А.Г. Проблемы развития банковской системы Казахстана на современном этапе//Банки Казахстана. 2007.-Вып.4.,-14-18
27. Конакбаева А.Г. Кредитная система Республики Казахстан: современное состояние и проблемы развития // Банки Казахстана. 2007.-Вып.5.,-11-13
28. Андрианова Ю. Р. Этапы управления кредитным риском // Банки Казахстана. 2007.-Вып.5.,-14-15
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
4
НЕГІЗГІ БӨЛІМ:
1. ТӘУЕКЕЛДІЛІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ТҮСІНІК
1. ... ... ... ... және ... ... ... тәуекелділігін басқурудың саясаты
14
3. ... ... ... ТӘУЕКЕЛДІЛІГІН БАСҚАРУ МОДЕЛЬДЕРІ ЖӘНЕ ... ... ... несие тәуекелділігін басқарудың
маңыздылығы
26
2. Несие тәуекелдігін басқару модельдері және әдістері. ... ... ... ... және проблемалы
47
3. НЕСИЕ ТӘУЕКЕЛДІГІН БАСҚАРУДЫ ТӘЖІРИБЕДЕ ҚОЛДАНУ
1. ... ... ... ... ... ... моделі
58
ҚОРЫТЫНДЫ
79
ПАЙДАЛАНҒАН ... ... ... ... ... ... жаңа ... жаңа экономика әлемiне енгiзетiн
экономикалық дамуды басқарудың түбегейлi жаңа жүйесi – ұлттық инновациялық
жүйе жасауды қолға ... ... ... ... үлгiсiн таңдай
отырып, бәкелестiкке қарымы мол басым ... ... ... ... ... емес ... ұзақ мерзiмдiк мамандануын
айқындайтын: нарықтық туризм, мұнай газ ... ... ... ... ... көлiк-логистикалық қызмет көрсету, металлургия және
құрлыс материалдары сияқты салаларды дамыту көзделiп ... ... ... – бәсекеге қабiлеттi елдердiң қатарынан лайықты
орын алу. Жапония, Германия, ... ... ... елдерде шағын және
орта бизнес аталған салаларда дамытуда өз үлесiн ... ... ... ... ... 90 ... ... шағын және орта бизнес
құрайды, ... ... ... олар жалпы iшкi өнiмнiң 50 пайызынан
астамын бередi. Сондықтан бiз кәсiпкерлiк ортаның бастамашылығын ... үшiн ... ... ... ... Даму ... ... барлық кәсiпкерлердiң қолдары жете ... ... ... ... қоры өзiндiк бiр "Үлкен қаржылық маркетке" айналуы
тиiс. ... жылы ... ... 10 ... тенге бөлiнедi, сонда
шағын бизнес субъектiлерiн кредиттеу 25 ... ... ... ... банк кредиттерiне кепiлдiк беру мен ... ... ... алу ... ... өзi тәуекелдiлiкпен күресудiң бiр жағы болып отыр.
Кез-келген салада жұмыс iстеу үшiн оның ... ... алып ... ... осы ... тәуекелдiлiктiң орны айрықша.[21,2б]
Қазақстан қаржылық сектордағы ... ... ... ... жалпы осы секторды нығайтуға және ... ... ... ... ... ... ... заманғы технологиялар және өнімдерді пайдалана отырып нақты
жетістіктерге жетукөзделіп отыр.
Қаржылық саладағы бәсекелестіктің ... ... ... ... сақтандыру компанияларының және зейнетақы қорларының
ірілендірілуі олардың ... және жаңа ... ... ... ретінде тарту тиімді болып отыр. Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі тарапынан қадағалау шаралары нығая ... ... ... ... ... ... анық, нақты ұйымдастырылу сұрағы өте
қажет.
Елдің қаржылық секторының қазіргі таңдағы даму тенденциялары:
1) қаржылық операциялардың табыстылығын тұрақты ... ... ... банктік маржаның азаюы;
3) қаржылық нарықтың құбылмалылығының күшеюі.
Аталған үрдістердің өсуі қаржылық институттардың қызметіне
тәуекелділіктің әсері мол екенін көрсетеді.
Қаржылық сферада атқарылатын ... ... ... ... түрлері бойынша нақтылап, өлшеу және бақылаудың сандық, технологиялық
ұйымдастыру әдістерін қолдана отырып жүзеге асыру қажет.
Қазақстан Республикасының ... ... ... екінші деңгейлі
банктердің тәуекелділікті басқару және ішкі ... ... ... Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасы №434 6
желтоқсан 2003 жыл) тәуекелділікті басқару және оның банкпен ... ... ... ... еншілес ұйымдарының жүргізіп отырған
банктік операцияларыныңтәуекелділігіне ... ... ... ... анықталмағандық жағдайлар ұлғайып барады.
Осы орайда экономикалық ... ... ... маңызы арта түсті. Көптеген кәсіпкерлер ... ... түру ... ... оны ... күннен күнге көп
көңіл бөлуде. Несие тәуекелдігі – негізгі тәуекелділік ... дәл ... банк ... ... маңызды қызметі және пайда табу көзі болып
табылады. [16,6б.]
Несие тәуекелдігін басқару модельдерін және әдістерін ... ... ... ... мен ... ... ... айта кете отырып осы
несиеге мұқтаж болып отырған халық проблемалары ба аз ... ... ... ... жолдауында айтылған кіші, орта
бизнеске кредит аграрлық өндіріске кредит екінші деңгейлі банктер ... ... ... үй ... ... ипотекалық несие.
Аталғандардың барлығына несие беру ғана жеткілікті ... ... ... ... ... ... ... ТҮСІНІГІ, КЛАССИФИКАЦИЯСЫ,
ФАКТОРЛАРЫ
ТӘУЕКЕЛДІЛІК. ТӘУЕКЕЛДІЛІК ТҮРЛЕРІ
Кез келген экономикалық шешім қабылдау үшін тәуекелділіктің мәнін
және оның зерттелу механизмін дұрыс ... ... ... ... ортаның ажырамас бөлігі сондықтан банктің мақсаты тәуекелсіздік
іскерлік шешім қабылдау емес, стандартты емес, салыстырмалы ... ... осы ... қабылдаған кезде тәуекелділікті бағалап үйрену және оның
мүмкін болатын шектерінен асып ... ... ... бағаланбаса,
банк басшысы ақпаратсыз қалады және несие, депозит, инвестициялық саясатта
тиімді шешім қабылдай алмайды. [9, 44б.]
Несие беру ... ... ... ... біз міндетті түрде
шығындар мен алыстар ... ... ... ... Осыған байланысты тәуекелділікті өлшеу
проблемасы туады, ... ... ... ... ... ... ... кең өріс алған, ол келесі түсініктермен тығыз
байланысты несиелік, валыталық, ... ... ... ... ... Оның ... ... өзі түрлі
кезеңдерде байланысты өзгеріссіз болған. Тәуекелділіктің экономикалық
ғылымдағы алғашқы анықтамасын айтқан ... ... Ф. ... ... пен ... ... ... ұсынғанын еске түсіреміз.
Егер кейбір іс-әрекеттер нәтижесінде бір ... ... ... болатын шығындарға тап болсақ ол тәуекелділік, ал егер аталған
мүмкіндіктер белгісіз болса, онда ол жағдай ... ...... ... ... немесе мүлдем алынбай қалу
мүмкіндігінің жағдайы. Бұл жағдайдың болуы да болмауы да мүмкін. Егер
аталған жағдай жүзеге ... оның үш ... ... ... ... нәтиже (ұтылыс, кесір);
2) оң нәтиже (ұтыс, пайда);
3) нольдік ... ... бұл ... ... ... ... ... егер банк үшін тәуекелділік өте
жоғары болса, онда ол өз жеке ... көп ... ... ... ... толықтырудың қайнар көзі - ... ... ол банк ... ... беру ... кепілі болып табылады. Кез-
келген күтпеген өзгерістер банктің міндеттемелерінің өсуіне алып ... ... ... көзі ... [3, ... ... ... маңыздылығы және кездескіштігі оның
барлық аспектілерін комплексті түрде ескерілуін экономикалық ... ... ... Осы ... ... бірі ... ... болып табылады. Түрлі шаралар қолданып
тәуекелділікті ... ... және ... ... Ол шаралар
тәуекелділіктің болу жағдайын болжап алдын алуға себебін тигізеді. Банктік
менеджментте ... ... ... тәуекелділік болады, оны
анықтау және болжамдау қиын ... ... орта ... ... ... ... сезімтал. Несие институттарының
басқарушылық қызметінің негізгі бөлігі – түрлі тәуекелділіктерді ... және ... ... ... ... ... және ... анықталады. Жалпы тәуекелділік қабылданған басқарушы шешімдердің
толығымен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... әсеріне тәуелді. Тәуекелділікті
басқарудың негізгі элементі болып оның қайнар көзін айқындау яғни ... ... ... ... оның ... ... ... коммерциялық, жобалық тәуекелдігік, кепілдемелік
тәуекелділік, салалақ тәуекелділікпен байланысы байқалады. Несие алуға
байланысты жасалған ... ... ... ... ... талдау кезінде тек бір ғана ... ... ... ... ... ... ... Несиелік тәуекелділікті қабылдау
алдында берілген жобаға тікелей қатынасы бар ... және ... ... ... келесі мысалмен көрсетуге болады.
Мысалы, ТОО “Алшын” ауылшаруашылықпен айналысады, ал ТОО ... ... ... ... ... ... ... ескергенде
бірінші компанияға салалық тәуекелділік, анықтап айтқанда түсетін пайданың
маусымдығын ескеру қажет, ал ... ... үшін ... ... ... ... ... мысалға сүйеніп қандай
да болмасын жобаға бір ғана тәуекелділік түрі әсер етеді деуге болмайды.
Тәуекелділікті ... және ... ... көбіне оның
классификациясымен анықталады. Тәуекелділікті классификациялау қойылған
талаптарға жету үшін ... ... ... ... ... бөлу. Қазіргі
экономикалық әдебиеттерде және тәжірибеде банктік тәуекелділіктің көптеген
классификациясы кездеседі. Бірнеше жиі ... ... ... [8, ... классификациясы
Сурет 1
Тәуекелділікті белгілі бір ерекшеліктері бойынша анықтау оның ... ... ... ... ... ... ... табиғи, экологиялық, саяси, ... ... ... ... бұл ... ... өте қиын ... мүмкін емес.
Спекулятивті тәуекелділік қаржылық тәуекелділік әсерінен туындайды,
қаржылық тәуекелділік дегеніміз – ... ... ... ... ... ... ... пайда болатын тәуекелділік. Ол өз кезегінде
коммерциялық және инвестициялық тәуекелділіктерге бөлінеді.
Коммерциялық ...... ... ... ... ... ... алмай қалу тәуекелділігі.[8, 51б.]
Инвестициялық тәуекелділік – инвестиция салынған жобаның оң нәтиже
көрсетпеу тәуекелдігі. Бұл ... өз ... ... ... ... ... ... пайданы жоғалту,
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен екінші деңгейлі
банктердің тәуекелділікті ... және ішкі ... ... сай ... ... үш ... түрге бөлінеді:
1) Қарыз операцияларын жүргізумен байланысты тәуекелділік – ... ... ... ... ... ... ... тәуекелділігі;
3) Операциялық іс-әрекеттерге байланысты – операциялық тәуекелділік.
Операциялық тәуекелділік – ол ішкі бақылау жүйесіндегі ережелерді бұзумен,
өкілеттіліктің ... ... шарт ... ... ... ... ... нұсқаларды дұрыс түсінбеуден болады.
Нарық тәуекелділігі – ол баланстық және ... емес ... ... ... ол ... ... ... өзгеруі нәтижесінде
туындайды. Нарық тәуекелділігі келесі келесі бағалардың ауытқуымен
байланысты:
- валюта нарығының бағасы;
- ... ... ... акция нарығындағы баға;
- тауар рыногындағы баға.
Кез келген банктің күнделікті ... ... ... ... [5, 46б.]
Несие тәуекелдігі – негізгі тәуекелділік себебі дәл осы ... ... ... маңызды қызметі және пайда табу көзі ... ... ... ... бар. Солардың
ішінен бірнешеуіне тоқталайық. [1,43б.]
Несие тәуекелділігі
- кредиторға несие алушының негізгі қарызды ... ... ... ... ... ... ... несие алушының өз міндеттемелерін орындамау
тәуекелділігі;
- таза табыстың немесе акцияның нарықтық құнының ссуданың ... ... ... ... банк пайдасының төмендеу мүмкіндігі;
- несие алушының қарызды ... ... ... ... жоғалтып алу қаупі.
Несие тәуекелділігіне келесі тәуекелділік ... да ... ... ... ... ... эмитентөз міндеттемелерін
орындамай пайыздарды немесе негізгі соманы төлеуге қабілеті жоқ болса.
Несие тәуекелділігі кредитор мен ... ... ... мүдделеріне
байланысты болады.
Берешекке жұмсалатын ақша қаражаттар құрамына жалпы экономикалық
жағдайлармен қатар банктің ішкі ортасы да әсер ... ... ... ... ... беру қабілетіне оның жұмысбастылығы және жеке ... ... ... Осы ... ... ... алу кезеңінде әрдайым
несиелік зерттеулер жүргізіледі. Несие алушының ... ... ... ... ... мемлекеттік бағалы қағаздар (оларды
формальды түрде мемлекеттік несиелеу ... ... ... ... аз ... ... ... да төленбеген жағдайлары
болады. Сонымен несие тәуекелділігінің шамасы ішкі және ... ... ... ... несие тәуекелділігін басқаруда негізгі іс-әрекеттер
банктің ішкі саясатының сферасына бағатталады. [1,44б.]
Несие тәуекелділігі – клиенттердің ... және ... ... ... ... тәуекелдігі нәтижесінде банк қаржысынан
айырылады, яғни несие ... ... банк ... ... мүмкіндігіне және таңдауына байланысты болады.
Шартты түрде несие тәуекелділігінің келесі түрлерін бөлуге болады:
1) Несиелеудің тура ... ... ... ... ... ... шарт бойынша шарттарды орындамау тәуекелділігі
4) Орналастыру және эмиссия
5) Клирингтік
Несиелеудің тура ... ... ... ... ... ... ... Тәуекелділіктің бұл түрі
банк өнімдерінің барлық түріне байлснысты, ссудадан бастап кепілдікті
операцияларға дейін Ол ... ... ... ... ... үнемі
төніп тұратындықтан ұзақ мерзімді несие операцияларың тәуекелділігі қысқа
мерзімді несие операцияларындағы ... ... ... ... ... ... ... болмайды, бірақ оны нақты
бағалап нысандандыруға болады. Тәуекелділікті есептеу ... ... ... ... ... ... Тәуекелділіктің бұл түрі әдетте
несие ... ... ... ... ... ... зерттеу, рейтингтік бағалау).
Несиелеудің шартты тәуекелділігі – тапсырыскердің ... ... ... ... ... ... бұл түрі
аккредитив ұсынуда, кепілдік бизнесте көрінеді.
Контрагенттің келісім шарт бойынша шарттарды орындамау тәуекелділігі
өзара ... ... ... ... ... ... жатады себебі
бағалаудың негізгі объектілері қарсы агенттің несие қабілеттілігі, ал ... ... ... ... ... ... Контрагенттің келісім
шарт бойынша шарттарды орындамау тәуекелділігінің мөлшері берілген өзара
шартты басқа өзара шартпен ауыстыруға ... ... ... сонымен
қатар нарық қүбылмалылығына байланысты болатын ... ... Егер ... ... ... ... қойылымы
алдынғы контрактінің нарықтық ... ... ... онда ... ... ... ... Мұндай тәуекелділік банк
үшін бірлесіп берген несиеде (синдицированный кредит) ... ... ... қол ... ... банк ... ... бас тартса. Банк жедел депозит келісім шартын жасағанда
құралдарды белгіленген ... ... ... ... ... ... қайтарып алса, банктің ... ... ... ... ... контрактінің орындалу күніне міндеттемелерін орындамау
тәуекелділігі келесі жағдайларда болады: банк ... ... ... ... ... ... қозғалысы болған жоқ.
Мұнда келісімнің шарттарының ... ... ... ... ... сағаттардың айырмасы. Бұл жағдайда аталған тәуекелділік
несиелеудің тура ... ... және ... ... ... ... ... қағаздарды сату мақсатымен сатып алу) және бағалы
қағадарды орналастыру кезінде пайда ... ... ... да ... ... алуға банк міндеттелген болса. Келісілген уақытта құрал
инвесторға немесе сатып ... ... ... ... туады.
Эмиссия және орналастыру тәуекелділігің маңызы –банк қысқа мерзімге сату
үшін сатып алған ... ... ... ... да ... ... құны ... қаржы жағдайына байланысты өзгеруі (төмендеуі)
мүмкін сондықтан ... ... ... ... ... бар.
Қазақстанда берілетін несиелердің кейбір түрлерін А, Б ... ... – банк ... ... ... құралдарды
аудару операцияларын жүзеге асырған кезде, ... ... банк ... уақытылы түспеуі.
Жоғарыда аталған тәуекелділіктер несиелік топқа ... ... ... ... немесе контрагенттерге банктік өнімдерді
беру және олар бойынша міндеттемелерді орындаумен байланысты. ... ... ... 1 ... ... ... – 1 ... классификациясы
|классификациялық |тәуекелділік түрі ... ... | | ... ... ... іс - әрекетіне |
|дәрежесі ... ... әсер ету ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... ары ... |
| | ... ... ... ... |
|Мүмкін нәтиже |таза, спекулятивті |нөлдік, теріс, оң нәтиже ... ... ... ... ... болған қайнар көзіне |
| ... ... ... осы |
| ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... деп ... |
| | ... ... ... ... ... тап ... ... | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... | ... ... жоғалту |Инвестициялау мақсатына |
| ... ... ... |
| ... ... | |
| ... ... ... |
| ... ... | |
| ... | ... ... үшін оның мәнін түсіну, ... ... ... Жалпы банкке түсетін тәуекелділік түрлері, несиеленушілердің
тәуекелділік түрлері де аз ... ... ... де ... ... ... белгілі бір тәуекелділікке ие болып қана коймай, оның ойдағыдай
нәтиже алып келетініне сеніп жұмыс атқарады. Несиелік жобаны жүзеге асыру
барысында ... ... ... ... ... ... аталған тәуекелділік түрлерін ажырата білу өте маңызды.
БАНКТІҢ ЖӘНЕ НЕСИЕ БӨЛІМШЕЛЕРІНІҢ ... ... ... ... ... ... саны, қызметшілердің мамандылығы,
басшылардың құрамы көпреген факторларға байланысты ... ... сай ... ... ... ... оның ... байланысты
болады.
Кіші банктерде несие беру процедурасы едәуір ... ... ... ... категориялы карыз аулушылармен жұмыс істейді және де
клиенттің несие тәуекелділігін бағалаудың барлық жұмыстарын атқарады. ... ... ... ... ... мамандандырылады және үлестіріледі.
Әрбір несие инспекторге ... бір ... тобы ... Ол
қызметтерге келесілер жатады: несие ... ... ... ... ... ... қаржылық жағдайын талдау; несие
портфелінің қрылымын және сапасын бақылау; несиенің өтелу жолын бақылау.
Банк ... ... ... ... ұйымдастырылып, қызмет
етіп отырады. Оның нәтижелі қызмет етуі тәуекелділікті ... ... ... ... ... ... құрылым келесі кестеде
(кесте,2) көрсетілген.
Кесте 2 - Несие тәуекелділігін ... ... ... ... ... ... ... комитет |Аудит Комитеті ... ... және ... ... ... ... | ... тәуекелдігі – менеджерлер филиалдары ... ...... ... ... ... ... несие
тәуекелдігін басқарудың саясатын, бағалау процедурасын және әдістерін
бекітеді, несие тәуекелдігін өлшеу, сараптау және ... ... ... ... ... есептемесін қарастырады.
Басқарма – несие тәуекелдігін басқарудың ағымдағы іс-әрекетіне басшылық
етеді, ішкі несиелік талдаудың және рейтингтік бағалаудың әдістемесін ... ... ... ... ... ... ... әсер
ету деңгейін анықтау.
АЛКО Комитеті (активтер мен міндеттерді басқару) – портфельді несиелік
тәуекелділікті құрылымдық бөлімшелердің ақпараттары ... ... ... және ... қағаздардың эмитенттеріне шектеулер бекітеді.
Бас офистің және филиалдарының несие комитеттері - несие тәуекелдігін
бағалайды және шешім ... ... – ішкі ... және ішкі ... жүйесі жұмысының
тиімділігін ұйымдастыру, жетілдіру және жоғарылату.
Тәуекелділікті ... және ... ...... және
операциялық тәуекелділікті басқарудың жауапты бөлімшесі. Макроэкономикалық
талдау және болжау жүргізеді, тәуекелділікті бағалайды, өлшейді, ... ... ... ... ... ... ... – несиелік процестегі тәуекелділікті
басқару жұмыстарын ұйымдастырады, координациялайды, қадағалайды. Несиелік
риск – менеджменттің тиімді ... ... Банк ... ... және мониторингін жүргізеді. Несиелік портфель ... ... ... ... проблемалы несиелерді қайтару
жұмысын атқарады. [17,12б.]
Несие тәуекелдігін басқарудың ...... ... ... ... жүргізеді. Несие тәуекелділік
менеджерлерінің міндеттері:
- ... ... ... ... тәуекелділікті бағалау;
- тәуекелділік бойынша тұжырымды дайындау;
- несиелік рейтингтерді тағайындау;
- фирма қызметінің несиелік мониторингі;
- несиелеуде бекітілген шектеулердің сақталуын бақылау.
Несие ... ... ... ... іске ... ... ... кіші және орта бизнес Депертаменті,
филиалдардың ... ... және т.б. ... ... ... ... жүктелген
Несие тәуекелдігін басқарудың мақсаты - несие тәуекелдігін басқарудың
тиімді жүйесін ... ... ... ... ... ... ... банк қызметінің дамып ұдайы ... Банк ... және ... ... ... / табыстылық қатынасын басқару; Базель 2 жаңа келісімінің
талаптары бойынша ... ... ... ... ... ... сәйкестендіру.
Банктің стратегиялық бағдарламасына сәйкес саясаттың тапсырысы: несие
тәуекелдігін басқарудың Банк стратегиясы оның тәуекелділікке ... ... ... ... ... тәуекелділік пен
банк табыстарының оптималды сәйкестігі Банк тәуекелділік – менеджментінің
тапсырмасына жатады; Банктің стратегиялық бағдарламасының ... ... ... ... ... Банк ... бөлігі
болып табылады, оның негізгі мақсатының бірі ... ... ... және ... ... ... ... қатар
несие тәуекелділігінің жүйесін құрып оны нығайту, несие ... ... ... ... бағдарламасыны саясатының басты мақсаттары:
тәуекелділік деңгейлерін ... ... ... ... ... ... география, валюта, өтімділік; болжамданған
пайдалылық. Банк құрылымын Б Қосымшасынан ... ... ... ... ... ... ... клиенттерді несиелеу;
- бағалы қағаздарға инвестиция;
- банкаралық ауыстырылымдар;
- еншілес компаниялардың қызметтері;
- дебиторлық қарым-қатынас.
Несие тәуекелдігін басқару жүйесі:
Тәуекелділікті қабылдау ... ... ... ... ... ... ... басқару маңызды орын алады, несиелік
процесті жүзеге асыру ... ... ... ... ... – несиелік өтінішті талдаудан бастап оның толық өтелуіне дейін.
Несиелік тәуекелділікті басқару ... ... ... ... ғана ... және ... басқару үйымының дұрыс қызметін
талап етеді.
Тәуекелділікті басқарудың тиімді жүйесінің болуы бизнес дамуының басты
шарты. Банктің ... ... ... ... ... – тәуекелділікті басқарудың біркелкі жүйесі, ол
тәуекелділікті бағалаудың барлық үйымдастыру процесін құрайды ... ... оның ... ... Бұл жүйе өз құрамына Банк
стратегиясын, үйымдастырушылық құрылымын, процедураларды, технологиялық
өнімдерді енгізіді. Сөйтіп ... ... ... мақсаттарын,
деңгейін, тәуекелділіктің пайда болу ықтималдылығын және оның ... ... ... ... және оны ... механизмін
қабылдайды. [17,5б.]
Несиелеу бөлігінде Банктің ... ... ... ... ... ... ... басқару;
- несие тәуекелдігін басқару жүйесін халықаралық ... ... Банк ... негізгі тапсырмалары:
- тәуекелділікті диагностикалау;
- тәуекелділікті талдау;
- тәуекелділікті басқару;
- өткізіліп жатқан шаралардың тиімділігін бағалау;
- қойылған ... ... ... Банк ... ... ... тәуекелділікті басқарудың комплексті жүйесінің болуы;
- тәуекелділікті басқаруға портфельдік әдістің болуы;
- тәуекелділікті өлшеу жіне болжау;
- тәуекелділік/табыстылық қатынасын басқару;
- ішкі ... ... ... ... ... ... 4 ... шектеулер енгізіледі:
- бөлімшенің жалпы лимиті;
- бөлшек несиелеудің лимиті;
- ЕБРР сызбасының несиелеу сызбасы;
- тендерлі кепілдіктер бойынша лимит.
Лимит деңгейіне негізінен ... ... әсер ... ... персонал, несиелік бизнес-процестің ұйымдастырылу ... ... ... ... ... ... ... (ұжыммен
келісілген), несие қоржынының сапасы, бизнестің дамуына байланысты ... ... тән ... және ... да тәуекелділіктердің әсері,
филиалдардың несиелеу ережелерін және процедураларын орындауы.
Жалпы кіші және орта ... ... ... 3-кестеде
көрсетілгендей бекітіледі, Қазақстанның ... ... ... ... 3- Банк ... ... ... лимиттері
|филиал ... ... ... |
|АҚФ |150 000 ... США ... |  50 000 ... США ... |  50 000 ... США ... |  50 000 ... США ... |  20 000 ... США ... |100 000 ... США ... |100 000 ... США ... |  20 000 ... США ... |  30 000 ... США ... |  30 000 ... США ... |  50 000 ... США ... |  15 000 ... США ... |100 000 ... США ... ... ... ... ... |  50 000 ... США ... |100 000 ... США ... |100 000 ... США |
|Уральск |100 000 ... США ... |  50 000 ... США ... |  20 000 ... США ... ... тәуекелділікті реттейтін департаментімен белгіленген
лимиттер. Өзіміз көріп отырғандай әр ... ... ... сай ... ... ... ... болуы екі табиғи реакция
тудырады: тәуекелділікті біріншіден тәуекелділік премиялары (risk premium)
арқылы ... ... ... әлсірету шаралары қолданылады, оларға түрлі
қосылымдарды жатқызамыз (бағаны көтеру, пайыз қойылым деңгейін ... ... т.б.), олар ... үшін ... ... қосылады;
екіншіден тәуекелділіктің әсерін әлсірету үшін қолданылатын ... ... ол ... модельдер мен әдістерді қолдану арқылы
жүзеге асырылады мысалы, форвардты келісім шартқа түру, ... ... ... ... алу т.б.[7,169б. ]
Банктік тәуекелділікті басқарудың комплексті ... үш ... ... ... қатысатын басқарушы органдар
мен бөлімшелерді айқындау (стратегиялық және саяси шешімдерді қабылдайтын
банктік тәуеклділікті басқаруға міндетті түрде қатысатын жұмысшылар ... ... ... ... ...... тәуеклділікті басқару ... ... ... ... ... ... ... және
математикалық модельдерді қосқанда) және шектеулер мен ... ... ... жағдайларын ақпаратты жинам және зерттеу
жүйесі, адекватты шешім қабылдаған мүмкіндік беретін уақытылы, толық ... ... ... ... ... тәуекелділіктерін басқару ерекшеліктерін қарастырамыз.
Банктік несие тәуекелділігі – қарсы агенттің дефолті нәтижесінде ... ... ... ... ... ... тәуекелділігі,
нақтылап айтқанда дефольт тәуекелділігі контрагенттің немесе ... ... ... эмитентінің уақытылы өз міндеттемелерін орындамауы.
Контрагенттің есеп айырысу тәуекелділігі, яғни сатушы, ... ... ... ... ... опреациялары бойынша құралдарды уақытында
аудармау тәуекелділігі. [2, 46б.]
Несие тәуекелділігінің ... ... – деп ... ... туралағышты банк портфелінің көлемін түсінеміз.
Банк несие тәуекелділігін басқаруда бірінші кезекте контрагенттің несие
тәуекелділігінің ... ... ... ... ... тәуекелділігін адекватты комплексті бағалауға негіз
болады. Конрагенттің несие тәуекелділігің факторларына ... ... ... ... ... ... ... беделі;
корпоративті басқару сапасы және т.б. ... ... ... ... ... ...... билік органдары,
өндірістік кәсіпорындар, банктер, жеке тұлғалар, инвестициялық қорлар
басқа да ... ... [3, ... ... ... ... нәтижесінде:
- жеке контрагенттің және банк портфельдерінің міндеттемелері тәуекелділік
топтары бойынша классификацияланады (несиелік бағалы қағаздар және басқа
да несие ... ... ... жеке ... ұзақ, қысқа, орта мерзімге ... ... өз ... ... инструменттердің түрлері бойынша
сублимиттерге бөлініп, құрылымдық ... ... ... ... ... ... мөлшері анықталады;
- несие тәуекелділігі мониторингі уақыттық базасы және тәртіьі анықталады.
Несие тәуекелділігінің ... және ... ... ... ... ... Олар ... тәуекелділігінің
шектеулері мен лимидтердің сақталуына жауапты болады және ... ... ... сұрақтармен толық қамтамасыз етіп отыру қажет.
Несие тәуекелдігін басқару банк үшін ... ... ... ... несие тәуекелдігімен байланысты техникалық және үйымдастыру
шараларының кешені. Кез ... ... ... ... несие
тәуекелдігін басқару басқарушы процестің бағалау мәніне негізделеді,
берілген жағдайда несие тәуекелділігінің ... ... ... ... әр ... ... ... міндеттерін орындау түрлі факторларға
тәуелді болғандықтан ықтималдылық осы ... ... ... арнайы классификациялық белгісі енгізіледі, ол
қарыз алушының өзміндеттемелерін орындамау ықтималдылығын анықтайды. Банк
берілетін несие үшін ... ... ... негізінде сақтандыру
қорына қажетті соманы анықтайды. [5, 46б.]
Несие алушының қарызын өтеу қабілетін талдау банк ... ... ... ... банк ... ... несие операциялары
жетекші орында тұр. Бір жағынан, табыстың ең елеулі ... банк ... ... Сонымен бірге несиенің уақытылы қайтарылмау мүмкіндігіне
байланысты ол ең үлкен ... көзі ... да ... дау жоқ. ... ... өтеу қабілетіне талдау жасаудың қажеттілігі де ... ... ... ... ... ... орай ... көрсете
ала ма, яғни оны өтеу үшін дер кезінде төлем жасап отыруға қабілетті ме
дейтінге барып тірелу ... Бұл ... ... ... ... ... ... зерделеуді қажет етеді.
Қарыз алушының сипаты. Клиенттік банк несиесін ... ... дәл ... ... және оны өтеуге шын ықыласты екендігіне
банк қызметкерлерінің күмәні ... ... ... алушының
жауапкершілігін, шыншылдығын және өзінің берешегін түгел өтеуге деген ынта-
ықыласын несие инспекторлары қарыз алушының сипаты деп ... Егер ... ... және ... ... деген ынтасына зәредей күдік
болған жағдайда несие ... ... бас ... қажет.
Ақшалай қаржы. Қарыз алушының капиталы деп оны қаржы қабілетімен
және рыноктағы орнымен ... ... ... атайды. Қарыз алушы
адамның ақшалай қаржы сенімді түсімі немесе міндеттемесі бойынша төлем
жасауы үшін ... ... ... көзі ... ... Жалпы алғанда
қарыздар адамдардың несиесін өтеуінің тек үш-ақ көзі болады: 1) қолма-қол
ақша түсімі; активтерін сату ... ... 3) ... ... яки
құнды қағаздар шығару арқылы қаражат тарту. Қарыз алушының ақша қаражатын
бағалағанда бұрын пайда өсімінің ... сту ... ... ... болған ба, егер пайда өсімі бар болса, ол несие шарты күшінде
болатын мерзімді ... ... ма ... ... ... тиіс. Осы
сұрақтарға жауап ... ... ... ... және бұрынғы
табыстарының көлемі айқын талдаудан өткені ... ... алу ... Бұл ... ... алушының заңдық
мәртебесі де, фирманың немесе жеке ... ... ... өтей
алатындай жағдайда жұмыс істеу қабілеті де сөз ... ... ... ... ... ... ... міндеттемесі бойынша төлем жасау
үшін соған барабар қаржы көзі болуы тиіс.
Қамтамасыз етілу. Несие мәлімдемесі бойынша оның қамтамасыз ... банк ... ... ... ... қамтамасыз ететіндей
жеткілікті капиталы немесе сапалы активтері бар ма ... ... ... керек. Бұл арада борышкер активтерінің шаруашылық мерзімі, құрылымы
мен жай-жапсары үлкен рөл атқарады.
Жағдаяттар. Бұл – белгілі бір ... ... ... ... ... ... ықпал ететін экономикалық ... ... өнім ... мен өткізудің нақты формалары. ... ... ... және тұтыну сұранымына байланысты ... ... ақша ... ... ... ... ... Қағаз
жүзінде несие сенімді болып көрінуі ықтимал, бірақ экономикалық құлдырау
жағдайында сату көлемніңі яки табыстың ... ... ... ... пайыз бәсінің артуына орай оның сапасы төмендеп ... ... ... ... өтеу ... ... енлігі бар факторы
– бақылау. Оның мәнісі: заңның және ... ... ... ... қаншалықты теріс ықпал етуі мүмкін, несие мәлімдемесі ... ... ... ... ... қатысты стандарттарына
қаншалықты сай ... ... ... ... алуға саяды. [11, 44б.]
НЕСИЕЛЕУДІҢ САТЫЛАРЫ
Банкке жоба бойынша құжаттар тапсырылуы қажет. Ол құжаттар ... және оның ... іске ... ... ... ... алынып отырған несиенің мақсатына, мөлшеріне және оны
алып отырған тұлғаларға байланысты қарастырылған.
Өткізілген құжаттар койылған талаптарға сай ... ... ... ... ... толықтылығына және шындылығына заңды түрде жауап
береді.
Банк өз кезегінде тапсырыгған құжаттарға ... ... ... ... ... 15 ... күнінен аспауы шарт.
Экспертиза жүргізу барысында белгіленген жерлерге ... ... тобы ... ... ... ... баға ... бойынша қорытынды келесілердің бірі болуы мүмкін:
- Жоба оң баға алады. Несие өтінішін қарастыру ... ... сай ... көз жеткізу. Жоба бойынша құжаттар несиелеу
туралы ... ... ... ... ... Жоба ... баға алады. Несие өтінішін қарастыру нәтижесінде ... ... ... оның ... ... Жоба қайтарыладды және ары қарай қарастырылмайды.
- Жоба толық емес. Жоба бойынша берілген құжаттар оны талдауға ... ... ... ... жоба ... ... бар. Жоба
қорытындымен бірге несие алуға өтініш берген ... ... ... ... ... ... шарттар негізде жасалады.
Несие алуға қажетті құжаттар тізімі:
1. Несие құралдарын ... ... ... ... анкетасы;
3. Кәсіпорынның қаржылық құжаттары;
4. Несиелік және дебиторлық берешекті ашып ... ... ... ... ... берешегі жоқ туралы анықтама;
6. Бюджетке, юджеттік емес қорларға қарызы жоқ туралы анықтама;
7. Бизнес ... ... ... ... ... ... кезінде қосымша қаржылық
құжаттар талап етіледі.
Бизнес жоспарға қойылатын негізгі талаптар:
1. жалпы бастапқы берілгендер және шарттар бойынша
- ... аты, ... ... өткізу нарығы;
- маркетинг стратегиясы;
- өндірістік бағдарлама;
2. Қаржылық бөлім
- жалпы шығындар есебі;
- жобаны несиелеудің болжамы;
- өндірістік шығындар есебі;
- ... ... ... Карыз алушы кәсіпорынның ағымдағы қаржылық жағдайы
3. Институционалды бөлім:
- ... ... ... ... ... ... ... несиелеу процесі бірнеше сатылардан тұрады:
1. Несие алу туралы өтінішті қарастыру
2. Несие алушымен зерттеу
- компания туралы жалпы мәліметтер;
- несие алу туралы ... ... ... ... ... сұрақтар;
- кепілдікке байланысты сұрақтар;
- клиенттің басқа банктермен байланысы
3. Несие алушының несие қабілеттілігін бағалау
4. Несие келісім шартын даярлау және ... ... ... ... жағдайын қаржылық талдаудан кейін несиелеу туралы шешім
қабылданады, несиелеудің ... ... ... ... ... кабылданады.
Несие жағдайына әсер ететін бірқатар факторлар бар:
- қаржылық талдаудың нәтижелері;
- несие мақсаты;
- қаржыландыру көздері;
- бизнесті үйымдастыру;
- әлеуметтік ... ... ... психологиялық портреті.
Қаржылық талдаудың көрсеткіштері несие беру туралы шешім қабылдауға
маңызды әсерін тигізеді, себебі ... ... ... ... ... ... болатын негізгі көрсеткіштер.
Кесте-4 Қаржылық талдаудың нәтижелі көрсеткіштері
|Бизнесте қанша ақша жұмыс істеп отыр ... неше жеке ... ... ... ақша ... жүр ... біркелкілігі ... ... ... ... ... ... бағасы ... ... ... ... ... үшін жеке ... ... ... таза ... ... Е. В. Риск ... Основы управления рисками. Банки
Казахстана.
Несие ... ... ... сомасынан кем болмауы тиіс.
Егер жобаны қаржыландырудың басқа да көздері болса яғни кәсіпорынның жеке
капиталы, карыз ... онда ... ... ... ... ... соманың мақсаттарға сай жұмсалуын
қадағалап отыру қажет. Себебі несие алушы осы ... іске ... ... ... қайтару қажет.
НЕСИЕ ТӘУЕКЕЛДІЛІГІН БАСҚАРУ МОДЕЛЬДЕРІ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ
ҚАЗІРГІ ТАҢДА НЕСИЕ ТӘУЕКЕЛДІЛІГІН БАСҚАРУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
Қазақстан Республикасында соңғы жылдыра банк секторы қаркынды ... ... ... саны 2004 жылы 36 банк,
2005 жылы 35 банк. Ресурстарды улестірі сферасы ... ... ... ... клиенттерді несиелеуге кетіп отыр, оның көлемі
1,7 ге өсіп 2783,8 млрд тенгені немесе 61,5% жиынтық ... ... Бұл ... жыл ... ұлғаюда, ол өз кезегінде ... ... ... көрсеткіші ликвидті активтер мен міндеттемелердің
қатанасымен анықталады, оның ... ... 0,3, ал ... жылғы
фактілі шамасы 0,9 немесе 1,0 құрайды. Әрине бұл көрсеткіш банк секторының
тұрақтылығын көрсетеді, бірақ нормадан анағұрлым көптеп асып ... ... ... ... ... және ... басқарудың
сапасыздығынан, немесе нарықтың шектеулілігінен және ресурстарды үлестіру
проблемаларынан туады. Банк ... ... және ... ... ... ... ... тигізеді. Несиелеу көлемінің өсуі несие
портфелілің сапасын жақсартуда. Негізгі тәуекелділіктер, сыртқы қарыздарды
тартумен байланысты болғандықтан дамыған халықаралық ... бар ... ... ... ... ... ең ірі Казкоммерцбанк,
банк Туран Алем, халық банктерінен ... ... банк ... ... ... банк Туран Әлем несие ресурстарын үлкен
көлемдермен қайта ... ... ... ... қаражан
Казкоммерцбанкте 58,0% және Туран Әлем банкінде 51,7% құрайды. ... ... ... Ірі ... тәуекелділіктері – бүл бүкіл ... ... Осы ... ірі үш ... 51% ... ... ... келеді. [23, 6б] Банк жүйесінің орташаланған көрсеткіштердің
ыңғайлы жағдайы 2,3 - ... ... ... ... жоқ дегенді
білдірмейді, негізгі тәуекелділік сыртқы ... ... ... ... ... ... 641 млрд. тенге, ал тәуелсіз
клиенттер салымы, карыздар және қаржылық институттар депозиттерімен ... ... ... ... Әлембанкінде сәйкесінше 628 және 432 млрд. тенге.
Орташа активтердің қайтарымдылығы
Сурет – 2
Орташа жеке капиталдың ...... ... Әлем ... ... 1,7 -2,0 есе ... ... көп болғандықтан активтерді тиімді пайдалану жағынан
Халық банк бірінші ... ... ... ... ... және ... жеке
капиталдың қайтарымдығы жағынан Халық Банкі дұрыс басқаруды көрсетіп отыр.
[23, 6б]
Қазақстанның ... ... ... ... ... ... ... 15 миллион адамы бар ... өте ... ... ... ... қатар Қазақстан банктерінің несиеқабілеттілік деңгейі
меншіктің құрылымының анықтылығына, көрсетілетін іс - ... ... ... басынан бастап Қазақстан банктерінің жиынтық активтері 2.901
млрд. тенгеге немесе 39% пайызға өсіп 01.12.06 ж. 7.716млрд. тенгені
құрады. Банк ... ... ... үлесті клиетнттердің қарызы
құрап отыр 4-суретте көрсетілген, бағалы қағаздар портфелі 14,4%,
корреспонденттік шоттардағы қалдықтар 5,4%, баска банктердегі ... ... ... ... ... -4
4 ... бағалы кагаздар
2- корреспонденттiк шот
3- колма кол акша
4- баска да
5- клиенттердің міндеттемелері
6- баска банктердегі салымдар
Несие тәуекелділігін ... ... ... ... төлемқабілеттілік пен өтімділік факторлары айтарлықтай көп
әсерін тигізетін болғандықтан, осы сұраққа біраз тоқталамыз.6-суретте
көрсетілген факторлардың ішінде клиенттердің ... ... ... ... ... ... түсетін пайда банк маржасының 65,4%
пайызын құрайды.
Өтімділік пен төлемқабілеттілікке әсер етуші факторлар
Сурет - 5
Активтердің өсуі ... ... ... ... ... 260,6 ... тенге, клиенттерге берген қарыздан 1 246,0 млрд.
тенге, құнды қағаздар 186,2 млрд. ... ... ... ... портфелінің
құрылымында стандартты несиелер үлесі өсті 56,2% дан 58,2% ... ... 40,9 % -ды, ... несиелер 2,9 % пайызды құрады. [24, 7б]
Сонымен айтайын дегеніміз ... ... ... және ... ... ... үштен бір бөлігін құрап отыр. Яғни ... ... банк үшін өте ... ... ... ... келген несиені берген кезде банк белгілі бір тәуекелділікке бел буады,
осы тәуекелділіктерді басқару банктің ... бір ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ
Несиелік тәуекелділік тобын анықтау үшін ... ... ... ... ... алушыны зерттеу неғұрлым терең болса банкте
несие беруді қамтамасыз ету ... аз ... ... ... ... ... ... сапасы банктің
қаржылық көрсеткіштеріне әсерін тигізеді. Сондықтан несие алушының ... ... ... ... ... ... алушының несие тәуекелділігіне байланысты сапасы
банктің қаржылық көрсеткіштеріне әсерін ... [13, ... ... несие қабілеттілігін бағалау модельдері
Сурет 6
Несие алушының несие қабілеттілігін бағалау модельдері:
Классификациялық модель – ... ... ... ... және ... ... ... көмекші құралы болып табылады.
Несие алушы кәсіпорындардың рейтингтік бағасы бал түрінде қаржылық
коэффициенттерден алынған ... ... ... Кез ... ... оның ... көбейтіп балдарды есептеуге болады.
Рейтингтік бағалаудың жалпы түрі:
; ... ... ... ... і-ші ... үлес салмағы
- і-ші көрсеткіштің мәні
n- көрсеткіштер саны
Рейтингтік бағалаудың түрлендірілуі (модификациясы) несиелік скорринг
(credit scoring) технологиялық ... ... ... ... ... ... ХХ ... 40-шы жылдарда америкалық
экономисті Д. Дюран енгізді. Несиелік скоррингтің рейтингтік ... ... і-ші ... жеке ... ... ... үшін бірнеше интервалдар саны анықталады және әрбір
интервалға балдар саны ... Егер ... ... ... ... ... банк ... бекіткен шамадан төмен болса, ... банк ... ... бас ... Егер баға бекітілген нормаларды
қанағаттандырса, онда ... ... ... ... ... шамасын енгізгенде бір мезетте әр ... ... ... ... [13, ... ... ... оның қарапайымдылығында, несие алушының
тобын қаржылық коэффициенттерді анықтап бір бірімен салыстырғаннан кейін
анықталады.
Болжамдық модельдер потенциалды несие алушының сапасын ... ... ... ... ... ... олардың ішінде
көп таралғаны Көптік дискриминантты зерттеу (МДА) “кластерлік зерттеу”
ретінде ... ... ... жалпы түрі формула (4)
көрсетілген.
; ... - ... ... (регрессия коэффициенттері)
- несие алушының қаржылық жағдайын ... ... ... ... ... кәсіпорындарды іріктеп статистикалық
өңдеулер жүргізген кездегі нәтижелермен анықталады.
Графикалық дискриминантты функция (Z индексі) түзу ... ... ... ... ... ... мәніне байланысты екі
топқа бөледі: қаржылық қиындықтар жақын арада төніп тұрған және қаржылық
қиындықтары ... Егер ... Z ... ... ... көрсеткішіне жақын болса және алдынғы кезеңде де оның ... ... ... ... ... ол ... ... қолдану үшін кәсіпорындардың сала және мөлшері бойынша
сараланған іріктеу көрнекілігі ... ... бір ... банкротталған
кәсіпорындардың саны регрессия коэффициентін есептеуге жеткіліксіз болады.
МДА-ның танымал модельдері Альтман және Чессер модельдері.
1997 жылы Альтман, ... ... ... теңдеулер (формула,5)
негізінде Z зерттуін енгізеді.
Z=1.2X1+1.4X2+0.6X3+1.0X4+3.3X5 ... – жеке ... ... ... ... қатынасы
Х2 – қайта инвестицияланған пайданың активтер сомасына қатынасы
Х3 – акцияның нарықтық құнының қарыз капиталына қатынасы
Х4 – сату көлемінің (сатудан түскен ... ... ... ...... пайданың (салыққа дейінгі пайда) активтер ... ... бір ... ... ... Z ... келесі
шамаларына негізделеді.
Z 1.8 – банкрот болу ықтималдылығы өте жоғары
1,8

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 64 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктің өтімділігін және тәуекелділігін басқару3 бет
Корпорацияның жүйелік тәуекелділігін талдау26 бет
Кәсіпорынның кәсіпкерлік тәуекелділігін талдау68 бет
Кәсіпорынның қаржылық менеджменті және тәуекелділігін басқарудың экономикалық негіздері26 бет
Несие тәуекелділігі6 бет
Несие тәуекелділігін басқару жүйесіндегі қарыз алушының несие қабілеттілігін талдау29 бет
Қаржылық инвестиция табыстылығы және тәуекелділігі31 бет
Ұйым тәуекелділігін бейдағдарыстық басқару69 бет
"ОҚО Мақтарал ауданы Тоған ЖШС жер алқабын суғару жүйесін жетілдіру."99 бет
«Коммерциялық банктердің несиелік тәуекелін бағалау және төмендету жолдары»67 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь