Өмірді сақтандыруда компанияның стохастикалық моделін құрудың ерекшеліктері

КІРІСПЕ 3
1 МӘСЕЛЕНІҢ ҚОЙЫЛУЫ ЖӘНЕ АНАЛИТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ 7
1.1 Стресс.тест ұғымы және оның қолданылуы 7
1.2 Тәуекелді басқару сатылары 11
2 ЫҚТИМАЛДЫҚТАР ТЕОРИЯСЫНАН ҚАЖЕТ МӘЛІМЕТ 14
2.1 Ықтималдықтар кеңістігі. Аксиомалар 14
2.2 Шартты ықтималдық, шартты үлестірім, шартты математикалық күтім. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.3 Нормаль үлестірім, екі өлшемді, көп өлшемді нормаль үлестірім 17
2.4 Ковариациялық матрица және Холецкий матрицасы 21
3 ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУДАҒЫ НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР 25
3.1 Cақтандыру түрлері 25
3.2 Өмір сақтандыруда бағамдық ставкалардың есептеуi 33
3.2.1 Өмір ұзақтығының кестесi 33
3.2.2 Өмір шегіне жетуге сақтандыру 36
3.2.3 Өмірді сақтандыру 36
3.3 Cақтандыру аннуитеттерінің түрлері 38
3.4 Өмірді бірге сақтандырудың актуарлық функциясы 39
3.5 Реверсив аннуитеттер 41
3.6 Зейнетақылық сақтандыру 42
3.7 Сақтандыру резервтері 45
4 ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР ТЕОРИЯСЫ 51
4.1 Облигация 51
4.2 Купондық облигациялардың бағасы 53
4.3 Облигация кіріс ставкасының бағасы 53
4.3.1 Облигацияны қайта шақырып алуға кіріс ставкасы 54
4.3.2 Сатуға кіріс ставкасы 55
4.3.3 Облигация портфелінің кірісін бағалау 55
4.4 Нарықтық кіріс ставкасының қисықтары 56
4.5 Болжамдалған форварлық ставкалар 57
4.6 Қаржылық құралдардың дюрациясы 59
4.7 Облигация портфелінің түрленген дюрациясы 61
4.8 Дюрацияның қолданылуы, облигацияларды айырбастау 62
5 ЕСЕПТЕУГЕ ҚАЖЕТТІ АҚПАРАТТЫҚ ЖАБДЫҚТАУ 63
6 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬДЫ ЕСЕПТЕУЛЕРДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ 67
7 САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ 70
ҚОРЫТЫНДЫ 72
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 73
ҚОСЫМША 74
Бұл жұмыстың өзектілігі, мақсаттары мен міндеттері келесі жағдайлармен анықталады. Бүгінгі күні өмірді сақтандыру өте өзекті мәселе болып табылады. Адам өзінің өмір сүру кезеңінде толы жағдайлардың алдын алып, кез¬де鬬соқ жағымсыз жағдайларға тап болмаc үшін, тап болған жағдайдайдың өзін¬де де, аз шығынмен шығу үшін алдын-ала сақтандыру шараларын жасауы к嬬рек. Дегенмен, біздің елімізде өмірді сақтандыру жалпы сақтандыру саласындағы аса дамымаған түрі деп айтсақ болады. Жалпы өмірді сақтандыруға түсініктеме беріп өтейік.
Қоғамда адамдардың кез келген қызметінің барлық түрлерi және өмірлері өмірін жоғалту, денсаулығынан айырылу және дүние мүлкінен айырылу сияқты тәуекел жағдайлармен кездесіп отыр.Нарықтық конъюнктураның өзгерiсi салдарынан пайданың есептеулерi ақталмауы мүмкiн. Және де уақыт және ұқсас оқиғалар ауқымы алдын ала бағалай алмайды. Ол кездейсоқ факторларды есепке алумен анықталады.
Адамның шаруашылық және тұрмыстық қызметінен болжанбаған жағдайлардың бар болуы ескерту өлшемдерiндегi қажеттiлiк немесе кездейсоқ оқиғалардың нәтижесінен пайда болатын ысыраптың өтеулерін анықтайды.
Өмірді сақтандыру сақтанушының өмірінде қандай да бір жағдайлар туындағанда төленетін ақшалай төлем соммасымен байланысты. Ондай жағдайларға, біріншіден, сақтанушының белгілі жасқа келуі немесе сақтану периоды кезінде қайтыс болуы. Бұл жағдайларға қосымша, науқас болуы, мүгедектік, ауыр жарақат алуы да жатады. Өмірді сақтандыру ұзақ уақыттық сақтандыруларға жатады. Сақтандыру келісімшарттары 5 жылдан 30 жылға немесе одан да ұзақ уақытқа жасалады. Сақтандыру төлемдері ұзақ жылдар бойы біртіндеп төленетін болғандықтан және әрбір төлемақыға проценттер қосылуына байланысты өмірді сақтандыруды өмірдегі белгілі бір жағдайларға орай жинақталатын ақша қоры деп қарастыруға болады. Мысалы, балалардың кәмілетке толуы, жоғары білім алу, белгілі бір жаста үй сатып алу, зейнетке шығу немесе зейнетақы алу, т.б. Сонымен қатар, банктік салымдардағыдай өмірді сақтандыруға салынған ақша ешқайда жоғалмай, сақтанушы немесе оның мұрагеріне процентімен қайтарылады. Дегенмен, өмірді сақтандыру банктік салымдардан мүлдем өзгеше болып табылады. Олардың арасындағы негізгі айырмашылық мынада, егер сақтанушы қайтыс болған жағдайда банк мұрагерлеріне тек қана жинақталған сомманы мұрагерлік процедурасынан кейін ғана қайтарады, ал сақтандыру компаниясы сақтанушы салған төлемақыларының жинақталған соммасына қарамастан, келісімшарт бойынша жинағысы келген бүкіл сомманы төлейді. Бұл сомма сақтандыру келісімшартын жасау уақытында көрсетілген адамға, яғни мұрагерге мұрагерлік процедурасынсыз төленеді. Өмірді сақтандыру жеке сақтандыру аймағына жатады және жеке меншікті сақтандыруға қарағанда ұзақ уақыттық қаржылық программалар құруда тиімділігімен ерекшеленеді. Ондай ерекшеліктеріне келесілер жатады:
Кітаптар мен монографиялар:
1. Парментер М.М. Теория процентов, страхования жизни и пенсионного страхования: применение к решению задач. ОО «Общество актуариев Казахстана». Перевод с англ. под ред. Д. С. Уржумовой, А.У. Кныковой. –Алматы: ОО «Общество актуариев Казахстана», 316 с., 2008.
2. Н.Л. Бауэрс, Д.А. Джонс, Д.Ч. Хикман. «Актуарная математика». -М., 655 с., 2001.
3. Х.Гербер. Математика страхования жизни. -М.: «Мир», 1995.
4. Кошкин Г.М. Основы актуарной математики. -Томск. ТомГУ, 116 с., 2002.
5. Кагаловская Э.Т., Попова А.А. Страхование жизни: тарифы и резервы взносов. Финансовые основы страхования жизни. - М.: "Анкил", 192 с., 2000.
6. Орланюк-Малицкая Л.А. Платежеспособность страховой организации. - М.: Издательский центр "Анкил", 152 с.,1994.
7. Шахов В.В., Миллерман А.С., Медведев В.Г. Теория и управление рисками в страховании. - М.: Финансы и статистика, 224 с., 2002.
8. Х. Гербер. Математика страхования жизни. - М.: Мир, 154 с.,1995.
9. Ақанбай Н. Ықтималдықтар теориясы.- Алматы, 2009
10. Ф.Фабоцци. Управление инвестициями: Пер с англ.-М.: ИНФРА-М, 932 с.,
2000.
11. Количественные методы финансового анализа/Под ред. Брауна С.Дж., Крицмена М.П. – М.:Инфра-М,1996.
12. www.actuary.kz сайты
13. www.soglasie.ru сайты
14. www.afn.kz сайты
        
        ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Механика-математика факультеті
Ақпараттық жүйелер кафедрасы
Кафедра ... ... ... У.А.Төкеев
рұқсатымен ______қорғауға жіберілді.
Дипломдық жұмыс
«Өмірді сақтандыруда компанияның стохастикалық моделін құрудың
ерекшеліктері»
050703 – «Ақпараттық жүйелер мамандығы»
Орындаған 4 курс студенті
Б.М.Дуйсекеева
(қолы)
Ғылыми жетекші
Қ.Е.Шерниязов
(қолы)
Норма бақылаушы
А.М.Қожанова
(қолы)
Алматы ... 3
1 ... ... ЖӘНЕ АНАЛИТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ 7
1.1 Стресс-тест ұғымы және оның ... ... ... басқару сатылары 11
2 Ықтималдықтар теориясынан ... ... ... ... ... ... ... Шартты ықтималдық, шартты үлестірім, шартты математикалық күтім.
………………………………………………………………………….... 15
2.3 ... ... екі ... көп ... ... үлестірім
17
2.4 Ковариациялық матрица және Холецкий матрицасы 21
3 ... ... ... ... 25
3.1 Cақтандыру түрлері 25
3.2 Өмір сақтандыруда бағамдық ставкалардың ... ... Өмір ... ... ... Өмір шегіне жетуге сақтандыру 36
3.2.3 Өмірді сақтандыру ... ... ... ... ... Өмірді бірге сақтандырудың актуарлық функциясы 39
3.5 Реверсив аннуитеттер ... ... ... ... Сақтандыру резервтері 45
4 құнды қағаздар теориясы ... ... ... ... ... ... ... Облигация кіріс ставкасының бағасы ... ... ... ... ... ... ставкасы 54
4.3.2 Сатуға кіріс ставкасы 55
4.3.3 Облигация портфелінің кірісін ... ... ... ... ... ... 56
4.5 Болжамдалған форварлық ставкалар 57
4.6 ... ... ... ... ... ... түрленген дюрациясы 61
4.8 Дюрацияның қолданылуы, облигацияларды айырбастау 62
5 ... ... ... ... 63
6 ... ... НӘТИЖЕЛЕРІ 67
7 САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ ... ... ... ... ... 74
КІРІСПЕ
Бұл жұмыстың өзектілігі, мақсаттары мен міндеттері келесі жағдайлармен
анықталады. Бүгінгі күні ... ... өте ... ... ... Адам ... өмір сүру ... толы жағдайлардың алдын  алып,
кездейсоқ жағымсыз жағдайларға тап ... ... ... ... де, аз ... шығу үшін ... ... шараларын жасауы
керек. Дегенмен, біздің елімізде өмірді сақтандыру жалпы ... аса ... түрі деп ... ... ... өмірді сақтандыруға
түсініктеме беріп өтейік.
Қоғамда адамдардың кез келген қызметінің барлық түрлерi және ... ... ... ... және ... ... айырылу сияқты
тәуекел жағдайлармен кездесіп отыр.Нарықтық ... ... ... ... ақталмауы мүмкiн. Және де уақыт және ұқсас
оқиғалар ауқымы алдын ала бағалай алмайды. Ол ... ... ... ... ... және ... қызметінен болжанбаған жағдайлардың
бар болуы ескерту өлшемдерiндегi қажеттiлiк ... ... ... пайда болатын ысыраптың өтеулерін анықтайды.
Өмірді сақтандыру сақтанушының өмірінде қандай да бір жағдайлар
туындағанда ... ... ... ... ... Ондай
жағдайларға, біріншіден, сақтанушының белгілі жасқа ... ... ... ... қайтыс болуы. Бұл жағдайларға қосымша, ... ... ауыр ... алуы да ... ... ... ұзақ ... жатады. Сақтандыру келісімшарттары 5 жылдан 30 жылға
немесе одан да ұзақ ... ... ... ... ұзақ жылдар бойы
біртіндеп төленетін болғандықтан және ... ... ... ... өмірді сақтандыруды өмірдегі белгілі бір ... ... ақша қоры деп ... болады. Мысалы, балалардың кәмілетке
толуы, жоғары білім алу, белгілі бір жаста үй ... алу, ... ... ... алу, т.б. ... ... ... салымдардағыдай өмірді
сақтандыруға салынған ақша ешқайда жоғалмай, сақтанушы ... ... ... қайтарылады. Дегенмен, өмірді сақтандыру ... ... ... ... табылады. Олардың арасындағы негізгі
айырмашылық мынада, егер ... ... ... ... ... тек қана ... ... мұрагерлік процедурасынан кейін
ғана қайтарады, ал сақтандыру компаниясы сақтанушы салған төлемақыларының
жинақталған соммасына ... ... ... жинағысы келген
бүкіл сомманы төлейді. Бұл сомма сақтандыру ... ... ... ... яғни ... ... процедурасынсыз төленеді.
Өмірді сақтандыру жеке сақтандыру ... ... және жеке ... ... ұзақ ... ... программалар құруда
тиімділігімен ерекшеленеді. Ондай ерекшеліктеріне келесілер жатады:
1) Сақтандыру келісімшартында сақтандыру ... ... ... және оған шек ... Өмірді сақтандыруда бірнеше сақтандыру полистерін қатар алуға болады.
Бір немесе бірнеше ... ... ... ... ... полисі бойынша төлем бір-бірінен тәуелсіз жүргізіледі.
3) Өмірді сақтандыруда өзіңмен қатар басқа ... ... ... ... ... ... төлемақыларын төлейтін адам
сақтандырушы, ал келісімшарт ... ... адам - ... ... ... төлемақыларын не сақтанушы (оның мұрагерлері),
не сақтанушы-пайдатабушы алады.
4) Өмірді сақтандыруда пайдатабушыны көрсеткен жөн, бұл ... ... ... ... ... ... ... күнде төлемақыны
ала алатын адам. Оны тек қана ... өзі ... ... ... оның ... ... ... мен құрылымы табылады. Активтер – бұл компанияның қаражаты, оның
бөлігі ... ... ... банк ... және ... мүмкін. Қысқа уақыт кезеңінде қажеттілігіне қарай ақшаға
айналуы мүмкіндігі бар ... ... ... ... ... ... ... бос қаражатының мөлшері сақтандыру
шарттары бойынша алынған міндеттемелердің мөлшеріне ... ... ... ...... ... ... ақшалай қор; ықтимал
залалды жабу мақсатымен және облигацияларды өтеу және ... ... кем ... ... артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді
төлеу үшін құрылады. Сақтық қордық шамасын акционерлердің жалпы ... Қор ... ... таза табысы есебінен құралады.
Алғашқы капиталы бар сақтандыру мекемесі белгілі ... ... ... ... ... ... – кіретін ағын,
атқарылатын төлемдер – шығатын ... ... ... ... ету ... түк ... ... күйреу басталады. Күйреуге ұшырамау
үшін, ... ... ... ... ... тиіс ... ... себебі тым төмен баға шығынға әкеледі, ал тым жоғары
бағамен бәсекелесуге түсе алмайды. Сақтандыру бағасы оның ... ... ... оны ... ... ... анықталады. Сонымен
қатар, сақтандырушы портфелінің көлемі мен ... оның ... ... ... ... мен ... басқа факторларға
бағынады.
Қазақстанда сақтандыру институтының пайда болуы оның тәуелсіздік алуы
уақытымен сәйкес ... ... ... құру ... жаңа ... шартында болды. ... ... ... ... инфляция, жұмыссыздық сияқты макроэкономикалық құбылыстар
оның жағдайына тура әсер етті. ... ... ... жүйесінің
жетілдірілуі қазіргі уақытта біздің мемлекетімізде қарқынды дамып келе
жатқан сақтандыру нарығының қалыптасуына ... ... ... ... ... өсуі, оларға өздерінің активтерін тез
сатылатын қаржылық ... ... ... ... Өсудің үлкен
қарқынына қарамастан сақтандыру нарығы мемлекетімізде ... бір ... ... және ... ... әлі өзін көрсете алған жоқ.
Қорытындылай келгенде, ... ... ... қызмет көрсетудің
керекті саласы болғандықтан ол, тұлғаны не ... ... ... сақтандырады, сол сақтандырушылар алым қорынан келген акциядан
пайда ... ... ... ... ... ету кеңістігін ұлғайту  керек.
Компанияда ... ... ... жүйесі клиенттердің кетіп
қалмай, ұзақ жылдар бойы сол компанияның қызметін пайдалануға ынталы болуын
қамтамасыз ... Бұл өз ... ... бәсекеге қабілеттілігін
арттырады.
Сонымен қатар, бізге есептеулерді жүргізуге ... ... ... таныстыра кетейін. Ең ... өмір ... ... ... мен моделдер (үлгілер) сақтандырудың басқа
да түрлерінде қолданылатынын ескере кетейік. Х өмір ... ал Хі – ... ші ... ... өмір ... ... болсын.
Сақтандырудың басқа түрлерінде Х арқылы келесі ... ... ... ... ... энцефалиті, Лайм ауыруы және т.б) ... ... ... ақаусыз (апатсыз) жұмыс істеу уақыты;
3. мүлікке зиян келетіруге ... ... және ... ... ... ала дәл ... өлімнің, ауырудың,
апаттың басталу сәті сақтандыруда ... ... ... ... Бұл жайт ... оқиғаларды, шамаларды, процестерді,
өмірді, денсаулықты, автокөлікті және т.с.с. ... ... ... талдауға қолдануға мүмкіндік береді.
Негізі, бір ... өлім ... ... ... сай, ... бір ... айту өте қиын ... анық. Дегенмен, егер біраз
біркелкі ... ... ... қарастыратын болсақ, онда ол ... ... тән ... мысалы, жиілік тұрақытылығы,
қалыпты (нормалы) немесе пуассонның үлестіру заңдарына жинақталуы ... ... ... ... ... теориясының ұғымдарын
қатыстыра отырып, өмір ұзақтығын кездейсоқ Х ... ... және ... ... ... Х ... ... сипаттамасы болып үлестірім
функциясы F(x) = P(Xx) ... ... ... ... ... ... ... функциясын
(1)
қолданады. Бұл жерде адамның х жасына дейінгі өмір сүру ... тұр. ... ... х ... жеке ... ... ... белгілейді.
Жұмыстың өзектілігі: өмірді сақтандыру ісімен айналысатын ... ... ... оның ... компания активтерін, міндеттемелерін
бағалау және ... ... ... ... қабілетті болатындай
экономикалық капиталды есептеу, компания тұрақтылығын қамтамасыз ете алатын
қаражаттың нақты мөлшерін анықтау қазіргі дағдарыстан ... ... ... мәселе болып отыр.
Зерттеу мақсаты: Қазақстанның қаржылық нарығын бағалай отырып, өмірді
сақтандыру ісімен айналысатын компанияларында ... тест ... ... ... ... Excel бағдарламасында практикалық
есептеулерді жүзеге асыру. Себебі: қазіргі таңда сақтандыруға ... ... өсіп ... ... ... ішкі ... өз
дамуында артта қалуда. Сақтандыру сыйақыларының артуы және ... және ... ... ... байланысты мәселелер
қарастырылатындықтан, сақтандыруға деген қажеттілік өз ... үшін ... ... ... керек екендігі анықталады.
Бұл жұмыстың міндеті өмірді сақтандыру ... ... ... ... ... қауіпсіздікке сенімділігі жоғары
болып, келесі 5 жыл ішінде төлеу қабілеттілігінің жоғары болуын, өмір
ұзақтығының ... (ӨҰК) ... ... сақтандыру полистерінің бір
жолғы нетто-премиясын , жыл сайынғы нетто-премияларын ... ... ... ... есептеу және компанияның техникалық резервтерін анықтау
болып табылады. Қажет статистикалық ... ... өмір ... ... нақты тәуелділігінің сипаттамасын белгілі бір дәрежеде, ... GAM83M ... мен ... ... ... жоруға
болады(Қосымша А).
Мұндай есептеулерді ұйымдастыра білу ... ... ... ... тәуекелдерін аналитикалық талдауда
өте үлкен маңызға ие.
1 ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ұғымы және оның қолданылуы
Стресс - тест - бұл тәуекелдi басқарудағы потенциалды ... ... ... үшін ... ... немесе қаржы
айнымалыларының қаржылық қатарда өзгеруінің техникасы. Ол ... ... ... ... қажет.
«Стресс - тест – төтенше, бірақ ықтимал шоктардың ... ... ... ... ... ...... бірақ мүмкін» - ағылшын ... but ... ... ... ... ... ... жағдайына әсер ету әдістерінің топтарын біріктіретін жалпы термин.
Стресс-тестілеудің дамуы тәуекелдердің ... ... ... және ... ... ірі қаржылық дағдарыстардың түрлеріне әлемдік қаржылық
бірлестіктің жауабы ... ... ... ... ... ... ... капиталдың нарықтық тәуекелдері ... ... ... ... ... ... жабу үшін ... капитал
мөлшері стресс-тестілеу жүйесінің болуына тәуелді болды, ол осы құралдардың
таралуына тиімді ынталылық болып қызмет атқарады.
Стресс – тест ... ... ... ... ... ... өзгерiстерiнiң автоматтандырылған
процедуралары
• Әрбір факторлар жиынының өзгерісінің нәтижесіндегі экономикалық
капиталдың бағалануы
• Есеп берудегi ең ... ... ... таңда стресс-тестілеу өзінің жанама рөліне қарамастан,
жалпымен мойындалған тәуекелдерді ... ... ... ... болып
табылады. Мұндай жағдай тәуекелдерді бағалау және талдау ... ... ... ... түсіндіріледі. Сонымен,
талданатын оқиғалардың ықтималдылық деңгейінен шыға келе, тәуекелдерді
бағалу әдістері келесідей категория бойынша ... ... ... ... ... тәуекелді бағалаудың көптеген
әдістері тәуекелдер бағаланатын сценарийлерді іске асыру ықтималдылығын
бағалауды пайымдамайды. Бұл біріншіден тәуекелді ... ... ... ... ... ... ... үшін тән. Сонымен қатар мысалы, дюрация, ашық ... және т.б. ... ... ... ... ... ... бастапқыда қандай да бір ... ... ... ... ... ... бір капиталдың, қордың және
т.б. мөлшерін қажетті мөлшерін статистикалық тұрғыда анықтауға ... ... бір ... ... беру ... ... Алайда
сапалық деңгейде көптеген нәтижелер тәуекелдерді мониторингі мен басқару
кезінде тиімді болып ... ... ... оқиғаларды талдау.  Осы санат шегінде тәуекелді ... ... ... ... деп ... бұл жеке ... парадоксты болады, алайда, көптеген басқарушылық ... үшін ... үшін және ... ... ... ... ... Біркелкі - қолайсыз оқиғаларды ... Бұл ... ... ... ... ... бағалаудың тобы жатады — Value At Risk,
немесе VAR, — тәуекелге ұшыраған құн. ... ... ... ... яғни ... қалыпты дағдарысты емес жағдаяты
шегінде ... ... деп ... және ... ... тәуеклмен» үйлесіммен қажетті қор және т.б. мөлшерін анықтау,
қабылданатын тәуекел үшін кең қолданылады.
▪ Төтенше оқиғаларды талдау – ... ... ... - ... стресс-
тестілеу. Осы санаттың ерекшелігі оның ... ... ... ... яғни ... ... және ... әсерлі оқиғалар
(ағылшын нұсқасында – low ... high impact, ... LPHI ... ... оқиғалар статистикалық бағалауға және болжамдарға күрделі
түрде беріледі, алайда өздерінің салдары бойынша ... ... ... ... стресс-тестілеу «күтілетін» және «күтілмейтін» тәуекел
талдауын толықтырады, ол компания мен менеджмент-дағдарыстың тұрақтылығын
қамтамасыз етудің ... ... ... - тест бұл аспап ретінде мына мәселелерді шешуге көмектеседі:
... ... және ... ... ... интеграцияланған стратегиясын басқаруды жасауда
қолданылатын құрал-саймандар жиындары.
▪ Потенциалдық ... ... және ... ... ... арқылы фирма басшылығы мен салалары арасындағы
коммуникация құралы (жүйелi есеп беру)
▪ Ратификация аспабы.
▪ Жеке ... және ... ... ... ... бағасы үшiн қадағалау аспабы.
Заманауи менеджмент-тәуекелде тәуекелдерді басқарудың ... ... ... нәтиделерін сапалы нұсқалары ретінде, сондай-ақ
тәуекелдерді жабу үшін қажет капитал мөлшерін есептеуге стресс-құрамасының
интеграциясы ... ... ... ... ... басқару құралы болып табылады, себебі осы үдерісте компанияның
дағдарыстық жағдайға дайындығын ... оның ... ... ... ... стратегиялары жасалынады. 
«Ерекше, бірақ мүмкін» оқиғалар концепциясы шегінде ... ... ... ... топтары белгілі.
  Жеке топтарға бірфакторлы сценарийлер немесе сезімталдық тесттері
(simple sensitivity test) деп ... ... ... ... ... сақтау кезінде бір факторды ерекше өзгертуді қарастыру ... ... ... және ... ... бағалы белгілеуін сақтау
кезінде валюталық бағамның төмен түсуі) – жеткілікті абстрактілі зерттеу,
алайда техникалық тұрғыда ... және ... ол оның ... ... Сезімталдыққа тестілеудің ерекшеліктері:
• қаржылық айнымалылардың мына дүниелеріне әсер етуін бағалайды:
- Активтер портфелі
- Жауапкершілік ... ... ... да бір ... анықтамастан:
- Әдетте өте тез жүргізіледі,
- Тарихи және экономикалық мағынасын болмайды.
• Тәуекелдерді ... ұзақ ... ... қабылдаудағы шектеулі
пайдалылық
• Әр түрлі ықтималдықтар резервті\ капиталды есептеуде болжау арқылы
тестіленеді.
... ... бола ... ... ... Жағымды болуы мүмкін шарт
- Экстемальды емес шарт
- Монте Карло симуляциясы кеңінен қолданылады.
Өз кезегінде көпфакторлы сценарийлер тарихи, сарапты ... мәні ... ... және ... ... сценарийлер деп
бөлінеді. Сценарийлер тестісінің ерекшеліктері:
• Нақты бір портфельге, болмаса, тарихи оқиғаға байланысты ... әсер ... тест ... ... портфель: стандартты тәуекелдерден асып түсетін тәуекелдерге
жасалады.
• Оқиғалар: болу ықтималдығы аз оқиғалар қарастырылады.
Тарихи ... ... іске ... ... ... ... тәуекелден қорғаныштылығын мысалында тексере отырып, қайта
өндіреді.
Сарапты сценарийлер, тиісінше тарихи дағдарыстарды, сондай-ақ ... ... ... ... ... негізінде құрылады, және
компания үшін барынша елеулі ... ... ... ... ... ... ... мәндерін
модельдеу негізінде құрылған. Осы жағдайда ықтималдылық-белгілі бағалау ы
үстемдік ... яғни ... ... үшін іске ... белгілі бір
ықтималдылығымен сценарийлер ұсынылады, бұл ... ... ... ... ... интеграциялануына мүмкіндік береді. Ерекше
оқиғаларды талдау айрықша технологияларды талап етеді: егер бөлу ... ... ... бөлуі жеткілікті түрде ... онда ... деп ... облыстары үшін арнайы құралы –
экстремалды мән теориясы (Extreme Value Theory, EVT) ... ... ... компания үшін барынша жағымды
тәуекел-факторлардың үйлесімділігін ... ... ... ... ... қор ... ... нәтижесі де, сондай-ақ
барынша елеулі қауіптерді ерекшелеуге және ... ... ... ... ... тәуекелдердің суреттелетін салалары маңызды
болып табылады.  
Сонымен қатар сценарийлер қарастырылып отыратын тәуекел-факторлар тобы
бойынша жіктелінуі мүмкін – ... ... ішкі және ... ... ... тексеретін «ішкі» тесттердің мазмұны, сондай-ақ
«сыртқы» тесттердің ... ... ... ... ... деректері бойынша, қаржылық нарық қатысушылары үшін негізгі тәуекел-
факторлар пайыздық қойылым мен валюта ... ... ... ... ... ... ... факторлары мен макроэкономикалық жағдаяттарды
үйлестіретін кешенді стресс-сценарийлер береді.
 Стресс-тестілеу тәжірибесін ... ... ... ... қаржылық мәселесі бойынша Комитетпен көрсетілген қаржылық нарықтың
тәуекел-факторларына ... ... ... ... бір
деңгейде модельдеудің кредиттік позициялардың және өтімділік ... ... ... ... ... қарапайымдылығымен
байланысты. Үлгілердің кең шеңберін қолдану мүмкіндігін атап көрсетіледі,
мәні ... ... ... ... жоқ ... ... ... деректері бойынша қазіргі таңда қаржылық нарыққа
қатысушылардың әртүрлі санаттарын тарта отырып, стресс-тестілеу тәжірибесі
едәуір ... ... ... ... үдерісі
екі бағыт бойынша жүреді – «төменнен жоғары» - ... ... ... ... ... ... ... нәтижесінде, «жоғарыдан
төменге» - реттеушілермен стресс-тест ... ... ... анықтау мөлшері бойынша. Реттеушілердің рөлі ... ... ... және оның ... ... өте ... стресс-сценарийлердің анықтамасы тесттерді сыртқы
қолданушыларға түсінікті және нарықтың әртүрлі қатысушыларына ... ... ... ... ... әртүрлі тәуекелдерді
басқаруға бірыңғай тұрғыны ... ... ... ... ... ... іске ... және өзара әртүрлі
тәуекелдерді күшейтеді: валюталық бағамдардың ауытқуы және баға ... ... ... ... ... копоративті несиелер бойынша
төлемдердің кідірістері, бұл банктің операциялық жүйелерге экстремалды
жүктемесін ... ... ... және ... ... бағалау
стандартталғаны соншалық, әртүрлі ұйымдардың және елдердің ... ... ... бір ... сөйлейді. Есеп айырысу технологиясына
қатысты ... ... ... бар. ... ... ... ... сапалы және сандық нәтижелерін салыстаруға
болады: оларды салыстыруға болады, жинақтауға және т.б.
Қазіргі таңда ... ... мен ... әлі де
субъективті болып табылады. Салалық стандарттарды өңдеу үдерісі жүріп
жатыр, тәуекел ... ... ... ... ... ... паралелльді түрде, және ... ... ... ... ... ... Жақында төтенше тәуекелдер
талдауының теориясының, технологиясы мен тәжірибесінің ... ... ... ... ... ... банктің корпоративті
портфелінің ерекшелктерін ескерген жөн. Кейбір ... ... ... ... ... ... деген баға болуы мүмкін, басқалары үшін – МБК
қойылымдарын ... ... ... ірі ... ... дефолт тәуекелін
ескеру қажет.
Реверсивті стресс-тест (reverse stress test) - ... ... ... көп ... залалдарға ұшырауы мүмкін деп болжайтын
жөнелтуші нүктесі ... ... ... ірі ... алып ... ... ... үшін кері байланыста жүреді.
Корпоративті портфелінің реверсивті ... ... ... ... ... ... жабылмайтын залалдар пайда
болатын негізгі макроэкономикалық индикаторлардың мәнін анықтауға;
2) сценарийді таңдау кезінде сарапты бағалаудың рөлін мимнималдауға.
1.2 ... ... ... ... талдауы шаруашылық етуші субъектімен немесе индивидпен
тәуекелді ... ала ... және оның ... бағалуымен – мүмкін
залалдардың ықтималдылығы мен және мөлшері тұрғысынан оның ... ... Осы ... бар тәуекелдердің құрылымы, ... ... ... ... ... орын алады, сонымен
қатар тәуекелдерді іске ... ... ... ... Жинақталған
ақпараттар келесі сатыларда барабар шешімдер қабылдау үшін ... ... ... – бұл ... тәуекелдерді сандық сипатау, оның
барысында олардың сипаттамалары, мүмкін залалдың мөлшері мен ... ... ... ... ... ықтималдылық
есебі жүргізіледі.
2. Тәуекелге әсер ету ... ... Бұл ... ... ... залалды минмималдау болып табылады. Тәуекелдің әрбір
түрі оны азайтудың бірнеше түрлері болады, сондықтан тәуекелге әсер ... ... ... ... барынша жақсысын таңдау үшін
салыстыру жүргізу қажет. Салыстыру әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... Шешім қабылдау. Тәжірибеде тәуекелдерді басқарудың негізгі төрт
әдісі ... ... ... алдын алу және бақылау,
сақтандыру, жұту, сонымен қатар осы ... ... ... Ыдырату. Тәуекелдерді басқарудың бірінші әдісі тәуекелді
ыдыратуда, яғни оның ықтималдылығын нөлге дейін төмендетуде
болады (мәселен, ... ... бас ... ... мүлдем жасаспау, ұшақпен ұшпау және т.б.). Тәуекелді
ыдырату ықтимал жоғалтулардың ... ... ... ... ... ыдырату пайданы нөлге дейін әкелуге алып
келуі мүмкін.
- Жоғалтулардың алдын алу және ... Әдіс ... пен ... орын ... ... ... ... білдіреді.
- Сақтандыру. Сақтандыру біртипті тәуекелге ұшыраған заңды және
жеке тұлғалар топтары ... ... ... ... жағдайында өтемақы алатын үдерісті білдіреді.
Сақтандырудың ... ... ... ... көп қатысушылары арасында залалдарды бөлу
болып табылады.
- Жұту. Тәуекелдерді басқарудың осы әдісінің мазмұны ... ... мен оның ... ... ... ... өзіндік сақтандыру болып табылады, сғни залалдарды жабу
дербес құрылған резервтік ... ... ... ... әсер ету. ... ... ... әдістің
қолданылуын білдіреді. Егер, мысалы, тәуекелдерді басқарудың таңдалынған
әдісі сақтандыру болып табылса, онда ... ...... ... ... ... Егер ... әдіс сақтандыру болып табылмаса,
онда ... ... алу және ... ... әзірленуі мүмкін
және т.б.
5. Нәтижелерді бақылау және бағалау. Орын алған залалдар және оларды
минималдау бойынша қабылданған шаралар ... ... ... негізінде
жүргізіледі. Бұл тәуекелдердің деңгейіне әсер ... жаңа ... және ... басқару бойынша қолданылатын шаралардың
тиімділігі туралы деректерді қайта қарастыруға мүмкіндік береді.
Тәуекелдерді басқару бойынша барлық ... екі ... ... ... оқиғаға дейінгі;
- оқиғадан кейінгі.
Бірінші топ өзәне тәуекелдердің ықтималдылығын алдын ала ... және ... ... ... төмендетуге мүмкіндік беретін
әртүрлі шараларды қосады. Шаралардың екінші тобының мақсаты іске ... ... өтеу ... табылады.
Кейде тәуекелді жою немесе оның ықтимадылығын төмендету тәуекелдің
әртүрлі нысанларына байланысты ... ... ... ... жаңа ... пайда болуына алғышарттар жасайды. ... ... әсер ... ... ... ... оны ... яғни
сақтандыру болып табылады, ол өз алдына залалды өтеу ... ... ... орын алуына әсер етпейді. Сақтандыру арқылы кез келген
адами қызмет табиғатты ... және ... ... ... ... ... ... барлық тәуекелдер сақтандырылатын (сақтандыруға
болатын тәуекелдер) және сақтандырылмайтын (бірқатар ... ... деп ... ... тәуекел жағдайында
шаруашалық етуші субъект әрекетінде анықтысыздықты ... алып ... ... ... орын алу ... ... бір ... болжауға
мүмкіндік беретін әртүрлі шарларады қоданады, бұл оның негативті салдарын,
яғни залаларды төмендетуге мүмкін ... ... ... – бұл ... ... ... орын ... кездегі залалдарды азайту (өтеу) болып
табылатын үдеріс.
Тәуекелді басқару келесі ... ... ... асырылады:
▪ тәуекелді талдау;
▪ тәуекелге әсер ету әдістерін олардың салыстырмалы тиімділігін ... ... ... ... тәуекелге тікелей әсер ету;
▪ басқару үдерістерінің нәтижелерін бақылау және түзеу.
Тәуекелге әсер ету келесідей ... ... ... ... ... ... ... тәуекелді беру. Тәуекелді беру ... оны ... ... ... ... ... ұйымына тәуекел үшін
толық немесе бөлшектей жауапкершілік белгілі бір төлем үшін жүктелінеді.
2 Ықтималдықтар теориясынан ... ... ... кеңістігі. Аксиомалар
Ықтималдықтар теориясында кез келген сан рет қайталану (массалық
қайталану) мүмкіндігі бар және «статистикалық ... ие ... ... ... ... жалпы тұрғыдан да, жеке
тұрғыдан да қарастырылып, оларға математикалық ... ... ... ықтималдықтар теориясында әрбір ... ... ... ... түрі (, ℱ, Р) ... ... ... сәйкес модельмен
бейнеленеді. Бұл модель сол ... ... ... деп ... ... ... мүмкін болатын қарапайым нәтижесін элементар
оқиға деп атайды. ... ... ... ... сынақ бір
өткізілгенде элементар оқиғалардың міндетті түрде ... және тек ... ... ... ... ... дәл ... пайда болатынын сынақ өтпей
тұрып, алдын-ала айту мүмкін болмайды. Жалпы теорияда элементар ... ... ... ... кіші ... әріптерімен
белгілейді. Ал әрбір жеке сынақты қарастырғанда сол сынақтың ерекшелігіне
қарай элементар оқиғаның ... одан әрі ... ... ... элементар оқиғаларының жиынын ... оны сол ... ... оқиғалар кеңістігі деп атайды,
яғни
, мұнда І – жиыны ( индекстерінің жиыны. ... ... ... ... нәтижесі бар болса, ( жиыны (сонымен бірге, І де) ... ... ... - оның ... ... ... ... Егер э. о. к. - ақырлы немесе саналымды жиын болса, онда ... А ... ... ... қатысты А оқиғасы деп ... э. о. к. - ... ... ... жиын ... онда ... .Бұл ...... (-ның ... ... ... ... Егер э. о. к. - саналымды емес ақырсыз жиын болса ... ... ... ... ... онда ... бір заңдылықпен
-ның жиыншалар жүйесі ℱ={A} бөлініп, тек осы ℱ-ке ... ... ... ғана ... деп ... Бұл ... ℱ={A} ... бірлігі болатын сигма-алгебра құрайды, яғни келесі шарттарды
қанағаттандырады:
1) А(ℱ ( А (
2) ... А(ℱ, В ( ℱ ( А\В ( ... ... А1, А2, А3, ... (Аi ( ℱ (і = ... жиындар тізбегі
үшін (ℱ, ℱ, ℱ, ℱ
мұндағы - ... ... ... саналымды бірігу амалы,
- жиындардың ақырлы немесе саналымды қиылысуы және \ - екі ... -ның ... ... ℱ={A} ... ... ... ... амалдарының ақырлы, саналымды қолданылуларына ... ... және оған ... ... ... ... деп аталады.
ℱ- ті берілген сынаққа қатысты оқиғалар жүйесі немесе оқиғалар сигма-
алгебрасы деп ... ... ℱ={A} ... ... берілсін.
Ықтималдық деп
Р1) ℱ үшін ... ... ℱ (Аi (ℱ, () - ... ... ... ... функциясын айтады.
Басқаша айтқанда, ықтималдық деп оқиғалар жүйесі ℱ-те анықталған және
Р1), Р2), Р3) ... ие ... сан ... Р( ( ) : ℱ ... ... Бұл функцияның әрбір А оқиғасына сәйкес келетін Р(А)
мәні А оқиғасының ықтималдығы деп аталады.
2.2 Шартты ... ... ... шартты математикалық күтім
- қандайда бір ықтималдық кеңістік. А,В – оқиғалар, .
В ... деп ... А ... шартты ықтималдығы деп
санын ... және оны деп ... ;
2)
3)
4) ... ... шамалар
және — кездейсоқ шамалары берілсін. Кездейсоқ вектор
дискретті үлестірілсін. Ал бұл функция ықтималдығы тең болсын.
жағдайында ... Онда ... pY — Х ... ... ... ... ... функциясы
деп аталады егер Y = y0 ... ... онда У ... ... ... ... ...
2) ;
3) ;
4) ;
5) ;
6) .
Егер X және Y ... ... ... ... болса, онда шартты
үлестірім шартсыз үлестірімге тең болады:
немесе ... ... ... = y0 ... ... X ... ... шартты математикалық
күтімі шартты үлестірімге қатысты қосындыны ... ... ... ... шарт ... ... Х кездейсоқ шамасының шартты
математикалық күтімі — үшінші кездейсоқ шама мына теңдікпен беріледі:
(2.2.5)
Абсолют ... ... ... = y0 ... жағдайда Х кездейсоқ шамасының шартты математикалық
күтімін табылуы үшін шартты ... ... алып ... ... жатыр:
(2.2.6)
2.3 Нормаль үлестірім, екі өлшемді, көп ... ... ... үлестірім болмаса гаусс үлестірімі тығыздығы мынаған тең функцияны
айтамыз:
(2.3.1)
Мұндағы μ параметр  — ... ... орта мәні (мат. ... және
үлестірім тығыздық қисығының максимумының ... ... () ... ... ... ... кездейсоқ
шама үлестірім функциясы
(2.3.2)
қатынасымен берілетін кездейсоқ шама ретінде анықталады, мұндағы
параметрлер ,
(2.3.2) - ... ... ... ... да үлестірім
функциясы болатынына көзім жетті.
F3 қасиеті үзіліссіз функция болатындығынан шығады. Ал F1, ... ... ... астындағы функцияның теріс еместігінен және
(2.3.3)
болатындығынан шығады (соңғы интеграл- белгілі ... ... ... ... шаманың үлестірім функциясы екі, және
(яғни ) параметрлеріне тәуелді. ... ... ... ... ... ... мәнін нүктесінде қабылдайды,
нүктелері иілу нүктелері болады; кезде абсцисса осі бұл ... ... ... ... ... ... ... Сонымен бірге кеміген сайын функцияның максимумы үлкейе
беретінін, ал графиктің ордината осіне қысылуы арта ... ... ... кездейсоқ шаманың , интервалына түсу ықтималдығы
қай кездейсоқ шама үшін параметр аз болса, сол кездейсоқ шама ... ... ... ... біз параметрін кездейсоқ шаманың
мәндерінің ... ... ... қарастыра аламыз
Екі өлшемді гаусс үлестірімі
Екі өлшемді кездейсоқ вектор (ξ1,ξ2) гаусс үлестірімге ие деп ... оның ... ... тең ... математикалық күтім векторы
— ковариациялық матрица.
Сонымен қатар гаусс ... ... ... ... ... ... ... ξ1 и ξ2 кездейсоқ шамаларының ... ... ... ... ... ... ... немесе
кездейсоқ шамаларының біріккен үлестірімі көп ... ... ... ... егер кез келген тұрақталған(фиксированный) скаляр көбейтінді
бірөлшемді гаусс ... ие ... ... ... ... ... үлестірімге ие болады гере оның
тығыздығы мынаған тең болса
(2.3.6/)
Мұндағы —математикалық күтім векторы,
— ковариациялық матрица.
Көп ... ( ... ... ... ...... бір қатаң оң анықталған және симметриялы - матрица болсын:
, ; ... ның ... , кері ... бар және ... үшін
(2.3.8)
функциясы анықталған болады, мұндағы , , үшін ... ... ... емес ... ... ... көрініп тұр.
Енді оның шартын қанағаттандыратынын ... Ол үшін ... ... ... ... былайша ауыстыралық: , мұндағы
матрицасы ... ... ... ... (* – ... ... матрица, , ал диагоналында ... ... ... . ... оң ... әрі ... үшін ... шарттарды қанағаттандыратын ортогональ
матрицасы табылады. Онда:
(2.3.9)
, .
Алынған мәндерді орындарына қойсақ,
(2.3.10)
себебі, белгілі Пуассон интегралы бойынша,
.
(2.3.11)
Сонымен, (2.3.9)жоғарыдағы формуламен анықталған ... ... ( ... ... ... болады. Бұл үлестірім тығыздығы
өлшемді ерекше емес нормаль (гаустік, қалыпты) үлестірімнің үлестірім
тығыздығы деп аталады. Ал ... орта ... ... ... ... ... деп ... өлшемді нормаль (гаустік, қалыпты) кездейсоқ шама. Бұл ... ... (2.3.12) ... ... , ... оң ... симметриялы
матрица, – матрицасының анықтауышы, кері матрица. Бұдан
былай қарай біз ... көп ... ... ... шаманы параметрлері
болатын көп өлшемді нормаль кездейсоқ шама деп атайтын және ... ... ... болады. , бірлік матрица, кездейсоқ
шамасы көп ... ... ... ... ... шама деп аталады.
Жоғарыдағы формуладан үшін
(2.3.13)
болатынын аламыз.
Егер болса, онда
(2.3.14)
Алдыңғы интегралда ауыстыруын жасадық. Енді ... ... ... ... ... ... онда оның ... нөлге тең (себебі
интеграл астындағы функция тақ ... ал ... -ға тең ... ... ... ... ... онда .
Қасиеттері:
Егер вектор көпөлшемді нормаль үлестірімге ие болса, онда оның
компоненттері бірөлшемді ... ... ... ... ... ... ... үлестірімге ие болса
және өзара тәуелсіз болса,онда кездейсоқ векторы ... ... ... ... ... ... ие ... және оның
компоненттері жұп жұппен коррелияланбаған болса, онда олар ... ... ... ... ... ... және жұп жұппен
корреляцияланбаса, онда олар тәуелсіз деп айта алмаймыз.
2.4 Ковариациялық матрица және Холецкий ... және m ... ... берілсін. . Кездейсоқ шамалары
екінші моменті бар ... яғни . Онда ... ... деп
(2.4.1)
Яғни ,
Мұндағы
Егер болса, онда Х векторының қосындысы ковариациялық матрицасы
деп ... және ... ... ... ... ... ... есептеу формуласы:
.
2) Кездейсоқ вектордың ковариациялық матрицасы теріс ... ... ... :
4) Егер және ... ... ... , онда .
5) ... орналастыру:
6) ковариациялық матрица әр аргументке аддитивті:
7) X және Y ... ... ... ... ... ... кездейсоқ вектор болсын. Онда оның математикалық күтімі ... ... Сол ... , ... ... тұратын:
(2.4.2)
матрицасын өлшемді кездейсоқ матрица деп атаймыз да, ... ... ... ... ... анықтаймыз.
кездейсоқ жол-векторының компоненталары болатын кездейсоқ
шамалары үшін ... ... ... олардың ковариациялық матрицасы деп аталады.
Ковариациялық матрица теріс емес ... ... ... ... ... ... ... соңғы теңсіздік матрицаның теріс емес анықталғандығының анықтамасы.
үшін матрицасының теріс емес анықталғандығынан және белгілі
Сильвестер ... біз ... ... ... ... атай
кетейік: , яғни
.
(2.4.6)
Мысал ретінде , кездейсоқ (квадраттық) матрицасын қарастырайық,
егер бұл матрицаның ... ... ... , ... тәуелсіз кездейсоқ векторлар болса, онда оның анықтауышының
математикалық күтімі нөлге тең болатынын ... үшін ... ... түрінде жазуға болатынын, мұндағы элементтерін өз-өзіне
бірмәнді ... ... ... тобы ... топ), -осы ... -ші элементтің
бейнесі:
,
белгілеуі алмастыруының жұптығы (егер -жұп алмастыру
болса, онда -жұп сан, тақ ... ... онда -тақ ... ... саны ал жұп ... мен тақ ... бірдей болады.
Матрицаның әр жолы тәуелсіз векторлардан тұратындықтан кездейсоқ
шамалары тәуелсіз векторлардың компоненталары ретінде тәуелсіз ... ... ... ... күтімнің сызықтық және
мультипликативтік қасиеттерін және жұп және тақ алмастырулардың ... ... ... ... ... математикалық күтімі үшін келесі
қатынастарды жаза ... ... ... ... ... ... ... да
болатыны айқын.
А=LLT - симметриялық оң анықталған матрица көрінісі А мына түрде А=LLT
L- ... ... ... ... ... оң ... Кей кезде
мынадай түрде эквивалент болады: А=UT U, мұндағы U=LT – ... ... ... Холецкий матрицасы әр кез табылады, егер ол ... оң ... ... ... ... ... ... Андре - Луи
Холецкий есімімен ... ... ... ... ... сол жақ ... ... бастап мына
формула бойынша есептеуге болады:
(2.4.9)
Түбір астындағы сан әрқашан оң ... онда А ... оң ... ... ... ... ... оңға
қарай орындалады, яғни сосын барып.
Холецкий матрицасы Монте – Карло әдісінде және ... ... ... үшін ... – бір ... тәуелсіз
нормаль үлестірілілген кездейсоқ шамалар векторы, ал -пайда болатын
ковариационная матрица. -көп ... ... ... ... ... тең болып және - коварициялық матрицасына
ие болады.
3 Өмірді сақтандырудағы негізгі ұғымдар
3.1 ... ... ... кез келген қызметінің барлық түрлерi және өмірлері
өмірін жоғалту, денсаулығынан айырылу және дүние ... ... ... жағдайлармен кездесіп отыр.Нарықтық конъюнктураның ... ... ... ақталмауы мүмкiн. Және де уақыт және ұқсас
оқиғалар ауқымы алдын ала бағалай ... Ол ... ... ... ... шаруашылық және тұрмыстық қызметінен болжанбаған жағдайлардың
бар болуы ескерту өлшемдерiндегi қажеттiлiк немесе кездейсоқ ... ... ... ... өтеулерін анықтайды.
«Өмірді сақтандыру» саласы сақтандырудың ерікті нысанындағы мынадай
сыныптарды енгізеді:
• Өмірді ... ... ... ... белгілі бір оқиғаның пайда болуына байланысты сақтандыру;
... ... ... сақтанушының қатысуы
арқылы өмірді сақтандыру.
Өмірді сақтандыру сақтандырылушы қайтыс ... ... ... ... ... ... не ... байланысты сақтандыру
шартымен анықталған ... ... ... жүзеге асыруды
көздейтін сақтандыру түрлерінің ... ... ... ... мынадай түрлері кіреді:
• өмірдің ақырғы мерзіміне дейін өмірді сақтандыру;
• қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру;
• өмірді жинақтап ... ... ... ... ... ... сақтандыру
Өмірдің ақырғы мерзіміне дейін өмірді сақтандыру - бұл ... ... ... егер ... ... мерзімге немесе жасқа
дейін өмір сүрсе пайда алушыға сақтандыру төлемін ... ... ... сақтандырумен жабылатын тәуекел бұл сақтандырылушының ... ... ... ... ... ... өмірінің ұзақтығы тәуекелі.
Өмірдің ақырғы мерзіміне дейін өмірді сақтандырудағы сақтандыру жағдайы
болып қайтыс болу емес, өмірдің ... ... ... ... тексеру, сақтандырылушының денсаулық жағдайы ... ... ... емес. Сақтандырылу немесе сақтандырылмау жөнінде ... өзі ... ... ... ... ... адамға
сақтандырылу тиімді емес.
Өмірдің ақырғы мерзіміне дейін сақтандырудың негізгі түрлері:
Баяулатылған сақтандыру ... бар ... ... ... бар ... ... төлемі бар сақтандыру. Сақтандыру сомасын төлеу
белгілі бір уақыт ... ... ... ... баяулатылған болып
табылады. Сөйтіп, егер сақтандырылушы аталған сақтандыру мерзіміне дейін
өмір сүрген ... онда ... ... сақтандыру шартында көрсетілген
белгілі уақыт кезеңі аралығында жүзеге ... Егер ... ... ... ... ... өмір сүрген болса, онда
сақтандырушы баяулатылған сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... сақтанушы сақтандырудың барлық мерзімі аралығында немесе
сақтандырылушы қайтыс болған күнге дейін төленеді.
Баяулатылған сақтандыру төлемі бар ... екі түрі ... өтеу ... және ... өтемей жасалатын.
Сыйлықақыны өтемей жасалатын баяулатылған сақтандыру ... ... егер ... ... ... ... дейін
қайтыс болса, төленген сыйлықақылар ... ... ... бұл түрі тек жинақтық болып табылады, өйткені оның мақсаты –
сақтандырылушының кәртаюына жинақ жасау.
Сыйлықақыны өтеу арқылы жасалатын баяулатылған ... ... ... егер ... ... ... ... мерзімі
аяқталғанға дейін қайтыс болса, онда төленген ... ... ... жағдайда сақтандырылушы шартта көрсетілген жастан ұзақ өмір
сүрген жағдайда сақтандыру рентасын жасау арқылы ... бір ... ... ... ... Төлем жасалатын сәттеге қатысты ... және баяу ... ... ... ... рента – бұл өздерінің қалған күндерін ... ... ... ... салғысы келген егде жастағы адамдар үшін тиімді
сақтандыру. Баяу жасалатын ... ... екі түрі бар: ... және ... ... Сыйлықақы өтелетін баяу жасалатын
рентаны сақтандыру кезінде ... ... ... ... ... ... ... сақтандырушы төленген сыйлықақыларды пайда
алушыға қайтарады. ... ... ... ... ... белгіленген мерзім аяқталғанға дейін қайтыс болған жағдайда
сақтандыру жойылды деп ... және ... ... ... Баяу төленетін рентамен сақтандыру – бұл қосымша
зейнетақымен ... ... ... танытып отырған адамдар үшін
тиімді. Ол әлеуметтік сақтандыруға қосымша ретінде қызмет етеді.
Өмірдің ақырғы мерзіміне дейін өмірді ... ... ... ... ... ... әдістемесін қарайық.
Сақтанушы не сақтандырылушы сақтандыру сомасын алу үшін ... ... орны ... сақтандыру ұйымына сақтандыру куәлігін және
егер онда ... ... ... ... ... бар ... ... төлем
жасау туралы өтінішін беруі тиіс. Егер жарналар сақтандыру ... ... ... ... ... ... банкке есеп кітапшасы
бойынша жасалған болса, онда соңғы жарнаны төлеген түбіртек немесе ... ... ... ... негіздемесі болып сондай-ақ тиесілі сақтандыру
жарналарының толық төленгенін ... ... ... ... шоты табылады.
Аталған құжаттарды талдау кезінде барлық жарналарды төлеудің толықтығы,
барлық құжаттардағы сақтандырылушының фамилияларының, атының және әкесінің
атының ұқсастығы ... Егер ... үш жыл ... ... төленбегендігі анықталған болса, онда төленетін сақтандыру
сомасынан ұсталуы тиіс ... ... ... ... ... ... қайтарылады.
Төлем жасау туралы шешім қабылданғаннан кейін негізінде тікелей ақша
төленетін белгіленген нысандағы төлемге есеп жасалады.
Сақтандырылушының өмірінде тартымды ... ... ... байланысты
өмірдің ақырғы мерзіміне дейін ... ... ... өмірді
сақтандыруды танымал етуде маңызды рөл атқарады. Сондықтан ... ... - ... ... ... және ... сақтандыруды одан әрі
дамыту арасындағы кері байланысты бекітуге ықпал ... ... ... ... алу ... алу құқығы бар сақтанушы өмірді сақтандыру шартын
мерзімінен бұрын бұзу кезінде өтініш, ... ... ... ... ... ... төлегені туралы түбіртекті (есептеу кітапшасының
түбіртегінің түбіршегі) береді. Осы құжаттардың және сақтанушының жеке шоты
негізінде сатып алу ... ... және ... ... ... ... жағдайдағы сақтандыру
Қайтыс болған жағдайдағы өмірді сақтандыру жеке сақтандыру түрінің
қатарына ... Оның ... жиі ... ... ... ... Мерзімді сақтандыру;
• өмірлік сақтандыру.
Сақтандырудың осы түрлерімен ... ...... да ... ... ... ... (науқастану, жарақат немесе
жазатайым жағдай).
Мерзімді сақтандыру кезінде ... ... ... ... ... болғаннан кейін бірден төленеді, егер ол ... ... ... ... ... ішінде қайтыс болатын болса.
Тек сақтандырылушы шарттың қолданылу мерзімі ішінде қайтыс болған ... ... ... ... ... ... ... жағдайда, яғни
егер сақтандырылушы шарттың аяқталу мерзіміне дейін өмір сүретін болса,
онда ... ... ... ал төленген сыйлықақылар сақтандырушының
билігінде қалады.
Мерзімді сақтандырудың негізгі сипаттамаларын келтірейік:
Мерзімді сақтандыру шартының құны мейлінше төмен, ... ... ... үшін ... алу сомалары болмайды, сондықтан сақтандыру
сомасы мейлінше ... ... ... мерзімді сақтандыру шарты 60-65 жасқа дейінгі тұлғалармен
жасалады, сөйтіп сақтандыру ... ... ... жоғары адамдар үшін
пайда болу ықтималдығы өте ... болу ... ... ... тиіс сақтандыру сомаларын
анықтау әдістемелерін қарайық.
Сақтанушының немесе ... ... ... ... ... ... жеке сақтандырудың сол немесе өзге түрлері бойынша
сақтандыру жауапкершілігінің тиісті көлемінің болуына себепші болады. ... ... ... ... сомасын анықтау әдістемесі және төлем жасау
тәртібі жеңілдейді немесе керісінше.
Сақтандыру сомасын ... ... ... ... ... жасау туралы
өтінішті, сақтандыру куәлігін, қайтыс болу ... ... ... ... егер ... ... болса, өмірді сақтандыру
бойынша қайтыс болған күнгі кезекті жарнаны төлеу ... ... ... Сақтандыру ұйымы сонымен қатар егер сақтандыру ... ... ... ... қайтыс болу құқық бұзушылықпен байланысты
болған жағдайда сот-тергеу органдарының құжаттарын сұратады және ... бар ... ... қоса ... Егер алушылар заңды
мұрагерлер болып табылатын болса, онда олар ... ... ... ... ... ... ... алғашқы алты айы ішінде қайтыс болу
жүрек-қан тамырлары ... ... ісік ... ... қол ... және басқа сақтандырылмайтын себептерге байланысты болса, онда
сақтандыру талаптарына ... ... ... ... түрде талдағаннан
кейін сақтандыру төлемін жасау немесе сатып алу сомасын төлеу не төлем
жасаудан бас ... ... ... ... ... ... ... жинақтап сақтандыру - өмір жағдайы мен қайтыс болу ... ... ... ... ... ... ол сақтандырылушыға аз бағаға тәуекелді жабу және шарттарды
қайталап ... қаша ... бір ғана ... ... ... ету ... жасауды ұсынады. Сақтандырушы сақтандырудың осы түрі
арқылы ... ... егер ... ... мерзімі аяқталғаннан бұрын сақтандырылушы
қайтыс бола салысымен дереу ... ... ... сақтандырылушы өмір сүруді жалғастырған ... ... ... аяқталған сәтте сақтандыру сомасын төлеу.
Жинақтап сақтандырудың мынадай бірқатар қасиеттері бар:
Белгілі бір ... ... ... болуы мүмкін адамдардың санына және
белгілі бір жасқа дейін өмір сүруі мүмкін адамдардың ... ... баға беру ... ... ... ... зардаптарына душар ететін
ыңғайсыздықтарды жою керек болады, ... ... ... ... ... бұрын қайтыс болған жағдайда ... ... ... ... ... мерзімді сақтандыру іске
кіріседі;
Капиталы тұрақты түрде кеміп отыратын мерзімді сақтандырудың сай ... ... ... өсіп ... ... немесе резервтердің екі
компоненттерінің сомасы сақтандыру сомасына теңестіріледі;
Кепілдік берілген құқықтарын (сатып алу, кепілдік беру) ... ... ... арқылы сақтандырылушымен шарттың
қолданылу мерзімі аралығында сақтандырылушы қайтыс болған жағдайда немесе
сақтандырылушы осы ... әлі тірі ... ... ... ... ... ... алушыларға арналған капиталды төлеуге кепілдік
береді. Сыйлықақыны төлеу сақтандыру шартының мерзімінің аяқталуымен ... ... ... ... ... ... ... онда соған
байланысты тоқтатылады. Сақтандырудың осы әртүрлілігі – мерзімді сақтандыру
комбинациясынан және ұзақтығы және ... ... ... сыйлықақыларды
өтемейтін капиталға баяулатып төлем жасау жөніндегі ... ... ... ... болу және өмірді сақтандыруға
байланысты төлем жасау мөлшері әр уақытта бірдей болғандықтан, ... ... гөрі ... ... ... ... жасауға
мүмкіндік беретін бірнеше комбинацияларды таңдауға мүмкіндік ... ... Бұл ... ... ... арақатынасын реттейді.
Сонымен қатар, өмірді жинақтап сақтандыру бойынша ... ... ... басқа да қызметтер бар. Сақтандыру ұйымы өмірді жинақтап
сақтандыру заемдарын бере алады, яғни Сіз 10 ... ... ... осы 10 жыл ... сақтандыру ұйымынан жинақталған сома мөлшерінде заем
ала аласыз. Заемдар кез-келген ... үшін ... ... ... ... құралады: құнсызданудан немесе кепілдік
берілген инвестициялық кірістер және 2% тұрады. ... ... ... жылдық 9%-дан тұрады, бұл әрине екінші ... ... ... ... ... ... төмен. Болашақта заем бойынша сыйақы
мөлшерлемесі 9%-дан ... ... ... құнсыздануды кеміту
жөнінде бірқатар бағдарламалар әзірледі. Егер сақтандыру ... ... ... инвестициялық кіріс мөлшерімен ұсынып отырса, онда
құнсыздану инвестициялық ... ... ... ... сөз, ... ... ... заемды құнсыздану немесе ... ... ... ... ... сыйақы мөлшерлемесі бойынша
беруі тиіс.
Егер сақтанушы жинақтаушы сақтандыру шартын шарт жасаған күннен бастап
он төрт пен отыз күн ... ... ... ... ... сақтанушымен жинақтаушы сақтандыру шартын жасау кезіндегі
сақтандыру сыйлықақы сомаларының жиырма пайызынан ... ... ... ... отырып, сақтанушыға алынған сақтандыру
сыйлықақы сомаларын қайтарып беруге міндетті.
Аннуитеттік сқтандыру
Сақтандыру аннуитеті - ... ... ... мерзімін ұзартып
өмірді сақтандыру жөніндегі сақтандыру компаниясына белгілі ақша ... ... ... ... мен зейнетақылардың барлық
түрлері туралы ұғымды қорытындылайды, ... ... ... бойы ... бойы ... ... алады. Былайша айтқанда бір жолғы сыйлықақыға төлем
жасау үшін бір жолғы ... ... ... үшін ... ... ... ... кезеңіне дейін немесе жинақталған зейнетақы
қаражатынан алынған жинақтау сомалары ... ... ... аннуитеті – белгілі бір кезең ішінде тең ... ... өмір ... ... ... ... ... сақтандыру сомасы.
Егер өмірді сақтандыру шарты егер сақтандырылушы өте ерте қайтыс ... ... ... болса (яғни оның мұрагерлерін) онда ... ... ал ... өте ұзақ өмір ... ... ... ... аннуитетті сатып алғандықтан адамның барлық
өмірін сақтау жөнінде өзіне ... ... оны ... ... адам ... ... ... жинақтаушы зейнетақы қорында белгілі
қаражатты жинақтаған жағдайда ол құнсыздануды ескере отырып, осы қаражат
көлемінде ... ... ... онда өз ... ... ... ... дейін жетпейтіндігі» тәуекелі бар. Сондықтан ол ... ... ... зейнетақы үшін жинақтаған қаражатын өмірді сақтандыру
компаниясына аударып, оған аннуитет ... ... ... ... кейін ол
зейнетақы немесе былайша айтқанда барлық қалған ... үшін ... ... ... ... ол ... мерзімінен артық өмір сүрген
жағдайда да рента алатын болады. Сонымен қатар, аннуитет – 20 жыл және ... ұзақ ... ... ... ... ... ... сомаңыздың
бөлігінен басқа, сіз шоттағы өз ақшаңыз жасаған кіріс ... ... ... ... алып ... бойынша сақтандыру сыйлықақысын анықтау үшін жалпы халық үшін
қайтыс болу кестесі пайдаланылады, ал ... ... ... ... үшін ... ... болудың мейлінше ... ... Жай ... ...... ... өмірі ішіндегі тұрақты
төлемдер мөлшерімен белгіленген ... ... ... ... ... бар ... ... – Сақтанушының
өмір сүруі мен қайтыс болуына қатысы жоқ кепілдік берілген кезең ... ... бар ... Егер ... ... ... ... асып кететін болса, төлемдер өмір бойы жалғасады.
3. Кепілдік берілген төлем кезеңі бар мерзімді аннуитет – Сақтанушының
өмір сүруі мен ... ... ... жоқ ... ... кезең ішіндегі
белгіленген төлемдері бар аннуитет. Егер сақтанушының өмірі кепілдік
берілген ... асып ... ... ... аннуитет шартының мерзімі
аяқталғанға дейін жалғасады.
4. Сатып алу сомасы бар өмірлік аннуитет – сақтанушының ... ... және егер осы ... оң ... ... ... ... ішіндегі инвестициялық кіріс қосымша төлем мөлшерімен есеп айырысу
кезінде ескерілмейді) ... ... мен ... қайтыс болғанға
дейін жүзеге асырылған жай сома ... ... тең ... ... қосымша төлемдері бар аннуитет.
5. Бірлескен өмірлік аннуитет – егер ... ... ... ... ... ... жұбайына (зайыбына) төленетін аннуитет
6. Құнсыздану төлемдеріне ... ... ... ... ...... мөлшері сақтанушы таңдаған инвестициялық
портфельдің нақты кірістілігіне (акциялар, облигациялар және басқа ... ... ... Сақтанушы өзіне жай аннуитеттік ... ... ... ... алу қабілеттілігін қолдайтын
кірістер төлемі ... ... ... ... ... ... ... сақтандырушы ретінде өзіне тек шығыстар тәуекелі мен
актуарлық тәуекелді алады. ... ... ... ... ... ... ... барынша төмен кепілдік берілген кіріске) кепілдік береді,
бірақ ... ... ... беру ... ... емес. Бұл инвестицияның
тәуекел портфелінің кірістіліктің біресе түсіп, біресе ... ... ... ... ... себепші болады.
Өмірдегі белгілі бір оқиғаның пайда болуына байланысты сақтандыру
Сақтандырудың осы сыныбы сақтандырылушының өмірінде осының ... ... ... болу ... ... ... төлемдерін жүзеге асыруды көздейтін жинақталған сақтандыру
түрлерінің жиынтығын білдіреді. Сақтандырудың осы өнімі ... ... ... ... бір ... ... болуы болып табылады, яғни сіз
сақтандыру компаниясында белгілі бір ... ... ... ... келу, ЖОО оқуға түсу және басқалар есік қаққанға дейін жинақтай
беруіңізге болады. ... ... бір ... пайда болуы болып
табылатын сақтандыру жағдайы пайда ... ... ... ... ... яғни ... соманы беруге кепілдік береді.
Сақтандырушының инвестициялық кірісіне сақтанушыны қатыстыру арқылы
өмірді сақтандыру(Unit Linked).
«Unit linked» шарттары мынаны негізге алады, ... ... ... ... ... жоқ, олар ... ... ішінара инвестициялау
нәтижесіне қатысты болады.
Өмірді сақтандыру бойынша дәстүрлі өнімдерде тәуекелді сақтандырушы
алатын «Unit linked» ... ... ... ... ... ауыстырылады (орайында сақтандыру сомасына қатысты қандай да
бір кепілдіктер болуы мүмкін). Мұндай шарттар ұзақ ... ... өте ... ... ... ... рыноктың ауытқуы ұзақ
аралықтағы мерзім ішінде қалпына келетін болады.
Осындай өнімді ... ... ... одан ... ... сыйлықақылары есебінен құрылған белгілі бір қаржы ... үшін ... ... және ... ... ... ... қорды таңдай алады. Сақтандыру ұйымдары
тәуекелділік жағдайына байланысты, ... ... ... ... және мейлінше жоғары тәуекелді қорларды қалыптастыра алады.
Бірнеше қорларға ... жол ... және ... ... қатысып
отырған қорға ауысуға болады.
«Unit linked» сақтандыру бағдарламасының басқа ... ... ... ... және ... ... алу
мүмкіндігі болып табылады.
Соңында «Unit linked» өнімдерінің бір артықшылығы ... ... ... ... ... белгіленген пайыздық мөлшерлемесі бар қаржы
құралдарының кірістілігінен асып ... ... Осы ... асып кету ... алғанда 0,5-1% тәртіпті құрайды. Әрине, бұл айырма
онша үлкен болмаса да, сөз ұзақ ... ... ... ... ... ... ... көрінеді. Нәтижесінде «Unit linked» өнімдері ... ... ... ... ... роль атқарады: кейбір
елдерде оның үлесі ... ... ... 50%-нан асады.
Сөйтіп, «өмірді сақтандыру» саласында қызмет атқаратын ... және атап ... ... ... ... өз ... ірі институционалды инвесторлардың бірі болып ... ... ... ұйымдарының активтерін ұзақ мерзімді жобаларға
(тұрғын үй құрылысына және басқалар) салынуына, ... ... ... мүмкіндігіне себепші болады.
Қазақстан Республикасында «Unit-linked» шарттарына сақтандырылушының
сақтандыру компаниясының инвестициялық кірісіне қатысу тәртібін ... және ... ... ... ... кесім қолданылады.
3.2 Өмір сақтандыруда бағамдық ставкалардың есептеуi
Өмiрдi ... ... ... ... және ... ... ... дайындау мен өткізу үшін ерекше жағдайларды ескеру
қажет. Өмiрдi ... ... ... ... есептеуiнiң
әдiстемесiне әсер еткен негiзгi факторларды анықтауға болады:
Сақтандырудың осы түрі бойынша шарт ... ... ... және ... ... ... табылады. Өмiр сүру ұзақтығын
сипаттайтын сандық көрсеткiш пен тұрғындар ... ... ... ... ... ... жинақталады. Берілген статистика
бойынша сақтандырушы нетто мөлшерлемені есептеуде қолданады.
Өмiр сақтандыру шарттары, әдетте, ұзақ ... ... ... ... мен ... ... ... аралығы бiрнеше жылдарға жетедi.
Осы уақыт аралығында ... ... ... ... ... және инфляция әсерінен сақтандыру жарналарының құны өзгеруі
мүмкін.Осындай ... ... үшін ... ... ... әдісі
қолданылады.
Өмірді сақтандыруда анықталмағандық адам ... ... ... ... ... ... қолдарында әр түрлi
жыныс ... ... ... ... өмiр сүру ... ... ... үшiн ... ... ... Мұндай мәлiметтердiң
көз халық санағының негiзінде құрастырылатын ... ... ... Өмір ... кестесi
Өлiм-жiтiмнiң кестесiнiң - кейбiр абстрактiлi жиынтық адамдардың өмір
сүруінің ұзақтығын көрсететін санмен ... ... ... мен ... ... ... ... бұрын өмірді сақтандырудағы нетто – премия анықтаудағы жалпы
қағидатты сипаттаудан бастау керек
Өмiрдi ... кез ... ... ... ... ... ... сақтандыру ақыларынан асып ... ... ... I – ... бос ... ... алынған
табыс. Сақтандыру төлемдерi кездейсоқ шама болғандықтан, дәл сақтандыру
сомасын алдын ала ... ... ... көп адам есебінен және
статистикалық мәлiметтер бiркелкi және ... ... ... ... ... оның математикалық күтiмiнен нақты шамалардың ауытқуының
ықтималдығы болмашы аз ... Осы ... ... есеп айырысулардағы
төлеулердi (күтiлетiн ) ... ... құн ... қабылдалған. Бұл
прицип нетто сома - сый ақыларды анықтауда да пайданылады. ... ... ... ... S сомасына байланысты,ол кездейсоқ шама болып
табылады.
Сақтандырушы төлеулерiн жүзеге ... ... ... ... ... ие болуы керек. Ол болашақ төлемдердiң құны және ... ... ... өзi үшiн ... ... ... ... қаражаттан түсетін табыс r табыстылық
нормасынан, (h) инфляция қарқыны, және (g) ... ... ... ... ... мөлшерлемеден болады
i=r(1-g)+h/100. Сақтандыру ақысы шарт жасаудың моментiнде ... ... ... ... ... ... Сондықтан, оның
салыстыруы үшiн сақтандыру төлемдерiн, бүгiнгi күнге оның құнына дисконттау
керек.
Өмір сақтандыруда нетто премияны бір реттік төлем ... ... ... ... ... арқылы жүзеге асырылады ... ... ... алу мақсатында сақтандырушыға сақтандыру ... ... ... бір ... алып ... тура ... ... келісім
шартының жоспарланбаған тоқтатуында, сақтандырушы ... ... ала ... ... ... ... ... негiзгi
қағидаттарының көрсететiн теңсiздiктердi түрде көрсетуге болады:
E+I>S – нетто премия инвестициядан ... ... ... ... ... асуы ... осы теңдік сақталмаса, онда
сақтандырушы банкрот болады.
E+I>Sp – ... ... ... ... ... ... да бір келісім
шарттар бойынша белгіасіз шығын өтеуге тура келеді. ... ... ... оның Sp өте ... мәні ...... мүмкін төлем құны (төлемдер мен жиналған табыс
сомаларының айырмашылығы) бір реттік нетто ... ... ... шарт.
Ep-IE>Sp-I – мүмкін болатын төлемдер құнымен нақты ... ... ... онығ өте ... ... ... ... Нетто премия сақтандыру компаниясының табыстары, ... ... оның ... ... ... және де ... ... табылады.
Өмірді сақтандыруда көп уақыт мезетіне негізделгендіктен, ақша құны i
пайызына ... ... ... ... бір уақыт
мезетіне алып келуі керек.
P=Sq қаржылық эквиваленттік ... ... ... өзгешелеу
болады. P – премия мөлшері болсын. qn – сақтандыру оқиғасы ... ( n ... ... сақтандырушының қайтыс болуы).Егер бірінші
жылы ... ... ... Р сомасын, екінші жылы болса – 2Р сомасын
және сол сияқты жалғаса береді.Мұндай премиялар қатарының ... ... ... , сыйақы әр түрлі уақытта төленеді. Осы факторларды ескере
отырып берілген ... ... ... ... келтіреміз:
E(P)=P(q1+(1+v)q2+(1+v+v2)q3+…+(1+v+…+vn-1)qn), мұндағы ... ... Е(Р) – ... ... ... күтімі.
Енді сақтандыру төлемінің жиынтығын қарастырып көрейік. Сақтандыру
төлемдер сақтандыру оқиғасы болған жылдың соңында ... деп ... ... төлемінің бірінші жылғы математикалық күтімі Sq1, екінші
жылғы - Sq2 және сол ... кете ... ... ... ала ... ... математикалық күтімі E(S)=S(vq1+v2q2+…+vnqn) түрінде
болады.
E(S)=E(Р) екені белгілі жай.Осы теңдікке белгілі мәндерді қоя отырып,
нетто премия ... ... ... ... ... ... ... негізгі принциптерін біле отырып, есептеу ... ... ... өлім ... кестесінің негізгі көрсеткіші – lx
х жастағы адамдардың бастапқы жиынтық l0 тірі қалғандардың саны ... ... ... lx ... х ... ... болу ... басқасы) qx есепке алу негізінде анықтайды немесе қайтыс ... ... ... ... тұрғындар санағының
шамалау және тегістеу арқылы алынған статистикалық ... ... ... ... кестесінің көрсеткіштері келесі ... ... ... ... үшін ... ... сақтандыру
ықтималдықтарын және оларға қолданылатын амалдарды білу қажет:
npx=lx+n/lx – х жастағы адамның n жыл өмір сүру ... – х ... ... тағы 1 жыл өмір ... – х жастағы адамның х және n жыл аралығында
(интервалында) қайтыс болу ... - х ... ... ... ... 1 жыл ... қайтыс болу ықтималдығы .
m/nqx=mpx*nqx+m=(lx+m/lx)*(lx+m-lx+m+n)/lx+m=(lx+m-lx+m+n)/ lx – ... ... x+m және x+m+n ... ... ... болу ықтималдығы.
Өлім-жітім кестелеріндегі есептеулерді жеңілдету және ... ... үші ... ... ... Олардың
мағынасын интерпретациялауға болады. Сондықтан оларды тек ... ... ... ... ... ... екі ... бөлуге болады:
бірінші топқа белгілі бір ... ... саны ... ... ... ... болғандар саны есептелінеді.
Dx=lx*vx
, мұндағы w- өлім жітім кестесінен алынатын шектік жас
Nx=Nx+1+Dx; Nw=Dw
(Nx+1-Nx+2)+(Nx+2-Nx+3)+…+Nx+k-Nx+k+1=Nx+1-Nx+k+1
Cx=dx*vx+1; Cx=dx*vx+1=(lx-lx+1)*vx+1=lx*vx*v-lx+1*vx+1=Dx*v-Dx+1
; ... Өмір ... ... ... мен ... өзара егер сақтанушы n жас сақтандыру туралы
уәделеседі. Осы шарт ... ... үшін ... ... ... шарт. Ол сақтандыру тарифы мен шығын көлемінің көбейтіндісіне
тең(nEx*S). Нетто-премия бір ... ... ... ... ... ретінде төленеді. Бұл нетто-премия есептеудің әрт үрлі жолдарына
алып келеді:
Нетто-премия бір рет ... ... ... ... ... ала ... ... келісімшарт жасалмайды.Сақтандыру төлемі
n сақтандырылушы өмір сүреді ме, әлде жоқ па ... ... тек қана n ... ... ғана ... ... сыйақы төлеу моментіне ... ... ... ... ... ... теңдік болуы шарт):
nEx*S = S*npx*vn
nEx= npx*vn= (lx+n/lx)* vn
nEx= ... ... ... төлемдер сериясы ретінде төленетін жағдай. Бұл жағдайда
нетто преми сақтандырылушының сақтандырушыға төлейтін төлемдер ... ... ... сома ... ... ... құрайтын төлем
болғандықтан, егер сақтандырылушы ... ... ... ... ... нетто премияның бөлігі қалады. Мысалы, сақтандыру ... ... ... t жыл төленетін болсын делік. Онда, P1*S – ... ... ... Р2*S – екінші жылы төленген премияжәне т.с.с.
(P1+P2*v+…+Pt*vt-1)*S = ... ... ... ... онда ... ... ... сақтандыру
Бұл сақтандырудың түрі сақтандыру оқиғасы(сақтандырушының қайтыс болу
оқиғасы ... ... ... ... ғана орын ... S ... сақтандыру оқиғасы болғанда ғана төленеді.Сақтандыру шарты x ... n ... ... ... да екі ... ... болады:
Нетто-премия бір рет төленеді. Онда сақтандырылушы алдындағы
жауапкершілік ... ... мен ... ... тең ...... ... шарт, сондықтан сақтандырушы үшін
оның мәні ытимал емес нақты болуы қажет.Егер сақтандыру сомасының ... ... ... ... болса, онда сақтандыру сомасы S*qx*v тең
болады(qx – х жастағы адамның қайтыс болу ытималдығы). Егер ... ... ... орын ... ... ... Егер үшінші
жылы қайтыс болса, онда сақтандыру төлемі= S*v3*dx+2/lx және сол ... ... ... сай:
S*nAx=S*dx/lx*v+ S*dx+1/lx*v2+S*dx+2/lx*v3+…+S*dx+n-1/lx*vn
vx көбейтiп бөлемiз, сонда:
nAx=(dx/Dx)*vx+1+(dx+1/Dx)*vx+2+(dx+2/Dx)*vx+3+…+(dx+n-1/Dx)*vx+n=1/Dx*
*(Cx+Cx+1+…+Cx+n-1)
Mx=Cx+Cx+1+…+Cx+n-1+Cx+n+Cx+n+1+…+Cw
Mx+n= Cx+n+Cx+n+1+…+Cw
Mx-Mx+n= Cx+Cx+1+…+Cx+n-1
nAx= 1/Dx *(Mx-Mx+n)
Егер сақтандыру өмір бақилық болса, онда nAx= ... ... ... ... ... Р тең ... ... (жылдың басында) t жыл төленсін делік.Бұл жағдайда нетто-
премия төлемдердің t ... ... ... ... Бұл ... ... кездейсоқ шама болып табылады. Өйткені сақтандыру ... ... ... ал ... ... ... ... төлеуі керек. Әрбір келесі ... ... ... егер ... ... орын алса, ол тек сақтандыру сомасы мен
премиясынан айырылатынын ескерген жөн. Қаржылық ... ... ... ... ... ... ... (Mx-Mx+n)/Dx
P*( 1+lx+1/lx*v+lx+2/lx*v2+lx+3/lx*v3+…+lx+t-1/lx*vt-1)* (vx/vx)= (Mx-
Mx+n)/Dx
Сақтандыру төлемдері, ал кейде ... ... ... ... ... рентасы) деп аталатын бірдей төлемдердің
ағынынан тұрады. Сақтандыру аннуитетінің құны ... ... ... ... ... ... жай, ... әр жылдың басында төленсе ... әр ... ... ... - ... Осы арқылы
аннуитет түрлер анықталады. Сақтандыру рентасы уақыт ... ... ... ... ... ... ... адам үшін әр жылдың соңында 1 бірлік төленетін
өмірбақилық аннуитет түрі
(3.3.1)
Х ... ... x+n ... ... ... N ... шегерілген
өмірбақилық аннуитет түрі. Төлемдер әр жылдың соңында төленеді.
(3.3.2)
Х жасқа жеткен ... t жыл бойы жыл ... 1 ... ... ... ... ... адамға х+n жасқа жеткенде жыл соңында 1 бірлік
төленетін ... N ... ... және х+n+t ... ... ... аннуитет түрі.
(3.3.4)
Пренумерандо.Төлемдер жыл басында төленеді.
Өмірбақилық аннуитет
(3.3.5)
N жылға шегерілген аннуитет
(3.3.6)
T ... ... ... жылға шегерілген және t жылға шектелген аннуитет
(3.3.8)
Қатынастар, теңдіктер
(3.3.9)
(3.3.10)
Жылына k рет ... ... ... ... рента үшін
(3.3.13)
(3.3.14)
3.4 Өмірді бірге сақтандырудың актуарлық функциясы
- барлық m адамдар өмір ... бір ... ... ... x1, x2,..., xm жаста болып, ары ... тағы n ... ... айтамыз.
Бұл жердегі
- осы топтағы кем дегенде бір адам ... n жылы ... ... айтамыз.
(3.4.1)
Ескере кететін бір жағдай!
Мысалы, екенін дәлелдеп көрейік.
(3.4.2)
- екі адамның кем дегенде біреуі(біреуі x1 ... ... ... келесі жылдың ішінде қайтыс болу ықтималдығы
- x1 жастағы адамның қайтыс болу ықтималдығы
- x2 жастағы ... ... болу ... ... қосу ... біз екі рет екі ... ... болуын
есепке алдық, сондықтан алып тастасақ бізге қажет жауап алынады.
Енді біз өмірді бірге ... ... мен ... ... ... x1, x2,..., xm ... адамдардың барлығы тірі
болған жағдайда жыл соңында бір бірлік төленетін сақтандыру ... ... ... m ... ... топ мүшелерінің бірінші мүшесі қайтыс болған
жылдың соңында бір бірлік ... ... өмір ... ... ... ... ... өмір бойына сақтандыру полисінің ағымдағы құнында адамның жасын
көретін ... (x1, x2,...) ... бір ... ... сол ... өлімі - шы ретті болса,
онда ... ... сол ... қайтыс болған жылының соңында
төленеді.Мысалы, егер х у-ке ... ... ... болған
жағдайда, онда төлем төленетін өмірді ... ... ... ... х у - тен ... қайтыс болған жағдайда ғана ... ... ... ... ... жағдай,
Алдында қарастырған сақтандыру аннуитеттері мен полистері қарастырылып
жатқан топтағы адамдардың тірі жетуі мен ... ... ... ... байланысты болған. Алайда басқа да жағдайлар болуы мүмкін. Мысалы,
аннуитет бойынша төлем топтағы ең ... адам ... ... ... жасалуы
мүмкін немесе өмір бойына сақтандыру аннуитетінде топтағы ... ... ... ... ... ... ... жағдаятты соңғы тірі
қалушы жағдайы деп атауға болады. Практика соңғы тірі қалушы ... өте зор. ... ... жаңа ... ... топтағы өмір сүруі бір біріне тәуелді емес сәйкесінше x1,
x2,..., xm ... m адам ... ең ... бір ... тағы n жыл ... ықтималдығын айтамыз.
(3.4.5)
ықтималдығымен салыстырып көрелік, ол үшін ... ... ... мүшелер п жыл ішінде қайтыс болу ықтималдығы. Бұдан
шығатыны:
(3.4.6)
Х және Y ... екі адам үшін ... ... ... ...
(3.4.7)
Екі адам үшін теңдігі тура келеді.
Өмірді сақтандыру ... ... ... аннуитеттер - қазіргі кезде у жастағы адам қайтыс болған жыл
соңынан төленетін ... ... х ... адамға тірі
болғанға дейін төленеді. Ескере кететін жайт, у жастағы адам қайтыс болған
кезде, х ... адам тірі ... ... Бұл ... белгіленуі
және оның ағымдағы құнын есептейік. t уақыт мезетінде у ... ... ... ... жағдайда ғана төлем төленетіні түсінікті, олай болса,
(3.5.1)
Формуланың мағынасын түсіндіру оңай. Реверсив аннуитет – х ... ... ... оның ағымдағы құны ах , ... х және у ... ... ... ол үшін аху алып ... керек.
Жылына m рет төленетін реверсив аннуитеттің белгіленуі:
(3.5.2)
Егер және формулаларының апроксимациясын ... ... ... яғни ... ... ... ... аламыз:
ал нақтырақ мән алу үшін басқа формула
(3.5.3)
Мысалы, Зифрид төмендегі кез ... үш ... ... ... ... төлем бір жылдан соң төленеді)
А) жылына 1000 ... ... ... Резерсив аннуитетпен біріктірілген сақтандыру аннуитеті. 750
мөлшерінде жылына ... ... ... және ... ... жұбайы жылына 600 мөлшерінде алады.
В) Зигфрид немесе ... тірі ... ... ... Т мөлшерінде
төленетін сақтандыру аннуитет
Үш аннуитет өзара тең болса, онда Т табу керек.
Шешуі:
Х арқылы Зигфрид ... ал У ... оның ... ... ... және Б пункттеріндегі аннуитеттің ағымдағы құнын бір біріне
теңестіреміз:
В пунктіндегі ... ... құны тең ... ... құнына теңестірсек,
3.6 Зейнетақылық сақтандыру
Экономикалық ... ... ... ... зейнетақымен
беймемлекеттік зейнетақы қорлардың базасында ... бұл ... бос ... ... ... және біртіндеп арттыру
арқылы жүзеге асырылатын ұзақ ... ... ... ... ... ... ... зейнетақылардың қайтарылуы түрінде болады.Зейнетақы
сақтандыруы екі түрге жіктелінеді:
Қорланбаған(нефондируемые) – зейнетақылық төлемдер ағымдағы түсімдерден
ғана ... ... Бұл ... ... ... ... ... – зейнетақы төлену үшін ... ... ... Олар өз ... үш ... ... қорлары – бұл қаржылық схемада әрбір қатысушының өмір сүру
ықтималдығын ескермейді, ... ... ... ... төлемді төлеуде
солидарлық(ынтымақтастық) болмайды(қатысушы қайтыс болған жағдайда, оның
салымы зейнетақылық төлемге ... ... ... мерзімі
белгіленеді.
Сақтандыру қорлары – қатысушылар өзара тілектес, сақтандырылғандардың
өмірдің шегіне ... ... ... ... ... ... сақтандыру - сақтау қорлары – бұл зейнетақылық схемада
жоғарыда айтылғандардың ... ... ... ... қорлану
мерзімінде сақтау зейнетақылық схемасын пайдаланса, төлем жасалатын
мезетте сақтандыру зейнетақылық ... ... ... ... ... ... ... принципін қолданамыз. Практикалық көзқарас негізінен барлық
есептеулердің ... - ... ... Кез ... ... ... ... қорды пайдаланып екі есепті шешу керек:
• Қойылған жарналардың көмегімен зейнетақының мөлшерін анықтау;
• Сақтандыру резервтерінің есептеуі.
3.6.1 - кесте. «Белгілемелер» кестесінде ... ... ... ... ... ... ... сомасы ... |Бір ... ... көлемі ... ... ... ... жеке ... ақша |
| ... ... ... ... ... жасы ... ... шығатын жас ... ... ... ... жас ... ... ... n=L-x ... ... ... ... t=w-L ... сұлбалары(схемалары).
Зейнетақы бұл жағдайда нақтылы жасқа жейін өмір сүруінің ықтималдығын
ескермей сақтанушы қаржыны салынған ... ... ... ... екі ... ... ... болады:
1) Жарналарды бірден төлеп қояды. Осы сурет кестеде көрсетілген
3.6.1 сурет. Жарнаны бірден төленетін жағдайдағы жинақ ақша ... ... ... ... ... ... кейін
зейнетақылық төлемдердің бастапқы моментіне дейін( n жылдық мерзім)
табыстың ... ... ... өсе береді.Қаржы қорда жинақталған
соң біртіндеп төлене ... (t жыл ... ... ... ... ... ... принципі бойынша:
(3.6.1)
2) ... ... ... ... Бұл ... сұлба алдыңғы сұлбаға
ұқсас. Бірінші жағдайдағы тең шарттармен қорлану анығырақ болады,
өйткені бірдей бөліктерге бөлінген премиялар ... ... ... ... математикалық түрде былай білдіруге болады:
(3.6.2)
Жоғарыда келтірілген ... ... ... ... ... алу үшін ... қорға қажет сыйақ шамасын анықтай ... ... ... ... алу үшін ... уақыты мен жинақталған
зейнетақының төленетін мезетін анықтауға болады.
3.6.2 сурет. Жарнаны бірден төленетін ... ... ақша ... ... ... шын ... таза тірі ... арналған сақтандыру
түрі болып табылады. Егер зейнетақы бір ртттік төлем түрінде ... ... екі ... түрі ... болар еді. Ең маңызды айырмашылығы
зейнетақы сақтандыру аннутитеті болып табылады. Әрбір ... ... ... ... жету ... ... Бұдан басқа, барлық төлемдер
бастапқы уақытта алынады. (бірінші жарна төлеу уақыты)
Осы ... ... ... екі ... ... мүмкін:бір
реттік және бірнеше төлемдер сериясы ретінде. Нетто-тариф жүйесін анықтау
қаржылық эквивалент принципі бойынша ... тек ... ... ... ... Бұл ... ... шарт бойынша төленетін
аннуитет құнына тең, ал нетто-премия нетто-тариф пен ... ... тең. ... аннуитет есептеуге әсер етеді. ... жыл ... х ... ... ... ... жыл ... x+n жастан бастап зейнетақы төленеді:
(3.6.4)
Аннуитет анықтаудың формуласын біліп, қажет ... ... мен ... ... кез ... ... ... үшін есептеуге болады.
Нетто-премия ұзартылған мерзімге төленеді. Өзімізге ... ... ету үшін ... ... ... ... сома төлеу қажет
немесе зейнетақы төлемдерін төлеу моментіне ... ... ... ... ал олар сақтандыру компаниясына тәуекел әкеледі немесе саяси және
экономикалық жүйелердің ... ... ... ... ... ... ... табылатын бұл схема өзіне және өзгеге зиян ... сома ... ... ... ... зейнетақы қамтамасыз етуге болады.
Бұл жерде екінші нұсқа қарастырылады. ... ай ... ... ... бір
рет төлеуге болады. Біздің жағдайда зейнетақы көлемі де және ... та өмір сүру ... ... ... ... ... ... кезінде оң және сол жақ теңдігі сақтандыру
аннуитеттерін қолданады.
Мысалы, жарна х ... ... x+t ... ... ... ал зейнетақы
x+n жылдан бастап өмір бақи жасалады. Зенетақы да, ... да ... ... . Егер жарна жылдың басында жасалса, онда бұл жағдайда
пренумерандо ... ... ... ... ... зейнетақы ақы мөлшері және жыл сайынғы ... мен ... ... ... әр ... аннуитеттер боынша
анықтауға болады.
7 Сақтандыру резервтері
Сақтанушы сақтану ... ... ... ... ... борыштарын
жасауға және сақтандырушыға сақтану келісімшарт бойынша төлем жасауға
міндеттейді. Гер сақтану ... ... ... ... сақтанушыға
сақтану сомасын төлейді. Уәделі төлемдерді жасау үшін сақтандырушы резерв
жасауы керек.
Жеке бас сақтандыруда сақтандырудың екі түрі ... ... ... ... ... жататын резервтер (сақтандыру
оқиғасы болып, бірақ төленбеген резервтер)
• Қазіргі ... ... ... ... ... ... сақтанушы алдындағы борышын көрсетеді.
Сақтандырушы борышы ықтимал болады, өйткені егер ... ... ... ... қаражат қалады, борышкерліктен құтылады.
Сонымен қатар, ... ... мен ... ... бір ... ... ... жинақтауға болады. Сондықтан,
математикалық резерв есептегенде ... ... ... ... ... ... – кесте.Компанияның балансының кестесі
|Актив ... ... ... ... |
| ... ... ... да активтер |Өзге жауапкершіліктер ... ... ... ... ... резерв – компания
алдындағы жауапкершілік пен ... ... ... ... ... ... ... отырып айтуға болады
сақтандыру резерві сақтандырушының болашақ міндеттемелерінің қазіргі мүмкін
құны мен ... ... ... ... ... ... резервтері сақтанушыда жинақталмағандықтан, уақыт
өте келе олар ... ... ие ... бұл ... тиесілі екені және олар ... ... ... ... ... екенін есте ұстау керек.
Резервті сақтандыру келісімшарт әрекет етіп жатқан кез келген уақытта
анықтауға болады. Сақтандыру ... ... ... үшін ... ... ... ... келісімшарт жасалған моменттегі
математикалық резерв анықтау. Әр жыл басында Рх ... ... ... төленеді делік.онда анықтама бойынша: , мұндағы Ax ... ... ... қазіргі құны, 0Vx –
келісімшарт жасасу моментіндегі х ... адам үшін ... ... ... әлі ештеңе төлемегендіктен, сақтандырушы оған ештеңе
тиісті емес 0Vx=0. ... ... ... ... ... сома мен ... ... сан арасындағы
айырмашылық. Резерв өлшемі сақтандыру сомасымен ... ... ... және шарт ... ... байланысты болады.
Егер t жыл бойы сақтандырушы төлем төлем келген болса, сақтандыру
резервінің шамасы келесі ... ... тірі ... ... шегіне жетуге сақтандыру
Берілген жағдайда сақтандыру ақылары шарт жасасу ... бір ... де, t ... ... ... соң (x+t) резерв мөлшері ... ... ... тең болады: tVx=Ax+t. Міндеттемелердің
қазіргі ықтимал құны R сақтандыру сомасынан, x+t ... x+n ... ... сүру ықтималдығына, сақтандыру мерзімі, табыс пайызы және сақтандыру
шарты ... ... ... ... тірі ... ... ... премиясы бірнеше мерзімге
төленсе, яғни сақтандыру оқиғасы орын ... ... ... ... онда сақтандыру резервінің анықтамасы бойынша оның шамасы
мынаған тең: , ... Р – ... ... ... ... ... ... қызметтік
инвестицияланғандықтан, жинақталған сома мен сақтандыру ... ... ... ... ... ... сақтанушыға
сақтандыру оқиғасы орын алған жағдайда міндеттемені оындау үшін ... ... ... ... ... нетто премия коммерциялық
есепте i% пайызбен x+t ... ... ... ал ... сома ... ... момент кезеңінде сақтандыру резерві теңдігімен анықталады.
Яғни, сақтандыру резерві өскен нетто премиядан артық болады, егер ... тірі жету ... 1 ... тең ... ... оқиғасы
болған жағдайда ол сақтандыру сомасына немесе сақтандырушы ... ... онда ... ... ... кою ... болушы еді.
Сақтандыру резервінің шамасы өсірілген(қосылған) нетто премия шамасы,
ол х жастан x+t ... тірі жету ... кері ... ... ... болу оқиғасы артқан сайын сақтандыру резерві ... ... ... ... болу жағдайына байланысты сақтандыру
резерві мен сомасы банк ұсынатын пайыздан ... ... ... бірі ... ... ... Яғни, егер сақтандыру оқиғасы
болмаса, онда сақтандырушы алған сақтандыру сомасынының бір бөлігін ... ... ... бойынша екені белгілі. Бір рет нетто премия төленген
жағдайда x+t моментінен кейін сақтандырушы төлем ... тек ... жағы ... ... ... Аx+t.
3.7.1 сурет. Cақтандыру резервтерінің сұлбасы
Онда (3.7.3)
Сол сияқты бірнеше рет ... ... ... резервтерінің
формуласын түрлендіруге болады. Барлық мәліметтер x+t уақытқа жинақталады.
Зейнетақыны сақтандыру
Сақтандыру ... х ... бір рет ... ал зейнетақы L жастан
(L>x) өмірбақи берілетін мысал қарастырайық. Онда ... х ... ... ... ... кезеңді екі интервалға бөлеміз. Бірінші ... ... ... ... дейінгі кезең, L-x), ал
екінші кезеңде ұзартылумен (w-L) – ... ... ... ... ... жоғарыдағы графиктен көруге болады, мұнда ... ... мен оның ... ... ... жарна
төлеу кездегі резерв сақтандыру премиясына тең және сақтандыру төлемдерінің
қазіргі (ағымдағы) құны. R бір ... ... ... тең болсын. Ал
оның төлеу мезеті жыл басында болса, онда . Ары ... х ... ... дейінгі интервалда резерв табыс нормасына сай ... ... ... х ... ... уақыт өте бастайды ( t

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 76 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Актив бағаларының үзіліссіз моделі34 бет
Детерминделген факторлық әдіс4 бет
Ретсіз уақыт қатарларын фракталды талдау36 бет
Туынды инструменттер22 бет
JSP, PHP, ASP Web программалау тілдеріне шолу. Сайт құру кезеңдері5 бет
Кәсіпорынның тауарлы-стратегиясын құру есебі40 бет
Мәліметтер қорын басқару жүйесі (МҚБЖ). Негізгі ұғымдар. МҚБЖ - нің функционалды мүмкіндіктері. МҚБЖ - мен жұмыс істеу негіздері20 бет
ҚР-да жекешелендіру мәні, кезеңдері және оны жүргізу әдістері3 бет
RDF моделінің синтаксисі33 бет
«Сайтта интро-роликтер құру. интро-роликтер құрудың негізгі принциптері» оқыту әдістемесі22 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь