Автокорреляция


Кіріспе
Негізгі бөлім
1. Уақыт қатарының автокорреляциялық коэффициенті

2. Екінші ретті автокоррляция коэффициентін көмекші кесте бойынша есептеу

Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Эконометрикалық әдістерге мынадай қиыншылықтар әсер етеді:
• байланыс асимметриялылығы
• байланыс мультиколлинеарлығы
• автокорреляция
• жалған корреляция
• лагтардың болуы
Алғашқы мәліметтерді қолданып екі типтегі эконометрикалық модель құруға болады:
1. белгілі бір уақыт мезгілінде әр түрлі объектілердің жиынтығын сипаттайтын мәліметтер.
2. белгілі бір дәйекті уақыт мезгіліндегі бір объектіні сипаттайтын мәліметтер
1-ші тип бойынша құрылған модельді кеңістік моделі деп атайды.
2-ші тип бойынша құрылған модельді уақыт қатарының моделі деп атайды.
Уақыт қатары –бұл бірнеше дәйекті уақыт мезгіліндегі қандайда бір көрсеткіш мәндерінің жиынтығы.
Әр уақыт қатарының деңгейі факторлардың үлкен саны әсерінен қалыптасады, және оларды үш топқа бөлуге болады:
1. қатар тенденциясын қалыптастыратын факторлар.
2. қатардың циклдік тербелісін қалыптастыратын факторлар .
3. кездейсоқ факторлар.
Меңгерілетін құбылыс пен процестерде осы факторлардың қатар деңгейінің уақытқа тәуелділігі әр түрлі форманы қабылдауы мүмкін. Біріншіден, бірнеше уақыт қатарының тенденциясы болады, және ол бірнеше факторлар жиынтығының Екіншіден меңгерілетін көрсеткіш циклдік тербеліске ұшырайды. Осы тербелістер мезгілдік болып табылады, сондықтан кейбір экономика саласы жыл уақытына байланысты. (мысалы, ауыл шаруашылық өнімдері жаз кезінде ; қыс кезіне қарағанда жоғары; т.б)
Кейбір мезгілдік қатарлар циклдік компоненттер мен тнденциясын қабылдамайды, ал оның әр келесі деңгейі қатардың және кездейсоқ компоненттің орта деңгейі қосындысы ретінде пакйда болады. Осыған мысал 1. суретте көрсетілген.
1 Рахметова Р.У. Эконометрика Алматы. 2009. -226с.
2 Мухамедиев Б.М. Эконометрика и эконометрические прогнозирование. –Алматы: Қазақ университеті. 2007. -250с.
3 К. Доугерти Введение в эконометрику. Пер. с англ. Москва-1997.
4 Просветов Г.И. Эконометрика: задачи и решения. Уч. Методическое пособие. Москва 2004г.
5 Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ.-М.:ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997
6 Ә.Ж. Сапарбаев, А.Т. Мақұлова. Эконометрика. Алматы: Бастау, 2007ж.
7 Бухвалов А.В. Самоучитель по финансовым расчетам.- М.: Мир,Пресс-сервис, 1997
8 Қаржы-экономика сөздігі. - Алматы: ҚР Білім және ғылым министрлігінің Экономика институты, "Зияткер" ЖШС, 2007
9 Елисеева И.И Эконометрика. –М.: Финансы и статистика, 2005. -576с.
10 www.wikipedia.kz

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге




ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

ОӨЖ

Автокорреляция

Орындаған: Қадырова Ж.Р.
Тобы: УА-303
Тексерген: Жаксыгулова Д.Д

Семей 2015 жыл
Жоспар
Кіріспе
Негізгі бөлім
1. Уақыт қатарының автокорреляциялық коэффициенті

2. Екінші ретті автокоррляция коэффициентін көмекші кесте бойынша есептеу

Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Уақыт қатарының автокорреляциялық коэффициенті

Эконометрикалық әдістерге мынадай қиыншылықтар әсер етеді:
* байланыс асимметриялылығы
* байланыс мультиколлинеарлығы
* автокорреляция
* жалған корреляция
* лагтардың болуы
Алғашқы мәліметтерді қолданып екі типтегі эконометрикалық модель құруға болады:
1. белгілі бір уақыт мезгілінде әр түрлі объектілердің жиынтығын сипаттайтын мәліметтер.
2. белгілі бір дәйекті уақыт мезгіліндегі бір объектіні сипаттайтын мәліметтер
1-ші тип бойынша құрылған модельді кеңістік моделі деп атайды.
2-ші тип бойынша құрылған модельді уақыт қатарының моделі деп атайды.
Уақыт қатары - бұл бірнеше дәйекті уақыт мезгіліндегі қандайда бір көрсеткіш мәндерінің жиынтығы.
Әр уақыт қатарының деңгейі факторлардың үлкен саны әсерінен қалыптасады, және оларды үш топқа бөлуге болады:
1. қатар тенденциясын қалыптастыратын факторлар.
2. қатардың циклдік тербелісін қалыптастыратын факторлар .
3. кездейсоқ факторлар.
Меңгерілетін құбылыс пен процестерде осы факторлардың қатар деңгейінің уақытқа тәуелділігі әр түрлі форманы қабылдауы мүмкін. Біріншіден, бірнеше уақыт қатарының тенденциясы болады, және ол бірнеше факторлар жиынтығының Екіншіден меңгерілетін көрсеткіш циклдік тербеліске ұшырайды. Осы тербелістер мезгілдік болып табылады, сондықтан кейбір экономика саласы жыл уақытына байланысты. (мысалы, ауыл шаруашылық өнімдері жаз кезінде ; қыс кезіне қарағанда жоғары; т.б)
Кейбір мезгілдік қатарлар циклдік компоненттер мен тнденциясын қабылдамайды, ал оның әр келесі деңгейі қатардың және кездейсоқ компоненттің орта деңгейі қосындысы ретінде пакйда болады. Осыған мысал 1. суретте көрсетілген.

Сурет 2 мезгілдік компоненті бар гипотетикалық уақыт қатары

Кездойсоқ компоненті бар қатар 3 суретте көрсетілген..

Сурет . 3.

Уақыт қатарын алдын ала келтірілген компоненттер қосындысы ретінде қарастырсақ, онда ол модельді уақыт қатарының аддитивті моделі деп атайды. Уақыт қатарын алдын ала келтірілген компонеттер көбейтіндісі ретінде қарастырсақ, онда ол модельді уақыт қатарының мультипликативті модель деп атаймыз.Уақыт қатарының экономертикалық зерттеулер үшін есебі- пайда болуымен берілуі.
Уақыт қатарының дәйекті деңгейінің арасындағы корреляциялық тәуелділігін қатардың автокорреляциялық деңгейі деп аталады. Оны сандық жағынан сызықты корреляция коэффициенті арқылы табуға болады.
Корреляция коэфицентінің есептелу формуласы :

мұндағы
Автокорреляция коэффициенті есептелетін жиілік саны лаг деп аталады. Жұп мәндердің санының лагы өссе, онда коэффициент кемиді.максималді лаг n4.
Мысал . Кедендегі тәртіп бұзудың кейбір мәліметтері берілген: (мысалы , Жамбыл облысы).
Таблица 1

Жыл
Квартал
t
Қозғалған істер саны y1
1999
I
1
375

II
2
371

III
3
869

IV
4
1015
2000
I
5
357

II
6
471

III
7
992

IV
8
1020
2001
I
9
390

II
10
355

III
11
992

IV
12
905
2002
I
13
461

II
14
454

III
15
920

IV
16
927

Корреляция өрісін табамыз:

Автокорреляция коэффициентінің бірнеше мәліметтерін табамыз. Ол үшін кесте құрамыз. .
Кесте 2

t
y1
yt-1

1
2
3
4
5
6
7
8
1
375
-
-
-
-
-
-
2
371
375
-328,33
-288,13
94601,72
107800,59
83018,90
3
869
371
169,67
-292,13
-49565,70
28787,91
85339,94
4
1015
869
315,67
205,87
64986,98
99647,55
42382,46
5
357
1015
-342,33
351,87
-120455,66
117189,83
123812,50
6
471
357
-228,33
-306,13
69898,66
52134,59
93715,58
7
992
471
292,67
-192,13
-56230,69
85655,73
36913,94
8
1020
992
320,67
328,87
105458,74
102829,25
108155,48
9
390
1020
-309,33
356,87
-110390,60
95685,05
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Мультиколлинеарлық және автокорреляция
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь