Автокорреляция

Кіріспе
Негізгі бөлім
1. Уақыт қатарының автокорреляциялық коэффициенті

2. Екінші ретті автокоррляция коэффициентін көмекші кесте бойынша есептеу

Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Эконометрикалық әдістерге мынадай қиыншылықтар әсер етеді:
• байланыс асимметриялылығы
• байланыс мультиколлинеарлығы
• автокорреляция
• жалған корреляция
• лагтардың болуы
Алғашқы мәліметтерді қолданып екі типтегі эконометрикалық модель құруға болады:
1. белгілі бір уақыт мезгілінде әр түрлі объектілердің жиынтығын сипаттайтын мәліметтер.
2. белгілі бір дәйекті уақыт мезгіліндегі бір объектіні сипаттайтын мәліметтер
1-ші тип бойынша құрылған модельді кеңістік моделі деп атайды.
2-ші тип бойынша құрылған модельді уақыт қатарының моделі деп атайды.
Уақыт қатары –бұл бірнеше дәйекті уақыт мезгіліндегі қандайда бір көрсеткіш мәндерінің жиынтығы.
Әр уақыт қатарының деңгейі факторлардың үлкен саны әсерінен қалыптасады, және оларды үш топқа бөлуге болады:
1. қатар тенденциясын қалыптастыратын факторлар.
2. қатардың циклдік тербелісін қалыптастыратын факторлар .
3. кездейсоқ факторлар.
Меңгерілетін құбылыс пен процестерде осы факторлардың қатар деңгейінің уақытқа тәуелділігі әр түрлі форманы қабылдауы мүмкін. Біріншіден, бірнеше уақыт қатарының тенденциясы болады, және ол бірнеше факторлар жиынтығының Екіншіден меңгерілетін көрсеткіш циклдік тербеліске ұшырайды. Осы тербелістер мезгілдік болып табылады, сондықтан кейбір экономика саласы жыл уақытына байланысты. (мысалы, ауыл шаруашылық өнімдері жаз кезінде ; қыс кезіне қарағанда жоғары; т.б)
Кейбір мезгілдік қатарлар циклдік компоненттер мен тнденциясын қабылдамайды, ал оның әр келесі деңгейі қатардың және кездейсоқ компоненттің орта деңгейі қосындысы ретінде пакйда болады. Осыған мысал 1. суретте көрсетілген.

1 Рахметова Р.У. Эконометрика Алматы. 2009. -226с.
2 Мухамедиев Б.М. Эконометрика и эконометрические прогнозирование. –Алматы: Қазақ университеті. 2007. -250с.
3 К. Доугерти Введение в эконометрику. Пер. с англ. Москва-1997.
4 Просветов Г.И. Эконометрика: задачи и решения. Уч. Методическое пособие. Москва 2004г.
5 Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ.-М.:ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997
6 Ә.Ж. Сапарбаев, А.Т. Мақұлова. Эконометрика. Алматы: Бастау, 2007ж.
7 Бухвалов А.В. Самоучитель по финансовым расчетам.- М.: Мир,Пресс-сервис, 1997
8 Қаржы-экономика сөздігі. - Алматы: ҚР Білім және ғылым министрлігінің Экономика институты, "Зияткер" ЖШС, 2007
9 Елисеева И.И Эконометрика. –М.: Финансы и статистика, 2005. -576с.
10 www.wikipedia.kz