Банк өтімділігі және оған ықпал етуші факторлар

Банк өтімділігі – бұл салымшылар мен қарыз берушілер алдында банктің өз міндеттемелерін уақытында және шығынсыз орындау қабілеттігі.
Банктің міндеттемелері нақты және потенциалды деп екіге бөлінеді.Банктің нақты міндеттемелері: талап ету депозиттері, мерзімді депозиттері, тартылған банк аралық рессурстар, несие берушілердің қаражаттары түрінде банктің балансында көрсетіледі. Ал потенциалды: немесе баланстан тыс міндеттемелерге: банктен берген кепілхаттар, клиенттерге несие желілерін ашу т.б. арқылы көрсетіледі.
Егер коммерциялық банктің борыштық және қаржылық міндеттемелерді уақытында орындау үшін қолма-қол ақшалай қаражаттар мен басқа да өтімді активтері болып, сонымен қатар басқа көздерден қаражаттарды тез арада жұмылдыру мүмкіндігі жеткілікті болса, онда бұл өтімді банк б.т.
Банк өтімділігі аталған барлық міндеттемелерді, сонымен бірге болашақта пайда болуы мүмкін міндеттемелерді уақытында орындауын сипаттайды. Міндеттемелерді орындау үшін кассадағы және корреспондентік шоттардағы (Орталық банкте және басқа да коммерциялық банктерде) қалдықтармен сипатталатын банктік ақшалардың барлығы; қолма-қол ақшаға тез айналатын активтер; банкаралық нарықтан немесе Орталық банктен алынатын банкаралық несиелер сияқты қаражат көздері пайдаланылады
Осы аталған қаражат көздерін пайдалану банк үшін шығыстармен байланысты болмау керек. Мысалы, өтімді қаражаттардың көзі ретінде бағалы қағаздарды немесе басқа активтерді сату қалыпты тәртіпте алдын ала келісіп қойған шарттардың негізінде жүзеге асырылуы керек.
Банк өтімділігі мынадай қызметтерді атқарады:
• депозиттиерді алу мен несиелерге байланысты сұранысты қанағаттандыру;
• тиімділік тәуекелін азайту және банктің сенімділігін қамтамсыз ету;
• активтерді зиянсыз сату
• тартылған қаражаттары бойынша төлей алмау тәуекелі үшін сыйақы мөлшерін шектеу.
Қолданылған әдебиеттер:

1. Коммерциялық банктер операциялары.
Мақыш С.Б. 2004
2. Ақша айналысы және несие.
Мақыш С.Б. 2004ж
3. Банк ісі.
Н.Н. Хамитов
4. Банки Казахстана
5. Ақша, несие, банкі. 1999ж
        
        Банк өтімділігі және оған ықпал етуші факторлар
Банк өтімділігі – бұл салымшылар мен ... ... ... ... ... уақытында және шығынсыз орындау қабілеттігі.
Банктің міндеттемелері нақты және потенциалды деп ... ... ... ... ету ... ... тартылған банк аралық рессурстар, несие берушілердің
қаражаттары ... ... ... ... Ал ... ... тыс ... банктен берген кепілхаттар, клиенттерге
несие желілерін ашу т.б. арқылы көрсетіледі.
Егер коммерциялық ... ... және ... міндеттемелерді
уақытында орындау үшін қолма-қол ақшалай қаражаттар мен басқа да ... ... ... ... ... көздерден қаражаттарды тез арада
жұмылдыру ... ... ... онда бұл өтімді банк б.т.
Банк өтімділігі аталған барлық міндеттемелерді, ... ... ... ... мүмкін міндеттемелерді уақытында орындауын
сипаттайды. Міндеттемелерді орындау үшін ... және ... ... ... және басқа да коммерциялық ... ... ... ... ... қолма-қол ақшаға тез
айналатын активтер; банкаралық ... ... ... ... ... ... ... қаражат көздері пайдаланылады
Осы аталған қаражат көздерін пайдалану банк үшін ... ... ... ... ... қаражаттардың көзі ретінде бағалы
қағаздарды немесе басқа активтерді сату қалыпты тәртіпте алдын ала ... ... ... ... асырылуы керек.
Банк өтімділігі мынадай қызметтерді атқарады:
• депозиттиерді алу мен несиелерге ... ... ... тәуекелін азайту және банктің сенімділігін қамтамсыз
ету;
• активтерді зиянсыз сату
• тартылған қаражаттары бойынша төлей алмау тәуекелі үшін ... ... ... екі ... яғни міндеттемелерді өз уақытында және
шығынсыз орындауы көптеген ішкі және ... ... ... ... ... ... жатады:
• банк капиталының базасы;
• банк активтерінің сапасы;
• депозиттердің сапасы;
• сыртқы қаражат ... ... ... ... ... активтер мен пассивтердің өзара сәйкестігі;
• сауатты менеджмент;
• банктің ... ... ... ... ... – бұл ... қаражаттары мен депозиттеріне
кепіл беретін және ... ... ... ... ... ... ... капиталдың көзіне: жарғылық капитал
және әр түрлі ... үшін ... ... ... да ... ... ... капиталы неғұрлым жоғары болса, оның өтімділігі ... ... ... ... ... төрт ... анықталады:
өтімділік, тәуекелдік, табыстылық пен диверсификация.
Активтердің өтімділігі – бұл қарыз алушының ... өтеу ... ... сату ... ... қолма-қол ақшаларға айналу қабілеті.
Активтердің өтімділік дәрежесі олардың ... ... ... ... ... ... қызметін орындауға бағытталған.
Активтер тәуекелі критерийі, олардың ақшалай фомаға айналдыру кезінде
шығындарға ұшырау мүмкіндігін ... ... ... ... әр түрі үшін ... көптеген факторлармен анықталады. Мысалы
несиелік тәуекел қарыз алушының қаржылық ... ... ... ... өтеу ... тағы ... ... байланысты.
Банк активтердің тәуекелі неғұрлым ... ... ... ... соғұрлым төмен болады
Активтердің табыстылығының критерийі ретінде: активтердің жұмыс жасау
қабілеті, тиімділігі, яғни табысты әкелу ... ... ... ... үшін қаражат көзін табу және бактің капитал ... ... ... ... ... активтер: табыс әкелетін және табыс әкелмейтін
болып екіге бөлінеді.
Активтердің диверсификациясы критерийі банктің ресурстарын әр түрлі
орналастыру ... ... бөлу ... сипаттайды. Активтерді
диверсификациялау ... ... ... ... банк ... құрылымы, объектілер мен субъетілері
бойынша несиелік жұмсалымдардың ... ... ... ... ... құрылымы; банкпен корреспонденттік және ... ... ... ... ... ... ... неғұрлым
көп диверсификацияланса, соғұрлым банктің өтімділігі жоғары болады.
Банк өтімділігін анықтайтын фактор – ... ... ... ... базаны мерзімді депозиттік және жинақ ... ... және ... ... ... ... банкте
жинақталған заңды және жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... ... тұрақтылығын ... ... ... ... көп болса, банктің өтімділігі
соғұрлым жоғары ... ... ... ... ... ... мұқтаждығын азайтады.Талап етілгенге дейінгі депозиттер
жоғары тұрақтылыққа ие, өйткені бұл депозиттердің ... ... ... осы ... ... көп болуы банктің қызмет етуінің
сапалылығы мен ... ... ... ... ... ... байланысты. Ал мерзімді және жинақ депозиттеріндегі қалдықтары
тұрақтылықтың төмен дәрежесіне ие, ... оған ... ... етеді.
Банк өтімділігі оның сыртқы қаражат ... яғни ... ... ... де ... Банкаралық несие өтімді
қаражаттарға деген қысқа мерзімді жетіспеушілікті жоя алады, ... ... ... тартылған ресурстардың құрамындағы үлесі жоғары болса, онда
банк банкротқа ұшырауы мүмкін. Егер банктің ... ... ... ... онда оның ... өз ... даму перспективаларының
жоқтығын көрсетеді.
Банк активтері мен пассивтерінің ... ... сома ... де банк ... ... Банктің клиенттер алдында
міндеттемелерді орындауыинвестицияланатын ақша қаражаттары мерзімдері мен
салымшалары берген ақша қаражаттарының мерзімдері ... ... ... яғеи ... ... ... және ... басқару
жүйесі де банк өтімділігін ... ішкі ... ... ... басқару сапасы мыналармен анықтадалады:
• банк саясатының болуы және оның мазмұны
• стратегиялық және ағымдағы міндеттерді жоғары деңгейде шешуге
мүмкіндік ... ... ... ... құрылымы;
• банктің активтері мен пассивтерін басқару механизмі;
• әр түрлі процедуралардың нақты мазмұнын анықтау;
• білікті мамандардың болуы;
• қажетті ақпарат базасының болуы;
• банк ... ... ... ... ... де банк ... ... Жақсы беделі бар банк
депозиттік базасының тұрақтылығын оңай ... ете ... ... ... ... ... ... яғни банк
қызметінен тыс факторларға байланысты. Оларға мыналар жатады:
• елдегі жалпы саяси және ... ... ... ... ... ... ... несие нарығының дамуы;
• қайта қаржыландыру жүйесін ұйымдастыру;
... ... ... ... ... жалпы саяси және экономикалық жағдай банк ... және банк ... ... ... ... ... ... қызметінің экономикалық негізінің тұрақтылығын
қамтамасыз етеді, банктерге ... ... және ... ... арттырады. Осы аталған жағдайларсыз банктерді тұрақты
депозиттік ... ... ... ... қол жеткізуі, өз
құралдарын дамытуы, активтерінің сапалығын жоғарылатуы және басқару жүйесін
жетілдіруі мүмкін емес.
Бағалы қағаздар ... ... ... ... ... ... ете алады, себебі көптеген шетел мемлекеттерінде
банктің активтерін ақшалай қаражаттарға тез ... ... жолы ... ... ... нарықтың дамуы уақытша бос ақшалай ресурстрды банктер
арасында жылдам қайта бөлуге ... өз ... ... ... ... ... р түрлі мерзімге, сонымен қатар бір күнге болсын,
қаражаттарды тарта алады. Банкаралық нарықтан қаражаттарды тарту ... ... ... ... ... ұйымдастырылуына және
банктің беделіне байланысты.
Орталық банкі коммерциялық банктерді қайта қаржыландыру ... ... ... ... ... алынған несиелер арқылы жабуға
мүмкіндік береді.
Орталық банкінің ... ... ... ... коммерциялық банктер мен мемлекеттік ... ... ... ... ... ... Ұлттық банкінің екінші деңгейдегі банктер үшін
өтімділіктің белгілібір ... ... ... ... ... ... жағдайын неғұрлым нақты көрсететін болса,
соғұрлым банктің өзі және ... ... ... ... ... ... ... бар.
Банктің өтімділігі тұрақты өзгерісте болатын көптеген факторларымен
анықталынатын банк ... ... ... ... ... ... ... және тұрақты факторлармен және әр түрлі
тенденцияларымен сипатталатын динамикалық жағдайды білдіреді.
2. Банк өтімділігін басқару әдістері
Әлемдік банктік ... ... ... ... ... арқылы
жүзеге асырылады. Ондай әдістерге мыналар жатады:
1. Қаражаттардың ортақ қоры ... ... банк ... ... ... активтердің әр түрлі түрлеріне бөлу жатыр. Сызба
түрінде бұл ... ... ... ... ... | ... ... | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ... | |
| | | |
| ... | |
| | | |
| ... | ... ету | ... ... ... | | ... ... | ... ретті резервтер|
| | ... ... ... | ... ... ... ... қорлар | | |
| | ... мен |
| | ... ... әдісте қаражат өтімділігінің барбар деңгейінің, яғни «табыстылық-
өтімділік» ... ... ... ... Ең ... ... ... тобында орналасатын қаражаттардың үлесі
анықталады. Содан кейін банк ... ... ... ... ... ... ... ретті резервтер көлемі несиеге сұраныс пен
салымдардың мөлшерімен анықталады, демек олар неғұрлым көп болса , ... ... ... көп резервтер талап етіледі.Активтердің үшінші
тобына, яғни клиенттерге қарызға орналастырылатын қаражаттардың үлкен ... Ең ... ... ... ... ... ... мерзімі ұзақ
жоғары дәрежелі бағалы қағаздар жатады.
2. Өтімділікті басқарудың келесі әдісіне – ... ... ... ... әдіс ... ... жалпы сомаға және тартылған ресурстардың
құрамына байланысты болатынын сипаттайды. Мұнда әрбір қалыптасу ... ... ... әр түрлі қамтамасыз етуді және
сәйкесінше міндетті резервтер нормасын ... ... | ... ... | | ... ету | ... ... ... ... | | |
| | ... ... ... ... салымдар банкі| ... |
| | ... ... ... ... банкі | ... мен |
| | ... ... ... ... әр ... ... таратылған қаражаттарды орналастыру
үшін пайдалынатын «табыстылық - ... ... ... ... ...... деп ... яғни банкте «талап ету салымдар
банкі», «мерзімді салымдар банкі» және ... ... ... ... ету ... ... ... жоғары деңгейде қамтамасыз етілуді
талап етеді, сондықтан «талап ету ... ... ... ... ... ... ... Ал талап ету салымдарының қалған
бөлігі екінші ретті резервтерге бағытталады және аз бөлігі ғана қысқа қысқа
мерзімді ... ... ... ... ... мерзімді
салымдардың басым бөлігін екінші ретті ... ... ... ұзақ ... ... ... ұзақ ... бағалы қағаздарға
бағыттайды.
«Банктегі банктер» әдісінің «қаражаттардың ортақ қоры» әдісінен артықшылығы
есептеудің арқасында ... ... ... ... ... ... ... азаю есебінен қосымша ресурстарды жоғары өтімді ... ... мен ... қарыздарына салуға мүмкіндік береді.
3. Активтерді басқарудың «ғылыми басқару» әдісі. Ол ... ... ... ... ... банк ... және ... мн
шығыстар туралы есебіндегі әр түрлі баптар арасындакүрделі байланысты
талдау үшін қазіргі математикалық аппарат пен өте ... ... ... ... ... ... үш ... жауап беруге тырысады:
Мәселенің мәні неде? Оны шешүдің қандай варианттары бар? Варианттардың ең
жақсысы қандай?
Басқару ... ... ... мәселесін шешу үшін сызықтық
бағдарламалау деп аталатын ... ... ... қолданады. Бұл әдіс
операциялардың табыстылық пен өтімділік жағынан ... ... ... ... ... ... мәселесімен
байланыстырады. Сызықтық бағдарламалау бір ғана ықшамды шешімге әкелетін
детермендеу моделін ... ... ... дәл ... тиіс.
Мақсатты қызметі үздіксіз және нақты анықталуы қажет, яғни ... әр ... ... ... және ... ... өз үлесін қосуы керек. Сонда бағдарламаны бірнеше рет қосқанда да,
ол бір ғана ... ... ... яғни іс ... басшылар кейбір
шектеулердің немесе бағаланатын ... ... ... үшін бағдарламаны бірнеше рет жіберуі мүмкін.
Ғылыми ... ... ... – олар ұсақ банктерде
қолданылмайды, себебі оған ... ... бар ... ... және ірі моделдерді есептеуге қуаттылығы жететін есептеуіш
жабдықтар болуы ... ал ... ... үлкен шығындармен байланысты.
3.Өтімділікті бағалау көрсеткіштері
Шетел тәжірибесінде коммерциялық банктің ... ... ... ... Баланстың өтімділігін көрсететін және баланстар бойынша
есептелінетін қаржылық ... ... ... кезендердегі банк балансының активтері мен пассивтері
бойынша айнымалдардың талдауын ескеріп, өтімді ... ... ... негізінде.
Коэффиценттік әдіс баланс баптары арасында белгілі бір ... ... ... Бұл әдіс әр түрлі көрсеткіштерді
пайдаланады.
Алғашқы ... екі ... ... ... мен ... ... көрсетеді:
1. Алғашқы резервтер (касса+Орталық банктегі корреспонденттік шот)
/ Депозиттер
2. (Алғашқы резервтер+Екінші реттегі (мемлекеттік бағалы қағаздар)
резервтер) / Депозиттер
Бірінші көрсеткіш деңгейі ... ... ... ету үшін ... ... ... ... ал екіншінің деңгейі 15-25%-дан. Жапонияда 30-%-
дан төмен емес болуы ... ... ... үшін ... ... ... бірі – берілген несиелер мен депозиттер сомаларының қатынасы. Олардың
арасында мынадай тәуелділік бар: бұл ... мәні ... 1-ден ... банк ... ... төмен болады. Сонымен қатар, несиелердің
жалпы активтер ... ... ... ол активтердің
диверсификациясын көрсетеді. Бұл ... 65-70% ... ... керек
және активтің қолма-қол қаражаттарға тез алмастыру қабілетін ... ... ... ... ... ... ... арқылы
табылады.
Банктің ресурс базасының сапасын сипаттайтын көрсеткіштер тобы ... ... ... ... ... ... ... ету депозиттері+жинақ шоттар) сомасының жалпы депозиттер
мөлшеріне қатынасы немесе тұрақсыз депозиттердің ... және ... ... ... ... ... түрінде 75 пайыздан жоғары
болса, онда банк өтімдіболып есептелінеді.
Банктің ... ... ... ... ... ... ... несиелерге шығу мүмкіндігі көрсеткішімен сипатталады,
оның формласы:
Орталық банк және басқа да банктерден алынған қарыздар
Тартылған қаражаттар сомасы
Көптеген елдерде, ... ... ... ... банктің өтімділік көрсеткіштері мерзім бойынша топтастырылған
баланстың активті және пассивті баптардың қатынасы негізінде есептелінеді.
Мысалы, 3 ай мерзімге ... ... осы ... ... ... ету
депозиттерге, мерзімді депозиттерге және басқа да ... ... ... ... ... ... ... жағдайында болатындығын ескеріп, шетел
сарапшыларының пікірлері бойынша, өтімділік деңгейі баланстық қатынастар
негізінде ... ... ... ... ... ... бар ... мен пассивтері бойынша қолма-қол қаражаттарының ағыны
негізінде өтімділікті бағалау тәжірибесі біртіндеп ... ... ...... қаржылық құралдары бойынша төлем
мерзімі талап етілгенге дейінгі депозиттер қарастырылмаған, ал ...... ... өтеу перспективасын дұрыс бағалауда жатыр.
Сол себептен осы ... ... ... ... Активтер мен пассивтер бойынша төлем ... ... ... ... мен уақытында алынуы
• Банктің қарыздар мен ... ... ... ... тенденцияларын талдаудың жоғары сапалылығы.
Осы әдіс Жапония, АҚШ және басқа да еуропа ... ... ... ... ... ... өтімділік
коэффициенті көмегімен активтер мен міндеттемелерді ... ... ... ... баға ... өтімділігінің коэффициенті
Банк өтімділігінің коэффициенті – бұл банк балансының мәліметі ... ... және ... деп аталынатын активтер жиынтығының
активтердің жалпы сомасына немесе пассивтің ... ... ... ... көрсеткіші.
Өтімділіктің қаржылық коэффициенттері:
1) Ағымдағы активтердің ағымдағы міндеттемелердің ... ... ... өтімділік коэффициенті (% есебімен)
2) Дебиторлық берешектің ағымдағы міндеттемеге қатынасын қоса алғанда
өтімді құнды қағаздар мен қолма-қол ақша сомасына тең ... ... (% ... ... ... мына ... жатады:
К өтім, өзіндік қаражаттың (банк капиталының) міндеттемелердің сомасына
қатысты қатынасы.
К өтім, дамыған елдердің көбісінде төлем ... ... ... Банк ... мен ... арасындағы бұл арақытынас
банк міндеттемесінің оның өзіндік қаражатымен ... ... ... ... ... ... орталық банк
белгілейдіжәне ол міндетті сипатқа ие немесе ұсыныс ... ... ... мен Германияда өтімділіктің міндетті коэффициенті анықталған, ал,
басқа елдерде орталық банк коммерциялық банктердің өтімділік ... ... ... ... ... белгілемейтін
бұл елдердің орталық банкісі тек кейбір ... ... ... ... әрі оны ... ... Республикасы Ұлттық банкісінің екінші деңгейдегі ... ... ролі ... ҚР ... ... банк туралы»
Жарлығына сәйкес екінші деңгейдегі банктердің қызметі Ұлттық ... ... ... ... ... ... коэффициенті мен жарғылық қордың аз шамадағы
мөлшерінен өзге онда аз немесе 0,2-ге тең ... ... ... Бұл ... ... ... ... сомасына қатынасы.
Қолданылған әдебиеттер:
1. Коммерциялық банктер операциялары.
Мақыш С.Б. 2004
2. Ақша ... және ... С.Б. ... Банк ... ... Банки Казахстана
5. Ақша, несие, банкі. 1999ж

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 12 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банк өтімділігін басқару және талдау тәсілдері30 бет
Банк тұрақтылығы негізіндегі банк өтімділігі34 бет
Банк өтiмдiлiгiн басқарудың теориялық негiздерi64 бет
Банк өтімділігі55 бет
Банк өтімділігін басқару негіздері81 бет
Коммерциалық банктердің сипаттаушы көрсеткіштері3 бет
Коммерциялық банктің өтімділігі мен төлем қабілеттілігі75 бет
Қазақстанн Республикасының коммерциялық банктерінің өтімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін талдау мен бағалау43 бет
"Прикаспийский Центр Сертификаций" ЖШС-нің сынау орталығында кабельді сынау және оған сертификат беру процедуралары47 бет
XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басындағы қоғамдық жағдайдың Отырар өңірі ақындары шығармашылығына ықпалы11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь