ҚР екінші деңгейлі банктеріндегі банктік тәуекелдерді басқару (тәуекелдің бір түрі мысалында)

Жоспар:

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

І Бөлім. Банк тәуекелінің пайда болу себептері мен мазмұны ... ... ... ... ... 4
1.1. Банк тәуекелдерінің түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

ІІ Бөлім. Банк тәуекелдерін басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11
2.1. Пайыздық тәуекелдерді басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18
2.2. Несиелік тәуекелдерді басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
2.3. Тәуекелдерді жою жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29

ІІІ Бөлім. Шетелдегі банктердің банктік тәуекелдер және оны басқару ... 33
3.1. Халықаралық несиелендірудегі тәуекел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40

Глоссарий
Кіріспе

Мен таңдаған курстық жұмыс “ҚР екінші деңгейлі банктеріндегі банктік тәуекелдерді басқару (тәуекелдің бір түрі мысалында) ” деп аталады. Мұнда тәуекелдің қаржылық және өндірістік қызметте басты проблема болып табылатындығы, тәуекелді ескере отырып, біз өз іс әрекетімізде тәуекелді минимумға жеткізуге тырысамыз.
Тәуекел өндірушінің, сонымен қатар банк қызметінің қорытындысын нәтижесінің анықталмағандығы және мүмкін шығындар болуының ықтималдығы.
Банктік қызметте маңызды болып тәуекелді жою емес, ол тіпті мүмкін емес, оның болжау мен минималды деңгейге жеткізу табылады.
Курстық жұмы үш бөлімнен тұрады. Әр бөлімде нақты және ауқымды түрде әр түрлі проблемаларды және де банктің тәуекелінің пайда болу себептері мен мазмұны жайлы жаздым.
І бөлімде, банк тәуекелінің пайда болу себептерін, банк тәуекелдерінің түрлерін жаздым. ІІ бөлімде, банк тәуекелдерін басқару түрлерін жаздым. Пайыздық тәуекелдерді басқаруы туралы, несиелік тәуекелдерді басқаруы және тәуекелдерді жою жолдарын тізіп жаздым. ІІІ бөлім, шетелдік банктердің банктік тәуекелдері және оны басқару жолдарынан тұрады. Халықаралық несиелендірудегі тәуекел жайлы жаздым.
Әлемдік банктің қарызгерлер жүйесінің есебі кіретін барлық қарызгер – мемлекеттің жиналған қарыздар жиынтығының 34% - ы міндеттемелерден, доллармен өтелуі тиіс. Қалған 66%-ы ең көп бөлігі япондық йенаға келеді.
Үкіметтік сыртқы қарыздың валюталық құрылымын жеткіліксіз диверсификацияламауды келесіден көруге болады: 2005 ж 1 қаңтарында АҚШ – тың сыртқы қарызының валюталық құрылымының үлес көлемі 70,6%-ды, япондық йен – 24,4%, қарызға алудың маманданған құқығы – 2,1%, ЕВРО – 1,1% басқа да – 1,8%-ды құрады.
Несиелерді ұсынуда қарыз алушы қарызға алған сомасын қайтарып бермеу тәуекелі пайда болды.
Халықаралық несиелендіруде көптеген тәуекел түрлері бар және оларды талдау мен өлшеу міндетті болып табылады. Жеке қарастырсақ, мемлекеттік тәуекел бар, ол сыртқы және ішкі несиелендірудің айырмашылығы болып келеді.
Мемлекеттік тәуекелді анықтау үшін сандық және сапалық деңгейде салынған ресурстар тәуекелін сипаттайтын әр түрлі бағалау әдістері қолданылады. Бағалау әдісінің бірі рейтингілер болып табылады, соның ішінде әлемдік рейтингілік агенттіктердің рейтингісі. Сонымен қатар мемлекеттік тәуекелді бағалау үшін көптеген мекемелер мен банктер өздерінің талдау әдістерін қолданады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1) “Ақша, несие, банктер” . оқу құралы; М.С. Сниев; Алматы – 2001.
2) “Ақша айналысы және несие”. Оқу құралы, С.Б. Мақыш; алматы – 2004
3) “Микроэкономика”. Оқу құралы; Н.Қ. Мамыров, Қ.С. Есенғалиева, М.Ә. Тілеужанова; Алматы – 2004.
4) Ганова ГС кредитная политика коммерческого банка м-98.
5) Банковское дело (под ред. Т.С Сеиткалиева -А) «Қаржы қаражат»,1998.
6) М.Блауг “Экономическая мысль рестроспиктиве”
7) “Инфармационный- анолитичный сборник Казахстан” 1994-2001
Султанбеков
8) Лаврушина О.И. «Банковское дело» Москва, 1992.
9) Лаврушина О.И. «Деньги, кредит, банки» / М: Финансы и статистика, 1999
10) Балабанова И.Т. «Банки и банковское дело» / Питер, 2001.
11) Усоскин В.М. «Современный коммерческий банк: управление и операции» / М: Антидор, 1998.
12) Маркова О.М. «Коммерческие банки и их операции» / М: Банки и биржи, 1995.
13) Общая теория денег и кредита / под. Ред. Жукова Е.Ф. – Москва; Банки и биржи, 1995.
14) Банковское дело / под. Ред. Сейткасымова Г.С. – Алматы; Қаржы – қаражат, 1998.
15) “Банковское дело” Сейткасымов Г.С.; Алматы – 1998 ж .
        
        ҚР екінші деңгейлі банктеріндегі банктік тәуекелдерді басқару (тәуекелдің
бір түрі ... ... Банк ... ... болу ... мен ... Банк тәуекелдерінің түрлері
........................................................5
ІІ Бөлім. Банк тәуекелдерін басқару
...............................................................11
2.1. Пайыздық тәуекелдерді ... ... ... басқару
......................................................24
2.3. Тәуекелдерді жою жолдары
...........................................................29
ІІІ Бөлім. Шетелдегі банктердің банктік ... және оны ... ... ... ... ... 39
Қолданылған әдебиеттер тізімі
........................................................................40
Глоссарий
Кіріспе
Мен таңдаған курстық жұмыс “ҚР екінші деңгейлі банктеріндегі банктік
тәуекелдерді ... ... бір түрі ... ” деп ... Мұнда
тәуекелдің қаржылық және өндірістік қызметте басты проблема ... ... ... ... біз өз іс әрекетімізде тәуекелді
минимумға жеткізуге тырысамыз.
Тәуекел өндірушінің, сонымен қатар банк ... ... ... және мүмкін шығындар болуының ықтималдығы.
Банктік қызметте маңызды болып ... жою ... ол ... ... оның ... мен ... ... жеткізу табылады.
Курстық жұмы үш бөлімнен тұрады. Әр бөлімде нақты және ауқымды ... ... ... және де ... ... пайда болу себептері мен
мазмұны жайлы жаздым.
І ... банк ... ... болу ... банк ... ... ІІ бөлімде, банк тәуекелдерін басқару ... ... ... ... ... несиелік тәуекелдерді басқаруы және
тәуекелдерді жою жолдарын тізіп жаздым. ІІІ бөлім, ... ... ... және оны ... жолдарынан тұрады. Халықаралық
несиелендірудегі тәуекел жайлы жаздым.
Әлемдік банктің ... ... ... ... ... ... ... жиналған қарыздар жиынтығының 34% - ы ... ... ... ... 66%-ы ең көп бөлігі япондық йенаға келеді.
Үкіметтік сыртқы қарыздың валюталық ... ... ... көруге болады: 2005 ж 1 қаңтарында АҚШ –
тың сыртқы ... ... ... үлес ... ... ... – 24,4%, ... алудың маманданған құқығы – 2,1%, ЕВРО – 1,1% басқа да
– 1,8%-ды құрады.
Несиелерді ұсынуда қарыз алушы қарызға алған сомасын ... ... ... болды.
Халықаралық несиелендіруде көптеген тәуекел түрлері бар және оларды
талдау мен өлшеу міндетті ... ... Жеке ... мемлекеттік
тәуекел бар, ол сыртқы және ішкі несиелендірудің айырмашылығы ... ... ... ... үшін сандық және сапалық деңгейде
салынған ресурстар тәуекелін сипаттайтын әр ... ... ... ... әдісінің бірі рейтингілер болып табылады, соның ішінде
әлемдік рейтингілік агенттіктердің рейтингісі. Сонымен қатар ... ... үшін ... мекемелер мен банктер өздерінің ... ... ... Банк ... ... болу ... мен мазмұны
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында қызметтің барлық салаларында
экономиканың қайта құру процесі жүріп ... ... ... ... ... ... басты проблема болып табылады. Тәуекел біздің өмірде
күрделі шешілмейтін, перманентті ... ... ... отырып, біз өз іс-
әрекеттерімізде тәуекелді минимумға жеткізуге ... ... ... ең ... түрін таңдауға тырысамыз.
Банк тәжірибесіндегі тәуекел – белгілі бір жағдайда банк шығындарының
тәуекелі. Тәуекел - өндірушінің, ... ... банк ... ... анықталмағандығы және мүмкін шығындар. Тәуекел келесідей
жағымсыз нәтижелерге тап болуы мүмкін:
• Табысты жоғалту;
... ... ... ... жағдайында шығындар;
• Ресурстық базаның қысқаруы; т.б.
Бірақ тәуекел деңгейі төмен болса, жоғары табыс алу ... де ... ... да әр ...... ... төмендетуге тырысады
және де көптеген альтернативті шешімдерден ең тиімдісін, нарық деңгейінің
оптималды ... мен ... ... ... ... ... ... көбейеді, егер:
• қиындық аяқ астында және күтпеген жағдайда пайда ... ... ... ... сай емес жаңа ... ... ... бір мәселеге қатысты шараларға тиімді шешімдерді
шешуде ... ... ... ... ең ... ... ... үшін біз тәуекелді сандық
жағынан анықтауымыз қажет. Тәуекелді уақыт өлшеуде ... ... ... адамның қаншама тәуекелге ұшырауына байланысты анықталады. Іскерлік
өмірінде тәуекелді бағалаудағы ең көне түрі ... ... ... ... бойы ... болдырмау үшін өз тауарларын бір немесе
бірнеше мүмкін шығындардан сақтандырған, мысалға ... ... ... ... уақытта Батыс елдерінде ... ... өз ... Осыдан сұрақ туындайды: ... ... ... аз ... ма? ... олай ... олар ... эксперт болып алған. Себебі ол арқылы оның ... ... күні ... талдауда және бағалауда негізгі басымдылық
мүмкіндік теориясына негізделген, яғни болашақта ... ... ... үшін ... ... ... ... қолданады (әлбетте ол
пайызбен көрсетілсе). Ол ғылым мен бизнес саласында, банк ісі мен ... қоса кең ... ... банк ... ... ... ... банктерінің қазіргі кезеңде тәуекелдерін талдай
отырып келесілерді ескеру қажет:
... ... ... өндірістің төмендеуі, ұйымдардың
қаржылық тұрақсыздығы ғана емес, сонымен қатар ... ... ... ... ... жағдайдың тұрақсыздығы;
• банктік жүйенің қалыптасуының аяқталмауы;
• кейбір негізгі заңдылық актілердің жоқтығы мен ... ... мен ... бар ... ... ... ... банктер осындай тұрақсыздықта өзінің бәсекелестерінің ... ... ... ... ... ... қажет. Осындай
белгісіздік пен тәуекелдің жоғары ...... ... ... ... ... ... барлығында бар, бірақ
ол әр түрлі масштабта және әр түрлі “орын толтырылуы”, өзгеруі мүмкін, ... ... ... және ертерек қаржылық қорытындыны қамтамасыз ететін
банктік операциялар нұсқасы жоқ.
Сонымен банктік қызметте маңызды болып тәуекелді жою ... ол ... ... оны ... мен ... ... жеткізу табылады. Әрине банк
басшылары күтілетін шығын көлемін азайтып, табысты көбейтуге тырысады. Осы
екі мақсат бір-біріне қайшы болады, ол ... ... ... ... онда ... ... табыспен бірге мүмкін жоғары
тәуекел де ... ... ... пен ... ... ... ұстап тұру банкті басқарудың ең маңызды және күрделі ... ... ... ... ... ... ... жасау үшін
тәуекелді басқару мәселесіне көп көңіл бөлетін болады.
1. Банк тәуекелдерінің түрлері
Нарықтық қатынастар жағдайында ... мен ... ... ... болады. Тәуекел деңгейімен күтілетін пайданың оптималды ... ... олар ... субъективті факторларға байланысты. Тәуекелдің
нақты бір ... ... ... ... ... немесе біртіндеп оның
деңгейін анықтау өте маңызды болып келеді. Қазіргі кезде ... ... мен ... ... теориясы құралдарымен және математикалық
статистикалық әдістері арқылы іске ... ... ... экономистері
тәуекелді жоғарыда көрсетілген схемамен сыныптайды.
Пайда болу факторына байланысты банктік ... ... және ... болып бөлінеді.
Саяси тәуекел – бұл саяси жағдайдың өзгеруіне байланысты тәуекел,
өндірістің нәтижесіне жағымсыз әсер ... ... ... ... ... ... мемлекет территориясындағы соғыс қимылдары және
т.б.) жағдайлар.
Экономикалық тәуекел – ... ... ... ... ... ... ... тәуекел түрі.
Экономикалық тәуекелдің ең кең ... түрі ... ... ... дер кезінде қайтармау мүмкіндігінің жоқ болуы), онда
жеке ... ... ... ... ... ... тәуекел
коньюктурасының, басқару деңгейінің өзгеруімен сипатталады. ... ... ... бір-бірімен байланысты және де тәжірибеде оларды анықтау
мен бөлу өте қиын. Сонымен бірге саяси да, экономикалық ... де ... ішкі ... ... ... тәуекелге банк қызметінен тікелей немесе
оның ... ... ... ... ... ... көптеген факторлар әсер етеді:
• Саяси;
• Экономикалық;
• Демографиялық;
• Әлеуметтік;
• Географиялық және ... ... ... көрсетілген қызметімен оның клиенттері жатады.
Оның деңгейіне банктің басшылығының ұшқыр іскерлігі, оптималды маркетингтік
стратегияны, саясатты және ... ... ... ... әсер ... ... ... да сыныптары бар, олар салалардың пайда болуына
байланысты: мемлекет тәуекелі, жеке ... ... ... ... капиталының жеткіліксіздік тәуекелі, ... ... ... ... ... тәуекелі), банктің
жеке операциясы түрінің тәуекелі. Өз ... банк ... ... ... ... соның ішінде несиелік тәуекел,
өтімділік тәуекелі, пайыздық тәуекел, ... ... ... тәуекеліне көңіл бөледі.
Қаржылық қызмет тәуекелдегі маңызды мәселелер: операциялық тәуекелдер,
біздің банктердегі қазіргі кезде инновациялық және ... ... ... саналады.
Сонымен қатар тәуекелді келесі категорияларға сыныптауға болады:
• масштаб пен көлемі бойынша: глобальдық және ... ... ... ... ... ... ... шешімнің бейімді деңгейі бойынша: минималды, орта, ... ... ... ... ... ... ... дер кезінде,
кешігуші;
• шешім қабылдайтын тұлғалар саны бойынша: жеке және ... ... банк ... ... ... шектеулі. Бұл
мерзім инфляция деңгейінде кейде өте көп мерзімге созылады, ... ... ... дұрыс толтырмау және т.б. ол өз
негізінде тәуекел деңгейін қиындатады және түрін ... ...... ... және ... саяси
және экономикалық жағдайларда өзгерулер ... ол ... ... ... ... тәуекел сыртқы сауда мен
инвестиция мен тура ... ... ... ... банктер мен банктік
емес фирмалар үшін өте маңызды болады, филиалдардың және т.б. ... ... ... ... бойынша жауап береді. Мысалы, сол
мемлекеттегі банк өнімінің көп бөлігін ... ... ... ... несиені қайтару мүмкіндігін бағалауда қажет.
Мемлекеттік тәуекелді талдауда сандық және сапалық факторларды,
сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... тәуекелін ескеру қажет. Несиені қайтару
мүмкінділігінің талдаудағы жақсы дамыған ... және де ... ... деңгейі бар банктер - өзінің счетына немесе жанама,
клиент шотына жиі несиелік рейтинг ... ... ... ... ... – бұл 1 – ден 9 – ға ... шкала бойынша әр мемлекет құрамдас
рейтинті алады. ... ... ... ... үшін ... мемлекет танушылар-аналитиктердің тапсырысына негізделе отырып
сақтандыру шектеулері бойынша комитет белгіленеді. ... АҚШ ... ... ... Үкіметаралық комитетімен дайындалған рейтингті
қолдана алады.
Мемлекеттік тәуекелді болжау ... ... және ... сүйенуі қажет. Сонымен қатар рейтинг көрсетілген үкіметтің
тұрақтылығы мен сыртқы қарызды төлеудегі қатынасын ... үшін ... ... ... ... үшін қолданады.
Аударым тәуекелі – мемлекеттің төлем балансының ... ... ... ... ... ... тәуекелін
айтамыз. Аударым тәуекелі – сыртқы сауда мен инвестиция мен тоқтатылу
мүмкіндігі. Тәуекел ... ... ... ... ... мүмкін, ұзақ
мерзімді экономикалық тәуекелге әсер етпейтін уақытша проблема ... Ұзақ ... ... ... ... қарызға қызмет етудің
негізгі проблемаларымен ... да ... ... ... ... мақсатында ішкі экономикалық саясатымен тауар бағасы
ағымының қолайсыздығы ... ішкі ... ... ... ... ... қызмет көрсету немесе шетел инвесторларымен ақша
аударымдарына қажетті және ол шетел валютасы ағымын тез ... ... ... ... ... сай және ... өзгерістер талабына
келесі 12 ай аралығын мемлекеттер категорияларға негізделіп бөлінеді.
Рейтинг үлгісі төмендегі ... анық ... ... ... ... ... | ... – 1 ... ... ... ... шектеулерді енгізу |
| ... ... ... резервтермен жақсы жағдайы,|
| ... және ішкі ... даму мен ... ... |
| |көрсетеді. ... – 2 ... ... ... болуы, валюталық шектеулерді |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... негізі аз толқымалы диверсификациялық экономика. |
|TR – 3 ... ... ... ... өтімділік тәуекелінің |
| |аз ... ... ... капитал қозғалысын бақылау. Экономика |
| ... кең ... ... ... бар, |
| ... ... ... проблемалардың мүмкін болуы. |
|TR – 4 ... ... ... ... ... резерві ортадан |
| |төмен. ... ... ... ... мен |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... займдар есебінен төлем балансының тапшылығы |
| |қаржыландырылады. ... – 5 ... ... ... ... ... талап етеді. |
| ... ... ... ... валютада болуына тыйым |
| |салады. Мемлекеттің ... ... ... ... ... ... ... база әлсіз, экономика сыртқы |
| ... ... ... ... баланс тапшылығын |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... төлеу бойынша қызмет жоғары және өсуде. ... – 6 ... ... ... мен ... байланысты |
| |маңызды ... ... ... ... жабуға |
| |мүмкіндік ... ... – 7 ... ... ортадан жоғары тәуекелі, капитал |
| ... ... ... және ... ... ... |
| |төлеудегі міндеттемелерді мемлекеттің орындалмауы. ... |
| ... ... ... ... мерзімді өзгерту|
| |жолдарын қарастырмаған және де болашақта қарастырмайды. ... – 8 ... ... ... құны ... ... ... |
| ... ... ... сияқты). Жақын болашақта қарыз |
| ... ... ... ... жоқ. ... – 9 ... ... міндеттемелерін төлеуден бас тартты, |
| ... ... ... ... және оны банк |
| ... ... ... болмайды, себебі оның құны өте аз. |
Көрсетілген мемлекеттің рейтингісі несиелеудің ... ... ... ... лимиті”), қызмет мерзімі бойынша ... түрі ... ... ... үкіметтік мекемелерді несиелеуде
және “коммерциялық тәуекел”), тәуекел түрін қосқанда. ... ... ... портфелін құруда әр түрлі салмақ осы элементтерге берілуі
мүмкін.
Мемлекеттік тәуекелдің рейтингтік жүйесін ... ... ... ... – ол ... жеке ... ... принциптер негізінде
құрылған, банк менеджментімен құрылған және мақұлдаған. Бұл әрқашанда дұрыс
объективті баға емес, қорытындысы әрқашан дұрыс болатын. Керісінше, ... ... ... ... қол ... үшін ... ... ұйымдастырушылық процесін әзірлеу. Бизнесмен төлемді алуды немесе
өндіруді валюта түрінде кемісе ол ... ... ... ... сол
уақытта болмаса. Егер келісімшарт өзінің валютасында келісілген болса,
бизнесменге қорықпауға болады, барлық ... ... ... ... ... курстық тәуекел – шет ел валюта ... ... фунт ... франк, иен және т.б.) банктің активі мен ... ... ... сол ... залалының көбеюіне әкеледі.
1970 – 1980 жж алдыңғы ... ... ... ... ... ... мөлшерлемелерінің күрт толқулары көп байқалды. Өзгермелі
валюта ... ... ... 1970ж ... ...... жүйесі дағдарысынан кейін валюталық ... ... ... бола бастады. 1980ж толқымалы валюталық бағамдары
амплитудасы ... ... сол ... тағы ... соққы болған.
Пайыздық мөлшерлемелердің өсуі болады. Толқымалы валюта болады. ... ... ... банкирлерді валюталық тәуекелді
басқаруды мұқият қолға алуды және ... ... ... кезінде валюталық тәуекелді анықтап және оның қалай жабу ... ... ... ... ... ... есебіне де, сатып алушы
есебіне де өзгере алады және оны ескеру керек. Сыртқы ... ... әлі де ... ... ... ... болжамын бере алмауын
айқындайды. Валюталық тәуекел келесі құрылымдардан ... ... ... яғни қарызгердің (гарант) өзінің міндеттемесі бойынша
есепте алмауы мен есептескісі келмеуіне ... ... яғни ... операциялар бойынша валюталық тәуекел
залаладары. Бұл ... ... ала ... ... ... күтілетін
ақша қаражаттар ағымына айырбас курсының ... әсер ету ... зиян ... ... ... тауарын шетел валютасы бойынша курстың төмендеуінен –
ұтылады, ал импортер шетел валютасы бойынша төлем жасаса, ... ... ... ... ... ... ... Бөлім. Банк тәуекелдерін басқару
Банк тәуекелдерін басқару банктің тәуекелінің ... алу мен ... ... ... ... – бұл ... болатын шығындардың
қаупі, сондықтан кәсіпкер (банкир) тәуекелді минимум шегіне ... ... ... ...... ... ... бірі болып табылады.
Тәуекелді шектеудің мынадай формалары бар:
• диверсификация – өзара байланысты емес және әр ... ... бар ... ... ... ... ... бөлу процесі;
• таңдау және нәтижелер жөнінде қосымша ақпараттарды иемдену – тәуекелді
кемітуде ... ... ... құнды тауарлар болып табылады.
Ал ақпаратқа капитал салу эккаутинг деп аталатын ... ... ... ... ... дегеніміз – бұл әр түрлі қаржылық
ақпаратты жинаумен, өңдеумен, сыныптаумен, сұрыптаумен, талдау ... ... ... ... ... – бұл ... ... несиенің шекті сомасын орнату, яғни
банктермен қарыз беру кезінде кәсіпорындар мен тауарларды несиеге ... ... ... ... ... ... кезінде;
• сақтандыру, тәуекел мүмкіндігін ескере отырып қызметті, не тауарды
(несиені) алдын ала ... ... ... ... – бұл ... ... курсының болашақта болатын өзгерістерді
есепке алу және осы өзгерістердің зардаптарын болдырмау мақсатында
жасалатын жедел мәмілелер мен ... ... ... ...... ... ... девальвация
немесе ревальвация бойынша шығындарды болдырмауға валютаның басқа
валютаға қатысты курсын тіркейтін ... ... ... Кең ... қорғаныс әдісінің бірі сапаны бақылау
– банкке нақты ... ... ... ... шешу; және
т.б.
Соның ішінде толығырақ бірнеше тәуекелді басқару жолдарына тоқтап өтсек:
- хеджирлеу – бұл мүмкін зиян да ... ... ... яғни ... ... ... орын ... валюталық позицияны құру. Банк
тәуекелдің барлығын хеджирлеуге, хеджирлемеуге немесе кейбіреуін ... ... ... ... Егер экспортер бұндайда тәуекелдің
алдын алғысы келсе, ол зияндар есебінен сақтандыра алады. Қаржылық фьючерс
арқылы хеджирлеуді іске ... ... ол ... айырбас курсын кепіл етуге
ұмтылады, сол арқылы шетел валютасын ... ... ... өз ... ... ... қатысушысына ауыстырады. Егер ол фьючер
сатып алса, басқа біреу оны ... ... яғни ... ... және алынған болашақта келісілген мерзімде, баға ... ... алу ... мен ... Ағымдағы курсты тіркеп, екі
жақта зиянды да, ... да ... Бір жақ ... ... ... ал басқа жақ күтілмеген пайдадан бастартады. ... 2 ... ... ... ... мүмкін курс өзгерімінің зиян шегу
тәуекел төлетуі маңызды. Хеджирлеудің болмауы 2 ... ... ... банк ... ... осы ... қысқартуы
мүмкіншіліктерін білмеуі мүмкін. Екіншіден, банк айырбас ... ... ... ... ... ... есебіне өзгереді деп
санауы мүмкін. Нәтижесінде банк, егер оның күтімі дұрыс болса, ол ... емес ... зиян ... 2 – ... ... ... шешімдердің қабылдау көрсетілген.
- форфейтингтік тәуекел – форфейтер (жиі ... ... ... барлық тәуекелін өзіне алғанда пайда болады. АҚШ доллары,
Швейцар франкісі, Неміс маркасы бойынша келісім ... ... ... жиі ... Оның ... олар ең өтімді евро –
валюта. Экспортер алатын сома (экспорттық операциялардан түсетін) күтілетін
ақша (скидка) ... ... ... ... ... ... евро-валютаның пайызының мөлшерлемесімен өлшенеді. Бірақ , сонымен
қатар форфейтингтің жағымды жақтары да болады ... ... ... ... ол арқылы тәуекел деңгейін ... ... ... ... міндеттердегі баланстық қатынасты жеңілдету;
• өтімділік жағдайын жақсарту (уақытша болса да), ол ... ... ... ... ... ... сақтандыру жолы арқылы мүмкін зиянды қысқарту,
ал бұрынғы ... ... ... ... ... ... ... мөлшерлемелердің толқуы және т.б. ... ... мен ... жоқ болуы.
Тәуекелдің хеджирлеу – оларды минималдаудың жалғыз әдісі:
- валюталық ... оның екі түрі бар. ... ... ... ... онда екі жақ екі ... ... мерзіммен және жабу әдісіне байланысты
бірдей немесе біреу, бірақ, әр ... ... ... ... ... – екі банк ... ... мөлшерлемесі бойынша
валютаны сату немесе сатып алу және “спот” мөлшерлемесі бойынша
анықтап ... ала ... ... ... келісімді
аудару туралы келісім.
Халықаралық қаржыландырудың контексте своп термині үш ... ... бір ... валютаны сатып алу мен форвордтық сату;
2. бір мезетке несиені екі валютамен беру;
3. бір валютамен ... ... ... көрсетілетін міндеттемелерде.
Валюталық своп екі жақтың тікелей ... ... ... делдал ретінде
шығатын және әр қатысушы үшін екінші жақ болатын банк арқылы іске аса алады
(бұған ... ... 1 - ... екіншісіне де делдал ретінде болады, сондықтан да А-ға да, ... ... ... ... емес. Банк өзінің екі жақтың біреуінің төлемеуі
қарызды тәуекелін өзіне алады. Егер ... ... фунт ... күшейсе, банк В-мен жасалған келісімнен ұтады.
Долларды қайтарады
Фунт стерлингті
қайтарады
пайыз АҚШ долларында ... АҚШ ... фунт ... пайыз фунт стерлингте
пайыз фунт стерлингте ... ... фунт ... ... ... спот ... бойынша пайыз төлеу үшін қолданылатын
мөлшерлеме түрін ... үшін ... ... толқымалы пайыздық
мөлшерлемені тіркелген ауыстыру. Своп ... ... ... ... ... ... ... немесе керісінше акивтері
мен пассивтерін өтеу мерзімін нақты ... ... Своп ... банк
басшылығы банк арқылы өтетін ... ... ... ... болады.
Сонымен қатар өз клиенттеріне свопты ұйымдастыра отырып, делдал ... ... ... ... ... ... және своп-келісімшартын
орындауға кепіл болатынына уәде берсе ... ... ала ... ... тәуекел, шетел филиалдары мен
контрагенттерінің ... мен ... ... ... пен ... қайта бағалауда пайда болады. Әр ... ... ... ... пен пассив арасындағы келіспеушілік сияқты ... ... банк ... ... ... ... ... пайыздық мөлшерлеме төмен болады, содан соң франктерді АҚШ
долларына айырбастайды. Америкадағы ... ... үшін ... ... АҚШ ... бағасының өсуін келесі ... ... егер ... ... ... АҚШ доллрына шаққанда өссе.
Стратегиялық жоспарда валюталық тәуекелден ... ... ... ... түрі құны мен ... ... ... Сонымен
қатар барлық ірі банктер өзінің актив пен пассивін валютамен мерзім бойынша
теңестіріліп валюталық операцияның ... ... ... ... ... ... барлық сыртқы әдістері ... ... Бұл ... ең көп ... ... ... олар: форвардтық, фьючерстік, опциондық. ... ... ... (тез не 2 ... ... ... ... форвард,
спот әртүрлі банктермен) ... ... ... банк пен ... сатылады.
Ішкі тәуекелдердің банк қызметіне әсері. Ішкі тәуекелдер банктің
түріне және спецификасына, оның қызмет түріне ... , ... ... мен контрагенттер) байланысты болады. Әр түрлі
коммерциялық ... ... ... ... ... , басым тәуекелі, жаңа ... ... ... Сонымен қатар көптеген инновациялық банктер, ... ... ... деңгейінің бар болуы олардың өз клиенттеріне әр
түрлі бағалы қағаздардың ... ... ... ... ... Осылайша олар тіркелген табысты сатып ... ... ... қысқарту мақсатымен банктердің өздері ғана ... ... ... ... ... ... банктің нақты және потенциалды
көлемін табуда активті маркетингтік қызметті өткізу қажет.
Салалық банктерде тәуекел деңгейінің ең ... ... оның түрі ... сала ... ... немесе жаңа перспективті, стратегиялық және
т.б.) салалық тәуекелін білу мен түсіну жеке ... ... ... ... ... ... байланысты тәуекелдер банктің
спецификасына немесе баланстан тыс операцияларға байланысты болуы ... ... және ... ... ... ... ... көмегімен банк өздерінің ресурстарын реттейтін
активті банктік операцияларды іске асыру үшін пассивті ... ... ... ... қамтамасыз ете алмау мүмкіндігі, яғни,
балансталмаған өтімділік тәуекелі.
Банкирлер әдетте ақша қаражаттары мен ... ... ... ... ... ... бере ... және т.б.
проблемалармен соқтығысып ... ... ... ... ұшыраған банк тез арада өте үлкен ... ... ... ол ... ... ... қаражаттар да ұстауы
керек, ол банктің табысының төмендеуіне әкеледі.
Балансталмаған өтімділік ... ... бірі ... ... = ... ... сомасы
Жиынтық активтер сомасы.
Займдық қаражаттар көлемінің өсуі депозиттердің кетуі немесе несие
сапасының төмендеуіне ... ... ... ... болу
мүмкіндігі өседі. Бұл тәуекелдің басқа ... ... ... ... – несиелердің жиынтық активтерге қатынасы;
• қолма-қол қаражаттар мен өтеу ... ... ... ... ... ... тәуекелінің деңгейін төмендетуінің
стандартты әдістеріне ... ... ... ... ... бағытталған немесе банк операцияларын қаржыландыру үшін
ұзақ мерзімді бағалы қағаздарды қолданудан тұрады.
Сонымен қатар нақты ... ... ... ... ... ... құруға байланысты тәуекел). Ұлттық тәуекелді минимализациялау
нәтижесі бір салымшының үлесін ... ... ... ... құрудағы тәуекелдің алдын алу үшін банктер келесілерді ескеру
қажет:
1. активті және ... ... ... ... ... кәсіпорынның банктегі салымдары мен бір банктің басқа банктерде
салымдарын орналастыру.
2. ұшқыр ... ... ... мен ... ... үшін ... бағалы қағаздардың көлемін және өтімділігін
анықтау;
3. меншік ... мен ... ... ... ... ... табу;
4. берілген банк ерекшелігін ... ... ... ... ... ... мен ... орналастыруда
жеткілік ету.
Банктің таза пайдасына жататын тәуекелді (шығындардың барлығын, соның
ішінде салықты алып тастағанда) ... ала ... ... ... Пайда
банктің ішкі немесе сыртқы факторларға байланысты азаюы мүмкін, мысалы,
экономикалық жағдайлар заңның және реттеудің ... ... ... ... ... ... банк активтерінің табыстар
арасындағы спредтің және банктен тартылған қаражаттардың ... ... ... бір ... ... ... мүмкін төмендеуіне
банк акционерлері әрқашан кездеседі, ол банк ... ... және ... базаның бұзылуына алып келеді, ал олар ... ... ... ... тәуекелі пайыздық тәуекел деңгейіне байланысты,
оған банк өз қызметінде жиі ... ... ... ... ... ... ... келмеуі ( тұрақты пайызға ие) және ... ол ... ... ... ... алып ... егер ... нарық күтпеген жағдайларда өзгерсе ... ... ... мен ... ... басқару бойынша комитеті”
реттейді және қадағалайды.
Қоржындық тәуекел бағалы қағаздардың бөлек түрлерінен, сонымен қатар
ссуданың барлық ... ... ... ... ... қаржылық, өтімділік тәуекеліне, жүйелік және жүйелік емеске
бөлінеді.
Қаржылық тәуекел келесілер бойынша ... ... ... ... ... ... банктердің заемдық қаражаттары көп болса,
соғұрлым олардың акционерлері үшін тәуекел жоғары болады. Сонымен ... ... ... ... және ... болып табылады,
өйткені бағалы ... ... мен ... тиражының шығарылуына
қарағанда жиі арзанырақ болады.
Өтімділік тәуекелі – банктің ... ... ... ... ... кешіргендегі қысқа мерзімді ... ... ... ... яғни осы операцияға уақыты ... ... ... да, ие бола ... ... тәуекел және атақты
банк өндірушілері, орталық биржада акциялары ... ... ең ... Осы ... ... делдалдарға көп көңіл бөлу қажет. Банктің
іскерлік активіне ең көп ... ... ... ... ... оның
құқықтары мен міндеттері тигізеді. ... ... ... ... ... ... ... түрлерінің деңгейіне әсер
етеді.
Өтімділік тәуекелі банктің қаржылық бөлімінің басшысымен ... ... ...... ... бағаның, оның табыстылығы, облигация
бойынша ағымдағы және дивиденттерден және ... ... ... ... ... ... ... болатын өзгерістеріне
байланысты. Ол ... ... ... мен ... ... ... Нақты әрі дұрыс болжауларға ие, себебі акцияның биржалық
курстары мен нарықтың жалпы жағдайы арасындағы ... ... ... биржалық индекстермен әрдайым шын, әрі дұрыс тіркеледі.
Жүйелік емес тәуекел – ... ... ... және ... банк ... болып табылады. Жүйелік емес ... әсер ... ... ... ... ресурстардың
альтернативті салымдардағы салымдары, тауарлы және қор ... және т.б. ... және ... еместердің жиынтығы
инвестициялық тәуекел деп аталады.
Қоржындық тәуекелді өлшеудің ... бір ... ... ... ... Таза ... ... = ... ... ... табыс ... ... ... (осы
кезеңге) +
(осы кезеңге) = активтің нарық бағасында өзгеруі
(осы кезеңде)
активтің ... құны ... ... = ... ... сомасы
Бағасы ... ... бір ... ... ... ... +
қайта есептелуі = ... ... ... ... = таза ... ... ... ... ... ... = ... ... құны
Х 0,33
Акционерлік капитал сомасы
Акция тәуекелі пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруіне байланысты ішінде
және мемлекеттік, банктік мөлшерлеменің мерзім ... ... ... ... пайда болуы. Бұл жағдайда жиірек жаңа ... ... ... та ... да ұстаушылар бәсекеге төзімді болады.
2.1. Пайыздық тәуекелдерді басқару
Пайыздық ... ... да ... сияқты, анықталмаған сипатта
болады. Яғни бұл жағдайда пайыздық мөлшерлеме деңгейі мен ... ... ... ... да ... ... пайыздық
тәуекелді басқаруға немесе минималдауға болады. Банк өз ... ... ... жоя ... ма? ... ... ия, егер актив
табыстарынан ... ... ... ... және ... ... ... шығындарының өзгеруі жағдайында. Кейде ол шығынында ... және ... ... ... несие қоржынына ... ... ... ... ... ... ... баланстау кез келген уақытта және банктер әр ... ... ... ... ... тәуекел формуласы “Фишер үлгісі” атына ие және келесі
түрлері бар і = r + p, ...... ... ... түрінде;
r – нақты пайыздық мөлшерлеме;
р – күтілетін инфляция қарқыны.
Номиналды және нақты пайыздық мөлшерлемелерді ажырата алу керек.
Номиналды пайызды мөлшерлеме тең: ... , ... , ... ... + ... инфляция деңгейі + тәуекел – түзу (мерзімді
сақтамау тәуекелі, ... ... ... ... – бұл ... ... табысының жартысын
сақтауда қызықтыру үшін қажетті пайыздық мөлшерлеме деңгейі.
Базалық тәуекел пайыз мөлшерлеме құрылымының өзгеруіне байланысты. Ол
банктің қаражаттарды ... ... ... ... ... ... осы ресурстарды орналастыру ... ... ... ... Әр түрлі пайыздық мөлшерлеме ... ... ... ... ... тәуекел пайда
болады. Базис – фьючерстік баға мен баға, ... мен ... ... ... ... мысалы, облигациялан.
Облигация сатып ... ... үшін ... ... ... базистік әсер етеді. Базистің ... ... ... ... ... ... ... базалық тәуекел дейді.
Базалық тәуекел тез жоғарылайды, егер банк ... ... ... оны ... ... ... құлдырау тәуекелі банк ресурстарды тартқанда және
орналастырылған бір ... ... ... оны ... ... ... құлдырау кейінгі жағдайда пайда болды. Тәуекел оны қайта
қарастыру уақытын белгілеу кезінде ... ... ... ... ... маржаның төмендеуі. Пайыздық
тәуекелді басқару активтерді де, ... ... банк ... тұрады (несиелер мен инвестициялар). Баланстың 2 жағын басқару
икемділігі шектеулі. Активті басқару шектеулігі оның ... мен ... ... ол банктің қауіпті активтер қоржынының құрамын
анықтауда көмектеседі:
• Басқа банктер жағынан бағалық бәсекелестік, ол ... ... ... ... еркіндікті шектейді. Сонымен қатар міндеттерді
басқару қаржыландыруда шектеулерге мына себептерден кезігеді;
• Қарыздық құралдарда көлемі мен таңдаудың ... ... ... ... мен ... да кредиторлар арасында кез келген
уақытта тез орналастыруы, яғни ... ... ... Бар ... ... ... банктер жағынан бағалық бәсекелестік
пайыздық тәуекелді басқару мақсатын әлбетте ... банк ... ... ... ... ... ... көздейді.
Өтімділік тәуекелдің пайыздық тәуекелге байланысы қауіпті активтер
“жеткіліксіз өтімді” ... ... ... өз ... ... жоя алмайды, мысалы, күтпеген қаражаттар жылыстауының
(отток) орнын ... ... ... ... ... ... тартусыз болмайды.
Пайыздық тәуекелді басқару үшін келесі сақтандыру ... ... ... мөлшерлеме деңгейін болжау;
• Қйтару мерзімі бойынша және ... ... ... ... мен пассивтерді келістіру;
• Пайыздық своптарды жүргізу, резервтер пен провизияларды құру;
• Фьючерстер мен ... ... ... және ... ... ... ... қарызгерді пайыздық мөлшерлеменің
өсуімен шығын тәуекеліне ұшыратады. Қарызгер бұл ... ... ... ... ... алып. Бірақ заемдық қаражаттар нарықта
ұсыныстың жеткіліксіздігінен. Ол тіркелген пайыздық ... ... ... немесе бұндай несиені өте жоғары пайыз берілетіндігіне көзін
жеткізе ... Сол ... ... свопті іске асыруы мүмкін, құбылмалы
пайыздық мөлшерлеме ... ... ... ... ... сол ... тіркелген пайызбен ссуда алады. Сонымен қатар
ол басқа ... ... ... ... Своп 2 ... ұстаушы арасында
немесе банктің делдалдық қызметі арқылы тікелей іске асуы ... ... ... жақ ... алу ... ... тәуекел шығынын алып және
қатысушылар үшін бір-бірімен ... ... ... ... ... ... ... ... мөлшерлеме
Пайыздық мөлшерлеменің деңгейін болжау макроэкономикалық жағдайдың
дамуын ... ... мен ... негізделеді және несиелік ресурстар
нарығымен қатысушыларының үмітіне осы ... ... ... ... инфляция үрдісін болжау кейінгі жылдары пайыздық ... ... ... ... ... ... ... үшін әр түрлі жиынтық әдістерін ... Тек осы ... ... ... ... ... ... басқарудың бірнеше концепциясы бар:
1. Банктің пайыздық маржасы қаншалықты жоғары болса, сонша ... ... ... болады. Басқа сөзбен айтқанда, активтен түскен
пайыздық табыстар мен міндеттеме бойынша пайыздық шығындар арасындағы
маржа.
2. “СПРЕД” (SPREAD) ... ... таза ... ... ... орта ... мен пассив бойынша төлемдер арасындағы айырма
талданады. Осы екі көрсеткіштің арасындағы ... ... ... ... ... ... ... төмен болады. Талдауға
мәліметтер банктің статистикалық есебінен алынады.
3. “Құлдырау (разрыв)” Концепциясы (GAP = RSA – RSL, RSA - ... ... ... ... активтер, RSL – пайыздық
мөлшерлеме деңгейінің өзгеруге сезімтал ... ), ... ... мен ... ... ... және
құбылмалы пайыздық мөлшерлемеден тұрады.
Пайыздық мөлшерлеме деңгейінің өзгерісі сезімталдық активтердің ... ... ... статистикадан мөлшерлеме немесе ... ... ... ... GAP басқаруы – көрсетілген актив пен ... ... ... банк ... ... ... сезімталдығы немесе мөлшерлеменің өзгеру кезең аралығында
пайыздық маржаны ... ... ... ... тәуекел дәрежесі
пайыздық маржамен спредқа әсер ете отырып, пайыздың мөлшерлеме ... ... ... және де құлдырау көлемінен байланысты
болады. GAP құлдырауының ... ... ... ... ... ... не GAP мөлшерлеменің спекулятивті өзгеруі үшін.
Осылайша, GAP-ты ... ... ... ... ... ... ... деңгейі төмендегілер ге байланысты:
• активтер қоржынының (құрылымы) өзгеруі, несиелер мен инвестициялар
мөлшері қатынасын қоса, тіркелген және құбылмалы ... ... ... баға динамикасы;
пайыздық мөлшерлеме динамикасы. Пайыздық тәуекел деңгейін ... ... үшін ... ... тәуелді банк қызметінде нақты стратегияларын
әзірлейді.
Пайыздық фьючерстер мен хеджирлеу концепциясы ... ... ... ... Олар бір – ... ... хеджирлеу
процесі фьючерстерді қолданудан тұрады, ... та ... ... ... емес.
Хеджирлеу – табиғи және қаржылық активтер немесе ... ... ... ... ... процесс, ол үшінші
тұлғамен толық немесе жартылай жою жолымен келісімшартқа отыру, ол ... ... ... ... ... ... сатып алу толық
немесе жартылай қарама-қарсы ... ... ... баға ... ... ... несие бола алады.
Қарыз алушы банкпен несиелік келісімшартқа отырады, құбылмалы мөлшерлемеге
келісе ... ... ... ... ... ... шешеді. “Жоғарғы
шек (потолок)” немесе “шкаласын” – ... ... ... ... ... ... ... ішінде банк өндіріп ала ... банк ... ... ... ... ... жартысын пайыздық
тәуекелдің өзіне аударады. Осы үшін банк төлем алады, әлбетте ... ... ... яғни ... ... құнының пайыздық спредін
жоғарылатып немесе басқа базалық мөлшерлеме.
Жалпы хеджирлеудің бір жетіспеушілігі ... ... ... ... ... (комиссионные) және опциондар сыйлық
беруге кеткен маңызды ... ... ... табылады. Таңдамалы хеджирлеуді
жалпы шығындарды қысқартудың бір ... ... ... ... Басқа
әдіс – белгілі бір деңгейге мөлшерлеме өзгергенде тәуекелді тек ... ... ... банк ... бір ... ... ... бірақ олар шекке жеткенде позицианы түпкілікті ... ... ... ... алу үшін.
Пайыздық фьючерстер көрсетілген қаржылық активтердің белгілі көлемін
жеткізімді келісілген ... ... іске ... ... ... үкіметтік бағалы қағаздар әр түрлі мерзім өтелуінен тұрады немесе
валютадағы әр ... ... ... ... ... тұрақсыз
дамуы қысқа және ұзақ мерзімді қарызды құралдардың бағасының ... ... ... ... келісімшарттарға деген өсіп келе ... онда ... ... ... ... ... дейін
қойылған, бекітілген. Пайыздық мөлшерлеменің ... ... ... ... сұранысын жасады.
Банктер кездесетін тәуекелдің барлық түрлерінің ішінде ең көп ... ... көп ... ... ... тек ... ... тәуекеліне
бөлінді, себебі пайыздық мөлшерлеме деңгейінің өзгеруі банк ... және ... ... және ... ... ... ... пайыздық мөлшерлеме деңгейінің өзгеруі банк пайдалылығына
зиян тигізеді, оның қаржылық шығындарын көбейтіп, актив бойынша ... ... ... ... ... ... құн ... капитал). Соңғы онжылдықта құбылмалы пайыздық мөлшерлеме кезеңінде
банкирлер жаңа және ... ... ... ... ... Бұл ... пайда мен банк активтері құны деңгейінің айтарлықтай өзгертеді.
Банкирлер өз активтер және пассивтер қоржынын ... ... ... ... ... ... өзгерісінің пайдаға әсері. Пайыздық
мөлшерлеме тәуекеліне қарсы қорғаныс шараларының мақсаты – банк ... ... ... ... 3 – ... ... тәуекелді басқаруды
тағы бір шешім қабылдау жүйесі көрсетілген. Ол шешім қабылдаудың мүмкін
кезеңдерін көрсетеді және ... ...... ... емес.
Мөлшерлеменің қай бағытта өзгеруі маңызды емес, ең ... ... болу ... Бұл мақсатқа жету үшін банк менеджерлері өз көңілін
пайыздық мөлшерлеме өзгерісіне ... ... ... бөлуі қажет.
Қоржынның активті бөлігі ретінде бұл несиелер мен ... ... ал ... бөлігінде – депозиттер мен ақша ... Банк ... ... ... ... жағымсыз әсерінен
сақтау үшін оның басшылығы таза пайыздық маржаны (ТПМ) тіркелген ... ... ... ол ... есептелінеді:
несие мен инфляция бойынша пайыздық табыс –
ТПМ = ... мен ... ... ... ... ... ... барлық табыс әкелетін құны
= таза ... ... ... барлық табыс әкелетін құны
Пайыздық мөлшерлеменің өзгеруіне байланысты тәуекелді басқару, бұл барлығын
қамтитын процесс, онда активтер мен ... ... ... ... және қарау қажет.
2.2. Несиелік тәуекелдерді басқару
Қандай банк ... ... мен ... ... құрылуынан,
несиелендіру – банктік ... ... ... ... көз
жеткізугеболады. Несиелік операциялар табыстар мен активтердің ірі бөлімі
болып табылады. Бірақ та, сонымен қатар несиелік ... банк ... ... ірі көзі ... ... ... ... несиелендіру стандарттарын бәсеңдетуден
пайда болады, несиені тексеру тиімсіздігі, экономиканың әлсіздеуінен – бұл
шығындардың ... ... ... ... ... ... ... және саудалық операция пайдалығына әсер етеді.
Қазіргі кездегі банк қызметін объективті талдау кезінде негізгі
банктік ... оны ... ... факторы болып несиелік тәуекел
екендігі көз ... ... ... беру - әр түрлі типтегі
кәсіпорындарға жай операция болып келеді, ал банк ... ол ... ... ... банктер өзінің табысының көп ... ... ... ... түсіреді. Басты мақсат мүмкін пайданы бағалау үшін
оның клиенттерге ссуданы төлемеу мүмкіндігі ... ... ... ... ықшамдалған формасын қаржылық келісімшарт бойынша
серіктес келісімшарт талаптарын орындауға қабілетсіз болуы және активті
ұстаушы ... ... ... ... ... тәуекелдің
тұрпатты және негізгі мысалы ретінде, ... ... жаба ... ... шығындар тәуекелі несиелендіруде басқа да банктік операцияларға
тарайды, міндеттер мен кепілдемелерге ... ... ... операциялары, сонымен қатар номиналдар нарығындағы әр түрлі
қызметтер, своп, фьючерстік келісімшарттар, облигациялар, ... ... ... ... несиелік тәуекел 2 топқа бөлінеді:
• қарыз алушымен ... ... ... бағалау мүмкіндігі;
• несиелік өнімнің ішкі тәуеклі, ол ақша шығындарының көлемін бағалайды,
егер клиент келісімшарт талабын орындамаған кезде.
Несиелік тәуекелді ... ... ... ... ... қиындығы
проблемасы тұр. Үкімет тарапынан бақылау, саяси ... ішкі және ... ... ... ... қаржылық шектеулер, ... ... ... ... тұрақсыздықтың жиі жағдайлары мен
қарыз алушылардың қаржылық ... ... ... ақпарат сенімсіз болып келеді, құқықтық құрылым қарызды жабу
бойынша міндеттемелерді оырндауға жиі көмектеспейді. ... ... ... ... ішкі ... күшейеді және актив
сапасының нашарлануымен бірге ... ... ... ... құрамын қамту керек және оны
бақылауды, ... ... ... ... ... стандарттарын қою керек.
Қазақстанның банктік жүйесінде бұл көрсеткіштер экономикалық нормативтермен
реттеледі, ҚР ... ... ... Реттеуші органдар ұсынған
тәуекелдің төменгі деңгейін банктер пайдаланбауы мүмкін, оның ... ... ... ... Банк ... ... бағалаудың басты кезеңінде
және ссудалық қоржынды құруда несиелік өтінімін талдау болып ... ... ...... алушының несие қабілеттілігін анықтау
мақсатында несиелік бөлім ... іске ... және ... қаржылық
міндеттемелерін орындау мүмкіндігін талдау. Компанияның несиелік өтінімді
бағалау процесі тек ... ... ... ... ... бағалауы сұрақтардың кең көлемін қамтиды, ол басқару сапасы,
салалық көрсеткіштер, бәсекелестік және ... ... ... ... ... – тәуекелді кең ауқымды талдау тәуекел рейтингісі
жүйесін қолданудан тұрады. Бизнес – тәуекелдің талдау нәтижесі ... ... және ... ... үшін туекел деңгейінің
жалпы көрсеткіштерін алуға болады.
Компанияның
несиелік тәуекелі = бизнес ... ... + ... ... ... деңгейін анықтау мақсатын ықшамдау үшін қаржылық
тәуекел деңгейі бойынша ... ... ... құру ... ... талдау бизнесін береді (компания үшін бекітілетін ).
Несиелік өтінімге қатысы бар ... ... ... ... ... ... ... қоса алғанда, несиелік бөлім қызметтері мүмкін
шығындар тәуекел деңгейінің ... ... және ... бас тарту немесе ұсынысты беру шешімі.
Қаржылық ... ... ... категориясы ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ...... ... ... ... ... |
| |ие, ... жеке ... ... ... болуы |
| ... ... ... ... ... тұрғыда тұрақты, бірақ оның |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... мөлшері көрініс |
| ... ... ... қарызды төлеу мүмкіндігі аз|
| ... ... ... ... ету ... туу |
| ... ... ... ... ету, ... таза құны және ақша |
| ... айналымы жеткіліксіз. Зияндар немесе |
| ... ... ... ... ... әр түрлі банктер жүйесін ... ... ... бойынша болжамалы тәуекел деңгейін сандық
қасқартуға тырысады. Көптеген банктер ... ... ... ... ... пікіріне және келісімшарт үшін ... ... қою ... негізделеді.
Тәуекел көрсеткіштерін қолдану үлкен қауіпсіздікті ... ... ... ... қате ... еді, ... жүйесі немесе сандық
көрсеткіштеріне сүйенсек, бір саладағы ... ... ... ... ... жүйесі қате қолданылуы мүмкін.
Тәуекел категориялары дұрыс анықталу үшін оны үнемі қадағалау керек. Басқа
сөзбен, ... ... ... ... ... ... деңгейлерге
байланысты:
• компанияны басқару деңгейі;
• салалар жағдайы;
• компанияның бәсекелестік қабілеттілігі;
• несиелі өтінім сипаты;
• компанияның ... ... даму ... ... ... ссуда бермеу керек, несиемен айналысатын
банк қызметтеріне техникалық жеткіліксіз болып келеді.
Тәуекелді бағалаудың 5 ... ... ... ... ... еркімен шешімінің өз міндеттерін қанағаттандыру.
Бағалау процесі жеке тұру керек, жеке ... ... яғни ... ... ... ... берілген, жеке займдар жағдайында және
де іскерлік займдарда әсіресе.
2. Мүмкіншіліктер. а) қарыз алушы өзінің операциялары бойынша ақша ... ... ... іскерлік қызметі барысында ол қызмет
мерзімі ішінде алған ақшаның жалпы ағымы) ... ... жоба ... ... ... ақша ... ... мүмкіндігі,
3. Капитал. Қарыз алушының капитал базасы мен оның ... ... ... ... яоған несиені сұрайды. Қарыз алушы жоба
тәуекелін несиелеуші банкпен бөлісуге дайын болу ... және ... ... ... ... келісуі керек, яғни қарызгер
өзін міндеттемелермен байлайды.
4. Талаптар. Экономиканың ағымдағы ... мен ... ... ... ... Сонымен қатар қарызалушының шаруашылық салалары. Әр
түрлі экономиканың талаптар мен әр ... ... ... ... іскерлік кезеңнің әр түрлі фазасындағы түрлі ссудалық
критерияларды жиі талап етеді.
5. ... ... ... ... ету кепілдеме формасында басқа
критериялардағы әзсіздіктерді ... ... ... ... ... ... ... тек кепіл немесе кепілдеме негізде бермеңдер.
Келесі факторға көңіл бөлу ... а) ... ... ... ... ... ол ... және нарықта қалай ... ... ... ... б) ... орындалмағаны
кезінде оны заңды түрде қайтару оңай болады ма; в) кепілдің нарықтық
құнының жіберілетін қатынасы қандай және ... ... мен ... жиі ... ... ... ... – бұл процесс және ... жүйе ... деп жиі ... ... ... нарығын анықтаумен
басталады. Ол қарыздық міндеттемелеріне тәртіппен өтеу кезеңі формасында
жалғасады. Бұл ... ... ... ... ... ... тәуекелмен басқару.
Кредиторлар несиенің немесе займның барлық сомасы беріледі деп
күтеді, олар берген және көп ... ... ... кезең бойынша
алады, несие төленбегенше дейін. Олар тәуекелден ... және ... ... ... ... немесе белгісіздік деңгейлік
минималдауға тырысады. Шынында олар тәуекел деңгейін ... ... ... алушы мен несие түрі анықтауғаа ... бұл ... ... ... ... тырысады, сонымен қатар несиенің қызмет ету
аралығында барлығында.
Ссуданы төлемеу тәуекелі. Несиелік ... ... ... ... ... жаба ... банк ... тап болу тәуекелі немесе
қандайда болсын себептермен қаржылық міндеттеменің басқа сипаты бойынша
орындау, дұрыс және ... ... ... қаржылық келісімшартты нарықтағы ең жоғары
мөлшерлемемен банктің қосымша шығындарды көтеру ... ... ... ... басқа жақ қаржылық ... ... ... ... пайыздық төлемдерді төлемеуі).
Есептеу тәуекелі: банк төлемді (немесе бағалы қағаздарды ... ... ... ... келісілген кезде, оның соған ... ... ... ... ... ... болдырмауға көп тырысады
немесе тырысу ... ... ... олар ... ақша қаражаттарын тартпайды,
ол өзінің ... ... яғни ... мен ... қамтамасыз еткен басқа жақтар. Банкирлерінің басты қызметі,
қаражаттарды тарту деп айтуға болады. Бұл қабілет ... ... ... байланысты, біздің депозит салушылармен қалай түсінеді. Ол
әрине ... ... ... ... анықталады – ал “уақытылы”
деген алғашқы талаппен талап етуді білдіреді. Мұның мүмкіндігі банк ... және оны ... ... ... ... ... ... тәуекел келесідей көрсеткіштермен өлшенеді:
1. Активтердің сапа коэффициенті:
К1 = ... ... ... ... ... ... орта ... = ... ... шығындар
Ссуданың жалпы сомасы .
2. Тәуекелге түзету,
маржа (ТТМ) = таза пайыздық табыс – ссуда бойынша ... ... ... оптималды мағынасы 3 – 3,5 % аралығында болады.
3. Таза пайыздық маржа (ТПМ) = таза ... ... ... ... ... ... (ВПМ) = таза ... табыс – басқада табыстар
активтер
6. Несиені диверсификациялау
Пайызы = бір ... ... ... ... ... тәжірибеде көрсетілген, өзінің меншікті
капиталының 25% сомасы ... ... бір ... ... банк ... ... ... ҚР Ұлттық банкі банк ... ... ... ... ...... тәуекелді басқару. ҚР қазіргі банктік
жүйесінде өте ... ... ... банк арасындағықарызалушылар туралы
ақпарат айырбасының жоқтығы. Коммерциялық құпия деп банк ... ... ... ... ... ... өзі ... жоөтығынан зардап шегуі мүмкін. Банктердің ... ... ... жоқ ... ... кезікті.
Осы проблеманың алдын алу үшін ҚР Ұлттық банкінің Басқарушыларының
Үкімі 17.17.1996 ж №246 ... ... ... ... ... банктердің ақпараттарды беруі туралы үкімі” бекітілді. Осыған
байланысты Екінші деңгейлі банктер ҚР Ұлттық банкі мына ... ... ... ... ... жеке ақпараттар және оған берілген несиелер
туралы ақпараттар және оған берілген ... ... ... және басқа да міндеттер, сонымен ... оның ... мен ... ... ... банктердің ресми сұрау салу бойынша Ұлттық банк оған
келесі несиелік регистрдағы қарыз алушы ... ... ... жалпы сомасы, оны өтеу мерзімі, оның сыныптамасы, кепіл туралы
мәліметтер, бұл қарыз алушының банк – ... ... банк ... банк әр ... сайын Екінші деңгейлі банктерге несиелік
регистрде бар периодикалық қарызалушылардың ... ... сай ... ... жою ... ... тәуекел қорларды теңгерімділік басқару әдістерін
қолдану проблемаларына үлкен көңіл бөлуге септігін ... ... жиі ... ... ... ... ... деп аталады.
Максималды пайданы табу мақсаты тәуекел деңгейіне түзетілуі керек.
Менеджерлер төмендегілерге көңіл бөлуі керек:
1. несиелік тәуекел – ... ... және ... ... ... ... ... да активтер бойынша маңызды зиян шегу;
2. балансталмаған өтімділік тәуекелі – қажеттілік туындаған кезде қолма-
қол қаражаттардың болмай қалу ... ... ... – банк ... пассивтерінің құнының өзгеру;
4. пайыздық тәуекел – ... ... ... ... ... пен ... ... арасындағы банк спрэдінің
қысқару мүмкіндігі;
5. валюталық тәуекел - әлемдік ақша нарығында ... ... ... ала ... ... – таза пайданың өзгеру мүмкіндігі;
7. төлем қабілетінің өзіндік тәуекелі – банктің мүмкін банкроттығы.
Тәуекелдің барлық түрлері ... ... банк ... мен
акционерлерімен бақылануы керек. Тәуекелді басқару мен бақылаудағы ... ... ... ... ... ... проблеманың басынан
оның шешуілуіне ... ... ... тізбектілік ретінде
қарастыруы қажет. Банктер осы ... ... ... әр ... тәсілдерді
қолданады. Тәжірибеде банк иегерлері өз мекемелерінің қаржылық ... үшін ... ... ... бар. ... ... ... диверсификация, депозиттерді сақтандыру, хеджирлеу, консорциалдық
негізде несие беру, меншік капиталы сияқтыларды көрсетуге болады.
Сапаны басқару. Кең қолданылатын ... ... бірі , ...... нақты қиындықтар түскенге дейін проблемаларды шешу.
Диверсификация. Банк ... ... ... мен алу ... тәуекел азаюының тағы бір ... ... ... ... ... ... үшін 2 ... қолдануға
тырысады – қоржындық және географиялық. Қоржыдық диверсификация несиесін
және ... ... банк ... ірі және кіші ... ... табыстың әр түрлі сомалармен көздері мен кепіл төлемдерді ... ... - әр ... ... ... ... және әр түрлі экономикалық талаптары бар ... ... ... ... ... ... тиімді қысқартады.
Сақтандыру депозиттері Тәуекелден сақтандырудың тағы бір ... ... яғни ... ... ... пайызын
Орталық банкте немесе әдейі құрылған корпорацияда банктер сақтандыру керек.
АҚШ-та , мысалы, депозиттердің сақтандырудың Федералдық ... ... ... ... ... минимизациялау техникасы. Осы мақсатта
негізгі келісімшартпен қатар қосымша үшінші жақпен де келісімшарт ... оның ... ... ... шығындарға апаратын жағдайлар
туындаған кезде, қатысушы келесі келісімшартта ұтады, жоғарыда көрсетілген
шығындарды толығымен ... ... ... ... ... ... құралдар пайдалануы мүмкін опциондар,
фьючерстер, пайыздық своптар және т.б. Осылайша, қаржылық құралдарға және
басқа да активтерге баға ... ... ... өзгеру немесе жартылай
жойылады.
Консорциалды негізде несиелендіру. Несиелік тәуекелді қысқартудың
бір әдістерінің ... Бір ... ... ... ... беру екі ... ... іске асады. Осылайша, қайтарылмау тәуекелі айтарлықтай
қысқарады.
Меншікті капитал. Жоғарыда көрсетілген тәсілдердің барлығы ... ... үшін банк ... ... ... Соның
есебінен үмітсіз несиелер шығынын және бағалы қағаздарға ... ... ... және ... ... өтейді, пайда болған
проблемаларды шешуге дейін банк ... ... және ... ... ... ... банк ... өте үлкен болған жағдайда, ол тек қорғаныс
сызығының қалған ... ... ... ... ... капиталын да,
ол өз есігін жабуға мәжбүр болады. Меншікті капитал – ... ... ... ... шегі ... ... ... банкроттық тәуекел қанша
жоғары болса, меншіктік капитал соғұрлым көп болу ... ... ... мен ... ... ... Төмендегі
суретте тәуекелдің банк табыстылығына әсері мен оны ... ... ... кезде банкирлер алғашқы жылдарға қарағанда тәуекелдерді
басқару проблемаларына көп ... ... ... ... ... ... үшін оның ... болған көздерін анықтау.
ІІІ Бөлім. Шетелдегі банктердің банктік ... және оны ... ... ... ... тәуекел болады. Одан ешкім
100% сақтана алмайды. ... оның ... ... ... Ол үшін әр ... – тәсілдерді қолданады. Ең басты мәселе банк тәуекелін басқару болып
табылады.
Банк қызметінің маңызды құраушысы ...... ... Несиеге
берген кезде қайтрылмау тәуекелі пайда ... Оны ... ... деп ... Оны ... ... арқылы тәуекел деңгейін
төмендетуге болады.
Соның ... ТМД ... ... ... ... ... ... өткен жылдың қарашаның аяғына қарай, сол мерзімде
2004 ж несие салымының ... ... ... ... жеке ... ... ... – 46,6% - ға, Арменияда – ... – 36,1%, ... – 62,9%, ... - 34%, ...... ... Сонымен қатар Тәжікстанда – 15,6%, Украинада – 89,5%.
Несие бойынша уақыты өткен ... ... ... жеке тұлғалармен алынған 2004 ж қазан айының аяғына қарай Әзірбайжанда
– 36,5%, Беларусияда – 27,9%, ... – 43,7%, ......... өсті.
2005 ж қараша айында уақыты өткен несиелер ... – 5,1% ... сол ... ... 11,7%), ... – 1,6% (3,1%), Қазақстанда –
2,2 % (2,5%), Тәжікстанда – 1,4% (1,7%).
2005 ж несиелерді жеке заңды тұлғаларға Достастық ... ... ... ... ағымдағы жылдың ақпан айында 2005 ж қарағанда –
32,8%, Арменияда – 35,6%, Беларусияда – 37,2%, ... – 71,8%, ... 42,8%, ... – 19,2% - ға ... өткізіп алған банктердің ссудалары бойынша ... 2005 ... ... ... ... – 31,8%, ... – 6,3%, ...
0,2% өсті, Әзірбайжанда – 37,4%-ға қысқарды. Несие салымдарының жалпы
көлемінің ... ... ... ... ... осы ... ақпан айының
соңына қарай Әзірбайжанда – 4,9% (2005 ж ақпан айында – 10,5%), Беларусияда
– 1,3% (3,3%), ... 1,6% (2,7%), ... – 1,4% (1,5%), ... 3,3% (3,7%) ... Бұл 2005 – 2006 ж ... ... мәліметтерден біз заңды және жеке тұлғалардың несие алуы қарқынды
өскенін көреміз. Соның ішінде қысқа және ұзақ ... ... ... мерзімді несиелер ұзаққа қарағанда аз болып тұр. Мерзімі өткен ссуда
бойынша банк қарыздарды 2004 жылға қарағанда айтарлықтай төмендеген.
1. ... ... ... ... ... ... және ... және оның ҚР әсеріне
байланысты жағымсыз өзгеруі төлем балансына кері әсерін тигізеді, ... олар ... ... жасай алмауы мүмкін. Мысалы, мемлекеттің
экспорттық табысы АҚШ долларымен ... ал ... ... ... ... Доллардың түсуі йенге қатысты қарызгер – мемлекеттің ... ... ... ... ... пайыздық мөлшерлеменің
несиеге байланысты пайда болуы мүмкін: европалық ... ... ... ... ... ... ... мен әлемдік пайыздық мөлшерлеменің
толқымалылығының ең бастысы көптеген елдердің бақылауынан тыс болуы. Бірақ
та мұндай тәуекелдің ... ... ... ... ... – қарызды
басқарудың бөлігі болып табылады.
Сыртқы ... ... ... ... ... ... баға
толқымалыларға жатады, қарызгер – мемлекеттің төлем балансына кері әсерін 3
түрлі бағалық ... ... ... ішкі экономикалық саясат арқылы
басқару мүмкін емес. Олар мыналар:
• Біріншіден, валюталық бағамның толкуы, яғни ... ... ... ... арасындағы баға қатынасы;
• Екіншіден, әлемдік ақша нарығындағы пайыздық мөлшерлердің толқуы, оған
Лондондық нарықтағы банкаралық депозиттердің мөлшерлемесі ... ... ... ... ... тауар бағасының толқуы.
Мемлекеттің төлем балансын бағалық толлардан қорғаудың мүмкіндігі хеджирлеу
болып ... ... ... ... ... ... сақтандыруды қамтамасыз ету болып табылады. Хеджирлеу көрсетілген
мемлекеттің салыстырмалы ... ... ... ... Оның ... ойыннан (өсуіне немесе төмендеуіне)
айырмашылығы, нарық бағасын және қозғалыс тенденциясын ... ... ... ... ауытқуын тегістеу ... ... ... екі ... ... ... ... пайыздық
мөлшерлеменің және тауар бағасының өсуіне байланысты ... ... ... ... мынадай жағдайларда ерекше сезімтал болады:
1. сыртқы қарызға ... ... ... қарыздың осыған байланысты
әр түрлі валютада көрініс табуы;
2. толқымалы пайыздық мөлшерлеме бойынша өтеуге тиісті қарыздың ... ... ... ... саудада маңызды орынды шикізат тауарлармен сауда алып жатса.
Мұндай ... ... ... ... көп көңілді талап етеді.
Тәуекелді басқару қаржылық әдістерді, сыртқы баға ... ... ... – ақша ... жағымсыз өзгеруін минималдауды
қолдануды білдіреді.
Валюталық тәуекелдер. 1973 ж басты ... ... ... құбылмалы бола бастаған кезде, Бреттон – Вудстық валюталық ... ... ...... үшін ... бағамның
тұрақсыздығы үлкен проблемаға айналды.
Әлемдік банктің қарызгерлер жүйесінің есебі ... ... ... ... ... ... ... 34% - ы міндеттемелерден,
доллармен өтелуі ... ... 66%-ы ең көп ... ... ... келеді.
Үкіметтік сыртқы қарыздың ... ... ... ... ... ... 2005 ж 1 қаңтарында АҚШ –
тың сыртқы қарызының ... ... үлес ... 70,6%-ды, япондық
йен – 24,4%, қарызға алудың маманданған құқығы – 2,1%, ЕВРО – 1,1% ... ... ... ... ... ... ... қарызға алған сомасны қайтарып бермеу
тәуекелі пайда болды.
Халықаралық несиелендіруде көптеген ... ... бар және ... мен өлшеу міндетті болып табылады. Жеке қарастырсақ, мемлекеттік
тәуекел бар, ол сыртқы және ішкі несиелендірудің ... ... ... ... ... үшін ... және ... деңгейде
салынған ресурстар тәуекелін сипаттайтын әр түрлі бағалау ... ... ... бірі ... ... ... ... ішінде
әлемдік рейтингілік агенттіктердің рейтингісі. Сонымен қатар мемлекеттік
тәуекелді бағалау үшін ... ... мен ... ... ... ... Нью-Йорктің Федеральдық резервтік банкісі ... ... ... ... ұсынды:
• банк қызмет жасайтын әр мемлекетке тәуекелді өлшеу. Содан кейін әр
мемлекет бойынша АҚШ-ң банктік ... ... ... ... үшін барлық көрсеткіштерін жинақтауды іске асыру;
• деңгейді талдау мен тәуекел концентрациясын банктің жабылмаған несиесі
бр әр мемлекеттің және ... ... ... ... банк
ресурстарына қатынасы;
• халықаралық несиелендірудің ... мен ... ... ... басқару жүйесін бағалау.
Қаржылық ресурстарды қайтармаудың мүмкін тәуекелін дәл анықтау мүмкін емес.
Бірақ та, 100%-қ сыртқы кепілдеме бар ... ... ... ... деңгейінің төмендеуі зиянның мүмкіндігін және ... ... ... ... бойынша тәуекел шаралары
оптималды коэффициентті анықтауға мүмкіндік берді, ол 0 – ден 0,3 ...... ... ал 0,7 – ден ... ... әкеледі.
Несиелерді берген кезде ең маңызды құрыушысы болып қайтарма тәуекелі
табылады. Халықаралық тәжірибеде банктер осындай жағдайлардағы ... ... ... жабуды алдын ала қажетті пайызының сыйақыны несиелік
ресусртарды ... ... ... ж ... кезеңде ҚР сыртқы қарыз алумен сыртқы ... ... ... ... ... ... ... болмады. Осыған
дейін ҚР Президенті мен ... ... ... – құқықтық
актілері болды.
1992 – 1993 ж шетел несиелері мен ... кең ... ... ... ол 1993 ж 2 млрд ... ... сыртқы қарыздың пайда болуына
әкеледі. Бұл бағалау жүйесі мен жобаны сараптаудың болмауынан ... ... ... ... база ... Үкіметімен 1994 ж тартылған қаржылық ресурстарды реттеу шаралары
қолға алынды, оның бірі мемлекеттік кепілдеме ... ... және ҚР ... ... міндеттемелерді қайта тіркеу.
1995 ж ҚР Кабинет министрлігінің Қаулысымен №139 ҚР берілетін немесе
ҚР кепілдемесімен берілетін шетелдік инвестициялық және ... ... мен ... ... ... ... рет ... құжатта
сыртқы қарыздың әр жылдың шектеуі келісілген, несие түрі мен оны қарастыру
тәртібі ... ... ... беру ... мен ... ... Бұл құжат сыртқы қарыз алу мен сыртқы қарыз
туралы заңды құқытық базаны құру үшін негіз болады.
Халықаралық несиелерді ... ... ҚР ... бойынша
шетел несиелері мен техникалық көмекті тартуда үлкен роль ... ... ... ... ... ... ... табады, оны
Қазақстан болашақта бере алатын еді.
Шетел инвестицияларын тартудағы тәуекелдің негізгі түрлеріне, ... , ... ... ваалюталық, саяси және де дебитордармен
байланысты.
Осылайша шетел несиелерді және займдарды ... ... ... ... ...... алдында мемлекеттік дефолт пайда болып
табылатын төмендетуге әсер ... ... ... ... ... жай несие тәуекеліне қоса
өздеріне шетел қарыз ... ... ...... ... ... несиелік тәуелсіз тәуекел көптеген тәуекелдерден тұрады,
экономикалық, саяси және әлеуметтік шетел мемлекеттерінің ... және ... ... ... ... ... туу мүмкін.
Халықаралық деңгейде несиелерді берілуін ... ... ... несие мен инвестициялық қызметінде ... ... ... ... ... ... бағалау, соған сәйкес саясаттың
болуы керек. Мемлекеттік тәуекелі факторларын мониторингтау процесі:
• шетел серіктестері ... ... ... ... заңдық негізге сай кепілді өткізу мүмкіндігі мен несиелік
келісімінің орындалуы мен ... ... ... ... ... болу ... ... Коммерциялық – жалпы коммерциялық тәуекелге жоспарланған
шығындардың жоғарылауы, қаржылық шығындарының көбеюі және ... ... ... кідіріс, өндірілетін тауарға
сұраныстың төмендеуі, төтенше жағдай ... ... ...... ... өнімнің экспортқа немесе
шикізатты импортқа шектеуі мен салық. Үкіметтің ... ... ... ... ... қатар валютаның айырбастымдылық
тәуекелі (аударым тәуекелі) және басқа ... ... ... саяси тәуекелге сонымен қатар ... ... мен ... ... жағдайдың жағымсыз болуы,
дамушы елдерге тән;
3. Мемлекеттің сыртқы ... ... ... ... ... ... ... дағдарысы қосымша тәуекелді
береді.
Сыртқы қарызға байланысты проблемаға тура ... ... ... ... ...... ... тигізеді.
Шетел инвестицияларына қатынас бір мағыналы емес. Бір жағынан,
мемлекет кәсіптің ... ... мен ... ... ... ... шетел
инвестициялардыт тарту. Басқа жақтан, отандық өндірушілердің қызметіне
шетел инвестициялары Қазақстандық нарыққа жағымсыз әсер ету ... ... ... ... ... ... өндірушілерге жағымсыз
жағымен қатар. Жағымды жағы да бар. шетелдіктермен ... ... ... егер бәсекеге төзе ... ... ... ... күшеюі отандық кәсіпорындарға жағымды болып келеді,
себебі ол ... ... ... ... ... ... ... басқарушылық әдістерін қолдану сияқты жағдайлар әсер
етеді.
Аумақтағы жұмыс ... ... ... ... ... мен
бәсекелестігінің жағымды жағы тікелей байланысты болады. Аймақтағы білім
деңгейі қаншалықты ... ... ... ... ... жағымды
болады. Жұмыс күшінің білімділігі техникалық процестерді ... ... ... жауап ретінде басқарушылық әдістерді ... ... бар ... несиелік тәуекел деңгейі
төмендейді және олар ең ... ... ... ... Мұндай активтер
жалпыда, арнайы резервтерді талап етпейді. Сонымен қатар ссуда бойынша
пайыздық есептеулерді тоқтату ... ... ... ... ... бір түрі ... проблемалық мемлекеттегі
шетел кәсіпорындарымен несиелендіру табылады. Проблемалық мемлекеттегі
жалпы мемлекеттің саяси ... ... ... ... ... ... ... алушылардың қиындықтарға ұшырау кезіндегі ... ... ... ... ... ... мемлекеттік сыртқы
қарыз жиі мерзімді өткізген төлемдерді тоқтатып қояды ... ... ... ... ... ж ... айында Standart & Poor’s ... ... ... ... ... ... берліді. Инвестициялық
климаттың болуы республика үшін төмен инвестициялық тәуекел ... ... ... ... кеңеюі, смонымен қатар өзінің
қарыздарын өтеуде қажетті мүмкіншіліктің бар ... ... ... ... ... ... ... нарық капиталына
және сыртқы займдарды тартуы мемлекеттің сыртқы қарызын көбейтті. ҚР 2006 ж
басына сыртқы қарызы 40 млрд АҚШ ... ғана ... ... ... ... анықтау, көрсетілген процесті ұстап, реттеу қажеттілігін
талап ететіндігіне көз жеткізуге болады.
Қорытынды
Қорыта келген, ... күні ... ... және ... негізгі
басымдылық мүмкіндік теориясына негізделген, яғни болашақта ... ... ... үшін ... ... ... ... қолданады
(әлбетте ол пайызбен көрсетілсе). Ол ғылым мен бизнес саласында, банк ісі
мен қаржыны да қоса кең ... ... ... ... ... жою ... ол тіпті мүмкін
емес, оны болжау мен минималды деңгейге жеткізу ... ... ... ... ... ... азайтып, табысты көбейтуге тырысады. Осы
екі мақсат бір-біріне ... ... ол ... ... классикалық
ережесімен белгіленген, онда мүмкін жоғары табыспен бірге мүмкін жоғары
тәуекел де қатар ... ... пен ... ... ... ... тұру банкті басқарудың ең маңызды және күрделі проблемалардың
бірі. Қазіргі кезде банкирлер өзгермелі экономикада қызмет ... ... ... мәселесіне көп көңіл бөлетін болады.
Пайыздық фьючерстер көрсетілген қаржылық активтердің белгілі көлемін
жеткізімді келісілген болашақтағы уақытта іске асыру ... ... ... бағалы қағаздар әр түрлі мерзім өтелуінен тұрады немесе
валютадағы әр түрлі депозиттер. Батыстағы пайыздық мөлшерлеменің тұрақсыз
дамуы ... және ұзақ ... ... ... бағасының тұрақсыздығы
да көбейеді. Банктер болса, келісімшарттарға деген өсіп келе ... онда ... ... несиені пайдаланудың мерзіміне дейін
қойылған, бекітілген. ... ... ... өзгеруінен
хеджирлеудің тиімді механизмі сұранысын жасады.
Қазіргі ... банк ... ... ... кезінде негізгі
банктік тәуекел, оны басқарудың маңызды факторы болып несиелік тәуекел
екендігі көз ... ... ... беру - әр ... типтегі
кәсіпорындарға жай операция болып келеді, ал банк ісінде ол маңызды орынды
алады. Көптеген банктер ... ... көп ... ... және
инвестициялық қызметтен түсіреді. Басты мақсат мүмкін пайданы бағалау үшін
оның ... ... ... мүмкіндігі қатынасында болып табылады.
Несиелік тәуекелдің ықшамдалған формасын қаржылық келісімшарт бойынша
серіктес келісімшарт талаптарын ... ... ... және ... ... ... шегетінін анықтайды. Несиелік тәуекелдің
тұрпатты және негізгі мысалы ретінде, клиенттің заемды жаба алмау ... ... ... несиелендіруде басқа да банктік операцияларға
тарайды, міндеттер мен кепілдемелерге беріледі. ... ... ... ... ... ... ... әр түрлі
қызметтер, своп, фьючерстік келісімшарттар, облигациялар, акциялар және
опциондар сияқты.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1) ... ... ... . оқу ... М.С. Сниев; Алматы – 2001.
2) “Ақша айналысы және несие”. Оқу құралы, С.Б. Мақыш; алматы – 2004
3) “Микроэкономика”. Оқу ... Н.Қ. ... Қ.С. ... М.Ә.
Тілеужанова; Алматы – 2004.
4) Ганова ГС кредитная политика коммерческого банка ... ... дело (под ред. Т.С ... -А) ... ... ... “Экономическая мысль рестроспиктиве”
7) “Инфармационный- анолитичный сборник Казахстан” 1994-2001
Султанбеков
8) Лаврушина О.И. ... ... ... 1992.
9) Лаврушина О.И. «Деньги, кредит, банки» / М: Финансы и статистика,
1999
10) Балабанова И.Т. «Банки и ... ... / ... 2001.
11) Усоскин В.М. «Современный коммерческий банк: управление и операции»
/ М: Антидор, 1998.
12) Маркова О.М. ... ... и их ... / М: ... и ... ... теория денег и кредита / под. Ред. Жукова Е.Ф. – ... и ... ... ... дело / под. Ред. Сейткасымова Г.С. – Алматы; Қаржы –
қаражат, 1998.
15) “Банковское дело” Сейткасымов Г.С.; ... – 1998 ж ... ... тәуекел
Валюталы тәуекел
Стихия-
лық апат тәуекелі
Банк клиенттері-нің құрамы
Банктік операция-
ларының ... ... ... ... ... ... ... тәуекелі
Баланстық операция-лар б/ша
Баланстан тыс опера-
ция б/ша
Активтік операция-
лар б/ша
Пассивтік ... ... ... ... тәуекелі
Жүйелік емес
Әр түрлі салаға жатуы б/ша
Көлемі бойынша
Меншікке қатысы бойынша
Өндірістік
Реттеулік
Келеңсіз жағдай
Ресурстық
Операция түрлерінің тәуекелі
Несиелік
Портфельдік
Жүйелік
Қаржылық
Факторинг
Лизинг
Несиелендіру
Клиринг
Бартер
Актив ... ... ... ... ... ... ... В
Тәуекел мінезін бағалау
Операция
Ұзақ мерзімді
Валюта трансляциясы
Қысқа және орта ... ... және орта ... ... ... ... займдар (ссудалар), форвардтық немесе фьючерлік келісімшарттар
Көлемі анықталмаған
Көлемі белгілі
Опциондар
Жиі мәміле
Сирек мәміле
Мерзімі ... ... ... ... ... ... немесе валюталық контокорренттегі
форвардтық келісімшарт
Фьючерстер, валюталық овердрафттар немесе форвардттық ... ... ... ... кешісімшарттар
Қарыз алушы А
Мөлшерлеме
Қарыз алушы В
Мөлшерлеме
БАНК
Кредитор А
Кредитор В
Тәуекел мінезін бағалау
Ақша қаражатының ағымы
Қоржын
Қысқа және орта ... ... ... ... ... ... ... FRA келісімі
Нарықты анықтау және мақсатты нарықтар ( страте-гиялық жоспар түрінде
анықталған)
• Несиені құру
Шығу тарихы:
... ... Ашық ... ... ... ... Тағайындау
• Сала
• Басқару
• Көрсеткіштер
Келіссөздер:
• Мерзімдер және шарттар
• өтеу
• ескертпе
• қамтамасыз ... және ... ... ... Аға қызметкер
Құжаттама және өтеу
Құжаттама:
• Заңдық жобаны құрастыру
• Құжаттарды қайта қарау
• Кепілді тексеру
• Қорғалған ескерпені тексеру
Өтеу:
... ... ... ... ... ... өтеу
Қарастырылмаған жағдайлар
Әкімшілік:
• Көрсеткіштер
• Ескертпе
• Кепіл
• Төлемдер
• Несие ауқымы
Өтеу:
• Қарыздың негізгі бөлігін
• Пайыздарды
Залал:
• Қарыздың негізгі бөлігіне
• Пайыздардан
Құтқарымдар:
Ертерек байқауы; Стратегиясы; Жоспармен ... ... ... ... ... ... Реорганизация.
Несиелік тәуекел
Валюталық тәуекел
Пайыздық тәуекел
Нарықтық тәуекел
Балансталмаған өтімділік тәуекелі
Депозиттерді қалыптастыру тәуекелі
Салымшы депо-зитінің толық ... бір ... ... ... реттеу әдісі:
1. диверсификация
2. конссорциальді негізде несиелеу
3. хеджирлеу
4. кепіл құқығын ... ... ... ... ... ... және ... келісімдер
7. несиеге қабілетті клиенттерді кезеңдік тексеру
1. толқымалы пай-ыздық мөлшер-лемені қолдану
2. пайыздық ... ... ... ... берілетін соманы максимал
ды анықтау
1. валюталық операция-ларды сақтандыру
2. ... ... ... ... фьючерс
5. форвард
Ұсыныс пен сұранысты БҚ ұғыну
өтімділік коэфициентін ... ... ... ... соғыстар
Сыртқыэкономикалық
Импортты лицен-зиядан бастарту
Экономикалық дағ-дарыстың шиеленісуі
Шетелмен есеп-тесуге тыйым салу
Экономикалық ... ... ... ... ... (өрт, жер ... су ... немесе халықтандыру саясатын хабарлау

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктеріндегі тәуекелді басқару процесін талдау55 бет
Каспий теңізі. Казақстанның батыс өңірінде қалыптасқан экономикалық жөне экологиялық жағдай.4 бет
Банк тәуекелдерін басқару және оларды бағалау27 бет
Банктік тәуекелдерді төмендету әдістері57 бет
Банктік тәуекелдердің Қазақстанның банктік жүйесінде қолданылуы мен басқарылуының теориялық аспектілерін анықтау және тәуекелдерді басқаруда шетелдік тәжірибе мен отандық тәжірибе39 бет
Банктегі несиелік тәуекелділік. «Алматы сауда қаржы банкі» акцонерлік қоғамының несиелік қызметіне талдау74 бет
Банктердегі тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру және тәукелді бағалау әдістері50 бет
Кәсіпкерлік тәуекелділік24 бет
Кәсіпкерлік тәуекелділік: түрлері мен типтері және оның зардаптарын жеңілдету жолдары25 бет
Кәсіпкерлік тәуекелдің мәні және түрлері32 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь