Ең кіші квадраттар әдісі

1. Сызықтық регрессия моделі.
2. Ең кіші квадраттар әдісі.
3. Регрессия теңдеуінің параметрлерінің сатистикалық маңыздылығы және модельдің адекваттылығы.
4. Пайдаланылған әдебиеттер.

Эконометрикалық модель – кейбір экономикалық көрсеткіштердің байланыстарын анықтайтын теңдеулер жиыны. Арақатынастар стохастикалық (кездейсоқ) және детерминалық (белгілі бір нәрсеге тәуелді) болады.
Эндогенді айнымалылар – модельдің ішінде мәндері анықталатын айнымалылар және оларды у арқылы белгілейді.
Тиімді бағалаулар – егер олар мейлінше аз дисперсия бойынша бағаланатын болса.
 - регрессия сызығының коэффициенті зерттелетін белгіні жақсартатын ең үлкен қорын сипаттайды.
Гармониялық талдау – уақыттың косинус және синус функцияларын пайдалана отырып, деңгейдің ақырғы қосындысын табу.
Регрессияның дербес теңдеулері – сызықты емес регрессия іштей сызықты, яғни көптік регрессияда сәйкес х факторынан басқаларына басқа факторларды орта деңгейде бекіткен жағдайдағы х факторы мен қорытынды белгілі байланыстарының регрессия теңдеуі.
Дербес корреляция индексі – регрессия теңдеуінің құрамына кіретін басқа факторлардың әсерін болдырмауда қорытынды мен сәйкес фактор арасындағы байланыс тығыздығын сипаттайды.
Көптік корреляция индексі – қарастырылып отырған белгі арасындағы байланыс тығыздығын сипаттайды, фактілерінің қорытындыға әсерінің тығыздығын бағалайды.
Ең кіші квадраттар әдіске сәйкес қорытынды көрсеткіштің нақты мәндерінің теориялық теңдеу бойынша алынған мәндерден ауытқуларының квадраттары қосындысының екіден артық факторларының өзара сызықты байланыста болуын көрсетеді.

1. Айвазян, С. А., Мхитарян, В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учеб. для вузов / Гос. ун- т. Высшая школа экономики.- М.: ЮНИТИ, 1998.- 1022 с.- (Проект TACIS) .
2. Доугерти, Кристофер. Введение в эконометрику: Учеб. для вузов: Пер. с англ.- М.: ИНФРА-М: МГУ, 1999.- 402 с.
3. Магнус Я. Р. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. для вузов - М.: Дело, 2000.- 400 с.