Несиелік тәуекелді басқару түрлері

Жоспар
Кіріспе

1 Банктік несиелік тәуекелді бағалау және басқару
2 Несиелерді авторизациялау
3 Несиелік мониторинг

Несис бойынша банктердің зиян шегуіне себеп болатын сыртқы факторлар қатарында бірінші орында компаниялардың банкроттығының тұруы тегін емес. Банктің кез келген карыз алушысы мұндай фактор- ларды басынан кешуі мүмкін. Сондықтан да қарыз алушының несиелік қабілетін талдай отырып, банк қызметкерлері міндетті түрде оның қаржылық жағдайын толық аныкқтап білуге тиіс.
Банкроттыктың басты себептеріне басқарудағы жетіспеушілік, тиімді басқаратын ақпараттар жүйесінің болмауы, нарық жағдайларындағы
өзгерістер мен бәсекеге төселе алмауы, өз мүмкіндіктерінің шамадан тыс көбейіп кетуі, яғни ресурстардың жоқтығына қарамастан компанияның жылдам кебеюі, акционерлік калпиталдың жетіспеушілігі және заемдық қаражаттардың үлесінің жоғарылығы жатады.
Несиелерді қамтамасыз ету құнына, барлық несиелік құжаттардың дұрыстығына байланысты несиелерді мынадай тәуекел топтарына жіктейді:
- ең төменгі тәуекелі бар несилер (жіктеуге жатпайтын несиелер)
- ең жоғарғы тәуекелі бар несиелер
- шектеулі тәуекелі бар несиелер
- ережеден шығу барысында берілгеи несие (стандартты емес несиелер )
Әр тәускел кластарына өтелмеген тәуекелдер үшін , өтелмеген несиелердің өзіндік үлесі белгіленеді.
Несиелік тәуекелді төмендетудің ең басты тәсіліне — потенциалды қарыз алушыларды тандау жатады. Қарыз алушының қаржылық жағдайын талдауда және оның алған қарызы банкке уақтылы қай- таруына банланысты сенімділігін бағалауда көптеген әдістер қол -данылуда. Шетелдік банктердің тәжірибесінде қарыз алушыньң несиелік қабілетін жете бағалау несиелік тәуекелді төмендетудегі басты шара болып табылады. Қарыз алушыға кандидатты бағалау жүйесінде ағылшынның клирингттік банктерінде кеңінен пайдаланып келетін әдістердің біріне РАRSER немесе САМРАRI әдістерін жатқызуға болады

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Материал
Тегін: Антиплагиат
Көлемі: 7 бет
Таңдаулыға:

БАНКТІК НЕСИЕЛІК ТӘУЕКЕЛДІ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ.

Несиелер бойынша банктердің зиянға ұшырауының өсуіне біршама
әсер ететін факторларға жасалған талдау, батыстың банкирлеріне мына-
дай қорытынды жасауға мүмкіндік берді. Дүние жүзілік банктің
мәліметтеріне сәйкес, несиелер бойынша банктердің зиян шегуінің
басты себебіне, 67% - ішкі факторлар , ал 33%-ы сыртқы факторлар
үлесі келеді.

Ішкі факторлар 67 % Сыртқы факторлар 33 %
Қамтамасыз етудің 22 % Компанияның банкроттығы. 12 %
жетіспеушілігі
Несиеге деген өтінішті оқып Кредиторлық қарызды
үйрену барыснда ақпаратты 21 % қайтарцын талап етуі. 11 %
дұрыс бағалауы.
Алдын ала ескерту беогісіне Жұмыссыздық жанұя
кеш көңіл бөлуі және опералық 18 % мәселері 6 %
бақылаудың әлсіздігі
Қамтамасыз етілудің сапасы – 5 % Ұрлық Алдау 4 %
ның нашарлығы.

Несис бойынша банктердің зиян шегуіне себеп болатын
сыртқы факторлар қатарында бірінші орында компаниялардың
банкроттығының тұруы тегін емес. Банктің кез келген карыз алушысы
мұндай фактор- ларды басынан кешуі мүмкін. Сондықтан да қарыз
алушының несиелік қабілетін талдай отырып, банк қызметкерлері
міндетті түрде оның қаржылық жағдайын толық аныкқтап білуге тиіс.
Банкроттыктың басты себептеріне басқарудағы жетіспеушілік, тиімді
басқаратын ақпараттар жүйесінің болмауы, нарық жағдайларындағы

өзгерістер мен бәсекеге төселе алмауы, өз мүмкіндіктерінің
шамадан тыс көбейіп кетуі, яғни ресурстардың жоқтығына
қарамастан компанияның жылдам кебеюі, акционерлік калпиталдың
жетіспеушілігі және заемдық қаражаттардың үлесінің жоғарылығы
жатады.
Несиелерді қамтамасыз ету құнына, барлық несиелік құжаттардың
дұрыстығына байланысты несиелерді мынадай тәуекел топтарына
жіктейді:
- ең төменгі тәуекелі бар несилер (жіктеуге жатпайтын несиелер)
- ең жоғарғы тәуекелі бар несиелер
- шектеулі тәуекелі бар несиелер
- ережеден шығу барысында берілгеи несие (стандартты емес несиелер )
Әр тәускел кластарына өтелмеген тәуекелдер үшін , өтелмеген
несиелердің өзіндік үлесі белгіленеді.
Несиелік тәуекелді төмендетудің ең басты тәсіліне —
потенциалды қарыз алушыларды тандау жатады. Қарыз алушының
қаржылық жағдайын талдауда және оның алған қарызы банкке уақтылы
қай- таруына банланысты сенімділігін бағалауда көптеген әдістер
қол -данылуда. Шетелдік банктердің тәжірибесінде қарыз алушыньң
несиелік қабілетін жете бағалау несиелік тәуекелді төмендетудегі
басты шара болып табылады. Қарыз алушыға кандидатты бағалау
жүйесінде ағылшынның клирингттік банктерінде кеңінен пайдаланып
келетін әдістердің біріне РАRSER немесе САМРАRI әдістерін жатқызуға
болады .
РARSER:
Р Регsоn - потенциалды қарыз алушы туралы ақпарат, оның беделі;
А Аmount - сұрайтын несие сомасының негіздемесі;
R Reptaun - несиені қайтару мүмкіндігі
S Security - камтамасыз ету кұралы
E - Expediency - несиенің мақсаттылығы
R- Remuneration - несиені беру тәуекелі
үшін банктің пайыз мөлшерлемесі.
САМРАRI
С - Charakter – қарыз алушының беделі

А- Аbility - Қарыз алушының бизнесін бағалау
М- Means -ссудаға деген қажеттілігін талдау;
Р- Purpous- несиенің мақсаты
А- Аmount -несие сомасының негізделуі
R – Repaument- несиені қайтару мүмкіндігі
I- Insurance - несиелік тәуекелден сактандыру әдісі.
Американдық банктер тәжірибесінде потенциалды қарыз алушыларды
дұрыс тандай білуде алты си ережесі қолданылады:
- Charakter – (қарыз алушының сипаты.)
- сарасіti – ( қаржылық мүмкіндігі )
- саsh - ( ақшалай қаражаты)
- соllateral –( қамтамасыз етуі)
- соnditions - (жалпы экономикалық жағдай)

- соntrol- ( Бақылау)
Қарыз алушының сипаты бұл оның беделін, жауапкершілік дәрежесін,
қарызды өтеуге дайындығын және қалуын білдіреді. Қарыз алушының
қаржылық жағдайы оның несиені қайтару қабілетін сипаттайды.
Ол оның кірістері мен шығыстары және олардың алдағы уақыттардағы
өзгеру перспективаларын нақты талдау көмегімен анықталады.
Ақшалай қаражаты. Жалпы қарыз алушының алған несиені қайтаруының үш
көзі болады:

1. Нақты ақшалар таскыны
2. Активтерді сату
3. Қаржыларды тарту
Көрсетілген көздердің кез келгені несиені кайтаруға арналған қара
-жаттың қалдық сомасын қамтамасыз ете алады. Бірақ та

банктер несиені қайтарудың негізгі көзі ретінде нақты
акшалар тасқынын маңызды санайды, себебі активтерді сату қарыз
алушының балансын нашарлатып жіберуі мүмкін деп санаса, ал қосымша
қаражат тарту банктің кредитор ретіндегі позициясын бәсеңдетеді.
Нақты ақшалардың жетіспеуі қарыз алушының қаржьшық, жағдайының
на- шарлығын сипаттайтын басты көрсеткіш болып табылады.

Нақты ақшалар тасқыны мынадай түрде анықталады:

Нақты акшалар = Таза пайда , Амортизаци.я

тасқыны + Кредиторлық қарыз

- Тауарлы материалдыы құндылықтар

қоры және дебиторлық қарыз.

Тәуекелге шағылған = Таза пайыздық табыс – Несие
бойынша зиян
маржа

Активтер
Тәуекелге шағылған маржа (RAM-risk adjusted margin) , - бұл
несиелік тәуекелге шағылған жалпы пайыздық маржа ( GIM-gross interest
margin ). Халықаралық деңгейде танылған нормалар қатарында RAM көрсеткіші
бол -мағанмен де шетелдік банктер оны несиелік тәуекел деңгейін
бағалауда кеңірек қолданады. Бұл жерде статистикалық мәліметтер, оның
оңтайлы мәнінің 3-3,5%-ды құрайтынын куәландырады.

Таза пайыздықь табыс (NII)
Таза пайыздық маржа (NIM) =

Активтер

Таза пайыздық табыс – Басқада табыстар
Жалпы пайыздық табыс (GIM) =

Активтер

Бұл формуланың артықшылығы - оның көмегімен несиелік ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.