Банк тәуекелдері

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Материал
Тегін: Антиплагиат
Көлемі: 7 бет
Таңдаулыға:

Жоспар

КІРІСПЕ

1. Банктік тәуекелдердің мәні мен түрлері

2. Банк тәуекелдерінің жіктелуі.

КІРІСПЕ

Нарықтық құрылымдар жүйесінде коммерциялық банктер маңызды орынға ие. Олардың қызметінің дамуы нарықтық механизмді нақты құрудың қажетті жағдайы болып отыр. Қазіргі уақытта банктер тәуекелмен байланысты операцияларды атқарады. Сондықтан да тәуекелдер шектеулі, бағаланған және банктің қаржылық мүмкіндіктер шеңберінде болуы керек.

Қазіргі уақытта банктік нарықты тәуекелдің болмауы мүмкін емес. Ол кез келген операцияларда көрініс табады, бірақ та әртүрлі көлемде кездеседі. Сол себептен де банк қызметі үшін бастысы - тәуекелді мүлдем жою емес, оны болжау және ең төменгі деңгейіне жеткізу болып табылады. Қазақстан Республикасында барлық қызметтер саласында экономикалық қайта құрулар процесі жүргізілуде.

Банкте кездесетін тәуекелдердің бәрі банк саясатының және де Қазақстан Республикасының Ұлтық Банкінің бекіткен нормативтерінің бұзылуына жол бермейтін қатаң басқару жүйесінде болуы тиіс. Банктік тәуекелдерді басқару негізінде тәуекелдің деңгейін төмендету бойынша мақсатты бағытталған іздестірулер мен жұмыстарды ұйымдастыру, табыстылық пен тәуекелдің тиімді қарым - қатынасын табу, белгісіз қаржылық - шаруашылық жағдайындағы пайданы табу және оны көбейту өнері жатыр. Біздің республикамыздың ірі банктері үшін қызметтерінің барлығы тәуекелмен байланысты мақсатты бағытталған деп айтуға болады.

Тәуекелді басқаруға жүйелі тәсілді қолдану және оны ірі банктің активтері мен пассивтерін басқару жүйесін қалыптастыру кезінде (алдағы уақытта дамуы ішін де) қолданылуын есептеуге болады.

Тәуекел әрқашанда адам қызметінің кез келген аясында бірге болады және оның қызметінің табыстылығы тәуекел мәселесін жақсы шешуіне байланысты болады.

Тәуекел қаржылық операциялардың кез - келген жағдайында пайда болуы мүмкін, бірақ әр түрлі масштабта. Банктік қызметтің мақсаты тәуекелді алдын ала жолдарын ойластыру, пайда болған тәуекелдің деңгейін алдын ала болжау және төмендету.

Тәуекел - деп белгілі бір қаржылық операцияларды жүргізу нәтижесінде банктің қосымша шығындалатын өздерінің қаражат көзін жоғалту қаупі немесе ықтималдылығы.

Тәуекел экономикалық категория ретінде кез келген кәсіпкердің қызметімен, соның ішінде банктің қызметімен байланысты болатын, оның нәтижелігінің анықсыздығын және сәтсіздік жағдайында қолайсыз нәтиже мүмкіндігін көрсететін жағдайдағы сипаттама болып табылады. Қолайсыз жағдай орын алғанда үш экономикалық нәтиже болуы мүмкін: кері (ұтылу, жоғалту, шығын) ; нөлдік және оңды (ұтыс, табыс, пайда) .

1. Банктік тәуекелдердің мәні мен түрлері

Тәуекел - бұл табиғаттың әр түрлі құбылыстарынан және адамның қызмет түрлерінен пайда болатын жоғалтулар қаупінің мүмкіндігі. Тәуекел - тарихи және экономикалық категория болып табылады.

Тәуекел тарихи категория ретінде қоғам дамуымен байланысты болып және адамның болашақта болатын қаупі түсінуімен байланысты болады. Қоғамның даму барысында тәуекел экономикалық категорияға айналады.

Шығындардың пайда болуы мен пайданы жоғалту сияқты қолайсыз нәтижелер мүмкіндігі берілген несиелер бойынша төлем жасалмауы, ресурстық базаның қысқаруы, баланстан тыс операциялар бойынша төлемдерді жүзеге асыру нәтижесінде пайда болуы мүмкін. Қазіргі банктік сектор тәуекелсіз болуы мүмкін емес, өйткені әр банк операциясында бар, бірақ белгілі бір тәуекелдің жіктелуі әр түрлі болуы мүмкін. Тәуекелден құтылу мүмкін емес. Сондықтан кез келген кәсіпкер тәуекел деңгейін минимумға түсіруге тырысады және бірнеше альтернативті шешімдер ішінен тәуекел деңгейі минималды шешімді таңдайды, сондай - ақ тәуекел деңгейі мен табыс шамасының оптималды қатынасын таңдауға тырысады. Осыған байланысты Қазақстандық банкирлерге банктік қызмет нарығында қалыптасқан жағдайды бағалау және батыс тәжірибесіндегі банктік тәуекел басқару мен мониторингіне көңіл аудару керек.

Банктік тәуекел дегеніміз не?

Банктік тәуекел - жоспарланған қаржылық операцияларды жүзеге асыру нәтижесінде қосымша шығындардың пайда болуы, табыстардың толығымен алмауы немесе банктің өз ақша - қаражаттарын жоғалту мүмкіндігі.

Банктің өз қызметі процесінде тәуекел түрлерінің әр түрлі жиынтығымен кездеседі. Осы жинақтар бір - біріне пайда болу уақыты мен орны, экзогендік факторлар жиынтығы (яғни экономикалық орта, коньюктурамен байланысты «сыртқы») және экзогендік факторлар банктің (өзіндік қате қызметінен пайда болатын «ішкі») бойынша ажыратылады. Сонымен бірге, барлық тәуекел бір - бірімен байланысты және банк қызметіне әсер етеді.

Банк қызметі табысты болу үшін, банк тәуекелді бөлшектеу және нақты тәуекел түріне ең жақсы басқару тәсілін қолдану қажет.

Сонымен, банк тәуекелінің қызықты классификациясын қарастырайық, ол өзіне категория, топтар, түрлер, түрлер арсындағы және тәуекелдің әртүрлілігін қамтиды (Қосымша 1) .

Сонымен банктік тәуекелдің қағидалары мыналар:

Банктік тәуекелдің әсер ету және қызмет ету аясы.
Банк клиентерінің құрамы.
Банктік операциялар сипаттамасы.
Коммерциялық банктердің түрі.

2. Банк тәуекелдерінің жіктелуі

Банк тәуекелдері өзінің алуан түрде көрінуіне, пайда болу аясына, банк үлгілері (типтері) мен олардың операцияларына, клиенттердің құрамына қатысты белгілері бойынша ажыратылады және оларды әртүрлі көзқарастар (келістер) түрғысынан зерттеу маңызды болып саналады.

Банктің өз бетімен жүргізген операциялары бойынша тәуекелдерге несие, пайыздық, валюталық, қоржындық (портфельдік) тәуекелдер мен уыстан шығарып алған қаржы пайдаларының тәуекелдері жатады.

Несие тәуекелі - несие берушіге есептелетін негізгі берешек пен пайыздарды қарыз алушының оған уақытында қайтара алмау қауіпі. Банктер кірістердің негізгі бөлігін несие қызметінен алады. Сондықтанда олардың міндеті клиенттің ссуданы қайтармау ықтималдылығына қатынасы бойынша әлеуетті пайданы бағалауынан тұрады.

Пайыздық тәуекел - коммерциялық банктердің, несие мекемелерінің, инвестициялық қорлардың берілген несиелер бойынша ставкаларының үстінен, тартылған қаражаттар бойынша оларға төленетін пайыздық ставкаларды өсіріп жіберу нетижесінде шығынға бату қауіпі.

Валюталық тәуекел - шетел валюталарының бірінің өзге валютаға қатынасы бойынша бағамының өзгеруімен байланысты валюталық шығындардың болу қауіпін білдіреді.

Қоржындық (портфельдік) тәуекел - бағалы кағаздар нарьіғындағы шығындардың болу мүмкіндігі.

Уыстан шығарып алған пайдалар тәуекелі - бұл қандай да бір шаралардың жүзеге асырылмауы немесе шаруашылық қьізметінің тоқтауы нәтижесінде пайда болатын жанама (қосымша) қаржы залалдарының (алынбаған пайда) тәуекелі.

Атап өткен тәуекелдердің бүкілі бір-бірімен өзара байланысты. Мәселен, несие тәуекелі банктің өтімдік және төлем қабілетсіздік тәуекеліне, сондай-ақ банктің әкімшілік-шаруашылық шығындарын өтеу қабілетсіздігімен байланысты тәуекелге әкелуі мүмкін. Пайыздық ставкалар төуекелі өзіндік тұрғыдан дербес болып саналады, өйткені несие ресурстары нарығындағы конъюнктурамен байланысты болып саналады және банкке тәуекелді емес фактор ретінде әрекет етеді. Дегенмен, егер банк нарықтың пайыздық ставкаларының өзгеруіне бейімделмейтін болса, ол тәуекелдердің бүкіл тізбегінде несие тәуекелін арттыра түсетін болады.

Банк тәуекелдерінің сипаттамасы банк қызметімен байланысты тәуекелдердің, сол сияқты банк қызметімен байланысты емес тәуекелдердің белгілері бойынша беруге болады. Тәуекел түрлерінің жіктеуі төменде беріліп отыр.

Банк тәуекелдері етімдік (ликвидті) тәуекеліне және табыс тәуекеліне бөлінеді. Оларға мыналар жатады:

- депозиттік тәуекел;

- күшін ұзарту (проглонгация) (салымдарды ұзақ мерзімге созу) тәуекелі;

- несие тәуекелі (ссудалар мен олар бойынша пайыздарды қайтарып алмау) ;

- жаңадан жоспарланбайтын несиелер тәуекелі;

- жаңа қызмет түрлері бойынша тәуекелдер.

Табыс тәуекелі жұмысшылардьщ кәсіби сапаларына катысты. Мұндай тәуекелдердің келесі түрлерін бөліп көрсетуге болады:

- несие төуекелі;

- валюталы тәуекел;

- ел (елдер) тәуекелі;

- салалықтәуекел.

Несие тәуекелі - қарыз алушының негізгі борышты уақытында төлей алмау тәуекелі. Банктер кірістердің негізгі бөлігін несие қызметінен алады. Сондықтан да олардьщ міндеті клиенттің ссуданы қайтармау ықтималдылығына қатынасы бойынша әлеуетті пайданы бағалауынан тұрады. Сондай-ақ атап өту көзделеді: несие беру кезіндегі әлеуетгі шығындар тәуекелі берілген міндеттемелер мен кепілдіктерге, сыртқы сауданы, бағалы кағаздармен операциялар жасауды акцептеу мен кдр-жылаңдыруға, валюталар айырбасына, фъючерлік контракты-ларға, СВОП, опциондарға кдтысты болады.

Әлеуетті несие төуекелдері операцияларға жөне операция-лардың сатыларьша байланысты бөлінеді (мысалы, мәміле жасау сөтіндегі "Форвард") .

Банк тәуекелдері негізіі пайда болу факторлары бойынша экономикалық және саяси болады. Саяси тәуекелдер - бұл саяси жағдайдың өзгеруімен байланысты, кәсіпорындар вдзметінің нәтижелеріне қолайсыз әсер ететін, шекараны жабу, тауарларды басқа елдерге шығаруға, елдің аумағында әскери қимылдар жүргізуге тыйым салу сияқгы тәуекелдер болып та-былады.

... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.