Банк қызметіндегі тәуекелдерді басқару- қаржылық инновация ретінде

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Реферат
Тегін: Антиплагиат
Көлемі: 4 бет
Таңдаулыға:

Юсупова Камила

Қaржы мaмaндығының 3-курс студeнті

Ғылыми жeтeкшісі:

Банк қызметіндегі тәуекелдерді басқару- қаржылық инновация ретінде

Банк қызметіндегі тәуекелдерді басқару тәуекел - менеджмент деп аталады. Банк қызметінде тәуекел әртүрлі операцияларды орындау кезінде қатысады: несиені қайтару және ол үшін пайыздар төлеу тәуекелі, жабдықтаушының қаржыны уақытында алу тәуекелі, пайда алу тәуекелі, өтімділік тәуекелі және т. б. Тәуекелдерді басқару процесінде шешілетін басты міндеттер мыналардан тұрады: а) тәуекелдің туындауы мүмкін жағдайларын тани білу; б) болжанатын шығынның ауқымын бағалау; в) алдын алу тәсілдерін немесе оның орнын толтыру көздерін табу. Тәуекелді басқару шығындардың пайда болуының өткен барлық жағдайларын, аталмыш нақты клиент үшін олардың көрініс беру ықтималдылығын болжау, болуы мүмкін шығынды алдын алу немесе орнын толтыру тәсілдерін алдын ала негіздеуге құрылады [1] .

Басқару әдістерінің жалпы түрі деп менеджменттің жүйелі және үздіксіз функцияларын жүзеге асырудың әдістері мен тәсілдері аталады. Қазіргі заманғы менеджмент теориясында басқару әдістері келесі әр түрлі белгілі бойынша жіктеледі.

Қолдану ауқымына сәйкес жалпы, жүйелі және жергілікті басқару әдістері қолданылады. Жалпы әдістерді кез-келген басқару процестерінің ерекшелігіне қарамастан қолдануға болады. Жүйелі әдістер нақты басқару жүйелеріне, ал жергілікті әдістер басқару жүйелерінің жеке элементтеріне жатады.

Салалар мен қолдану аясы бойынша мемлекеттік басқаруда, бизнесте, саудада қолданылатын басқару әдістерін жеке атауға болады.

Тәуекелдерді басқару бірнеше әдістердің көмегімен жүргізіледі. Солардың ішіндегі ең көп қолданылатындары:

тәуекелден бас тарту немесе қашу;
тәуекелді өз мойнына алу;
тәуекелді аудару;
тәуекелді алдын алу;
сақтандыру;
диверсификация;
лимиттеу;
хеджерлеу;
өзін-өзі сақтандыру;
сапаны басқару;

Тәуекелден бас тарту немесе қашу - тәуекел деңгейі өте жоғары немесе шығыннан қашып құтылу мүмкін болмайтын жағдайларда бірден-бір альернативті тиімді жолдың біреуі [3] .

Тәуекелді өз мойнына алу - пайда болған шығынды банк өз қаражаты есебінен жабуын айтамыз. Бұл әдісті қолдану пайда болған шығындар көлемі жоғары болмаған жағдайда және пайда болатын шығындардың арасындағы интербалының алшақтығы кезінде қолданылады.

Тәуекелді алдын алу - мүмкін болатын тәуекелдерді алдын-ала шаралар қолдану арқылы төмендету немесе жою жолдарын іздестіру. Бұл басқару түрі тәуекел деңгейі жоғары болған жағдайда соны азайтуға бағытталады, бірақ азайтуға бағытталған нақты шаралардан ауытқулар болмауы қажет[2] .

Диверсификация - банк тәуекелдерін азайту мақсатында тәуекелді әртараптандыру, мысалы, белгілі бір салаға инвестиция салса бір салаға қатысты тәуекел деңгейі жоғарылайды, ал сол қаржыны бірнеше салаға бөліп салса тәуекел деңгейі азаяды. Банктік тәуекелдерді диверсификациялаудың келесідей формалары бар:

бағалы қағаздар портфелін диверсификациялау;
несие портфелін диверсификациялау;
валюталық қоржынды диверсификациялау;
тартылатын қаражаттар көзін диверсификациялау;

Валюталық несиелік портфелді диверсификациялау мынадай тəсілдер

арқылы іске асады:

валюталық несиелер сомаларына шек қою;
қарыз алушыларды диверсификациялау;
несиені қамтамасыз етуге қабылданатын кепіл заттарын

диверсификациялау;

валюталық несиелер мерзімдері бойынша диверсификациялау;

Лимиттеу - тактикалық шешімдер қабылдағанда банктің белгіленген операция түрлері мен көрсеткіштеріне шектеулер қою. Әлемдік тәжірибеде лимиттеудің мынадай түрлері кең тараған: stop-loss, stop-out, take profit, take out.

Лимиттеудің бұл түрлері шығындарды тиімді басқаруға арналған. Лимиттеудің келесідей түрлері бар:

контрагенттерді лимиттеу;
несиелік өнімдерге лимит жасау;
операциялар бойынша тәуекелдерге лимит жасау;

Хеджерлеу - нарықтағы бағалар өзгерісінен пайда болатын тәуекелдеді сақтандыру, яғни болашақта айырбас валюта бағамдарының өзгеру ықтималдылығын ескеретін және осы өзгерістердің қолайсыз зардаптарын болдырмау мақсатын көздейтін шұғыл контрактылар мен мәмілелер жасау жүйесі.

Хеджирлеу тəсілдеріне құрылымдық (активтер мен пассивтерді,
алашақ жəне берешек қарыздарды) теңестіру, төлем мерзімін өзгерту,
қаржылық құралдар жатады.

Құрылымдық теңестіру валюталық бағамның өзгерісен туындайтын
зияндардың алдын алу мақсатында активтер мен пассивтер құрылымын
теңестіріп отыруды қолдауды білдіреді. Бұл негізінен ашық валюта
позиция лимитін ұстап отырумен тікелей байланысты[5] .

Ашық валюталық позиция лимиті тəуекелін басқару шетел
валютасында бейнеленген банктің талаптары мен міндеттемелерінің арасындағы айырманы реттеуді білдереді.

Өзін-өзі сақтандыру - банк мүмкін болатын шығындардың орнын жабу мақсатында өз пайдасынан арнайы және қосымша қорлар құру.

Сапаны басқару - банк тәуекелдерін басқару процесінде банктің шығарған өнімдері мен көрсететін қызметтерінің сапасы маңызды роль атқарады, яғни банктің көрсететін қызметтерінің, өнімдерінің, несие, депозит бойынша портфельдерінің сапасын дұрыс басқаруы тәуекелге ұшырау деңгейін төмендетеді[1] .

Тәуекел-менеджменті тұрғысынан тәуекел жағдайында ықтимал ысырапты барынша төмендету және кірісті барынша арттыру мақсатында ұйымның қаржы ресурстарын ұтымды бөлуге негізделген әдіске экономикалық басқару әдістерін де жатқызуға болады.

Тәуекелді басқарудың экономикалық әдістерінің ауқымы әр түрлі болады. Оған мына әдістер кіреді:

өтемдік;
алып-сатарлық;
көтермелеу;
тежеу.

Өтемдік әдістердің қолданылуы сақтандыру мен резервтеуге негізделеді.

Сақтандыру кезінде ұйым өзінің қаржы ресурстарының бөлігін арнайы мамандандырылған сақтандыру компанияларының қызметін пайдаланып, тәуекелді сақтандырады. Бұл жоба сәтсіз іске асырылған жағдайдағы ықтимал ысырап пен залалды ішінара немесе толықтай өтеуге мүмкіндік береді.

Резервтеу барысында ұйым өзінің қаржы ресурстарының бөлігін ішкі резерв қорларында шоғырландырады. Осы қорлардың қаражатын жобаны іске асырумен байланысты болжанбаған шығыстар туындаған жағдайда ғана жұмылдыруға болады.

Резервтеу әдістері сақтандыру әдістерімен тығыз байланысты, алайда осы екі әдістің топтары арасында бірқатар маңызды айырмашылық бар.

Бір жағынан, сақтандыруда қаржы ресурстары басқа компаниялар бақылайтын сыртқы қорларға бағытталады, сол себептен резервтеу неғұрлым пайдалы болып табылады. Көп жағдайда сақтандыру жарналарын фирма қайтарусыз жоғалтады немесе олар сақтандыру компанияларының шоттарында ұзақ уақыт аралығы бойы оқшауланады. Резерв қаражат ішкі шоттарда шоғырландырылады, осының арқасында оларды ұйым басшылығының толық иелігінде болады және оларды сақтандыру шартының ережелерінде көзделген қызмет түріне ғана емес сонымен бірге ұйым қызметінің әр алуан саласында туындайтын проблемаларды шешуге жұмсауға болады.

Екінші жағынан, сақтандыру компаниясының иелігіне ұйым тәуекел жағдайында өзіне қажет болуы мүмкін қаражаттың шамалы ғана бөлігін бағыттайды, ал сақтандыру жағдайы туындаған жағдайда оған келеңсіз салдарды өтеу үшін қажетті бүкіл сома төленеді. Резервтеген кезде фирма басшылығы ықтимал болжанбаған шығысты кепілмен өтеу үшін сақтандырумен салыстырғанда айналымнан ақша қаражатының анағұрлым көп сомасынан алуға мәжбүр болады[4] .

... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.