Орташа мән - айнымалы мәннің орталық күйі

Жұмыс түрі: Реферат
Тегін: Антиплагиат
Көлемі: 11 бет
Таңдаулыға:

Жоба тақырыбы: Банкті басқару жүйесіндегі тәуекел-менеджменті

CRETL және EXCEL платформасында экономикалық және қаржылық үдерістерді модельдеупәні бойынша

Мазмұны:

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1. Негізгі бөлім (теориялық және практикалық ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1.1
1.2
1.3
1.4
2. Қорытынды
3. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
4. Қосымша

Кіріспе

Банк ісіндегі тәуекел бұл банктің өз ресурстарының бір бөлігін жоғалту, белгілі бір қаржылық операцияны жүргізу барысында көзделмеген қосымша шығын шығару немесе табысты толық ала алмау қаупі. Тәуекелдің сандық көрсеткіші ретінде мөлшері жасалатын шараның қауіптілігі деңгейін көрсететін банктің шығыны мен тәуекел саласындағы стратегияның сапасы алынады. Кірістің кіруін банк қызметкерлері қауіпті әрекеттің мүмкін салдары ретінде қарастырмайды. Тәуекел мен шығын, бір жағынан, табыс табу мүмкіндігіне қарама қайшы қойылады, екінші жағынан кірістің пайда болу табиғаты қауіп табиғатынан өзгеше. Дұрыс басқара білгенде әжептәуір табыс әкелетін несие операциялары банк ісінде айрықша орын алады. Сондықтан, басқару көп жағдайда банк қызметінің тиімділігін анықтайтын несие тәуекелі, негізгі банк тәуекелі болып табылады. Несие тәуекелі, ең бірінші кезекте қаржы ресурстарын басқарумен байланысты экономикалық тәуекел болып табылады.
Коммерциялық банк қызметіндегі ең негізгі тәуекел түріне несиелік тәуекелдің жататыны белгілі және соның нәтижесінде банктер үлкен зиян шегеді. Несиелік тәуекелді сауатты басқаратын болса ғана ол банк қызметінде табыстылыққа қол жеткізуге мүмкіндік береді. Несиелік тәуекел біріншіден, қаржылық ресурстарды басқарумен байланысты банктік тәуекелдің түрі ретінде анықталады. Бірақ ол өзге банктік несиелерден айырмашылығы, оның ссуда немесе займдарды берумен байланыстылығымен ерекшеленеді. Несиелік тәуекел банктерге және олардың клиенттеріне бірдей дәрежеде қатысы бар мынадай факторларға тәуелді: іскерлік белсенділіктің төмендеуі; сұраныс деңгейінің азаюы; жабдықтаушылардың тәуекелі; форс-мажорлық жағдайлар, алаяқтық және т.б.
Менің алған банкім Еуразия банкі және талдау барысында несие портфелін талдап гретл экзел да анализ жасайтын боламын.

1 қадам. Gretl бағдарламасында берілген мәліметтерді енгіземіз.

Сурет 1. Сызбалық статистикалық құралдың нәтижелері.

1-суретте көрсетілген нәтижелерге сүйене отырып, біз келесі қорытындыларды шығара аламыз:
1) Орташа мән - айнымалы мәннің орталық күйі. Осылайша, активтердің орташа мәні 1, 006е+009 құрайды;
2) Медиана - үлгіні екі тең бөлікке бөлетін мән. Медиана бұл көрсеткіш бойынша 1, 005е+009 тең болып отыр.
3) Жалпы активтер көлемінің ең төменгі мәні - 9,560е+008 ең жоғары - 1,068е+009
4) Стандартты ауытқу - ауытқу мәндерінің орташа таралуын бағалайды. Берілген көрсеткіш бойынша стандартты ауытқу 3,2388e+007 тең;
5) Вариация коэффициенті - бұл мәннің орташа мәннен қандай үлесі екенін көрсетеді. Вариация коэффициенті 0,03-ке тең, яғни 3% және бұл орташа мән, бұл жалпы актив көлемінің өзгермелілігін көрсетеді;
6) Асимметрия коэффициенті - бұл орташа арифметикалық мәндердің үлестіру қисығы. Бұл жағдайда жалпы пайда бойынша асимметрия коэффициенті 0,25 тең;
7) Эксцесс коэффициенті -0,73-ке тең, демек, бөлу қисығы қалыпты қисықтан төмен дегенді білдіреді.
Жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып, жалпы актив көлемі туралы деректер тарату туралы заңмен сипатталады, бұл қалыпты бөлу туралы заңнан өзгеше.
Осылайша, 1-кестеде келтірілген басқа индикаторлар бойынша тұжырымдар жасалады.

2-қадам. Пирсон корреляциялық матрицасының құрылысы, сондай-ақ корреляция коэффициентін есептеу (2-сурет).

Алынған корреляциялық коэффициенттер мыналарды көрсетеді:
1) Актив пен берешек арасындағы ара қатынас 0,27, яғни, әлсіз
2)аАктив пенпміндеттемелерарасындағы қатынас 0,95 ке тең, бұл күшті байланыс, тікелей пропорционалдық қатынас бар екенін білдіреді;
3)Актив пенпменшікті капиталарасындағы байланыс 0,5 яғни, орташа байланыс, пропорционалды байланыс;

3-қадам . Жалпы актив көлемінің гистограммасын құру (3-сурет)

3-суретте Актив көлемінің гистограммасы классикалық қалыпты бөлу туралы заңнан ерекшеленеді.

4-қадам. Активтің несие көлеміне тәуелділігі графигін тұрғызу (4-сурет).

5-қадам . Дисперсияны талдау.

Gretl бағдарламасында дисперсияны талдау ANOVA құралының көмегімен орындалады (5 сурет).

5-суретте V1 - актив көлемі (Х факторы), V2 - берешек (У3 факторы).
Фишер критерийінің кестелік мәнін табамыз.

Сурет 5.2. F-критерийі Фишердің кестелік ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.