Артық резервтердің ақша мультипликатор көлеміне көбейтіндісі

Жұмыс түрі: Материал
Тегін: Антиплагиат
Көлемі: 14 бет
Таңдаулыға:

ӘЛ–ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Экономика және бизнес факультеті

Экономикалық процестерді модельдеу кафедрасы

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАНК ЖҮЙЕСІ

Орындаған: Г.А.Абилгазиева
2-курс студенті

Ғылыми жетекші: Р. Т. Дуламбаева

(күні, қолы)

Алматы, 2004

Жоспар
1 Несиелік портфель және оны басқару маңызы 2
2 Қазақстан Республикасының банк жүйесінің қазіргі жағдайы 3
3 Несиелеудің экономикалық өсуге әсері 5
4 Қазақстан Республикасының банк жүйесіндегі несиелеудің негізгі
проблемалары және оларды шешу жолдары 7
Қолданылған әдебиеттер: 10

1 Несиелік портфель және оны басқару маңызы

Еліміздегі нарықтық қатынасқа өту жағдайында несие халық
шаруашлығының дамуының негізгі факоры болып табылады. Несие қосымша
ресурстар түрінде кәсіпорындар мен ұйымдарға меншік капитал шеңберінен
шығуға мүмкіндік беріп, жаңа күш-қуат береді, өндірістің өркендеуіне
экономикалық алғышарттар жасайды.
Несиелік портфель коммерциялық банктердің активтер портфелінің
негізгі, ең ірі бөлігін құрайтындықтан және банк табстарының көп бөлігін
осы несиелік портфель әкелетіндіктен, сонымен бірге несиелік портфельдің
тәуекелділігі жоғары болғандықтан коммерциялық банктерде несиелік
портфельді басқару – менеджменттің ең негізгі бағыты.
Коммерциялық банктің несиелік портфелі – оның табысының, әрі
активтерді орналастыру тәуекелінің негізгі көзі. Банктің қаржылық
тұрақтылығы, бедлі, болашақтағы жағдайы несиелік портфельдің сапасы мен
құрылымына тәуелді және неселік портфель банкті барлық активтерінің
жартырсына дейінгі мөлшерін алып отыр. Банктің несиелік портфеліндегі
проблемалық несиелер үлесінің өсіп кетуі оның беделін түсіруі мүмкін, ал
бұл өз кезегінде, банктің несиелік ресурстар нарығында алатын орнына әсер
етуі де таң қаларлық жәй емес.
Жұмыстың актуалдылығы: Халықаралық тәжірибеде несиелеумен банк
табысының басым бөлігі байланысты. Сондықтан да, осы несиелеуге қатысты,
яғни несиелік портфельдің дұрыс басқарылуына қатысты мәселелер кез-келген
банк басқармасының күн тәртібнің бірінші мәселесі болуы сөзсіз.
ҚР банк жүйесі бұрын-соңды болмаған дамуының өте жылдам қарқынына
тұрақты ие болып келе жатыр. Бірақ несиелеу көлемінің тым жоғарлылығы
қаржылық жүйе кернеулігінің де жоғарлауына әкеліп соғады. Қазақстандық
банктердің несиелік портфелінің дамуы жалпы мемлекеттің экономикалық
дамуынан әлде қайда алда келе жатыр.
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, несиелік портфельді басқаруды
жетілдіру жолдарын іздестіру – қазіргі таңда, ҚР-ның несиелеу жүйесінде
маңызы өте зор десек қателеспеспіз. Біріншден, еліміздің өтпелі кезеңінде
несиелеу жүйесінде қалыптасқан проблемаларды нақты деректерге сүйене отырып
көре алу, яғни еліміздің “тәжірибесіздігіне” сілтемей, кемшіліктерді атап
көрсету маңызды. Екіншіден, сол мәселені шешу жолдарын қарастырудың, нақты
ұсыныстардың несиелеу жүйесін жетілдіруде орны ерекше.
Жұмыс бойынша зертеулер барысында ҚР Ұлттық Банкінің мәліметтері
қолданылды. ҚР банк жүйесінің қазіргі жағдайы зерртеліп, сонымен қатар,
жеке мысал ретінде “АТФБанк” ААҚ-ның несиелік портфеліне талдау жүргізілді.

2 Қазақстан Республикасының банк жүйесінің қазіргі жағдайы

2003 жылдың нәтижелеріне сүйенсек, Ұлттық Банктің мәлімметері бойынша
ҚР коммерциялық банктердің саны 44-тен 35-ке дейін төмендеген. Банктік
реттеу заңдарын орындамаған 3 коммерциялық банктің банктік операциялар
жүргізуге лицензиясы қайтарылды, қалған 3 банк несиелік серіктестік күйінде
қайта құрылды. [1, 32-б]
Жарғылық капиталында 100% мемлекеттік үлесі бар банктердің саны
бұрынғыдай – 2. Шетел капиталының үлесімен құрылған банктердің саны 1-ге
артып, 17 болды.
2002 ж коммерциялық банктердің филиалдар санының қысқаруымен
ерекшеленеді: 2002 ж 1-қаңтардағы 400 филиалдан жыл соңында 368-і қалды.
Төлеме-кассалық бөлімшелердің саны тұрақты – 1026. Шетелдердегі
қазақстандық банктердің тармақтар саны өзгеріссіз – 8. Бірақ резидент емес
банктердің қазақстандық бөлімдерінің саны 12-ден 14 дейін өсті.
Жеке тұлғалардың салымдарын сақтандыру қазақстандық қорының 2002 ж 1-
қазанында 22 мүшесі тіркелген, олардың ішінде “Казкоммерцбанк”, “Банк Туран-
Алем”, “Халық Банк”, “Банк Центр Кредит”, “АТФ Банк”, “Темірбанк”, “Альфа
банк” және т.б.

Кесте 1 – ҚР банктік жүйесі

№ 01.04.0
3
1 ЕДБ-нің саны, оның ішінде: 38
Мемлекетаралық,
Жарғысында 100% мемлекет үлесі бар 2
Шетелдік капитал үлесімен 17
2 ЕДБ-нің филиалдарының саны 368
3 Төлеме-кассалық бөлімдер 1026
4 Шетелдерде қазақстандық ЕДБ-нің тармақтары 8
5 Резидент емес банктердің Қазақстандық 14
тармақтары
6 Кастодиалдық операцияларды жүргізуге 9
лицензиясы бар ЕДБ-нің саны
www. Natіonalbank. kz

Ұлттық Банктің мәліметтеріне сәйкес республика коммерциялық банктер
активтерінің сомасы 40,2%-ке немесе 328,4 млрд теңгеге өсіп, 2003 ж 1-
қаңтарында 1 трлн. 145 млрд. теңгені құраған (7,359 млрд. АҚШ доллары).
Сөйтіп, ЖІӨ-ң банктік үлесі 30,5%-ке тең болған. [2, 92-94-б]
Алдыңғы жылдары сияқты, 2002 ж ЕДБ (екінші деңгейдегі банктер)
активтерінің 60,2% несиелерге келген. 1 жылдың ішінде несиелердің саны
республика төңірегінде 40%-ке өсіп, 689,1 млрд. теңгені құраған.
2002 ж ішінде классификацияланатын активтер мен шартты
міндеттемелердің мөлшері 320,7 млрд-қа өсіп (44,5%),1.041,8 млрд. теңгені
құрады, оның ішінде несиелік портфель 200,9 млрд-қа өсіп (38,9%) 717,4
млрд. теңгені құрады.
Өткен жыл активтер сапсының жақсаруымен сипатталады. Күдікті және
қанағаттандырарлықсыз активтердің санының жоғарлауына қарамастан, күмәнді
және субстандартты активтердің сананың төмендегені байқалады: 22,5%-тен
19,7%-ке дейін және 19,7%-тен 14,6%-ке дейін сәйкесінше. Бұған қоса,
үмітсіз активтердің де саны 1,9 %-дан 1,5%-ке төмендеді.
2002 ж, сонымен қатар, несиелердің сапсының және қайтарылмау
тәуекелінің жақсаруымен ерекшеленеді. Несиелік портфельдің құрамындағы
стандартты несиелердің үлесі 69%-тен 71,3%-ке көтеріліп, күмәнді
несиелердің үлесі 28,9%-тен 16,7%-rе дейін, субстандартты несиелердің үлесі
2,1%-тен 2%-ке дейін төмендегенін келесі таблица көрсетпек: [3, 12-15-б]

Кесте 2 – Қазақстандық банктердің несиелік портфелінің сапалық динамикасы

01.01.2002 ж 01.01.2003 ж өсім
Нег. қарыз % Нег. қарыз % %
көлемі, көлемі,
млрд теңге млрд теңге
Стандартты 356.20 69.00 511.20 71.30 43.51
Күмәнді 149.50 28.90 191.70 26.70 28.23
Субстандартты 131.60 25.50 139.30 19.40 5.85
Қанағаттанарлықсы10.80 2.10 37.80 5.30 250
з
Күдікті 7.00 1.40 14.70 2.00 110
Үмітсіз 10.90 2.10 14.40 2.00 32.11

Халықаралық Standard & Poor’s рейтингтік агенттігінің Қазақстандық банктік
секторға берген бағасы
Агентіктің пайымдауынша, әсіресе, соңғы жылдары Қазақстан
Республикасының Банк жүйесі бұрын-соңды болмаған дамудың өте жылдам қарқына
ие болып келе жатыр.
Standard & Poor’s –тің жорамалдары бойынша, Қазақстандық банктердің
активтерінің сапасы алдағы жылдары төмендемеуі қажет. Бірақ, Standard &
Poor’s-тің айтуы бойынша несиелеу көлемінің тым жоғарлылығы қаржылық жүйе
кернеулігінің де жоғарлауына әкеліп соғады. “Қазақстандық банктердің
несиелік портфельдің дамуы жалпы мемлекеттің экономикалық дамуынан әлде
қайда алда келе жатыр...” – деді, өз сөзінде Standard & Poor’s агенттігінің
несиелік аналитигі Дениса Дерипаско. [4, 10-б]

Қазақстан аумақтары бойынша несиелер сол қалпында: Алматыда (барлық
несиелрдің) 69,5%, Астанада 4,4%, Шығыс-Қазақстанда 4,9% және Қарағанды
облысанда 4%.
Ақпандағы болған ұлттық валютадағы несиелер санының өсу тенденциясы,
наурыз айында да өзінің жалғасын тапты (8,2%); шетел валютасындағы несиелер
көлемінің 5,8%-ке қысқарғанын ескерсек, ол да қуантарлық жай.

3 Несиелеудің экономикалық өсуге әсері

Қазақстан Республикасының банк жүйесі ұлттық қор нарығының ірі
институционалдық инвесторы болып табылады.
Алдыңғы жылы банктердің қор базасының өсу тенденциясы байқалды. Осы
жалғасымды өсу жағдайында экономиканың нақты секторын несиелеу басымды
болып келеді. ҚР Ұлттық банкінің мәліметтеріне сәйкес, 2002 жылы
экономикаға банктік несиелердің жалпы көлемі 37,3% өсіп, 672,5 млрд. тенге
(немесе 4,3 млрд. доллар) құрды. [5, 9-б]
Соңғы кезде несие бойынша пайыздық қойылым динамикасы төмендеуде. 2002
жылы болған кейбір тербелістерге қарамастан, заңды тұлғаларды несиелеу
қойылымы 15,3%-тен 14,1%-ке төмендеді. Бұл жағдай макроэкономикалық
тұрақтылықты және несиелік қордың қазақстандық экономика субъектілерінің
көп бөлігіне қол жеткізерліктей болғанын куәландырады.
Келесі кестеде Қазақстан қаржылық нарығындағы негізгі институционалдық
инвесторлары көрсетілген. [6, 26-33 б]

Кесте 3 – ҚР қаржы нарығындағы институционалды инвесторларының
салыстырмалы көрсеткіштері

Қаржы нарығының сегментіЖалпы ЖІӨ-дегҚатысушыАктивтердАктивте рд
актив, і үлесілар саныің орт. ің жылдық
млрд. мазмұны өсімі
тг.
Банктік жүйе 1146,0 30,5 35 30,2 46,2
Зейнетақы жүйесі 296,8 7,1 16 16,9 47,9
Сақтандыру жүйесі 20,8 0,6 34 0,6 36,3
Оның ішінде өмірді 0,322 0,009 1 0,322 39,7
сақтандыру

ЕДБ әрекеті несиелеу көлемін арттыру мақсатында ақша қорларын тартуға
бағытталған. Бұл елдегі жалпы экономикалық жағдайдың жақсаруы, сонымен
қатар инвесторларға арналған құқықтық базаны жақсарту және кепілдік жүйесін
құрудың арқасында мүмкін болды.
ТМД елдерінде Қазақстан ортыша бір банк басына келетін жалпы капитал
өлшемі бойынша алда келе жатыр. Мысалы, егер Украинада, Ресейде және
Қырғыстанда осы көрсеткіш орташа 3-4 миллион доллар төңірегінде болса,
Қазақстанда – 13 миллион доллардан жоғары. [7, 43-44б] Банктік сектордың
экономикада орнын сипаттайтын негізгі көрсеткіштер динамикасын келесі
кестеден байқауға болады. [8, 105б]

Кесте 4 – Банктік сектордың орнын сипаттайтын негізгі көрсеткіштер

Қазақстан экономикасында 01.01.02 01.01.03 01.01.0401.02.04
банктік сектордың орнын
сипаттайтын негізгі
көрсеткіштер динамикасы, млрд.
тенге
ЖІӨ 3 250,6 3 747,2 4 449,8 4449,8
Активтердің ЖІӨ-ге қатысы, % 25,1 30,6 37,7 37,05
Несиелік портфельдің ЖІӨ-ге 15,9 19,1 24,4 24,61
қатысы, %
Өзіндік капиталдың ЖІӨ-ге 3,8 4,3 5,2 5,41
қатысы, %
Депозиттердің ЖІӨ-ге қатысы 15,0 18,6 21,8 21,66

Жалпы қазақстандық экономиканың, оның ішінде банктік жүйенің дамуында
жаңа кезең келе жатыр. Ол кезең сандық көрсеткіштердің кемуімен
сипатталады. Жаңа жағдайда макроэкономиканың қазақстандық банктерге
жүктемесі күшее түсуде, өндірістің және инвестициялардың өсу қарқыны
банктік несиеге тәуелділігі күшеюде. Қазіргі кезде банк активтерінің
негізінде экономиканың нақты секторын несиелеу жатыр. Ол ЖІӨ-дегі үлесі
15,1-ден 17,9%-ке дейін өскен (Ресейде бұл көрсеткіш – 15%). [9, 92-93-б]
2000 жылдан басталған несиелердің өсуі бірнеше факторлардың әсерінен
мүмкін болды:
– қазақстандық банктік жүкнің құрылуы;
– өндірістің және кәсіпорындар табысының өсуі нетижесінде потенциалды
несие өтеу қабілеті бар қарызгерлер санының артуы;
– валюталық бағамның тұрақтануы;
Несиелік әрекеттің ұлғаюына қарамастан, банктік жүйенің экономикалық
өсуге тигізген үлесі кішігірім болып қала беруде. Нақты секторға несиелер
қысқамерзімді және кәсіпорындардың айналыс қаражатын толықтыруға
бағытталған.
Банктік несиелер өндіріс көлемі мен инвестицияларды ұлғайтуға емес,
кәсіпорынның қаржылық жағдайын сауықтыруға "жұмыс істейді", яғни нестелік
қарызды төмендету, өтімділікті толықтыру және қаржы салымдарын өсіру.
Экономиканың негізгі салаларынадағы ұзақмерзімді несиелік қорлардың
салыстырмалы тапшылығы 4-5%-ке жетті.
Отандық банктердің нақты секторды ұзақмерзімді қаржыландыруға аздап қана
қатысуы, қазақстандық ірі кәсіпорындардың батыс кредиторларға бет бұруына
себепші болады. Қазақстандық банктер иелігіндегі қор әзірше эконмиканы
несиелеудің жоғары қарқынын қамтамасыз ете алады. Банктік сектордың
экономикаға әсері қаншалықты екенін келесі кесте көрсетпек. [9, 94-97-б]

Кесте 5 – Банктердің экономикаға әсері

Банктердің экономикаға несиелері 2001200220032004
млрд. тенге 439 571 718 866
өзгерісі, % 58,830,125,720,8

4 Қазақстан Республикасының банк жүйесіндегі несиелеудің негізгі
проблемалары және оларды шешу жолдары

Алдындағы бөлімдеріде банк жүйесінің және несиелік жүйенің ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.