Сыртқы реттелмейтін тәуекелді басқару

Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Тегін: Антиплагиат
Көлемі: 27 бет
Таңдаулыға:

Жоспар

Кіріспе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

І. Тәуекелділік маңызы және олардың жіктелуі
1.1. Тәуекелдің теориялық аспектілері. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .4
1.2. Тәуекелдердің жіктелуі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3. Тәуекелділік түрлері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

ІІ. Тәуекелділікті басқару және оларды азайту тәсілдері
2.1. Тәуекелділікті басқару әдістері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .14
2.2. Сыртқы реттелмейтін тәуекелді басқару. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .18

ІІІ. Тәуекелділікті басқару стратегиясы және оларға әсер етуші факторлар
3.1. Тәуекелділікті басқару әдісіне талдау. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 21

Қорытынды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Пайдаланылған әдебиеттер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 32

Кіріспе

Курстық жұмыстың тақырыбы-тәуекелділікті басқару стратегиясы.
Курстық жұмыстың мақсаты- пайда болған тәуекелге объективті баға беру.
Курстық жұмыстың негізгі міндеті –тәуекелдердің маңызын ашу,
тәуекелдердің түрлерін, тәуекел түсінігін зерделеу, тәуекелдердің пайда
болуына әсер ететін тәуекелдер мен факторлардың күрделі сипатын ашып
көрсету, тәуекелдерді басқару мәселелерін қарау, оқу материалдарындағы
тәуекелдер бойынша теориялық ережелерді көрсету, дұрыс шешімдерді
қабылдамау қаупін азайту және де патенциалды негативті салдарды азайту,
банктік қызмет көрсетудің мәселелерін кешенді әрі құрылымдық түрде ашу. Бұл
банктің индустрия жүйесін оқып-білудің процесін біршама деңгейде
оңайлатады. Табыстылық пен қауіпсіздік, тәуекелді минималдау, ысыраптарды
төмендету, тәуекелдерді болжау және олардың мөлшерін анықтау, тәуекелдерді
болдырмаудың шарттарын қарастыру, өтімділіктің қарым-қатынасын қолдау
тәуекелінің деңгейі банктің динамикалық өзгеруіне байланысты әрдайым
өзгертуге болады.
Курстық жұмыстың өзектілігі-Қазақстан Республикасындағы банк
тәуекелдерінің жоғары ливиридж аумағында жұмыс істеуін анықтау,
тәуекелдерді басқару және де экономикалық қатынастарды қадағалау, елдегі
саяси экономикалық климаттың қызметі әсерінен болатын тәуекелдердің алдын
алу.
Мұның бәрі банктің банк тәуекелдерін басқарудың өз стратегиясын
жасауды қолдайды. Банк өзі дұрыс бағалайтын, тиімді басқара алатын
тәуекелдерді басқара алу керек. Белгілі бір тәеукелдерді қабылдар алдында
банк оны басқаруға және қадағалауға даяр болуы керек.
Курстық жұмысты жазу барысында заңнамалық және нормативтік актілер,
экономикалық газет және журналдар, тақырыпқа арналған оқулықтар қолданылды.

І. Тәуекелділік маңызы және олардың жіктелуі
1.1. Тәуекелдің теориялық аспектілері

Нарықты және нарықтық инфрақұрылымдарды, шаруашылық байланыстарын
орнықтырудың жаңа тетіктерін қалыптастыру және кәсіпкерлік пен
бәсекелестікті дамыту шаруашылық жүргізудің: бүкіл еларалық, республикалық,
аймақтық, жергілікті сатыларында, сондай-ақ меншік нысандарының түрлеріне
қарамастан әрбір шаруашылық бірлігі деңгейінде экономикалық тәуекелдер
теориясын, оларды бағалау мен реттеудің әдістерін әзірлеп жасауды талап
етеді.
Аталмыш проблемаларды шешуде банк жүйелері басты рөл атқарады. Бұл
- ел экономикасының тұрақсыздығы жағдайындағы банктер мен несие қатынастары
рөлінің өсе түсуімен және нарықтық қатынастардың дамуымен айқындалады.
Банктер ссудалық капитал, бағалы қағаздар нарығын, валюта нарығын ғана
қалыптастырмайды, сонымен бірге тауар биржаларын және жаңа шаруашылық
құрылымдарын құру мен олардың қызметін жүргізуге де қатысады, негізі
бойынша ұйымдар мен кәсіпорындардың қаржылық жағдайы, тауар, сауда және
валюта нарықтарының коньюктурасы, аймақтық экономикалық хал-ахуалы туралы
қажетті ақпараттардың бірден-бір иеленушісі болып саналады. Соңғы
айтылғандар банктердің және клиенттердің сыртқы және ішкі коммерциялық және
саяси тәуекелдерін зерттеудің маңыздылығын растайды.
Барынша көп пайда табуға ұмтылу нарықтық қатынастар жағдайындағы
коммерциялық банктер жұмысының басты қағидасы болып саналады.
Кез келген шаруашылық қызметінде қандай да бір шаруашылық
операцияларының өзіндік ерекшеліктерінен туындайтын әрқашанда ақша
ысыраптарының болу қаупі өмір сүреді. Мұндай ысыраптар қаупі қаржы
тәуекелдерін білдіреді.
Тәуекел-бұл табысқа жете алмаған жағдайдағы оның болуы мүмкін
зардаптары мен одан шығудың белгісіздік жағдайын көрсететін кез келген
өндірушінің, оның ішінде банк қызметінің ахуалдық сипаттамасы болып
саналады.
Тәуекел пайданы жоғалту және берілген несиелерді уақытында
төлемеушіліктің салдарынан шағымдардың пайда болуы, ресурстық базаның
қысқаруы, баланстық операциялардан сыртқары түрде төлемдерді жүзеге асыру
сияқты қажетсіз нәтижелердің болу ықтималдылығынан көрінеді. Сонымен бір
мезгілде тәуекел деңгейі неғұрлым төмен болса, жоғары пайда алуға деген
сенім де соғұрлым аз болады. Сондықтан, біріншіден, кез келген өндіруші
тәуекел дәрежесін барынша төмендетуге тырысады және бірнеше баламалы
шешімдердің ішінен әрқашанда тәуекел деңгейі төменін таңдайды, екіншіден,
іскер белсенділік, кірістілік дәрежелері мен тәуекел деңгейінің оңтайлы
арақатынасын таңдауы қажет болады.Егер:
• Проблемалар күтпеген жерден туындайтын болса;
• Банктің бұрынғы тәжірибесіне сәйкес келмейтін (коммерциялық
банктер институты жаңа ғана даму ала бастаған біздің
жағдайымызда әсіресе өзекті) алдыға жаңа міндеттер қойылған
болса;
• Басшылық қаржылық шығындарға әкелуі мүмкін (қажетті және
қосымша пайда алу мүмкіндіктерін нашарлататын) қажетті және
жедел шаралар қабылдау жағдайында емес болғанда;
• Банк қызметінің тәртібі немесе заңдардың жетілдірілмегендігі
нақты жағдайлар үшін кейбір оңтайлы шешімдер қабылдауға
кедергі келтіретін болса, тәуекел деңгейі арта түседі.
Банк операцияларының түгеліне жуық түрлері тәуекел жағдайында
болады. Өткен кезеңдегі Қазақстанның коммерциялық банктерінің тәуекелдеріне
талдау жасай келіп келесілерді атап көрсетуге болады:
1. көптеген ұйымдардың өндірістік құлдырауы және қаржылық
тұрақсыздығымен, бірсыпыра шаруашылық байланыстарының
жойылуымен байланысты экономиканың дағдарысты жағдайы;
2. банк жүйелерін құрудың аяқталмаушылығы;
3. кейбір негізгі заң актілерінің жоқтығы немесе
жетілдірілмегендігі, база мен нақты ахуал арасындағы
сәйкессіздік;
4. инфляция.
Бұл жағдайлар туындайтын банк тәуекелдері мен оларды зерттеу
әдістеріне түбегейлі өзгерістер енгізеді. Дегенмен, аталмыш жағдай
тәуекелдердің туындауы мен олардың даму деңгейінің үрдістеріндегі ортақ
проблемалардың болуын жоққа шығармайды.
Тәуекелдер нақты деректерден, бүгінгі жағдай мен болашақ дамуға
баға берудегі ауытқушылықтардан пайда болады. Бұл ауытқулар оң және теріс
болуы мүмкін.
Тәуекел-бұл көпшілігі сәйкес келмейтін, ал кейбір жағдайларда
қарама-қайшы негіздерге ие күрделі, жүйелі құбылыс болып саналады. Тәуекел:
• болуы мүмкін қауіп пен сәтсіздіктің шегі;
• сәтті бастау негізінде үміт ете отырып жасалатын қызмет;
• бірнеше баламалы ахуалдан бірін таңдай отырып, қателік жасау
немесе табысқа жету сияқты әртүрліше түсіндіріледі.
Теорияға сәйкес, тәуекелге мыналар тән болып саналады:
• белгісіздік;
• баламалықты таңдаудың қажеттілігі;
• баламалықты жүзеге асырудың ықтималдылығын бағалау
мүмкіндігі.
Көрсетілген элементтер белгілі бір тәуекел ету жағдайында шешім
қабылдайтын нақты тұлғаның қызметімен тәуекелдің байланысты екендігін
анықтайды. Соған сәйкес, тәуекел шешім қабылдау мен оны жүзеге асыру
сатысында өмір сүреді.
Тәуекел қарамақайшылық, баламалылық, белгісіздік сияқты белгілермен
сипатталады.
Қарамақайшылық мынадай жағдайларда көрінеді. Біріншіден, тәуекел оң
нәтиже алуға бағытталған. Екіншіден, ол субъективизмге және объективті
заттарды елемеушілікке әкеледі.
Баламалылық екі немесе одан да көп мүмкіндіктерден іс-қимыл жасау
нұсқасын таңдауды болжайды. Баламалылық әртүрлі күрделілік дәрежесіне ие.
Белгісіздік-бұл ең алдымен сенімнің, бір жақтылықтың болмауы.
Тәуекелдің-субъективті және объективті екі тұжырымдамасының аражігі
ажыратылады. Объективті тұжырымдама салыстырмалы түрде алып қарағанда оның
болуы немесе болмауы белгісіз тәуекелден туындайды. Субъективті
тұжырымдама, тәуекел-қатердің қауіптілігі мен болуы мүмкін зардаптарын
ескере отырып, мінез-құлық нұсқаларын таңдауына негізделетін тұжырымда
болып саналады. [2]

1.2. Тәуекелдердің жіктелуі

Шығындардың (тәуекелдердің) болу мүмкіндігі күні бұрын қаралғанда
және сақтандырылғанда ғана пайда алуға болады. Сондықтан да коммерциялық
банктердің қызметіндегі экономикалық тәуекел проблемаларына маңызды түрде
назар аударылуы тиіс. Солардың ішіндегі негізгілеріне банк тәуекелдерінің
жіктеуі, банктердің, жекелеген қарыз алушылардың, кәсіпорындар топтарының,
салалардың экономикалық, саяси және өзге де тәуекелдерді есептеу әдістері
мен негізгі баға берулері жатады.
Тәуекелдерді жіктеудің негізі болып қаланған неғұрлым маңызды
элементтерге мыналар жатады:
1. коммерциялық банктің үлгісі (типі) немесе түрі;
2. клиенттердің құрамы;
3. банк тәуекелдерінің пайда болуы немесе әсер ету аясы;
4. тәуекелдерді есептеу әдісі;
5. банк тәуекелдерінің дәрежесі;
6. тәуекелдерді уақыттар бойынша бөлу;
7. тәуекел есебінің сипаты;
8. банк тәуекелдерін басқару мүмкіндігі.
Тәуекелдер уақыт бойынша ретроспективті ағымдағы және болашақтағы
болып бөлінеді.
Ретроспективті тәуекелдердің сипатына және оларды төмендету
тәсілдеріне талдау жасау ағымдағы және болашақтағы тәуекелдерді неғұрлым
дәл болжауға мүмкіндік береді.
Банк тәуекелдерінің дәрежесі (деңгейі) бойынша төменгі, баяу және
толыққа бөлуге болады.
Банктер өз қызметтерін жүргізу процесінде пайда болған жерлері,
олардың деңгейіне әсер етуші сыртқы және ішкі факторлардың жиынтығы бойынша
бірінен-бірі өзгешеленетін тәуекелдердің әртүрлі жиынтығымен бетпе-бет
келеді. Сондай-ақ тәуекелдердің барлық түрлері өзара байланысты және
банктердің қызметіне өзіндік әсерін тигізеді. Тәуекелдің бір түрінің
өзгеруі қалған барлық түрлерінің түгелге жуығының өзгеруін туғызады.
Осылардың барлығы табиғи түрде нақты тәуекел деңгейін талдау әдістерін
таңдау мен оны оңтайландыру бойынша шешім қабылдауды қиындатады, көптеген
өзге тәуекел факторларына тереңдете талдау жасауға әкеледі. Сондықтан да
олардың деңгейін талдаудың нақты әдістерін таңдау мен оңтайлы факторларды
іріктеп алу өте маңызды болып саналады.
Тәуекелдердің жоғарыда келтірілген жіктеу элементтері аса маңызды
және өзіндік сипаты бар болып саналады. Енді әрбір элементті қысқаша жеке-
жеке қарастырып көрсек:
1. Тәуекелдің үлгісі (типі) немесе түрі. Мамандандырылған, салалық,
әмбебап коммерциялық банктер тәуекелдердің әртүрлі жиынына ие, осыған
орай, егер бұл инновациялық банк болатын болса, онда тәуекелдің
жоғарылығы жаңа технологияларға несие берумен байланысты болады.
Салалық банк-нақты салалардағы тәуекелдерге ие кәсіпорындар, ал
холдингтік банктер бағалы қағаздармен операциялар жасауда тәуекелдерге
кездеседі. Әмбебап коммерциялық банктер сан алуан операциялар жүргізу
арқылы кез келген тәуекелге барады, дегенмен бір операциялардан пайда
болған өзінің шығындарын келесі бір операциялардың кірістерімен жабуға
аталмыш банктердің үлкен мүмкіндіктері бар.
2. Клиенттердің құрамы және тәуекелдің туындауы. Қарыз алушыларға бөлек-
бөлек берілген шағын және ірі несиелер банк тәуекелдеріне әртүрліше
әсер етеді. Ұсақ қарыз алушылар экономикадағы кездейсоқтыққа көбірек
тәуелді немесе бір саланың, аймақтық, елдің бір немесе қарыз алушылар
тобына берілетін ірі несиелері өтімдікке, несиелерді банкке қайтаруға,
қарыз алушыларды таңдауға күшті әсер етуі мүмкін. Олардың несие
қабілеттілігін анықтау, өз клиенттерінің қаржылық тұрақтылығын бақылау
банктер менеджментінің маңызды қызметі болып саналады. Бір қарыз
алушының (топтың) берешек көрсеткіші банк үшін Қазақстан
Республикасының Ұлттық банкі белгілеген пруденциалды нормативке
жатады.
3. банк тәуекелдерінің туындау аясы мен оның әсері. Тәуекелдердің
туындау аясы үш топ арқылы берілген: ел (елдердің) тәуекелі; банктің
өзінің қаржылық сенімділік тәуекелі; операциялардың жекелеген
түрлерінің тәуекелі-бұл уақытында төлемеу, қайтармау тәуекелі, банк
кепілдіктерінің тәуекелі.
4. банк тәуекелдерін есептеу әдісі бойынша. Нарықтық экономика
жағдайында елдің Орталық банкі коммерциялық банктер үшін өтімдік
нормативтерін әзірлейді және белгілейді. Тәуекелдерді есептеу әдістері
кешенді , тәуекел банк операцияларының жекелеген немесе топтары
бойынша тәуекел коэффициенттерінің шкалаларын құруға негізделетін жеке
тәуекел болады.
5. тәуекелді салмақтау (өлшеп көру) дәрежесі. Банк тәуекелінің дәрежесі
банктің аталмыш операциялар бойынша қаржы шығындарына әкелетін
ықтималдылығымен сипатталады және пайыздармен немесе нақты
коэффициенттермен көрсетіледі. Активтердің әрбір тобына тәуекел
дәрежесін төмендететін түзету коэффициенттері беріледі. Кепілдік беру
мүмкіндіктеріне қатысты сол, бір тәуекелдің өзі тәуекелді салмақтаудың
әртүрлі дәрежесіне ие болуы мүмкін.
6. операциялар мен тәуекелдерді есепке алу сипаты. Олар баланстық және
балансқа кірмейтін операциялар бойынша тәуекел.
7. банк тәуекелдерін басқару мүмкіндіктері. Бұл жерде тәуекелдер реттеуге
мүлде жатпайтын ашық тәуекелдер мен реттелетін, ол бойынша шектеулер
енгізілетін жабық тәуекелдерге бөлінеді.
Сонымен, тәуекелдерді жіктеудің негізі болып қаланған элементтердің
сипаттамасы бойынша банкте тәуекелдердің бүкіл түрлерін бағалау жүйесі
құрылып, оларды туғызатын себептер мен жиынтық түрдегі барлық тәуекелдерді
басқару мүмкіндіктері айқындалуы тиіс деген қорытынды жасауға болады.
Тәуекелдердің экономикалық жіктеуі (классификациясы) өзінің негізі мен банк
қызметіне тереңдеп енуіне қарай алуан түрлі болып саналады. [2]

1.3. Тәуекелділік түрлері

Тәуекелдер өзінің алуан түрде көрінуіне, пайда болу аясына, банк
үлгілері мен олардың операцияларына, клиенттердің құрамына қатысты
белгілері бойынша ажыратылады және оларды әртүрлі көзқарастар тұрғысынан
зерттеу маңызды болып саналады.
Банктің өз бетімен жүргізген операциялары бойынша тәуекелдерге
несие, пайыздық, валюталық, қоржындық (портфельдік) тәуекелдер мен уыстан
шығарып алған қаржы пайдаларының тәуекелдері жатады.
Несие тәуекелі-несие берушіге есептелетін негізгі берешек пен
пайыздарды қарыз алушының оған уақытында қайтара алмау қаупі.
Пайыздық тәуекел-коммерциялық банктердің, несие мекемелерінің,
инвестициялық қорлардың берілген несиелер бойынша ставкаларының үстінен,
тартылған қаражаттар бойынша оларға төленетін пайыздық ставкаларды өсіріп
жіберу нәтижесінде шығынға бату қаупі.
Валюталық тәуекел шетел валюталарының бірінің өзге валютаға, оның
ішінде сыртқы экономикалық, несие және басқа валюталық операцияларды
жүргізу негізінде ұлттық валюталық қатынасы бойынша шығындардың болу қаупін
білдіреді.
Қоржындық (портфельдік) тәуекел-бағалы қағаздар нарығындағы
шығындардың болу мүмкіндігі.
Уыстан шығарып алған пайдалар тәуекелі-бұл қандай да бір шаралардың
жүзеге асырылмауы немесе шаруашылық қызметінің тоқтауы нәтижесінде пайда
болатын жанама қаржы залалдарының тәуекелі.
Бұдан тысқары, банктің әкімшілік-шаруашылық шығындарын өтеуге
қабілетсіздігімен байланысты тәуекел туралы да кең айтылады.
Атап өткен тәуекелдердің бүкілі бір-бірімен өзара байланысты.
Мәселен, несие тәуекелі банктің өтімділік және өлшемқабілетсіздік
тәуекеліне, сондай-ақ банктің әкімшілік-шаруашылық шығындарын өтеу
қабілетсіздігімен байланысты тәуекелге әкелуі мүмкін. Пайыздық ставкалар
тәуекелі өзіндік тұрғыдан дербес болып саналады, өйткені несие ресурстары
нарығындағы коньюктурамен байланысты болып саналады және банкке тәуекелді
емес фактор ретінде әрекет етеді. Дегенмен, егер банк нарықтың пайыздық
ставкаларының меңгеруіне бейімделмейтін болса, ол тәуекелдердің бүкіл
тізбегінде несие тәуекелін арттыра түсетін болады.
Банк тәуекелдерін басқарудың негізіне келесі принциптер жатады:
• мүмкін болар зияндар мен жағдайлардың пайда болу көздерін
болжау, оларды сандық есептеу;
• тәуекелді қаржыландыру, оларды экономикалық стелиризациялау және
азайту;
• басшылардың, қызметкерлердің жауапкершілігі, міндеттері.
Тәуекелді басқарудың нақты саясаты және механизмі. Барлық
бөлімшелермен банк қызметтері бойынша тәуекелді бақылау. Тәуекелді тиімді
басқаруды қарастыру.
Банк тәуекелдерінің сипаттамасы банк қызметімен байланысты
тәуекелдердің, сол сияқты банк қызметімен байланысты емес тәуекелдердің
белгілері бойынша беруге болады.
Банк тәуекелдері өтімдік (ликвидті) тәуекеліне және табыс
тәуекеліне бөлінеді. Оларға мыналар жатады:
• депозиттік тәуекел;
• күшін ұзарту (пролангация) (салымдарды ұзақ мерзімге созу)
тәуекелі;
• несие тәуекелі (ссудалар мен олар бойынша пайыздарды қайтара
алмау);
• жаңадан жоспарланбайтын несиелер тәуекелі;
• жаңа қызмет түрлері бойынша тәуекелдер.
Табыс тәуекелі жұмысшылардың кәсіби сапаларына қатысты. Мұндай
тәуекелдердің келесі түрлерін бөліп көрсетуге болады:
• несие тәуекелі;
• валюта тәуекелі;
• ел (елдер) тәуекелі;
• салалық тәуекел.
Несие тәуекелі-қарыз алушының негізгі борышты уақытында төлей алмау
тәуекелі. Банктер кірістердің негізгі бөлігін несие қызметінен алады.
Сондықтан да олардың міндеті клиенттің ақшаны қайтармау ықтималдылығына
қатынасы бойынша әлеуетті пайданы бағалауынан тұрады. Сондай-ақ мынаны атап
өту көзделеді: несие беру кезіндегі әлеуетті шығындар тәуекелі берілген
міндеттемелер мен кепілдіктерге, сыртқы сауданы, бағалы қағаздармен
операциялар жасауды акцептеу мен қаржыландыруға, валюталар айырбасына,
фьючерлік контрактыларға, СВОП, опциондарға қатысты болады.
Әлеуетті несие тәуекелдері операцияларға және операциялардың
сатыларына байланысты бөлінеді.
Тәуекелдер негізгі пайда болу факторлары бойынша экономикалық және
саяси болады. Саяси тәуекелдер-бұл саяси жағдайдың өзгеруімен байланысты,
кәсіпорындар қызметінің нәтижелеріне қолайсыз әсер ететін, шекараны жабу,
тауарларды басқа елдерге шығаруға, елдің аумағында әскери қимылдар
жүргізуге тыйым салу сияқты тәуекелдер болып табылады.
Экономикалық тәуекелдер-бұл банктің өзіне немесе ел
экономикасындағы қолайсыз өзгерістермен байланысты туындаған тәуекелдер.
Экономикалық тәуекелдер сондай-ақ нарық конъюктурасы мен басқару
деңгейінің өзгеруімен берілген. [2]

ІІ. Тәуекелділікті басқару және оларды азайту тәсілдері
2.1. Тәуекелділікті басқару әдістері

Қандай да тәуекелдің қолдануға болатын дәрежесін анықтау және
тәуекел ахуалын пайдалануға бағытталған іс жүзінде тез арада шешім қабылдау
немесе қандай да бір операцияларды жүргізуден пайда болуы мүмкін шығындарды
төмендететін шаралар жүйесін жасау банктің тәуекел операцияларын ғылыми
басқарудың басты міндеті болып саналады.
Тәуекелдерді басқарудың негізгі құралдарына (әдістеріне)
келесілерді жатқызуға болады:
• тәуекелдерді салмақтай білу қағидасын пайдалану;
• сыртқы тәуекелдерді есепке алу (салалық, аймақтық,
сақтандыру);
• банк клиентінің қаржылық жағдайын, оның төлемқабілеттілігін,
рейтингін және т.б жүйелі талдауды жүзеге асыру;
тәуекелдердің бөліну қағидасын қолдану, несиелерді қайта
қаржыландыру;
• несиелерді көбейту саясатын жүргізу банк операцияларының
жалпы көлемін сақтау жағдайында клиенттердің үлкен санына
берілген несиелерді шағын сомалармен кеңірек қайта бөлу;
• ірі несиелерді тек консорциалды негізде ғана беру;
• өзгермелі пайыздық ставканы пайдалану;
• депозиттік сертификатты енгізу;
• банктің қайта есептеу операцияларын кеңейту;
• несиелер мен депозиттерді сақтандыру;
• кепіл құқығын енгізу;
• нақты және кепілдерді қолдану.
Тәуекелдерді танып білу үшін несие салымдарын орналастыруды
бақылайтын арнайы жүйе құру талап етіледі. Осы мақсатта соның негізінде
банк саясаты қалыптасатын аналитикалық жұмыстарды жүргізу үшін қажетті
бүкіл ақпараттарды жедел алуға мүмкіндік беретін деректер базасы жасалады.
Әдетте, жасалған және жасалатын несие және депозиттік шарттар, басқа
банктерден алатын қарыздар туралы шарттар, төлеу мерзімі келмеген тиелетін
тауарларға жұмсалатын несие алу жоспарлы қажеттіліктері туралы мәліметтер,
несиелердің айналымдылығы туралы мәліметтер деректер базасын құру көздері
түрінде қаралады. [11]
Банктің несиелік салымын: сенімділігі жоғары, сенімді, сенімділігі
аз, жоғары тәуекелді төрт топқа жіктеуге болады. Коммерциялық банктің несие
салымдарының жалпы сомасы несиелердің әрбір тобы мен оның өзгеруі үшін
өтімдік коэффициентінің деңгейін болжаудың негізі болып қызмет етеді және
бұрынғы саясатын жалғастыру немесе оны өзгертудің қажетті мүмкіндіктерін
көрсетеді.
Деректер базасы негізінде күн сайын төлемқабілеттілік пен өтімдік
көрсеткіштерінің маңызы ашып көрсетіледі және төлемқабілеттілік пен өтімдік
қалыптары ескеріле отырып, банк операцияларын дамытудың болашағына
талдаулар жүргізіледі. Бұл-банк қаржыларын орналастыру, банктің басқа
кәсіпорындар мен банктердегі қатысуын кеңейту, қосымша кіріс көздерін іздеу
мен оның өтімділігі мен төлемқабілеттілігінің сақталуын талап ете отырып,
коммерциялық банк операцияларын дамыту мәселелерін шешуге мүмкіндік береді.
Мұндай талдау негізінде банктің өтімдігі мен төлемқабілеттілігі деңгейінің
өзгеруін көре білуге және оларды тұрақтандыру бойынша қажетті шараларды
уақытылы жүзеге асыруға болады.
Коммерциялық банктің төлемқабілетсіздігі мен баланстың
теңгерілмеген өтімдігі бойынша тәуекелдерді азайтуға, жасалған талдау мен
жүргізілген маркетингтің нәтижелерін ескеретін саясат арқылы қол жеткізуге
болады. Банк өзінің өтімдік шегінде тұрған жағдайда шұғыл шаралар қолдануға
еріксіз барады. Мұндай шараларға келесілер жатады:
• мерзімдері бойынша пассивтерді қайта топтастыру көмегімен
талап еткенге дейін міндеттемелерді қысқарту;
• өтімді ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.