Управление рисками при потребительском кредите

Вступление

В процессе деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой местом и временем возникновения, внешними и внутренними факторами, влияющими на их уровень, и, следовательно, на способы их анализа и методы их описания.
Так как основную часть прибыли банк получает от кредитных операций, то становиться очевидным важность минимизации именно кредитного риска.
Под кредитным риском обычно понимают риск неисполнения заемщиком первоначальных условий кредитного договора, то есть не возврат (полностью или частично) основной суммы долга и вознаграждения (интереса) в установленные договором сроки.
Анализ факторов, в наименьшей степени влияющих на рост потерь банков по ссудам, позволил западным банкирам сделать следующие выводы. По данным Всемирного банка (таблица 1), внутренние для банка факторы являются причиной 67% потерь банков по ссудам, на долю внешних факторов приходиться, соответственно, 33% потерь.

Дисциплина: Банковское дело
Тип работы: Материал
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 9 страниц
В избранное:

Смагулова Ш. А., Толеубеков Е. А.
Управление рисками при потребительском кредите.
В процессе деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов
рисков, отличающихся между собой местом и временем возникновения, внешними
и внутренними факторами, влияющими на их уровень, и, следовательно, на
способы их анализа и методы их описания.
Так как основную часть прибыли банк получает от кредитных операций, то
становиться очевидным важность минимизации именно кредитного риска.
Под кредитным риском обычно понимают риск неисполнения заемщиком
первоначальных условий кредитного договора, то есть не возврат (полностью
или частично) основной суммы долга и вознаграждения (интереса) в
установленные договором сроки.
Анализ факторов, в наименьшей степени влияющих на рост потерь банков по
ссудам, позволил западным банкирам сделать следующие выводы. По данным
Всемирного банка (таблица 1), внутренние для банка факторы являются
причиной 67% потерь банков по ссудам, на долю внешних факторов приходиться,
соответственно, 33% потерь.
Причем недаром на первом месте в списке основных причин потерь банков по
ссудам стоит банкротство компаний. Индивидуальный заемщик банка в полной
мере испытывает на себе влияние этого фактора. Поэтому, анализируя
кредитоспособность заемщика (в том числе физического лица), банкир
обязательно должен выяснить финансовое состояние компании, в которой он
работает.
К недостаткам банковской деятельности, свидетельствующей о серьезных
проблемах в отношении управления кредитным риском можно отнести следующие:
-Отсутствие документа, излагающего кредитную политику банка;
-Отсутствие ограничений концентрации рисков в кредитном портфеле;
-Излишняя централизация и децентрализация кредитного руководства;
-Плохой анализ кредитной сделки;
-Поверхностный финансовый анализ заемщиков;
-Завышенная стоимость залога;
-Отсутствие контроля за использованием ссуд;
-Неполная кредитная документация;
-Неумение эффективно контролировать кредитный процесс.
Таблица 1
Факторы, вызывающие потери банка при кредитовании.*
Внутренние факторы 67% Внешние факторы 33%
Нехватка обеспечения 22% Банкротство компаний 12%
Неправильная оценка 21% Требования кредиторов о11%
информации при изучении погашении
заявки на кредит задолженности.
Слабость операционного 18% Безработица семейные 6%
контроля, задержки в проблемы
выявлении и реагировании
на ранние
предупредительные сигналы
Плохое качество 5% Кража, мошенничество 4%
обеспечения
Невозможность получения 1%
оговоренного в контракте
обеспечения

* По данным Всемирного банка.
Система управления кредитным портфелем включает:
a)   Определение метода оценки кредитного риска;
б) Анализ сложившейся структуры кредитного портфеля банка, исходя из
принятых банком методов его оценки;
в) Использование различных методов регулирования кредитного риска.
Центральное место в управлении кредитным риском принадлежит определению
методов оценки кредитного риска по каждой отдельной ссуде заемщику и на
уровне банка (кредитного портфеля) в целом.
Под оценкой кредитного риска заемщика обычно понимают изучение и оценку
качественных и количественных показателей экономического положения
заемщика. Работа по оценке кредитного риска в банке проводиться в три
этапа. На первом этапе производиться оценка качественных показателей
деятельности заемщика, на втором - оценка количественных показателей и на
заключительном, третьем этапе – получение сводной оценки–прогноза и
формирование окончательного аналитического вывода. Оценка
кредитоспособности клиента осуществляется на основе анализа, который
направлен на выявление финансового состояния заемщика.
В США для оценки кредитоспособности потенциального заемщика и,
следовательно, минимизации кредитного риска используют подход под названием
5“С”, в основе которого лежат следующие критерии оценки риска:
-Customer character – Репутация клиента
-Capacity to pay – Платежеспособность
-Collateral – Обеспечение ссуды
-Current business condition and goodwill – Экономическая коньюнктура и
ее перспективы.
В Великобритании также распространена практика анализа кредитоспособности
заемщика известная под названием “Parts”:
-Amount- Размер ссуды
-Repayment – Погашение задолженности
-Term - Срок
-Security – Обеспечение ссуды
В английской практике существуют и другие подходы анализа
кредитоспособности:
PARSER
-Repayment – Погашение кредита
-Security – Обеспечение кредита
-Expediency – целесообразность кредита
-Remuneration – Вознаграждение банка
CAMPARI
-Ability – Оценка бизнеса заемщика
-Means – анализ необходимости обращения за ссудой
-Purpose – Цель кредита
-Repayment – Возможность погашения.
При анализе кредитоспособности индивидуального заемщика в большинстве
западных стран учитываются следующие направления:
1.   Personal capacity – личные качества потенциального заемщика
(честность, серьезность намерений, характеристика хорошего работника и
т.д.)
2.   Revenues – доходы клиента, анализ совокупного дохода семьи. При
этом считается, что расходы клиента на погашение ссуды не должны превышать
третьей части месячных доходов клиента.
3.   Material capacity - обеспечение ссуды, включая анализ движимого и
недвижимого имущества клиента.
Репутация заемщика оценивается методом кредитного скоринга. Модель
проведения скоринга обычно разрабатывается каждым банком самостоятельно,
исходя из особенностей, присущих банку и его клиентуре, а также учитывая
характер банковского законодательства и традиции страны. Техника кредитного
скоринга была впервые предложена американским экономистом Д. Дюраном в
начале 1940-х г. Дюран выделил группу факторов, позволяющих с
достоверностью определить степень кредитного риска при предоставлении
потребительской ссуды заемщику, используя коэффициенты при начислении
баллов. Возраст: 0,1 балл за каждый год свыше 20 лет (максимум – 0,30).
1.   Пол: женщина – 0,4, мужчина – 0
2.   Срок проживания: 0,042 за каждый год прожитый в данной местности
(максимум – 0,42)
3.            Профессия: 0,55 – за профессию с низким риском, 0 – за
профессию с высоким риском и 0,16 – для других профессий.
4. Финансовые показатели: 0,45 – за наличие банковского счета,
0,35 за владение недвижимостью, 0,19 – при наличии полиса по страхованию
жизни.
Применяя эти коэффициенты, Д. Дюран определил границу, разделяющую
“хороших” и “плохих” клиентов – 1,25 балла, считается кредитоспособным, а
набравший менее 1,25 – нежелательным для банка.
Однако, в процессе анализа индивидуальной кредитоспособности частных лиц
важно очень осторожно использовать метод кредитного скоринга, так как
особенно при выдаче долгосрочных ссуд ситуация в процессе исполнения
кредитного договора сильно меняется и возможна серьезная опасность
непогашения ссуды.
Работа по минимизации кредитных рисков казахстанскими коммерческими банками
строится аналогично подходам, принятым в развитых странах Запада.
Управление кредитным риском предполагает анализ каждой отдельной ссуды и
кредитного портфеля банка в целом.
В настоящее время в нашей стране определенная практика оценки
кредитоспособности клиента существует, но в основном она носит формальный
(документальный) характер. Работа по анализу кредитоспособности
индивидуального предшествует заключению с ним кредитного договора и
позволяет выяснить риски, способные привести к непогашению ссуды в
обусловленный срок, и оценить вероятность своевременного ее возврата.
Неформальный анализ кредитоспособности индивидуальных клиентов применяется
исключительно редко. Причин тому несколько. Во-первых практика кредитования
индивидуальных клиентов не получила широкого распространения в нашей стране
в силу известных экономических причин. Во-вторых, в Казахстане не
существовало до недавнего времени (до 1989 г.) практики анализа
кредитоспособности клиентов вообще, а не только населения. ... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.