Актуальные проблемы стабилизации банковского сектора Казахстана (Антикризисное регулирование банковского сектора Казахстана)

Тип работы: Дипломная работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 137 страниц
В избранное:

Актуальные проблемы стабилизации банковского сектора Казахстана
(Антикризисное регулирование банковского сектора Казахстана)

Содержание:

Введение

Развитие и формирование современной банковской системы в условиях глобализации 1. 1. Финансовая глобализация и современная банковская системаФормирование устойчивой банковской системы в условиях мирового финансового кризиса
Становление и развитие банковского сектора двухуровневой банковской системы в докризисный периодПричины возникновения кризиса в банковской системеОсновные проблемы банковского сектора в условиях кризиса

3. Антикризисное регулирование и стабилизация банковского сектора Республики Казахстан

3. 1. Государственная политика антикризисного регулирования финансово-банковской системы

3. 2. Формирование собственной внутренней политики коммерческих банков по преодолению кризисных явлений и дальнейшему перспективному развитию (на примере АО «Евразийский Банк»

Заключение

Список литературы

Приложения

ВВЕДЕНИЕ

Банковская система играет важнейшую роль в развитии экономики, в повседневной деятельности предприятий и граждан. Банки организуют денежный оборот, предоставляют экономическим субъектам дополнительные платежные средства, с помощью которых совершается обмен продуктами труда, ускоряется процесс кругооборота капитала. Возможность использования банковских продуктов и услуг - необходимое условие прогресса, повышения эффективности экономической деятельности, социального развития общества.

Банковская система является частью единого экономического организма, концентрирует огромные денежные капиталы, обслуживает текущие производственные нужды и инвестиционные потребности предприятий. От ее состояния во многом зависит развитие общества в целом. К сожалению, в условиях начального этапа развития рыночных институтов банковская система еще не реализовала всех своих стимулирующих возможностей. Она не обладает пока достаточным ресурсным потенциалом, подвержена высоким рискам. В деятельности банковской системы и ее отдельных институтов сохраняется ряд недостатков, которые снижают эффективность хозяйствования и сдерживают темпы экономического роста. Не случайно в последнее время все настойчивее звучат предложения по проведению в стране банковской реформы, направленной на активизацию участия банковского сектора в развитии экономики. В последние годы были разработаны концептуальные подходы развития банковской системы, рекомендуемые Правительством, а также ассоциациями банков.

Проблема устойчивости банковской системы за последнее время получила определенное освещение в экономической литературе. Одними из последних работ были монография и диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук И. В. Ларионовой, исследовавшей проблемы стабильности банковской системы в условиях переходной экономики. При всем прогрессе в области развития теории и практики устойчивости банковского сектора, который достигнут благодаря исследованию проблемы усилиями этих и других авторов, многие фундаментальные вопросы остаются недостаточно изученными. Акценты в исследованиях авторы делают либо на надежности и устойчивости, либо на стабильности и равновесии. И. В. Ларионова полагает, что основополагающей проблемой является не устойчивость, а стабильность банковской системы. Анализ, проведенный в диссертации, показывает, что это далеко не формальные моменты, дело не в терминах, а в содержании происходящих процессов. Акцент на исследование устойчивости банковской системы мы относим к числу принципиальных основ анализа. Как показано в диссертации, именно устойчивость является наиболее фундаментальным понятием, более всего отражающим проблемы и тенденции развития банковского сектора. Устойчивое развитие экономики, в том числе ее важнейшего звена - банковской системы, становится ключевой проблемой современного мира. Ежегодно происходят банкротства сотен коммерческих банков не только в развивающихся, но и в развитых странах. Неустойчивость национальных экономик, неравномерность экономического развития отдельных государств, подогреваемая спекуляциями банков, приводит не только к национальным банковским кризисам. Последние становятся частью мировых финансовых потрясений. Не случайно, еще в 1992 г. на своей Конференции в Рио-де-Жанейро ООН призвала все страны разработать специальные программы, направленные на обеспечение устойчивого экономического развития. В этой связи чрезвычайно актуальным является формирование устойчивой банковской системы, которую автор рассматривает как часть общей модели, определяющей будущее страны и мировой экономики. Для РК, интегрирующейся в международное сообщество, формирование устойчивой банковской системы становится приоритетной задачей. С практической точки зрения важнейшими являются не столько факторы, сдерживающие устойчивое развитие банковского сектора, сколько анализ таких проблем, как взаимодействие типа банковских систем, характера собственности на банковский капитал, уровня капитальной базы, территориального размещения банков, методологии оценки деятельности кредитных организаций с устойчивым развитием банковского сектора.

Как известно, многие из этих вопросов в настоящее время становятся предметом особых дискуссий. Дискуссии ведутся как по поводу малых, средних и крупных банков, их географического размещения, так и по вопросу привлечения иностранного капитала в банковский сектор страны. К сожалению, эти проблемы не рассматриваются с позиции устойчивости банковской системы. Настоящая работа представляет собой попытку расставить новые акценты в исследовании, предполагает выдвижение иных приоритетов в ходе подготовки к реформированию банковского сектора страны.

Исследование опирается на теоретический анализ и научные достижения таких видных ученых в области финансов, денежного обращения, кредита и банковского дела советского периода, как З. В. Атлас, Э. Я. Брегель, B. C. Геращенко, А. И. Трахтенберг, Г. А. Шварц, Ю. Е. Шенгер и др., а также работы современных авторов. Среди них С. А. Андрюшин, М. С. Атлас, В. И. Букато, Н. И. Валенцева, B. C. Захаров, Ю. И. Кашин, Г. Г. Коробова, A. M. Косой, Л. Н. Красавина, О. И. Лаврушин, И. В. Ларионова, И. В. Левчук, Ю. И. Львов, И. Д. Мамонова, В. Д. Мехряков, В. В. Новикова, Г. С. Панова, B. C. Пашковский, М. А. Пессель, В. В. Попков, О. Л. Рогова, В. М. Родионова, В. И. Рыбин, В. К. Сенчагов, В. М, Усоскин, А. А. Хандруев, В. Н. Шенаев, Вяч. Н. Шенаев, З. Г. Ширинская, М. М. Ямпольский.

Использовались также положения, сформулированные в трудах таких зарубежных исследователей как Пол X. Аллен, Э. Балтенспергер, Стэнли Л. Брю, К. Дж. Вальравен, Дэвид Д. Ван-Хуз, Э. Гилл, А. Демиргук-Кунт, Ханс-Ульрих Дёринг, Ф. П. Джонсон, Эдвин Дж. Доллан, Эдвард Дж. Кейн, Дж. М. Кейнс, Майкл А. Кляйн, Р. В. Коттер, Колин Д. Кэмпбелл, Розмари Дж. Кэмпбелл, Дж. Т. Линдли, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Кр. Малдер, Дж. Бёртон Малкил, Нейл Б. Мёрфи, Роджер Лерой Миллер, Б. Монфорт, Р. С. Портер, Э. Рид, Э. Роде, Питер С. Роуз, П. Самуэльсон, СВ. Сили, Джозеф Ф. Синки мл., Р. Смит, Томас П. Фитч., Дж. Фордер, М. Фридман, Л. Харрис.

Анализ научного наследия при этом показал, что устойчивость банковской системы не была темой специального комплексного исследования. Между тем современные тенденции в развитии банковского дела, особенно учитывая "молодость" рыночной экономики в РК, накладывают свою печать на развитие банковского сектора страны; острые проблемы, возникающие в практике взаимоотношений банков с хозяйствующими субъектами, требуют разработки научных основ устойчивости банковской системы, рекомендаций, направленных на ее обеспечение. Обеспечение устойчивости банковской системы как глобальная задача, охватывающая макро- и микроуровень экономических отношений, не может быть решена без исследования методологических основ и конкретного инструментария выявления качественных состояний устойчивости, обуславливающих принятие стратегических и тактических решений. Проведенные исследования показывают, что современное развитие банковского сектора сопровождается возрастанием внешних и внутренних рисков, которым подвержена деятельность кредитных организаций. Эти риски существенно влияют на устойчивость банковского сектора и его отдельных звеньев. Однако система их оценки еще не совершенна, что не позволяет осуществлять прогнозирование финансового состояния банка. Цель настоящего исследования состоит в создании фундаментальной теоретической концепции устойчивости банковской системы как на макро-, так и на микроуровне экономических отношений. Реализация поставленной цели основывается на решении следующих задач:

- разработка целостной теории устойчивости банковской системы и ее отдельных элементов как глобальной отечественной и международной проблемы;

- выделение различных типов банковских систем и выявление их взаимосвязей с устойчивостью;

- раскрытие видов банковской устойчивости и особенностей их проявления в банковском секторе страны;

- изучение причин нарушения устойчивости функционирования банковской системы и ее отдельных элементов;

- определение влияния капитализации банковского сектора, фактора собственности и территориального размещения банков на обеспечение их устойчивого развития;

- исследование тенденций в развитии зарубежной практики оценки устойчивости коммерческих банков надзорными органами;

- раскрытие особенностей оценки устойчивости кредитных организаций;

- обоснование методологии стандартизированной системы оценки устойчивости кредитной организации с учетом новых явлений в банковском секторе;

- разработка подходов к прогнозированию финансовой устойчивости коммерческого банка применительно к условиям РК.

Объектом исследования выступает банковская система как составная часть национальной экономики.

Предметом исследования являются теоретические, методологические и прикладные проблемы устойчивого развития банковской системы во взаимосвязи с экономикой страны, изменениями в области законодательства, экономического регулирования в условиях кризиса.

Цели, задачи, объект и предмет исследования определили структуру диссертации. состоящую из трех глав, в которых последовательно анализируются теоретические и методологические основы устойчивости банковской системы и ее отдельных элементов.

Теоретической и методологической основой исследования служат достижения отечественной и зарубежной банковской теории, труды ранее упомянутых авторов по вопросам развития и совершенствования банковского сектора, базовые принципы эффективного надзора за деятельностью кредитных организаций Базельского комитета по банковскому регулированию.

В работе использованы методы экономического, статистического, логического и системного анализа, а также методы математического моделирования экономических процессов. При формировании своих выводов автор учитывал сложившуюся законодательную и нормативную базу во взаимосвязи с кругом рассматриваемых проблем.

Исследование базируется на статистических и аналитических материалах Националььного банка РК, министерств и ведомств, данных, опубликованных в открытой печати, материалах научных конференций, симпозиумов и семинаров по соответствующим вопросам, статистике социологических обзоров и исследований, данных экспертных заключений. Диссертационная работа выполнена в соответствии с п. 9. 6, 9. 8 и 9. 18 паспорта специальности 08. 00. 10 - "Финансы, денежное обращение и кредит".

Научная новизна исследования состоит в решении актуальных научных проблем в области обеспечения устойчивости банковской системы и надежности ее отдельных элементов (кредитных организаций) . Анализ указанных проблем проведен с учетом современных тенденций в развитии банковского сектора и интеграции экономики РК в международное экономическое сообщество. Обоснована методология построения стандартизированной системы оценки коммерческого банка и разработана модель оценки его устойчивости.

К числу основных научных результатов, определяющих новизну проведенного исследования, относятся следующие:

- определен блок фундаментальных свойств и содержание устойчивости как комплексной качественной характеристики банковской системы и ее отдельных элементов;
- вскрыты общее и особенное понятия устойчивости банковского сектора в его взаимодействии с экономической системой, зависимость устойчивости отдельно взятой кредитной организации от устойчивости банковской системы в целом и ее обособленность от устойчивости последней;
- дана классификация устойчивости банковской системы в зависимости от ее характера, структуры, общей оценки, сбалансированности, проводимой политики, равномерности развития банков, адекватности развитию экономической среды и общественной полезности;
- раскрыты характеристики устойчивости: экономической, реальной и мнимой, долгосрочной и краткосрочной, сбалансированной и с неустойчивым равновесием, финансовой, организационной, кадровой, операционной, коммерческой и др. ;
- вскрыто диалектическое взаимодействие устойчивости, стабильности, равновесия и надежности банковской системы. Устойчивость опирается на стабильность, а последняя является одной из причин ее обеспечения. Равновесие выступает основой устойчивости и обращено к соотношению элементов внутри системы. Надежность зависит от устойчивости и характеризует степень реализации интересов конкретного субъекта;
- определены критерии и показатели устойчивости, стабильности, равновесия банковской системы и надежности коммерческих банков;
- дана классификация типов банковских систем (планово-распределительная, рыночная и переходная; одноуровневая и двухуровневая и т. д. ) и показано влияние типа банковской системы на состояние ее устойчивости;
- вскрыта зависимость устойчивости банковской системы от форм собственности на банковский капитал, территориального размещения коммерческих банков и их размера,
иностранного участия в банковском секторе страны;
- на основе изучения и обобщения зарубежного опыта выявлены тенденции, характеризующие развитие методологического подхода к оценке устойчивости кредитной организации со стороны надзорных органов и рейтинговых агенств, определены факторы, обуславливающие высокую эффективность отдельных применяющихся моделей оценки;
- на основе анализа отечественной практики оценки финансового состояния коммерческих банков Банком России, рейтинговыми агентствами и периодическими изданиями выделены особенности российских методик, а также факторы, определяющие недостаточную достоверность их результатов;
- обоснована методология построения стандартизированной системы оценки коммерческого П банка, включающая ряд блоков: критерии и показатели финансовой устойчивости;
направления и этапы анализа; методы оценки результатов анализа; формирование сводного рейтинга устойчивости; характеристику классификационных групп;
- на основе зарубежного опыта предложены адаптированные к российским условиям способы оценки подверженности банка рискам и его менеджмента;
- сформулирована концепция альтернативной модели оценки устойчивости коммерческих У банков, позволяющая по текущей и прошлой финансовой отчетности определить вероятность их устойчивого функционирования в будущем и др.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его фундаментальные положения и выводы могут использоваться в процессе модернизации банковской системы страны, и связана с возможностью широкого применения выдвигаемых положений различными экономическими субъектами, как органами власти, так и кредитными организациями. Результаты исследования имеют практическое значение для экономики и развития банковской системы страны.
Концептуальные и методологические рекомендации позволяют создать методологическое обеспечение достоверной оценки устойчивости кредитных организаций, дифференцировать банки, исходя из их реального качественного состояния, прогнозировать их финансовую устойчивость.
Самостоятельное практическое значение имеют содержащиеся в диссертации разработки по обоснованию:
- системы критериев и показателей оценки устойчивости банковской системы;
- содержания аналитического инструментария, используемого в процессе оценки основных компонентов финансовой устойчивости коммерческого банка;
- процедур стандартизации анализа и оценки устойчивости коммерческого банка;
- экономико-математической модели оценки устойчивости коммерческого банка;
- алгоритма составления рейтинга устойчивости кредитных организаций.
Апробация результатов диссертации. Основные результаты исследования
докладывались на научных конференциях, конгрессах и "круглых столах" в

1РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

1. 1. ФИНАНСОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

Одной из ведущих тенденций в развитии современной мировой экономической системы выступает глобализация, которая является качественно новой степенью интернационализации, и предусматривает установление непосредственной связи национальной экономики и мирового хозяйства. Экономическая глобализация проявляется в увеличении объемов международной торговли, международного движения капитала, международной миграции рабочей силы и движения информации между субъектами разных стран. Возникновение понятия финансовой глобализации как одной из составляющих экономической глобализации связано с резким увеличением международных валютно-кредитных и финансовых связей в течение последних десятилетий. Часто это явление рассматривается как существенный фактор, с одной стороны, экономического развития, а с другой - обострения в мировом масштабе проблемы финансовых и, в частности, валютных кризисов. Процессы, лежащие в основе финансовой глобализации, и их связь с кризисными явлениями исследуется в трудах зарубежных ученых: Н. Бордо, П. Бустело, К. Гарсиа, Б. Ейхенгрина, Дж. Кима, П. Мессона, И. Оливье, К. Окины, Д. Чо, И. Шина, Ширакавы, Ш. Ширацукы и других. В большинстве исследований финансовая глобализация рассматривается как явление, ужесточающее зависимость стран от международного движения капитала, а, следовательно, делает страны более уязвимыми к массовому внезапному оттоку капитала, который вызывает валютные кризисы. Однако отмечается и положительное воздействие финансовой глобализации. В связи с этим существует проблема определения совокупного эффекта от финансовой глобализации с использованием объективных критериев. Поэтому целью исследования, изложенного в статье, является качественное обобщение и количественная оценка общего воздействия финансовой глобализации на вероятность возникновения валютных кризисов в мире в целом, так и по различным группам стран.
Сначала необходимо определить качественные признаки финансовой глобализации. Единого взгляда относительно сущности финансовой глобализации не существует.

Согласно одним утверждением финансовая глобализация связана с устранением изоляции национальных рынков и формированием связей между отдельными сегментами мирового финансового рынка. При этом финансовую глобализацию можно рассматривать, во-первых, как состояние, во-вторых, как процесс. С другой стороны, сущность финансовой глобализации состоит в формировании нового глобального механизма принятия решений с принципиально более сложным потоком информации, подлежащей обработке, с новым составом участников и с абсолютно новым расписанием обязанностей и ответственности. Во-первых, решения, которые принимаются коллективным мировым инвестором, имеют большое значение для экономической и социально-политической ситуации во многих странах. С другой стороны, такие решения не являются прозрачными и не обеспечивают равного участия в их принятии национальных государств и общества.

Во-вторых, объем информации, которую должен перерабатывать коллективный мировой инвестор, увеличивается экспоненциально. Через это сложность в обработке
информации приводит к замещению решения на основе полного анализа всей информации - решением по прецеденту или по аналогии, использованием априорных правил поведения, передачи ответственности на более высокие иерархические уровни (лидеру), которая при этом не всегда , а составляется спонтанно. В результате общее поведение мирового коллективного инвестора может оказаться иррационально, что приводит к неоптимальному распределению мировых финансовых ресурсов.

Финансовая глобализация имеет две основные формы проявления: торговля финансовыми активами, или международные потоки капитала; и торговля финансовыми услугами, или проникновение финансовых институтов на рынки других стран. Также как формы проявления финансовой глобализации выделяют повышение эффективности процентного арбитража, который характеризуется уменьшением процентных дифференциалов.

Основными движущими силами финансовой глобализации последних десятилетий стали:

- Ослабление валютного контроля и расширение финансовой дерегуляции с целью усиления конкурентоспособности национальных финансовых институтов и центров;
- Распад Бреттон-Вудской валютной системы и переход к плавающим валютным курсам;
- Разный уровень доходности на вложенный капитал в разных странах;
- Рост роли институциональных инвесторов, которые пытались диверсифицировать риски за счет вложений в больший круг стран;
- Стремительное развитие технологий коммуникаций и обработки информации, уменьшение расходов на коммуникации;
- Другие аспекты экономической глобализации.

... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.